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华安智增(160421)

华安智增:2017年年度报告

华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
华 安智 增精 选 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基 金
201 7 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人:华 安基 金管理 有限公 司
基金 托管 人:中 国工 商银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期: 二〇 一八年 三月二 十七 日华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 3 月 2 3 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1
8 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
9 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 2 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 3 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
§ 1 4 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合
场 内 简 称 华 安 智 增
基 金 主 代 码 1 6 0 4 2 1
交 易 代 码 1 6 0 4 2 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日
基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 将 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略 , 充 分 挖 掘 和 利 用 市 场 中 潜 在 的 投 资 机
会 , 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 将 通 过 分 析 国 内 外 政 治 经 济 环 境 、 经 济 基 本 面 状 况 、 宏 观 政 策 变 化 、
金 融 市 场 形 势 等 多 方 面 因 素 , 通 过 对 货 币 市 场 、 债 券 市 场 和 股 票 市 场 的 整
体 估 值 状 况 比 较 分 析 , 对 各 主 要 投 资 品 种 市 场 的 未 来 发 展 趋 势 进 行 研 判 ,
根 据 判 断 结 果 进 行 资 产 配 置 及 组 合 的 构 建 , 确 定 基 金 在 股 票 、 债 券 、 货 币
市 场 工 具 等 资 产 类 别 上 的 投 资 比 例 , 并 随 着 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 相 对
变 化 , 适 时 动 态 调 整 各 资 产 类 别 的 投 资 比 例 , 在 控 制 投 资 组 合 整 体 风 险 基
础 上 力 争 提 高 收 益 。
基 金 管 理 人 通 过 密 切 关 注 已 经 实 施 完 定 向 增 发 且 还 处 于 锁 定 期 的 上 市 公
司 , 当 股 价 跌 破 定 向 增 发 价 或 者 具 备 投 资 价 值 时 , 通 过 考 虑 定 向 增 发 数 量 、
发 行 对 象 、 大 股 东 认 购 、 锁 定 期 、 定 向 增 发 资 金 运 用 目 的 等 因 素 , 结 合 发
行 人 行 业 背 景 、 市 场 地 位 、 核 心 技 、 股 东 和 管 理 层 情 况 、 持 续 经 营 情 况 等
信 息 , 结 合 当 前 股 价 技 术 面 情 况 , 在 定 向 增 发 股 票 达 到 一 定 投 资 价 值 后 择
机 买 入 , 在 定 向 增 发 股 票 解 禁 日 临 近 或 定 向 增 发 股 票 解 禁 后 择 机 卖 出 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 % + 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 × 5 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币
市 场 基 金 , 但 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 中 高 预 期 收 益 风 险 水 平 的 投 资 品 种 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 钱 鲲 郭 明
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 6 9 9 9 9 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 q i a n k u n @ h u a a n . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 5 0 0 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 2 1 - 6 8 8 6 3 4 1 4 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
- 3 2 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
- 3 2 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 朱 学 华 易 会 满
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网 网 址
w w w . h u a a n . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 3 1 层 、 3 2 层
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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合 伙 ) 融 中 心 5 0 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 - 4 2 , 1 4 9 , 2 1 0 . 2 0 9 , 1 8 1 , 9 3 4 . 2 4
本 期 利 润 - 1 7 , 0 6 0 , 4 1 0 . 2 7 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 1 3 0 - 0 . 0 3 2 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 . 3 8 % - 3 . 2 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 . 3 5 % - 3 . 2 3 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 5 9 , 3 6 3 , 7 9 3 . 0 5 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 4 5 4 - 0 . 0 3 2 3
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 2 4 9 , 0 6 7 , 7 9 7 . 4 5 1 , 2 6 6 , 1 2 8 , 2 0 7 . 7 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 5 4 6 0 . 9 6 7 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 4 . 5 4 % - 3 . 2 3 %
注 : 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣
金 、 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投 资 费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
( 为 期 末 余 额 , 不 是 当 期 发 生 数 ) 。
4 、 本 基 金 于 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 成 立 。
5 、 合 同 生 效 日 当 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 1 . 7 9 % 0 . 9 5 % 2 . 1 7 % 0 . 4 0 % - 3 . 9 6 % 0 . 5 5 %
过 去 六 个 月 3 . 8 7 % 1 . 0 5 % 4 . 5 3 % 0 . 3 4 % - 0 . 6 6 % 0 . 7 1 %
过 去 一 年 - 1 . 3 5 % 0 . 9 8 % 9 . 0 0 % 0 . 3 2 % - 1 0 . 3 5 % 0 . 6 6 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
- 4 . 5 4 % 0 . 9 0 % 8 . 5 6 % 0 . 3 4 % - 1 3 . 1 0 % 0 . 5 6 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
注 : 本 基 金 于 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 成 立 , 2 0 1 7 年 3 月 1 2 日 建 仓 期 截 止 。
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图
注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 没 有 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 1 9 9 8 ] 2 0 号 文 批 准 于 1 9 9 8 年 6 月 设 立 , 是 国 内
首 批 基 金 管 理 公 司 之 一 , 注 册 资 本 1 . 5 亿 元 人 民 币 , 公 司 总 部 设 在 上 海 陆 家 嘴 金 融 贸 易 区 。 目 前 的
股 东 为 国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 、 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 、 上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 、
上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 和 国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 。 公 司 在 北 京 、 上 海 、 沈 阳 、 成 都 、
广 州 等 地 设 有 分 公 司 , 在 香 港 和 上 海 设 有 子 公 司 — 华 安 ( 香 港 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 、 华 安 未 来 资 产
管 理 有 限 公 司 。 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 公 司 旗 下 共 管 理 华 安 创 新 混 合 、 华 安 M S C I 中 国 A 、 华 安
现 金 富 利 货 币 、 华 安 稳 定 收 益 债 券 、 华 安 黄 金 易 E T F 、 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 混 合 、 华 安 全 球 美 元 收
益 债 券 等 9 8 只 开 放 式 基 金 , 管 理 资 产 规 模 达 到 1 8 5 1 . 3 2 亿 元 人 民 币 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 伟 亭
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 6 - 0 9 - 1
3
- 1 2 年
硕 士 研 究 生 , 1 2 年 证 券 、 基 金 从
业 经 验 , 曾 任 长 江 巴 黎 百 富 勤 证
券 有 限 公 司 助 理 经 理 、 国 海 富 兰
克 林 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 6 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
2 0 1 5 年 9 月 起 担 任 华 安 宝 利 配 置
证 券 投 资 基 金 及 华 安 生 态 优 先 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2 0 1 6 年 9 月 起 担 任 本 基 金 的 基 金
经 理 。
注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 , 即 以 公 告 日 为 准 。 证 券 从 业 的 含 义 遵
从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募 说
明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 控 制 风
险 的 前 提 下 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 华 安 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 将 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合
资 产 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 。 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环
节 , 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 、 投 资 建 议 过 程 中 , 使 用 晨 会 发 言 、 邮 件 发
送 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。 在 投
资 环 节 , 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略 , 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则 , 以
保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 。 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合
经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要
经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 环 节 , 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 ( 1 ) 交 易 所 二 级 市 场 业 务 , 遵 循 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 的 控 制 原 则 ,
实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 。 ( 2 ) 交 易 所 一 级 市 场 业 务 , 投 资 组 合 经华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报 , 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 。 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行
申 报 与 中 签 , 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 、 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行
比 例 分 配 , 且 以 公 司 名 义 获 得 , 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下 , 进 行 公 平 协 商 分 配 。 ( 3 ) 银
行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则 , 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 。 通 过 内 部 共 同 的 i w i n d 群 , 发 布 询
价 需 求 和 结 果 , 做 到 信 息 公 开 。 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标 , 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投
资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向 , 交 易 员 以 此 进 行 投 标 , 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意
向 一 一 对 应 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配 , 且 以 公 司 名 义 获 得 , 则 投 资 部 门 在 风 险 管 理 部
投 资 监 督 参 与 下 , 进 行 公 平 协 商 分 配 。 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 , 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的
各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 、 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义
进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和
利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 , 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ) , 定 期 对
各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 , 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同
向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 , 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。
本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 , 在 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ) 的 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析 , 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基
金 投 资 、 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 、 专 户 针 对 股 票 、 债 券 、 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间
的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则 , 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置 , 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 。 同 时 加 强 了 对 基
金 、 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统 ,
对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控 , 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 。
本 报 告 期 内 , 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要 , 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的
交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 次 数 为
1 次 , 未 出 现 异 常 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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2 0 1 7 年 , A 股 市 场 震 荡 上 升 , 沪 深 3 0 0 指 数 累 计 涨 幅 2 1 . 7 8 % 。 其 中 , 食 品 饮 料 、 家 电 、 银 行 、
保 险 等 板 块 大 幅 跑 赢 市 场 ; 而 国 防 军 工 、 纺 织 、 传 媒 等 板 块 则 明 显 落 后 市 场 。
本 组 合 在 报 告 期 内 主 要 配 置 在 化 工 、 钢 铁 、 保 险 、 建 材 等 行 业 , 个 股 配 置 上 主 要 集 中 于 具 备 良
好 业 绩 的 低 估 值 股 票 , 但 总 体 业 绩 表 现 一 般 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 止 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 5 4 6 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 . 3 5 % ,
同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 9 . 0 0 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 8 年 , 我 们 认 为 中 国 经 济 总 体 运 行 平 稳 , 改 革 步 伐 逐 步 加 快 , 股 票 市 场 总 体 面 临 着 较 好
的 外 部 环 境 。 海 外 经 济 环 境 依 然 良 好 , 但 货 币 政 策 变 化 可 能 会 加 剧 股 票 市 场 波 动 。
2 0 1 8 年 , 我 们 判 断 股 票 市 场 总 体 将 维 持 震 荡 趋 升 走 势 , 市 场 仍 将 以 结 构 性 机 会 为 主 , 其 中 具 备
较 好 估 值 优 势 的 价 值 股 和 具 备 持 续 成 长 能 力 的 成 长 股 仍 将 具 备 较 大 投 资 机 会 。 首 先 , 伴 随 着 机 构 投
资 者 和 长 期 投 资 者 队 伍 的 壮 大 , 价 值 投 资 将 渐 渐 成 为 市 场 主 流 , 投 机 炒 作 将 继 续 受 到 抑 制 , 具 备 低
估 值 和 高 分 红 优 势 的 价 值 股 将 持 续 受 到 市 场 认 可 。 其 次 , 成 长 是 股 票 市 场 永 恒 的 主 题 。 在 消 费 升 级
和 技 术 进 步 的 推 动 下 , A 股 市 场 仍 然 具 备 较 大 的 成 长 空 间 , 成 长 股 也 具 备 巨 大 的 投 资 机 会 。 2 0 1 8 年 ,
我 们 将 通 过 精 选 个 股 的 方 式 , 寻 找 价 值 低 估 和 成 长 潜 力 巨 大 的 个 股 进 行 重 点 投 资 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 , 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 从 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 、 保 障 基 金 的 合 规 运 作 出 发 , 重
点 在 法 律 事 务 、 合 规 管 理 、 内 部 稽 核 、 信 息 披 露 、 反 洗 钱 、 员 工 行 为 规 范 等 方 面 开 展 工 作 , 深 化 员
工 的 合 规 意 识 , 推 动 公 司 的 合 规 文 化 和 内 部 风 险 控 制 机 制 的 完 善 与 优 化 。
监 察 稽 核 工 作 重 点 集 中 于 以 下 几 个 方 面 :
( 1 ) 继 续 深 化 “ 主 动 合 规 ” 的 管 理 理 念 , 强 化 全 体 员 工 的 合 规 意 识 和 风 险 控 制 意 识 , 通 过 定 期 组
织 员 工 进 行 职 业 道 德 规 范 、 反 洗 钱 、 防 范 利 益 冲 突 、 客 户 信 息 保 密 、 销 售 适 用 性 等 方 面 的 合 规 培 训
和 内 部 审 计 , 推 动 公 司 建 立 良 好 的 内 控 环 境 和 合 规 文 化 。
( 2 ) 强 化 内 控 建 设 , 持 续 进 行 投 资 管 理 人 员 合 规 培 训 , 坚 守 “ 三 条 底 线 ” ;华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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( 3 ) 做 好 在 新 基 金 产 品 开 发 、 新 投 资 品 种 、 及 其 他 创 新 业 务 中 法 律 、 合 规 及 风 险 控 制 方 面 的 支
持 , 坚 持 定 期 对 投 资 、 研 究 、 交 易 、 核 算 、 销 售 等 相 关 业 务 活 动 的 日 常 合 规 性 检 查 。
( 4 ) 推 动 落 实 公 司 投 资 、 运 营 业 务 操 作 流 程 标 准 化 , 细 化 各 相 关 部 门 在 各 业 务 环 节 的 操 作 流 程
及 工 作 职 责 , 降 低 操 作 风 险 发 生 的 概 率 。
( 5 ) 按 照 法 规 的 要 求 , 做 好 旗 下 各 只 基 金 的 信 息 披 露 工 作 , 做 到 信 息 披 露 的 真 实 、 完 整 、 准 确 、
及 时 。
