广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
广发小盘 成长混合型证券投资基 金（LOF ）
2017 年年度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十七 日广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日 复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发小盘成长混合（LOF ）
场内简称 广发小盘
基金主代码 162703
交易代码 162703
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,623,174,533.87 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 4 月 29 日
2.2 基金产品说明
投资目标
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长， 通过投资于具
有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。
投资策略
1. 资产 配置 区间 ： 股票 资产 配置 比例 为 60%-95% ，债 券资 产配 置比 例为
0-15% ，现金大于等于 5% 。
2. 决策依据：以《基 金法》 、基 金合同、公 司章程等 有关法律法 规为决策
依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
3. 股票投资管理的方法与标准： 本基金在投资策略上采取小市值成长导向
型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。
4. 债券投资策略：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。
业绩比较基准 天相小市值指数。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，
而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 段西军 朱萍
联系电话 020-83936666 （021 ）61618888
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95528
传真 020-89899158 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告摘 要 的 管理 人互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 481,392,563.79 -377,912,411.90 2,463,595,505.15
本期利润 519,870,282.72 -404,244,511.94 1,854,014,149.17
加权平均基金份额本期利润 0.3159 -0.2515 1.1933
本期基金份额净值增长率 28.68% -14.87% 22.36%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0127 -0.3062 1.0277
期末基金资产净值 2,305,886,940.89 1,847,741,253.27 2,745,929,671.47
期末基金份额净值 1.4206 1.1040 2.5508
注： （1） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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平要低于所列数字。
（2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 1.08% 1.10% -7.36% 0.97% 8.44% 0.13%
过去六个月 9.50% 1.01% -2.90% 0.94% 12.40% 0.07%
过去一年 28.68% 0.98% -9.83% 0.94% 38.51% 0.04%
过去三年 34.04% 1.83% 11.93% 2.03% 22.11% -0.20%
过去五年 52.84% 1.65% 77.26% 1.78% -24.42% -0.13%
自基金合同生
效起至今
496.94% 1.76% 506.36% 1.99% -9.42% -0.23%
注：业绩比较基准：天相小市值指数。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年 2 月 2 日 至 2017 年 12 月 31 日) 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 年 10.280 495,835,377.78 637,082,256.58 1,132,917,634.36 -
2015 年 - - - - -
合计 10.280 495,835,377.78 637,082,256.58 1,132,917,634.36 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文 批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成 立， 注册 资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创新投资 控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保 基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险 保障基金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII ）等业务资格。
本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委 员会、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险控制委员会和 29 个部 门： 权益 投资 一部 、 权益 投
资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化 投资部、资产配置部、数据策略 投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机 构理财部、渠道管理总部、养老 金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网 金融部、中央交易部、基金会计 部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理 部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理
部、北京办事处。此 外，还出资设立了瑞元资本 管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司（香港
子公 司） ，参 股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 161 只开放式基金，管理资产规模为 2799 亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘格菘 本基金的基金 2017-06-1 - 8 年 刘格 菘 先生 ，经 济学 博 士， 持有广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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经理；广发行
