国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
国 联 安鑫 禧 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 鑫禧 混合
基金主 代码 002365
交易代 码 002365
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 161,568,025.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002365 002366
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
145,454,109.87 份 16,113,915.85 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司来 获得长 期稳 定的 收 益 。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力 、 资本成 本 、 增 长能 力以
及股价 的估 值水 平来 进行 个股选 择 。 同 时， 适度 把 握宏观 经济 情况 进行 资
产配置 。
在债券 投资 上， 本基 金将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项 特征 的债 券：
1）信 用等 级高 、流 动性 好 ；
2）资 信状况良好、未来信用评级趋于稳定 或有明显改善的企业发行 的债国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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券；
3）在 剩余期限和信用等级等因素基本一致 的前提下，运用收益率曲 线模
型或其 他相 关估 值模 型进 行估值 后， 市场 交易 价格 被低估 的债 券；
4）公 司基本面良好，具备良好的成长空间 与潜力，转股溢价率合理 、有
一定下 行保 护的 可转 换债 券。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50% ＋上 证 国债指 数× 50 ％
风险收 益特 征 较高预 期风 险、 较高 预期 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 朱萍
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gtja-allianz.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017 年
2016 年 2 月 3 日 （基金合 同生效日） 至 2016
年 12 月 31 日 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C 国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
本 期 已 实 现
收益
39,323,960.86 2,068,040.46 25,148,576.46 3,351,392.91
本期利 润 38,381,327.65 798,916.00 17,150,813.45 1,142,552.11
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0589 0.0210 0.0228 0.0088
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
0.91% 0.57% 2.40% 1.80%
3.1.2 期末数据
和指标
2017 年末 2016 年末
国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C 国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0053 0.0088 0.0237 0.0183
期 末 基 金 资
产净值
146,229,541.71 16,255,675.32 868,509,944.98 78,156,347.34
期 末 基 金 份
额净值
1.0053 1.0088 1.024 1.018
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数；
4、 本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生 效。 上年 度 可比期 间 为 2016 年 2 月 3 日 （ 基金合 同生
效日） 至 2016 年 12 月 31 日。 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国联安鑫禧混合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -5.46% 0.72% 2.60% 0.40% -8.06% 0.32%
过去六 个月 -2.88% 0.51% 5.07% 0.35% -7.95% 0.16%
过去一 年 0.91% 0.37% 10.86% 0.32% -9.95% 0.05%
过去三 年 - - - - 0.00% 0.00%
过去五 年 - - - - 0.00% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
3.33% 0.27% 19.26% 0.43% -15.93% -0.16%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
2．国联安鑫禧混合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -5.48% 0.72% 2.60% 0.40% -8.08% 0.32%
过去六 个月 -3.05% 0.50% 5.07% 0.35% -8.12% 0.15%
过去一 年 0.57% 0.37% 10.86% 0.32% -10.29% 0.05%
过去三 年 - - - - 0.00% 0.00%
过去五 年 - - - - 0.00% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
2.38% 0.27% 19.26% 0.43% -16.88% -0.16%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 2 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、国联安鑫禧混合 A 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数*50%+ 上 证国 债指 数*50% ；
2、 本基 金基 金合 同于 2016 年 2 月 3 日 生效 。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、国联安鑫禧混合 C
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数*50%+ 上 证国 债指 数*50% ； 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2、 本基 金基 金合 同于 2016 年 2 月 3 日 生效 。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、国联安鑫禧混合 A
注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、国联安鑫禧混合 C 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、国 联安 鑫禧 混合 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.280 6,686,489.11 37.12 6,686,526.23 -
2016 - - - - -
合计 0.280 6,686,489.11 37.12 6,686,526.23 -
注： 此次分 红的 收益 分配 基准日 为 2017 年 12 月 4 日， 即实施 的 是 2017 年 度 的利润 分配 。 本 基
金基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日 生效 ，截 至报 告期 末，本 基金 成立 未 满 2 年。
2、国 联安 鑫禧 混合 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.150 253,715.64 2,638.92 256,354.56 - 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2016 - - - - -
