广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
广发中证 全指工业交易型开放式 指数证券投资基金
2017 年年度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十七 日广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 1
重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 6 月 13 日起至 12 月 31 日止。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况........................................................................ 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 ..................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§ 5
托管人报告 .......................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 15
§ 6
审计报告 .............................................................................................................................. 15
6.1 审计意见........................................................................................................................ 15
6.2 形成审计意见的基础 ...................................................................................................... 16
6.3 其他信息........................................................................................................................ 16
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................... 16
6.5 注册会计师的责任.......................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 20
7.4 报表附注........................................................................................................................ 21 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 47
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 67
8.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 68
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 68
§ 9
基金 份额 持有 人 信息 ............................................................................................................ 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 68
9.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................ 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 69
§ 10
开放 式基 金份 额变 动 .......................................................................................................... 69
§ 11
重大 事 件揭 示 ..................................................................................................................... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 70
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................ 70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 70
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 71
§ 12
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 ......................................................................................... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 72
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 72
13.2 存放地点 ...................................................................................................................... 72
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 73
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证全指工业 ETF
场内简称 工业 ETF
基金主代码 159953
交易代码 159953
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 13 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,166,421.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股及 备选 成份 股的 比例 不低 于基 金资 产净
值的 95% 。
业绩比较基准 本基 金的 业绩 比 较基 准 为标 的 指数 。 本基 金 标的 指 数为 中 证全 指 工业 指广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基 金。 本基 金为 指数 型基 金， 主要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33 楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德 勤 华永 会计 师事 务所 （特 殊 普 中国 ? 上海 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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通合伙）
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日）至
2017 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -1,115,984.69
本期利润 -2,939,856.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0249
本期加权平均净值利润率 -2.48%
本期基金份额净值增长率 -3.60%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末可供分配利润 -1,338,405.03
期末可供分配基金份额利润 -0.0360
期末基金资产净值 35,828,015.97
期末基金份额净值 0.9640
3.1.3 累计期末指标 2017 年末
基金份额累计净值增长率 -3.60%
注：（1）本基金合同生效日为 2017 年 6 月 13 日，至披露时点不满一年。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
（3） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 -6.92% 0.82% -6.32% 0.81% -0.60% 0.01%
过去六个月 -3.78% 0.79% -3.62% 0.80% -0.16% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-3.60% 0.75% -1.25% 0.79% -2.35% -0.04%
注：业绩比较基准：中证全指工业指数。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 6 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：（1）本基金合同生效日期为 2017 年 6 月 13 日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2） 本基 金建 仓期 为基 金合 同生 效后 3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产 配置 比例 符合 本基 金合 同
有关规定。
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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注：合同生效当年（2017 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2017 年 6 月 13 日）至报告期末未进行利润分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文 批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成 立， 注册 资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创新投资 控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保 基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险 保障基金委托资产管理投资管理 人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII ）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委 员会、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险 控制委员会和 29 个部 门： 权益 投资 一部 、 权益 投
资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化 投资部、资产配置部、数据策略 投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机 构理财部、渠道管理总部、养老 金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网 金融部、中央交易部、基金会计 部、注册登记部、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理 部、规划发展部、人力资源部、 财务部、综合管理
部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本 管理有限公司、广发国际资产管 理有限公司（香港
子公 司） ，参 股了 证通 股份 有限 公司 。
截 至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 161 只开放式基金，管理资产规模为 2799 亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费 ETF 基金的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源 ETF 基金
的基金经理；
广发中证全指
原材料 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
2017-06-1
3
- 19 年
陆志 明 先生 ，经 济学 硕 士， 持有
中国 证 券投 资基 金业 从 业证 书。
曾任 大 鹏证 券有 限公 司 研究 员，
深圳 证 券信 息有 限公 司 任部 门总
监， 广 发基 金管 理有 限 公司 数量
投资 部 总经 理、 广发 中小 板 300
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金
基金 经理 （自 2011 年 6 月 3 日至
2016 年 7 月 28 日） 、广 发中 小板
300 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金联接基金基金经理（自 2011
年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发深证 100 指数分级证券投资
基金基金经理（自 2012 年 5 月 7
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发 中
证百度百发策略 100 指数型证券
投资基金基金经理 （自 2014 年 10
月 30 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广发 中 证医 疗指 数分 级 证券 投资
基金 基金 经理 （自 2015 年 7 月 23
日至 2016 年 7 月 28 日） 。 现任 广
发基 金 管理 有限 公司 指 数投 资部
副总 经 理、 广发 中证 全 指可 选消
费交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金基 金经 理 （自 2014 年 6 月 3 日
起任 职） 、 广发 中证 全指 医药 卫生
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金
基金经理（自 2014 年 12 月 1 日
起任 职） 、 广发 中证 全指 信息 技术
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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全指主要消费
ETF 基金的基
金经理；广发
金融地产联接
基金的基金经
理；广发能源
联接基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
广发全指工业
ETF 联接基
金的基金经
理；指数投资
部副总经理
基金 经理 （自 2015 年 1 月 8 日起
任职 ） 、 广发 中证 全指 信息 技术 交
易型 开 放式 指数 证券 投 资基 金发
起式联接基金基金经 理（自 2015
年 1 月 29 日起 任职 ） 、广 发中 证
全指 金 融地 产交 易型 开 放式 指数
证券投资基金基金经理（自 2015
年 3 月 23 日起 任职 ） 、广 发中 证
全指 可 选消 费交 易型 开 放式 指数
证券 投 资基 金发 起式 联 接基 金基
金经理（自 2015 年 4 月 15 日起
任职 ） 、 广发 中证 全指 医药 卫生 交
易型 开 放式 指数 证券 投 资基 金发
起式联接基金基金经理（自 2015
年 5 月 6 日起 任职 ） 、 广发 中证 全
指能 源 交易 型开 放式 指 数证 券投
资基 金基 金经 理 （自 2015 年 6 月
25 日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 原材
料交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金基金经理（自 2015 年 6 月 25
日起 任职 ） 、 广发 中 证全指主要消
费交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金基 金经 理 （自 2015 年 7 月 1 日
起任 职） 、 广发 中证 全指 能源 交易
型开 放 式指 数证 券投 资 基金 发起
式联接基金基金经理 （自 2015 年
7 月 9 日起 任职 ） 、广 发中 证全 指
金融 地 产交 易型 开放 式 指数 证券
投资 基 金发 起式 联接 基 金基 金经
理 （自 2015 年 7 月 9 日起 任职 ） 、
广发 中 证全 指原 材料 交 易型 开放
式指 数 证券 投资 基金 发 起式 联接
基金 基金 经理 （自 2015 年 8 月 18
日起 任职 ） 、 广发 中证 全指 主要 消
费交 易 型开 放式 指数 证 券投 资基
金发 起 式联 接基 金基 金 经理 （自
2015 年 8 月 18 日起 任职 ） 、广 发
中证 全 指工 业交 易型 开 放式 指数
证券投资基金基金经理（自 2017
年 6 月 13 日起 任职 ） 、广 发中 证
全指 工 业交 易型 开放 式 指数 证券
投资 基 金发 起式 联接 基 金基 金经
理 （自 2017 年 6 月 13 日起 任职 ） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《广 发
中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金持有人利益的行为，基金的 投资管理符合有关
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加 强交易分配环节的内部控 制， 并通 过实 时的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投 资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了 严格的投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内
可以 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在交 易过 程中 ， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优 先、 价格 优先 、 比例 分配 、 综合 平衡 ” 的原 则 ， 公平 分配 投资 指令 。 公司 原则 上禁 止不 同组 合间
的同 日反 向交 易 （指 数型 基金 除外 ） ； 对于 不同 投资 组合 间的 同时 同向 交易 ， 公司 可以 启用 公平 交易
模块，确保交 易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票 申购和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行审查， 并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释； 公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交 易价差进行分析，发现异常情况 再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，上述公平交易 制度总体执行情况 良好。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按 照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向 交易。如果因应对大额赎回等特 殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向 交易的情况，但成交较少的单边 交易量不超过该证
券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略 ，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作 过程中未发生风险事件。本基 金跟踪误差来源主
要是申购和赎回因素，作为 ETF 基金 ，由 于本 基金 规模 较小 ，申 购赎 回对 本基 金的 跟踪 效果 有较 大
影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-3.60% ，同期业绩基准收益率为-1.25%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
2017 年，A 股市场结构严重分化，代表大盘的沪深 300 指数创新高，而代表小盘的中证 1000
指数表现偏弱。2017 年是以业绩为主线的价值投资大年，白马股备受青睐，周期股 与大蓝筹同样取
得了不少的涨幅。其主要原因是，2017 年的房地产销售火热，宏观经济的表现超预期，基础建设与
社会消费品零售都获得了不少的涨幅， 从众多的经济数据来看， 经济已经逐渐走稳并有走高的迹象，
另外各个行业的行业集中度有提高的趋势。 展望 2018 年， 国内 经济 将进 一步 走强 ， 国内 企业 的 ROE
有望继续改善，企业净利润同比增速依然可以保 持较高水平，更重要的是企业的 估值水平尚在合理
区域，A 股依然值得配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核 工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监 管要求的变化和业务发展情况 ，坚持从保护基金广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 14 页共 73 页
份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体 要求，继续致力于内控机制的建 立和完善，加强内
部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制 度的落实，保证基金合同得到严 格履行。公司合规
稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展监 察稽核工作，发现问题及时提出 改进建议并督促相
关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会 和公司管理层出具监察稽核报告 。本报告期内，基
金管理人通过对本基金投资和交易进行实时监控 ，对投资证券的研究、决策和交 易，以及会计核算
和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核， 确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，
保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证 监会的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长 、各投资部门负责人、研究发展 部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基 金会计部负责人。估值委员会定 期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后及时修订 估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执 行，并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估 值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期 对基金估值程序和方法进行核查 ，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具 备较高的专业能力和丰富的行业 从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具 体流程，但若存在对相关投资品 种估值有失公 允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不 存在任何重大利益冲突，一切以 维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
根据本基金合同中 “ 基金 收益 与分 配 ” 之 “ 基金 收益 分配 原 则 ” 的相 关规 定， 本基 金本 报告 期内 未
进行利润分配，符合合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基 金资产净值低于五千万的情形 。基金管理人已向
中国证监会报告此情形并将采取适当措施。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报告期内，中国银行股份有 限公司（以下称 “ 本托管人 ” ） 在对 广发 中证 全指 工 业交 易型 开放
式指数证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ） 的托 管过 程中 ，严 格遵 守《 证券 投资 基金 法 》及 其他 有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不 存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规 守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的 监督，对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 地复核，未发现本基金管理人存 在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、投资 组合报告等数据真实、准确和完整。
§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(18) 第 P01402 号
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金全体持有人 ：
6.1 审计意见
我们 审计 了 广发 中证 全指 工业 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 广 发中 证全 指工 业