业领先混合基
金的基金经
理；广发创新
升级混合基金
的基金经理；
广发鑫享混合
基金的基金经
理；权益投资
一部副总经
理，兼任北京
权益投资部总
经理
9 中国 证 券投 资基 金业 从 业证 书。
曾任 中 邮创 业基 金管 理 有限 公司
研究 员 、基 金经 理， 融 通基 金管
理有 限 公司 权益 投资 部 总经 理、
基金 经 理， 广发 基金 管 理有 限公
司权 益 投资 一部 研究 员 。现 任广
发基 金 管理 有限 公司 权 益投 资一
部副 总 经理 兼任 北京 权 益投 资部
总经 理 、广 发行 业领 先 混合 型证
券投资基金基金经理 （自 2017 年
6 月 19 日 起任 职） 、 广发 小盘 成长
混合型证券投资基金(LOF) 基金
经理（自 2017 年 6 月 19 日起任
职） 、 广发 创新 升级 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 7 月 5 日起 任职 ） 、 广发 鑫
享灵 活 配置 混合 型证 券 投资 基金
基金经理( 自 2017 年 11 月 9 日起
任职 ） 。
李险峰
本基金的基金
经理
2015-06-1
3
2017-06-19 20 年
李险 峰 先生 ，经 济学 硕 士， 持有
中国 证 券投 资基 金业 从 业证 书。
曾任 平 安证 券资 产管 理 部证 券分
析师 、 高级 投资 经理 ， 世纪 证券
有限 公 司资 产管 理部 、 国际 业务
部高 级 投资 经理 ，香 港 第一 上海
证 券 有 限 公 司 研 究 部 证 券 分 析
师， 深 圳市 红石 资产 管 理有 限公
司投 资 总监 ，北 京和 光 嘉诚 投资
管理 有 限公 司研 究总 监 ，广 发基
金管 理 有限 公司 权益 投 资二 部投
资经 理 、瑞 元资 本管 理 有限 公司
（ 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 子 公
司） 投 资总 监、 广发 新 经济 混合
型发 起 式证 券投 资基 金 基金 经理
（自 2014 年 12 月 24 日至 2017
年 3 月 1 日） 、 广发 小盘 成长 混合
型证券投资基金(LOF) 基金经 理
（自 2015 年 6 月 13 日至 2017 年
6 月 19 日） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《广 发广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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小盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益 的行为，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同
的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加 强交易分配环节的内部控制， 并通过实时 的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投 资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了 严格的投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内
可以 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在交 易过 程中 ， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优 先、 价格 优先 、 比例 分配 、 综合 平衡 ” 的原 则 ， 公平 分配 投资 指令 。 公司 原则 上禁 止不 同组 合间
的同 日反 向交 易 （指 数型 基金 除外 ） ； 对于 不同 投资 组合 间的 同时 同向 交易 ， 公司 可以 启用 公平 交易
模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票 申购和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行审查， 并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释； 公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交 易价差进行分析，发现异常情况 再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情 况 良好 。通 过对 本年 度该 组合 与 公司 其余 各组 合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按 照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向 交易。如果因应对大额赎回等特 殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内 ，本投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理 的被动型投资组合发生过同日反 向交易的情况，但
成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年的 A 股主要指数走势差异化明显， 受益于业绩增速超预期以及估值总体水平较低的基础，
以上证 50 、沪深 300 为代表的权重股指数均创出阶段性新高。
2017 年， 全年宏观经济运行平稳，供给侧改革取得了非常积极的效果，周期性行业的盈利能力
超过 06-07 年的周期行业盈利水平，同时盈利的稳定性有了稳定提升，这推动了钢铁、煤炭、化工
等行业的指数表现。尽管 PPI 处于高位，但全年物价水平稳定，积极的财政政策与稳健货币政策的
组合为市场提供了较为宽松的流动性环境。
市场层面，年初以来蓝筹股、白马成长股表现抢眼，以 “ 漂亮 50” 为代表的龙头白马板块表现要
强于市场整体。白马板块的良好表现一方面与市 场风险偏好下降、投资者追求确 定性的趋势有关，
另一方面，以家电、家居、白酒、消费电子为代 表的白 马板块盈利增速较快，行 业景气度较高，龙
头白马的估值水平合理，有一定的提升空间。另 一方面，金融监管趋严、流动性 有所收紧使得大小
分化的风格更加明显。
本基金在报告期内以家电、家居、食品饮料、 消费电子板块的配置为主，这 些板块受益于消费
升级趋势以及行业较好的经营数据，整体表现较 好，仓位和持仓结构保持基本稳 定。同时在三季度
增加了钢铁、煤炭等周期性板块的配置，取得了稳定的投资收益。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内，本基金净值增长率为 28.68% ，同期业绩比较基准收益率为 -9.83% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
从宏观经济层面，我们认为中国经济的韧性强 ，经济企稳是大概率事件，供 给侧结构性改革将
持续 渐进 推进 ； 另一 方面 ， 宏观 经济 企稳 也给 金融 去杠 杆留 有较 大的 空间 ， 加之 在全 球央 行退 出 QE 、
美联储渐进缩表的国际金融背景下，我们认为未 来较长时间央行维持稳健但适度 偏紧的货币环境可
能是常态，国内市场无风险利率中枢可能会出现逐步抬升。
