华宝中证1000指数分级证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年 3 月27 日 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自 2017 年01月01 日起至 12月 31 日止。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 67?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 67?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 67?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 69?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 106?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 108?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 108?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 108?华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 108?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 108?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 108?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 109?
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 109?
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 1 12?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 112?
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................. 112?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 113?
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 113?
§10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 1 15?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 116?
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 116?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 116?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 116?
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 116?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 116?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 117?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 117?
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 120?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 126?
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 127?
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 127?
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 127?
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 127?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
基金简称 华宝中证 1000 指数分级
场内简称 1000 分级
基金主代码 162413
交易代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月4 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,055,458.63 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-06-16
下属分级基金的基金简称 1000A 1000B 华宝中证 1000 指数
分级
下属分级基金的场内简称 1000A 1000B 1000 分级
下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413
报告期末下属分级基金份额
总额
7,220,835.00 份 7,220,835.00 份 93,613,788.63 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常
情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%
以内。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个
别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投
资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方
法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
华宝中证1000A份额
具有较低风险、收益
相对稳定的特征。
华宝中证1000B份额
具有较高风险、较高
预期收益的特征。
本基金为股票型指
数基金，具有较高预
期风险、较高预期收
益的特征，其预期风
险和预期收益均高
于货币市场基金、债
券型基金和混合型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年
2015年6月4日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 -7,585,252.22 -26,938,665.53 -124,557,018.36
本期利润 -13,338,496.79 -29,529,606.35 -133,451,005.28
加权平均基金份额本期利润 -0.1135 -0.1912 -0.7229
本期加权平均净值利润率 -14.90% -23.23% -76.83%
本期基金份额净值增长率 -14.42% -19.19% -38.97%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -99,663,522.64 -115,486,611.86 -129,672,978.28
期末可供分配基金份额利润 -0.9223 -0.8904 -0.7454
期末基金资产净值 71,923,861.62 104,976,629.34 180,189,971.89
期末基金份额净值 0.6656 0.8094 1.0358
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -57.79% -50.68% -38.97%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.37% 0.96% -10.01% 0.96% -0.36% 0.00%
过去六个月 -6.15% 0.94% -5.68% 0.95% -0.47% -0.01%
过去一年 -14.42% 0.97% -16.50% 0.97% 2.08% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
-57.79% 2.04% -48.94% 2.06% -8.85% -0.02%
注： 1、 本基金业绩比较基准为： 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 （税后） ×5%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
（2015年 6月 4 日至 2017 年 12月 31 日）
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12月4 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同于 2015年 6 月4 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017 年 12
月31日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力
组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、
增强收益基金、中证 100 基金、上证180 价值ETF、上证 180价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、
可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、
资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、
高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新
机遇基金、医疗分级基金、中证 1000 分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、
美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力
基金、沪深 300 指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞
跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金
和银行 ETF，所管理的证券投资基金资产净值合计 124,360,151,012.53 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
上证 180
成长ETF、
华宝上证
180成长
ETF 联接、
华宝中证
医疗指数
分级、华
2015年6月4日 - 11年
金融学硕士，量化投资
部总经理助理。2006
年6月加入华宝基金管
理有限公司，先后在交
易部、产品开发部和量
化投资部工作，2012
年 10 月起任上证 180
成长交易型开放式指
数证券投资基金、华宝
上证180成长交易型开华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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宝中证军
工ETF、 华
宝标普中
国A股红
利机会指
数
(LOF) 、
华宝中证
银行 ETF
（场内简
称“银行
ETF”）基
金经理
放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。
2015年 5 月起任华宝
中证医疗指数分级证
券投资基金基金经理，
2015年 6 月起任华宝
中证 1000 指数分级证
券投资基金基金经理。
2016年 8 月起兼任华
宝中证军工交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理。2017年 1
月兼任华宝标普中国 A
股红利机会指数证券
投资基金(LOF)基金经
理。 2017 年7月任华宝
中证银行交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理。
张奇
本基金基
金经理助
理、上证
180价值
ETF、华宝
上证 180
价值 ETF
联接、上
证180成
长ETF、 华
宝上证
2017年4月6日 - 7年
本科。曾先后在毕博管
理咨询有限公司、德邦
证券从事咨询顾问及
董事副总经理的工作。
2014年 10 月加入华宝
基金管理有限公司担
任高级数量分析师的
职务。 2015年4 月起兼
任上证180价值交易型
开放式指数证券投资
基金、华宝上证 180 价华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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180成长
ETF 联接、
华宝中证
医疗指数
分级、华
宝中证军
工ETF基
金经理助
理
值交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理助理，2015
年 5 月起兼任上证 180
成长交易型开放式指
数证券投资基金、华宝
上证180成长交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
助理， 2017年4 月起任
华宝中证医疗指数分
级证券投资基金、华宝
中证 1000 指数分级证
券投资基金、华宝中证
军工交易型开放式指
数证券投资基金基金
经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝基金管理有限公司华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合） ，对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，中国经济发展稳定，GDP 增速、通胀水平、工业增加值、投资和消费增速都呈现出
相对平稳的走势，各项经济数据基本符合预期。12 月召开的中央经济工作会议给出了“经济实力
再上新台阶，成为世界增长的主要动源和稳定器；经济结构出现重大变革，更具活力和韧性”的
定调，显示出政府对当下中国经济发展的信心。市场方面，2017 年的A 股市场演绎了投资者结构
改变和监管层引导下的市场投资风格转变。 以上证 50 指数和沪深 300 指数为代表的蓝筹股走出了
波澜壮阔的牛市行情，保险、食品饮料、家电等聚集了众多高质量白马股的板块领涨全市场。与
之对应的，相对估值较高的创业板指数和中证 1000 指数成分股则出现了一定程度的调整。指数方
面，市场风格继续分化，以中证 100 指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股指数表现较好，分
别上涨了 30.21%和 21.78%；而作为中小盘股代表的创业板指和中证 1000 指数表现较弱，分别下
跌了10.67%和17.35%。
本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策
略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误
差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-14.42%，同期业绩比较基准收益率为华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 16 页 共 127 页
-16.50%，基金表现领先业绩比较基准 2.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政府明确了经济由高增速发展向高质量发展转变的思路方针，并强调了当下经济的活力和韧
性，传达了未来进一步推进经济结构转型的坚定信念。同时当下平稳健康的经济状况为中国经济
转型与改革提供了条件。预期 2018年，财政和货币政策将维持稳健中性，监管依然会保持高压，
经济增速可能小幅回落，但总体情况依然健康稳健。中国加入 MSCI 后，随着投资者结构的进一步
变化，市场参与者将更加趋于理性及成熟。在此市场环境下，我们认为资本市场未来将继续维持
结构性行情，当下注重上市公司盈利能力和盈利质量的投资风格有望延续，A 股中长期结构性慢
牛格局不变，投资者可以更多关注资产长期配置价值以及估值修复带来的机会。中证 1000 指数是
小市值股票组合的代表，其成份股为中证 800 指数样本股之外综合考虑规模和流动性选取 1000
只股票，全面覆盖了电子、化工、医药生物、计算机、机械设备、电气设备、有色金属、传媒等
28 个行业。2017 年A 股市场延续风格分化行情，但分化的程度随着估值的有效纠偏而有所收敛，
小市值公司经历了持续调整后风险得到一定的释放， 部分股票有望在 2018 年或将迎来阶段性的修
复行情，投资者可以通过投资中证 1000 指数在大小盘风格轮动的过程中把握小盘股的投资机会。
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指
数基金的管理人，我们将严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成份股调整
和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证 1000 指数的有效跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 17 页 共 127 页
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2017 年，监察稽核部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进
行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门
进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，无应分未分的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20439 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题? 审计报告
审计报告收件人 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金(原华宝兴业中证 1000 指数
分级证券投资基金)全体基金份额持有人
审计意见 (一) 我们审计的内容
我们审计了华宝中证 1000 指数分级证券投资基金(原华宝兴业中
证 1000 指数分级证券投资基金，以下简称“华宝中证 1000 指数基
金”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了华宝中证1000指数基金2017年12月31日的财务状况以及2017
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华宝中证 1000 指
数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项? -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
华宝中证 1000 指数基金的基金管理人华宝基金管理有限公司(原
华宝兴业基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”)管理层负华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华宝中证 1000 指
数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华宝中证
1000 指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华宝中证 1000 指数基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任?
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华宝中证 1000 指数基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致华宝中证 1000 指数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞 曹阳
会计师事务所的地址? 中国 · 上海市
审计报告日期? 2018年3月22日
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,357,559.83 6,424,942.83
结算备付金
659.67 2,637.42
存出保证金
3,423.38 16,128.15
交易性金融资产 7.4.7.2 67,809,162.38 99,470,723.98
其中：股票投资
67,809,162.38 99,470,723.98
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
- 30,915.98
应收利息 7.4.7.5 997.97 1,415.86
应收股利
--
应收申购款
90,705.86 6,987.15
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
72,262,509.09 105,953,751.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1.20 279,606.56
应付赎回款
24,210.13 38,276.78
应付管理人报酬
62,259.51 91,342.86
应付托管费
13,697.09 20,095.45
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 88,468.04 207,679.76
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 150,011.50 340,120.62
负债合计
338,647.47 977,122.03
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 170,411,754.42 212,869,103.61
未分配利润 7.4.7.10 -98,487,892.80 -107,892,474.27
所有者权益合计
71,923,861.62 104,976,629.34
负债和所有者权益总计
72,262,509.09 105,953,751.37
注：报告截止日 2017 年12月 31 日，华宝中证 1000 基础份额基金份额净值 0.6656 元，基金份额
总额 93,613,788.63 份；华宝中证 1000A 份额基金份额净值 1.0024 元，基金份额总额
7,220,835.00 份； 华宝中证 1000B 份额基金份额净值 0.3288元， 基金份额总额 7,220,835.00 份。
7.2 利润表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
一、收入
-11,740,361.71 -27,136,842.48
1.利息收入
40,269.51 71,856.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,265.34 71,856.41
债券利息收入
4.17 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,051,543.73 -24,775,450.23
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,519,909.33 -25,231,388.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 5,533.29 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 462,832.31 455,938.18
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-5,753,244.57 -2,590,940.82
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
24,157.08 157,692.16
减：二、费用
1,598,135.08 2,392,763.87
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 898,221.32 1,276,838.22
2．托管费 7.4.10.2.2 197,608.64 280,904.46
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.19 111,085.12 422,858.70华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 26 页 共 127 页
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.20 391,220.00 412,162.49
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-13,338,496.79 -29,529,606.35
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-13,338,496.79 -29,529,606.35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
212,869,103.61 -107,892,474.27 104,976,629.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,338,496.79 -13,338,496.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-42,457,349.19 22,743,078.26 -19,714,270.93
其中：1.基金申购款 12,103,309.67 -6,606,632.31 5,496,677.36
2.基金赎回款 -54,560,658.86 29,349,710.57 -25,210,948.29
四、本期向基金份额持有 - - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
170,411,754.42 -98,487,892.80 71,923,861.62
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
295,270,982.70 -115,081,010.81 180,189,971.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -29,529,606.35 -29,529,606.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-82,401,879.09 36,718,142.89 -45,683,736.20
其中：1.基金申购款 183,824,300.98 -98,616,839.62 85,207,461.36
2.基金赎回款 -266,226,180.07 135,334,982.51 -130,891,197.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
212,869,103.61 -107,892,474.27 104,976,629.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 28 页 共 127 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金(原华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金， 以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第 664 号
《关于准予华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金
利息共募集 330,638,859.16 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2015)第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业中证 1000 指数分级证券
投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
330,711,104.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、
场外两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集
330,711,104.54 份基金份额，其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金
份额为 58,883,164.00 份。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金于 2017 年12月 30 日起更名为华宝中证 1000 指数分级证券投资基金。
根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000 基础份额”)、华宝
中证 1000 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称 “华宝中证 1000A 份额”)和华宝中
证 1000 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B 份额”)。 本基金通
过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证 1000
基础份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额，将按 1：1
的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。华宝中证 1000A 份额和
华宝中证 1000B 份额的数量保持 1：1 的比例不变。基金合同生效后，华宝中证 1000 基础份额将
根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情
况下， 华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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场内华宝中证1000基础份额与华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额之间可以按照规定约定
的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场
内华宝中证 1000 基础份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中证
1000B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中
证 1000B 份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2 份场内华宝中证 1000 基础份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算： 华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A
份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B
份额构成一对份额组合， 该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份华宝中证 1000 基础份额的
基金份额净值之和。华宝中证 1000A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率
(税后)+4.0%，华宝中证 1000A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华宝中证
1000A份额的基金份额参考净值后， 根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A
份额、华宝中证 1000B 份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出华宝中证 1000B 份额的基
金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 15日(若该日为非工作日，则提前至
该日之前的最后一个工作日)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华宝中证
1000A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元，基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A份
额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内华宝中证 1000 基础份额分配给华宝中
证 1000A 份额持有人。华宝中证 1000 基础份额持有人持有的每 2 份华宝中证 1000 基础份额将按
1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000 基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配； 持有场内
华宝中证 1000 基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000 基础份
额的分配。经过上述份额折算后，华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份
额折算前与折算后，华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1：1 的比例。华
宝中证 1000B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份
额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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时，或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，本基金将进行不定期
份额折算（基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日） ：份额折算后本基金将确
保华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的比例为 1：1，份额折算后华宝中证 1000A 份额的
基金份额参考净值、 华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000 基础份额的基金份
额净值均调整为 1.0000元。当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时，
基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A 份额、 华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 基础份额分
别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，华宝中证 1000 基础份额、华宝中
证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意，本基金华宝中
证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于
2015年 6月16 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000基础份额，基金份额持有
人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通；对于托管在场外的华宝中证 1000 基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提
下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%，
投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款
利率(税后)×5%。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2018 年3月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝中证 1000 指数分级证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
12月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，在存续期内，本基金(包
括华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额)不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
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根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自 2015 年 9月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。?
