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国泰小盘(160211)

国泰小盘:2017年年度报告摘要查看PDF公告

国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 
 
 
 
 
国 泰中小盘 成长混 合型证券 投资 基金(LOF) 
2017 年年 度报告摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:国泰 基金管理有 限公司 
基金 托管人:中国 建设银行股 份有限公司 
报告 送出日期:二 〇一八年三 月二十七日国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 
第 2 页共 40 页 
§ 1


重要提示 基金管理人 的董事会 、董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并 对其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个别及 连带 的法律责任 。本年度 报告已经 三分之二 以上独 立董事签字 同意,并 由董事长 签发。


基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同 约定,于 2018 年 3 月 23 日 复核了本 报 告中的财务 指标、净 值表现、 利润分配 情况、财 务会 计报告、投 资组合报 告等内容 ,保证复 核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不 保证基金 一定盈利 。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基 金的招募说 明书及其 更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。 本报告的财 务资料经 审计,普 华永道中 天会计师 事务 所(特殊普 通合伙) 为本基金 出 具了无 保 留意见的审 计报告, 请投资者 注意阅读 。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 3 页共 40 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰中小盘 成长混合(LOF) 场内简称 国泰小盘 基金主代码 160211 交易代码 160211 基金运作方 式 上市契约型 开放式 基金合同生 效日 2009 年 10 月 19 日 基金管理人 国泰基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 1,284,355,124.84 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交 易所 深圳证券交 易所 上市日期 2010 年 1 月 7 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要 投资于具 有较高成 长性和良 好基本面 的中 小盘股票。 在有效控 制风险的前 提下,谋 求基金资 产的长期 稳定增值 。 投资策略 本基金的大 类资产配 置主要通 过对宏观 经济发展 趋势 的预测分析 , 评价未 来一段时间 股票、 债券市场 相对收益 率, 主动调整 股 票、 债券 及现金类 资 产的配置比 例。 其中, 股票资 产投资主 要以具 有较好 的成长性和 基本面良 好的中小盘 股票为投 资对象, 采取自下 而上、三 重过 滤的精选个 股策略。 业绩比较基 准 本 基金的业 绩基准=35%× 天相中 盘成长 指数+45%× 天 相小盘成 长指数 + 20%× 中 证全债指 数 风险收益特 征 本基金为混 合型基金 , 基金资 产整体的 预期收 益和预 期风险高于 货币市场 基金和债券 型基金, 低于股票 型基金。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 4 页共 40 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 田青 联系电话 021-31081600 转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报 告备置地 点 上海市虹口 区公平路 18 号 8 号楼 嘉昱大厦 16 层-19 层及 基金托管人 住所 § 3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现 收益 513,014,875.12 115,738,367.35 431,472,971.60 本期利润 697,168,097.00 53,877,892.79 392,460,398.49 加权平均基 金份额本 期利润 0.5990 0.0987 1.5449 本期基金份 额净值增 长率 26.32% 0.45% 88.54% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分 配基金份 额利润 1.9140 1.8550 1.8349 期末基金资 产净值 3,711,760,169.52 1,948,109,993.83 545,167,843.28 期末基金份 额净值 2.890 2.693 2.681 注:(1) 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益; 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 5 页共 40 页 (2) 所 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用, 计入费用 后实际收 益水平要 低 于所列数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.20% 1.50% -3.99% 0.76% 1.79% 0.74% 过去六个月 4.57% 1.24% -0.08% 0.72% 4.65% 0.52% 过去一年 26.32% 1.13% -3.56% 0.70% 29.88% 0.43% 过去三年 139.23% 2.15% 16.15% 1.57% 123.08% 0.58% 过去五年 294.18% 1.90% 55.29% 1.37% 238.89% 0.53% 自基金合同 生 效起至今 269.23% 1.67% 39.16% 1.33% 230.07% 0.34% 3.2.2 自基金 转型以来 基金份额累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF) 自基金 转型 以来 份额 累计净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的历 史走势对 比图 (2009 年 10 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日) 注: 本基金的转 型日为 2009 年 10 月 19 日。 本 基金在 六个月建仓 期结束时, 各 项资产配 置比例国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 6 页共 40 页 符合合同 约 定。 3.2.3 过去五年 基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF) 过去五年基 金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民 币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金 形式发 放总 额 再投资形式 发放总 额 年度利润分 配合 计 备注 2017 年 5.055 575,214,713.75 112,332,399.07 687,547,112.82 - 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 合计 5.055 575,214,713.75 112,332,399.07 687,547,112.82 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管 理有限公 司成立 于 1998 年 3 月 5 日,是 经中国证监 会证监基 字[1998]5 号文批准 的国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 7 页共 40 页 首批规范的 全国性基 金管理公 司之一。 公司注册 资本 为 1.1 亿元人民 币,公司 注册地 为上海, 并在 北京和深圳 设有分公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理人 共管理 105 只 开放式证券 投资基金: 国泰金鹰 增长灵活 配置混 合型 证券投资 基金、国 泰金龙系 列证券投 资基 金(包括 2 只子 基金,分 别为国 泰金龙行 业精 选证券投资 基金、 国泰金 龙债券证 券投资基 金) 、 国泰 金马稳健回 报证券投 资基金、 国泰 货币市场 证 券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰 金鼎价值精 选混合型 证券投资 基金 (由金 鼎证券投 资 基金转型而 来) 、 国泰金 牛创新成 长混合 型证券 投资基金、 国泰 沪深 300 指数证券 投资基金 (由 国泰 金象保本增 值混合证 券投资基 金转型而 来) 、 国 泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券 投资基金、国泰中小盘成长混合型证券 投资基 金(LOF ) (由金盛证 券投资基 金转型而 来) 、国泰 纳 斯达克 100 指 数证券投 资基金、 国泰价值 经典 灵活配置混 合型证券 投资基金 (LOF ) 、 上 证 180 金 融 交易型开放 式指数证 券投资基 金、 国泰上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰 事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型 证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基 金(LOF) 、 国 泰信用债 券型证券 投资基金 、 国泰 现金管 理货币市场 基金、 国泰金泰 灵活配置 混合型证 券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变 更注册而 来,国泰金泰平衡混合型证券投资基 金由金泰证 券投资基 金转型而 来) 、 国泰 民安增利 债券 型发起式证 券投资基 金、 国泰国 证房地产 行业 指数分级证 券投资基 金、 国泰估 值优势 混合型证 券投 资基金 (LOF ) (由国泰 估值优势 可分离交 易股 票型证券投 资基金封 闭期届满 转换而来) 、 上证 5 年期 国债交易型 开放式指 数证券投 资基金、 国 泰上 证 5 年期国债 