广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
广发中证 全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基 金
2017 年年度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十七 日广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日 复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发中证全指医药卫生 ETF
场内简称 广发医药
基金主代码 159938
交易代码 159938
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 1 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 751,283,618.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 1 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股及 备选 成份 股的 比例 不低 于基 金资 产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基 金。 本基 金为 指数 型基 金， 主要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名 段西军 王永民 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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负责人
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告摘 要 的 管理 人互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 -13,664,399.63 -50,280,521.04 -77,368,448.99
本期利润 67,782,132.39 -99,913,371.88 -170,912,110.73
加权平均基金份额本期利润 0.1035 -0.1877 -0.4117
本期基金份额净值增长率 7.21% -13.11% 46.95%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0894 0.1091 0.2049
期末基金资产净值 1,030,512,424.05 674,609,412.45 782,271,105.48
期末基金份额净值 1.3717 1.2794 1.4724
注： （1） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水
平要低于所列数字。
（2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数
（为期末余额，不是当期发生数）。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 4.03% 0.98% 3.78% 0.99% 0.25% -0.01%
过去六个月 3.53% 0.83% 2.88% 0.84% 0.65% -0.01%
过去一年 7.21% 0.76% 5.10% 0.76% 2.11% 0.00%
过去三年 36.90% 1.87% 35.62% 1.89% 1.28% -0.02%
自基金合同生
效起至今
37.16% 1.84% 30.08% 1.89% 7.08% -0.05%
注：业绩比较基准：中证全指医药卫生指数。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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注：合同生效当年（2014 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文 批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成 立， 注册 资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创新投资 控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保 基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险 保障基金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII ）等业务资格。
本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委 员会、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险控制委员会和 29 个部 门： 权益 投资 一部 、 权益 投
资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化 投资部、资产配置部、数据策略 投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机 构理财部、渠道管理总部、养老 金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网 金融部、中央交易部、基金会计 部、注册登记部、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理 部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理
部、北京办事处。此 外，还出资设立了瑞元资本 管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司（香港
子公 司） ，参 股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 161 只开放式基金，管理资产规模为 2799 亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明
本基金的基金
经理；广发信
息技术联接基
金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
信息技术 ETF
基金的基金经
理；广发中证
基建工程指数
基金的基金经
理
2017-04-2
0
- 10 年
霍华 明 先生 ，理 学硕 士 ，持 有中
国证 券 投资 基金 业从 业 证书 。曾
任广 发 基金 管理 有限 公 司注 册登
记部 核 算专 员、 数量 投 资部 数据
分析员、 ETF 基金助理兼研究员。
现任 广 发中 证全 指医 药 卫生 交易
型开 放 式指 数证 券投 资 基金 基金
经理（自 2017 年 4 月 20 日起任
职） 、 广发 中证 全指 信息 技术 交易
型开 放 式指 数证 券投 资 基金 基金
经理（自 2017 年 4 月 20 日起任
职） 、 广发 中证 全指 信息 技术 交易
型开 放 式指 数证 券投 资 基金 发起
式联接基金基金经理 （自 2017 年
4 月 20 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指
医药 卫 生交 易型 开放 式 指数 证券
投资 基 金发 起式 联接 基 金基 金经
理 （自 2017 年 4 月 20 日起 任职 ） 、
广发 中 证基 建工 程指 数 型发 起式
证券投资基金基金经理（自 2018
年 2 月 1 日起 任职 ） 。
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费 ETF 基金的
基金经理；广
发中证全指信
息技术 ETF 基
金的基金经
理；广发信息
2014-12-0
1
- 19 年
陆志 明 先生 ，经 济学 硕 士， 持有
中国 证 券投 资基 金业 从 业证 书。
曾任 大 鹏证 券有 限公 司 研究 员，
深圳 证 券信 息有 限 公司 任部 门总
监， 广 发基 金管 理有 限 公司 数量
投资 部 总经 理、 广发 中小 板 300
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金
基金 经理 （自 2011 年 6 月 3 日至
2016 年 7 月 28 日） 、广 发中 小板广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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技术联接基金
的基金经理；
广发中证全指
金融地产 ETF
基金的基金经
理；广发可选
