华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
华 安中 证定 向 增发 事件 指数 证 券投 资基 金 （ L O F ）
201 7 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人：华 安基 金管理 有限公 司
基金 托管 人：中 国建 设银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一八年 三月二 十七 日华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 页共 6 8 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 3 月 2 2 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 页共 6 8 页
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1
8 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 页共 6 8 页
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
9 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 2 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 3 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
§ 1 4 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 页共 6 8 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 简 称 华 安 中 证 定 向 增 发
场 内 简 称 定 增 事 件
基 金 主 代 码 1 6 0 4 2 2
交 易 代 码 1 6 0 4 2 2
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日
基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 7 年 5 月 2 6 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪
误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
本 基 金 为 被 动 式 股 票 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指
数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根
据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 若 因 特 殊 情 况 （ 如 市 场
流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ） 导 致
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ，
基 金 管 理 人 将 采 用 合 理 方 法 替 代 等 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合 ，
并 可 在 条 件 允 许 的 情 况 下 ， 辅 以 金 融 衍 生 工 具 进 行 投 资 管 理 ， 以 有 效 控 制
基 金 的 跟 踪 误 差 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 ， 力 争 控 制 本 基 金 的 净
值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % ，
年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 页共 6 8 页
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 收 益 率 ＋ 5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 ， 其 风 险
和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 钱 鲲 田 青
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 6 9 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 q i a n k u n @ h u a a n . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 5 0 0 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 2 1 - 6 8 8 6 3 4 1 4 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
－ 3 2 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
－ 3 2 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 朱 学 华 田 国 立
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网 网 址
w w w . h u a a n . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 3 1 、 3 2 层
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 7 页共 6 8 页
合 伙 ) 融 中 心 5 0 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 4 , 8 4 2 , 7 8 3 . 6 6
本 期 利 润 5 , 7 0 3 , 9 0 2 . 3 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 5 2 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 5 . 1 9 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 8 . 4 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 9 9 8 , 3 3 5 . 4 4
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 8 4 1
期 末 基 金 资 产 净 值 2 5 , 7 7 1 , 2 1 3 . 3 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 8 4 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 7 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 8 . 4 1 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 封 闭 式 基 金 交 易 佣
金 、 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投 资 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
（ 为 期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
4 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 成 立 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 成 立 不 足 一 年 。
5 、 合 同 生 效 日 当 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 8 页共 6 8 页
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 2 . 7 2 % 0 . 8 8 % - 5 . 1 9 % 0 . 8 2 % 2 . 4 7 % 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 6 . 0 1 % 0 . 9 5 % 0 . 4 2 % 0 . 8 1 % 5 . 5 9 % 0 . 1 4 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
8 . 4 1 % 0 . 8 3 % - 6 . 4 3 % 0 . 8 6 % 1 4 . 8 4 % - 0 . 0 3 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 9 页共 6 8 页
注 ： 1 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 成 立 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 成 立 不 足 一 年 。
2 、 合 同 生 效 日 当 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 1 9 9 8 ] 2 0 号 文 批 准 于 1 9 9 8 年 6 月 设 立 ， 是 国 内
首 批 基 金 管 理 公 司 之 一 ， 注 册 资 本 1 . 5 亿 元 人 民 币 ， 公 司 总 部 设 在 上 海 陆 家 嘴 金 融 贸 易 区 。 目 前 的
股 东 为 国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 、 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 、 上 海 工 业 投 资 （ 集 团 ） 有 限 公 司 、
上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 和 国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 。 公 司 在 北 京 、 上 海 、 沈 阳 、 成 都 、
广 州 等 地 设 有 分 公 司 ， 在 香 港 和 上 海 设 有 子 公 司 — 华 安 （ 香 港 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 、 华 安 未 来 资 产
管 理 有 限 公 司 。 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 旗 下 共 管 理 华 安 创 新 混 合 、 华 安 M S C I 中 国 A 、 华 安
现 金 富 利 货 币 、 华 安 稳 定 收 益 债 券 、 华 安 黄 金 易 E T F 、 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 混 合 、 华 安 全 球 美 元 收
益 债 券 等 9 8 只 开 放 式 基 金 ， 管 理 资 产 规 模 达 到 1 8 5 1 . 3 2 亿 元 人 民 币 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 0 页共 6 8 页
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
徐 宜 宜
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 7 - 0 4 - 1 1 - 1 1 年
管 理 学 硕 士 ， C F A （ 国 际 金 融 分 析
师 ） ， F R M ( 金 融 风 险 管 理 师 ） ， 1 1
年 证 券 、 基 金 行 业 从 业 经 历 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 曾 在 美 国 道 富
全 球 投 资 管 理 公 司 担 任 对 冲 基 金
助 理 、 量 化 分 析 师 和 风 险 管 理 师
等 职 。 2 0 1 1 年 1 月 加 入 华 安 基 金
管 理 有 限 公 司 被 动 投 资 部 从 事 海
外 被 动 投 资 的 研 究 工 作 。 2 0 1 1 年
5 月 至 2 0 1 2 年 1 2 月 担 任 上 证 龙 头
企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 职
务 。 2 0 1 2 年 3 月 起 同 时 担 任 华 安
标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 。 2 0 1 3 年 7 月 起 同 时
担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 3
年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金
交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基 金 及 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 3
年 1 2 月 至 2 0 1 6 年 9 月 同 时 担 任
华 安 中 证 细 分 地 产 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2 0 1 4 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 国 际
龙 头 （ D A X ） 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金 经 理 。 2 0 1 7 年 4 月 起 ， 同 时 担
任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
苏 卿 云
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 7 - 0 6 - 2
6
- 1 0 年
硕 士 研 究 生 ， 1 0 年 证 券 行 业 从 业
经 历 。 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 基 金
业 务 部 经 理 。 2 0 1 6 年 7 月 加 入 华
安 基 金 ， 任 指 数 与 量 化 投 资 事 业
总 部 E T F 业 务 负 责 人 。 2 0 1 6 年 1 2
月 起 ， 担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场
基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 7 年 6 月 起 ，
担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 7 年
1 0 月 起 ， 同 时 担 任 华 安 沪 深 3 0 0
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中
证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 1 页共 6 8 页
经 理 。 2 0 1 7 年 1 2 月 起 ， 同 时 担 任
上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金 经 理 。
注 ： 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ， 即 以 公 告 日 为 准 。 证 券 从 业 的 含 义 遵
从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募 说
明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 控 制 风
险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 制 定 了 《 华 安 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 ， 将 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合
资 产 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 。 控 制 措 施 包 括 ： 在 研 究 环
节 ， 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 、 投 资 建 议 过 程 中 ， 使 用 晨 会 发 言 、 邮 件 发
送 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。 在 投
资 环 节 ， 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略 ， 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则 ， 以
保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 。 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合
经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要
经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 环 节 ， 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 （ 1 ） 交 易 所 二 级 市 场 业 务 ， 遵 循 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 的 控 制 原 则 ，
实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 。 （ 2 ） 交 易 所 一 级 市 场 业 务 ， 投 资 组 合 经
理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报 ， 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 。 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行
申 报 与 中 签 ， 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 、 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行
比 例 分 配 ， 且 以 公 司 名 义 获 得 ， 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下 ， 进 行 公 平 协 商 分 配 。 （ 3 ） 银
行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则 ， 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 。 通 过 内 部 共 同 的 i w i n d 群 ， 发 布 询
价 需 求 和 结 果 ， 做 到 信 息 公 开 。 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标 ， 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投
资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向 ， 交 易 员 以 此 进 行 投 标 ， 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意
向 一 一 对 应 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配 ， 且 以 公 司 名 义 获 得 ， 则 投 资 部 门 在 风 险 管 理 部华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 2 页共 6 8 页
投 资 监 督 参 与 下 ， 进 行 公 平 协 商 分 配 。 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 ， 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的
各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 、 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义
进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和
利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ， 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 （ 如 ： 中 债 登 的 债 券 估 值 ） ， 定 期 对
各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 ， 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同
向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ， 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。
本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 ， 在 不 同 时 间 窗 下 （ 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ） 的 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析 ， 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基
金 投 资 、 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 、 专 户 针 对 股 票 、 债 券 、 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间
的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则 ， 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置 ， 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 。 同 时 加 强 了 对 基
金 、 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ； 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统 ，