E T F ” ）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日）
至 2017 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布
的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了广发中证全指工业 ETF2017 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2017 年 6 月 13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 16 页共 73 页
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，
我们独立于广发中证全指工业 ETF ，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
广发中证全指工业 ETF 的基金管理人广发基金管理有限公司管理层对其他信息负责。 其他信息
包括广发中证全指工业 ETF 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅 读其他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大 不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信 息存在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的 关于基金行业实务
操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估广发中证全指工业 ETF 的持续经营能力， 披露
与持续经营相关的事项 （如适用） ， 并运用持续 经营 假设 ， 除非 基金 管理 人管 理层 计划 清算 广发 中证
全指工业 ETF 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督广发中证全指工业 ETF 的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们 运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以下工作： 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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（1） 识别 和评 估由 于舞 弊或 错误 导致 的财 务报 表重 大错 报风 险， 设计 和实 施审 计程 序以 应对 这
些风 险， 并获 取充 分、 适当 的审 计证 据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内部 控制 ， 以设 计恰 当的 审计 程序 ， 但目 的并 非对 内部 控制 的有 效性 发
表意见。
（3）评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设 的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能导致对广发中证全指工业 ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致广发中证全指工业 ETF 不能持
续经营。
（5）评价财务 报表的总体列报、结构和内容 （包括披露） ，并评价财务报表 是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
洪锐明
江丽雅
中国 ? 上海
2018 年 3 月 23 日
§7
年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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资 产：
-
银行存款 7.4.7.1 527,091.88
结算备付金
7,465.91
存出保证金
164,467.08
交易性金融资产 7.4.7.2 35,606,437.96
其中：股票投资
35,606,437.96
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 224.94
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
36,305,687.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
250,960.10
应付赎回款
-
应付管理人报酬
16,983.49 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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应付托管费
3,396.68
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 10,305.53
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 196,026.00
负债合计
477,671.80
所有者权益：
-
实收基金 7.4.7.9 37,166,421.00
未分配利润 7.4.7.10 -1,338,405.03
所有者权益合计
35,828,015.97
负债和所有者权益 总计
36,305,687.77
注： （1）报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.9640 元，基金份额总额
37,166,421.00 份。
（2）本会计期间为 2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-1,913,478.97
1. 利息收入
782,304.13
其中：存款利息收入 7.4.7.11 782,304.13
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
- 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
-875,764.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,285,089.85
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 409,325.41
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -1,823,871.87
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列）
-
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 3,853.21
减：二、费用
1,026,377.59
1．管理人报酬
316,857.03
2．托管费
63,371.46
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 350,001.30
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 296,147.80
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填
列）
-2,939,856.56
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
-2,939,856.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
291,166,421.00 - 291,166,421.00
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -2,939,856.56 -2,939,856.56
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-254,000,000.00 1,601,451.53 -252,398,548.47
其中：1. 基金申购款 8,000,000.00 315,422.78 8,315,422.78
2. 基金赎回款 -262,000,000.00 1,286,028.75 -260,713,971.25
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
37,166,421.00 -1,338,405.03 35,828,015.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发 中证 全指 工业 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资基 金 (“ 本 基金”) 经 中国 证 券监 督 管理 委员 会(“ 中
国证监会”) 证监许可[2015] 1447 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理 办法 》等 有关 规定 和《 广发 中证 全 指工 业交 易型 开放
式指数证券投资基金基金合同》 (“ 基金合同”) 发起 ， 于 2017 年 6 月 13 日募 集成 立。 本基 金的 基金 管
理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2016 年 5 月 3 日至 2016 年 6 月 5 日，本基金为交易型开放式基金，存续期限
不定 ， 募集 资金 总额 为人 民币 291,166,421.00 元 ， 有效 认购 户数 为 3,345 户。 其中 ， 认购 资金 在募 集
期间产生的利息共计人民币 20,306.00 元， 折合 基金 份 额 291,166,421.00 份，按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投资范围包括：中证全指 工业指数的成份股、备选成份股 ，少量投资于非成
份股( 包括 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 权证 、 股指 期货 、 货币 市场
工具及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 在建仓完成后，
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ，权证、股指期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。本基金的业绩比 较基准：中证全指
工业指数。
本基金的财务报表于 2018 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称 “ 企业会计准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核算和 信息 披露 方面 也参 考了 中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中 国证监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的 要求 ， 真实 、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 6 月 13 日 （基 金
合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度， 即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本会 计期 间 为 2017 年 6 月
13 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日止。
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1. 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基 金将所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 贷款及应收款项。以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资 产支持证券和衍生工具投资等， 其中股票投资、债
券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易 性金融资产列报，衍生工具投资 在资产 负债表中作
为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资 产等在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基 金将持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、 后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合 同的一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入 当期 损益 的金 融资 产， 取得 时发 生的 相关 交易 费用 计入 当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现 金股利或债券起息日或上次除息 日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股 利和利息收入计入当期损益；应 收款项和其他金融
负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： （1） 收取 该金 融资 产现 金流 量的 合同 权利 终止 ；
（2） 该金 融资 产已 转移 ， 且将 金融 资产 所有 权上 几乎 所有 的风 险和 报酬 转移 给转 入方 ； （3） 该金 融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全 部或部分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或
其一部分。
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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（1） 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
股票持有期间获得的股票股利 （包括送红股和公积金转增股本） ， 于除息日按股权登记日持有的
股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2） 债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相 关交易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算） 。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于 实际取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行 票据和零息债券视同到期一次还本付 息的附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3） 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠 的权 证 （包 括配 股权 证） ， 在除 权日 按照 持有 的股 数及 获赠 比例 ， 计算 确定 增加 的权 证数 量，
成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取 得的权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4） 期货投资
期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初 始计量，并以公允价值进行后 续计量，公允价值
变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算 确认的相关金融资产和金融负债 ，与相关的期货暂
收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。
（5） 资产支持证券
买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账， 相关交易费用直接计入当期损益，
上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息 （作为应收利息单独核算） 。
卖出资产 支持证券于交易日确认资产支持证券 投资收益。卖出资产支持证券 按移动加权平均法
结转成本。
2. 贷款及应收款项 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页共 73 页
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定 先买入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付 的全部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先 卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际 收到的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有 市价的，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券 发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的，采用
最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一 定期限限售期的股票，包括但不 限于非公开发行股
票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带限售期 的股票等， 按照中
国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。
2、 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如估 值日 无市 价， 且最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的 基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3、当 投资 品 种不 再存 在活 跃市 场， 且其 潜在 估值 调整 对前 一估 值日 的基 金资 产净 值的 影响 在
0.25% 以上或基金管理人估值委员会认为必要时， 应采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种 的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现
金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时 ，优先使用可观察输入值，只有 在无法取得可观察
输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4、 对于 交易 所市 场和 银行 间市 场交 易的 固定 收益 品种 （可 转换 债券 、 资产 支持 证券 和私 募债 券
除外 ） ，采 用第 三方 估值 机构 所提 供的 估值 确定 公允 价值 ，另 有规 定的 除外 。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页共 73 页
具体投资品种的估值方法如下：
（1） 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
对于长期停牌的股票， 若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的，
经基金管理人估值委员会同意，参考类似投资品 种的现行市价及重大变化等因素（ 如指数收益法） ，
调整最近交易市价，确定公允价值。
非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东开发售份、通过大宗交易取 得的带限售期股票
等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市 交易的同一股票的公允价值以及 该流通受限股票剩
余限售期对应的流动 性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本计量。
（2） 债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券 （可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外） ， 采用第三
方估值机构（中央国债登记结算公司或中证指数有限公司）提供的估值净价确定公允价值。
交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收 盘价减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允价值。
未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市 场挂牌转让的资产支持证券和 私募债券 按成本估
值。
（3） 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前 ，采用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证 自实际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交 易性金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产 与金融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页共 73 页
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债 的法定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和 清偿该金融负债时，金融资产和 金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金 融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、赎回等引起的实收基金 的变动分别于上述
各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额 变动时，相关款项中包含的未 分配利润。根据交
易申请日 利润分配（未分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或基金赎回 确认日认列，并于
期末全额转入利润分配（未分配利润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
1. 利息收入
（1） 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
（2） 除贴 息债 外的 债券 利息 收入 在持 有债 券期 内， 按债 券的 票面 价值 和票 面利 率计 算的 利息 扣
除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额，逐日确认债券利 息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息 债，根据其发行价 、到期价和发行期限推算内含利 率后，逐日确认债
券利息收入。
（3） 买入 返售 金融 资产 收入 按买 入返 售金 融资 产的 摊余 成本 在返 售期 内以 实际 利率 法逐 日计 提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（4） 资产 支持 证券 利息 收入 按证 券票 面价 值与 票面 利率 计算 的金 额， 扣除 应由 资产 支持 证券 发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
2. 投资收益 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页共 73 页
（1） 股票 投资 收益 于交 易日 按卖 出股 票交 易日 的成 交总 额扣 除应 结转 的股 票投 资成 本的 差额 确
认。
（2） 债券 投资 收益 于交 易日 按卖 出债 券交 易日 的成 交总 额扣 除应 结转 的债 券投 资成 本与 应收 利
息（若有）后的差额确认。
（3） 资产 支持 证券 投资 收益 于交 易日 按卖 出资 产支 持证 券交 易日 的成 交总 额扣 除应 结转 的资 产
支持证券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。
（4） 衍生 工具 投资 收益 于交 易日 按交 易日 的成 交总 额扣 除应 结转 的衍 生工 具投 资成 本后 的差 额
确认。
（5） 股利 收入 于除 息日 按上 市公 司宣 告的 分红 派息 比例 计算 的金 额扣 除由 上市 公司 代扣 代缴 的
个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允 价值 变动 收 益于 估 值日 按 以公 允 价值 计 量且 其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融资 产/ 负债 的公 允
价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出计入投资收益。
当本基金申购对价中包含可以现金替代时，在 本基金补足可以现金替代成分 股票（或采取强制
退款）之前，该股票估值日与申购日估值的差额 确认为公允价值变动收益，并于 补入被替代股票的
实际买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1.
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.5% 的年费率逐日计提。
2.
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值× 0.1% 的年费率逐日计提。
3.
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值 的 0.03% 的年费率计提。
4.
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 的交易费用发生 时按照确定的 金额计入
交易费用。
5.
