广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
广发聚利 债券型证券投资基金
2017 年年度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十七 日广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日 复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发聚利债券
场内简称 广发聚利
基金主代码 162712
交易代码 162712
基金运作方式
契约 型， 本基 金合 同生 效后 三年 内 （含 三年 ） 为封 闭期 ，
封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额， 但可在本基
金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额； 封闭
期结束后转为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 493,964,177.86 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 27 日
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力争为基金持有人
提供 持续 稳定 的 高于 业 绩比 较 基准 的 收益 ， 追求 基 金资 产 的长 期 稳健 增
值。
投资策略
通过自上而下的宏观研究指导债券配置， 在主动研判收益率变动趋势的基
础上进行利率产品投资， 在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用
产品 投资 ， 在深 入挖 掘可 转债 正股 基本 面的 基础 上参 与可 转债 投资 ， 并通
过新股申购、股票增发和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金， 低于
混合型基金和股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 田青
联系电话 020-83936666 (010)6759 5096
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 010-67595096
传真 020-89899158 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告摘 要 的 管理 人互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 3,957,701.72 22,695,377.61 31,806,012.93
本期利润 19,078,728.39 -20,673,095.34 32,492,230.93
加权平均基金份额本期利润 0.0252 -0.0172 0.2552
本期基金份额净值增长率 1.93% 0.83% 21.20%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3276 0.3232 0.4365
期末基金资产净值 703,343,120.40 1,581,997,488.20 433,186,827.77
期末基金份额净值 1.424 1.397 1.515
注： （1） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水
平要低于所列数字。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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（2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 0.07% 0.05% -0.69% 0.05% 0.76% 0.00%
过去六个月 1.06% 0.05% -0.14% 0.05% 1.20% 0.00%
过去一年 1.93% 0.06% -0.34% 0.06% 2.27% 0.00%
过去三年 24.57% 0.42% 10.54% 0.08% 14.03% 0.34%
过去五年 47.88% 0.38% 21.18% 0.09% 26.70% 0.29%
自基金合同生
效起至今
75.44% 0.34% 32.58% 0.09% 42.86% 0.25%
注：业绩比较基准：中证全债指数收益率。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 8 月 5 日 至 2017 年 12 月 31 日) 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
广发聚利债券型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 年 1.310 60,575,279.68 23,211,468.56 83,786,748.24 -
2015 年 - - - - -
合计 1.310 60,575,279.68 23,211,468.56 83,786,748.24 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文 批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成 立， 注册 资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创新投资 控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保 基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险 保障基金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII ）等业务资格。
本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委 员会、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险控制委员会和 29 个部 门： 权益 投资 一部 、 权益 投
资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化 投资部、资产配置部、数据策略 投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机 构理财部、渠道管理总部、养老 金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网 金融部、中央交易部、基金会计 部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理 部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理
部、北京办事处。此 外，还出资设立了瑞元资本 管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司（香港
子公 司） ，参 股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 161 只开放式基金，管理资产规模为 2799 亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
代宇 本基金的基金 2011-08-05 - 13 年 代宇 女 士， 金融 学硕 士 ，持 有中广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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经理；广发上
证 10 期国债
ETF 基金的基
金经理；广发
聚财信用债券
基金的基金经
理；广发集利
一年定期开放
债券基金的基
金经理；广发
成长优选混合
基金的基金经
理；广发安泰
回报基金的基
金经理；广发
双债添利债券
基金的基金经
理；广发安瑞
回报混合基金
的基金经理；
广发安祥回报
混合基金的基
金经理；广发
集丰债券基金
的基金经理；
广发汇瑞一年
定开债券基金
的基金经理；
广发汇平一年
定期债券基金
的基金经理；
广发安泽回报
纯债基金的基
金经理；广发
汇富一年定期
债券基金的基
金经理；广发
汇安 18 个月
定期债券基金
的基金经理；
广发汇祥一年
定期债 券基金
的基金经理；
广发量化稳健
混合基金的基
国证 券 投资 基金 业从 业 证书 。曾
任广 发 基金 管理 有限 公 司固 定收
益部 研 究员 、投 资经 理 、固 定收
益部 副 总经 理、 广发 聚 鑫债 券型
证券投资基金基金经理（自 2013
年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日） 、
广发 新 常态 灵活 配置 混 合型 证券
投资基金基金经理 （自 2016 年 12
月 13 日至 2018 年 1 月 11 日） 、
