国金上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日
国金 502017 年年度报告摘要
第 2 页 共 45 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 国金 502017 年年度报告摘要
第 3 页 共 45 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金上 证 50
场内简 称 国金上 证 50
基金主 代码 502020
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月27 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 84,334,202.75 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年6 月5 日
下属分 级基 金的 基金 简称 国金50A 国金 50B 国金 50
下属分 级基 金的 场内 简称 国金50A 国金 50B 国金 50
下属分 级基 金的 交易 代码 502021 502022 502020
报告期末下属分级基金份
额总额
2,016,829.00 份 2,016,829.00 份 80,300,544.75 份
注：无 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 采用 指数 化投 资策 略， 紧 密跟 踪上 证 50 指 数 ， 力争 获取 与标
的指数相似 的投资 收益， 并将基金的 净值增 长率与 业绩比较基 准之
间的日均跟 踪误差偏 离度 绝对值控制 在 0.35% 以内 ，年跟踪误 差控
制在 4% 以 内。
投资策 略 本基金采用 指数完 全复制 方法，按照 标的指 数成份 股及权重构 建基
金的投资组 合，并 根据标 的指数成份 股及其 权重的 变动进行相 应的
调整，以达 到跟踪 和复制 指数的目的 ，力争 保持基 金的净值增 长率
与业绩比较 基准之间 的日 均跟踪误差 偏离度绝 对值 不超过 0.35% ，
年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 遇特殊 情况 （ 如市 场流 动 性不足 、 个别 成
份股被限制 投资、 法律法 规禁止或限 制投资 等）致 使基金无法 购得
足够数量的 股票时 ，基金 管理人将对 投资组 合管理 进行适当变 通和
调整，并运 用股指 期货等 金融衍生工 具，以 实现对 跟踪误差的 有效
控制。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95%× 上证50 指 数收 益率 + 5%× 同 期银 行
活期存 款利 率（ 税后 ） 。 国金 502017 年年度报告摘要
第 4 页 共 45 页
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金，其 预期风险和 预期收 益高于 混合型基金 、债
券型基金和 货币市 场基金 。从本基金 三类基 金份额 来看，国金 上证
50 份 额 具 有 与 标 的 指 数 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险
收益特 征， 国金 上 证 50A 份额具 有低 预期 风险 、预 期收益 相对 稳定
的特征 ；国 金上 证50B 份 额具有 高预 期风 险、 高预 期收益 的特 征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
国金上 证50A 份 额具
有低预 期风 险、 预期
收 益 相 对 稳 定 的 特
征。
国金上 证 50B 份 额具
有高预 期风 险、 高预
期收益 的特 征。
国金上 证 50 份 额具
有与标 的指 数及 标的
指数所 代表 的股 票市
场相似 的风 险收 益特
征。
注：无 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨海燕 罗菲菲
联系电 话 010-88005970 010-58560666
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 5 月 27 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 11,815,489.92 -6,804,906.55 -37,543,283.84
本期利 润 23,881,696.78 -1,588,445.60 -44,686,639.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3549 -0.0660 -0.5972 国金 502017 年年度报告摘要
第 5 页 共 45 页
本期基 金份 额净 值增 长率 30.38% -3.45% -28.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.6378 -1.1565 -0.9048
期末基 金资 产净 值 83,932,353.34 22,531,913.19 36,326,264.78
期末基 金份 额净 值 0.995 1.160 1.227
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所 述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.96% 0.86% 6.69% 0.83% 0.27% 0.03%
过去六 个月 15.45% 0.76% 11.56% 0.74% 3.89% 0.02%
过去一 年 30.38% 0.68% 23.75% 0.67% 6.63% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-10.36% 1.53% -14.44% 1.53% 4.08% 0.00%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证50 指数 收益 率 ×95%+ 同期 银行 活期 存款 收益率(税后 )× 5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 国金 502017 年年度报告摘要
第 6 页 共 45 页
注：图 示日 期 为2015 年5 月27 日至2017 年 12 月31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 国金 502017 年年度报告摘要
第 7 页 共 45 页
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 27 日 ，合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
注： 根据 本基 金基 金合 同 约定， 在 存续 期内， 本基 金 （包括国 金上 证 50 份 额、 国金上 证 50A 份 额、
国金上 证50B 份 额） 不进 行收益 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员国金 502017 年年度报告摘要
第 8 页 共 45 页
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2017 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 11 只 开放 式基 金—— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、 国 金 沪深 300 指 数分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫新灵活 配置混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 国 金及第七天理 财债券型 证 券投资基金 、国金鑫