对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控 ， 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 。
本 报 告 期 内 ， 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要 ， 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的
交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 次 数 为
1 次 ， 未 出 现 异 常 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
定 增 事 件 指 数 在 报 告 期 内 表 现 总 体 较 好 ， 成 立 以 来 上 涨 8 . 4 1 % 。 以 发 行 日 计 ， 2 0 1 7 年 A 股 市 场
共 发 行 定 增 4 8 5 宗 ， 同 比 下 降 3 9 . 1 5 % 、 实 际 募 资 总 额 9 9 2 5 . 5 1 亿 元 , 仍 接 近 万 亿 元 ， 同 比 降 幅 4 5 . 1 4 % 。
定 增 募 资 金 额 占 A 股 再 融 资 比 例 由 2 0 1 6 年 的 8 7 % 下 滑 1 4 个 百 分 点 至 2 0 0 8 年 来 历 史 中 低 水 平 7 3 % ，
且 发 行 募 资 规 模 仍 处 2 0 0 8 年 以 来 相 对 历 史 高 位 ， 仅 次 于 2 0 1 5 年 和 2 0 1 6 年 。 从 定 增 类 型 看 ， 融 资 收
购 类 崛 起 ， 占 据 定 增 绝 对 主 场 。 2 0 1 7 年 定 增 市 场 仍 以 项 目 融 资 和 融 资 收 购 其 他 资 产 类 为 主 ， 合 计 占
比 6 4 . 1 1 % ， 其 中 不 受 2 0 1 7 年 再 融 资 政 策 中 1 8 个 月 融 资 间 隔 限 制 等 影 响 的 融 资 收 购 其 他 资 产 的 项 目
数 量 占 比 提 升 至 3 1 . 9 5 % ， 同 比 增 6 . 1 个 百 分 点 。 从 行 业 属 性 看 ， 业 绩 持 续 改 善 的 细 分 行 业 龙 头 为 主 ，华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 3 页共 6 8 页
如 生 态 修 复 龙 头 蒙 草 生 态 、 电 池 片 细 分 龙 头 通 威 股 份 、 单 晶 龙 头 隆 基 股 份 、 氯 碱 行 业 龙 头 中 泰 化 学
等 定 增 收 益 率 较 高 。
我 们 认 为 ， 由 于 定 增 融 资 方 式 本 身 的 优 势 ， 很 多 符 合 条 件 的 上 市 公 司 仍 会 继 续 选 择 定 增 的 方 式
进 行 融 资 。 事 实 上 ， 定 增 新 规 重 点 在 于 遏 制 此 前 定 增 市 场 中 存 在 的 高 比 例 套 利 和 无 序 融 资 问 题 ， 限
制 此 前 过 度 依 靠 外 延 增 长 、 “ 讲 故 事 ” 为 主 的 “ 伪 成 长 ” 企 业 。 定 增 新 政 实 施 后 ， 定 增 市 场 将 更 加 健 康 、
更 加 规 范 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 运 用 在 定 增 指 数 限 定 的 成 份 股 内 ， 通 过 融 资 方 式 、 项 目 类 型 、 业 绩 和 估 值 等
因 素 进 行 排 序 并 建 仓 ， 取 得 了 大 幅 超 越 基 准 的 投 资 收 益 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 止 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 8 4 1 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 8 . 4 1 % ， 同
期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 6 . 4 3 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
考 虑 到 定 增 并 购 在 上 市 公 司 提 升 市 场 集 中 度 、 实 现 产 业 链 整 合 和 转 型 升 级 中 的 重 要 作 用 ， I P O
审 核 从 严 、 否 决 率 上 升 倒 逼 的 的 改 道 并 购 重 组 登 录 A 股 的 需 求 增 加 及 国 企 混 改 提 速 、 2 0 1 5 年 和 2 0 1 6
年 上 半 年 上 市 新 股 的 再 融 资 需 求 等 , 预 期 2 0 1 8 年 定 增 融 资 需 求 依 然 较 高 。 经 过 2 0 1 7 年 蓝 筹 股 波 澜 壮
阔 的 上 涨 行 情 ， 价 值 和 成 长 在 各 个 维 度 上 的 差 距 已 经 有 所 收 窄 。 我 们 判 断 未 来 市 场 将 继 续 聚 焦 可 持
续 高 质 量 的 成 长 股 。
作 为 定 向 增 发 事 件 L O F 基 金 的 管 理 人 ， 我 们 继 续 坚 持 积 极 将 基 金 回 报 与 指 数 保 持 高 度 拟 合 的 原
则 ， 勤 勉 尽 责 ， 在 控 制 跟 踪 误 差 在 一 定 范 围 内 的 基 础 上 ， 为 投 资 者 获 得 长 期 稳 定 的 增 值 回 报 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 ， 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 从 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 、 保 障 基 金 的 合 规 运 作 出 发 ， 重
点 在 法 律 事 务 、 合 规 管 理 、 内 部 稽 核 、 信 息 披 露 、 反 洗 钱 、 员 工 行 为 规 范 等 方 面 开 展 工 作 ， 深 化 员
工 的 合 规 意 识 ， 推 动 公 司 的 合 规 文 化 和 内 部 风 险 控 制 机 制 的 完 善 与 优 化 。
监 察 稽 核 工 作 重 点 集 中 于 以 下 几 个 方 面 ：
（ 1 ） 继 续 深 化 “ 主 动 合 规 ” 的 管 理 理 念 ， 强 化 全 体 员 工 的 合 规 意 识 和 风 险 控 制 意 识 ， 通 过 定 期 组
织 员 工 进 行 职 业 道 德 规 范 、 反 洗 钱 、 防 范 利 益 冲 突 、 客 户 信 息 保 密 、 销 售 适 用 性 等 方 面 的 合 规 培 训
和 内 部 审 计 ， 推 动 公 司 建 立 良 好 的 内 控 环 境 和 合 规 文 化 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 4 页共 6 8 页
（ 2 ） 强 化 内 控 建 设 ， 持 续 进 行 投 资 管 理 人 员 合 规 培 训 ， 坚 守 “ 三 条 底 线 ” ；
（ 3 ） 做 好 在 新 基 金 产 品 开 发 、 新 投 资 品 种 、 及 其 他 创 新 业 务 中 法 律 、 合 规 及 风 险 控 制 方 面 的 支
持 ， 坚 持 定 期 对 投 资 、 研 究 、 交 易 、 核 算 、 销 售 等 相 关 业 务 活 动 的 日 常 合 规 性 检 查 。
（ 4 ） 推 动 落 实 公 司 投 资 、 运 营 业 务 操 作 流 程 标 准 化 ， 细 化 各 相 关 部 门 在 各 业 务 环 节 的 操 作 流 程
及 工 作 职 责 ， 降 低 操 作 风 险 发 生 的 概 率 。
（ 5 ） 按 照 法 规 的 要 求 ， 做 好 旗 下 各 只 基 金 的 信 息 披 露 工 作 ， 做 到 信 息 披 露 的 真 实 、 完 整 、 准 确 、
及 时 。
（ 6 ） 有 计 划 地 对 公 司 投 资 研 究 、 基 金 销 售 、 后 台 运 营 等 相 关 业 务 部 门 进 行 了 多 次 全 面 或 专 项 稽
核 ， 强 化 对 公 司 制 度 执 行 和 风 控 措 施 的 落 实 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提
高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努 力 防 范 和 控 制 各 种 风 险 ， 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权
益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所
持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 ， 负 责 在 证 券 发 行 机 构 发 生 了 严 重 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 时 ，
评 估 重 大 事 件 对 投 资 品 种 价 值 的 影 响 程 度 、 评 估 对 基 金 估 值 的 影 响 程 度 、 确 定 采 用 的 估 值 方 法 、 确
定 该 证 券 的 公 允 价 值 ； 同 时 将 采 用 的 估 值 方 法 以 及 采 用 该 方 法 对 相 关 证 券 的 估 值 与 基 金 的 托 管 银 行
进 行 沟 通 。 估 值 委 员 会 成 员 由 投 资 总 监 、 研 究 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 指 数 投 资 部 总 监 、 基 金 运 营
部 总 经 理 、 风 险 管 理 部 总 监 等 人 员 组 成 ， 具 有 多 年 的 证 券 、 基 金 从 业 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 律 法 规 ， 具
备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原
则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 5 页共 6 8 页
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按
约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 报 告 期 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 不 低 于 2 0 0 人 ； 基 金 资 产 净 值 连 续 超 过 2 0 个 工 作 日 低 于 5 0 0 0 万
元 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履
行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的 基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ，
未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组
合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告
安 永 华 明 ( 2 0 1 8 ) 审 字 第 6 0 9 7 1 5 7 1 _ B 5 5 号
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ：华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 6 页共 6 8 页
我 们 审 计 了 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 利 润 表 、 所 有
者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 。
6 . 1 审 计 意 见
我 们 认 为 ， 后 附 的 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方
面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的
经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 . 2 形 成 审 计 意 见 的 基 础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报
表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ，
我 们 独 立 于 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
6 . 3 其 他 信 息
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 管 理 层 （ 以 下 简 称 管 理 层 ） 对 其 他 信 息 负 责 。
其 他 信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们 也 不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形 式 的 鉴 证 结
论 。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与
财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方
面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。
6 . 4 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 持 续
经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 （ 如 适 用 ） ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 计 划 进 行 清 算 、 终 止
运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
治 理 层 负 责 监 督 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 财 务 报 告 过 程 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 7 页共 6 8 页
6 . 5 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出
具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在
某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来
可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们 也
执 行 以 下 工 作 ：
( 1 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些
风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、
故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发
现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 2 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表
意 见 。
( 3 ) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 4 ) 对 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存
在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报
告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。
我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 安 中 证 定 向 增
发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 不 能 持 续 经 营 。
( 5 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 （ 包 括 披 露 ） ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交
易 和 事 项 。
我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在
审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师
蒋 燕 华 蔡 玉 芝
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金 融 中 心 5 0 楼
2 0 1 8 年 3 月 2 2 日华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 8 页共 6 8 页
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 2 , 2 3 6 , 7 6 3 . 4 9
结 算 备 付 金 1 5 9 , 8 1 6 . 6 9
存 出 保 证 金 4 0 , 9 3 9 . 5 9
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2
其 中 ： 股 票 投 资 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 5 0 8 . 1 7
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 1 , 6 3 7 . 2 3
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 -
资 产 总 计 2 6 , 6 1 1 , 5 2 9 . 6 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 1 9 页共 6 8 页
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 3 8 9 , 3 4 8 . 1 9
应 付 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 2 3 , 2 8 3 . 5 2
应 付 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 4 , 6 5 6 . 6 8
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 5 1 , 5 6 0 . 6 1
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 3 7 1 , 4 6 7 . 3 9
负 债 合 计 8 4 0 , 3 1 6 . 3 9
所 有 者 权 益 ： -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 , 9 9 8 , 3 3 5 . 4 4
所 有 者 权 益 合 计 2 5 , 7 7 1 , 2 1 3 . 3 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 6 , 6 1 1 , 5 2 9 . 6 9
注 ： （ 1 ） 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 8 4 1 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6
份 。
（ 2 ） 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 生 效 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号 本 期华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 0 页共 6 8 页
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 7 , 7 3 0 , 5 9 7 . 3 0
1 . 利 息 收 入 5 5 1 , 0 1 2 . 7 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 2 4 7 , 1 7 0 . 5 3
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 0 3 , 8 4 2 . 2 5
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 5 , 8 8 1 , 5 1 4 . 9 8
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 5 , 2 0 6 , 6 9 8 . 4 0
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 6 7 4 , 8 1 6 . 5 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 8 6 1 , 1 1 8 . 6 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 8 4 3 6 , 9 5 0 . 8 5
减 ： 二 、 费 用 2 , 0 2 6 , 6 9 4 . 9 5
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 7 9 5 , 6 4 5 . 2 3
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 1 5 9 , 1 2 8 . 9 9
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 5 3 1 , 8 5 3 . 5 3
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 5 4 0 , 0 6 7 . 2 0华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 1 页共 6 8 页
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ）
5 , 7 0 3 , 9 0 2 . 3 5
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 5 , 7 0 3 , 9 0 2 . 3 5
