国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
国联安双 禧中证 100 指数分级证券 投资基金
2017 年年度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 国 联安 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十七 日国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 2 页共 35 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日 复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 3 页共 35 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国联安双禧中证 100 指数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,183,729.04 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国 联 安双 禧 中 证
100 指数
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 48,038,700.00 份 72,058,050.00 份 26,086,979.04 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争 保持 基金 净 值收 益 率与 业 绩比 较 基准 之 间的 日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对
值不超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% ， 为投 资者 提供 一个 投资 中证 100
指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数化投资。 股票投资
组合 的构 建主 要 按照 标 的指 数 的成 份 股组 成 及其 权 重来 拟 合复 制 标的 指
数， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行 相应 调整 ， 以复 制和 跟
踪标 的指 数。 本基 金力 争保 持基 金净 值收 益率 与业 绩比 较基 准之 间的 日均
跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某
些特殊情况导致流动性不足时， 或因其他原因导致无 法有效复制和跟踪标
的指 数时 ， 基金 管理 人可 以对 投资 组合 管理 进行 适当 变通 和调 整， 并结 合
合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95 ％× 中证 100 指数收益率+5 ％× 活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属分级基金的风险
收益特征
中证 100A ： 低风 险低
收益。
中证 100B ： 高风 险高
收益。
双禧 100 ：本基金为被
动投资型指数基金， 具国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 4 页共 35 页
有较 高风 险、 较高 预期
收益 的特 征， 其 风险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真
021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告摘 要 的 管理 人互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 9,098,175.34 -6,261,094.52 1,095,641,380.95
本期利润 51,386,677.79 -26,770,533.35 155,049,454.69
加权平均基金份额本期
利润
0.2950 -0.1026 0.1853
本期基金份额净值增长
率
28.31% -6.11% -2.72% 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 5 页共 35 页
3.1.2 期末数据和指标 2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末
期末可供分配基金份额
利润
0.4542 0.1573 0.2822
期末基金资产净值 196,705,533.98 215,970,568.99 374,083,505.44
期末基金份额净值 1.346 1.049 1.397
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用， 例如 ， 开放 式基 金的 申购 赎回 费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 7.08% 0.84% 7.85% 0.86% -0.77% -0.02%
过去六个月 12.54% 0.72% 12.43% 0.73% 0.11% -0.01%
过去一年 28.31% 0.64% 28.56% 0.65% -0.25% -0.01%
过去三年 17.21% 1.60% 18.24% 1.56% -1.03% 0.04%
过去五年 59.42% 1.51% 61.76% 1.47% -2.34% 0.04%
自基金合同生
效起至今
50.98% 1.41% 26.51% 1.41% 24.47% 0.00%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 4 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日) 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 6 页共 35 页
注：1、本基金业绩比较基准为 95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存款利率（税后）；
2、本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日 起 6 个月，
2010 年 10 月 15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置
符合合同约定；
3、 本基 金于 2010 年 6 月 18 日已基本建仓完毕， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 90% ，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于 2010 年 10
月 15 日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低
于所列数字。
3.2.3 过去五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 7 页共 35 页
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括双禧 100 份额、中证 100A 份额、中证 100B 份额）不进行收益分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹 建的中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、 经营范围最宽、机构分布最广的 综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合 性金融集团之一。截至本报告期 末，公司共管理四
十只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴外方先 进的公司治理和风
险管理经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实 践，秉持“ 稳健 、 专业 、卓 越、 信赖” 的经营理
念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基金经理助理的简介 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 8 页共 35 页
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、上证大宗
商品股票交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金基金
经理、国联安
中证医药 100
指数证券投资
基金基金经
理、国联安双
力中小板综指
证券投资基金
（LOF ）基金
经理
2010-04-1
6
-
15 年（自
2002 年起）
黄欣 先 生， 伦敦 经济 学 院会 计金
融专业硕士。 2003 年 10 月起加入
国联 安 基金 管理 有限 公 司， 先后
担任 产 品开 发部 经理 助 理、 总经
