国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
国联安双 禧中证 100 指数分级证券 投资基金
2017 年年度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 国 联安 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年三 月二 十七 日国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 2 页共 63 页
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 3 页共 63 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况........................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 .......................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 13
4.8 管理人对报 告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§ 5
托管人报告 .......................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 14
5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 14
§ 6
审计报告 .............................................................................................................................. 14
6.1 审计意见........................................................................................................................ 15
6.2 形成审计意见的基础 ...................................................................................................... 15
6.3 其他信息........................................................................................................................ 15
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ................................................................................. 15
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ................................................................................. 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 20
7.4 报表附注........................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 45
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 46
8.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 50 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 4 页共 63 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 53
8.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 53
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 53
§ 9
基金 份额 持有 人 信息 ............................................................................................................ 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 55
9.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................ 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 56
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 56
§ 10
开放 式基 金份 额变 动 .......................................................................................................... 56
§ 11
重大 事 件揭 示 ..................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 57
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所 情况 ............................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 57
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 60
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 63
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 63
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 5 页共 63 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
基金简称 国联安双禧中证 100 指数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,183,729.04 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国联安双禧中证
100 指数
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 48,038,700.00 份 72,058,050.00 份 26,086,979.04 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争 保持 基金 净 值收 益 率与 业 绩比 较 基准 之 间的 日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对
值不超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% ， 为投 资者 提供 一个 投资 中证 100
指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数化投资。 股票投资
组合 的构 建主 要 按照 标 的指 数 的成 份 股组 成 及其 权 重来 拟 合复 制 标的 指
数， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行 相应 调整 ， 以复 制和 跟
踪标 的指 数。 本基 金力 争保 持基 金净 值收 益率 与业 绩比 较基 准之 间的 日均
跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某
些特殊情况导致流动性不足时， 或因其他原因导致无 法有效复制和跟踪标
的指 数时 ， 基金 管理 人可 以对 投资 组合 管理 进行 适当 变通 和调 整， 并结 合
合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95 ％× 中证 100 指数收益率+5 ％× 活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属分级基金的风险 中证 100A ： 低风 险低 中证 100B ： 高风 险高 双禧 100 ：本基金为被国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 6 页共 63 页
收益特征 收益。 收益。 动投资型指数基金， 具
有较 高风 险、 较高 预期
收益 的特 征， 其 风险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318 号9楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318 号9楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海 证券报、证券 时报、证券 日报及深交
所网站
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 7 页共 63 页
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
§ 3
主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 9,098,175.34 -6,261,094.52 1,095,641,380.95
本期利润 51,386,677.79 -26,770,533.35 155,049,454.69
加权平均基金份额本期利
润
0.2950 -0.1026 0.1853
本期加权平均净值利润率 24.92% -9.58% 12.28%
本期基金份额净值增长率 28.31% -6.11% -2.72%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 66,395,527.16 32,401,388.83 75,582,916.55
期末可供分配基金份额利
润
0.4542 0.1573 0.2822
期末基金资产净值 196,705,533.98 215,970,568.99 374,083,505.44
期末基金份额净值 1.346 1.049 1.397
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 50.98% 17.66% 25.31%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用， 例如 ， 开放 式基 金的 申购 赎回 费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 8 页共 63 页
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个月 7.08% 0.84% 7.85% 0.86% -0.77% -0.02%
过去六个月 12.54% 0.72% 12.43% 0.73% 0.11% -0.01%
过去一年 28.31% 0.64% 28.56% 0.65% -0.25% -0.01%
过去三年 17.21% 1.60% 18.24% 1.56% -1.03% 0.04%
过去五年 59.42% 1.51% 61.76% 1.47% -2.34% 0.04%
自基金合同生
效起至今
50.98% 1.41% 26.51% 1.41% 24.47% 0.00%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 4 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：1、本基金业绩比较基准为 95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存款利率（税后）；
2、本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日 起 6 个月，
2010 年 10 月 15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 9 页共 63 页
符合合同约定；
3、 本基 金于 2010 年 6 月 18 日已基本建仓完毕， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 90% ，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于 2010 年 10
月 15 日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低
于所列数字。
3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括双禧 100 份额、中证 100A 份额、中证 100B 份额）不进行收益分配。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 10 页共 63 页
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹 建的中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、 经营范围最宽、机构分布最广的 综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合 性金融集团之一。截至本报告期 末，公司共管理四
十只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴外方先 进的公司治理和风
险管理经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实 践，秉持“ 稳健 、 专业 、卓 越、 信赖” 的经营理
念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、上证大宗
商品股票交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金基金
经理、国联安
中证医药 100
指数证券投资
基金基金经
理、国联安双
力中小板综指
证券投资基金
（LOF ）基金
经理
2010-04-1
6
-
15 年（自
2002 年起）
黄欣 先 生， 伦敦 经济 学 院会 计金
融专业硕士。 2003 年 10 月起加入
国联 安 基金 管理 有限 公 司， 先后
担任 产 品开 发部 经理 助 理、 总经
理特 别 助理 、投 资组 合 管理 部债
券投 资 助理 、国 联安 德 盛精 选股
票证 券 投资 基金 及国 联 安德 盛安
心混 合 型证 券投 资基 金 基金 经理
助理。2010 年 4 月起担任国联安
双禧中证 100 指数分级证券投资
基 金 基金 经理 ，2010 年 5 月至
2012 年 9 月兼任国联安德盛安心
成长 混 合型 证券 投资 基 金基 金经
理， 2010 年 11 月起兼任上证大宗
商品 股 票交 易型 开放 式 指数 证券
投资基金基金经理， 2010 年 12 月
起兼 任 国联 安上 证大 宗 商品 股票
交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基金
联接基金基金经理，2016 年 8 月
起兼任国联安中证医药 100 指数