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8 - 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 5 , 7 0 3 , 9 0 2 . 3 5 5 , 7 0 3 , 9 0 2 . 3 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 8 5 , 7 1 1 , 4 3 8 . 9 2 - 3 , 7 0 5 , 5 6 6 . 9 1 - 2 8 9 , 4 1 7 , 0 0 5 . 8 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 6 , 8 4 4 , 6 7 9 . 0 4 2 , 8 7 9 , 3 8 3 . 1 8 3 9 , 7 2 4 , 0 6 2 . 2 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 2 2 , 5 5 6 , 1 1 7 . 9 6 - 6 , 5 8 4 , 9 5 0 . 0 9 - 3 2 9 , 1 4 1 , 0 6 8 . 0 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6 1 , 9 9 8 , 3 3 5 . 4 4 2 5 , 7 7 1 , 2 1 3 . 3 0华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 2 页共 6 8 页
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 （ 序 号 ） 从 7 . 1 至 7 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 朱 学 华 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 赵 敏 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 陈 林
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 1 9 0 1 号 《 关 于 准 予 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 注 册 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2 0 1 7 年 2 月 2 0
日 到 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日 止 期 间 向 社 会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合
伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （ 2 0 1 7 ） 验 字 第 6 0 9 7 1 5 7 1 _ B 0 7 号 验 资 报 告 后 ， 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案
材 料 。 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的
扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 3 0 9 , 3 2 2 , 1 9 4 . 3 5 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民
币 1 6 2 , 1 2 2 . 4 3 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8 元 ， 折 合 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8 份 基
金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 的 成 分 股 及 其 备
选 成 分 股 、 其 他 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、
权 证 、 股 指 期 货 、 固 定 收 益 资 产 （ 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 地 方 政 府
债 券 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 （ 含 分 离 交 易 可 转 债 ） 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行
存 款 等 ） 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ） 。
本 基 金 将 根 据 法 律 法 规 的 规 定 参 与 融 资 及 转 融 通 证 券 出 借 业 务 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基
金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 组 合 投 资 比 例 为 ： 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ， 投 资 于 中 证 定 向 增 发 事 件
指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合
约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % ； 权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 如 果 法 律 法
规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 比 例 为 准 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 9 5 % × 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 收 益 率 ＋ 5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率
（ 税 后 ） 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 3 页共 6 8 页
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会
计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算
业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告
的 内 容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资
基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务
状 况 以 及 自 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值
变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 自 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编
制 期 间 系 自 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民 币
元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 （ 或 负 债 ） ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 （ 或 资 产 ） 或 权 益
工 具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 、 贷 款 和 应 收 款 项 ；华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 4 页共 6 8 页
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资
和 衍 生 工 具 等 ；
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其
他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划 分 为 其 他 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 。
划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 ， 以 及 不 作 为 有 效 套
期 工 具 的 衍 生 工 具 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 ， 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入 当 期
损 益 ；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 ， 应 当 确
认 为 当 期 收 益 。 每 日 ， 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公
允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ；
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ， 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ， 同
时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ， 或 该 收 取 金 融 资 产 现 金 流 量 的 权 利 已 转 移 ， 且 符
合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的 ， 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ；
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ；
本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ；
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ； 本 基 金 既 没 有 转 移 也
没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 分 别 下 列 情 况 处 理 ： 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控
制 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ； 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 ， 按 照 其 继 续 涉
入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 ， 并 相 应 确 认 有 关 负 债 。
本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 ：
( 1 ) 股 票 投 资
买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 ， 股 票 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入
账 ；
卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益 ， 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ；华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 5 页共 6 8 页
( 2 ) 债 券 投 资
买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入
账 ， 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算 ， 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ；
买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线
法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ；
卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 ， 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 ；
( 3 ) 权 证 投 资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 后
入 账 ；
卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 ， 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ；
( 4 ) 股 指 期 货 投 资
买 入 或 卖 出 股 指 期 货 投 资 于 成 交 日 确 认 为 股 指 期 货 投 资 。 股 指 期 货 初 始 合 约 价 值 按 成 交 金 额 确
认 ；
股 指 期 货 平 仓 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 ， 股 指 期 货 的 初 始 合 约 价 值 按 移 动 加 权 平 均 法 于
成 交 日 结 转 ；
( 5 ) 分 离 交 易 可 转 债
申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 ， 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允 价
值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本 ， 按 实 际 支 付 的 全
部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ；
上 市 后 ， 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 ( 2 ) 、 ( 3 ) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 ；
( 6 ) 回 购 协 议
本 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） ， 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异
较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
公 允 价 值 ， 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债 ， 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序
交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ； 不 存 在 主 要 市 场 的 ， 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 6 页共 6 8 页
的 最 有 利 市 场 进 行 。 主 要 市 场 （ 或 最 有 利 市 场 ） 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 。 本 基 金 采
用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 。
在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 ， 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意
义 的 最 低 层 次 输 入 值 ， 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 ： 第 一 层 次 输 入 值 ， 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产
或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 ， 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接
或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 ， 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
每 个 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新
评 估 ， 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 。
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整
的 报 价 作 为 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 报 价 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 应 采
用 最 近 交 易 日 的 报 价 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 报 价 不 能 真 实 反 映 公 允
价 值 的 ， 应 对 报 价 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。
与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值
技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持
有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基 金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相
关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 ；
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 应 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支
持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 时 ， 应 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无
法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 ；
( 3 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体
情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 ；
( 4 ) 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ，华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 7 页共 6 8 页
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相
互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ，
不 予 相 互 抵 销 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别
于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的
实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基
金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / （ 损 失 ） 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金
额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 / （ 损
失 ） 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 “ 未 分
配 利 润 / （ 累 计 亏 损 ） ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ， 按 协
议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确
认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ；
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企
业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差
异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） ， 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / （ 损 失 ） 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / （ 损 失 ） 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 8 页共 6 8 页
账 ；
( 8 ) 权 证 收 益 / （ 损 失 ） 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ；
( 9 ) 股 指 期 货 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 平 仓 日 确 认 ， 并 按 平 仓 成 交 金 额 与 其 初 始 合 约 价 值 的 差 额 入 账 ；
( 1 0 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
( 1 1 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / （ 损 失 ） 系 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 、 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的
利 得 或 损 失 ；
( 1 2 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的
时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 或 相 关 公 告 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的
则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
( 1 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 。
登 记 在 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转