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 4,357,559.83 6,424,942.83
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,357,559.83 6,424,942.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 85,047,334.69 67,809,162.38 -17,238,172.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 85,047,334.69 67,809,162.38 -17,238,172.31
项目
上年度末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 110,955,651.72 99,470,723.98 -11,484,927.74
贵金属投资-金交所
黄金合约
---华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,955,651.72 99,470,723.98 -11,484,927.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 995.56 1,406.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.33 1.32
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.32 0.50
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.76 8.03华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 39 页 共 127 页
合计 997.97 1,415.86
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 88,468.04 207,679.76
银行间市场应付交易费用 - -
合计 88,468.04 207,679.76
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 11.50 120.62
预提费用 100,000.00 290,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 150,011.50 340,120.62
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 129,700,950.59 212,869,103.61
本期申购 7,112,593.83 11,673,237.77华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 40 页 共 127 页
本期赎回（以“-”号填列） -31,719,703.00 -52,059,190.43
- 基金拆分/份额折算前 105,093,841.4 172,483,151.00
基金拆分/份额折算变动份额 4,275,149.34
本期申购 272,696.20 430,071.90
本期赎回（以“-”号填列） -1,586,228.33 -2,501,468.43
本期末 108,055,458.60 170,411,754.40
注 ：
1. 本基金的基金份额包括华宝中证 1000 基础份额、 华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。
本期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B
份额，本期赎回含赎回的华宝中证 1000 基础份额和配对转出的华宝中证 1000A 份额和华宝中证
1000B 份额。
2. 根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定和华宝基金管理有限公司
于 2017 年 12 月 19 日发布的《关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢
复交易的公告》 ，本基金以 2017 年 12 月 15 日为定期折算基准日，进行定期份额折算。折算前，
华宝中证 1000 基础份额场外份额和场内份额分别为 89,565,373.42 份和 1,092,550.00 份，根据
份额折算公式，新增份额折算比例为 0.040679363，折算后华宝中证 1000 基础份额场外份额和场
内份额分别为 93,208,835.76 份和 1,724,237.00 份(含华宝中证 1000A 份额经折算后产生的新增
华宝中证 1000 基础份额场内份额)，份额净值为 0.676 元。折算前，华宝中证 1000A 份额总额为
7,217,959.00 份，根据份额折算公式，新增份额折算比例为 0.081358726，折算后华宝中证 1000A
份额总额为 7,217,959.00份，份额净值为 1.000元。
3. 截至2017 年12月31日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 15,622,968.00 份(其中华宝中
证 1000 基础份额为 1,181,298.00 份，华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额均为
7,220,835.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 92,432,490.63 份，均为华宝中证 1000
基础份额(2016年 12 月31 日：本基金于深交所上市的基金份额为 25,796,159.00 份(其中华宝中
证 1000 基础份额为 1,780,145.00 份，华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额均为
12,008,007.00份)， 托管在场外未上市交易的基金份额为 103,904,791.59份， 均为华宝中证 1000
基础份额)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购
或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 41 页 共 127 页
记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -115,486,611.86 7,594,137.59 -107,892,474.27
本期利润 -7,585,252.22 -5,753,244.57 -13,338,496.79
本期基金份额交易
产生的变动数
23,408,341.44 -665,263.18 22,743,078.26
其中：基金申购款 -6,668,685.41 62,053.10 -6,606,632.31
基金赎回款 30,077,026.85 -727,316.28 29,349,710.57
本期已分配利润 - - -
本期末 -99,663,522.64 1,175,629.84 -98,487,892.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 39,811.70 69,490.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 362.55 1,759.73
其他 91.09 606.13
合计 40,265.34 71,856.41
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 42 页 共 127 页
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
卖出股票成交总额 43,745,421.65 154,098,885.96
减：卖出股票成本总额 50,265,330.98 179,330,274.37
买卖股票差价收入 -6,519,909.33 -25,231,388.41
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
31,737.46 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
26,200.00 -
减：应收利息总额 4.17 -
买卖债券差价收入 5,533.29 -
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 43 页 共 127 页
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12
月31日
股票投资产生的股利收益 462,832.31 455,938.18
基金投资产生的股利收益 - -
合计 462,832.31 455,938.18
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年
12月31日
1.交易性金融资产 -5,753,244.57 -2,590,940.82
——股票投资 -5,753,244.57 -2,590,940.82
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,753,244.57 -2,590,940.82
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 44 页 共 127 页
2017年1月1日至2017年
12月31日
2016年1月1日至2016年12
月31日
基金赎回费收入 17,463.44 157,692.16
其他 6,693.64 -
合计 24,157.08 157,692.16
注：本基金场外的赎回费率按持有期间递减；场内的赎回费率为 0.5%，不低于赎回费总额的 25%
计入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
交易所市场交易费用 111,085.12 422,858.70
银行间市场交易费用 - -
合计 111,085.12 422,858.70
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12
月31日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 90,000.00 110,000.00
基金上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 1,220.00 1,762.49
其他 - 400.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 391,220.00 412,162.49
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 45 页 共 127 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》 、华宝基金管理有限公司于 2018 年2
月6日发布的 《关于华宝中证1000指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》
及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定， 本基金以 2018 年2 月2 日为基
准日进行不定期份额折算。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝
基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称
“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝
信托”)
基金管理人的股东
领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
截止至 2017年 10 月 16日，系基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus
Asset Management, L.P.)
自 2017 年 10 月17 日起，系基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称
“宝武集团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝
证券”)
受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(以下简称“华宝投
资”)
受宝武集团控制的公司
注： 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 46 页 共 127 页
1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、2017 年 10 月 17 日，华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，变更
后公司的股权结构为： 华宝信托有限责任公司持股 51%， Warburg?Pincus?Asset?Management,?L.P.? 持
股49%。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华宝证券 192,771.74 0.29% 28,980,461.53 10.99%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 179.55 0.29% - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 47 页 共 127 页
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 26,991.30 11.00% 26,991.30 13.00%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
898,221.32 1,276,838.22
其中： 支付销售机构的客
户维护费
331,620.14 437,808.94
注：支付基金管理人 华宝基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 48 页 共 127 页
2017年1月1 日至2017年12
月31日
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
197,608.64 280,904.46
注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,357,559.83 39,811.70 6,424,942.83 69,490.55
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比较期均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本本报告期内及上年度可比期间报告期无须作说明的其他关联交易事项。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 49 页 共 127 页
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期期内无利润分配事项。
7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600257
大湖股
份
2017年
9月25
日
重大事
项停牌
7.40 - - 6,000 76,280.91 - -
600530
交大昂
立
2017年
11月
13日
重大事
项停牌
7.37
2018
年1
月5
日
6.63 8,000 64,144.44 - -
600084
中葡股
份
2017年
7月10
日
重大事
项停牌
7.52 - - 12,600 89,268.91 - -
600162
香江控
股
2017年
11月
重大事
项停牌
3.37
2018
年1
3.71 29,250 127,784.90 - -
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600057
象屿
股份
2017 年
12月 28
日
2018
年 1月
8 日
配股流
通受限
6.10 8.09 2,350 14,335.00 19,011.50 -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 50 页 共 127 页
10日 月12
日
600165
新日恒
力
2017年
12月
27日
重大事
项停牌
16.06
2018
年1
月9
日
15.00 6,550 73,950.79 - -
600226
瀚叶股
份
2017年
11月
28日
重大事
项停牌
5.93 - - 20,620 158,633.06 - -
600227 赤天化
2017年
10月
27日
重大事
项停牌
7.09
2018
年2
月1
日
6.38 12,200 72,598.25 - -
600239
云南城
投
2017年
6月26
日
重大事
项停牌
5.22
2018
年1
月17
日
5.74 21,000 98,566.79 - -
600273
嘉化能
源
2017年
10月
26日
重大事
项停牌
9.53
2018
年 3
月 7
日
10．00
10,500 109,277.03 - -
600634
富控互
动
2017年
11月
16日
重大事
项停牌
17.54
2018
年 3
月 12
日
17．48
6,900 153,575.06 - -
600686
金龙汽
车
2017年
12月
29日
重大事
项停牌
13.03
2018
年1
月10
日
13.03 4,800 85,276.12 - -
600734
实达集
团
2017年
12月
重大事
项停牌
9.40 - - 5,000 48,035.00 - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 51 页 共 127 页
20日
600807
天业股
份
2017年
12月
25日
重大事
项停牌
10.01 - - 9,900 109,645.33 - -
600818
中路股
份
2017年
10月
19日
重大事
项停牌
22.83
2018
年2
月7
日
20.55 2,100 94,980.38 - -
601003
柳钢股
份
2017年
10月
17日
重大事
项停牌
7.98
2018
年1
月18
日
7.50 9,000 39,764.14 - -
002103
广博股
份
2017年
11月
15日
重大事
项停牌
9.45 - - 4,760 68,826.08 - -
002592
八菱科
技
2017年
11月
20日
重大事
项停牌
22.29 - - 1,900 69,437.74 - -
002919
名臣健
康
2017年
12月
28日
重大事
项停牌
35.26
2018
年1
月2
日
38.79 821 10,311.76 - -
000022
深赤湾
A
2017年
11月
20日
重大事
项停牌
24.14 - - 2,400 42,985.59 - -
000029
深深房
A
2016年
9月14
日
重大事
项停牌
11.17 - - 6,200 81,266.58 - -
000034 神州数2017年 重大事 21.60 - - 5,800 154,012.06 - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 52 页 共 127 页
码 9 月29
日
项停牌
000035
中国天
楹
2017年
8月22
日
重大事
项停牌
6.72 - - 12,400 103,669.00 - -
000615
京汉股
份
2017年
12月
26日
重大事
项停牌
9.76
2018
年1
月10
日
10.74 7,600 121,658.10 - -
000688
建新矿
业
2017年
9月6
日
重大事
项停牌
10.95
2018
年2
月7
日
9.86 6,200 71,796.38 - -
000757
浩物股
份
2017年
10月
24日
重大事
项停牌
7.03 - - 5,500 66,268.36 - -
000820
神雾节
能
2017年
7月17
日
重大事
项停牌
28.96
2018
年1
月17
日
26.06 5,900 221,618.85 - -
000971
高升控
股
2017年
10月
16日
重大事
项停牌
16.79
2018
年1
月9
日
16.89 3,600 83,837.73 - -
002033
丽江旅
游
2017年
12月
14日
重大事
项停牌
9.10
2018
年 3
月 14
日
9.19
5,290 57,452.31 - -
002130
沃尔核
材
2017年
12月
重大事
项停牌
5.76
2018
年1
6.15 14,200 140,926.19 - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 53 页 共 127 页
25日 月10
日
002260
德奥通
航
2017年
12月5
日
重大事
项停牌
11.96 - - 3,600 126,702.83 - -
002263 大东南
2017年
12月
18日
重大事
项停牌
2.79
2018
年1
月2
日
2.90 24,100 113,724.94 - -
002425
凯撒文
化
2017年
12月
