国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
国 泰国证新 能源汽 车指数证 券投 资基金（LOF ）
2017 年年 度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理人：国泰 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一八年三 月二十七日国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人 的董事会 、董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏， 并
对其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个别及 连带 的法律责任 。本年度 报告已经 三分之二 以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同约 定， 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本报告 中
的财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报 告、投资组 合报告等 内容，保 证复核内 容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告的财 务资料经 审计，普 华永道中 天会计师 事务 所（特殊普 通合伙） 为本基金 出具了无 保
留意见的审 计报告， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰国证新 能源汽车 指数（LOF ）
场内简称 新汽车（LOF ）
基金主代码 160225
交易代码 160225
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2016 年 7 月 1 日
基金管理人 国泰基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 379,216,868.86 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2016 年 7 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧密 跟踪标的 指数， 追 求基金净 值收益 率与业 绩比较基准 之间的跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化。
投资策略
1、股票投资 策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数 成份股 组成及其权 重构建股
票投资组合 ，并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动 而进行相应 的调整。
但因特殊情 况 （如 成份股长 期停牌 、 成份 股发生变 更 、 成份股 权重由于 自
由流通量发 生变化 、 成份股 公司行为 、 市 场流动性 不 足等） 导 致本基金 管
理人无法按 照标的指 数构成及 权重进行 同步调整 时， 基金 管理人 将对投资
组合进行优 化，尽量 降低跟踪 误差。
在正常市场 情况下， 本基金的 风险控制 目标是 追求日 均跟踪偏离 度的绝对
值不超过 0.35% ，年 跟踪误差 不超过 4% 。如 因标的 指数编制规 则调整或
其他因素导 致跟踪偏 离度和跟 踪误差超 过上述范 围， 基金管理人 应采取合国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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理措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差进一 步扩大。
2、固定收益 类投资工 具投资策 略
本基金基于 流动性管 理及策略 性投资的 需要， 将投资 于债券等固 定收益类
金融工具 ， 投资的 目的是保 证基金资 产流动 性， 有 效 利用基金资 产， 提 高
基 金 资 产 的 投资 收 益 。本 基 金 将密 切 关 注 国内 外 宏观 经 济 走 势 与我 国 财
政、 货币 政策动向 ， 预 测未来利 率变动走 势， 自上而 下地确定投 资组合久
期，并结合 信用分析 等自下而 上的个券 选择方法 构建 债券投资组 合。
3、股指期货 投资策略
本基金投资 股指期货 将主要选 择流动性 好、 交易活跃 的股指期货 合约。 本
基金力争利 用股指期 货的杠杆 作用， 降 低股票 仓位频 繁调整的交 易成本和
跟踪误差， 达到有效 跟踪标的 指数的目 的。
4、资产支持 证券投资 策略
本基金投资 资产支持 证券将综 合考虑信 用等级、 债券 期限结构、 分散 化投
资、 行业 分布等因 素， 坚 持价值投 资理念 ， 把握市 场 交易机会 。 在严格 遵
守法律法规 的基础上， 通 过信用研 究和流动 性管理 ， 选择经风险 调整后相
对价值较高 的品种进 行投资， 以期获得 长期稳定 收益 。
5、权证投资 策略
本基金在进 行权证投 资时， 将通过 对权证标 的证券基 本面的研究， 结 合权
证定价模型 寻求其合 理估值水 平， 并积 极利用 正股和 权证之间的 不同组合
来套取无风 险收益。 本基 金管理人 将充分考 虑权证资 产的收益性、 流 动性
及 风险 性特征,通 过资产 配置、 品种 与类属 选择 ，谨慎 进行 投资， 追求 较
稳定的当期 收益。
6、融资与转 融通证券 出借投资 策略
本基金在参 与融资与 转融通证 券出借业 务时， 将通过 对市场环境、 利 率水
平、 基金规模以 及基金申 购赎回情 况等因素 的研究和 判断， 决定融资 规模
与转融通证 券出借业 务的规模 。 本基金 管理人 将充分 考虑融资与 转融通证
券出借业务 的收益性 、 流动 性及风险 性特征 ， 谨慎 进 行投资， 提高基金 的
投资收益。
业绩比较基 准 国证新能源 汽车指数 收益率× 95%+ 银行活 期存款利 率 （税后）× 5%
风险收益特 征 本基金为股 票型指数 基金， 属 于较高预 期风险 和预期 收益的证券 投资基金国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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品种， 其预期收 益及预期 风险水平 高于混合 型基金、 债券型基金 和货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李永梅 王永民
联系电话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报 告备置地 点
上海市虹口 区公平路 18 号 8 号楼 嘉昱大厦 16 层-19 层及
基金托管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 7 月 1 日（基金合同
生效日）至 2016 年 12 月 31
日
本期已实现 收益 -1,969,123.45 1,366,418.60
本期利润 -10,320,494.13 -22,100,944.42
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0532 -0.1473
本期基金份 额净值增 长率 14.24% -14.82%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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期末可供分 配基金份 额利润 0.4289 0.2939
期末基金资 产净值 410,747,002.04 110,974,812.91
期末基金份 额净值 1.0831 0.9481
注：(1) 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低
于所列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.88% 1.25% -10.81% 1.30% 0.93% -0.05%
过去六个月 8.80% 1.29% 6.77% 1.36% 2.03% -0.07%
过去一年 14.24% 1.23% 11.27% 1.28% 2.97% -0.05%
自基金合同 生
效起至今
-2.69% 1.20% -5.57% 1.24% 2.88% -0.04%
3.2.2 自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较
国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）
自基金转型 以来 份额 累计净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的历 史走势对 比图
(2016 年 7 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日) 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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注：(1) 本基金 的合同生 效日为 2016 年 7 月 1 日；
(2) 本 基金在六 个月建仓 期结束时 ，各项资 产配置比 例 符合合同约 定。
3.2.3 自基金转型以来 基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
国泰国证新 能源汽 车 指数证券 投资基金 （LOF ）
自基金转型 以来 基金 净值增长 率与业绩 比较基准 收益 率的对比图
国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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注：（1 ）2016 年计 算期间为 本基金的 合同生效 日 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 未