( 6 ) 有 计 划 地 对 公 司 投 资 研 究 、 基 金 销 售 、 后 台 运 营 等 相 关 业 务 部 门 进 行 了 多 次 全 面 或 专 项 稽
核 , 强 化 对 公 司 制 度 执 行 和 风 控 措 施 的 落 实 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 不 断 提
高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 , 努 力 防 范 和 控 制 各 种 风 险 , 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权
益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所
持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 , 负 责 在 证 券 发 行 机 构 发 生 了 严 重 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 时 ,
评 估 重 大 事 件 对 投 资 品 种 价 值 的 影 响 程 度 、 评 估 对 基 金 估 值 的 影 响 程 度 、 确 定 采 用 的 估 值 方 法 、 确
定 该 证 券 的 公 允 价 值 ; 同 时 将 采 用 的 估 值 方 法 以 及 采 用 该 方 法 对 相 关 证 券 的 估 值 与 基 金 的 托 管 银 行
进 行 沟 通 。 估 值 委 员 会 成 员 由 投 资 总 监 、 研 究 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 指 数 投 资 部 总 监 、 基 金 运 营
部 总 经 理 、 风 险 管 理 部 总 监 等 人 员 组 成 , 具 有 多 年 的 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 熟 悉 相 关 法 律 法 规 , 具
备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原
则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 。
本 报 告 期 内 , 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按
约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 报 告 期 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 基 金 持 有 人 数 低 于 2 0 0 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 华 安 智 增 精 选 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投
资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ,
完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 华 安 智 增 精 选 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 在 华 安 智 增 精 选
证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题
上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进
行 。 本 报 告 期 内 , 华 安 智 增 精 选 证 券 投 资 基 金 未 对 基 金 份 额 持 有 人 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 安 智 增 精 选 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度
报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 , 以
上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
安 永 华 明 ( 2 0 1 8 ) 审 字 第 6 0 9 7 1 5 7 1 _ B 4 3 号
华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 :
我 们 审 计 了 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产
负 债 表 , 2 0 1 7 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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6 . 1 审 计 意 见
我 们 认 为 , 后 附 的 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照
企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 . 2 形 成 审 计 意 见 的 基 础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报
表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ,
我 们 独 立 于 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们
相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
6 . 3 其 他 信 息
华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 层 ( 以 下 简 称 管 理 层 ) 对 其 他 信 息 负 责 。 其 他
信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 , 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 , 我 们 也 不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形 式 的 鉴 证 结
论 。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 , 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 , 在 此 过 程 中 , 考 虑 其 他 信 息 是 否 与
财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 , 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 , 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方
面 , 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。
6 . 4 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公 允 反 映 , 并 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 , 管 理 层 负 责 评 估 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能
力 , 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) , 并 运 用 持 续 经 营 假 设 , 除 非 计 划 进 行 清 算 、 终 止 运 营 或
别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
治 理 层 负 责 监 督 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。
6 . 5 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出
具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在
某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 , 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用 职 业 判 断 , 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们 也
执 行 以 下 工 作 :
( 1 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 , 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些
风 险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 , 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、
故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 , 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发
现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 2 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表
意 见 。
( 3 ) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 4 ) 对 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计 证 据 , 就 可 能 导 致 对
华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提
请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的
结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续 经 营 。
( 5 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) , 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交
易 和 事 项 。
我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我 们 在
审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师
蒋 燕 华 蔡 玉 芝
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金 融 中 心 5 0 楼
2 0 1 8 年 3 月 2 2 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 6 6 , 6 4 8 , 2 3 7 . 0 7 3 6 8 , 0 5 8 , 3 2 4 . 1 5
结 算 备 付 金 6 , 6 1 0 , 0 8 1 . 8 6 2 , 7 7 0 , 2 2 7 . 6 0
存 出 保 证 金 9 6 0 , 7 3 0 . 4 2 2 1 4 , 9 5 1 . 9 3
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2 4
其 中 : 股 票 投 资 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 7 , 2 0 6 , 7 2 4 . 3 7 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 9 , 6 2 5 . 7 0 7 6 , 1 5 9 . 3 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 2 6 3 , 0 0 9 , 6 5 5 . 3 0 1 , 2 7 5 , 5 0 7 , 0 2 4 . 2 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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应 付 证 券 清 算 款 8 , 0 5 9 , 2 7 4 . 9 1 6 , 1 0 7 , 6 1 1 . 9 5
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 1 , 5 8 6 , 8 3 7 . 4 9 1 , 6 2 8 , 5 7 2 . 4 9
应 付 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 2 6 4 , 4 7 2 . 8 9 2 7 1 , 4 2 8 . 7 3
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 3 , 6 3 1 , 2 7 2 . 5 6 1 , 1 9 1 , 2 0 3 . 3 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 3 , 9 4 1 , 8 5 7 . 8 5 9 , 3 7 8 , 8 1 6 . 5 3
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - 5 9 , 3 6 3 , 7 9 3 . 0 5 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8
所 有 者 权 益 合 计 1 , 2 4 9 , 0 6 7 , 7 9 7 . 4 5 1 , 2 6 6 , 1 2 8 , 2 0 7 . 7 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 2 6 3 , 0 0 9 , 6 5 5 . 3 0 1 , 2 7 5 , 5 0 7 , 0 2 4 . 2 5
注 : ( 1 ) 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 9 5 4 6 元 , 基 金 份 额 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0
份 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 生 效 , 上 年 度 可 比 期 间 为 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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一 、 收 入 2 2 , 5 6 8 , 5 1 3 . 9 1 - 3 3 , 2 7 6 , 2 1 5 . 2 2
1 . 利 息 收 入 1 , 8 1 4 , 7 7 1 . 3 7 2 , 8 1 0 , 3 9 5 . 3 2
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 , 6 6 2 , 0 0 3 . 2 6 1 , 2 2 9 , 0 3 6 . 5 0
债 券 利 息 收 入 1 4 2 . 3 0 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 5 2 , 6 2 5 . 8 1 1 , 5 8 1 , 3 5 8 . 8 2
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 4 , 3 3 5 , 0 5 7 . 3 9 1 5 , 3 9 4 , 2 4 9 . 4 0
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 1 2 , 0 9 8 , 4 1 9 . 0 8 1 5 , 3 9 4 , 2 4 9 . 4 0
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 2 3 3 , 9 7 8 . 1 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 7 , 5 2 9 , 3 8 3 . 5 9 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 7 2 5 , 0 8 8 , 7 9 9 . 9 3 - 5 1 , 4 8 5 , 3 1 7 . 0 2
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 8 - 4 , 4 5 7 . 0 8
减 : 二 、 费 用 3 9 , 6 2 8 , 9 2 4 . 1 8 9 , 0 2 7 , 1 6 7 . 5 6
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 1 8 , 4 7 6 , 9 9 9 . 9 0 5 , 8 4 7 , 5 5 7 . 4 0
2 . 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 3 , 0 7 9 , 4 9 9 . 8 9 9 7 4 , 5 9 2 . 9 1
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 1 7 , 6 1 1 , 8 8 3 . 8 8 1 , 9 8 9 , 1 3 0 . 2 5
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 4 6 0 , 5 4 0 . 5 1 2 1 5 , 8 8 7 . 0 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 7 , 0 6 0 , 4 1 0 . 2 7 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 7 , 0 6 0 , 4 1 0 . 2 7 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8 1 , 2 6 6 , 1 2 8 , 2 0 7 . 7 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 1 7 , 0 6 0 , 4 1 0 . 2 7 - 1 7 , 0 6 0 , 4 1 0 . 2 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 - 5 9 , 3 6 3 , 7 9 3 . 0 5 1 , 2 4 9 , 0 6 7 , 7 9 7 . 4 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 - 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8 1 , 2 6 6 , 1 2 8 , 2 0 7 . 7 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 ( 序 号 ) 从 7 . 1 至 7 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 朱 学 华 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 赵 敏 , 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 林
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 2 号 《 关 于 准 予 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 注 册 的 批 复 》 的 核 准 , 由 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同
于 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 份 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 , 存
续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 、 股 指 期 货 、 固 定 收 益 资 产 ( 国 债 、 央 行 票 据 、 金
融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 地 方 政 府 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 ( 含 分
离 交 易 可 转 债 ) 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 同 业 存 单 等 ) 以 及 法 律 法 规 或
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 将 根 据 法 律 法 规
的 规 定 参 与 融 资 业 务 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其
纳 入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 封 闭 期 内 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 1 0 0 % ; 转 为 上 市 开 放 式 基
金 ( L O F ) 后 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % 。 在 封 闭 期 内 , 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货
合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ; 转 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F )
后 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以
内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ; 权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规
或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投
资 范 围 会 做 相 应 调 整 。
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 % + 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 × 5 0 % 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会
计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算
业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告
的 内 容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资
基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 和 其 他 相
关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 , 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民 币
元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ) , 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益
工 具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 、 贷 款 和 应 收 款 项 ;
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券
投 资 和 衍 生 工 具 ;
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其
他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划 分 为 其 他 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 。
划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 , 以 及 不 作 为 有 效 套
期 工 具 的 衍 生 工 具 , 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 , 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入 当 期
损 益 ;
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 , 应 当 确
认 为 当 期 收 益 。 每 日 , 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公
允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ;
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 , 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 , 同华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 , 或 该 收 取 金 融 资 产 现 金 流 量 的 权 利 已 转 移 , 且 符
合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的 , 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ;
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 , 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ;
?
