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国金众赢货币(001234)

国金众赢货币:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月27 日 
 
 
 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不 代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料已 经 审计,安永华 明会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无 保留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国金众 赢货 币 场内简 称 - 基金主 代码 001234



























































































































































































































































前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 21,514,463,962.70 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 注:无 。 2.2 基金产品说明 投资目 标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上, 通 过积 极主 动的 投资 管理, 力争 为投 资人 创造 稳定 的收益 。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上, 对短 期 货 币市场 利率 的走 势进 行预 测和判 断, 采取 积极 主动 的 投 资策略 , 综 合利 用定 性分 析和定 量分 析方 法, 力争 获取 超越比 较基 准的 投资 回报 。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率 (税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动 性、 低 风险 品种 , 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。 注:无 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杨海燕 张燕 联系电 话 010-88005970 0755-83199084 电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com yan_zhang@cmbchina.com 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 4 页 共 36 页


客户服 务电话


4000-2000-18 95555 传真 010-88005666 0755-83195201


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 6 月 25 日( 基 金合同 生效 日)-2015 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 707,694,699.00 230,936,695.92 143,152,747.64 本期利 润 707,694,699.00 230,936,695.92 143,152,747.64 本期净 值收 益率 4.1544% 2.9482% 2.2225% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - - 期末基 金资 产净 值 21,514,463,962.70 6,050,390,444.51 7,153,087,986.81 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 5 页 共 36 页


过去三 个月 1.0695% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.7292% 0.0003% 过去六 个月 2.1467% 0.0002% 0.6805% 0.0000% 1.4662% 0.0002% 过去一 年 4.1544% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 2.8044% 0.0010% 自基金 合同 生效起 至今 9.6081% 0.0024% 3.4064% 0.0000% 6.2017% 0.0024% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天通 知存 款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 注:本基金基金合同生效 日为 2015 年 6 月 25 日, 图 示 日 期 为 2015 年 6 月 25 日至 2017 年 12 月31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 6 页 共 36 页


注: 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 25 日 , 合 同生效 当年 期间 的相 关数 据和指 标按 实际 存续 期计算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 683,387,384.04 17,217,650.58 7,089,664.38 707,694,699.00


2016 230,522,136.30 - 414,559.62 230,936,695.92


2015 142,520,376.27 - 632,371.37 143,152,747.64


合计 1,056,429,896.61 17,217,650.58 8,136,595.37 1,081,784,142.56





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 7 页 共 36 页


国金基 金管 理有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会 (证 监许 可[2011]1661 号) 批 准, 于2011 年 11 月 2 日 成立 , 总 部设 在北 京。2012 年9 月, 公 司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月, 公司 名称由 “国 金通 用 基 金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州 工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 , 股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至 2017 年 12 月31 日 , 国金 基 金管理 有限 公司 共 管理 11 只 开放 式基 金—— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、 国 金 沪深 300 指 数分 级 证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、 国金鑫新灵活 配置混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 国 金及第七天理 财债券型 证 券投资基金 、国金鑫 瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 金民 丰回 报6 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经 理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 本 基 金 基 金 经 理 , 国 金 国 鑫 发 起 、 国 金 及 第 七 天 理 财 、 国 金 民 丰 回 报 基 金 经 理 , 投 资 管 理 部 总经理 2015 年 6 月 25 日 - 9 徐艳芳女士,清华大学 硕士。2005 年 10 月至 2012 年 6 月历 任皓 天财 经 公 关 公 司 财 经 咨 询 师、英大泰和财产保险 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理。2012 年 6 月加 入国 金基金管理有限公司, 历任投资研究部基金经 理、固定收益投资部总 经 理 兼 基 金 经 理 ; 自 2017 年 3 月起 任投 资管 理 部 总 经 理 兼 基 金 经 理。 注: (1)任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期,首任基 金经理 的 任职日期按 基金合同 生效 日填写; (2 ) 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《国金 众 赢货币市场 证券投资 基金 基金合同》 和其他 有国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 8 页 共 36 页