卖出回购金融资产支出按卖出回购金 融资产款的摊 余成本在回购期 内以实际利率 法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进行收益分配。
2、 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益
分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分 配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能
使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金 收益分配条件的前提下，本基金 收益每年最多分配广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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12 次；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部 报告制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报告时 采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2017]13 号） 和中 国证 券投 资基 金业 协会 发布 的 《证 券投 资基
金投资流通受限股票估值指引 （试行） 》 （中基协发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基 金自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进 行变更。新的估值技术为市价折 扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩余限售期 对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关 键输入值，流动性折扣越高，对 应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时 明确一定期限限售期的股票，包 括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售 份、通过大宗交易取得的带限售 期股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页共 73 页
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增
值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债
券免征营业税或增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税
应税行为，以基金 管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入 ，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 对基 金取 得的 股票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司在 收到 相关 扣收 税款 当月 的法 定申 报期 内向
主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
4、 对基 金取 得的 债券 利息 收入 ， 由发 行债 券的 企业 在向 基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖， 出让 方按 0.10% 的税 率缴 纳证 券 （股 票） 交易 印花 税， 对受 让方 不
再缴纳印花税。
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 527,091.88
定期存款 -
其他存款 -
合计 527,091.88 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,430,309.83 35,606,437.96 -1,823,871.87
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 37,430,309.83 35,606,437.96 -1,823,871.87
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 147.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 74.00
应收结算备付金利息 3.22 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 224.94
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 10,305.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,305.53
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 186,026.00
应付指数使用费 10,000.00
合计 196,026.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页共 73 页
2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 291,166,421.00 291,166,421.00
本期申购 8,000,000.00 8,000,000.00
本期赎回（以 “- ” 号填列） -262,000,000.00 -262,000,000.00
本期末 37,166,421.00 37,166,421.00
注： 本基 金首 次募 集的 有效 认购 资金 本金 及其 所产 生的 利息 折算 份额 情况 ， 详见 于附 注 7. 4. 1“ 基
金基本情况 ” 之说明。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -1,115,984.69 -1,823,871.87 -2,939,856.56
本期基金份额交易 产生的
变动数
1,729,442.87 -127,991.34 1,601,451.53
其中：基金申购款 231,986.53 83,436.25 315,422.78
基金赎回款 1,497,456.34 -211,427.59 1,286,028.75
本期已分配利润 - - -
本期末 613,458.18 -1,951,863.21 -1,338,405.03
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 138,475.28
定期存款利息收入 636,854.16
其他存款利息收入 1,211.26
结算备付金利息收入 5,763.43
其他 - 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页共 73 页
合计 782,304.13
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入 1,052,231.38
股票投资收益 —— 赎回差价收入 -2,337,321.23
股票投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -1,285,089.85
7.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31
日
卖出股票成交总额 29,684,007.35
减：卖出股票成本总额 28,631,775.97
买卖股票差价收入 1,052,231.38
7.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 6 月 13 日（基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31
日
赎回基金份额对价总额 260,713,971.25
减：现金支付赎回款总额 16,475,204.25
减：赎回股票成本总额 246,576,088.23
赎回差价收入 -2,337,321.23
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日） 至2017 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 409,325.41
基金投资产生的股利收益 -
合计 409,325.41
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日） 至2017 年12 月31 日
1. 交易性金融资产 -1,823,871.87
—— 股票投资 -1,823,871.87
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,823,871.87
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日） 至2017 年12 月31 日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
替代损益 3,853.21
其他 - 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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合计 3,853.21
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
交易所市场交易费用 350,001.30
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 350,001.30
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日） 至2017 年12 月31 日
审计费用 40,000.00
信息披露费 166,026.00
银行汇划费 4,134.07
上市费 60,000.00
指数使用费 25,587.73
其他 400.00
合计 296,147.80
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页共 73 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
本基金的联接基金
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限
公司
253,122,047.52 76.97%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券股份有限公
司
235,715.25 80.97% 5,206.14 50.52%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标 准： 支付 佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的 计算 方式 是按 合同 约定 的佣 金率 计算 。 该类 佣金 协议 的服 务范 围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日） 至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 316,857.03
其中：支付销售机构的客户维护费 2,177.37
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日） 至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 63,371.46
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页共 73 页
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
广发中证全指工
业交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金
16,490,509.00 44.37%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年6 月13 日（基金合同生效日）至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
527,091.88 138,475.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页共 73 页
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30037
4
恒通
科技
2017-1
2-27
2018-0
1-12
配股
流通
受限
11.12 14.82 210.00
2,335.
20
3,112.
20
-
60005
7
象屿
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-08
配股
流通
受限
6.10 8.09
1,375.
00
8,387.
50
11,123
.75
-
注：截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60024
8
延长化
建
2017-07
-18
重大事
项停牌
5.54
2018-0
1-05
6.09 1,000.00 6,007.35 5,540.00 -
00063
8
万方发
展
2017-07
-18
重大事
项停牌
11.14
2018-0
1-18
12.25 1,000.00 11,889.15 11,140.00 -
00254
5
东方铁
塔
2017-12
-04
重大事
项停牌
8.67 - - 1,600.00 20,138.94 13,872.00 -
30004 九洲电 2017-12 重大事 9.67 2018-0 9.67 1,800.00 19,351.89 17,406.00 - 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页共 73 页
0 气 -18 项停牌 1-02
30036
2
天翔环
境
2017-12
-28
重大事
项停牌
12.92
2018-0
1-05
13.50 1,400.00 21,923.04 18,088.00 -
00050
9
华塑控
股
2017-07
-18
重大事
项停牌
6.12
2018-0
3-15
5.51 3,000.00 18,103.55 18,360.00 -
00058
5
东北电
气
2017-08
-29
重大事
项停牌
5.26
2018-0
1-16
4.73 3,800.00 19,849.87 19,988.00 -
00081
2
陕西金
叶
2017-12
-07
重大事
项停牌
7.17 - - 2,800.00 26,055.87 20,076.00 -
00235
7
富临运
业
2017-11
-16
重大事
项停牌
10.13 - - 2,300.00 24,271.78 23,299.00 -
30001
3
新宁物
流
2017-11
-20
重大事
项停牌
12.95
2018-0
1-19
11.71 1,800.00 29,150.19 23,310.00 -
30015
2
科融环
境
2017-09
-25
重大事
项停牌
6.73
2018-0
1-30
6.06 3,500.00 26,702.61 23,555.00 -
00055
7
西部创
业
2017-11
-28
重大事
项停牌
4.78
2018-0
1-22
4.80 5,300.00 30,813.05 25,334.00 -
30018
7
永清环
保
2017-10
-09
重大事
项停牌
11.20
2018-0
1-15
10.80 2,300.00 24,932.57 25,760.00 -
30044
4
双杰电
气
2017-11
-20
重大事
项停牌
17.00 - - 1,845.00 38,750.18 31,365.00 -
00080
6
银河生
物
2017-07
-18
重大事
项停牌
10.76
2018-0
1-18
10.01 3,000.00 39,897.27 32,280.00 -
60079
4
保税科
技
2017-12
-11
重大事
项停牌
4.45 - - 7,300.00 30,794.43 32,485.00 -
60303
2
德新交
运
2017-11
-02
重大事
项停牌
54.26 - - 600.00 25,913.61 32,556.00 -
30042
4
航新科
技
2017-12
-28
重大事
项停牌
23.43 - - 1,416.00 35,879.86 33,176.88 -
30009
1
金通灵
2017-09
-21
重大事
项停牌
17.09
2018-0
1-08
15.38 2,000.00 30,157.87 34,180.00 -
00271
1
欧浦智
网
2017-12
-13
重大事
项停牌
10.76
2018-0
1-11
10.80 3,600.00 44,252.74 38,736.00 -
00003
5
中国天
楹
2017-08
-22
重大事
项停牌
6.72 - - 6,000.00 40,764.57 40,320.00 -
00234
4
海宁皮
城
2017-11
-01
重大事
项停牌
7.93
2018-0
1-31
7.44 5,100.00 42,093.79 40,443.00 -
30021
6
千山药
机
2017-12
-25
重大事
项停牌
15.95
2018-0
1-18
14.36 2,600.00 60,006.75 41,470.00 -
00216
3
中航三
鑫
2017-11
