华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
华 安沪深 300 指数分级 证券投资 基金
2017 年年 度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金 管理人：华安 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年三 月二十七日华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 3 月 22 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安沪深 300 指数分 级
场内简称 华安 300
基金主代码 160417
交易代码 160417
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2012 年 6 月 25 日
基金管理人 华安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 197,406,661.17 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2012 年 7 月 23 日
下属分级基 金的基金 简称
华安沪深 300 指数
分级 A
华安沪深 300 指
数分级 B
华安沪深 300 指
数分级
下属分级基 金的场内 简称 HS300A HS300B 华安 300
下属分级基 金的交易 代码 150104 150105 160417
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 2,451,049.00 份 2,451,049.00 份
192,504,563.17
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 被动的指 数化投资 管理， 紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏 离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为被 动式股票 指数基金 ， 采用完 全复制 标的指 数的方法跟 踪标的指
数， 即按照标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资组 合， 并根
据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。若因 特殊情况( 如市 场
流 动性不足 、个别成 份股被限 制投资、 法律法规 禁止或 限制投资 等)导致
无法获得足 够数量的 股票时， 基金可能 不能按照 成份 股权重持有 成份股，
基金管理人 将采用合 理方法替 代等指数 投资技术 适当 调整基金投 资组合，
并可在条件 允许的情 况下， 辅以金 融衍生工 具进行投 资管理， 以有效 控制
基金的跟踪 误差，追 求尽可能 贴近标的 指数的表 现。
业绩比较基 准 95％× 沪深 300 指数 收益率＋5％× 同 期银行活 期存款 利率( 税后)
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于 较高风险 、 较 高预期收 益 的基金品种 ， 其风 险
和预期收益 高于货币 市场基金、 债 券型基金 和混合型 基金。 从本基金 所分
离的两类基 金份额来 看， 华安沪深 300A 份额具有 低 风险、 收益相对 稳定
的特征；华 安沪深 300B 份额具有 高风险、 高预期收 益的特征。
下 属分级基 金的风 险
收益特征 华安沪深 300A 份额具
有低风险、 收益相 对稳
定的特征。
华安沪深 300B 份 额具
有高风险、 高预期 收益
的特征。
本基金为股 票型基金 ，
属于较高风 险、 较 高预
期收益的基 金品种 ， 其
风 险 和 预 期 收 益 高 于华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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货币市场基 金、 债 券型
基金和混合 型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报 告备置地 点 上海市世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 13,755,844.84 -1,567,958.40 34,643,488.43
本期利润 51,001,626.03 -3,392,865.31 14,816,532.71
加权平均基金份额本 期
利润
0.2970 -0.1595 0.3730
本期基金份额净值增 长
率
24.60% -12.42% 3.85%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份 额
利润
0.5372 0.2623 0.4386 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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期末基金资 产净值 280,712,691.33 29,639,202.08 24,948,415.91
期末基金份 额净值 1.4220 1.1660 1.3650
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的 各项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低
于所列数字 。
3 、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数
（为期末余 额，不是 当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.06% 0.76% 4.82% 0.76% 0.24% 0.00%
过去六个月 11.79% 0.66% 9.44% 0.66% 2.35% 0.00%
过去一年 24.60% 0.60% 20.70% 0.60% 3.90% 0.00%
过去三年 13.33% 1.62% 13.42% 1.60% -0.09% 0.02%
过去五年 53.21% 1.48% 56.87% 1.47% -3.66% 0.01%
自基金合同 生
效起至今
60.72% 1.45% 57.53% 1.44% 3.19% 0.01%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2012 年 6 月 25 日 至 2017 年 12 月 31 日) 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金
过去五年基 金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图
注： 本基金基金 合同生效 日为 2012 年 6 月 25 日,合 同 生效日当年 的净值增 长率及其 与同期业 绩
比较基准收 益率按实 际存续期 计算，不 按整个自 然年 度进行折算 。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金合 同，本基 金不进行 收益分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月 设立， 是 国内
首批基金管 理公司之 一，注册 资本 1.5 亿 元人民币 ， 公司总部设 在上海陆 家嘴金融 贸易区。 目前的
股东为国泰 君安投资 管理股份 有限公司、 上海国 际信 托有限公司、 上海工业 投资 （集 团） 有限公 司、
上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资 有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司 —华 安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理华安创 新混合 、 华安 MSCI 中国 A 、 华 安
现金富利货 币、华安 稳定收益 债券、华 安黄金易 ETF 、华安沪港 深外延增 长混合、 华安全球 美元收
