国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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国投 瑞银瑞福深证 100 指数证券 投资基金（LOF ）
2017 年年度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理人：国投 瑞银基金管 理有限公司
基金 托管人：中国 工商银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年三 月二十七日国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§ 1
重 要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§ 2
基 金简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 国投瑞银深证 100 指数（LOF ）
场内简称 深证 100
基金主代码 161227
交易代码
161227( 前端)
161228( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 14 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 476,427,387.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金 通过 被动 的指 数化 投资 管理， 实现 对深 证 100 价格指数
的有效跟踪， 力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控 制在 4% 以内。
投资策略
本基金 投资 于深 证 100 指数 成份 股票及 其备 选成份 股票 的市值
不低于基金资产净值的 80% ； 投资于标的指数成份股票及其备选
成份股票的市值加上买入、 卖出股指期货合约的轧差合计值不低
于基金资产净值的 90% ； 本基金持有的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；权证以及其他金融工
具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制投资策略， 按照
个股在基准指数中的基准权重构建股票组合， 并根据基准指数成
份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成 份股调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等行为
时， 或者因特殊情况 （如股权分置改革等） 导 致基金无法有效复国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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制和跟踪基准指数时， 基金管理人可以对基金的投资组合进行适
当调整， 并可在条件允许的情况下， 辅以金融 衍生工具进行投资
管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%× 深证 100 价格指数收益率＋5%× 银行活期 存款利率 （税后）
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、
高收益的基金品种， 基金资产整体的预期收益和预期风险高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的管理人
互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
§ 3 主要 财务指标、 基金净值表 现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 8 月 14 日
（基 金合同生效
日）至 2015 年 12国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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月 31 日
本期已实现收益 48,716,329.36 -41,763,532.99 722,242,060.59
本期利润 108,417,968.50 -139,798,951.05 -1,143,084,947.93
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.1843 -0.1666 -0.5235
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
21.10% -13.58% 1.95%
3.1.2 期末 数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
-0.1588 -0.3432 -0.2065
期末基金资产净值 503,190,438.91 617,994,814.04 1,002,643,395.81
期末基金份额净值 1.056 0.872 1.009
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.94% 1.07% 5.58% 1.09% -1.64% -0.02%
过去六个月 9.43% 0.90% 11.45% 0.93% -2.02% -0.03%
过去一年 21.10% 0.84% 25.02% 0.86% -3.92% -0.02%
自基金合同
生效起至今
6.70% 1.66% 0.96% 1.52% 5.74% 0.14%
注：1、本基金由国投瑞银瑞福深证 100 指数 分级证券投资基金于 2015 年 8 月 14国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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日转型而成， 基金的投资目标、 投资策略、 投 资理念、 投资范围、 投资限制、 投资管理
程序转型前后不变。因此，本基金的业绩比较基准与转型前相同，为 95%× 深证 100 价
格指数收益率＋5%× 银行活期存款利率（税后）。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基 金份 额累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率变 动的比较
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 8 月 14 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例 93.56% ，
权证投资占基金净值比例 0% ， 债券投资占基金净值比例 0% ， 现金和到期日不超过 1 年
的政府债券占基金净值比例 6.79% ，符合基金 合同的相关规定。
3.2.3 自基 金合同生效 以来 基金每 年净值增长率及 其与同期业绩 比较基准收 益率的比较
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF ）
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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注： 本基金由国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金于 2015 年 8 月 14 日转
型而成。 因此本基金 2015 年度净值增长率及同 期业绩比较基准收益率自 2015 年 8 月 14
日起计算，不按整个自然年度进行折算。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金管理 人及基金经理 情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
国 投 瑞 银基 金 管理 有 限公 司（ 简 称" 公司" ） ，原 中 融 基金 管 理有 限 公司 ，经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日 正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及 瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的企业文化。截止 2017 年 12 月底，在公募基金方面，公司共管理