28日
重大事
项停牌
7.21
2018
年1
月22
日
7.35 7,680 89,527.07 - -
002453
天马精
化
2017年
10月
24日
重大事
项停牌
7.79
2018
年2
月12
日
7.01 8,000 89,842.28 - -
002458
益生股
份
2017年
12月
27日
重大事
项停牌
23.25
2018
年1
月30
日
20.93 2,200 41,597.10 - -
002524
光正集
团
2017年
12月
18日
重大事
项停牌
6.35 - - 5,700 57,150.95 - -
002545
东方铁
塔
2017年
12月4
日
重大事
项停牌
8.67 - - 3,400 41,582.00 - -
002575
群兴玩
具
2017年
9月20
重大事
项停牌
9.10 - - 6,300 72,013.43 - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 54 页 共 127 页
日
002579
中京电
子
2017年
11月
16日
重大事
项停牌
10.20
2018
年2
月5
日
9.18 3,200 45,530.35 - -
002604
龙力生
物
2017年
11月
28日
重大事
项停牌
8.74 - - 8,200 112,645.45 - -
002622
融钰集
团
2017年
12月
26日
重大事
项停牌
14.06
2018
年1
月24
日
14.57 11,500 163,526.78 - -
002625
光启技
术
2017年
12月
20日
重大事
项停牌
28.07
2018
年1
月4
日
30.88 4,100 190,672.42 - -
002697
红旗连
锁
2017年
12月
15日
重大事
项停牌
6.38
2018
年1
月3
日
7.02 13,040 86,692.84 - -
002711
欧浦智
网
2017年
12月
13日
重大事
项停牌
10.76
2018
年1
月11
日
10.80 6,768 70,774.13 - -
300038 梅泰诺
2017年
12月
26日
重大事
项停牌
48.60 - - 2,700 137,968.96 - -
300071
华谊嘉
信
2017年
11月
重大事
项停牌
7.80 - - 5,800 70,374.25 - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 55 页 共 127 页
30日
300086
康芝药
业
2017年
12月6
日
重大事
项停牌
10.80 - - 5,350 91,514.71 - -
300090
盛运环
保
2017年
12月1
日
重大事
项停牌
9.24 - - 18,000 189,247.64 - -
300109 新开源
2017年
3月27
日
重大事
项停牌
46.46
2018
年1
月12
日
48.88 1,400 79,325.16 - -
300140
中环装
备
2017年
7月13
日
重大事
项停牌
17.31
2018
年1
月24
日
15.58 3,200 72,516.07 - -
300149
量子高
科
2017年
11月6
日
重大事
项停牌
15.35
2018
年1
月29
日
16.89 5,900 111,103.49 - -
300152
科融环
境
2017年
9月25
日
重大事
项停牌
6.73
2018
年1
月30
日
6.06 10,100 95,807.99 - -
300173
智慧松
德
2017年
12月
26日
重大事
项停牌
7.90 - - 3,800 60,002.34 - -
300216
千山药
机
2017年
12月
25日
重大事
项停牌
15.95
2018
年1
月18
14.36 4,600 159,675.54 - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 56 页 共 127 页
日
300278 华昌达
2017年
10月
25日
重大事
项停牌
17.12 - - 4,800 83,714.96 - -
300292
吴通控
股
2017年
12月4
日
重大事
项停牌
5.67
2018
年 3
月 5
日
5.72
10,900 105,100.28 - -
300339
润和软
件
2017年
12月
28日
重大事
项停牌
10.48
2018
年1
月5
日
10.73 5,700 114,869.52 - -
300356
光一科
技
2017年
12月
26日
重大事
项停牌
6.99 - - 3,300 63,251.68 - -
300362
天翔环
境
2017年
12月
28日
重大事
项停牌
12.92
2018
年1
月5
日
13.50 2,800 48,190.65 - -
300364
中文在
线
2017年
12月
28日
重大事
项停牌
9.23
2018
年1
月5
日
10.00 7,919 156,808.75 - -
300392
腾信股
份
2017年
10月
11日
重大事
项停牌
14.93 - - 3,400 130,774.89 - -
300424
航新科
技
2017年
12月
28日
重大事
项停牌
23.43 - - 2,316 79,968.59 - -
300523 辰安科2017年 重大事 47.30 2018 42.57 800 55,821.33 - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 57 页 共 127 页
技 10 月
20日
项停牌 年 2
月6
日
300187
永清环
保
2017年
10月9
日
重大事
项停牌
11.20
2018
年1
月15
日
10.80 4,600 59,371.32 - -
300444
双杰电
气
2017年
11月
20日
重大事
项停牌
17.00 - - 2,200 56,384.12 - -
注： 本基金截至 2017 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数型的分级证券投资基金，华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳
定的特征；华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主
要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 58 页 共 127 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估
测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 59 页 共 127 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 12 月31 日，本基金无债券投资(2016年 12 月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现
的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 本报告期内基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对
本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 60 页 共 127 页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和
基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或
银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性
情况良好。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 61 页 共 127 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,357,559.83 - - - 4,357,559.83
结算备付金
659.67 - - - 659.67
存出保证金
3,423.38 - - - 3,423.38
交易性金融资产
- - -67,809,162.38 67,809,162.38
应收利息
- - - 997.97 997.97
应收申购款
1,448.81 - - 89,257.05 90,705.86
其他资产
---- -
资产总计 4,363,091.69 - -67,899,417.40 72,262,509.09
负债
应付证券清算款 - - - 1.20 1.20
应付赎回款 - - - 24,210.13 24,210.13
应付管理人报酬 - - - 62,259.51 62,259.51华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 62 页 共 127 页
应付托管费 - - - 13,697.09 13,697.09
应付交易费用 - - - 88,468.04 88,468.04
其他负债 - - - 150,011.50 150,011.50
负债总计 - - - 338,647.47 338,647.47
利率敏感度缺口 4,363,091.69 - -67,560,769.93 71,923,861.62
上年度末
2016年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,424,942.83 - - - 6,424,942.83
结算备付金 2,637.42 - - - 2,637.42
存出保证金 16,128.15 - - - 16,128.15
交易性金融资产 - - -99,470,723.98 99,470,723.98
应收证券清算款 - - - 30,915.98 30,915.98
应收利息 - - - 1,415.86 1,415.86
应收申购款 1,148.81 - - 5,838.34 6,987.15
其他资产 ---- -
资产总计 6,444,857.21 - -99,508,894.16 105,953,751.37
负债
应付证券清算款 - - - 279,606.56 279,606.56
应付赎回款 - - - 38,276.78 38,276.78
应付管理人报酬 - - - 91,342.86 91,342.86
应付托管费 - - - 20,095.45 20,095.45
应付销售服务费 - - - 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 - - - 207,679.76 207,679.76
其他负债 - - - 290,120.62 290,120.62
负债总计 - - - 977,122.03 977,122.03
利率敏感度缺口 6,444,857.21 - -98,531,772.13 104,976,629.34
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 63 页 共 127 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 1000 指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于
中证 1000 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 67,809,162.38 94.28 99,470,723.98 94.76
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,809,162.38 94.28 99,470,723.98 94.76
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 64 页 共 127 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 3,580,772.96 5,151,891.32
2.业绩比较基准下降 5% -3,580,772.96 -5,151,891.32
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 63,255,338.89元，属于第二层次的余额为 4,553,823.49 元，无属于第三层
次的余额(2016年 12 月31 日：第一层次 90,728,184.34 元，第二层次 8,742,539.64 元，无第三
层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 65 页 共 127 页
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 6 月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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上述税收政策对本基金截至 2017 年12月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值、基金申购款和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 67 页 共 127 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 67,809,162.38 93.84
其中：股票 67,809,162.38 93.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,358,219.50 6.03
8 其他各项资产 95,127.21 0.13
9 合计 72,262,509.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 820,801.00 1.14
B
采矿业 1,367,572.16 1.90华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 68 页 共 127 页
C
制造业 42,629,803.28 59.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,694,963.20 2.36
E
建筑业 2,216,451.51 3.08
F
批发和零售业 2,674,072.10 3.72
G
交通运输、仓储和邮政业 1,807,167.78 2.51
H
住宿和餐饮业 83,925.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,399,820.96 8.90
J
金融业 343,235.80 0.48
K
房地产业 2,881,612.90 4.01
L
租赁和商务服务业 866,314.32 1.20
M
科学研究和技术服务业 498,936.00 0.69
N
水利、环境和公共设施管理业 800,018.74 1.11
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 369,336.00 0.51
R
文化、体育和娱乐业 1,141,892.07 1.59
S
综合 835,394.64 1.16
合计 67,431,317.46 93.75
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 44,400.00 0.06
B
采矿业 - -
C
制造业 212,641.46 0.30华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 69 页 共 127 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 67,703.46 0.09
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 1,580.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 51,520.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 377,844.92 0.53
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 70 页 共 127 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300142 沃森生物 17,000 310,250.00 0.43
2 600779 水井坊 5,400 252,720.00 0.35
3 002185 华天科技 27,000 230,040.00 0.32
4 300355 蒙草生态 17,800 223,212.00 0.31
5 002035 华帝股份 7,320 220,624.80 0.31
6 600567 山鹰纸业 50,400 218,736.00 0.30
7 002509 天广中茂 23,704 213,573.04 0.30
8 000040 东旭蓝天 14,800 207,940.00 0.29
9 600702 沱牌舍得 4,300 200,638.00 0.28
10 600252 中恒集团 44,000 193,160.00 0.27
11 002383 合众思壮 9,400 188,282.00 0.26
12 002600 江粉磁材 22,400 187,488.00 0.26
13 000933 神火股份 18,000 182,700.00 0.25
14 600745 闻泰科技 5,400 182,142.00 0.25
15 600175 美都能源 34,000 177,820.00 0.25
16 300203 聚光科技 5,000 177,750.00 0.25
17 600490 鹏欣资源 20,900 177,232.00 0.25
18 300009 安科生物 6,809 176,557.37 0.25
19 600110 诺德股份 18,200 171,808.00 0.24
20 000820 神雾节能 5,900 170,864.00 0.24
21 601222 林洋能源 16,708 169,419.12 0.24
22 000717 韶钢松山 19,100 169,226.00 0.24
23 300090 盛运环保 18,000 166,320.00 0.23
24 300347 泰格医药 4,700 165,346.00 0.23
25 000591 太阳能 28,560 164,791.20 0.23
26 300316 晶盛机电 7,800 163,098.00 0.23华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 71 页 共 127 页
27 002497 雅化集团 12,200 162,626.00 0.23
28 000917 电广传媒 17,900 162,174.00 0.23
29 002622 融钰集团 11,500 161,690.00 0.22
30 600711 盛屯矿业 18,900 160,461.00 0.22
31 600320 振华重工 26,300 160,430.00 0.22
32 300450 先导智能 2,800 159,516.00 0.22
33 300168 万达信息 11,400 153,672.00 0.21
34 300285 国瓷材料 7,600 152,000.00 0.21
35 600856 中天能源 13,000 151,970.00 0.21
36 002343 慈文传媒 4,250 151,342.50 0.21
37 600622 光大嘉宝 8,410 151,127.70 0.21
38 300418 昆仑万维 7,300 150,161.00 0.21
39 002138 顺络电子 9,000 149,220.00 0.21
40 000735 罗牛山 18,200 146,874.00 0.20
41 600568 中珠医疗 18,900 146,853.00 0.20
42 601588 北辰实业 25,300 146,487.00 0.20
43 000059 华锦股份 15,200 144,856.00 0.20
44 600486 扬农化工 2,900 144,101.00 0.20
45 002102 冠福股份 33,300 143,190.00 0.20
46 002389 南洋科技 6,700 141,571.00 0.20
47 300618 寒锐钴业 600 141,462.00 0.20
48 002597 金禾实业 5,400 139,968.00 0.19
49 600477 杭萧钢构 13,083 139,595.61 0.19
50 000800 一汽轿车 12,900 138,804.00 0.19
51 600771 广誉远 3,400 138,652.00 0.19
52 600797 浙大网新 11,700 138,294.00 0.19
53 600172 黄河旋风 15,760 138,215.20 0.19
54 002108 沧州明珠 12,040 136,774.40 0.19华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 72 页 共 127 页
55 300145 中金环境 11,400 136,230.00 0.19
56 002262 恩华药业 9,536 135,983.36 0.19
57 000831 五矿稀土 10,900 134,942.00 0.19
58 002610 爱康科技 56,800 134,616.00 0.19