益债券等 98 只开放式 基金，管 理资产规 模达到 1851.32 亿元人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱晶
本基金的基 金
经理
2015-05-2
8
2017-10-27 6 年
硕士， 6 年证券、 基金行业 从业经
验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014
年 12 月加入 华安基金 ， 任 指数投
资部量化分 析师。2015 年 5 月至
2017 年 10 月 ， 担 任本基金 的基金
经理。2015 年 6 月至 2017 年 10
月，同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、华
安中证银行指数分级证券投资基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 7 月至
2017 年 10 月，担任华安 创业板
50 指数分级证券 投资基金 的基金
经理。2015 年 8 月至 2017 年 10
月，担任华安中证细分医药交易
型开放式指数证券投资基金及其
联接基金的 基金经理 。2016 年 8华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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月至 2017 年 10 月，同时 担任华
安创业板 50 交易 型开放式 指数证
券投资基金 的基金经 理。
苏卿云
本基金的基 金
经理
2017-10-11 - 10 年
硕士研究生 ，10 年证券行 业从业
经历。曾任上海证券交易所基金
业务部经理 。2016 年 7 月 加入华
安基金，任指数与量化投资事业
总部 ETF 业务负责人。 2016 年 12
月起，担任华安日日鑫货币市场
基金的基金 经理。 2017 年 6 月起，
担任华安中证定向增发事件指数
证券投资基 金 （LOF ） 的基金经理。
2017 年 10 月起， 同 时担任本 基金、
华安中证细分医药交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金
的基金经理。 2017 年 12 月起， 同
时担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经 理
注：此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司 作出决 定之 日，即以公 告日为准 。证券从 业的含义 遵
从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金 法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下 ，为基金 份额持有 人谋求最 大利益， 不存 在违法违规 或未履行 基金合同 承诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司公 平交易制 度指导意见》 ， 公 司制定了 《华 安基金 管理
有限公司公 平交易管 理制度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基金、 特定客户 资产管理 组合及其 他投资组 合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳 入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投 资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略，制定并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严 格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授 权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公 平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交 易所二级 市场业务， 遵 循价格优 先 、 时间优先、 比例分 配、 综合平衡 的控制 原则，
实现同一时 间下达指 令的投资 组合在交 易时机上 的公 平性。 （2） 交易所一 级市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合 名义对外进行申报。若该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分 配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配， 且 以公司名 义获得， 则 投资部门 在合规监 察员监督参 与下， 进行 公平协商 分配。 （3） 银
行间市场业 务遵循指 令时间优 先原则， 先到先询 价的 控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此 进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名 义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分 析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的 异常交易 行为进行 监控， 根据市 场公认的 第三方信息 （如 ： 中债 登的债券 估值） ， 定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允 性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交 易时机和 交易价差 进行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，公司公 平交易制 度总体执 行情况良 好。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同时 间窗下 （日 内、3 日内、5
日内）的本 年度同向 交易价差 进行了专 项分析， 未发 现违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证 监会 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司合规 监察稽核 部会同 基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股 票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设 置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的 检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向 交易指标 进行持续 监控，并 定期对组 合间 的同向交易 行为进行 了重点分 析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要 ，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开 竞价交易 中， 同 日反向交 易成交较 少的单 边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的次数 为
1 次，未出现 异常交 易。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年， 随着供给 侧结构性 改革的进 一步推 进以及全 球经济的全 面持续复 苏， 国 内经济总 体呈
现平稳态势， 全 年 GDP 增速 6.9% ， 工业 企业， 特别 是周期性行 业盈利逐 步改善，PPI 持续恢复性上
涨。 国内央行保 持稳健中 性的货币 政策基调， 利 率中 枢自 2017 年 下半年起 呈逐步上 行趋势。 以 资管
新规为代表 的金融监 管法规密 集出台， 以进一步 规范 资管行业， 防范金融 风险。
受经济基本 面、 产业 逻辑以 及投资者 结构和资 金偏好 的共同影响 ，2017 年全年 A 股市场 风格出
现极端分化 ，价值股 重估，龙 头股崛起 ，代表大 盘蓝 筹的上证 180 指数和沪 深 300 指 数全年 分 别上