理特 别 助理 、投 资组 合 管理 部债
券投 资 助理 、国 联安 德 盛精 选股
票证 券 投资 基金 及国 联 安德 盛安
心混 合 型证 券投 资基 金 基金 经理
助理。2010 年 4 月起担任国联安
双禧中证 100 指数分级证券投资
基 金 基金 经理 ，2010 年 5 月至
2012 年 9 月兼任国联安德盛安心
成长 混 合型 证券 投资 基 金基 金经
理， 2010 年 11 月起兼任上证大宗
商品 股 票交 易型 开放 式 指数 证券
投资基金基金经理， 2010 年 12 月
起兼 任 国联 安上 证大 宗 商品 股票
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金
联接基金基金经理，2016 年 8 月
起兼任国联安中证医药 100 指数
证券 投 资基 金和 国联 安 双力 中小
板综指证券投资基金 （LOF ） 基金
经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《国 联安 双禧 中证 100
指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法 律法规、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 9 页共 35 页
易制 度》 （以 下简 称“ 公平 交易 制度” ） ，用 以规 范包 括投 资授 权 、研 究分 析、 投资 决策 、交 易执 行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分 别明确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组 合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不同投资组合可共享研究资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的 管理及保密制度，通过投资交易 管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重 大非公开投资信息均做到相互隔 离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指 令统一通过交易室下达，严格遵 守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先 、价格优先、比例分配的原则执 行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公 司名义进行的交易，各投资组合 经理根据投资需要
独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配； 对于银行间交易、
固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交 易，以投资组合的名义向银行间 市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述非集中竞价交易 与投 资 组合 一一 对应 ，并 保证 各投 资组 合获 得公 平的 交易
机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易 制度的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等 方面均享有平等机会；在交易环 节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相 同或指令价位不同但市场条件都 满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析 系统对不同投资组合的交易价差 进行定期分析；对
投资流程独 立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合 进行同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量未
发现有超过该证券当日成交量 5% 的情 况。 本基 金管 理人 对不 同投 资组 合同 日反 向交 易进 行严 格的 控
制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易 从交易量、交易 价格、交易金 额等方面进行分 析，未发
现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 的不 同投 资组 合同 向交 易的
交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价 差金额对投资组合的贡献进行分 析，未发现明显异
常。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 10 页共 35 页
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年， 大小 盘股 表现 分化 明显 ， 大盘 蓝筹 股表 现抢 眼。 全年 中 证 100 指数 上涨 约 30.21%，同
期创业板综指下跌 15.32% 。分板块来看，银行、保险、 食品 饮料 、家 电等 板块 表现 较好 ，传 媒、 通
信等板块表现较差。本基金采用完全复制的方式跟踪中证 100 指数，跟踪误差情况良好。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.346 元，本报告期份额净值增长率为 28.31% ，同期业绩比
较基准收益率为 28.56% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.04% ，年化跟踪误差为 0.83% ，分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以及年化跟踪误差不超 过 4.0% 的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
2017 全球经济复苏情况良好，美国经济保持上升态势，通胀低于预期，就业数据良好。国内方
面，工业增加值稳定增长，固定资产投资略有放 缓，消费平稳增长。伴随着金融 去杠杆，货币政策
稳健而中性。2018 年，预计控制风险、稳中求进依然会是政策监管的重心，货币政策预计中性。我
们期待政府能够继续推动经济转型、改善经济结 构、刺激经济发展，估值相对合 理、盈利能够保持
稳定增长的上市公司可能会是 2018 年稳健的投资选择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由公司运营部、 权 益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研 究部部门经理组成，并根据业务 分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验 ，参与估值流程各方不存在重大 利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策， 估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过， 量化投资部、 研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策 由公司总经理签署后生效。对于 估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意 见；对于估值结果，公司和基金 托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计 师事务所认可公司基金估 值的 政 策和 流程 的适 当性
与合理性。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 11 页共 35 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （包括双禧 100 份额 、 中 证 100A 份额、
中证 100B 份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金 合同、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认 真的复核，对本基金的投资运作 方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会 计师事务所审计，注册会计师 王国蓓 、张楠签字
出具了毕马威华振审字第 1800162 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看
审计报告全文。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 12 页共 35 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体 ：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 12,434,975.41 12,778,023.29
结算备付金 1,265.41 50,154.89