按整个自然 年度进行 折算；
（2）本基金 在六个月 建仓期结 束时，各 项资产 配置 比例符合合 同约定。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自 2016 年 7 月 1 日合同 生效以来 未进行 利润 分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管 理有限公 司成立 于 1998 年 3 月 5 日，是 经中国证监 会证监基 字[1998]5 号文批准 的
首批规范的 全国性基 金管理公 司之一。 公司注册 资本 为 1.1 亿元人民 币，公司 注册地 为上海， 并在
北京和深圳 设有分公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理人 共管理 105 只 开放式证券 投资基金： 国泰金鹰 增长灵活
配置混合型 证券投资 基金、国 泰金龙系 列证券投 资基 金（包括 2 只子 基金，分 别为国 泰金龙行 业精
选证券投资 基金、 国泰金 龙债券证 券投资基 金） 、 国泰 金马稳健回 报证券投 资基金、 国泰 货币市场 证
券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰
金鼎价 值精 选混合型 证券投资 基金 （由金 鼎证券投 资 基金转型而 来） 、 国泰金 牛创新成 长混合 型证券
投资基金、 国泰 沪深 300 指数证券 投资基金 （由 国泰 金象保本增 值混合证 券投资基 金转型而 来） 、 国
泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券 投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基
金（LOF ） （由金盛证 券投资基 金转型而 来） 、国泰 纳 斯达克 100 指 数证券投 资基金、 国泰价值 经典
灵活配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） 、 上 证 180 金 融 交易型开放 式指数证 券投资基 金、 国泰上 证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰 事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型 证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国 泰信用债 券型证券 投资基金 、 国泰 现金管 理货币市场 基金、 国泰金泰 灵活配置 混合型证
券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变 更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基
金由金泰证 券投资基 金转型而 来） 、 国泰 民安增利 债券 型发起式证 券投资基 金、 国泰国 证房地产 行业
指数分级证 券投资基 金、 国泰估 值优势 混合型证 券投 资基金 （LOF ） （由国泰 估值优势 可分离交 易股
票型证券投 资基金封 闭期届满 转换而来） 、 上证 5 年期 国 债交易型 开放式指 数证券投 资基金、 国 泰上
证 5 年期国债 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基 金、纳斯达 克 100 交易 型开放式 指数证券 投资国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰
美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药 卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互
联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配 置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混
合型证券投 资基金 （LOF ） 、 国泰 国策驱动 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 国 泰浓益灵 活配置 混合型
证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合 型证券投 资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投
资基金、 国泰金 鑫股票型 证券投资 基金 （由金鑫 证券 投资基金转 型而来） 、 国泰 新经济灵 活配置 混合
型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证 券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证
券投资基金 （由国泰 目标收益 保本混合 型证券投 资基 金转型而来） 、国泰深 证 TMT50 指数分级 证券
投资基金、 国 泰国证有 色金属行 业指数分 级证券投 资 基金、 国泰睿 吉灵活配 置混合型 证券投资 基金、
国泰兴益灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 国泰 生益灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 国泰互 联网+股票
型证券投资基金、国泰央企 改革股票型证券投资基金 、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、
国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫 保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型
证券投资基 金、 国泰民 福保本混 合型证券 投资基金、 国泰黄金交 易型开放 式证券投 资基金联 接基金、
国泰融丰外 延增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） （由国泰融 丰定增灵 活配置混 合型证 券投资
基金转换而来） 、国泰国证新能源汽车指数证券投资 基金（LOF ） （由国 泰国证新能源汽车指数分级
证券投资基 金转型而 来，国泰 国证新能 源汽车指 数分 级证券投资 基金由中 小板 300 成 长交易型 开放
式指数证 券 投资基金 转型而来） 、 国泰民 利保本混 合型 证券投资基 金、 国泰中 证军工交 易型开放 式指
数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合
型证券投资 基金、国 泰福益灵 活配置混 合型证券 投资 基金、国泰 创业板指 数证券投 资基金（LOF）、
国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配
置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投
资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置 混
合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投
资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证 券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证
券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF ） 、国泰中证 国有企业改 革指数证券 投资基金 （LOF ） 、国泰民丰 回报定期开 放灵活配置混合
型证券投资 基金、 国泰 中证申万 证券行 业指数证 券投 资基金 （LOF ） 、 国泰策 略价值 灵 活配置混 合型
证券投资基 金 （由国泰 保本混合 型证券投 资基金变 更 而来） 、 国泰量 化收益灵 活配置混 合型证 券投资
基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农 业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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证券投资基 金、 国泰融 安多策略 灵活配置 混合型证 券 投资基金、 国 泰润鑫纯 债债券型 证券投资 基金、
国泰稳益定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资基金、 国 泰宁益定期 开放灵活 配置混合 型证券投 资基金、
国泰智能汽 车股票型 证券投资 基金、 上证 10 年期 国债 交易型开放 式指数证 券投资基 金、 国泰瞬 利交
易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置 混合型证券投资 基金、国泰中国企业信用精选
债券型证券 投资基金 （QDII ） 、 国泰聚优价值 灵活配置 混合型证券 投资基金 、 国泰安 心回报混 合型证
券投资基金、国泰民润纯债债券型证券投资基金、国 泰润享纯债债券型证券投资基金、国泰可转债
债券型证券 投资基金。 另外， 本基 金管理人 于 2004 年 获得全国社 会保障基 金理事会 社保基金 资产管
理人资格 ，目前受 托管理全 国社保基 金多个投 资组合 。2007 年 11 月 19 日 ，本基 金管理人 获得企业
年金投资管 理人资格 。2008 年 2 月 14 日 ，本基金 管 理人成为首 批获准开 展特定客 户资产管 理业务
（专户理财 ）的基金 公司之一 ，并于 3 月 24 日 经中 国证监会批 准获得合 格境内机 构投资者 （QDII ）
资格，囊括 了公募基 金、社保 、年金、 专户理财 和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基金的基 金
经理、国泰 国
证有色金属 行
业指数分级 、
国泰纳斯达 克
100 指数
(QDII) 、国泰
纳斯达克 100
（QDII-ETF ）
、国泰国证 房
地产行业指 数