合计 0.150 253,715.64 2,638.92 256,354.56 -
注： 此次分 红的 收益 分配 基准日 为 2017 年 12 月 4 日， 即实施 的 是 2017 年 度 的利润 分配 。 本 基
金基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日 生效 ，截 至报 告期 末，本 基金 成立 未 满 2 年。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理四
十只开放式基金。国联安 基金管理公司拥有国际化 的基金管理团队，借鉴外 方先进的公司治理和风
险管理经 验，结合本地投资研究与 客户服务的成功实践，秉 持“ 稳健、 专业、卓越、信 赖” 的经营 理
念，力 争成 为中 国基 金业 最佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及 基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双佳 信用 债
券型证 券投 资
基金（LOF ）
基金经 理、 国
联安德 盛安 心
成长混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫安 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
睿祺灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
2016-02-0
3
2017-01-19
16 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复旦 大学 经济 学博士 。
曾 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研
究 、 交 易 主 管 ， 光 大 保 德 信 基 金
管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 助 理 、 宏
观 和 债 券 研 究 员 ， 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ， 泰 信 基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 及 基 金 经 理 。
2008 年 10 月 起加 入国 联安 基金管
理 有 限 公 司 ， 现 任 债 券 组 合 管 理
部总监 ，2009 年 3 月至 2015 年 3
月 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2010 年 6 月至
2013 年 7 月 兼任 国联 安信 心增益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼任国
联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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理、国 联安 鑫
富混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
添鑫灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 通
盈灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫悦 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
安稳保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
国联安 鑫盈 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 睿
智定期 开放 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、债 券组 合
管理部 总监
经理， 2013 年 7 月至 2017 年 1 月
任 国 联 安 双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 的基金 经理 。 2014
年 12 月至 2016 年 6 月兼 任国联
安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2014 年 6 月至 2017
年 1 月兼任 国联 安德 盛安 心成长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月至 2017 年 1 月 兼任国
联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2015 年 4 月
至 2017 年 1 月兼 任国 联安 睿祺灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2015 年 5 月至 2017 年 1 月
兼 任 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2015 年 6 月至
2017 年 1 月 兼任 国联 安添 鑫灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 11 月至 2017 年 1 月
兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 国 联 安
德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2016 年 2 月至 2017 年 1 月
兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 国 联 安 鑫 禧 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2016 年 3 月至 2017 年 1 月兼
任 国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2016 年 9 月至
2017 年 1 月 兼任 国联 安鑫 盈混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016
年 12 月至 2017 年 1 月担 任国联
安 睿 智 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
侯慧娣
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安货币 市场 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安睿祺 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
鑫盛混 合型 证
券投资 基金 基
2016-03-1
5
-
10 年 （自
2007 年）
侯慧娣 女士 ，理 学硕 士。2006 年
3 月至 2006 年 7 月在 国泰 君安证
券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据
分析与 处理 ；2006 年 7 月至 2008
年 10 月在 世商 软件 （ 上海 ） 有 限
公司从 事债 券分 析； 2009 年 12 月
至 2012 年 9 月在 国信 证券 股份有
限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固
定收益 分析 ；2012 年 9 月至 2015
年 6 月在德 邦基 金管 理有 限公司
固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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金经理 、国 联
安睿利 定期 开
放混合 型证 券
投资基 金基 金
经理
作 ， 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定
收益部 副总 监。2015 年 6 月加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015
年 12 月 起任 国联 安睿 祺灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2016 年 3 月 起兼 任国联
安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 2016 年 12 月起兼