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 金民 丰回 报6 个月定 期开 放 混 合型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国金 300
指数增
强 、 国 金
鑫安保
本 、 国 金
鑫 新 灵 活
配置
（LOF）、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经理
2015 年 5 月
27 日
- 9
宫 雪 女士 ，中 国科 学
院博士 。2008 年7 月
至 2011 年 12 月 在博
时 基 金管 理有 限公 司
股 票 投资 部， 任产 业
分析师 ；2012 年2 月
至 今 在国 金基 金管 理
有 限 公司 ，历 任产 品
经 理 、行 业分 析师 、
产 品 与金 融工 程部 副
总 经 理、 指数 投资 部
副 总 经理 、指 数投 资
事 业 部 总 经 理 ， 自
2016 年4 月 起任 量化
投 资 事 业 三 部 总 经
理。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资国金 502017 年年度报告摘要
第 9 页 共 45 页
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《 国 金上 证50 指数 分级 证券 投 资基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业 及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组国金 502017 年年度报告摘要
第 10 页 共 45 页
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根
据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 ， 本基 金严 格遵 守 基金合 同 ， 采 取完 全复 制 标的指 数上 证 50 的 投资 策 略， 同时 为控 制
大额申 购对 跟踪 误差 的影 响， 本基 金适 当投 资股 指 期货 。 基 金持 仓包 括上 证 50 指数 成份 股 、 股 指
期货及 现金 等， 其中 股票 持仓不 低 于 90% ， 股指 期 货市值 不高 于 10% ，现 金 类资产 不低 于 5%，以
日均跟 踪偏 离度 最小 （绝 对值不 超 过0.35% ） 、年 化 跟踪误 差尽 量小 （不 超 过4%）为 管理 目标 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为 30.38% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 23.75% ； 报告 期内 ，国金 502017 年年度报告摘要
第 11 页 共 45 页
基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 0.0487% ， 低 于 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.35% ， 年 化 跟 踪 误 差为
1.0865% ， 低于 合同 约定 的 年化跟 踪误 差 为4% 的水 平 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2018 年希 望在 于转 型和 创 新， 中 国经 济正 站在 新周 期的起 点上 ， 世 界经 济正 在复苏 ， 供 给侧
改革正在积极 推进，消 费 升级、先进制 造、环保 、 对外开放、新 兴产业等 领 域为投资者 带来了大
量的投 资机 会， 同时 金融 监管加 强、 货币 政策 回归 中性也 要求 投资 者更 加规 范稳健 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基 金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设 立的 基金 估值 委员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、
运营总监、清 算业务负 责 人、研究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ，可根据
需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为
公司基金估值 委员会主 席 。运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整或处
理，并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对，运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值
委员会的成员 之一，在 基 金估值定价过 程中，充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议，参
与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流
程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同，结 合本基金 实 际运作情况， 本报告期 内 ，本基金未进 行
利润分 配， 不 存 在应 分配 而未分 配的 情况 。 国金 502017 年年度报告摘要
第 12 页 共 45 页
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人的情形。本 基
金存在连续六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的情况，出现该情况的时间范围为
2016 年 5 月 23 日至 2017 年 2 月 10 日 。根 据《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》的 规定 ，
基金管理人决 定转换本 基 金的运作方式 ，变更为 普 通指数增强型 基金。本 基 金管理人已 向中国证
监会报告上述 情形，并 根 据中国证监会 的要求， 向 上海证券交易 所提出申 请 ，确认本基 金转型操
作的具 体事 项， 待所 有文 件齐备 后， 本基 金管 理人 将向中 国证 监会 提交 正式 的变更 注册 申请 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，中国 民 生银行股份有 限
公司对 本基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 ， 对 基金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
根据基 金合 同约 定， 本基 金在存 续期 内不 进行 收益 分配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
中国民生银行 股份有限 公 司复核审查的 本报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。 国金 502017 年年度报告摘要
第 13 页 共 45 页
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第61004823_A04 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 国金 上证 50 指 数分级 证券 投资 基金 的财 务报表 ，包 括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的 利润 表、所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的国 金上 证 50 指数 分级 证券 投资 基 金的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公 允 反映了 国金 上
