华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
华 安创业板 50 交 易型开放 式指数 证券投资 基金
2017 年年 度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年三 月二十七日华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 3 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安创业板 50ETF
场内简称 创业板 50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方 式 交易型开放 式(ETF)
基金合同生 效日 2016 年 6 月 30 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 288,285,113.00 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本 基 金 主 要 采用 组 合 复制 策 略 及适 当 的 替 代性 策 略以 更 好 的 跟 踪标 的 指
数， 实现 基金投资 目标。 当指数编 制方法变 更、 成 份 股发生变更 、 成份 股
权重由于自 由流通量 调整而发 生变化 、 成份 股派发现 金股息 、 配股及 增发、
股票长期停 牌、 市场流动 性不足等 情况发生 时， 基金 管理人将对 投资组合
进行优化， 尽量降低 跟踪误差 。
业绩比较基 准 创业板 50 指 数收益率
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报 告备置地 点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 6 月 30 日 （基金合同
生效日）至 2016 年 12 月 31
日
本期已实现 收益 -38,341,834.71 -31,985,700.27
本期利润 -26,256,947.08 -53,601,096.82
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1049 -0.1724
本期基金份 额净值增 长率 -14.81% -17.91%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.3007 -0.1791
期末基金资 产净值 201,607,100.34 217,782,094.58
期末基金份 额净值 0.6993 0.8209
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.32% 1.20% -8.07% 1.22% -0.25% -0.02%
过去六个月 -4.83% 1.24% -4.35% 1.24% -0.48% 0.00%
过去一年 -14.81% 1.18% -14.39% 1.19% -0.42% -0.01%
成立至今 -30.07% 1.17% -26.61% 1.20% -3.46% -0.03%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2016 年 6 月 30 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注：本基金 成立日期 为 2016 年 6 月 30 日，截止 报告 期末，本基 金成立后 基金合同 生效未满 一
年。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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自基金合同 生效以来 基金净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的对 比图
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年没有 利润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理华安创 新混合 、 华安 MSCI 中国 A 、 华 安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 98 只开放式 基金，管 理资产规 模达到 1851.32 亿元人民 币。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基 金
经理，指数 与
量化投资事 业
总部高级总 监
2016-06-3
0
- 14 年
理学博士，14 年 证券、基 金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加入 华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略 分析师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月担 任华安 MSCI
中国 A 股指数增 强型证券 投资基
金的基金经 理，2009 年 9 月起同
时担任本基金及其联接基金的基
金经理。2010 年 11 月至 2012 年
12 月担任上证龙 头企业交 易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金 经理。2011 年 9 月起
同时担任华 安深证 300 指 数证券
投资基金 （LOF ） 的基金 经 理。 2013
年 6 月 起担任指 数投资部 高级总
监。2013 年 7 月 起同时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金 经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安中 证高分红 指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同 时担任华 安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证
券投资基金 的基金经 理。2015 年
7 月起担任华 安创业板 50 指数分
级证券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月起担 任本基金 的基金
经理。 2017 年 12 月起， 同 时担任
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基 金、华安 沪深 300 量
化增强型指数证券投资基金的基
金经理。
钱晶 本基金的基 金 2016-08-1 2017-10-27 6 年 硕士， 6 年证券、 基金行业 从业经华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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经理 5 验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014
年 12 月加入 华安基金 ， 任 指数投
资部量化分 析师。2015 年 5 月至
2017 年 10 月 ， 担 任华安沪 深 300
指数分级证券投资基金的基金经
理。 2015 年 6 月至 2017 年 10 月，
同时担任华安中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、华安中
证银行指数分级证券投资基金的
基金经理 。 2015 年 7 月至 2017 年
10 月， 担 任华安创 业板 50 指数分
级证券投资基金的基金经理。
2015 年 8 月至 2017 年 10 月，担
任华安中证细分医药交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金 的 基 金 经 理 。2016 年 8 月至
2017 年 10 月 ， 同 时担任本 基金的
基金经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确 保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审 查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及 银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
