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国联安小盘(257010)

国联安小盘:2017年年度报告摘要查看PDF公告

国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
国 联 安德 盛 小盘 精 选证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 35 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 中的 财务 资料 经审 计, 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 , 请投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 35 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国联安 小盘 精选 混合 基金主 代码 257010 交易代 码 257010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 4 月 12 日 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,011,076,874.67 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 是一 只积 极成 长型 股票基 金, 专注 投资 于中 国 A 股 市场 上具 有成 长潜力 的小 盘股 。 基金 管 理人将 充分 利用 国内 外成 功的基 金管 理经 验 , 在 严格的 风险 控制 机制 下, 采用积 极主 动的 投资 策略 , 通过 多角 度、 多 层次 的基本 面研 究 , 充 分发 掘 小盘股 所具 有的 潜在 成长 性带来 的投 资机 会 , 并 通过波 段操 作的 择时 策略 追求较 高的 资本 利得 收益 , 从 而实 现投 资者 资产 的长期 增值 。 投资策 略 本 基 金 的 投 资 管 理 主 要 分 为 两 个 层 次 : 第 一 个 层 次 是 自 下 而 上 的 证 券 选 择。 总 体上 说, 对 于本 基 金的投 资重 点—— 小 盘股 而言, 将采 取自 下而 上 的方式 , 综合 使用 数量 化 的金融 工程 模型 、 科学 严 谨的财 务分 析和 深入 的 上市公 司调 研与 独特 的草 根研究 等多 种手 段精 选个 股, 并在 此基 础上 构建 股票投 资组 合 。 第 二个 层 次是资 产类 别配 置层 面的 风险管 理 , 即 对基 金资 产在股 票 、 债 券和 现金 三 大资产 类别 间的 配置 进行 实时监 控 , 并 根据 当时 的宏观 经济 形势 和证 券市 场行情 调整 资产 配置 比例 , 达 到控 制基 金风 险的 目的 。 总 之, 本基 金在 投 资管理 的每 一个 层次 都将 定性研 究和 量化 分析 有 机地结 合起 来, 从而 保证 投资决 策的 科学 性与 风险 收益结 构的 最优 性。 业绩比 较基 准 ( 天 相 小 盘 股 指 数× 60% + 天 相 中 盘 股 指 数× 40% )× 60% + 上 证 国 债 指 数国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 35 页 × 40% 风险收 益特 征 本 基 金 是 一 只 积 极 成 长 型 的 股 票 基 金 , 由 于 其 股 票 投 资 组 合 以 小 盘 股 为 主, 本基 金的 风险 与预 期 收益都 要高 于平 衡型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 的中高 风险 品种 。 本基 金 力争使 基金 的单 位风 险收 益值从 长期 平均 来看 高 于业绩 比较 基准 的单 位风 险收益 值。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 陆康芸 郭明 联系电 话 021-38992806 010-66105799 电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.co m custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtja-allianz.com 基金年 度报 告备 置地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 118,910,661.46 13,079,780.54 1,111,663,247.02 本期利 润 135,620,894.00 -181,973,554.21 980,583,701.07 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1090 -0.1470 0.7112 本期基 金份 额净 值增 长率 10.83% -9.41% 56.35% 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 35 页 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1117 0.0437 0.6966 期末基 金资 产净 值 1,124,022,583.92 1,421,032,331.86 1,953,435,261.22 期末基 金份 额净 值 1.112 1.044 1.697 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 例如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费 等,计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 2.11% 0.84% -3.07% 0.53% 5.18% 0.31% 过去六 个月 11.87% 0.82% -0.09% 0.52% 11.96% 0.30% 过去一 年 10.83% 0.74% -2.17% 0.51% 13.00% 0.23% 过去三 年 56.98% 1.65% 16.71% 1.16% 40.27% 0.49% 过去五 年 133.48% 1.49% 59.18% 1.02% 74.30% 0.47% 自基金 合同 生 效起至 今 478.10% 1.40% 220.48% 1.15% 257.62% 0.25% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2004 年 4 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日) 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 35 页 注:1 、 本 基金 业绩 比较基 准为 (天 相小 盘股 指数× 60% +天 相中 盘股 指数× 40% )× 60%+上证国 债指数× 40% ; 2、 本 基金 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效 。 本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月, 建 仓期结 束时 除小 盘股 投资 比例低 于合 同规 定的 范围 外,其 他各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 35 页 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 0.400 17,995,223.37 31,647,828.18 49,643,051.55 - 2016 5.000 596,348,713.31 281,826,210.22 878,174,923.53 - 2015 0.310 30,044,047.51 28,986,696.33 59,030,743.84 - 合计 5.710 644,387,984.19 342,460,734.73 986,848,718.92 - 注: 2017 年 度利 润分 配的 收益基 准日 为 2016 年 12 月 31 日, 2016 年 度利 润 分配的 收益 基准 日 为 2015 年 12 月 31 日,2015 年度 利润 分配 的收 益 基准日 为 2014 年 12 月 31 日。