华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
华 安深证 300 指数证券 投资基金 （LOF ）
2017 年年 度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期：二 〇一八年三 月二十七日华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 26 日复核了 本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安深证 300 指数（LOF)
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2011 年 9 月 2 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 562,710,310.90 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年 10 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 被动的指 数化投资 管理， 紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏 离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金 ， 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指
数， 即按照标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资组 合， 并根
据标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。
业绩比较基 准 95%× 深证 300 价 格指数收 益率＋5%× 商业银行 税后活 期存款基准 利率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露 姓名 钱鲲 王永民 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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负责人
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报 告备置地 点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、32 层
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 14,376,459.91 -533,420.57 18,885,296.39
本期利润 39,226,290.13 -6,560,827.81 13,332,422.91
加权平均基 金份额本 期利润 0.1123 -0.2765 0.4498
本期基金份 额净值增 长率 10.15% -18.71% 23.84%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0462 0.1953 0.4698
期末基金资 产净值 588,689,726.49 26,584,237.94 35,393,103.49
期末基金份 额净值 1.046 1.195 1.470
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
4 、 合同生效日 当年的主 要会计数 据和财务 指标按实 际 存续期计算， 不按整个 自然年度 进行折算。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 1.00% 1.47% 0.97% -0.70% 0.03%
过去六个月 4.22% 0.87% 6.46% 0.86% -2.24% 0.01%
过去一年 10.15% 0.82% 13.14% 0.82% -2.99% 0.00%
过去三年 10.90% 1.87% 20.64% 1.80% -9.74% 0.07%
过去五年 52.18% 1.65% 63.21% 1.59% -11.03% 0.06%
自基金合同 生
效起至今
31.63% 1.59% 28.97% 1.55% 2.66% 0.04%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2011 年 9 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年 基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ） 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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过去五年基 金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图
注：本基金 基金合同 生效日为 2011 年 9 月 2 日, 合同 生效日当年 的净值增 长率及其 与同期业 绩
比较基准收 益率按实 际存续期 计算，不 按整个自 然年 度进行折算 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发 放总
额
再投资形式 发放总
额
年度利润分 配合
计
备注
2017 年 2.600 985,241,649.45 798,007.25 986,039,656.70 -
合计 2.600 985,241,649.45 798,007.25 986,039,656.70 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理华安创 新混合 、 华安 MSCI 中国 A 、 华 安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 98 只开放 式 基金，管 理资产规 模达到 1851.32 亿元人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资事 业
总部高级总 监
2011-09-02 - 14 年
理学博士，14 年 证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加入 华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略 分析师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月担 任华安 MSCI
中国 A 股指数增 强型证券 投资基
金的基金经 理，2009 年 9 月起同
时担任上 证 180 交易型开 放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2010 年 11 月至 2012
年 12 月 担任上证 龙头企业 交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基 金经理。2011 年 9 月
起同时担任本基金的基金经理。
2013 年 6 月起担 任指数投 资部高
级总监。2013 年 7 月起同 时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的 基金经理 。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理。 2014 年 11 月至 2015
年 12 月 担任华安 中证高分 红指数
增强型证券投资基金的基金经
理。2015 年 6 月 起同时担 任华安
中证全指证券公司指数分级证券
投资基金、华安中证银行指数分
级证券投资基金的基金经理。
2015 年 7 月起担任 华安创业 板 50
指数分级证券投资基金的基金经华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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理。2016 年 6 月 起担任华 安创业
板 50 交 易型开放 式指数证 券投资
基金的基金 经理。 2017 年 12 月起，
同时担任华安 MSCI 中国 A 股指
数增强型证券投资基金、华安沪
深 300 量化增强 型指数证 券投资
基金的基金 经理。
孙晨进
本基金的基 金
经理
2015-03-2
0
- 7 年
硕士研究生 ， 7 年 基金行业 从业经
验， 具有基 金从业资 格证书 。 2010
年应届毕业进入华安基金，先后
担任指数投资部数量分析师、投
资经理、基 金经理助 理。2015 年
3 月起担任本基金的基金经理。
2015 年 3 月至 2015 年 12 月，同
时担任华安中证高分红指数增强
型证券投资基金的基金经理。
2016 年 12 月 起， 同时担任 华安事
件驱动量化策略混合型证券投资
基金的基金 经理。 2017 年 1 月起，
同时担任华安新安平灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。 2017 年 12 月 起， 同时
担任华安沪 深 300 量化增 强型 指
数证券投资 基金的基 金经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节 ，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投 资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对 不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
1 次，未出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年， 从宏观经 济增长的 角度来看， 全球主要 经济体加速 复苏。 美国、 欧 元区、 日本 等
发达经济体均表现强劲。在全球经济复苏明显加快的 大背景下，全球贸易也出现了强劲的反弹，这
为 2017 年贸 易增长拉 动中国经 济增长提 供了支 撑， 强 增长、 低 利率促 使 2017 年 全球股市 大牛 。 2017
年 MSCI 全球指数上涨 21%，为 2009 年以来的 最 佳表现，港 股上涨 37% ，A 股沪 深 300 指数上
涨 21% 。同 时，大宗 商品也延 续了 2016 年的 牛市步 伐，标普高 盛商品总 指数上涨 5.8% ，其中工 业
金属成为最 重要的推 升力量， 此外原油 和贵金属 上涨 也是重要推 动力量之 一。A 股市场中以有 色金
属、钢铁、煤炭为代表的周期行业在宏观政策的共同 影响下走势强劲。投资管理上，本基金采取紧
密跟踪标的 指数，进 而控制基 金的跟踪 误差和跟 踪偏 离度。
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金份 额净值 为 1.046 元 ，本报告期 份额净值 增长率 为 10.15% ，同
期业绩比较 基准增长 率为 13.14% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望 2018 年 宏观经济 环境，拉 动经济增 长的三驾 马 车大概率仍 会与 17 年 持平，固 定资产投 资
增速或小幅下降，消费具有较为稳定的基础或与今年 基本持平，进出口或略有回落。从宏观政策层
面看，去杠杆、去库存、去产能或将取得较大进展， 金融杠杆率有望触顶下降，房地产库存逐步下
降，钢铁、煤炭产能逐渐出清，产能利用率提升。中 央经济工作会议也定调经济稳中求进。因此，
我们预计 2018 年 A 股市场将在 经济稳中 求进的大 背 景下，实现 小幅震荡 中上涨， 时可能伴 随一定
的风格切换 的可能性 。投资热 点的主题 预计更多 的出 现在消费升 级和产业 结构优化 等方面。
作为华安 深 300LOF 基金 的管理 人，我们 继续坚持 积 极将基金回 报与指数 相拟合的 原则，降 低
跟踪偏离和 跟踪误差 ，勤勉尽 责，为投 资者获得 长期 稳定的回报 。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期内 实施了 2017 年度第 一次分红， 分红方案 为 ： 2.600 元/10 份， 权 益登记日 及除息日 （ 场
外） ：2017 年 8 月 28 日； 除息日（ 场内） ：2017 年 8 月 29 日；现金 红利发放 日（场外） ：2017 年 8
月 30 日；现 金红利发 放日（场 内） ：2017 年 8 月 31 日。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内基金 持有人数 不低于 200 人； 基金资 产净值有连 续超过 20 个工 作日低于 5000
万元的情形 ，但截至 2017 年 12 月 31 日 ，基金 资产 净值已经超 过 5000 万 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司（ 以下称 “ 本托 管人 ” ） 在对华安 深证 300 指 数证券投 资基
金(LOF) （以下称 “ 本基 金 ” ） 的托管过 程中， 严 格遵守 《证券投资基 金法》 及 其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净值 表现、 收益分配 情况、 财 务会计报告 （注： 财务会 计报告中 的 “ 金融
工具风险及 管理 ” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、投资 组合报告等 数据真实 、准确和 完整。
§ 6
审计报告
本 报告期 的基金财 务会计 报告经 普华永道 中天会 计师事 务所( 特 殊普通 合伙) 审 计，注册 会计 师
单
峰
魏
佳
亮 签字出具 了普华永 道中天审 字(2018) 第 20790 号标准 无保留 意见的审 计报告。 投
资者可通过 年度报告 正文查看 审计报告 全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
报告截止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 35,133,761.51 1,768,143.34
结算备付金 454.62 -
存出保证金 361,922.65 1,544.74
交易性金融 资产 555,417,347.73 25,170,108.71
其中：股票 投资 554,185,947.73 25,166,477.99
基金投资 - - 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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债券投资 1,231,400.00 3,630.72
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 7,200.84 359.73
应收股利 - -
应收申购款 4,184.46 1,628.39
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 590,924,871.81 26,941,784.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 1,355,722.20 51,954.27