为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 。 登 记 在 基 金 份
额 持 有 人 深 圳 证 券 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 只 能 选 择 现 金 分 红 的 方 式 ， 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵
循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 ；
( 2 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每
单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
( 3 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
( 4 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
在 不 违 背 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 、 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 ，
基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 可 在 中 国 证 监 会 允 许 的 条 件 下 调 整 基 金 收 益 的 分 配 原 则 ， 不
需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 2 9 页共 6 8 页
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票
估 值 指 引 （ 试 行 ） > 的 通 知 》 （ 以 下 简 称 “ 估 值 业 务 指 引 ” ） ， 自 2 0 1 7 年 1 0 月 2 0 日 起 ， 本 基 金 持 有 的
流 通 受 限 股 票 参 考 估 值 业 务 指 引 进 行 估 值 。 该 会 计 估 计 变 更 对 本 基 金 本 期 末 的 基 金 资 产 净 值 及 本 期
损 益 均 无 影 响 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税 项
7 . 4 . 6 . 1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ；
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按 证
券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ， 暂 免
征 收 印 花 税 。
7 . 4 . 6 . 2 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》 的
规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金 融 业
纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证
券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息 收 入
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有
关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 取 得华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 0 页共 6 8 页
的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通
知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债
券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等
增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增
值 税 纳 税 人 ；
?
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 （ 以 下 简 称 “ 资
管 产 品 运 营 业 务 ” ） ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 ， 资 管 产 品 管 理 人 未 分 别 核
算 资 管 产 品 运 营 业 务 和 其 他 业 务 的 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 的 除 外 。 资 管 产 品 管 理 人 可 选 择 分 别 或
汇 总 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理
人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 文 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策
的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部
分 金 融 商 品 转 让 业 务 ， 按 照 以 下 规 定 确 定 销 售 额 ： 提 供 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息
及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 ； 转 让 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 股 票 （ 不 包 括 限 售 股 ） 、 债 券 、 基 金 、
非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7 年 最 后 一 个 交 易 日 的 股 票 收 盘 价
（ 2 0 1 7 年 最 后 一 个 交 易 日 处 于 停 牌 期 间 的 股 票 ， 为 停 牌 前 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 价 ） 、 债 券 估 值 （ 中
债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 或 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 债 券 估 值 ） 、 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价
格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
7 . 4 . 6 . 3 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 1 页共 6 8 页
知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ，
暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
?
7 . 4 . 6 . 4 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ，
暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人
所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转
让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期
限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个
人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市
场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 2 , 2 3 6 , 7 6 3 . 4 9
定 期 存 款 -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 2 页共 6 8 页
其 他 存 款 -
合 计 2 , 2 3 6 , 7 6 3 . 4 9
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 3 , 3 1 0 , 7 4 5 . 8 3 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2 8 6 1 , 1 1 8 . 6 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 3 , 3 1 0 , 7 4 5 . 8 3 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2 8 6 1 , 1 1 8 . 6 9
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 3 页共 6 8 页
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 1 7 . 2 5
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 7 2 . 0 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 0 . 4 2
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 8 . 5 0
合 计 5 0 8 . 1 7
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 5 1 , 5 6 0 . 6 1
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 5 1 , 5 6 0 . 6 1
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 , 4 6 7 . 3 9
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 4 页共 6 8 页
预 提 账 户 维 护 费 -
预 提 审 计 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 信 息 披 露 费 2 7 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 7 1 , 4 6 7 . 3 9
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8
本 期 申 购 3 6 , 8 4 4 , 6 7 9 . 0 4 3 6 , 8 4 4 , 6 7 9 . 0 4
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 2 2 , 5 5 6 , 1 1 7 . 9 6 - 3 2 2 , 5 5 6 , 1 1 7 . 9 6
本 期 末 2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6 2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6
注 ： （ 1 ） 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
（ 2 ） 本 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 生 效 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为
人 民 币 3 0 9 , 3 2 2 , 1 9 4 . 3 5 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 1 6 2 , 1 2 2 . 4 3 元 ， 以 上 实 收 基 金
（ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8 元 ， 折 合 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8 份 基 金 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
本 期 利 润 4 , 8 4 2 , 7 8 3 . 6 6 8 6 1 , 1 1 8 . 6 9 5 , 7 0 3 , 9 0 2 . 3 5
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 1 , 1 8 8 , 7 8 4 . 9 9 - 2 , 5 1 6 , 7 8 1 . 9 2 - 3 , 7 0 5 , 5 6 6 . 9 1
其 中 ： 基 金 申 购 款 4 , 3 6 2 , 4 4 8 . 2 7 - 1 , 4 8 3 , 0 6 5 . 0 9 2 , 8 7 9 , 3 8 3 . 1 8
基 金 赎 回 款 - 5 , 5 5 1 , 2 3 3 . 2 6 - 1 , 0 3 3 , 7 1 6 . 8 3 - 6 , 5 8 4 , 9 5 0 . 0 9
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 3 , 6 5 3 , 9 9 8 . 6 7 - 1 , 6 5 5 , 6 6 3 . 2 3 1 , 9 9 8 , 3 3 5 . 4 4
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 5 页共 6 8 页
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 3 6 , 4 6 2 . 1 3
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 0 , 2 4 4 . 6 4
其 他 4 6 3 . 7 6
合 计 2 4 7 , 1 7 0 . 5 3
7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 7 0 , 3 1 2 , 9 7 1 . 0 6
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 6 5 , 1 0 6 , 2 7 2 . 6 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 5 , 2 0 6 , 6 9 8 . 4 0
7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成
本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵 金 属 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍 生 工 具 收 益 — — 买 卖 权 证 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 — — 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍 生 工 具 收 益 — — 其 他 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 — — 其 他 投 资 收 益 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 6 页共 6 8 页
7 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 6 7 4 , 8 1 6 . 5 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 6 7 4 , 8 1 6 . 5 8
7 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 8 6 1 , 1 1 8 . 6 9
— — 股 票 投 资 8 6 1 , 1 1 8 . 6 9
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 8 6 1 , 1 1 8 . 6 9
7 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 1 1 , 4 2 9 . 2 7
其 他 收 入 _ 其 他 2 5 , 5 2 1 . 5 8
合 计 4 3 6 , 9 5 0 . 8 5华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 7 页共 6 8 页
7 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 5 3 1 , 8 5 3 . 5 3
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
交 易 基 金 产 生 的 费 用 -
其 中 ： 申 购 费 -
赎 回 费 -
合 计 5 3 1 , 8 5 3 . 5 3
7 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 2 7 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 4 , 8 0 1 . 7 1
上 市 年 费 7 0 , 0 0 0 . 0 0
帐 户 维 护 费 3 6 0 . 0 0
指 数 使 用 费 1 4 4 , 5 0 5 . 4 9
其 他 费 用 4 0 0 . 0 0
合 计 5 4 0 , 0 6 7 . 2 0
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 除 7 . 4 . 6 . 2 增 值 税 中 披 露 的 事 项 外 ， 本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表
日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 8 页共 6 8 页
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 华 安 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
华 安 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
华 安 未 来 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 1 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
2 . 经 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证
监 许 可 【 2 0 1 7 】 1 8 0 9 号 文 核 准 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 原 股 东 上 海 电 气 （ 集 团 ） 总 公 司 已 变 更 为
国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 。 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 已 于 2 0 1 7 年 1 0 月 1 7 日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进
行 公 告 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 9 页共 6 8 页
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7 9 5 , 6 4 5 . 2 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 4 1 , 5 0 8 . 6 3
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 基 金 管 理 费 年 费 率 / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 5 9 , 1 2 8 . 9 9
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 基 金 托 管 费 年 费 率 / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
无 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
无 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 0 页共 6 8 页
7 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 2 , 2 3 6 , 7 6 3 . 4 9 2 3 6 , 4 6 2 . 1 3
7 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
无 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开
盘 单
价
数 量
( 单 位 ： 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
0 0 0 4 0
1
冀 东 水
泥
2 0 1 7 - 1 1
- 2 1
重 大 事
项 停 牌
1 3 . 7 9
2 0 1 8 - 0
1 - 1 5
1 5 . 1 7 2 4 , 5 0 0 . 0 0 4 5 6 , 2 2 5 . 7 4 3 3 7 , 8 5 5 . 0 0 -
0 0 0 9 2
6
福 星 股
份
2 0 1 7 - 1 2
- 2 6
重 大 事
项 停 牌
1 0 . 8 9
2 0 1 8 - 0
1 - 1 0
1 1 . 9 8 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 0 , 2 0 0 . 0 0 1 0 8 , 9 0 0 . 0 0 -
0 0 0 9 7
9
中 弘 股
份
2 0 1 7 - 0 9
- 0 7
重 大 事
项 停 牌
1 . 9 4
2 0 1 8 - 0
2 - 1 4
1 . 7 5 1 9 6 , 1 6 0 . 0 0 3 6 9 , 8 7 5 . 2 4 3 8 0 , 5 5 0 . 4 0 -
0 0 2 5 7
5
群 兴 玩
具
2 0 1 7 - 0 9
- 2 0
重 大 事
项 停 牌
9 . 1 0 - - 2 3 , 8 0 0 . 0 0 2 4 3 , 0 3 0 . 2 2 2 1 6 , 5 8 0 . 0 0 -
3 0 0 1 4
9
量 子 高
科
2 0 1 7 - 1 1
- 0 6
重 大 事
项 停 牌
1 5 . 3 5
2 0 1 8 - 0
1 - 2 9
1 6 . 8 9 1 , 6 0 0 . 0 0 2 1 , 3 8 5 . 0 0 2 4 , 5 6 0 . 0 0 -
3 0 0 2 1
6
千 山 药
机
2 0 1 7 - 1 2
- 2 5
重 大 事
项 停 牌
1 5 . 9 5
