华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
2017年年度报告（摘要）
2017年12月31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年 3 月27 日 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自 2017 年01月01 日起至 12月 31 日止。 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 华宝新机遇混合
场内简称 新机遇
基金主代码 162414
交易代码 162414
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年 6月11 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 175,663,753.90份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-07-01
下属分级基金的基金简称： 华宝新机遇混合 A 华宝新机遇混合 C
下属分级基金的交易代码： 162414 003144
报告期末下属分级基金的份额总额 111,820,205.92份 63,843,547.98份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策
略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略， 通过宏观策略研究， 综合考虑宏观经济、
国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资
产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而
上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进
行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具，
以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价
值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期
波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通
过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合
约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
6、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动
性风险。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据
监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例
限制、信息披露方式等。
业绩比较基准 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+3%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高
于债券型基金、货币市场基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017年 2016年
2015年6月11日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
华宝新机遇混
合A
华宝新机遇混
合C
华宝新机遇混
合A
华宝新机遇混
合C
华宝新机遇混
合A
华
宝
新
机
遇
混
合
C
本
期
已
实
现
收
益
11,844,616.86
17,836,941.6
2
16,456,320.91 6,463,319.30 8,911,363.68 -
本
期
利
润
13,260,933.32
25,016,086.5
3
10,045,252.95 2,108,679.20 13,120,966.11 -
加
权
平
均
基
金
份
额
本
0.0939 0.0834 0.0347 0.0052 0.0164 -华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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期
利
润
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
8.44% 7.60% 3.33% 0.49% 1.64% -
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
8.83% 8.72% 3.99% 1.09% 2.89% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
18,070,995.31
10,220,712.0
0
12,365,898.92 42,320,401.32 6,930,986.20 -
期
末
可
0.1616 0.1601 0.0700 0.0696 0.0152 -华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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供
分
配
基
金
份
额
利
润
期
末
基
金
资
产
净
值
130,209,351.3
6
74,246,172.5
7
189,004,128.6
2
650,548,074.5
3
469,077,034.4
4
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.1645 1.1629 1.0700 1.0696 1.0289 -
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
16.45% 9.90% 7.00% 1.09% 2.89% -
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、新机遇 C 成立于 2016 年 8 月 4 日，期本期净值收益率和累计净值收益率的数据的计算起始日
期为 2016 年8 月4 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝新机遇混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.14% 0.19% 1.13% 0.02% 1.01% 0.17%
过去六个月 4.86% 0.17% 2.27% 0.01% 2.59% 0.16%
过去一年 8.83% 0.14% 4.50% 0.01% 4.33% 0.13%
自基金合同
生效起至今
16.45% 0.12% 11.68% 0.01% 4.77% 0.11%
华宝新机遇混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.13% 0.19% 1.13% 0.02% 1.00% 0.17%
过去六个月 4.81% 0.17% 2.27% 0.01% 2.54% 0.16%
过去一年 8.72% 0.14% 4.50% 0.01% 4.22% 0.13%
自基金合同
生效起至今
9.90% 0.12% 6.35% 0.01% 3.55% 0.11%
注： 1、本基金业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2015 年6 月 11 日至 2017 年 12 月31 日)
（2016年8月4日-2017年12月31日）
注：