59 300014 亿纬锂能 6,781 132,975.41 0.18
60 600782 新钢股份 20,200 132,916.00 0.18
61 601636 旗滨集团 21,200 132,288.00 0.18
62 002341 新纶科技 4,800 132,000.00 0.18
63 300038 梅泰诺 2,700 131,220.00 0.18
64 603885 吉祥航空 8,580 131,188.20 0.18
65 002210 飞马国际 10,480 129,742.40 0.18
66 300170 汉得信息 10,900 129,710.00 0.18
67 600559 老白干酒 4,172 129,206.84 0.18
68 600675 中华企业 20,700 128,340.00 0.18
69 600728 佳都科技 15,380 126,885.00 0.18
70 002313 日海通讯 3,900 126,360.00 0.18
71 000034 神州数码 5,800 125,280.00 0.17
72 300271 华宇软件 8,380 124,694.40 0.17
73 300496 中科创达 3,827 123,688.64 0.17
74 601058 赛轮金宇 34,240 123,606.40 0.17
75 300180 华峰超纤 5,000 122,900.00 0.17
76 600226 瀚叶股份 20,620 122,276.60 0.17
77 000516 国际医学 24,900 121,761.00 0.17
78 002427 尤夫股份 3,800 121,600.00 0.17
79 300054 鼎龙股份 10,640 121,402.40 0.17
80 600634 富控互动 6,900 121,026.00 0.17
81 002145 中核钛白 20,100 120,399.00 0.17
82 600868 梅雁吉祥 30,000 120,300.00 0.17华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 73 页 共 127 页
83 300207 欣旺达 12,300 120,048.00 0.17
84 600446 金证股份 7,900 119,606.00 0.17
85 600777 新潮能源 32,300 119,510.00 0.17
86 002501 利源精制 11,500 119,255.00 0.17
87 600667 太极实业 13,300 119,168.00 0.17
88 600230 沧州大化 2,800 119,000.00 0.17
89 601666 平煤股份 18,700 117,810.00 0.16
90 600803 新奥股份 7,800 117,156.00 0.16
91 600693 东百集团 11,400 116,964.00 0.16
92 600331 宏达股份 22,500 116,775.00 0.16
93 600323 瀚蓝环境 7,300 116,435.00 0.16
94 600330 天通股份 10,500 116,025.00 0.16
95 300098 高新兴 8,720 115,976.00 0.16
96 000980 众泰汽车 9,700 115,818.00 0.16
97 002668 奥马电器 6,020 115,463.60 0.16
98 002625 光启技术 4,100 115,087.00 0.16
99 603111 康尼机电 8,500 114,750.00 0.16
100 002647 民盛金科 3,520 114,540.80 0.16
101 000818 方大化工 8,800 114,224.00 0.16
102 000036 华联控股 12,600 113,904.00 0.16
103 300137 先河环保 5,400 113,022.00 0.16
104 600326 西藏天路 11,000 112,860.00 0.16
105 601011 宝泰隆 12,700 112,776.00 0.16
106 000537 广宇发展 8,800 112,376.00 0.16
107 600512 腾达建设 25,300 112,332.00 0.16
108 002245 澳洋顺昌 10,900 111,725.00 0.16
109 300102 乾照光电 11,100 111,666.00 0.16
110 000518 四环生物 16,300 111,492.00 0.16华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 74 页 共 127 页
111 600206 有研新材 9,300 111,414.00 0.15
112 300459 金科文化 10,000 111,300.00 0.15
113 600185 格力地产 19,580 111,214.40 0.15
114 300068 南都电源 6,900 110,952.00 0.15
115 002436 兴森科技 18,800 110,732.00 0.15
116 002421 达实智能 18,300 110,715.00 0.15
117 002178 延华智能 7,900 109,731.00 0.15
118 600239 云南城投 21,000 109,620.00 0.15
119 300128 锦富技术 10,645 109,430.60 0.15
120 300323 华灿光电 6,700 109,210.00 0.15
121 601799 星宇股份 2,200 108,900.00 0.15
122 002212 南洋股份 5,400 108,108.00 0.15
123 300110 华仁药业 7,800 107,874.00 0.15
124 300073 当升科技 4,100 107,789.00 0.15
125 600067 冠城大通 16,500 107,580.00 0.15
126 000016 深康佳 A 17,700 107,262.00 0.15
127 000150 宜华健康 3,500 107,030.00 0.15
128 300237 美晨科技 6,400 106,688.00 0.15
129 600255 梦舟股份 28,000 106,680.00 0.15
130 600507 方大特钢 8,400 106,596.00 0.15
131 300208 恒顺众昇 8,450 106,470.00 0.15
132 002596 海南瑞泽 9,300 105,648.00 0.15
133 002721 金一文化 6,600 105,600.00 0.15
134 300463 迈克生物 4,400 105,468.00 0.15
135 002067 景兴纸业 17,900 105,431.00 0.15
136 600165 新日恒力 6,550 105,193.00 0.15
137 002302 西部建设 6,000 105,120.00 0.15
138 603939 益丰药房 2,300 104,604.00 0.15华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 75 页 共 127 页
139 002449 国星光电 6,000 103,920.00 0.14
140 002664 信质电机 3,800 103,360.00 0.14
141 300083 劲胜智能 13,600 103,224.00 0.14
142 002429 兆驰股份 28,700 102,746.00 0.14
143 002151 北斗星通 3,200 102,464.00 0.14
144 002139 拓邦股份 8,650 102,329.50 0.14
145 000989 九芝堂 5,505 102,282.90 0.14
146 002445 中南文化 7,900 102,147.00 0.14
147 002716 金贵银业 5,400 101,898.00 0.14
148 300367 东方网力 6,750 101,790.00 0.14
149 000546 金圆股份 5,700 101,745.00 0.14
150 002156 通富微电 7,670 101,397.40 0.14
151 002630 华西能源 9,300 101,370.00 0.14
152 000910 大亚圣象 4,400 100,760.00 0.14
153 000902 新洋丰 10,300 100,734.00 0.14
154 002036 联创电子 6,200 100,626.00 0.14
155 002043 兔宝宝 8,200 100,532.00 0.14
156 000584 哈工智能 6,800 100,164.00 0.14
157 002080 中材科技 3,800 100,130.00 0.14
158 600273 嘉化能源 10,500 100,065.00 0.14
159 002581 未名医药 5,200 99,684.00 0.14
160 002222 福晶科技 5,450 99,353.50 0.14
161 600807 天业股份 9,900 99,099.00 0.14
162 600123 兰花科创 10,800 99,036.00 0.14
163 300053 欧比特 6,945 99,035.70 0.14
164 002023 海特高新 9,600 98,976.00 0.14
165 000921 海信科龙 7,100 98,832.00 0.14
166 603678 火炬电子 3,550 98,583.50 0.14华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 76 页 共 127 页
167 600162 香江控股 29,250 98,572.50 0.14
168 000048 康达尔 4,900 98,294.00 0.14
169 600116 三峡水利 11,000 97,900.00 0.14
170 601388 怡球资源 22,480 97,338.40 0.14
171 300310 宜通世纪 8,388 97,216.92 0.14
172 300020 银江股份 8,300 97,110.00 0.14
173 600763 通策医疗 3,000 96,960.00 0.13
174 002511 中顺洁柔 5,950 96,866.00 0.13
175 002402 和而泰 10,550 96,849.00 0.13
176 600076 康欣新材 13,100 96,678.00 0.13
177 002192 融捷股份 2,900 96,077.00 0.13
178 002047 宝鹰股份 12,700 95,885.00 0.13
179 300413 快乐购 3,200 95,520.00 0.13
180 601918 新集能源 24,600 95,448.00 0.13
181 002617 露笑科技 5,833 95,427.88 0.13
182 600057 象屿股份 11,750 95,057.50 0.13
183 600084 中葡股份 12,600 94,752.00 0.13
184 600269 赣粤高速 18,500 94,720.00 0.13
185 600491 龙元建设 10,000 94,500.00 0.13
186 300294 博雅生物 3,150 94,342.50 0.13
187 000088 盐田港 12,300 94,341.00 0.13
188 300185 通裕重工 41,400 93,978.00 0.13
189 300188 美亚柏科 4,700 93,906.00 0.13
190 300012 华测检测 21,000 93,660.00 0.13
191 600502 安徽水利 13,580 93,566.20 0.13
192 300628 亿联网络 700 93,310.00 0.13
193 600708 光明地产 13,590 93,091.50 0.13
194 603588 高能环境 7,300 92,856.00 0.13华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 77 页 共 127 页
195 002812 创新股份 900 92,610.00 0.13
196 002025 航天电器 4,100 92,537.00 0.13
197 002643 万润股份 8,600 91,934.00 0.13
198 300079 数码科技 21,800 91,778.00 0.13
199 600620 天宸股份 8,650 91,430.50 0.13
200 600210 紫江企业 19,200 91,392.00 0.13
201 002531 天顺风能 11,280 91,368.00 0.13
202 002237 恒邦股份 8,600 91,332.00 0.13
203 000751 锌业股份 17,800 91,314.00 0.13
204 000683 远兴能源 31,340 91,199.40 0.13
205 300222 科大智能 4,620 91,152.60 0.13
206 000901 航天科技 3,900 91,104.00 0.13
207 300409 道氏技术 2,000 90,920.00 0.13
208 600756 浪潮软件 5,100 90,729.00 0.13
209 300431 暴风集团 4,160 90,688.00 0.13
210 600638 新黄浦 6,200 90,582.00 0.13
211 300149 量子高科 5,900 90,565.00 0.13
212 300373 扬杰科技 3,000 89,910.00 0.13
213 002055 得润电子 4,400 89,892.00 0.12
214 600562 国睿科技 3,740 89,797.40 0.12
215 600322 天房发展 14,000 89,740.00 0.12
216 000915 山大华特 2,970 89,515.80 0.12
217 002091 江苏国泰 9,960 89,341.20 0.12
218 600130 波导股份 12,200 89,304.00 0.12
219 002680 长生生物 6,200 89,156.00 0.12
220 600742 一汽富维 5,400 89,154.00 0.12
221 600420 现代制药 7,000 89,040.00 0.12
222 300077 国民技术 8,900 89,000.00 0.12华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 78 页 共 127 页
223 600495 晋西车轴 13,380 88,709.40 0.12
224 300308 中际旭创 1,500 87,750.00 0.12
225 300118 东方日升 7,200 87,336.00 0.12
226 002126 银轮股份 8,900 87,220.00 0.12
227 600990 四创电子 1,500 87,135.00 0.12
228 002413 雷科防务 8,700 87,000.00 0.12
229 600988 赤峰黄金 13,500 86,940.00 0.12
230 000797 中国武夷 7,900 86,742.00 0.12
231 300377 赢时胜 7,000 86,520.00 0.12
232 600337 美克家居 14,300 86,515.00 0.12
233 600227 赤天化 12,200 86,498.00 0.12
234 000601 韶能股份 12,000 86,400.00 0.12
235 002372 伟星新材 4,796 86,232.08 0.12
236 600641 万业企业 6,400 85,760.00 0.12
237 002042 华孚时尚 6,400 85,696.00 0.12
238 600668 尖峰集团 5,400 85,536.00 0.12
239 002089 新海宜 15,200 85,424.00 0.12
240 002614 奥佳华 4,400 85,140.00 0.12
241 300317 珈伟股份 5,425 84,955.50 0.12
242 002157 正邦科技 14,800 84,804.00 0.12
243 002095 生意宝 2,400 83,664.00 0.12
244 002447 壹桥股份 15,850 83,529.50 0.12
245 002584 西陇科学 4,600 83,352.00 0.12
246 002462 嘉事堂 3,200 83,328.00 0.12
247 000035 中国天楹 12,400 83,328.00 0.12
248 000996 中国中期 5,450 83,221.50 0.12
249 300101 振芯科技 6,200 83,204.00 0.12
250 002697 红旗连锁 13,040 83,195.20 0.12华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 79 页 共 127 页
251 002649 博彦科技 6,700 83,147.00 0.12
252 600740 山西焦化 8,500 83,130.00 0.12
253 002451 摩恩电气 2,800 83,076.00 0.12
254 600621 华鑫股份 6,700 82,946.00 0.12
255 000673 当代东方 6,300 82,908.00 0.12
256 002618 丹邦科技 6,050 82,885.00 0.12
257 600400 红豆股份 11,500 82,685.00 0.11
258 000869 张裕A 2,200 82,500.00 0.11
259 000976 华铁股份 10,100 82,416.00 0.11
260 600612 老凤祥 2,000 82,320.00 0.11
261 300078 思创医惠 7,624 82,262.96 0.11
262 300278 华昌达 4,800 82,176.00 0.11
263 002167 东方锆业 7,900 82,160.00 0.11
264 300157 恒泰艾普 9,000 82,080.00 0.11
265 600197 伊力特 3,500 81,970.00 0.11
266 002130 沃尔核材 14,200 81,792.00 0.11
267 000533 万家乐 7,700 81,620.00 0.11
268 600577 精达股份 21,700 81,592.00 0.11
269 300476 胜宏科技 3,400 81,430.00 0.11
270 603008 喜临门 4,400 81,356.00 0.11
271 300309 吉艾科技 3,800 81,206.00 0.11
272 300238 冠昊生物 3,400 81,090.00 0.11
273 300482 万孚生物 1,100 80,784.00 0.11
274 600399 抚顺特钢 14,400 80,640.00 0.11
275 002418 康盛股份 9,000 80,370.00 0.11
276 600456 宝钛股份 3,400 80,274.00 0.11
277 600604 市北高新 11,100 79,920.00 0.11
278 300064 豫金刚石 5,700 79,800.00 0.11华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 80 页 共 127 页
279 000918 嘉凯城 11,400 79,800.00 0.11
280 002121 科陆电子 8,900 79,655.00 0.11
281 000836 鑫茂科技 19,100 79,647.00 0.11
282 000882 华联股份 26,000 79,300.00 0.11
283 600132 重庆啤酒 3,800 79,268.00 0.11
284 600290 华仪电气 6,000 79,260.00 0.11
285 600303 曙光股份 8,600 79,206.00 0.11
286 600033 福建高速 21,700 79,205.00 0.11
287 300616 尚品宅配 500 79,010.00 0.11
288 600343 航天动力 6,100 78,873.00 0.11
289 002104 恒宝股份 8,976 78,719.52 0.11
290 002198 嘉应制药 6,400 78,656.00 0.11
291 300212 易华录 2,900 78,590.00 0.11
292 002419 天虹股份 5,100 77,826.00 0.11
293 002376 新北洋 7,000 77,770.00 0.11
294 002117 东港股份 4,000 77,760.00 0.11
295 000733 振华科技 5,200 77,480.00 0.11
296 600318 新力金融 6,100 77,470.00 0.11
297 002086 东方海洋 6,500 77,350.00 0.11
298 002467 二六三 10,100 77,265.00 0.11
299 000968 蓝焰控股 4,600 77,234.00 0.11
300 300036 超图软件 5,000 77,200.00 0.11
301 002537 海联金汇 7,880 77,145.20 0.11
302 002550 千红制药 14,200 77,106.00 0.11
303 002650 加加食品 10,900 76,954.00 0.11
304 000687 华讯方舟 7,300 76,723.00 0.11
305 600546 山煤国际 15,700 76,616.00 0.11