消费联接基金
的基金 经理；
广发医药卫生
联接基金的基
金经理；广发
中证全指能源
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指原材
料 ETF 基金的
基金经理；广
发中证全指主
要消费 ETF 基
金的基金经
理；广发金融
地产联接基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发原材
料联接基金的
基金经理；广
发主要消费联
接基金的基金
经理；广发全
指工业 ETF
联接基金的基
金经理；广发
中证全指工业
ETF 基金的基
金经理；指数
投资部副总经
理
300 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金联接基金基金经理（自 2011
年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发深证 100 指数分级证券投资
基金基金经理（自 2012 年 5 月 7
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发 中
证百度百发策略 100 指数型证券
投资基金基金经理 （自 2014 年 10
月 30 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发 中 证医 疗指 数分 级 证券 投资
基金 基金 经理 （自 2015 年 7 月 23
日至 2016 年 7 月 28 日） 。 现任 广
发基 金 管理 有限 公司 指 数投 资部
副总 经 理、 广发 中证 全 指可 选消
费交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金基 金经 理 （自 2014 年 6 月 3 日
起任 职） 、 广发 中证 全指 医药 卫生
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金
基金经理（自 2014 年 12 月 1 日
起任 职） 、 广发 中证 全指 信息 技术
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金
基金 经理 （自 2015 年 1 月 8 日起
任职 ） 、 广发 中证 全指 信息 技术 交
易型 开 放式 指数 证券 投 资基 金发
起式联接基金基金经理（自 2015
年 1 月 29 日起 任职 ） 、广 发中 证
全指 金 融地 产交 易型 开 放式 指数
证券投资基金基金经理（自 2015
年 3 月 23 日起 任职 ） 、广 发中 证
全指 可 选消 费交 易型 开 放式 指数
证券 投 资基 金发 起式 联 接基 金基
金经理（自 2015 年 4 月 15 日起
任职 ） 、 广发 中证 全指 医药 卫生 交
易型 开 放式 指数 证券 投 资基 金发
起式联接基金基金经理（自 2015
年 5 月 6 日起 任职 ） 、 广发 中证 全
指能 源 交易 型开 放式 指 数证 券投
资基 金基 金经 理 （自 2015 年 6 月
25 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 原材
料交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金基金经理（自 2015 年 6 月 25
日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 主要 消
费交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金基 金经 理 （自 2015 年 7 月 1 日
起任 职） 、 广发 中证 全指 能源 交 易广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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型开 放 式指 数证 券投 资 基金 发起
式联接基金基金经理 （自 2015 年
7 月 9 日起 任职 ） 、广 发中 证全 指
金融 地 产交 易型 开放 式 指数 证券
投资 基 金发 起式 联接 基 金基 金经
理 （自 2015 年 7 月 9 日起 任职 ） 、
广发 中 证全 指原 材料 交 易型 开放
式指 数 证券 投资 基金 发 起式 联接
基金 基金 经理 （自 2015 年 8 月 18
日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 主要 消
费交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金发 起 式联 接基 金基 金 经理 （自
2015 年 8 月 18 日起 任职 ） 、广 发
中证 全 指工 业交 易型 开 放式 指数
证券投资基金基金经理（自 2017
年 6 月 13 日起 任职 ） 、广 发中 证
全指 工 业交 易型 开放 式 指数 证券
投资基 金发 起式 联接 基 金基 金经
理 （自 2017 年 6 月 13 日起 任职 ） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《广 发
中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金持有人利益的行为，基金的 投资管理符合有关
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加 强交易分配环节的内部控 制， 并通 过实 时的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投 资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了 严格的投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内
可以 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在交 易过 程中 ， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优 先、 价格 优先 、 比例 分配 、 综合 平衡 ” 的原 则 ， 公平 分配 投资 指令 。 公司 原则 上禁 止不 同组 合间
的同 日反 向交 易 （指 数型 基金 除外 ） ； 对于 不同 投资 组合 间的 同时 同向 交易 ， 公司 可以 启用 公平 交易广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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模块，确保交 易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票 申购和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行审查， 并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释； 公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交 易价差进行分析，发现异常情况 再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易 制度总体执行情况 良好。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按 照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向 交易。如果因应对大额赎回等特 殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向 交易的情况，但成交较少的单边 交易量不超过该证
券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略 ，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告 期内 ， 本基 金跟 踪误 差来 源主 要是 申购 和赎 回因 素， 作为 ETF 基金 ， 由于 本基 金规 模较 小，
申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内，本基金净值增长率为 7.21% ，同期业绩基准收益率 为 5.10%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
2017 年，A 股市场结构严重分化，代表大盘的沪深 300 指数创新高，而代表小盘的中证 1000
指数表现偏弱。2017 年是以业绩为主线的价值投资大年，白马股备受青睐 ，周期股与大蓝筹同样取
得了不少的涨幅。其主要原因是，2017 年的房地产销售火热，宏观经济的表现超预期，基础建设与