2 0 1 8 - 0
1 - 1 8
1 4 . 3 6 6 , 2 0 0 . 0 0 1 4 4 , 9 8 7 . 4 2 9 8 , 8 9 0 . 0 0 -
3 0 0 3 6
2
天 翔 环
境
2 0 1 7 - 1 2
- 2 8
重 大 事
项 停 牌
1 2 . 9 2
2 0 1 8 - 0
1 - 0 5
1 3 . 5 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 2 8 9 . 0 0 1 2 9 , 2 0 0 . 0 0 -
6 0 1 3 1
3
江 南 嘉
捷
2 0 1 7 - 1 2
- 2 1
重 大 事
项 停 牌
4 5 . 9 7
2 0 1 8 - 0
1 - 0 2
4 9 . 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0 2 6 9 , 8 8 0 . 0 0 2 7 5 , 8 2 0 . 0 0 -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 1 页共 6 8 页
7 . 4 . 1 2 . 2 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 2 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出
回 购 金 融 资 产 款 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 2 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出
回 购 金 融 资 产 款 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 股 票 型 指 数 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 其 风 险 收
益 特 征 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 的 风 险 收 益 特 征 相 似 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 为 股 票 投 资 。
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场
风 险 。 本 基 金 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成
份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 , 但 因 特 殊 情 况 ( 如 流 动 性 不 足 、 成 份 股 长 期 停 牌 、 法 律 法 规 限 制 等 )
导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 本 基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 加 以 替
换 ， 从 而 能 够 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督
察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 等 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风 险 控
制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和
控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 ， 协 调 并 与 各 部 门 合
作 完 成 运 作 风 险 管 理 和 投 资 风 险 管 理 、 绩 效 评 估 等 。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 执 行 总 裁 负 责 ，
并 由 督 察 长 分 管 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 ， 通 过
特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 形 成 常 规 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 2 页共 6 8 页
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存
放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行
的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性
很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制
相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风
险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价
格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密
监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模
式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公
开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基
金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流
通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和
分 析 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流 通
暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7 . 4 . 1 2 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入
短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于
流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 3 页共 6 8 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估
与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透
原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ， 以 及
对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易 的 流 动
性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押
品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允 价 值 计 算 足
额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接
受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动
性 情 况 良 好 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金
流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付
金 、 存 出 保 证 金 等 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 4 页共 6 8 页
资 产
银 行 存 款 2 , 2 3 6 , 7 6 3 . 4 9 - - - 2 , 2 3 6 , 7 6 3 . 4 9
结 算 备 付 金 1 5 9 , 8 1 6 . 6 9 - - - 1 5 9 , 8 1 6 . 6 9
存 出 保 证 金 4 0 , 9 3 9 . 5 9 - - - 4 0 , 9 3 9 . 5 9
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2
应 收 利 息 - - - 5 0 8 . 1 7 5 0 8 . 1 7
应 收 申 购 款 - - - 1 , 6 3 7 . 2 3 1 , 6 3 7 . 2 3
资 产 总 计 2 , 4 3 7 , 5 1 9 . 7 7 - - 2 4 , 1 7 4 , 0 0 9 . 9 2 2 6 , 6 1 1 , 5 2 9 . 6 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 3 8 9 , 3 4 8 . 1 9 3 8 9 , 3 4 8 . 1 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 3 , 2 8 3 . 5 2 2 3 , 2 8 3 . 5 2
应 付 托 管 费 - - - 4 , 6 5 6 . 6 8 4 , 6 5 6 . 6 8
应 付 交 易 费 用 - - - 5 1 , 5 6 0 . 6 1 5 1 , 5 6 0 . 6 1
其 他 负 债 - - - 3 7 1 , 4 6 7 . 3 9 3 7 1 , 4 6 7 . 3 9
负 债 总 计 - - - 8 4 0 , 3 1 6 . 3 9 8 4 0 , 3 1 6 . 3 9
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 4 3 7 , 5 1 9 . 7 7 - - 2 3 , 3 3 3 , 6 9 3 . 5 3 2 5 , 7 7 1 , 2 1 3 . 3 0
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临
的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场
整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的
指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其
权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资
产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ，
投 资 于 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 5 页共 6 8 页
日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监
控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临
的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 － 股 票 投 资 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2 9 3 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产 — 基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
合 计 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2 9 3 . 7 9
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 增 加 约 1 , 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % 减 少 约 1 , 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
7 . 4 . 1 4 . 1 公 允 价 值
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 ， 其 因 剩 余 期
限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 6 页共 6 8 页
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 2 , 5 9 9 , 5 0 9 . 1 2 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1 , 5 7 2 , 3 5 5 . 4 0 元 ， 无 属 于
第 三 层 次 余 额 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 可 转 换 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开
发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股
票 和 可 转 换 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值
的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 可 转 换 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 3 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 未 发 生
变 动 。
7 . 4 . 1 4 . 2 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
7 . 4 . 1 4 . 3 其 他 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 . 4 . 1 4 . 4 财 务 报 表 的 批 准
本 财 务 报 表 已 于 2 0 1 8 年 3 月 2 2 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2 9 0 . 8 3
其 中 ： 股 票 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2 9 0 . 8 3
2 基 金 投 资 - -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 7 页共 6 8 页
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2 , 3 9 6 , 5 8 0 . 1 8 9 . 0 1
8 其 他 各 项 资 产 4 3 , 0 8 4 . 9 9 0 . 1 6
9 合 计 2 6 , 6 1 1 , 5 2 9 . 6 9 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 指 数 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
1 4 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5
B 采 矿 业
3 2 1 , 7 9 8 . 0 0 1 . 2 5
C 制 造 业
1 2 , 8 0 4 , 8 3 4 . 9 0 4 9 . 6 9
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
9 1 8 , 8 5 3 . 0 0 3 . 5 7
E 建 筑 业
8 4 3 , 7 4 0 . 0 0 3 . 2 7
F 批 发 和 零 售 业
1 , 3 8 0 , 6 6 6 . 0 0 5 . 3 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
1 , 3 0 0 , 8 2 8 . 2 2 5 . 0 5
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
1 , 7 0 4 , 7 9 2 . 0 0 6 . 6 2
J 金 融 业
1 , 1 3 6 , 2 9 2 . 0 0 4 . 4 1
K 房 地 产 业
2 , 6 5 0 , 7 6 8 . 4 0 1 0 . 2 9
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 8 页共 6 8 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
7 0 8 , 6 0 0 . 0 0 2 . 7 5
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
4 2 , 1 1 2 . 0 0 0 . 1 6
S 综 合
- -
合 计
2 3 , 9 5 5 , 2 8 4 . 5 2 9 2 . 9 5
8 . 2 . 2 积 极 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
2 1 6 , 5 8 0 . 0 0 0 . 8 4
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 9 页共 6 8 页
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
2 1 6 , 5 8 0 . 0 0 0 . 8 4
8 . 2 . 3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无。
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
8 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 4 6 , 4 0 0 1 , 0 6 0 , 2 4 0 . 0 0 4 . 1 1
2 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 3 4 , 7 5 0 1 , 0 1 8 , 1 7 5 . 0 0 3 . 9 5
3 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 1 7 9 , 2 0 0 8 2 9 , 6 9 6 . 0 0 3 . 2 2
4 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 1 1 , 0 9 0 7 9 8 , 7 3 7 . 1 0 3 . 1 0
5 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 1 1 4 , 6 0 0 7 2 0 , 8 3 4 . 0 0 2 . 8 0
6 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 3 0 , 0 0 0 7 0 8 , 6 0 0 . 0 0 2 . 7 5
7 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 4 1 , 3 0 0 6 8 8 , 4 7 1 . 0 0 2 . 6 7
8 0 0 2 5 0 9 天 广 中 茂 6 8 , 5 0 0 6 1 7 , 1 8 5 . 0 0 2 . 3 9
9 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 4 1 , 1 0 0 5 8 3 , 2 0 9 . 0 0 2 . 2 6
1 0 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 4 2 , 3 0 0 5 6 3 , 0 1 3 . 0 0 2 . 1 8
1 1 6 0 0 3 4 6 恒 力 股 份 4 3 , 1 0 0 5 3 1 , 4 2 3 . 0 0 2 . 0 6
1 2 6 0 0 3 1 8 新 力 金 融 4 0 , 9 0 0 5 1 9 , 4 3 0 . 0 0 2 . 0 2
1 3 6 0 0 5 0 3 华 丽 家 族 7 7 , 0 0 0 5 0 4 , 3 5 0 . 0 0 1 . 9 6
1 4 0 0 2 6 6 3 普 邦 股 份 8 2 , 8 0 0 4 5 9 , 5 4 0 . 0 0 1 . 7 8
1 5 6 0 1 8 6 6 中 远 海 发 1 3 0 , 6 0 0 4 4 5 , 3 4 6 . 0 0 1 . 7 3
1 6 0 0 2 5 9 6 海 南 瑞 泽 3 9 , 0 0 0 4 4 3 , 0 4 0 . 0 0 1 . 7 2
1 7 0 0 2 8 1 2 创 新 股 份 4 , 3 0 2 4 4 2 , 6 7 5 . 8 0 1 . 7 2
1 8 6 0 0 6 5 5 豫 园 股 份 4 1 , 2 0 0 4 4 2 , 4 8 8 . 0 0 1 . 7 2
1 9 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 3 0 , 0 0 0 4 3 9 , 5 0 0 . 0 0 1 . 7 1
2 0 0 0 0 9 8 7 越 秀 金 控 4 3 , 0 0 0 4 2 3 , 5 5 0 . 0 0 1 . 6 4
2 1 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 4 3 , 5 0 0 4 1 4 , 5 5 5 . 0 0 1 . 6 1
2 2 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 3 0 , 0 0 0 4 0 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 8
2 3 0 0 0 3 0 1 东 方 市 场 7 5 , 5 0 0 4 0 0 , 9 0 5 . 0 0 1 . 5 6
2 4 3 0 0 2 2 2 科 大 智 能 2 0 , 0 0 0 3 9 4 , 6 0 0 . 0 0 1 . 5 3华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 0 页共 6 8 页
2 5 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 5 8 , 3 0 0 3 9 3 , 5 2 5 . 0 0 1 . 5 3
2 6 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 8 , 4 0 0 3 9 2 , 4 7 2 . 0 0 1 . 5 2
2 7 0 0 0 9 7 9 中 弘 股 份 1 9 6 , 1 6 0 3 8 0 , 5 5 0 . 4 0 1 . 4 8
2 8 6 0 3 0 1 6 新 宏 泰 1 0 , 4 0 0 3 7 5 , 8 5 6 . 0 0 1 . 4 6
2 9 0 0 0 0 5 0 深 天 马 Ａ 1 8 , 2 0 0 3 5 8 , 7 2 2 . 0 0 1 . 3 9
3 0 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 2 4 , 5 0 0 3 3 7 , 8 5 5 . 0 0 1 . 3 1
3 1 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 8 , 5 6 0 3 1 5 , 0 0 8 . 0 0 1 . 2 2
