广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
广发中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金
(LOF)
2017 年年度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十七 日广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 2 页共 40 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日 复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 3 页共 40 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
交易代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,194,099,610.53 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
下属分级基金的基金简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属分级基金的交易代码 162711 002903
报 告 期末 下属 分级 基金 的份 额 总
额
933,114,966.50 份 260,984,644.03 份
2.1.1 目标 基金 基本 情 况
基金名称
广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 4 月 11 日
基金份额上市的证券交易所
上海交易所
上市日期
2013 年 5 月 24 日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 4 页共 40 页
2.2 基金产品说明
投资目标
采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
力争 控制 本基 金 的净 值 增长 率 与业 绩 比较 基 准之 间 的日 均 跟踪 偏 离度 小
于 0.35% ，年跟踪误差不超 过 4% ，实 现对 中 证 500 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金 股票 投资 组 合， 并 根据 标 的指 数 成份 股 及其 权 重的 变 动进 行 相应 调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 以及因
基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管
理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行同业存款收益率。
风险收益特征
较高 风险 、 较高 预期 收益 ， 风险 和预 期收 益均 高于 货币 市场 基金 和债 券型
基金。
2.2.1 目标 基金 产品 说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 95% 。
业绩比较基准
中证 500 指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中
证 500 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 5 页共 40 页
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告摘 要 的 管理 人互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
广发中证
500ETF 联
接(LOF)A
广发中证
500ETF 联
接(LOF)C
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
本期已
实现收
益
1,168,457.7
9
822,804.87
-97,300,072.4
7
-154,397.92
1,487,229,648.
40
-
本期利
润
14,173,300.
30
26,125,354.
90
-247,922,141.
60
-7,293,249.82
1,052,222,059.
07
-
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0140 0.0951 -0.2114 -0.0587 0.7359 -
本期加
权平均
净值利
润率
1.05% 8.84% -16.34% -5.35% 47.00% -
本期基 0.90% 0.57% -16.14% 5.89% 35.58% - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 6 页共 40 页
金份额
净值增
长率
3.1.2 期末
数据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
广发中证
500ETF 联接
(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
广发中证 500ETF
联接(LOF)A
广发中证
500ETF 联接
(LOF)C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.3276 -0.0166 0.3158 -0.0140 0.5691 -
期末基
金资产
净值
1,238,811,5
62.56
277,935,213
.93
1,402,950,92
3.49
23,576,285.9
8
1,648,215,841.
76
-
期末基
金份额
净值
1.3276 1.0649 1.3158 1.0589 1.5691 -
注： （1） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水
平要低于所列数字。
（2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
1．广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④ 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 7 页共 40 页
过去三个月 -4.81% 0.91% -5.07% 0.93% 0.26% -0.02%
过去六个月 2.07% 0.89% 1.75% 0.91% 0.32% -0.02%
过去一年 0.90% 0.85% -0.18% 0.88% 1.08% -0.03%
过去三年 14.72% 1.90% 16.62% 1.93% -1.90% -0.03%
过去五年 79.41% 1.68% 86.38% 1.70% -6.97% -0.02%
自基金合同生
效起至今
32.77% 1.61% 36.82% 1.65% -4.05% -0.04%
2．广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 -4.90% 0.91% -5.07% 0.93% 0.17% -0.02%
过去六个月 1.88% 0.89% 1.75% 0.91% 0.13% -0.02%
过去一年 0.57% 0.85% -0.18% 0.88% 0.75% -0.03%
自基金合同生
效起至今
6.49% 0.86% 8.07% 0.90% -1.58% -0.04%
注：（1）业绩比较基准：95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行同业存款收益率。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
份 额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 11 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 8 页共 40 页
2、广发中证 500ETF 联接(LOF)C
注：经 2013 年 10 月 10 日中国证监会的备案确认，本基金变更了投资范围并更名为广发中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）。
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 9 页共 40 页
净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图
1、广发中证 500ETF 联接(LOF)A
2、广发中证 500ETF 联接(LOF)C
注：本基金 C 类合同生效当年（2016 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、广发中证 500ETF 联接(LOF)A ： 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 10 页共 40 页
本基金 A 类过去三年未进行利润分配。