社会消费品零售都获得了不少的涨幅， 从众多的经济数据来看， 经济已经逐渐走稳并有走高的迹象，
另外各个行业的行业集中度有提高的趋势。 展望 2018 年， 国内 经济 将进 一步 走强 ， 国内 企业 的 ROE
有望继续改善，企业净利润同比增速依然可以保 持较高水平，更重要的是企业的 估值水平尚在合理
区域，A 股依然值得配置。随着经济结构的调整和人民收入的稳步提升，以及社会人口的老龄化，
社会对健康医疗行业的投入将逐步加大，未来医疗卫生 行业投资机会增多，看好板块未来的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证 监会的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长 、各投资部门负责人、研究发展 部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基 金会计部负责人。估值委员会定 期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订 估值方法，以 保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执 行，并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估 值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期 对基金估值程序和方法进行核查 ，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具 备较高的专业能力和丰富的行业 从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具 体流程，但若存在对相关投资品 种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不 存在任何重大利益冲突，一切以 维护基金 持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
根据本基金合同中 “ 基金 收益 与分 配 ” 之 “ 基金 收益 分配 原 则 ” 的相 关规 定， 本基 金本 报告 期内 未
进行利润分配，符合合同规定。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报告期内，中国银行股份有 限公司（以下称 “ 本托管人 ” ） 在广 发中 证全 指医 药 卫生 交易 型开
放式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金 法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报 告期 内， 本托 管人 根据 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基金 合同 和托 管协 议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的 监督，对基金资产净值的 计算 、 基金 份额 申购 赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 地复核，未发现本基金管理人存 在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的 “ 金
融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
洪
锐明
江丽雅签字出具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01486 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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银行存款 12,652,665.37 9,062,864.41
结算备付金 278,140.39 1,780.09
存出保证金 7,887.24 9,247.36
交易性金融资产 1,018,606,794.48 666,485,666.46
其中：股票投资 1,018,606,794.48 666,485,666.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,605.26 1,722.77
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,031,548,092.74 675,561,281.09
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 431,265.05 284,576.45
应付托管费 86,252.98 56,915.29 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 101,024.75 170,596.55
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 417,125.91 439,780.35
负债合计 1,035,668.69 951,868.64
所有者权益： - -
实收基金 751,283,618.00 527,283,618.00
未分配利润 279,228,806.05 147,325,794.45
所有者权益合计 1,030,512,424.05 674,609,412.45
负债和所有者权益 总计 1,031,548,092.74 675,561,281.09
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人民 币 1.3717 元， 基金 份额 总 额 751,283,618.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 74,007,293.83 -94,880,472.43
1. 利息收入 102,219.92 30,796.70
其中：存款利息收入 102,191.87 30,796.70
债券利息收入 28.05 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） -7,429,429.45 -45,259,348.10
其中：股票投资收益 -13,939,251.62 -49,271,156.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 13,459.95 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,496,362.22 4,011,808.76
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号填
列）
81,446,532.02 -49,632,850.84
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） -112,028.66 -19,070.19
减：二、费用 6,225,161.44 5,032,899.45
1．管理人报酬 4,281,502.27 3,308,625.39
2．托管费 856,300.33 661,725.04
3．销售服务费 - -
4．交易费用 405,273.06 440,851.90
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 682,085.78 621,697.12
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填列） 67,782,132.39 -99,913,371.88
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） 67,782,132.39 -99,913,371.88
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
527,283,618.00 147,325,794.45 674,609,412.45
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 67,782,132.39 67,782,132.39
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
224,000,000.00 64,120,879.21 288,120,879.21
其中：1. 基金申购款 292,000,000.00 85,980,890.72 377,980,890.72
2. 基金赎回款 -68,000,000.00 -21,860,011.51 -89,860,011.51
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
