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全指金融(159940)

全指金融:2017年年度报告摘要查看PDF公告

广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 
 
 
 
 
广 发中证全 指金融 地产交易 型开 放式指数 证券投 资基金 
2017 年年 度报告摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:广发 基金管理有 限公司 
基金 托管人:中国 银行股份有 限公司 
报告 送出日期:二 〇一八年三 月二十七日广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 
第 2 页共 34 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字 同意,并 由董事长 签发。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 3 月 23 日复核了 本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。 基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 3 页共 34 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发中证全 指金融地 产 ETF 场内简称 全指金融 基金主代码 159940 交易代码 159940 基金运作方 式 交易型开放 式 基金合同生 效日 2015 年 3 月 23 日 基金管理人 广发基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 168,059,983.00 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2015 年 4 月 17 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 投资策略 本基金主要 采取完全 复制法, 即按照标 的指数 的成份 股的构成及 其权重构 建指数化投 资组合, 并根据标 的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应的调 整。 本基金 投资于标 的指数成 份股及备 选成份 股的比 例不低于基 金资产净 值的 95% 。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本 基金标 的指数 为中证全指 金融地产 指数。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金, 风 险与收益 高于混合 型基金、 债券型基金 与货币市 场基金 。 本基金 为指数型 基金 , 主要采 用完全复 制法跟 踪标的指数 的表现, 具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 4 页共 34 页 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报 告备置地 点 广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号保 利国际广 场南塔 31-33 楼 § 3


主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 3 月 23 日 (基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现 收益 13,084,795.72 -17,135,534.39 9,173,193.00 本期利润 33,203,102.76 -17,783,375.98 -6,478,463.61 加权平均基 金份额本 期利润 0.1878 -0.1128 -0.0263 本期基金份 额净值增 长率 22.09% -7.58% -14.52% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分 配基金份 额利润 -0.0355 -0.2100 -0.1452 期末基金资 产净值 162,087,726.63 113,010,917.00 173,576,255.67 期末基金份 额净值 0.9645 0.7900 0.8548 注: (1) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各项 费用, 计入费用 后实际收 益水 平要低于所 列数字。 (2) 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益 、 其他收入 (不含 公允价值 变动收 益) 扣广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 5 页共 34 页 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 (3) 期末可供分 配利润采 用期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为期末余 额,不是 当期发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.56% 0.84% 2.04% 0.85% 0.52% -0.01% 过去六个月 9.90% 0.81% 7.22% 0.81% 2.68% 0.00% 过去一年 22.09% 0.73% 14.39% 0.73% 7.70% 0.00% 自基金合同 生 效起至今 -3.55% 1.61% -3.13% 1.64% -0.42% -0.03% 注:业绩比 较基准: 中证全指 金融地产 指数。 3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较