2、广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：
本基金 C 类自合同生效日（2016 年 6 月 15 日）至报告期末未进行利润分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文 批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成 立， 注册 资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创新投资 控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保 基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险 保障基金委托资产 管理 投资 管理 人、 合格 境内 机构
投资者境外证券投资管理（QDII ）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委 员会、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险控制委员会和 29 个部 门： 权益 投资 一部 、 权益 投
资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化 投资部、资产配置部、数据策略 投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机 构理财部、渠道管理总部、养老 金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网 金融部、中央交易部、基金会计 部、注册登记部、
信息技术 部、合规稽核部、金融工程与风险管理 部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理
部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本 管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司（香港
子公 司） ，参 股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 161 只开放式基金，管理资产规模为 2799 亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 联
2014-04-0
1
- 14 年
刘杰 先 生， 工学 学士 ， 持有 中国
证券 投 资基 金业 从业 证 书。 曾任
广发 基 金管 理有 限公 司 信息 技术广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 11 页共 40 页
接基金的基金
经理；广发中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发沪深
300ETF 基金
的基金经理；
广发环保指数
基金的基金经
理；广发养老
指数基金的基
金经理；广发
中小板
300ETF 基金
的基金经理；
广发中小板
300 联接基金
的基金经理；
广发军工 ETF
基金的基金经
理；广发中证
军工 ETF 联接
基金的基金经
理；广发中证
环保 ETF 基金
的基金经理；
广发创业板
ETF 基金的基
金经理；广发
创业板 ETF 联
接基金的基金
经理；广发量
化稳健混合基
金的基金经
理；指数投资
部总经理助理
部系 统 开发 专员 、数 量 投资 部研
究员、广发沪深 300 指数证券投
资基 金基 金经 理 （自 2014 年 4 月
1 日至 2016 年 1 月 17 日） 。现 任
广发 基 金管 理有 限公 司 指数 投资
部总经理助理、广发中证 500 交
易型 开 放式 指数 证券 投 资基 金基
金经 理 （自 2014 年 4 月 1 日起任
职） 、 广发 中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
(LOF) 基金 经理 （自 2014 年 4 月 1
日起 任职 ） 、 广发 沪深 300 交易型
开放 式 指数 证券 投资 基 金基 金 经
理 （自 2015 年 8 月 20 日起 任职 ） 、
广发沪深 300 交易型开放式指数
证券 投 资基 金联 接基 金 基金 经理
（自 2016 年 1 月 18 日起 任职 ） 、
广发中小板 300 交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 25 日起 任职 ） 、广 发
中小板 300 交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 1 月 25 日起 任职 ） 、
广发 中 证养 老产 业指 数 型发 起式
证券投资基金基金经理（自 2016
年 1 月 25 日起 任职 ） 、广 发中 证
环保 产 业指 数型 发起 式 证券 投资
基金 基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日起 任职 ） 、 广发 中证 军工 交易 型
开放 式 指数 证券 投资 基 金基 金经
理 （自 2016 年 8 月 30 日起 任职 ） 、
广发 中 证军 工交 易型 开 放式 指数
证券 投 资基 金发 起式 联 接基 金基
金经理（自 2016 年 9 月 26 日起
任职 ） 、 广发 中证 环保 产业 交易 型
开放 式 指数 证券 投资 基 金基 金经
理 （自 2017 年 1 月 25 日起 任职 ） 、
广发 创 业板 交易 型开 放 式指 数证
券投资基金基金经理 （自 2017 年
4 月 25 日起 任职 ） 、 广发 创业 板交
易型 开 放式 指数 证券 投 资基 金发
起式联接基金基金经理（自 2017
年 5 月 25 日起 任职 ） 、广 发量 化
稳健 混 合型 证券 投资 基 金基 金经
理 （自 2017 年 8 月 4 日起 任职 ） 。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 12 页共 40 页
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规 ，无损害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加 强交易 分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投 资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了 严格的投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内
可以 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在交 易过 程中 ， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优 先、 价格 优先 、 比例 分配 、 综合 平衡 ” 的原 则 ， 公平 分配 投资 指令 。 公司 原则 上禁 止不 同组 合间
的同 日反 向交 易 （指 数型 基金 除外 ） ； 对于 不同 投资 组合 间的 同时 同向 交易 ， 公司 可以 启用 公平 交易
模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票 申购和以公司名义 进行 的债 券 一级 市场 申购 方案
和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行审查， 并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释； 公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交 易价差进行分析，发现异常情况 再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况 良好。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 13 页共 40 页
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按 照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向 交易。如果因应对大额赎回等特 殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的投资组合。 本报 告期 内， 本投 资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向 交易的情况，但成交较少的单边 交易量不超过该证
券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证 500ETF 及指
数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份 股调整、基金申购赎回等因素对 指数跟踪效果带来
的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、 申购和赎回因素， 本基金目前规模水平下，