我们认为 2018 年市场仍将以结构性行情为主， 受益于居民收入水平的快速提升以及三四线城市
消费基础设施的不断完善，消费升级依然是中期 投资的主线之一。另一方面，中 国经济进入新的增
长阶段，2017 年底的中央经济工作会议已经明确指出，中国经济已经进入新时代，进入高质量发展广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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阶段。高质量发展阶段的必然要求，就是高端制 造业、科技创新业占宏观经济的 比重不断提升，因
此本基金在 2018 年投资的另一条主线将沿着产业升级展开， 寻找中长期具备较大成长空间的优质企
业进行长期价值投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证 监会的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长 、各投资部门负责人、研究发展 部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基 金会计部负责人。估值委员会定 期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订 估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执 行，并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估 值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期 对基金估值程序和方法进行核查 ，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具 备较高的专业能力和丰富的行业 从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具 体流程，但若存在对相关投资品 种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不 存在任何重大利益冲突，一切以 维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司签署 服务协 议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
根据本基金合同中 “ 基金 收益 与分 配 ” 之 “ 基金 收益 分配 原 则 ” 的相 关规 定， 本基 金本 报告 期内 未
进行利润分配，符合合同规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报告期内，上海浦东发展银 行股份有限公司（以 下简称 “ 本托 管 人 ” ）在 对广 发 小盘 成长 混合
型证券投资基金(LOF) 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 他有 关法 律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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同、 托管 协议 的规 定， 对广 发小 盘成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 的投资运作进行了监督， 对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以 及基金费用开支等方面进行了认 真的复核，未发现
基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本 托管人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（ 注：财务会计报告中 的 “ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托 管人 复核
范围 内） 、投 资组 合报 告等 内容 真实 、准 确、 完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基 金财务会计报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
洪
锐明
江丽雅签字出具了德师报( 审) 字(18) 第 P01540 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 575,738,401.68 301,918,138.40
结算备付金 420,921.28 8,133,222.64
存出保证金 1,522,777.70 1,896,380.13
交易性金融资产 1,778,509,349.49 1,555,671,104.71
其中：股票投资 1,778,509,349.49 1,555,671,104.71
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 42,015,098.90 -
应收利息 300,802.35 133,663.92
应收股利 - -
应收申购款 1,086,719.68 36,913.49
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,399,594,071.08 1,867,789,423.29
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 49,959,913.77 6,909,213.81
应付赎回款 32,421,188.29 2,175,286.15
应付管理人报酬 3,008,723.21 2,365,819.37
应付托管费 501,453.86 394,303.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,349,160.99 6,855,348.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,466,690.07 1,348,198.60
负债合计 93,707,130.19 20,048,170.02 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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所有者权益： - -
实收基金 1,623,174,533.87 1,673,719,346.28
未分配利润 682,712,407.02 174,021,906.99
所有者权益合计 2,305,886,940.89 1,847,741,253.27
负债和所有者权益 总计 2,399,594,071.08 1,867,789,423.29
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.4206 元，基金份额总额
1,623,174,533.87 份。
7.2 利润表
会计主体： 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 571,969,276.56 -349,128,185.33
1. 利息收入 5,611,991.18 8,079,679.11
其中：存款利息收入 5,611,414.00 7,969,589.16
债券利息收入 577.18 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 110,089.95