证券 投 资基 金和 国联 安 双力 中小
板综指证券投资基金 （LOF ） 基金
经理。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 11 页共 63 页
注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《国 联安 双禧 中证 100
指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法 律法规、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制 度》 （以 下简 称“ 公平 交易 制度” ） ，用 以规 范包 括投 资授 权 、研 究分 析、 投资 决策 、交 易执 行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分 别明确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组 合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不同投资组合可共享研究资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的 管理及保密制度，通过投资交易 管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重 大非公开投资信息均做到相互隔 离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指 令统一通过交易室下达，严格遵 守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先 、价格优先、比例分配的原则执 行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公 司名义进行的交易，各投资组合 经理根据投资需要
独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配； 对于银行间交易、
固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交 易，以投资组合的名义向银行间 市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述非集中竞价交易 与投 资 组合 一一 对应 ，并 保证 各投 资组 合获 得公 平的 交易
机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易 制度的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等 方面均享有平等机会；在交易环 节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相 同或指令价位不同但市场条件都 满足时，及时执行国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 12 页共 63 页
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析 系统对不同投资组合的交易价差 进行定期分析；对
投资流程独 立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合 进行同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量未
发现有超过该证券当日成交量 5% 的情 况。 本基 金管 理人 对不 同投 资组 合同 日反 向交 易进 行严 格的 控
制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易 从交易量、交易 价格、交易金 额等方面进行分 析，未发
现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 的不 同投 资组 合同 向交 易的
交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价 差金额对投资组合的贡献进行分 析，未发现明显异
常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年， 大小 盘股 表现 分化 明显 ， 大盘 蓝筹 股表 现抢 眼。 全年 中 证 100 指数 上涨 约 30.21%，同
期创业板综指下跌 15.32% 。分板块来看，银行、保险、 食品 饮料 、家 电等 板块 表现 较好 ，传 媒、 通
信等板块表现较差。本基金采用完全复制的方式跟踪中证 100 指数，跟踪误差情况良好。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.346 元，本报告期份额净值增长率为 28.31% ，同期业绩比
较基准收益率为 28.56% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.04% ，年化跟踪误差为 0.83% ，分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以及年化跟踪误差不超 过 4.0% 的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
2017 全球经济 复苏情况良好，美国经济保持上升态势，通胀低于预期，就业数据良好。国内方
面，工业增加值稳定增长，固定资产投资略有放 缓，消费平稳增长。伴随着金融 去杠杆，货币政策
稳健而中性。2018 年，预计控制风险、稳中求进依然会是政策监管的重心，货币政策预计中性。我国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 13 页共 63 页
们期待政府能够继续推动经济转型、改善经济结 构、刺激经济发展，估值相对合 理、盈利能够保持
稳定增长的上市公司可能会是 2018 年稳健的投资选择。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核 工作情况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本 着一切合法合规运作的指导思 想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内 部监察人员对公司的经营管理、 基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查， 发现问题及时督促有关部门进行 整改，并定期制作
监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1） 随着 相关 法律 法规 的相 继公 布和 实施 ， 监管 机构 对基 金行 业的 管理 也日 趋细 化和 深化 。 公
司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司 密切关注监管部门所颁布的各项 最新的法律法规 ，
紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。 除及时对新进员工进行合规培训外，
还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训， 使员工加深对法律法规及公司规 范的理解，力求加
强员工的合规意识。
（2） 报告 期内 ， 中国 证监 会进 一步 明确 了依 法从 严全 面监 管的 政策 导向 。 公司 在监 管机 构的 指
导下，进一步推动合规经营和风险防范，多次通 过邮件和培训等多种形式对公司 员工加强教育、引
导和监督，并加大了各项稽核力度。
（3）通过组织各部门 认真贯彻落实 法规政策、定期 自查、监察部门 的定期/ 不定 期的 抽查 ，对
公司业务的各个方面进行监督检 查， 包括 基金 投 资、 运作 、销 售等 领域 ，以 实现 公司 的合 法合 规经
营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4） 加强 与托 管人 的日 常联 系。 监察 风控 部门 分别 与托 管人 的基 金日 常监 督部 门加 强联 系， 确
定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效 果的内部控制体系，以风险防 范为核心，提高内
部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由公司运营部、 权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研 究部部门经理组成，并根据业务 分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验 ，参与估值流程各方不存在重大 利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策， 估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过， 量化投资部、 研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策 由公司总经理签署后生效。对于 估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意 见；对于估值结果，公司和基金 托管银行有详 细的国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 14 页共 63 页
核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计 师事务所认可公司基金估值的政 策和流程的适当性
与合理性。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （包括双禧 100 份额 、 中 证 100A 份额、
中证 100B 份额）不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金 合同、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认 真的复核，对本基金的投资运作 方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基 金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审计报告
毕马威华振审字第 1800162 号
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 ： 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 15 页共 63 页
6.1 审计意见
我们 审计 了后 附的 国联 安双 禧中 证 100 指数 分 级证 券投 资基 金 ( 以下简称“ 国联 安双 禧基 金”)
财务 报表 ， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度 的利 润表 、 所有 者权 益 ( 基金净值) 变
动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照中华人民共和国财政部颁布 的企业会计准则、
在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安双禧基金 2017 年 12 月
31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果及基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 ( 以下 简称 “审 计准 则 ” ) 的规定执行了审计工 作。 审计 报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于国联安双禧 基金，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
国联安双禧基金管理人国联安基金管理有限公 司管理层对其他信息负责。其 他信息包括国联安
双禧基金 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅 读其他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信 息存在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层 和治理层 对财务报表的责任
国联安双禧基金管理人国联安基金管理有限公 司管理层负责按照中华人民共 和国财政部颁布的
企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金 业协会发布的有关基金行业实务 操作的规定编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计 、执 行和 维 护必 要的 内部 控制 ，以 使财 务报 表不 存在 由于 舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，国联安双禧基金管理人国 联安基金管理有限公司管理层 负责评估国联安双
禧基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 ( 如适用) ，并运用持续经营假设，除非国联安国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 16 页共 63 页
双禧基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
国联安双禧基金管理人国联安基金管理有限公 司治理层负责监督国联安双禧 基金的财务报告过
程。
6.5 注册会计师 对财务报表审计 的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们 运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对 这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价国联安双禧基金管理人国联安 基金管理有 限公司管理 层选用会计 政策的恰当 性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对国联安双禧基金管理人国联安基 金管理有限 公司管理层 使用持续经 营假设的恰 当性得出
结论 。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对国联安双禧基金持续经营能力 产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致
国联安双禧基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和 内容 ( 包括披露) ，并评价财务报表是否公允 反映相关交
易和事项。
我们与国联安双禧基金管理人国联安基金管理 有限公司治理层就计划的审计 范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所
中国注册会计师 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 17 页共 63 页
王国蓓
张楠
上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
2018 年 3 月 26 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 12,434,975.41 12,778,023.29
结算备付金
1,265.41 50,154.89
存出保证金
7,596.86 23,574.32
交易性金融资产 7.4.7.2 185,046,589.84 203,854,785.15
其中：股票投资
184,923,790.38 202,598,420.55
基金投资
- -
债券投资
122,799.46 1,256,364.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,888.45 22,078.72