68 只基金， 已建立起覆盖高、 中 、 低风险等级 的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自
2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配
置型、 稳健增利型等常 规产品， 还包括分级、 期指套利、 商品期货、QDII 等创新品种；
在境外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始 为 QFII 信托计划提供投资咨询服务， 具
有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵建
本基金基金
经理
2013-09-
26
- 14
中国籍， 博士， 具有基金从业
资格。 曾任职于上海博弘投资
有限公司、 上海数君投资有限
公 司 、 上 海 一 维 科 技 有 限 公
司。2010 年 6 月加入国投瑞
银 。 现 任 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证
100 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国 投 瑞 银 中 证 下 游
消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投
资基金（LOF ） 、 国 投 瑞 银 金
融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金联接基金、 国投瑞
银 瑞 泽 中 证 创 业 成 长 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银
白 银 期 货 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规、 《国
投瑞银深证 100 指数证券投资基金基金合同》 有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠
实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理 和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投
资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了公平交 易管 理相关 的《公 平交易 管理 规定》 、 《交易管 理办 法》 、 《 异常 交易管 理规 定》
等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先； 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1 、不 断完善 投资 决策 、研究 支持 、交易 管理 的制度 和流程 ，提 高投资 管理 的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公 平交易 的范 围覆 盖所有 投资 品种， 以及 一级市 场申购 、二 级市场 交易 和公司
内部证 券分配 等所有 投资 管理活 动， 同时涵 盖 研究分 析、授 权、投 资决 策、交 易执 行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3 、合 理设置 各类 资产 管理业 务之 间以及 各类 资产管 理业务 内部 的组织 结构 ，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4 、 建立科学的 投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1 、以 系统强 制控 制为 优先措 施。 公司通 过不 断完善 投资决 策、 研究支 持、 交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动 控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务 自动执行必要的后续流程。 如： 符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2 、以 双人复 核、 集体 决策为 控制 的辅助 手段 。对于 无法通 过系 统进行 强制 控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进行的一级市场申购结果 分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责 人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以 日常监 控为 督促 手段。 公司 交易部 、监 察稽核 部、运 营部 设置专 门岗 位，分国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平 交 易规则的执行情况进行监控， 并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促 公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以 事后专 项稽 核和 定期公 平交 易分析 为完 善措施 。内部 审计 专员负 责不 定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察 稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（ 如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱
环节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在
问题完善公平交易制度和流程。
5 、加 强信息 披露 和接 受外部 监督 。公司 在各 投资组 合的定 期报 告中， 披露 公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行 情况及信息披露作为评价内容 之一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察稽核 季度报 告和年 度报 告中做 专项 说明。 证 监会通 过现场 检查和 非现 场监管 等方 式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告 期内， 本基 金管 理人严 格执 行了公 平交 易相关 的系列 制度 ，通过 工作 制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以 确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通 过对投资交易行为的监控、 分析评估和信
息披露 来加强 对公平 交易 过程和 结果 的监督 ， 形成了 有效的 公平交 易体 系。本 报告 期，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所 有投资组合在 本报告期内 未出现参与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。
4.4 管理人对 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2017 年, 国内经济平稳运行，房地产销售和新 开工好于市场预期，保持较快增长；
受供给侧改革和环保趋严的影响， 周期性行业的盈利大幅好转； 受金融去杠杆和国内经
济向好的影响， 短端和长端资金利率上行明显。 国际市场， 欧美经济强劲复苏， 美联储
加息和缩表提上日程。
国内股票市场呈现结构性牛市特征， 全年沪深 300 涨幅 21.8% ， 中证 500 基本持平，
而中证 1000 下跌 17.4% ，风格分化明显，核 心是盈利驱动。分行业看，家电、食品饮
料、 煤炭、 非银、 电子等行业涨幅居前， 纺织 服装、 传媒、 计算机、 国防军工、 农林牧
渔跌幅居前。
基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以 严格控制跟踪误差为主， 研究应对成
分股调整、 成分股停牌替代等机会成本、 同时 密切关注基金日常申购、 赎回带来的影响