广发 安 心回 报混 合型 证 券投 资基
金基金经理（自 2015 年 5 月 14
日至 2018 年 1 月 12 日） 、 广发 聚
惠灵 活 配置 混合 型证 券 投资 基金
基金经理（自 2015 年 4 月 15 日
至 2018 年 3 月 14 日） 。 现任 广发
基金 管 理有 限公 司债 券 投资 部副
总经 理 、广 发聚 利债 券 型证 券投
资基 金基 金经 理 （自 2011 年 8 月
5 日起 任职 ） 、广 发聚 财信 用债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2012 年 3 月 13 日起 任职 ） 、广 发
集利 一 年定 期开 放债 券 型证 券投
资基 金基 金经 理 （自 2013 年 8 月
21 日起 任职 ） 、 广发 成长 优选 灵活
配置 混 合型 证券 投资 基 金基 金经
理 （自 2015 年 2 月 17 日起 任职 ） 、
广发 安 泰回 报混 合型 证 券投 资基
金 （自 2015 年 5 月 14 日起 任职 ） 、
广发 双 债添 利债 券型 证 券投 资基
金基金经理（自 2015 年 5 月 27
日起 任职 ） 、 广发 安瑞 回报 灵活 配
置混 合 型证 券投 资基 金 基金 经理
（自 2016 年 7 月 26 日起 任职 ） 、
广发 安 祥回 报灵 活配 置 混合 型证
券投资基金基金经理 （自 2016 年
8 月 19 日起 任职 ） 、 广发 集丰 债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 9 日起 任职 ） 、广 发
汇瑞 一 年定 期开 放债 券 型证 券投
资基金基金经理（自 2016 年 11
月 28 日起 任职 ） 、广 发汇 平一 年
定期 开 放债 券型 证券 投 资基 金基
金经 理 （自 2017 年 1 月 6 日起任
职） 、 广发 安泽 回报 纯债 债券 型证
券投资基金基金经理 （自 2017 年广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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金经理；债券
投资部副总经
理
2 月 8 日起 任职 ） 、广 发汇 富 一年
定期 开 放债 券型 证券 投 资基 金基
金经理（自 2017 年 2 月 13 日起
任职 ） 、广 发汇 安 18 个月定期开
放债 券 型证 券投 资基 金 基金 经理
（自 2017 年 3 月 31 日起 任职 ） 、
广发 汇 祥一 年定 期开 放 债券 型证
券投资基金基金经理 （自 2017 年
6 月 27 日起 任职 ） 、 广发 量化 稳健
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 8 月 4 日起 任职 ） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《广 发
聚利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求最大利 益，基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加 强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与及时 的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投 资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了 严格的投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内
可以 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在交 易过 程中 ， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优 先、 价格 优先 、 比例 分配 、 综合 平衡 ” 的原 则 ， 公平 分配 投资 指令 。 公司 原则 上禁 止不 同组 合间
的同 日反 向交 易 （指 数型 基金 除外 ） ； 对于 不同 投资 组合 间的 同时 同向 交易 ， 公司 可以 启用 公平 交易
模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票 申购和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行审查， 并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释； 公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交 易价差进行分析，发现异常情况 再做进一步的调查
和核实。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行 情况 良好 。通 过对 本年 度该 组合 与 公司 其余 各组 合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按 照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向 交易。如果因应对大额赎回等特 殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告 期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年全年，债市表现较差，前三季度一路下跌，3 月，6 月和 9 月稍稍回暖。第四季度跌幅
更大。收益率曲线更加平坦。基本面来看，第一 季度国内经济总体延续了回暖势 头，各个需求数据
有强弱之分，其中进出口同比增速较好，工业生 产与投资有所改善，但是国内消 费显著回落。进入
季度相交后，始自 2016 年来的经济复苏小高潮告一段落。无论是生产，国内需求，固定资产投资，
乃至进出口和金融数据，3 月都成为当时高点, 而四五月逐次降低。第三季度、第四季度和第二季度
亦有相似之处。6 月数据显著超预期，之 后 7-8 月接 连回 落 ，9 月工 业 、零 售和 地产基建冲高，十月
又有回落，11 月基建和社零有反弹，但是幅度有限。整体来说宏观经济呈现稳中趋降的特征。除了
基本面对债市构成影响之外，2017 年的金融监管是贯穿全年的核心变量，推动债市出现了收益率中
枢趋势性上移，期限利差收窄，信用利差小幅走 阔的整体形态。可转债市场方面 ，股市行情分化，
白马股涨幅可观，转债也有所表现。截至 12 月 31 日，中债综合净价指数下跌 4.16% 。分品种看，
中债国债总净价指数下跌 5.24% ； 中证 金融 债净 价指 数下 跌 4.53% ； 中证 企业 债净 价指 数下 跌 3.65% 。
本年度我们随着规模变化和市场变化，灵活调 整了久期和杠杆，保证净值平稳。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内, 广发聚利债券净值增长率为 1.93%, 同期业绩比较基准收益率为-0.34%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
2018 年第一个季度，夹在春节和元旦之间，资金面和监管节奏将会成为本季度的焦点。展望新
的一年，从绝对收益看来，随着债券市场在 2016 年和 2017 年的调整，收益率已经回归到相对有价广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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值的水平，同时，经济基本面上也能观察到一些 有利债市的变化，不用过于悲观 。但是，货币当局
对去杠杆的节奏把握，地产的后续趋势，也必 须 密切 跟踪 。首 先， 金融 监管 的各 项措 施陆 续密 集出
台并进入期待细则逐步 落实阶段，对整 个资本市场的影响 仍在发酵的过程 中。 “ 规范 ” 和 “ 透明 ” 依旧
占据主导地位。无论是针对资管的监管新规征求意见稿还是以规范债券交易为主的 302 号文，配合
货币当局熨平资金面波动的主动行为， 都体现出监管层一脉相承的既要坚定稳步达到去杠杆的效果，
也要守住不发生金融系统性风险底线的决心。债 券在夹缝中受到相当大的压力。 其次，经济基本面
平稳 回落 。 虽然 生产 方面 高炉 开工 率、 发电 耗煤 量等 高频 数据 有企 稳迹 象， 总体 依旧 在弱 区间 波动 。
汽车销售依旧不振，12 月的 商品房销售面积跌幅进一步收窄。整体来说，宏观经济在一季度可能存
在小幅下行空间。 最后， 经过持续两年的调整， 目前的债市收益率曲线已经平行上抬了 200BP 以上，
绝对收益方面，尤其是短端，已经具备相当的投 资价值。同时，金融监管去杠杆 历时一年有余，各
大金融机构也都取得初步成效，防风险压力最大 的时候或已过去，但是特定时点 上具体措施出台可
能还对市场有扰动。综上，我们认为债市在新的 一年，可以在等待中观察并寻找 机会。我们认为新
的一年，股市结构性机会会延续，同时各种转债 品种也正在慢慢丰富起来，可以 根据不同产品的风
险收益属性差别 配置。新的运作期我们计划择机 调整杠杆，合理调控久期，梳理 结构。同时密切关