关法律法规的 规定,本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制 风险的基 础上,为基金 份额持有 人 谋求利益,无 损害基金 份 额持有人利益 的行为。 本 基金无违法 、违规行 为。本 基金 投资 组合 符合 有关法 规及 基金 合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及 其他相 关法 律法 规 , 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 , 在 投资管 理活 动中 公平 对待不同投资 组合,严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。 该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一 级 市场申购 、 二级市场交 易等投资 管理活 动, 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 ( 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易) 、 业绩 评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 第一,明确公 平交易的 原 则: (1)信息获 取公平原 则,不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成 果; (2 )交 易机 会公 平原 则,不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。 第二,对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务, 公司分别 设 立独立的投资 部 门; 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ; 设 立独 立的 基金 交易 部 , 实 行集 中交 易制 度, 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ;设立 独 立 的合规风控部 ,对研究 、 投资、交易 业务的公 平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。 第三, 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式, 实现 公平交 易的 控制 , 具体如下: (1 )总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度,并对公 平交易 的 执行情况进 行审核。 (2 ) 产品开发: 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同 的风险控制 指标,在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置,确保 做好公平 交易 的事前控制。 (3)研 究与投资:投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为,其中, 投资组合 经理需 对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究 工作,并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通 过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 , 以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 (4 ) 交易执行: 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集 中交易制度和 交易分配 制 度,合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ,确保各 投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 (5 )事后分 析 :合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组 合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 (6) 报告备案 : 合规风控部 根据实 时国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 9 页 共 36 页


监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告, 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥 善保存分 析报告备查。 (7)信息 披 露环节:信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ,至少披露 公司整 体 公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异 常 交易行为专 项说明等 事项。 (8 )反馈完 善:根 据事后分析报 告及信息 披 露结果,公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善,以确 保公平交 易的执行日 臻完善。 (9 ) 监督检查: 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度 规定,监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况,并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年 度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金管理有 限公司公 平 交易管理办 法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面,各投资 组合按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会; 在交易执行控 制方面, 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 , 未出现同日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 报告期 间内 ,国 内经 济基 本面表 现出 较强 的韧 性,GDP 全 年增 速维 持在 6.9% 水 平。全 球经 济 回暖带动出口 增速大幅 回 升是经济企稳 的主要贡 献 。去产能影响 工业品价 格 高位波动, 通胀总体 处于较 低水 平, 但 CPI 已 触底回 升。 固定 资产 投资 对于经 济增 长贡 献不 大。 房地产 一二 线销 量 缩 减,三四线销 售超预期 , 对整体投资与 消费起到 支 撑作用。海外 方面,全 球 经济回暖, 通胀温和 回升,主要国 家货币政 策 逐渐收紧。国 内货币政 策 表现为中性偏 紧,金融 严 监管和去杠 杆双重压 力下, 资金 价格 波动 加大 且整体 水平 有所 抬升 ,债 券收益 率水 平持 续攀 升。 本组合在报告 期间内维 持 稳健操作风格 ,在控制 流 动性风险和市 场利率风 险 的基础上,适 时国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 10 页 共 36 页