-01
重大事
项停牌
7.64 - - 5,700.00 46,127.11 43,548.00 -
00213
0
沃尔核
材
2017-12
-25
重大事
项停牌
5.76
2018-0
1-10
6.15 7,600.00 49,396.53 43,776.00 -
00235 森源电 2017-12 重大事 14.86 2018-0 15.05 3,000.00 47,749.01 44,580.00 - 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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8 气 -07 项停牌 3-07
00002
2
深赤湾
Ａ
2017-11
-20
重大事
项停牌
24.14 - - 1,900.00 56,849.81 45,866.00 -
30027
8
华昌达
2017-10
-25
重大事
项停牌
17.12 - - 2,800.00 56,184.01 47,936.00 -
00273
8
中矿资
源
2017-10
-09
重大事
项停牌
28.66
2018-0
3-21
31.00 1,700.00 37,592.85 48,722.00 -
00212
2
天马股
份
2017-12
-19
重大事
项停牌
8.49 - - 6,200.00 64,291.94 52,638.00 -
60068
5
中船防
务
2017-09
-27
重大事
项停牌
26.66
2018-0
3-21
24.05 2,000.00 56,017.75 53,320.00 -
00082
0
神雾节
能
2017-07
-17
重大事
项停牌
28.96
2018-0
1-17
26.06 2,000.00 61,941.72 57,920.00 -
00090
0
现代投
资
2017-10
-27
重大事
项停牌
6.25 - - 9,400.00 57,091.69 58,750.00 -
30015
9
新研股
份
2017-11
-23
重大事
项停牌
10.40 - - 6,000.00 76,069.67 62,400.00 -
30011
6
坚瑞沃
能
2017-12
-18
重大事
项停牌
7.62 - - 8,200.00 87,674.50 62,484.00 -
30015
6
神雾环
保
2017-07
-17
重大事
项停牌
24.16
2018-0
1-17
21.74 3,000.00 77,346.15 72,480.00 -
30009
0
盛运环
保
2017-12
-01
重大事
项停牌
9.24 - - 9,300.00 88,093.96 85,932.00 -
00262
2
融钰集
团
2017-12
-26
重大事
项停牌
14.06
2018-0
1-24
14.57 6,700.00 97,902.97 94,202.00 -
00236
6
台海核
电
2017-12
-06
重大事
项停牌
26.45 - - 4,400.00 107,545.71 116,380.00 -
60015
0
中国船
舶
2017-09
-27
重大事
项停牌
24.67
2018-0
3-21
22.20 5,800.00 136,793.88 143,086.00 -
60052
5
长园集
团
2017-12
-25
重大事
项停牌
15.79
2018-0
1-10
17.30 11,200.00 171,592.39 176,848.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款，无抵押债券。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页共 73 页
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信 用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设 定适当的风险限额及内部控制流 程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董 事会下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措 施等；在管理层层面设立风险控 制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主 要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合 作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会 为核心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽核部、金融工程与风险管理部和 相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履 行合约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级 较高的证券，且通过分散化投资 以分散信用风险。
但是 ， 随着 短期 资金 市场 的发 展， 本基 金的 投资 范围 扩大 以后 ， 可能 会在 一定 程度 上增 加信 用风 险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清 算对手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手 进行风险评估防范相应的信用风 险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无 法以适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组 合持有、分散投资的原则，基金 管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制 目 标和 方法 ，具 体计 算与 分析 各类 风险 控制 指标 ，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或 银行间同业市场进行交易，资产 变现能力强。本基广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流 动性强的品种。本基金的负债水 平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具 ，主要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资 限制中采取多种措施保障本基金 分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下 的投资者赎回要求。实际投资中 ，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理等各种因素的影响，
导致基金收 益水平变化而产生的风险，反映了基 金资产中金融工具或证券价值对 市场参数变化的敏
感性 。 一般 来讲 ， 市场 风险 是开 放式 基金 面临 的最 大风 险， 也往 往是 众多 风险 中最 基本 和最 常见 的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是 因为市场风险在起作用。市场风 险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值 及将来现金流受市场利率变动而 发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（V AR ）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 527,091.88 - - - 527,091.88
结算备付金 7,465.91 - - - 7,465.91
存出保证金 164,467.08 - - - 164,467.08
交易性金融资产 - - - 35,606,437.96 35,606,437.96
应收利息 - - - 224.94 224.94 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 699,024.87 - - 35,606,662.90 36,305,687.77
负债
应付证券清算款 - - - 250,960.10 250,960.10
应付管理人报酬 - - - 16,983.49 16,983.49
应付托管费 - - - 3,396.68 3,396.68
应付交易费用 - - - 10,305.53 10,305.53
其他负债 - - - 196,026.00 196,026.00
负债总计 - - - 477,671.80 477,671.80
利率敏感度缺口 699,024.87 - - 35,128,991.10 35,828,015.97
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇 风险 的敏 感 性分 析
本基金本报告期末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值 受市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值 计量，所有市场价格因素引起的 金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值、风险价值模型（V AR ）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ） 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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交易性金融资产－股票投资 35,606,437.96 99.38
交易性金融资产 —基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 35,606,437.96 99.38
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 2,160,661.81
业绩比较基准下降 5% -2,160,661.81
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i ）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产 与金融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
（ii ）各层级金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为
33,692,830.08 元，属于第二层级的余额为 1,913,607.88 元，无属于第三层级的金额。
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§8
投资 组合 报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 35,606,437.96 98.07
其中：股票 35,606,437.96 98.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算备 付 金 合
计
534,557.79 1.47
8 其他各项资产 164,692.02 0.45
9 合计 36,305,687.77 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 63,440.00 0.18
B 采矿业
111,831.20 0.31
C 制造业 18,856,712.70 52.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
242,788.38 0.68
E 建筑业 6,112,432.78 17.06
F 批发和零售业
1,033,143.00 2.88 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业
5,737,371.10 16.01
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
246,396.00 0.69
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
877,388.75 2.45
M 科学研究和技术服务业
529,167.00 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业
1,277,511.05 3.57
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
33,201.00 0.09
S 综合
485,055.00 1.35
合计 35,606,437.96 99.38
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601668 中国建筑 127,100 1,146,442.00 3.20
2 601766 中国中车 61,900 749,609.00 2.09
3 601989 中国重工 89,600 540,288.00 1.51
4 601006 大秦铁路 50,600 458,942.00 1.28
5 601186 中国铁建 39,100 435,574.00 1.22
6 601012 隆基股份 11,900 433,636.00 1.21
7 601390 中国中铁 47,400 397,686.00 1.11
8 600009 上海机场 8,200 369,082.00 1.03
9 600029 南方航空 29,900 356,408.00 0.99
10 600031 三一重工 38,900 352,823.00 0.98
11 000338 潍柴动力 41,200 343,608.00 0.96
12 002202 金风科技 17,270 325,539.50 0.91 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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13 600089 特变电工 31,600 313,156.00 0.87
14 600221 海航控股 97,500 311,025.00 0.87
15 601669 中国电建 39,000 281,580.00 0.79
16 300070 碧水源 15,800 274,446.00 0.77
17 600115 东方航空 33,200 272,572.00 0.76
18 300124 汇川技术 8,300 240,866.00 0.67
19 002310 东方园林 11,300 227,921.00 0.64
20 600406 国电南瑞 12,300 224,844.00 0.63
21 601618 中国中冶 45,400 219,736.00 0.61
22 601919 中远海控 32,300 218,671.00 0.61
23 601111 中国国航 16,900 208,208.00 0.58
24 600893 航发动力 7,700 207,207.00 0.58
25 002081 金 螳 螂 13,500 206,820.00 0.58
26 601727 上海电气 29,900 200,031.00 0.56
27 000768 中航飞机 11,800 199,302.00 0.56
28 600068 葛洲坝 23,300 191,060.00 0.53
29 600482 中国动力 7,300 181,113.00 0.51
30 601018 宁波港 33,500 177,885.00 0.50
31 600525 长园集团 11,200 176,848.00 0.49
32 300024 机器人 9,300 175,026.00 0.49
33 600018 上港集团 25,500 169,575.00 0.47
34 601800 中国交建 13,000 166,400.00 0.46
35 000157 中联重科 37,100 165,837.00 0.46
36 000425 徐工机械 35,800 165,754.00 0.46
37 601333 广深铁路 28,700 159,859.00 0.45
38 300274 阳光电源 8,500 159,545.00 0.45
39 000826 启迪桑德 4,500 148,590.00 0.41
40 000039 中集集团 6,300 143,955.00 0.40
41 600150 中国船舶 5,800 143,086.00 0.40
42 300266 兴源环境 5,200 140,400.00 0.39
43 600170 上海建工 37,700 140,244.00 0.39
44 000009 中国宝安 18,500 133,755.00 0.37
45 600153 建发股份 12,000 133,440.00 0.37
46 600415 小商品城 23,000 132,940.00 0.37
47 600820 隧道股份 15,900 132,924.00 0.37
48 002050 三花智控 7,200 132,048.00 0.37
49 002384 东山精密 4,600 130,916.00 0.37
50 002074 国轩高科 5,790 128,885.40 0.36
51 600004 白云机场 8,765 128,845.50 0.36
52 600388 龙净环保 7,300 126,290.00 0.35
53 600879 航天电子 16,000 125,440.00 0.35
54 002573 清新环境 5,500 125,015.00 0.35
55 000008 神州高铁 14,200 124,250.00 0.35