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基 金、纳斯达 克 100 交易 型开放式 指数证券 投资 基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰 美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国 证医药 卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互 联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配 置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混 合型证券投 资基金 (LOF ) 、 国泰 国策驱动 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 国 泰浓益灵 活配置 混合型 证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投 资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投 资基金、 国泰金 鑫股票型 证券投资 基金 (由金鑫 证券 投资基金转 型而来) 、 国泰 新经济灵 活配置 混合 型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证 券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证 券投资基金 (由国泰 目标收益 保本 混合 型证券投 资基 金转型而来) 、国泰深 证 TMT50 指数分级 证券 投资基金、 国 泰国证有 色金属行 业指数分 级证券投 资 基金、 国泰睿 吉灵活配 置混合型 证券投资 基金、 国泰兴益灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 国泰 生益灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 国泰互 联网+股票 型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金 、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 8 页共 40 页 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫 保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型 证券投资基 金、 国泰民 福保本混 合型证券 投资基金、 国泰黄金交 易型开放 式证券投 资基金联 接基金、 国泰融丰外 延增长 灵 活配置混 合型证券 投资基金 (LOF ) (由国泰融 丰定增灵 活配置混 合型证 券投资 基金转换而来) 、国泰国证新能源汽车指数证券投资 基金(LOF ) (由国 泰国证新能源汽车指数分级 证券投资基 金转型而 来,国泰 国证新能 源汽车指 数分 级证券投资 基金由中 小板 300 成 长交易型 开放 式指数证券 投资基金 转型而来) 、 国泰民 利保本混 合型 证券投资基 金、 国泰中 证军工交 易型开放 式指 数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合 型证券投资 基金、国 泰福益灵 活配置混 合型证券 投资 基金、国泰 创业板指 数证券投 资基金(LOF)、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配 置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投 资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证 券投资基金、国泰融信定增灵活配置 混合型证 券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF ) 、国泰中证 国有企业改 革指数证券 投资基金 (LOF ) 、国泰民丰 回报定期开 放灵活配置混合 型证券投资 基金、 国泰 中证申万 证券行 业指数证 券投 资基金 (LOF ) 、 国泰策 略价值灵 活配置混 合型 证券投资基 金 (由国泰 保本混合 型证券投 资基金变 更 而来) 、 国泰量 化收益灵 活配置混 合型证 券投资 基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农 业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型 证券投资基 金、 国泰融 安多策略 灵活配置 混合型证 券 投资基金、 国 泰润鑫 纯 债债券型 证券投资 基金、 国泰稳益定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资基金、 国 泰宁益定期 开放灵活 配置混合 型证券投 资基金、 国泰智能汽 车股票型 证券投资 基金、 上证 10 年期 国债 交易型开放 式指数证 券投资基 金、 国泰瞬 利交 易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选 债券型证券 投资基金 (QDII ) 、 国泰聚优价值 灵活配置 混合型证券 投资基金 、 国泰安 心回报混 合型证 券投资基金、国泰民润纯债债券型证券投资基金、国 泰润享纯债债券型证券投资基金、国泰可转债 债券型证券 投资基金。 另外, 本基 金管理人 于 2004 年 获得全国社 会保障基 金理事会 社保基金 资产管 理人资格 ,目前受 托管理全 国社保基 金多个投 资组合 。2007 年 11 月 19 日 ,本基 金管理人 获得企业 年金投资管 理人资格 。2008 年 2 月 14 日 ,本基金 管 理人成为首 批获准开 展特定客 户资产管 理业务 (专户理财 )的基金 公司之一 ,并于 3 月 24 日 经中 国证监会批 准获得合 格境内机 构投资者 (QDII ) 资格,囊括 了公募基 金、社保 、年金、 专户理财 和 QDII 等管理业务资格。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 9 页共 40 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨飞 本基金的基 金 经理、国泰 金 龙行业混合 、 国泰估值优 势 混合(LOF)、 国泰景气行 业 灵活配置混 合 的基金经理 2015-05-11 - 10 年 硕士研究生 。2008 年 7 月至 2009 年 8 月 在诺德基 金管理有 限公司 任 助 理 研 究 员 ,2009 年 9 月至 2011 年 2 月在景 顺长城基 金管理 有限公司任 研究员。2011 年 2 月 加入国泰基金管理有限公司,历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。2014 年 10 月 起任国泰 金龙行业 精选证 券投资基金 的基金经 理,2015 年 3 月起兼任国泰估值优势混合型 证券投资基金 (LOF ) (原国泰估 值优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) )的基金经理 ,2015 年 5 月起兼任国泰中小盘成长混合型 证券投资基金 (LOF ) (原国泰中 小盘成长股票型证券投资基金 (LOF ) )的基金经理 ,2015 年 5 月至 2016 年 5 月 任国泰成 长优选 混合型证券投资基金(原国泰成 长优选股票型证券投资基金)的 基金经理 , 2016 年 2 月至 2017 年 10 月任国泰大健 康股票型 证券投 资基金的基 金经理,2016 年 4 月 至 2017 年 5 月任 国泰金马 稳健回 报证券投资基金的基金经理, 2017 年 3 月起兼 任国泰景 气行业 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 注:1 、 此处的 任 职日期 和离任日 期均指 公司决定 生效 之日, 首 任基金经 理, 任职日期 为基金合 同生效日。 2 、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基 金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和 运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 10 页共 40 页 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司 资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管 理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理 人根据相 关法规要 求, 制定了 《公平 交易 管理制度》 , 制度 规范了公 司各部门 相关岗 位职责, 适用于 公司所有 投资品种 的一级市 场申 购、 二级市场交 易等所有 投资管理 活动, 包括授 权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为, 严禁利益输 送,保证 公平交易 ,保护投 资者合法 权益 。 (一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资 决策流程,提高投资决策的科学性和客观 性,确保各 投资组合 享有公平 的投资决 策机会, 建立 公平交易的 制度环境 。 (二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体 的职责和权限划分,合理确定各投资组合 经理的投资 权限,超 过投资权 限的操作 需要经过 严格 的审批程序 。 (三)公司对各投资组合信息进行有效的保 密管理, 不同投资组合经理之间的重大非公开投资 信息相互隔 离。 (四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职 能与交易执行职能,确保各投资组合享有 公平的交易 执行机会 。并在交 易执行中 对公平交 易进 行实时监控 。 (五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交 易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日 反向交易 。 (六) 公司相 关部门定 期对管理 的不同投 资组合的 整 体收益率差 异、 分投资 类别的收 益率差异 、 不同时间窗 下同向交 易和反向 交易的交 易价差等 进行 分析,并评 估是否符 合公平交 易原则。 (七)公司相关部门建立有效的异常交易行为 日常监 控和分析评估制度,对交易过程进行定期 检查,并将 检查结果 定期向公 司风险管 理委员会 汇报 。