及市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.056 元， 基金份额净值增长率为 21.10% ， 同期
业绩基准为 25.02% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、证券市场 及行业走势的简 要展望
展望 2018 年，全球经济景气依然较好，国内 经济在地产和外围景气双重驱动下保
持景气。 需要关注的风险是， 美国通胀的回升 和加息的步伐对整体金融市场的影响。 同
时， 考虑国内稳健中性的货币政策以及金融市场去杠杆， 行业估值与景气度的匹配仍将
是投资的核心考量因素。 总体看， 随着经济的 持续复苏， 金融地产和周期蓝筹龙头估值
继续修复，成长股中的优质公司也逐步体现出中期投资价值。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、 运营部及 相关部国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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门。
本基金的日常估值程 序通常由运营 部估值核算 岗执行并由业务复核 岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程 序由估值委员 会秘书部门 运营部在收到启动特 殊估值程序的
请求后， 应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商， 必要时征求会计师事务所的
专业意见， 并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员； 估值委员会应综合考虑
投资部门、 研究部和运营部等各方面的意见和 建议， 并按照有关议事规则讨论审议， 决
定批准或不批准使用特殊估值调整； 运营部应 当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序， 准备特殊估值调整事项的临时公告， 并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末， 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、 中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润分 配情况的说明
本基金本期已实现收益为 48,716,329.36 元， 期 末可供分配利润为-75,663,610.23 元。
本报告期本基金未进行收益分配。
§ 5
托 管人报告
5.1 报告期内 本基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内，本基金托 管人在对国投瑞 银瑞福 深证 100 指数证券投资基金(LOF)
的托管 过程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及其他 法律法 规和基 金合 同的有 关规 定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对 报告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期内， 国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 的管理人—— 国投瑞
银基金管理有限公司在国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 的投资运作、 基
金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算 、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本
报告期内，国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 未进行利润分配。 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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5.3 托管人对 本年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人依法对国投 瑞银基金管理 有限公司编 制和披露的国投瑞银 瑞福深证 100
指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告中财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计报告
本报告期的基金财 务会计报告经 普华永道中天 会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计，
注册会计师
薛竞 、陈逦迤签字出具了普 华 永道中天审字(2018) 第 20589 号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 32,905,538.97 42,606,388.82
结算备付金 1,249,536.10 454,792.35
存出保证金 34,102.78 28,930.79
交易性金融资产 470,783,495.24 576,383,354.31
其中：股票投资 470,783,495.24 576,383,354.31
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - - 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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应收证券清算款 - -
应收利息 6,863.81 8,721.04
应收股利 - -
应收申购款 26,936.48 21,153.41
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产 总计 505,006,473.38 619,503,340.72
负债 和所有者权益
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 558,203.20 22,474.95
应付管理人报酬 319,687.63 406,561.24
应付托管费 63,937.51 81,312.26
应付销售服务费 - -
应付交易费用 203,648.99 308,155.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 670,557.14 690,022.58
负债 合计 1,816,034.47 1,508,526.68
所有 者权益： - -
实收基金 578,854,049.14 861,278,520.62
未分配利润 -75,663,610.23 -243,283,706.58 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 15 页，共 39 页
所有 者权益合计 503,190,438.91 617,994,814.04
负债 和所有者权益 总计 505,006,473.38 619,503,340.72
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份 额净值 1.056 元，基金份额总额
476,427,387.34 份。
7.2 利润表
会计主体： 国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年 度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、 收入 117,345,982.22 -129,442,149.80
1. 利息收入 273,948.63 537,476.20
其中：存款利息收入 273,948.63 522,291.47
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 15,184.73
其他利息收入 0.00 -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） 56,495,969.58 -33,032,765.06