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） 527,252,512.85 -331,268,001.88
其中：股票投资收益 490,653,533.59 -341,657,049.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 459,944.32 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 36,139,034.94 10,389,047.30 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号填
列）
38,477,718.93 -26,332,100.04
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 627,053.60 392,237.48
减：二、费用 52,098,993.84 55,116,326.61
1．管理人报酬 31,716,229.83 29,805,663.81
2．托管费 5,286,038.29 4,967,610.63
3．销售服务费 - -
4．交易费用 14,643,319.52 19,896,996.07
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 453,406.20 446,056.10
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填列） 519,870,282.72 -404,244,511.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） 519,870,282.72 -404,244,511.94
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,673,719,346.28 174,021,906.99 1,847,741,253.27
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 519,870,282.72 519,870,282.72
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
-50,544,812.41 -11,179,782.69 -61,724,595.10 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基金申购款 323,084,393.72 116,839,598.25 439,923,991.97
2. 基金赎回款 -373,629,206.13 -128,019,380.94 -501,648,587.07
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,623,174,533.87 682,712,407.02 2,305,886,940.89
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,076,503,904.07 1,669,425,767.40 2,745,929,671.47
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -404,244,511.94 -404,244,511.94
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
597,215,442.21 41,758,285.89 638,973,728.10
其中：1. 基金申购款 812,154,984.93 85,531,187.56 897,686,172.49
2. 基金赎回款 -214,939,542.72 -43,772,901.67 -258,712,444.39
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- -1,132,917,634.36 -1,132,917,634.36
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,673,719,346.28 174,021,906.99 1,847,741,253.27 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发 小盘 成长 混 合型 证券 投 资基 金 ( L O F ) ( “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员 会(“ 中国 证监 会”)
证监基金字[2004]195 号文 《关 于同 意广 发小 盘成 长股 票型 证券 投资 基金 募集 的批 复》 批准 ， 由基 金
发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运
作管理办法》等有关规 定和《广发小盘 成长股票型证券 投资基金基金合 同》( 后更新为 “ 《广发小盘
成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 ” ，以下简称 “ 基金合同”) 发起，于 2005 年 2 月 2 日募集
成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限 公司 ，基金托管人为上海浦东发 展银行股份有限公
司。本基金已向中国证监会备案，并获中国证监会基金部函(2005)27 号《关于广发小盘成长股票型
证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 1 月 25 日， 本基 金为 契约 型开 放式 基金 ， 存续 期
限不定，首次募集资金为人民币 1,175,436,171.10 元，有效认购户数为 12,393 户。其中，认购款项
在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 247,780.56 元， 利息 结转 的基 金份 额 247,780.56 份， 按
照基金合同的有关约定计入投资者基金 账户 。本 基金 募集 资金 经深 圳天 健信 德会 计师 事务 所验 资。
基金合同于 2005 年 2 月 2 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,175,436,171.10 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开 发行、上市的股票、债券及中国 证监会批准的允许
基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：天相小市值指数。
根据中国证监会相关规定， 本基金自 2015 年 8 月 7 日起由股票型基金变更为混合型基金， 基金
名称由 “ 广发小盘成长股票型证券投资 基金 ” 变更为 “ 广发小盘成长混合型证券投资基金 ( L O F ) ” 。
本基金的财务报表于 2018 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部 颁布的企业会计准则 （以下简称 “ 企 业会 计准 则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中 国证监会发布的关于基金行业 实 务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2017]13 号） 和中 国证 券投 资基 金业 协会 发布 的 《证 券投 资基