应收股利
- -
应收申购款
8,726.25 197.63
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 18 页共 63 页
资产总计
197,502,042.22 216,728,814.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
109,751.52 9,720.48
应付管理人报酬
168,124.30 193,628.53
应付托管费
36,987.33 42,598.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 26,074.46 55,296.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 455,570.63 457,001.27
负债合计
796,508.24 758,245.01
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 130,310,006.82 183,569,180.16
未分配利润 7.4.7.10 66,395,527.16 32,401,388.83
所有者权益合计
196,705,533.98 215,970,568.99
负债和所有者权益 总计
197,502,042.22 216,728,814.00
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.346 元， 基金 份额 总额 146,183,729.04 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指数 份 额 48,038,700.00 份； 国联 安双 禧 B 中证100 指数份额 72,058,050.00
份；国联安双禧中证 100 指数份额 26,086,979.04 份。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 19 页共 63 页
7.2 利润表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
54,630,929.33 -22,258,011.29
1. 利息收入
103,141.00 143,489.56
其中：存款利息收入 7.4.7.11 92,900.60 133,977.00
债券利息收入
10,240.40 9,512.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“-” 填列）
12,151,991.64 -2,041,019.14
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,538,648.35 -9,350,677.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 35,064.92 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 4,578,278.37 7,309,658.74
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 42,288,502.45 -20,509,438.83
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 87,294.24 148,957.12
减：二、费用
3,244,251.54 4,512,522.06
1．管理人报酬
2,064,001.74 2,800,324.21
2．托管费
454,080.39 616,071.35 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 20 页共 63 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 177,753.68 550,407.70
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 548,415.73 545,718.80
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填
列）
51,386,677.79 -26,770,533.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ）
51,386,677.79 -26,770,533.35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 51,386,677.79 51,386,677.79
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
-53,259,173.34 -17,392,539.46 -70,651,712.80
其中：1. 基金申购款 671,594.87 264,926.63 936,521.50
2. 基金赎回款 -53,930,768.21 -17,657,466.09 -71,588,234.30
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
- - - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 21 页共 63 页
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-” 号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
130,310,006.82 66,395,527.16 196,705,533.98
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
298,500,588.89 75,582,916.55 374,083,505.44
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- -26,770,533.35 -26,770,533.35
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
-114,931,408.73 -16,410,994.37 -131,342,403.10
其中：1. 基金申购款 11,486,699.88 942,618.48 12,429,318.36
2. 基金赎回款 -126,418,108.61 -17,353,612.85 -143,771,721.46
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 22 页共 63 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 ( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金募集的批复》( 证监
许可 [2010] 228 号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其 配套 规则 和 《国 联安 双禧 中证 100 指数分级证券投资基金基金合同 》 发售， 基金合同 于 2010 年
4 月 16 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基
金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理 有限 公司，基金托管人为中国建 设银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双禧中证 100 指数分级证券
投资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成份股、备选成份股、新股、
现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中， 投资于标的指数成份股及备选成 份股的比例不低于
基金资产净值的 90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。金融衍
生产品推出后, 本基金可以依照法 律法规或监管机构的规定， 履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存款利率 ( 税后) 。
根据《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数分
级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人国联安基金管理有限公司以 2013 年 4 月
15 日、2016 年 4 月 15 日为本基金份额折算基准日，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了定
期折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本 基金定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称“ 财政部”) 颁布的
企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <
年度报告和半年度报告> 》 以及 中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基
金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页共 63 页
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则 及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表 采用的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的
依据是主要业 务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的 目的，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 和金融负债、应收款项、持有至 到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资 产分类为持有至到期投资和可供 出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、 后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允 价值计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别 的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允 价值 计量 ， 公允 价值 变动
形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以 公允 价值 计量 且其 变 动计 入 当期 损益 的金 融 负债 以 外的 金 融负 债采 用实 际 利率 法 按摊 余
成本进行后续计量。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页共 63 页
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序 交易中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允 价值时，根据《企业会计准则 》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价 的金融工具，在估值日有报价 的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量；估值日 无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采 用最近交易日的报价确定公允价 值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的，对报价进行调整，确定 公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产 或负债的公允价值为基础，并在 估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果 该限 制是 针对 资 产持 有者 的， 那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外 ，本基金不考虑因其大量持有相 关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，优先使用可观察输入 值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影 响证券价格的重大事件，参考 类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公 允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页共 63 页
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示 ，没有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额 在扣除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆 分日根据拆分前的基金份额数及 确定的拆分比例计
算认列。由 于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购 、赎回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现 损益平准金和未实现损益平准金 。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益占基金 净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或 赎回款项中包含的按累计未 分配 的未 实现 损益 占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购 确认日或基金赎回确认日进行确 认和计量，并于会
计期末全额转入“ 未分配利润 / ( 累计亏损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益 按相关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算 的金额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利 率计算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人所得税 ( 如适用) 后的净额确 认， 在债 券实 际持 有期 内逐 日计 提。 贴息 债视 同到 期一 次性 还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期 限按直线法推算内含票面利率后 ，逐日计提利息收
入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到 的金额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页共 63 页
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价 值模式计量的以公允价值计量 且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融负债 等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际 支付的金额与初始确认金额的 差额 ，在回购期内