应付赎回款 44,379.40 2.49
应付管理人 报酬 275,563.69 11,621.05
应付托管费 55,112.72 2,324.22
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 276,200.06 5,644.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - - 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 50 页
其他负债 228,167.25 286,000.02
负债合计 2,235,145.32 357,546.97
所有者权益： - -
实收基金 562,710,310.90 22,240,279.75
未分配利润 25,979,415.59 4,343,958.19
所有者权益合计 588,689,726.49 26,584,237.94
负债和所有者权益总计 590,924,871.81 26,941,784.91
注： 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额净值 1.046 元， 基金 份额总额 562,710,310.90 份。
7.2 利润表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 44,226,366.82 -5,829,503.42
1.利息收入 1,070,320.87 13,336.37
其中：存款 利息收入 1,070,097.17 13,319.37
债券利息收 入 223.70 17.00
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 14,225,740.22 174,610.66
其中：股票 投资收益 13,681,570.21 -167,573.60
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 24,974.55 1,332.01
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - - 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 15 页共 50 页
股利收益 519,195.46 340,852.25
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损 失以 “- ” 号填
列）
24,849,830.22 -6,027,407.24
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 4,080,475.51 9,956.79
减：二、费用 5,000,076.69 731,324.39
1．管理人报 酬 1,915,281.07 144,685.22
2．托管费 383,056.13 28,937.00
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 2,239,632.74 41,509.68
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 462,106.75 516,192.49
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） 39,226,290.13 -6,560,827.81
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） 39,226,290.13 -6,560,827.81
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安深证 300 指数 证券投资 基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 39,226,290.13 39,226,290.13
三、本期基金份额交易 540,470,031.15 968,448,823.97 1,508,918,855.12 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 16 页共 50 页
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金 申购款 3,775,604,234.40 1,003,462,936.94 4,779,067,171.34
2. 基金赎回款 -3,235,134,203.25 -35,014,112.97 -3,270,148,316.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- -986,039,656.70 -986,039,656.70
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
562,710,310.90 25,979,415.59 588,689,726.49
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
24,080,120.41 11,312,983.08 35,393,103.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -6,560,827.81 -6,560,827.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-1,839,840.66 -408,197.08 -2,248,037.74
其中：1.基金 申购款 6,414,007.89 1,544,828.17 7,958,836.06
2. 基金赎回款 -8,253,848.55 -1,953,025.25 -10,206,873.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基 22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 17 页共 50 页
金净值）
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本 基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称 “ 中国 证监会 ”) 证 监许可[2011]884 号 《 关于核准 华安 深证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 募集的批 复》
核准，由华 安基金管 理有限公 司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和《华安 深证 300 指 数证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 负责 公开募集 。 本基金 为 上市契约型 开放式， 存续期限 不定， 首 次设立
募集不包括 认购资金 利息共募 集人民 币 607,830,415.01 元，业 经普华永 道中天会 计师事务 所有限公
司普华永道 中天验字(2011) 第 349 号验 资报告予 以验 证。经向中 国证监会 备案， 《华 安深 证 300 指数
证券投资基 金(LOF) 基金 合同》于 2011 年 9 月 2 日正式生效， 基金合同 生效日的 基金份额 总额为
608,040,554.70 份基金 份额， 其中 认购资 金利息折 合 210,139.69 份 基金份额。 本基金的 基金管理 人为
华安基金管 理有限公 司，基金 托管人为 中国 银行 股份 有限公司。
经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所”) 深证 上字[2011]310 号文审核 同意， 本基 金 146,584,084.00
份基金份额 于 2011 年 10 月 18 日 在深交所 挂牌交易 。 上市的基金 份额登记 在证券登 记结算系 统， 可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上 市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份
额净值申购 或赎回。 通过跨系 统转登记 可实现基 金份 额在两个系 统之间的 转换。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《华 安深 证 300 指数 证券投资 基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定 ，本基金 的本基金 投资范围 主要为 标 的指 数深证 300 价格 指数成份 股及其 备选成份 股，
少量投资于 其他股票( 非标 的指数成 份股及其 备选成份 股) 、 新 股( 首次 发行或增 发等) 、 债券 、 现金等
其他金融工 具。标的 指数成份 股及其备 选成份股 的投 资比例不低 于基金资 产的 90% ； 其他股票 、新
股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资 产的 5%-10% ，其中现金或者到期日在一年 以
内的政府债 券的比例 不低于基 金资产净 值的 5% ， 权 证投资占基 金资产净 值的比例 不高于 3% 。本基
金的业绩比 较基准为 ：95%× 深证 300 价格 指数收益 率 ＋5%× 商业银行 税后活期 存款基准 利率。
本财务报表 由 本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 22 日批准 报出。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 50 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证 券投资基 金会计核 算业务 指引》 、 《华安深 证 300 指 数证券投 资基金(LOF) 基金
合同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证监 会、 中国基金业 协会发布 的有关规 定及允许 的基金
行业实务操 作编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2017 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2017 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公 司股息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于 进 一 步 明 确 全 面推开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 19 页共 50 页
[2016]70 号《关 于金融机 构同业往来 等增值税 政策的 补充通知》及 其他相关 财税法规和 实务操作 ，
主要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基金方 式募集资 金 不属于营业 税征收范 围，不征 收营业税 。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债券的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金
融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免
征增值税， 对国债、 地方政府 债以及金 融同业往 来利 息收入亦免 征增值税 。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司(“ 中国银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
上海国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安创 新投资有 限公司 基金管理人 的股东
上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东
上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东
华安资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
华安未来资 产管理（ 上海）有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
注：1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 经华安基金 管理有 限公司股 东会第四 十一次会 议审 议通过，并 经中国证 券监督管 理委员会 证
监许可 【2017】1809 号文核准， 华 安基金 管理有限 公 司的原股东 上海电气 （集 团） 总公司已 变更为
国泰君安创 新投资有 限公司。 华安 基金管理 有限公司 已于 2017 年 10 月 17 日就上述 股东变更 事项进
行公告。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页共 50 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,915,281.07 144,685.22
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 47,249.24 54,162.12
注：支付基 金管理人 华安基金 公司的管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.50% 的 年费率计 提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 0.50% / 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 383,056.13 28,937.00
注：支付基 金托管人 中国银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.10% 的 年费率计 提，逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ： 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页共 50 页
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.10% / 当年 天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 35,133,761.51 876,219.23 1,768,143.34 13,091.20
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 50 页
型
12802
4
宁行
转债
2017-1
2-05
2018-0
1-12
新债
未上
市
100.00 100.00
5,862.
00
586,20
0.00
586,20
0.00
-
12300
6
东财
转债
2017-1
2-22
2018-0
1-29
新债
未上
市
100.00 100.00
3,282.