广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图 (2015 年 3 月 23 日 至 2017 年 12 月 31 日) 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 6 页共 34 页 3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对比图 注:合同生 效当年(2015 年) 按实际存 续期计算 ,未 按自然年度 折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合 同生效日 (2015 年 3 月 23 日)至报 告期 末未进行利 润分配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理 人经中国 证监会证 监基金字[2003]91 号 文 批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注册资 本 1.2688 亿元人民 币。公司 的股东 为广发证 券股份有 限 公司、烽火 通信科技 股份有限 公司、深 圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公 司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外 证券投资 管理(QDII )等业务资格 。 本基金管理人在董事会 下设合规及风险管理委员会、 薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委 员会。 公司下设 投资决策 委员会 、 风险 控 制委员会和 29 个部门 : 权 益投资一 部、 权益投广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 7 页共 34 页 资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资 部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理 财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融 部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、 信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、 规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此 外,还出资设立了瑞元资本管理 有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港 子公司) ,参 股了证通 股份有限 公司。 截至 2017 年 12 月 31 日,本基 金管理人 管理 161 只 开放式基金 ,管理资 产规模 为 2799 亿元。 同时,公司 还管理着 多个特定 客户资产 管理投资 组合 、社保基金 投资和养 老基金投 资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆志明 本基金的基 金 经理;广发 中 证全指可选 消 费 ETF 基金的 基金经理; 广 发中证全指 医 药卫生 ETF 基 金的基金经 理;广发中 证 全指信息技 术 ETF 基金的基 金经理;广 发 信息技术联 接 基金的基金 经 理;广发可 选 消费联接基 金 的基金经理 ; 广发医药卫 生 联接基金的 基 金经理;广 发 中证全指能 源 ETF 基金的基 金经理;广 发 中证全指原 材 料 ETF 基金的 基金经理; 广 2015-03-2 3 - 19 年 陆志明先生,经济学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证书。 曾任大鹏证券有限公司研究员, 深圳证券信息有限公司任部门总 监,广发基金管理有限公司数量 投 资 部 总 经 理 、 广 发 中 小 板 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理 (自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广发 中小板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金联接基 金基金经 理(自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发深证 100 指 数分级证 券投资 基金基金经 理(自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中 证百度百发 策略 100 指数 型证券 投资基金基 金经理 (自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中证医疗指数分级证券投资 基金基金经 理 (自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日) 。 现任广 发基金管理有限公司指数投资部 副总经理、广发中证全指可选消 费交易型开放式指数证券投资基 金基金经理 (自 2014 年 6 月 3 日 起任职) 、 广发中 证全指医 药卫生广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 8 页共 34 页 发中证全指 主 要消费 ETF 基 金的基金经 理;广发金 融 地产联接基 金 的基金经理 ; 广发能源联 接 基金的基金 经 理;广发原 材 料联接基金 的 基金经理; 广 发主要消费 联 接基金的基 金 经理;广发 全 指工业 ETF 联接基金的 基 金经理;广 发 中证全指工 业 ETF 基金的基 金经理;指 数 投资部副总 经 理 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理( 自 2014 年 12 月 1 日 起任职) 、 广发中 证全指信 息技术 交易型开放式指数证券投资基金 基金经 理 (自 2015 年 1 月 8 日起 任职) 、 广发中证 全指信息 技术交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基 金基金经 理(自 2015 年 1 月 29 日起任职) 、广 发中证 全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基 金基金经 理(自 2015 年 3 月 23 日起任职) 、广 发中证 全指可选消费交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2015 年 4 月 15 日起 任职) 、 广发中证 全指医药 卫生交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基 金基金经 理(自 2015 年 5 月 6 日 起任职) 、 广发 中证全 指能源交易型开放式指数证券投 资基金基金 经理 ( 自 2015 年 6 月 25 日起 任职) 、 广 发中证全 指原材 料交易型开放式指数证券投资基 金基金经理 (自 2015 年 6 月 25 日起任职) 、 广发 中证全指 主要消 费交易型开放式指数证券投资基 金基金经理 (自 2015 年 7 月 1 日 起任职) 、 广发中 证全指能 源交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金 基金经理 (自 2015 年 7 月 9 日起任职) 、广发中 证全指 金融地产交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经 理 (自 2015 年 7 月 9 日起 任职) 、 广发中证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经 理 (自 2015 年 8 月 18 日起任职) 、 广发 中证全指 主要消 费交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日起任职) 、广发 中证全指工业交易型开放式指数 证券投资基 金基金经 理(自 2017 年 6 月 13 日起任职) 、广 发中证 全指工业交易型开放式指数证券广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 9 页共 34 页 投资基金发起式联接基金基金经 理 (自 2017 年 6 月 13 日起 任职) 。 