1
银河沪深300 成 长增强 指数 分级 证券 投资基金 基 金合同 修 订对照表
根据 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ， 修订 《 银河沪深300 成长增强指 数分级 证券投资基金 基金合同》 如下：
章节 原注册稿 本次备案修订稿 修订依据
1.
前言
（一）订立 本基金合 同的目的 、依据和 原则
2、 订立本基 金合同的 依据是依 照 《中华 人民共和 国合
同法》 、 《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 （以下 简 称 《基
金法》 ） 、 《证 券投资基 金运作管 理办法》 （以下简 称《 运作
办法》 ） 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 （以下简 称《 销售
办法》 ） 、 《 证券投 资 基金信息 披露管理 办法》 （以下简 称 《信
息披露办法》 ） 、 证券投 资基金信 息披露内 容与格式 准 则第 6
号《基金合 同的内容 与格式》 及其他有 关规定 ，
（一）订立 本基金合 同的目的 、依据和 原则
2、 订立本基 金合同的 依据是依 照 《中华 人民共和 国合
同法》 、 《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 （以下 简 称 《基
金法》 ） 、 《证 券投资基 金运作管 理办法》 （以下简 称《 运作
办法》 ） 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 （以下简 称《 销售
办法》 ） 、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办法》 （以下简 称 《信
息披露办法》 ） 、 证券投 资基金信 息披露内 容与格式 准 则第 6
号《基金合 同的内 容 与格式》 、 《公开募集开放式证券 投资
基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险 管理
规定》 ” ）及其他有 关规定 。
2．
释义
增加：
《流动性风险管理规定》 指中国证监 会 2017 年 8 月
31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证 券投
资 基金 流动性 风险 管理规 定》 及颁布 机关 对其不 时做出的
修订
摆动定价机制 指当开放式基金遭遇大 额申购赎回时，
通 过调 整基金 份额 净值的 方式 ，将基 金调 整投资 组合的市
场 冲击 成本分 配给 实际申 购、 赎回的 投资 者，从 而减少对
存 量基 金份额 持有 人利益 的不 利影响 ，确 保投资 者的合法
权益不受损害并得到公平对待
流动性受限资产 指由于法律法规、 监管、 合同或操作
障 碍等 原因无 法以 合理价 格予 以变现 的资 产，包 括但不限
于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存 款 （含
协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流 通受
第四十条
2
限 的新 股及非 公开 发行股 票、 资产支 持证 券、因 发行人债
务违约无法进行转让或交易的债券等
8.
银河
沪深
300
成长
份额
的申
购与
赎回
三、申购与 赎回的原 则 三、申购与 赎回的原 则
增加以下内容并调整相应条款序号 ：
7、本基金暂不采用摆动定价机制 ；
第二十五条
五、申购与 赎回的数 额限制 五、申购与 赎回的数 额限制
增加以下内容 并调整相应条款序号 ：
4、 当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜
在 重大 不利影 响时 ，基金 管理 人应当 采取 设定单 一投资者
申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、 拒绝大额 申购、
暂 停基 金申购 等措 施，切 实保 护存量 基金 份额持 有人的合
法权益。具体请参见相关公告 ；
第十九条
六、申购费 用和赎回 费用
2、 投资者可 将其持有 的全部或 部分银河 沪深 300 成长
份额赎回。 银河沪深 300 成长 份额的赎 回费用在 投资 者赎
回银河沪深 300 成长 份额时收 取，扣除 用于市场 推广 、注
册 登记 费和其 他手 续费 后的余 额归 基金财 产， 赎回费归 入
基 金财 产的比 例不 得低 于法律 法规 或中国 证监 会规定的 比
例下限。
六、申购费 用和赎回 费用
2、 投资者可 将其持有 的全部或 部分银河 沪深 300 成长
份额赎回。 银河沪深 300 成长 份额的赎 回费用在 投资 者赎
回银河沪深 300 成长 份额时收 取，扣除 用于市场 推广 、注