00
328,20
0.00
328,20
0.00
-
12300
3
蓝思
转债
2017-1
2-08
2018-0
1-17
新债
未上
市
100.00 100.00
1,195.
00
119,50
0.00
119,50
0.00
-
12300
4
铁汉
转债
2017-1
2-20
2018-0
1-26
新债
未上
市
100.00 100.00 678.00
67,800
.00
67,800
.00
-
12300
5
万信
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-30
新债
未上
市
100.00 100.00 652.00
65,200
.00
65,200
.00
-
12802
8
赣锋
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-19
新债
未上
市
100.00 100.00 645.00
64,500
.00
64,500
.00
-
注：基金可 作为特定 投资者， 认购首次 公开发行 股票 时公司股东 公开发售 股份，所 认购的股 份
自发行结束 之日起 12 个月内不 得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
6
深振业
Ａ
2017-09
-11
重大资
产重组
9.85
2018-0
3-08
8.87 154,390.00 1,292,462.32 1,520,741.50 -
00003
1
中粮地
产
2017-07
-24
重大资
产重组
8.00 - - 6,030.00 39,778.04 48,240.00 -
00015
6
华数传
媒
2017-12
-26
重大资
产重组
11.40 - - 53,066.00 820,002.04 604,952.40 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大资
产重组
7.35 - - 28,873.00 218,464.20 212,216.55 -
00054
7
航天发
展
2017-10
-30
重大资
产重组
10.83 - - 156,100.00 1,843,189.51 1,690,563.00 -
00056 供销大 2017-11 重大资 4.78 - - 75,200.00 488,196.44 359,456.00 - 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 50 页
4 集 -28 产重组
00056
6
海南海
药
2017-11
-22
重大资
产重组
12.89 - - 109,294.00 1,421,892.63 1,408,799.66 -
00059
2
平潭发
展
2017-08
-09
重大资
产重组
5.75
2018-0
1-29
5.70 8,348.00 71,555.94 48,001.00 -
00069
3
*ST 华
泽
2016-03
-01
重大资
产重组
12.50 - - 1,360.00 29,419.08 17,000.00 -
00080
6
银河生
物
2017-07
-18
重大资
产重组
10.76
2018-0
1-18
10.01 3,400.00 53,099.00 36,584.00 -
00093
0
中粮生
化
2017-10
-24
重大资
产重组
13.34 - - 125,800.00 1,646,899.23 1,678,172.00 -
00097
9
中弘股
份
2017-09
-07
重大资
产重组
1.94
2018-0
2-14
1.75 709,314.00 1,390,757.59 1,376,069.16 -
00200
4
华邦健
康
2017-12
-14
重大资
产重组
6.73
2018-0
3-14
7.30 149,200.00 1,192,518.72 1,004,116.00 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-17
重大资
产重组
16.12 - - 4,700.00 70,137.00 75,764.00 -
00216
8
深圳惠
程
2017-12
-19
重大资
产重组
13.76 - - 4,501.00 60,006.46 61,933.76 -
00236
6
台海核
电
2017-12
-06
重大资
产重组
26.45 - - 67,800.00 1,802,549.24 1,793,310.00 -
00247
0
金正大
2017-10
-25
重大资
产重组
9.15
2018-0
2-09
8.24 207,912.00 1,679,966.50 1,902,394.80 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大资
产重组
52.04 - - 2,382.00 216,079.95 123,959.28 -
30001
0
立思辰
2017-11
-17
重大资
产重组
11.17
2018-0
2-22
10.05 69,300.00 888,142.93 774,081.00 -
30009
0
盛运环
保
2017-12
-01
重大资
产重组
9.24 - - 112,000.00 1,086,536.80 1,034,880.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大资
产重组
3.91
2018-0
1-24
13.80 12,490.00 334,685.60 48,835.90 -
30013
4
大富科
技
2017-12
-18
重大资
产重组
16.45
2018-0
3-19
14.81 36,671.00 735,180.47 603,237.95 -
30015
6
神雾环
保
2017-07
-17
重大资
产重组
24.16
2018-0
1-18
19.57 3,100.00 78,328.00 74,896.00 -
30015
9
新研股
份
2017-11
-23
重大资
产重组
10.40 - - 116,900.00 1,443,215.22 1,215,760.00 -
30029
2
吴通控
股
2017-12
-04
重大资
产重组
5.67
2018-0
3-05
5.72 95,900.00 574,811.60 543,753.00 -
30038
3
光环新
网
2017-11
-07
重大资
产重组
12.12
2018-0
3-19
14.51 131,200.00 1,742,245.80 1,590,144.00 -
注： 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 50 页
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期 末 2017 年 12 月 31 日止，本 基金无 银行 间市场债券 正回购交 易中 作 为抵 押 的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期 末 2017 年 12 月 31 日止，本 基金无 交易 所市场债券 正回购交 易中 作 为抵 押 的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层 次金融工 具公允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 534,338,086.77 元，属 于第二层 次 的余额为 21,030,425.06 元，属于 第三层 次的余
额为 48,835.90 元(2016 年 12 月 31 日：第一 层次 23,370,018.70 元，第 二层次 1,800,090.01 元， 无第
三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的 重大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本 基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
于本期末， 本基金持 有公允价 值归属于 第三层次 的金 融工具金额为 48,835.90 元(2016 年 12 月
31 日： 无) 。 本 基金本期 净转入第 三层次的 金额为 125,711.85 元， 计 入损益的 第三层次 金融工具 公允
价值变动为-76,875.95 元 ， 涉及乐 视网(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间 ： 净 转入第三 层
次零元，计 入损益的 第三层次 金融工具 公允价值 变动 零元) 。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 50 页
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
权益工具投 资
2017 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三层 次
125,711.85
转出第三层 次
-
当期利得或 损失总额
-76,875.95
计入损益的 利得或损 失
-76,875.95
2017 年 12 月 31 日
48,835.90
2017 年 12 月 31 日仍 持有的资 产计入
2017 年度损 益的未实 现利得或 损失的变 动
—— 公允价 值变动损 益 -156,999.30
使用重要不 可观察输 入值的第 三层次公 允价值计 量的 相关信息如 下：
2017 年 12 月 31 日公允价 值
估值 技术
不可观察 输入值
名称
范围/ 加权平均 值
与 公允价值 之间的关 系
交易性金融 资产 —
乐视网
48,835.90
可比公司 法
市销 率
1.90
正 相关
(c) 非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 50 页
(2) 增 值税
根据财政部、 国家税 务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。
根据财政部 、国家税 务总局 于 2017 年 6 月 30 日颁 布 的财税[2017]56 号《 关于资管 产品增值 税
有关问题的通知》的规定，资管 产品管理人运营资管 产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法 ，按照 3% 的 征收率缴 纳增值税 。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发 生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税 应纳税额 中抵减。
此外， 财 政部、 国家税务 总局于 2017 年 12 月 25 日 颁 布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产
进行税额抵 扣等增值 税政策的 通知》 对资管 产品管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起运营资 管产品提 供的贷
款服务、发 生的部分 金融商品 转让业务 的销售额 确定 做出规定。
上述税 收政 策对本基 金 2017 年 12 月 31 日止的 财务 状况和 2017 年度的经 营成果无 影响。
(3) 除 公允价值 和增值税 外，截至 资产负债 表日本 基 金无需要说 明的其他 重要事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产
的比例（% ）
1 权益投资 554,185,947.73 93.78
其中：股票 554,185,947.73 93.78