申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内，本基金 A 类份额的净值增长率为 0.90% ，C 类份额净值增长率为 0.57%, 同期业绩
比较基准收益率为-0.18% ，较好地跟踪了指数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
2017 年整体市场表现为 “ 白马 ” 行情，即大盘股表现更好，从行业角度看，食品饮料，白酒、家
电、钢铁和金融等行业表现较好。
2017 年中国经济出现了企稳回升态势，主要受益于供给侧改革和外需改善。出口方面，在全球
经济复苏的带动下，2017 年中国货物贸易进出口总值 27.79 万亿元人民币，比 2016 年增 长 14.2% ，
扭转了此前连续两年下降的局面。在内需方面，消费已经成为中流砥柱，2017 年社会消费品零售总
额相比 2016 年增长 10.2% 。 二级 市场 大趋 势的 变化 ， 或许 能够 从经 济结 构方 面的 细微 变化 找到 部分
答案，总体上未来继续看好整体市场的结构性机会。
中证 500 指数在众多指数中，属于高波动高收益指数，中长期收益相对大部分指数而言，存在
明显优势 ，而在短期表现，往往 被誉为 “ 反弹 急 先锋 ” ，我 们认 为 ，对 于未 来的 市场 行 情， 投资 者若广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 14 页共 40 页
进行中短期的反弹波段操作，可关注中证 500 指数基金。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证 监会的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长 、各投资部门负责人、研究发展 部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基 金会计部负责人。估值委员会定 期对 估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订 估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执 行，并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估 值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期 对基金估值程序和方法进行核查 ，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具 备较高的专业能力和丰富的行业 从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具 体流程，但若存在对相关投资品 种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不 存在任何重大利益冲突，一切以 维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
根据本基金合同中 “ 基金 收益 与分 配 ” 之 “ 基金 收益 分配 原 则 ” 的相 关规 定， 本基 金本 报告 期内 未
进行利润分配，符合合同规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报 告期 内， 广发 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的管理人 —— 广发基
金管理有限公司在广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的投 资运 作、 基金 资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有
人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证 500 交广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 15 页共 40 页
易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以 上内容真实、准确和完整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
洪
锐明
江丽雅签字出具了德师报( 审) 字(18) 第 P01517 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 134,971,078.36 42,283,280.17
结算备付金 20,801,245.70 36,168,262.19
存出保证金 13,363,496.16 2,826,509.79
交易性金融资产 1,369,735,687.29 1,344,192,777.86
其中：股票投资 7,387,754.88 31,133,135.00
基金投资 1,362,347,932.41 1,313,059,642.86
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 16 页共 40 页
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,501,336.51
应收利息 26,677.45 16,517.90
应收股利 - -
应收申购款 1,481,690.82 518,385.57
递延所得税资产 - -
其他资产 1,343,934.58 25,488.00
资产总计 1,541,723,810.36 1,428,532,557.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 21,508,326.32 -
应付赎回款 2,513,044.07 1,149,465.56
应付管理人报酬 50,672.62 45,630.21
应付托管费 10,134.52 9,126.03
应付销售服务费 67,164.17 60,118.93
应付交易费用 485,445.90 398,643.74
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 342,246.27 342,364.05
负债合计 24,977,033.87 2,005,348.52
所有者权益： - -
实收基金 1,194,099,610.53 1,088,479,674.81 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 17 页共 40 页
未分配利润 322,647,165.96 338,047,534.66
所有者权益合计 1,516,746,776.49 1,426,527,209.47
负债和所有者权益 总计 1,541,723,810.36 1,428,532,557.99
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 广发 中 证 500ETF 联接(LOF)A 基金份额净值人民币 1.3276
元， 基金 份额 总额 933,114,966.50 份； 广发 中证 500ETF 联接(LOF)C 基金份额净值人民币 1.0649 元，
基金份额总额 260,984,644.03 份； 总份 额总 额 1,194,099,610.53 份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 43,094,557.77 -252,920,845.89
1. 利息收入 914,796.87 860,741.21
其中：存款利息收入 914,795.42 858,783.12
债券利息收入 1.45 1,958.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） 3,512,993.30 -96,719,719.68
其中：股票投资收益 -818,506.03 -3,124,699.49
基金投资收益 -10,078,824.67 -101,031,445.43
债券投资收益 214.45 95,968.01
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 14,334,689.97 7,332,808.00
股利收益 75,419.58 7,649.23
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填 38,307,392.54 -157,760,921.03 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 18 页共 40 页
列）
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 359,375.06 699,053.61
减：二、费用 2,795,902.57 2,294,545.53
1．管理人报酬 673,935.62 613,803.35
2．托管费 134,787.19 122,760.68