56 300055 万邦达 5,900 124,077.00 0.35 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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57 600118 中国卫星 4,900 123,725.00 0.35
58 300355 蒙草生态 9,500 119,130.00 0.33
59 600499 科达洁能 10,600 117,554.00 0.33
60 002366 台海核电 4,400 116,380.00 0.32
61 600885 宏发股份 2,800 115,836.00 0.32
62 002509 天广中茂 12,700 114,427.00 0.32
63 601117 中国化学 16,800 113,400.00 0.32
64 002176 江特电机 10,000 113,200.00 0.32
65 600875 东方电气 10,000 112,300.00 0.31
66 600755 厦门国贸 10,400 105,040.00 0.29
67 600787 中储股份 9,400 103,400.00 0.29
68 600704 物产中大 14,600 99,572.00 0.28
69 600038 中直股份 2,100 97,713.00 0.27
70 601877 正泰电器 3,700 96,755.00 0.27
71 300203 聚光科技 2,700 95,985.00 0.27
72 002352 顺丰控股 1,900 95,684.00 0.27
73 300197 铁汉生态 7,800 94,770.00 0.26
74 600175 美都能源 18,100 94,663.00 0.26
75 002622 融钰集团 6,700 94,202.00 0.26
76 600435 北方导航 7,600 93,708.00 0.26
77 600110 诺德股份 9,800 92,512.00 0.26
78 600528 中铁工业 7,600 92,264.00 0.26
79 601866 中远海发 26,900 91,729.00 0.26
80 601000 唐山港 19,300 90,903.00 0.25
81 601222 林洋能源 8,900 90,246.00 0.25
82 300316 晶盛机电 4,300 89,913.00 0.25
83 000415 渤海金控 15,600 89,856.00 0.25
84 600884 杉杉股份 4,600 89,148.00 0.25
85 002183 怡 亚 通 12,600 88,830.00 0.25
86 002013 中航机电 8,200 88,478.00 0.25
87 600970 中材国际 8,900 88,021.00 0.25
88 600179 安通控股 3,500 86,625.00 0.24
89 600320 振华重工 14,100 86,010.00 0.24
90 300090 盛运环保 9,300 85,932.00 0.24
91 300450 先导智能 1,500 85,455.00 0.24
92 600711 盛屯矿业 10,000 84,900.00 0.24
93 002051 中工国际 4,600 84,778.00 0.24
94 600125 铁龙物流 7,800 84,396.00 0.24
95 002127 南极电商 6,800 82,892.00 0.23
96 601872 招商轮船 18,000 79,020.00 0.22
97 601021 春秋航空 2,100 78,267.00 0.22
98 601179 中国西电 17,400 76,038.00 0.21
99 000089 深圳机场 8,700 75,690.00 0.21
100 600717 天津港 7,100 74,479.00 0.21 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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101 002341 新纶科技 2,700 74,250.00 0.21
102 002056 横店东磁 6,900 73,830.00 0.21
103 600477 杭萧钢构 6,900 73,623.00 0.21
104 601880 大连港 26,300 73,377.00 0.20
105 002431 棕榈股份 8,700 73,080.00 0.20
106 002506 协鑫集成 17,100 73,017.00 0.20
107 002028 思源电气 4,600 72,910.00 0.20
108 300145 中金环境 6,100 72,895.00 0.20
109 300014 亿纬锂能 3,700 72,557.00 0.20
110 300156 神雾环保 3,000 72,480.00 0.20
111 601200 上海环境 2,900 72,326.00 0.20
112 002178 延华智能 5,200 72,228.00 0.20
113 002610 爱康科技 30,400 72,048.00 0.20
114 002665 首航节能 10,700 71,262.00 0.20
115 002191 劲嘉股份 7,700 71,225.00 0.20
116 600026 中远海能 11,600 70,992.00 0.20
117 002249 大洋电机 10,100 70,397.00 0.20
118 603885 吉祥航空 4,600 70,334.00 0.20
119 600416 湘电股份 5,600 69,944.00 0.20
120 600967 内蒙一机 5,800 69,890.00 0.20
121 002210 飞马国际 5,600 69,328.00 0.19
122 600835 上海机电 2,800 68,600.00 0.19
123 601611 中国核建 6,500 66,755.00 0.19
124 002468 申通快递 2,700 66,663.00 0.19
125 600120 浙江东方 2,700 66,447.00 0.19
126 600575 皖江物流 16,400 66,420.00 0.19
127 000400 许继电气 5,000 65,950.00 0.18
128 600323 瀚蓝环境 4,000 63,800.00 0.18
129 600151 航天机电 8,400 63,756.00 0.18
130 002444 巨星科技 4,600 63,618.00 0.18
131 300116 坚瑞沃能 8,200 62,484.00 0.17
132 300207 欣旺达 6,400 62,464.00 0.17
133 300159 新研股份 6,000 62,400.00 0.17
134 600039 四川路桥 15,300 62,271.00 0.17
135 603111 康尼机电 4,600 62,100.00 0.17
136 600372 中航电子 4,500 61,605.00 0.17
137 600326 西藏天路 6,000 61,560.00 0.17
138 000738 航发控制 4,000 61,160.00 0.17
139 601608 中信重工 14,771 60,856.52 0.17
140 300073 当升科技 2,300 60,467.00 0.17
141 600512 腾达建设 13,600 60,384.00 0.17
142 600017 日照港 15,500 60,140.00 0.17
143 300376 易事特 7,900 59,803.00 0.17
144 300068 南都电源 3,700 59,496.00 0.17 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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145 002245 澳洋顺昌 5,800 59,450.00 0.17
146 300001 特锐德 4,300 58,867.00 0.16
147 000900 现代投资 9,400 58,750.00 0.16
148 002266 浙富控股 13,500 58,455.00 0.16
149 600312 平高电气 5,800 57,942.00 0.16
150 000820 神雾节能 2,000 57,920.00 0.16
151 600200 江苏吴中 5,000 57,750.00 0.16
152 600648 外高桥 3,100 57,350.00 0.16
153 002672 东江环保 3,500 56,875.00 0.16
154 000528 柳
工 6,600 56,298.00 0.16
155 002212 南洋股份 2,800 56,056.00 0.16
156 600317 营口港 16,500 55,935.00 0.16
157 300208 恒顺众昇 4,400 55,440.00 0.15
158 300237 美晨科技 3,300 55,011.00 0.15
159 000507 珠海港 5,300 53,954.00 0.15
160 002630 华西能源 4,900 53,410.00 0.15
161 600685 中船防务 2,000 53,320.00 0.15
162 600057 象屿股份 6,575 53,191.75 0.15
163 600611 大众交通 10,600 52,788.00 0.15
164 300308 中际装备 900 52,650.00 0.15
165 002122 天马股份 6,200 52,638.00 0.15
166 600169 太原重工 15,200 52,592.00 0.15
167 600316 洪都航空 3,700 52,392.00 0.15
168 600990 四创电子 900 52,281.00 0.15
169 002025 航天电器 2,300 51,911.00 0.14
170 600270 外运发展 3,000 51,840.00 0.14
171 600545 卓郎智能 4,700 51,606.00 0.14
172 002023 海特高新 5,000 51,550.00 0.14
173 600269 赣粤高速 9,900 50,688.00 0.14
174 002047 宝鹰股份 6,700 50,585.00 0.14
175 002663 普邦股份 9,100 50,505.00 0.14
176 002375 亚厦股份 6,700 50,384.00 0.14
177 002120 韵达股份 1,100 50,358.00 0.14
178 600502 安徽水利 7,300 50,297.00 0.14
179 000090 天健集团 5,000 50,200.00 0.14
180 300185 通裕重工 22,100 50,167.00 0.14
181 600491 龙元建设 5,300 50,085.00 0.14
182 601717 郑煤机 7,600 50,008.00 0.14
183 300012 华测检测 11,200 49,952.00 0.14
184 000088 盐 田 港 6,500 49,855.00 0.14
185 002192 融捷股份 1,500 49,695.00 0.14
186 603588 高能环境 3,900 49,608.00 0.14
187 300222 科大智能 2,500 49,325.00 0.14
188 002617 露笑科技 3,000 49,080.00 0.14 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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189 600582 天地科技 10,500 48,825.00 0.14
190 002738 中矿资源 1,700 48,722.00 0.14
191 002531 天顺风能 6,000 48,600.00 0.14
192 002372 伟星新材 2,700 48,546.00 0.14
193 600874 创业环保 3,700 48,137.00 0.13
194 600765 中航重机 4,000 48,080.00 0.13
195 300278 华昌达 2,800 47,936.00 0.13
196 600495 晋西车轴 7,200 47,736.00 0.13
197 600620 天宸股份 4,500 47,565.00 0.13
198 002091 江苏国泰 5,300 47,541.00 0.13
199 000049 德赛电池 1,200 47,508.00 0.13
200 300118 东方日升 3,900 47,307.00 0.13
201 600761 安徽合力 4,480 47,129.60 0.13
202 300340 科恒股份 800 46,448.00 0.13
203 000022 深赤湾Ａ 1,900 45,866.00 0.13
204 000519 中兵红箭 4,600 45,310.00 0.13
205 600233 圆通速递 2,700 45,225.00 0.13
206 002413 雷科防务 4,500 45,000.00 0.13
207 002276 万马股份 5,200 44,824.00 0.13
208 002073 软控股份 5,600 44,800.00 0.13
209 601908 京运通 8,300 44,737.00 0.12
210 600058 五矿发展 3,700 44,696.00 0.12
211 000062 深圳华强 1,900 44,631.00 0.12
212 002358 森源电气 3,000 44,580.00 0.12
213 000533 万 家 乐 4,200 44,520.00 0.12
214 000061 农 产 品 5,800 44,428.00 0.12
215 000976 春晖股份 5,400 44,064.00 0.12
216 600580 卧龙电气 5,500 44,055.00 0.12
217 601002 晋亿实业 4,100 43,993.00 0.12
218 002130 沃尔核材 7,600 43,776.00 0.12
219 600577 精达股份 11,600 43,616.00 0.12
220 002163 中航三鑫 5,700 43,548.00 0.12
221 300474 景嘉微 800 43,136.00 0.12
222 600869 智慧能源 7,500 43,050.00 0.12
223 300101 振芯科技 3,200 42,944.00 0.12
224 600496 精工钢构 10,200 42,942.00 0.12
225 600284 浦东建设 4,600 42,780.00 0.12
226 002117 东港股份 2,200 42,768.00 0.12
227 002334 英威腾 5,000 42,500.00 0.12
228 600033 福建高速 11,600 42,340.00 0.12
229 000680 山推股份 8,300 42,247.00 0.12
230 002717 岭南园林 1,600 41,840.00 0.12
231 000951 中国重汽 2,400 41,832.00 0.12
232 002482 广田集团 5,200 41,704.00 0.12 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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233 300438 鹏辉能源 1,400 41,622.00 0.12
234 002451 摩恩电气 1,400 41,538.00 0.12
235 300457 赢合科技 1,550 41,509.00 0.12
236 300216 千山药机 2,600 41,470.00 0.12
237 600846 同济科技 4,300 41,409.00 0.12
238 600343 航天动力 3,200 41,376.00 0.12
239 002309 中利集团 2,800 41,356.00 0.12
240 002121 科陆电子 4,600 41,170.00 0.11
241 000687 华讯方舟 3,900 40,989.00 0.11
242 600428 中远海特 7,300 40,953.00 0.11
243 600290 华仪电气 3,100 40,951.00 0.11
244 600133 东湖高新 4,400 40,876.00 0.11
245 300284 苏交科 2,500 40,850.00 0.11
246 600546 山煤国际 8,300 40,504.00 0.11
247 002344 海宁皮城 5,100 40,443.00 0.11
248 000035 中国天楹 6,000 40,320.00 0.11
249 000777 中核科技 2,700 40,230.00 0.11
250 002564 天沃科技 4,900 40,180.00 0.11
251 603556 海兴电力 1,100 40,040.00 0.11
252 000828 东莞控股 3,600 39,996.00 0.11
253 600550 保变电气 6,400 39,936.00 0.11
254 600783 鲁信创投 2,600 39,910.00 0.11
255 002097 山河智能 5,300 39,909.00 0.11
256 300495 美尚生态 2,700 39,906.00 0.11
257 002479 富春环保 4,100 39,811.00 0.11
258 002335 科华恒盛 1,300 39,793.00 0.11
259 300097 智云股份 1,400 39,760.00 0.11
260 600391 航发科技 2,000 39,420.00 0.11
261 002586 围海股份 4,400 39,380.00 0.11
262 300257 开山股份 2,800 39,200.00 0.11
263 600072 中船科技 3,000 39,090.00 0.11