本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 , 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ;
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也
没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控
制 的 , 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 , 按 照 其 继 续 涉
入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 , 并 相 应 确 认 有 关 负 债 。
本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 :
( 1 ) 股 票 投 资
买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 , 股 票 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入
账 ;
卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益 , 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ;
( 2 ) 债 券 投 资
买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入
账 , 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算 , 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ;
买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 , 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线
法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 , 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ;
卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 , 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 ;
( 3 ) 权 证 投 资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 后
入 账 ;
卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 , 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ;
?
( 4 ) 股 指 期 货 投 资
买 入 或 卖 出 股 指 期 货 投 资 于 成 交 日 确 认 为 股 指 期 货 投 资 。 股 指 期 货 初 始 合 约 价 值 按 成 交 金 额 确华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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认 ;
股 指 期 货 平 仓 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 , 股 指 期 货 的 初 始 合 约 价 值 按 移 动 加 权 平 均 法 于
成 交 日 结 转 ;
( 5 ) 分 离 交 易 可 转 债
申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 , 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允 价
值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本 , 按 实 际 支 付 的 全
部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ;
上 市 后 , 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 ( 2 ) 、 ( 3 ) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 ;
( 6 ) 回 购 协 议
本 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) , 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异
较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
公 允 价 值 , 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 , 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债 , 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序
交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ; 不 存 在 主 要 市 场 的 , 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债
的 最 有 利 市 场 进 行 。 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 。 本 基 金 采
用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 。
在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 , 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意
义 的 最 低 层 次 输 入 值 , 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值 , 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产
或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值 , 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接
或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值 , 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
每 个 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新
评 估 , 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 。
?
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的
报 价 作 为 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 报 价 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 , 应 采 用
最 近 交 易 日 的 报 价 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 报 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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值 的 , 应 对 报 价 进 行 调 整 , 确 定 公 允 价 值 。
与 上 述 投 资 品 种 相 同 , 但 具 有 不 同 特 征 的 , 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 为 基 础 , 并 在 估 值
技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 , 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持
有 者 的 , 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 , 基 金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相
关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 ;
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 应 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支
持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 时 , 应 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 无
法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 , 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 ;
( 3 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体
情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 ;
( 4 ) 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 , 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ,
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相
互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ,
不 予 相 互 抵 销 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别
于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的
实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基
金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金
额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 / ( 损
失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 , 并 于 期 末 全 额 转 入 “ 未 分
配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 , 按 协
议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 , 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确
认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 , 列 入 利 息 收 入 减 项 , 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ;
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企
业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 , 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ;
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 , 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差
异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) , 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ;
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ;
?
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ;
( 8 ) 权 证 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ;
( 9 ) 股 指 期 货 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 平 仓 日 确 认 , 并 按 平 仓 成 交 金 额 与 其 初 始 合 约 价 值 的 差 额 入 账 ;
( 1 0 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 , 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ;
( 1 1 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 、 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的
利 得 或 损 失 ;
( 1 2 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 , 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的
时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 或 相 关 公 告 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的
则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
( 1 ) 在 封 闭 期 内 , 本 基 金 不 进 行 收 益 分 配 ;
( 2 ) 转 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) 后 , 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配
次 数 最 多 为 1 2 次 , 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 1 0 % , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满
3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ;
?
( 3 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 。 登 记 在 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账
户 下 的 基 金 份 额 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不
选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 。 登 记 在 基 金 份 额 持 有 人 深 圳 证 券 账 户 下 的 基 金 份 额 ,
只 能 选 择 现 金 分 红 的 方 式 , 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 ;
( 4 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每
单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
( 5 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
( 6 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
在 不 违 背 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 、 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 ,
基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 可 在 履 行 适 当 的 程 序 后 调 整 基 金 收 益 的 分 配 原 则 , 不 需 召 开
基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票
估 值 指 引 ( 试 行 ) > 的 通 知 》 ( 以 下 简 称 " 估 值 业 务 指 引 " ) , 自 2 0 1 7 年 1 0 月 2 0 日 起 , 本 基 金 持 有 的华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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流 通 受 限 股 票 参 考 估 值 业 务 指 引 进 行 估 值 。 该 会 计 估 计 变 更 对 本 基 金 本 期 末 的 基 金 资 产 净 值 及 本 期
损 益 影 响 为 人 民 币 - 5 , 7 2 8 , 3 2 5 . 1 8 元 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税 项
7 . 4 . 6 . 1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 )
交 易 印 花 税 税 率 , 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ;
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 由 出 让 方 按 证
券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 , 暂 免
征 收 印 花 税 。
7 . 4 . 6 . 2 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》 的
规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金 融 业
纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证
券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息 收 入
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有
关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 取 得
的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通
知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债
券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等
增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增
值 税 纳 税 人 ;华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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?
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ( 以 下 简 称 “ 资
管 产 品 运 营 业 务 ” ) , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 , 资 管 产 品 管 理 人 未 分 别 核
算 资 管 产 品 运 营 业 务 和 其 他 业 务 的 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 的 除 外 。 资 管 产 品 管 理 人 可 选 择 分 别 或
汇 总 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理
人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 文 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策
的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部
分 金 融 商 品 转 让 业 务 , 按 照 以 下 规 定 确 定 销 售 额 : 提 供 贷 款 服 务 , 以 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息
及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 ; 转 让 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 股 票 ( 不 包 括 限 售 股 ) 、 债 券 、 基 金 、
非 货 物 期 货 , 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 , 或 者 以 2 0 1 7 年 最 后 一 个 交 易 日 的 股 票 收 盘 价
( 2 0 1 7 年 最 后 一 个 交 易 日 处 于 停 牌 期 间 的 股 票 , 为 停 牌 前 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 价 ) 、 债 券 估 值 ( 中
债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 或 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 债 券 估 值 ) 、 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价
格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
7 . 4 . 6 . 3 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ,
暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
?华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 6 . 4 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通
知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ,
暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 , 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人
所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转
让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应
纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期
限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个
人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市
场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 6 6 , 6 4 8 , 2 3 7 . 0 7 3 6 8 , 0 5 8 , 3 2 4 . 1 5
定 期 存 款 - -
其 他 存 款 - -
合 计 6 6 , 6 4 8 , 2 3 7 . 0 7 3 6 8 , 0 5 8 , 3 2 4 . 1 5
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 , 1 9 7 , 9 6 0 , 7 7 2 . 9 7 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 - 2 6 , 3 9 6 , 5 1 7 . 0 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 1 9 7 , 9 6 0 , 7 7 2 . 9 7 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 - 2 6 , 3 9 6 , 5 1 7 . 0 9
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 9 5 5 , 8 7 2 , 6 7 8 . 2 6 9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2 4 - 5 1 , 4 8 5 , 3 1 7 . 0 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 9 5 5 , 8 7 2 , 6 7 8 . 2 6 9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2 4 - 5 1 , 4 8 5 , 3 1 7 . 0 2
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 6 , 2 1 8 . 8 0 7 4 , 8 1 6 . 0 3
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 , 9 7 4 . 6 0 1 , 2 4 6 . 6 0
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 4 3 2 . 3 0 9 6 . 7 0
合 计 1 9 , 6 2 5 . 7 0 7 6 , 1 5 9 . 3 3