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环 节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所 管理的所 有基金和 投资组合 ,切实防 范利 益输送行为 。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 11 页共 40 页 (一)本基 金管理人 所管理的 基金或组 合间同向 交易 价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下 基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对 的交易价 差 分析, 我们 发现有效 配对溢价 率均值大部 分在 1% 数量级 及以下, 且大 部分溢 价率均值通 过 95% 置信度下 等于 0 的 t 检验。 (二)扩展 时间窗口 下的价差 分析 本基金管理 人选取 T=3 和 T=5 作 为扩展时 间窗口, 将 基金或组合 交易情况 分别在这 两个时间 窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩 展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样 本的基金 配对(样 本数≥30 ) , 溢价率 均值 大部分在 1% 数量 级及以下 。 (三)基金 或组合间 模拟溢价 金额分析 对于不能通 过溢价率 均值为零 的 t 检验的 基金组合 配 对、对于在 时间窗口 中溢价率 均值过大 的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释, 根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不 公平交易 和利益输 送的行为 。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投 资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发 现本基金 有可能导 致不公平 交易和利 益输 送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 A 股市场表 现为明显 的结构性 牛市行情 。 在金 融去杠杆的 背景下, 流动性环 境偏紧 , 市 场风险偏好 下降比较 快,因此 市场对确 定性的追 求比 较高,行业 龙头表现 出明显的 风格优势 。A 股 全年市场风格没有发生大的变化,食品饮料、家电、 保险等行业的表现优势贯穿全年,苹果产业链 以及新能源汽车产业链等细分行业在其间也有比较好 的表现。由于风险偏好下降比较快,传媒、计 算机等高风 险偏好的 行业表现 比较差 。 2017 年的 A 股 市场在宏观 经济迈向 新时代的 背景下以 及参与 市场的投资 人越来越 专业化后 ,估值体 系发生了 比较 明显的重构 。本基金 在 2017 年 主要布局 在高 景气度的成长性行业以及大消费行业,主要包括先进 制造业、消费电子、生态环保以及食品饮料与 家电行业。 4.4.2 报告 期内基金的业绩表现 本基金 2017 年度净值 增长率 为 26.32% ,同期 业绩比 较基准为-3.56% 。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 12 页共 40 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望 2018 年的 A 股市场将 会从 2017 年追 求确定 性转向成 长性, 2018 年货币政 策继续 保持中性 稳健, 2018 年风险 偏好相对 于 2017 年比较平 稳, 估值比较 低且预期不 高的成长 股可能有 更好的投 资价值。 2018 年我们 看好的投 资主线主 要分为两 块: 一是创 新 成长, 主要包括 先进制造、 生物医药、 生态环 保;二是消费升级,主要包括消费电子、大众消费品 等。此外,我们也比较看好 行业预期边际好转 但估值还没 有修复完 成的银行 与房地产 。 在宏观经济保持稳定、货币政策边际改善的背景下, 新兴行业的成长股的机会需要自下而上选 择优质的公 司,传统 行业的投 资机会来 自估值修 复。2018 年的 A 股慢牛 行情或仍 然值得期 待。 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员 会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和 监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委 员会由主管运营的公司领导负 责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和 建议。各 方不存在 任何重大 利益冲突 ,一 切以投资者 利益最大 化为最高 准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 本基金已于 2017 年实 施利润分 配 687,547,112.82 元 。 截止本报告 期末 ,根据本 基金基金 合同和 相关法律法 规的规定 ,本基金 无应分配 但尚未实 施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产 净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 本报告期, 中 国建设银 行股份有 限公司在 本基金的 托 管过程中, 严 格遵守了 《 证券投资 基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托 管人应尽 的义务。


国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 13 页共 40 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核,对本 基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 本基金已于 2017 年实 施利润分 配 687,547,112.82 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内 容,保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计 师签字出具 了普华永 道中天审 字(2018) 第 22549 号 标 准无保留意 见的审计 报告。 投资 者可通过 年度报 告正文查看 审计报告 全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 国泰中小 盘成长混 合型证券 投资基金(LOF) 报告截止日 :2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 343,222,431.90 550,116,849.65 结算备付金 16,640,705.92 7,654,311.30 存出保证金 1,480,531.09 1,012,452.14 交易性金融 资产 3,349,950,256.77 1,401,944,745.59 其中:股票 投资 3,349,950,256.77 1,401,944,745.59 基金投资 - - 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 14 页共 40 页 债券投资 - - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 25,684,659.32 2,007,799.66 应收利息 101,809.27 123,239.50 应收股利 - - 应收申购款 7,131,644.95 2,354,520.80 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,744,212,039.22 1,965,213,918.64 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 10,224,912.30 2,009,275.86 应付赎回款 8,688,651.34 8,020,154.48 应付管理人 报酬 5,459,293.62 2,542,222.45 应付托管费 909,882.29 423,703.76 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 6,745,106.02 3,687,063.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 279,108.68 279,108.68 递延所得税 负债 - - 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 15 页共 40 页 其他负债 144,915.45 142,396.15 负债合计 32,451,869.70 17,103,924.81 所有者权益: - - 实收基金 1,075,811,454.59 606,022,402.91 未分配利润 2,635,948,714.93 1,342,087,590.92 所有者权益合计 3,711,760,169.52 1,948,109,993.83 负债和所有者权益总计 3,744,212,039.22 1,965,213,918.64 注:报告截 止日 2017 年 12 月 31 日,基 金份额 净值 2.890 元,基 金份额总 额 1,284,355,124.84 份。 7.2 利润表 会计主体: 国泰中小 盘成长混 合型证券 投资基金(LOF) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 792,932,080.33 99,208,818.62 1.利息收入 3,504,744.54 2,689,755.30 其中:存款 利息收入 3,356,397.60 2,454,847.36 债券利息收 入 - 218,027.42 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 148,346.94 16,880.52 其他利息收 入 - - 2.投资收益( 损失以“-” 填列 ) 601,291,112.37 155,280,353.97 其中:股票 投资收益 577,233,190.53 149,984,167.55 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 - -50,620.00 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 16 页共 40 页 衍生工具收 益 - - 股利收益 24,057,921.84 5,346,806.42 3. 公 允 价值 变动 收 益( 损 失以“-” 号填 列) 184,153,221.88 -61,860,474.56 4.汇兑收益( 损失以“ -” 号填列 ) - - 5.其他收入( 损失以“-” 号填 列) 3,983,001.54 3,099,183.91 减:二、费用 95,763,983.33 45,330,925.83 1.