2 固定收益投 资 1,231,400.00 0.21
其中：债券 1,231,400.00 0.21
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融 - - 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 50 页
资产
6 银行存款和 结算备付 金合计 35,134,216.13 5.95
7 其他各项资 产 373,307.95 0.06
8 合计 590,924,871.81 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
13,835,145.58 2.35
B 采矿业
4,399,489.46
0.75
C 制造业
334,106,049.41 56.75
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
3,938,958.11 0.67
E 建筑业
10,015,104.43 1.70
F 批发和零售 业
9,630,307.30 1.64
G 交通运输、 仓储和邮 政业
1,801,762.60 0.31
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
47,054,940.80 7.99
J 金融业
41,333,847.55 7.02
K 房地产业
27,563,790.31 4.68
L 租赁和商务 服务业
9,608,370.43 1.63
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
8,454,128.14 1.44
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
4,774,285.20 0.81 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 50 页
R 文化、体育 和娱乐业
8,146,221.15 1.38
S 综合
1,355,899.74 0.23
合计
526,018,300.21 89.35
8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
17,000.00
0.00
C 制造业
19,833,632.52 3.37
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
511,173.00 0.09
E 建筑业
341,968.00 0.06
F 批发和零售 业
2,429,302.00 0.41
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
229,712.00 0.04
K 房地产业
1,827,048.00 0.31
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
2,977,812.00 0.51
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
28,167,647.52 4.78 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 50 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 000333 美的集团 440,400 24,411,372.00 4.15
2 000651 格力电器 465,224 20,330,288.80 3.45
3 000858 五 粮 液 179,274 14,320,407.12 2.43
4 000725 京东方Ａ 2,455,789 14,219,018.31 2.42
5 002415 海康威视 322,257 12,568,023.00 2.13
6 000002 万 科Ａ 393,472 12,221,240.32 2.08
7 000001 平安银行 817,516 10,872,962.80 1.85
8 300498 温氏股份 365,621 8,738,341.90 1.48
9 000063 中兴通讯 233,751 8,499,186.36 1.44
10 002304 洋河股份 54,400 6,256,000.00 1.06
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 300142 沃森生物 115,400 2,106,050.00 0.36
2 300274 阳光电源 93,400 1,753,118.00 0.30
3 000830 鲁西化工 104,500 1,663,640.00 0.28
4 300266 兴源环境 57,900 1,563,300.00 0.27
5 002050 三花智控 82,378 1,510,812.52 0.26
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 38,833,412.49 146.08
2 000333 美的集团 37,879,674.34 142.49
3 000858 五 粮 液 21,279,463.80 80.05
4 002415 海康威视 21,190,342.64 79.71
5 000725 京东方Ａ 20,328,687.00 76.47 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 50 页
6 000001 平安银行 20,135,016.21 75.74
7 000002 万
科Ａ 19,591,265.60 73.70
8 300498 温氏股份 17,877,436.76 67.25
9 002230 科大讯飞 11,864,369.00 44.63
10 000063 中兴通讯 11,726,457.30 44.11
11 000776 广发证券 11,705,918.35 44.03
12 002304 洋河股份 10,622,594.29 39.96
13 300059 东方财富 9,083,374.25 34.17
14 002466 天齐锂业 9,018,081.00 33.92
15 002241 歌尔股份 8,782,119.96 33.04
16 002024 苏宁易购 8,408,301.38 31.63
17 000166 申万宏源 8,253,308.87 31.05
18 000538 云南白药 8,229,435.46 30.96
19 002236 大华股份 8,194,581.28 30.82
20 002456 欧菲科技 8,091,347.88 30.44
21 000568 泸州老窖 7,959,249.54 29.94
22 001979 招商蛇口 7,856,519.05 29.55
23 002142 宁波银行 7,689,648.09 28.93
24 002460 赣锋锂业 7,583,953.00 28.53
25 000783 长江证券 7,384,638.00 27.78
26 002027 分众传媒 7,279,582.00 27.38
27 002594 比亚迪 7,224,384.37 27.18
28 000338 潍柴动力 6,860,044.82 25.80
29 000423 东阿阿胶 6,779,923.76 25.50
30 002008 大族激光 6,763,561.12 25.44
31 000413 东旭光电 6,714,087.00 25.26
32 002475 立讯精密 6,695,917.98 25.19
33 002673 西部证券 6,506,149.07 24.47
34 300136 信维通信 6,477,176.69 24.36
35 300072 三聚环保 6,153,211.00 23.15
36 000100 TCL 集团 6,123,053.00 23.03
37 000625 长安汽车 6,089,959.40 22.91
38 000069 华侨城Ａ 6,033,537.99 22.70
39 300070 碧水源 5,982,324.67 22.50
40 000839 中信国安 5,854,496.00 22.02
41 300124 汇川技术 5,801,580.73 21.82
42 000728 国元证券 5,716,034.99 21.50
43 002450 康得新 5,665,780.00 21.31
44 300024 机器人 5,576,603.60 20.98
45 002736 国信证券 5,389,547.24 20.27
46 002202 金风科技 5,308,033.92 19.97
47 000768 中航飞机 5,261,741.00 19.79
48 002797 第一创业 4,923,384.40 18.52
49 002310 东方园林 4,886,429.06 18.38 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 50 页
50 300408 三环集团 4,677,922.80 17.60
51 000895 双汇发展 4,617,276.50 17.37
52 000157 中联重科 4,587,040.88 17.25
53 002085 万丰奥威 4,564,163.77 17.17
54 002572 索菲亚 4,475,354.10 16.83
55 000709 河钢股份 4,385,143.00 16.50
56 000963 华东医药 4,381,297.00 16.48
57 002405 四维图新 4,350,428.00 16.36
58 002340 格林美 4,291,291.04 16.14
59 000050 深天马Ａ 4,241,168.00 15.95
60 300003 乐普医疗 4,239,884.78 15.95
61 000793 华闻传媒 4,217,871.62 15.87
62 000623 吉林敖东 4,206,157.77 15.82
63 000661 长春高新 4,188,546.58 15.76
64 000060 中金岭南 4,167,260.00 15.68
65 002500 山西证券 4,144,350.00 15.59
66 000630 铜陵有色 4,127,028.40 15.52
67 002092 中泰化学 4,119,402.51 15.50
68 300088 长信科技 4,014,441.00 15.10
69 002271 东方雨虹 3,970,783.00 14.94
70 002508 老板电器 3,968,163.30 14.93
71 002044 美年健康 3,957,127.00 14.89
72 002146 荣盛发展 3,891,592.00 14.64
73 000826 启迪桑德 3,803,656.54 14.31
74 002465 海格通信 3,729,095.00 14.03
75 300115 长盈精密 3,723,837.99 14.01
76 002252 上海莱士 3,713,561.00 13.97
77 000998 隆平高科 3,708,114.06 13.95
78 002065 东华软件 3,707,643.42 13.95
79 000750 国海证券 3,693,119.00 13.89
80 300315 掌趣科技 3,625,927.00 13.64
81 300017 网宿科技 3,567,429.09 13.42
82 000425 徐工机械 3,552,982.00 13.36
83 000009 中国宝安 3,497,478.70 13.16
84 002176 江特电机 3,497,373.69 13.16
85 002558 巨人网络 3,489,505.00 13.13