金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 （中基协发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基 金自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进 行变更。新的估值技术为市价折 扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩余限售期 对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关 键输入值，流动性折扣 越高 ，对 应流 通受 限股 票的
公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时 明确一定期限限售期的股票，包 括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售 份、通过大宗交易取得的带限售 期股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]56广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵扣等增
值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债
券免征营业税或增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税
应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入 ，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 对基 金取 得的 股票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司在 收到 相关 扣收 税款 当月 的法 定申 报期 内向
主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
4． 、对 基金 取得 的债 券利 息收 入， 由发 行债 券的 企业 在向 基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
2,415,280,800.07 24.44% 5,153,875,348.13 38.19%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,975,264.95 22.78% 582,693.46 9.18%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
4,424,297.31 36.88% 1,704,723.73 24.87%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标 准： 支付 佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的 计算 方式 是按 合同 约定 的佣 金率 计算 。 该类 佣金 协议 的服 务范 围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 31,716,229.83 29,805,663.81
其中：支付销售机构的客户维护费 6,665,370.51 6,466,014.81
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,286,038.29 4,967,610.63
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
报告 期初持有的基金份额 - -
报告 期间申购/ 买入总份额 47,337,423.95 -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份额 20,977,555.00 -
报告 期末持有的基金份额 26,359,868.95 -
报告 期 末持 有的 基 金份 额 占 基
金总份额比例
1.62% -
注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股
份有限公司
575,738,401.68 5,519,773.25 301,918,138.40 7,829,772.55
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
注：截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
1、公允价值 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i ）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产 与金融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
（ii ）各层级金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为
1,778,460,798.75 元，属于第二层级的余额为 48,550.74 元，无属于第三层级的金额（2016 年 12 月
31 日：属于第一层级的余额为 1,525,623,404.92 元，属于第二层级的余额为 29,558,000.00 元，属于
第三 层级的余额为 489,699.79 元） 。
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量的 金融 工具 中属 于第 三层 级的 余额 为人 民
币 0.00 元 ；本 报告 期内 转出 第三 层级 的金 额为 人民 币 489,699.79 元，除上述变动外，该层级金融资
产无 其他变动；
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,778,509,349.49 74.12
其中：股票 1,778,509,349.49 74.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
576,159,322.96 24.01
8 其他各项资产 44,925,398.63 1.87
9 合计 2,399,594,071.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,520,704,969.21 65.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
48,900,066.18 2.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
189,811,990.90 8.23
J 金融业
- -
K 房地产业
19,060,000.00 0.83
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- - 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,778,509,349.49 77.13
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 002236 大华股份 6,999,892 161,627,506.28 7.01
2 002008 大族激光 2,884,528 142,495,683.20 6.18
3 300059 东方财富 8,999,998 116,549,974.10 5.05