注市场机会的变化，择机调整策略，力保组合净值平稳增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证 监会的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长 、各投资部门负责人、研究发展 部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基 金会计部负责人。估值委员会定 期对估值政 策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订 估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执 行，并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估 值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期 对基金估值程序和方法进行核查 ，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具 备较高的专业能力和丰富的行业 从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具 体流程，但若存在对相关投资品 种估值 有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不 存在任何重大利益冲突，一切以 维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
根据本基金合同中 “ 基金 收益 与分 配 ” 之 “ 基金 收益 分配 原 则 ” 的相 关规 定， 本基 金本 报告 期内 未
进行利润分配，符合合同规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格 遵守 了《 证 券投 资基 金法 》 、
基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资
产净 值计 算、 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
洪
锐明
江丽雅签字出具了德师报( 审) 字(18) 第 P01503 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发聚利债券型证券 投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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资 产： - -
银行存款 351,596.29 2,843,868.35
结算备付金 3,425,289.58 9,599,704.73
存出保证金 4,681.30 15,601.97
交易性金融资产 847,645,334.70 1,672,163,340.10
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 847,645,334.70 1,672,163,340.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 48,566,184.45 135,320,882.98
应收证券清算款 - -
应收利息 18,000,374.64 28,845,430.24
应收股利 - -
应收申购款 42,440.91 9,121,091.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 918,035,901.87 1,857,909,919.44
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 208,577,864.85 270,499,296.10
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,160,252.57 3,109,474.57
应付管理人报酬 368,574.40 852,539.74 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页共 31 页
应付托管费 122,858.12 284,179.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,958.77 24,005.72
应交税费 536,545.10 536,545.10
应付利息 464,855.74 275,123.69
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 450,871.92 331,266.41
负债合计 214,692,781.47 275,912,431.24
所有者权益： - -
实收基金 493,964,177.86 1,132,463,597.10
未分配利润 209,378,942.54 449,533,891.10
所有者权益合计 703,343,120.40 1,581,997,488.20
负债和所有者权益 总计 918,035,901.87 1,857,909,919.44
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人民 币 1.424 元， 基金 份额 总额 493,964,177.86
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发聚利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 38,458,915.50 6,443,255.30
1. 利息收入 64,397,080.70 95,268,678.81
其中：存款利息收入 629,442.46 397,777.07
债券利息收入 61,877,824.66 94,392,664.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,889,813.58 478,237.72 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） -41,322,350.84 -46,387,212.83
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -41,322,350.84 -46,387,212.83
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号填
列）
15,121,026.67 -43,368,472.95
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 263,158.97 930,262.27
减：二、费用 19,380,187.11 27,116,350.64
1．管理人报酬 6,438,572.42 10,167,965.04
2．托管费 2,146,190.78 3,389,321.69
3．销售服务费 - -
4．交易费用 30,016.62 52,068.58
5．利息支出 10,246,269.48 13,011,112.56
其中：卖出回购金融资产支出 10,246,269.48 13,011,112.56
6．其他费用 519,137.81 495,882.77
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填列） 19,078,728.39 -20,673,095.34
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） 19,078,728.39 -20,673,095.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发聚利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,132,463,597.10 449,533,891.10 1,581,997,488.20
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 19,078,728.39 19,078,728.39
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-638,499,419.24 -259,233,676.95 -897,733,096.19
其中：1. 基金申购款 320,590,494.19 132,277,298.70 452,867,792.89
2. 基金赎回款 -959,089,913.43 -391,510,975.65 -1,350,600,889.08
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
493,964,177.86 209,378,942.54 703,343,120.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