1 次，未出现 异常交 易。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年， 随着供给 侧结构性 改革的进 一步推 进以及全 球经济的全 面持续复 苏， 国 内经济总 体呈
现平稳态势， 全 年 GDP 增速 6.9% ， 工业 企业， 特别 是周期性行 业盈利逐 步改善，PPI 持续恢复性上
涨。 国内央行保 持稳健中 性的货币 政策基调， 利 率中 枢自 2017 年 下半年起 呈逐步上 行趋势。 以 资管
新规为代表 的金融监 管法规密 集出台， 以进一步 规范 资管行业， 防范金融 风险。
受经济基本 面、 产业 逻辑以 及投资者 结构和资 金偏好 的共同影响 ，2017 年全年 A 股市场 风格出
现极端分化 ，价值股 重估，龙 头股崛起 ，代表大 盘蓝 筹 的上证 180 指数和沪 深 300 指 数全年分 别上
涨 19.69% 和 21.78% ，而 中小市值 股票则持 续下跌 。 同时，A 股指数的 波动率出 现显著下 降。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟 踪误差以 及净值表 现与业绩 基准的偏 差幅 度。
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
截止 2017 年 12 月 31 日，本 基金份额 净值为 0.6993 元，本报告 期份额净 值增长率 为-14.81% ，
同期业绩比 较基准增 长率为-14.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
创业板作为多层次资本市场体系中重要的一环，是金 融支持建设创新型国家和创新类中小企业
发展的重要 保障。2018 年经济 工作的核 心将是 推动 经济由高增 速转向高 质量发展 ，而创业 板 50 指
数作为创业 板中的龙 头企业， 成分股行 业绝大部 分属 于新经济范 畴，是高 质量经济 的代表。
随着 2017 年以来， 创业板公 司重大重 组事件的 大幅 下降，新增 外延减少 ，我们认 为，2018 年
外延并表对创业板的贡献比重将不断下降。同时，创 业板中的商誉减值无论是绝对金额还是相对比
例也将较上 一年有所 下降， 这将 减少对板 块整体 业绩 的拖累。 我们 预计，2018 年创业 板的 整体 盈利
增速将逐步 企稳回升 ，并且业 绩将逐步 回归内生 增长 。
我们认为， 在目前创 业板相对 沪深 300 的 估值已回 落 到历史底部 区间的情 况下，创 业板的中 长
期配置价值已逐步显现。一旦创业板的内生增速出现 反弹迹象，创业板中那些大市值、低估值、高
增长的公司 将率先迎 来上涨。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽 责，为投 资者获得 长期稳定 的回报。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管 协议和其 他有关规 定,不存在 损害基 金 份额持有人 利益的行 为,完全尽 职尽责地 履行了
基金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6
审计报告
本 报告期 的基金财 务会计 报告经 普华永道 中天会 计师事 务所( 特 殊普通 合伙) 审 计，注册 会计 师
单峰
魏佳 亮签字出 具了普华 永道中天 审字(2018) 第 20819 号标准 无保留 意见的审 计报告。 投 资者可
通过年度报 告正文查 看审计报 告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
报告截止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 3,136,603.90 3,597,815.54
结算备付金 36,902.29 18,391.85
存出保证金 2,099.28 130,036.40
交易性金融 资产 199,238,890.46 216,032,413.39
其中：股票 投资 197,472,590.46 216,032,413.39
基金投资 - -
债券投资 1,766,300.00 -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 46,345.26 4,510.96 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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应收利息 817.06 936.49
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 202,461,658.25 219,784,104.63
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - 944,235.85
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 85,786.10 92,949.73
应付托管费 17,157.22 18,589.95
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 39,413.79 44,968.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 712,200.80 901,265.60
负债合计 854,557.91 2,002,010.05
所有者权益： - -
实收基金 288,285,113.00 265,285,113.00
未分配利润 -86,678,012.66 -47,503,018.42
所有者权益合计 201,607,100.34 217,782,094.58 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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负债和所有者权益总计 202,461,658.25 219,784,104.63
注： 报告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 0.6993 元， 基 金份额总 额 288,285,113.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 6 月 30 日（ 基金合
同生效日） 至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 -24,223,770.50 -51,615,517.78
1.利息收入 22,718.67 442,221.10
其中：存款 利息收入 22,578.70 207,098.02
债券利息收 入 139.97 -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - 235,123.08
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） -36,224,199.13 -30,397,808.49
其中：股票 投资收益 -36,804,947.49 -30,492,487.86
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 580,748.36 94,679.37
3. 公 允 价值 变动 收 益（ 损 失以 “- ” 号填
列）
12,084,887.63 -21,615,396.55
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） -107,177.67 -44,533.84 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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减：二、费用 2,033,176.58 1,985,579.04
1．管理人报 酬 942,127.62 733,066.49
2．托管费 188,425.46 146,613.29
