华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
华 安标普全 球石油 指数证券 投资 基金（LOF ）
2017 年年 度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年三 月二十七日
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 3 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安标普全 球石油指 数（QDII-LOF ）
场内简称 石油基金
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 347,885,654.62 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳交易所
上市日期 2012 年 5 月 2 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 为 股 票指 数 基 金， 通 过 严格 的 投 资 纪律 约 束和 数 量 化 风 险管 理 手
段， 力 求实现基 金投资组 合对标的 指数的有 效跟踪 ， 追 求跟踪误差 最小化。
投资策略
本 基 金 以 标 普全 球 石 油指 数 成 分股 构 成 及 其权 重 等指 标 为 基 础 构建 指 数
化投资组合。选择以 “ 跟踪偏离度的绝对值 ” 作 为 投资 组 合 管 理 的 主 要 标
准， 控制基金相 对指数的 偏离风险。 本 基金力 求控制 基金组合收 益与业绩
基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5% ，年跟踪误差不超
过 6% （ 以美元资 产计价） 。
业绩比较基 准
标 普 全 球 石 油 净 总 收 益 指 数 收 益 率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金 、债券型 基金和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外资产托管 人
项目 境外资产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银 行
注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报 告备置地 点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31 层、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 27,144,783.26 90,825,336.65 26,905,575.64
本期利润 -24,993,242.46 246,692,804.62 -39,781,340.26
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润 -0.0566 0.3052 -0.0606
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 -4.29% 31.24% -15.57% 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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率
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润 -0.0189 0.0250 -0.2190
期末基金资 产净值 341,318,314.55 536,390,940.98 437,627,092.74
期末基金份 额净值 0.981 1.025 0.781
注：1) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的各项费 用 （例如 ： 封闭式 基金交 易佣
金、开放式 基金的申 购赎回费 、红利再 投资费、 基金 转换费等） ，计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
2) 本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、 投资收 益、 其他收入 （不含 公允价值 变动收益） 扣 除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3) 期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.81% 0.59% 4.52% 0.65% -0.71% -0.06%
过去六个月 10.47% 0.61% 12.30% 0.68% -1.83% -0.07%
过去一年 -4.29% 0.72% -1.62% 0.77% -2.67% -0.05%
过去三年 6.05% 1.25% 11.88% 1.36% -5.83% -0.11%
过去五年 -2.10% 1.09% 5.84% 1.20% -7.94% -0.11%
自基金合同 生效起
至今
1.95% 1.06% 2.83% 1.18% -0.88% -0.12%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
(2012 年 3 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日) 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）
过去五年基 金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年没有 利润分配 。 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理华安创 新混合 、 华安 MSCI 中国 A 、 华 安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 98 只开放 式 基金，管 理资产规 模达到 1851.32 亿元人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金的基 金
经理
2012-03-29 - 11 年
管理学硕士， CFA （国际金
融分析师） ， FRM( 金 融风险
管理师） ， 11 年证券 、 基金
行业从业经 历，具有 基金
从业资格。 曾在美国 道富
全球投资管 理公司担 任对
冲基金助理 、量化分 析师
和风险管理 师等职。2011
年 1 月加入 华安基金 管理
有限公司被 动投资部 从事
海外被动投 资的研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担任上 证龙头企 业交
易型开放式 指数证券 投资
基金及其联 接基金的 基金
经理职务。2012 年 3 月起
同时担任本 基金的基 金经
理。2013 年 7 月起同 时担
任华安易富 黄金交易 型开
放式证券投 资基金的 基金华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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经理。2013 年 8 月起 同时
担任华安易 富黄金交 易型
开放式证券 投资基金 联接
基金及华安 纳斯达克 100