涨 19.69% 和 21.78% ，而 中小市值 股票则持 续下跌 。 同时，A 股指数的 波动率出 现显著下 降。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数 ，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟 踪误差以 及净值表 现与业绩 基准的偏 差幅 度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2017 年 12 月 31 日，本基金份额净 值为 1.4220 元，本报告 期份额净 值增长率为 24.60% ，
同期业绩比 较基准增 长率为 20.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望 2018 年， 我 们认为全 球经济仍 将总体 保持向好， 虽然也会面 临一定不 确定性。 国内 经济受
实体经济去 杠杆的负 面影响， 下 行仍然压 力较大。 同 时， 我们预计，2018 年仍 将延续 2017 年的 金
融严监管态 势。
鉴于经济基 本面和金 融严监管 环境， 我们 预计，2018 年市场仍将 偏好那些 盈利增长 确定、 估值
较为合理的 公司， 但 可能风 格分化不 会那么极 端， 部 分有业绩、 “ 真 成长 ” 的公司也 将受到市 场关注。
另外，A 股市场的投资者 结构将 进一步机 构化，以 险 资、社保资 金为代表 的绝对收 益导向型 的长线
资金入市比 重的提升 以及受 2018 年 A 股 即将纳入 全 球 MSCI 体系的影响， 借道 沪港通、 深 港通的
海外配 置资 金仍将持 续进入 A 股市场 ，这些增 量资金 无疑也都更 偏好质地 优良的蓝 筹股。
我们认为，2018 年优 质蓝筹股 将延续强 势。 尽管前 期 涨幅较大， 但 当前优质 蓝筹股盈 利和估值
的匹配性依 旧非常高 。作为沪 深两市优 质蓝筹的 代表 性指数，沪 深 300 指数目前 14 倍左右的 市盈
率，仍可以 作为投资 者的中长 期资产配 置标的。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指 数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽 责，为投 资者获得 长期稳定 的回报。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资 品种进行 估值。本 基金托管 人根据法 律法 规要求履行 估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构 发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基 金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采 用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、 固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的 证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等 方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的 讨论，但 不参与估 值原则和 方法的最 终决 策和日常估 值的执行 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及 中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提 供银行间 同业市场 及交易所 交易的债 券品 种的估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期不 进行收益 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金报告 期内基金 持有人数 不低于 200 人； 基金资 产净值有连 续超过 20 个工 作日低于 5000
万元的情形 ，但截至 2017 年 12 月 31 日 ，基金 资产 净值已经超 过 5000 万 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假 记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6
审计报告
本 报告期 的基金财 务会计 报告经 普华永道 中天会 计师事 务所( 特 殊普通 合伙) 审 计，注册 会计 师
单
峰
魏
佳
亮 签字出 具了 普华永道中 天审字(2018) 第 20816 号标准无 保留
意见的审计 报告。投 资者可通 过年度报 告正文查 看审 计报告全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 17,007,575.00 1,899,886.86
结算备付金 16,687.24 -
存出保证金 15,241.29 2,829.20
交易性金融 资产 264,154,308.56 28,104,407.08
其中：股票 投资 263,953,408.56 28,104,407.08
基金投资 - -
债券投资 200,900.00 -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - - 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 73,891.83 -
应收利息 3,292.20 440.75
应收股利 - -
应收申购款 167,632.04 -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 281,438,628.16 30,007,563.89
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 81,159.82 -
应付赎回款 76,179.30 48,593.90
应付管理人 报酬 236,055.53 25,311.09
应付托管费 51,932.22 5,568.43
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 55,322.85 2,705.25
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 225,287.11 286,183.14
负债合计 725,936.83 368,361.81
所有者权益： - -
实收基金 174,669,601.28 22,971,652.71 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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未分配利润 106,043,090.05 6,667,549.37
所有者权益合计 280,712,691.33 29,639,202.08
负债和所有者权益总计 281,438,628.16 30,007,563.89
注：报告截 止日 2017 年 12 月 31 日，华 安沪深 300 指数分级证 券投资基 金基金份 额总额
197,406,661.17 份， 其中华 安沪深 300 指数分 级证券 投资基金之 基础份额 192,504,563.17 份 ， 基金 份
额净值 1.4220 元；华 安沪深 300 指数分 级证券投 资基 金之稳健收 益类份额 2,451,049.00 份， 基金份
额参考净值 1.0500 元 ；华安沪 深 300 指 数分级证 券投 资基金之积 极收益类 份额 2,451,049.00 份，基
金份额参考 净值 1.7940 元。
7.2 利润表
会计主体： 华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 54,584,558.84 -2,544,945.40
1.利息收入 117,339.64 13,060.53
其中：存款 利息收入 117,253.50 13,033.91
债券利息收 入 86.14 26.62
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ） 17,152,504.90 -745,557.81
其中：股票 投资收益 12,283,669.09 -1,215,183.64