证 50 指数分 级证 券投 资基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于国 金上证 50 指 数分 级 证券投 资基 金， 并履 行了 职业道 德方 面
的其他 责任 。 我 们相 信， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金管 理层 （以 下简 称 “管理 层 ” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
国金 502017 年年度报告摘要
第 14 页 共 45 页
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层负责 评估 国金 上证 50 指 数分级 证券 投
资基金的持续经营能 力， 披露与持续经营相关 的事 项（如适用 ） ，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现
实的选 择。
治理层 负责 监督 国金 上证 50 指数 分级证 券投 资基 金 的财务 报告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ，就 可能 导致对 国金 上证 50 指数 分 级证券 投资 基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致国金 上 证50 指数 分级 证 券投资 基金 不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐艳
贺耀
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼17 层 01-12 室 国金 502017 年年度报告摘要
第 15 页 共 45 页
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
注：无
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,893,828.81 1,305,362.99
结算备 付金
563,628.38 263,538.46
存出保 证金
764,640.47 302,056.04
交易性 金融 资产
77,261,706.59 20,937,695.59
其中： 股票 投资
77,261,706.59 20,937,695.59
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,345.10 283.98
应收股 利
- -
应收申 购款
16,183.30 3.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
84,501,332.65 22,808,940.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
145,295.22 8,455.23
应付管 理人 报酬
73,148.54 19,907.47 国金 502017 年年度报告摘要
第 16 页 共 45 页
应付托 管费
7,314.84 1,990.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
42,193.76 6,141.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
301,026.95 240,531.85
负债合 计
568,979.31 277,026.87
所有者权益：
实收基 金
93,718,656.82 32,785,703.50
未分配 利润
-9,786,303.48 -10,253,790.31
所有者 权益 合计
83,932,353.34 22,531,913.19
负债和 所有 者权 益总 计
84,501,332.65 22,808,940.06
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月31 日， 国金 上证50 份额净 值为 人民 币 0.995 元，国 金上 证 50A 份
额 净 值 为 人 民 币 1.002 元 ， 国 金 上 证 50B 份 额 净 值 为 人 民 币 0.988 元 ； 基 金 份 额 总 额 为
84,334,202.75 份， 其中 国 金上 证50 份 额为80,300,544.75 份， 国金 上 证50A 份 额为2,016,829.00
份，国 金上 证50B 份额为 2,016,829.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国金 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入
25,437,128.59 -818,728.83
1.利息 收入
61,478.85 13,808.83
其中： 存款 利息 收入
49,260.70 13,808.83
债券利 息收 入
35.62 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,182.53 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,199,176.14 -6,152,709.61
其中： 股票 投资 收益
10,160,025.47 -6,842,749.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
21,493.28 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 国金 502017 年年度报告摘要
第 17 页 共 45 页
衍生工 具收 益
1,017,060.00 1,380.00
股利收 益
2,000,597.39 688,659.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
12,066,206.86 5,216,460.95
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
110,266.74 103,711.00
减： 二、费用
1,555,431.81 769,716.77
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 818,752.56 269,264.26
2．托 管费 7.4.8.2.2 81,875.32 26,926.38
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
250,593.93 78,821.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
404,210.00 394,704.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
23,881,696.78 -1,588,445.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
23,881,696.78 -1,588,445.60
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
32,785,703.50 -10,253,790.31 22,531,913.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 23,881,696.78 23,881,696.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
60,932,953.32 -23,414,209.95 37,518,743.37
其中：1. 基 金申 购款 182,546,688.18 -46,072,418.00 136,474,270.18 国金 502017 年年度报告摘要
第 18 页 共 45 页
2. 基金 赎回 款 -121,613,734.86 22,658,208.05 -98,955,526.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