管理人报 酬 52,842,931.38 21,941,559.88 2.托管费 8,807,155.20 3,656,926.71 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 33,566,270.71 19,207,269.80 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6.其他费用 547,626.04 525,169.44 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 697,168,097.00 53,877,892.79 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) 697,168,097.00 53,877,892.79 7.3 所有者权益(基金净值)变动 表 会计主体: 国泰中小 盘成长混 合型证券 投资基金(LOF) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 606,022,402.91 1,342,087,590.92 1,948,109,993.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 697,168,097.00 697,168,097.00 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 17 页共 40 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 469,789,051.68 1,284,240,139.83 1,754,029,191.51 其中:1.基金 申购款 1,346,061,472.56 3,593,913,772.88 4,939,975,245.44 2. 基金赎回款 -876,272,420.88 -2,309,673,633.05 -3,185,946,053.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填 列) - -687,547,112.82 -687,547,112.82 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 1,075,811,454.59 2,635,948,714.93 3,711,760,169.52 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 53,877,892.79 53,877,892.79 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 435,680,905.91 913,383,351.85 1,349,064,257.76 其中:1.基金 申购款 1,208,026,072.45 2,620,198,865.87 3,828,224,938.32 2. 基金赎回款 -772,345,166.54 -1,706,815,514.02 -2,479,160,680.56 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填 列) - - - 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 18 页共 40 页 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 606,022,402.91 1,342,087,590.92 1,948,109,993.83 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 页码 (序号) 从 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下 列负 责人签署: 基金管理人 负责人: 周向勇, 主管会计 工作负责 人: 周向勇,会 计机构负 责人:倪 蓥 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰中小盘成长股 票型证券投资 基金(LOF) 是根据原 金盛证券投资基金( 以下简称“ 基金金 盛”) 基 金份额持有 人大会 2009 年 8 月 20 日决 议通过的 《 关 于金盛证券 投资基金 转型有关 事项的议 案》 , 经 中国证券监 督管理委 员会( 以下简称“ 中国 证监会”) 证 监许可[2009]925 号《 关于核准 金盛证 券投资基 金基金份额 持有人大 会有关转 换基金运 作方式决 议的 批复》 , 由原金 盛证券投 资基金转 型而来。 原基 金金盛为契 约型封闭 式基金, 于深圳证 券交易所( 以下 简称“ 深 交所”) 交易 上市,存 续期限 至 2009 年 11 月 30 日止。 根据深交 所深证复[2009]35 号《关于 同意金盛证 券投资基 金终止上 市的批复》 ,原基 金金盛于 2009 年 10 月 16 日进 行终止上 市权利登 记 。自 2009 年 10 月 19 日起,原 基金金盛 终止上 市, 原基金 金盛更名 为国泰中 小盘成 长股票型 证券投 资基金(LOF)( 以下简称“ 本 基金”) , 《 金盛证券 投 资基金基金 合同》 失 效的同时 《国泰中 小盘成长 股票 型证券投资 基金(LOF) 基 金合同》 生效。 本 基金 为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管 理 人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中 国建设银行 股份有限 公司。 原基金金盛 于基金合 同失效前 经审计的 基金资产 净值 为 549,926,313.74 元,已 于本基 金的基金 合同生效日 全部转为 本基金的 基金资产 净值。 根 据 《 国泰中小盘 成长股票 型证券投 资基金(LOF) 招募 说明书》和 《关于原 金盛证券 投资基金 份额折算 结果 的公告》的 有关规定 ,本基金于 2009 年 11 月 23 日进行了 基金份额 拆分,拆 分比例为 1:1.193840063 ,并于 2009 年 11 月 24 日进行了 变更登 记。 本基金于基 金合同生 效后自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期 间内开放 集中申 购,共 募集 4,514,369,288.09 元, 其中包括 折合为基 金份额 的集中申购 资金利息 1,379,695.40 元 , 业经普 华 永道中天会 计师事务 所有限公 司普华永 道中天验 字(2009) 第 252 号审验报 告予以 验证。 上述 集中申购 募集资金已按 2009 年 11 月 24 日基金份额折 算后的 基金份额净值 1.000 元折合为 4,514,369,288.09 份基金份额 ,其 中包括集 中申购资 金利息折 合的 1,379,695.40 份基 金份额 ,并 于 2009 年 11 月 24 日国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 19 页共 40 页 进行了确认 登记。 经 深交所深 证上字[2009] 第 204 号 文审核同意, 本基金 825,721,408.00 份基 金份额 于 2011 年 1 月 7 日在深 交所挂牌 交易。 未 上市交易 的 基金份额托 管在场外 , 基金份 额持有人 可通过 跨系统转托 管业务将 其转至深 交所场内 后即可上 市流 通。 根据 2014 年 8 月 8 日 起实施的 《公 开募集 证券投资 基 金运作管理 办法》 、 《关于 实施 〈公开募 集 证券投资基 金运作管 理办法 〉 有关问 题的规定 》 及 《 国泰中小盘 成长股票 型证券投 资基金(LOF) 基金 合同》的约 定,国泰 中小盘成 长股票型 证券投资 基金(LOF) 自 2015 年 8 月 8 日起 更名为国 泰中小盘 成长混合型 证券投资 基金(LOF) 。 根据 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 和 《国 泰中 小盘成长混 合型证券 投资基金(LOF) 基金合 同》的有关 规定,本基 金的投资 范围为具 有良好流 动性 的金融工具 ,包括国 内依法发 行上市的 股票、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。其中, 股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%; 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支 持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的 5%-40% ,其中,权 证 投 资比 例占 基金 资产 净值 的 0%-3% , 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金将 不低于 80% 的 股票资产 投资于具 有高 成长性和良 好基本面 的中小盘 成长股票 。 本 基金 的业绩比较 基准为: 天相 中盘成长 指数 X 35%+ 天相小 盘成长指数 X 45%+ 中 证全债指 数 X 20% 。 本财务报表 由本基金 的基金管 理人国泰 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 23 日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准 则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称“ 企业会 计准则”) 、中 国证监会 颁布的《 证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称“ 中国 基 金业协会”) 颁 布的 《证 券投资基 金会计核 算业务 指引》 、 《国泰中 小盘成长 混合型证 券投资基 金(LOF) 基金合同》 和 在财务报 表附注 7.4.4 所列 示的中国 证监 会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定及允 许的 基金行业实 务操作编 制。 本财务报表 以持续经 营为基础 编制。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 20 页共 40 页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求, 真实、 完整地 反映了本 基金 2017 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2017 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 本报告期所 采用的会 计政策与 最近一期 年度报告 相一 致, 会计估计较 最近一期 年度报告 有变更 。