264 600217 中再资环 6,000 39,000.00 0.11
265 000652 泰达股份 8,800 38,808.00 0.11
266 002009 天奇股份 2,300 38,778.00 0.11
267 002711 欧浦智网 3,600 38,736.00 0.11
268 601228 广州港 6,300 38,493.00 0.11
269 300335 迪森股份 2,200 38,412.00 0.11
270 600537 亿晶光电 8,000 38,400.00 0.11
271 002247 帝龙文化 2,800 38,052.00 0.11
272 000018 神州长城 6,200 37,944.00 0.11
273 002628 成都路桥 4,900 37,926.00 0.11
274 601700 风范股份 4,700 37,788.00 0.11
275 000682 东方电子 8,100 37,665.00 0.11
276 600517 置信电气 5,800 37,526.00 0.10 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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277 002547 春兴精工 4,700 37,459.00 0.10
278 600020 中原高速 7,700 37,422.00 0.10
279 601890 亚星锚链 5,800 37,410.00 0.10
280 002141 贤丰控股 4,700 37,177.00 0.10
281 600790 轻纺城 6,200 36,952.00 0.10
282 002611 东方精工 2,800 36,764.00 0.10
283 603308 应流股份 2,300 36,547.00 0.10
284 000429 粤高速Ａ 4,500 36,495.00 0.10
285 600114 东睦股份 2,300 36,409.00 0.10
286 600590 泰豪科技 3,400 36,380.00 0.10
287 002430 杭氧股份 2,600 36,322.00 0.10
288 002011 盾安环境 4,500 36,180.00 0.10
289 300388 国祯环保 1,500 35,685.00 0.10
290 600805 悦达投资 5,800 35,380.00 0.10
291 300198 纳川股份 5,300 35,351.00 0.10
292 000881 中广核技 2,700 35,289.00 0.10
293 002659 中泰桥梁 2,800 35,252.00 0.10
294 603128 华贸物流 4,300 35,217.00 0.10
295 002364 中恒电气 3,300 35,178.00 0.10
296 002751 易尚展示 900 35,091.00 0.10
297 000967 盈峰环境 3,800 34,884.00 0.10
298 002684 猛狮科技 2,000 34,880.00 0.10
299 600862 中航高科 3,600 34,848.00 0.10
300 002342 巨力索具 5,800 34,742.00 0.10
300 600350 山东高速 5,800 34,742.00 0.10
301 601886 江河集团 4,000 34,640.00 0.10
302 600894 广日股份 3,700 34,595.00 0.10
303 000055 方大集团 5,700 34,542.00 0.10
304 000928 中钢国际 5,300 34,503.00 0.10
305 300111 向日葵 9,600 34,464.00 0.10
306 002518 科士达 2,100 34,377.00 0.10
307 002367 康力电梯 4,000 34,320.00 0.10
308 300091 金通灵 2,000 34,180.00 0.10
309 000520 长航凤凰 8,500 34,170.00 0.10
310 002542 中化岩土 4,600 33,902.00 0.09
311 300527 华舟应急 1,400 33,852.00 0.09
312 300506 名家汇 1,500 33,375.00 0.09
313 600677 航天通信 3,000 33,270.00 0.09
314 600880 博瑞传播 6,300 33,201.00 0.09
315 300424 航新科技 1,416 33,176.88 0.09
316 300008 天海防务 4,800 33,120.00 0.09
317 002218 拓日新能 6,300 33,075.00 0.09
318 600626 申达股份 4,300 33,024.00 0.09
319 601126 四方股份 4,200 32,886.00 0.09 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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320 300228 富瑞特装 3,100 32,643.00 0.09
321 603032 德新交运 600 32,556.00 0.09
322 002320 海峡股份 1,500 32,535.00 0.09
323 600794 保税科技 7,300 32,485.00 0.09
324 000903 云内动力 9,300 32,364.00 0.09
325 000806 银河生物 3,000 32,280.00 0.09
326 300230 永利股份 2,300 32,154.00 0.09
327 300201 海伦哲 4,500 31,950.00 0.09
328 000711 京蓝科技 2,500 31,925.00 0.09
329 000544 中原环保 2,200 31,922.00 0.09
330 000099 中信海直 3,500 31,570.00 0.09
331 300045 华力创通 2,802 31,522.50 0.09
332 603686 龙马环卫 1,200 31,500.00 0.09
333 603338 浙江鼎力 400 31,456.00 0.09
334 600382 广东明珠 2,500 31,450.00 0.09
335 300444 双杰电气 1,845 31,365.00 0.09
336 002090 金智科技 1,400 31,360.00 0.09
337 600798 宁波海运 6,200 31,248.00 0.09
338 002733 雄韬股份 1,800 31,194.00 0.09
339 000821 京山轻机 2,500 31,150.00 0.09
340 600184 光电股份 1,700 31,144.00 0.09
341 603167 渤海轮渡 2,700 31,104.00 0.09
342 300004 南风股份 3,000 31,080.00 0.09
343 002229 鸿博股份 3,300 31,020.00 0.09
344 002325 洪涛股份 6,500 31,005.00 0.09
345 600321 正源股份 7,800 30,966.00 0.09
346 000925 众合科技 2,000 30,960.00 0.09
347 000065 北方国际 1,700 30,940.00 0.09
348 603337 杰克股份 600 30,924.00 0.09
349 000816 智慧农业 9,600 30,816.00 0.09
350 600012 皖通高速 2,800 30,800.00 0.09
351 002471 中超控股 7,600 30,780.00 0.09
352 002775 文科园林 1,400 30,646.00 0.09
353 002307 北新路桥 2,700 30,537.00 0.09
354 600662 强生控股 5,400 30,132.00 0.08
355 002747 埃斯顿 2,700 30,024.00 0.08
356 600405 动力源 4,600 29,992.00 0.08
357 600209 罗顿发展 2,900 29,928.00 0.08
358 600855 航天长峰 2,000 29,660.00 0.08
359 000923 河北宣工 1,300 29,640.00 0.08
359 600619 海立股份 2,600 29,640.00 0.08
360 600292 远达环保 3,300 29,535.00 0.08
361 002606 大连电瓷 2,400 29,424.00 0.08
362 000005 世纪星源 7,100 29,394.00 0.08 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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363 300177 中海达 2,800 29,288.00 0.08
364 000666 经纬纺机 1,500 29,130.00 0.08
365 603568 伟明环保 1,381 29,070.05 0.08
366 600093 易见股份 2,700 28,944.00 0.08
367 002480 新筑股份 4,000 28,800.00 0.08
368 002255 海陆重工 4,300 28,724.00 0.08
369 000856 冀东装备 1,400 28,686.00 0.08
370 600106 重庆路桥 6,700 28,542.00 0.08
371 603806 福斯特 836 28,507.60 0.08
372 000582 北部湾港 3,000 28,470.00 0.08
372 600830 香溢融通 3,000 28,470.00 0.08
373 300411 金盾股份 800 28,400.00 0.08
374 603117 万林股份 2,900 28,333.00 0.08
375 300477 合纵科技 1,300 28,327.00 0.08
376 002556 辉隆股份 3,700 28,231.00 0.08
377 002322 理工环科 1,500 28,170.00 0.08
378 300011 鼎汉技术 2,700 27,972.00 0.08
379 300280 南通锻压 800 27,760.00 0.08
380 002685 华东重机 2,700 27,621.00 0.08
381 002204 大连重工 6,400 27,584.00 0.08
382 002060 粤 水 电 7,200 27,504.00 0.08
383 600481 双良节能 6,800 27,268.00 0.08
384 300034 钢研高纳 2,200 27,126.00 0.08
385 002692 睿康股份 2,800 27,104.00 0.08
386 600180 瑞茂通 2,600 27,092.00 0.08
387 603979 金诚信 2,630 26,931.20 0.08
388 600501 航天晨光 2,200 26,862.00 0.07
389 300441 鲍斯股份 1,100 26,631.00 0.07
390 300263 隆华节能 3,700 26,566.00 0.07
391 002621 三垒股份 1,700 26,486.00 0.07
392 000404 华意压缩 4,200 26,418.00 0.07
393 002196 方正电机 2,800 26,208.00 0.07
394 300193 佳士科技 3,500 26,075.00 0.07
395 000498 山东路桥 3,900 26,052.00 0.07
396 000811 烟台冰轮 3,300 26,004.00 0.07
397 600526 菲达环保 2,600 25,948.00 0.07
398 300415 伊之密 1,500 25,935.00 0.07
399 600973 宝胜股份 5,100 25,806.00 0.07
400 300187 永清环保 2,300 25,760.00 0.07
401 000837 秦川机床 4,200 25,704.00 0.07
402 300510 金冠电气 900 25,488.00 0.07
403 000010 美丽生态 4,700 25,474.00 0.07
404 603126 中材节能 2,600 25,376.00 0.07
405 002339 积成电子 2,800 25,340.00 0.07 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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406 000557 西部创业 5,300 25,334.00 0.07
407 603618 杭电股份 2,800 25,200.00 0.07
408 000701 厦门信达 2,500 25,050.00 0.07
409 300262 巴安水务 2,750 24,915.00 0.07
410 600190 锦州港 6,000 24,900.00 0.07
411 002833 弘亚数控 400 24,820.00 0.07
412 300215 电科院 2,700 24,786.00 0.07
413 600897 厦门空港 1,100 24,728.00 0.07
414 600119 长江投资 1,800 24,624.00 0.07
415 002559 亚威股份 2,700 24,516.00 0.07
416 002135 东南网架 3,400 24,480.00 0.07
417 300048 合康新能 6,400 24,448.00 0.07
418 000058 深 赛 格 3,300 24,420.00 0.07
419 600592 龙溪股份 2,500 24,400.00 0.07
420 000905 厦门港务 2,300 24,242.00 0.07
421 002691 冀凯股份 1,000 24,110.00 0.07
422 002164 宁波东力 2,800 24,024.00 0.07
423 601008 连云港 5,100 23,970.00 0.07
424 603698 航天工程 1,200 23,964.00 0.07
425 300422 博世科 1,400 23,898.00 0.07
426 002459 天业通联 2,000 23,760.00 0.07
427 600826 兰生股份 1,800 23,706.00 0.07
428 300307 慈星股份 2,900 23,693.00 0.07
429 002169 智光电气 4,500 23,625.00 0.07
430 300152 科融环境 3,500 23,555.00 0.07
431 603843 正平股份 1,600 23,472.00 0.07
432 300013 新宁物流 1,800 23,310.00 0.07
433 002357 富临运业 2,300 23,299.00 0.07
434 600650 锦江投资 1,600 23,248.00 0.06
435 600475 华光股份 1,600 23,152.00 0.06
436 002529 海源机械 1,500 23,085.00 0.06
437 002689 远大智能 4,100 23,042.00 0.06
438 300334 津膜科技 1,600 22,976.00 0.06
439 300123 太阳鸟 1,900 22,914.00 0.06
440 002441 众业达 2,300 22,885.00 0.06
441 600836 界龙实业 4,500 22,860.00 0.06
442 603626 科森科技 800 22,728.00 0.06
443 601107 四川成渝 5,500 22,660.00 0.06
444 603169 兰石重装 2,700 22,653.00 0.06
445 002526 山东矿机 3,600 22,500.00 0.06
446 300035 中科电气 3,000 22,470.00 0.06
447 002469 三维工程 3,400 22,440.00 0.06
448 300172 中电环保 2,700 22,275.00 0.06
449 000068 华控赛格 4,400 22,220.00 0.06 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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450 601789 宁波建工 4,900 22,148.00 0.06
451 300500 启迪设计 600 21,978.00 0.06
452 002639 雪人股份 2,700 21,897.00 0.06
453 603959 百利科技 700 21,686.00 0.06
454 000885 同力水泥 1,400 21,672.00 0.06
455 002111 威海广泰 1,500 21,660.00 0.06
456 002533 金杯电工 3,200 21,568.00 0.06
457 002298 中电鑫龙 2,400 21,552.00 0.06
457 002300 太阳电缆 2,400 21,552.00 0.06
458 603616 韩建河山 1,400 21,504.00 0.06
459 300171 东富龙 2,200 21,494.00 0.06
460 603017 中衡设计 1,300 21,489.00 0.06
461 603728 鸣志电器 900 21,393.00 0.06
462 002333 罗普斯金 1,500 21,375.00 0.06
463 002682 龙洲股份 1,900 21,337.00 0.06
464 002769 普路通 1,500 21,270.00 0.06
465 002781 奇信股份 900 21,249.00 0.06
466 002743 富煌钢构 2,000 21,160.00 0.06