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司, 其中方股东为国泰 君安证券股份有限公司, 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 35 页 一;外方股东为德国安联 集团,是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末,公司共管理四 十只开放式基金。国联安 基金管理公司拥有国际化 的基金管理团队,借鉴外 方先进的公司治理和风 险管理经 验,结合本地投资研究与 客户服务的成功实践,秉 持“ 稳健、 专业、卓越、信 赖” 的经营 理 念,力 争成 为中 国基 金业 最佳基 金管 理公 司之 一。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹新进 本基金 基金 经 理、权 益投 资 部总监 。 2010-03-0 6 - 13 年( 自 2004 年起) 邹新进 先生, 硕 士。 于 2004 年 7 月 加 盟 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 前身为华夏证券有限责任公司) 任分析 师。2007 年 7 月加 入国联 安 基金 管理 有限 公司,历 任高 级研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ; 现 任 权 益 投资部 总监,2010 年 3 月起 担任国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 2012 年 2 月至 2013 年 4 月 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安德盛小盘精 选证券投资基金基金合同 》及其他相关法律法规、 法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产, 在严格控制风险的前提下 ,为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作 管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定, 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章,制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交 易制度 》 (以下简称“ 公平交易制度” ) ,用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以 及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 35 页 本基金管理人建立了健全 的投资授权制度,分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经 理等各投资决策主体的职 责和权限划分,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 , 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。 本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度,通过投资 交易管理系统的权限设 置确保不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人 建立集中交易室实行集中 交易制度,投资交易指令 统一通过交易室下达,严 格遵守公平交易原则 , 启用交易系统中的公平交 易模块,按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令;对于部分 债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易,各投资 组合经理根据投资需要 独立申 报价 格和 数量 , 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配; 对于 银行 间交 易 、 固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ,以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询 价、成交确认,确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应,并保证各投 资组合获得公平的交易 机会。 风险 管理 部对 银行 间、固 定收 益平 台和 大宗 平台的 交易 进行 交易 价格 的核对 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定,公平对待不同投 资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会;在交 易环节严格按照时间优 先、价格优先的原则执行 指令;如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模 块;采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与 的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未 发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控 制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析, 未发 现异常 交易 。 本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 的 不同 投资 组合同 向交 易 的 交易价 差进 行了 分析 , 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ,同 时进 一步 对不 同投 资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析,未发现明显异 常。 公平交 易 制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 35 页 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年中国股市总体呈现 慢牛走势,股指(上证综 指)稳步震荡上升,但市 场结构分化严重。 除了 4 月 初的 雄安 主题 昙 花一现 ,全 年市 场主 流一 直围绕 着“ 确定 性” 展 开, 特别是 在监 管趋 严、 流 动性趋紧的现实环境下得 到了加强。资金持续向龙 头白马股集中,同行业中 大市值股票相对溢价开 始有所 显现 。在 存量 博 弈 的市场 环境 下, 这同 时导 致中小 市值 板块 资金 持续 流出, 两极 分化 严重 。 本基 金 2017 年 整体 表现 尚 可。 本基金 报告 期内 在仓 位上基 本不 变。 在行 业配 置上 , 本基 金主 要 按照年初的投资思路以稳 定的医药板块为主,并较 大力度地参与了低估值的 周期类板块。由于本基 金合同 对于 大市 值股 票比 例的限 制, 在本 报告 期内 操作难 度较 大, 基金 报告 期内收 益一 般。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率 为 10.83% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.17% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望 2018 年, 本基 金管 理 人认为 有两 点值 得关 注: 一是宏 观经 济能 否继 续企 稳; 二是改 革措 施 (包括 针对 资本 市场 )的 实质性 实施 ,如 供给 侧改 革、十 九大 三中 全会 对于 改革的 部署 等。 对于市场策略,本基金管 理人认为,2016 年下半年 以来影响市场的主要因素 未发生明显变化, 因而 ,2018 年 慢牛 格局 可 持续 , 但 结构 分化 可能 将 会发生 变化 : 以中 证 500 为代表 的中 盘股 ( 其中 的细分行业龙头)可能表 现机会更多,个股的挖掘 显得更重要;十九大三中 全会前后,中小创、主 题概念 等可 能有 机会 。 