3 2 3 0 0 1 0 0 双 林 股 份 2 0 , 0 0 0 3 1 3 , 2 0 0 . 0 0 1 . 2 2
3 3 3 0 0 4 1 3 快 乐 购 1 0 , 0 0 0 2 9 8 , 5 0 0 . 0 0 1 . 1 6
3 4 0 0 2 4 0 9 雅 克 科 技 1 0 , 0 0 0 2 8 5 , 9 0 0 . 0 0 1 . 1 1
3 5 0 0 0 0 4 0 东 旭 蓝 天 2 0 , 0 0 0 2 8 1 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 9
3 6 6 0 1 3 1 3 江 南 嘉 捷 6 , 0 0 0 2 7 5 , 8 2 0 . 0 0 1 . 0 7
3 7 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 1 0 , 5 0 0 2 4 1 , 9 2 0 . 0 0 0 . 9 4
3 8 0 0 2 6 0 8 江 苏 国 信 2 3 , 6 0 0 2 3 9 , 7 7 6 . 0 0 0 . 9 3
3 9 0 0 0 5 5 5 神 州 信 息 2 0 , 0 0 0 2 3 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 1
4 0 0 0 2 1 2 0 韵 达 股 份 4 , 9 9 9 2 2 8 , 8 5 4 . 2 2 0 . 8 9
4 1 6 0 0 8 5 9 王 府 井 1 1 , 0 0 0 2 2 4 , 4 0 0 . 0 0 0 . 8 7
4 2 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 6 , 0 0 0 2 2 3 , 6 2 0 . 0 0 0 . 8 7
4 3 0 0 2 6 4 0 跨 境 通 1 1 , 6 0 0 2 2 2 , 0 2 4 . 0 0 0 . 8 6
4 4 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 8 , 0 0 0 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 5
4 5 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 1 7 , 1 0 0 1 9 3 , 5 7 2 . 0 0 0 . 7 5
4 6 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 1 , 2 0 0 1 9 3 , 3 1 2 . 0 0 0 . 7 5
4 7 6 0 1 1 1 6 三 江 购 物 9 , 3 0 0 1 9 3 , 2 5 4 . 0 0 0 . 7 5
4 8 6 0 0 1 8 8 兖 州 煤 业 1 3 , 2 0 0 1 9 1 , 6 6 4 . 0 0 0 . 7 4
4 9 6 0 0 0 2 6 中 远 海 能 3 0 , 0 0 0 1 8 3 , 6 0 0 . 0 0 0 . 7 1
5 0 0 0 0 7 3 2 泰 禾 集 团 8 , 7 0 0 1 7 4 , 1 7 4 . 0 0 0 . 6 8
5 1 6 0 0 7 3 7 中 粮 糖 业 2 1 , 1 0 0 1 6 7 , 7 4 5 . 0 0 0 . 6 5
5 2 6 0 0 8 7 5 东 方 电 气 1 4 , 8 0 0 1 6 6 , 2 0 4 . 0 0 0 . 6 4
5 3 0 0 2 6 7 5 东 诚 药 业 1 3 , 1 0 0 1 5 4 , 4 4 9 . 0 0 0 . 6 0
5 4 6 0 0 4 9 0 鹏 欣 资 源 1 8 , 1 0 0 1 5 3 , 4 8 8 . 0 0 0 . 6 0
5 5 6 0 1 9 9 1 大 唐 发 电 3 5 , 4 0 0 1 4 6 , 9 1 0 . 0 0 0 . 5 7
5 6 6 0 3 2 9 9 井 神 股 份 1 5 , 0 0 0 1 4 2 , 9 5 0 . 0 0 0 . 5 5
5 7 0 0 2 5 0 5 大 康 农 业 5 0 , 0 0 0 1 4 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5
5 8 6 0 1 9 1 9 中 远 海 控 2 0 , 0 0 0 1 3 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 5 3
5 9 6 0 1 2 1 2 白 银 有 色 2 0 , 0 0 0 1 3 5 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 2
6 0 0 0 0 8 8 9 茂 业 通 信 1 0 , 0 0 0 1 3 3 , 4 0 0 . 0 0 0 . 5 2
6 1 6 0 1 0 6 9 西 部 黄 金 8 , 2 0 0 1 3 0 , 1 3 4 . 0 0 0 . 5 0
6 2 3 0 0 3 6 2 天 翔 环 境 1 0 , 0 0 0 1 2 9 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 0
6 3 6 0 0 9 5 9 江 苏 有 线 1 5 , 0 0 0 1 2 2 , 7 0 0 . 0 0 0 . 4 8
6 4 6 0 0 8 7 6 洛 阳 玻 璃 6 , 0 0 0 1 2 0 , 9 6 0 . 0 0 0 . 4 7
6 5 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 1 0 , 0 0 0 1 1 9 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 6
6 6 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 2 2 , 5 0 0 1 1 5 , 6 5 0 . 0 0 0 . 4 5
6 7 0 0 0 9 2 6 福 星 股 份 1 0 , 0 0 0 1 0 8 , 9 0 0 . 0 0 0 . 4 2
6 8 6 0 0 2 0 9 罗 顿 发 展 1 0 , 0 0 0 1 0 3 , 2 0 0 . 0 0 0 . 4 0华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 1 页共 6 8 页
6 9 3 0 0 2 1 6 千 山 药 机 6 , 2 0 0 9 8 , 8 9 0 . 0 0 0 . 3 8
7 0 0 0 2 4 9 3 荣 盛 石 化 4 , 6 0 0 6 6 , 0 1 0 . 0 0 0 . 2 6
7 1 0 0 2 6 0 0 江 粉 磁 材 6 , 7 0 0 5 6 , 0 7 9 . 0 0 0 . 2 2
7 2 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 4 , 5 0 0 5 3 , 6 4 0 . 0 0 0 . 2 1
7 3 0 0 0 6 7 3 当 代 东 方 3 , 2 0 0 4 2 , 1 1 2 . 0 0 0 . 1 6
7 4 0 0 2 4 1 8 康 盛 股 份 4 , 6 0 0 4 1 , 0 7 8 . 0 0 0 . 1 6
7 5 3 0 0 4 5 9 金 科 文 化 3 , 1 0 0 3 4 , 5 0 3 . 0 0 0 . 1 3
7 6 0 0 2 3 8 3 合 众 思 壮 1 , 6 0 0 3 2 , 0 4 8 . 0 0 0 . 1 2
7 7 6 0 0 8 6 9 智 慧 能 源 5 , 4 0 0 3 0 , 9 9 6 . 0 0 0 . 1 2
7 8 6 0 3 0 1 0 万 盛 股 份 1 , 1 0 0 3 0 , 4 8 1 . 0 0 0 . 1 2
7 9 0 0 0 5 8 2 北 部 湾 港 3 , 2 0 0 3 0 , 3 6 8 . 0 0 0 . 1 2
8 0 3 0 0 2 0 9 天 泽 信 息 1 , 6 0 0 2 9 , 2 4 8 . 0 0 0 . 1 1
8 1 6 0 0 3 9 3 粤 泰 股 份 4 , 2 0 0 2 6 , 6 2 8 . 0 0 0 . 1 0
8 2 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 1 , 6 0 0 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 0
8 3 3 0 0 1 4 9 量 子 高 科 1 , 6 0 0 2 4 , 5 6 0 . 0 0 0 . 1 0
8 4 6 0 0 6 5 7 信 达 地 产 4 , 2 0 0 2 3 , 4 3 6 . 0 0 0 . 0 9
8 5 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 1 , 2 0 0 2 1 , 9 3 6 . 0 0 0 . 0 9
8 6 6 0 0 8 7 4 创 业 环 保 1 , 2 0 0 1 5 , 6 1 2 . 0 0 0 . 0 6
8 7 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 1 , 6 0 0 1 2 , 5 2 8 . 0 0 0 . 0 5
8 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 2 5 7 5 群 兴 玩 具 2 3 , 8 0 0 2 1 6 , 5 8 0 . 0 0 0 . 8 4
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 2 , 9 4 8 , 0 0 0 . 4 2 1 1 . 4 4
2 0 0 2 0 0 1 新 和 成 2 , 7 6 3 , 7 1 8 . 3 4 1 0 . 7 2
3 0 0 2 3 4 0 格 林 美 2 , 6 7 1 , 0 4 6 . 7 8 1 0 . 3 6
4 0 0 2 3 8 7 黑 牛 食 品 2 , 5 8 3 , 9 0 1 . 8 0 1 0 . 0 3
5 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 2 , 5 5 5 , 1 8 5 . 0 1 9 . 9 1
6 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 2 , 5 1 7 , 7 5 6 . 6 3 9 . 7 7
7 0 0 0 6 0 1 韶 能 股 份 2 , 5 1 2 , 9 3 2 . 9 4 9 . 7 5
8 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 2 , 4 9 8 , 1 2 4 . 8 9 9 . 6 9华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 2 页共 6 8 页
9 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 2 , 4 7 2 , 9 4 9 . 3 9 9 . 6 0
1 0 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 2 , 4 1 7 , 9 5 3 . 3 8 9 . 3 8
1 1 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 2 , 3 9 1 , 0 2 2 . 0 0 9 . 2 8
1 2 0 0 0 9 8 7 越 秀 金 控 2 , 3 7 8 , 1 2 8 . 4 8 9 . 2 3
1 3 6 0 0 0 3 9 四 川 路 桥 2 , 3 5 5 , 6 7 9 . 0 0 9 . 1 4
1 4 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 , 3 4 7 , 3 1 8 . 3 6 9 . 1 1
1 5 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 2 , 3 4 5 , 5 8 7 . 4 5 9 . 1 0
1 6 6 0 0 2 9 7 广 汇 汽 车 2 , 3 3 3 , 2 7 0 . 0 0 9 . 0 5
1 7 0 0 2 6 3 1 德 尔 未 来 2 , 3 2 4 , 5 9 1 . 0 0 9 . 0 2
1 8 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 2 , 3 1 9 , 0 2 5 . 0 0 9 . 0 0
1 9 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 2 , 3 0 4 , 7 7 9 . 8 4 8 . 9 4
2 0 0 0 0 6 2 7 天 茂 集 团 2 , 2 9 4 , 0 7 5 . 0 0 8 . 9 0
2 1 0 0 2 6 4 8 卫 星 石 化 2 , 2 7 1 , 4 3 8 . 2 3 8 . 8 1
2 2 0 0 2 1 5 6 通 富 微 电 2 , 2 6 7 , 9 3 8 . 4 6 8 . 8 0
2 3 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 2 , 2 4 2 , 4 9 4 . 0 0 8 . 7 0
2 4 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 2 , 2 3 7 , 1 5 4 . 0 0 8 . 6 8
2 5 0 0 0 4 1 5 渤 海 金 控 2 , 2 2 8 , 6 4 3 . 4 1 8 . 6 5
2 6 6 0 0 6 7 5 中 华 企 业 2 , 2 2 6 , 4 2 7 . 9 5 8 . 6 4
2 7 6 0 0 7 2 9 重 庆 百 货 2 , 2 2 6 , 3 2 4 . 4 7 8 . 6 4
2 8 6 0 1 2 3 8 广 汽 集 团 2 , 2 1 5 , 1 7 5 . 2 0 8 . 6 0
2 9 0 0 2 2 3 3 塔 牌 集 团 2 , 2 0 5 , 2 5 5 . 8 3 8 . 5 6
3 0 6 0 0 2 5 6 广 汇 能 源 2 , 2 0 3 , 4 7 6 . 7 8 8 . 5 5
3 1 0 0 2 6 6 2 京 威 股 份 2 , 1 9 0 , 0 2 9 . 0 0 8 . 5 0
3 2 6 0 0 4 9 1 龙 元 建 设 2 , 1 7 4 , 3 4 4 . 6 4 8 . 4 4
3 3 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 2 , 1 6 1 , 1 1 5 . 1 1 8 . 3 9
3 4 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 2 , 1 4 3 , 5 0 3 . 0 0 8 . 3 2
3 5 6 0 1 8 6 6 中 远 海 发 2 , 1 2 0 , 6 5 7 . 9 0 8 . 2 3
3 6 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 2 , 1 1 3 , 3 3 4 . 0 0 8 . 2 0
3 7 6 0 0 5 0 3 华 丽 家 族 2 , 1 1 2 , 0 2 5 . 8 5 8 . 2 0
3 8 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 2 , 0 4 7 , 3 7 5 . 3 0 7 . 9 4
3 9 0 0 2 3 8 9 南 洋 科 技 2 , 0 3 2 , 9 7 6 . 0 0 7 . 8 9
4 0 0 0 2 0 4 8 宁 波 华 翔 2 , 0 0 1 , 7 2 0 . 5 2 7 . 7 7
4 1 6 0 0 7 1 5 文 投 控 股 1 , 9 4 3 , 0 5 2 . 0 0 7 . 5 4
4 2 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 1 , 9 3 3 , 9 0 1 . 0 0 7 . 5 0
4 3 6 0 0 8 5 6 中 天 能 源 1 , 9 2 8 , 0 5 4 . 0 0 7 . 4 8
4 4 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 1 , 9 2 3 , 6 1 3 . 1 1 7 . 4 6
4 5 6 0 3 9 8 6 兆 易 创 新 1 , 9 0 9 , 9 2 3 . 4 5 7 . 4 1
4 6 0 0 2 3 0 9 中 利 集 团 1 , 9 0 7 , 0 3 5 . 4 3 7 . 4 0
4 7 0 0 0 7 6 1 本 钢 板 材 1 , 8 8 6 , 8 6 9 . 7 2 7 . 3 2
4 8 6 0 0 5 7 7 精 达 股 份 1 , 8 8 4 , 1 7 0 . 0 0 7 . 3 1
4 9 0 0 0 4 9 8 山 东 路 桥 1 , 8 7 9 , 0 2 8 . 0 0 7 . 2 9
5 0 0 0 0 5 8 2 北 部 湾 港 1 , 8 6 8 , 0 8 8 . 1 0 7 . 2 5
5 1 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 1 , 8 4 6 , 1 0 8 . 5 7 7 . 1 6
5 2 0 0 0 9 7 5 银 泰 资 源 1 , 8 4 5 , 7 0 2 . 0 2 7 . 1 6华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 3 页共 6 8 页
5 3 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 1 , 8 3 7 , 9 3 8 . 0 0 7 . 1 3
5 4 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 8 2 8 , 8 4 5 . 5 4 7 . 1 0
5 5 6 0 0 5 4 5 卓 郎 智 能 1 , 8 2 6 , 6 6 5 . 9 9 7 . 0 9
5 6 6 0 0 7 5 9 洲 际 油 气 1 , 8 0 9 , 0 6 7 . 1 7 7 . 0 2
5 7 0 0 0 6 1 6 海 航 投 资 1 , 7 5 6 , 4 1 4 . 8 9 6 . 8 2
5 8 6 0 0 8 2 8 茂 业 商 业 1 , 7 1 9 , 6 0 1 . 0 0 6 . 6 7
5 9 0 0 2 5 9 6 海 南 瑞 泽 1 , 6 7 2 , 5 6 4 . 0 0 6 . 4 9
6 0 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 1 , 4 3 2 , 4 5 5 . 1 5 5 . 5 6
6 1 6 0 0 8 6 9 智 慧 能 源 1 , 3 9 4 , 4 7 8 . 2 8 5 . 4 1
6 2 0 0 0 5 4 0 中 天 金 融 1 , 3 8 5 , 3 0 4 . 0 0 5 . 3 8
6 3 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 1 , 3 8 0 , 3 0 7 . 0 0 5 . 3 6
6 4 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 1 , 3 7 9 , 6 5 4 . 4 9 5 . 3 5
6 5 0 0 2 5 0 6 协 鑫 集 成 1 , 3 7 9 , 3 7 0 . 0 0 5 . 3 5
6 6 0 0 0 4 1 0 沈 阳 机 床 1 , 3 5 4 , 0 3 1 . 0 0 5 . 2 5
6 7 6 0 0 3 1 8 新 力 金 融 1 , 2 6 3 , 2 2 5 . 2 5 4 . 9 0
6 8 6 0 0 3 8 0 健 康 元 1 , 1 9 5 , 3 6 7 . 4 0 4 . 6 4
6 9 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 1 , 1 9 2 , 9 4 8 . 0 0 4 . 6 3
7 0 6 0 0 7 0 7 彩 虹 股 份 1 , 1 9 1 , 6 5 7 . 0 0 4 . 6 2
7 1 6 0 1 6 8 9 拓 普 集 团 1 , 1 8 9 , 4 4 4 . 0 0 4 . 6 2
7 2 6 0 0 8 1 8 中 路 股 份 1 , 1 7 1 , 7 7 3 . 0 0 4 . 5 5
7 3 0 0 2 5 0 9 天 广 中 茂 1 , 1 4 4 , 7 5 5 . 6 0 4 . 4 4
7 4 0 0 2 6 0 8 江 苏 国 信 1 , 0 4 8 , 0 8 4 . 0 0 4 . 0 7
7 5 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 1 , 0 2 8 , 5 4 6 . 0 0 3 . 9 9
7 6 0 0 2 8 1 2 创 新 股 份 9 9 5 , 3 9 3 . 9 1 3 . 8 6
7 7 0 0 0 0 5 0 深 天 马 Ａ 9 4 6 , 6 0 6 . 1 0 3 . 6 7
7 8 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 9 1 6 , 4 2 2 . 4 4 3 . 5 6
7 9 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 9 1 3 , 6 6 8 . 0 0 3 . 5 5
8 0 3 0 0 3 2 3 华 灿 光 电 9 0 8 , 5 4 7 . 0 0 3 . 5 3
8 1 6 0 1 1 1 6 三 江 购 物 9 0 6 , 7 3 7 . 0 0 3 . 5 2
8 2 6 0 0 7 3 7 中 粮 糖 业 9 0 6 , 5 7 8 . 0 0 3 . 5 2
8 3 6 0 0 1 8 8 兖 州 煤 业 8 9 2 , 8 6 1 . 6 9 3 . 4 6
8 4 0 0 2 1 2 0 韵 达 股 份 8 8 6 , 0 0 6 . 0 0 3 . 4 4
8 5 6 0 0 8 7 5 东 方 电 气 8 8 5 , 8 5 5 . 0 0 3 . 4 4
8 6 6 0 0 7 6 0 中 航 沈 飞 8 8 3 , 2 4 8 . 0 0 3 . 4 3
8 7 6 0 1 9 9 1 大 唐 发 电 8 7 7 , 5 0 0 . 6 8 3 . 4 0
8 8 0 0 2 7 1 7 岭 南 股 份 8 7 4 , 1 3 4 . 6 7 3 . 3 9
8 9 0 0 0 7 3 2 泰 禾 集 团 8 6 8 , 7 7 9 . 0 0 3 . 3 7
9 0 0 0 2 7 2 1 金 一 文 化 8 6 4 , 4 5 0 . 1 4 3 . 3 5
9 1 3 0 0 2 1 6 千 山 药 机 8 5 5 , 1 7 3 . 0 4 3 . 3 2
9 2 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 8 1 8 , 6 1 5 . 0 0 3 . 1 8
9 3 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 8 1 7 , 0 7 6 . 0 0 3 . 1 7
9 4 6 0 0 5 5 1 时 代 出 版 8 1 6 , 8 9 6 . 4 2 3 . 1 7
9 5 3 0 0 5 0 6 名 家 汇 8 1 1 , 9 0 9 . 0 0 3 . 1 5
9 6 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 8 1 0 , 6 5 9 . 0 0 3 . 1 5华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 4 页共 6 8 页