任 国 联 安 鑫 盛 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2016 年 12 月至 2017
年 9 月兼任 国联 安鑫 利混 合型证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 12
月 起 兼 任 国 联 安 睿 利 定 期 开 放 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
王超伟
本基金 基金 经
理助理
2016-02-1
7
-
9 年（ 自
2008 年起 ）
-
吕中凡
本基金 基金 经
理助理
2016-03-0
2
-
6 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安鑫禧灵活配
置混合型证券投资基金基 金合同》及其他相关法律 法规、法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 财产，在严格控制风险的 前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基
金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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置确保不同投资组 合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确 认，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部对 银行 间、固 定收 益平 台和 大宗 平台的 交易 进行 交易 价格 的核对 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进 行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发
现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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回顾整 个 2017 年 ，国 内经 济基本 面、 资金 面、 政策 面较为 利空 债市 。加 之海 外经济 持续 复苏 ，
多个经济体逐步开启货币 政策正常化进程，以及美 国税改法案正式生效可能 对风险偏好的提振，债
券市场 的趋 势性 机会 没有 出现， 十年 期国 债收 益率 突破了 前期 新高 。
考虑到保持基金净值增长 率的平稳性，在基本配置 上本基金股票维持了较低 的仓位，积极参与
了新股申购，将富余的资 金适当 地配置在了高流动 性债券，取得了一定的基 础性收益。同时，考虑
到产能 过剩 行业 的公 司债 券债务 负担 逐渐 加重 ，降 低了持 仓中 信用 资质 偏弱 的债券 比重 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 国 联安 鑫禧 混 合 A 的份 额净 值增 长率 为 0.91% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 10.86% ；
国联安 鑫禧 混 合 C 的份 额 净值增 长率 为 0.57% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 10.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 央行 继续 强 调管住 货币 供给 总闸 门 ， 货 币政策 难有 宽松 空间 。 随着 政策持 续审 慎，
以防风险为主，资金持续 偏紧，利率水平显著攀升 ，将对需求形成明显抑制 。随着地方政府债务管
控加强 ， 基 建投 资将 延续 下行态 势。 基于 这样 的宏 观形势 ， 债 券市 场 2018 年 总体预 计会 呈现 收益 率
上有顶 ，但 下降 空间 也不 会太大 的格 局。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司运营部、 权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管 理部、量化投资部、研究 部部门经理组成，并根据 业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富 的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在 重大利益冲突。基金经
理不直 接参 与估 值决 策 ， 估值决 策由 估值 工作 小组 成员 1/2 以上 多数 票通 过， 量化投 资部 、 研究 部、
权益投资部对估值决策必 须达成一致，估值决策由 公司总经理签署后生效。 对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通 ，积极商讨达成一致意见 ；对于估值结果，公司和 基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见 后才能对外披露。会计师 事务所认可公司基金估值 的政策和流程的适当性
与合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金对本报告期
内利润 分配 情况 如下 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
本基金 以截 止 至 2017 年 12 月 4 日的 可供 分配 利润 为基准 ， 向截 止至 2017 年 12 月 14 日 在本 基国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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金注册 登记 人国 联安 基金 管理有 限公 司登 记在 册的 全体基 金份 额持 有人 ， 按 每 10 份 基金 份额 （A 类）
0.280 元派 发红 利， 按每 10 份基 金份 额（C 类）0.150 元派 发红 利。 共发 放红 利 6,942,880.79 元。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称“ 本托管 人” ）在对国联安 鑫禧灵活 配
置混合型证券投资基金的 托管过程中，严格遵守《 中华人民共和国证券投资 基金法》及其他有关法
律法规、基金合同、托管 协议的规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对 国联安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金的投资运 作进行了监督，对基金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算 以 及基金费用开支等方面进 行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基 金份额持有人利益的行为 。该基金本报告期内进行 了一次利润分配，分配
金额 为 6,942,880.79 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的“ 金融工具风险 及管理” 部分未在托管人复 核
范围内 ） 、 投资 组合 报告 等 内容真 实、 准确 、完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振 会计师 事务所审计，注册会计师 王国蓓 、张楠签字
出具了 毕马 威华 振审 字第 1800182 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安鑫 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 52,209,863.31 12,850,598.78
结算备 付金 - 1,938,592.37
存出保 证金 61,909.30 44,637.13
交易性 金融 资产 83,187,186.77 895,309,752.94
其中： 股票 投资 14,397,488.77 83,347,781.64
基金投 资 - -
债券投 资 68,789,698.00 811,961,971.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 49,820,194.73 -
应收证 券清 算款 - 30,008,333.92
应收利 息 1,741,961.64 17,451,909.25
应收股 利 - -
应收申 购款 - 53,000.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 187,021,115.75 957,656,824.39