注:1.“ 任职日期” 和“ 离职 日期” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。 2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内 , 本基 金管理人 严格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》 及其配 套法规、 《广 发 中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易 分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时 的分析评 估,保证 公平交易 原则的实 现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合 投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格 的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内 可以自主决 策, 超过投 资权限的 操作需要 经过严格 的 审批程序。 在交 易过程 中, 中央交易 部按照“ 时 间优先、 价格优先 、 比例 分配、 综合平衡” 的原 则, 公 平分配投资 指令。 公司原则 上禁止不 同组合间 的同日反向 交易 (指数型 基金除外) ; 对于不同 投资组 合间的同时 同向交易, 公 司可以启 用公平交 易 模块,确保 交易的公 平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和 以公司名义 进行的债券一级市场申购方案 和分配过程 进行审核 和监控,保 证分配结 果符合公 平交 易的原则; 对银 行间债券 交易根据 市场公认 的 第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易 价格异常 情况进行 合理性解 释; 公司开 发 了专门的系 统对不同 投资组合 同日、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的 同向交 易价差进 行专项分 析 ,未发现本 组合与其 他组合在 不同的时 间窗口 下同向交易 存在足够 的样本量 且差价率 均值显著 不趋 于 0 的情况,表 明报告期 内该组 合未发生 可能 导致不公平 交易和利 益输送的 异常情况 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 10 页共 34 页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的, 则需经公 司领导严 格审批并 留痕备查 。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的投资组合。 本报告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易 的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证 券当日成交 量的 5% 。这些 交易不存 在任何利 益输送 的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)投资策 略 作为 ETF 基金, 本基 金将继续 秉承指数 化被动 投资策 略, 积极 应对成份 股调整 、 基金申 购赎回 等因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击,进 一步降低 基金 的跟踪误差 。 (2)运作分 析 报告期内, 本基金交 易和申购 赎回正常 ,运作过 程中 未发生风险 事件。 报告期内, 本 基金跟踪 误差来源 主要是申 购和赎 回因 素, 作为 ETF 基金, 由于 本基金规 模较小, 申购赎回对 本基金的 跟踪效果 有较大影 响。 4.4.2 报告 期内基金的业绩表现 本报告期内 ,本基金 净值增长 率为 22.09% , 同期业绩 基准收益率 为 14.39% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 2017 年,A 股市场结构 严重分化 ,代表大 盘的沪深 300 指数创新高 ,而代表 小盘的 中证 1000 指数表现偏 弱。2017 年是以业 绩为主线 的价值投 资大 年, 白马股备 受青睐, 周期股与 大蓝筹同 样取 得了不少的 涨幅。 其主要 原因是,2017 年的 房地产销 售火热, 宏观经 济的表现 超预期, 基 础建设与 社会消费品 零售都获 得了不少 的涨幅, 从 众多的经 济 数据来看, 经 济已经逐 渐走稳并 有走高的 迹象, 另外各个行 业的行业 集中度有 提高的趋 势。 展 望 2018 年, 国内经 济将进一 步走强 , 国内企 业的 ROE 有望继续改善,企业净利润同比增速依然可以保持较 高水平,更重要的是企业的估值水平尚在合理 区域, A 股依然 值得配置 。 众 多经济数 据预示着 未来 经济逐步走 入正轨 。 金融地 产行业 作为蓝筹 股, 目前估值依 然很低, 是价值投 资者投资 的最佳选 择。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 公司设 有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的 相关规定,负责制定旗下基金投资品种的广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 11 页共 34 页 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公 司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会 计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市 场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值 产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基 金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较 高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流 程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议, 由其按 合同约定提 供相关债 券品种的 估值数据 。