以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净 值小数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金 ( 包括双禧 100 份额、双禧 A 份额、双禧 B 份额) 不进行收益分配。经基金份额持有人
大会 决议 通过 ， 并经 中国 证监 会核 准后 ， 如果 终止 双禧 A 份额与双禧 B 份额 的运 作， 本基 金将 根据
基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。 具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃)
等情 况， 本基 金根 据中 国证 监会 公告 [2017] 13 号 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包 括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等，不包括停牌 、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 < 证券投资基金投资流
通受限股票估值指引 ( 试行) > 的通 知》 ， 在估 值日 按照 流通 受限 股票 计算 公式 确定 估值 日流 通受 限
股票的价值。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理
标准》 ( 以下简称“ 估值处理标准”) ， 在上 海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易 所及 银行 间同 业市 场上 市交 易国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页共 63 页
或挂牌转让的固定收益品种 ( 估值处理标准另 有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据
进行估值。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 < 证券投资基金投资流通受限股票估值指引 ( 试行) > 的
通知》 ( 以下简称“ 估值指引”) 的处 理标 准， 本基 金自 2017 年 12 月 22 日起 ， 对本 基金 持有 的非 公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取得的带 限售期的股票的估
值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
主要税项说明
根据财税 [2004] 78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税 [2012] 85 号文 《财 政部 、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税
[2015] 101 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证监 会关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问
题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字
[2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9
月 18 日发 布的 《深 圳证 券交 易所 关于 做好 证券 交易 印花 税征 收方 式调 整工 作的 通知 》 、 财税 [2008]
1 号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税 [2016] 36 号文 《财 政
部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确
金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》 、 财税 [2017] 56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 及其 他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页共 63 页
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开 营业税改征增值税 ( 以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部 营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 ， 资管 产品管理人 ( 以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应
税行 为， 以管 理人 为增 值税 纳税 人， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对基金在
2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税
的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收 入，由上市公司在向基金支 付上述收入时代扣代缴 20%
的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对所 取得 的股 息红 利收 入根 据持 股期 限差 别化 计算 个人 所得
税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超 过 1 年的，
股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日期 间的 ，暂 减 按 25% 计入应纳税所得额，股
权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 ( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 12,434,975.41 12,778,023.29
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 12,434,975.41 12,778,023.29
7.4.7.2 交易性金融资产 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页共 63 页
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 140,823,540.23 184,923,790.38 44,100,250.15
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 122,799.46 122,799.46 0.00
银行间市场 - - -
合计 122,799.46 122,799.46 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,946,339.69 185,046,589.84 44,100,250.15
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 200,782,783.15 202,598,420.55 1,815,637.40
贵 金 属 投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,260,254.30 1,256,364.60 -3,889.70
银行间市场 - - -
合计 1,260,254.30 1,256,364.60 -3,889.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 202,043,037.45 203,854,785.15 1,811,747.70
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金于本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页共 63 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本基金于本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金于本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,869.52 2,937.83
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.66 24.86
应收债券利息 14.53 19,104.37
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3.74 11.66
合计 2,888.45 22,078.72
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 26,074.46 55,296.42 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页共 63 页
银行间市场应付交易费用 - -
合计 26,074.46 55,296.42
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 401.04 34.32
审计费 65,000.00 65,000.00
应付指数使用费 10,169.59 11,966.95
预提信息披露费 380,000.00 380,000.00
合计 455,570.63 457,001.27
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 205,929,158.52 183,569,180.16
本期申购 753,412.67 671,594.87
本期赎回（以“-” 号填列） -60,498,842.15 -53,930,768.21
本期末 146,183,729.04 130,310,006.82
注：1、此处申购含 红利再投、 转换入份额，赎回含转换出份额。
2、 根据 本基 金合 同规 定， 投资 者可 申购 、 赎回 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 份额 ， 国联 安双 禧
A 中证 100 指数和国联安双禧 B 中证 100 指数只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独
披露国联安双禧 A 中证 100 指数和国联安双禧 B 中证 100 指数的情况。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页共 63 页
上年度末 120,847,362.08 -88,445,973.25 32,401,388.83
本期利润 9,098,175.34 42,288,502.45 51,386,677.79
本期基金份额交易 产生的
变动数
-36,020,397.93 18,627,858.47 -17,392,539.46
其中：基金申购款 464,012.90 -199,086.27 264,926.63
基金赎回款 -36,484,410.83 18,826,944.74 -17,657,466.09
本期已分配利润 - - -
本期末 93,925,139.49 -27,529,612.33 66,395,527.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 92,477.28 131,870.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 230.61 1,593.01
其他 192.71 513.85
合计 92,900.60 133,977.00
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息及结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 81,299,908.95 221,982,004.23
减：卖出股票成本总额 73,761,260.60 231,332,682.11
买卖股票差价收入 7,538,648.35 -9,350,677.88
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页共 63 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
债券投资收益—— 买卖 债券 （债 转股 及债 券
到期兑付）差价收入
35,064.92 -
债券投资收益—— 赎回差价收入 - -
债券投资收益—— 申购差价收入 - -
合计 35,064.92 -
注：本基金上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖出 债券 （债 转股 及债 券到 期兑 付） 成交 总
额
1,721,650.00 -
减： 卖出 债券 （债 转股 及债 券到 期兑 付） 成
本总额
1,657,252.56 -
减： 应收利息总额 29,332.52 -
买卖债券差价收入 35,064.92 -
注：本基金上年度可比期间无债券投资收益买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益 —— 申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页共 63 页
股票投资产生的股利收益 4,578,278.37 7,309,658.74
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,578,278.37 7,309,658.74
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
1. 交易性金融资产 42,288,502.45 -20,509,438.83
—— 股票投资 42,284,612.75 -20,505,549.13
—— 债券投资 3,889.70 -3,889.70
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 42,288,502.45 -20,509,438.83
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎回费收入 87,294.24 148,957.12
转换费收入 - -
其他 - -
合计 87,294.24 148,957.12
注：1、本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页共 63 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
交易所市场交易费用 177,753.68 550,407.70
银行间市场交易费用 0.00 0.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 177,753.68 550,407.70
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费用 65,000.00 65,000.00
信息披露费 380,000.00 380,000.00
银行划款费用 2,135.67 2,898.85
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 41,280.06 37,819.95
合计 548,415.73 545,718.80
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页共 63 页
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易.