分级、国泰 创
业板指数
（LOF ） 、 国泰
中证国有企 业
改革指数
（LOF ）的基
金经理、投 资
总监（量化 ）
2016-07-0
1
- 11 年
硕士研究生，FRM ， 注 册黄 金 投
资分析师 （ 国家一级 ） 。 曾 任职于
中国工商银行总行资产托管部。
2010 年 5 月加盟 国泰基金 ，任高
级风控经理。2011 年 6 月至 2014
年 1 月担任上证 180 金融 交易型
开放式指数证券投资基金、国泰
上证 180 金融交 易型开放 式指数
证券投资基金联接基金及国泰沪
深 300 指数证券 投资基金 的基金
经理助理 ， 2012 年 3 月至 2014 年
1 月兼任中 小板 300 成长交 易型开
放式指数证券投资基金、国泰中
小板 300 成长交 易型开放 式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理助理 。2014 年 1 月至 2015 年 8
月任国泰中 小板 300 成长 交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金 的 基 金 经 理 ，2014 年 1 月至
2015 年 8 月任中小板 300 成长交
易型开放式指数证券投资基金的国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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基金经理，2014 年 6 月起 兼任国
泰国证房地产行业指数分级证券
投资基金的 基金经理，2014 年 11
月起兼任国 泰纳斯达 克 100 指数
证券投资基 金和纳斯 达克 100 交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2015 年 3 月起 兼任国
泰国证有色金属行业指数分级证
券投资基金 的基金经 理，2015 年
8 月至 2016 年 6 月任国泰 国证新
能源汽车指数分级证券投资基 金
（由中小 板 300 成长交易 型开放
式指数证券投资基金转型而来）
的基金经理 ，2016 年 7 月 起兼任
国泰国证新能源汽车指数证券投
资基金（LOF ） （由国泰国 证新能
源汽车指数分级证券投资基金转
型而来） 的基金经 理，2016 年 11
月起兼任国泰创业板指数证券投
资基金 （LOF ） 的基 金经理 ， 2017
年 3 月 起兼任国 泰中证国 有企业
改革指数证 券投资基 金 （LOF）的
基金经理。2017 年 7 月起 任投资
总监（量化） 。
注：1 、 此处的 任职日期 和离任日 期均指 公司决定 生效 之日， 首 任基金经 理， 任职日期 为基金合
同生效日。
2 、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基 金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和 运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为，信息披露及时、准确 、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司 资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管 理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理 人根据相 关法规要 求， 制定了 《公平 交易 管理制度》 ， 制度 规范了公 司各部门 相关岗
位职责， 适用于 公司所有 投资品种 的一级市 场申购、 二级市场交 易等所有 投资管理 活动， 包括授 权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个 环节，旨在规范交易行为，
严禁利益输 送，保证 公平交易 ，保护投 资者合法 权益 。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资 决策流程，提高投资决策的科学性和客观
性，确保各 投资组合 享有公平 的投资决 策机会， 建立 公平交易的 制度环境 。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体 的职责和权限划分，合理确定各投资组合
经理的投资 权限，超 过投资权 限的操作 需要经过 严格 的审批程序 。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理， 不同投资组合经理之间的重大非公开投资
信息相互隔 离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职 能 与交易执行职能，确保各投资组合享有
公平的交易 执行机会 。并在交 易执行中 对公平交 易进 行实时监控 。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交 易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日 反向交易 。
（六） 公司相 关部门定 期对管理 的不同投 资组合的 整 体收益率差 异、 分投资 类别的收 益率差异 、
不同时间窗 下同向交 易和反向 交易的交 易价差等 进行 分析，并评 估是否符 合公平交 易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监 控和分析评估制度，对交易过程进行定期
检查，并将 检查结果 定期向公 司风险管 理委员会 汇报 。
4.3.2 公平交 易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环 节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所 管理的所 有基金和 投资组合 ，切实防 范利 益输送行为 。
（一）本基 金管理人 所管理的 基金或组 合间同向 交易 价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下 基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对 的交易价 差分析， 我们 发现有效 配对溢价 率均值大部 分在 1% 数量级 及以下， 且大 部分溢
价率均值通 过 95% 置信度下 等于 0 的 t 检验。
（二）扩展 时间窗口 下的价差 分析 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本基金管理 人选取 T=3 和 T=5 作 为扩展时 间窗口， 将 基金或组合 交易情况 分别在这 两个时间 窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩 展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样 本的基金 配对（样 本数 ≥ 30 ） ， 溢价率 均值 大部分在 1% 数量 级及以下 。
（三）基金 或组合间 模拟溢价 金额分析
对于不能通 过溢价率 均值为零 的 t 检验的 基金组合 配 对、对于在 时间窗口 中溢价率 均值过大 的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释， 根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不 公平交易 和利 益输 送的行为 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投 资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发 现本基金 有可能导 致不公平 交易和利 益输 送的异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 A 股整体表 现相对平 稳， 并 走出了价 值蓝筹股 的结构性行 情， 风险 偏好有了 较大幅 度的
提升，股指 期货两次 放松，标 志着 A 股系统性 风险的 逐步解除， 新能源汽 车板块三 季度表现 抢眼 ，
中枢提升但 仍有较强 波动性。
作为完全跟 踪标的指 数 的被动 型基金， 本 基金避免 了 不必要的主 动操作， 减 少了交易 冲击成本 ，
并通过精细 化管理确 保基金组 合与指数 权重基本 一致 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年的净值增 长率为 14.24% ， 同期业 绩比较
基准为 11.27% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
A 股已经突破了 2015 年底熔 断前的点 位， 或 需维持一 段时间盘整 ， 目前来 看下行空 间或系 统性
风险有限， 盘整 阶段仍属 于介入的 较好时机， 中期来 看增量资金 持续进场， 中 期行情或 可期。 从 2016
年的上证 50 到 2017 年的中证 100 、 深证 100， 在维 稳 资金没有彻 底退出前 以及现有 主流机构 的投资
惯性，A 股市场较为显著 的风格 短期内切 换概率不 大 ，仍应以机 构重仓的 或关注的 热点为核 心，是
一个渐进的 均衡、扩 散的走势 ，但节奏 与仓位需 要更 加灵活，对 2018 年 A 股市场表 现总体较 为乐国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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观。
新能源汽车 行业景气 度、 关 注度较高 ， 在 一定调整 后 ， 具备较 大弹性 ， 有较 好的波段 操作空间 。
国泰国证新 能源汽车 指数分级 基金 （160225 ） 跟踪 国 证新能源汽 车指数 （399417 ） ， 可 以减少 投
资者选股时间精力成本，分散投资降低风险。新能源 汽车行业的高成长性，拥 有较广阔的空间，投
资者可关注 新能源汽 车板块的 投资价值 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员 会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和 监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委 员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出