存出保证金 7,596.86 23,574.32
交易性金融资产 185,046,589.84 203,854,785.15
其中：股票投资 184,923,790.38 202,598,420.55
基金投资 - -
债券投资 122,799.46 1,256,364.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,888.45 22,078.72
应收股利 - -
应收申购款 8,726.25 197.63
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 197,502,042.22 216,728,814.00
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 13 页共 35 页
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 109,751.52 9,720.48
应付管理人报酬 168,124.30 193,628.53
应付托管费 36,987.33 42,598.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 26,074.46 55,296.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 455,570.63 457,001.27
负债合计 796,508.24 758,245.01
所有者权益： - -
实收基金 130,310,006.82 183,569,180.16
未分配利润 66,395,527.16 32,401,388.83
所有者权益合计 196,705,533.98 215,970,568.99
负债和所有者权益 总计 197,502,042.22 216,728,814.00
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.346 元， 基金 份额 总额 146,183,729.04 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指数 份 额 48,038,700.00 份； 国联 安双 禧 B 中证100 指数份额 72,058,050.00
份；国联安双禧中证 100 指数份额 26,086,979.04 份。
7.2 利润表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页共 35 页
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 54,630,929.33 -22,258,011.29
1. 利息收入 103,141.00 143,489.56
其中：存款利息收入 92,900.60 133,977.00
债券利息收入 10,240.40 9,512.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“-” 填列） 12,151,991.64 -2,041,019.14
其中：股票投资收益 7,538,648.35 -9,350,677.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 35,064.92 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,578,278.37 7,309,658.74
3. 公允价值变动收益 （损失以“-” 号填列） 42,288,502.45 -20,509,438.83
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以“-” 号填列） 87,294.24 148,957.12
减：二、费用 3,244,251.54 4,512,522.06
1．管理人报酬 2,064,001.74 2,800,324.21
2．托管费 454,080.39 616,071.35
3．销售服务费 - -
4．交易费用 177,753.68 550,407.70
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 548,415.73 545,718.80
三、利润总额（亏 损总额以 “- ” 号 填列 ） 51,386,677.79 -26,770,533.35 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 15 页共 35 页
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） 51,386,677.79 -26,770,533.35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 51,386,677.79 51,386,677.79
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
-53,259,173.34 -17,392,539.46 -70,651,712.80
其中：1. 基金申购款 671,594.87 264,926.63 936,521.50
2. 基金赎回款 -53,930,768.21 -17,657,466.09 -71,588,234.30
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
130,310,006.82 66,395,527.16 196,705,533.98
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 16 页共 35 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
298,500,588.89 75,582,916.55 374,083,505.44
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -26,770,533.35 -26,770,533.35
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
-114,931,408.73 -16,410,994.37 -131,342,403.10
其中：1. 基金申购款 11,486,699.88 942,618.48 12,429,318.36
2. 基金赎回款 -126,418,108.61 -17,353,612.85 -143,771,721.46
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 ( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金募集的批复》( 证监
许可 [2010] 228 号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其 配套 规则 和 《国 联安 双禧 中证 100 指数分级证券投资基金基金合同 》 发售， 基金合同 于 2010 年
4 月 16 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基
金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理 有限公司，基金托管人为中国建 设银行股份有限公
司。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 17 页共 35 页
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 规则 、 《国 联安 双禧 中 证 100 指数分级证券投
资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数 分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基
金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成份股、备选成份股、新股、现
金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投 资于标的指数成份股及备选成份 股的比例不低于基
金资产净值的 90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。金融衍生
产品推出后, 本基 金可 以依 照 法律 法规 或监 管机 构的 规定 ， 履行 适当 程序 后 可以 将其 纳入 投资 范围 。
本基金的业绩比较基准为：95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存款利率 ( 税后) 。
根据《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数分
级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人国联安基金管理有限公司以 2013 年 4 月
15 日、2016 年 4 月 15 日为本基金份额折算基准日，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了定