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 19,109.97 2,512.91
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - - 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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股利收益 4,849,725.84 467,112.92
3.公允价值变 动收益 （损 失以 “- ” 号填列） 37,245,781.19 -1,824,906.91
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 68,933.11 12,458.79
减：二、费用 3,582,932.81 847,919.91
1．管理人报 酬 2,206,408.00 243,441.70
2．托管费 485,409.74 53,557.08
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 453,161.43 47,659.82
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 437,953.64 503,261.31
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） 51,001,626.03 -3,392,865.31
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） 51,001,626.03 -3,392,865.31
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
22,971,652.71 6,667,549.37 29,639,202.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,001,626.03 51,001,626.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
151,697,948.57 48,373,914.65 200,071,863.22 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金 申购款 187,840,069.27 67,574,743.09 255,414,812.36
2. 基金赎回款 -36,142,120.70 -19,200,828.44 -55,342,949.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
174,669,601.28 106,043,090.05 280,712,691.33
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,392,865.31 -3,392,865.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
6,039,254.68 2,044,396.80 8,083,651.48
其中：1.基金 申购款 14,033,494.62 4,076,196.60 18,109,691.22
2. 基金赎回款 -7,994,239.94 -2,031,799.80 -10,026,039.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
22,971,652.71 6,667,549.37 29,639,202.08 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 朱学华， 主管会计 工作负责 人： 赵敏，会计 机构负责 人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安沪深 300 指数分级 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基 金”) 经中国证 券监督管 理委员会( 以下 简称
“ 中国证 监会”) 证监 许可 第 278 号 《关 于核准 华 安沪深 300 指 数分级 证券投资 基金募集 的批复》
核准，由华 安基金管 理有限公 司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和《华安 沪深 300 指 数分
级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立
募集不包括 认购资金 利息共募 集人民 币 607,221,793.60 元，业 经普华永 道中天会 计师事务 所有限公
司普华永道 中天验字(2012) 第 201 号验 资报 告予 以验 证。经向中 国证监会 备案， 《华 安沪深 300 指数
分级证券投 资基金基 金合同》 于 2012 年 6 月 25 日 正式生效， 基金合同 生效日的 基金份额 总额为
607,313,857.99 份， 其中认购 资金利息 折合 92,064.39 份基金份额 。本基金 的基金管 理人为华 安基金
管理有限公 司，基金 托管人为 中国建设 银行股份 有限 公司。
根据《华安 沪深 300 指数 分级证 券投资基 金基金合 同 》的相关规 定，本基 金的基金 份额包括 华
安沪深 300 指数分级 证券投资 基金之基 础份额( 以下简 称 “ 华安 沪深 300 份额”) 、 华 安沪深 300 指数分
级证券投资 基金之稳 健收益 类 份额( 以下简称 “ 华安 沪 深 300A 份额”) 及长华 安沪深 300 指数分 级证券
投资基金之 积极收益 类份额( 以下简 称 “ 华 安沪深 300B 份额”) 。 本基金通 过场外、 场 内两种方 式公开
发售华安沪 深 300 份额 。投资人 场外认购 所得的华 安 沪深 300 份额 ，不进行 自动分离 或分拆。 投资
人场内认购 所得的华 安沪深 300 份额， 将按 1:1 的基 金份额配比 自动分离 为华安沪 深 300A 份额和 华
安沪深 300B 份 额。华安 沪深 300A 份额和华安 沪深 300B 份额的数量 保持 1:1 的比例不 变。基金 合
同生效后， 华安沪深 300 份额将 根据基金 合同约定 分 别开放场外 和场内申 购、赎回 ，但是不 进行上
市交易。 在满足上 市条件的 情况下 ， 华安 沪深 300A 份额和华安 沪深 300B 份 额将申请 上市交易 但是
不开放申购 和赎回等 业务。 场内 华安沪深 300 份额 与 华安沪深 300A 份额 和华安沪 深 300B 份 额之间
可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换， 包括包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人
将其持有的 每 2 份 场内华安 沪深 300 份额按 照 1:1 的 份额配比转 换成 1 份华安沪 深 300A 份额 与 1 份
华安沪深 300B 份额的行 为。 合并指 基金份额 持有人 将其持有的 每 1 份华 安沪深 300A 份额与 1 份华
安沪深 300B 份 额按照 1:1 的基金份 额配比转 换成 2 份场内华安 沪深 300 份额的行 为。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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基金份额的 净值按如 下原则计 算：华安 沪深 300 份 额 的基金份额 净值为净 值计算日 的基金资 产
净值除以基 金份额总 数，其中 基金份额 总数为华 安沪 深 300 份额、 华安沪深 300A 份额和华安 沪深
300B 份额数量 的总和。 本基金 每 1 份 华安沪深 300A 份额与每 1 份华安 沪深 300B 份额构成 一对份
额组合，该 份额组合 的基金份 额参考净 值之和等 于 2 份华安沪深 300 份额的 基金份额 净值之和 。华
安 沪深 300A 份额 的约 定年 收益 率为 同期 银行 人民币 一年 期定 期存 款利 率( 税后)+3.5% ，华 安沪 深
300A 份额的份额净 值每日按 该约定年 收益率逐 日计 算，计算出 华安沪 深 300A 份额的基 金份额参 考