在行业配置上,本基金重 点将以稳定的医药板块、 低估值的周期板块等为主 ,精 选其中的细分 行业龙 头进 行配 置。 我们坚信,通过勤勉尽职 的工作,持续挖掘优质上 市公司进行长期投资,我 们会为持有人带来 中长期 优厚 的投 资回 报, 来分享 中国 经济 持续 快速 成长的 成果 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司运营部、 权益投资部、交易 部、监察稽核部、风险管 理部、量化投资部、研究 部部门经理组成,并根据 业务分工履行相应的职 责,所有成员都具备丰富 的专业能力和估值经验, 参与估值流程各方不存在 重大利益冲突。基金经国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 35 页 理不直 接参 与估 值决 策 , 估值决 策由 估值 工作 小组 成员 1/2 以上 多数 票通 过, 量化投 资部 、 研究 部、 权益投资部对估值决策必 须达成一致,估值决策由 公司总经理签署后生效。 对于估值政策,公司和 基金托管银行有充分沟通 ,积极商讨达成一致意见 ;对于估值结果,公司和 基金托管银行有详 细的 核对流程,达成一致意见 后才能对外披露。会计师 事务所认可公司基金估值 的政策和流程的适当性 与合理 性。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定,以 及本基金实际运作情况, 本基金对本报告期 内利润 分配 情况 如下 ,符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。 本基金 以截 止 至 2016 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润 为基准 , 于 2017 年 4 月 21 日实 施分 红, 向 截止 至 2017 年 4 月 20 日 在本基 金注 册登 记人 国联 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 基金 份额 持 有人, 按 每 10 份基 金份 额 0.40 元 派发 红利 。共 发 放红 利 49,643,051.55 元。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,国联安德盛 小盘精选证券投资基金的 管理人——国联安基金管 理有限公司在国联 安德盛小盘精选证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上,不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基 金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ,国 联安 德盛 小盘 精选证 券投 资基 金对 基金 份额持 有人 进行 了 1 次 利润分 配, 分配 金额 为 49,643,051.55 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管 人依 法对 国联 安基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金 2017国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 35 页 年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计,注册会计师 王国蓓 、张楠签字 出具了 毕马 威华 振审 字第 1800155 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看 审计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 7,822,462.85 44,738,797.67 结算备 付金 1,162,258.94 711,222.78 存出保 证金 263,868.28 294,419.50 交易性 金融 资产 1,067,289,257.45 1,378,554,555.41 其中: 股票 投资 832,956,860.43 1,065,268,681.61 基金投 资 - - 债券投 资 234,332,397.02 313,285,873.80 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 49,500,194.25 - 应收证 券清 算款 1,179,441.58 1,461,090.08 应收利 息 4,268,031.14 3,144,892.69 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 35 页 应收股 利 - - 应收申 购款 52,497.05 29,060.17 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,131,538,011.54 1,428,934,038.30 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 1,529,598.98 - 应付赎 回款 2,140,764.64 3,530,854.98 应付管 理人 报酬 1,484,733.32 1,940,985.04 应付托 管费 247,455.54 323,497.50 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 579,670.10 567,531.04 应交税 费 1,132,463.60 1,132,463.60 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 400,741.44 406,374.28 负债合计 7,515,427.62 7,901,706.44 所有者权益: - - 实收基 金 1,011,076,874.67 1,361,512,053.00 未分配 利润 112,945,709.25 59,520,278.86 所有者权益合计 1,124,022,583.92 1,421,032,331.86 负债和所有者权益总 计 1,131,538,011.54 1,428,934,038.30 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 35 页 注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.112 元, 基金 份额 总额 1,011,076,874.67 份。 7.2 利润表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 162,924,949.45 -148,504,361.82 1.利息 收入 9,417,259.72 13,509,667.61 其中: 存款 利息 收入 233,725.99 518,639.55 债券利 息收 入 8,925,500.35 12,617,647.30 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 258,033.38 373,380.76 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) 136,188,735.58 31,588,839.34 其中: 股票 投资 收益 115,226,653.64 18,673,238.69 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 10,550,609.84 -8,329.95 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 10,411,472.10 12,923,930.60 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号填 列) 16,710,232.54 -195,053,334.75 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 608,721.61 1,450,465.98 减:二、费用 27,304,055.45 33,469,192.39 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 35 页 1.管 理人 报酬 19,533,953.72 24,299,720.07 2.