指数证券投 资基金的 基金
经理。 2013 年 12 月至 2016
年 9 月同时 担任华安 中证
细分地产交 易型开放 式指
数证券投资 基金的基 金经
理。2014 年 8 月起同 时担
任华安国际 龙头（DAX ）
交易型开放 式指数证 券投
资基金及其 联接基金 的基
金经理。2017 年 4 月 起，
同时担任华 安中证定 向增
发事件指数 证券投资 基金
（LOF ）的基金经理。
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在 研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经 过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开 发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行 为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
1 次，未出现 异常交 易。 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年期内, 国际石油 价格总体 上涨 12.47% 。 国际油 价均价升至 55 美元/ 桶 。 石油 公司逐步 适应
低油价， 经营实 现盈利。2017 年整年， 全 球石油市 场 供需趋于平 衡， 但供需平 衡仍脆弱， 原 油库存
趋于下降， 但仍明 显 高于 5 年均 值，资源 国减产和 美 国增产博弈 依然是影 响平衡的 最大变数 。天然
气方面， 全球天然 气市场走 出疲软 ， 气价 触底反弹 。 全球油气企 业并购明 显回暖 ， 显示 了 2017 年石
油行业活跃 度有所提 升。国际 大石油公 司参与程 度提 高，储量交 易价格同 比上升 42% ，但从历 史上
看仍处于较 低水平， 油气 交易仍处 于窗口期。 消 费方 面，2017 年， 我国作 为油气最 大消费国， 消费
量增速回升 ，而石油 产量继续 下降，为 1.92 亿吨， 对 外依存度达 67% 。 预计 2018 年 ，石油消 费量
将首次突破 6 亿吨， 对外依存 度将逼近 70% 。
2017 年以美元 计价，标 普全球石 油数 上涨 4.93% ， 呈 现先低后高 的走势。 上半年， 指数表现 低
迷的影响因 素包括， 页岩油复 产情况、 美元走势 。虽 然达成减产 协议，但 是 OPEC 内 部对于协 议的
执行仍存在 分歧， 且特 朗普当选 增加减产 执行力度 的 不确定性； 此 外美国石 油活跃钻 机数持续 增长，
而特朗普的 当选更是 加剧了市 场对页岩 油复产力 度的 担心； 进入下 半年后， 经济 发展速 度不断加 快，
失业率及零售数据表现优秀，整体股市上涨加快，带 动了油气板块的反弹。此外，美元意外弱势也
对油价和石 油指数全 年取得正 收益提供 了充足的 动力 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日，本 基金份额 净值为 0.981 元 ，本报告期 份额净值 增长率为-4.29% ，同
期业绩比较 基准增长 率为-1.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
我们预计随 着原油供 需再平衡 ， 油价 处于震荡 回升阶 段， 2017 年布伦特 均价达到 了 55 美元/ 桶。
经过几年的 调整， 过去 几年石油 供给过剩 的局面大 大 缓解。 但如果 油价超出 60 美元必 然会引 发新的
产能上线，并通过期货对冲，从而导致油价上升受阻 。因此我们判断油价总体处于震荡走势。需要
指出的是，全球能源市场垄断性强，包含错综复杂的 政治因素，消费者对能源需求刚性，但对价格
议价能力弱的局面没有改变。从资产配置的角度来看 ，在低位配置与油气价格高度相关的资产是行
之有效的投 资主题。
作为标普全球石油指数基金的管理人，我们继续坚持 积极将基金回报与指数相拟合的原则，降
低跟踪偏离 和跟踪误 差，勤勉 尽责，为 投资者获 得长 期稳定的回 报。 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计 准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人 员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内不存 在基金持 有人数低 于 200 人 或基 金资产净值 低于 5000 万元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6 审计报告
本 报告期 的基金财 务会计 报 告经 普华永道 中天会 计师事 务所( 特 殊普通 合伙) 审 计，注册 会计 师
单峰
魏佳 亮签字出 具了普华 永道中天 审字(2018) 第 20809 号标准 无保留 意见的审 计报告。 投 资者可
通过年度报 告正文查 看审计报 告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）
报告截止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 24,846,349.43 44,732,830.05
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融 资产 323,850,372.45 502,945,825.05
其中：股票 投资 323,850,372.45 502,945,825.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - 142,102.65
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 3,699,938.30 2,588,505.84
应收利息 1,437.91 6,484.69 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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应收股利 697,276.83 862,473.01
应收申购款 214,075.79 -
递延所得税 资产 - -
其他资产 1,917.13 2,551,299.78
资产总计 353,311,367.84 553,829,521.07
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 11,108,606.36 13,580,717.43
应付管理人 报酬 295,341.62 496,983.46
应付托管费 82,695.66 139,155.38
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 506,409.65 3,221,723.82
负债合计 11,993,053.29 17,438,580.09
所有者权益： - -
实收基金 347,885,654.62 523,303,064.32
未分配利润 -6,567,340.07 13,087,876.66
所有者权益合计 341,318,314.55 536,390,940.98
负债和所有者权益总计 353,311,367.84 553,829,521.07 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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注： 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额净值 0.981 元， 基金 份额总额 347,885,654.62 份。