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 无 其 他 资 产 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 , 6 3 1 , 2 7 2 . 5 6 1 , 1 9 1 , 2 0 3 . 3 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 3 , 6 3 1 , 2 7 2 . 5 6 1 , 1 9 1 , 2 0 3 . 3 6
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 4 页共 6 7 页
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 审 计 费 用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0
注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 9 , 1 8 1 , 9 3 4 . 2 4 - 5 1 , 4 8 5 , 3 1 7 . 0 2 - 4 2 , 3 0 3 , 3 8 2 . 7 8
本 期 利 润 - 4 2 , 1 4 9 , 2 1 0 . 2 0 2 5 , 0 8 8 , 7 9 9 . 9 3 - 1 7 , 0 6 0 , 4 1 0 . 2 7
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 3 2 , 9 6 7 , 2 7 5 . 9 6 - 2 6 , 3 9 6 , 5 1 7 . 0 9 - 5 9 , 3 6 3 , 7 9 3 . 0 5华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 5 页共 6 7 页
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 , 5 7 9 , 0 6 4 . 6 4 1 , 2 0 5 , 8 4 9 . 7 7
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 7 3 , 6 4 2 . 4 2 2 2 , 6 3 6 . 0 6
其 他 9 , 2 9 6 . 2 0 5 5 0 . 6 7
合 计 1 , 6 6 2 , 0 0 3 . 2 6 1 , 2 2 9 , 0 3 6 . 5 0
7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 股 票 成 交 总 额 5 , 7 5 3 , 5 4 6 , 0 9 1 . 4 7 3 9 9 , 8 2 0 , 3 7 1 . 5 6
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 5 , 7 6 5 , 6 4 4 , 5 1 0 . 5 5 3 8 4 , 4 2 6 , 1 2 2 . 1 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 2 , 0 9 8 , 4 1 9 . 0 8 1 5 , 3 9 4 , 2 4 9 . 4 0
7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 债 转 股 及 债 券
到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
2 3 3 , 9 7 8 . 1 0 -
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 6 页共 6 7 页
合 计 2 3 3 , 9 7 8 . 1 0 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 差 价 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总
额
1 , 3 7 3 , 1 2 0 . 4 0 -
减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成
本 总 额
1 , 1 3 9 , 0 0 0 . 0 0 -
减 : 应 收 利 息 总 额 1 4 2 . 3 0 -
买 卖 债 券 差 价 收 入 2 3 3 , 9 7 8 . 1 0 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵 金 属 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵 金 属 投 资 收 益 — — 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 — — 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵 金 属 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵 金 属 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍 生 工 具 收 益 — — 买 卖 权 证 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 — — 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍 生 工 具 收 益 — — 其 他 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 — — 其 他 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 7 页共 6 7 页
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 7 , 5 2 9 , 3 8 3 . 5 9 -
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 7 , 5 2 9 , 3 8 3 . 5 9 -
7 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 2 5 , 0 8 8 , 7 9 9 . 9 3 - 5 1 , 4 8 5 , 3 1 7 . 0 2
— — 股 票 投 资 2 5 , 0 8 8 , 7 9 9 . 9 3 - 5 1 , 4 8 5 , 3 1 7 . 0 2
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 2 5 , 0 8 8 , 7 9 9 . 9 3 - 5 1 , 4 8 5 , 3 1 7 . 0 2
7 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 8 页共 6 7 页
基 金 赎 回 费 收 入 - -
其 他 - 4 , 4 5 7 . 0 8
合 计 - 4 , 4 5 7 . 0 8
7 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 7 , 6 1 1 , 8 8 3 . 8 8 1 , 9 8 9 , 1 3 0 . 2 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
交 易 基 金 产 生 的 费 用 - -
其 中 : 申 购 费 - -
赎 回 费 - -
合 计 1 7 , 6 1 1 , 8 8 3 . 8 8 1 , 9 8 9 , 1 3 0 . 2 5
7 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 5 4 0 . 5 1 4 8 7 . 0 0
其 他 费 用 - 4 0 0 . 0 0
上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 6 0 , 5 4 0 . 5 1 2 1 5 , 8 8 7 . 0 0
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 3 9 页共 6 7 页
截 至 财 务 报 表 批 准 日 , 除 7 . 4 . 6 . 2 增 值 税 中 披 露 的 事 项 外 , 本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表
日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 华 安 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 工 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
华 安 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
华 安 未 来 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 : 1 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
2 . 经 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 , 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证
监 许 可 【 2 0 1 7 】 1 8 0 9 号 文 核 准 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 原 股 东 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 已 变 更 为
国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 。 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 已 于 2 0 1 7 年 1 0 月 1 7 日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进
行 公 告 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 0 页共 6 7 页
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 8 , 4 7 6 , 9 9 9 . 9 0 5 , 8 4 7 , 5 5 7 . 4 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 , 2 7 6 , 6 8 9 . 6 9 4 2 8 , 6 9 8 . 7 4
注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 5 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3 , 0 7 9 , 4 9 9 . 8 9 9 7 4 , 5 9 2 . 9 1
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 1 页共 6 7 页
本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
无 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
无 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
工 商 银 行 6 6 , 6 4 8 , 2 3 7 . 0 7 1 , 5 7 9 , 0 6 4 . 6 4 3 6 8 , 0 5 8 , 3 2 4 . 1 5 1 , 2 0 5 , 8 4 9 . 7 7
7 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
无 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通
受
限 类
型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量 ( 单
位 : 股 )
期 末
成 本
总 额
期 末
估 值
总 额
备 注
3 0 0 4 5
8
全 志
科 技
2 0 1 6 - 1
0 - 1 9
2 0 1 8 - 1
0 - 2 0
认 购
非 公
7 9 . 9 3 2 5 . 2 8
6 2 5 , 5 4
7
4 9 , 9 9 9
, 9 5 1 . 7
1 5 , 8 1 3
, 8 2 8 . 1
-华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 2 页共 6 7 页
开
发 行
证 券
6 6
3 0 0 4 5
8
全 志
科 技
2 0 1 7 - 0
6 - 0 6
2 0 1 8 - 1
0 - 2 0
认 购
非 公
开
发 行
证 券 -
转 增
- 2 5 . 2 8
6 2 7 , 7 3
4
-
1 5 , 8 6 9
, 1 1 5 . 5
2
-
0 0 2 4 9
4
华 斯
股 份
2 0 1 6 - 1
1 - 0 9
2 0 1 8 - 1
1 - 1 0
认 购
非 公
开
发 行
证 券
1 6 . 1 8 7 . 9 4
1 , 8 5 4 ,
1 4 0
2 9 , 9 9 9
, 9 8 5 . 2
0
1 4 , 7 2 1
, 8 7 1 . 6
0
-
3 0 0 6 6
4
鹏 鹞
环 保
2 0 1 7 - 1
2 - 2 8
2 0 1 8 - 0
1 - 0 5
网 下
中 签
8 . 8 8 8 . 8 8 3 , 6 4 0
3 2 , 3 2 3
. 2 0
3 2 , 3 2 3
. 2 0
-
6 0 3 1 6
1
科 华
控 股
2 0 1 7 - 1
2 - 2 8
2 0 1 8 - 0
1 - 0 5
网 下
中 签
1 6 . 7 5 1 6 . 7 5 1 , 2 3 9
2 0 , 7 5 3
. 2 5
2 0 , 7 5 3
. 2 5
-
0 0 2 9 2
3
润 都
股 份
2 0 1 7 - 1
2 - 2 8
2 0 1 8 - 0
1 - 0 5
网 下
中 签
1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 9 5 4
1 6 , 2 2 7
. 5 4
1 6 , 2 2 7
. 5 4
-
6 0 3 0 8
0
新 疆
火 炬
2 0 1 7 - 1
2 - 2 5
2 0 1 8 - 0
1 - 0 3
网 下
中 签
1 3 . 6 0 1 3 . 6 0 1 , 1 8 7
1 6 , 1 4 3
. 2 0
1 6 , 1 4 3
. 2 0
-
注 : 以 上 “ 可 流 通 日 ” 是 根 据 上 市 公 司 公 告 估 算 的 流 通 日 期 , 最 终 日 期 以 上 市 公 司 公 告 为 准 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开
盘 单
价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 0 3 0
9
万 华 化
学
2 0 1 7 - 1 2
- 0 5
重 大 事
项 停 牌
3 7 . 9 4 - - 1 , 6 2 8 , 6 0 0 6 0 , 8 3 3 , 3 0 0 . 5 6
6 1 , 7 8 9 , 0 8 4 . 0
0
-
3 0 0 7 3
0
科 创 信
息
2 0 1 7 - 1 2
- 2 5
重 大 事
项 停 牌
4 1 . 5 5
2 0 1 8 - 0
1 - 0 2
4 5 . 7 1 8 2 1 6 , 8 6 3 . 5 6 3 4 , 1 1 2 . 5 5 -
0 0 2 9 1
9
名 臣 健
康
2 0 1 7 - 1 2
- 2 8
重 大 事
项 停 牌
3 5 . 2 6
2 0 1 8 - 0
1 - 0 2
3 8 . 7 9 8 2 1 1 0 , 3 1 1 . 7 6 2 8 , 9 4 8 . 4 6 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 3 页共 6 7 页
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出
回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出
回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 都 要 低 于 股 票 型 基 金 , 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场
基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 和 中 等 收 益 投 资 品 种 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这
些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下 , 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 和 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督
察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 等 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 , 审 议 通 过 风 险 控
制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险
防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 , 协 调 并 与 各
部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 和 投 资 风 险 管 理 、 绩 效 评 估 等 。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 执 行 总
裁 负 责 , 并 由 督 察 长 分 管 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 , 通 过
特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 形 成 常 规 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 公 司 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 经 中 国 人华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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民 银 行 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 所 批 准 的 具 有 基 金 托 管 资 格 和 基 金 代 销 资 格 的 银 行 , 并 根 据 本 公
司 管 理 交 易 对 手 的 经 验 进 行 筛 选 , 因 而 与 这 些 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 银 行 间 同
业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 ;
在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违
约 风 险 可 能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风
险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 于 约 定 开 放 日 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品
种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密
监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模
式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 且 于
基 金 开 放 期 内 按 照 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施
行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组
合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性
指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基
金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 于 开 放 期 内 , 本 基
金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超
过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 1 5 % , 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上
市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 5 页共 6 7 页
于 开 放 期 内 , 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 部 分
基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7 . 4 . 1 2 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融
资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基
金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估
与 测 算 , 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。
同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿 透
原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 , 以 及
对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易 的 流 动
性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 : 根 据 质 押
品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允 价 值 计 算 足
额 ; 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 , 可 接
受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 , 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动
性 情 况 良 好 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ,华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
应 收 利 息 - - - 1 9 , 6 2 5 . 7 0 1 9 , 6 2 5 . 7 0
银 行 存 款 6 6 , 6 4 8 , 2 3 7 . 0 7 - - - 6 6 , 6 4 8 , 2 3 7 . 0 7
结 算 备 付 金 6 , 6 1 0 , 0 8 1 . 8 6 - - - 6 , 6 1 0 , 0 8 1 . 8 6
存 出 保 证 金 9 6 0 , 7 3 0 . 4 2 - - - 9 6 0 , 7 3 0 . 4 2
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8
1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 .
8 8
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 7 , 2 0 6 , 7 2 4 . 3 7 1 7 , 2 0 6 , 7 2 4 . 3 7
资 产 总 计 7 4 , 2 1 9 , 0 4 9 . 3 5 - - 1 , 1 8 8 , 7 9 0 , 6 0 5 . 9 5
1 , 2 6 3 , 0 0 9 , 6 5 5 .
3 0
负 债
其 他 负 债 - - - 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - 8 , 0 5 9 , 2 7 4 . 9 1 8 , 0 5 9 , 2 7 4 . 9 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 5 8 6 , 8 3 7 . 4 9 1 , 5 8 6 , 8 3 7 . 4 9
应 付 托 管 费 - - - 2 6 4 , 4 7 2 . 8 9 2 6 4 , 4 7 2 . 8 9
应 付 交 易 费 用 - - - 3 , 6 3 1 , 2 7 2 . 5 6 3 , 6 3 1 , 2 7 2 . 5 6
负 债 总 计 - - - 1 3 , 9 4 1 , 8 5 7 . 8 5
1 3 , 9 4 1 , 8 5 7 .
8 5
利 率 敏 感 度 缺 口 7 4 , 2 1 9 , 0 4 9 . 3 5 - - 1 , 1 7 4 , 8 4 8 , 7 4 8 . 1 0 1 , 2 4 9 , 0 6 7 , 7 9 7 .
4 5
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 6 8 , 0 5 8 , 3 2 4 . 1 5 - - -
3 6 8 , 0 5 8 , 3 2 4 . 1
5
结 算 备 付 金 2 , 7 7 0 , 2 2 7 . 6 0 - - - 2 , 7 7 0 , 2 2 7 . 6 0
存 出 保 证 金 2 1 4 , 9 5 1 . 9 3 - - - 2 1 4 , 9 5 1 . 9 3华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 7 页共 6 7 页
交 易 性 金 融 资 产 - - - 9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2 4
9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2
4
应 收 利 息 - - - 7 6 , 1 5 9 . 3 3 7 6 , 1 5 9 . 3 3
资 产 总 计 3 7 1 , 0 4 3 , 5 0 3 . 6 8 - - 9 0 4 , 4 6 3 , 5 2 0 . 5 7
1 , 2 7 5 , 5 0 7 , 0 2 4 .