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - - 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 10,000,000.00
应付证 券清 算款 23,997,194.26 -
应付赎 回款 1,963.73 88,988.07
应付管 理人 报酬 123,166.29 492,931.81
应付托 管费 20,527.71 82,155.30
应付销 售服 务费 7,290.52 51,735.92
应付交 易费 用 70,756.21 43,387.63
应交税 费 - -
应付利 息 - 1,333.34
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 315,000.00 230,000.00
负债合计 24,535,898.72 10,990,532.07
所有者权益： - -
实收基 金 161,568,025.72 925,150,351.06
未分配 利润 917,191.31 21,515,941.26
所有者权益合计 162,485,217.03 946,666,292.32
负债和所有者权益总 计 187,021,115.75 957,656,824.39
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，国 联安 鑫禧 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0053 元；国 联安 鑫禧
混合 C 基 金份 额净 值 1.0088 元。 基金 份额 总额 161,568,025.72 份 ， 其 中国 联安鑫 禧混 合 A 基 金份 额
145,454,109.87 份， 国联 安 鑫禧混 合 C 基 金份 额 16,113,915.85 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安鑫 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
2016 年 2 月 3 日 （基 金合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 45,401,115.73 26,738,569.38
1.利息 收入 27,754,023.97 26,426,629.42
其中： 存款 利息 收入 1,628,649.12 2,226,795.50
债券利 息收 入 22,162,753.33 23,898,351.86
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,962,621.52 301,482.06
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 19,801,735.95 10,218,028.32
其中： 股票 投资 收益 41,693,041.99 9,802,216.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -23,017,066.81 -244,759.10
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,125,760.77 660,571.42
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填
列）
-2,211,757.67 -10,206,603.81
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 57,113.48 300,515.45
减：二、费用 6,220,872.08 8,445,203.82
1．管 理人 报酬 4,414,867.79 4,838,683.47
2．托 管费 735,811.41 806,447.26
3．销 售服 务费 203,654.28 608,259.40
4．交 易费 用 480,443.16 159,539.81
5．利 息支 出 18,032.29 1,766,093.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 18,032.29 1,766,093.65 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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6．其 他费 用 368,063.15 266,180.23
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 39,180,243.65 18,293,365.56
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 39,180,243.65 18,293,365.56
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安鑫 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
925,150,351.06 21,515,941.26 946,666,292.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 39,180,243.65 39,180,243.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-763,582,325.34 -52,836,112.81 -816,418,438.15
其中：1.基 金申 购款 42,888,781.61 3,299,449.33 46,188,230.94
2.基金 赎回 款 -806,471,106.95 -56,135,562.14 -862,606,669.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -6,942,880.79 -6,942,880.79
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
161,568,025.72 917,191.31 162,485,217.03
项目 上年度可比期间 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2016 年 2 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
236,601,133.48 - 236,601,133.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 18,293,365.56 18,293,365.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
688,549,217.58 3,222,575.70 691,771,793.28
其中：1.基 金申 购款 1,784,125,572.05 31,182,547.43 1,815,308,119.48
2.基金 赎回 款 -1,095,576,354.47 -27,959,971.73 -1,123,536,326.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
925,150,351.06 21,515,941.26 946,666,292.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孟朝 霞，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准 国联安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金募集的批 复》( 证监许
可 [2015]1809 文) 批准， 由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其
配套规 则和 《国 联安 鑫禧 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 发售， 基 金合同 于 2016 年 2 月 3国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定， 首次设 立募 集规 模 236,601,133.48 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为国 联安基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 鑫禧 灵活 配 置混合 型证 券投 资
