中加丰裕纯债债券：中加基金管理有限公司关于中加丰裕纯债债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
1 中 加基金 管理有限 公司 关于 中加 丰裕纯债 债券型 证券投资 基金 修改 基金 合同 、托 管协议 的公告 中加丰裕 纯债 债 券 型证券投 资基金 （ 以下简称 “本基 金 ”） 经中 国证券监 督管理 委 员会 2016 年 7 月 26 日证监许可【2016】【 1700 】 号文注册 募集 ， 基 金合同于 2016 年 11 月 28 日生效 。根 据中国证 监 会2017 年 8 月 31 日发布的 《公开 募集 开放式证 券投资 基 金流动性 风 险管理规 定》 （ 以下 简称 “ 《规 定》 ” ） ， 对已经成 立或已 获核准但 尚 未完成募 集的开 放 式基金， 原 基金合 同内容不 符合该 《 规定》 的， 应 当在《规 定》施 行 之日起 6 个月内 ， 修改基金 合同并 公 告。 本次 《 中加 丰裕纯 债债券型 证券投 资 基金 基金 合同 》 、 《 中加丰裕 纯债债券 型 证券 投 资基金 托 管协议》 的修订内 容， 符合 《规定》 和 相 关法律法 规的要 求 、 符合 《基 金合同》 的相关约 定， 并对 基金份额 持 有人利益 无实质 性 不利影响 ， 不需召 开基金份 额持有 人 大会 。 本基 金 管理人 中 加基金 管 理有限 公 司 （以下 简称 “ 本 公司 ”） 已就本次 修订 内容履行 了规定 的 程序， 与 基金托 管人 兴业银行 股份有 限 公司协商 一 致。 （ 《 中加 丰裕纯 债债券型 证券投 资 基金 基金 合同修 改 方案》 、 《中加 丰裕纯债 债券型 证 券投资基 金 托管 协 议修改方 案》附 后 ） 同时， 依 据 《规 定》 “基金管 理人应 当 强化对投 资者短 期 投资行 为的管理 ， 对除 货币 市场基金 与交易 型 开放式指 数基金 以 外的开放 式 基金，对 持续持 有 期少于 7 日的投资 者收取不 低于 1.5% 的赎回费 ， 并将上述 赎回费 全 额计入基 金财产 。 ” 的规定 ， 本基 金 将于 2018 年 3 月 31 日起， 对持 续持有期 少于 7 日的投资者 收取 1.5% 的赎回费 ， 并全额计 入基金 资 产 。
2 上述基金 合同、 托管 协议的修 订及赎 回 费相关规 则调整 等 事宜自 2018 年 3 月 31 日生效。对 于 2018 年 3 月 30 日 15：00 之前的赎回 申请，适 用调整 前 的赎回费 规则； 对 于 2018 年 3 月 30 日 15 ：00 之 后的赎回 申请， 适 用调整后 的赎回 费 规则。 投资者可 以登录 本 公司网站 （www.bobbns.com ） 查询或者 拨打本 公司的客 户服务 电 话(400-00-95526) 垂询相关 事宜。 本基金管 理人承 诺 以诚实信 用、 勤 勉尽 责的原则 管理和 运 用基金 资产， 但 不保证 基 金一定盈 利， 也 不 保证最低 收益。 敬 请投资人 于投 资前认真 阅读本 基 金的基金 合同。 特此公告 。 附件1：《 中 加丰裕 纯债债券 型 证券 投 资基金 基 金合同 修 改方案 》 附件2：《 中 加丰裕 纯债债券 型 证券 投 资基金 托 管协议 修 改方案 》
1 附件 1 ： 《中 加丰裕 纯债债券 型 证券 投 资基金 基 金合同 修 改方案 》 章节 《 基金 合同》 修改 前条款 《 基金 合同 》 修改 后 条款 修 改理 由 内容 内容 第 一部 分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2 、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 法》( 以下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中华人民共和国证券 投资基金法》( 以下简称 “ 《基金法》 ”) 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《销售办 法》 ”) 、 《证券 投资基 金信息披露 管理办法 》( 以下简 称“ 《信息披露办法》 ”) 和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2 、 订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》 ( 以 下 简称 “ 《合 同 法》 ”) 、 《中 华 人民 共 和国证 券 投 资 基金法》( 以 下简 称 “ 《基 金 法 》 ”) 、 《 公 开募集 证 券 投 资基金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 ( 以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 信 息披露办法》 ”) 、 《 公 开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 （ 以 下 简 称 “ 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ” ） 和其他有关法律 法规。 增 加 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 作 为 订 立 合同的依据。 第 二部 分 释义 新增 ： 13 、 《 流动性 风险 管理规 定》 ： 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实 施的 《公开 募集 开放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁 布 机 关 对 其 不时 做出的 修订 …… 51 、 摆 动 定 价 机 制 ： 指 当 开 放 式 基 金 遭 遇 大 额 申 购 赎 回 时 ， 通 过 调 整 基 金 份 额 净 值 的 方 式 ， 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购 、 赎 回 的 投 资 者 ， 从而 减少 对存量 基金 份额 持有人 利益 的不利 影响， 确 保投 资者的 合法 权益不 受损 害并得 到公 平对待 增 加 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 的 相 关 释 义。 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 增 加 摆 动 定 价 机 制 和 流 动 性 受 限 资 产 的释义。