期折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。
根据 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报 告在 公开 披露 的第 二个 工作 日， 报中 国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金以持续经营为基 础。 本财 务报 表符 合中 华人 民共 和国 财政 部 ( 以下简称“ 财政部”) 颁布的
企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <
年度报告和半年度报告> 》 以及 中国 证券 投资 基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基
金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则 及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告 不 一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 18 页共 35 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 < 证券投资基金投资流通受限股票估值指引 ( 试行) > 的
通知》 ( 以下简称“ 估值指引”) 的处理 标准 ， 本基 金自 2017 年 12 月 22 日起 ， 对本 基金 持有 的非 公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取得的带 限售期的股票的估
值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
主要税项说明
根据财税 [2004] 78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税 [2012] 85 号文 《财 政部 、
国家 税务 总局 、证 监会 关于 实施 上市 公司 股息 红利 差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、财 税
[2015] 101 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证监 会关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问
题的 通知 》 、财 税 [2005] 103 号文《关于股权分置试 点改革有关税 收政策问题 的通知》 、 上证交字
[2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9
月 18 日发 布的 《深 圳证 券交 易所 关于 做好 证券 交易 印花 税征 收方 式调 整工 作的 通知 》 、 财税 [2008] 1
号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税 [2016] 36 号文 《财 政部 、
国家税务总局关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、
房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有
关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开 营业税改征增值税 ( 以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部 营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 ， 资管 产品 管理 人 ( 以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应
税行 为， 以管 理人 为增 值税 纳税 人， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对基金在
2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税
的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 19 页共 35 页
(c) 基金作为流通 股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支 付上述收入时代扣代缴 20%
的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对所 取得 的股 息红 利收 入根 据持 股期 限差 别化 计算 个人 所得
税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超 过 1 年的，
股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日期 间的 ，暂 减 按 25% 计入应纳税所得额，股
权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 ( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 20 页共 35 页
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,064,001.74 2,800,324.21
其中：支付销售机构的客户维护费 218,155.25 288,335.23
注： 支付 基金 管理 人国 联安 基金 管理 有限 公司 的基 金管 理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.0% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 454,080.39 616,071.35
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 21 页共 35 页
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 12,434,975.41 92,477.28 12,778,023.29 131,870.14
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过“ 建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结 算备 付金 ， 于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 1,265.41 元。(2016 年： 人民 币 50,154.89
元）
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
4
宁行
转债
2017-1
2-05
2018-0
1-12
新债
待上
市
100.00 100.00 1,228
122,79
9.46
122,79
9.46
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 22 页共 35 页
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项
52.04 - - 13,400.00 1,200,110.47 697,336.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大事
项
3.91
2018-0
1-24
13.80 71,200.00 1,735,220.54 278,392.00 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项
14.59 - - 50,500.00 1,143,776.68 736,795.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证
券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低
于债券回购交易的余额。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 184,923,790.38 93.63
其中：股票 184,923,790.38 93.63
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 122,799.46 0.06 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 23 页共 35 页
其中：债券 122,799.46 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,436,240.82 6.30
8 其他各项资产 19,211.56 0.01
9 合计 197,502,042.22 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