86 000983 西山煤电 3,473,378.00 13.07
87 000066 中国长城 3,402,978.56 12.80
88 000997 新 大 陆 3,375,168.00 12.70
89 002195 二三四五 3,372,796.00 12.69
90 000686 东北证券 3,323,506.00 12.50
91 000807 云铝股份 3,302,314.00 12.42
92 300296 利亚德 3,280,896.98 12.34
93 000876 新 希 望 3,268,982.92 12.30 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页共 50 页
94 000792 盐湖股份 3,264,450.50 12.28
95 300433 蓝思科技 3,233,725.60 12.16
96 000039 中集集团 3,229,905.00 12.15
97 002007 华兰生物 3,212,710.00 12.09
98 002081 金 螳 螂 3,193,874.50 12.01
99 000778 新兴铸管 3,152,065.00 11.86
100 000559 万向钱潮 3,126,289.11 11.76
101 300027 华谊兄弟 3,114,111.03 11.71
102 000402 金 融 街 3,094,178.00 11.64
103 002074 国轩高科 3,086,460.00 11.61
104 000970 中科三环 3,077,335.96 11.58
105 000046 泛海控股 3,061,498.46 11.52
106 000488 晨鸣纸业 3,034,218.76 11.41
107 000977 浪潮信息 3,016,957.40 11.35
108 000786 北新建材 3,015,332.00 11.34
109 000581 威孚高科 3,012,079.00 11.33
110 000008 神州高铁 2,969,119.00 11.17
111 000503 海虹控股 2,968,357.00 11.17
112 002366 台海核电 2,873,976.00 10.81
113 000887 中鼎股份 2,840,781.00 10.69
114 002422 科伦药业 2,830,625.16 10.65
115 000690 宝新能源 2,816,638.00 10.60
116 002385 大北农 2,812,735.86 10.58
117 002179 中航光电 2,786,609.54 10.48
118 002280 联络互动 2,768,543.25 10.41
119 300182 捷成股份 2,765,449.00 10.40
120 000656 金科股份 2,719,986.00 10.23
121 002217 合力泰 2,713,423.54 10.21
122 002273 水晶光电 2,702,145.00 10.16
123 002407 多氟多 2,689,336.00 10.12
124 300418 昆仑万维 2,669,684.00 10.04
125 300144 宋城演艺 2,660,624.00 10.01
126 002714 牧原股份 2,647,882.35 9.96
127 002311 海大集团 2,641,796.36 9.94
128 000878 云南铜业 2,635,009.00 9.91
129 000917 电广传媒 2,627,840.08 9.88
130 002573 清新环境 2,620,670.00 9.86
131 002019 亿帆医药 2,593,816.00 9.76
132 000415 渤海金控 2,590,452.50 9.74
133 300383 光环新网 2,566,164.00 9.65
134 002185 华天科技 2,551,484.24 9.60
135 300015 爱尔眼科 2,542,114.25 9.56
136 000825 太钢不锈 2,537,790.00 9.55
137 002223 鱼跃医疗 2,501,156.78 9.41 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 50 页
138 002470 金正大 2,498,037.00 9.40
139 300033 同花顺 2,452,775.00 9.23
140 002583 海能达 2,443,776.00 9.19
141 000930 中粮生化 2,423,399.00 9.12
142 000961 中南建设 2,409,630.35 9.06
143 000547 航天发展 2,404,429.00 9.04
144 000960 锡业股份 2,403,045.90 9.04
145 300166 东方国信 2,383,608.74 8.97
146 002410 广联达 2,375,918.00 8.94
147 300055 万邦达 2,372,668.00 8.93
148 002129 中环股份 2,371,432.00 8.92
149 300159 新研股份 2,367,910.00 8.91
150 000999 华润三九 2,359,543.00 8.88
151 002294 信立泰 2,329,615.00 8.76
152 002108 沧州明珠 2,325,499.00 8.75
153 300168 万达信息 2,312,848.00 8.70
154 002439 启明星辰 2,311,469.00 8.69
155 000400 许继电气 2,303,634.20 8.67
156 002001 新 和 成 2,301,906.00 8.66
157 000566 海南海药 2,294,095.08 8.63
158 002038 双鹭药业 2,290,409.00 8.62
159 300146 汤臣倍健 2,288,581.00 8.61
160 300058 蓝色光标 2,284,988.00 8.60
161 002138 顺络电子 2,280,780.00 8.58
162 000059 华锦股份 2,262,539.77 8.51
163 000598 兴蓉环境 2,246,700.00 8.45
164 000627 天茂集团 2,244,872.43 8.44
165 000988 华工科技 2,213,083.00 8.32
166 002049 紫光国芯 2,201,903.00 8.28
167 300014 亿纬锂能 2,201,069.00 8.28
168 002051 中工国际 2,166,642.00 8.15
169 000883 湖北能源 2,137,746.00 8.04
170 002013 中航机电 2,131,770.50 8.02
171 002004 华邦健康 2,111,098.00 7.94
172 000758 中色股份 2,107,782.09 7.93
173 002408 齐翔腾达 2,104,461.80 7.92
174 300142 沃森生物 2,102,476.00 7.91
175 002030 达安基因 2,096,206.10 7.89
176 002624 完美世界 2,079,683.74 7.82
177 000898 鞍钢股份 2,048,385.00 7.71
178 002601 龙蟒佰利 2,038,607.00 7.67
179 000028 国药一致 2,035,727.00 7.66
180 000697 炼石有色 2,027,448.11 7.63
181 002610 爱康科技 1,998,130.00 7.52 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 50 页
182 000671 阳 光 城 1,995,611.00 7.51
183 000078 海王生物 1,970,715.30 7.41
184 002665 首航节能 1,930,845.00 7.26
185 000712 锦龙股份 1,926,321.00 7.25
186 000738 航发控制 1,924,249.68 7.24
187 300113 顺网科技 1,916,250.00 7.21
188 002400 省广股份 1,916,047.60 7.21
189 300002 神州泰岳 1,907,658.00 7.18
190 002491 通鼎互联 1,903,090.93 7.16
191 002389 南洋科技 1,892,502.00 7.12
192 002343 慈文传媒 1,890,588.00 7.11
193 002131 利欧股份 1,852,065.00 6.97
194 002152 广电运通 1,851,722.98 6.97
195 000012 南
玻Ａ 1,831,402.05 6.89
196 002444 巨星科技 1,822,792.00 6.86
197 000938 紫光股份 1,807,567.96 6.80
198 000800 一汽轿车 1,805,819.00 6.79
199 300253 卫宁健康 1,798,030.11 6.76
200 000732 泰禾集团 1,796,480.64 6.76
201 002292 奥飞娱乐 1,791,698.92 6.74
202 000729 燕京啤酒 1,791,332.92 6.74
203 000563 陕国投Ａ 1,782,881.96 6.71
204 300133 华策影视 1,779,361.00 6.69
205 000718 苏宁环球 1,778,540.95 6.69
206 002602 世纪华通 1,768,587.00 6.65
207 300367 东方网力 1,764,949.00 6.64
208 300274 阳光电源 1,763,732.35 6.63
209 000979 中弘股份 1,763,332.00 6.63
210 002431 棕榈股份 1,762,316.24 6.63
211 300244 迪安诊断 1,755,498.00 6.60
212 300197 铁汉生态 1,749,580.00 6.58
213 300251 光线传媒 1,747,712.00 6.57
214 002191 劲嘉股份 1,739,510.55 6.54
215 300090 盛运环保 1,739,429.00 6.54
216 300077 国民技术 1,731,551.80 6.51
217 000006 深振业Ａ 1,715,289.94 6.45
218 300207 欣旺达 1,702,284.00 6.40
219 000516 国际医学 1,700,989.98 6.40
220 002352 顺丰控股 1,691,261.85 6.36
221 002501 利源精制 1,680,868.17 6.32
222 300068 南都电源 1,667,561.00 6.27
223 002506 协鑫集成 1,661,323.00 6.25
224 002477 雏鹰农牧 1,657,476.82 6.23
225 000830 鲁西化工 1,631,496.01 6.14 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 35 页共 50 页
226 002155 湖南黄金 1,630,300.48 6.13
227 002493 荣盛石化 1,618,551.98 6.09
228 000937 冀中能源 1,618,144.00 6.09
229 002183 怡 亚 通 1,615,849.00 6.08
230 000027 深圳能源 1,611,814.00 6.06
231 300266 兴源环境 1,602,847.72 6.03
232 002424 贵州百灵 1,601,724.00 6.03