2 52 、 流 动 性 受 限 资 产 ： 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 ， 包 括 但 不 限 于 到 期 日 在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 （ 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ） 、 资产 支持证 券 、 因 发行 人债务 违约 无法进 行转 让 或 交易 的债券 等 第 六部 分 基 金份 额 的申 购 与赎 回 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 新增： 4 、 当 接 受申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利益 构成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 ， 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 基 金 管 理 人 基 于 投 资 运 作 与 风 险 控 制 的 需 要 ， 可 采 取 上 述 措 施 对 基 金 规 模 予 以 控 制。 具 体规定 请参 见相关 公告 。 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 19 条补 充 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 基 金 管 理 人 应 当 采 取 的 措 施。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、 赎回费用由赎回基金 份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回 费用应 根据法律法规规定的比例归入基金财产， 未归 入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5 、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎回费 用 应 根 据 法 律 法 规 规 定 的 比 例 归 入 基 金 财 产 ， 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 其 中 ， 对 持 续 持 有 期 少 于7 日 的 投 资 者 将 收 取 不 低 于 1.5% 的 赎回 费，并 将上 述赎 回费全 额计 入基金 财产。 …… 新增： 1、 根据 《流动 性 风 险 管 理 规 定》 第 23 条增 加 短 期 赎 回 费 的条款。 2、 根据 《流动 性 风 险 管 理 规
3 7 、 当 本基金 发生 大额申 购或 赎回情 形时， 基金 管理 人 可 采 用 摆 动 定 价 机 制 ， 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性 ， 具 体 处 理 原 则 与 操 作 规 范 遵 循 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 、自 律规则 的规 定。 定》 第 25 条增 加 基 金 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 时 采 取 的 摆 动 定 价 机 制 措 施。 七、拒绝或暂停申购的情形 在开放期内发生下列情况时， 基金管理人可拒 绝或暂 停接受投资人的申购申请： …… 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 …… 发生上述第1、2、3、5 、6、8项暂停申购情形 之一且 基金管理人决定暂停申购时， 基金管理人应当 根据有 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果 投资人 的申购申请被拒绝， 被 拒绝的申购款项本金将退还给 投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及 时恢复申购业务的办理， 且开放期按暂停申购 的期间 相应顺延。 七、拒绝或暂停申购的情形 在 开 放 期 内 发 生 下 列 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停接受投资人的申购申请： …… 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 时。 当 前一估值日基金资产净值50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金 管理 人应当 暂停 接受基 金申 购申请 。 …… 新增： 7 、 基金 管理人 接受 某笔 或者 某些申 购申 请有可 能导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者 超 过50% ， 或 者变 相规避50% 集中度 的情 形时。 8 、 申请超 过基 金管理人 设定 的基金 总规 模、 单 日净 申 购 比例 上限、 单个投 资人 单日 或单笔 申购 金额上 限的 。 …… 发生上述第1 、2 、3 、5 、6 、9 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 1、 根据 《流动 性 风 险 管 理 规 定》 第 24 条增 加 极 端 市 场 条 件下的暂 停 接 受 申 购 申 请 的 情形。 2、 根据 《流动 性 风 险 管 理 规 定》 第 19 条补 充暂停接 受 申 购申请的情 形。
4 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 ， 且 开 放 期 按 暂 停 申 购 的 期 间 相应顺延 。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时， 基金管理人可暂 停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 时。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在 开 放 期 内 发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 时。 当 前 一估 值日基 金资 产净值 50% 以上的 资产 出现 无可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回申 请的措 施。 根 据 《 流 动 性 风险管 理 规 定》第24 条增 加 极 端 市 场 条 件 下 的 暂 停 接 受 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款项的情形。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2 、巨额赎回的处理方式 新增： 若 基 金 发 生 巨 额 赎 回 ， 在 单 个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额30% 的 情 形 下 ， 基 金 管 理 人 可 以 延 期 办 理 赎 回 申 请 ： 对 于 该 单 一 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 日 基 金 总 份 额30% 以 上 的 赎 回 申 请 ， 可 以 进 行 延 期 办 理 ， 如 下 一 开 放 日 ， 该 单 一 基 金 份 额 持 有 人 剩 余 未 赎 回 部 分 仍 旧 超 出 前 述 比 例 约 定 的 ， 继 续 按 前 述 规 则 处 理 ， 直 至 该 单 一 基 金 份 额 持 有 人 单 个 开 放 日 内 申 请 赎 回 的 基 金 份 额 占 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 比 例 低 于 前 述 比 例 ； 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 不 超 过 上 述 比 例 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 有 权 根 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 21 条增 加 巨 额 赎 回 情 形下单 个 基 金 份 额 持 有 人 赎 回申请超过 一 定比例的 情 形 下 基 金 管 理 人 采取的措施 。