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号《关 于发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指 引 ( 试行)> 的通知 》 之附 件 《证券 投资基金 投资 流通 受限 股票估值指 引( 试行) 》 , 对于在锁 定期内的 非公 开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等 流通受限股 票,本基 金自 2017 年 12 月 4 日起改为 按 估值日在证 券交易所 上市交易 的同一股 票的公 允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的 该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣 后的价值进 行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上 市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公 司股息红 利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于 进 一 步 明 确 全 面推开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《关 于金融机 构同业往来 等增值税 政策的 补充通知》及 其他相关 财税法规和 实务操作 , 主要税项列 示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ,以发 行基金方 式募集资 金 不属于营业 税征收范 围,不征 收营业税 。国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 21 页共 40 页 对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债券的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税, 对国债、 地方政府 债以及金 融同业往 来利 息收入亦免 征增值税 。 (2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入, 包括买 卖股票、 债券的差价 收入, 股票的 股息、 红利 收入, 债券的利息 收入及其 他收入, 暂不征收 企业所得 税。 (3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入, 应由 发行 债券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的 个人所得税。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 , 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其 股息 红利所得全 额计入应 纳税所得 额;持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限 超过 1 年的 ,暂免征 收个人所 得 税。对基金 持有的上 市公司限 售股,解 禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股 时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续 暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上述所得 统一适用 20% 的税 率计征个 人所得税 。 (4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ,买入股票 不征收股 票交易印 花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 国泰基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国建设银 行股份有 限公司(“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构 申万宏源集 团股份有 限公司(“ 申 万宏源”) 基金销售机 构、 受 中国建投 控制的公 司 中国电力财 务有限公 司 基金管理人 的股东 意大利忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人 的股东 国泰元鑫资 产管理有 限公司 基金管理人 的控股子 公司 中国建银投 资有限责 任公司(“ 中 国建投”)


基金管理人 的控股股 东 国泰全球投 资管理有 限公司 基金管理人 的控股子 公司 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 上年度可比 期间 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 22 页共 40 页 2017 年1 月1 日至2017 年12月31 日 2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 1,607,019,989.90 6.84% 1,034,399,462.33 7.89% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年12月31 日 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 申万宏源 - - 20,249,534.27 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券回购 交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 申万宏源 1,496,601.68 7.36% 870,253.90 12.90% 关联方名称 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期 末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 23 页共 40 页 申万宏源 963,334.16 8.15% 539,657.37 14.64% 注:1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协商 确定, 以扣除由 中国证券 登记 结算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的净额 列示 。 2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 52,842,931.38 21,941,559.88 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 6,846,556.93 3,239,683.76 注:支付基 金管理人 国泰基金 管理有限 公司的管 理人 报酬按前一 日基金资 产净值 1.50% 的 年费 率计提,逐 日累计至 每月月底 ,按月支 付。其计 算公 式为: 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值 X 1.50% / 当年 天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年12 月31日 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 8,807,155.20 3,656,926.71 注:支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.25% 的年费 率计提, 逐日 累计至每月 月底,按 月支付。 其计算公 式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券( 含 回购) 交 易。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 24 页共 40 页 7.4.8.4 各关联方投资 本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况 份额单位: 份 项目 本期 2017 年1月1 日 至2017 年12月31 日 上年度可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12月31 日 期初持有的 基金份额 - 13,311,737.00 期间申购/ 买入 总份额 - - 期间因拆分 变动份额 - - 减:期间赎 回/ 卖出总份 额 - 13,311,737.00 期末持有的 基金份额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比例 - - 注:1. 期间 赎回/ 卖出总 份额含 转换出份 额为 13,311,737 份。 2. 基金管理 人国泰基 金管理有 限公司在 本年度赎 回本 基金的交易 委托国泰 君安证券 股份有限 公司办理, 适用费率 为 0.50% 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况 本基金本报 告期末及 上年度末 均无除基 金管理人 之外 的其他关联 方投资本 基金的情 况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银 行 343,222,431.90 3,101,880.13 550,116,849.65 2,308,712.88 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 25 页共 40 页 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 有在承销 期内 参与关联方 承销证券 的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 须作说明 的其 他关联交易 事项。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本 基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位: 人民币元 7.4.9.1.1 受限 证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 网下 中签 19.81 39.79 7,980. 00 158,08 3.80 317,52 4.20 - 00246 6 天齐 锂业 2017-1 2-26 2018-0 1-03 网上 配股 11.06 53.21 53,070 .00 586,95 4.20 2,823, 854.70 - 注:基金可 使用以基 金名义开 设的股票 账户,选 择网 上或者网下 一种方式 进行新股 申购。