7.2 利润表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -18,725,498.40 258,317,616.30
1.利息收入 77,312.35 269,549.26
其中：存款 利息收入 77,312.35 269,549.26
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 34,045,324.51 99,600,494.62
其中：股票 投资收益 19,943,876.11 68,737,120.34
基金投资收 益 670,962.92 7,024,183.67
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 477,949.14 174,859.86
股利收益 12,952,536.34 23,664,330.75
3.公允价值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
-52,138,025.72 155,867,467.97
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） -906,850.57 1,062,488.58
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 196,741.03 1,517,615.87
减：二、费用 6,267,744.06 11,624,811.68
1．管理人报 酬 4,161,704.41 6,937,242.08
2．托管费 1,165,277.13 1,942,427.70 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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3．销售服务 费 - -
4．交易费用 266,181.30 1,720,581.80
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 674,581.22 1,024,560.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
-24,993,242.46 246,692,804.62
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -24,993,242.46 246,692,804.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安标普 全球石油 指数证券 投资基金 （LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
523,303,064.32 13,087,876.66 536,390,940.98
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -24,993,242.46 -24,993,242.46
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-175,417,409.70 5,338,025.73 -170,079,383.97
其中：1.基金 申购款 93,870,277.27 -7,371,419.48 86,498,857.79
2. 基金赎回款 -269,287,686.97 12,709,445.21 -256,578,241.76
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
- - - 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 16 页共 33 页
填列）
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
347,885,654.62 -6,567,340.07 341,318,314.55
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
560,335,871.74 -122,708,779.00 437,627,092.74
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 246,692,804.62 246,692,804.62
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
-37,032,807.42 -110,896,148.96 -147,928,956.38
其中：1.基金 申购款 1,439,877,753.26 -308,816,251.75 1,131,061,501.51
2. 基金赎回款 -1,476,910,560.68 197,920,102.79 -1,278,990,457.89
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
523,303,064.32 13,087,876.66 536,390,940.98
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安 标普 全球 石 油指 数证 券 投资 基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中 国证 券监 督管 理 委员 会( 以华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 17 页共 33 页
下简称 “ 中国证监 会”) 证监许 可[2011] 第 1475 号 《 关于 核准华安标 普全球石 油指数证 券投资基 金(LOF)
募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标
普全球石油 指数证券 投资基金(LOF) 基金合 同》 负 责 公开募集 。 本基金 为上市契 约型开放 式， 存续期
限不定，首 次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集人 民币 528,753,887.81 元， 业经普 华永道中 天会
计师事务所 有限公司 普华永道 中天验字(2012) 第 093 号验资报告 予以验证 。 经向 中 国证监 会备案， 《华
安标普全球 石油指数 证券投资 基金(LOF) 基 金合同》 于 2012 年 3 月 29 日 正式生效 ， 基金合 同生效日
的基金份额 总额为 529,058,682.11 份基 金份额 ，其中 认购资金利 息折合 304,794.30 份基 金份额。 本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产
托管人为道 富银行(State Street Bank and Trust Company) 。
经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所”) 深证 上字[2012] 第 100 号文审核 同意，本 基金 39,560,197