93,718,656.82 -9,786,303.48 83,932,353.34
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
51,015,112.22 -14,688,847.44 36,326,264.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -1,588,445.60 -1,588,445.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-18,229,408.72 6,023,502.73 -12,205,905.99
其中：1. 基 金申 购款 114,507,233.09 -43,525,559.68 70,981,673.41
2. 基金 赎回 款 -132,736,641.81 49,549,062.41 -83,187,579.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
32,785,703.50 -10,253,790.31 22,531,913.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金（ 原名 称为 “ 国 金通用 上证 50 指数 分级 证 券投资 基金 ”
以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督 管理 委员 会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ” ）[2015]594 号
文 《 关于 核准 国金 通用 上 证 50 指数 分级 证券 投资 基 金募集 的批 复 》 的 核准 ， 由国金 基金 管理 有限国金 502017 年年度报告摘要
第 19 页 共 45 页
公司于2015 年 5 月11 日至 2015 年5 月20 日 向社 会公开 募集 。基 金合 同于2015 年 5 月 27 日生
效。2015 年9 月23 日， 本 基金名 称由 “国 金通 用上 证 50 指数 分级 证券 投资 基 金 ”变 更为 “国金
上证 50 指数分级证券投资基金 ” 。本基金为契约型开放式，存续期限 不 定 。 首 次 募 集 规 模 为
206,962,434.38 份 基金 份 额。 根据 《 基金 合同 》 的 约定 ， 场 外认 购的 全部 份 额确认 为国 金上 证 50
份额； 场内 认购 的全 部份 额按 1:1 的 比例 确认 为国 金上 证 50A 份额 和国 金上 证 50B 份额 。其 中场
外认购 的基 金份 额确 认为 16,705,104.38 份 国金 上 证 50 份额 （含 募集 期利 息 结转的 份额 ） ； 场内
认购的 基金 份额 按 1:1 比 例确认 为 190,237,330.00 份 国金 上证50A 份 额和190,237,330.00 份国
金上 证 50B 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 国金 基金 管理有 限公 司， 注册 登记 机构为 中国 证券 登 记
结算有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份有限 公司 。
本基金 的基 金份 额包 括国 金上 证 50 指数 分级 的基 础 份额 （ 简称 “国 金上 证 50 份额” ） 、 国金
上证 50 指数 分级 的稳 健收 益类份 额（ 简称 “国 金上 证 50A 份额 ”） 和国 金上 证 50 指 数分 级的 积
极收益 类份 额 （简 称 “ 国 金上 证 50B 份额 ”） 。 其 中 ， 国 金上 证 50A 份 额和 国 金上 证 50B 份额 的基
金份额 配比 始终 保 持1:1 的比例 不变 。 国 金上 证 50 指数 分 级发 售结 束后 ， 投 资人在 募集 期通 过场
内认购 的全 部国 金上证50 份额将 按照1:1 的比 例自 动分离 成预 期收 益与 预期 风险不 同的 两个 份额
类别， 即稳 健收 益类 的国 金上证 50A 份额 和积 极收 益类的 国金 上证 50B 份额 ，两类 基金 份额 的 基
金资产与基础 份额对应 的 基金资产合并 运作。基 金 成立并开放申 购赎回后 ， 投资人可在 场内申购
国金上 证50 份额， 并可 选 择将其 申购 的每 两份 国金 上证50 份额按1:1 的 比例 分拆为 国金 上证50A
份额和 国金 上 证50B 份额 各一份 。 投 资人 在场 外认 购和申 购的 国金 上 证 50 份 额不进 行分 拆， 该份
额通过 跨系 统转 托管 至场 内后， 投资 人可 选择 将其 持 有的每 两份 国金 上 证50 份 额按 1:1 的 比例 分
拆为国 金上 证50A 份 额和 国金上 证 50B 份 额各 一份 。
在国金 上证50A 份 额和 国 金上证 50B 份 额存 续期 内 的每个 会计 年度 的 12 月 15 日， 本基 金进
行定期份额折 算。折算 方 式为对国金上 证 50A 份额 的应得收益进 行定期份 额 折算，国金上 证 50
份额持 有人 持有 的 每2 份 国金上 证50 份额 将按1 份 国金上 证50A 份额 获得 应 得约定 收益 的新 增折
算份额 。在 基金 份额 定期 折算前 与折 算后 ，国 金上 证 50A 份额 和国 金上 证 50B 份额的 份额 配比 保
持 1:1 的比 例不 变。 对于 国金上 证 50A 份 额期 末的 约定应 得收 益 ， 即国 金上 证 50A 份额 每个 会计
年度最 后一 日份 额参 考净 值超出 人民 币1.000 元部 分， 将 被折 算为 场内 国金 上 证50 份额 分配 给国
金上 证 50A 份额 持有 人。 国金上 证 50 份 额持 有人 持 有的 每 2 份 国金 上 证 50 份 额将获 得按 照 1 份
国金上 证 50A 份 额应 得约 定收益 分配 的新 增国 金上 证 50 份 额。 持有 场外 国金 上证 50 份额 的基 金
份额持 有人 将按 前述 折算 方式获 得新 增场 外国 金上 证 50 份额 ；持 有场 内国 金 上证 50 份 额的 基金
份额持 有人 将按 前述 折算 方式获 得新 增场 内国 金上 证 50 份额 ； 经 过上 述份 额 折算， 国金 上 证 50A国金 502017 年年度报告摘要
第 20 页 共 45 页
份额的 参考 净值 和国 金上 证 50B 份额 的基 金份 额净 值将相 应调 整。 除此 之外 ，本基 金还 将在 以 下
两种情 况进 行不 定期 份额 折算， 即： 当国 金上 证 50 份额的 基金 份额 净值 大于 或等于 人民 币 1.500
元时； 当国 金上 证 50 份 额 的参考 净值 小于 或等 于人 民币 0.250 元时 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括上 证 50 指 数的 成份 股 、备选 成份 股、
其他股票(含 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准的上市股 票)、债券 、债 券回购、资 产支持
证券、权证、 股指期货 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具（但须 符合中国
证监会 相关 规定 ） 。 本基 金 的投资 组合 比例 为： 本基 金所持 有的 股 票 资产 占基 金资产 的比 例不 低于
90% ； 投资 于标 的指 数成 份 股及其 备选 成份 股的 组合 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易
日日终 在扣 除 股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 本基 金应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券； 投资 于权 证的 比例不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 本 基金 的业 绩