托 管费 3,255,658.96 4,049,953.39 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 4,069,263.63 4,599,924.22 5.利 息支 出 26,109.14 100,712.71 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 26,109.14 100,712.71 6.其 他费 用 419,070.00 418,882.00 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 135,620,894.00 -181,973,554.21 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 135,620,894.00 -181,973,554.21 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,361,512,053.00 59,520,278.86 1,421,032,331.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 135,620,894.00 135,620,894.00 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -350,435,178.33 -32,552,412.06 -382,987,590.39 其中:1.基 金申 购款 229,553,616.49 8,119,636.86 237,673,253.35 2.基金 赎回 款 -579,988,794.82 -40,672,048.92 -620,660,843.74 四、本期向基金份额持 - -49,643,051.55 -49,643,051.55 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 35 页 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,011,076,874.67 112,945,709.25 1,124,022,583.92 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,151,380,967.87 802,054,293.35 1,953,435,261.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -181,973,554.21 -181,973,554.21 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 210,131,085.13 317,614,463.25 527,745,548.38 其中:1.基 金申 购款 1,376,763,468.69 595,632,523.97 1,972,395,992.66 2.基金 赎回 款 -1,166,632,383.56 -278,018,060.72 -1,444,650,444.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - -878,174,923.53 -878,174,923.53 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,361,512,053.00 59,520,278.86 1,421,032,331.86 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孟朝 霞,主 管会 计工 作负 责人 :李柯 ,会 计机 构负 责人 :仲晓 峰 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 35 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称“ 中 国证 监会”) 《 关于 同 意德盛 小盘 精选 证券 投资 基金设 立的 批复 》 ( 证 监基 金字 [2004] 19 号文) 批 准,由国联安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套规则和《国联安 德盛小 盘精 选证 券投 资基 金基金 合同 》发 售, 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效。 本基 金为 契约 型 开放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集规 模 为 8,324,975,786.82 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为 国联安 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 德盛 小盘 精 选证券 投资 基金 基 金合同 》 和 《国 联安 德盛 小盘精 选证 券投 资基 金招 募说明 书 ( 更新) 》 的有 关 规定 , 本 基金 的投 资范 围为具有良好流动性的金 融工具,包括国内依法发 行上市的股票、债券及法 律、法规或中国证监会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 : 股 票 资 产 20%-75% ; 债券 资产 20%-65% ; 现 金类 资产 5%-15% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为:(60%× 天 相小 盘 股指数+40%× 天相 中盘 股 指数) × 60%+ 上 证国 债指 数× 40% 。 根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国 证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的 企业会 计准 则的 要求 ,同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及中 国证 券投 资基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁 布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监 会和中国证券投 资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 、2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 不 一致 。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 35 页 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据中 基协 发 [2017] 6 号 《关于 发布< 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估 值指 引 (试行) > 的通 知》( 以下 简称“ 估 值指 引”) 的处 理标 准, 本 基金 自 2017 年 12 月 22 日起, 对本 基金持 有的 非公 开发 行股票、首次公开发行股 票时公 司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的 带限售期的股票的估值 方法进 行调 整, 参考 估值 指引进 行估 值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 (1) 主要税 项说 明 根据财 税 [2004] 78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税 [2012] 85 号文 《财 政部 、 国家税务总局、证监会关 于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财 税 [2015] 101 号 《财 政部、 国 家税务 总局 、 证 监会 关于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问 题 的 通 知 》 、 财税 [2005] 103 号文 《 关于 股 权分 置试 点 改 革有 关 税收 政 策问题 的 通 知 》 、 上证 交字 [2008] 16 号《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财 税 [2008] 1 号文 《财 政部 、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财税 [2016] 36 号 文 《财 政部 、 国家税 务总 局关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税 [2016] 140 号文《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有 关问题 的补 充通 知》 、财 税 [2017] 56 号 《关 于资 管产 品增值 税有 关问 题的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作, 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下: (a) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以 下称 营改增) 试 点, 建 筑业、房地产业、金融业 、生活服务业等全部营业 税纳税人,纳入试点范围 ,由缴纳营业税改为缴 纳增值 税。 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后, 资管 产品 管理 人 ( 以 下 称管理 人) 运营 基金 过程 中发生 的增 值税 应国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 35 页 税行为 , 以 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 对 基金 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不 再缴纳 ; 已 缴纳 增值 税 的,已 纳税 额从 管理 人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。 (c) 基金作为流 通股股 东在 股权分置 改革过 程中收到 由非流通 股股东 支付的股 份、现金 对价, 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 (d) 对基金 取得 的股 票的 股 息、 红 利收 入, 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所得 税 的应纳 税所 得额 :持 股期 限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月) 的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的 , 暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过 1 年 的, 股权登 记日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间 的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ,股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日及以 后的 ,暂 免征 收个 人所得 税。 (e) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 (f) 对投资 者 ( 包 括个 人和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 (2) 应交税 费 债券利 息收 入所 得税:2017 年 12 月 31 日


1,132,463.60 元


























2016 年 12 月 31 日


1,132,463.60 元 该项是 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东 安联集 团 基金管 理人 的股 东 中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 股票交 易。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 35 页 7.4.8.1.2 权证交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 权证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 债券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,533,953.72 24,299,720.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,891,491.19 2,047,481.53 注: 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 1.5%/ 当年 天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,255,658.96 4,049,953.39 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 35 页 注:支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 : 日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.25%/ 当年 天数 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 0.00 3,588,657.57 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 3,588,657.57 期末持 有的 基金 份额 - 0.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 - - 注:本 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金所 采用 的费率 适用 招募 说明 书规 定的费 率结 构。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 报告期 末及 上年 度末 ,除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 35 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 7,822,462.85 202,520.69 44,738,797.67 434,328.66 注:本 基金 通过“ 工 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司的 结算 备付 金, 于 2017 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 1,162,258.94 元。(2016 年 12 月 31 日:人 民 币 711,222.78 元) 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金无 其他 关联 交易事 项。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60316 1 科华 控股 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 待上 市 16.75 16.75 1,239 20,753 .25 20,753 .25 - 00285 9 洁美 科技 2017-0 3-24 2018-0 4-09 新股 锁定 29.82 33.80 16,665 198,78 0.12 563,27 7.00 本基金 持有 的流通 受限 股票洁 美科 技, 于 2017 年 9 月 15 日 实施 2017 年年度 权益 分派方 案, 向全体 股东 每 10 股派 发现金 股利 人民 币 4.00 元 (含税) ; 同时, 以资国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 35 页 本公积 向全 体股东 每10 股转 增 15 股。