份基金份额 于 2012 年 5 月 2 日 在深交所 挂牌交 易。 上 市的基金份 额登记在 证券登记 结算系统， 可选
择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市 的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额
净值申购或 赎回。通 过跨系统 转登记可 实现基金 份额 在两个系统 之间的转 换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和 《华安 标普全球 石油指数 证券投资 基金(LOF) 基 金 合同》 的 有关规定 ， 本基 金投资于 标普全 球石油
指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公募基 金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币
市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品 或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数
成分股、备 选成分股 的比例不 低于基金 资产净值 的 80% ；投资 于现金、 银行存款 、固定收 益类证券
以及中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融工具的 比例 不高于基金 资产净值 的 20% ，其 中现金或 者到
期日在一年 以内的政 府债券的 比例不低 于基金资 产净 值的 5% 。 本基金 力求控制 基金组 合收益与 业绩
基准收益之 间的日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.5% ， 年跟踪误差不 超过 6%( 以 美元资产 计价)。本
基金的业绩 比较基准 为：标普 全球石油 净总收益 指数 收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 18 页共 33 页
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的 《证 券投资基 金会计核 算业务 指引》 、 《华安 标 普全球石 油指数证 券投资基 金(LOF)
基金合同》 和 在财务报 表附注 7.4.4 所列 示的中国 证监 会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定及允 许的
基金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2017 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2017 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推
开营业税改 征增值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一步 明确全面 推开营改 增试点金 融业有
关政策的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同业 往来等增值 税政策的 补充通知 》 及其 他相关境
内外财务法 规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基金方 式募集资 金 不属于营业 税征收范 围，不征 收营业税 。华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由 缴纳营 业税改为 缴纳 增值税。 对金 融同业往 来利息收 入亦免征 增值
税。
(2) 目 前基金取 得的源自 境外的差 价收入 ， 其涉 及的 境外所得税 税收政策 ， 按照 相关国 家或地区
税收法律和 法规执行 ，在境内 不予征收 营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值 税( 自 2016 年 5 月 1 日
起至 2017 年 12 月 31 日止) 且暂不征 收企业所 得税。
(3) 目 前基金取 得的源自 境外的股 利收益 ， 其涉 及的 境外所得税 税收政策 ， 按照 相关国 家或地区
税收法律和 法规执行 ，在境内 暂不征收 个人所得 税和 企业所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托 管人
上海国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安创 新投资有 限公司 基金管理人 的股东
上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东
上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东
华安资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
华安未来资 产管理（ 上海）有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
注：1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 经华安基金 管理有 限公司股 东会第四 十一次会 议审 议通过，并 经中国证 券监督管 理委员会 证
监许可 【2017】1809 号文核准， 华 安基金 管理有限 公 司的原股东 上海电气 （集 团） 总公司已 变更为
国泰君安创 新投资有 限公司。 华安 基金管理 有限公司 已于 2017 年 10 月 17 日就上述 股东变更 事项进
行公告。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 债券回购交易
无。
7.4.8.1.5 基金交易
无。
7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 4,161,704.41 6,937,242.08
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 1,382,914.37 2,140,627.82
注：支付基 金管理人 华安基金 公司 的 管理人报 酬按 前一日基金资 产 净 值 1.0% 的 年 费 率计 提 ，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 1.0%/ 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,165,277.13 1,942,427.70 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.28% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.28%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 7,701,127.82 62,291.45 29,500,216.12 264,714.24
道富银行 17,145,221.61 14,910.55 15,232,613.93 4,022.83
合计 24,846,349.43 77,202.00 44,732,830.05 268,737.07
注：本基金 的银行存 款分别由 基金托管 人中国建 设银 行和境外资 产托管人 道富银行 保管，按 适