进行货 币工 具的 配置 ,稳 健提升 组合 的收 益水 平, 控制组 合的 市场 利率 波动 风险。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值收 益率 为4.1544% , 同期业 绩 比 较基 准收 益率 为 1.35% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2018 年经 济还 将面 临调 整 压力。 主要 基于 投资 增速 的持续 回落 成为 制约 经济 的主要 因素 。 中 央对地方债务 的管理约 束 ,以及财政预 算赤字率 降 低将会拖累基 建投资; 另 外房地产销 量将继续 下行, 预计 房地 产开 发投 资持续 下滑 。 出 口还 将继 续受到 全球 经济 回暖 带动 维持去 年的 增长 势头 , 而近期 贸易 保护 主义 回归 、 美 国的 税改 影响 , 将 在 一定程 度上 抑 制18 年的 出 口增速 。 今年 通胀 中 枢将整 体抬 升, 食品 价格 助力 CPI 小 幅回 暖, 非食 品将相 对稳 定;PPI 方 面 则受基 建、 地产 投 资 增速下行影响 需求端走 弱 ,以及去年高 基数影响 , 预计其增速将 进入下行 通 道。政策方 面,主 要 国家货币政策 将进一步 趋 向正常化,美 联储将在 今 年持续性加息 ,全球利 率 中枢将继续 上行。国 内货币政策保 持中性, 松 紧适度。严监 管继续成 为 今年全年的政 策重点, 资 管新规、银 行理财新 规等监管政策 将逐步落 地 ,而此前市场 预期已经 充 分,预计将不 会造成进 一 步的冲击。 今年债券 市场收 益率 将有 一定 的震 荡下行 空间 ,但 仍需 以控 制流动 性风 险作 为首 要任 务。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利 益 出发,由 督 察长领导独立 于 各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监 察稽核,通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式, 及 时发现情况 、提出整 改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况,并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报 公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。 本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 : (1) 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 , 及时 拟 定了相关管理 制 度,并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ,截至报 告 出具 日,本 基金管理 人共制 订规 章制 度152 项 ,涵盖 公司 主要 业务 范围 。 (2) 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 , 将相关 规定 不断 贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中,同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训 等多种 形式 ,提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 11 页 共 36 页


(3) 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ,本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、 通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ,开展各 项 监察稽核工作 ,包括对 基 金销售、宣 传材料、 合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易(包括 公 平交易)等方 面进行稽 核 ,对于稽 核 中发现的 问题会通过监 察稽核报 告 的形式,及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理,督促 改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 , 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性, 强化内 部控 制流 程, 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平, 从而 较好 地预 防风险 。 4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证 监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定,严格 执 行内部估值控 制程序, 对 基金所持有 的投资品 种进行 估值 。 公司设 立的 基金 估值 委员 会为 公 司基 金估 值决 策机 构, 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、 运营总监、清 算业务负 责 人、研究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ,可根据 需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为 公司基金估值 委员会主 席 。运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整或处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对,运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值 委员会的成员 之一,在 基 金估值定价过 程中,充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议,参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和 估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流 程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,免 收再投资 的 费用;本基金 根据每日 基 金收益情况, 以 每万份 基金 已实 现收 益为 基础, 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ,并 每日 进行支 付。 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报 告所涉相关事项 的说明 无 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 12 页 共 36 页


4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明 本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 审计报 告


6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第61004823_A07 号


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6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 国金众 赢货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人: 审计意 见 我们审计了国金众赢货币市场证券投资基金的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ,2017 年 度的 利润 表、所 有者 权 益(基 金净 值) 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。 我们认 为, 后附 的国 金众 赢 货币市 场证 券投 资基 金的 财务报 表在 所 有重大 方面 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 , 公 允反 映 了国金 众赢 货 币市场 证券 投资 基 金2017 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2017 年度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基金 , 并 履行 了职 业 道德方 面的 其 他责任 。 我 们相 信, 我 们 获取的 审计 证据 是充 分、 适 当的 , 为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 强调事 项 无 其他事 项 无 其他信 息 国金众赢货币市场证 券投 资基金管理层(以下 简称 “管理层 ” )对 其他信 息负 责 。 其 他信 息 包括年 度报 告中 涵盖 的信 息, 但不 包括 财 务报表 和我 们的 审计 报告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。


管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估国 金众 赢货 币市 场证券 投资 基 金的持续经营能力, 披露 与持续经营相关的事 项( 如适用) ,并运 用持续 经营 假设 , 除非 计 划进行 清算 、 终止 运营 或 别无其 他现 实的 选择。 治理层 负责 监督 国金 众赢 货币市 场证 券投 资基 金的 财务报 告过 程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 14 页 共 36 页