306 300288 朗玛信息 3,200 76,288.00 0.11华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 81 页 共 127 页
307 002564 天沃科技 9,300 76,260.00 0.11
308 600261 阳光照明 13,800 76,176.00 0.11
309 600846 同济科技 7,900 76,077.00 0.11
310 000506 中润资源 10,300 75,911.00 0.11
311 600072 中船科技 5,800 75,574.00 0.11
312 600550 保变电气 12,100 75,504.00 0.10
313 300096 易联众 6,800 75,480.00 0.10
314 002496 辉丰股份 14,320 75,466.40 0.10
315 002097 山河智能 10,000 75,300.00 0.10
316 002387 黑牛食品 4,500 75,285.00 0.10
317 002756 永兴特钢 2,800 75,180.00 0.10
318 300284 苏交科 4,600 75,164.00 0.10
319 300037 新宙邦 3,600 75,096.00 0.10
320 000731 四川美丰 9,400 75,012.00 0.10
321 000525 红太阳 3,700 74,629.00 0.10
322 000407 胜利股份 9,700 74,593.00 0.10
323 600133 东湖高新 8,000 74,320.00 0.10
324 000957 中通客车 6,600 74,316.00 0.10
325 002326 永太科技 6,500 74,230.00 0.10
326 600360 华微电子 9,300 74,214.00 0.10
327 000615 京汉股份 7,600 74,176.00 0.10
328 300458 全志科技 2,606 74,166.76 0.10
329 002099 海翔药业 12,800 73,984.00 0.10
330 600595 中孚实业 13,800 73,830.00 0.10
331 002443 金洲管道 8,200 73,800.00 0.10
332 300065 海兰信 4,050 73,791.00 0.10
333 002113 天润数娱 6,000 73,620.00 0.10
334 002586 围海股份 8,200 73,390.00 0.10华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 82 页 共 127 页
335 002247 帝龙文化 5,400 73,386.00 0.10
336 300216 千山药机 4,600 73,370.00 0.10
337 000828 东莞控股 6,600 73,326.00 0.10
338 000951 中国重汽 4,200 73,206.00 0.10
339 002321 华英农业 5,900 73,101.00 0.10
340 300364 中文在线 7,919 73,092.37 0.10
341 000973 佛塑科技 12,200 73,078.00 0.10
342 002626 金达威 3,900 73,008.00 0.10
343 600391 航发科技 3,700 72,927.00 0.10
344 002711 欧浦智网 6,768 72,823.68 0.10
345 002636 金安国纪 4,600 72,818.00 0.10
346 600217 中再资环 11,200 72,800.00 0.10
347 601700 风范股份 9,000 72,360.00 0.10
348 000739 普洛药业 11,200 72,352.00 0.10
349 002611 东方精工 5,500 72,215.00 0.10
350 600783 鲁信创投 4,700 72,145.00 0.10
351 600075 新疆天业 9,280 72,105.60 0.10
352 300044 赛为智能 4,800 72,048.00 0.10
353 002433 太安堂 8,500 71,910.00 0.10
354 601003 柳钢股份 9,000 71,820.00 0.10
355 600090 同济堂 9,100 71,799.00 0.10
356 002484 江海股份 7,716 71,758.80 0.10
357 002604 龙力生物 8,200 71,668.00 0.10
358 002283 天润曲轴 12,500 71,500.00 0.10
359 600552 凯盛科技 9,700 71,489.00 0.10
360 000576 广东甘化 4,200 71,484.00 0.10
361 000650 仁和药业 13,700 71,377.00 0.10
362 600963 岳阳林纸 11,100 71,373.00 0.10华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 83 页 共 127 页
363 002510 天汽模 11,300 71,303.00 0.10
364 002141 贤丰控股 9,000 71,190.00 0.10
365 600569 安阳钢铁 15,100 70,970.00 0.10
366 002547 春兴精工 8,900 70,933.00 0.10
367 002538 司尔特 8,000 70,880.00 0.10
368 002197 证通电子 5,700 70,737.00 0.10
369 300495 美尚生态 4,783 70,692.74 0.10
370 601952 苏垦农发 5,000 70,650.00 0.10
371 002562 兄弟科技 4,300 70,348.00 0.10
372 600363 联创光电 5,600 70,336.00 0.10
373 300474 景嘉微 1,300 70,096.00 0.10
374 000851 高鸿股份 8,200 70,028.00 0.10
375 600658 电子城 6,300 69,930.00 0.10
376 603368 柳州医药 1,460 69,890.20 0.10
377 600285 羚锐制药 7,500 69,750.00 0.10
378 000571 新大洲 A 12,900 69,660.00 0.10
379 600764 中电广通 2,500 69,525.00 0.10
380 002448 中原内配 7,700 69,300.00 0.10
381 000029 深深房A 6,200 69,254.00 0.10
382 300183 东软载波 3,600 69,192.00 0.10
383 000018 神州长城 11,300 69,156.00 0.10
384 002009 天奇股份 4,100 69,126.00 0.10
385 600020 中原高速 14,200 69,012.00 0.10
386 002206 海利得 11,600 68,788.00 0.10
387 002303 美盈森 9,800 68,600.00 0.10
388 000603 盛达矿业 5,700 68,514.00 0.10
389 600063 皖维高新 18,300 68,442.00 0.10
390 601890 亚星锚链 10,600 68,370.00 0.10华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 84 页 共 127 页
391 000042 中洲控股 4,200 68,166.00 0.09
392 002717 岭南园林 2,600 67,990.00 0.09
393 300152 科融环境 10,100 67,973.00 0.09
394 000688 建新矿业 6,200 67,890.00 0.09
395 600987 航民股份 6,000 67,680.00 0.09
396 000802 北京文化 4,600 67,574.00 0.09
397 600590 泰豪科技 6,300 67,410.00 0.09
398 002335 科华恒盛 2,200 67,342.00 0.09
399 000429 粤高速A 8,300 67,313.00 0.09
400 002263 大东南 24,100 67,239.00 0.09
401 002175 东方网络 8,300 67,230.00 0.09
402 600129 太极集团 4,100 67,035.00 0.09
403 300226 上海钢联 1,786 66,975.00 0.09
404 600480 凌云股份 4,300 66,693.00 0.09
405 600681 百川能源 4,900 66,395.00 0.09
406 000875 吉电股份 17,000 66,130.00 0.09
407 002364 中恒电气 6,200 66,092.00 0.09
408 002675 东诚药业 5,600 66,024.00 0.09
409 002318 久立特材 9,300 65,937.00 0.09
410 601599 鹿港文化 9,900 65,934.00 0.09
411 300148 天舟文化 8,000 65,760.00 0.09
412 600986 科达股份 6,000 65,760.00 0.09
413 300467 迅游科技 1,400 65,730.00 0.09
414 002031 巨轮智能 24,400 65,636.00 0.09
415 300457 赢合科技 2,450 65,611.00 0.09
416 603128 华贸物流 8,000 65,520.00 0.09
417 300438 鹏辉能源 2,200 65,406.00 0.09
418 000881 中广核技 5,000 65,350.00 0.09华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 85 页 共 127 页
419 300097 智云股份 2,300 65,320.00 0.09
420 300198 纳川股份 9,780 65,232.60 0.09
421 002367 康力电梯 7,600 65,208.00 0.09
422 300178 腾邦国际 4,900 65,170.00 0.09
423 603308 应流股份 4,100 65,149.00 0.09
424 000055 方大集团 10,750 65,145.00 0.09
425 002094 青岛金王 3,700 65,083.00 0.09
426 300109 新开源 1,400 65,044.00 0.09
427 000553 沙隆达A 4,100 64,985.00 0.09
428 002148 北纬科技 7,160 64,941.20 0.09
429 600114 东睦股份 4,100 64,903.00 0.09
430 300075 数字政通 4,000 64,720.00 0.09
431 000928 中钢国际 9,920 64,579.20 0.09
432 002079 苏州固锝 6,900 64,377.00 0.09
433 600677 航天通信 5,800 64,322.00 0.09
434 600459 贵研铂业 2,900 64,322.00 0.09
435 000520 长航凤凰 16,000 64,320.00 0.09
436 002430 杭氧股份 4,600 64,262.00 0.09
437 300352 北信源 16,075 63,978.50 0.09
438 002515 金字火腿 7,720 63,844.40 0.09
439 300529 健帆生物 2,000 63,760.00 0.09
440 600812 华北制药 12,900 63,726.00 0.09
441 300224 正海磁材 6,650 63,574.00 0.09
442 300219 鸿利智汇 5,650 63,449.50 0.09
443 002215 诺普信 8,700 63,423.00 0.09
444 002488 金固股份 5,300 63,388.00 0.09
445 002224 三力士 7,300 63,364.00 0.09
446 002522 浙江众成 7,200 63,360.00 0.09华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 86 页 共 127 页
447 002305 南国置业 13,700 63,294.00 0.09
448 000967 盈峰环境 6,892 63,268.56 0.09
449 002203 海亮股份 8,100 63,180.00 0.09
450 002464 众应互联 2,240 63,168.00 0.09
451 300008 天海防务 9,150 63,135.00 0.09
452 002542 中化岩土 8,550 63,013.50 0.09
453 300228 富瑞特装 5,980 62,969.40 0.09
454 603338 浙江鼎力 800 62,912.00 0.09
455 002284 亚太股份 7,000 62,860.00 0.09
456 600707 彩虹股份 8,500 62,815.00 0.09
457 002684 猛狮科技 3,600 62,784.00 0.09
458 600686 金龙汽车 4,800 62,544.00 0.09
459 300269 联建光电 4,900 62,426.00 0.09
460 002453 天马精化 8,000 62,320.00 0.09
461 002609 捷顺科技 4,200 62,244.00 0.09
462 000672 上峰水泥 6,400 62,208.00 0.09
463 600758 红阳能源 8,400 61,992.00 0.09
464 300045 华力创通 5,500 61,875.00 0.09
465 002446 盛路通信 6,020 61,825.40 0.09
466 300292 吴通控股 10,900 61,803.00 0.09
467 002518 科士达 3,775 61,796.75 0.09
468 002100 天康生物 7,600 61,712.00 0.09
469 600997 开滦股份 10,000 61,600.00 0.09
470 601101 昊华能源 7,600 61,560.00 0.09
471 300221 银禧科技 4,000 61,560.00 0.09
472 002218 拓日新能 11,700 61,425.00 0.09
473 300236 上海新阳 1,800 61,362.00 0.09
474 600231 凌钢股份 12,000 61,200.00 0.09华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 87 页 共 127 页
475 300085 银之杰 4,500 61,200.00 0.09
476 000789 万年青 5,800 60,958.00 0.08
477 300304 云意电气 8,300 60,839.00 0.08
478 002585 双星新材 9,190 60,745.90 0.08
479 600626 申达股份 7,900 60,672.00 0.08
480 300300 汉鼎宇佑 3,600 60,660.00 0.08
481 000958 东方能源 12,200 60,634.00 0.08
482 600012 皖通高速 5,500 60,500.00 0.08
483 000971 高升控股 3,600 60,444.00 0.08
484 601126 四方股份 7,700 60,291.00 0.08
485 002239 奥特佳 14,900 60,196.00 0.08
486 600096 云天化 8,400 60,144.00 0.08
487 600105 永鼎股份 9,200 59,984.00 0.08
488 002307 北新路桥 5,300 59,943.00 0.08
489 300339 润和软件 5,700 59,736.00 0.08
490 002229 鸿博股份 6,350 59,690.00 0.08
491 000544 中原环保 4,100 59,491.00 0.08
492 300343 联创互联 4,630 59,310.30 0.08
493 002502 骅威文化 6,800 59,228.00 0.08
494 000065 北方国际 3,250 59,150.00 0.08
495 002747 埃斯顿 5,300 58,936.00 0.08
496 600789 鲁抗医药 7,400 58,830.00 0.08
497 002362 汉王科技 2,400 58,776.00 0.08
498 000711 京蓝科技 4,600 58,742.00 0.08
499 600054 黄山旅游 4,100 58,507.00 0.08
500 600684 珠江实业 9,460 58,462.80 0.08
501 002253 川大智胜 2,850 58,339.50 0.08
502 300131 英唐智控 8,500 58,310.00 0.08华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 88 页 共 127 页
503 300336 新文化 5,100 58,242.00 0.08
504 300369 绿盟科技 6,400 58,240.00 0.08
505 600602 云赛智联 8,500 58,140.00 0.08
506 600107 美尔雅 4,600 58,098.00 0.08
507 002474 榕基软件 6,900 58,098.00 0.08
508 002733 雄韬股份 3,350 58,055.50 0.08
509 600405 动力源 8,900 58,028.00 0.08
510 000022 深赤湾A 2,400 57,936.00 0.08
511 600209 罗顿发展 5,600 57,792.00 0.08
512 300086 康芝药业 5,350 57,780.00 0.08
513 000752 西藏发展 4,200 57,708.00 0.08
514 002521 齐峰新材 6,300 57,519.00 0.08
515 600652 游久游戏 7,900 57,512.00 0.08
516 002279 久其软件 5,580 57,474.00 0.08
517 600798 宁波海运 11,400 57,456.00 0.08
518 300074 华平股份 6,900 57,408.00 0.08
519 000952 广济药业 4,000 57,400.00 0.08
520 000767 漳泽电力 19,500 57,330.00 0.08
521 002575 群兴玩具 6,300 57,330.00 0.08
522 600035 楚天高速 11,000 57,310.00 0.08
523 000925 众合科技 3,700 57,276.00 0.08
524 002331 皖通科技 5,580 57,250.80 0.08
525 002182 云海金属 6,100 57,218.00 0.08
526 300232 洲明科技 4,000 57,200.00 0.08
527 300388 国祯环保 2,400 57,096.00 0.08
528 600093 易见股份 5,300 56,816.00 0.08
529 600321 正源股份 14,300 56,771.00 0.08
530 300223 北京君正 1,600 56,704.00 0.08华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 89 页 共 127 页
531 603003 龙宇燃油 4,900 56,595.00 0.08
532 600824 益民集团 11,700 56,511.00 0.08
533 300527 华舟应急 2,335 56,460.30 0.08
534 002648 卫星石化 3,400 56,440.00 0.08
535 300031 宝通科技 3,800 56,430.00 0.08
536 300256 星星科技 6,200 56,358.00 0.08
537 002619 艾格拉斯 8,780 56,192.00 0.08
538 002554 惠博普 11,900 56,168.00 0.08
539 603718 海利生物 5,085 56,138.40 0.08
540 000821 京山轻机 4,500 56,070.00 0.08
541 600965 福成股份 5,200 56,004.00 0.08
542 000582 北部湾港 5,900 55,991.00 0.08
543 600662 强生控股 10,000 55,800.00 0.08
544 000795 英洛华 9,000 55,800.00 0.08
545 600508 上海能源 4,600 55,798.00 0.08
546 600531 豫光金铅 8,600 55,728.00 0.08
547 002154 报喜鸟 16,000 55,680.00 0.08
548 000801 四川九洲 9,700 55,484.00 0.08
549 002737 葵花药业 1,800 55,476.00 0.08
550 300140 中环装备 3,200 55,392.00 0.08
551 002425 凯撒文化 7,680 55,372.80 0.08
552 600382 广东明珠 4,400 55,352.00 0.08
553 300679 电连技术 600 55,272.00 0.08