本 基金 于 2017 年 3 月 24 日成 功认购 6,666 股, 本 次转增 新增 9,999 股, 转 增后共 持有 16,665 股。 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 新股 锁定 19.81 39.79 7,980 158,08 3.80 317,52 4.20 - 00289 2 科力 尔 2017-0 8-10 2018-0 8-17 新股 锁定 17.56 32.16 11,000 193,16 0.00 353,76 0.00 - 30071 3 英可 瑞 2017-1 0-23 2018-1 1-01 新股 锁定 40.29 74.87 7,008 282,35 2.32 524,68 8.96 - 00292 3 润都 股份 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 待上 市 17.01 17.01 954 16,227 .54 16,227 .54 - 30066 4 鹏鹞 环保 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 待上 市 8.88 8.88 3,640 32,323 .20 32,323 .20 - 60308 0 新疆 火炬 2017-1 2-25 2018-0 1-03 新股 待上 市 13.60 13.60 1,187 16,143 .20 16,143 .20 - 7.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12300 4 铁汉 转债 2017-1 2-18 2018-0 1-26 新债 待上 市 100.00 100.00 6,514 651,39 5.72 651,39 5.72 - 注:根 据《 证券 发行 与承 销管理 办法 》, 证券 投资 基金参 与网 下配 售, 可与 发行人 、承 销商 自 主约定 网下 配售 股票 的持 有期限 并公 开披 露。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计算 。在 持有 期 内的股 票为 流动 受限 制而 不能自 由转 让的 资产 。基 金还可 作为 特定 投资 者, 认购由 中国 证监 会《 上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转让。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 35 页 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00291 9 名臣健 康 2017-12 -28 重大事 项 35.26 2018-0 1-02 38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 - 60160 0 中国铝 业 2017-09 -12 重大事 项 6.67 2018-0 2-26 7.28 10,100,000. 00 44,269,218.18 67,367,000.0 0 - 30073 0 科创信 息 2017-12 -25 重大事 项 41.55 2018-0 1-02 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 为 0 元, 因此 没有作 为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额为 0 元, 因此 没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交 易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后, 不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 832,956,860.43 73.61 其中: 股票 832,956,860.43 73.61 2 基金投 资 - - 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 35 页 3 固定收 益投 资 234,332,397.02 20.71 其中: 债券 234,332,397.02 20.71 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 49,500,194.25 4.37 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,984,721.79 0.79 8 其他各 项资 产 5,763,838.05 0.51 9 合计 1,131,538,011.54 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 80,690,790.00 7.18 B 采矿业 66,941,000.00 5.96 C 制造业 381,077,642.72 33.90 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,991,041.20 0.89 E 建筑业 10,935,000.00 0.97 F 批发和 零售 业 192,579,223.00 17.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 56,912,723.00 5.06 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 35 页 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 33,777,385.20 3.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 832,956,860.43 74.10 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002714 牧原股 份 1,526,500 80,690,790.00 7.18 2 601600 中国铝 业 10,100,000 67,367,000.00 5.99 3 600123 兰花科 创 7,300,000 66,941,000.00 5.96 4 000028 国药一 致 1,105,505 66,606,676.25 5.93 5 600511 国药股 份 2,334,300 64,893,540.00 5.77 6 000513 丽珠集 团 860,000 57,147,000.00 5.08 7 000639 西王食 品 2,800,000 53,200,000.00 4.73 8 600337 美克家 居 7,427,935 44,939,006.75 4.00 9 600380 健康元 2,500,000 27,975,000.00 2.49 10 000671 阳光城 3,270,600 25,739,622.00 2.29 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 年 度报告 正文 。