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 285,409.15 703,478.28
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 617,214.35 402,420.98
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） -26,256,947.08 -53,601,096.82
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -26,256,947.08 -53,601,096.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投 资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
265,285,113.00 -47,503,018.42 217,782,094.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -26,256,947.08 -26,256,947.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
23,000,000.00 -12,918,047.16 10,081,952.84
其中：1.基金 申购款 980,500,000.00 -242,385,126.41 738,114,873.59
2. 基金赎回款 -957,500,000.00 229,467,079.25 -728,032,920.75 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
288,285,113.00 -86,678,012.66 201,607,100.34
项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 30 日（ 基金合同 生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
550,285,113.00 - 550,285,113.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -53,601,096.82 -53,601,096.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-285,000,000.00 6,098,078.40 -278,901,921.60
其中：1.基金 申购款 439,000,000.00 -36,178,897.52 402,821,102.48
2. 基金赎回款 -724,000,000.00 42,276,975.92 -681,723,024.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
265,285,113.00 -47,503,018.42 217,782,094.58
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券 投资基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理委 员会
( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2016]867 号 《关于 准予华安创 业板 50 交 易型开放 式指数证 券投资
基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
安创业板 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基 金合 同》 负责公开 募集。 本基 金为契约 型的交易 型开
放式基金， 存续期限 不定，首 次设立募 集不包括 认购 资金利息共 募集人民 币 550,247,000.00 元 ，业
经普华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 普华 永 道中天验字(2016) 第 870 号验 资报告予 以验证。
经向中国证 监会备案， 《华安创 业板 50 交易型开 放式 指数证券投 资基金基 金合同》 于 2016 年 6 月
30 日正式生效 ，基金合 同生效日 的基金份 额总额为 550,285,113.00 份基 金份额， 其中网上 现金方式
认购资金利 息折合 38,113.00 份基 金份额。 本基金的 基 金管理人为 华安基金 管理有限 公司， 基 金托管
人为中国建 设银行股 份有限公 司。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上[2016]461 号文审核同意，本基金 550,285,113.00
份基金份额于 2016 年 7 月 22 日在深交所 挂牌交易 。 本基金上市 交易后， 所有的基 金份额均 可进行
交易，不存 在未上市 交易的基 金份额。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《华安创 业板 50 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基
金合同》 的有关规 定， 本基金的 标的指数 为创业板 50 指数， 投 资目标是 紧密跟踪 标的指数 ， 追 求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化； 投 资范围为 标的指数 创 业板 50 指数 的成份股 及其备选 成份股、 其他股
票( 包括中 小板、 创 业板及其 他中国证 监会核准 上市的 股票) 、 权 证、 股指期 货、 固定 收益资产( 国债 、
央行票据、 金 融债、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 地方 政府债券、 中 期票 据、 可转换债 券( 含 分离交易
可转债) 、 短期融 资券、 资产支持 证券、 中小企业 私募 债、 债券回 购、 银 行存款等) 以及 法律法规 或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资 组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基
金资产的 90% ，其中投 资于标的 指数成份 股及其备 选 成份股的比 例不低于 非现金基 金资产的 80% 。
本基金的业 绩比较基 准为：创 业板 50 指 数收益 率。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期 间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证券 投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《华安创业 板 50 交易 型开放式 指数证 券投资
基金基金合 同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列示的 中国 证监会、 中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允
许的基金行 业实务操 作编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2017 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2017 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施 上市公司 股息红利差 别化个人 所得税政 策有关问题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关于
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全 面推开营 业税
改征增值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面 推开营改 增试点金 融业有关 政策的