比较基 准为 ： 95 %× 上证50 指数 收益 率 +5 %× 同期 银 行活期 存款 利率 （税 后）
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应 用指南、 解释 以及其他相 关规定（ 以下 统称"企业会 计准则"） 编 制，同时， 对于在 具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要 会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 国金 502017 年年度报告摘要
第 21 页 共 45 页
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 报告 期无 需要 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。 对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金 融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 国金 502017 年年度报告摘要
第 22 页 共 45 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂 适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增 值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运 营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
3.企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储 蓄存款利 息国金 502017 年年度报告摘要
第 23 页 共 45 页
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易 国金 502017 年年度报告摘要
第 24 页 共 45 页
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：本 基金 本报 告期 末无 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 国金 502017 年年度报告摘要
第 25 页 共 45 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
818,752.56 269,264.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
24,837.08 19,369.73
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
81,875.32 26,926.38
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 国金 502017 年年度报告摘要
第 26 页 共 45 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本基金 于本报告 期及 上年度可比 期间未发 生与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
国金50A 国金 50B 国金 50
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 5 月 27
日 ） 持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额
- - 722,978.11
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 0.00
期间因 拆分 变动 份额 - - 0.00
减 ： 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- - 722,978.11
期末持 有的 基金 份额 - - 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
国金50A 国金 50B 国金 50
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 5 月 27
- - - 国金 502017 年年度报告摘要
第 27 页 共 45 页
日 ） 持有 的基 金份 额
期初持 有的 基金 份额
- - 707,911.66
期间申购/ 买入总份
额
- - 0.00
期间因 拆分 变动 份额 - - 15,066.45
减： 期间 赎回/ 卖出 总
份额
- - 0.00
期末持 有的 基金 份额 - - 722,978.11
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 3.7233%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
国金 50A
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国金 50B
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国金 50
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上 海 国 金 理 益 财
富 基 金 销 售 有 限
公司
- - 3,617,785.39 18.6313%
北 京 千 石 创 富 资
本管理有限公司
- - 2,170,381.75 11.1773%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。 国金 502017 年年度报告摘要
第 28 页 共 45 页
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行- 活期存
款
5,893,828.81 44,071.92 1,305,362.99 13,111.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
注： 本基 金于 本报 告期 内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 国金 502017 年年度报告摘要
第 29 页 共 45 页
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600485
信威
集团
2016 年
12 月
26 日
临时
停牌
14.59 - - 7,900 132,356.00 115,261.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
77,146,445.59 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 115,261.00 元， 无 属于 第三 层次的 余额 。 （2016
年12 月31 日 ： 第 一层 次 人民 币 20,659,849.59 元 ， 第 二层 次人 民币277,846.00 元 ， 无属 于第 三
层次的 余额 ）
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具 公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。 国金 502017 年年度报告摘要
第 30 页 共 45 页
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
于本报 告期 内， 本基 金存 在连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于人 民 币 5,000 万元 的情 况，
出现该 情况 的时 间范 围 为2017 年1 月1 日至 2017 年 2 月10 日。