1、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12月 11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、华宝新机遇 C 成立于 2016 年 8 月 4 日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2016 年8 月4日。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：华宝新机遇 C 类份额 2016 年8月 4 日生效，合同生效当年按实际存续期计算。不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于 2015 年6月 11 日，成立至今尚未实施过利润分配。 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017 年 12
月31 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力
组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、
增强收益基金、中证 100 基金、上证180 价值ETF、上证 180价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、
可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、
资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、
高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新
机遇基金、医疗分级基金、中证 1000 分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、
美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力
基金、沪深 300 指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞
跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金
和银行 ETF，所管理的证券投资基金资产净值合计 124,360,151,012.53 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
林昊
本基金基
金经理、
华宝新价
值混合、
华宝新活
力混合、
华宝新动
力混合、
华宝新回
报混合、
华宝新优
2017 年 3 月
17日
- 11 年
本科。2006年 5 月加
入华宝基金管理有限
公司，先后担任渠道
经理、交易员、高级
交易员、基金经理助
理等职务。2017 年 3
月起担任华宝新价值
灵活配置混合型证券
投资基金、华宝新机
遇灵活配置混合型证
券投资基金（LOF） 、华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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选混合基
金经理
华宝新活力灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。 2017年12
月兼任华宝新动力一
年定期开放灵活配置
混合型证券投资基
金、华宝新回报一年
定期开放混合型证券
投资基金和华宝新优
选一年定期开放灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。
王正
本基金基
金经理助
理、华宝
新价值混
合、华宝
新起点混
合、华宝
新动力混
合、华宝
新飞跃混
合、华宝
新回报混
合、华宝
新优选混
合、华宝
量化对冲
混合、华
宝事件驱
动混合、
华宝沪深
300 增强
基金经理
助理
2017 年 8 月
18日
- 5 年
硕士。2012年加入华
宝基金管理有限公
司，曾任助理量化分
析师、 投资经理助理，
2014 年 10 月起任华
宝量化对冲策略混合
型发起式证券投资基
金基金经理助理。
2015 年 11 月起兼任
华宝事件驱动混合型
证券投资基金基金经
理助理。2016 年 12
月起兼任华宝沪深
300 指数增强型发起
式证券投资基金基金
经理助理。2017 年 8
月起任华宝新价值灵
活配置混合型证券投
资基金、华宝新机遇
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 、华
宝新起点灵活配置混
合型证券投资基金、
华宝新动力一年定期
开放灵活配置混合型
证券投资基金、华宝
新飞跃灵活配置混合
型证券投资基金、华
宝新回报一年定期开
放混合型证券投资基
金和华宝新优选一年
定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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金经理助理。
李栋梁
固定收益
部副总经
理、本基
金基金经
理、华宝
宝康债
券、华宝
增强收益
债券、华
宝可转债
债券、华
宝宝鑫债
券、华宝
新起点混
合、华宝
新动力混
合、华宝
新飞跃混
合、华宝
新回报混
合、华宝
新优选混
合基金经
理
2015年10月
16日
2017年12月8日 14年
硕士。曾在国联证券
有限责任公司、华宝
信托有限责任公司和
太平资产管理有限公
司从事固定收益的研
究和投资，2010 年 9
月加入华宝基金管理
有限公司担任债券分
析师，2010 年 12 月
至2011年6月任华宝
宝康债券基金经理助
理，2011年6 月起担
任华宝宝康债券基金
经理，2014 年 10 月
起兼任华宝增强收益
债券型证券投资基金
基金经理， 2015年10
月至 2017 年 12 月兼
任华宝新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金（LOF）和华宝新价
值灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。2016年4 月兼任
华宝宝鑫纯债一年定
期开放债券型证券投
资基金基金经理。
2016年5月任固定收
益部副总经理。2016
年 6 月兼任华宝可转
债债券型证券投资基
金基金经理。2016 年
9 月至 2017 年 12 月
兼任华宝新活力灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2016
年 12 月起兼任华宝
新起点灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2017年 1 月兼
任华宝新动力一年定
期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2017年 2 月兼华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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任华宝新飞跃灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2017 年
3 月兼任华宝新回报
一年定期开放混合型
证券投资基金和华宝
新优选一年定期开放
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2017年6月任华宝新
优享灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
蔡目荣
国内投资
部副总经
理、本基
金基金经
理、华宝
多策略股
票、华宝
资源优选
混合基金
经理
2015 年 6 月
11日
2017年3月17日 14年
硕士。 曾在金信研究、
国金证券股份有限公
司从事研究工作，
2008年6月进入华宝
基金管理有限公司，
先后担任高级分析
师、研究部总经理助
理、基金经理助理和
交易员的职务。2012
年 8 月起任华宝资源
优选混合型证券投资
基金基金经理。2015