责任 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以 下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 (续 ) : (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设 的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准 则要 求 我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ; 如 果披露 不充 分 , 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至 审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 , 未 来的 事项 或情 况 可能导 致国 金 众赢货 币市 场证 券投 资基 金不能 持续 经营 。 (5)评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 15 页 共 36 页


陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 徐








耀 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼17 层 01-12 室 审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


7,141,556,327.27 2,321,852,003.38 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


11,739,994,422.76 2,299,422,437.45 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


11,739,994,422.76 2,299,422,437.45 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


2,668,095,539.90 1,510,744,231.11 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


80,207,744.97 21,653,871.34 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


21,629,854,034.90 6,153,672,543.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


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交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


100,057,729.91 99,999,730.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- 5.00 应付管 理人 报酬


5,387,984.53 1,464,666.71 应付托 管费


997,774.89 271,234.57 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


105,977.06 37,298.90 应交税 费


- - 应付利 息


164,710.44 32,932.60 应付利 润


8,136,595.37 1,046,930.99 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


539,300.00 429,300.00 负债合 计


115,390,072.20 103,282,098.77 所有者权益:





实收基 金


21,514,463,962.70 6,050,390,444.51 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


21,514,463,962.70 6,050,390,444.51 负债和 所有 者权 益总 计


21,629,854,034.90 6,153,672,543.28 注 : 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 21,514,463,962.70 份。


7.2 利润表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 一、收入


772,279,088.39 260,502,026.47 1.利息 收入


773,137,762.00 258,515,438.67 其中: 存款 利息 收入


221,380,547.16 67,356,283.52 债券利 息收 入


322,822,870.92 150,034,938.75 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


228,931,608.50 41,124,216.40 其他利 息收 入


2,735.42 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-885,312.34 1,628,335.79 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


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债券投 资收 益


-885,312.34 1,628,335.79 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


26,638.73 358,252.01 减: 二、费用


64,584,389.39 29,565,330.55 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 46,022,237.98 21,451,195.36 2.托 管费 7.4.8.2.2 8,522,636.68 3,972,443.57 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


- 1,000.00 5.利 息支 出


9,509,012.89 3,631,036.57 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


9,509,012.89 3,631,036.57 6.其 他费 用


530,501.84 509,655.05 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 707,694,699.00 230,936,695.92 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 707,694,699.00 230,936,695.92


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 6,050,390,444.51 - 6,050,390,444.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) - 707,694,699.00 707,694,699.00 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号 填 15,464,073,518.19 - 15,464,073,518.19 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 18 页 共 36 页


列) 其中:1.基 金申 购款 131,220,903,398.86 - 131,220,903,398.86 2.基金 赎回 款 -115,756,829,880.67 - -115,756,829,880.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - -707,694,699.00 -707,694,699.00 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 21,514,463,962.70 - 21,514,463,962.70 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 7,153,087,986.81 - 7,153,087,986.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) - 230,936,695.92 230,936,695.92 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号 填 列) -1,102,697,542.30 - -1,102,697,542.30 其中:1.基 金申 购款 92,780,116,299.09 - 92,780,116,299.09 2.基金 赎回 款 -93,882,813,841.39 - -93,882,813,841.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - -230,936,695.92 -230,936,695.92 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 6,050,390,444.51 0.00 6,050,390,444.51


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 国金众赢货币 市场证券 投 资基金(原名 称为“国 金 通用众赢货币 市场证券 投 资基金”以下 简国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 19 页 共 36 页