通知》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金融机 构同 业 往来等增 值税政策的 补充通知 》 及其 他相关财 税法规和华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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实务操作， 主要税项 列示如下 ：
(1) 对 证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债券 的转让收入 免征增值 税， 对国 债、 地方政 府
债以及金融 同业往来 利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”)
基金管理人、 注 册登记机 构、 基金销 售
机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
上海国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安创 新投资有 限公司 基金管理人 的股东
上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东
上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东
华安资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
华安未来资 产管理（ 上海）有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
注：1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 经华安基金 管理有 限公司股 东会第四 十一次会 议审 议通过，并 经中国证 券监督管 理委员会 证
监许可 【2017】1809 号文核准， 华 安基金 管理有限 公 司的原股东 上海电气 （集 团） 总公司已 变更为华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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国泰君安创 新投资有 限公司。 华安 基金管理 有限公司 已于 2017 年 10 月 17 日就上述 股东变更 事项进
行公告。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年6月30 日（基金 合同
生效日）至2016 年12 月31
日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 942,127.62 733,066.49
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 0.00 -
注：支付基 金管理人 华安基金 公司的管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.50% 的 年费率计 提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.50% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
第 21 页共 37 页
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年6月30 日（基金 合同
生效日）至2016 年12 月31
日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 188,425.46 146,613.29
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.10% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.10% / 当年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016年6月30 日（基金 合同生效 日）
至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 3,136,603.90 19,190.89 3,597,815.54 193,802.69
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
6
东财
转债
2017-1
2-20
2018-0
1-29
新债
未上
市
100.00 100.00
10,428
.00
1,042,
800.00
1,042,
800.00
-
12300
3
蓝思
转债
2017-1
2-08
2018-0
1-17
新债
未上
市
100.00 100.00
3,029.
00
302,90
0.00
302,90
0.00
-
12300
5
万信
转债
2017-1
2-19
2018-0
1-30
新债
未上
市
100.00 100.00
2,125.
00
212,50
0.00
212,50
0.00
-
12300
4
铁汉
转债
2017-1
2-18
2018-0
1-26
新债
未上
市
100.00 100.00
2,081.
00
208,10
0.00
208,10
0.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大资
产重组
15.33
2018-0
1-24
13.80 800,992.00 12,424,533.00
12,279,207.3
6
-
30038
3
光环新
网
2017-11
-07
拟披露
重大事
项
13.19 - - 197,402.00 2,661,873.62 2,603,732.38 -
30013
4
大富科
技
2017-12
-18
拟披露
重大事
项
16.45 - - 125,601.00 2,274,989.96 2,066,136.45 -
30009
0
盛运环
保
2017-12
-01
重大资
产重组
9.24 - - 215,701.00 2,174,801.05 1,993,077.24 - 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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30021
6
千山药
机
2017-12
-25
重大事
项
15.95
2018-0
1-18
14.36 87,801.00 1,726,239.27 1,400,425.95 -
30001
0
立思辰
2017-11
-17
拟披露
重大事
项
11.17 - - 102,019.00 1,249,304.70 1,139,552.23 -
注： 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 基 金申购款
于 2017 年度 ，本 基金申购 基金份额 的对价总 额为 738,114,873.59 元 ，其中 包括以股 票支付的 申
购款 717,117,911.87 元和以 现金支付 的申购款 20,996,961.72 元(2016 年 6 月 30 日( 基金 合同生效 日)
至 2016 年 12 月 31 日止期间：对价总额为 402,821,102.48 元，其中包括以股票支付的申购款
397,196,300.31 元和以 现金支付 的申购 款 5,624,802.17 元) 。
(2) 公 允价值
(a) 金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层 次金融工 具公允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 175,990,458.85 元，属 于第二层 次 的余额为 23,248,431.61 元，无属 于第三 层次的
余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层次 195,874,505.39 元 ，第二层次 20,157,908.00 元， 无第三层 次) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的 重大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(3) 增 值税
根据财政部、 国家税 务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。