751,283,618.00 279,228,806.05 1,030,512,424.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
531,283,618.00 250,987,487.48 782,271,105.48
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -99,913,371.88 -99,913,371.88
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,000,000.00 -3,748,321.15 -7,748,321.15 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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其中：1. 基金申购款 36,000,000.00 7,587,766.70 43,587,766.70
2. 基金赎回款 -40,000,000.00 -11,336,087.85 -51,336,087.85
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
527,283,618.00 147,325,794.45 674,609,412.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发 中证 全指 医药 卫生 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金 (“ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员 会
(“ 中国证监会”) 证监许可[2013]1263 号 《关 于核 准广 发中 证全 指医 药卫 生交 易型 开放 式指 数证 券投 资
基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和 《广发中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投
资基金基金合同》 (“ 基金合同”) 发起 ， 于 2014 年 12 月 1 日募 集成 立。 本基 金的 基金 管理 人为 广发 基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 21 日， 本基 金为 交易 型开 放式 基金 ， 存续 期
限不 定， 募集 资金 总额 为人 民币 473,283,618.00 元 ， 有效 认购 户数 为 6,298 户。 其中 ， 认购 资金 在募
集期间产生的利息共计人民币 48,050.00 元，折合基金份额 48,050.00 份，按照基金合同的有关约定
计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基 金合同等有关规定，本基金的 投资范围包括：中
证全指医药卫生指数成份股、备选成份股，可 少 量投 资于 非成 份股 （包 括中 小板 、创 业板 及其 他经
中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金投资于中证全指医 药卫生指数成份股、备选成份股 的比例不低于基金
资产净值的 95% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准：中证全指医
药卫生指数。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本基金的财务报表于 2018 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称 “ 企业会计准则 ” ） 和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中 国证监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2017]13 号） 和中 国证 券投 资基 金业 协会 发布 的 《证 券投 资基
金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 （中基协发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基 金自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进 行变更。新的估值技术为市价折 扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩余限售期 对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关 键输入值，流动性折扣 越高 ，对 应流 通受 限股 票的
公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时 明确一定期限限售期的股票，包 括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售 份、通过大宗交易取得的带限售 期股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵扣等增
值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债
券免征营业税或增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税
应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入 ，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 对基 金取 得的 股票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司在 收到 相关 扣收 税款 当月 的法 定申 报期 内向
主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
4、 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
67,489,054.74 22.79% 2,894,126.30 0.88%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
62,853.12 27.32% 50,830.81 50.32%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
2,695.32 1.12% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标 准： 支付 佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的 计算 方式 是按 合同 约定 的佣 金率 计算 。 该类 佣金 协议 的服 务范 围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,281,502.27 3,308,625.39
其中：支付销售机构的客户维护费 82,748.49 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提 ， 逐日 累计 至每 月月 末 ， 按月 支付 ， 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发送 基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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当期发生的基金应支付的托管费 856,300.33 661,725.04
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指医
药卫生交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
499,398,609.00 66.47% 457,888,687.00 86.84%
广发证券股份有
限公司
2,201,384.00 0.29% - -
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
12,652,665.37 97,784.50 9,062,864.41 29,092.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于 2017 年 12 月 31 日本基金持有 1,799,200 股基金管理人的股东公司康美药业的 A 股普通股，
成本总额为人民币 33,762,370.90 元 ， 估值 总额 为人 民币 40,230,112.00 元， 占基 金资 产净 值的 比例 为