467 002282 博深工具 1,500 21,135.00 0.06
468 600279 重庆港九 3,600 21,132.00 0.06
469 600784 鲁银投资 3,900 20,943.00 0.06
470 300393 中来股份 600 20,940.00 0.06
471 300161 华中数控 1,300 20,904.00 0.06
472 600462 九有股份 4,600 20,838.00 0.06
473 002158 汉钟精机 1,800 20,808.00 0.06
474 300384 三联虹普 700 20,643.00 0.06
475 002534 杭锅股份 1,900 20,558.00 0.06
476 300153 科泰电源 1,600 20,352.00 0.06
477 603300 华铁科技 2,500 20,325.00 0.06
478 603988 中电电机 400 20,288.00 0.06
479 300607 拓斯达 300 20,280.00 0.06
480 300443 金雷风电 1,200 20,196.00 0.06
481 002006 精功科技 2,800 20,104.00 0.06
482 000812 陕西金叶 2,800 20,076.00 0.06
483 000585 东北电气 3,800 19,988.00 0.06
484 002140 东华科技 1,800 19,926.00 0.06
485 600984 建设机械 3,100 19,902.00 0.06
486 000551 创元科技 2,400 19,800.00 0.06
487 603011 合锻智能 1,800 19,782.00 0.06
488 002791 坚朗五金 1,000 19,770.00 0.06
489 002116 中国海诚 1,800 19,728.00 0.06
490 600822 上海物贸 1,500 19,680.00 0.05
491 300545 联得装备 300 19,590.00 0.05
492 002850 科达利 300 19,173.00 0.05 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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493 002350 北京科锐 1,900 19,171.00 0.05
494 002652 扬子新材 2,700 19,143.00 0.05
495 000530 大冷股份 3,600 19,008.00 0.05
496 002162 悦心健康 3,700 18,944.00 0.05
497 603611 诺力股份 900 18,936.00 0.05
498 600368 五洲交通 3,600 18,900.00 0.05
499 603030 全筑股份 2,300 18,814.00 0.05
500 300400 劲拓股份 1,400 18,760.00 0.05
501 600207 安彩高科 2,766 18,725.82 0.05
502 300471 厚普股份 1,500 18,720.00 0.05
503 000548 湖南投资 2,800 18,648.00 0.05
504 300345 红宇新材 2,800 18,592.00 0.05
505 000626 远大控股 1,400 18,522.00 0.05
506 002671 龙泉股份 2,700 18,495.00 0.05
507 600629 华建集团 1,200 18,432.00 0.05
508 300117 嘉寓股份 2,800 18,424.00 0.05
509 002452 长高集团 3,000 18,390.00 0.05
510 000509 华塑控股 3,000 18,360.00 0.05
511 600841 上柴股份 1,500 18,330.00 0.05
512 000619 海螺型材 2,200 18,282.00 0.05
513 603929 亚翔集成 700 18,249.00 0.05
514 600192 长城电工 2,800 18,228.00 0.05
515 002651 利君股份 2,600 18,226.00 0.05
516 600278 东方创业 1,530 18,207.00 0.05
517 300362 天翔环境 1,400 18,088.00 0.05
518 603016 新宏泰 500 18,070.00 0.05
518 603778 乾景园林 2,600 18,070.00 0.05
519 300407 凯发电气 1,700 18,054.00 0.05
520 002623 亚玛顿 800 18,024.00 0.05
521 603757 大元泵业 300 17,931.00 0.05
522 300018 中元股份 2,800 17,892.00 0.05
523 600313 农发种业 5,600 17,864.00 0.05
524 002620 瑞和股份 1,850 17,778.50 0.05
525 300103 达刚路机 1,000 17,700.00 0.05
526 002046 轴研科技 1,900 17,689.00 0.05
527 603318 派思股份 1,200 17,604.00 0.05
528 601038 一拖股份 2,100 17,556.00 0.05
529 300276 三丰智能 1,500 17,535.00 0.05
530 002757 南兴装备 500 17,435.00 0.05
531 300040 九洲电气 1,800 17,406.00 0.05
532 300461 田中精机 300 17,304.00 0.05
533 000151 中成股份 1,400 17,234.00 0.05
534 002851 麦格米特 500 17,165.00 0.05
535 603203 快克股份 420 17,043.60 0.05 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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536 002879 长缆科技 300 17,025.00 0.05
537 300447 全信股份 900 16,947.00 0.05
538 002026 山东威达 2,100 16,926.00 0.05
539 002730 电光科技 1,300 16,887.00 0.05
540 002346 柘中股份 900 16,821.00 0.05
541 000906 浙商中拓 2,300 16,767.00 0.05
542 600379 宝光股份 1,500 16,725.00 0.05
543 603638 艾迪精密 500 16,615.00 0.05
544 603066 音飞储存 1,234 16,535.60 0.05
545 300466 赛摩电气 1,500 16,530.00 0.05
546 300486 东杰智能 800 16,440.00 0.05
547 002227 奥 特 迅 900 16,380.00 0.05
548 300425 环能科技 1,500 16,245.00 0.05
549 603606 东方电缆 1,400 16,212.00 0.05
550 300151 昌红科技 2,200 16,126.00 0.05
551 603007 花王股份 1,300 16,107.00 0.04
552 002789 建艺集团 400 16,076.00 0.04
553 300568 星源材质 600 16,008.00 0.04
554 603311 金海环境 1,000 15,860.00 0.04
555 600262 北方股份 800 15,848.00 0.04
556 600843 上工申贝 1,500 15,825.00 0.04
557 603069 海汽集团 1,200 15,348.00 0.04
558 002374 丽鹏股份 2,800 15,344.00 0.04
559 600113 浙江东日 1,500 15,330.00 0.04
560 603060 国检集团 700 15,246.00 0.04
561 002347 泰尔股份 2,400 15,240.00 0.04
562 601177 杭齿前进 1,700 15,232.00 0.04
563 002818 富森美 500 15,155.00 0.04
564 600647 同达创业 800 14,776.00 0.04
565 600202 哈空调 2,400 14,736.00 0.04
566 002483 润邦股份 2,700 14,715.00 0.04
567 300427 红相电力 1,000 14,610.00 0.04
568 603569 长久物流 600 14,514.00 0.04
569 603298 杭叉集团 900 14,391.00 0.04
570 002801 微光股份 420 14,368.20 0.04
571 300512 中亚股份 800 14,360.00 0.04
572 603339 四方冷链 600 14,232.00 0.04
573 603098 森特股份 800 14,192.00 0.04
574 300056 三维丝 1,900 14,117.00 0.04
575 600739 辽宁成大 800 14,080.00 0.04
575 603901 永创智能 1,600 14,080.00 0.04
576 603333 明星电缆 2,200 14,058.00 0.04
577 600193 创兴资源 2,600 14,040.00 0.04
578 002560 通达股份 1,900 14,003.00 0.04 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页共 73 页
579 603603 博天环境 400 13,964.00 0.04
580 002545 东方铁塔 1,600 13,872.00 0.04
581 002040 南 京 港 1,100 13,871.00 0.04
582 002200 云投生态 1,100 13,651.00 0.04
583 002323 雅百特 2,000 13,640.00 0.04
584 002829 星网宇达 500 13,585.00 0.04
585 600268 国电南自 2,500 13,575.00 0.04
586 300374 恒通科技 910 13,486.20 0.04
587 603861 白云电器 800 13,432.00 0.04
588 002785 万里石 1,000 13,400.00 0.04
589 600463 空港股份 1,200 13,380.00 0.04
590 002823 凯中精密 841 13,338.26 0.04
591 300414 中光防雷 600 13,194.00 0.04
592 603789 星光农机 900 13,122.00 0.04
593 300600 瑞特股份 300 13,110.00 0.04
594 300503 昊志机电 1,000 13,050.00 0.04
595 603955 大千生态 300 12,966.00 0.04
596 300484 蓝海华腾 600 12,960.00 0.04
597 002795 永和智控 800 12,888.00 0.04
598 603131 上海沪工 600 12,744.00 0.04
599 603797 联泰环保 600 12,702.00 0.04
600 002796 世嘉科技 400 12,664.00 0.04
601 603015 弘讯科技 1,500 12,645.00 0.04
602 000628 高新发展 1,500 12,540.00 0.04
603 603416 信捷电气 400 12,528.00 0.03
604 300662 科锐国际 500 12,385.00 0.03
605 600243 青海华鼎 1,800 12,294.00 0.03
606 002793 东音股份 800 12,288.00 0.03
607 300385 雪浪环境 500 12,250.00 0.03
608 002837 英维克 600 12,210.00 0.03
609 603690 至纯科技 600 12,174.00 0.03
610 300293 蓝英装备 1,100 12,144.00 0.03
611 002811 亚泰国际 600 12,084.00 0.03
612 600939 重庆建工 1,600 11,872.00 0.03
613 300265 通光线缆 1,300 11,648.00 0.03
614 002487 大金重工 2,400 11,568.00 0.03
615 603903 中持股份 300 11,532.00 0.03
616 300475 聚隆科技 800 11,504.00 0.03
617 300569 天能重工 500 11,330.00 0.03
618 603628 清源股份 800 11,312.00 0.03
619 300420 五洋科技 1,600 11,296.00 0.03
620 300675 建科院 400 11,284.00 0.03
621 300649 杭州园林 300 11,250.00 0.03
622 000638 万方发展 1,000 11,140.00 0.03 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 63 页共 73 页
623 603717 天域生态 400 11,124.00 0.03
624 002755 东方新星 400 11,084.00 0.03
625 002645 华宏科技 600 11,046.00 0.03
626 000880 潍柴重机 1,200 11,040.00 0.03
627 002822 中装建设 1,400 10,990.00 0.03
628 300509 新美星 400 10,860.00 0.03
629 603855 华荣股份 900 10,854.00 0.03
630 300491 通合科技 600 10,692.00 0.03
631 300499 高澜股份 500 10,635.00 0.03
632 002532 新界泵业 1,700 10,574.00 0.03
633 002884 凌霄泵业 200 10,564.00 0.03
634 603177 德创环保 500 10,400.00 0.03
635 300062 中能电气 1,500 10,395.00 0.03
636 002786 银宝山新 1,100 10,307.00 0.03
637 002767 先锋电子 500 10,295.00 0.03
638 300234 开尔新材 1,100 10,021.00 0.03
639 300490 华自科技 700 10,010.00 0.03
640 603909 合诚股份 300 9,804.00 0.03
641 300521 爱司凯 580 9,802.00 0.03
642 603315 福鞍股份 700 9,681.00 0.03
643 002836 新宏泽 500 9,630.00 0.03
644 300210 森远股份 1,600 9,600.00 0.03
645 002882 金龙羽 700 9,555.00 0.03
646 603656 泰禾光电 300 9,549.00 0.03
647 002800 天顺股份 300 9,378.00 0.03
648 300581 晨曦航空 300 9,183.00 0.03
649 603063 禾望电气 500 9,015.00 0.03
650 603218 日月股份 400 8,980.00 0.03
651 603859 能科股份 400 8,932.00 0.02
652 603388 元成股份 500 8,920.00 0.02
653 300536 农尚环境 500 8,885.00 0.02
654 603887 城地股份 351 8,873.28 0.02
655 002774 快意电梯 900 8,847.00 0.02
656 002843 泰嘉股份 400 8,800.00 0.02
657 002779 中坚科技 400 8,600.00 0.02
658 002889 东方嘉盛 300 8,544.00 0.02
659 300549 优德精密 400 8,492.00 0.02
660 603966 法兰泰克 500 8,195.00 0.02
661 603090 宏盛股份 400 7,896.00 0.02
662 603050 科林电气 400 7,888.00 0.02
663 300517 海波重科 400 7,880.00 0.02
664 300421 力星股份 400 7,780.00 0.02
665 603320 迪贝电气 300 7,596.00 0.02
666 603159 上海亚虹 300 7,476.00 0.02 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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667 603985 恒润股份 200 7,418.00 0.02
668 603637 镇海股份 300 7,257.00 0.02
669 603029 天鹅股份 348 7,144.44 0.02
670 603819 神力股份 400 6,812.00 0.02
671 603577 汇金通 500 6,805.00 0.02
672 300539 横河模具 600 6,678.00 0.02
673 002816 和科达 300 6,420.00 0.02
674 300402 宝色股份 500 6,340.00 0.02
675 601882 海天精工 500 6,180.00 0.02
676 603058 永吉股份 500 6,070.00 0.02
677 600248 延长化建 1,000 5,540.00 0.02
678 300617 安靠智电 100 5,070.00 0.01
679 002893 华通热力 76 1,980.56 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末 基金资