554 000545 金浦钛业 10,900 55,263.00 0.08
555 002638 勤上股份 12,050 55,189.00 0.08
556 002314 南山控股 8,900 55,180.00 0.08
557 002606 大连电瓷 4,500 55,170.00 0.08
558 000639 西王食品 2,900 55,100.00 0.08华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 90 页 共 127 页
559 300502 新易盛 1,900 55,081.00 0.08
560 600830 香溢融通 5,800 55,042.00 0.08
561 603612 索通发展 1,100 54,923.00 0.08
562 300011 鼎汉技术 5,300 54,908.00 0.08
563 600855 航天长峰 3,700 54,871.00 0.08
564 600007 中国国贸 3,200 54,848.00 0.08
565 002655 共达电声 5,700 54,720.00 0.08
566 002751 易尚展示 1,400 54,586.00 0.08
567 600136 当代明诚 3,900 54,561.00 0.08
568 603118 共进股份 6,200 54,374.00 0.08
569 300005 探路者 9,900 54,351.00 0.08
570 002695 煌上煌 3,200 54,336.00 0.08
571 300424 航新科技 2,316 54,263.88 0.08
572 600616 金枫酒业 5,698 54,244.96 0.08
573 002110 三钢闽光 2,800 54,152.00 0.08
574 300456 耐威科技 1,200 54,096.00 0.08
575 601116 三江购物 2,600 54,028.00 0.08
576 300353 东土科技 4,100 53,915.00 0.07
577 600106 重庆路桥 12,640 53,846.40 0.07
578 603989 艾华集团 1,400 53,788.00 0.07
579 000796 凯撒旅游 3,800 53,504.00 0.07
580 000560 昆百大A 5,600 53,424.00 0.07
581 300506 名家汇 2,400 53,400.00 0.07
582 000550 江铃汽车 3,300 53,196.00 0.07
583 300322 硕贝德 4,500 53,190.00 0.07
584 600676 交运股份 8,100 53,136.00 0.07
585 000782 美达股份 6,700 52,796.00 0.07
586 002255 海陆重工 7,900 52,772.00 0.07华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 91 页 共 127 页
587 002204 大连重工 12,200 52,582.00 0.07
588 600103 青山纸业 14,000 52,500.00 0.07
589 600571 信雅达 4,900 52,381.00 0.07
590 300177 中海达 5,000 52,300.00 0.07
591 002320 海峡股份 2,400 52,056.00 0.07
592 000889 茂业通信 3,900 52,026.00 0.07
593 600526 菲达环保 5,200 51,896.00 0.07
594 002556 辉隆股份 6,800 51,884.00 0.07
595 603337 杰克股份 1,000 51,540.00 0.07
596 002677 浙江美大 3,040 51,528.00 0.07
597 002567 唐人神 6,650 51,471.00 0.07
598 000043 中航地产 5,300 51,463.00 0.07
599 002656 摩登大道 2,100 51,450.00 0.07
600 002355 兴民智通 4,900 51,352.00 0.07
601 002259 升达林业 8,300 51,294.00 0.07
602 002662 京威股份 7,100 51,262.00 0.07
603 002481 双塔食品 10,000 51,200.00 0.07
604 000676 智度股份 4,600 51,152.00 0.07
605 002458 益生股份 2,200 51,150.00 0.07
606 600449 宁夏建材 4,500 51,030.00 0.07
607 002071 长城影视 5,000 50,900.00 0.07
608 002246 北化股份 4,100 50,881.00 0.07
609 002166 莱茵生物 4,800 50,832.00 0.07
610 000838 财信发展 8,700 50,808.00 0.07
611 002060 粤水电 13,300 50,806.00 0.07
612 300392 腾信股份 3,400 50,762.00 0.07
613 600624 复旦复华 7,630 50,739.50 0.07
614 000558 莱茵体育 10,200 50,490.00 0.07华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 92 页 共 127 页
615 300263 隆华节能 7,000 50,260.00 0.07
616 300303 聚飞光电 13,840 50,239.20 0.07
617 002256 兆新股份 11,900 50,218.00 0.07
618 600838 上海九百 5,100 50,184.00 0.07
619 600730 中国高科 7,400 50,172.00 0.07
620 300130 新国都 2,100 50,106.00 0.07
621 600800 天津磁卡 7,700 50,050.00 0.07
622 002288 超华科技 8,800 49,984.00 0.07
623 002590 万安科技 3,800 49,932.00 0.07
624 603686 龙马环卫 1,900 49,875.00 0.07
625 300021 大禹节水 7,600 49,780.00 0.07
626 002792 通宇通讯 1,400 49,770.00 0.07
627 000657 中钨高新 4,000 49,680.00 0.07
628 000554 泰山石油 6,100 49,593.00 0.07
629 002516 旷达科技 9,500 49,590.00 0.07
630 300242 明家联合 6,000 49,500.00 0.07
631 600082 海泰发展 8,200 49,364.00 0.07
632 300426 唐德影视 2,500 49,325.00 0.07
633 000010 美丽生态 9,100 49,322.00 0.07
634 300016 北陆药业 3,600 49,284.00 0.07
635 300231 银信科技 4,300 49,235.00 0.07
636 300006 莱美药业 7,738 49,213.68 0.07
637 002171 楚江新材 6,800 49,096.00 0.07
638 300034 钢研高纳 3,979 49,061.07 0.07
639 600973 宝胜股份 9,679 48,975.74 0.07
640 603393 新天然气 1,300 48,906.00 0.07
641 600501 航天晨光 4,000 48,840.00 0.07
642 300050 世纪鼎利 6,200 48,794.00 0.07华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 93 页 共 127 页
643 300359 全通教育 5,050 48,783.00 0.07
644 603618 杭电股份 5,400 48,600.00 0.07
645 600258 首旅酒店 1,800 48,582.00 0.07
646 000666 经纬纺机 2,500 48,550.00 0.07
647 002658 雪迪龙 3,800 48,526.00 0.07
648 300245 天玑科技 3,500 48,510.00 0.07
649 600533 栖霞建设 10,000 48,500.00 0.07
650 000811 冰轮环境 6,150 48,462.00 0.07
651 600630 龙头股份 4,700 48,410.00 0.07
652 000404 华意压缩 7,675 48,275.75 0.07
653 000892 欢瑞世纪 6,200 48,236.00 0.07
654 600995 文山电力 5,300 48,230.00 0.07
655 600845 宝信软件 2,600 48,204.00 0.07
656 002033 丽江旅游 5,290 48,139.00 0.07
657 002543 万和电气 2,100 48,048.00 0.07
658 300262 巴安水务 5,300 48,018.00 0.07
659 300406 九强生物 3,200 48,000.00 0.07
660 002582 好想你 4,100 47,970.00 0.07
661 600288 大恒科技 5,500 47,960.00 0.07
662 600818 中路股份 2,100 47,943.00 0.07
663 002177 御银股份 9,600 47,904.00 0.07
664 600237 铜峰电子 8,900 47,882.00 0.07
665 000416 民生控股 6,700 47,704.00 0.07
666 300184 力源信息 4,200 47,628.00 0.07
667 601069 西部黄金 3,000 47,610.00 0.07
668 603979 金诚信 4,634 47,452.16 0.07
669 000498 山东路桥 7,100 47,428.00 0.07
670 603026 石大胜华 1,900 47,253.00 0.07华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 94 页 共 127 页
671 000936 华西股份 7,000 47,250.00 0.07
672 000837 秦川机床 7,700 47,124.00 0.07
673 600734 实达集团 5,000 47,000.00 0.07
674 603900 莱绅通灵 1,620 46,963.80 0.07
675 002322 理工环科 2,500 46,950.00 0.07
676 603843 正平股份 3,200 46,944.00 0.07
677 600190 锦州港 11,300 46,895.00 0.07
678 603126 中材节能 4,800 46,848.00 0.07
679 300255 常山药业 7,400 46,842.00 0.07
680 002135 东南网架 6,500 46,800.00 0.07
681 000573 粤宏远A 9,900 46,728.00 0.06
682 002301 齐心集团 2,700 46,710.00 0.06
683 000070 特发信息 5,000 46,700.00 0.06
684 002766 索菱股份 3,300 46,695.00 0.06
685 000058 深赛格 6,300 46,620.00 0.06
686 002196 方正电机 4,980 46,612.80 0.06
687 300048 合康新能 12,200 46,604.00 0.06
688 600119 长江投资 3,400 46,512.00 0.06
689 300252 金信诺 2,800 46,508.00 0.06
690 002712 思美传媒 2,000 46,200.00 0.06
691 000927 一汽夏利 10,100 46,157.00 0.06
692 601137 博威合金 4,000 46,080.00 0.06
693 300332 天壕环境 7,000 46,060.00 0.06
694 000863 三湘印象 8,700 46,023.00 0.06
695 002226 江南化工 7,300 45,917.00 0.06
696 000965 天保基建 8,000 45,760.00 0.06
697 603881 数据港 1,000 45,710.00 0.06
698 000893 东凌国际 4,800 45,600.00 0.06华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 95 页 共 127 页
699 002339 积成电子 5,000 45,250.00 0.06
700 603708 家家悦 2,260 45,245.20 0.06
701 300071 华谊嘉信 5,800 45,240.00 0.06
702 300191 潜能恒信 2,000 45,220.00 0.06
703 300363 博腾股份 3,400 45,118.00 0.06
704 000701 厦门信达 4,500 45,090.00 0.06
705 300066 三川智慧 9,900 45,045.00 0.06
706 600650 锦江投资 3,100 45,043.00 0.06
707 000700 模塑科技 7,900 44,793.00 0.06
708 002378 章源钨业 4,400 44,792.00 0.06
709 603898 好莱客 1,500 44,790.00 0.06
710 300160 秀强股份 5,700 44,745.00 0.06
711 002850 科达利 700 44,737.00 0.06
712 002432 九安医疗 4,800 44,736.00 0.06
713 603108 润达医疗 3,640 44,590.00 0.06
714 600135 乐凯胶片 4,100 44,526.00 0.06
715 002115 三维通信 4,800 44,496.00 0.06
716 002631 德尔未来 4,100 44,403.00 0.06
717 000719 大地传媒 4,900 44,394.00 0.06
718 002406 远东传动 6,200 44,392.00 0.06
719 603010 万盛股份 1,600 44,336.00 0.06
720 300558 贝达药业 700 44,303.00 0.06
721 000905 厦门港务 4,200 44,268.00 0.06
722 603579 荣泰健康 700 44,093.00 0.06
723 300215 电科院 4,800 44,064.00 0.06
724 002393 力生制药 1,400 43,848.00 0.06
725 000760 斯太尔 7,500 43,800.00 0.06
726 300349 金卡智能 1,100 43,560.00 0.06华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 96 页 共 127 页
727 002457 青龙管业 3,700 43,401.00 0.06
728 002329 皇氏集团 6,640 43,292.80 0.06
729 002476 宝莫股份 7,700 43,274.00 0.06
730 600467 好当家 13,900 43,229.00 0.06
731 300485 赛升药业 1,500 43,200.00 0.06
732 300194 福安药业 7,500 43,125.00 0.06
733 002616 长青集团 4,700 43,099.00 0.06
734 601366 利群股份 4,100 43,091.00 0.06
735 002260 德奥通航 3,600 43,056.00 0.06
736 600592 龙溪股份 4,400 42,944.00 0.06
737 300229 拓尔思 3,000 42,930.00 0.06
738 002859 洁美科技 1,200 42,780.00 0.06
739 002559 亚威股份 4,700 42,676.00 0.06
740 600836 界龙实业 8,400 42,672.00 0.06
741 600744 华银电力 11,300 42,601.00 0.06
742 600354 敦煌种业 5,800 42,514.00 0.06
743 600381 青海春天 4,000 42,440.00 0.06
744 601107 四川成渝 10,300 42,436.00 0.06
745 300007 汉威科技 3,200 42,432.00 0.06
746 300432 富临精工 2,400 42,408.00 0.06
747 300520 科大国创 1,600 42,336.00 0.06
748 002499 科林环保 2,100 42,084.00 0.06
749 300209 天泽信息 2,300 42,044.00 0.06
750 601789 宁波建工 9,300 42,036.00 0.06
751 300410 正业科技 1,200 42,000.00 0.06
752 300047 天源迪科 3,800 41,990.00 0.06
753 300613 富瀚微 200 41,976.00 0.06
754 000011 深物业A 2,500 41,975.00 0.06华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 97 页 共 127 页
755 300439 美康生物 2,200 41,954.00 0.06
756 603299 井神股份 4,400 41,932.00 0.06
757 002821 凯莱英 700 41,895.00 0.06
758 600775 南京熊猫 5,300 41,764.00 0.06
759 300307 慈星股份 5,100 41,667.00 0.06
760 600283 钱江水利 3,400 41,650.00 0.06
761 002867 周大生 1,500 41,625.00 0.06
762 300248 新开普 3,100 41,540.00 0.06
763 002016 世荣兆业 3,800 41,268.00 0.06
764 300386 飞天诚信 2,600 41,236.00 0.06
765 601015 陕西黑猫 3,950 41,198.50 0.06
766 300441 鲍斯股份 1,700 41,157.00 0.06
767 002539 云图控股 6,400 41,152.00 0.06
768 000561 烽火电子 4,800 40,992.00 0.06
769 002726 龙大肉食 3,580 40,883.60 0.06
770 002124 天邦股份 4,900 40,768.00 0.06
771 600814 杭州解百 4,500 40,500.00 0.06
772 002349 精华制药 5,300 40,439.00 0.06
773 002298 中电鑫龙 4,500 40,410.00 0.06
774 600548 深高速 4,500 40,410.00 0.06
775 000665 湖北广电 4,000 40,320.00 0.06
776 002053 云南能投 3,500 40,250.00 0.06
777 600173 卧龙地产 6,900 40,020.00 0.06
778 603626 科森科技 1,400 39,774.00 0.06
779 300366 创意信息 3,300 39,666.00 0.06
780 300429 强力新材 1,670 39,662.50 0.06
781 300172 中电环保 4,800 39,600.00 0.06
782 300465 高伟达 4,280 39,590.00 0.06华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 98 页 共 127 页
783 300299 富春股份 4,500 39,330.00 0.05
784 300311 任子行 2,801 39,214.00 0.05
785 300379 东方通 3,100 39,184.00 0.05
786 300295 三六五网 2,100 39,165.00 0.05
787 300171 东富龙 4,000 39,080.00 0.05
788 600692 亚通股份 3,900 39,000.00 0.05
789 000607 华媒控股 6,400 38,784.00 0.05
790 600246 万通地产 9,700 38,703.00 0.05
791 002772 众兴菌业 3,500 38,675.00 0.05
792 000757 浩物股份 5,500 38,665.00 0.05
793 600784 鲁银投资 7,200 38,664.00 0.05
794 300302 同有科技 3,340 38,543.60 0.05
795 300205 天喻信息 4,100 38,540.00 0.05
796 000920 南方汇通 4,000 38,520.00 0.05
797 600279 重庆港九 6,550 38,448.50 0.05
798 601566 九牧王 2,700 38,340.00 0.05
799 002534 杭锅股份 3,500 37,870.00 0.05
800 300135 宝利国际 10,200 37,842.00 0.05
801 300523 辰安科技 800 37,840.00 0.05
802 300328 宜安科技 3,880 37,713.60 0.05
803 000819 岳阳兴长 3,000 37,620.00 0.05