其中：股票投资收益 48,920,317.01 -43,966,597.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,575,652.57 10,933,831.96
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ”
号填列）
59,701,639.14 -98,035,418.06
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - - 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 16 页，共 39 页
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 874,424.87 1,088,557.12
减： 二、费用 8,928,013.72 10,356,801.25
1．管理人报酬 4,207,840.97 5,431,162.71
2．托管费 841,568.11 1,086,232.52
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,229,845.64 3,150,557.41
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 648,759.00 688,848.61
三 、 利润总额 （亏损 总额以 “- ” 号
填列 ）
108,417,968.50 -139,798,951.05
减：所得税费用 - -
四、 净 利润 （净亏损以 “- ” 号填 列） 108,417,968.50 -139,798,951.05
7.3 所有者权 益（基金净值 ）变动表
会计主体： 国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
861,278,520.62 -243,283,706.58 617,994,814.04
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 108,417,968.50 108,417,968.50
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-282,424,471.48 59,202,127.85 -223,222,343.63 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 17 页，共 39 页
其中：1. 基金申购款 12,444,931.11 -2,417,295.25 10,027,635.86
2. 基金赎回款 -294,869,402.59 61,619,423.10 -233,249,979.49
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
578,854,049.14 -75,663,610.23 503,190,438.91
项目
上年 度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,207,914,507.85 -205,271,112.04 1,002,643,395.81
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -139,798,951.05 -139,798,951.05
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-346,635,987.23 101,786,356.51 -244,849,630.72
其中：1. 基金申购款 38,178,593.50 -10,692,085.17 27,486,508.33
2. 基金赎回款 -384,814,580.73 112,478,441.68 -272,336,139.05
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
861,278,520.62 -243,283,706.58 617,994,814.04
报表附注为财务报表的组成部分。 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本情况
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 是由国投瑞银瑞福深证 100 指数分
级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 原 基 金 ”) 分 级 运 作 期 届 满 转 型 而 来 。 原 基 金 的 基 金 合 同 于
2012 年 7 月 17 日生效，并于 2012 年 8 月 14 日进入为期三年的分级运作期。根据《国
投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 的相关规定， 原基金分级运作期
届满后， 无需召 开基金 份额持 有人大 会，自 动 转换为上 市开放 式基金(LOF) 。原基 金的
三年分级运作期已于 2015 年 8 月 13 日到期， 根据 《瑞福深证 100 指数分级基金分级运
作期届满基金名称变更的公告》 ，自 2015 年 8 月 14 日起，原基金的基金名称变更为国
投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金”) 。 根据 《国投瑞银瑞福
深证 100 指数分级基金分级运作期届满瑞福优先现金给付及瑞福进取份额转换结果的公
告》 ，在份额转换基准日 2015 年 8 月 13 日日 终，原基金优先级基金份额以基金份额净
值 1.028513698 元为基 准进行了现金给付；原 基金进取级基金份额按照份额转换基准日
的份额数 等额转换为本基金份额，转换后本基金总份额数为 3,645,807,269.28 份。本基
金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
根据《 国投 瑞银瑞 福深 证 100 指数证券 投资 基金招 募说 明书》 和《 关于国 投瑞银
瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 份额折 算结果的公告》 ， 本基金以 2015 年 8 月 17
日为份额折算基准日进行份额折算。折算前基金份额总额为 3,645,807,269.28 份，折算
前基金份额净值为 1.892 元。 根据基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 1.891553256，
折算后基金份额总额为 6,896,238,610.60 份，折算后基金份额净值为 1.000 元。
经深圳交易所( 以下简称 ” 深交所 “) 深 证 上[2015]401 号文审核同意，本基金
6,873,263,250.00 份基金份额于 2015 年 8 月 28 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系 统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投 资对象是具有良好流动性的金融工具， 包国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 19 页，共 39 页
括国内依法发行上市的股票( 包括创业板、 中小板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 权证、 股指期货及法律、 法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 本基
金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80% ；
投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、 卖出股指期货合约的轧差
合计值不低于基金资产净值的 90% ； 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% ；权证以及其他 金融工具的投资比例符合法律法规和中国
证监会的规定。 本基金的业绩比较基准为：95% × 深证 100 价格指数收益率＋5% × 银
行活期存款利率( 税后) 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基 金业协会( 以下简 称 “ 中 国基金 业协会”) 颁布的《证 券投资 基金会 计核算 业务指