册 登记 费和其 他手 续费 后的余 额归 基金财 产， 赎回费归 入
基 金财 产的比 例不 得低 于法律 法规 或中国 证监 会规定的 比
例下限 ，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 低于
1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财 产 。
第二十三条
九、拒绝或 暂停申 购 的情形及 处理方式
……
九、拒绝或 暂停申购 的情形及 处理方式
增加以下内容 并调整相应条款序号 ：
（6） 基金管理人接受某笔或者 某些申购申请有可能导
致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50% ， 或者
变相规避 50%集中度的情形时 ；
（7） 接受某笔或某些申购申请 会超过基金管理人设定
的 单日 净申购 比例 上限、 本基 金总规 模上 限、单 一投资者
单日或单笔申购金额上限 的；
（8） 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现
无 可参 考的活 跃市 场价格 且采 用估值 技术 仍导致 公允价值
第十九条
3
发 生上 述情 形之 一且 基金 管理 人决 定拒 绝或暂 停接 受
某 些投 资者的 申购 申请 的，申 购款 项将全 额退 还投资者 。
发生上述（1 ）到（5 ）项暂停 申购情形 时 ……
存 在重 大不确 定性 时，经 与基 金托管 人协 商确认 后，基金
管理人应当采取暂停接受基金申购申请 的措施 ；
……
发 生上 述情 形之 一且 基金 管理 人决 定拒 绝或暂 停接 受
某 些投 资者的 申购 申请 的，申 购款 项将全 额退 还投资者 。
发生上述（1 ）到（5） 、（ 8） 项暂停 申购情形 时 ……
第二十四条
十 、暂 停赎 回或 者延 缓支 付赎 回款 项的 情形及 处理 方
式
十 、暂 停赎 回或 者延 缓支 付赎 回款 项的 情形及 处理 方
式
增加以下内容 并调整相应条款序号 ：
（5） 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现
无 可参 考的活 跃市 场价格 且采 用估值 技术 仍导致 公允价值
存 在重 大不确 定性 时，经 与基 金托管 人协 商确认 后，基金
管 理人 应当采 取延 缓支付 赎回 款项或 暂停 接受基 金赎回申
请的措施；
第二十四条
十一、巨额 赎回的情 形及处理 方式
2、巨额赎回 的 场外 处 理方式
（2）部分顺延 赎回： ……
十一、巨额 赎回的情 形及处理 方式
2、巨额赎回 的 场外处 理方式
（2）部分顺延 赎回： ……
增加：
若基金发生巨额赎回，在出现单个基金 份额持有人超
过基金总份额10% 的赎回申请 （ “大额赎回申请人” ） 情 形时，
基金管理人应当对大额赎回申请人的赎 回申请延期办 理，
即按照保护其他赎回申请人（ “小额赎 回申请人” ）利 益的
原则，基金管理人应当优先确认小额赎 回申请人的赎 回申
请，对小额赎回申请人的赎回申请在当 日被全部确认 ，且
在当日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的10%
的前提下，在仍可接受赎回申请的范围 内对大额赎回 申请
人的赎回申请按比例确认。对大额赎回 申请人当日未 予确
认的部分，在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取 消赎
回，选择延期赎回的，当日未获处理的 赎回申请将自 动转
入下一个开放日继续赎回， 直至全部赎 回为止；选择 取消
第二十一条
4
赎回的，当日未获受理的赎回申请将被 撤销。延期的 赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以 下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类 推，
直至全部赎回为止。如大额赎回申请人 在提交赎回申 请时
未作明确选择，大额赎回申请人未能赎 回部分作自动 延期
赎回处理。如小额赎回申请人的赎回申 请在当日未被 全部
确认，则对全部未确认的赎回申请（含 小额赎回申请 人的
其余赎回申请与大额赎回申请人的全部 赎回申请）延 期办
理。基金管理人应当对延期办理事宜在 指定媒介上刊 登公
告。
11．
《基
金合
同》
当事
人及
权利
义务
一、基金管 理人
（一）基金 管理人简 况
住所： 上海市浦东新区 世纪大道1568 号 15 层
法定代表人 ： 徐旭
注册资本：1.5 亿 元人民币
一、基金管 理人
（一）基金 管理人简 况
住所： 中国 （上海） 自由贸易试验区 世纪 大道 1568 号
15 层
法定代表人 ： 刘立达
注册资本：2.0 亿 元人民币
16.