相关意见和 建议。各 方不存在 任何重大 利益冲突 ，一 切以投资者 利益最大 化为最高 准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法 规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对国泰国证新能源汽车指数证券
投资基金 （LOF ） （以下称 “ 本基金 ” ） 的托 管过程中， 严 格遵守 《证券 投资基金 法》 及其他 有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对 本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计
师签字出具 了普华永 道中天审 字(2018) 第 22535 号 标 准无保留意 见的审计 报告。 投资 者可通过 年度报
告正文查看 审计报告 全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 国泰国证 新能源汽 车指 数证 券投资基 金（LOF ）
报告截止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 37,061,817.35 12,850,634.50
结算备付金 409,678.57 -
存出保证金 171,459.30 65,906.41
交易性金融 资产 376,711,271.33 99,910,593.55
其中：股票 投资 376,707,271.33 99,910,593.55
基金投资 - -
债券投 资 4,000.00 -
资产支持证 券投资 - - 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 6,641.26 2,585.22
应收股利 - -
应收申购款 4,212,993.80 271,017.73
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 418,573,861.61 113,100,737.41
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期 借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - 1,111,360.65
应付赎回款 7,281,972.89 756,926.63
应付管理人 报酬 172,375.03 49,455.41
应付托管费 68,949.98 19,782.20
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 176,180.59 55,547.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 127,381.08 132,852.60
负债合计 7,826,859.57 2,125,924.50 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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所有者权益： - -
实收基金 248,085,039.99 76,572,109.09
未分配利润 162,661,962.05 34,402,703.82
所有者权益合计 410,747,002.04 110,974,812.91
负债和所有者权益总计 418,573,861.61 113,100,737.41
注： 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额净值 1.0831 元， 基金 份额总 额 379,216,868.86 份。
7.2 利润表
会计主体： 国泰国证 新能源汽 车指数证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 7 月 1 日 （基 金合同
生效日） 至 2016 年 12 月 31
日
一、收入 -7,623,258.15 -20,947,220.21
1.利息收入 145,411.50 54,607.83
其中：存款 利息收入 145,411.29 54,607.83
债券利息收 入 0.21 -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） -389,942.02 2,100,866.10
其中：股票 投资收益 -1,255,277.65 2,011,700.49
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 865,335.63 89,165.61 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损 失以 “- ” 号填
列）
-8,351,370.68 -23,467,363.02
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 972,643.05 364,668.88
减：二、费用 2,697,235.98 1,153,724.21
1．管理人报 酬 1,033,219.79 403,223.44
2．托管费 413,287.92 161,289.40
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 766,899.76 327,937.87
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 483,828.51 261,273.50
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） -10,320,494.13 -22,100,944.42
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -10,320,494.13 -22,100,944.42
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 国泰国证 新能源汽 车指数证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
76,572,109.09 34,402,703.82 110,974,812.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -10,320,494.13 -10,320,494.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
171,512,930.90 138,579,752.36 310,092,683.26 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金 申购款 643,747,150.34 459,925,695.61 1,103,672,845.95
2. 基金赎回款 -472,234,219.44 -321,345,943.25 -793,580,162.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
248,085,039.99 162,661,962.05 410,747,002.04
项目
上年度可比期间
2016 年 7 月 1 日（基 金合同生 效日）至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
118,068,745.16 82,792,749.03 200,861,494.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -22,100,944.42 -22,100,944.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-41,496,636.07 -26,289,100.79 -67,785,736.86
其中：1.基金 申购款 134,349,920.01 90,158,768.95 224,508,688.96
2. 基金赎回款 -175,846,556.08 -116,447,869.74 -292,294,425.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
76,572,109.09 34,402,703.82 110,974,812.91 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 周向勇， 主管会计 工作负责 人： 周向勇，会 计机构负 责人：倪 蓥
7.4 报表附注
7.4.1 基金基 本情况
国泰国证新能源汽车指数证券投资基 金(LOF)( 原名为 国泰国证新能源汽车指数分级证券投 资基
金，以下简称 “ 本基金 ”) 是根据国泰国证新能源 汽车指 数分级证券投资基金( 以下简称 “ 国泰新汽车指
数分级基金 ”) 基金份额 持有人大 会 2016 年 6 月 29 日 决议通过的 《关于国 泰国证新 能源汽车 指数分
级证券投资基金转型有关事 项的议案》 ，并经中 国证 券监督管理委员会( 以 下简称 “ 中国 证监会”) 证监
许可[2016]785 号 《关 于准予国 泰国证新 能源汽车 指数 分级证券投 资基金变 更注册的 批复》 核准， 由
原国泰新汽车指数分级基金转型而来。原国泰新汽 车 指数分级基金为契约型开放式基金，存续期限
至 2016 年 6 月 30 日 止。 自 2016 年 7 月 1 日起， 原 国 泰国证新能 源汽车指 数分级证 券投资基 金更名
为国泰国证 新能源汽 车指数证 券投资基 金(LOF) ， 原 《 国泰国证新 能源汽车 指数分级 证券投资 基金基
金合同》 失效， 《 国泰国证 新能源汽 车指数 证券投资 基金(LOF) 基金 合同》 于同一日 生效。 根据 2016
年 7 月 2 日 《 关于国泰 国证新能 源汽车指 数分级证 券 投资基金基 金份额折 算结果的 公告》 ， 国 泰基金