5 据 前 述 “ （1） 全 额 赎 回 ” 或 “ （2 ） 部 分 延 期 赎 回 ” 的 约 定 方 式 与 其 他 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 一 并 办 理。 第 七部 分 基 金合 同 当事 人 及权 利 义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 法定代表人：闫冰竹 …… 联系电话：010-63620212 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 法定代表人：夏英 …… 联系电话：400-00-95526 更 新 基 金 管 理 人 的 相 关 信 息。 第十 二 部分 基 金的 投资 二、投资范围 …… 本基金不买入股票或权证。 本基金不投资可转 换债券 和可交换债券， 但可以 投资分离交易可转债上市后分 离出来的债券。 基金的投资组合 比例为： 本基金投资 于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 现 金或到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基金资产净值的5%。 二 、投资范围 …… 本 基 金 不 买 入 股 票 或 权 证 。 本 基 金 不 投 资 可 转 换 债 券 和 可 交 换 债 券 ， 但 可 以 投 资 分 离 交 易 可 转 债 上 市 后 分 离 出 来 的 债 券 。 基 金 的 投 资 组 合 比例为： 本 基 金 投 资 于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 现金或到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资产净值的5% ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金及 应收申 购款 等 。 根据《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 18 条补 充相关表述 。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （2 ） 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%； …… 除上述第 （10） 项外， 因证券市场波动、 期货市场波 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （2） 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其 中现 金 不 包括 结算备 付金 、存出 保证 金及应 收申 购款等 ；
…… 1、 根据 《 流动 性 风 险 管 理 规 定》 第 18 条补 充 相 关 投 资 表 述。
6 动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规 另有规 定的，从其规定。 新增： （13 ） 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得超 过基金 资产 净值的 15%，但 因证 券市场 波动、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 ， 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动性 受限资 产的 投资； （14 ） 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一致 ； （15 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通股 票的 15% ；本基 金管 理人管 理的 全部投 资组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公司 可流通 股票 的 30%； …… 除上述第 （2）、 （10） 、 （13 ） 、 （14 ） 项外， 因 证券市场 波动、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律法规另有规定的，从其规定。 2、 根据 《 流动 性 风 险 管 理 规 定》 第 15 条至 第 16 条 以 及 第 17 条 补充 相 关 投 资 限 制。 第十 四 部分 基 金资 产 估值 三、估值依据及原则 1、估值依据 估值应符合本基金合同、 《证券投资基金会计核算业 务指引》 、证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券投 资基 三、估值依据及原则 1 、估值依据 估值应符合本基金合同、 《证券投资基金会计核算业务 指引》 、 证 监会 公告[2017]13 号《 中国证 监会关 于证 券 1、 增加新的估 值 业 务 指 导 意 见 作 为 估 值 依 据。
7 金执行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事项 的通知 》 、中 国证 监会[2008]38 号公 告《 关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中 基协发[2014]24 号 《中 国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种 的估值 处理标准》 及其他法律、 法规、 行业协会自律规则的 规定， 如法律法规未做明确规定的， 参照证券投资基 金的行业通行做法处理。 基金管理人、 基金托 管人的 估值数据应依据合法的数据来源独立取得。 2、估值原则 （1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价 的 ， 应采 用市 价确定 公允 价值。 估值 日无市 价， 但最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的， 应采用最 近交 易 市价 确定公 允价 值。 如 估值 日无市 价， 且 最近 交易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影响 证券价 格的 重大事 件的， 应参考 类似投资 品种 的 现行 市价及 重大 变化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确 定 公允 价值。 有 充足证据 表明 最近交 易市 价不能 真实 反 映公 允价值 的， 应 对最 近交 易的市 价进 行调整 ， 确 定 公允 价值。 （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参 与 者普 遍认同， 且被以往 市场 实际交 易价 格验证 具有 可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。 运用 估值技术 得出 的 结果， 应反映 估值日在 公平 条件下 进行 正常商 业交 易 所 采 用 的 交 易 价 格 。 