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 35 页 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600123 兰花科 创 69,076,499.02 4.86 2 000417 合肥百 货 37,527,129.66 2.64 3 600376 首开股 份 33,993,944.64 2.39 4 002714 牧原股 份 33,003,859.35 2.32 5 601600 中国铝 业 32,540,000.00 2.29 6 601336 新华保 险 32,132,960.30 2.26 7 300316 晶盛机 电 29,518,309.22 2.08 8 000400 许继电 气 27,843,945.69 1.96 9 600997 开滦股 份 27,643,224.23 1.95 10 600500 中化国 际 25,886,040.44 1.82 11 600380 健康元 25,522,565.70 1.80 12 000930 中粮生 化 21,697,871.00 1.53 13 600782 新钢股 份 21,529,727.78 1.52 14 000671 阳光城 21,498,563.00 1.51 15 002643 万润股 份 21,322,131.74 1.50 16 000639 西王食 品 21,029,357.85 1.48 17 600581 八一钢 铁 20,975,201.00 1.48 18 000513 丽珠集 团 20,790,950.00 1.46 19 600048 保利地 产 20,578,000.00 1.45 20 600966 博汇纸 业 20,348,722.00 1.43 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000625 长安汽 车 124,500,409.35 8.76 2 002714 牧原股 份 124,216,298.95 8.74 3 000902 新洋丰 65,249,942.00 4.59 4 600037 歌华有 线 49,595,470.00 3.49 5 600820 隧道股 份 49,512,256.29 3.48 6 002022 科华生 物 42,497,741.02 2.99 7 600885 宏发股 份 40,234,479.19 2.83 8 300316 晶盛机 电 39,921,196.91 2.81 9 601336 新华保 险 37,823,269.98 2.66 10 600048 保利地 产 37,726,054.00 2.65 11 000639 西王食 品 37,513,443.85 2.64 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 35 页 12 002438 江苏神 通 36,904,621.20 2.60 13 000400 许继电 气 35,535,936.15 2.50 14 000807 云铝股 份 32,648,773.00 2.30 15 002366 台海核 电 31,433,356.24 2.21 16 000513 丽珠集 团 30,914,623.57 2.18 17 002538 司尔特 30,534,859.49 2.15 18 600500 中化国 际 24,718,015.00 1.74 19 600966 博汇纸 业 24,153,835.00 1.70 20 002159 三特索 道 23,178,463.97 1.63 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,109,858,946.51 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,475,285,280.25 注:不 考虑 相关 交易 费用 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 96,494,712.00 8.58 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 56,852,943.30 5.06 其中: 政策 性金 融债 56,852,943.30 5.06 4 企业债 券 5,061,000.00 0.45 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 75,923,741.72 6.75 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 234,332,397.02 20.85 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 35 页 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 019540 16 国债 12 475,480 47,262,712.00 4.20 2 018005 国开 1701 318,970 31,542,943.30 2.81 3 113011 光大转 债 280,000 29,223,600.00 2.60 4 018002 国开 1302 250,000 25,310,000.00 2.25 5 132009 17 中油 EB 240,000 23,359,200.00 2.08 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 35 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台,本基金投 资的前十名证券的发行主 体没有出现被监管部门立 案调查,或在本报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处 罚的 情形 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 263,868.28 2 应收证 券清 算款 1,179,441.58 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,268,031.14 5 应收申 购款 52,497.05 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,763,838.05 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 113011 光大转 债 29,223,600.00 2.60 2 113009 广汽转 债 12,827,100.00 1.14 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 601600 中国铝 业 67,367,000.00 5.99 重大事 项 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 35 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 21,233 47,618.18 50,580,768.35 5.00% 960,496,106.32 95.00% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,280,888.98 0.13% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2004 年 4 月 12 日) 基 金份 额总 额 8,324,975,786.82


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,361,512,053.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 229,553,616.49 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 579,988,794.82 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,011,076,874.67 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 额包含 本报 告期 内 发生的 转换 出份 额。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 35 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1.2017 年 9 月 5 日 ,基 金 管理人 发布 《国 联安 基金 管理有 限公 司基 金行 业高 级管理 人员 变更 公 告》 。 孟 朝霞 女士 担任 国联 安基金 管理 有限 公司 总经 理, 谭 晓雨 女士不 再担 任 国联安 基金 管理 有限 公 司总经 理。 2.本报 告期 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振 会计师 事务 所有 限公 司的 报酬为 10 万 元人 民币 ,目 前该事 务所 已向 本基 金提 供连续 14 年 的审 计 服 务。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或 处 罚等情况 1. 本 报告期 内, 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 对本 基金 管理 人进 行了现 场检 查, 并就 检 查中发 现的 问题 下发 了 《 关于对 国联 安基 金管 理有 限公司 采取 责令 改正 措施 的决定 》 。 