引》 、 《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则 的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与最近 一期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基金投资流通受限股国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 20 页，共 39 页
票 估值 指引(试行)> 的通 知》 之附 件《证 券投 资基 金投 资流 通受 限股 票估 值指 引( 试行) 》
( 以下简称 “ 指引”) ，对于 在锁定 期内的 非公开 发行股票 、首次公 开发行 股票时 公司股东
公开发 售股份 、通 过大 宗交易 取得 的带限 售期 的股票 等流通 受限 股票， 本基 金自 2017
年 11 月 13 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该 流通受限 股票剩余限售期对应的流动性折扣后的
价值进行估值。
7.4.5.3 差错更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公司
股息红利差别化个 人所得税政策 有关问题的 通 知》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营
业税改征增值税试 点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开营 改增试点
金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70 号《 关于金融机构同业 往来等增值税 政策的补
充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的
通知》 、财税[2017]56 号《关于资 管产品增值 税有关问题的通知 》及其他相关 财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式 募 集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括 买 卖股票、债券的差 价收入，股票 的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 21 页，共 39 页
(3) 对基金取得的企业债券利 息收入，应由 发 行债券的企业在向 基金支付利息 时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁 后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税， 买入股票 不征收股票交易印
花税。
(5) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人。
(6) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资管产品管理人运 营资管产品过程中发生的增值税应税
行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月
1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未 缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税
的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部 分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
安信证券股份有限公司（ “ 安信证券 ” ） 与基金管理人受同一实际控制的国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 22 页，共 39 页
公司、基金销售机构
国投瑞银资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一 般商业条款订立。
2. 本报告期内， 本基金新增与国投瑞银受同一 实际控制的关联方安信证券股份有限
公司。
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
安信证券 154,426,987.60 7.52% - -
注： 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方， 不涉及上年度可比期
间数据。
7.4.8.1.2 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 143,817.68 7.52% 15,115.53 7.42%
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理 人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研究成果国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 23 页，共 39 页
和市场信息服务等。
3. 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新 增的关联方， 不涉及上年度可比期间
数据。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,207,840.97 5,431,162.71
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
593,637.25 768,134.66
注： 支付基金管理人国投瑞银基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 841,568.11 1,086,232.52
注：支付基金托管人中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当 年天数。
7.4.8.3 与关 联方进行银 行间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 24 页，共 39 页
7.4.8.4 各关 联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 44,848,101.00 72,066,793.00
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
44,848,101.00 27,218,692.00
报告 期末持有的基金份额 - 44,848,101.00
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金总份额比例
- 6.33%
注：基金管理人国投瑞银基金管理有限公司赎回本 基 金 的 交 易 委 托 国 信 证 券 办 理 ，
费率标准按照法律法规相关规定计算并支付。
7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方 投资本基金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关 联方保管的 银行存款余额 及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 32,905,538.97 261,318.62 42,606,388.82 343,615.42
7.4.8.6 本基 金在承销期 内参与关联方 承销证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00292
3
润都
股份
2017-
12-28
2018-
01-05
新股
未上
市
17.01 17.01
954.0
0
16,22
7.54
16,22
7.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-
12-28
2018-
01-05
新股
未上
市
8.88 8.88
3,640.
00
32,32
3.20
32,32
3.20
-
00246
6
天齐
锂业
2017-
12-26
2018-
01-03
配股
未上
市
11.06 53.21
7,755.