804 600470 六国化工 6,600 37,488.00 0.05
805 002231 奥维通信 3,400 37,400.00 0.05
806 603920 世运电路 1,900 37,354.00 0.05
807 601339 百隆东方 7,100 37,346.00 0.05
808 600523 贵航股份 2,300 37,283.00 0.05
809 600207 安彩高科 5,500 37,235.00 0.05
810 000885 同力水泥 2,400 37,152.00 0.05华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 99 页 共 127 页
811 002759 天际股份 2,100 37,149.00 0.05
812 600336 澳柯玛 7,400 37,148.00 0.05
813 002678 珠江钢琴 3,300 37,059.00 0.05
814 000626 远大控股 2,800 37,044.00 0.05
815 300471 厚普股份 2,950 36,816.00 0.05
816 300333 兆日科技 4,300 36,765.00 0.05
817 603636 南威软件 3,200 36,736.00 0.05
818 601595 上海电影 1,800 36,702.00 0.05
819 000548 湖南投资 5,500 36,630.00 0.05
820 000551 创元科技 4,400 36,300.00 0.05
821 600876 洛阳玻璃 1,800 36,288.00 0.05
822 002524 光正集团 5,700 36,195.00 0.05
823 300362 天翔环境 2,800 36,176.00 0.05
824 603233 大参林 700 36,162.00 0.05
825 300348 长亮科技 2,400 36,144.00 0.05
826 002274 华昌化工 5,000 36,100.00 0.05
827 603227 雪峰科技 6,300 36,099.00 0.05
828 300468 四方精创 900 35,847.00 0.05
829 002296 辉煌科技 4,800 35,808.00 0.05
830 002535 林州重机 7,580 35,777.60 0.05
831 603258 电魂网络 1,100 35,739.00 0.05
832 300440 运达科技 3,600 35,640.00 0.05
833 300052 中青宝 2,500 35,625.00 0.05
834 002452 长高集团 5,800 35,554.00 0.05
835 603555 贵人鸟 2,000 35,400.00 0.05
836 002114 罗平锌电 2,000 35,400.00 0.05
837 601007 金陵饭店 3,300 35,343.00 0.05
838 300494 盛天网络 1,900 35,150.00 0.05华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 100 页 共 127 页
839 601500 通用股份 3,500 35,000.00 0.05
840 603996 中新科技 1,900 34,998.00 0.05
841 300312 邦讯技术 2,500 34,900.00 0.05
842 000038 深大通 1,680 34,893.60 0.05
843 300084 海默科技 4,900 34,741.00 0.05
844 603609 禾丰牧业 3,900 34,632.00 0.05
845 000532 华金资本 3,300 34,617.00 0.05
846 000151 中成股份 2,800 34,468.00 0.05
847 300660 江苏雷利 500 34,390.00 0.05
848 300381 溢多利 2,600 34,320.00 0.05
849 603839 安正时尚 1,400 34,300.00 0.05
850 002059 云南旅游 4,600 34,178.00 0.05
851 603959 百利科技 1,100 34,078.00 0.05
852 002769 普路通 2,399 34,017.82 0.05
853 002363 隆基机械 3,960 33,976.80 0.05
854 002232 启明信息 3,200 33,856.00 0.05
855 600735 新华锦 3,000 33,690.00 0.05
856 002651 利君股份 4,800 33,648.00 0.05
857 600310 桂东电力 6,500 33,605.00 0.05
858 300175 朗源股份 4,500 33,570.00 0.05
859 300419 浩丰科技 3,500 33,530.00 0.05
860 300051 三五互联 3,500 33,425.00 0.05
861 002235 安妮股份 3,250 33,345.00 0.05
862 603997 继峰股份 2,950 33,246.50 0.05
863 600101 明星电力 3,600 33,228.00 0.05
864 300601 康泰生物 700 33,075.00 0.05
865 002234 民和股份 2,900 33,060.00 0.05
866 002781 奇信股份 1,400 33,054.00 0.05华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 101 页 共 127 页
867 603980 吉华集团 1,600 33,008.00 0.05
868 002519 银河电子 5,410 33,001.00 0.05
869 300350 华鹏飞 3,340 32,965.80 0.05
870 300403 地尔汉宇 2,150 32,873.50 0.05
871 002494 华斯股份 3,700 32,856.00 0.05
872 002746 仙坛股份 1,400 32,844.00 0.05
873 300497 富祥股份 900 32,823.00 0.05
874 600313 农发种业 10,250 32,697.50 0.05
875 600386 北巴传媒 6,400 32,640.00 0.05
876 002579 中京电子 3,200 32,640.00 0.05
877 600865 百大集团 4,200 32,634.00 0.05
878 601900 南方传媒 2,800 32,592.00 0.05
879 002605 姚记扑克 2,500 32,550.00 0.05
880 300625 三雄极光 1,300 32,448.00 0.05
881 000514 渝开发 5,300 32,436.00 0.05
882 600629 华建集团 2,100 32,256.00 0.04
883 000159 国际实业 6,100 32,147.00 0.04
884 603777 来伊份 1,200 32,100.00 0.04
885 600192 长城电工 4,900 31,899.00 0.04
886 601038 一拖股份 3,800 31,768.00 0.04
887 002351 漫步者 3,700 31,709.00 0.04
888 300443 金雷风电 1,880 31,640.40 0.04
889 300063 天龙集团 5,750 31,625.00 0.04
890 603517 绝味食品 800 31,536.00 0.04
891 300518 盛讯达 600 31,380.00 0.04
892 002574 明牌珠宝 4,200 31,332.00 0.04
893 300528 幸福蓝海 2,340 31,075.20 0.04
894 603508 思维列控 800 30,920.00 0.04华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 102 页 共 127 页
895 603116 红蜻蜓 2,000 30,840.00 0.04
896 603919 金徽酒 1,700 30,685.00 0.04
897 600113 浙江东日 3,000 30,660.00 0.04
898 600843 上工申贝 2,900 30,595.00 0.04
899 002872 天圣制药 1,000 30,550.00 0.04
900 002783 凯龙股份 1,650 30,310.50 0.04
901 300378 鼎捷软件 2,050 30,278.50 0.04
902 002703 浙江世宝 3,650 30,222.00 0.04
903 002577 雷柏科技 1,800 30,204.00 0.04
904 300368 汇金股份 3,500 30,030.00 0.04
905 300173 智慧松德 3,800 30,020.00 0.04
906 001896 豫能控股 5,500 29,810.00 0.04
907 000409 山东地矿 5,686 29,794.64 0.04
908 300100 双林股份 1,900 29,754.00 0.04
909 600278 东方创业 2,500 29,750.00 0.04
910 002788 鹭燕医药 1,000 29,660.00 0.04
911 002791 坚朗五金 1,500 29,655.00 0.04
912 300227 光韵达 1,400 29,638.00 0.04
913 603313 梦百合 1,100 29,513.00 0.04
914 603358 华达科技 800 29,512.00 0.04
915 002461 珠江啤酒 2,500 29,500.00 0.04
916 002545 东方铁塔 3,400 29,478.00 0.04
917 300449 汉邦高科 1,500 29,460.00 0.04
918 603113 金能科技 1,300 29,458.00 0.04
919 300213 佳讯飞鸿 3,800 29,412.00 0.04
920 000637 茂化实华 4,900 29,253.00 0.04
921 300114 中航电测 2,850 29,212.50 0.04
922 002483 润邦股份 5,340 29,103.00 0.04华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 103 页 共 127 页
923 300030 阳普医疗 3,400 29,002.00 0.04
924 300076 GQY 视讯 4,700 28,999.00 0.04
925 002017 东信和平 3,300 28,809.00 0.04
926 002752 昇兴股份 2,655 28,753.65 0.04
927 002401 中远海科 2,400 28,752.00 0.04
928 603730 岱美股份 800 28,648.00 0.04
929 300531 优博讯 1,800 28,548.00 0.04
930 603385 惠达卫浴 1,300 28,431.00 0.04
931 603707 健友股份 1,000 28,230.00 0.04
932 300276 三丰智能 2,400 28,056.00 0.04
933 002782 可立克 2,000 28,040.00 0.04
934 300165 天瑞仪器 4,400 27,940.00 0.04
935 300447 全信股份 1,480 27,868.40 0.04
936 603660 苏州科达 800 27,688.00 0.04
937 603999 读者传媒 3,600 27,684.00 0.04
938 300056 三维丝 3,700 27,491.00 0.04
939 603303 得邦照明 1,900 27,474.00 0.04
940 601968 宝钢包装 5,300 27,401.00 0.04
941 000899 赣能股份 4,600 27,278.00 0.04
942 300516 久之洋 600 27,246.00 0.04
943 603817 海峡环保 2,100 27,216.00 0.04
944 000722 湖南发展 2,900 27,202.00 0.04
945 601858 中国科传 2,500 27,025.00 0.04
946 603305 旭升股份 700 26,635.00 0.04
947 300511 雪榕生物 1,100 26,587.00 0.04
948 002852 道道全 800 26,512.00 0.04
949 002346 柘中股份 1,400 26,166.00 0.04
950 002137 麦达数字 3,700 25,863.00 0.04华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 104 页 共 127 页
951 603727 博迈科 1,100 25,707.00 0.04
952 600828 茂业商业 4,100 25,420.00 0.04
953 600193 创兴资源 4,700 25,380.00 0.04
954 300533 冰川网络 500 25,315.00 0.04
955 002388 新亚制程 3,200 25,280.00 0.04
956 603779 威龙股份 1,500 25,230.00 0.04
957 002660 茂硕电源 2,600 24,908.00 0.03
958 600359 新农开发 3,600 24,444.00 0.03
959 603603 博天环境 700 24,437.00 0.03
960 300568 星源材质 900 24,012.00 0.03
961 603298 杭叉集团 1,500 23,985.00 0.03
962 002323 雅百特 3,500 23,870.00 0.03
963 603669 灵康药业 1,200 23,760.00 0.03
964 603339 四方冷链 1,000 23,720.00 0.03
965 002287 奇正藏药 700 23,716.00 0.03
966 300512 中亚股份 1,300 23,335.00 0.03
967 300380 安硕信息 1,100 23,210.00 0.03
968 300356 光一科技 3,300 23,067.00 0.03
969 603098 森特股份 1,300 23,062.00 0.03
970 603166 福达股份 2,840 22,720.00 0.03
971 002822 中装建设 2,800 21,980.00 0.03
972 002667 鞍重股份 1,300 21,840.00 0.03
973 603861 白云电器 1,300 21,827.00 0.03
974 300508 维宏股份 300 21,744.00 0.03
975 300484 蓝海华腾 1,000 21,600.00 0.03
976 002762 金发拉比 1,300 21,255.00 0.03
977 002790 瑞尔特 800 21,248.00 0.03
978 603800 道森股份 1,300 21,190.00 0.03华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 105 页 共 127 页
979 603081 大丰实业 800 20,960.00 0.03
980 603323 吴江银行 2,500 20,575.00 0.03
981 002801 微光股份 600 20,526.00 0.03
982 002802 洪汇新材 700 20,069.00 0.03
983 603958 哈森股份 1,400 19,712.00 0.03
984 300633 开立医疗 700 19,341.00 0.03
985 300028 金亚科技 3,800 19,190.00 0.03
986 603063 禾望电气 1,000 18,030.00 0.03
987 002724 海洋王 1,900 17,993.00 0.03
988 603421 鼎信通讯 700 17,864.00 0.02
989 603600 永艺股份 1,200 17,052.00 0.02
990 002786 银宝山新 1,800 16,866.00 0.02
991 603803 瑞斯康达 900 16,731.00 0.02
992 300522 世名科技 760 16,013.20 0.02
993 603398 邦宝益智 1,000 15,790.00 0.02
994 603218 日月股份 700 15,715.00 0.02
995 603043 广州酒家 800 15,672.00 0.02
996 300507 苏奥传感 520 14,341.60 0.02
997 603758 秦安股份 1,000 13,940.00 0.02
998 601882 海天精工 800 9,888.00 0.01
999 603058 永吉股份 700 8,498.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002504 *ST 弘高 10,798 67,703.46 0.09
2 600530 交大昂立 8,000 58,960.00 0.08华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 106 页 共 127 页
3 300187 永清环保 4,600 51,520.00 0.07
4 002103 广博股份 4,760 44,982.00 0.06
5 600257 大湖股份 6,000 44,400.00 0.06
6 002592 八菱科技 1,900 42,351.00 0.06
7 300444 双杰电气 2,200 37,400.00 0.05
8 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.04
9 002188 巴士在线 100 1,580.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002035 华帝股份 355,078.00 0.34
2 600004 白云机场 320,354.00 0.31
3 000820 神雾节能 244,154.00 0.23
4 300145 中金环境 234,686.00 0.22
5 600252 中恒集团 229,044.00 0.22
6 600702 沱牌舍得 188,294.00 0.18
7 600320 振华重工 180,686.00 0.17
8 000717 韶钢松山 179,342.00 0.17
9 600175 美都能源 178,794.00 0.17
10 000088 盐田港 177,618.00 0.17
11 002429 兆驰股份 175,728.00 0.17
12 600797 浙大网新 174,496.00 0.17
13 600779 水井坊 173,004.00 0.16
14 002647 民盛金科 166,776.00 0.16华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 107 页 共 127 页
15 300618 寒锐钴业 166,114.00 0.16
16 000917 电广传媒 163,736.03 0.16
17 000933 神火股份 157,504.00 0.15
18 000615 京汉股份 153,867.00 0.15
19 300418 昆仑万维 153,180.00 0.15
20 300168 万达信息 147,043.00 0.14
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600004 白云机场 347,774.30 0.33
2 002411 必康股份 279,630.00 0.27
3 603799 华友钴业 279,613.40 0.27
4 600885 宏发股份 252,087.00 0.24
5 600438 通威股份 240,300.00 0.23
6 300197 铁汉生态 232,245.07 0.22
7 002583 海能达 224,028.40 0.21
8 002359 北讯集团 203,328.50 0.19
9 002601 龙蟒佰利 201,522.00 0.19
10 002429 兆驰股份 200,770.00 0.19
11 000807 云铝股份 197,690.00 0.19
12 300383 光环新网 193,825.00 0.18
13 002108 沧州明珠 188,109.00 0.18
14 002035 华帝股份 186,150.00 0.18
15 300618 寒锐钴业 163,233.00 0.16
16 002852 道道全 162,638.33 0.15
17 600401 *ST 海润 148,473.00 0.14华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 108 页 共 127 页
18 000766 通化金马 142,009.00 0.14
19 600848 上海临港 138,336.00 0.13
20 300323 华灿光电 134,211.00 0.13
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 24,332,947.20
卖出股票收入（成交）总额 43,745,421.65
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 109 页 共 127 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
中证1000 指数分级基金截至2017 年12 月31 日持仓前十名证券中的沱牌舍得（600702）于