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,064,001.74 2,800,324.21
其中：支付销售机构的客户维护费 218,155.25 288,335.23
注： 支付 基金 管理 人国 联安 基金 管理 有限 公司 的基 金管 理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.0% 的年费国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页共 63 页
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 454,080.39 616,071.35
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 12,434,975.41 92,477.28 12,778,023.29 131,870.14
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过“ 建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结 算备 付金 ， 于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 1,265.41 元。(2016 年： 人民 币 50,154.89国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页共 63 页
元）
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括双禧 100 份额、中证 100A 份额、中证 100B 份额）不进行收益分配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的 流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
4
宁行
转债
2017-1
2-05
2018-0
1-12
新债
待上
市
100.00 100.00 1,228
122,79
9.46
122,79
9.46
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项
52.04 - - 13,400.00 1,200,110.47 697,336.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大事
项
3.91
2018-0
1-24
13.80 71,200.00 1,735,220.54 278,392.00 - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页共 63 页
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项
14.59 - - 50,500.00 1,143,776.68 736,795.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证
券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后 ， 不低
于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析 这些风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为 三个层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监 察稽核部；第三层次为公司各业 务相关部门对各自
部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的 策略、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各 类风险，向公司决策和管理层提 供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信用风险 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页共 63 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失 和收益变化的风险。本基金均投 资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险 。本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过基
金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 122,799.46 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 122,799.46 -
注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；
2、 根据 中国 人民 银行 2006 年 3 月 29 日发布的“ 银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银 行信 用评 级管
理指 导意 见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市 场和 银行 间债 券市 场信 用评 级规 范》 等文 件
的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下等级外，每一个信用等级可用“+” 、“-” 符号进行
微调，表示略高或略低于本等级；
3、上年度末，本基金未持有长期信用债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金 资产以支付投资者赎回款项的 风险。本基金的流
动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场 不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页共 63 页
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金管理人每日预测本基金 的流 动性 需求 ， 通过 独立 的风 险管 理部 门设 定 流动 性比 例要 求，
建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标 进行持续的监测和分析。本基金 管理人在基金合同
约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产
的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性 冲击，从而控制流动性风险。此 外，本基金通过预
留一定的现金头寸， 并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金， 以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银 行间同业市场交易。本报告期 末，除完全按照有
关指数的构成比例进行证券投 资的开放式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组 合以外，本基金管
理人 管 理的 全 部开 放式 基金 持 有一 家上 市 公司 发行 的可 流 通股 票未 超 过该 上市 公 司可 流通 股票 的
15% ，本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家 上市公司发行的可 流通股票未超过该 上市公司可
流通股票的 30% 。本报告期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的
15% 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市 场利率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及 债券投资等。本基金管理人每日 对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,434,975.
41
- - - - -
12,434,975.
41
结算备付金 1,265.41 - - - - - 1,265.41
存出保证金 7,596.86 - - - - - 7,596.86 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页共 63 页
交易性金融
资产
- - 122,799.46 - -
184,923,79
0.38
185,046,58
9.84
买入返售金融
资产
0.00 - - - - - 0.00
应收证券清
算款
- - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - 2,888.45 2,888.45
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - - 8,726.25 8,726.25
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计
12,443,837.
68
0.00
122,799.46 0.00 0.00
184,935,40
5.08
197,502,04
2.22
负债
卖出回购金
融资产款
0.00 - - - - - 0.00
应付证券清
算款
- - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - - 109,751.52 109,751.52
应付管理人
报酬
- - - - - 168,124.30 168,124.30
应付托管费 - - - - - 36,987.33 36,987.33
应付交易费
用
- - - - - 26,074.46 26,074.46
应交税费 - - - - - - 0.00
应付利息 - - - - - - 0.00
其他负债 - - - - - 455,570.63 455,570.63
负债总计 0.00 - - 0.00 0.00 796,508.24 796,508.24
利率敏感度缺
口
12,443,837.
68
0.00 122,799.46 0.00 0.00
184,138,89
6.84
196,705,53
3.98
上年度末
2016 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,778,023.
29
- - - - -
12,778,023.
29
结算备付金 50,154.89 - - - - - 50,154.89
存出保证金 23,574.32 - - - - - 23,574.32
交易性金融 - - 1,256,364.6 - - 202,598,42 203,854,78国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页共 63 页
资产 0 0.55 5.15
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 22,078.72 22,078.72
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 197.63 197.63
其他资产 - - - - - - -
资产总计
12,851,752.
50
-
1,256,364.6
0
-
-
202,620,69
6.90
216,728,81
4.00
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - - - -
应付证券清
算款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 9,720.48 9,720.48
应付管理人
报酬
- - - - - 193,628.53 193,628.53
应付托管费 - - - - - 42,598.31 42,598.31
应付交易费
用
- - - - - 55,296.42 55,296.42
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 457,001.27 457,001.27
负债总计 - - - - - 758,245.01 758,245.01
利率敏感度缺
口
12,851,752.