3．销售服务费 1,167,826.19 294,022.55
4．交易费用 369,951.97 817,639.08
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 449,401.60 446,319.87
三 、 利润 总额 （亏 损 总额 以 “- ” 号填列） 40,298,655.20 -255,215,391.42
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） 40,298,655.20 -255,215,391.42
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,088,479,674.81 338,047,534.66 1,426,527,209.47
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 40,298,655.20 40,298,655.20
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
105,619,935.72 -55,699,023.90 49,920,911.82 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 19 页共 40 页
列）
其中：1. 基金申购款 1,168,688,801.60 106,285,717.63 1,274,974,519.23
2. 基金赎回款 -1,063,068,865.88 -161,984,741.53 -1,225,053,607.41
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,194,099,610.53 322,647,165.96 1,516,746,776.49
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,050,445,971.73 597,769,870.03 1,648,215,841.76
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -255,215,391.42 -255,215,391.42
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
38,033,703.08 -4,506,943.95 33,526,759.13
其中：1. 基金申购款 959,210,694.54 190,369,345.07 1,149,580,039.61
2. 基金赎回款 -921,176,991.46 -194,876,289.02 -1,116,053,280.48
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,088,479,674.81 338,047,534.66 1,426,527,209.47 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 20 页共 40 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明 ，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 原名为广发中证 500 指数证券投资基金，
以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中国证监会 ”) 证监许可[2009]982 号文核准，由基金
发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运
作管 理办 法》 等有 关规 定和 《广 发中 证 500 指数证券投资基金基金合同》 ( 后更 名为 《广 发中 证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 ，以 下简 称 “ 基金合同”) 发起，于 2009 年
11 月 26 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行
股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并于 2009 年 11 月 26 日获得确认。
本基金募集期为 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 20 日，本基金为契约型开放式基金，存续
期限不定，首次募集资金为人民币 8,635,797,223.98 元，有效认购户数 为 107,956 户。其中，认购款
项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 634,322.52 元，折合基金份额 634,322.52 份，
按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的 基金账户。本基金募集资金经德 勤华永会计师事务
所有限公司验资。基金合 同于 2009 年 11 月 26 日 生 效 ， 基金 合 同 生 效 日 的 基金 份 额 总 额 为
8,635,797,223.98 份 。
根据本基金的管理人于 2013 年 10 月 11 日发 布的 《关 于广 发中 证 500 指数证券投资基金(LOF) 基
金份 额持 有人 大会 决议 生效 公告 》 ，变 更 本基 金的 投 资范 围及 相关 事项 ，将 本基 金变 更为 广 发中 证
500ETF 的联 接基 金， 允许 本基 金投 资股 指期 货， 参与 融资 融券 及通 过证 券金 融公 司办 理转 融通 业务 。
相应地对基金合同中有关本基金的名称、基金份 额申购和赎回、基金的投资和估 值、基金的费用、
基金份额持有人大会及其他部分条款，按照相关 法律法规及中国证监会的有关规 定进行修改，广发
中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决 议经中国证券监督管理委员会于 2013 年
10 月 10 日备 案确 认 ， 自该 日生 效。 根据 《< 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同> 修改说
明》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人 中国工商银行股份有限公司协商 一致，基金管理人
已将《广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金 合同 》 、 《广 发中 证 500 指数证券投资基金(LOF) 托
管协 议》 修订 为 《广 发中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 、 《广 发中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 托管 协议 》 ， 并已 报中 国证 监会 审核 。 《广 发中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 和 《广 发中 证 500 交易型开放式指广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 21 页共 40 页
数证券投资基金联接基金(LOF) 托管协议》自中国证监会备案确认广发中 证 500 指数证券投资基金
(LOF) 基金份额持有人大会决议生效之日， 原 《广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金 合同 》 、 《广
发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 托管协议》同日失效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，2013 年 10 月 10 日前本基金投资范围为具有良好流动性的金融工 具， 包括 中 证 500 指
数成 份股 、 备选 成份 股、 新股( 一级市场初次发行或增发) 、 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券及 法律 法规
或监管机构允许基金投资的其他金融工具； 2013 年 10 月 10 日起 ， 本基 金以 目标 ETF 基金 份额 、 标
的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净
值的 90% ， 持有 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 ， 为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非 成份股（包含中小板、创业板及 其他经中国证监会
核准发行的股票） 、一级市场新股或增发的股票 、 衍生工具（权证、股指期货等） 、债券（国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中 期票据、短期融资
券等 ） 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 以及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 （但 须符