管理有限公 司对 2016 年 6 月 30 日登 记在册的 国泰新 汽车指数分 级基金 A 份额与 B 份额 实施分级 份
额终止运作 份额折算 ：国泰新 汽车指数 分级基 金 A 份额与 B 份额分别 按这算比 例 0.930660593 与
1.069339406 折算为国 泰新汽车 指数分级 基金基 础份 额。 份额折算比 例按截位 法精确到 小数点后 第 9
位。本基金为契约型开放式，存续期限不定。原国泰 新汽车指数分级基金于基金合同失效前经审计
的基金资产 净值为 200,861,494.19 元，已 于本基金 的 基金合同生 效日全部 转为本基 金的基金 资产净
值。本基金 的基金管 理人为国 泰基金管 理有限公 司， 基金托管人 为中国银 行股份有 限公司。
经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所”) 深证 上[2016]443 号文审 核同意， 本基 金 11,411,808.00 份
基金份额于 2016 年 7 月 20 日在 深交所挂 牌交易。 未 上市交易的 基金份额 托管在场 外，基金 份额持
有人可通过 跨系统转 托管业务 将其转至 深交所场 内后 即可上市流 通。
根据 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 和 《国 泰国 证新能源汽 车指数证 券投资基 金(LOF) 基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票( 包含中 小板、创 业板及 其他经中 国证监会 核准上市 的股票) 、 股指期货 、权证 等权益类 金融工具，国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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债券( 包括 国债、 金 融债、 企 业债、 公司 债、 次级 债、 地方政府债 券、 政府支 持机构债 券、 政府 支持
债券、 中 期票据 、 可 转换债券( 含分离 交易可 转债) 、 可交换债券 、 短 期融资券 、 超 短期融资 券、 央行
票据) 、 资产支持 证券、 债券回 购、 银 行存款 、 货币市 场工具等固 定收益类 金融工具 ， 以及 法律法规
或中国证监 会允许基 金投资的 其他金融 工具( 但须符合 中国证监会 相关规定) 。 本基 金的投资 组合比例
为：本基金所 持有的股 票资产占基 金资产的 比例为 85% －95% ，其中 标的指数 成份股及其 备选成份
股的投资比 例不低于 非现金基 金资产的 80% 且不低 于 股票资产净 值的 90% ， 每个交易 日日终在 扣除
股指期货合 约需缴纳 的 交易保 证金后 ， 应当保 持不低 于基金资产 净值 5% 的现金 或到期日 在一年以 内
的政府债券， 权证投资 不高于基 金资产净 值的 3% 。 本 基金的业绩 比较基准 为： 国证新 能源汽车 指数
收益率× 95%+ 银行活期 存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人国泰 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 23 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《国泰国证新能 源汽车 指数证券 投资基金(LOF)
基金合同》 和 在财务报 表附注 7.4.4 所列 示的中国 证监 会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定及允 许的
基金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2017 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2017 年 度的经营 成果 和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策与 最近一期 年度报告 相一 致， 会计估计较 最近一期 年度报告 有变更 。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号《关 于发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指 引
( 试行)> 的通知 》 之附 件 《证券 投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引( 试行) 》 ， 对于在锁 定期内的 非公
开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等
流通受限股 票，本基 金自 2017 年 12 月 4 日起改为 按 估值日在证 券交易所 上市交易 的同一股 票的公
允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的 该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣
后的价值进 行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公 司股息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于 进 一 步 明 确 全 面推开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《关 于金融机 构 同业 往来等增 值税政策 的 补充通知》 、 及其他相 关财税法 规和实务 操作，
主要税项列 示如下：
(1) 对证 券投资基 金管理人运 用基金买 卖股票、 债券的 差价收入免征 营业税。 对证券投资 基金管
理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征 增值税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入， 应由发行 债券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的
个人所 得税。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其 股息国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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红利所得全 额计入应 纳税所得 额；持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限 超过 1 年的 ，暂免征 收个人所 得 税。对基金 持有的上 市公司限 售股，解 禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股 时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续 暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上述所得 统一适用 20% 的税 率计征个 人所得税 。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
国泰基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中国电力财 务有限公 司 基金管理人 的股东
意大利忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人 的股东
国泰元鑫资 产管理有 限公司 基金管理人 的控股子 公司
中国建银投 资有限责 任公司 基金管理人 的控股股 东
国泰全球投 资管理有 限公司 基金管理人 的控股子 公司
中国银行股 份有限公 司（ “ 中国银行 ” ） 基金托管人 、基金销 售机构
申万宏源集 团股份有 限公司 (“ 申 万宏源 ”)
基金销售机 构、 受 基金管理 人的控股 股
东（中国建 投）控制 的公司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12月31 日
上年度可比 期间
2016 年7月1 日（基金 合同生效 日）
至2016 年12 月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
申万宏源 - - 5,758,110.12 2.91%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 24 页共 42 页
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的债券 交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的债券 回购交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
申万宏源 - - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2016 年7月1 日（基金 合同生效 日）至2016 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
申万宏源 5,362.69 3.03% 1,083.87 1.95%
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除由 中国证券 登记
结算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的净额 列示 。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市 场信息
服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年7月1 日 （基 金合同生
效日）至2016 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,033,219.79 403,223.44
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 409,415.24 125,856.83