50
-
1,256,364.6
0
- -
201,862,45
1.89
215,970,56
8.99
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币元 ）
本期末 上年度末 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页共 63 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 - 增加 1,056.29
市场利率上升 25 个基点 - 减少 1,056.29
注：本报告期末，本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.06% ，且持有的
债券投资均为可转换债券，由于该部分资产的利率敏感性较低，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响，所以未进行敏感性分析。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据
中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 主要投资于证券交易所上市的股 票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格 风险由所持有的金融工具的公允 价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且 本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施
监控。
本基 金投 资组 合中 股票 投资 比例 为基 金资 产 净值 的 94.01% ，债 券 投资 比例 为基 金资 产 净值 的
0.06% ，无衍生金融资产。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额 单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 184,923,790.38 94.01 202,598,420.55 93.81
交易性金融资产—基金投资 - - - - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页共 63 页
交易性金融资产－债券投资 122,799.46 0.06 1,256,364.60 0.58
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 185,046,589.84 94.07 203,854,785.15 94.39
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 9,667,743.21 增加 11,231,172.61
业绩比较基准下降 5% 减少 9,667,743.21 减少 11,231,172.61
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 184,923,790.38 93.63
其中：股票 184,923,790.38 93.63
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 122,799.46 0.06
其中：债券 122,799.46 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页共 63 页
7 银行存款和结算备付金合计 12,436,240.82 6.30
8 其他各项资产 19,211.56 0.01
9 合计 197,502,042.22 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
0.00 0.00
B 采矿业
6,238,581.09
3.17
C 制造业
61,714,635.36 31.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,293,912.40 2.69
E 建筑业
7,455,450.40 3.79
F 批发和零售业
1,092,826.80 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业
3,889,581.04 1.98
H 住宿和餐饮业
0.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,428,310.24 1.23
J 金融业
84,879,594.48 43.15
K 房地产业
8,965,673.08 4.56
L 租赁和商务服务业
587,417.60 0.30
M 科学研究和技术服务业
0.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
665,284.89 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P 教育
0.00 0.00
Q 卫生和社会工作
0.00 0.00 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页共 63 页
R 文化、体育和娱乐业
697,336.00 0.35
S 综合
0.00 0.00
合计
183,908,603.38 93.49
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
736,795.00 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
278,392.00 0.14
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页共 63 页
合计
1,015,187.00 0.52
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.3 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 258,758 18,107,884.84 9.21
2 600519 贵州茅台 11,988 8,361,510.12 4.25
3 600036 招商银行 246,404 7,150,644.08 3.64
4 000333 美的集团 108,460 6,011,937.80 3.06
5 601166 兴业银行 297,718 5,058,228.82 2.57
6 000651 格力电器 114,912 5,021,654.40 2.55
7 600016 民生银行 564,707 4,737,891.73 2.41
8 600887 伊利股份 145,200 4,673,988.00 2.38
9 600837 海通证券 319,395 4,110,613.65 2.09
10 601328 交通银行 656,197 4,074,983.37 2.07
11 000858 五 粮 液 45,353 3,622,797.64 1.84
12 000002 万 科Ａ 115,868 3,598,860.08 1.83
13 600000 浦发银行 280,467 3,531,079.53 1.80
14 601288 农业银行 913,025 3,496,885.75 1.78
15 002415 海康威视 88,180 3,439,020.00 1.75
16 600030 中信证券 187,944 3,401,786.40 1.73
17 000725 京东方Ａ 583,876 3,380,642.04 1.72
18 601668 中国建筑 358,316 3,232,010.32 1.64
19 601398 工商银行 515,190 3,194,178.00 1.62
20 601601 中国太保 75,039 3,108,115.38 1.58
21 600276 恒瑞医药 40,408 2,787,343.84 1.42
22 000001 平安银行 209,080 2,780,764.00 1.41
23 600104 上汽集团 83,732 2,682,773.28 1.36
24 601169 北京银行 348,677 2,493,040.55 1.27
25 600900 长江电力 157,647 2,457,716.73 1.25
26 600048 保利地产 169,960 2,404,934.00 1.22
27 601766 中国中车 174,349 2,111,366.39 1.07
28 000063 中兴通讯 56,817 2,065,866.12 1.05 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页共 63 页
29 601988 中国银行 503,365 1,998,359.05 1.02
30 600019 宝钢股份 211,118 1,824,059.52 0.93
31 002304 洋河股份 14,405 1,656,575.00 0.84
32 600518 康美药业 70,876 1,584,787.36 0.81
33 601818 光大银行 380,332 1,540,344.60 0.78
34 600028 中国石化 251,036 1,538,850.68 0.78
35 600703 三安光电 58,400 1,482,776.00 0.75
36 002594 比亚迪 21,610 1,405,730.50 0.71
37 600585 海螺水泥 47,735 1,400,067.55 0.71
38 601336 新华保险 19,925 1,398,735.00 0.71
39 600015 华夏银行 153,090 1,377,810.00 0.70
40 601989 中国重工 227,830 1,373,814.90 0.70
41 600690 青岛海尔 72,804 1,371,627.36 0.70
42 600050 中国联通 216,608 1,371,128.64 0.70
43 601688 华泰证券 77,970 1,345,762.20 0.68
44 601006 大秦铁路 142,023 1,288,148.61 0.65
45 000538 云南白药 12,388 1,260,974.52 0.64
46 601857 中国石油 154,666 1,251,247.94 0.64
47 601186 中国铁建 109,932 1,224,642.48 0.62
48 600919 江苏银行 165,400 1,215,690.00 0.62
49 601628 中国人寿 39,774 1,211,118.30 0.62
50 000776 广发证券 70,694 1,179,175.92 0.60
51 601899 紫金矿业 247,865 1,137,700.35 0.58
52 601390 中国中铁 133,566 1,120,618.74 0.57
53 001979 招商蛇口 56,600 1,107,096.00 0.56
54 601088 中国神华 47,300 1,095,941.00 0.56
55 002024 苏宁 易购 88,920 1,092,826.80 0.56
56 002142 宁波银行 60,550 1,078,395.50 0.55
57 600958 东方证券 74,400 1,031,184.00 0.52
58 601009 南京银行 121,600 941,184.00 0.48
59 600999 招商证券 54,612 937,141.92 0.48
60 600340 华夏幸福 28,200 885,198.00 0.45
61 600795 国电电力 281,595 878,576.40 0.45
62 601985 中国核电 111,500 819,525.00 0.42
63 600010 包钢股份 326,608 803,455.68 0.41
64 601669 中国电建 109,665 791,781.30 0.40
65 601225 陕西煤业 95,507 779,337.12 0.40
66 000166 申万宏源 143,678 771,550.86 0.39
67 600115 东方航空 93,700 769,277.00 0.39
68 002252 上海莱士 35,582 706,302.70 0.36
69 002739 万达电影 13,400 697,336.00 0.35
70 601901 方正证券 98,287 677,197.43 0.34
71 000069 华侨城Ａ 78,361 665,284.89 0.34
72 002736 国信证券 58,800 637,980.00 0.32 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页共 63 页
73 600606 绿地控股 87,200 636,560.00 0.32
74 601788 光大证券 46,700 627,181.00 0.32
75 000895 双汇发展 23,599 625,373.50 0.32
76 601618 中国中冶 127,899 619,031.16 0.31
77 600011 华能国际 100,300 618,851.00 0.31
78 002027 分众传媒 41,720 587,417.60 0.30
79 000625 长安汽车 46,581 586,920.60 0.30
80 601111 中国国航 47,540 585,692.80 0.30
81 600893 航发动力 21,510 578,834.10 0.29
82 601727 上海电气 84,239 563,558.91 0.29
83 002558 巨人网络 14,440 531,392.00 0.27