基金基金合同》和《国联 安鑫禧灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其
他 中国证 监会核 准上市 的股 票） 、债券 （国债 、金融债 、企业/ 公司 债、次 级债、 可转换 债券（ 含分
离交易 可转 债） 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 超短 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债
等） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 、 货 币市 场工具 、 股 指期 货、 国债 期货、 权证 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 如 法律 法规 或监 管
机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。本基金
的投资 组合 比例 为 ： 本 基金 股票投 资占 基金 资产 的 0% - 95% ； 权 证投 资占基 金资 产净值 的 0% - 3% ；
在扣除股指期货和国债期 货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券的投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后变 更投 资品 种的投 资比 例限 额， 基
金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品 种的投资比例。本基金的 业绩比 较基准为：沪深
300 指数× 50%+ 上 证国 债 指数× 50% 。
根据《国联安基金管理有 限公司关于旗下部分基金 提高基金份额净值精度并 修改基金合同及托
管协议 的公 告》 ， 自 2017 年 7 月 24 日起 ， 本 基金 的基 金 份额净 值精 度由 保留 到小 数点后 第 3 位 (0.001
元) 提 高至 保留 到小 数点 后第 4 位 (0.0001 元) 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报 表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁 布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监 会和中国证券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 12
月 31 日的 财务 状况 、2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 不 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 基协 发 [2017] 6 号 《关于 发布< 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估 值指 引 (试行) > 的通
知》( 以下 简称“ 估 值指 引”) 的处 理标 准， 本 基金 自 2017 年 12 月 22 日起， 对本 基金持 有的 非公 开发
行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的 带限售期的股票的估值
方法进 行调 整， 参考 估值 指引进 行估 值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 税 [2004] 78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税 [2012] 85 号文 《财 政部 、
国家税务总局、证监会关 于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财 税
[2015] 101 号 《财 政部、 国 家税务 总局 、 证 监会 关于 上市公 司股 息红 利差 别化 个 人所 得税 政策 有关 问
题 的 通 知 》 、 财税 [2005] 103 号文 《 关于 股 权分 置试 点 改 革有 关 税收 政 策问题 的 通 知 》 、 上证 交字
[2008] 16 号《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所于 2008 年 9
月 18 日发 布的 《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财 税 [2008] 1
号文 《财 政部 、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财税 [2016] 36 号 文 《财 政部 、
国家税 务总 局关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税 [2016] 140 号文《 关于 明确 金融、
房地产 开发 、 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有
关问题 的补 充通 知》 、财 税 [2017] 56 号 《关 于资 管产 品增值 税有 关问 题的 通知 》及其 他相 关税 务法
规和实 务操 作， 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 ( 以下 称营改 增) 试点 ，
建筑业、房地产业、金融 业、生活服务业等全部营 业税纳税人，纳入试点范 围，由缴纳营业税改 为国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 23 页共 39 页
缴纳增 值税 。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后， 资管 产品 管理 人 ( 以 下 称管理 人) 运营 基金 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 对 基金 在
2018 年 1 月 1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值 税
的，已 纳税 额从 管理 人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(c) 基金作为流 通股股 东在 股权分置 改革过 程中收到 由非流通 股股东 支付的股 份、现金 对价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市 公司在向基金支付上述收 入时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对所 取得 的股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所 得
税的应 纳税 所得 额： 持股 期 限在 1 个月 以内 ( 含1 个月) 的， 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的 ， 暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，
股权登 记日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间 的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ，股
权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日及以 后的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者 ( 包 括个 人和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 24 页共 39 页
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 114,926,697.65 42.55% 118,574,554.85 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及 自 2016 年 2 月 3 日 ( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间， 本基 金与