9 7 0 0 0 9 7 9 中 弘 股 份 8 1 0 , 4 2 2 . 0 0 3 . 1 4
9 8 3 0 0 2 5 6 星 星 科 技 8 0 8 , 3 2 1 . 0 0 3 . 1 4
9 9 0 0 2 5 7 5 群 兴 玩 具 8 0 6 , 6 9 6 . 9 2 3 . 1 3
1 0 0 0 0 0 8 1 8 方 大 化 工 8 0 4 , 8 6 7 . 0 0 3 . 1 2
1 0 1 0 0 0 6 3 9 西 王 食 品 8 0 4 , 0 8 1 . 0 0 3 . 1 2
1 0 2 0 0 0 8 2 9 天 音 控 股 8 0 4 , 0 2 1 . 9 3 3 . 1 2
1 0 3 0 0 0 5 6 0 昆 百 大 Ａ 8 0 1 , 8 0 8 . 8 3 3 . 1 1
1 0 4 3 0 0 1 8 0 华 峰 超 纤 7 9 5 , 7 0 7 . 0 0 3 . 0 9
1 0 5 0 0 2 6 6 3 普 邦 股 份 7 5 2 , 7 1 8 . 0 0 2 . 9 2
1 0 6 6 0 0 3 4 6 恒 力 股 份 7 4 4 , 0 5 8 . 0 0 2 . 8 9
1 0 7 6 0 0 6 5 5 豫 园 股 份 7 3 5 , 5 4 1 . 0 0 2 . 8 5
1 0 8 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 7 1 9 , 5 2 0 . 0 0 2 . 7 9
1 0 9 6 0 3 1 1 1 康 尼 机 电 7 1 1 , 7 9 6 . 0 0 2 . 7 6
1 1 0 6 0 3 0 1 6 新 宏 泰 6 7 3 , 5 1 9 . 0 0 2 . 6 1
1 1 1 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 6 4 0 , 7 5 2 . 0 0 2 . 4 9
1 1 2 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 6 2 7 , 7 6 1 . 4 8 2 . 4 4
1 1 3 6 0 0 7 7 3 西 藏 城 投 6 2 6 , 8 5 5 . 0 0 2 . 4 3
1 1 4 0 0 2 2 0 3 海 亮 股 份 6 1 7 , 2 2 5 . 0 0 2 . 4 0
注 ： 本 项 的 “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ” （ 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按 买 卖 成 交
金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 0 0 2 0 0 1 新 和 成 3 , 6 5 3 , 5 8 2 . 0 0 1 4 . 1 8
2 0 0 0 6 2 7 天 茂 集 团 3 , 0 4 2 , 9 2 9 . 6 2 1 1 . 8 1
3 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 2 , 6 7 8 , 1 5 5 . 0 0 1 0 . 3 9
4 0 0 2 3 4 0 格 林 美 2 , 6 7 0 , 8 0 9 . 0 0 1 0 . 3 6
5 0 0 2 3 8 7 黑 牛 食 品 2 , 6 2 5 , 8 5 5 . 1 5 1 0 . 1 9
6 6 0 0 2 9 7 广 汇 汽 车 2 , 6 0 4 , 3 2 0 . 4 0 1 0 . 1 1
7 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 2 , 5 6 9 , 3 0 7 . 0 0 9 . 9 7
8 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 2 , 5 2 4 , 0 7 9 . 3 3 9 . 7 9
9 0 0 2 1 5 6 通 富 微 电 2 , 5 0 0 , 7 1 0 . 8 6 9 . 7 0
1 0 0 0 2 6 3 1 德 尔 未 来 2 , 4 7 6 , 5 8 1 . 0 0 9 . 6 1
1 1 0 0 0 6 0 1 韶 能 股 份 2 , 4 5 7 , 8 6 5 . 0 0 9 . 5 4
1 2 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 2 , 4 5 3 , 1 8 2 . 0 0 9 . 5 2
1 3 6 0 3 9 8 6 兆 易 创 新 2 , 4 5 0 , 6 7 8 . 1 2 9 . 5 1
1 4 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 2 , 4 0 5 , 3 9 4 . 0 0 9 . 3 3华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 5 页共 6 8 页
1 5 0 0 2 6 4 8 卫 星 石 化 2 , 3 6 9 , 0 4 9 . 0 0 9 . 1 9
1 6 6 0 0 7 2 9 重 庆 百 货 2 , 3 6 3 , 8 9 5 . 9 7 9 . 1 7
1 7 0 0 2 2 3 3 塔 牌 集 团 2 , 3 3 9 , 6 0 7 . 0 0 9 . 0 8
1 8 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 2 , 3 0 6 , 1 0 0 . 7 4 8 . 9 5
1 9 6 0 0 0 3 9 四 川 路 桥 2 , 2 9 5 , 7 2 0 . 0 0 8 . 9 1
2 0 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 2 , 2 7 4 , 6 3 5 . 8 6 8 . 8 3
2 1 0 0 0 4 1 5 渤 海 金 控 2 , 2 5 4 , 6 8 2 . 0 0 8 . 7 5
2 2 6 0 1 2 3 8 广 汽 集 团 2 , 2 4 9 , 6 4 8 . 0 0 8 . 7 3
2 3 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 2 , 2 2 8 , 3 5 9 . 4 1 8 . 6 5
2 4 6 0 0 4 9 1 龙 元 建 设 2 , 2 2 1 , 9 8 4 . 0 0 8 . 6 2
2 5 0 0 0 7 6 1 本 钢 板 材 2 , 2 1 9 , 3 1 4 . 5 8 8 . 6 1
2 6 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 2 , 2 1 6 , 1 6 8 . 1 5 8 . 6 0
2 7 6 0 0 6 7 5 中 华 企 业 2 , 1 5 5 , 3 6 4 . 5 9 8 . 3 6
2 8 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 2 , 1 4 3 , 9 4 7 . 0 0 8 . 3 2
2 9 6 0 0 2 5 6 广 汇 能 源 2 , 1 3 8 , 3 5 0 . 0 0 8 . 3 0
3 0 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 2 , 0 4 6 , 9 6 8 . 0 0 7 . 9 4
3 1 0 0 2 3 8 9 南 洋 科 技 2 , 0 3 7 , 8 9 2 . 8 5 7 . 9 1
3 2 0 0 2 6 6 2 京 威 股 份 2 , 0 3 6 , 0 0 9 . 2 4 7 . 9 0
3 3 6 0 0 8 5 6 中 天 能 源 2 , 0 0 9 , 0 3 0 . 0 0 7 . 8 0
3 4 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 2 , 0 0 0 , 8 2 9 . 9 5 7 . 7 6
3 5 0 0 2 0 4 8 宁 波 华 翔 1 , 9 6 8 , 8 8 7 . 9 9 7 . 6 4
3 6 6 0 0 7 1 5 文 投 控 股 1 , 9 6 3 , 9 7 5 . 0 0 7 . 6 2
3 7 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 1 , 9 5 6 , 0 0 9 . 0 0 7 . 5 9
3 8 0 0 0 4 9 8 山 东 路 桥 1 , 9 3 7 , 6 6 2 . 0 0 7 . 5 2
3 9 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 1 , 9 1 8 , 5 4 5 . 0 0 7 . 4 4
4 0 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 1 , 9 1 1 , 2 9 2 . 0 0 7 . 4 2
4 1 0 0 2 3 0 9 中 利 集 团 1 , 9 0 6 , 3 0 4 . 0 0 7 . 4 0
4 2 0 0 0 9 7 5 银 泰 资 源 1 , 9 0 4 , 8 4 4 . 0 0 7 . 3 9
4 3 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 1 , 8 3 2 , 1 0 1 . 2 8 7 . 1 1
4 4 6 0 0 5 0 3 华 丽 家 族 1 , 8 3 1 , 6 6 0 . 0 0 7 . 1 1
4 5 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 1 , 8 1 1 , 5 6 5 . 0 0 7 . 0 3
4 6 0 0 0 9 8 7 越 秀 金 控 1 , 8 1 1 , 0 5 4 . 8 7 7 . 0 3
4 7 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 1 , 7 6 0 , 8 6 4 . 5 0 6 . 8 3
4 8 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 1 , 7 3 2 , 7 2 8 . 0 0 6 . 7 2
4 9 6 0 0 8 2 8 茂 业 商 业 1 , 6 9 5 , 1 6 5 . 0 4 6 . 5 8
5 0 6 0 1 8 6 6 中 远 海 发 1 , 6 7 1 , 0 6 5 . 0 0 6 . 4 8
5 1 6 0 0 5 7 7 精 达 股 份 1 , 6 5 9 , 4 1 6 . 0 0 6 . 4 4
5 2 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 1 , 6 5 8 , 8 0 1 . 0 7 6 . 4 4
5 3 6 0 0 5 4 5 卓 郎 智 能 1 , 6 4 3 , 1 6 3 . 9 9 6 . 3 8
5 4 0 0 0 6 1 6 海 航 投 资 1 , 5 8 0 , 4 8 7 . 0 0 6 . 1 3
5 5 0 0 0 5 8 2 北 部 湾 港 1 , 5 7 5 , 5 4 2 . 2 6 6 . 1 1
5 6 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 4 4 0 , 0 2 2 . 9 2 5 . 5 9
5 7 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 1 , 4 3 8 , 7 7 2 . 2 0 5 . 5 8
5 8 6 0 0 7 5 9 洲 际 油 气 1 , 4 3 8 , 5 3 8 . 5 0 5 . 5 8华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 6 页共 6 8 页
5 9 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 1 , 4 1 7 , 5 5 7 . 8 0 5 . 5 0
6 0 0 0 2 5 0 6 协 鑫 集 成 1 , 3 4 0 , 9 3 5 . 5 0 5 . 2 0
6 1 6 0 0 7 0 7 彩 虹 股 份 1 , 3 2 9 , 4 2 8 . 0 0 5 . 1 6
6 2 0 0 0 5 4 0 中 天 金 融 1 , 3 0 6 , 3 8 0 . 0 0 5 . 0 7
6 3 6 0 0 8 6 9 智 慧 能 源 1 , 2 7 1 , 4 6 0 . 1 6 4 . 9 3
6 4 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 1 , 2 2 7 , 0 0 4 . 0 0 4 . 7 6
6 5 0 0 2 5 9 6 海 南 瑞 泽 1 , 2 2 0 , 0 3 7 . 0 0 4 . 7 3
6 6 6 0 1 6 8 9 拓 普 集 团 1 , 1 4 6 , 0 9 0 . 0 0 4 . 4 5
6 7 0 0 0 4 1 0 沈 阳 机 床 1 , 1 3 8 , 6 7 2 . 0 0 4 . 4 2
6 8 6 0 0 3 8 0 健 康 元 1 , 1 3 4 , 3 0 1 . 7 7 4 . 4 0
6 9 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 1 , 1 2 5 , 3 3 0 . 0 0 4 . 3 7
7 0 6 0 0 8 1 8 中 路 股 份 1 , 1 0 7 , 5 3 9 . 0 0 4 . 3 0
7 1 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 1 , 0 8 6 , 6 2 7 . 2 6 4 . 2 2
7 2 3 0 0 3 2 3 华 灿 光 电 1 , 0 0 2 , 7 2 5 . 0 0 3 . 8 9
7 3 6 0 0 3 1 8 新 力 金 融 9 6 8 , 6 7 6 . 0 0 3 . 7 6
7 4 6 0 0 7 6 0 中 航 沈 飞 9 6 0 , 1 3 1 . 0 0 3 . 7 3
7 5 0 0 2 8 1 2 创 新 股 份 9 3 3 , 5 9 5 . 9 8 3 . 6 2
7 6 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 9 2 4 , 7 8 1 . 0 0 3 . 5 9
7 7 3 0 0 5 0 6 名 家 汇 9 2 0 , 4 4 9 . 0 0 3 . 5 7
7 8 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 9 1 6 , 7 6 2 . 0 0 3 . 5 6
7 9 0 0 0 6 3 9 西 王 食 品 8 6 7 , 7 1 8 . 5 5 3 . 3 7
8 0 6 0 0 1 8 8 兖 州 煤 业 8 5 9 , 1 5 2 . 0 0 3 . 3 3
8 1 0 0 0 5 6 0 昆 百 大 Ａ 8 5 8 , 5 5 6 . 0 0 3 . 3 3
8 2 0 0 2 7 2 1 金 一 文 化 8 4 5 , 4 6 8 . 0 0 3 . 2 8
8 3 0 0 2 7 1 7 岭 南 园 林 8 3 5 , 4 2 6 . 0 0 3 . 2 4
8 4 0 0 0 8 2 9 天 音 控 股 8 3 4 , 7 7 8 . 0 0 3 . 2 4
8 5 6 0 0 5 5 1 时 代 出 版 7 9 8 , 0 9 2 . 0 0 3 . 1 0
8 6 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 7 9 6 , 8 0 2 . 0 0 3 . 0 9
8 7 6 0 0 8 7 5 东 方 电 气 7 7 4 , 1 9 4 . 6 8 3 . 0 0
8 8 6 0 0 7 3 7 中 粮 糖 业 7 6 0 , 0 4 8 . 0 0 2 . 9 5
8 9 3 0 0 2 5 6 星 星 科 技 7 5 8 , 5 1 7 . 0 0 2 . 9 4
9 0 3 0 0 1 8 0 华 峰 超 纤 7 4 8 , 5 8 6 . 0 0 2 . 9 0
9 1 0 0 0 8 1 8 方 大 化 工 7 4 7 , 5 7 0 . 0 0 2 . 9 0
9 2 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 7 4 5 , 5 4 7 . 0 0 2 . 8 9
9 3 0 0 2 1 2 0 韵 达 股 份 7 4 2 , 6 2 8 . 0 3 2 . 8 8
9 4 0 0 0 7 3 2 泰 禾 集 团 7 4 0 , 2 1 7 . 1 7 2 . 8 7
9 5 6 0 1 1 1 6 三 江 购 物 7 3 1 , 3 0 9 . 0 0 2 . 8 4
9 6 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 7 2 8 , 8 3 6 . 0 0 2 . 8 3
9 7 0 0 0 0 5 0 深 天 马 Ａ 7 2 8 , 1 8 2 . 0 0 2 . 8 3
9 8 0 0 2 6 0 8 江 苏 国 信 7 0 8 , 8 2 3 . 0 0 2 . 7 5
9 9 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 7 0 0 , 8 8 8 . 0 0 2 . 7 2
1 0 0 6 0 3 1 1 1 康 尼 机 电 6 9 0 , 8 3 7 . 0 0 2 . 6 8
1 0 1 6 0 1 9 9 1 大 唐 发 电 6 7 3 , 6 2 3 . 0 0 2 . 6 1
1 0 2 6 0 0 7 7 3 西 藏 城 投 6 4 9 , 4 3 5 . 0 0 2 . 5 2华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 7 页共 6 8 页
1 0 3 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 6 2 9 , 3 2 4 . 0 0 2 . 4 4
1 0 4 0 0 2 2 0 3 海 亮 股 份 6 2 7 , 3 1 2 . 0 0 2 . 4 3
1 0 5 3 0 0 2 1 6 千 山 药 机 6 2 7 , 2 4 8 . 0 0 2 . 4 3
1 0 6 0 0 2 5 0 9 天 广 中 茂 5 3 5 , 2 7 2 . 0 0 2 . 0 8
注 ： 本 项 的 “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ” （ 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按 买 卖 成 交
金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 8 8 , 4 1 7 , 0 1 8 . 4 9
卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 7 0 , 3 1 2 , 9 7 1 . 0 6
注 ： 本 项 的 “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ” （ 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按 买 卖 成 交
金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 。
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 公 允 价 值 变 动 风 险 说 明
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 8 页共 6 8 页
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 -
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 ， 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以
套 期 保 值 为 主 要 目 的 ， 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 。 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货
合 约 。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 ， 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 ， 并 结 合 股 指 期
货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 。
本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 特 征 ， 通 过 资 产 配 置 、 品 种 选 择 ，
谨 慎 进 行 投 资 ， 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 。
法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的 ， 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
4 0 , 9 3 9 . 5 9
2 应 收 证 券 清 算 款
-
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
5 0 8 . 1 7华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 9 页共 6 8 页
5 应 收 申 购 款
1 , 6 3 7 . 2 3
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
4 3 , 0 8 4 . 9 9
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
8 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 存 在 流 通 受 限 情 况 的 股 票 。
8 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 5 7 5 群 兴 玩 具 2 1 6 , 5 8 0 . 0 0 0 . 8 4 重 大 事 项 停 牌
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
1 , 5 2 7
1 5 , 5 6 8 . 3 5 1 3 5 , 0 3 9 . 0 0 0 . 5 7 % 2 3 , 6 3 7 , 8 3 8 . 8 6 9 9 . 4 3 %华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 0 页共 6 8 页
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 林 涵 1 , 4 3 0 , 1 7 2 . 4 6 6 . 0 2 %
2 熊 珊 1 , 0 0 0 , 2 3 3 . 0 0 4 . 2 1 %
3 梁 永 洋 9 9 5 , 7 4 5 . 7 9 4 . 1 9 %
4 樊 秋 霞 9 1 6 , 1 3 4 . 0 0 3 . 8 5 %
5 胡 世 林 6 9 3 , 7 3 5 . 3 1 2 . 9 2 %
6 邱 祖 豪 5 4 5 , 0 7 4 . 2 1 2 . 2 9 %
7 涂 健 健 5 0 0 , 1 5 0 . 0 0 2 . 1 0 %