对此 , 我 司 高 度重视,对相关制度流程 进行了全面梳理,针对性 的制定了整改执行方案, 逐条落实,彻底排查了 业务中 存在 的风 险, 并就 整改情 况向 中国 证券 监督 管理委 员会 上海 监管 局提 交了整 改报 告。 2.本报 告期 内基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 有受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 形发生 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元 进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 35 页 浙商证 券股 份 有限公 司 1 301,493,586.14 11.75% 274,751.12 11.64% - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 中国国 际金 融 股份有 限公 司 1 71,641,249.77 2.79% 65,286.81 2.77% - 海通证 券股 份 有限公 司 2 237,734,654.22 9.26% 221,401.01 9.38% - 平安证 券股 份 有限公 司 1 345,700,178.81 13.47% 321,950.86 13.64% - 招商证 券股 份 有限公 司 1 583,203,655.49 22.72% 531,473.86 22.51% - 国元证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 光大证 券股 份 有限公 司 1 196,465,878.14 7.65% 179,039.80 7.58% - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 62,913,438.11 2.45% 58,590.71 2.48% - 国信证 券股 份 有限公 司 1 40,179,527.56 1.57% 37,418.87 1.58% - 申万宏 源证 券 有限公 司 1 2,392,730.40 0.09% 2,180.52 0.09% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 409,481,651.76 15.95% 381,351.67 16.15% - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 29,538,197.00 1.15% 26,917.91 1.14% - 中信证 券股 份 有限公 司 1 7,434,698.00 0.29% 6,923.85 0.29% - 国联证 券股 份 有限公 司 1 39,983,408.41 1.56% 36,436.93 1.54% - 中泰证 券股 份 有限公 司 1 238,451,809.87 9.29% 217,301.39 9.20% - 东方证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 : A 实力 雄厚 ,信 誉良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。 B 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 D 内部 管理 规范 、严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 35 页 E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 F 研究实力较 强, 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员, 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 基金 管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协 议,通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的 研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ,根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 : A 提供 的研 究报 告质量 和 数量; B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况; C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ; D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失; E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况; G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ; H 其他 可评 价的 量化标 准 。 基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名, 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营 机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ,并对 排名 靠前 的证 券 经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出 基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证 券经营 机构 ,租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求, 基 金管理 人 有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 ,停 止租 用中 国中投 证券 有限 责任 公司 交易单 元一 个。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 35 页 浙商证 券股 份 有限公 司 28,330,503.3 3 4.37% - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 中国国 际金 融 股份有 限公 司 - - - - - - 海通证 券股 份 有限公 司 139,454,147. 02 21.53% 50,000,00 0.00 12.59% - - 平安证 券股 份 有限公 司 171,859,969. 70 26.53% 230,000,0 00.00 57.93% - - 招商证 券股 份 有限公 司 75,369,866.2 3 11.63% - - - - 国元证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 光大证 券股 份 有限公 司 16,825,869.9 3 2.60% - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 86,995,318.1 1 13.43% - - - - 国信证 券股 份 有限公 司 26,973,143.0 2 4.16% - - - - 申万宏 源证 券 有限公 司 - - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 96,745,952.3 0 14.93% 117,000,0 00.00 29.47% - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 237,714.80 0.04% - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国联证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中泰证 券股 份 有限公 司 5,031,127.10 0.78% - - - - 东方证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国联安基金管理有限 公司 二〇一八年三月二十 七日