4 002138 顺络电子 6,561,658 108,792,289.64 4.72
5 002456 欧菲科技 4,985,416 102,649,715.44 4.45
6 002341 新纶科技 3,573,439 98,269,572.50 4.26
7 300136 信维通信 1,936,219 98,166,303.30 4.26
8 600703 三安光电 3,103,507 78,798,042.73 3.42
9 300308 中际旭创 1,310,332 76,654,422.00 3.32
10 002322 理工环科 3,999,865 75,117,464.70 3.26
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 002241 歌尔股份 163,157,324.71 8.83
2 002236 大华股份 157,229,569.14 8.51
3 002138 顺络电子 128,027,292.44 6.93
4 601012 隆基股份 126,993,816.69 6.87
5 300059 东方财富 117,439,342.56 6.36
6 600060 海信电器 108,988,431.84 5.90
7 000807 云铝股份 105,405,106.51 5.70
8 600690 青岛海尔 101,915,996.96 5.52 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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9 000333 美的集团 100,516,348.49 5.44
10 600741 华域汽车 97,991,247.07 5.30
11 600742 一汽富维 97,954,303.02 5.30
12 600782 新钢股份 97,816,056.83 5.29
13 300136 信维通信 96,704,377.64 5.23
14 601318 中国平安 94,917,871.08 5.14
15 600779 水井坊 94,697,494.22 5.13
16 002185 华天科技 93,939,833.82 5.08
17 002322 理工环科 93,638,729.41 5.07
18 000921 海信科龙 90,481,501.67 4.90
19 600036 招商银行 90,299,322.08 4.89
20 002341 新纶科技 90,191,410.84 4.88
21 601628 中国人寿 86,396,807.06 4.68
22 600089 特变电工 83,774,344.38 4.53
23 601311 骆驼股份 83,010,081.66 4.49
24 300337 银邦股份 81,954,650.04 4.44
25 002456 欧菲科技 78,536,130.13 4.25
26 300308 中际旭创 76,287,841.77 4.13
27 002410 广联达 71,830,523.31 3.89
28 000581 威孚高科 69,077,747.74 3.74
29 601398 工商银行 63,611,747.00 3.44
30 002281 光迅科技 63,038,319.76 3.41
31 300068 南都电源 62,156,696.05 3.36
32 300332 天壕环境 61,769,693.63 3.34
33 600771 广誉远 59,775,221.76 3.24
34 600176 中国巨石 56,132,542.23 3.04
35 002032 苏 泊 尔 54,250,027.29 2.94
36 600525 长园集团 52,685,333.75 2.85
37 002008 大族激光 51,924,431.23 2.81
38 000651 格力电器 51,388,373.11 2.78
39 300241 瑞丰光电 50,792,217.74 2.75
40 002597 金禾实业 49,601,873.29 2.68
41 300408 三环集团 47,931,187.85 2.59
42 002636 金安国纪 46,436,413.35 2.51
43 300219 鸿利智汇 44,521,467.79 2.41
44 002271 东方雨虹 43,801,707.15 2.37
45 603008 喜临门 43,688,061.80 2.36
46 601939 建设银行 42,389,122.12 2.29
47 002601 龙蟒佰利 41,485,973.91 2.25
48 600887 伊利股份 39,700,410.90 2.15
49 000786 北新建材 39,699,506.30 2.15
50 600487 亨通光电 39,435,148.39 2.13
51 601633 长城汽车 38,120,026.03 2.06 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ” ）、 “ 卖出金额 ” （或 “ 卖出股票收入 ” ）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 210,791,743.45 11.41
2 000858 五 粮 液 193,137,839.89 10.45
3 600519 贵州茅台 179,850,738.89 9.73
4 600703 三安光电 157,688,607.37 8.53
5 000333 美的集团 145,380,121.56 7.87
6 600782 新钢股份 137,761,107.43 7.46
7 000807 云铝股份 135,512,212.53 7.33
8 601318 中国平安 131,715,941.64 7.13
9 601012 隆基股份 129,130,247.33 6.99
10 002241 歌尔股份 113,338,558.96 6.13
11 600779 水井坊 110,356,028.57 5.97
12 600525 长园集团 105,118,497.70 5.69
13 600036 招商银行 100,712,747.25 5.45
14 002366 台海核电 99,684,610.07 5.39
15 002277 友阿股份 99,513,463.94 5.39
16 600741 华域汽车 97,192,168.19 5.26
17 600690 青岛海尔 94,947,347.90 5.14
18 002185 华天科技 92,968,608.73 5.03
19 300219 鸿利智汇 92,264,851.47 4.99
20 600060 海信电器 89,588,335.09 4.85
21 600742 一汽富维 88,960,149.03 4.81
22 600089 特变电工 83,828,666.16 4.54
23 601628 中国人寿 80,141,893.80 4.34
24 000636 风华高科 80,086,633.70 4.33
25 601311 骆驼股份 79,237,954.39 4.29
26 000921 海信科龙 76,572,287.98 4.14
27 601398 工商银行 70,860,784.00 3.83
28 002271 东方雨虹 68,516,916.74 3.71
29 000581 威孚高科 66,258,765.21 3.59 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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30 300119 瑞普生物 65,072,787.52 3.52