合中国证监会的相关规定） 。 本基金的业绩比较基准采用：95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行活期
存款利率( 税后)(2013 年 10 月 10 日前，本基金的业绩比较准采用：95%× 中证 500 指数收益率+5%×
银行同业存款收益率) 。
本基金于 2016 年 6 月 15 日起增设场外 C 类基金份额，原份额转为 A 类份额 。
本基金的财务报表于 2018 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称 “ 企业会计准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中 国证监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 22 页共 40 页
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2017]13 号） 和中 国证 券投 资基 金业 协会 发布 的 《证 券投 资基
金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 （中基协发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基 金自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进 行变更。新的估值技术为市价折 扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩余限售期 对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关 键输入值，流动性折扣越高，对 应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时 明确一定期限限售期的股票，包 括但不限于非公开
发行股票、首次 公开发行股票时公司股东开发售 份、通过大宗交易取得的带限售 期股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通
知》 、 财税[2016]140 号《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增
值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债
券免征营业税或增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税
应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入 ，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 23 页共 40 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 对基 金取 得的 股票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司在 收到 相关 扣收 税款 当月 的法 定申 报期 内向
主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
4、 对基 金取 得的 债券 利息 收入 ， 由发 行债 券的 企业 在向 基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖， 出让 方按 0.10% 的税 率缴 纳证 券 （股 票） 交易 印花 税， 对受 让方 不
再缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 24 页共 40 页
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
- - 133,701,278.08 23.05%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
124,518.30 23.21% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标 准： 支付 佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的 计算 方式 是按 合同 约定 的佣 金率 计算 。 该类 佣金 协议 的服 务范 围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 25 页共 40 页
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 673,935.62 613,803.35
其中：支付销售机构的客户维护费 1,404,873.49 1,428,818.03
注： 本基 金基 金财 产中 投资 于目 标 ETF 的部分不收取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50% 年
费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 134,787.19 122,760.68
注： 本基 金基 金财 产中 投资 于目 标 ETF 的部分不收取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 年
费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0 。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复 核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 26 页共 40 页
假日、公休日等, 支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接(LOF)C 合计
广发证券股份有限公
司
- 536.27 536.27
广发基金管理有限公
司
- 1,107,569.09 1,107,569.09
合计 - 1,108,105.36 1,108,105.36
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发中证500ETF 联接
(LOF)A
广发中证500ETF 联接(LOF)C 合计
广发证券股份有限公
司
- 0.04 0.04
广发基金管理有限公
司
- 284,118.19 284,118.19
合计 - 284,118.23 284,118.23
注：本基金A 类 基金 份额 不收 取销 售服 务费 ，C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金
份额资产净值的0.40% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年天数
H 为C 类基 金份 额 每日 应计 提的 销售 服务 费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基 金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划
付指 令， 经基 金托 管人 复核 后于 次月 前2 个工作日内从基金财产中一次性划出， 由注册登记机构
代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支 付给基金销售机构等。若遇法 定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 27 页共 40 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
广发中证500ETF
联接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
广发中证500ETF 联
接(LOF)A
广发中证500ETF 联
接(LOF)C
报告 期 初 持 有 的 基
金份额
99,308,776.44 - 99,308,776.44 -
报告 期 间 申购/ 买入
总份额
- - - -
报告 期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减：报告 期间 赎 回/
卖出总份额
66,886,106.06 - - -
报告 期 末 持 有 的 基
金份额
32,422,670.38 - 99,308,776.44 -
报告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
3.47% - 9.31% -
注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 28 页共 40 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