用利率或约 定利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
无。 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层 次金融工 具公允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 323,850,372.45 元， 无属于第 二层 次以及第三 层次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第
一层次 503,087,927.70 元，无 属于第二 层次以及 第三 层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的 重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量 的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 增 值税
根据财政部、 国家税 务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。
根据财政部 、国家税 务总局 于 2017 年 6 月 30 日颁 布 的财税[2017]56 号《 关于资管 产品增值 税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管 产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法 ，按照 3% 的 征收率缴 纳增值税 。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发 生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税 应纳税额 中抵减。
此外， 财 政部、 国家税务 总局于 2017 年 12 月 25 日 颁 布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产
进行税额抵 扣等增值 税政策的 通知》 对资管 产品管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起运营资 管产品提 供的贷
款服务、发 生的部分 金融商品 转让业务 的销售额 确定 做出规定。
上述税收政 策对本基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况和 2017 年 度的经营 成果无影 响。
(3) 除 公允价值 和增值税 外，截至 资产负债 表日本 基 金无需要说 明的其他 重要事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 24 页共 33 页
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 323,850,372.45 91.66
其中：普通 股 287,743,066.08 81.44
存托凭证 36,107,306.37 10.22
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产 - -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 24,846,349.43 7.03
8 其他各项资 产 4,614,645.96 1.31
9 合计 353,311,367.84 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券 市场的权益投资分 布
金额单位： 人民币元
国家（地区 ） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
美国 177,588,597.21 52.03
英国 61,794,073.47 18.10
加拿大 37,005,544.77 10.84
法国 15,519,898.23 4.55 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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中国香港 12,372,952.57 3.63
意大利 9,402,642.09 2.75
澳大利亚 6,892,025.69 2.02
西班牙 3,274,638.42 0.96
合计 323,850,372.45 94.88
8.3 期末按行业分类的权益投资组 合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投 资组合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
能源 323,850,372.45 94.88
合计 323,850,372.45 94.88
注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS）。
8.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资 组合
无。
8.4 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名权益投资明细
无。
8.5 指数投资期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的 前十名股票及存托凭证 投资明细
8.5.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
EXXON
MOBIL
CORP
艾克森美
孚石油
XOM US
纽约交
易所
美国 60,400 33,009,837.48 9.67
2
CHEVRO
N CORP
雪佛龙德
士古
CVX US
纽约交
易所
美国 32,900 26,912,742.78 7.88
3
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A
SHS
荷兰皇家
壳牌
RDSA LN
伦敦交
易所
英国 77,518 16,877,541.43 4.94
4 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN 伦敦交 英国 360,785 16,556,019.04 4.85 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 26 页共 33 页
易所
5
TOTAL
SA
道达尔 FP FP
法国交
易所
法国 43,200 15,519,898.23 4.55
6
SCHLUM
BERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB US
纽约交
易所
美国 23,732 10,450,142.66 3.06
7
CONOCO
PHILLIP
S
康菲石油 COP US
纽约交
易所
美国 22,200 7,962,301.68 2.33
8
ENBRID
GE INC
安桥公司 ENB CN
加拿大
交易所
加拿大 28,480 7,281,659.43 2.13
9
EOG
RESOUR
CES INC
EOG 资源 EOG US
纽约交
易所
美国 10,200 7,192,076.32 2.11
10
CNOOC
LTD
中国海洋
石油
883 HK
香港交
易所
中国香港 756,800 7,097,959.24 2.08