其 中 基金作为一 般法人或 战略投资 者认购的 新股,根 据基 金与上市公 司所签订 申购协议 的规定, 在新股 上市后的约 定期限内 不能自由 转让;基 金作为个 人投 资者参与网 上认购获 配的新股 ,从新股 获配日 至新股上市 日之间不 能自由转 让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60160 0 中国铝 业 2017-09 -12 重大事 项 6.67 2018-0 2-26 7.28 13,176,384. 00 99,860,310.94 87,886,481.2 8 - 注: 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停 牌的股票, 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后,经交易 所批准复 牌。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 26 页共 40 页 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购中作 为抵 押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购中作 为抵 押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项 (1) 公 允价值 (a) 金融工具 公允价 值计量的 方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。 第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接 可观 察的输入 值。 第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 (b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具 (i) 各层次 金融工 具公允价 值 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于 第一层次的 余额为 3,258,922,396.59 元 , 属于 第二层 次的余额为 91,027,860.18 元 , 无属 于第三层 次 的余额(2016 年 12 月 31 日 :第一层 次 1,401,944,745.59 元,无属于 第二、 三层次的 余额) 。 (ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动 对于证券交 易所上市 的股票和 债券, 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不 活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况, 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程 度,确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。 (iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 27 页共 40 页 无。 (c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基 金未持有 非持续的 以公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价 值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小 。 (2) 增 值税 根据财政部 、国家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融房 地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。 根据财政部 、国家税 务总局 于 2017 年 6 月 30 日颁 布 的财税[2017]56 号《 关于资管 产品增值 税 有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管 产品过程中 发生的增值税应税行为,暂适用简 易计税方法 ,按照 3% 的 征收率缴 纳增值税 。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发 生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税 应纳税额 中抵减。 此外, 财 政部、 国家税务 总局于 2017 年 12 月 25 日 颁 布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产 进行税额抵 扣等增值 税政策的 通知》 对资管 产品管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起运营资 管产品提 供的贷 款服务、发 生的部分 金融商品 转让业务 的销售额 确定 做出规定。 上述税收政 策对本基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况和 2017 年 度的经营 成果无影 响。 (3) 除 公允价值 和增值税 外,截至 资产负债 表日本基 金 无需要说明 的其他重 要事项。 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 28 页共 40 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比 例(% ) 1 权益投资 3,349,950,256.77 89.47 其中:股票 3,349,950,256.77 89.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生 品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其 中 : 买断 式 回购 的 买入 返 售金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 359,863,137.82 9.61 8 其他各项资 产 34,398,644.63 0.92 9 合计 3,744,212,039.22 100.00 8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,605,674,231.91 70.20 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和 供 应业 - - 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 29 页共 40 页 E 建筑业 418,500,285.30 11.27 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软 件和信息 技术服 务 业 52,423,296.12 1.41 J 金融业 206,752,550.96 5.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 66,599,892.48 1.79 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,349,950,256.77 90.25 8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值 比例( %) 1 600056 中国医药 14,553,802 362,244,131.78 9.76 2 002217 合力泰 36,215,441 362,154,410.00 9.76 3 002310 东方园林 17,774,580 358,513,278.60 9.66 4 300296 利亚德 18,351,997 357,680,421.53 9.64 5 000725 京东方 A 57,129,695 330,780,934.05 8.91 6 601318 中国平安 2,954,452 206,752,550.96 5.57 7 600887 伊利股份 5,756,932 185,315,641.08 4.99 8 000858 五粮液 2,289,157 182,857,861.16 4.93 9 000333 美的集团 2,631,655 145,872,636.65 3.93 10 600487 亨通光电 3,196,904 129,218,859.68 3.48 注:投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细,应阅读 登载于基 金管理人 网站的年 度国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 30 页共 40 页 报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 600703 三安光电 545,069,808.88 27.98 2 300355 蒙草生态 518,756,298.07 26.63 3 300296 利亚德 398,366,874.82 20.45 4 000725 京东方 A 370,983,373.37 19.04 5 002236 大华股份 355,901,844.56 18.27 6 601318 中国平安 332,645,377.14 17.08 7 002008 大族激光 324,539,825.24 16.66 8 002310 东方园林 293,414,316.27 15.06 9 601600 中国铝业 286,884,025.11 14.73 10 002217 合力泰 272,307,268.69 13.98 11 000858 五粮液 270,932,514.51 13.91 12 000333 美的集团 269,701,671.14 13.84 13 002241 歌尔股份 268,173,876.58 13.77 14 300274 阳光电源 265,958,466.74 13.65 15 600487 亨通光电 262,705,507.50 13.49 16 000651 格力电器 252,395,976.82 12.96 17 603799 华友钴业 225,810,384.97 11.59 18 600438 通威股份 206,749,967.56 10.61 19 300197 铁汉生态 205,780,239.01 10.56 20 600056 中国医药 201,203,728.11 10.33 21 600887 伊利股份 197,602,272.46 10.14 22 600519 贵州茅台 175,400,290.87 9.00 23 600522 中天科技 171,759,194.57 8.82 24 000596 古井贡酒 168,308,750.77 8.64 25 601601 中国太保 153,552,675.26 7.88 26 000050 深天马 