4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 根据本基金合同中“ 基金收益与分配” 之“ 基金收益分配原则” 的相关规定, 本基金本报告 期内未 进行利润分 配,符合 合同规定 。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“ 本托管人” )在对广发中证全指金融地产交易型 开放式指数证券投资基金(以下称“ 本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不 存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽 职尽责地履 行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ,对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的 行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 (注: 财务会 计报告中 的“ 金融广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 12 页共 34 页 工具风险及 管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。 § 6


审计报告 本报告期的 基金财务 会计报告 经德勤华 永会计师 事务 所 (特殊普通 合伙) 审计, 注册会 计师


洪 锐明


江丽 雅签字出 具了德师 报( 审) 字(18) 第 P01481 号标准无保 留意见的 审计报告 。投资者 可通过 年度报告正 文查看审 计报告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 报告截止日 :2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 3,431,925.62 2,618,301.45 结算备付金 31,038.29 2,715.62 存出保证金 2,147.54 1,728.06 交易性金融 资产 159,001,709.44 110,741,100.41 其中:股票 投资 159,001,709.44 110,741,100.41 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 - - 应收利息 688.41 474.61 应收股利 - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 13 页共 34 页 应收申购款 - - 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 162,467,509.30 113,364,320.15 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人 报酬 71,386.13 49,218.24 应付托管费 14,277.21 9,843.62 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 20,217.40 18,124.45 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 273,901.93 276,216.84 负债合计 379,782.67 353,403.15 所有者权益: - - 实收基金 168,059,983.00 143,059,983.00 未分配利润 -5,972,256.37 -30,049,066.00 所有者权益合计 162,087,726.63 113,010,917.00 负债和所有者权益总计 162,467,509.30 113,364,320.15 注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日, 基金份额 净值人民 币 0.9645 元, 基金 份额总额 168,059,983.00广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 14 页共 34 页 份。 7.2 利润表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 34,617,767.16 -16,632,272.14 1.利息收入 21,941.80 10,747.23 其中:存款 利息收入 21,787.34 10,747.23 债券利息收 入 154.46 - 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 - - 其他利息收 入 - - 2.投资收益( 损失以“-” 填列 ) 14,481,554.50 -15,992,929.67 其中:股票 投资收益 10,521,650.62 -19,133,263.40 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 14,130.94 - 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 3,945,772.94 3,140,333.73 3. 公 允 价值 变动 收 益( 损 失以“-” 号填 列) 20,118,307.04 -647,841.59 4.汇兑收益( 损失以“ -” 号填列 ) - - 5.其他收入( 损失以“-” 号填 列) -4,036.18 -2,248.11 减:二、费用 1,414,664.40 1,151,103.84 1.管理人报 酬 784,120.42 597,797.74 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 15 页共 34 页 2.托管费 156,824.13 119,559.53 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 81,295.69 50,628.64 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6.其他费用 392,424.16 383,117.93 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 33,203,102.76 -17,783,375.98 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) 33,203,102.76 -17,783,375.98 7.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 广发中证 全指金融 地产交易 型开放式 指数 证券投资基 金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 143,059,983.00 -30,049,066.00 113,010,917.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 33,203,102.76 33,203,102.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 25,000,000.00 -9,126,293.13 15,873,706.87 其中:1.基金 申购款 165,000,000.00 -21,133,035.50 143,866,964.50 2. 基金赎回款 -140,000,000.00 12,006,742.37 -127,993,257.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 16 页共 34 页 金净值变动(净值减少 以“-” 号填 列) 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 168,059,983.00 -5,972,256.37 162,087,726.63 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 203,059,983.00 -29,483,727.33 173,576,255.67 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -17,783,375.98 -17,783,375.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) -60,000,000.00 17,218,037.31 -42,781,962.69 其中:1.基金 申购款 51,000,000.00 -11,053,477.59 39,946,522.41 2. 基金赎回款 -111,000,000.00 28,271,514.90 -82,728,485.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填 列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 143,059,983.00 -30,049,066.00 113,010,917.00 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 页码 (序号) 从 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下 列负 责人签署: 基金管理人 负责人: 孙树明, 主管会计 工作负责 人: 窦刚,会计 机构负责 人:张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 17 页共 34 页 广 发中 证全 指金 融地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金(“ 本基金”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会 (“ 中 国证监会”) 证监许可[2013]1262 号《 关于核准 广 发中证全指 金融地产 交易型开 放式指数 证券投 资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券 投资基金基 金合同 》(“ 基金合 同”) 发起 , 于 2015 年 3 月 23 日募集 成立。 本基金 的基金管 理人为广 发 基金管理有 限公司, 基金托管 人为中国 银行股份 有限 公司。 本基金募集 期为 2015 年 2 月 25 日起 至 2015 年 3 月 13 日,本 基金为交 易型开放 式基金, 存续 期限不定 , 募集资 金总额为 人民币 579,059,983.00 元 , 有效认 购户数 为 9,220 户 。 其 中, 认 购资金在 募集期间产 生的利息 共计人民 币 45,575.00 元,折 合 基金份额 45,575.00 份 ,按照基 金合同的 有关约 定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验 资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投资范围包括:中证全指金融 地产指数的成份股、备选成份股。可少量投资 于非成份股 (包括 中小板 、 创业板 及其他经 中国证监 会核准上市 的股票) 、 新股 、 债券 、 权证 、 股指 期货、货币市场工具及及经中国证监会批准的允许本 基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的 指数成份股 、备选成 份股的比 例不低于 基金资产 净值 的 95% ,但因法 律法规的 规定而 受限制的 情形 除外。本基 金的业绩 比较基准 :中证全 指金融地 产指 数。 本基金的财 务报表于 2018 年 3 月 23 日 已经本基 金的 基金管理人 及基金托 管人批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部 颁布的企 业会计准 则 (以下简 称“ 企 业会计准 则” ) 和中 国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时 在具体 会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基 金业协会 发布的若 干基金行 业实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求, 真实、完 整地反映 了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2017 年度 的经营成 果和 基金净值变 动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 18 页共 34 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更 正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计政策变 更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《 中国证券监督管理委员会关于证券投资基 金估值业务 的指导意 见》 (证 监会公 告[2017]13 号 ) 和 中国证券投 资基金业 协会发布 的 《证 券投资基 金投资流通 受限股票 估值指引 (试行) 》 (中基 协发[2017]6 号) 的相关规 定, 本 基金自 2017 年 11 月 3 日起,对所持有的流通受限股票的估值技术进行变 更。新的估值技术为市价折扣法,考虑了估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及 该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣 的影响,其中剩余限售期对应的流动性折扣为关键输 入值,流动性折扣 越高,对应流通受限股票的 公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时明确 一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、 通过大宗交易取得的带限售期股票等,不包括 停牌、新发 行未上市 、回购交 易中的质 押券等流 通受 限股票。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无需说明 的重大会 计差错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家税 务总局关 于企业所 得税若干 优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳 证券交易所 关于做好 证券交易 印花税征 收方式调 整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上 市公 司股息红利差 别化个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息红利 差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于明 确金融房 地产开发 教育 辅助服务等 增值税政 策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增值税有 关问题的 通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产进项 税 额抵扣 等增 值税政策的 通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作, 主要税项列 示如下:


1 、 证券投资基 金 (封闭式 证券投资 基金, 开放 式证券 投资基金) 管 理人运用 基金买卖 股票、 债 券免征营业 税或增值 税;2018 年 1 月 1 日起 , 公开 募 集证券投资 基金运营 过程中发 生的其他 增值税 应税行为, 以基金管 理人为增 值税纳税 人,暂适 用简 易计税方法 ,按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。


2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 19 页共 34 页 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不缴 纳企 业所得税。


3 、 对基金取得的 股票股息、 红 利收入, 由 上市公司 在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内 向 主管税务机 关申报缴 纳,从公 开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票,持 股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额 ; 持股期限 在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计 入应纳税 所得额; 持股期限 超过 1 年 的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。


4 、 对基金取得 的债券利 息收入, 由发 行债券的 企业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20% 的个 人所得税, 暂不缴纳 企业所得 税。


5 、 对于基 金从事 A 股买卖 , 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证券 ( 股票) 交易印花 税, 对 受让方不 再缴纳印花 税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、代销机 构 广发基金管 理有限公 司 基金发起人、 基 金管理人、 注册登记 与 过户机构、 直销机构 广发证券股 份有限公 司 基金管理人 母公司、 代销机构 深圳市前海 香江金融 控股集团 有限公司 基金管理人 股东 烽火通信科 技股份有 限公司 基金管理人 股东 康美药业股 份有限公 司 基金管理人 股东 广州科技金 融创新投 资控股有 限公司 基金管理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产管理 有限公司 ) 基金管理人 全资子公 司 瑞元资本管 理有限公 司 基金管理人 控股子公 司 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金发起式联 接基金 本基金的联 接基金 注:本基金 本报告期 不存在控 制关系或 者其他重 大利 害关系的关 联方关系 发生变化 的情况。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12月31 日 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 20 页共 34 页 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股 份有限 公司 - - 683,693.04 1.85% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年12月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 广发证券股 份有限公 司 - - - - 关联方名称 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 广发证券股 份有限公 司 636.71 2.35% - - 注: 1 、 股票交 易佣金的 计提标准 : 支 付佣金= 股票成 交金额× 佣 金比例- 证管费- 经手 费- 结算 风险 金(含债券 交易); 2 、本基金与 关联方交 易均在正 常业务范 围内按 一般 商业条款订 立; 3 、 本基金对该 类交易的 佣金的计 算方式 是按合同 约定 的佣金率计 算。 该类佣 金协议的 服务范围 还包括佣金 收取方为 本基金提 供的证券 投资研究 成果 和市场信息 服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 上年度可比 期间 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 21 页共 34 页 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 784,120.42 597,797.74 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 40,133.08 - 注:本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.50% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下: H =E× 0.50%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金 管理费划款 指令, 基金托 管人复核 后于次月 前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。 若遇法定节 假日、公 休假等, 支付日期 顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 156,824.13 119,559.53 注:本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.10% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 : H =E× 0.10%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金 托管费划款 指令,基 金托管人 复核后于 次月前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。若遇 法定节 假日、公休 日等,支 付日期顺 延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券 (含回 购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 22 页共 34 页 本报告期内 及上年度 可比期间 内基金管 理人无运 用固 有资金投资 本基金的 情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的基金 份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金 份额 持有的基金 份 额占基金总 份 额的比例 广发中证全 指金 融地产交易 型开 放式指数证 券投 资基金发起 式联 接基金 106,619,943.00 63.44% 51,753,487.00 36.18% 广发证券股 份有 限公司 1,073,209.00 0.64% - - 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行股 份有限公 司 3,431,925.62 20,877.86 2,618,301.45 10,145.59 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ,按银行 同业利率 或约定利 率 计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间内 无在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 于 2017 年 12 月 31 日 本基金持 有 707,300 股托管 人公 司中国银行 的 A 股普通股 , 成本总 额为人 民币 2,704,103.84 元 ,估值总 额为人民 币 2,807,981.00 元,占基金 资产净 值的比例 为 1.73% 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 23 页共 34 页 本基金持有 99,300 股 基 金 管 理 人 的 股 东 公 司 广 发 证 券 的 A 股普通股,成本总额为人民币 1,692,101.64 元,估值 总额为人 民币 1,656,324.00 元, 占基金资产 净值的比 例为 1.02% 。