0.00 0.00
B 采矿业
6,238,581.09
3.17
C 制造业
61,714,635.36 31.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,293,912.40 2.69
E 建筑业
7,455,450.40 3.79
F 批发和零售业
1,092,826.80 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业
3,889,581.04 1.98
H 住宿和餐饮业
0.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,428,310.24 1.23
J 金融业
84,879,594.48 43.15
K 房地产业
8,965,673.08 4.56 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页共 35 页
L 租赁和商务服务业
587,417.60 0.30
M 科学研究和技术服务业
0.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
665,284.89 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P 教育
0.00 0.00
Q 卫生和社会工作
0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业
697,336.00 0.35
S 综合
0.00 0.00
合计
183,908,603.38 93.49
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
736,795.00 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
278,392.00 0.14
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页共 35 页
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,015,187.00 0.52
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.3 报告期末按行业分类的 港股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名 股票投资明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 601318 中国平安 258,758 18,107,884.84 9.21
2 600519 贵州茅台 11,988 8,361,510.12 4.25
3 600036 招商银行 246,404 7,150,644.08 3.64
4 000333 美的集团 108,460 6,011,937.80 3.06
5 601166 兴业银行 297,718 5,058,228.82 2.57
6 000651 格力电器 114,912 5,021,654.40 2.55
7 600016 民生银行 564,707 4,737,891.73 2.41
8 600887 伊利股份 145,200 4,673,988.00 2.38
9 600837 海通证券 319,395 4,110,613.65 2.09
10 601328 交通银行 656,197 4,074,983.37 2.07
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 股票 明细，应阅读登载于基金管 理人网站的年度报
告正文。
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 600485 信威集团 50,500.00 736,795.00 0.37
2 300104 乐视网 71,200.00 278,392.00 0.14 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页共 35 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金管理 人网站的年度报告
正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600703 三安光电 1,576,541.00 0.73
2 601009 南京银行 1,482,117.00 0.69
3 600919 江苏银行 1,424,582.00 0.66
4 002142 宁波银行 1,015,637.00 0.47
5 002415 海康威视 818,193.00 0.38
6 600019 宝钢股份 736,504.36 0.34
7 600011 华能国际 654,959.00 0.30
8 002558 巨人网络 648,836.60 0.30
9 002594 比亚迪 522,468.00 0.24
10 601169 北京银行 507,926.00 0.24
11 601229 上海银行 477,850.00 0.22
12 603993 洛阳钼业 425,376.00 0.20
13 002797 第一创业 385,968.00 0.18
14 601225 陕西煤业 359,486.00 0.17
15 002352 顺丰控股 323,927.00 0.15
16 600340 华夏幸福 298,800.00 0.14
17 601857 中国石油 294,409.00 0.14
18 600606 绿地控股 284,886.00 0.13
19 002027 分众传媒 259,891.00 0.12
20 601881 中国银河 219,575.00 0.10
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 5,650,906.00 2.62
2 000002 万
科Ａ 3,086,002.00 1.43 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页共 35 页
3 601166 兴业银行 2,732,236.20 1.27
4 600036 招商银行 2,545,395.19 1.18
5 600519 贵州茅台 2,542,619.00 1.18
6 600837 海通证券 2,366,979.00 1.10
7 600016 民生银行 2,116,745.00 0.98
8 000333 美的集团 1,872,206.00 0.87
9 000651 格力电器 1,839,940.00 0.85
10 601328 交通银行 1,818,930.00 0.84
11 601169 北京银行 1,698,098.28 0.79
12 601668 中国建筑 1,525,112.00 0.71
13 601766 中国中车 1,523,973.00 0.71
14 600000 浦发银行 1,447,292.00 0.67
15 601288 农业银行 1,435,691.00 0.66
16 600030 中信证券 1,426,069.34 0.66
17 600887 伊利股份 1,420,983.00 0.66
18 601398 工商银行 1,221,655.00 0.57
19 601377 兴业证券 1,197,871.00 0.55
20 300059 东方财富 1,152,763.80 0.53
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 13,802,017.68
卖出股票的收入（成交）总额 81,299,908.95
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页共 35 页
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 122,799.46 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 122,799.46 0.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 128024 宁行转债 1,228 122,799.46 0.06
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小 排序 的前十名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国 债期 货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 29 页共 35 页
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期 国 债期 货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披 露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体中除招商银行、海通 证券、民生银行和交通银行外， 没有出现被监管部
门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