除此以 外， 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 77,261,706.59 91.43
其中： 股票 77,261,706.59 91.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,457,457.19 7.64
8 其他各 项资 产 782,168.87 0.93
9 合计 84,501,332.65 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值国金 502017 年年度报告摘要
第 31 页 共 45 页
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,206,417.00 3.82
C
制造业 15,482,016.47 18.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
539,490.00 0.64
E
建筑业 4,494,216.00 5.35
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,503,930.00 1.79
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
902,025.00 1.07
J
金融业 48,515,465.29 57.80
K
房地产 业 2,584,844.00 3.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 77,228,403.76 92.01
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 33,302.83 0.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 国金 502017 年年度报告摘要
第 32 页 共 45 页
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 33,302.83 0.04
8.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 170,100 11,903,598.00 14.18
2 600519 贵州茅 台 7,878 5,494,826.22 6.55
3 600036 招商银 行 162,000 4,701,240.00 5.60
4 601166 兴业银 行 195,700 3,324,943.00 3.96
5 600016 民生银 行 371,300 3,115,207.00 3.71
6 600887 伊利股 份 95,500 3,074,145.00 3.66
7 601328 交通银 行 431,600 2,680,236.00 3.19
8 600000 浦发银 行 184,410 2,321,721.90 2.77
9 601288 农业银 行 600,300 2,299,149.00 2.74
10 600030 中信证 券 123,600 2,237,160.00 2.67
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正国金 502017 年年度报告摘要
第 33 页 共 45 页
文。
8.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603856 东宏股 份 1,619 33,302.83 0.04
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 11,956,314.00 53.06
2 600036 招商银 行 5,734,412.00 25.45
3 601166 兴业银 行 5,502,589.00 24.42
4 600519 贵州茅 台 5,500,115.70 24.41
5 600016 民生银 行 5,449,513.00 24.19
6 601328 交通银 行 4,521,223.00 20.07
7 600000 浦发银 行 3,882,088.00 17.23
8 601668 中国建 筑 3,735,683.94 16.58
9 600030 中信证 券 3,530,222.00 15.67
10 601288 农业银 行 3,466,974.00 15.39
11 600887 伊利股 份 3,299,243.00 14.64
12 600837 海通证 券 3,290,919.30 14.61
13 601169 北京银 行 3,079,545.00 13.67
14 601398 工商银 行 2,898,278.00 12.86
15 601766 中国中 车 2,712,957.75 12.04
16 600104 上汽集 团 2,526,746.00 11.21
17 601601 中国太 保 2,506,251.00 11.12
18 601211 国泰君 安 2,360,060.00 10.47
19 601988 中国银 行 2,108,101.00 9.36
20 600048 保利地 产 1,851,383.00 8.22
21 601390 中国中 铁 1,802,307.00 8.00
22 601818 光大银 行 1,740,643.00 7.73 国金 502017 年年度报告摘要
第 34 页 共 45 页
23 600028 中国石 化 1,638,578.00 7.27
24 601688 华泰证 券 1,629,306.00 7.23
25 601186 中国铁 建 1,595,101.00 7.08
26 600518 康美药 业 1,477,535.00 6.56
27 601989 中国重 工 1,469,409.00 6.52
28 600958 东方证 券 1,266,092.00 5.62
29 601857 中国石 油 1,259,899.00 5.59
30 600340 华夏幸 福 1,230,246.00 5.46
31 601006 大秦铁 路 1,224,422.00 5.43
32 601628 中国人 寿 1,178,669.00 5.23
33 600019 宝钢股 份 1,178,412.00 5.23
34 600050 中国联 通 1,146,279.73 5.09
35 601336 新华保 险 1,074,542.00 4.77
36 600919 江苏银 行 1,068,593.00 4.74
37 600999 招商证 券 1,067,794.00 4.74
38 601088 中国神 华 956,741.00 4.25
39 601985 中国核 电 916,621.00 4.07
40 601901 方正证 券 915,911.00 4.06
41 600606 绿地控 股 857,659.00 3.81
42 601788 光大证 券 810,566.00 3.60
43 600111 北方稀 土 756,927.00 3.36
44 601377 兴业证 券 753,668.00 3.34
45 600029 南方航 空 736,386.00 3.27
46 601800 中国交 建 709,409.00 3.15
47 600547 山东黄 金 667,745.00 2.96
48 600637 东方明 珠 617,122.00 2.74
49 600109 国金证 券 582,313.00 2.58
50 600100 同方股 份 572,547.00 2.54
51 600893 航发动 力 555,392.00 2.46
52 601198 东兴证 券 544,690.89 2.42
53 601669 中国电 建 542,764.00 2.41
54 601229 上海银 行 507,021.00 2.25
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 国金 502017 年年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 10,005,397.10 44.41
2 600036
招商银 行 4,294,714.00 19.06
3 600519