134,971,078.36 659,324.43 42,283,280.17 569,505.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有 783,363,770.00 份目标 ETF 基金广发中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金份额，占其总份额的比例为 94.95% 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因认 购新 发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00069
3
*ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项停牌
12.50
2018-0
3-21
11.88 1,500.00 21,024.00 18,750.00 -
60066
4
哈药股
份
2017-09
-28
重大事
项停牌
5.81
2018-0
2-27
6.00 5,200.00 30,218.29 30,212.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 29 页共 40 页
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i ）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产 与金融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
（ii ）各层级金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为
1,369,686,725.29 元，属于第二层级的余额为 48,962.00 元，无属于第三层级的金额（2016 年 12 月
31 日： 属于 第一 层级 的余 额为 1,343,163,905.86 元， 属于 第二 层级 的余 额 为 1,028,872.00 元， 无属 于
第三层级的金额）。
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ） 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 30 页共 40 页
1 权益投资 7,387,754.88 0.48
其中：股票 7,387,754.88 0.48
2 基金投资 1,362,347,932.41 88.37
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
155,772,324.06 10.10
8 其他各项资产 16,215,799.01 1.05
9 合计 1,541,723,810.36 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
广发中证
500 交易型
开放式指数
证券投资基
金
股票型
交易型开
放式
广发基金管理有
限公司
1,362,347,932.41 89.82
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 85,770.00 0.01
B 采矿业
385,325.00 0.03
C 制造业 4,447,182.73 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
184,995.00 0.01 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 31 页共 40 页
E 建筑业 105,700.00 0.01
F 批发和零售业
501,078.10 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业
447,380.79 0.03
H 住宿和餐饮业
16,145.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
231,951.21 0.02
J 金融业
173,270.00 0.01
K 房地产业
517,920.92 0.03
L 租赁和商务服务业
78,052.64 0.01
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
61,360.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
19,990.00 0.00
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
108,634.75 0.01
S 综合
22,998.74 0.00
合计 7,387,754.88 0.49
8.3.2 报告期末按行业分类的港 股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 600516 方大炭素 4,500 129,960.00 0.01
2 600176 中国巨石 7,500 122,175.00 0.01
3 600201 生物股份 3,500 111,090.00 0.01
4 600584 长电科技 4,000 85,320.00 0.01
5 603019 中科曙光 2,000 80,480.00 0.01
6 600438 通威股份 6,500 78,715.00 0.01
7 600521 华海药业 2,471 74,426.52 0.00
8 600315 上海家化 2,000 73,780.00 0.00
9 600426 华鲁恒升 4,500 71,640.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 32 页共 40 页
10 600079 人福医药 4,000 71,360.00 0.00
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600201 生物股份 2,792,717.98 0.20
2 600525 长园集团 2,681,263.60 0.19
3 600487 亨通光电 2,446,334.64 0.17
4 600176 中国巨石 2,406,580.00 0.17
5 600079 人福医药 2,340,015.00 0.16
6 600315 上海家化 2,275,664.68 0.16
7 600516 方大炭素 2,261,182.00 0.16
8 601012 隆基股份 2,244,440.03 0.16
9 600584 长电科技 2,218,883.00 0.16
10 600219 南山铝业 2,161,202.40 0.15
11 600879 航天电子 1,898,873.00 0.13
12 600056 中国医药 1,867,248.20 0.13
13 600426 华鲁恒升 1,844,455.42 0.13
14 600266 北京城建 1,823,734.00 0.13
15 603589 口子窖 1,818,028.00 0.13
16 600166 福田汽车 1,782,245.00 0.12
17 600521 华海药业 1,764,735.08 0.12
18 600291 西水股份 1,753,724.00 0.12
19 600435 北方导航 1,726,553.00 0.12
20 600325 华发股份 1,659,659.80 0.12
注：本项及下项8.5.2 、8.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减 少的 股票 ， 此外 ， “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或 “ 卖出股票收入 ” ） 均按 买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 33 页共 40 页
（％）
1 600487 亨通光电 504,969.00 0.04
2 601012 隆基股份 480,445.00 0.03
3 603799 华友钴业 479,991.00 0.03
4 600201 生物股份 434,094.00 0.03
5 600219 南山铝业 413,137.50 0.03
6 600525 长园集团 409,729.00 0.03
7 600176 中国巨石 401,397.00 0.03
8 600079 人福医药 384,139.00 0.03
9 600642 申能股份 363,037.00 0.03
10 600516 方大炭素 359,480.00 0.03
11 600315 上海家化 347,673.00 0.02
12 600291 西水股份 338,159.00 0.02
13 601168 西部矿业 318,942.00 0.02
14 600056 中国医药 314,896.00 0.02
15 600022 山东钢铁 303,902.00 0.02
16 600266 北京城建 302,747.00 0.02
17 600879 航天电子 300,748.00 0.02
18 603589 口子窖 300,738.00 0.02
19 600325 华发股份 295,980.00 0.02
20 600426 华鲁恒升 294,023.00 0.02