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券 金额单位: 人民币元 7.4.9.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60308 0 新疆 火炬 2017-1 2-25 2018-0 1-03 新股 流通 受限 13.60 13.60 1,187. 00 16,143 .20 16,143 .20 - 60316 1 科华 控股 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 16.75 16.75 1,239. 00 20,753 .25 20,753 .25 - 注:截至本 报告期末 2017 年 12 月 31 日 止,本 基金 无因认购新 发/ 增发证券 而持有的 流通受限 债券和权证 。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00002 9 深深房 A 2016-09 -14 重大事 项停牌 11.17 - - 5,400.00 62,713.43 60,318.00 - 00061 5 京汉股 份 2017-12 -26 重大事 项停牌 9.76 2018-0 1-10 10.74 15,800.00 232,589.58 154,208.00 - 60016 2 香江控 股 2017-11 -10 重大事 项停牌 3.37 2018-0 1-12 3.71 55,300.00 205,370.24 186,361.00 - 60080 7 天业股 份 2017-12 -25 重大事 项停牌 10.01 - - 21,001.00 256,583.04 210,220.01 - 00003 中粮地 2017-07 重大事 8.00 - - 32,200.00 300,421.29 257,600.00 - 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 24 页共 34 页 1 产 -24 项停牌 00092 6 福星股 份 2017-12 -26 重大事 项停牌 10.89 2018-0 1-10 11.98 25,100.00 312,772.67 273,339.00 - 00000 6 深振业 A 2017-09 -11 重大事 项停牌 9.85 2018-0 3-08 8.87 28,400.00 257,858.51 279,740.00 - 00097 9 中弘股 份 2017-09 -07 重大事 项停牌 1.94 2018-0 2-14 1.75 148,960.00 313,435.26 288,982.40 - 00054 0 中天金 融 2017-08 -21 重大事 项停牌 7.35 - - 77,600.00 588,526.62 570,360.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2017 年 12 月 31 日止, 本 基金无从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2017 年 12 月 31 日止, 本 基金无从 事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出 回 购证券款, 无抵押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 1 、公允价值 (1)不以公 允价值计 量的金融 工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允 价值计量 的金融工 具 (i )金融工具 公允价值 计量的方 法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融 负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入 值确定公 允价值计 量层级。 公允价值 计量 层级参见附 注 7.4.4.5 。 (ii )各层级金融 工具公 允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价 值 计量的金融工具中属于第一层级的余额为 156,683,684.58 元,属于 第二层级 的余额为 2,318,024.86 元,无属于第 三层级 的金额(2016 年 12 月 31 日:属于 第一层 级的余额 为 106,853,022.56 元,属 于第二层级 的余额 为 3,692,460.78 元 ,属于第 三层级的余 额为 195,617.07 元) 。 (iii )公允价值所 属层级间 的重大变 动 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 25 页共 34 页 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级 或第三层 级,上述 事项解除 时将相关 证券 的公允价值 列入第一 层级。 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的以公 允价值计 量 的金融工具 中属于第 三层级的 余额为人 民 币 0.00 元; 本 报告期 内转出第 三层级的 金额为人 民 币 195,617.07 元, 除上 述变动外 , 该层级 金融资 产无其他变 动; 2 、除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 159,001,709.44 97.87 其中:股票 159,001,709.44 97.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,462,963.91 2.13 8 其他各项资 产 2,835.95 0.00 9 合计 162,467,509.30 100.00 注:上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增值 ,而 8.2 的合计项 不含可退 替代款估 值增值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组 合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 26 页共 34 页 A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 363,090.61 0.22 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 846,256.00 0.52 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 126,939,570.29 78.32 K 房地产业 30,283,627.10 18.68 L 租赁和商务 服务业 168,970.00 0.10 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 366,094.30 0.23 合计 159,001,709.44 98.10 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合