285,948,860.52 147,237,967.25 433,186,827.77
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -20,673,095.34 -20,673,095.34
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
846,514,736.58 406,755,767.43 1,253,270,504.01 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 17 页共 31 页
列）
其中：1. 基金申购款 3,495,508,892.65 1,495,487,577.18 4,990,996,469.83
2. 基金赎回款 -2,648,994,156.07 -1,088,731,809.75 -3,737,725,965.82
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- -83,786,748.24 -83,786,748.24
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,132,463,597.10 449,533,891.10 1,581,997,488.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚 ，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发 聚 利债 券 型证 券 投资 基金(“ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理 委员 会(“ 中国 证监 会”) 证 监许 可
[2011]668 号 《关 于核 准广 发聚 利债 券型 证券 投资 基金 募集 的批 复》 核准 ， 由广 发基 金管 理有 限公 司
依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 等有 关规 定和 《广
发聚利债券型证券投资基金基金合同》 (“ 基金合同”) 发起，于 2011 年 8 月 5 日募集成立。本基金的
基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金募集期为 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 29 日，本基金为契约型基金，存续期限不定，
基金合同生效后三年内( 含三年) 为封 闭期 ， 封闭 期间 投资 人不 能申 购赎 回本 基金 份额 ， 但可 在本 基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额； 本基金封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。本
基金募集资金总额为人民币 335,745,621.79 元 ， 有效 认购 户数 为 4,229 户 。 其中 ， 认购 资金 在募 集期
间产生的利息共计人民币 39,163.00 元，折合基金份额 39,047.36 份，按照基金合同的有关约定计入
基金份额持有人的基金账户，折 算差额人民币 115.64 元计入基金资产。本基金募集资金经德勤华永
会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国内 依法 发行 上市 的股 票( 包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债 券 、货 币市 场工 具、 权证 及法 律法 规或 中广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 18 页共 31 页
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符 合中国证监会的相关规定。本基 金主要投资于固定
收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债 券、 可转换债券、
分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和 债券回购，以及法律法规或中国 证监会允许基金投
资的其他固定收益类资产。本基金不从二级市场 买入股票或权证，但可参与一级 市场新股申购、股
票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转 换债券转股所形成的股票、因所 持股票进行股票配
售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债 所形成的权证。本基金业绩比较 基准为：中证全债
指数收益率。
本基金的财务报表于 2018 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部 颁布的企业会计准则 （以下简称 “ 企 业会 计准 则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中 国证监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2017]13 号） 和中 国证 券投 资基 金业 协会 发布 的 《证 券投 资基
金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 （中基协发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基 金自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进 行变更。新的估值技术为市价折 扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩余限售期 对应的流动性折扣广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关 键输入值，流动性折扣 越高 ，对 应流 通受 限股 票的
公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时 明确一定期限限售期的股票，包 括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售 份、通过大宗交易取得的带限售 期股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵扣等增
值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债
券免征营业税或增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税
应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入 ，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 对基 金取 得的 股票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司在 收到 相关 扣收 税款 当月 的法 定申 报期 内向
主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
4、 对基 金取 得的 债券 利息 收入 ， 由发 行债 券的 企业 在向 基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 对于 基金从事 A 股买 卖， 出让 方按 0.10% 的税 率缴 纳证 券 （股 票） 交易 印花 税， 对受 让方 不
再缴纳印花税。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
387,183,195.93 100.00% 1,170,342,003.90 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
7,324,292,000.00 100.00% 21,083,770,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,438,572.42 10,167,965.04
其中：支付销售机构的客户维护费 1,244,454.55 1,795,729.50
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.6% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.6%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,146,190.78 3,389,321.69
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行股份有限
公司
- - - - - -
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行股份有限
公司
-
21,266,360.