00
85,77
0.30
412,6
43.55
-
注： 1、 基金可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》
规范的非公开发行股份， 所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 根据 《上
市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》 及 《深圳/ 上海证券交易所上市公司股东及董
事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 ， 本基金持有的上市公司非公开发行股份，
自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中 竞价交易减持的数量不得超过其持有该次
非公开发行股份数量的 50% ；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的 2% 。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司
大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2 、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，
所认购的股份自发行结束之日 起 12 个月内不 得转让。
7.4.9.2 期末 持有的暂时 停牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 26 页，共 39 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00291
9
名臣
健康
2017-1
2-28
重大事
项停牌
35.26
2018-
01-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
00054
0
中天
金融
2017-0
8-21
重大事
项停牌
7.35 - -
257,600.0
0
1,673,945.1
6
1,893,360.0
0
-
00273
9
万达
电影
2017-0
7-04
重大事
项停牌
52.04 - - 93,800.00
5,317,785.2
4
4,881,352.0
0
-
30010
4
乐视
网
2017-0
4-17
重大事
项停牌
3.91
2018-
01-24
13.80
307,842.0
0
7,388,003.1
5
1,203,662.2
2
-
30073
0
科创
信息
2017-1
2-25
重大事
项停牌
41.55
2018-
01-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
注：本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.9.3 期末 债券正回购 交易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 27 页，共 39 页
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 462,280,865.72 元， 属于第二层次的余额为 7,298,967.30
元， 属于第三层次的余额为 1,203,662.22 元(2016 年 12 月 31 日： 第一层次 552,751,994.96
元，第二层次 23,631,359.35 元，无第三层次余 额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券交 易 所上 市的 股 票， 若 出现 重 大事 项停 牌 、 交易 不 活跃( 包 括涨 跌 停时 的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有的第三层次金融工具公允价值为 1,203,662.22 元(2016 年 12
月 31 日：无) ，涉及 300104 乐视网(2016 年 12 月 31 日：无) 。
本会计期间净转入第三层次金额为人民币 3,443,212.77 ，当期损失总额计入损益的
损失金额为人民币 2,239,550.55 元， 于 2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计 入 2017 年度
损益的未实现损失的变动 —公允价值变动损失金额为 人民币 6,184,340.93 元，损失分别
计入利润表中的公允价值变动损益等项目。
上述第三层次资产 使用市场法 作为估值技 术进 行估值，以不可观 察输入值为 1.25
倍市净率，相应确定 300104 乐视网的公允价 值。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金 无需要说明的其他重要事项。 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 28 页，共 39 页
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 470,783,495.24 93.22
其中：股票 470,783,495.24 93.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 0.00 -
其中：债券 0.00 -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ：买 断 式回 购 的 买
入返售金融资产
- -
7
银 行 存款 和 结算 备 付 金
合计
34,155,075.07 6.76
8 其他各项资产 67,903.07 0.01
9 合计 505,006,473.38 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 指数 投资期末按 行业分类的 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
11,844,075.20 2.35
B 采矿业
2,129,400.00
0.42
C 制造业
293,508,376.96 58.33
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
- - 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 29 页，共 39 页
E 建筑业
7,179,277.00 1.43
F 批发和零售业
9,560,900.81 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业
1,188,496.00 0.24
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
34,740,963.95 6.90
J 金融业
52,600,324.37 10.45
K 房地产业
27,104,270.53 5.39
L 租赁和商务服务业
8,431,713.24 1.68
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
10,069,569.03 2.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
9,569,008.18 1.90
S 综合
2,184,508.35 0.43
合计
470,110,883.62 93.43
8.2.2 积极 投资期末按 行业分类的 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
606,175.87 0.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- - 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 30 页，共 39 页
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
672,611.62 0.13