产净值比例
（％）
1 601668 中国建筑 10,502,898.70 29.31
2 601766 中国中车 6,558,774.48 18.31
3 601390 中国中铁 4,184,696.00 11.68
4 601186 中国铁建 3,872,207.00 10.81
5 601006 大秦铁路 3,765,899.00 10.51
6 600009 上海机场 2,667,405.00 7.45
7 600089 特变电工 2,633,084.87 7.35
8 601669 中国电建 2,583,285.00 7.21
9 300070 碧水源 2,407,451.00 6.72
10 000338 潍柴动力 2,212,562.00 6.18
11 600893 航发动力 2,157,960.00 6.02
12 600031 三一重工 2,114,769.00 5.90
13 600068 葛洲坝 2,101,047.99 5.86
14 600029 南方航空 2,022,091.00 5.64
15 000768 中航飞机 1,861,051.00 5.19
16 300124 汇川技术 1,767,358.00 4.93
17 600406 国电南瑞 1,764,540.00 4.93
18 601800 中国交建 1,718,050.00 4.80
19 601727 上海电气 1,694,036.00 4.73
20 002202 金风科技 1,672,966.00 4.67
21 601012 隆基股份 1,642,227.00 4.58 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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22 600221 海航控股 1,639,073.00 4.57
23 601018 宁波港 1,565,437.00 4.37
24 300024 机器人 1,476,906.00 4.12
25 600115 东方航空 1,422,613.00 3.97
26 000157 中联重科 1,406,696.00 3.93
27 600415 小商品城 1,366,261.00 3.81
28 002074 国轩高科 1,363,722.00 3.81
29 601618 中国中冶 1,359,699.00 3.80
30 601111 中国国航 1,317,685.00 3.68
31 600110 诺德股份 1,261,363.00 3.52
32 002310 东方园林 1,257,352.00 3.51
33 002081 金 螳 螂 1,236,963.29 3.45
34 600153 建发股份 1,233,150.00 3.44
35 000009 中国宝安 1,209,663.00 3.38
36 600820 隧道股份 1,172,228.00 3.27
37 600170 上海建工 1,157,224.00 3.23
38 600118 中国卫星 1,134,321.00 3.17
39 000425 徐工机械 1,132,002.85 3.16
40 000826 启迪桑德 1,092,351.00 3.05
41 601333 广深铁路 1,075,415.00 3.00
42 601919 中远海控 1,057,088.92 2.95
43 600150 中国船舶 1,053,949.28 2.94
44 600879 航天电子 1,016,145.00 2.84
45 300156 神雾环保 983,416.00 2.74
46 601117 中国化学 983,408.00 2.74
47 600525 长园集团 981,516.00 2.74
48 002050 三花智控 941,600.00 2.63
49 000039 中集集团 934,984.00 2.61
50 300266 兴源环境 932,772.80 2.60
51 002176 江特电机 916,693.00 2.56
52 600435 北方导航 913,939.00 2.55
53 000415 渤海金控 901,759.00 2.52
54 300450 先导智能 888,620.00 2.48
55 002366 台海核电 879,852.00 2.46
56 000008 神州高铁 875,958.00 2.44
57 600018 上港集团 870,039.00 2.43
58 600875 东方电气 853,469.80 2.38
59 600884 杉杉股份 850,761.08 2.37
60 600482 中国动力 844,201.00 2.36
61 600704 物产中大 840,623.00 2.35
62 601000 唐山港 832,828.00 2.32
63 002183 怡 亚 通 828,908.00 2.31
64 002573 清新环境 817,472.99 2.28
65 601179 中国西电 806,382.00 2.25 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 66 页共 73 页
66 300355 蒙草生态 800,939.00 2.24
67 300545 联得装备 798,724.00 2.23
68 300055 万邦达 789,354.00 2.20
69 000820 神雾节能 787,982.00 2.20
70 600004 白云机场 780,090.00 2.18
71 300203 聚光科技 773,074.01 2.16
72 000400 许继电气 761,865.68 2.13
73 300197 铁汉生态 760,464.50 2.12
74 600990 四创电子 756,345.66 2.11
75 600755 厦门国贸 747,875.00 2.09
76 600685 中船防务 743,947.00 2.08
77 600120 浙江东方 739,101.00 2.06
78 002127 南极电商 738,980.00 2.06
79 600388 龙净环保 736,984.00 2.06
80 002352 顺丰控股 736,841.00 2.06
81 300159 新研股份 735,870.00 2.05
82 002384 东山精密 722,878.00 2.02
83 601866 中远海发 722,306.00 2.02
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ” ）、 “ 卖出金额 ” （或 “ 卖出股票收入 ” ）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末 基金资
产净值比例
（％）
1 600018 上港集团 567,117.00 1.58
2 300307 慈星股份 533,131.00 1.49
3 002441 众业达 356,929.00 1.00
4 601766 中国中车 351,819.00 0.98
5 300457 赢合科技 350,825.00 0.98
6 603988 中电电机 328,482.00 0.92
7 300699 光威复材 316,469.92 0.88
8 300538 同益股份 314,795.00 0.88
9 002833 弘亚数控 276,747.00 0.77
10 600401 *ST 海润 275,906.00 0.77 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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11 300545 联得装备 275,070.00 0.77
12 600990 四创电子 241,404.00 0.67
13 300600 瑞特股份 235,375.00 0.66
14 603032 德新交运 218,040.00 0.61
15 002789 建艺集团 214,901.00 0.60
16 601390 中国中铁 205,051.00 0.57
17 000049 德赛电池 200,749.00 0.56
18 300424 航新科技 195,534.00 0.55
19 300444 双杰电气 194,544.35 0.54
20 300308 中际装备 192,692.00 0.54
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 299,699,928.03
卖出股票的收入（成交）总额 29,684,007.35
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的所有资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监 管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
164,467.08
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
224.94
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
164,692.02
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
673
55,224.99 16,526,163.00 44.47% 20,640,258.00 55.53%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指工业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
16,490,509.00 44.37%
2 赵翔 2,999,174.00 8.07%
3 杨伟炫 983,881.00 2.65%
4 何朗 680,052.00 1.83%
5 安建军 500,170.00 1.35%
6 罗玉嫦 500,009.00 1.35%
7 陈茂雄 499,215.00 1.34%
8 欧阳珮 409,400.00 1.10%
9 陈丽红 397,603.00 1.07%
10 钱中明 325,084.00 0.87%
11 蔡瑜 240,039.00 0.65%
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 10
开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2017 年 6 月 13 日) 基金份额总额 291,166,421.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 8,000,000.00
减： 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 262,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 37,166,421.00 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 11
重大 事件 揭 示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
2017 年 8 月 ，陈 四清 先生 担任 中国 银行 股份 有限 公司 董事 长、 执行 董事 、董 事会 战略 发展 委员
会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微 企业专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔偿。该 案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉 讼请求。原告不服一审判决，向 金华市中级人民法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行 审计的会计师事务所情 况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 75,747,100.89 23.03% 55,390.16 19.03% 新增 2 个
广发证券 3 253,122,047.52 76.97% 235,715.25 80.97% 新增 3 个
华创证券 1 - - - - 新增 1 个
安信证券 1 - - - - 新增 1 个 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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恒泰证券 1 - - - - 新增 1 个
银河证券 2 - - - - 新增 2 个
招商证券 2 - - - - 新增 2 个
方正证券 1 - - - - 新增 1 个
大同证券 1 - - - - 新增 1 个
中信证券 2 - - - - 新增 2 个
联讯证券 1 - - - - 新增 1 个
天风证券 1 - - - - 新增 1 个
东莞证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需 要 ；
（4） 具有 较强 的研 究和 行业 分析 能力 ， 能及 时、 全面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观 、 行业 、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1） 对交 易单 元候 选券 商的 研究 服务 进行 评估 。 本基 金管 理人 组织 相关 人员 依据 交易 单元 选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券 商签 订交 易单 元租 用协 议， 并通 知基
金托管人。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投
资基金上市交易提示性公告
《中 国证 券报 》 、 《证 券
时报 》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-14
2
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书
《中 国证 券报 》 、 《证 券
时报 》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-11
3
广发基金管理有限公司关于广发中证全指工
业交易型开放式指数证券投资基金开放日常
申购、赎回业务的公告
《中 国证 券报 》 、 《证 券
时报 》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-11
4
广发基金管理有限公司关于广发中证全指工
业交易型开放式指数证券投资基金变更场内
基金简称的公告
《中 国证 券报 》 、 《证 券
时报 》 、 《上 海证 券报 》
2017-06-22
5
广发基金管理有限公司关于广发中证全指工
业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
《中 国证 券报 》 、 《证 券
时报 》 、 《上 海证 券报 》
2017-06-14 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 72 页共 73 页
生效公告
6
广发基金管理有限公司关于广发中证全指工
业交易型开放式指数证券投资基金上网发售
的提示性公告
《中 国证 券报 》 、 《证 券
时报 》 、 《上 海证 券报 》
2017-05-03
§12
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
12.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广发 中证 全指 工 业交
易型 开放 式指 数 证券
投资 基金 发起 式 联接
基金
1 20171009-20171231 -
64,294,0
09.00
47,803,5
00.00
16,490,5
09.00
44.37
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括 ： 当投 资者 持有 份额 占比 较为 集中 时， 个别 投资 者的 大额 赎回 可能 会对 基金 资产 运作 及净 值表 现产
生较 大影 响； 极端 情况 下基 金管 理人 可能 无法 及时 变现 基金 资产 以应 对投 资者 的赎 回申 请； 若个 别投 资
者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元 ， 基金 还可 能面 临转 换运 作方
式、 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 情形 。 本基 金管 理人 将对 基金 的大 额申 赎进 行审 慎评 估并 合理
应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§ 13
备查 文件 目 录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二 ） 《广 发中 证全 指工 业交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》
（三 ） 《广 发中 证全 指工 业交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金托 管协 议》
（四）法律意见书
13.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年年度报告
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13.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，也可按工本费
购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限 公司
二〇一八年三月二 十七日