净值后， 根据华安 沪深 300 份额的基 金份额净 值与华 安沪深 300A 份额 、 华安 沪深 300B 份 额之间的
基金份额参 考净值关 系，可以 计算出华 安沪深 300B 份额的基金 份额参考 净值。
本基金进行 定期份额 折算。 于本基金 存续期内 每年第 一个工作日( 除基金 合同生 效日所在 会计年
度外) ，本 基金将进 行基金 的定期份 额折算： 定期份额 折算后华安 沪深 300A 份额 的基金份 额参考净
值调整为 1.000 元， 基金份额 折算基准 日折算 前华安 沪深 300A 份额的 基金份额 参考净 值 超出 1.000
元的部分将 折算为场 内华安沪深 300 份额分配 给华安 沪深 300A 份额持有人。华 安沪深 300 份额 持
有人持有的 每 2 份华安 沪深 300 份额将按 1 份华安 沪 深 300A 份额获得新 增华安沪 深 300 份 额的分
配。持有场 外华安沪 深 300 份额 的基金份 额持有人 将 按前述折算 方式获得 新增场外 华安沪深 300 份
额的分配； 持有场内 华安沪深 300 份额的 基金份额 持 有人将按前 述折算方 式获得新 增场内华 安沪深
300 份额的分 配。 经过上述 份额折算 后， 华安沪深 300A 份额的参考净 值和华 安沪深 300 份额的 净值
将相应调整 。 在基 金份额折 算前与折 算后 ， 华安沪 深 300A 份额和华安沪 深 300B 份 额的份额 配比保
持 1:1 的比 例。华安 沪深 300B 份额不参 与定期份 额 折算，每次 定期份额 折算不改 变华安沪 深 300B
份额的基金 份额参考 净值及其 份额数。
除以上的定 期份额折 算外，当 华安沪 深 300 份额的基 金份额净值 大于或等 于 2.000 元时， 或当
华安沪深 300B 份额的基 金份额参 考净值小 于或等 于 0.300 元时， 本基金将 以该日后 的次一交 易日为
本基金不定 期折算基 准日，进 行不定期 份额折算 ：份 额折算后本 基金将确 保华安沪深 300A 份额和
华安沪深 300B 份额 的比例为 1:1 ，份额 折算后华 安 沪深 300A 份额的基金份 额参考净 值、华 安沪深
300B 份额的基金 份额参考 净值和华 安沪深 300 份额 的基金份额 净值均调 整为 1.000 元 。当华安 沪深
300 份额的基 金份额 净值大于 或等于 2.000 元时， 基 金 份额折算基 准日折算 前华安沪 深 300 份 额的基
金份额净值 及华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额的基金 份额参考 净值超出 1.000 元的部分 均
将折算为华 安沪深 300 份额分 别分配给 华安沪深 300 份额、 华安沪 深 300A 份额和华 安沪深 300B 份华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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额的持有人。 当华安沪深 300B 份额的基 金份额参 考净 值小于或等于 0.300 元时， 华 安沪深 300 份 额、
华安沪深 300A 份额 和华安沪 深 300B 份 额的份额 数将 相应缩减。
经深圳证券 交易所( 以下简 称 “ 深 交所”) 深证 上[2012] 第 235 号文核准 ，本基金 华安沪 深 300A 份
额 197,289,916.00 份基 金份额和 华安沪深 300B 份额 197,289,916.00 份基金 份额于 2012 年 7 月 23 日
在深交所挂 牌交易。 对于托管 在场内的 华安沪深 300 份额，基金 份额持有 人在符合 相关办理 条件的
前提下， 将其分拆 为华安沪 深 300A 份额和 华安沪深 300B 份额即可上 市流通 ； 对于 托管在场 外的华
安沪深 300 份额 ，基金份 额持有 人在 符合 相关办理 条 件的前提下 ，将其跨 系统转托 管至深圳 证券交
易所场内后 分拆为华 安沪深 300A 份额和华安 沪深 300B 份额即可上 市流通。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《华 安沪 深 300 指数分级 证券投资 基金基 金合同》
的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金 融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股
( 包括中小板、创业板及其他中国证监会 核准上市的 股票) 、新股( 一级市场初次发行或增发) 、债券、
债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于
标的指数成份股及其备选成份股的市值 加上买入、卖 出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产
的 90% ，其中 投资于标 的指数成 份股及其 备选成份 股 的市值不低 于基金资 产的 85% ； 每个交易 日日
终在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金后 ， 应当 保持不低于 基金资产 净值 5% 的现金 或到期日 在
一年以内的 政府债券； 本 基金投资 于权证的 比例不得 超过基金资 产净值的 3% 。 本基 金力求日 均跟踪
偏离度的绝 对值不超过 0.35% ，年跟 踪误差不 超过 4% 。本基 金的业绩 比较基准 为：95%× 沪深 300
指数收益率 ＋5%× 同期银 行活期存 款利率( 税后) 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华安 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称 “ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称 “ 中国 基
金业协会 ”) 颁 布的《证 券投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金 基金
合同》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所 列示的 中国证监 会、 中国基金业 协会发布 的有关规 定及允许 的基金
行业实务操 作编制。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2017 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2017 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号《 财政部 、国家税务总 局关于证 券投资基金 税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优 惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个人所得税 政策有关 问题的通 知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公 司股息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于 进 一 步 明 确 全 面推开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《关 于金融机 构 同业往来 等增值税 政策的 补充通知》及 其他相关 财税法规和 实务操作 ，
主要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基金方 式募集资 金 不属于营业 税征收范 围，不征 收营业税 。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债券的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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征增值税， 对国债、 地方政府 债以及金 融同业往 来利 息收入亦免 征增值税 。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华安基金管 理有限公 司(“ 华安基 金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金代 销机构