233 002250 联化科技 1,601,196.00 6.02
234 002353 杰瑞股份 1,583,968.90 5.96
235 300199 翰宇药业 1,583,822.00 5.96
236 002002 鸿达兴业 1,583,341.43 5.96
237 002153 石基信息 1,559,064.00 5.86
238 002468 申通快递 1,537,651.00 5.78
239 000156 华数传媒 1,536,823.00 5.78
240 300026 红日药业 1,514,803.00 5.70
241 002050 三花智控 1,501,250.36 5.65
242 300001 特锐德 1,467,691.00 5.52
243 002276 万马股份 1,464,024.84 5.51
244 000901 航天科技 1,461,430.13 5.50
245 002411 必康股份 1,460,416.00 5.49
246 000685 中山公用 1,457,819.00 5.48
247 300355 蒙草生态 1,451,188.00 5.46
248 002368 太极股份 1,450,523.00 5.46
249 002018 华信国际 1,447,291.00 5.44
250 300496 中科创达 1,400,275.74 5.27
251 002489 浙江永强 1,376,759.24 5.18
252 002716 金贵银业 1,375,699.00 5.17
253 000829 天音控股 1,371,787.62 5.16
254 002709 天赐材料 1,371,246.00 5.16
255 002390 信邦制药 1,369,362.13 5.15
256 000762 西藏矿业 1,368,527.00 5.15
257 002643 万润股份 1,366,485.00 5.14
258 002657 中科金财 1,356,127.00 5.10
259 300020 银江股份 1,339,056.00 5.04
260 002268 卫 士 通 1,335,543.69 5.02
261 002640 跨境通 1,333,143.00 5.01
262 300073 当升科技 1,328,671.00 5.00
263 002522 浙江众成 1,317,267.38 4.96
264 300122 智飞生物 1,271,807.00 4.78
265 000687 华讯方舟 1,258,035.00 4.73
266 002326 永太科技 1,251,463.00 4.71
267 002426 胜利精密 1,211,542.50 4.56
268 000617 中油资本 1,179,101.00 4.44
269 300273 和佳股份 1,176,020.00 4.42 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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270 002701 奥瑞金 1,161,201.04 4.37
271 000933 神火股份 1,156,535.00 4.35
272 300010 立思辰 1,149,979.00 4.33
273 002437 誉衡药业 1,142,582.31 4.30
274 002078 太阳纸业 1,127,572.00 4.24
275 000519 中兵红箭 1,117,673.23 4.20
276 002384 东山精密 1,109,176.00 4.17
277 002497 雅化集团 1,105,976.00 4.16
278 002589 瑞康医药 1,091,284.70 4.11
279 000959 首钢股份 1,087,134.00 4.09
280 000717 韶钢松山 1,078,515.00 4.06
281 300450 先导智能 1,078,405.00 4.06
282 002285 世联行 1,077,002.00 4.05
283 002831 裕同科技 1,045,856.38 3.93
284 000062 深圳华强 1,007,487.00 3.79
285 000539 粤电力Ａ 1,006,360.00 3.79
286 300459 金科文化 991,604.00 3.73
287 002120 韵达股份 976,075.32 3.67
288 300085 银之杰 966,182.00 3.63
289 002010 传化智联 926,110.36 3.48
290 002563 森马服饰 918,819.00 3.46
291 002555 三七互娱 898,417.00 3.38
292 002329 皇氏集团 890,939.00 3.35
293 002642 荣之联 869,650.00 3.27
294 002299 圣农发展 866,214.00 3.26
295 000957 中通客车 865,598.00 3.26
296 002056 横店东磁 839,109.00 3.16
297 300134 大富科技 808,003.00 3.04
298 002631 德尔未来 767,174.00 2.89
299 000036 华联控股 759,603.33 2.86
300 300292 吴通控股 747,821.00 2.81
301 000723 美锦能源 700,382.00 2.63
302 000564 供销大集 692,922.32 2.61
303 000877 天山股份 634,740.00 2.39
304 002635 安洁科技 631,641.00 2.38
305 300474 景嘉微 580,069.00 2.18
306 300222 科大智能 551,474.00 2.07
307 300628 亿联网络 532,117.00 2.00
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 22,571,542.52 84.91
2 000651 格力电器 22,257,209.95 83.72
3 000725 京东方Ａ 13,594,892.19 51.14
4 000858 五 粮 液 13,295,231.52 50.01
5 002415 海康威视 12,479,110.01 46.94
6 000002 万
科Ａ 12,160,024.50 45.74
7 000001 平安银行 11,786,468.42 44.34
8 300498 温氏股份 10,421,361.16 39.20
9 000063 中兴通讯 7,758,075.10 29.18
10 002230 科大讯飞 6,757,770.00 25.42
11 002304 洋河股份 6,507,764.10 24.48
12 000776 广发证券 6,491,054.71 24.42
13 002466 天齐锂业 5,036,710.44 18.95
14 300059 东方财富 4,929,212.78 18.54
15 002024 苏宁易购 4,792,114.03 18.03
16 000538 云南白药 4,759,945.77 17.91
17 002241 歌尔股份 4,713,480.00 17.73
18 000568 泸州老窖 4,684,816.97 17.62
19 002456 欧菲科技 4,597,627.00 17.29
20 002460 赣锋锂业 4,528,957.72 17.04
21 002236 大华股份 4,501,088.20 16.93
22 002142 宁波银行 4,454,259.11 16.76
23 000166 申万宏源 4,428,083.27 16.66
24 001979 招商蛇口 4,367,818.19 16.43
25 002008 大族激光 4,245,389.88 15.97
26 000338 潍柴动力 4,131,950.20 15.54
27 300136 信维通信 3,941,809.00 14.83
28 000423 东阿阿胶 3,794,068.94 14.27
29 000783 长江证券 3,524,463.49 13.26
30 000100 TCL 集团 3,509,627.00 13.20
31 000839 中信国安 3,497,114.00 13.15
32 002202 金风科技 3,473,970.00 13.07
33 300072 三聚环保 3,467,266.26 13.04
34 300124 汇川技术 3,430,219.04 12.90
35 002475 立讯精密 3,426,620.50 12.89
36 000625 长安汽车 3,395,793.00 12.77
37 002594 比亚迪 3,379,856.96 12.71
38 002673 西部证券 3,313,047.92 12.46
39 000069 华侨城Ａ 3,226,684.00 12.14 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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40 300070 碧水源 3,208,074.00 12.07
41 002027 分众传媒 3,151,586.60 11.86
42 300024 机器人 3,014,402.80 11.34
43 000413 东旭光电 2,831,366.02 10.65
44 000768 中航飞机 2,828,216.11 10.64
45 002736 国信证券 2,809,960.00 10.57
46 000728 国元证券 2,807,949.92 10.56
47 000895 双汇发展 2,768,068.66 10.41
48 000661 长春高新 2,667,803.96 10.04
49 300408 三环集团 2,647,277.00 9.96
50 002044 美年健康 2,585,858.00 9.73
51 002405 四维图新 2,513,061.00 9.45
52 000963 华东医药 2,500,756.58 9.41
53 002085 万丰奥威 2,471,023.00 9.30
54 000157 中联重科 2,460,633.00 9.26
55 000793 华闻传媒 2,459,031.00 9.25
56 300003 乐普医疗 2,452,976.74 9.23
57 002310 东方园林 2,445,946.00 9.20
58 002340 格林美 2,439,194.40 9.18
59 002797 第一创业 2,405,661.00 9.05
60 002508 老板电器 2,378,064.90 8.95
61 000050 深天马Ａ 2,370,664.30 8.92
62 000623 吉林敖东 2,345,036.35 8.82
63 000709 河钢股份 2,300,071.00 8.65
64 000697 炼石有色 2,284,521.18 8.59
65 000630 铜陵有色 2,212,388.00 8.32
66 002572 索菲亚 2,208,423.00 8.31
67 000998 隆平高科 2,182,966.57 8.21
68 000060 中金岭南 2,177,133.68 8.19
69 002271 东方雨虹 2,140,992.02 8.05
70 000826 启迪桑德 2,089,684.25 7.86
71 002500 山西证券 2,085,578.00 7.85
72 300088 长信科技 2,070,533.00 7.79
73 002146 荣盛发展 2,036,343.00 7.66
74 000792 盐湖股份 2,025,230.25 7.62