本基金本 报告期末 未持有通 过港股通 投资的 股票 。 8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平安 236,288 16,535,434.24 10.20 2 600036 招商银行 346,199 10,046,694.98 6.20 3 601166 兴业银行 418,656 7,112,965.44 4.39 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 27 页共 34 页 4 600016 民生银行 793,557 6,657,943.23 4.11 5 601328 交通银行 922,009 5,725,675.89 3.53 6 000002 万


科A 163,140 5,067,128.40 3.13 7 600000 浦发银行 393,946 4,959,780.14 3.06 8 601288 农业银行 1,282,800 4,913,124.00 3.03 9 600030 中信证券 264,150 4,781,115.00 2.95 10 601398 工商银行 723,800 4,487,560.00 2.77 8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 600919 江苏银行 2,053,781.00 1.82 2 601318 中国平安 1,209,589.00 1.07 3 000783 长江证券 1,163,463.00 1.03 4 601328 交通银行 1,059,325.00 0.94 5 600036 招商银行 868,116.00 0.77 6 600016 民生银行 848,121.00 0.75 7 601997 贵阳银行 755,403.00 0.67 8 601229 上海银行 653,003.00 0.58 9 600000 浦发银行 650,160.00 0.58 10 002797 第一创业 595,775.00 0.53 11 000046 泛海控股 556,796.00 0.49 12 601166 兴业银行 539,386.00 0.48 13 601288 农业银行 476,990.00 0.42 14 000961 中南建设 454,011.00 0.40 15 600606 绿地控股 429,526.00 0.38 16 000002 万


科A 428,839.00 0.38 17 601881 中国银河 419,548.56 0.37 18 600340 华夏幸福 414,087.93 0.37 19 600909 华安证券 405,228.00 0.36 20 601398 工商银行 400,511.00 0.35 注: 本项 及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入 包括基 金二级市 场 上主动的买 入、 新 股、 配 股、 债 转股、 换 股及行权等 获得的股 票,卖出 主要指二 级市场上 主动 的卖出、换 股、要约 收购、发 行人回购 及行权 等减少的股 票,此外 , “ 买入金额” (或“ 买 入股票成 本” )、“ 卖出 金额” (或“ 卖出股 票收入” )均 按 买卖成交金 额(成交 单价乘以 成交数量 )填列, 不考 虑相关交易 费用,不 包括因投 资者申购 赎回基 金份额导致 的基金组 合中股票 的增减。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 28 页共 34 页 8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 8,709,344.00 7.71 2 000002 万


科A 2,167,100.00 1.92 3 000783 长江证券 938,365.00 0.83 4 601211 国泰君安 578,707.00 0.51 5 601166 兴业银行 491,905.00 0.44 6 000046 泛海控股 478,642.00 0.42 7 601212 白银有色 421,956.48 0.37 8 600030 中信证券 381,690.00 0.34 9 600036 招商银行 267,637.00 0.24 10 600016 民生银行 258,694.00 0.23 11 000897 津滨发展 254,152.00 0.22 12 601200 上海环境 235,380.80 0.21 13 601881 中国银河 214,851.66 0.19 14 601108 财通证券 207,398.00 0.18 15 600400 红豆股份 205,055.60 0.18 16 601328 交通银行 197,889.00 0.18 17 603260 合盛硅业 194,818.00 0.17 18 600649 城投控股 170,355.72 0.15 19 603817 海峡环保 163,203.81 0.14 20 600736 苏州高新 156,292.00 0.14 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 34,075,064.11 卖出股票的 收入(成 交)总额 31,127,835.74 8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 29 页共 34 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。