2 5
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 6 , 1 0 7 , 6 1 1 . 9 5 6 , 1 0 7 , 6 1 1 . 9 5
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 6 2 8 , 5 7 2 . 4 9 1 , 6 2 8 , 5 7 2 . 4 9
应 付 托 管 费 - - - 2 7 1 , 4 2 8 . 7 3 2 7 1 , 4 2 8 . 7 3
应 付 交 易 费 用 - - - 1 , 1 9 1 , 2 0 3 . 3 6 1 , 1 9 1 , 2 0 3 . 3 6
其 他 负 债 - - - 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - 9 , 3 7 8 , 8 1 6 . 5 3 9 , 3 7 8 , 8 1 6 . 5 3
利 率 敏 感 度 缺 口 3 7 1 , 0 4 3 , 5 0 3 . 6 8 - - 8 9 5 , 0 8 4 , 7 0 4 . 0 4
1 , 2 6 6 , 1 2 8 , 2 0 7 .
7 2
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者
进 行 了 归 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 末 未 持 有 债 券 资 产 , 且 持 有 的 银 行 存 款 均 为 活 期 存 款 , 因 此 市 场 利
率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ,
也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券
的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 4 8 页共 6 7 页
期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生
的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 组 合 投 资 比 例 为 : 封 闭 期 内 股 票 资 产
占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 1 0 0 % ; 转 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) 后 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % 。
在 封 闭 期 内 , 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保
证 金 一 倍 的 现 金 ; 转 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) 后 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保
证 金 后 , 应 当 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ; 。 此 外 , 本 基
金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险
度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟
踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 9 3 . 8 0 9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2 4 7 1 . 4 3
交 易 性 金 融 资 产 — 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
合 计 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 9 3 . 8 0 9 0 4 , 3 8 7 , 3 6 1 . 2 4 7 1 . 4 3
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 增 加 约 1 0 5 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 增 加 约 4 6 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % 减 少 约 1 0 5 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 减 少 约 4 6 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
7 . 4 . 1 4 . 1 公 允 价 值
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 , 其 因 剩 余 期
限 不 长 , 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1 , 0 6 3 , 2 2 1 , 8 4 8 . 4 0 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 6 1 , 9 3 7 , 5 9 2 . 2 0 元 , 属
于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 4 6 , 4 0 4 , 8 1 5 . 2 8 元 。
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 6 9 2 , 0 7 4 , 5 4 7 . 4 3 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 1 2 , 3 1 2 , 8 1 3 . 8 1 元 , 无 属
于 第 三 层 次 余 额 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 可 转 换 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开
发 行 等 情 况 , 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股
票 和 可 转 换 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值
的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 可 转 换 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
?
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 3 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 变 动 情
况 如 下 :
单 位 : 人 民 币 元
交 易 性 金 融 资 产
上 年 度 末 -
转 入 第 三 层 次 5 9 , 3 2 4 , 6 4 6 . 7 9华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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转 出 第 三 层 次 -
当 期 计 入 损 益 的 利 得 或 损 失 总 额 - 1 2 , 9 1 9 , 8 3 1 . 5 1
购 买 -
出 售 -
本 期 末 4 6 , 4 0 4 , 8 1 5 . 2 8
本 期 末 计 入 损 益 的 当 期 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变 动 - 1 2 , 9 1 9 , 8 3 1 . 5 1
7 . 4 . 1 4 . 2 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
7 . 4 . 1 4 . 3 其 他 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 . 4 . 1 4 . 4 财 务 报 表 的 批 准
本 财 务 报 表 已 于 2 0 1 8 年 3 月 2 2 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 9 2 . 7 6
其 中 : 股 票 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 9 2 . 7 6
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 7 3 , 2 5 8 , 3 1 8 . 9 3 5 . 8 0华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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计
8 其 他 各 项 资 产 1 8 , 1 8 7 , 0 8 0 . 4 9 1 . 4 4
9 合 计 1 , 2 6 3 , 0 0 9 , 6 5 5 . 3 0 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业 8 7 1 , 7 3 3 , 2 9 4 . 6 7 6 9 . 7 9
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
2 4 , 5 6 2 , 3 0 0 . 2 0 1 . 9 7
E 建 筑 业 2 5 , 7 4 6 , 4 2 4 . 3 2 2 . 0 6
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
1 2 , 6 9 0 , 8 2 1 . 9 4 1 . 0 2
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
2 3 , 6 4 7 , 0 7 2 . 5 5 1 . 8 9
J 金 融 业
1 6 4 , 7 2 5 , 7 3 8 . 0 0 1 3 . 1 9
K 房 地 产 业
2 3 , 3 4 6 , 9 8 5 . 0 0 1 . 8 7
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
2 5 , 0 7 9 , 2 9 6 . 0 0 2 . 0 1
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
3 2 , 3 2 3 . 2 0 0 . 0 0
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计 1 , 1 7 1 , 5 6 4 , 2 5 5 . 8 8 9 3 . 8 0华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 5 , 8 6 2 , 7 0 0 7 7 , 9 7 3 , 9 1 0 . 0 0 6 . 2 4
2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 7 , 2 4 3 , 6 2 3 6 2 , 5 8 4 , 9 0 2 . 7 2 5 . 0 1
3 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 1 , 2 2 3 , 0 0 0 6 2 , 1 4 0 , 6 3 0 . 0 0 4 . 9 7
4 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 1 , 6 2 8 , 6 0 0 6 1 , 7 8 9 , 0 8 4 . 0 0 4 . 9 5
5 6 0 0 1 7 6 中 国 巨 石 3 , 7 9 2 , 5 8 0 6 1 , 7 8 1 , 1 2 8 . 2 0 4 . 9 5
6 0 0 2 6 7 7 浙 江 美 大 3 , 0 5 5 , 5 7 8 5 1 , 7 9 2 , 0 4 7 . 1 0 4 . 1 5
7 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 7 2 0 , 8 0 0 5 0 , 6 0 0 , 1 6 0 . 0 0 4 . 0 5
8 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 7 4 6 , 0 0 0 4 9 , 2 3 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 4
9 0 0 0 9 8 8 华 工 科 技 2 , 7 8 0 , 4 0 0 4 6 , 0 9 9 , 0 3 2 . 0 0 3 . 6 9
1 0 3 0 0 1 9 6 长 海 股 份 3 , 5 2 6 , 3 5 7 4 5 , 9 8 3 , 6 9 5 . 2 8 3 . 6 8
1 1 6 0 3 5 8 9 口 子 窖 9 7 5 , 0 2 2 4 4 , 8 9 9 , 7 6 3 . 1 0 3 . 5 9
1 2 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 1 , 6 8 8 , 2 8 1 4 4 , 0 6 3 , 0 4 3 . 6 8 3 . 5 3
1 3 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 2 , 2 6 8 , 6 0 1 4 2 , 5 8 1 , 6 4 0 . 7 7 3 . 4 1
1 4 6 0 3 7 3 7 三 棵 树 5 5 5 , 0 0 0 3 9 , 3 4 3 , 9 5 0 . 0 0 3 . 1 5
1 5 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 5 , 7 8 8 , 4 0 0 3 8 , 0 8 7 , 6 7 2 . 0 0 3 . 0 5
1 6 0 0 0 7 8 6 北 新 建 材 1 , 6 8 8 , 5 7 1 3 7 , 9 9 2 , 8 4 7 . 5 0 3 . 0 4
1 7 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 8 9 8 , 1 0 0 3 7 , 1 5 4 , 3 9 7 . 0 0 2 . 9 7
1 8 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 5 1 6 , 6 0 0 3 6 , 1 5 1 , 6 6 8 . 0 0 2 . 8 9
1 9 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 1 , 6 8 0 , 5 7 6 2 5 , 7 4 6 , 4 2 4 . 3 2 2 . 0 6
2 0 0 0 2 0 2 6 山 东 威 达 3 , 1 7 4 , 9 4 7 2 5 , 5 9 0 , 0 7 2 . 8 2 2 . 0 5
2 1 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 1 , 2 6 8 , 8 0 0 2 5 , 5 7 9 , 0 0 8 . 0 0 2 . 0 5
2 2 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 7 0 1 , 6 0 0 2 5 , 5 1 0 , 1 7 6 . 0 0 2 . 0 4
2 3 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 , 7 8 1 , 2 0 0 2 5 , 0 7 9 , 2 9 6 . 0 0 2 . 0 1
2 4 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 1 , 5 7 1 , 1 0 0 2 5 , 0 1 1 , 9 1 2 . 0 0 2 . 0 0
2 5 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 2 , 1 3 4 , 8 0 0 2 4 , 9 9 8 , 5 0 8 . 0 0 2 . 0 0
2 6 0 0 0 5 9 1 太 阳 能 4 , 2 5 4 , 1 0 0 2 4 , 5 4 6 , 1 5 7 . 0 0 1 . 9 7
2 7 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 5 0 8 , 9 0 0 2 3 , 6 1 2 , 9 6 0 . 0 0 1 . 8 9
2 8 0 0 2 2 8 5 世 联 行 2 , 0 9 3 , 9 0 0 2 3 , 3 4 6 , 9 8 5 . 0 0 1 . 8 7
2 9 0 0 2 4 9 4 华 斯 股 份 1 , 8 5 4 , 1 4 0 1 4 , 7 2 1 , 8 7 1 . 6 0 1 . 1 8
3 0 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 2 , 2 7 5 , 2 0 0 1 2 , 6 7 2 , 8 6 4 . 0 0 1 . 0 1
3 1 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 2 3 , 8 0 0 4 , 3 5 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 3 5
3 2 0 0 2 9 2 0 德 赛 西 威 4 , 5 6 9 1 7 8 , 7 8 4 . 9 7 0 . 0 1
3 3 3 0 0 7 3 5 光 弘 科 技 3 , 7 6 4 5 4 , 1 6 3 . 9 6 0 . 0 0
3 4 0 0 2 9 1 5 中 欣 氟 材 1 , 0 8 5 3 8 , 1 8 1 . 1 5 0 . 0 0
3 5 6 0 3 4 7 7 振 静 股 份 1 , 9 5 5 3 7 , 0 2 7 . 7 0 0 . 0 0
3 6 3 0 0 7 3 0 科 创 信 息 8 2 1 3 4 , 1 1 2 . 5 5 0 . 0 0
3 7 3 0 0 6 6 4 鹏 鹞 环 保 3 , 6 4 0 3 2 , 3 2 3 . 2 0 0 . 0 0
3 8 0 0 2 9 1 9 名 臣 健 康 8 2 1 2 8 , 9 4 8 . 4 6 0 . 0 0华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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3 9 0 0 2 9 2 2 伊 戈 尔 1 , 2 4 5 2 2 , 2 4 8 . 1 5 0 . 0 0
4 0 6 0 3 1 6 1 科 华 控 股 1 , 2 3 9 2 0 , 7 5 3 . 2 5 0 . 0 0
4 1 6 0 3 2 8 3 赛 腾 股 份 1 , 3 4 9 1 9 , 6 1 4 . 4 6 0 . 0 0