基金
的投
资
二、投资范 围
……
本基金股票 资产占基 金资产的 比例不低 于 90%， 投 资于
沪深 300 成 长指数成 份股和备 选成份股 的资产比 例不 低于
股票资产的 80% 。 每个 交易日日 终在扣除 股指期货 合约 需缴
纳的 交 易保证 金后 ，基 金保留 的现 金或到 期日 在一年以 内
的政府债券 的比例合 计不低于 基金资产 净值的 5% 。权 证以
及 其他 金融工 具的 投资 比例符 合法 律法规 和中 国证监会 的
规 定。 如法律 法规 允许 ，本基 金可 以将股 票投 资比例提 高
到基金资产 净值的 100% ，此项 调整无需 召开基金 份额 持有
人大会。
二、投资范 围
……
本基金股票 资产占基 金资产的 比例不低 于 90%， 投 资于
沪深 300 成 长指数成 份股和备 选成份股 的资产比 例不 低于
股票资产的 80% 。 每个 交易日日 终在扣除 股指期货 合约 需缴
纳 的交 易保证 金后 ，基 金保留 的现 金或到 期日 在一年以 内
的政府债券 的比例合 计不 低于 基金资产 净值的 5% ，其中现
金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证金 、应 收申 购款等 。权 证
以 及其 他金融 工具 的投 资比例 符合 法律法 规和 中国证监 会
的 规定 。如法 律法 规允 许，本 基金 可以将 股票 投资比例 提
高到基金资 产净值的 100% ，此 项调整无 需召开基 金份 额持
第十八条
5
有人大会。
六、投资限 制
（一）投资 组合限制
……
（6）本基金 股票资产 占基金资 产的比例 不低于 90% ，
投资于沪深 300 成长 指数成份 股和备选 成份股的 资产 比例
不低于股票 资产的 80% 。 每个交 易日日终 在扣除股 指期 货合
约 需缴 纳的交 易保 证金 后，基 金保 留的现 金或 到期日在 一
年以内的政 府债券的 比例合计 不低于基 金资产净 值的 5%。
如 法律 法规允 许， 本基 金可以 将股 票投资 比例 提高到基 金
资产净值的 100% ；
（7 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含
BBB) 的资 产支持 证券 ；本 基金管 理人 管理 的全 部基金投 资
于 同一 原始权 益人 的各 类资产 支持 证券， 不得 超过其各 类
资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ； 基金 持有 资产 支持证券 期
间 ，如 果其信 用等 级下 降、不 再符 合投资 标准 ，应在评 级
报告发布之 日起 3 个 月内予以 全部卖出 ；
……
六、投资限 制
（一） 投资 组合限制
……
拆分并调整序号：
（6）本基金 股票资产 占基金资 产的比例 不低于 90% ，
投资于沪深 300 成长 指数成份 股和备选 成份股的 资产 比例
不低于股票 资产的 80% ；
（7） 每个 交易日日 终在扣除 股指期货 合约需 缴纳的交
易 保证 金后， 基金 保留 的现金 或到 期日在 一年 以内的政 府
债券的比例 合计不低 于基金资 产净值 的 5% ，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等 ；
（8） 如法律 法规允许 ， 本基 金可以将 股票投 资比例提
高到基金资 产净值的100%；
（9 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含
BBB) 的资 产支持 证券 ；基 金持有 资产 支持 证券 期间，如 果
其 信用 等级下 降、 不再 符合投 资标 准，应 在评 级报告发 布
之日起 3 个 月内予以 全部卖出 ；
（10 ） 本基金 管理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原 始
权 益人 的各类 资产 支持 证券， 不得 超过其 各类 资产支持 证
券合计规模 的 10% ；
……
增加以下内容 并调整相应条款序号 ：
（13） 本基 金主 动投 资于流 动性 受限 资产的 市值 合 计
不得超过本基金资产净值的 15%；
因 证券 市场 波动 、上市 公司 股票 停牌 、基金 规模 变 动
等 基金 管理人 之外 的因素 致使 基金不 符合 前述规 定比例限
制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投 资；
（14） 本基 金与 私募 类证券 资管 产品 及中国 证监 会 认
定 的其 他主体 为交 易对手 开展 逆回购 交易 的，可 接受质押
第十八条
第十六条
第十七条
6
因证券市场 波动、上 市公司合 并、基金 规模变动 等基
金管理人之 外的因素 致 使基金 投资比例 不符合上 述规 定投
资比例的， 基金管理 人应当在10 个交易 日内进 行调 整。
品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一 致；
……
除 上述第 （7）、 （9）、 （13 ） 、（ 14 ）项 以外， 因证券市
场 波动 、上市 公司 合并 、基金 规模 变动等 基金 管理人之 外
的 因素 致使基 金投 资比 例不符 合上 述规定 投资 比例的， 基
金管理人应 当在 10 个 交易日内 进行调整 。
18.