年 6 月至 2017 年 3
月任华宝新机遇灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2015
年 11 月任华宝多策
略增长开放式证券投
资基金基金经理。
2015年3月起任国内
投资部副总经理。
王炜
本基金基
金经理助
理、华宝
新价值混
合基金经
理助理
2015 年 6 月
11日
2017年9月28日 5年
本科。2012年 7 月加
入华宝基金管理有限
公司，先后担任机构
投资部投资经理、研
究部分析师。2015 年
6月至2017年9月任
华宝新机遇灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF） 和华宝新价值
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金管理人于 2017 年3 月17 日发布公告，增聘林昊先生为本基金基金经理，蔡目荣先生不再
担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相
关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行
为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，新机遇灵活配置混合型证
券投资基金在短期内出现过基金总资产占基金资产净值比超过 140%及投资于同一证券证券发行
人发行的证券超过基金资产净值 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调
整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合） ，对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年债券市场收益率整体呈现震荡向上的格局。年初，在部分宏观经济数据超预期和货币
政策不放松的背景下，一季度延续了 2016 年底收益率上行的颓势。二季度金融监管加强对债市再
次构成压制，直到进入 6 月，在货币政策边际放松下债市出现了一些积极的变化，做多情绪集中
释放，短端、长端品种收益率同时下行。三季度债券市场在宏观经济数据季节性波动影响下，收
益率继续呈现先上后下的走势，经济数据保持季末上升、季初回落的特性。四季度在国内宏观经
济有韧劲与金融监管加强的叠加作用下，收益率再次出现了大幅上行，并刷新年内高位。
2017 年股票市场延续了二八分化的走势，市场依旧是偏向于低估值蓝筹股的行情。上证 50
与沪深 300分别上涨 25.08%和 21.78%， 明显好于同期的上证综指与中小板、 创业板指数。 行业上，
受益于消费升级的家电、白酒表现不俗，领跑上半年度。三季度，热点短暂从一线蓝筹向其他行
业扩散，有色金属、钢铁、通信的涨幅均超过了 20%，但四季度周期板块有所降温，资金再度流
入消费类白马。在流动性相对宽松的环境下，权益市场整体呈现震荡攀升的走势，风险偏好有所
回升。
新机遇混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例，股票配置比例在年中有所
下降，同时继续积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内新机遇 A 基金份额净值增长率为 8.83%，同期业绩比较基准收
益率为 4.50%；新机遇 C基金份额净值增长率为 8.72%，同期业绩比较基准收益率为 4.50%。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
第 18 页 共 57 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，国内宏观基本面继续回暖。虽然在房地产销售、全社会消费增速等部分数据上
有走弱迹象，但整体宏观经济依旧保持了较强的反弹动能，出口在美欧日等发达国家经济复苏的
背景下边际持续改善，制造业投资自去年下半年也出现进一步回升。货币政策在严监管、控杠杆
的背景下，仍将延续稳健偏紧的格局，短端收益率很难出现明显下行，打破刚性兑付也将促使信
用利差出现走扩。股票市场在经济增长和流动性宽松的预期下，将继续呈现慢牛的格局。年初受
外围市场震荡影响，指数的波动有所加大，但从经济基本面出发，权益市场依然存在机会。热点
有望从核心 50 向二线蓝筹扩散，价值回归仍将是市场主线，把握业绩增长明确、有估值支撑的个
股将会带来超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风险控
制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核
部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现
问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司
出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、
签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法
规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求
从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一
方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，
公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时
调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应
级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和
业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
第 19 页 共 57 页
会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2017 年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、
市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了
差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行
沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关
于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值
政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会
计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；
每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双
人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
?
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13? 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、
中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特
殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的
对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估
值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
?