关联方 无权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 401,660,546.06 69.36% 254,903,560.14 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 1,621,000,000.00 33.12% 2,064,750,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 25 页共 39 页
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 106,075.08 42.33% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 109,500.74 100.00% 40,735.25 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用国 泰君 安证 券股 份有限 公司 证券 交易 专用 交易单 元进 行股 票、 债券 、权证 及回 购交 易的 同
时，还 从国 泰君 安证 券股 份有限 公司 获得 证券 研究 综合服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,414,867.79 4,838,683.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 96,869.76 281,467.73
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.60% 年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月末 ， 按月 支付 。 计 算 公式为 ： 每日 应计 提的 基 金管理 费= 前 一日 基金 资
产净值× 0.60%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 26 页共 39 页
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
2016 年2 月3 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 735,811.41 806,447.26
注：支 付基 金托 管人 浦发 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 计算 公式 为： 每日 应计提 的基 金托 管费= 前一 日的基 金资 产净 值
× 0.10%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C 合计
国泰君 安证 券 - 18,497.95 18,497.95
浦发银 行 - 1,473.61 1,473.61
合计 - 19,971.56 19,971.56
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 鑫禧 混合A 国联安 鑫禧 混合C 合计
国联安 基金 管理 有限
公司
- 48,088.67 48,088.67
浦发银 行 - 4,098.70 4,098.70
合计 - 52,187.37 52,187.37
注： 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费， 支付 销售机 构的 基金 销售 服务 费按前 一 日 C 类基
金资产 净 值 0.50% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。计 算公 式为：
鑫禧 C 日 基金 销售 服务 费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.50% / 当年 天数
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及 自 2016 年 2 月 3 日 ( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间没 有与
关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券 ( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及 自 2016 年 2 月 3 日 ( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间， 基金 管理国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 27 页共 39 页
人均未 投资 过本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期 末 及上 期末 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投资 本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 52,209,863.31 1,591,070.38 12,850,598.78 1,061,698.87
注：本 基金 通过“ 浦 发银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金 ， 于 2017 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 0.00 元。(2016 年 12 月 31 日 ： 人 民
币 1,938,592.37 元)
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 自 2016 年 2 月 3 日 ( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 均未
在承销 期内 购入 过由 关联 方承销 的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及自 2016 年 2 月 3 日 ( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间， 本基 金无
其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 或增 发证 券而 受上述 规定 约束 的流 通受 限证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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价
60030
9
万华化
学
2017-12
-05
重大事
项
37.94 - - 145,000.00 3,178,911.88 5,501,300.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额为 0 元， 因此 没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交
易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后， 不
低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 14,397,488.77 7.70
其中： 股票 14,397,488.77 7.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 68,789,698.00 36.78
其中： 债券 68,789,698.00 36.78
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 49,820,194.73 26.64
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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资产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,209,863.31 27.92
8 其他各 项资 产 1,803,870.94 0.96
9 合计 187,021,115.75 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 9,579,442.15 5.90
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
47,435.82 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
76,636.12 0.05
J 金融业
4,505,503.38 2.77
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