2017 年 3 月 20 日收到射洪县环保局整改通知。因其热电分公司废气氮氧化物监测超标。处以罚
款 100,000元。
中证 1000 指数分级基金截至 2017 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的山鹰纸业(600567)于
2017年7 月27 日收到国家环保部的整改通知。 因公司年综合利用12万吨造纸废弃物技改项目超
期未验，未经环评审批擅自建设年回收利用 5800 吨脱墨污泥技改项目，并投入生产。收到整改
通知。
中证1000 指数分级基金截至2017 年12 月31 日持仓前十名证券中的天广中茂（002509）于
2017年5 月9 日收到福建证监局警告。 因公司未对非经营性资金占用事项履行临时报告的信息披
露义务, 决定采取出具警示函的监督管理措施。
本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证 1000
指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法
规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被
监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 110 页 共 127 页
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,423.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 997.97
5 应收申购款 90,705.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 95,127.21
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600530 交大昂立 58,960.00 0.08 重大事项停牌
2 300187 永清环保 51,520.00 0.07 重大事项停牌华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 111 页 共 127 页
3 002103 广博股份 44,982.00 0.06 重大事项停牌
4 600257 大湖股份 44,400.00 0.06 重大事项停牌
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 112 页 共 127 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1000A 84 85,962.32 6,331,544.00 87.68% 889,291.00 12.32%
1000B 334 21,619.27 294.00 0.00% 7,220,541.00 100.00%
华宝中证
1000 指数
分级
3,807 24,589.91 1,140,431.56 1.22% 92,473,357.07 98.78%
合计 4,225 25,575.26 7,472,269.56 6.92% 100,583,189.07 93.08%
本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
1000A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 6,254,646.00 86.62%
2 徐平 100,000.00 1.38%
3 张志赟 73,574.00 1.02%
4 王丽春 73,000.00 1.01%
5 梁小红 60,000.00 0.83%
6 刘春桃 51,000.00 0.71%
7 曲惠琴 48,600.00 0.67%
8 徐国飞 48,084.00 0.67%
9 张萍 33,500.00 0.46%华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 113 页 共 127 页
10
上海千象资产管理有限公司－千象
子基金 3 号
33,115.00 0.46%
1000B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 朱金元 1,462,176.00 20.25%
2 祝东华 690,354.00 9.56%
3 吴天爵 400,000.00 5.54%
4 谢锦星 223,800.00 3.10%
5 张珊珊 213,200.00 2.95%
6 杨玉锋 186,700.00 2.59%
7 刘文卿 155,800.00 2.16%
8 王杰 135,837.00 1.88%
9 陈建平 128,700.00 1.78%
10 王跃文 124,400.00 1.72%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1000A 0.00 0.0000%
1000B 0.00 0.0000%
华宝中证1000指数
分级
56,355.78 0.0600%
合计 56,355.78 0.0522%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000 指数
分级
0
合计 0华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 114 页 共 127 页
本基金基金经理持有本开
放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000 指数
分级
0
合计 0
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 1000A 1000B
华宝中证 1000
指数分级
基金合同生效日 （2015 年6 月4 日）
基金份额总额
29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54
本报告期期初基金份额总额 12,008,007.00 12,008,007.00 105,684,936.59
本报告期基金总申购份额 - - 7,385,290.03
减:本报告期基金总赎回份额 - - 33,305,931.33
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-4,787,172.00 -4,787,172.00 13,849,493.34
本报告期期末基金份额总额 7,220,835.00 7,220,835.00 93,613,788.63
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 116 页 共 127 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2017年 6月9 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自
2017年 5月31 日起不再担任副总经理的职务。
2017年 8月11 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，
自 2017 年8月 9 日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。
2017 年 9 月 29 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任欧江洪先生为公司副总经
理。
2017年9月29日， 基金管理人发布高级管理人员变更公告， 韦历山先生因个人原因，自2017
年 9 月29 日起不再担任公司常务副总经理职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1 日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 40,000.00 元人民币。目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为： 本基金合同生效之日 （2015年6月4日）
起至本报告期末。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 117 页 共 127 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 215,347,968.30 23.00% 13,986.57 22.77% -
东兴证券 110,389,775.80 15.57% 9,468.15 15.42% -
海通证券 1 7,607,532.48 11.40% 7,085.31 11.54% -
华创证券 1 7,217,190.74 10.81% 6,721.78 10.94% -
招商证券 2 5,959,360.15 8.93% 5,430.71 8.84% -
申万宏源 3 2,924,546.10 4.38% 2,723.63 4.43% -
天风证券 2 2,897,399.30 4.34% 2,665.79 4.34% -
安信证券 1 2,620,910.41 3.93% 2,441.67 3.98% -
国泰君安 2 2,142,477.47 3.21% 1,957.20 3.19% -
中信证券 2 2,132,350.54 3.20% 1,986.15 3.23% -
广发证券 2 1,559,458.90 2.34% 1,452.38 2.36% -
华泰证券 1 1,129,156.20 1.69% 1,051.51 1.71% -
国金证券 1 1,083,752.80 1.62% 1,009.59 1.64% -
兴业证券 2 970,013.21 1.45% 884.01 1.44% -
银河证券 1 656,378.00 0.98% 611.36 1.00% -
方正证券 2 433,886.47 0.65% 395.42 0.64% -
中信建投 1 401,312.61 0.60% 365.72 0.60% -
东吴证券 1 378,145.47 0.57% 352.14 0.57% - 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 118 页 共 127 页
中银国际 1 245,683.69 0.37% 228.84 0.37% -
华宝证券 1 192,771.74 0.29% 179.55 0.29% -
民生证券 1 178,612.00 0.27% 166.50 0.27% -
瑞银证券 1 116,066.00 0.17% 108.21 0.18% -
信达证券 1 82,421.64 0.12% 76.76 0.12% -
东北证券 1 72,444.48 0.11% 67.47 0.11% -
东方证券 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 119 页 共 127 页
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变动。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
东兴证券 5,569.36 17.55% - - - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 120 页 共 127 页
中银国际 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
瑞银证券 26,168.10 82.45% - - - -
信达证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 121 页 共 127 页
1
关于开通华宝兴业网上直销
赎回 T+0 转申购业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年1月19日
2
关于开通华宝兴业网上交易
赎回转申购业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年2月23日
3
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加北京蛋卷基金销售有限公
司为代销机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年4月19日
4
《深圳证券交易所分级基金
业务管理指引》 实施风险提示
公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年4月25日
5
华宝兴业基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金首次申购最低金额、 追加申
购最低金额、 定期定额申购最
低金额、单笔最低赎回份额、
赎回后最低保有份额及基金
转换份额限制的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年5月15日
6
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年5月24日
7
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年6月2日
8
关于华宝兴业基金管理有限
公司旗下部分开放式证券投
资基金新增财通证券股份有
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年6月9日 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 122 页 共 127 页
限公司为代销机构并开展费
率优惠活动的公告
9
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年7月18日
10
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金 B 份额交易价
格波动提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年7月18日
11
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金 B 份额交易价
格波动提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年7月19日
12
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加中泰证券基金申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年7月24日
13
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金 B 份额交易价
格波动提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年7月26日
14
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金 B 份额交易价
格波动提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年7月27日
15
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加华泰证券认购、 申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年8月1日
16
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加上海华夏财富投资管理有
限公司为代销机构及费率优
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年9月15日 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 123 页 共 127 页
惠的公告
17
华宝兴业基金公司关于旗下
部分开放式基金参加财通证
券基金申购费率优惠活动的
公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年9月29日
18
华宝兴业公司关于旗下部分
开放式基金增加国联证券为
代销机构并开通定期定额投
资业务及参与费率优惠活动
的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年9月29日
19
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加奕
丰金融服务（深圳）有限公司
为代销机构及费率优惠的公
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年10月23日
20
华宝基金管理有限公司关于
调整旗下开放式基金首次申
购最低金额、 追加申购最低金
额、定期定额申购最低金额、
单笔最低赎回份额、 赎回后最
低保有份额及基金转换份额
限制的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年11月10日
21
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年11月20日
22
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年11月24日
23 华宝兴业中证 1000 指数分级 上海证券报、中国证 2017年 12月 6 日 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 124 页 共 127 页
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
券报、证券时报和基
金管理人网站
24
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上
海挖财金融信息服务有限公
司为代销机构及费率优惠的
公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月8日
25
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务期间暂停及恢复申
购、 赎回、 定期定额投资业务、
转托管、 配对转换业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月12日
26
华宝基金管理有限公司关于
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月12日
27
关于华宝兴业中证 1000指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间 1000A 停
复牌的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月18日
28
华宝基金管理有限公司关于
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金定期份额折算
结果及恢复交易的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月19日
29
华宝基金管理有限公司关于
华宝中证 1000A 份额定期份
额折算后前收盘价调整的公
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月19日
30 华宝基金公司关于旗下部分 上海证券报、中国证 2017年 12月 22 日 华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 125 页 共 127 页
开放式基金参加中金公司基
金申购费率优惠活动的公告
券报、证券时报和基
金管理人网站
31
华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月26日
32
华宝基金管理有限公司关于
旗下基金更名事宜的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报和基
金管理人网站
2017年12月27日
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 126 页 共 127 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2017 年 12 月27 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公
告》 ，旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自 2017 年 12 月 30 日起变更基金名
称（各基金的基金代码保持不变） 。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金
份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的
效力及履行。
根据上述公告，本基金自 2017 年 12 月 30 日起基金名称变更为“华宝中证 1000 指数分级
证券投资基金”。
华宝中证 1000 指数分级 2017 年年度报告
第 127 页 共 127 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同；
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书；
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018年3月27日