8 孟 阳 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 0 %
9 孙 翔 4 6 4 , 7 1 9 . 8 6 1 . 9 5 %
1 0 冯 予 蜀 4 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 2 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本 基 金
1 , 2 2 3 . 6 0 0 . 0 1 %
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 ；
本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 ) 基 金 份 额 总 额 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 0 9 , 4 8 4 , 3 1 6 . 7 8
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 3 6 , 8 4 4 , 6 7 9 . 0 4
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 3 2 2 , 5 5 6 , 1 1 7 . 9 6
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 1 页共 6 8 页
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 ：
（ 1 ） 2 0 1 7 年 8 月 9 日 ， 基 金 管 理 人 发 布 了 《 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公 告 》 ，
章 国 富 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。
（ 2 ） 2 0 1 8 年 2 月 1 3 日 ， 基 金 管 理 人 发 布 了 《 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公 告 》 ，
翁 启 森 先 生 、 姚 国 平 先 生 、 谷 媛 媛 女 士 新 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。
2 、 本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 如 下 ：
2 0 1 7 年 9 月 1 日 ， 中 国 建 设 银 行 发 布 公 告 ， 聘 任 纪 伟 为 中 国 建 设 银 行 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 涉 及 本 基 金 财 产 的
诉 讼 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 。
1 1 . 5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事 件
1 1 . 6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
报 告 年 度 应 支 付 给 聘 任 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
目 前 的 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ： 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 。
1 1 . 7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 无 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 证 券 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 8 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额 占 当 期 股 佣 金 占 当 期 佣华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 2 页共 6 8 页
数 量 票 成 交 总
额 的 比 例
金 总 量 的
比 例
光 大 证 券 1 - - - - -
万 联 证 券 1 - - - - -
中 山 证 券 1 - - - - -
财 达 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 2 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
财 富 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
新 时 代 证 券 1 - - - - -
广 州 证 券 2 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
上 海 证 券 2 - - - - -
国 盛 证 券 1 - - - - -
华 安 证 券 1 - - - - -
联 讯 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 1 - - - - -
银 河 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 2 0 0 , 8 7 0 , 9 1 2 . 7 9 5 6 . 0 0 % 1 8 3 , 0 5 4 . 4 0 5 5 . 5 2 % -
兴 业 证 券 1 1 1 9 , 8 0 0 , 8 4 3 . 0 1 3 3 . 4 0 % 1 1 1 , 5 7 1 . 6 4 3 3 . 8 4 % -
天 风 证 券 2 1 7 , 5 6 1 , 1 9 0 . 0 6 4 . 9 0 % 1 6 , 0 0 3 . 4 8 4 . 8 5 % -
东 北 证 券 1 1 4 , 3 8 5 , 7 4 9 . 4 9 4 . 0 1 % 1 3 , 3 9 7 . 8 1 4 . 0 6 % -
招 商 证 券 3 3 , 8 6 7 , 1 8 0 . 0 0 1 . 0 8 % 3 , 6 0 1 . 5 6 1 . 0 9 % -
长 江 证 券 2 2 , 2 4 4 , 1 1 4 . 2 0 0 . 6 3 % 2 , 0 8 9 . 9 1 0 . 6 3 % -
注 ： 1 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 标 准 ：
基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构 ， 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 ， 选 择 标 准 为 ：
（ 1 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 谨 ； 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 2 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 够 针 对 本 基 金 业 务 需 要 ， 提 供 高 质
量 的 研 究 报 告 和 较 为 全 面 的 服 务 ；华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 3 页共 6 8 页
（ 3 ） 具 有 战 略 规 划 和 定 位 ， 能 够 积 极 推 动 多 边 业 务 合 作 ， 最 大 限 度 地 调 动 整 体 资 源 ， 为 基 金 投
资 赢 取 机 会 ；
（ 4 ） 其 他 有 利 于 基 金 持 有 人 利 益 的 商 业 合 作 考 虑 。
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 ：
( 1 ) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 综 合 服 务 进 行 评 估
由 相 关 部 门 牵 头 并 组 织 有 关 人 员 依 据 上 述 交 易 单 元 选 择 标 准 和 《 券 商 服 务 评 价 办 法 》 ， 对 候 选 交
易 单 元 的 券 商 服 务 质 量 和 综 合 实 力 进 行 评 估 。
( 2 ) 填 写 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》
牵 头 部 门 汇 总 对 各 候 选 交 易 单 元 券 商 的 综 合 评 估 结 果 ， 择 优 选 出 拟 新 增 单 元 ， 填 写 《 新 增 交 易
单 元 申 请 审 核 表 》 ， 对 拟 新 增 交 易 单 元 的 必 要 性 和 合 规 性 进 行 阐 述 。
( 3 ) 候 选 交 易 单 元 名 单 提 交 分 管 领 导 审 批
公 司 分 管 领 导 对 相 关 部 门 提 交 的 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》 及 其 对 券 商 综 合 评 估 的 结 果 进 行
审 核 ， 并 签 署 审 批 意 见 。
( 4 ) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 》 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。
3 、 报 告 期 内 基 金 租 用 券 商 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
2 0 1 7 年 1 1 月 完 成 租 用 托 管 在 建 行 的 长 江 证 券 深 圳 0 0 0 5 1 0 交 易 单 元
1 1 . 8 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
光 大 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
中 山 证 券 - - - - - -
财 达 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 4 页共 6 8 页
申 万 宏 源 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
财 富 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
新 时 代 证 券 - - - - - -
广 州 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -
国 盛 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
联 讯 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
兴 业 证 券 - -
1 , 0 5 1 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0 % - -
天 风 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
1 1 . 9 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 份 额 发 售 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 1 5
2
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 合 同
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 1 5
3
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 托 管 协 议
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 1 5
4 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 2 0 1 7 - 0 2 - 1 5华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 5 页共 6 8 页
（ L O F ） 招 募 说 明 书 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
5
关 于 旗 下 华 安 定 增 事 件 指 数 基 金 增 加 招 商 银
行 、 蛋 卷 基 金 为 销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 1 6
6
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 上 网 发 售 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 2 0
7
关 于 旗 下 华 安 定 增 事 件 指 数 基 金 增 加 中 信 银
行 为 销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 2 1
8
关 于 旗 下 华 安 定 增 事 件 指 数 基 金 增 加 肯 特 瑞
为 销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 2 2
9
关 于 旗 下 华 安 旗 下 部 分 基 金 增 加 浦 发 银 行 为
销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 0 7
1 0
关 于 旗 下 华 安 定 增 指 数 基 金 增 加 宁 波 银 行 为
销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 1 6
1 1
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 顺 为 销 售 机 构 并
参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 2 5
1 2
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 2 8
1 3
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 合 同 生 效 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 1 2
1 4 关 于 “ 微 钱 宝 ” 快 速 取 现 服 务 升 级 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 5
1 5
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 1 0
1 6
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 伯 嘉 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 1 7
1 7
关 于 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 开 通 跨 系 统 转 托 管 业 务 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 2 3
1 8
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 上 市 交 易 公 告 书
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 2 3华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 6 页共 6 8 页
1 9
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 开
放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 定 期 定 额 业 务 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 2 3
2 0
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 上
市 交 易 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 2 6
2 1
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 6 - 0 7
2 2
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 经 理 变 更 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 6 - 2 4
2 3
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 6 - 2 7
2 4
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 新 力 金 融 ” 股 票 估 值 调 整 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 0 4
2 5
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的
公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 0 9
2 6
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 期 货 为 销 售 机 构
的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 1 7
2 7
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 江 南 农 商 行 为 销 售 机
构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 1 9
2 8 华 安 基 金 关 于 参 加 江 南 银 行 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 3 0
2 9
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 1 3
3 0
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 信 普 泽 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 1 5
3 1 华 安 基 金 关 于 参 加 长 江 证 券 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 1 9
3 2
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 2 7
3 3
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 通 华 财 富 为 销 售 机 构
的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
2 0 1 7 - 0 9 - 3 0华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 7 页共 6 8 页
和 公 司 网 站
3 4
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 股 东 变 更 的
公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 0 - 1 7
3 5
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 万 得 为 销 售 机 构 的 公
告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 0 - 2 0
3 6
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泛 华 普 益 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 0 - 2 1
3 7
关 于 华 安 基 金 电 子 直 销 平 台 开 通 协 助 投 资 者
购 买 合 作 商 户 实 物 黄 金 业 务 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 1 - 0 2
3 8
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 光
大 证 券 费 率 优 惠 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 1 - 0 4
3 9 华 安 基 金 关 于 参 加 中 信 银 行 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 1 - 0 8
4 0
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 2 - 1 9
注 ： 前 款 所 涉 重 大 事 件 已 作 为 临 时 报 告 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公 司
网 站 w w w . h u a a n . c o m . c n 上 披 露 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 《 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》
2 、 《 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书 》
3 、 《 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 托 管 协 议 》
4 、 中 国 证 监 会 批 准 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 设 立 的 文 件 ；
5 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 ；
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ；
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ；
8 、 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ；华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 8 页共 6 8 页
1 2 . 2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 h t t p : / / w w w . h u a a n . c o m . c n 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场
所 免 费 查 阅 。
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 三 月 二 十 七 日