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重
大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
274,463.05 32,655,926.45
结算备付金
723,227.27 188,846.48
存出保证金
23,291.91 16,035.22
交易性金融资产
164,257,256.32 663,698,280.87
其中：股票投资
61,903,901.92 82,073,085.17
基金投资
- -
债券投资
102,353,354.40 581,625,195.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
37,728,363.99 136,500,000.00
应收证券清算款
15,838.03 9,666.66
应收利息
2,359,013.87 8,092,943.77
应收股利
--
应收申购款
148.98 -
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
205,381,603.42 841,161,699.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
389,083.04 450,983.80
应付管理人报酬
120,270.46 436,143.65
应付托管费
50,112.68 181,726.52
应付销售服务费
8,893.62 56,391.87华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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应付交易费用
237,661.38 73,402.74
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
120,058.31 410,847.72
负债合计
926,079.49 1,609,496.30
所有者权益：
实收基金
175,663,753.90 784,865,902.91
未分配利润
28,791,770.03 54,686,300.24
所有者权益合计
204,455,523.93 839,552,203.15
负债和所有者权益总计
205,381,603.42 841,161,699.45
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 175,663,753.90 份。其中，A 类基金份额
111,820,205.92 份，A 类基金份额净值 1.1645 元；C 类基金份额 63,843,547.98 份，C 类基金份
额净值 1.1629 元。
7.2 利润表
会计主体：华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入
44,793,254.87 17,075,105.80
1.利息收入
16,591,341.00 12,514,994.72
其中：存款利息收入
398,128.17 1,724,091.07
债券利息收入
15,152,686.22 9,631,926.92
资产支持证券利息收入
106,191.78 -
买入返售金融资产收入
934,334.83 1,158,976.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
19,569,031.91 14,508,239.73
其中：股票投资收益
22,724,843.52 13,786,216.69
基金投资收益
- -
债券投资收益
-5,516,829.80 34,893.04
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
2,361,018.19 687,130.00
3.公允价值变动收益（损失以 8,595,461.37 -10,765,708.06华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
37,420.59 817,579.41
减：二、费用
6,516,235.02 4,921,173.65
1．管理人报酬
2,955,805.33 2,874,531.07
2．托管费
1,231,585.52 1,197,721.28
3．销售服务费
334,991.18 175,422.60
4．交易费用
972,468.72 160,010.35
5．利息支出
671,083.48 130,075.44
其中：卖出回购金融资产支出
671,083.48 130,075.44
6．其他费用
350,300.79 383,412.91
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
38,277,019.85 12,153,932.15
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
38,277,019.85 12,153,932.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
784,865,902.91 54,686,300.24 839,552,203.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 38,277,019.85 38,277,019.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-609,202,149.01 -64,171,550.06 -673,373,699.07
其中：1.基金申购款 60,951,372.55 4,991,243.94 65,942,616.49
2.基金赎回款 -670,153,521.56 -69,162,794.00 -739,316,315.56华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
第 26 页 共 57 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
175,663,753.90 28,791,770.03 204,455,523.93
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
455,899,966.07 13,177,068.37 469,077,034.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,153,932.15 12,153,932.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
328,965,936.84 29,355,299.72 358,321,236.56
其中：1.基金申购款 822,131,466.36 54,398,677.49 876,530,143.85
2.基金赎回款 -493,165,529.52 -25,043,377.77 -518,208,907.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
784,865,902.91 54,686,300.24 839,552,203.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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7.4.1 基金基本情况
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监许可[2015]第 801 号《关于准予华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批
复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办
理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,437,765,787.61 元，业经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)安永华明(2015)验字第 60737318_B27 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华
宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2015 年6月 11 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为1,438,056,502.93份基金份额， 其中认购资金利息折合290,715.32
份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
根据 《关于华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加C 类基金份额并修改基金
合同的公告》 及更新后的 《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 ， 自2016
年 8 月 4 日起，本基金增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份
额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类
基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择
申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外
渠道申购与赎回 C 类基金份额。A 类基金份额参与上市交易，C 类基金份额不参与上市交易。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业新机遇灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行
存款、 大额存单等)、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例
为基金资产的 0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留
的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为： 1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2018 年3月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝新机遇灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
- 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基
金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包
括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估
值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责
任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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华宝基金管理有限公司(“华宝基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构、C 类份额注册
机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
截止至 2017年 10 月 16日，系基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
自 2017 年 10 月17 日起，系基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：
1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、2017 年 10 月 17 日，华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，变更
后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股 51%，Warburg Pincus Asset Management, L.P.