8.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
8.3.1 期末指数投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前 十名 股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000333 美的集团 592,296.00 32,830,967.28 6.52
2 000651 格力电器 653,609.00 28,562,713.30 5.68
3 000725 京东方Ａ 3,398,076.00 19,674,860.04 3.91
4 000858 五 粮 液 223,340.00 17,840,399.20 3.55
5 002415 海康威视 437,424.00 17,059,536.00 3.39
6 000002 万
科Ａ 524,894.00 16,303,207.64 3.24
7 000001 平安银行 1,178,749.00 15,677,361.70 3.12
8 300498 温氏股份 495,568.00 11,844,075.20 2.35
9 000063 中兴通讯 283,509.00 10,308,387.24 2.05
10 002304 洋河股份 84,929.00 9,766,835.00 1.94
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 31 页，共 39 页
网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前 五名 股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 002916 深南电路 3,068.00 267,621.64 0.05
2 002920 德赛西威 4,569.00 178,784.97 0.04
3 300735 光弘科技 3,764.00 54,163.96 0.01
4 002915 中欣氟材 1,085.00 38,181.15 0.01
5 300730 科创信息 821.00 34,112.55 0.01
8.4 报告 期内股票投 资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金 额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 000001 平安银行 32,022,992.19 5.18
2 000333 美的集团 28,795,462.21 4.66
3 002142 宁波银行 28,607,107.22 4.63
4 300498 温氏股份 26,585,578.89 4.30
5 000413 东旭光电 26,104,376.00 4.22
6 000100 TCL 集团 24,239,562.50 3.92
7 000002 万
科Ａ 19,090,497.38 3.09
8 000776 广发证券 18,811,145.84 3.04
9 000166 申万宏源 18,683,930.68 3.02
10 002027 分众传媒 17,667,639.30 2.86
11 002008 大族激光 17,623,243.88 2.85
12 000858 五 粮 液 17,473,431.12 2.83
13 000725 京东方Ａ 17,155,959.00 2.78
14 000069 华侨城Ａ 17,140,594.74 2.77
15 002304 洋河股份 16,323,635.00 2.64
16 000783 长江证券 14,685,863.57 2.38
17 002241 歌尔股份 14,583,168.84 2.36
18 001979 招商蛇口 14,247,398.94 2.31
19 000895 双汇发展 14,234,542.70 2.30
20 002673 西部证券 13,754,788.98 2.23
21 000938 紫光股份 13,752,770.26 2.23 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 32 页，共 39 页
22 000046 泛海控股 13,734,179.45 2.22
23 300072 三聚环保 13,451,975.18 2.18
24 000402 金 融 街 13,431,777.56 2.17
25 002415 海康威视 12,430,239.75 2.01
注：" 买入金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 000001 平安银行 35,725,430.71 5.78
2 000002 万
科Ａ 35,528,645.41 5.75
3 000333 美的集团 31,229,739.32 5.05
4 002142 宁波银行 31,212,992.63 5.05
5 000100 TCL 集团 28,834,375.83 4.67
6 000651 格力电器 27,647,947.25 4.47
7 000413 东旭光电 26,147,137.00 4.23
8 002027 分众传媒 25,222,556.16 4.08
9 000858 五 粮 液 22,767,816.46 3.68
10 002304 洋河股份 22,241,575.45 3.60
11 000069 华侨城Ａ 22,079,338.66 3.57
12 000776 广发证券 20,661,955.21 3.34
13 001979 招商蛇口 19,666,175.47 3.18
14 002008 大族激光 19,586,352.26 3.17
15 002241 歌尔股份 19,364,697.78 3.13
16 000725 京东方Ａ 18,857,818.00 3.05
17 000895 双汇发展 18,167,954.57 2.94
18 002252 上海莱士 16,367,440.30 2.65
19 000166 申万宏源 16,281,177.67 2.63
20 000402 金 融 街 15,832,164.03 2.56
21 000538 云南白药 15,287,581.69 2.47
22 000783 长江证券 14,880,789.00 2.41
23 000540 中天金融 13,901,019.16 2.25
24 300498 温氏股份 13,555,661.15 2.19
25 002415 海康威视 13,258,762.48 2.15
26 002736 国信证券 12,869,844.36 2.08
注：" 卖出金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 33 页，共 39 页
费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 920,552,288.78
卖出股票的收入（成交）总额 1,135,532,421.47
注： " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序 的前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明
8.10.1 报告 期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基 金投资股指 期货的投资 政策
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目的，
适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好， 交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股指期货就本国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 34 页，共 39 页
基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整， 并提高投资组合的运作效
率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时， 可运用股指期货有效减少基金组合