3.90% 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
流通
受限
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
注：截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页共 34 页
债券和权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项停牌
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
60352
0
司太立
2017-11
-27
重大事
项停牌
28.95 - - 42,900.00 1,663,935.30 1,241,955.00 -
00079
0
泰合健
康
2017-12
-26
重大事
项停牌
7.36
2018-0
1-03
6.80 210,022.00 2,609,319.97 1,545,761.92 -
30004
9
福瑞股
份
2017-12
-04
重大事
项停牌
13.35 - - 121,104.00 4,491,817.06 1,616,738.40 -
30008
6
康芝药
业
2017-12
-06
重大事
项停牌
10.80 - - 202,850.00 3,911,599.85 2,190,780.00 -
60053
0
交大昂
立
2017-11
-13
重大事
项停牌
7.37
2018-0
1-05
6.63 297,300.00 3,263,086.98 2,191,101.00 -
00076
6
通化金
马
2017-11
-24
重大事
项停牌
13.60 - - 227,847.00 4,079,427.36 3,098,719.20 -
60066
4
哈药股
份
2017-09
-28
重大事
项停牌
5.81
2018-0
2-27
6.00 925,802.00 7,801,416.83 5,378,909.62 -
60064
5
中源协
和
2017-10
-09
重大事
项停牌
28.40
2018-0
1-19
25.56 190,206.00 7,930,891.75 5,401,850.40 -
00221
9
恒康医
疗
2017-10
-30
重大事
项停牌
11.71 - - 464,003.00 6,887,886.76 5,433,475.13 -
00056
6
海南海
药
2017-11
-22
重大事
项停牌
12.89 - - 509,296.00 9,814,021.41 6,564,825.44 -
60033
2
白云山
2017-10
-31
重大事
项停牌
32.14
2018-0
1-08
30.15 346,300.00 11,693,643.53
11,130,082.0
0
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页共 34 页
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i ）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产 与金融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
（ii ）各层级金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为
972,693,036.63 元， 属于 第二 层级 的余 额 为 45,913,757.85 元， 无属 于第 三层 级的 金额 （2016 年 12 月
31 日：属于第一层级的余额为 644,083,498.00 元，属于第二层级的余额 为 21,925,947.79 元，属于第
三层级的余额为 476,220.67 元） 。
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量的 金融 工具 中属 于第 三层 级的 余额 为人 民
币 0.00 元 ；本 报告 期内 转出 第三 层级 的金 额为 人民 币 476,220.67 元，除上述变动外，该层级金融资
产无其他变动；
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,018,606,794.48 98.75 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页共 34 页
其中：股票 1,018,606,794.48 98.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
12,930,805.76 1.25
8 其他各项资产 10,492.50 0.00
9 合计 1,031,548,092.74 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 860,542,928.82 83.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
92,889,392.77 9.01
G 交通运输、仓储和邮政业
17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
6,949,029.35 0.67
J 金融业
- -
K 房地产业
- - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页共 34 页
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
11,690,270.90 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
44,536,607.80 4.32
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
1,932,423.50 0.19
合计 1,018,607,077.48 98.84
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 600276 恒瑞医药 1,024,666 70,681,460.68 6.86
2 600518 康美药业 1,799,200 40,230,112.00 3.90
3 000538 云南白药 315,520 32,116,780.80 3.12
4 600196 复星医药 609,500 27,122,750.00 2.63
5 000423 东阿阿胶 315,162 18,994,813.74 1.84
6 002252 上海莱士 903,837 17,941,164.45 1.74
7 600201 生物股份 542,020 17,203,714.80 1.67
8 601607 上海医药 699,200 16,913,648.00 1.64
9 600867 通化东宝 726,257 16,624,022.73 1.61
10 000963 华东医药 294,700 15,878,436.00 1.54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页共 34 页
（％）
1 002044 美年健康 11,038,199.06 1.64
2 002252 上海莱士 7,849,855.75 1.16
3 600998 九州通 7,453,060.14 1.10
4 600511 国药股份 6,231,847.00 0.92
5 300676 华大基因 5,693,968.97 0.84
6 600518 康美药业 5,177,924.00 0.77
7 000989 九 芝 堂 3,804,643.28 0.56
8 603858 步长制药 3,146,461.50 0.47
9 601607 上海医药 2,724,289.34 0.40
10 002773 康弘药业 2,650,751.00 0.39
11 002365 永安药业 2,515,522.00 0.37
12 300298 三诺生物 2,460,656.00 0.36
13 600211 西藏药业 2,439,342.00 0.36
14 300357 我武生物 2,328,890.00 0.35
15 002589 瑞康医药 2,248,067.10 0.33
16 002294 信立泰 2,156,954.60 0.32
17 300529 健帆生物 2,142,169.66 0.32
18 002821 凯莱英 2,028,140.00 0.30
19 603658 安图生物 1,985,170.00 0.29
20 600299 安迪苏 1,872,291.00 0.28
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减 少的 股票 ， 此外 ， “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或 “ 卖出股票收入 ” ） 均按 买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基金