贵州茅 台 4,235,092.20 18.80
4 601166
兴业银 行 3,479,268.00 15.44
5 600016
民生银 行 3,216,451.00 14.28
6 601328
交通银 行 2,788,156.00 12.37
7 601668
中国建 筑 2,369,767.00 10.52
8 600887
伊利股 份 2,336,596.00 10.37
9 600000
浦发银 行 2,336,056.97 10.37
10 601288
农业银 行 2,241,267.00 9.95
11 600030
中信证 券 2,216,432.43 9.84
12 601766
中国中 车 2,067,532.00 9.18
13 600837
海通证 券 1,942,101.00 8.62
14 601398
工商银 行 1,937,173.00 8.60
15 601601
中国太 保 1,877,625.00 8.33
16 601169
北京银 行 1,782,422.00 7.91
17 600104
上汽集 团 1,769,231.00 7.85
18 601211
国泰君 安 1,735,060.00 7.70
19 601390
中国中 铁 1,323,034.67 5.87
20 601988
中国银 行 1,311,466.00 5.82
21 600048
保利地 产 1,228,959.00 5.45
22 601818
光大银 行 1,059,359.00 4.70
23 600028
中国石 化 1,040,949.00 4.62
24 601901
方正证 券 1,040,509.00 4.62
25 600518
康美药 业 1,037,559.00 4.60
26 601688
华泰证 券 1,004,071.00 4.46
27 601788
光大证 券 939,522.00 4.17
28 601186
中国铁 建 907,924.00 4.03
29 601377
兴业证 券 876,177.80 3.89
30 601006
大秦铁 路 843,581.00 3.74
31 601628
中国人 寿 805,945.00 3.58
32 601336
新华保 险 800,470.00 3.55
33 600958
东方证 券 747,275.00 3.32
34 601088
中国神 华 710,748.00 3.15
35 600637
东方明 珠 678,664.00 3.01
36 600999
招商证 券 664,132.00 2.95 国金 502017 年年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
37 600109
国金证 券 623,987.00 2.77
38 601857
中国石 油 621,160.00 2.76
39 601198
东兴证 券 592,707.00 2.63
40 601989
中国重 工 582,474.00 2.59
41 601985
中国核 电 580,239.00 2.58
42 600100
同方股 份 573,492.00 2.55
43 600340
华夏幸 福 563,657.00 2.50
44 600029
南方航 空 532,444.00 2.36
45 600050
中国联 通 527,644.00 2.34
46 600893
航发动 力 510,000.00 2.26
47 601998
中信银 行 480,790.00 2.13
48 600111
北方稀 土 462,747.00 2.05
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 118,094,724.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 83,990,345.51
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 国金 502017 年年度报告摘要
第 37 页 共 45 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明 国金 502017 年年度报告摘要
第 38 页 共 45 页
IH1801 IH1801 5 4,299,900.00 -51,360.00
报告期 内， 本
基金运 用股 指
期货是 出于 追
求基金 充分 投
资、减 少交 易
成本、 降低 跟
踪误差 的目
的，总 体风 险
可控且 符合 既
定的投 资政 策
和投资 目标
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -51,360.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 1,017,060.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 6,600.00
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
报告期，本基 金运用股 指 期货来控制预 期大额申 购 赎回等情况下 的流动性 风 险，有效减少 基
金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距， 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本期 国债期 货投 资政 策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本期 国债期 货投 资评 价
本基金 本报 告期 内未 参与 国债期 货投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中 ， 中 信 证券 （600030.SH）于 2017 年5 月 24 日发
布公告 《中 信证 券股 份有 限公司 关于 收到 中国 证监 会行政 处罚 事先 告知 书的 公告》 ， 公 告中 提及 中国金 502017 年年度报告摘要
第 39 页 共 45 页
国证监 会拟 决定 ：一 、责 令中信 证券 改正 ，给 予警 告，没 收违 法所 得人 民 币 61,655,849.78 元，
并处人 民币 308,279,248.90 元罚 款； 二、 对笪 新亚 、宋成 给予 警告 ，并 分别 处以人 民币 10 万元
罚款。 由于 中信 证券 （600030.SH ）是 上 证 50 指数 的 成份股 ，故 将其 纳入 本基 金的投 资组 合。 基
金管理人对以 上证券的 投 资决策程序符 合法律法 规 及公司制度的 规定，不 存 在损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
除上述情况外 ，本基金 投 资的其他前十 名证券的 发 行主体本期未 出现被监 管 部门立案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 764,640.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,345.10
5 应收申 购款 16,183.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 782,168.87
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 国金 502017 年年度报告摘要
第 40 页 共 45 页
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国金50A 87 23,181.94 812,512.00 40.29% 1,204,317.00 59.71%
国金50B 323 6,244.05 17,112.00 0.85% 1,999,717.00 99.15%
国金 50 1,964 40,886.22 63,283,281.55 78.81% 17,017,263.20 21.19%
合计
2,374 35,524.10 64,112,905.55 76.02% 20,221,297.20 23.98%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对合 计 数，比例的 分母采用