84 600637 东方明珠 31,560 525,789.60 0.27
85 600023 浙能电力 97,419 519,243.27 0.26
86 601018 宁波港 94,398 501,253.38 0.25
87 002797 第一创业 50,160 491,568.00 0.25
88 600018 上港集团 71,925 478,301.25 0.24
89 601800 中国交建 36,513 467,366.40 0.24
90 601998 中信银行 73,235 454,057.00 0.23
91 603993 洛阳钼业 63,300 435,504.00 0.22
92 600663 陆家嘴 17,500 333,025.00 0.17
93 601633 长城汽车 28,797 330,877.53 0.17
94 601229 上海银行 20,520 290,973.60 0.15
95 002352 顺丰控股 5,300 266,908.00 0.14
96 600061 国投资本 20,200 266,236.00 0.14
97 601881 中国银河 15,400 161,854.00 0.08
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600485 信威集团 50,500.00 736,795.00 0.37
2 300104 乐视网 71,200.00 278,392.00 0.14
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600703 三安光电 1,576,541.00 0.73 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页共 63 页
2 601009 南京银行 1,482,117.00 0.69
3 600919 江苏银行 1,424,582.00 0.66
4 002142 宁波银行 1,015,637.00 0.47
5 002415 海康威视 818,193.00 0.38
6 600019 宝钢股份 736,504.36 0.34
7 600011 华能国际 654,959.00 0.30
8 002558 巨人网络 648,836.60 0.30
9 002594 比亚迪 522,468.00 0.24
10 601169 北京银行 507,926.00 0.24
11 601229 上海银行 477,850.00 0.22
12 603993 洛阳钼业 425,376.00 0.20
13 002797 第一创业 385,968.00 0.18
14 601225 陕西煤业 359,486.00 0.17
15 002352 顺丰控股 323,927.00 0.15
16 600340 华夏幸福 298,800.00 0.14
17 601857 中国石油 294,409.00 0.14
18 600606 绿地控股 284,886.00 0.13
19 002027 分众传媒 259,891.00 0.12
20 601881 中国银河 219,575.00 0.10
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 5,650,906.00 2.62
2 000002 万
科Ａ 3,086,002.00 1.43
3 601166 兴业银行 2,732,236.20 1.27
4 600036 招商银行 2,545,395.19 1.18
5 600519 贵州茅台 2,542,619.00 1.18
6 600837 海通证券 2,366,979.00 1.10
7 600016 民生银行 2,116,745.00 0.98
8 000333 美的集团 1,872,206.00 0.87
9 000651 格力电器 1,839,940.00 0.85
10 601328 交通银行 1,818,930.00 0.84
11 601169 北京银行 1,698,098.28 0.79
12 601668 中国建筑 1,525,112.00 0.71
13 601766 中国中车 1,523,973.00 0.71
14 600000 浦发银行 1,447,292.00 0.67
15 601288 农业银行 1,435,691.00 0.66
16 600030 中信证券 1,426,069.34 0.66 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页共 63 页
17 600887 伊利股份 1,420,983.00 0.66
18 601398 工商银行 1,221,655.00 0.57
19 601377 兴业证券 1,197,871.00 0.55
20 300059 东方财富 1,152,763.80 0.53
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 13,802,017.68
卖出股票的收入（成交）总额 81,299,908.95
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 122,799.46 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 122,799.46 0.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％) 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页共 63 页
1 128024 宁行转债 1,228 122,799.46 0.06
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国 债期 货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期 国 债期 货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披 露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体中除招商银行、海通 证券、民生银行和交通银行外， 没有出现被监管部
门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
招商银行（600036 ）的发行主体招商银行股份有限公司由于批量转让个人贷款于 2017 年 3 月 29 日
被中国银监会处以罚款 50 万元。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页共 63 页
海通证券（600837 ）的发行主体海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 24 日发 布公 告称 ，其 于 2017
年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会关于违规向客户提供融资融券服务予以责令改正，警告，
没收违法所得并处罚款的《行政处罚事先告知书》。
交通银行（601328 ）的发行主体交通银行股份有限公司由于批量转让个人贷款于 2017 年 3 月 29 日
被中国银监会处以罚款 20 万元。
民生 银行 （600016 ） 的发 行主 体中 国民 生银 行股 份有 限公 司由 于 （1） 批量 转让 个人 贷款 、 安排 回购
条件以及未按规定进行信息披露 （2 ） 违规 转让 非不 良贷 款于 2017 年 3 月 29 日被中国银监会处以罚
款共计 70 万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基 金合同》和公司管理制度的前提 下履行了相关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
7,596.86
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,888.45
5 应收申购款
8,726.25
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
19,211.56
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页共 63 页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 736,795.00 0.37 重大事项
2 300104 乐视网 278,392.00 0.14 重大事项
§ 9
基金 份额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安双禧 A 中
证 100 指数
681 70,541.41 17,000,241.00 35.39% 31,038,459.00 64.61%
国联安双禧 B 中
证 100 指数
3,907 18,443.32 16,823,581.00 23.35% 55,234,469.00 76.65%
国联安双禧中证
100 指数
5,552 4,698.66 402,896.51 1.54% 25,684,082.53 98.46%
合计 10,140 14,416.54 34,226,718.51 23.41% 111,957,010.53 76.59%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末上市基金前十名持有人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国银河证券股份有限公司 7,203,189.00 14.99%
2
中国太平洋财产保险－传统－普通保
险产品-013C-CT001 深
5,648,389.00 11.76%
3 陈岩 4,768,021.00 9.93% 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页共 63 页
4 陈诠 3,761,697.00 7.83%
5 王琬雯 3,349,936.00 6.97%
6
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
2,194,511.00 4.57%
7 王雁 1,758,300.00 3.66%
8 陈维 1,464,587.00 3.05%
9 陈若钿 1,350,000.00 2.81%
10 郭宝海 1,136,412.00 2.37%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 幸福人寿保险股份有限公司- 分红 15,044,504.00 20.88%
2 张俊生 6,000,000.00 8.33%
3
幸福人寿保险股份有限公司－自有资
金
1,539,200.00 2.14%
4 朱世文 833,400.00 1.16%
5 张俊英 814,534.00 1.13%
6 韦桂生 729,759.00 1.01%
7 张阳光 695,312.00 0.96%
8 张桂香 626,100.00 0.87%
9 郑元岳 600,000.00 0.83%
10 王爽 578,101.00 0.80%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§ 10
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证
100 指数
基金合同生效日（2010 年 4 月 16
日）基金份额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 68,208,156.00 102,312,234.00 35,408,768.52 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页共 63 页
本报告期基金总申购份额 - - 753,412.67
减：本报告期基金总赎回份额 - - 60,498,842.15
本报告期基金拆分变动份额 -20,169,456.00 -30,254,184.00 50,423,640.00
本报告期期末基金份额总额 48,038,700.00 72,058,050.00 26,086,979.04
注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
1、2017 年 9 月 5 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更
公告 》 。 孟朝 霞女 士担 任国 联安 基金 管理 有限 公司 总经 理， 谭晓 雨女 士不 再担 任国 联安 基金 管理 有限
公司总经理。
2、2017 年 9 月 1 日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经
理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事 务所的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师事务所有限公司的报酬为 6.5 万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续 8 年的审计服
务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
1、 本报 告期 内， 中国 证券 监督 管理 委员 会上 海监 管局 对本 基金 管理 人进 行了 现场 检查 ， 并就 检
查中发现的问题下发了 《关于对国联安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 对此， 我司高
度重视，对相关制度流程进行了全面梳理，针对 性的制定了整改执行方案，逐条 落实，彻底排查了