上海国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安创 新投资有 限公司 基金管理人 的股东
上海工业投 资( 集团) 有限 公司 基金管理人 的股东
上海锦江国 际投资管 理有限公 司 基金管理人 的股东
国泰君安投 资管理股 份有限公 司 基金管理人 的股东
华安资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司
华安未来资 产管理（ 上海）有 限公司 基金管理人 的全资子 公司
注：1. 下述关 联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 经华安基金 管理有 限公司股 东会第四 十一次会 议审 议通过，并 经中国证 券监督管 理委员会 证
监许可 【2017】1809 号文核准， 华 安基金 管理有限 公 司的原股东 上海电气 （集 团） 总公司已 变更为
国泰君安创 新投资有 限公司。 华安 基金管理 有限公司 已于 2017 年 10 月 17 日就上述 股东变更 事项进
行公告。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
第 22 页共 44 页
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 2,206,408.00 243,441.70
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 8,721.97 6,641.12
注：支付基 金管理人 华安基金 公司的管 理人报 酬按 前一日基金 资产净值 1.0% 的年费率 计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 1.0%/ 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 485,409.74 53,557.08
注：支付基 金托管人 中国建设 银行 的 托管费按 前一 日基金资产 净值 0.22% 的年 费率计提 ，逐
日累计至每 月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.22%/ 当年 天数。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 44 页
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人 民币元
获 得销售服 务费的 各
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
华安沪深 300 指数
分级 A
华安沪深 300 指数分
级 B
华安沪深 300 指数分
级
合计
华安基金管 理有限公
司
- - - -
合计 - - - -
获 得销售服 务费的 各
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
华安沪深300 指数
分级A
华安沪深300 指数分
级B
华安沪深300 指数分
级
合计
合计 - - - -
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
无。
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称 本期 上年度可比 期间 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 17,007,575.00 108,983.14 1,899,886.86 12,666.29
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00246
6
天齐
锂业
2017-1
2-26
2018-0
1-03
配股
中签
11.06 53.21
2,010.
00
22,230
.60
106,95
2.10
-
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
网下
中签
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.9.1.2 受 限证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300 东财 2017-1 2018-0 配债 100.00 100.00 729.00 72,900 72,900 - 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 44 页
6 转债 2-20 1-29 中签 .00 .00
12802
4
宁行
转债
2017-1
2-05
2018-0
1-12
配债
中签
100.00 100.00
1,135.
00
113,50
0.00
113,50
0.00
-
12802
8
赣锋
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-19
配债
中签
100.00 100.00 145.00
14,500
.00
14,500
.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大事
项停牌
7.35 - - 72,100.00 501,970.59 529,935.00 -
00062
9
*ST 钒
钛
2017-04
-20
重大事
项停牌
3.07 - - 10,457.00 35,767.66 32,102.99 -
00247
0
金正大
2017-10
-25
重大事
项停牌
9.15
2018-0
2-09
8.24 38,408.00 291,566.13 351,433.20 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 11,500.00 683,614.24 598,460.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大事
项停牌
3.91
2018-0
1-24
13.80 60,800.00 1,070,013.00 237,728.00 -
60015
0
中国船
舶
2017-09
-27
重大事
项停牌
24.67
2018-0
3-21
22.20 16,885.00 474,816.38 416,552.95 -
60015
7
永泰能
源
2017-11
-21
重大事
项停牌
3.36 - - 113,732.00 455,655.46 382,139.52 -
60030
9
万华化
学
2017-12
-05
重大事
项停牌
37.94 - - 31,026.00 712,076.08 1,177,126.44 -
60033
2
白云山
2017-10
-31
重大事
项停牌
32.14
2018-0
1-08
30.15 13,779.00 384,297.28 442,857.06 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.59 - - 4,418.00 96,443.60 64,458.62 -
60066
6
奥瑞德
2017-04
-27
重大事
项停牌
17.40 - - 18,880.00 335,739.75 328,512.00 -
60068
5
中船防
务
2017-09
-27
重大事
项停牌
26.66
2018-0
3-21
24.05 8,000.00 259,326.39 213,280.00 -
60121
6
君正集
团
2017-12
-15
重大事
项停牌
4.71 - - 75,620.00 392,877.61 356,170.20 -
60160
0
中国铝
业
2017-11
-14
重大事
项停牌
6.67
2018-0
2-26
7.28 167,977.00 857,153.71 1,120,406.59 -
注： 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 44 页