8.5.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前五名权益投资明细
无。
8.6 报告期内权益 投资组合的重大 变动
8.6.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计买 入金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 88,108,084.45 16.43
2 CHEVRON CORP CVX US 86,210,106.76 16.07
3 SCHLUMBERGER LTD SLB US 31,841,587.47 5.94
4
FANHUA
INC-SPONSORED ADR
FANH US 28,687,676.72 5.35
5 CONOCOPHILLIPS COP US 18,259,623.92 3.40
6 TOTAL SA FP FP 9,687,700.78 1.81
7 ENBRIDGE INC ENB CN 8,196,489.64 1.53
8 ENBRIDGE INC ENB US 5,066,829.87 0.94
9 EOG RESOURCES INC EOG US 4,399,466.50 0.82
10 BP PLC BP/ LN 3,209,830.72 0.60
11
CONTINENTAL
RESOURCES INC/OK
CLR US 1,905,722.90 0.36
12 APACHE CORP APA US 1,743,758.15 0.33
13 PIONEER NA TURAL PXD US 1,739,642.99 0.32 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 27 页共 33 页
RESOURCES CO
14 TECHNIPFMC PLC FTI FP 1,629,270.98 0.30
15
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
OXY US 1,413,861.19 0.26
16
DIAMONDBACK
ENERGY INC
FANG US 1,307,668.39 0.24
17
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 1,218,504.92 0.23
18
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 977,466.24 0.18
19
CONCHO RESOURCES
INC
CXO US 933,798.44 0.17
20 ENSCO PLC-CL A ESV US 882,777.43 0.16
注：本项 “ 买入金 额 ” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用
8.6.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码
本期累计卖 出
金额
占 期初基金
资产净值比 例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 98,722,400.89 18.40
2 CHEVRON CORP CVX US 98,674,340.54 18.40
3 SCHLUMBERGER LTD SLB US 32,634,937.24 6.08
4 FANHUA INC-SPONSORED ADR FANH US 27,606,795.34 5.15
5 CONOCOPHILLIPS COP US 18,330,207.26 3.42
6 TOTAL SA FP FP 17,575,701.39 3.28
7 BP PLC BP/ LN 9,821,200.50 1.83
8 EOG RESOURCES INC EOG US 7,388,134.16 1.38
9 ENBRIDGE INC ENB CN 6,766,799.28 1.26
10 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 5,664,617.69 1.06
11 SPECTRA ENERGY CORP SE US 5,066,829.87 0.94
12 ENBRIDGE INC ENB US 5,036,223.28 0.94
13 CNOOC LTD 883 HK 4,371,887.41 0.82
14 ENI SPA ENI IM 4,367,759.39 0.81
15 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 3,970,819.89 0.74
16 PIONEER NA TURAL RESOURCES CO PXD US 3,506,666.34 0.65
17 SUNCOR ENERGY INC SU CN 3,505,798.21 0.65
18 SASOL LTD-SPONSORED ADR SSL US 3,450,215.74 0.64
19 PHILLIPS 66 PSX US 3,287,239.87 0.61
20 REPSOL SA REP SM 3,220,505.31 0.60
注：本项 “ 卖出金 额 ” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 28 页共 33 页
8.6.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民 币元
买入成本（ 成交）总 额 307,129,654.16
卖出收入（ 成交）总 额 454,173,059.80
注：本项 “ 买入股 票的成本 （成交） 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入（成 交）总额 ” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.7 期末按债券信用等级分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前五名金融衍生品投资明细
本基金本报 告期末未 持有金融 衍生品。
8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
本基金本报 告期末未 持有基金 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末 其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 - 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 29 页共 33 页
2 应收证券清 算款 3,699,938.30
3 应收股利 697,276.83
4 应收利息 1,437.91
5 应收申购款 214,075.79
6 其他应收款 1,917.13
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,614,645.96
注：其他应 收款为在 途结汇款 。
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末指 数股票前 十名中不 存在流通 受限 情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的 说明