根据财政部 、国家税 务总局 于 2017 年 6 月 30 日颁 布 的财税[2017]56 号《 关于资管 产品增值 税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管 产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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易计税方法 ，按照 3% 的 征收率缴 纳增值税 。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发 生的增
值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税 应纳税额 中抵减。
此外， 财 政部、 国家税务 总局于 2017 年 12 月 25 日 颁 布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产
进行税额抵 扣等增值 税政策的 通知》 对资管 产品管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起运营资 管产品提 供的贷
款服务、发 生的部分 金融商品 转让业务 的销售额 确定 做出规定。
上述税收政 策对本基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况和 2017 年 度的经营 成果无影 响。
(4) 除 基金申购 款、 公允价值 和增值税 外， 截 至资产负 债表日本基 金无需要 说明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产
的比例（% ）
1 权益投资 197,472,590.46 97.54
其中：股票 197,472,590.46 97.54
2 固定收益投 资 1,766,300.00 0.87
其中：债券 1,766,300.00 0.87
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,173,506.19 1.57
7 其他各项资 产 49,261.60 0.02 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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8 合计 202,461,658.25 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
82,605,329.24 40.97
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
7,638,612.00 3.79
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
69,520,024.01 34.48
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
12,930,938.16 6.41
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
11,848,466.05 5.88
S 综合
- -
合计
184,543,369.46 91.54 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
10,017,221.00 4.97
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
2,912,000.00 1.44
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
12,929,221.00 6.41
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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比例( ％)
1 300136 信维通信 249,800 12,664,860.00 6.28
2 300104 乐视网 800,992 12,279,207.36 6.09
3 300059 东方财富 932,431 12,074,981.45 5.99
4 300072 三聚环保 279,927 9,833,835.51 4.88
5 300124 汇川技术 330,435 9,589,223.70 4.76
6 300070 碧水源 481,368 8,361,362.16 4.15
7 300024 机器人 389,056 7,322,033.92 3.63
8 300408 三环集团 341,800 6,890,688.00 3.42
9 300017 网宿科技 495,447 5,271,556.08 2.61
10 300088 长信科技 632,700 4,954,041.00 2.46
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前五名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 300146 汤臣倍健 241,700 3,630,334.00 1.80
2 300676 华大基因 14,000 2,912,000.00 1.44
3 300618 寒锐钴业 10,400 2,452,008.00 1.22
4 300053 欧比特 149,500 2,131,870.00 1.06
5 300078 思创医惠 167,100 1,803,009.00 0.89
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300408 三环集团 9,108,583.26 4.18
2 300136 信维通信 7,553,883.12 3.47
3 300104 乐视网 5,845,286.68 2.68
4 300088 长信科技 5,047,541.00 2.32
5 300433 蓝思科技 4,822,574.20 2.21
6 300055 万邦达 4,192,303.00 1.92
7 300197 铁汉生态 3,709,017.71 1.70
8 300146 汤臣倍健 3,634,906.00 1.67
9 300355 蒙草生态 3,427,935.47 1.57
10 300459 金科文化 3,043,510.00 1.40
11 300676 华大基因 2,932,301.00 1.35 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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12 300090 盛运环保 2,911,598.86 1.34
13 300207 欣旺达 2,756,738.71 1.27
14 300450 先导智能 2,665,312.12 1.22
15 300083 劲胜智能 2,571,104.00 1.18
16 300376 易事特 2,544,933.00 1.17
17 300496 中科创达 2,475,966.53 1.14
18 300618 寒锐钴业 2,424,345.00 1.11
19 300017 网宿科技 2,332,956.19 1.07
20 300053 欧比特 2,125,892.00 0.98
注： 本项的 “ 买入金 额 ” （或 “ 买入 股票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票收入 ” ） 均按 买卖成交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 300070 碧水源 4,179,506.99 1.92
2 300059 东方财富 3,881,685.60 1.78
3 300072 三聚环保 3,652,226.90 1.68
4 300088 长信科技 3,619,248.00 1.66
5 300058 蓝色光标 3,594,926.24 1.65
6 300124 汇川技术 3,217,187.00 1.48
7 300079 数码科技 3,055,997.31 1.40
8 300024 机器人 2,982,025.73 1.37
9 300185 通裕重工 2,808,029.00 1.29