注：支付基 金管理人 国泰基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.50% 的年费 率计提， 逐日国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 25 页共 42 页
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日 管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.50% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年7月1 日 （基 金合同生
效日）至2016 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 413,287.92 161,289.40
注：支付基 金托管人 中国银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.20% 的 年费率计 提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间内均 无基金管 理人 运用固有资 金投资本 基金的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 均无除基 金管理人 之外 的其他关联 方投资本 基金的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016年7月1 日（基金 合同生效 日）
至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 37,061,817.35 138,127.34 12,850,634.50 51,144.78
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 26 页共 42 页
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本 报告期及 上年度可 比期间未 有在承 销 期间 参与关联方 承销证券 的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 须作说明 的其 他关联交易 事项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00246
6
天齐
锂业
2017-1
2-26
2018-0
1-03
配股 11.06 53.21
48,174
.00
532,80
4.44
2,563,
338.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
网下
中签
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
7.4.9.1.2 受限 证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
6
东财
转债
2017-1
2-25
2018-0
1-29
新债
中签
100.00 100.00 40.00
4,000.
00
4,000.
00
-
注：1、 基金可作 为特定投 资者， 认购 由中国证 监会 《 上市公司证 券发行管 理办法》 规 范的非公
开发行股份 ， 所认 购的股份 自发行结 束之日 起 12 个 月内不得转 让。 根 据 《 上市公司 股东 、 董监高 减
持股份的若 干规定》 及 《深圳/ 上 海证券交 易所上市 公 司股东及董 事、 监事、 高级管 理人员减 持股份
实施细则 》 ， 本基金持 有的上市 公司非公 开发行股 份 ， 自股份 解除限售 之日起 12 个月内 ， 通 过集中国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 27 页共 42 页
竞价交易减 持的数量 不得超过 其持有该 次非公开 发行 股份数量的 50% ； 采取大宗 交易方式 的，在 任
意连续 90 日 内，减持 股份的总 数不得超 过公司 股份 总数的 2% 。此外 ，本基金 通过大宗 交易方式 受
让的原上市 公司大股 东减持或 者特定股 东减持的 股份 ， 在受让后 6 个月内， 不 得转让所 受让的股 份。
2 、 基金还可作为 特定投资 者， 认购首 次公开发 行股票 时公司股东 公开发售 股份， 所认购 的股份
自发行结束 之日起 12 个月内不 得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30013
4
大富科
技
2017-12
-18
重大事
项
16.45
2018-0
3-19
14.81 247,416.00 5,113,566.99 4,069,993.20 -
00235
8
森源电
气
2017-12
-07
重大事
项
14.86
2018-0
3-07
15.05 194,575.00 3,140,083.42 2,891,384.50 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回 购中作 为抵 押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购中作 为抵 押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 28 页共 42 页
(a) 金融工具 公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允 价值计 量的金融 工具
(i) 各层次 金融工 具公允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 367,034,046.89 元， 属 于第二层 次 的余额为 9,677,224.44 元， 无属 于第三层 次的余
额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次 98,928,990.76 元， 第二层次 981,602.79 元， 无属于第 三层次的 余
额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属 于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基 金未持有 非持续的 以公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 29 页共 42 页
值相差很小 。
(2) 增 值税
根据财政部 、国家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融房 地
产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。
根据财政部 、国家税 务总局 于 2017 年 6 月 30 日颁 布 的财税[2017]56 号《 关于资管 产品增值 税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管 产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法 ，按照 3% 的 征收率缴 纳增值税 。 对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发 生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税 应纳税额 中抵减。
此外， 财 政部、 国家税务 总局于 2017 年 12 月 25 日 颁 布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产
进行税额抵 扣等增值 税政策的 通知》 对资管 产品管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起运营资 管产品提 供的贷
款服务、发 生的部分 金融商品 转让业务 的销售额 确定 做出规定。
上述税收政 策对本基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况和 2017 年 度的经营 成果无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增值税 外，截至 资产负债 表日本基 金 无需要说明 的其他重 要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 376,707,271.33 90.00
其中：股票 376,707,271.33 90.00
2 基金投资 - - 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 30 页共 42 页
3 固定收益投 资 4,000.00 0.00
其中：债券 4,000.00 0.00
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其 中 ： 买断 式 回购 的 买入 返
售金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 37,471,495.92 8.95
8 其他各项资 产 4,391,094.36 1.05
9 合计 418,573,861.61 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
4,163,043.40
1.01
C 制造业
331,413,488.83 80.69
D
电力、 热 力、 燃气及水 生产和供 应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
2,988,866.79 0.73
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软 件和信息 技术服务 业
16,101,523.69 3.92 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 31 页共 42 页
J 金融业
- -
K 房地产业
3,118,513.28 0.76