称 “ 本基 金” ) , 系经 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以 下简称 “ 中国 证监 会” ) 证 监许可[2015]580 号 文的核 准, 由国 金基 金管 理有限 公司 于 2015 年6 月5 日至 2015 年 6 月 19 日向社 会公 开募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 (2015 ) 验 字 第 61004823_A03 验资报 告后 ,向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2015 年 6 月 25 日正式 生效 ,本 基 金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。2015 年 9 月 23 日,本 基 金 名称 由“ 国金 通用众 赢货 币市 场 证 券投资 基金” 变更 为 “国 金 众赢货 币市 场证 券投 资基 金” 。 本 基金 设立 时, 首 次 募集 (不 含认 购费 ) 的有效 净认 购金 额为 人民 币 200,256,821.00 元, 折 合 200,256,821.00 份基 金份额 ; 有 效认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 为人民 币 39.06 元, 折 合39.06 份基 金份 额; 以上 收到的 实收 基金 共计 人民 币200,256,860.06 元, 折合 200,256,860.06 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 和注 册登 记 机构均 为国 金基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为招 商银行 股份 有限 公司 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以 内 (含 一年 ) 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 , 剩余期 限 (或 回售 期限 ) 在 397 天以 内 (含397 天)的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天 ) 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的资产支 持证券, 期 限在一年以内 (含一年 ) 的债券回购, 期限在一 年 以内(含一 年)的中 央银行票据, 以及法律 法 规 或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的 业绩比 较基 准为 :人 民币 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下统 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《中 国证 券监督 管理 委员 会关 于证 券投资 基金 估值 业务 的指导意见》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 5 号《 货币 市场 基金 信息 披露特 别规 定》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投 资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 20 页 共 36 页


本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1. 增值 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中 发生的增 值税应税 行 为, 以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 21 页 共 36 页


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 2. 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财 政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 22 页 共 36 页


国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司 北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 债 券交 易








金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占 当期 债券 成交总额 的 比例 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成交总额 的 比例 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易

















金额 单位 : 人民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 23 页 共 36 页


成交金 额 占当期 权证 成交总额 的 比例 成交金 额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总 额的比 例 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总 额的比 例 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 46,022,237.98 21,451,195.36 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 30,461,547.00 16,647,983.57 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.27% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.27 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无 误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 24 页 共 36 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 8,522,636.68 3,972,443.57 注:1. 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.05% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 : H= E× 0.05 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无 误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 注:无 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 注: 本基 金于 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 25 页 共 36 页


7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 6 月 25 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 30,651,778.90 68,000,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 28,500,000.00 155,500,000.00 期间因 拆分 变动 份额 503,153.63 1,529,874.35 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 56,501,868.45 194,378,095.45 期末持 有的 基金 份额 3,153,064.08 30,651,778.90 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0147% 0.5066% 注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 北 京 千 石 创 富 资 本 管理有限公司 5,107,134.76 0.0237% 8,493,333.49 0.1404% 注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算 并支付 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 招商银行 1,556,327.27 464,318.79 6,452,003.38 1,249,211.60 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人招 商银行股 份 有限公司保管 ,按银行 同 业利率或约 定利率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 26 页 共 36 页


金额单 位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 (单 位: 份) 总金额 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位 : 份 ) 总金额 注:本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无 7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 7.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :张 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 7.4.10.1.3 受限 证券 类别 : 权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 ( 单位 :份 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额人 民 币100,057,729.91 元 ,是 以如 下 债券作 为质 押的 : 金额单 位: 人民 币元 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 27 页 共 36 页


债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 170410 17 农发10 2018 年 1 月 3 日 99.78 1,021,000 101,875,380.00 合计





1,021,000 101,875,380.00 - 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.14.1 公允 价值 本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ,因 其剩 余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次 的余额 为人 民 币11,739,994,422.76 元 , 无 属于 第一 层次及 第三 层次 的余 额。 ( 上年度 末 : 第 二层 次人民 币2,299,422,437.45 元 ,无 属于 第一 层次 及 第三层 次的 余额 ) 。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


本基金政策为 以报告期 初 作为确认金融 工具公允 价 值层次之间转 移的时点 。 本基金本报告 期 持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产,在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转 移(上 年度 :无 ) 。 本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况(上 年度 :无 ) 。 7.4.14.2 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批准 本财务 报表 已 于2018 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 28 页 共 36 页


§8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 11,739,994,422.76 54.28 其中: 债券 11,739,994,422.76 54.28








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 2,668,095,539.90 12.34 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,141,556,327.27 33.02 4 其他各项 资产 80,207,744.97 0.37 5 合计 21,629,854,034.90 100.00