资产配置与跟踪标的之间的差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基
金较大幅度减仓是可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
8.11 报告 期末本基金 投资的国债期 货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本基 金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 本期 没 有 被 监 管部 门 立 案调 查 的, 在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基 金合同规定的备选库的情况。
8.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
34,102.78
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
6,863.81
5 应收申购款
26,936.48
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
67,903.07
8.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
8.12.5.1 期末指数投 资前十名股 票中存在流通 受限情 况的说明 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说
明
1 300730 科创信息 34,112.55 0.01 重大事项停牌
8.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,315
23,452.00 91,556,942.00 19.22% 384,870,445.34 80.78%
9.2 期末 上市基金前 十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
传统－普通保险产
品
53,395,845.00 11.51%
2
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
分红- 个人分红
29,318,994.00 6.32%
3
上海富远软件技术
有限公司
5,900,000.00 1.27%
4
刘晓秋
5,500,772.00 1.19%
5
陈淮
5,400,000.00 1.16% 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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6
苏艳娴
2,798,972.00 0.60%
7
范艾茜
2,676,589.00 0.58%
8
李建辉
2,652,903.00 0.57%
9
冉金芬
2,648,175.00 0.57%
10
梁耀坤
2,471,891.00 0.53%
9.3 期末 基金管理人 的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,113.65 0.00%
9.4 期末 基金管理人 的从业人员持 有本开放式基金 份额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人 持有本开
放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式
基金
0
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人， 本基金基金经理于本报告
期末均未持有本基金份额。
§ 10
开 放式基金份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年 8 月 14 日) 基金份额总 额 3,645,807,269.28
本报告期期初基金份额总额 708,863,630.01
本报告期 基金总申购份额 10,242,656.48
减： 本报告期基金总赎回份额 242,678,899.15
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 476,427,387.34
国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§ 11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额持有人 大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 本报告期 持有的基金发 生的重大影 响事件
本基金本报告期内未持有基金。
11.6 为基 金进行审计 的会计师事务 所情况
报告期内本基金未更换会计师事务所， 普华永 道中天会计师事务所已为本基金连续
提供审计服务 5 年（包含本基金转型前审计服 务期） 。本报告期内应支付给该事务所的
报酬为 110,000.00 元。
11.7 管理人、 托管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用 证券公司交易 单元的有关 情况
11.8.1 基金租 用证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 2 622,592,008.08 30.32% 579,820.59 30.32% -
华创证券 1 328,549,723.45 16.00% 305,978.34 16.00% -
国信证券 1 257,573,512.30 12.54% 239,878.05 12.54% -
东兴证券 1 177,856,547.69 8.66% 165,638.41 8.66% -
申银万国 1 163,721,150.91 7.97% 152,473.25 7.97% - 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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安信证券 3 154,426,987.60 7.52% 143,817.68 7.52% -
国金证券 1 150,931,896.33 7.35% 140,563.01 7.35% -
广发证券 1 150,541,520.25 7.33% 140,199.52 7.33% -
东北证券 1 45,088,077.68 2.20% 41,990.83 2.20% -
浙商证券 1 1,948,621.74 0.09% 1,814.76 0.09% -
11.8.2 基金租 用证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本基金本报告期未发生交易所债券、回购及权证交易。
3 、本基金本报告期退租德邦证券1个交易单元
§ 12 影响投资者 决策的其他 重要信息
12.1 报告期内 单一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的 情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、 与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 国投瑞银瑞 福深证 100 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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12.2 影响投资 者决策的其他 重要信息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险规定》 ” ） ， 经与基金托管人协商一致， 基金管理
人对本 基金的 基金合 同有 关条款 进 行 修订。 本 次基金 合同的 修订内 容包 括前言 、释 义、
基金份额的申购与赎回、 基金的投资、 基金的 暂停估值和信息披露等条款， 具体修订内
容详见本基金于 2018 年 3 月 23 日发布的有关 公告。
国投 瑞银基金管理 有限公司
二〇 一八年三月二 十七日