(2)本基金 本报告期 内未进行 股指期货 交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 (2)本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2017 年 5 月 25 日, 中信证 券 (600030) 因在融 资融券业务 开展过程 中, 违反了 《 证券公司 监 督管理条例 》第八十 四条“ 未按照规 定与客户 签订业 务合同” 的规定, 被中国证 监会予以 行政处罚 。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股, 投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上 述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。 8.12.2 报告期 内本基金 投资的 前十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,147.54 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 688.41 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 30 页共 34 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,835.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,530 109,843.13 109,838,325.00 65.36% 58,221,658.00 34.64% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 广发中证全 指金融地 产 交易型开放 式指数证 券 投资基金发 起式联接 基 金 106,619,943.00 63.44% 2 游春萍 5,000,553.00 2.98% 3 广发证券股 份有限公 司 1,073,209.00 0.64% 4 汪穗庆 1,000,019.00 0.60% 5 杜秀兰 980,418.00 0.58% 6 张素芸 850,074.00 0.51% 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 31 页共 34 页 7 江西兴美工 贸有限公 司 795,000.00 0.47% 8 芜湖歌斐资 产管理有 限 公司- 歌斐 诺亚家族 专 享组合 5 号 联接基金 632,304.00 0.38% 9 何祖芬 603,729.00 0.36% 10 李文环 600,090.00 0.36% 11 大连经济技 术开发区 兴 华服装有限 公司 600,069.00 0.36% 9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、基金投 资和 研究部门负 责人 持有 本开放式 基金 0 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 § 10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2015 年 3 月 23 日) 基金份 额总额 579,059,983.00


本报告期期 初基金份 额总额 143,059,983.00 本报告期 基 金总申购 份额 165,000,000.00 减: 本报告 期 基金总 赎回份额 140,000,000.00 本报告期 基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 168,059,983.00 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 2017 年 8 月, 陈四清 先生担任 中国银行 股份有限 公司 董事长、 执行 董事、 董 事会战略 发展委员 会主席及委 员等职务 。上述人 事变动已 按相关规 定备 案、公告。 本报告期内 ,本基金 管理人无 重大人事 变动。 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 32 页共 34 页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专 营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投 资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请 求。原告不服一审判决,向金华市中级人民法 院提起上诉 ,二审法 院现已审 理终结, 驳回原告 上诉 ,维持原判 。 除上述事项 外,本报 告期内无 其他涉及 基金管理 人、 基金财产、 基金托管 业务的诉 讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 本基金聘 请的会计 师事务所 未发生变 更。 11.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况 本报告期内 本基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 未受到任何 稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 2 61,379,767.87 100.00% 44,887.24 100.00% - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - 新增 1 个 天风证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 注:1 、交易 席位选择 标准: (1)财务状 况良好, 在最近一 年内无重 大违规 行为 ; 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 33 页共 34 页 (2)经营行 为规范, 内控制度 健全,在 业内有 良好 的声誉; (3)具备投 资运作所 需的高效 、安全、 合规的 席位 资源,满足 投资组合 进行 证 券交 易 的 需要 ; (4) 具有 较强的研 究和行业 分析能力 , 能 及时、 全面 、 准确地 向公司提 供关于宏 观、 行 业、 市 场及个股的 高质量报 告,并能 根据基金 投资的特 殊要 求,提供专 门的研究 报告; (5)能积极 为公司投 资业务的 开展,提 供良好 的信 息交流和客 户服务; (6)能提供 其他基金 运作和管 理所需的 服务。 2 、交易席位 选择流程 : (1) 对交易单 元候选券 商的研究 服务进 行评估。 本 基 金管理人组 织相关人 员依据交 易单元选 择 标准对交易 单元候选 券商的服 务质量和 研究实力 进行 评估,确定 选用交易 单元的券 商。 (2) 协议签署及 通知托管 人。 本基金 管理人与 被选择 的券商签订 交易单元 租用协议, 并 通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 银河证券 473,285.40 100.00% - - - - §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基 金情况 序号 持有基金份 额比例 达到或者超 过20% 的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 广 发中证 全指金 融地 产 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金发 起式 联接基金 1 20170101-20171231 51,753,4 87.00 168,209, 855.00 113,343, 399.00 106,619, 943.00 63.44 % 产品特有风 险 广发中证全 指金融地 产交易型 开放式指 数证券投 资基 金 2017 年年 度报告摘要 第 34 页共 34 页 报告期内, 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ,由此可 能导致的 特有风险 主要 包括: 当投资 者持有份 额占比较 为集中时, 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产 生较大影响; 极端情况 下基金管 理人可能 无法及时 变 现基金资产 以应对投 资者的赎 回申请; 若 个别投资 者大额赎回 后本基金 出现连续 六十个工 作日基金 资产 净值低于 5000 万元 , 基金 还可能 面临转换 运作方 式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 情形。 本基 金管理人将 对基金的 大额申赎 进行审慎 评估并合 理 应对,完善 流动性风 险管控机 制,切实 保护持有 人利 益。 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十七日