持股49%。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华宝证券 31,521,424.63 5.09% 303,119.36 0.27%
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
华宝证券 5,044,048.50 26.21% 1,499,850.00 0.35%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
华宝证券 275,600,000.00 14.10% 66,500,000.00 0.66%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华宝证券 29,355.52 5.10% 29,117.96 12.45%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华宝证券 282.32 0.27% 282.32 0.48%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,955,805.33 2,874,531.07
其中： 支付销售机构的客
户维护费
779,061.15 1,391,910.49
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月
31日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,231,585.52 1,197,721.28
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝新机遇混合 A 华宝新机遇混合 C 合计
华宝基金 - 334,991.18 334,991.18
合计 - 334,991.18 334,991.18
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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华宝新机遇混合 A 华宝新机遇混合 C 合计
华宝基金 - 175,422.60 175,422.60
合计 - 175,422.60 175,422.60
注：C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金
销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝C 类基金份额的前一
日基金资产净值 X 0.10 %/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
华宝新机遇混合 A 华宝新机遇混合 C
基金合同生效日（ 2015
年 6 月 11 日 ）持有的基金
份额
--
期初持有的基金份额 1,386,337.38 -
期间申购/买入总份额 730,739.35 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,117,076.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.89% -
项目
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31日
华宝新机遇混合 A 华宝新机遇混合 C
基金合同生效日（ 2015 年
6月11日 ） 持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 1,386,337.38 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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期末持有的基金份额 1,386,337.38 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.78% -
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。报告期
内基金管理人未运用固有资金投资 C 类基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华宝新机遇混合 C
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华宝投资 - - 46,970,408.64 5.98%
注：本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 A 类基金份额的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 274,463.05 52,661.20 2,655,926.45 161,305.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比较期均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额 总额
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1月
3日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600309
万华
化学
2017年
12月5
日
重大
事项
停牌
37.94 - - 20,000789,117.31758,800.00 -
注： 本基金于 2017 年 12 月31 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
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(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 61,108,205.47元，属于第二层次的余额为 103,149,050.85 元，无属于第三
层次的余额(2016年 12月 31 日：第一层次 81,835,390.16 元，第二层次 581,862,890.71 元，无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具 华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 6 月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年12月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 61,903,901.92 30.14
其中：股票 61,903,901.92 30.14
2 基金投资
3 固定收益投资 102,353,354.40 49.84
其中：债券 102,353,354.40 49.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 37,728,363.99 18.37
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 997,690.32 0.49
8 其他各项资产 2,398,292.79 1.17
9 合计 205,381,603.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,084,008.00 2.00
C 制造业 21,547,577.41 10.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,039,119.20 1.00
E 建筑业 2,277,580.00 1.11
F 批发和零售业 1,018,638.00 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 2,120,416.76 1.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,767,250.00 0.86华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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业
J 金融业 20,886,900.55 10.22
K 房地产业 3,485,813.00 1.70
L 租赁和商务服务业 295,052.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,381,547.00 1.16
S 综合 - -
合计 61,903,901.92 30.28
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 64,200 4,492,716.00 2.20
2 600519 贵州茅台 4,400 3,068,956.00 1.50
3 600690 青岛海尔 161,100 3,035,124.00 1.48