75 002081 金 螳 螂 2,003,590.82 7.54
76 000425 徐工机械 2,003,355.00 7.54
77 002092 中泰化学 1,979,380.99 7.45
78 002065 东华软件 1,953,400.00 7.35
79 000750 国海证券 1,948,962.80 7.33
80 002465 海格通信 1,946,990.00 7.32
81 002176 江特电机 1,941,410.00 7.30
82 000983 西山煤电 1,911,200.00 7.19
83 300017 网宿科技 1,893,873.00 7.12 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 39 页共 50 页
84 000039 中集集团 1,879,979.04 7.07
85 000009 中国宝安 1,873,093.01 7.05
86 300115 长盈精密 1,855,305.00 6.98
87 000008 神州高铁 1,829,192.00 6.88
88 000786 北新建材 1,824,390.82 6.86
89 000066 中国长城 1,807,553.72 6.80
90 000977 浪潮信息 1,797,950.00 6.76
91 002558 巨人网络 1,794,281.29 6.75
92 002007 华兰生物 1,793,086.04 6.74
93 000876 新 希 望 1,787,895.78 6.73
94 000559 万向钱潮 1,776,021.13 6.68
95 300433 蓝思科技 1,773,749.00 6.67
96 000686 东北证券 1,765,221.00 6.64
97 000997 新 大 陆 1,750,837.00 6.59
98 002714 牧原股份 1,748,280.00 6.58
99 300315 掌趣科技 1,744,109.00 6.56
100 300027 华谊兄弟 1,733,674.86 6.52
101 000488 晨鸣纸业 1,728,603.00 6.50
102 000046 泛海控股 1,723,928.99 6.48
103 000402 金 融 街 1,707,108.00 6.42
104 000970 中科三环 1,690,962.00 6.36
105 300296 利亚德 1,664,178.00 6.26
106 002179 中航光电 1,653,355.00 6.22
107 000887 中鼎股份 1,648,131.63 6.20
108 000581 威孚高科 1,639,033.94 6.17
109 000778 新兴铸管 1,613,312.26 6.07
110 300199 翰宇药业 1,612,574.20 6.07
111 002273 水晶光电 1,607,035.47 6.05
112 000516 国际医学 1,606,403.55 6.04
113 002450 康得新 1,595,878.01 6.00
114 000690 宝新能源 1,590,242.00 5.98
115 002195 二三四五 1,581,127.00 5.95
116 002311 海大集团 1,561,346.00 5.87
117 002573 清新环境 1,557,547.00 5.86
118 300015 爱尔眼科 1,556,850.98 5.86
119 002001 新 和 成 1,556,402.00 5.85
120 002185 华天科技 1,552,774.00 5.84
121 002049 紫光国芯 1,538,669.40 5.79
122 002422 科伦药业 1,523,184.00 5.73
123 002385 大北农 1,521,952.00 5.73
124 002407 多氟多 1,515,994.50 5.70
125 300026 红日药业 1,502,224.25 5.65
126 002294 信立泰 1,499,940.00 5.64
127 002074 国轩高科 1,479,534.30 5.57 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 40 页共 50 页
128 002250 联化科技 1,463,302.40 5.50
129 002038 双鹭药业 1,448,067.00 5.45
130 300182 捷成股份 1,439,550.52 5.42
131 000656 金科股份 1,434,327.00 5.40
132 002280 联络互动 1,423,309.40 5.35
133 300418 昆仑万维 1,416,800.00 5.33
134 000685 中山公用 1,416,083.12 5.33
135 002410 广联达 1,411,702.00 5.31
136 000878 云南铜业 1,405,563.65 5.29
137 000917 电广传媒 1,404,388.00 5.28
138 002390 信邦制药 1,398,193.71 5.26
139 002019 亿帆医药 1,389,564.29 5.23
140 000807 云铝股份 1,389,060.00 5.23
141 002368 太极股份 1,386,220.57 5.21
142 000825 太钢不锈 1,383,559.00 5.20
143 300144 宋城演艺 1,381,242.00 5.20
144 002217 合力泰 1,372,975.81 5.16
145 000961 中南建设 1,372,525.98 5.16
146 000415 渤海金控 1,371,286.81 5.16
147 002223 鱼跃医疗 1,363,560.00 5.13
148 300055 万邦达 1,356,504.00 5.10
149 002489 浙江永强 1,342,148.72 5.05
150 002439 启明星辰 1,329,996.00 5.00
151 300033 同花顺 1,329,015.90 5.00
152 000960 锡业股份 1,302,450.00 4.90
153 000829 天音控股 1,297,772.94 4.88
154 000671 阳 光 城 1,292,245.79 4.86
155 000988 华工科技 1,276,113.50 4.80
156 000999 华润三九 1,275,648.00 4.80
157 300058 蓝色光标 1,274,270.72 4.79
158 300166 东方国信 1,271,876.00 4.78
159 000598 兴蓉环境 1,243,128.00 4.68
160 300146 汤臣倍健 1,238,858.76 4.66
161 002138 顺络电子 1,231,771.00 4.63
162 002583 海能达 1,225,014.84 4.61
163 000627 天茂集团 1,220,762.00 4.59
164 002408 齐翔腾达 1,213,420.00 4.56
165 002437 誉衡药业 1,211,107.00 4.56
166 002013 中航机电 1,208,097.00 4.54
167 300168 万达信息 1,206,251.00 4.54
168 000883 湖北能源 1,202,995.22 4.53
169 000400 许继电气 1,184,925.00 4.46
170 002657 中科金财 1,160,921.09 4.37
171 300014 亿纬锂能 1,153,170.00 4.34 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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172 002030 达安基因 1,144,760.00 4.31
173 002051 中工国际 1,137,652.00 4.28
174 002366 台海核电 1,120,721.00 4.22
175 002326 永太科技 1,119,504.00 4.21
176 000938 紫光股份 1,119,402.96 4.21
177 000059 华锦股份 1,116,862.00 4.20
178 000898 鞍钢股份 1,113,286.90 4.19
179 000078 海王生物 1,094,735.50 4.12
180 002108 沧州明珠 1,079,941.70 4.06
181 300251 光线传媒 1,079,002.00 4.06
182 000758 中色股份 1,069,987.00 4.02
183 000800 一汽轿车 1,066,414.00 4.01
184 300273 和佳股份 1,066,101.88 4.01
185 002610 爱康科技 1,053,612.00 3.96
186 000712 锦龙股份 1,050,174.00 3.95
187 002444 巨星科技 1,041,828.00 3.92
188 000028 国药一致 1,038,275.00 3.91
189 000732 泰禾集团 1,035,876.00 3.90
190 002491 通鼎互联 1,026,690.00 3.86
191 000012 南
玻Ａ 1,019,941.25 3.84
192 002493 荣盛石化 1,012,294.00 3.81
193 002665 首航节能 1,004,906.52 3.78
194 300002 神州泰岳 1,004,817.00 3.78
195 002343 慈文传媒 1,004,812.00 3.78
196 002153 石基信息 1,004,643.00 3.78
197 000729 燕京啤酒 1,002,187.00 3.77
198 002522 浙江众成 1,000,698.00 3.76
199 000738 航发控制 995,399.00 3.74
200 002601 龙蟒佰利 993,432.00 3.74
201 300113 顺网科技 991,069.00 3.73
202 002292 奥飞娱乐 983,959.59 3.70
203 000519 中兵红箭 982,421.00 3.70
204 002389 南洋科技 981,248.00 3.69
205 002268 卫 士 通 976,599.44 3.67
206 002131 利欧股份 976,148.00 3.67
207 002191 劲嘉股份 972,446.00 3.66
208 002477 雏鹰农牧 971,041.00 3.65
209 300253 卫宁健康 970,476.00 3.65
210 000957 中通客车 967,450.00 3.64
211 002152 广电运通 967,388.00 3.64
212 000539 粤电力Ａ 949,865.67 3.57
213 002252 上海莱士 947,538.53 3.56
214 002624 完美世界 939,917.57 3.54
215 300383 光环新网 937,529.00 3.53 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 42 页共 50 页
216 002004 华邦健康 934,142.00 3.51
217 300133 华策影视 930,373.40 3.50
218 300244 迪安诊断 921,282.14 3.47
219 000718 苏宁环球 919,739.00 3.46
220 000566 海南海药 919,078.50 3.46
221 300159 新研股份 914,143.00 3.44
222 300068 南都电源 905,592.00 3.41