8.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.96 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 100,057,729.91 0.47 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值比 例 (%) 原因 调整期 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 29 页 共 36 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限 ( 天数) 原因 调整期 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 27.58 0.47 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 18.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 30.63 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 4.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含) —397 天 (含 ) 18.35 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 100.16 0.47


8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期 注:本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,170,162,330.04 5.44 其中: 政策 性金 融债 1,170,162,330.04 5.44 4 企业债 券 - - 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 30 页 共 36 页


5 企业短 期融 资券 300,116,969.30 1.39 6 中期票 据 40,117,200.36 0.19 7 同业存 单 10,229,597,923.06 47.55 8 其他 - - 9 合计 11,739,994,422.76 54.57 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111791329 17 贵 阳银 行 CD001 5,000,000 497,082,411.26 2.31 2 111789375 17 贵 阳银 行 CD173 5,000,000 490,551,106.29 2.28 3 111721170 17 渤 海银 行 CD170 4,000,000 399,202,353.51 1.86 4 111770376 17 宁 波银 行 CD234 4,000,000 396,510,326.64 1.84 5 111781462 17 齐 鲁银 行 CD053 3,000,000 299,356,831.21 1.39 6 111789415 17 北 京农 商银行 CD093 3,000,000 297,909,566.06 1.38 7 111784776 17 天 津银 行 CD193 3,000,000 297,367,372.28 1.38 8 111780922 17 温 州银 行 CD151 2,500,000 249,692,997.91 1.16 9 111787061 17 重 庆银 行 CD167 2,400,000 239,339,292.97 1.11 10 150406 15 农发 06 2,300,000 230,049,813.64 1.07


8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0274%


国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 31 页 共 36 页


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0861% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0315%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金估值采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按照 票面利率 或 协议利率并考 虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ,每日 计提 损益 或损 失。 8.9.2


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 80,207,744.97 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 32 页 共 36 页


7 其他 - 8 合计 80,207,744.97


8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 无 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 2,136,210 10,071.32 223,588,371.67 1.04% 21,290,875,591.03 98.96%


9.3 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 机构 201,236,432.41 0.94% 2 个人 20,242,936.11 0.09% 3 个人 16,295,243.86 0.08% 4 个人 15,812,856.21 0.07% 5 个人 15,682,330.04 0.07% 6 个人 14,701,188.72 0.07% 7 个人 14,462,118.25 0.07% 8 个人 13,449,412.78 0.06% 9 个人 12,306,833.51 0.06% 10 个人 12,010,703.95 0.06%


国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 33 页 共 36 页


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 6,537,246.70 0.0304%


9.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年6 月 25 日) 基金 份额 总 额 200,256,860.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,050,390,444.51 本报告 期基 金总 申购 份额 131,220,903,398.86 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 115,756,829,880.67 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,514,463,962.70 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 2.本报 告期 末, 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为 3,153,064.08 份, 基金 管理 人的子 公司 北京 千石 创富资 本管 理有 限公 司持 有本基 金的 份额 为5,107,134.76 份, 前述 持有 人均 按照本 基金 《基 金合 同》及《招募 说明书》 规 定的申购规则 及申购费 率 办理申购业务 ,并已按 照 法规规定向 中国证监 会进行 了报 告。 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 34 页 共 36 页


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 无基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重 大 人事 变动 。 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投资策略的改变 本期基 金投 资策 略无 重大 变动。 11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 100,000 元人民 币。截 至本 报告 期末 ,该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 35 页 共 36 页


中信证券 1 - - - - - 注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通 知》 ( 证监基金 字[2007]48 号)的有关 规定要求 , 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财 务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ,向 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提供 高 质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 中信证券 - - 2,482,222,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期 注:本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 者超 过 20% 的情 况。 国金众赢货币 2017 年年度报告 摘要 第 36 页 共 36 页


12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无 国金基金管理有限公司 2018 年3 月27 日