份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600276 恒瑞医药 6,598,952.80 0.98
2 000538 云南白药 5,145,464.00 0.76
3 600518 康美药业 4,389,740.00 0.65
4 002411 必康股份 3,230,464.00 0.48
5 002044 美年健康 2,720,080.00 0.40
6 600196 复星医药 2,555,199.70 0.38 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 29 页共 34 页
7 603566 普莱柯 2,259,699.00 0.33
8 601607 上海医药 2,179,987.00 0.32
9 000423 东阿阿胶 2,135,210.00 0.32
10 300026 红日药业 2,070,252.00 0.31
11 603939 益丰药房 2,063,224.00 0.31
12 002412 汉森制药 1,997,384.85 0.30
13 000919 金陵药业 1,978,211.77 0.29
14 002275 桂林三金 1,960,951.22 0.29
15 600535 天士力 1,925,896.00 0.29
16 300204 舒泰神 1,805,873.25 0.27
17 300289 利德曼 1,756,692.10 0.26
18 600299 安迪苏 1,729,693.51 0.26
19 600436 片仔癀 1,679,142.00 0.25
20 000623 吉林敖东 1,658,551.44 0.25
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 154,262,749.21
卖出股票的收入（成交）总额 148,970,259.99
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的 前十名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 30 页共 34 页
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监 管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
7,887.24
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,605.26
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,492.50
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
11,570
64,933.76 544,654,951.00 72.50% 206,628,667.00 27.50%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指医药卫生
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金
499,398,609.00 66.47%
2
国投信托有限公司- 国
投飞天. 财富宝证券投
资集合资金信托计划
10,426,001.00 1.39%
3
华夏人寿保险股份有限
公司- 万能产品
9,798,500.00 1.30%
4 中信证券股份有限公司 8,000,000.00 1.06%
5 国信证券股份有限公司 3,580,000.00 0.48%
6 叶树芳 2,619,906.00 0.35%
7
北信瑞丰基金－平安银
行－北京信托－北京信
托· 丰收资本 021 号集合
资金信托计划
2,511,445.00 0.33%
8 广发证券股份有限公司 2,201,384.00 0.29%
9
光大永明资产管理股份
有限公司- 自有资金
2,189,000.00 0.29%
10 王立东 2,000,327.00 0.27%
11
西门子（中国）有限公
司企业年金计划－招商
银行股份有限公司
1,577,700.00 0.21% 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2014 年 12 月 1 日) 基金份额总额 473,283,618.00
本报告期期初基金份额总额 527,283,618.00
本报告期 基金总申购份额 292,000,000.00
减： 本报告期 基金总赎回份额 68,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 751,283,618.00
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
2017 年 8 月 ，陈 四清 先生 担任 中国 银行 股份 有限 公司 董事 长、 执行 董事 、董 事会 战略 发展 委员
会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微 企业专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔偿。该 案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉 讼请求。原告不服一审判决，向 金华市中级人民法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金 进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、 托管 人及 其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 3 67,489,054.74 22.79% 62,853.12 27.32% -
招商证券 2 47,762,316.12 16.13% 34,928.55 15.18% -
银河证券 2 180,848,065.26 61.08% 132,254.29 57.49% -
华创证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - 新增 1 个
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需 要 ；
（4） 具有 较强 的研 究和 行业 分析 能力 ， 能及 时、 全面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观 、 行业 、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程： 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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（1） 对交 易单 元候 选券 商的 研究 服务 进行 评估 。 本基 金管 理人 组织 相关 人员 依据 交易 单元 选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知基
金托管人。
11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 173,488.00 100.00% - - - -
§12
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广发 中证 全指 医 药卫
生交 易型 开放 式 指数
证券 投资 基金 发 起式
联接基金
1 20170101-20171231
457,888,
687.00
310,322,
148.00
268,812,
226.00
499,398,
609.00
66.47
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括 ： 当投 资者 持有 份额 占比 较为 集中 时， 个别 投资 者的 大额 赎回 可能 会对 基金 资产 运作 及净 值表 现产
生较 大影 响； 极端 情况 下基 金管 理人 可能 无法 及时 变现 基金 资产 以应 对投 资者 的赎 回申 请； 若个 别投 资
者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元 ， 基金 还可 能面 临转 换运 作方
式、 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 情形 。 本基 金管 理人 将对 基金 的大 额申 赎进 行审 慎评 估并 合理
应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
广发基金管理有限 公司
二〇一八年三月二 十七日