22
- - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有
限公司
351,596.29 73,863.40 2,843,868.35 235,564.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
金额单位 ：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券股
份有限公司
160206 16 国开 06
一级市场
分销
400,000.00 40,000,000.00
广发证券股
份有限公司
136762 16 长电 01
一级市场
分销
200,000.00 20,000,000.00
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因认 购新 发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额 10,097,864.85 元，是以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170410 17 农发 10 2018-01-03 99.47 102,000.00 10,145,940.00
合计
102,000.00 10,145,940.00
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证
券款余额 198,480,000.00 元，于 2018 年 1 月 2 日、1 月 4 日先后到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i ）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产 与金融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
（ii ）各层级金融工具公允价值 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为
316,183.80 元 ， 属于 第二 层级 的余 额为 847,329,150.90 元 ， 无属 于第 三层 级的 金额 （2016 年 12 月 31
日： 属于 第一 层级 的余 额为 752,400.00 元 ， 属于 第二 层级 的余 额为 1,671,410,940.10 元， 无属 于第 三
层级 的金 额） 。
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限 售期 间将 相关 证券 的公 允价 值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 847,645,334.70 92.33
其中：债券 847,645,334.70 92.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 48,566,184.45 5.29
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
3,776,885.87 0.41
8 其他各项资产 18,047,496.85 1.97
9 合计 918,035,901.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,821,000.00 5.66
其中：政策性金融债 39,821,000.00 5.66
4 企业债券 397,088,150.90 56.46
5 企业短期融资券 340,828,000.00 48.46
6 中期票据 69,592,000.00 9.89
7 可转债 （可交换债） 316,183.80 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - - 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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10 合计 847,645,334.70 120.52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 011761024
17 淮北矿
集 SCP001
500,000 50,405,000.00 7.17
2 127418 16 启交通 500,000 47,350,000.00 6.73
3 011764059
17 晋能
SCP006
400,000 40,148,000.00 5.71
4 041761011
17 潞安
CP002
400,000 39,932,000.00 5.68
5 0980138
09 咸城投
债
300,000 30,909,000.00 4.39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的 前十名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监 管部门立案调查，广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,681.30
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
18,000,374.64
5 应收申购款
42,440.91
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
18,047,496.85
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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39,372
12,546.08 177,573,601.62 35.95% 316,390,576.24 64.05%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
方正东亚信托有限责任
公司- 凯旋 1 号证券投资
集合资金信托计划
1,241,476.00 8.17%
2 肖伟杰 607,700.00 4.00%
3
北京农村商业银行股份
有限公司企业年金计划
- 中信银行股份有限公
司
572,083.00 3.77%
4 王方 570,445.00 3.76%
5 高德荣 566,000.00 3.73%
6 钱中明 514,400.00 3.39%
7 张承俭 500,000.00 3.29%
8 黄徐转 396,600.00 2.61%
9 陈文华 393,881.00 2.59%
10 苗美仙 328,043.00 2.16%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 703,919.97 0.1425%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 50~100
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 8 月 5 日) 基金份额总额 335,745,621.79
本报告期期初基金份额总额 1,132,463,597.10
本报告期 基金总申购份额 320,590,494.19
减： 本报告期 基金总赎回份额 959,089,913.43 广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 493,964,177.86
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
2017 年 9 月 1 日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务 部 总 经 理 。
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微 企业专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔偿。该 案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉 讼请求。原告 不服一审判决，向 金华市中级人民法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金 进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、 托管 人及 其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的广发聚利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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额的比例 比例
广发证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需 要 ；
（4） 具有 较强 的研 究和 行业 分析 能力 ， 能及 时、 全面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观 、 行业 、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1） 对交 易单 元候 选券 商的 研究 服务 进行 评估 。 本基 金管 理人 组织 相关 人员 依据 交易 单元 选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知基
金托管人。
11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券
387,183,195.
93
100.00%
7,324,292,
000.00
100.00% - -
广发基金管理有限 公司
二〇一八年三月二 十七日