4 2 6 0 3 3 2 9 上 海 雅 仕 1 , 1 8 3 1 7 , 9 5 7 . 9 4 0 . 0 0
4 3 0 0 2 9 2 3 润 都 股 份 9 5 4 1 6 , 2 2 7 . 5 4 0 . 0 0
4 4 6 0 3 0 8 0 新 疆 火 炬 1 , 1 8 7 1 6 , 1 4 3 . 2 0 0 . 0 0
4 5 3 0 0 6 8 4 中 石 科 技 8 2 7 1 1 , 5 2 8 . 3 8 0 . 0 0
4 6 6 0 3 6 5 5 朗 博 科 技 8 8 1 8 , 1 9 3 . 3 0 0 . 0 0
4 7 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 9 8 4 1 . 5 8 0 . 0 0
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 2 0 2 , 3 5 5 , 1 2 6 . 7 1 1 5 . 9 8
2 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 1 3 , 1 1 6 , 2 1 0 . 0 5 8 . 9 3
3 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 1 1 1 , 3 3 9 , 9 8 1 . 7 6 8 . 7 9
4 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 1 0 7 , 1 9 6 , 6 0 3 . 7 3 8 . 4 7
5 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 1 0 2 , 9 9 5 , 5 7 3 . 8 5 8 . 1 3
6 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 9 9 , 0 1 2 , 7 7 9 . 2 3 7 . 8 2
7 3 0 0 0 0 7 汉 威 科 技 8 9 , 1 1 8 , 4 1 1 . 7 1 7 . 0 4
8 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 8 8 , 9 8 9 , 7 3 0 . 2 1 7 . 0 3
9 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 8 7 , 9 2 2 , 2 0 6 . 3 3 6 . 9 4
1 0 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 8 2 , 1 5 2 , 8 8 8 . 7 8 6 . 4 9
1 1 0 0 0 0 0 2 万 科 A 8 1 , 2 1 6 , 7 4 1 . 7 6 6 . 4 1
1 2 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 7 7 , 3 5 6 , 0 3 2 . 7 3 6 . 1 1
1 3 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 7 5 , 9 8 0 , 8 4 6 . 6 4 6 . 0 0
1 4 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 7 5 , 5 4 1 , 9 2 4 . 5 7 5 . 9 7
1 5 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 7 5 , 2 4 0 , 3 0 5 . 0 6 5 . 9 4
1 6 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 7 4 , 2 3 9 , 3 1 3 . 3 2 5 . 8 6
1 7 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 7 2 , 8 5 4 , 2 3 8 . 4 8 5 . 7 5
1 8 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 7 1 , 7 7 8 , 5 3 3 . 0 6 5 . 6 7
1 9 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 7 0 , 0 9 2 , 2 5 9 . 0 0 5 . 5 4
2 0 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 6 9 , 4 6 9 , 8 8 0 . 1 1 5 . 4 9
2 1 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 6 1 , 3 3 9 , 8 0 5 . 4 1 4 . 8 4
2 2 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 6 1 , 2 6 7 , 1 1 8 . 4 2 4 . 8 4
2 3 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 6 1 , 2 5 7 , 6 8 6 . 9 4 4 . 8 4
2 4 6 0 0 1 1 0 诺 德 股 份 6 0 , 2 8 9 , 6 6 6 . 9 6 4 . 7 6
2 5 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 5 7 , 4 3 2 , 2 9 8 . 7 0 4 . 5 4华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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2 6 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 5 6 , 9 8 1 , 1 8 8 . 7 3 4 . 5 0
2 7 6 0 3 5 1 7 绝 味 食 品 5 5 , 5 5 9 , 8 2 3 . 8 5 4 . 3 9
2 8 0 0 2 6 7 7 浙 江 美 大 5 3 , 1 5 2 , 0 2 1 . 0 8 4 . 2 0
2 9 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 5 2 , 8 6 2 , 2 0 2 . 2 0 4 . 1 8
3 0 6 0 0 0 0 4 白 云 机 场 5 2 , 5 6 9 , 7 8 0 . 9 4 4 . 1 5
3 1 6 0 0 1 7 6 中 国 巨 石 5 2 , 4 7 7 , 5 1 4 . 6 4 4 . 1 4
3 2 6 0 3 5 8 9 口 子 窖 5 1 , 8 2 0 , 0 9 6 . 9 8 4 . 0 9
3 3 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 5 0 , 1 9 4 , 8 5 6 . 6 3 3 . 9 6
3 4 0 0 0 8 2 3 超 声 电 子 5 0 , 1 6 6 , 4 5 5 . 5 2 3 . 9 6
3 5 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 5 0 , 1 3 7 , 9 4 3 . 9 2 3 . 9 6
3 6 6 0 0 6 8 6 金 龙 汽 车 4 8 , 9 3 6 , 5 6 1 . 1 4 3 . 8 7
3 7 0 0 0 9 8 8 华 工 科 技 4 8 , 4 3 2 , 9 7 5 . 8 8 3 . 8 3
3 8 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 4 8 , 4 0 8 , 7 7 0 . 7 4 3 . 8 2
3 9 0 0 0 8 3 0 鲁 西 化 工 4 5 , 1 0 7 , 4 8 9 . 8 5 3 . 5 6
4 0 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 4 4 , 5 4 5 , 3 9 1 . 4 1 3 . 5 2
4 1 0 0 2 6 9 9 美 盛 文 化 4 3 , 9 9 8 , 5 8 1 . 3 5 3 . 4 8
4 2 3 0 0 0 6 1 康 旗 股 份 4 3 , 9 1 7 , 6 7 8 . 9 8 3 . 4 7
4 3 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 4 2 , 4 8 8 , 5 9 6 . 1 3 3 . 3 6
4 4 0 0 0 9 8 7 越 秀 金 控 4 2 , 4 2 9 , 8 7 5 . 7 1 3 . 3 5
4 5 0 0 2 4 2 5 凯 撒 文 化 4 1 , 7 5 6 , 4 8 4 . 7 6 3 . 3 0
4 6 0 0 2 0 2 6 山 东 威 达 4 1 , 6 8 8 , 3 3 4 . 0 4 3 . 2 9
4 7 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 4 1 , 6 3 9 , 0 5 4 . 0 3 3 . 2 9
4 8 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 4 1 , 5 0 7 , 3 0 1 . 4 3 3 . 2 8
4 9 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 4 1 , 1 6 8 , 0 4 5 . 1 2 3 . 2 5
5 0 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 4 0 , 8 5 1 , 3 7 3 . 9 8 3 . 2 3
5 1 0 0 0 7 8 9 万 年 青 4 0 , 1 9 2 , 5 8 7 . 9 3 3 . 1 7
5 2 3 0 0 1 9 6 长 海 股 份 4 0 , 0 4 7 , 2 5 5 . 9 0 3 . 1 6
5 3 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 3 9 , 1 6 3 , 3 2 3 . 3 7 3 . 0 9
5 4 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 3 8 , 4 6 2 , 4 6 4 . 4 4 3 . 0 4
5 5 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 3 8 , 1 9 4 , 0 7 2 . 0 0 3 . 0 2
5 6 0 0 0 7 8 6 北 新 建 材 3 7 , 9 9 4 , 7 9 0 . 1 1 3 . 0 0
5 7 6 0 0 4 6 6 蓝 光 发 展 3 7 , 9 6 4 , 0 6 8 . 0 0 3 . 0 0
5 8 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 7 , 4 1 6 , 1 7 4 . 0 0 2 . 9 6
5 9 6 0 0 9 6 6 博 汇 纸 业 3 7 , 0 4 9 , 3 3 0 . 0 0 2 . 9 3
6 0 0 0 0 0 1 2 南 玻 A 3 7 , 0 3 8 , 7 1 1 . 8 7 2 . 9 3
6 1 6 0 0 0 3 9 四 川 路 桥 3 6 , 7 6 6 , 4 7 8 . 5 6 2 . 9 0
6 2 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 3 6 , 7 2 2 , 7 8 7 . 7 6 2 . 9 0
6 3 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 3 6 , 6 2 1 , 8 1 3 . 3 6 2 . 8 9
6 4 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 3 6 , 1 9 0 , 5 9 4 . 0 0 2 . 8 6
6 5 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 3 6 , 1 8 3 , 4 3 9 . 4 0 2 . 8 6
6 6 6 0 0 0 0 6 东 风 汽 车 3 4 , 6 7 2 , 8 1 9 . 0 8 2 . 7 4
6 7 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 3 3 , 7 8 1 , 2 6 9 . 8 4 2 . 6 7
6 8 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 3 2 , 3 2 3 , 3 5 1 . 9 0 2 . 5 5
6 9 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 3 2 , 0 6 1 , 8 4 4 . 0 7 2 . 5 3华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 5 页共 6 7 页
7 0 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 3 1 , 8 9 7 , 4 8 2 . 3 1 2 . 5 2
7 1 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 3 1 , 7 5 2 , 3 8 4 . 0 8 2 . 5 1
7 2 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 3 1 , 7 3 3 , 1 7 3 . 3 6 2 . 5 1
7 3 0 0 2 0 9 9 海 翔 药 业 3 1 , 6 9 7 , 8 0 2 . 9 8 2 . 5 0
7 4 6 0 3 7 3 7 三 棵 树 3 1 , 5 5 3 , 3 2 8 . 6 6 2 . 4 9
7 5 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 3 1 , 1 5 4 , 3 0 7 . 5 8 2 . 4 6
7 6 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 3 1 , 1 3 3 , 8 9 4 . 9 8 2 . 4 6
7 7 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 3 1 , 1 3 3 , 0 3 8 . 1 7 2 . 4 6
7 8 0 0 2 3 8 4 东 山 精 密 3 0 , 8 5 4 , 8 4 6 . 1 8 2 . 4 4
7 9 6 0 0 7 6 1 安 徽 合 力 2 9 , 8 4 7 , 4 6 9 . 5 2 2 . 3 6
8 0 0 0 0 6 3 9 西 王 食 品 2 9 , 6 2 9 , 9 3 4 . 9 1 2 . 3 4
8 1 0 0 2 0 9 0 金 智 科 技 2 8 , 4 6 3 , 4 1 8 . 5 2 2 . 2 5
8 2 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 2 7 , 9 7 5 , 4 7 7 . 5 9 2 . 2 1
8 3 0 0 0 9 2 3 河 北 宣 工 2 7 , 3 1 9 , 0 2 1 . 0 0 2 . 1 6
8 4 3 0 0 2 2 4 正 海 磁 材 2 6 , 0 1 5 , 0 2 1 . 8 2 2 . 0 5
8 5 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 2 5 , 4 7 6 , 3 8 8 . 1 5 2 . 0 1
8 6 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 5 , 4 3 0 , 3 8 9 . 0 0 2 . 0 1
8 7 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 2 5 , 3 6 6 , 5 0 7 . 2 5 2 . 0 0
8 8 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 2 5 , 3 4 8 , 4 1 3 . 1 0 2 . 0 0
8 9 0 0 0 5 9 1 太 阳 能 2 5 , 3 3 6 , 0 6 1 . 6 7 2 . 0 0
注 : 本 项 “ 买 入 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 5 8 , 7 4 4 , 3 2 7 . 7 9 1 2 . 5 4
2 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 3 5 , 3 2 4 , 2 5 8 . 6 9 1 0 . 6 9
3 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 1 1 4 , 8 6 5 , 5 9 0 . 3 5 9 . 0 7
4 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 0 7 , 1 4 1 , 9 3 0 . 7 7 8 . 4 6
5 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 1 0 5 , 1 2 5 , 5 0 2 . 6 9 8 . 3 0
6 0 0 2 5 1 0 天 汽 模 9 9 , 4 1 5 , 2 2 9 . 8 4 7 . 8 5
7 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 9 4 , 3 8 4 , 9 1 3 . 6 2 7 . 4 5
8 0 0 2 6 9 9 美 盛 文 化 9 1 , 2 5 7 , 2 7 6 . 1 7 7 . 2 1
9 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 8 4 , 2 2 1 , 8 4 9 . 5 0 6 . 6 5
1 0 6 0 0 1 1 4 东 睦 股 份 8 2 , 7 0 8 , 1 5 7 . 4 9 6 . 5 3
1 1 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 8 0 , 0 9 7 , 9 2 8 . 7 6 6 . 3 3
1 2 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 7 9 , 2 0 2 , 0 9 4 . 2 6 6 . 2 6
1 3 0 0 0 0 0 2 万 科 A 7 7 , 6 9 8 , 5 3 0 . 1 5 6 . 1 4
1 4 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 7 6 , 7 8 2 , 5 0 0 . 5 2 6 . 0 6华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 6 页共 6 7 页