A 151,477,073.63 7.78 27 601668 中国建筑 146,426,425.24 7.52 28 002415 海康威视 137,938,145.42 7.08 29 300323 华灿光电 134,548,108.90 6.91 30 002456 欧菲科技 127,977,161.59 6.57 31 000921 海信科龙 120,054,213.66 6.16 32 000049 德赛电池 118,753,817.31 6.10 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 31 页共 40 页 33 002304 洋河股份 117,772,896.67 6.05 34 000002 万科 A 113,498,045.52 5.83 35 603993 洛阳钼业 108,661,065.37 5.58 36 300156 神雾环保 105,960,361.31 5.44 37 002508 老板电器 105,738,078.65 5.43 38 601186 中国铁建 103,575,771.71 5.32 39 000963 华东医药 103,561,190.88 5.32 40 601222 林洋能源 95,158,847.48 4.88 41 601012 隆基股份 93,642,855.61 4.81 42 000717 韶钢松山 88,330,172.60 4.53 43 600282 南钢股份 85,900,198.94 4.41 44 600690 青岛海尔 81,543,189.91 4.19 45 600019 宝钢股份 80,970,515.42 4.16 46 002431 棕榈股份 79,478,631.20 4.08 47 000709 河钢股份 77,986,623.87 4.00 48 000501 鄂武商 A 77,801,167.13 3.99 49 600549 厦门钨业 75,247,280.79 3.86 50 002717 岭南园林 73,923,720.17 3.79 51 000661 长春高新 70,440,521.39 3.62 52 600201 生物股份 69,627,626.35 3.57 53 002640 跨境通 69,109,880.43 3.55 54 000063 中兴通讯 66,799,979.33 3.43 55 002027 分众传媒 64,408,865.09 3.31 56 000928 中钢国际 64,037,504.80 3.29 57 600110 诺德股份 62,345,022.34 3.20 58 000898 鞍钢股份 62,150,076.59 3.19 59 000998 隆平高科 61,754,580.87 3.17 60 300070 碧水源 59,721,749.72 3.07 61 600036 招商银行 56,172,818.57 2.88 62 600298 安琪酵母 55,561,971.27 2.85 63 600884 杉杉股份 55,159,071.07 2.83 64 601336 新华保险 55,144,244.26 2.83 65 600845 宝信软件 51,688,610.58 2.65 66 002185 华天科技 51,049,255.17 2.62 67 603816 顾家家居 48,084,588.94 2.47 68 601398 工商银行 46,504,326.00 2.39 69 600808 马钢股份 46,288,883.55 2.38 70 002635 安洁科技 45,537,719.38 2.34 71 601231 环旭电子 45,530,967.88 2.34 72 600525 长园集团 44,916,304.20 2.31 73 300088 长信科技 42,708,851.94 2.19 74 300170 汉得信息 42,604,556.25 2.19 75 000065 北方国际 41,576,245.93 2.13 76 600060 海信电器 41,230,973.52 2.12 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 32 页共 40 页 77 600176 中国巨石 41,034,445.95 2.11 78 600782 新钢股份 39,697,895.96 2.04 79 600068 葛洲坝 39,317,199.58 2.02 80 002573 清新环境 39,264,279.60 2.02 注:买入金 额按买入 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初 基金 资 产净值比例 (%) 1 300355 蒙草生态 632,773,395.23 32.48 2 600703 三安光电 551,759,674.12 28.32 3 002236 大华股份 397,652,598.01 20.41 4 600522 中天科技 364,353,211.07 18.70 5 300197 铁汉生态 333,039,355.79 17.10 6 300274 阳光电源 306,688,067.50 15.74 7 002008 大族激光 301,617,323.46 15.48 8 000651 格力电器 260,054,609.73 13.35 9 002241 歌尔股份 253,069,104.04 12.99 10 603799 华友钴业 241,502,529.48 12.40 11 002310 东方园林 229,548,666.47 11.78 12 601600 中国铝业 205,348,067.36 10.54 13 600438 通威股份 185,953,817.62 9.55 14 600519 贵州茅台 183,746,256.65 9.43 15 300145 中金环境 167,803,068.62 8.61 16 000050 深天马 A 166,991,855.57 8.57 17 600487 亨通光电 165,226,262.17 8.48 18 002415 海康威视 160,875,703.94 8.26 19 000333 美的集团 154,176,561.68 7.91 20 601668 中国建筑 149,321,127.90 7.66 21 601601 中国太保 140,039,142.93 7.19 22 300323 华灿光电 139,165,003.56 7.14 23 000049 德赛电池 133,274,288.04 6.84 24 002456 欧菲科技 130,815,479.10 6.71 25 000921 海信科龙 130,635,820.76 6.71 26 002573 清新环境 129,706,383.43 6.66 27 000858 五粮液 126,283,574.96 6.48 28 000963 华东医药 119,430,806.15 6.13 29 002217 合力泰 116,453,945.99 5.98 30 300296 利亚德 112,478,351.82 5.77 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 33 页共 40 页 31 601318 中国平安 110,896,648.65 5.69 32 002508 老板电器 109,174,080.90 5.60 33 603993 洛阳钼业 106,331,941.54 5.46 34 601186 中国铁建 106,237,989.21 5.45 35 000002 万科 A 102,598,175.39 5.27 36 601222 林洋能源 99,856,955.54 5.13 37 300156 神雾环保 99,414,363.40 5.10 38 002304 洋河股份 97,102,892.75 4.98 39 000717 韶钢松山 94,261,341.55 4.84 40 002431 棕榈股份 93,934,645.32 4.82 41 600282 南钢股份 92,127,196.00 4.73 42 600056 中国医药 91,187,723.48 4.68 43 601012 隆基股份 90,918,813.36 4.67 44 600019 宝钢股份 89,293,593.75 4.58 45 600690 青岛海尔 87,543,794.03 4.49 46 000501 鄂武商 A 81,544,981.58 4.19 47 000709 河钢股份 77,172,051.84 3.96 48 600549 厦门钨业 76,030,802.66 3.90 49 002640 跨境通 72,144,260.78 3.70 50 002717 岭南园林 67,998,164.10 3.49 51 600664 哈药股份 66,908,073.55 3.43 52 000928 中钢国际 64,533,194.19 3.31 53 000568 泸州老窖 63,936,141.29 3.28 54 000063 中兴通讯 62,835,784.94 3.23 55 000998 隆平高科 62,255,221.76 3.20 56 300070 碧水源 60,977,453.60 3.13 57 000596 古井贡酒 58,706,593.40 3.01 58 600110 诺德股份 58,525,243.26 3.00 59 600884 杉杉股份 57,180,563.36 2.94 60 000898 鞍钢股份 57,084,218.42 2.93 61 600298 安琪酵母 55,183,717.17 2.83 62 600340 华夏幸福 53,878,227.01 2.77 63 600036 招商银行 53,454,942.84 2.74 64 600808 马钢股份 53,224,525.26 2.73 65 601336 新华保险 49,518,501.77 2.54 66 002185 华天科技 46,842,424.65 2.40 67 601231 环旭电子 46,613,552.17 2.39 68 000065 北方国际 45,808,125.31 2.35 69 603816 顾家家居 45,137,113.57 2.32 70 601398 工商银行 44,738,636.68 2.30 71 600782 新钢股份 43,377,741.38 2.23 72 600060 海信电器 42,901,463.57 2.20 73 000725 京东方 A 42,580,241.38 2.19 74 600176 中国巨石 41,563,916.50 2.13 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 34 页共 40 页 75 002635 安洁科技 41,448,571.02 2.13 76 600525 长园集团 41,417,774.63 2.13 77 300088 长信科技 41,389,434.24 2.12 78 600887 伊利股份 40,345,975.16 2.07 79 300170 汉得信息 39,199,208.81 2.01 注:卖出金 额按卖出 成交金额 (成交单 价乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 12,334,131,106.51 卖出股票的 收入(成 交)总额 11,147,512,007.74 注:买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 (成交单价 乘以成交 数量)填 列,不考 虑 相关交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属 。 