223 002563 森马服饰 905,035.16 3.40
224 002501 利源精制 896,222.94 3.37
225 300207 欣旺达 888,343.00 3.34
226 002470 金正大 885,971.00 3.33
227 002400 省广股份 876,101.76 3.30
228 000563 陕国投Ａ 872,416.70 3.28
229 000930 中粮生化 865,440.00 3.26
230 300077 国民技术 864,000.60 3.25
231 000027 深圳能源 857,118.97 3.22
232 002018 华信国际 848,170.10 3.19
233 000617 中油资本 845,312.40 3.18
234 002431 棕榈股份 840,224.00 3.16
235 002353 杰瑞股份 833,862.00 3.14
236 000762 西藏矿业 832,137.00 3.13
237 000937 冀中能源 829,881.77 3.12
238 002352 顺丰控股 828,823.00 3.12
239 002424 贵州百灵 826,679.50 3.11
240 002506 协鑫集成 824,465.00 3.10
241 300367 东方网力 823,602.00 3.10
242 002002 鸿达兴业 819,397.00 3.08
243 300073 当升科技 793,767.00 2.99
244 002411 必康股份 787,426.23 2.96
245 002468 申通快递 777,617.00 2.93
246 300474 景嘉微 774,742.00 2.91
247 300001 特锐德 768,330.00 2.89
248 300020 银江股份 751,893.00 2.83
249 002329 皇氏集团 749,353.00 2.82
250 002709 天赐材料 745,824.21 2.81
251 300496 中科创达 744,760.00 2.80
252 002716 金贵银业 740,896.00 2.79
253 002155 湖南黄金 735,612.05 2.77
254 000156 华数传媒 720,098.97 2.71
255 002120 韵达股份 700,217.00 2.63
256 002276 万马股份 697,545.00 2.62
257 300090 盛运环保 695,546.00 2.62
258 002602 世纪华通 681,103.00 2.56
259 002643 万润股份 662,722.00 2.49 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 43 页共 50 页
260 000901 航天科技 660,818.00 2.49
261 000687 华讯方舟 653,723.28 2.46
262 000547 航天发展 646,936.00 2.43
263 002631 德尔未来 646,247.00 2.43
264 000062 深圳华强 538,996.00 2.03
265 002010 传化智联 533,277.00 2.01
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,073,647,781.38
卖出股票的 收入（成 交）总额 583,245,627.58
注：本项 “ 买入股 票的成本 （成交） 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入（成 交）总额 ” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 1,231,400.00 0.21
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,231,400.00 0.21 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 44 页共 50 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 128024 宁行转债 5,862 586,200.00 0.10
2 123006 东财转债 3,282 328,200.00 0.06
3 123003 蓝思转债 1,195 119,500.00 0.02
4 123004 铁汉转债 678 67,800.00 0.01
5 123005 万信转债 652 65,200.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 45 页共 50 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
361,922.65
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
7,200.84
5 应收申购款
4,184.46
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
373,307.95
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情 况说明
1 002470 金正大 1,902,394.80 0.32 重大资产重 组
2 002366 台海核电 1,793,310.00 0.30 重大资产重 组
3 000547 航天发展 1,690,563.00 0.29 重大资产重 组
4 000930 中粮生化 1,678,172.00 0.29 重大资产重 组
5 300383 光环新网 1,590,144.00 0.27 重大资产重 组
6 000006 深振业Ａ 1,520,741.50 0.26 重大资产重 组
7 000566 海南海药 1,408,799.66 0.24 重大资产重 组 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 46 页共 50 页
8 000979 中弘股份 1,376,069.16 0.23 重大资产重 组
9 300159 新研股份 1,215,760.00 0.21 重大资产重 组
10 300090 盛运环保 1,034,880.00 0.18 重大资产重 组
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,169
481,360.40 543,832,208.76 96.65% 18,878,102.14 3.35%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国人寿保 险股份有 限
公司
493,771,387.27 87.75%
2
中国人寿保 险（集团 ）
公司
38,703,791.47 6.88%
3 金鹏期货经 纪有限公 司 11,357,030.02 2.02%
4 望月英里 1,988,251.57 0.35%
5 林志英 849,790.65 0.15%
6 朱若增 495,387.00 0.09%
7 李少芳 495,207.00 0.09%
8 蒋冰 495,094.50 0.09%
9 卢奕 342,421.46 0.06%
10 袁宁 327,094.50 0.06%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 1,769.32 0.00% 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0~10
注： 本公 司高级管 理人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人持有该只 基金份额 总量的数 量区间为 0；
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年 9 月 2 日) 基 金份额总 额 608,040,554.70
本报告期期 初基金份 额总额 22,240,279.75
本报告期 基 金总申购 份额 3,775,604,234.40
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 3,235,134,203.25
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 562,710,310.90
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、本基金管 理人重大 人事变动 如下：
（1） 2017 年 8 月 9 日 ， 基金管 理人发布 了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
章国富先生 不再担任 本基金管 理人的副 总经理。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
翁启森先生 、姚国平 先生、谷 媛媛女士 新任本基 金管 理人的副总 经理。
2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
2017 年 8 月， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有限 公司 董事长、 执行 董事、 董 事会战略 发展委员
会主席及委 员等职务 。上述人 事变动已 按相关规 定备 案、公告。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
报告年度支 付给聘任 会计师事 务所的报 酬情况：58,000.00 元。
目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限：自 基金 合同生效日 起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管 部门 稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 1,574,274,217.41 95.04% 1,434,647.17 95.04% -
长江证券 1 82,141,570.28 4.96% 74,855.80 4.96% -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
第 49 页共 50 页
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
无
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 196,618.93 62.42% - - - -
长江证券 118,351.80 37.58% - - - -
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号 持有基金份 额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 华安深证 300 指数证 券投资基 金（LOF ）2017 年 年度 报告 摘要
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例达到或者 超过
20%的时间区 间
额 额
机构 1
20171001-201712
31
533,26
5,068.
15
0.00
39,493,6
80.88
493,771,387
.27
87.75%
产品特有风 险
本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额
赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