业务中存在的风险， 并就整改情况向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
2、本报告期内，托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元 进行股票投资及佣金支付情况 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页共 63 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 53,236,678.89 56.03% 49,580.27 56.33% -
西南证券股份
有限公司
1 18,734,027.11 19.72% 17,447.71 19.82% -
华创证券有限
责任公司
1 13,273,481.87 13.97% 12,096.23 13.74% -
东北证券股份
有限公司
1 9,765,428.04 10.28% 8,899.19 10.11% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及 时为 本基 金提 供周 到的 咨询 服务 。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页共 63 页
A 提供的研 究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机 构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份 434,716.00 100.00% - - - - 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页共 63 页
有限公司
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
海兰信股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2017-01-14
2
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
国药股份和麦捷科技股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2017-01-18
3
国联安基金管理有限公司关于开展网上直销
平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2017-01-26
4
2016 年国联安双禧中证 100 指数分级证券投
资基金四季报
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2017-01-21
5
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-02-23
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金投资
资产支持证券的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-03-23
7
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2016 年年报
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-03-28
8
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加广发证券股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-04-10
9
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
康尼机电股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-04-13
10
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2017 年一季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-04-22
11
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-04-24
12
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
2017-04-25 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页共 63 页
引》实施风险的提示公告 公司网站
13
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指
引》实施风险的提示公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-04-26
14
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
宣亚国际股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-04-26
15
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指
引》实施风险的提示公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-04-27
16
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指
引》实施风险的提示公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-04-28
17
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
华铭智能股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-05-25
18
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
招募说明书（更新）
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-05-27
19
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万盛股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-06-03
20
国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷
基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机
构并 开通 申购 、 赎回 、 定投 、 转换 及参 加费 率
优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-06-16
21
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
索菱股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-06-22
22
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-07-01
23
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-07-04
24
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
乐视网股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-07-15
25
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2
季报
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-07-19
26
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加华泰证券股份有限公司相关费率优惠活
动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-08-01
27
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
八一钢铁、沙钢股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-08-02
28
关于 执行 《证 券期 货投 资者 适当 性管 理办 法》 、
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办
法》的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-08-08 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页共 63 页
29
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中粮地产股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-08-12
30
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
半年报
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-08-25
31
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中泰证券股份有限公司相关费率优惠活
动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-08-28
32
国联安基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-09-05
33
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国铝业股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-09-16
34
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 3
季报
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-10-27
35
国联安基金管理有限公司关于开展网上直销
基金转换费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-11-11
36
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
乐视网股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-11-18
37
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
招募说明书( 更新)
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
深交所、公司网站
2017-11-29
38
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
亨通光电股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-12-07
39
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
涪陵榨菜股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-12-15
40
国联安基金管理有限公司关于旗下基金调整
流通受限股票估值方法的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-12-23
41
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国工商银行股份有限公司定期定额投
资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2017-12-28
42
国联安基金关于旗下基金及专户产品实施增
值税政策的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-12-30
43
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2017-12-30
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金发行及募集的文件
2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告
第 63 页共 63 页
3、 《国 联安 双禧 中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
4、 《国 联安 双禧 中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
5、国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有 限公司
二〇一八年三月二 十七日