基金
资产
估值
八、暂停估 值的情形
八、暂停估 值的情形
增加以下内容 并调整相应条款序号 ：
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无
可 参考 的活跃 市场 价格且 采用 估值技 术仍 导致公 允价值存
在 重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管人 协商 一致后 ，应暂停
基金估值；
第二十四条
24. 、
基金
的信
息披
露
五、公开披 露的基金 信息
（ 七） 基金 定期 报告 ，包 括基 金年 度报 告、基 金半 年
度报告和基 金季度报 告
……
五、公开披 露的基金 信息
（ 七） 基金 定期 报告 ，包 括基 金 年 度报 告、基 金半 年
度报告和基 金季度报 告
……
增加：
基 金持 续 运 作过 程中， 应当 在基 金年 度报告 和半 年 度
报告中披露 基金 组合资产情况及其流动 性风险分析等 。
基 金运 作期 间， 如报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基 金
份额达到或超过基金总份额 20%的情形 ， 为保障其他投 资者
的 权益 ，基金 管理 人至少 应当 在基金 定期 报告“ 影响投资
者 决策 的其他 重要 信息” 项下 披露该 投资 者的类 别、报告
期 末持 有份额 及占 比、报 告期 内持有 份额 变化情 况及产品
的特有风险，中国证监会认定的特殊情 形除外。
第二十六条
第二十七条
（八）临时 报告
……
（八） 临时 报告
……
增加以下内容 并调整相应条款序号 ：
32 、发 生 涉 及基 金申 购、赎 回事 项调 整或潜 在影 响 投
第二十六条
7
资者赎回等的重大事项；
8
银河 沪深300 成 长增强 指数 分级 证券 投资基金托 管协议 修 订对照表
根据 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ， 修订 《银河 沪深300 成长增强指数 分级证券投资基金 托管协议 》 如下：
章节 原注册稿 本次备案修订稿 修订依据
1．基
金托
管协
议当
事人
（一）基金 管理人
住所： 上海市浦东新区 世纪大道1568 号 15 层
法定代表人 ： 徐旭
注册资本：1.5 亿元 人民币
（一）基金 管理人
住所： 中国（上海）自由贸易试验区 世纪 大道 1568
号15 层
法定代表人 ： 刘立达
注册资本：2.0 亿 元人民币
2.基
金托
管协
议的
依据、
目的
和原
则
订立本协议 的依据是 《中华人 民共和国 证券投资 基金
法》 （以下简 称 《基金法 》 ） 、 《证券 投资基金 运作管理 办法》
（以下简称 《运作办 法》 ） 、 《证 券投资基 金销售 管理 办法》
（以下简称 《销售 办法》 ） 、 《证券 投资基金 信息披露 管 理办
法》 （以下简 称《信息 披露办法 》 ） 、 《证 券投资基 金信 息披
露内容与格 式准则第7 号 〈 托管协议 的内容与 格式〉 》 、 《银
河沪深 300 成长增 强 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》 （以
下简称《基 金合同》 ） 及其他有 关规定。
订立本协议 的依据是 《中华人 民共和国 证券投资 基金
法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《证券投 资基金 运作管理 办法》
（以下简称 《运作办 法》 ） 、 《证 券投资基 金销售 管理 办法》
（以下简称 《销售办 法》 ） 、 《证券投 资基金信 息披露管 理办
法》 （以下简 称《信息 披露办法 》 ） 、 《证 券投资基 金信 息披
露内容与格 式准则第7 号 〈 托管协议 的内容与 格式〉 》 、 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》 （以 下简
称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 、 《银 河沪深 300 成长增 强指
数分级证券 投资基金 基金合同》 （以下简 称《基 金合 同》 ）
及其他有关 规定。
3.