下属分 级基 金份 额的 合计 数。
9.2 期末上市基金前十名 持有人
国金 50A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 黄英 441,391.00 21.89%
2 上海聚 瀚投 资管 理合 伙企 业 （有 限合
伙）- 卡欧 斯 22 号私 募证 券投资
329,300.00 16.33%
3 上海掌 赢投 资管 理有 限责 任公司-掌
赢- 卡 欧斯2 号 私募 投资 基 金
270,500.00 13.41%
4 杨启明 190,200.00 9.43%
5 恒天中 岩投 资管 理有 限公 司-恒 天华
夏未来 一期 证券 投资 基金
150,000.00 7.44%
6 方春娣 110,200.00 5.46% 国金 502017 年年度报告摘要
第 41 页 共 45 页
7 中融国 际信 托有 限公 司- 中融-绝对
收益策 略2 号单 一资 金信 托
59,600.00 2.96%
8 肖宁 43,900.00 2.18%
9 禤金忠 40,000.00 1.98%
10 朱金燕 38,138.00 1.89%
国金 50B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 唐海颖 204,005.00 10.12%
2 陈碧珍 190,000.00 9.42%
3 李沃川 151,952.00 7.53%
4 邢宇澄 148,044.00 7.34%
5 卜向东 122,600.00 6.08%
6 张锋 100,000.00 4.96%
7 周锐 96,326.00 4.78%
8 李淑君 90,300.00 4.48%
9 冒维一 72,000.00 3.57%
10 刘霞 51,412.00 2.55%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国金 50A - -
国金 50B - -
国金 50 1,171,764.65 1.4592%
合计
1,171,764.65 1.3894%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国金50A -
国金50B -
国金 50 >=100
合计
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国金50A -
国金50B -
国金 50 0~10
合计 0~10 国金 502017 年年度报告摘要
第 42 页 共 45 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国金 50A 国金50B 国金 50
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 27 日 ）
基金份 额总 额
95,128,663.00 95,128,663.00 16,705,108.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,151,829.00 2,151,829.00 15,114,168.50
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 110,810,824.84
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 81,188,993.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-135,000.00 -135,000.00 35,564,544.86
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,016,829.00 2,016,829.00 80,300,544.75
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换份 额和 基金 份额 折算 中调整 的份 额。
2.基金 管理 人以2017 年 11 月 10 日 为份 额折 算基 准 日，对 在该 日登 记在 册的 国金上 证 50 份额 、
国金上 证50A 份 额、 国金 上证 50B 份 额办 理了 不定 期份额 折算 业务 ； 以2017 年12 月15 日为 份额
折算基 准日 ，对 该日 登记 在册的 国金 上 证50 份额 、 国金上 证 50A 额 办理 了定 期份额 折算 业务 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 无基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
国金 502017 年年度报告摘要
第 43 页 共 45 页
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期， 本基 金采 取对 标的上 证 50 指 数完 全复 制 的投资 策略 ，未 发生 投资 策略的 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬 为 50,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国融证券 1 200,005,436.82 100.00% 146,264.24 100.00% -
华创证券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 多家 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高 质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下： 国金 502017 年年度报告摘要
第 44 页 共 45 页
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国融证券 322,528.90 100.00% 111,000,000.00 100.00% - -
华创证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 04
月 12
日,2017 年
06 月 09 日
至 2017 年
12 月 31 日
0.00 21,280,108.00 0.00 21,280,108.00 24.46%
2
2017 年6 月
30 日至
2017 年 11
月 30 日
0.00 20,000,000.00 9,694,463.00 10,305,537.00 12.22%
3
2017 年3 月
14 日至
2017 年6 月
29 日
0.00 43,131,677.00 33,978,163.00 9,153,514.00 10.85%
4
2017 年4 月
13 日至
2017 年6 月
0.00 25,068,623.37 25,068,623.37 0.00 0.00% 国金 502017 年年度报告摘要
第 45 页 共 45 页
8 日
5
2017 年2 月
13 日至
2017 年2 月
14 日
0.00 41,700,584.24 41,700,583.00 1.24 0.00%
6
2017 年2 月
15 日至
2017 年3 月
13 日
0.00 47,880,069.00 47,880,069.00 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险 包 括： 产 品流 动性 风 险、 巨 额赎 回 风险 以及 净 值波 动 风险 等 。本 基金 管理人 将 持续 加 强投 资
者 集 中度 管 理， 审慎 确 认大 额 申购 与 大额 赎回 ， 同时 进 一步 完 善流 动性 风险管 控 机制 ， 加强 对
基金份额 持有人 利益的 保 护。
注：申购、赎 回份额包 含 份额折算以及 投资者通 过 场内买卖、合 并、分拆 、 转托管的方 式增加或
减少的 基金 份额 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2018 年3 月27 日