10 300118 东方日升 2,712,690.32 1.25
11 300274 阳光电源 2,633,302.75 1.21
12 300101 振芯科技 2,468,119.26 1.13
13 300136 信维通信 1,950,054.40 0.90
14 300376 易事特 1,942,220.00 0.89
15 300292 吴通控股 1,928,058.00 0.89
16 300352 北信源 1,901,130.87 0.87
17 300096 易联众 1,836,696.24 0.84
18 300017 网宿科技 1,812,094.12 0.83
19 300033 同花顺 1,794,923.80 0.82
20 300104 乐视网 1,766,602.00 0.81
注： 本项的 “ 买入金 额 ” （或 “ 买入 股票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票收入 ” ） 均按 买卖成交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 103,479,234.58
卖出股票的 收入（成 交）总额 90,962,973.52
注： 本项的 “ 买入金 额 ” （或 “ 买入 股票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票收入 ” ） 均按 买卖成交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 1,766,300.00 0.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,766,300.00 0.88
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 123006 东财转债 10,428 1,042,800.00 0.52
2 123003 蓝思转债 3,029 302,900.00 0.15
3 123005 万信转债 2,125 212,500.00 0.11 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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4 123004 铁汉转债 2,081 208,100.00 0.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本 ，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，
实现投资目 标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构成 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,099.28
2 应收证券清 算款
46,345.26
3 应收股利
-
4 应收利息
817.06
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
49,261.60
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情 况 的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情 况说明
1 300104 乐视网 12,279,207.36 6.09 重大事项停 牌
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
7,017
41,083.81 9,777,967.00 3.39% 280,007,146.00 97.13%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 李光英 6,000,291.00 2.07%
2 李连春 4,000,194.00 1.38%
3 谭凯 3,500,816.00 1.21%
4 广发证券股 份有限公 司 3,207,501.00 1.11%
5
中信建投证 券股份有 限
公司
2,969,657.00 1.02%
6
中国银河证 券股份有 限
公司
2,002,510.00 0.69%
7 林兴法 2,000,174.00 0.69%
8 王黎辉 1,920,300.00 0.66%
9 曾晓军 1,591,503.00 0.55%
10 张建芳 1,500,029.00 0.52%
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2016 年 6 月 30 日) 基金份 额总额 550,285,113.00
本报告期期 初基金份 额总额 265,285,113.00
本报告期 基 金总申购 份额 980,500,000.00
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 957,500,000.00
本报告期 基 金拆分变 动份额 - 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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本报告期期 末基金份 额总额 288,285,113.00
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、本基金管 理人重大 人事变动 如下：
（1） 2017 年 8 月 9 日 ， 基金管 理人发布 了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
章国富先生 不再担任 本基金管 理人的副 总经理。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
翁启森先生 、姚国平 先生、谷 媛媛女士 新任本基 金管 理人的副总 经理。
2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
2017 年 9 月 1 日，中 国建设银 行发布公 告，聘任 纪伟为 中 国 建 设银 行 资 产托 管 业 务部 总 经 理 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略 的 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
报告年度应 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为人 民币 95,000.00 元。
目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限：自 基金 合同生效日 起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东北证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
国泰君安 1 193,903,203.45 99.72% 176,705.22 99.72% -
天风证券 2 539,004.65 0.28% 491.22 0.28% -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求； 华安创业板 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金 2017 年年度报告 摘要
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（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商 签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
2017 年 11 月 完成租 用托管在 建行的长 江证券深 圳 000510 交易单 元
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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华安基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