63,220.04 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
125,251.26 0.08
S 综合
- - 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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合计 14,397,488.77 8.86
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600309 万华化 学 145,000 5,501,300.00 3.39
2 601398 工商银 行 680,000 4,216,000.00 2.59
3 600276 恒瑞医 药 57,000 3,931,860.00 2.42
4 601108 财通证 券 15,751 289,503.38 0.18
5 603533 掌阅科 技 1,691 76,636.12 0.05
6 603466 风语筑 1,247 67,612.34 0.04
7 603103 横店影 视 2,021 57,638.92 0.04
8 601086 国芳集 团 5,799 47,435.82 0.03
9 603127 昭衍新 药 643 35,705.79 0.02
10 603607 京华激 光 734 29,873.80 0.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度
报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600019 宝钢股 份 13,961,082.97 1.47
2 601398 工商银 行 13,744,000.00 1.45
3 600309 万华化 学 12,057,941.59 1.27
4 600660 福耀玻 璃 9,369,292.26 0.99
5 600196 复星医 药 9,102,458.24 0.96
6 600104 上汽集 团 6,221,633.32 0.66
7 000333 美的集 团 4,249,449.98 0.45
8 600066 宇通客 车 4,016,228.64 0.42 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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9 002078 太阳纸 业 2,846,449.90 0.30
10 600276 恒瑞医 药 1,111,854.00 0.12
11 000538 云南白 药 725,047.00 0.08
12 601108 财通证 券 179,246.38 0.02
13 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.01
14 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01
15 603839 安正时 尚 76,349.00 0.01
16 601228 广州港 75,366.19 0.01
17 601366 利群股 份 74,088.00 0.01
18 603980 吉华集 团 59,322.80 0.01
19 603358 华达科 技 55,157.42 0.01
20 601949 中国出 版 48,627.06 0.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 26,316,604.20 2.78
2 600276 恒瑞医 药 24,005,427.75 2.54
3 600309 万华化 学 15,939,671.48 1.68
4 600019 宝钢股 份 14,484,085.43 1.53
5 600196 复星医 药 13,563,900.99 1.43
6 600660 福耀玻 璃 12,701,437.00 1.34
7 601398 工商银 行 11,637,250.00 1.23
8 600066 宇通客 车 9,063,428.92 0.96
9 002456 欧菲科 技 6,804,274.00 0.72
10 000001 平安银 行 6,536,644.20 0.69
11 600104 上汽集 团 6,158,963.24 0.65
12 600016 民生银 行 5,847,909.00 0.62
13 000858 五粮液 5,659,623.00 0.60
14 600377 宁沪高 速 4,630,208.00 0.49
15 000538 云南白 药 4,564,636.52 0.48
16 000333 美的集 团 4,547,495.00 0.48
17 300015 爱尔眼 科 4,489,236.28 0.47
18 002078 太阳纸 业 3,095,777.00 0.33
19 002511 中顺洁 柔 2,702,037.44 0.29
20 300508 维宏股 份 739,703.63 0.08
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 32 页共 39 页
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 80,453,628.69
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 192,675,284.36
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 23,301,444.40 14.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,349,053.60 5.75
其中： 政策 性金 融债 9,349,053.60 5.75
4 企业债 券 13,910,900.00 8.56
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 18,053,500.00 11.11
7 可转债 （可 交换 债） 4,174,800.00 2.57
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 68,789,698.00 42.34
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 101662025
16 来 宾工
投 MTN001
150,000 14,179,500.00 8.73
2 1580124
15 丹 阳高
新债
100,000 10,015,000.00 6.16
3 019557 17 国债 03 50,000 4,993,000.00 3.07
4 019563 17 国债 09 50,000 4,992,500.00 3.07 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 33 页共 39 页
5 019571 17 国债 17 50,000 4,986,500.00 3.07
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金以避险保 值和有效管理为目
标，在控制风险的前提下 ，谨慎适当参与股指期货 的投资。本基金在进行股 指期货投资中，将分析
股指期货的收益性、流动 性及风险特征，主要选择 流动性好、交易活跃的期 货合约，通过研究现货
和期货市场的发展趋势， 运用定价模型对其进行合 理估值，谨慎利用股指期 货，调整投资组合的风
险暴露 ，及 时调 整投 资组 合仓位 ，以 降低 组合 风险 、提高 组合 的运 作效 率。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金本报告期末未持有 国债期货。若投资国债期 货，在国债期货投资上， 将根据风险管理原
则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易 活跃的期货合约，通过对 债券交易市场和期货市
场运行趋势的研究，结合 国债期货的定价模型寻求 其合理的估值水平，与现 货资产进行匹配，通过
多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。基 金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、流动性
及风险性特征，运用国债 期货对冲系统风险、对冲 特殊情况下的流动性风险 ，如大额申购赎回等；
利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，以 达到 降低 投资 组合 的整体 风险 的目 的。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 34 页共 39 页