8.5.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 237,257,251.83
卖出股票的收入（成交）总额 39,480,798.60
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前十名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 34 页共 40 页
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
8.11.1 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IC1801 IC1801 40.00
50,075,200.0
0
986,110.03 -
IC1802 IC1802 10.00
12,474,000.0
0
166,920.00 -
公允价值变动总额合计 1,153,030.03
股指期货投资本期收益 14,334,689.9
7
股指期货投资本期公允价值变动 1,158,430.03
8.11.2 本基 金 投资 股指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在 构建股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合 收益。本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和
投资目标。
8.12 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立 案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.13.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 35 页共 40 页
序号 名称 金额
1 存出保证金
13,363,496.16
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
26,677.45
5 应收申购款
1,481,690.82
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
1,343,934.58
9
合计
16,215,799.01
8.13.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发中证 500ETF
联接(LOF)A
67,328 13,859.24 39,150,053.08 4.20% 893,964,913.42 95.80%
广发中证 500ETF 35,563 7,338.66 223,038,107.10 85.46% 37,946,536.93 14.54% 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 36 页共 40 页
联接(LOF)C
合计 102,891 11,605.48 262,188,160.18 21.96% 931,911,450.35 78.04%
9.2 期末上市基金前十名持有人
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张群娣 600,000.00 2.99%
2 钱慎 530,000.00 2.64%
3 蔡静岚 459,734.00 2.29%
4 赵宪扬 323,590.00 1.61%
5 郑卓权 300,024.00 1.50%
6 吴本明 300,018.00 1.50%
7 张敬忠 300,009.00 1.50%
8 洪桂芳 264,200.00 1.32%
9 赵天相 260,000.00 1.30%
10 林碧玲 257,404.00 1.28%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理人 所有 从 业人 员 持
有本基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
920,768.55 0.0987%
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
110,137.48 0.0422%
合计 1,030,906.03 0.0863%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
0
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 0 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 37 页共 40 页
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500ETF 联接(LOF)C
基金 合同 生效 日 （2009 年 11 月 26
日）基金份额总额
8,635,797,223.98 -
本报告期期初基金份额总额 1,066,215,403.93 22,264,270.88
本报告期基金总申购份额 185,034,842.53 983,653,959.07
减：本报告期基金总赎回份额 318,135,279.96 744,933,585.92
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 933,114,966.50 260,984,644.03
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微 企业专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔偿。该 案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉 讼请求。原告不服一审判决，向 金华市中级人民法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情 况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 38 页共 40 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况
11.7.1 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正证券 7 253,366,369.81 91.59% 185,285.28 89.53% -
招商证券 4 23,261,057.87 8.41% 21,663.86 10.47% 新增 1 个
中天证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华创证券 4 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海华信证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
广发证券 8 - - - - 新增 2 个
国元证券 2 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
江海证券 - - - - - 减少 1 个
信达证券 3 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 39 页共 40 页
湘财证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - 新增 1 个
中投证券 1 - - - - 减少 2 个
民生证券 3 - - - - -
西藏东方财富
证券
2 - - - - 新增 2 个
川财证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
国信证券 3 - - - - 减少 1 个
中银国际 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中泰证券 4 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需 要 ；
（4） 具有 较强 的研 究和 行业 分析 能力 ， 能及 时、 全面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观 、 行业 、 市广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 40 页共 40 页
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1） 对交 易单 元候 选券 商的 研究 服务 进行 评估 。 本基 金管 理人 组织 相关 人员 依据 交易 单元 选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知基
金托管人。
11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
方正
证券
2,215.90
100.00
%
- - - - - -
广发基金管理有限 公司
二〇一八年三月二 十七日