1 5 6 0 0 5 7 6 祥 源 文 化 7 5 , 1 2 6 , 9 6 6 . 5 4 5 . 9 3
1 6 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 7 3 , 9 9 4 , 8 2 6 . 7 5 5 . 8 4
1 7 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 7 3 , 8 1 2 , 5 9 7 . 5 7 5 . 8 3
1 8 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 7 3 , 2 0 6 , 0 1 7 . 7 1 5 . 7 8
1 9 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 7 2 , 1 2 9 , 7 4 7 . 3 4 5 . 7 0
2 0 3 0 0 0 0 7 汉 威 科 技 6 7 , 0 4 1 , 6 9 1 . 1 4 5 . 3 0
2 1 0 0 2 2 0 0 云 投 生 态 6 5 , 3 0 7 , 3 6 9 . 4 7 5 . 1 6
2 2 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 6 4 , 9 4 6 , 5 1 4 . 8 5 5 . 1 3
2 3 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 6 4 , 3 8 5 , 1 6 5 . 3 7 5 . 0 9
2 4 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 6 2 , 9 2 9 , 6 6 8 . 1 8 4 . 9 7
2 5 6 0 0 6 8 6 金 龙 汽 车 6 2 , 1 9 0 , 1 4 6 . 2 4 4 . 9 1
2 6 6 0 0 1 1 0 诺 德 股 份 6 1 , 4 9 2 , 4 9 5 . 2 5 4 . 8 6
2 7 0 0 2 4 9 4 华 斯 股 份 5 9 , 6 8 9 , 9 2 8 . 5 2 4 . 7 1
2 8 6 0 0 0 0 4 白 云 机 场 5 8 , 7 6 0 , 7 8 9 . 6 2 4 . 6 4
2 9 6 0 3 7 1 8 海 利 生 物 5 7 , 5 0 2 , 6 6 8 . 6 5 4 . 5 4
3 0 0 0 0 8 3 0 鲁 西 化 工 5 6 , 6 6 1 , 1 0 9 . 5 3 4 . 4 8
3 1 0 0 2 0 9 0 金 智 科 技 5 1 , 6 7 8 , 8 3 9 . 8 7 4 . 0 8
3 2 6 0 3 7 3 7 三 棵 树 5 0 , 2 7 3 , 2 1 9 . 9 5 3 . 9 7
3 3 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 5 0 , 1 6 5 , 5 7 1 . 6 1 3 . 9 6
3 4 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 4 9 , 9 9 0 , 9 5 1 . 5 9 3 . 9 5
3 5 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 4 8 , 9 1 7 , 5 0 4 . 7 9 3 . 8 6
3 6 0 0 0 8 2 3 超 声 电 子 4 7 , 5 3 4 , 6 2 8 . 9 3 3 . 7 5
3 7 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 4 5 , 5 3 8 , 4 7 8 . 5 5 3 . 6 0
3 8 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 4 4 , 2 8 9 , 9 5 7 . 9 2 3 . 5 0
3 9 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 4 3 , 3 3 9 , 1 7 2 . 0 0 3 . 4 2
4 0 6 0 3 5 1 7 绝 味 食 品 4 3 , 2 2 8 , 5 9 9 . 7 9 3 . 4 1
4 1 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 4 2 , 6 8 9 , 9 8 2 . 9 5 3 . 3 7
4 2 0 0 0 9 8 7 越 秀 金 控 4 1 , 5 3 8 , 5 8 2 . 3 5 3 . 2 8
4 3 0 0 0 7 8 9 万 年 青 4 1 , 1 5 1 , 7 9 5 . 4 9 3 . 2 5
4 4 0 0 2 4 2 5 凯 撒 文 化 4 0 , 8 2 7 , 7 5 0 . 6 4 3 . 2 2
4 5 3 0 0 1 9 6 长 海 股 份 4 0 , 7 3 7 , 9 9 5 . 2 2 3 . 2 2
4 6 0 0 2 1 5 0 通 润 装 备 4 0 , 3 7 5 , 1 1 2 . 7 0 3 . 1 9
4 7 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 4 0 , 1 5 8 , 5 2 6 . 1 4 3 . 1 7
4 8 0 0 0 0 1 2 南 玻 A 3 8 , 8 8 6 , 5 8 8 . 9 9 3 . 0 7
4 9 3 0 0 0 6 1 康 旗 股 份 3 7 , 8 2 9 , 0 9 9 . 9 4 2 . 9 9
5 0 6 0 0 9 6 6 博 汇 纸 业 3 7 , 7 7 0 , 8 2 0 . 0 0 2 . 9 8
5 1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 7 , 1 7 1 , 3 3 6 . 3 1 2 . 9 4
5 2 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 3 7 , 1 4 5 , 6 1 3 . 7 8 2 . 9 3
5 3 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 3 6 , 4 1 3 , 4 9 6 . 7 7 2 . 8 8
5 4 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 3 6 , 2 5 5 , 0 3 0 . 0 0 2 . 8 6
5 5 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 6 , 1 8 3 , 2 9 5 . 7 6 2 . 8 6
5 6 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 3 6 , 1 0 3 , 4 4 4 . 7 0 2 . 8 5
5 7 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 3 5 , 9 6 2 , 5 5 4 . 6 2 2 . 8 4
5 8 6 0 0 4 6 6 蓝 光 发 展 3 5 , 6 8 1 , 0 8 1 . 6 6 2 . 8 2华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 7 页共 6 7 页
5 9 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 3 4 , 7 0 6 , 8 3 2 . 9 4 2 . 7 4
6 0 6 0 0 0 0 6 东 风 汽 车 3 4 , 4 6 9 , 9 9 8 . 7 8 2 . 7 2
6 1 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 3 4 , 1 2 3 , 8 4 0 . 1 9 2 . 7 0
6 2 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 3 3 , 0 5 3 , 4 0 1 . 9 6 2 . 6 1
6 3 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 3 2 , 5 9 8 , 1 2 4 . 1 8 2 . 5 7
6 4 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 3 2 , 2 4 7 , 9 7 5 . 6 0 2 . 5 5
6 5 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 3 1 , 9 2 3 , 9 7 6 . 8 5 2 . 5 2
6 6 6 0 0 0 3 9 四 川 路 桥 3 1 , 8 1 8 , 6 6 6 . 4 5 2 . 5 1
6 7 0 0 2 0 9 9 海 翔 药 业 3 1 , 3 3 0 , 5 3 7 . 9 8 2 . 4 7
6 8 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 3 1 , 2 1 5 , 3 6 4 . 7 5 2 . 4 7
6 9 6 0 0 7 6 1 安 徽 合 力 3 1 , 1 9 0 , 1 6 9 . 0 0 2 . 4 6
7 0 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 3 0 , 5 0 2 , 5 7 5 . 0 0 2 . 4 1
7 1 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 2 9 , 8 6 6 , 3 2 1 . 8 0 2 . 3 6
7 2 0 0 2 3 8 4 东 山 精 密 2 9 , 6 3 4 , 6 3 8 . 8 2 2 . 3 4
7 3 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 2 9 , 6 0 6 , 9 6 5 . 7 1 2 . 3 4
7 4 0 0 0 9 2 3 河 北 宣 工 2 9 , 5 7 7 , 2 6 2 . 2 4 2 . 3 4
7 5 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 2 9 , 4 8 6 , 8 3 7 . 9 1 2 . 3 3
7 6 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 2 9 , 4 6 3 , 5 3 4 . 1 4 2 . 3 3
7 7 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 2 9 , 2 7 7 , 5 9 8 . 9 6 2 . 3 1
7 8 6 0 0 8 0 1 华 新 水 泥 2 8 , 2 2 2 , 5 8 2 . 9 6 2 . 2 3
7 9 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 7 , 6 0 5 , 7 9 8 . 2 3 2 . 1 8
8 0 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 2 6 , 5 9 0 , 4 2 9 . 7 4 2 . 1 0
8 1 0 0 0 6 3 9 西 王 食 品 2 6 , 5 1 4 , 7 6 1 . 3 0 2 . 0 9
8 2 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 2 5 , 7 2 1 , 4 3 3 . 5 7 2 . 0 3
8 3 0 0 0 4 2 6 兴 业 矿 业 2 5 , 3 5 5 , 8 1 4 . 8 4 2 . 0 0
8 4 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 2 5 , 3 5 0 , 2 9 3 . 8 2 2 . 0 0
注 : 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 6 , 0 0 7 , 7 3 2 , 6 0 5 . 2 6
卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 5 , 7 5 3 , 5 4 6 , 0 9 1 . 4 7
注 : 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额
( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 8 页共 6 7 页
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 , 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以
套 期 保 值 为 主 要 目 的 , 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 。 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货
合 约 。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 , 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 , 并 结 合 股 指 期
货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 。
本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 特 征 , 通 过 资 产 配 置 、 品 种 选 择 ,
谨 慎 进 行 投 资 , 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 。
法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的 , 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
无 。华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 5 9 页共 6 7 页
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 也 没 有 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
9 6 0 , 7 3 0 . 4 2
2 应 收 证 券 清 算 款
1 7 , 2 0 6 , 7 2 4 . 3 7
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
1 9 , 6 2 5 . 7 0
5 应 收 申 购 款
-
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
1 8 , 1 8 7 , 0 8 0 . 4 9
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公
允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 6 1 , 7 8 9 , 0 8 4 . 0 0 4 . 9 5 重 大 事 项 停 牌
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 0 页共 6 7 页
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
1 1 , 1 4 5
1 1 7 , 4 0 0 . 7 7 4 4 9 , 2 0 5 , 4 7 1 . 0 6 3 4 . 3 3 % 8 5 9 , 2 2 6 , 1 1 9 . 4 4 6 5 . 6 7 %
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例
1
易 方 达 资 产 穗 鑫 2 号 专 项 资 产 管 理 计
划
1 0 6 , 0 1 7 , 2 6 0 . 0 0 8 . 1 0 %
2 国 电 资 本 控 股 有 限 公 司 1 0 0 , 0 1 7 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 4 %
3 伦 敦 市 投 资 管 理 有 限 公 司 - 客 户 资 金 5 6 , 3 0 2 , 9 8 7 . 0 0 4 . 3 0 %
4
融 通 资 本 - 广 州 农 商 银 行 - 易 方 达 资
产 管 理 有 限 公 司
5 2 , 2 9 7 , 4 4 3 . 0 0 4 . 0 0 %
5
中 信 证 券 - 兴 业 银 行 - 中 信 证 券 贵 宾
丰 元 3 0 号 集 合 资 产 管 理 计 划
3 1 , 2 5 0 , 5 8 1 . 0 0 2 . 3 9 %
6 钱 振 青 2 0 , 0 0 3 , 1 1 1 . 0 0 1 . 5 3 %
7 国 电 资 本 控 股 有 限 公 司 2 0 , 0 0 1 , 3 6 1 . 0 0 1 . 5 3 %
8 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 1 4 , 9 9 9 , 2 9 1 . 0 0 1 . 1 5 %
9
方 正 东 亚 信 托 有 限 责 任 公 司 - 方 正 东 亚
- 方 选 精 品 ( F O F ) 1 号 证 券 投 资 基
1 0 , 0 0 3 , 0 5 0 . 0 0 0 . 7 6 %
1 0 南 京 巨 石 创 业 投 资 有 限 公 司 1 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0 0 . 7 6 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本 基 金
1 7 2 , 2 7 5 . 9 3 0 . 0 1 %
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 ;
本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 ) 基 金 份 额 总 额 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 1 页共 6 7 页
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 0 8 , 4 3 1 , 5 9 0 . 5 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 :
( 1 ) 2 0 1 7 年 8 月 9 日 , 基 金 管 理 人 发 布 了 《 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公 告 》 ,
章 国 富 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。
( 2 ) 2 0 1 8 年 2 月 1 3 日 , 基 金 管 理 人 发 布 了 《 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公 告 》 ,