招商银行（600036 ）的发行主体招商银行股份有限公司由于批量转让个人贷款于 2017 年 3 月 29 日
被中国银监会处以罚款 50 万元。
海通证券（600837 ）的发行主体海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 24 日发 布公 告称 ，其 于 2017
年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会关于违规向客户提供融资融券服务予以责令改正，警告，
没收违法所得并处罚款的《行政处罚事先告知书》 。
交通银行（601328 ）的发行主体交通银行股份有限公司由于批量转让个人贷款于 2017 年 3 月 29 日
被中国银监会处以罚款 20 万元。
民生 银行 （600016 ） 的发 行主 体中 国民 生银 行股 份有 限公 司由 于 （1） 批量 转让 个人 贷款 、 安排 回购
条件以及未按规定进行信息披露 （2 ） 违规 转让 非不 良贷 款于 2017 年 3 月 29 日被中国银监会处以罚
款共计 70 万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基 金合同》和公司管理制度的前提 下履行了相关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
7,596.86
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,888.45
5 应收申购款
8,726.25
6 其他应收款
- 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 30 页共 35 页
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
19,211.56
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 736,795.00 0.37 重大事项
2 300104 乐视网 278,392.00 0.14 重大事项
§9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安双禧 A 中
证 100 指数
681 70,541.41 17,000,241.00 35.39% 31,038,459.00 64.61%
国联安双禧 B 中
证 100 指数
3,907 18,443.32 16,823,581.00 23.35% 55,234,469.00 76.65% 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 31 页共 35 页
国联安双禧中证
100 指数
5,552 4,698.66 402,896.51 1.54% 25,684,082.53 98.46%
合计 10,140 14,416.54 34,226,718.51 23.41% 111,957,010.53 76.59%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末上市基金前十名持有人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限
公司
7,203,189.00 14.99%
2
中国太平洋财产保险－
传统－普通保险产品
-013C-CT001 深
5,648,389.00 11.76%
3 陈岩 4,768,021.00 9.93%
4 陈诠 3,761,697.00 7.83%
5 王琬雯 3,349,936.00 6.97%
6
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－传统－普
通保险产品
2,194,511.00 4.57%
7 王雁 1,758,300.00 3.66%
8 陈维 1,464,587.00 3.05%
9 陈若钿 1,350,000.00 2.81%
10 郭宝海 1,136,412.00 2.37%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
幸福人寿保险股份有限
公司- 分红
15,044,504.00 20.88%
2 张俊生 6,000,000.00 8.33%
3
幸福人寿保险股份有限
公司－自有资金
1,539,200.00 2.14%
4 朱世文 833,400.00 1.16%
5 张俊英 814,534.00 1.13%
6 韦桂生 729,759.00 1.01%
7 张阳光 695,312.00 0.96%
8 张桂香 626,100.00 0.87%
9 郑元岳 600,000.00 0.83%
10 王爽 578,101.00 0.80%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页共 35 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证
100 指数
基金合同生效日（2010 年 4 月 16
日）基金份额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 68,208,156.00 102,312,234.00 35,408,768.52
本报告期基金总申购份额 - - 753,412.67
减：本报告期基金总赎回份额 - - 60,498,842.15
本报告期基金拆分变动份额 -20,169,456.00 -30,254,184.00 50,423,640.00
本报告期期末基金份额总额 48,038,700.00 72,058,050.00 26,086,979.04
注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
1、2017 年 9 月 5 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更
公告 》 。 孟朝 霞女 士担 任国 联安 基金 管理 有限 公司 总经 理， 谭晓 雨女 士不 再担 任国 联安 基金 管理 有限
公司总经理。
2、2017 年 9 月 1 日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经
理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 33 页共 35 页
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事 务所的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师事务所有限公司的报酬为 6.5 万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续 8 年的审计服
务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
1、 本报 告期 内， 中国 证券 监督 管理 委员 会上 海监 管局 对本 基金 管理 人进 行了 现场 检查 ， 并就 检
查中发现的问题下发了 《关于对国联安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 对此， 我司高
度重视，对相关制度流程进行了全面梳理，针对 性的制定了整改执行方案，逐条 落实，彻底排查了
业务中存在的风险， 并就整改情况向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
2、本报告期内，托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元 进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 53,236,678.89 56.03% 49,580.27 56.33% -
西南证券股份
有限公司
1 18,734,027.11 19.72% 17,447.71 19.82% -
华创证券有限
责任公司
1 13,273,481.87 13.97% 12,096.23 13.74% -
东北证券股份
有限公司
1 9,765,428.04 10.28% 8,899.19 10.11% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 34 页共 35 页
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及 时为 本基 金提 供周 到的 咨询 服务 。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研 究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报 告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 35 页共 35 页
11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
434,716.00 100.00% - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
国联安基金管理有 限公司
二〇一八年三月二 十七日