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他 服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
8,632,901.97 2.10
合计
366,418,337.96 89.21
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
10,188,411.66 2.48
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑 业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮 业
- -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
34,112.55 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- - 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 32 页共 42 页
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
32,323.20 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
10,288,933.37 2.50
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 002594 比亚迪 349,080 22,707,654.00 5.53
2 002460 赣锋锂业 314,690 22,579,007.50 5.50
3 600487 亨通光电 558,139 22,559,978.38 5.49
4 600066 宇通客车 823,227 19,815,073.89 4.82
5 002466 天齐锂业 369,333 19,652,208.93 4.78
6 300124 汇川技术 663,470 19,253,899.40 4.69
7 600104 上汽集团 572,307 18,336,716.28 4.46
8 000839 中信国安 1,678,991 16,101,523.69 3.92
9 000625 长安汽车 1,227,336 15,464,433.60 3.76
10 603799 华友钴业 185,173 14,856,429.79 3.62
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于基 金管理人 网站的年 度
报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前五名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 002340 格林美 369,200 2,654,548.00 0.65
2 002497 雅化集团 186,400 2,484,712.00 0.60 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 33 页共 42 页
3 600166 福田汽车 782,200 2,197,982.00 0.54
4 601238 广汽集团 87,100 2,147,886.00 0.52
5 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.07
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于基 金管理人 网站的年 度
报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600104 上汽集团 26,816,640.86 24.16
2 002460 赣锋锂业 24,795,554.62 22.34
3 002466 天齐锂业 23,671,945.02 21.33
4 000625 长安汽车 21,914,474.51 19.75
5 600487 亨通光电 21,785,193.27 19.63
6 002594 比亚迪 21,696,101.78 19.55
7 600066 宇通客车 20,035,301.79 18.05
8 000839 中信国安 19,072,358.50 17.19
9 300124 汇川技术 18,685,133.51 16.84
10 603799 华友钴业 14,916,108.39 13.44
11 000009 中国宝安 11,363,320.74 10.24
12 002176 江特电机 11,212,806.80 10.10
13 000970 中科三环 10,048,875.00 9.06
14 000559 万向钱潮 10,008,738.08 9.02
15 002407 多氟多 9,145,808.77 8.24
16 002179 中航光电 9,085,699.80 8.19
17 600699 均胜电子 9,084,495.28 8.19
18 600549 厦门钨业 8,791,685.00 7.92
19 600884 杉杉股份 8,328,886.82 7.51
20 600482 中国动力 7,684,108.13 6.92
21 300014 亿纬锂能 7,165,057.62 6.46
22 600418 江淮汽车 6,749,714.10 6.08
23 002108 沧州明珠 6,715,012.20 6.05
24 600478 科力远 6,355,634.88 5.73
25 002249 大洋电机 6,063,026.32 5.46
26 002056 横店东磁 5,498,351.00 4.95
27 000762 西藏矿业 5,241,672.01 4.72
28 002709 天赐材料 5,169,881.80 4.66 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 34 页共 42 页
29 300207 欣旺达 5,001,929.53 4.51
30 300001 特锐德 4,958,604.13 4.47
31 600366 宁波韵升 4,615,365.01 4.16
32 300134 大富科技 4,598,962.64 4.14
33 300073 当升科技 4,426,229.00 3.99
34 002276 万马股份 4,104,413.15 3.70
35 002411 必康股份 4,079,619.00 3.68
36 000973 佛塑科技 4,043,565.91 3.64
37 600563 法拉电子 4,030,808.38 3.63
38 600006 东风汽车 3,871,846.39 3.49
39 002139 拓邦股份 3,861,712.41 3.48
40 600773 西藏城投 3,858,903.18 3.48
41 002091 江苏国泰 3,685,210.04 3.32
42 000049 德赛电池 3,571,804.71 3.22
43 000957 中通客车 3,551,967.00 3.20
44 002664 长鹰信质 3,531,443.00 3.18
45 601777 力帆股份 3,511,941.00 3.16
46 600580 卧龙电气 3,285,104.49 2.96
47 002358 森源电气 3,183,116.30 2.87
48 600096 云天化 3,032,646.00 2.73
49 300037 新宙邦 3,004,039.00 2.71
50 600135 乐凯胶片 2,638,592.00 2.38
51 002340 格林美 2,546,227.00 2.29
52 002497 雅化集团 2,377,771.00 2.14
注：买入金 额按买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002466 天齐锂业 9,938,501.36 8.96
2 600104 上汽集团 9,476,170.12 8.54
3 600066 宇通客车 7,540,764.63 6.80
4 002460 赣锋锂业 7,402,993.36 6.67
5 000839 中信国安 6,927,404.88 6.24
6 002594 比亚迪 6,209,066.42 5.60
7 300124 汇川技术 6,185,677.86 5.57
8 300207 欣旺达 5,770,798.36 5.20
9 600563 法拉电子 5,238,532.22 4.72
10 000625 长安汽车 4,598,950.96 4.14 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 35 页共 42 页
11 600487 亨通光电 4,388,337.20 3.95
12 000009 中国宝安 4,253,696.15 3.83
13 600580 卧龙电气 4,239,946.92 3.82
14 601777 力帆股份 4,103,864.19 3.70
15 603799 华友钴业 4,051,901.20 3.65
16 000559 万向钱潮 3,869,098.65 3.49
17 600096 云天化 3,581,289.96 3.23
18 000970 中科三环 3,434,908.91 3.10
19 600699 均胜电子 3,220,727.99 2.90
20 002179 中航光电 3,162,895.44 2.85
21 002407 多氟多 2,932,433.35 2.64
22 600549 厦门钨业 2,896,485.82 2.61
23 002176 江特电机 2,847,768.64 2.57
24 600884 杉杉股份 2,709,488.27 2.44
25 002108 沧州明珠 2,516,539.78 2.27
26 300014 亿纬锂能 2,327,346.52 2.10
27 600418 江淮汽车 2,321,181.92 2.09
注：卖出金 额按卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 454,479,074.49
卖出股票的 收入（成 交）总额 168,075,748.38