4 600048 保利地产 159,000 2,249,850.00 1.10
5 601899 紫金矿业 487,200 2,236,248.00 1.09
6 601398 工商银行 288,000 1,785,600.00 0.87
7 600036 招商银行 60,800 1,764,416.00 0.86
8 601988 中国银行 441,915 1,754,402.55 0.86
9 600000 浦发银行 135,300 1,703,427.00 0.83
10 600016 民生银行 202,800 1,701,492.00 0.83
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.fsfund.com 的年度
报告正文。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600153 建发股份 15,656,475.00 1.86
2 601668 中国建筑 14,896,000.00 1.77
3 601328 交通银行 13,047,500.00 1.55
4 000069 华侨城A 12,043,849.82 1.43
5 000625 长安汽车 11,900,420.20 1.42
6 601166 兴业银行 10,976,000.00 1.31
7 000402 金融街 10,057,809.40 1.20
8 000001 平安银行 10,032,774.00 1.20
9 600348 阳泉煤业 9,433,000.00 1.12
10 000651 格力电器 9,317,523.00 1.11
11 601318 中国平安 9,125,458.70 1.09
12 600436 片仔癀 8,160,869.75 0.97
13 601398 工商银行 7,831,370.00 0.93
14 601628 中国人寿 7,264,262.08 0.87
15 600015 华夏银行 6,816,181.40 0.81
16 300059 东方财富 6,680,348.84 0.80
17 600887 伊利股份 6,650,797.83 0.79
18 000983 西山煤电 6,211,750.00 0.74
19 600110 诺德股份 6,185,647.00 0.74
20 601998 中信银行 5,250,114.54 0.63
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601398 工商银行 25,150,890.55 3.00
2 000001 平安银行 23,555,081.00 2.81华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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3 000069 华侨城A 20,782,171.00 2.48
4 601288 农业银行 18,331,850.00 2.18
5 000858 五粮液 18,157,362.91 2.16
6 600153 建发股份 15,687,687.53 1.87
7 600900 长江电力 15,142,555.28 1.80
8 601988 中国银行 14,786,661.00 1.76
9 601668 中国建筑 13,229,326.59 1.58
10 601328 交通银行 13,138,041.00 1.56
11 000625 长安汽车 10,760,892.42 1.28
12 000402 金融街 10,453,000.00 1.25
13 600348 阳泉煤业 10,043,473.00 1.20
14 000651 格力电器 9,156,000.00 1.09
15 601166 兴业银行 8,915,675.00 1.06
16 600436 片仔癀 8,150,155.70 0.97
17 600015 华夏银行 6,964,915.00 0.83
18 300059 东方财富 6,618,200.00 0.79
19 601628 中国人寿 6,455,327.00 0.77
20 600110 诺德股份 6,334,399.10 0.75
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 287,323,865.04
卖出股票收入（成交）总额 336,031,810.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,562,000.00 9.57
其中：政策性金融债 9,952,000.00 4.87
4 企业债券 25,650,354.40 12.55
5 企业短期融资券 - -华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 57,141,000.00 27.95
9 其他 - -
10 合计 102,353,354.40 50.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111713073
17 浙商银行
CD073
300,000 28,578,000.00 13.98
2 111781647
17 重庆农村商
行 CD150
300,000 28,563,000.00 13.97
3 122819 11 常城建 194,090 19,440,054.40 9.51
4 170207 17 国开 07 100,000 9,952,000.00 4.87
5 1622019
16 建信租赁债
01
100,000 9,610,000.00 4.70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,291.91
2 应收证券清算款 15,838.03
3 应收股利 -
4 应收利息 2,359,013.87
5 应收申购款 148.98
6 其他应收款 -华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,398,292.79
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华宝
新机
遇混
合A
3,273 34,164.44 2,186,656.73 1.96% 109,633,549.20 98.04%
华宝
新机
遇混
合C
2 31,921,773.99 63,843,547.98 100.00% 0.00 0.00%
合计 3,275 53,637.79 66,030,204.71 37.59% 109,633,549.20 62.41%
9.2 期末上市基金前十名持有人
华宝新机遇混合 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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比例
1 高德荣 167,600.00 16.32%
2 吴秋炎 141,600.00 13.79%
3 黄海明 113,005.00 11.00%
4 王方 96,800.00 9.43%
5 中国银河证券股份有限公司 64,280.00 6.26%
6 刘翠荣 50,924.00 4.96%
7 万志明 50,003.00 4.87%
8 张静 42,800.00 4.17%
9 于志明 40,002.00 3.90%
10 邱晓春 20,200.00 1.97%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华宝新机
遇混合 A
2,080,321.31 1.8604%
华宝新机
遇混合 C
0.00 0.0000%
合计 2,080,321.31 1.1843%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华宝新机遇混合 A >100
华宝新机遇混合 C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华宝新机遇混合 A 10~50
华宝新机遇混合 C 0
合计 10~50
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝新机遇混合
A
华宝新机遇混合
C
基金合同生效日（2015 年 6 月11 日）基金份
额总额
1,438,056,502.93 -
本报告期期初基金份额总额 176,638,229.70 608,227,673.21
本报告期基金总申购份额 5,418,903.06 55,532,469.49
减:本报告期基金总赎回份额 70,236,926.84 599,916,594.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 111,820,205.92 63,843,547.98
注：1.总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