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金无银 行间市场 债券正回 购交易中 作为抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金无交 易所市场 债券正回 购交易中 作为抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层 次金融工 具公允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 257,616,798.80 元， 属 于第二层 次 的余额为 6,299,781.76 元， 属于 第三层次 的余额
为 237,728.00 元(2016 年 12 月 31 日：第一层次 27,408,323.21 元，第 二层次 696,083.87 元，无 第三
层次) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的 重大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
第 27 页共 44 页
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
于本期末， 本基金持 有公允价 值归属于 第三层次 的金 融工具的余 额为 237,728.00 元(2016 年 12
月 31 日： 无) 。 本基金本 期净转入/( 转出) 第三层 次的 金额为 611,952.00 元， 计入损益 的第三层 次金
融工具公允 价值变动 为-374,224.00 元 ，涉及乐 视网(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止 期间：
净转入第三 层次零元 ，计入损 益的第三 层次金融 工具 公允价值变 动零元) 。
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
权益工具投 资
2017 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三层 次
611,952.00
转出第三层 次
-
当期利得或 损失总额
-374,224.00
计入损益的 利得或损 失
-374,224.00
2017 年 12 月 31 日
237,728.00
2017 年 12 月 31 日仍 持有的资 产计入
2017 年度损 益的未实 现利得或 损失的变 动
—— 公允价 值变动损 益 -755,784.88
使用重要不 可观察输 入值的第 三层次公 允价值计 量的 相关信息如 下：
2017 年 12 月 31 日公 允价值 估值技术 不可观察 输入 值
名称 范围/ 加 权平均值 与公允价 值之间的 关系 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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交易性金融 资产 —
乐视网 237,728.00
可比公司法 市销率 1.90 正相 关
(c) 非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 增 值税
根据财政部、 国家税 务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 263,953,408.56 93.79
其中：股票 263,953,408.56 93.79
2 固定收益投 资 200,900.00 0.07
其中：债券 200,900.00 0.07
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- - 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 17,024,262.24 6.05
7 其他各项资 产 260,057.36 0.09
8 合计 281,438,628.16 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
607,701.30 0.22
B 采矿业
8,422,068.35
3.00
C 制造业
103,255,414.75 36.78
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
7,041,788.78 2.51
E 建筑业
10,119,887.47 3.61
F 批发和零售 业
5,311,493.31 1.89
G 交通运输、 仓储和邮 政业
8,430,190.41 3.00
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
10,164,879.91 3.62
J 金融业
88,752,762.69 31.62
K 房地产业
12,671,818.61 4.51
L 租赁和商务 服务业
3,083,898.82 1.10
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
1,732,985.13 0.62
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- - 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 44 页
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
928,451.00 0.33
R 文化、体育 和娱乐业
1,901,046.55 0.68
S 综合
247,390.00 0.09
合计
262,671,777.08 93.57
8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
32,102.99
0.01
C 制造业
866,651.15 0.31
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
16,143.20 0.01
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
316,453.00 0.11
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
32,323.20 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- - 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 44 页
合计
1,281,631.48 0.46
8.2.3 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平安 242,731 16,986,315.38 6.05
2 600519 贵州茅台 11,233 7,834,905.17 2.79
3 600036 招商银行 231,103 6,706,609.06 2.39
4 000333 美的集团 101,753 5,640,168.79 2.01
5 601166 兴业银行 279,224 4,744,015.76 1.69
6 000651 格力电器 107,852 4,713,132.40 1.68
7 600016 民生银行 529,706 4,444,233.34 1.58
8 600887 伊利股份 136,221 4,384,953.99 1.56
9 601328 交通银行 615,548 3,822,553.08 1.36
10 000858 五 粮 液 42,521 3,396,577.48 1.21
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 600150 中国船舶 16,885 416,552.95 0.15
2 600666 奥瑞德 18,880 328,512.00 0.12
3 300104 乐视网 60,800 237,728.00 0.08
4 000555 神州信息 6,700 78,725.00 0.03
5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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（％）
1 601318 中国平安 10,387,394.89 35.05
2 601166 兴业银行 5,577,177.00 18.82
3 600016 民生银行 5,291,697.00 17.85
4 600036 招商银行 5,163,392.62 17.42
5 600519 贵州茅台 4,946,530.26 16.69