8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 35 页共 40 页 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指 期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模 型寻求其 合理的估 值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投 资,以降 低投资组 合的整体 风险。 法律法规对 于基金投 资股指期 货的投资 策略另有 规定 的,本基金 将按法律 法规的规 定执行。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金 基金合同 ,本基金 不能投资 于国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主 体 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开 谴责、 处 罚的情况 。 8.12.2 基金投 资的前 十名股票 中,没有 投资于超 出基 金合同规定 备选股票 库之外的 情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,480,531.09 2 应收证券清 算款 25,684,659.32 3 应收股利 - 4 应收利息 101,809.27 5 应收申购款 7,131,644.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,398,644.63 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 36 页共 40 页 本基金本报 告期末未 持有可转 换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 102,002 12,591.47 685,922,482.16 53.41% 598,432,642.68 46.59% 9.2 期末上市基金前十名持 有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 云南国际信 托有限公 司-云霞 17 期集合资 金信托计 划 2,995,600.00 4.59% 2 云南国际信 托有限公 司-笙岚 集合资金信 托计划 2,973,165.00 4.55% 3 云南国际信 托有限公 司-瑞溪 集合资金信 托计划 1,636,688.00 2.51% 4 高德荣 1,250,490.00 1.92% 5 广州市科技 进步基金 会 750,000.00 1.15% 6 叶立华 685,700.00 1.05% 7 吴芳 517,406.00 0.79% 8 叶立华 500,000.00 0.77% 9 黄珹 400,000.00 0.61% 10 王兴 396,936.00 0.61% 注:上述份 额均为场 内份额, 持有人均 为场内持 有人 。 9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 37 页共 40 页 基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 508,988.92 0.04% 9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、 基金投 资和 研究部门负 责人持有 本开放式 基金 0 本基金基金 经理持有 本开放式 基金 10~50 § 10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2009 年 10 月 19 日) 基金 份额总额 500,000,000.00


本报告期期 初基金份 额总额 723,486,076.81 本报告期 基 金总申购 份额 1,606,991,988.00 减: 本报告 期 基金总 赎回份额 1,046,122,939.97 本报告期 基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 1,284,355,124.84 § 11 重大事 件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内, 本基金无 基金份额 持有人大 会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 报告期内基 金管理人 重大人事 变动如下 : 2017 年 2 月 9 日,本基 金管理人 发布了《 国泰基金 管理有限公 司副总经 理任职公 告》 ,经本 基 金管理人第 六届董事 会第二十 八次会议 审议通过 ,聘 任李辉先生 担任公司 副总经理 。 2017 年 3 月 25 日,本基 金管理 人发布了 《国泰基 金 管理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公 告》 , 经本基金管 理人第七 届董事会 第一次 会议审议 通 过, 聘任陈勇胜 先生担任 公司 董事 长、 法定代 表人,唐建 光先生不 再担任公 司董事长 、法定代 表人 。 2017 年 11 月 4 日,本 基金管理 人发布 了《国 泰基金 管理有限公 司董事变 更公告》 ,经本 基金管 理人股东会 审议通过 ,对本基 金管理人 第七届董 事会 成员进行了 调整。 报告期内本 基金托管 人的专门 基金托管 部门重大 人事 变动如下: 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 38 页共 40 页 2017 年 9 月 1 日,中 国建设银 行发布公 告,聘任 纪伟 为中国建设 银行资产 托管业务 部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作 产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托 管 业务相 关的诉讼 事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内, 本基金投 资策略无 改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无 改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师 事务所的报 酬 112,000 元 ,目前的 审计机构 已提供服 务的年限为 9 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 针对上海证 监局于 2017 年向公 司出具的 责令改 正的 监管措施, 公 司高度重 视, 对相关 情况进行 了自查及说 明,并认 真完成整 改工作, 进一步加 强了 公司内部控 制管理能 力。 11.7 基金 租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 民族证券 1 - - - - - 兴业证券 2 4,338,720,396.10 18.48% 4,040,651.53 19.87% - 海通证券 2 4,447,896,021.19 18.94% 4,142,334.00 20.37% - 方正证券 1 4,246,257,566.14 18.08% 3,105,292.85 15.27% 本期新增 银河证券 1 3,754,796,049.73 15.99% 3,496,834.88 17.20% - 安信证券 1 2,592,273,519.74 11.04% 1,895,734.34 9.32% 本期新增 申万宏源 2 1,607,019,989.90 6.84% 1,496,601.68 7.36% - 国泰君安 2 895,010,292.28 3.81% 833,525.05 4.10% - 国金证券 1 720,867,115.09 3.07% 671,340.97 3.30% - 华创证券 1 586,072,333.59 2.50% 428,595.27 2.11% 本期新增 中投证券 1 233,161,660.71 0.99% 170,510.93 0.84% 本期退组 渤海证券 1 58,384,799.61 0.25% 54,373.60 0.27% - 注:基金租 用席位的 选择标准 是: (1)资力雄 厚,信誉 良好; (2)财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定; 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 39 页共 40 页 (3)经营行 为规范, 在最近一 年内无重 大违规 经营 行为; (4)内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5) 公司具 有较强的 研究能力, 能及时、 全面、 定期 提供具有相 当质量的 关于宏观 经济面分 析、 行业发展趋 势及证券 市场走向 、个股分 析的研究 报告 以及丰富全 面的信息 服务;能 根据基金 投资的 特定要求, 提供专门 研究报告 。 选择程序是 :根据对 各证券公 司提供的 各项投资 、研 究服务情况 的考评结 果,符合 交易席位 租 用标准的, 由公司投 研业务部 门提出租 用证券公 司交 易席位的调 整意见( 包括调整 名单及调 整原 因 等),并经 公司批准 。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 民族证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 12


影响投资者决策的其他重要信 息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序号 持有基金份 额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 国泰中小盘 成长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年 度报告 摘要 第 40 页共 40 页 例达到或者 超过 20% 的时 间区间 额 额 机构 1 2017 年 10 月 1 日 至 2017 年 12 月 25 日 90,426, 322.70 443,24 0,980.7 9 305,850,2 48.60 227,817,054. 89 17.74% 产品特有风 险 当基金份额 持有人占 比过于集 中时, 可 能会因某 单一 基金份额持 有人大额 赎回而引 发基金份 额净值 波动风险、 基金流动 性风险等 特定风险 。