本基金本报 告期末积 极投资股 票前五名 中不存在 流通 受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
19,791
17,577.97 23,233,533.07 6.68% 324,652,121.55 93.32%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 30 页共 33 页
1
上海平安阖 鼎投资管 理有限责 任公司
－平安阖鼎 －全天候 私募菁英
13,504,928.00 3.88%
2 卢红霞 6,822,067.13 1.96%
3 门晓文 6,064,375.23 1.74%
4 方丽华 4,311,239.00 1.24%
5
平安信托有 限责任公 司－平安 财富宏
利一期集合 资金信托
3,860,000.00 1.11%
6 吴智莹 2,779,846.00 0.80%
7
易方达基金 －工商银 行－四季 丰收之
易方达量化 择基 1 号 资产管
2,631,590.00 0.76%
8 赵皎 2,543,213.08 0.73%
9 李枫 2,418,900.00 0.70%
10 刘鑫杰 2,183,825.71 0.63%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 1,092,874.73 0.31%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人持 有该只基金 份额总量 的数量区 间为 0；
本基金的基 金经理持 有本基金 份额总量 的数量区 间为 0。
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2012 年 3 月 29 日) 基金份 额总额 529,058,682.11
本报告期 期 初基金份 额总额 523,303,064.32
本报告期 基 金总申购 份额 93,870,277.27
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 269,287,686.97
本报告期 基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 347,885,654.62
注：总申购 份额含转 换入份额 。总赎回 份额含转 换出 份额。 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、本基金管 理人重大 人事变动 如下：
（1） 2017 年 8 月 9 日 ， 基金管 理人发布 了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
章国富先生 不再担任 本基金管 理人的副 总经理。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
翁启森先生 、姚国平 先生、谷 媛媛女士 新任本基 金管 理人的副总 经理。
2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
2017 年 9 月 1 日，中 国建设银 行发布公 告，聘任 纪伟为 中 国 建 设银 行 资 产托 管 业 务部 总 经 理 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
报告年度应 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬情况 为人 民币 60,000.00 元。
目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限：自 基金 合同生效日 起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
第 32 页共 33 页
额的比例 比例
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- 199,330,415.52 26.89% 56,228.92 27.00% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 168,565,624.74 22.74% 47,434.33 22.77% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 155,528,327.06 20.98% 41,679.27 20.01% -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 144,103,241.64 19.44% 39,121.15 18.78% -
Instinet Pacific
Limited
- 73,805,033.03 9.96% 23,827.60 11.44% -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - -
兴业证券股 份
有限公司
- - - - - -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
选择能够提 供高质量 的研究服 务、交易 服务和清 算支 持，具有良 好声誉和 财务状况 的国内外 经
纪商。具体 标准如下 ：
（1） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（2）具备高 效、安全 的通讯条 件；可靠 、诚信 ，能 够公平对待 所有客户 ，有 效 执行 投 资 指令 ，
取得较高质 量的交易 成交结果 ，交易差 错少，并 能满 足基金运作 高度保密 的要求；
（3）交易和 清算支持 多种方案 ，软件再 开发的 能力 强，系统稳 定安全等 ；
（4） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（5）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、QDII 券商选择程 序： 华安标普全 球石油指 数证券投 资基金（LOF ）2017 年 年度报告摘要
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(1) 对 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据券 商选择标 准和 《券商服务 评价办法 》，对候 选券商研 究
服务质量和 综合实力 进行评估 。
(2) 填 写《新增 券商申请 审核表》
牵头部门汇 总对各候 选券商的 综合评估 结果，择 优选 出拟新增券 商，填写 《新增券 商申请审 核
表》，对拟 新增券商 的必要性 和合规性 进行阐述 。
(3) 候 选券商名 单提交分 管领导审 批
公司分管领 导对相关 部 门提交 的 《新增券 商申请审 核 表》 及其对券 商综合评 估的结果 进行审核 ，
并签署审批 意见。
(4) 与 相关券商 进行开户 工作
集中交易部 与对应选 择券商进 行开户工 作， 完成 后， 通知信息技 术部以及 运营部门 完成后续 相
关设置。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金
额
占当期基
金成交总
额的比例
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - -
84,354
.67
24.91%
12,400,
794.75
100.00%
华安基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