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 投 资基 金估值 业务 的指导 意见》、 中基协发[2014]24 号 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》及其他 法 律 、 法 规 、 行 业 协 会 自 律 规 则 的 规 定 ， 如 法 律 法 规 未 做 明 确 规 定 的 ， 参 照 证 券 投 资 基 金 的 行 业 通 行 做 法 处 理 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 估 值 数 据 应 依 据 合 法的数据来源独立取得。 2 、估值原则 （1） 对 存在活 跃市 场 且 能够 获取相 同资 产或负 债报 价 的 投 资 品 种 ， 在 估 值 日 有 报 价 的 ， 除 会 计 准 则 规 定 的 例 外 情 况 外 ， 应 将 该 报 价 不 加 调 整 的 应 用 于 该 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 计 量 。 估 值 日 无 报价 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 应 采 用 最 近 交 易 日 的 报 价 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 报 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应对 报 价进 行调整 ， 确 定公允 价值 。 （2 ） 对不 存在活 跃市场 的投 资品种， 应采 用 在 当前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技术 确定公 允价 值。 采 用估 值技术 确定 公允价 值 时， 应 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以使 用不可 观察 输入值 。 （3） 如 经济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人发 生影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 使 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基金 资产净 值的 影响在 0.25% 以上 的， 应对 估值 进 行 调整 并确定 公允 价值。 2、 根据新估值 依 据 修 改 估 值 原则。
8 时， 应尽 可能使 用市场参 与者 在定价 时考 虑的所 有市 场 参数， 并应通 过定 期校 验， 确 保估值 技术 的有效性。 （3）有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反 映 相关 投资品 种的 公允价 值的， 基金管 理人应根 据具 体 情况 与基金 托管 人进行 商定， 按最能 恰当反映 公允 价 值的 价格估 值。 四、估值方法 四 、估值方法 新增： 8 、 当本基 金发 生大额申 购或 赎回情 形时 ， 基金 管理 人 可 以采 用摆动 定价 机制， 以确 保基金 估值 的公平 性。 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 25 条增 加 基 金 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 时 采 取 的 摆 动 定 价 机 制 措 施。 七、暂停估值的情形 七 、暂停估值的情形 新增： 3 、 当 前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以 上的资产 出现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存在 重大不 确定 性时， 经与基 金托 管人协 商确 认后， 应 当暂 停基金 估值 ； 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》第24 条增 加 极 端 市 场 条 件 下 的 暂 停 估 值的情形。 第十 八 部分 基 金的 信 息披 露 五、公开披露的基金信息 （六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年 度报告和基金季度报告 五、公开披露的基金信息 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年 度报告和基金季度报告 …… 新增： 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 26 条和 第 27 条 增 加 定 期 报 告 中 应
9 如 报告 期内出 现单 一投资 者持 有基金 份额 达到或 超过 基 金总 份额20% 的情形， 为保 障其 他投资 者的权 益， 基 金 管理 人至少 应当 在定期 报告 “影响 投资 者决策 的其 他 重要 信息” 项下 披露该 投资 者的类 别、 报告期 末持 有 份额 及占比 、报 告期内 持有 份额变 化情 况及本 基金 的 特有 风险。 中国 证监会 认定 的特殊 情形 除外。 本 基金 持续运 作过 程中， 应当 在基金 年度 报告和 半年 度 报告 中披露 基金 组合资 产情 况及其 流动 性风险 分析 等。 披露的内容。 （七）临时报告 （七）临时报告 …… 新增： 27 、 本基 金发生 涉及 申购 、赎 回事项 调整 ，或潜 在影 响 投资 人赎回 等重 大事项 ； 28 、 基金 管理人 采用 摆动 定价 机制进 行估 值； 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 25 条和 第 26 条 增 加 临 时 报 告 应 披 露的内容。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时， 基 金管理人和基金托管人可暂停 或延迟披露基金相关信息： 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当 出 现 下 述 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 暂 停 或延迟披露基金相关信息： …… 新增： 3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值存 在重大 不确 定时， 经与基 金托 管人协 商确 认后， 应 当暂 停基金 估值 的； 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 24 条增 加 极 端 市 场 条 件 下 的 暂 停 基 金 估值 信 批 的 情形。