2. C 类份额自 2016/8/4 开始申赎交易。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2017年 6月9 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自
2017年 5月31 日起不再担任副总经理的职务。
2017年 8月11 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，
自 2017 年8月 9 日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。
2017 年 9 月 29 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任欧江洪先生为公司副总经
理。
2017年9月29日， 基金管理人发布高级管理人员变更公告， 韦历山先生因个人原因，自2017
年 9 月29 日起不再担任公司常务副总经理职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1 日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 60,000.00 元人民币。目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为： 本基金合同生效之日(2015年6月11日)
起至本报告期末。
-
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
-
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2121,018,588.80 19.56% 112,575.72 19.57% -
长江证券 1118,834,583.29 19.21% 110,670.21 19.24% -
国金证券 1 50,174,443.98 8.11% 46,727.81 8.12% -
海通证券 1 41,887,995.40 6.77% 39,010.43 6.78% -
申万宏源 3 39,132,958.12 6.32% 36,444.45 6.34% -
东吴证券 1 35,868,611.26 5.80% 33,404.61 5.81% -
华泰证券 1 33,530,992.80 5.42% 31,226.93 5.43% -
华宝证券 1 31,521,424.63 5.09% 29,355.52 5.10% -
平安证券 1 28,257,725.93 4.57% 26,316.53 4.57% -
招商证券 2 27,006,886.63 4.37% 24,990.03 4.34% -
兴业证券 2 26,605,099.42 4.30% 24,272.63 4.22% -
安信证券 1 18,554,410.12 3.00% 17,279.80 3.00% -
中信证券 2 18,404,331.87 2.97% 17,139.71 2.98% -
国泰君安 2 6,818,993.22 1.10% 6,242.26 1.09% -
民生证券 1 5,549,229.88 0.90% 5,167.96 0.90% -
银河证券 1 5,377,343.77 0.87% 5,008.01 0.87% -华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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长城证券 1 3,568,750.00 0.58% 3,323.60 0.58% -
中金国际 1 3,034,500.00 0.49% 2,826.08 0.49% -
中泰证券 2 2,545,697.53 0.41% 2,319.86 0.40% -
光大证券 1 394,734.34 0.06% 367.67 0.06% -
东北证券 1 189,296.52 0.03% 176.30 0.03% -
广发证券 2 131,427.30 0.02% 122.39 0.02% -
方正证券 2 98,226.00 0.02% 90.22 0.02% -
华创证券 1 98,012.30 0.02% 91.27 0.02% -
中银国际 1 62,481.00 0.01% 58.19 0.01% -
瑞银证券 1 41,403.21 0.01% 38.57 0.01% -
西部证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有:西部证券; 退租的有: 国融证券(原日信证券)、华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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中航证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 996,200.00 5.18%611,900,000.00 31.31% - -
长江证券 3,998,080.40 20.77% 85,500,000.00 4.37% - -
国金证券 - - 30,600,000.00 1.57% - -
海通证券 - -152,300,000.00 7.79% - -
申万宏源 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华宝证券 5,044,048.50 26.21%275,600,000.00 14.10% - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 4,078,580.10 21.19% 15,000,000.00 0.77% - -
兴业证券 - - 94,700,000.00 4.85% - -
安信证券 2,509,999.00 13.04% 57,600,000.00 2.95% - -
中信证券 1,533,329.70 7.97% 38,000,000.00 1.94% - -
国泰君安 - -269,100,000.00 13.77% - -
民生证券 - - 60,000,000.00 3.07% - -
银河证券 88,274.60 0.46%157,000,000.00 8.03% - -
长城证券 - - - - - -
中金国际 - - 31,000,000.00 1.59% - -
中泰证券 - - - - - -
光大证券 997,108.80 5.18% 24,300,000.00 1.24% - -
东北证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 1,178.80 0.01% 38,800,000.00 1.99% - -
华创证券 - - 13,000,000.00 0.67% - -
中银国际 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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信达证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华宝新机遇混合 2017年年度报告（摘要）
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171211~20171231 47,232,193.46 0.00 0.00 47,232,193.46 26.89%
2 20170101~20170516 187,562,281.53 0.00 187,562,281.53 0.00 0.00%
3 20170609~20171210 46,812,096.24 27,739,251.04 74,551,347.28 0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比例较高的情
况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需
要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽
责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2017 年 12 月27 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公
告》 ，旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自 2017 年 12 月 30 日起变更基金名
称（各基金的基金代码保持不变） 。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金
份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的
效力及履行。
根据上述公告，本基金自 2017 年 12 月30 日起基金名称变更为“华宝新机遇灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)”。
华宝基金管理有限公司
2018年3月27日