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑
相关交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - - 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 36 页共 42 页
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 4,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,000.00 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净值比例
( ％)
1 123006 东财 转债 40 4,000.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 37 页共 42 页
谨慎进行投 资，以降 低投资组 合的整体 风险。
法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的，本基金 将按法律 法规的规 定执行。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金 基金合同 ，本基金 不能投资 于国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主 体 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开 谴责、处 罚的情况 。
8.12.2 基金投 资的前 十名股票 中，没有 投资于超 出基 金合同规定 备选股票 库之外的 情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 171,459.30
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,641.26
5 应收申购款 4,212,993.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,391,094.36
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情 况 的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公 占基金资产 净 流通受限情 况说明 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 38 页共 42 页
允价值 值比例(%)
1 002466 天齐锂业 2,563,338.54 0.62 网上配股
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
79,677 4,759.43 1,801,631.90 0.48% 377,415,236.96 99.52%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 李军 1,137,603.00 5.12%
2
厦门鼎兴投 资合伙企 业（有限
合伙）
1,000,033.00 4.50%
3 卢鹤 578,773.00 2.61%
4 杨勇 478,611.00 2.16%
5
云南国际信 托有限公 司－瑞溪
集合资金信 托计划
405,200.00 1.82%
6 王跃玲 300,000.00 1.35%
7
云南国际信 托有限公 司－云霞
17 期集合资 金信托计 划
288,600.00 1.30%
8 吴恺晶 281,900.00 1.27%
9 葛文宇 258,800.00 1.17%
10 吴卫东 252,499.00 1.14%
注：以上信 息是根据 中国证券 登记结算 有限责任 公司 深圳分公司 提供的名 册编制。
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 1,960.75 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2016 年 7 月 1 日) 基金份 额总额 180,475,094.16
本报告期期 初基金份 额总额 117,044,969.99
本报告期 基 金总申购 份额 984,013,517.64
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 721,841,618.77
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 379,216,868.86
§1 1 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内， 本基金无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内基 金管理人 重大人事 变动如下 ：
2017 年 2 月 9 日，本基 金管理人 发布了《 国泰基金 管理有限公 司副总经 理任职公 告》 ，经本 基
金管理人第 六届董事 会第二十 八次会议 审议通过 ，聘 任李辉先生 担任公司 副总经理 。
2017 年 3 月 25 日，本基 金管理 人发布了 《国泰基 金 管理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公
告》 ， 经本基金管 理人第七 届董事会 第一次 会议审议 通 过， 聘任陈勇胜 先生 担任 公司董事 长、 法定代
表人，唐建 光先生不 再担任公 司董事长 、法定代 表人 。
2017 年 11 月 4 日，本 基金管理 人发布 了《国 泰基金 管理有限公 司董事变 更公告》 ，经本 基金管
理人股东会 审议通过 ，对本基 金管理人 第七届董 事会 成员进行了 调整。
报告期内本 基金托管 人的专门 基金托管 部门重大 人事 变动如下： 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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2017 年 8 月， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有限 公司 董事长、 执行 董事、 董 事会战略 发展委员
会主席及委 员等职务 。上述人 事变动已 按相关规 定备 案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
报告期内，本基金无涉及对公司运 营管理及基金运作 产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托 管业务相 关的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内， 本基金投 资策略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无 改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师
事务所的报 酬为 60,000 元，目 前的审计 机构已提 供审 计服务的年 限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
针对上海证 监局于 2017 年向公 司出具的 责令改 正的 监管措施， 公 司高度重 视， 对相关 情况进行
了自查及说 明，并 认 真完成整 改工作， 进一步加 强了 公司内部控 制管理能 力。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 1 380,290,435.07 61.38% 354,167.31 65.12% -
万联证券 1 10,533,306.20 1.70% 7,703.25 1.42% -
安信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信证券 1 39,965,259.98 6.45% 37,220.98 6.84% -
国金证券 1 - - - - -
光大证券 1 85,982,146.19 13.88% 62,878.18 11.56% -
中金公司 1 51,180,498.00 8.26% 37,429.29 6.88% -
中信建投 2 51,611,594.57 8.33% 44,462.08 8.18% -
注：基金租 用席位的 选择标准 是：
（1）资力雄 厚，信誉 良好；
（2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3）经营行 为规范， 在最近一 年内无重 大违规 经营 行为； 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 41 页共 42 页
（4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5） 公司具 有较强的 研究能力， 能及时、 全面、 定期 提供具有相 当质量的 关于宏观 经济面分 析、
行业发展趋 势及证券 市场走向 、个股分 析的研究 报告 以及丰富全 面的信息 服务；能 根据基金 投资的
特定要求， 提供专门 研究报告 。
选择程序是 ：根据对 各证券公 司提供的 各项投资 、研 究服务情况 的考评结 果，符合 交易席位 租
用标准的， 由 公司投 研业务部 门提出租 用证券公 司交 易席位的调 整意见（ 包括调整 名单及调 整原因
等），并经 公司批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20% 的时 间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 7 月 17 日
至 2017 年 8 月 8
日
-
33,910,
473.79
33,910,47
3.79
- -
产品特有风 险 国泰国证新 能源汽车 指数证券 投资基金 （LOF ）2017 年年度报告 摘要
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当基金份额 持有人占 比过于集 中时， 可 能会因某 单一 基金份额持 有人大额 赎回而引 发基金份 额净值
波动风险、 基金流动 性风险等 特定风险 。