翁 启 森 先 生 、 姚 国 平 先 生 、 谷 媛 媛 女 士 新 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。
2 、 本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 如 下 :
无 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 涉 及 本 基 金 财 产 的
诉 讼 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 。
1 1 . 5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事 件
1 1 . 6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
1 1 . 7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 无 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 证 券 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 8 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 2 页共 6 7 页
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
长 城 证 券 1 - - - - -
民 族 证 券 2 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
上 海 证 券 2 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
银 河 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 2 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
华 信 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 2 - - - - -
川 财 证 券 1 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
高 华 证 券 1 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
国 都 证 券 1 - - - - -
信 达 证 券 1 - - - - -
开 源 证 券 1 - - - - -
中 天 证 券 1 - - - - -
华 融 证 券 1 - - - - -
广 发 华 福 1 - - - - -
东 兴 证 券 1 - - - - -
恒 泰 证 券 1 - - - - -
中 泰 证 券 2 3 , 0 9 9 , 3 1 9 , 4 1 3 . 5 1 2 6 . 3 7 % 2 , 8 5 4 , 7 0 2 . 6 7 2 6 . 3 9 % -
招 商 证 券 1 1 , 4 0 6 , 3 0 1 , 6 8 7 . 5 1 1 1 . 9 6 % 1 , 2 8 1 , 5 6 3 . 6 8 1 1 . 8 5 % -
民 生 证 券 1 1 , 3 0 1 , 0 9 4 , 9 3 3 . 1 3 1 1 . 0 7 % 1 , 2 1 1 , 7 0 7 . 5 1 1 1 . 2 0 % -
国 泰 君 安 1 1 , 1 5 6 , 6 4 0 , 4 5 2 . 8 5 9 . 8 4 % 1 , 0 5 4 , 0 4 7 . 6 8 9 . 7 5 % -
兴 业 证 券 1 1 , 1 1 1 , 2 6 2 , 2 1 3 . 4 2 9 . 4 5 % 1 , 0 3 4 , 9 1 2 . 8 5 9 . 5 7 % -
西 藏 东 方 财 富 1 8 2 8 , 5 4 4 , 7 8 4 . 9 6 7 . 0 5 % 7 5 5 , 0 5 3 . 7 0 6 . 9 8 % -
宏 信 证 券 1 7 7 6 , 3 9 6 , 8 6 9 . 4 0 6 . 6 1 % 7 0 7 , 5 3 2 . 1 6 6 . 5 4 % -
天 风 证 券 1 7 7 1 , 9 6 0 , 6 5 9 . 0 5 6 . 5 7 % 7 0 3 , 4 8 8 . 1 8 6 . 5 0 % -
华 创 证 券 1 7 2 4 , 2 3 7 , 0 5 3 . 0 2 6 . 1 6 % 6 7 4 , 4 7 9 . 8 6 6 . 2 4 % -华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 3 页共 6 7 页
中 金 公 司 1 5 7 7 , 8 4 6 , 1 7 7 . 3 0 4 . 9 2 % 5 3 8 , 1 4 5 . 2 7 4 . 9 8 % -
注 : 1 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 标 准 :
基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构 , 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 , 选 择 标 准 为 :
( 1 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 谨 ; 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 2 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 , 能 够 针 对 本 基 金 业 务 需 要 , 提 供 高 质
量 的 研 究 报 告 和 较 为 全 面 的 服 务 ;
( 3 ) 具 有 战 略 规 划 和 定 位 , 能 够 积 极 推 动 多 边 业 务 合 作 , 最 大 限 度 地 调 动 整 体 资 源 , 为 基 金 投
资 赢 取 机 会 ;
( 4 ) 其 他 有 利 于 基 金 持 有 人 利 益 的 商 业 合 作 考 虑 。
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 :
( 1 ) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 综 合 服 务 进 行 评 估
由 相 关 部 门 牵 头 并 组 织 有 关 人 员 依 据 上 述 交 易 单 元 选 择 标 准 和 《 券 商 服 务 评 价 办 法 》 , 对 候 选 交
易 单 元 的 券 商 服 务 质 量 和 综 合 实 力 进 行 评 估 。
( 2 ) 填 写 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》
牵 头 部 门 汇 总 对 各 候 选 交 易 单 元 券 商 的 综 合 评 估 结 果 , 择 优 选 出 拟 新 增 单 元 , 填 写 《 新 增 交 易
单 元 申 请 审 核 表 》 , 对 拟 新 增 交 易 单 元 的 必 要 性 和 合 规 性 进 行 阐 述 。
( 3 ) 候 选 交 易 单 元 名 单 提 交 分 管 领 导 审 批
公 司 分 管 领 导 对 相 关 部 门 提 交 的 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》 及 其 对 券 商 综 合 评 估 的 结 果 进 行
审 核 , 并 签 署 审 批 意 见 。
( 4 ) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 》 , 并 通 知 基 金 托 管 人 。
3 、 报 告 期 内 基 金 租 用 券 商 交 易 单 元 的 变 更 情 况 :
2 0 1 7 年 2 月 完 成 租 用 托 管 在 工 商 银 行 的 瑞 银 证 券 深 圳 0 0 3 4 1 4 交 易 单 元
1 1 . 8 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额 占 当 期 债 成 交 金 额 占 当 期 回 成 交 金 额 占 当 期 权华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 4 页共 6 7 页
券 成 交 总
额 的 比 例
购 成 交 总
额 的 比 例
证 成 交 总
额 的 比 例
长 城 证 券 - - - - - -
民 族 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
华 信 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
川 财 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
高 华 证 券 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
开 源 证 券 - - - - - -
中 天 证 券 - - - - - -
华 融 证 券 - - - - - -
广 发 华 福 - - - - - -
东 兴 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
兴 业 证 券 - -
1 2 6 , 5 0 0 , 0
0 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0 % - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
宏 信 证 券 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 1 , 3 7 3 , 1 2 0 . 4 0 1 0 0 . 0 0 % - - - -华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 5 页共 6 7 页
1 1 . 9 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 销 售 机
构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 0 8
2
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 1 3
3
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 富 为 销 售 机 构
的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 2 1
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 顺 为 销 售 机 构 并
参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 2 5
5
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 2 8
6
关 于 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 加 交
通 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 2
7 关 于 “ 微 钱 宝 ” 快 速 取 现 服 务 升 级 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 5
8
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 1 0
9
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 伯 嘉 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 1 7
1 0
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 东 睦 股 份 ” 股 票 估 值 调 整 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 2 0
1 1
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 6 - 2 7
1 2 华 安 基 金 关 于 参 加 华 西 证 券 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 7 - 1 2
1 3
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的
公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 0 9
1 4
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 中 信 期 货 为 销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
2 0 1 7 - 0 8 - 1 7华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
第 6 6 页共 6 7 页
和 公 司 网 站
1 5
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 江 南 农 商 行 为 销 售 机 构 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 1 9
1 6 华 安 基 金 关 于 参 加 江 南 银 行 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 8 - 3 0
1 7
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 1 3
1 8
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 信 普 泽 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 1 5
1 9 华 安 基 金 关 于 参 加 长 江 证 券 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 1 9
2 0
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 2 7
2 1
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 通 华 财 富 为 销 售 机 构
的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 0 9 - 3 0
2 2
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 股 东 变 更 的
公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 0 - 1 7
2 3
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 万 得 为 销 售 机 构 的 公
告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 0 - 2 0
2 4
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流
通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 0 - 2 0
2 5
关 于 华 安 基 金 电 子 直 销 平 台 开 通 协 助 投 资 者
购 买 合 作 商 户 实 物 黄 金 业 务 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 1 - 0 2
2 6
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 光
大 证 券 费 率 优 惠 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 1 - 0 4
2 7
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 2 - 1 9
2 8
关 于 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 加 交
通 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
和 公 司 网 站
2 0 1 7 - 1 2 - 2 9
注 : 前 款 所 涉 重 大 事 件 已 作 为 临 时 报 告 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公 司华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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网 站 w w w . h u a a n . c o m . c n 上 披 露 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 《 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
2 、 《 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
3 、 《 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 、 中 国 证 监 会 批 准 华 安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ;
5 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 ;
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ;
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ;
8 、 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 。
1 2 . 2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 h t t p : / / w w w . h u a a n . c o m . c n 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅 , 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场
所 免 费 查 阅 。
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 三 月 二 十 七 日