10 附件 2 ： 《中 加丰裕 纯债债券 型 证券 投 资基金 托 管协议 修 改方案》 章节 《 托管 协议 》 修改 前条款 《 托管 协议 》 修改 后 条款 修 改理 由 内容 内容 一 、基 金 托管 协 议当 事人 （一）基金管理人 …… 法定代表人：闫冰竹 （一）基金管理人 …… 法定代表人：夏英 更新基金管理 人的相关信 息。 二 、基 金 托管 协 议的 依 据、 目 的和 原则 （一）订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下简称“ 《 基 金 法 》 ”) 、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法》 ” ）等有关法律法规、 《 中加丰裕纯债债券型证券 投资基金基金合同》 （以下简称 “ 基金合同”） 及其他 有关规定制订。 （一）订立托管协议的依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下 简称 “ 《基金法》 ”) 、《 公开募集 证券投资基金运作管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ） 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 （ 以 下 简 称 “ 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ” ） 等有 关 法 律法规、 《 中 加 丰 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 （以下简称“ 基金合同”） 及其他有关规定制订。 增 加 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 作 为 订 立 托管协议的依 据。 三 、基 金 托管 人 对基 金 管理 人 的业 务 监督 和 核查 （一） 基金托管人对基 金管理人的投资行为行使监督 权 …… 本基金不买入股票或权证。 本基金不投资可转 换债券 和可交换债券， 但可以 投资分离交易可转债上市后分 离出来的债券。 基金的投资组合 比例为： 本基金投资 于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 现 金或到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基金资产净值的5%。 （ 一 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使 监 督 权 …… 本 基 金 不 买 入 股 票 或 权 证 。 本 基 金 不 投 资 可 转 换 债 券 和 可 交 换 债 券 ， 但 可 以 投 资 分 离 交 易 可 转 债 上 市 后 分 离 出 来 的 债 券 。 基 金 的 投 资 组 合 比例为： 本 基 金 投 资 于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 现金或到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资产净值的5% ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 根据《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 18 条补 充 相 关 投 资 限 制。
11 证 金及 应收申 购款 等 。 （二） 基金托管人根据 有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 …… （2 ） 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%； …… 除上述第 （10） 项外， 因证券市场波动、 期货市场波 动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规 另有规 定的，从其规定。 （ 二 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 …… （2） 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其 中现 金 不 包括 结算备 付金 、存出 保证 金及应 收申 购款等 ；
…… 新增： （13 ） 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得超 过基金 资产 净值的 15%，但 因证 券市场 波动、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 ， 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动性 受限资 产的 投资； （14 ） 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一致 ； （15 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通股 票的 15% ；本基 金管 理人管 理的 全部投 资组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公司 可流通 股票 的 30%； …… 除上 述第 （2）、 （10） 、 （13 ） 、 （14 ） 项外， 因 证券市场 波动、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 1、 根据 《 流动 性 风 险 管 理 规 定》 第 18 条补 充 相 关 投 资 限 制。 2、 根据 《 流动 性 风 险 管 理 规 定》 第 15 条至 第 16 条 以 及 第 17 条 补充 相 关 投 资 限 制。
12 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律法规另有规定的，从其规定。 八 、基 金 资产 净 值计 算 和会 计 核算 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 2.估值方法 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 2. 估值方法 …… 新增： （8 ） 当本 基金 发生大额 申购 或赎回 情形 时， 基 金管 理 人 可以 采用摆 动定 价机制 ， 以确 保基 金估值 的公 平性。 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 25 条增 加 基 金 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 时 采 取 的 摆 动 定 价 机 制 措 施。 （四）暂停估值的情形 （四） 暂停估值的情形 新增： 3 、 当 前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以 上的资产 出现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存在 重大不 确定 性时， 经与基 金托 管人协 商确 认后， 应 当暂 停基金 估值 ； 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》第24 条增 加 极 端 市 场 条 件 下 的 暂 停 估 值的情形。 十 、 基 金信 息 披露 （三） 基金托管人和基 金管理人在信息披露中的职责 和信息披露程序 …… 当出现下述情况时， 基 金管理人和基金托管人可暂停 或延迟披露基金相关信息： （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责 和信息披露程序 …… 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停 或延迟披露基金相关信息：
…… 新增： 3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 第 24 条增 加 极 端 市 场 条 件 下 的 暂 停 基 金 估值 信 批 的 情形。
13 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值存 在重大 不确 定时， 经与基 金托 管人协 商确 认后， 应 当暂 停基金 估值 的；