31 600176 中国巨石 62,647,582.12 3.39
32 000404 华意压缩 60,682,358.13 3.28
33 000786 北新建材 59,881,258.70 3.24
34 002050 三花智控 59,445,170.20 3.22
35 002330 得利斯 51,606,025.33 2.79
36 002597 金禾实业 48,823,450.07 2.64
37 600630 龙头股份 48,440,651.76 2.62
38 000820 神雾节能 46,731,657.72 2.53
39 300408 三环集团 46,518,783.64 2.52
40 000546 金圆股份 46,467,680.60 2.51
41 603008 喜临门 44,758,421.72 2.42
42 002035 华帝股份 44,105,386.41 2.39
43 600487 亨通光电 44,041,057.18 2.38
44 002636 金安国纪 43,448,367.63 2.35
45 601799 星宇股份 41,736,887.63 2.26
46 600887 伊利股份 41,601,111.60 2.25
47 002045 国光电器 41,182,685.93 2.23
48 601699 潞安环能 41,011,332.61 2.22
49 600079 人福医药 40,535,216.00 2.19
50 601939 建设银行 40,124,031.12 2.17
51 601633 长城汽车 39,430,765.34 2.13
52 002601 龙蟒佰利 38,576,295.38 2.09
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,790,129,545.92
卖出股票的收入（成交）总额 5,096,422,553.66
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的 前十名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监 管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,522,777.70
2 应收证券清算款
42,015,098.90
3 应收股利
-
4 应收利息
300,802.35
5 应收申购款
1,086,719.68
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
44,925,398.63 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
114,933
14,122.79 81,490,679.13 5.02% 1,541,683,854.74 94.98%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
云南国际信托有限公司
－笙岚集合资金信托计
划
827,901.00 1.58%
2
云南国际信托有限公司
－云霞 17 期集合资金
信托计划
796,352.00 1.52%
3 盛杰夫 700,000.00 1.34%
4 郑学诚 660,000.00 1.26%
5 高玉英 601,676.00 1.15%
6 杜桂霞 310,000.00 0.59%
7
云南国际信托有限公司
－瑞溪集合资金信托计
划
282,372.00 0.54%
8 郑丽芬 280,000.00 0.54%
9 张优蓉 276,500.00 0.53%
10 杜秋娥 249,374.00 0.48% 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 63,800.81 0.0039%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2005 年 2 月 2 日) 基金份额总额 1,175,436,171.10
本报告期期初基金份额总额 1,673,719,346.28
本报告期 基金总申购份额 323,084,393.72
减： 本报告期 基金总赎回份额 373,629,206.13
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,623,174,533.87
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微 企业专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔偿。该 案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉 讼请求。原告不服一审判决，向 金华市中级人民法广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
除上述事项外， 本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金 进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、 托管 人及 其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源 1 928,340,650.88 9.39% 864,571.11 9.97% -
国信证券 1 903,737,445.51 9.15% 841,646.17 9.71% -
长城证券 1 765,270,139.92 7.74% 712,690.45 8.22% -
中金公司 1 653,352,738.53 6.61% 608,469.21 7.02% -
兴业证券 1 56,776,575.98 0.57% 52,875.99 0.61% -
广发证券 3 2,415,280,800.07 24.44% 1,975,264.95 22.78% -
广州证券 1 1,498,765,683.77 15.17% 1,395,804.24 16.10% -
中银国际 1 135,112,517.59 1.37% 125,830.68 1.45% 减少 1 个
西部证券 2 1,290,329,261.28 13.06% 943,616.14 10.88% 减少 1 个
国金证券 1 1,128,782,415.55 11.42% 1,051,235.53 12.12% -
财通证券 1 105,560,748.30 1.07% 98,308.18 1.13% -
中信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需 要 ；
（4） 具有 较强 的研 究和 行业 分析 能力 ， 能及 时、 全面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观 、 行业 、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1） 对交 易单 元候 选券 商的 研究 服务 进行 评估 。 本基 金管 理人 组织 相关 人员 依据 交易 单元 选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估， 确定选用交易单元的券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知基
金托管人。
11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 4,640,521.50 100.00% - - - -
广发基金管理有限 公司
二〇一八年三月二 十七日