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资评价 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主 体中除万华化学和工商银 行外，没有出现被监管部 门立案调查的，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
万华化 学 （600309 ） 的发 行主体 万华 化学 集团 股份 有限公 司 于 2017 年 7 月 6 日发布 公告 称， 根据 烟
台市人 民政府 批复的 《万 华化学 集团股 份有限 公司 烟台工 业园“9.20” 较 大爆 炸 事故调 查报告》 ，烟 台
市安全 生产 监督 管理 局对 万华化 学集 团股 份有 限公 司处 以 80 万元 罚款 。
工商银行（601398 ）的发 行主体中国工商银行股份 有限公司河北省分行由于 违规转让非不良贷款于
2017 年 3 月 29 日被 中国 银监会 处以 罚 款 20 万元 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出 基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
61,909.30
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,741,961.64
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,803,870.94
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 35 页共 39 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113011 光大转 债 4,174,800.00 2.57
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600309 万华化 学 5,501,300.00 3.39 重大事 项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 鑫禧 混合
A
20
7,272,705.4
9
145,136,795.06 99.78% 317,314.81 0.22%
国联安 鑫禧 混合
C
432 37,300.73 5,173,519.35 32.11% 10,940,396.50 67.89%
合计 452 357,451.38 150,310,314.41 93.03% 11,257,711.31 6.97%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 36 页共 39 页
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 3
日）基 金份 额总 额
4,540,547.10 232,060,586.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 848,396,526.86 76,753,824.20
本报告 期基 金总 申购 份额 40,456.37 42,848,325.24
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 702,982,873.36 103,488,233.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 145,454,109.87 16,113,915.85
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1.2017 年 9 月 5 日 ，基 金 管理人 发布 《国 联安 基金 管理有 限公 司基 金行 业高 级管理 人员 变更 公
告》。孟朝霞女士担任国 联安基金管理有限公司总 经理，谭晓雨女士不再担 任国联安基金管理有限
公司总 经理 。
2.2017 年 1 月 19 日， 基金 管理人 发布 《国联 安鑫 禧 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告》 。冯 俊先 生不 再担 任本基 金的 基金 经理 。
3.本报 告期 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 37 页共 39 页
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 6.5 万元 人民 币， 目前该 事务 所已 向本 基金 提供连 续 2 年的 审计 服
务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
1. 本 报告期 内， 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 对本 基金 管理 人进 行了现 场检 查， 并就 检
查中发现的问题下发了《 关于对国联安基金管理有 限公司采取责令改正措施 的决定》。对此，我司
高度重视，对相关制度流 程进行了全面梳理，针对 性的制定了整改执行方案 ，逐条落实，彻底排查
了业务 中存 在的 风险 ，并 就整改 情况 向中 国证 券监 督管理 委员 会上 海监 管局 提交了 整改 报告 。
2.本报 告期 托管 人及 其高 级管理 人员 没有 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
天风证 券股 份
有限公 司
1 155,154,024.61 57.45% 144,494.31 57.67% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 114,926,697.65 42.55% 106,075.08 42.33% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 38 页共 39 页
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 ， 新增 海通 证券 股份有 限公 司一 个交 易单 元和天 风证 券股 份有 限公 司一个 交易 单 元 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券股 份
有限公 司
59,636,514.5
6
10.30% - - - -
天风证 券股 份 117,832,397. 20.35% 3,273,000 66.88% - - 国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 39 页共 39 页
有限公 司 07 ,000.00
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
401,660,546.
06
69.36%
1,621,000
,000.00
33.12% - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 10 月26
日至2017 年12 月
31 日
72,743
,937.9
2
0.00 0.00
72,743,937.
92
45.02%
2
2017 年 10 月26
日至2017 年12 月
31 日
72,392
,857.1
4
0.00 0.00
72,392,857.
14
44.81%
3
2017 年 10 月1 日
至 2017 年12 月
22 日
700,65
3,835.
40
0.00
700,653,
835.40
0.00 0.00%
产品特 有风 险
（1） 持有 份额 比例 较高 的 投资者 （“ 高比 例投 资者 ”）大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连
续巨额 赎回 ， 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 ， 赎
回款项 延期 获得 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基 金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ； 若
高比例 投资 者赎 回的 基金 份额收 取赎 回费 ， 相应 的 赎回费 用按 约定 将部 分或 全部归 入基 金资 产 ， 可
能对基 金资 产净 值造 成较 大波动 。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本基 金
管理人 将继 续勤 勉尽 责， 执行相 关投 资策 略， 力争 实现投 资目 标。
国联安基金管理有限 公司
二〇一八年三月二十 七日