基金
托管
人对
基金
管理
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行 使监督
权
……
2、 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及 《 基金合同 》
的约定，对 下述基金 投融资比 例进行监 督：
（1） 按法律法 规的规定 及 《基金合 同》 的约定， 本 基
金的投资资 产配置比 例为：
本基金股票资产占基金资产的比例不 低于 90%，投资
（一）基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督
权
……
2、 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及 《 基金合同》
的约定，对 下述基金 投融资比 例进行监 督：
（1） 按法律法 规的规定 及 《基金合同》 的约定， 本基
金的投资资 产配置比 例为：
本基金股票资产占基金资产的比 例不低于 90% ，投资
第十八条
9
人的
业务
监督
和核
查
于沪深 300 成 长指数成 份股和备 选成份股 的资产比 例 不低
于股票资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货 合约
需缴纳的交易保证金后，基金保 留的现金或到期日在 一年
以内的政府 债券的比 例合计不 低于基金 资产净值 的 5%。权
证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国 证监
会的规定。如法律法规允许，本基金可以将股票投资 比例
提高到基金 资产净值 的 100%， 此 项调整无 需召开基 金 份额
持有人大会 。
于沪深 300 成长 指数成份 股和备选 成份股的 资产比例 不低
于股票资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货 合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在 一年
以内的政府 债券的比 例合计不 低于基金 资产净值 的 5%，其
中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等 。
权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中 国证
监会的规定。如法律法规允许，本基金可以将股票投 资比
例提高到基 金资产净 值的 100% ， 此 项调整无 需召开基 金份
额持有人大 会。
（2） 根据法律 法规的规 定及 《基金 合同》 的约定， 本
基金投 资组 合遵循以 下投资限 制 ：
……
6） 本基金股票 资产占 基金资产 的比例不 低于 90%，投
资于沪深 300 指数成份 股和备选 成份股的 资产比例 不 低于
股票资产的 80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一 年以
内的政府债 券的比例 合计不低 于基金资 产净值的5% 。 如法
律法规允许，本基金可以将股票投资比例提高到基金 资产
净值的 100% ；
（2） 根据法律 法规的规 定及 《基金合 同》 的约定， 本
基金投资组 合遵循以 下投资限 制 ：
……
拆分并调整相应条款序号：
6） 本基金股票 资产占基 金资产的 比例不低 于 90%，投
资于沪深 300 成长 指数成 份股和备 选成份股 的资产比 例不
低于股票资 产的 80% ；
7） 每 个交易日 日终在扣 除股指 期货合约 需缴纳的 交易
保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政 府债
券的比例合 计不低于 基金资产 净值的 5% ， 其中现金不 包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款 等；
8） 如法律 法规允许， 本 基金可 以将股票 投资比例 提高
到基金资产 净值的 100% ；
增加以下内容 并调整相应条款序号：
13）本基金主 动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过本基金资产净值的 15% ；
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动
等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述规定比例限
制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投 资；
14）本基金与 私募类证券资管产 品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品
第十八条
第十六条
10
……
（3）法规允 许的基金 投资比例 调整期限
基金管理人 应当自《 基金合同 》生效之 日起 6 个月 内
使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有 关约定 。由
于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管
理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 例，
不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调
整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有 规定
的从其规定 。
的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致 ；
……
（3）法规允 许的基金 投资比例 调整期限
基金管理人 应当自《 基金合同 》生效之 日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定 。 除
上述第(2)条中第 7）、 9）、 13）、 14 ） 项以外， 由于证 券市
场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外
的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在 限制
之内， 但基 金管理人 应在 10 个交易日 内进行调 整， 以 达到
规定的投资 比例限制 要求。 法律法规 另有规 定的从其 规定。
第十七条
8.基
金资
产净
值计
算和
会计
核算
（六）暂停 估值的情 形
（六）暂停 估值的情 形
增加以下内容 并调整相应条款序号：
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无
可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大不确定性时，经 与基金托管人协商一致后，应暂停
基金估值；
第二十四条