6 601328 交通银行 4,338,910.00 14.64
7 000333 美的集团 3,934,978.00 13.28
8 000002 万
科Ａ 3,790,712.00 12.79
9 000651 格力电器 3,681,655.00 12.42
10 600000 浦发银行 3,658,110.01 12.34
11 601668 中国建筑 3,425,656.00 11.56
12 600030 中信证券 3,315,861.00 11.19
13 601288 农业银行 3,228,055.00 10.89
14 600837 海通证券 3,191,808.06 10.77
15 601169 北京银行 3,016,727.00 10.18
16 600887 伊利股份 2,904,956.60 9.80
17 601398 工商银行 2,647,653.00 8.93
18 601766 中国中车 2,544,645.11 8.59
19 601601 中国太保 2,271,087.00 7.66
20 600900 长江电力 2,258,974.00 7.62
21 600104 上汽集团 2,245,702.00 7.58
22 601211 国泰君安 2,229,679.32 7.52
23 002415 海康威视 2,109,244.50 7.12
24 000001 平安银行 2,074,499.00 7.00
25 000858 五 粮 液 2,061,712.00 6.96
26 000725 京东方Ａ 2,007,656.00 6.77
27 601988 中国银行 1,987,644.00 6.71
28 600276 恒瑞医药 1,921,985.25 6.48
29 600048 保利地产 1,786,567.00 6.03
30 601818 光大银行 1,660,926.00 5.60
31 601390 中国中铁 1,653,540.00 5.58
32 600050 中国联通 1,622,126.00 5.47
33 600019 宝钢股份 1,559,916.60 5.26
34 601989 中国重工 1,542,042.00 5.20
35 600015 华夏银行 1,528,209.00 5.16
36 601688 华泰证券 1,491,231.59 5.03
37 600028 中国石化 1,490,729.00 5.03
38 601186 中国铁建 1,471,869.00 4.97
39 600518 康美药业 1,339,455.16 4.52
40 002304 洋河股份 1,329,250.70 4.48
41 002027 分众传媒 1,319,755.00 4.45
42 600919 江苏银行 1,308,683.03 4.42 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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43 000776 广发证券 1,301,747.00 4.39
44 601857 中国石油 1,262,585.00 4.26
45 600958 东方证券 1,206,258.45 4.07
46 002594 比亚迪 1,147,020.00 3.87
47 002450 康得新 1,130,396.00 3.81
48 600585 海螺水泥 1,096,183.00 3.70
49 000063 中兴通讯 1,088,302.00 3.67
50 601628 中国人寿 1,082,917.00 3.65
51 601009 南京银行 1,080,595.00 3.65
52 001979 招商蛇口 1,079,867.00 3.64
53 601006 大秦铁路 1,065,754.00 3.60
54 000538 云南白药 1,064,880.00 3.59
55 002024 苏宁易购 1,050,507.00 3.54
56 601012 隆基股份 1,032,554.00 3.48
57 601939 建设银行 1,014,920.00 3.42
58 000413 东旭光电 1,006,241.00 3.39
59 300059 东方财富 998,318.00 3.37
60 600999 招商证券 978,095.00 3.30
61 601899 紫金矿业 972,373.00 3.28
62 600703 三安光电 969,346.00 3.27
63 600089 特变电工 967,275.80 3.26
64 000166 申万宏源 956,387.19 3.23
65 000783 长江证券 949,342.00 3.20
66 601336 新华保险 947,156.00 3.20
67 002736 国信证券 936,915.00 3.16
68 300136 信维通信 936,390.86 3.16
69 601377 兴业证券 933,309.07 3.15
70 600795 国电电力 916,557.00 3.09
71 300104 乐视网 912,008.00 3.08
72 600221 海航控股 908,532.00 3.07
73 002142 宁波银行 901,588.00 3.04
74 600690 青岛海尔 881,660.00 2.97
75 601901 方正证券 875,321.00 2.95
76 002230 科大讯飞 867,247.00 2.93
77 600031 三一重工 865,456.00 2.92
78 601985 中国核电 861,933.00 2.91
79 601099 太平洋 846,838.00 2.86
80 601600 中国铝业 841,423.00 2.84
81 002466 天齐锂业 841,248.60 2.84
82 601669 中国电建 838,181.00 2.83
83 600340 华夏幸福 818,457.00 2.76
84 600309 万华化学 818,409.00 2.76
85 000768 中航飞机 815,545.00 2.75
86 300072 三聚环保 812,020.00 2.74 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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87 000423 东阿阿胶 809,766.00 2.73
88 000839 中信国安 809,655.00 2.73
89 300070 碧水源 806,658.00 2.72
90 601088 中国神华 786,704.00 2.65
91 002460 赣锋锂业 785,318.00 2.65
92 600893 航发动力 783,393.40 2.64
93 600068 葛洲坝 779,625.00 2.63
94 600010 包钢股份 778,785.00 2.63
95 601788 光大证券 778,762.98 2.63
96 002241 歌尔股份 774,261.00 2.61
97 600886 国投电力 774,214.00 2.61
98 002236 大华股份 770,643.00 2.60
99 000100 TCL 集团 764,582.00 2.58
100 600637 东方明珠 756,169.00 2.55
101 000625 长安汽车 756,010.00 2.55
102 000568 泸州老窖 754,275.00 2.54
103 002673 西部证券 751,266.20 2.53
104 600606 绿地控股 748,871.00 2.53
105 601555 东吴证券 745,561.06 2.52
106 600660 福耀玻璃 741,151.00 2.50
107 600111 北方稀土 739,349.00 2.49
108 600804 鹏博士 730,795.00 2.47
109 600705 中航资本 720,489.00 2.43
110 600109 国金证券 716,019.00 2.42
111 002456 欧菲科技 714,371.00 2.41
112 000338 潍柴动力 712,968.00 2.41
113 600009 上海机场 712,101.16 2.40
114 600029 南方航空 704,632.00 2.38
115 600115 东方航空 696,346.00 2.35
116 600066 宇通客车 694,408.00 2.34
117 600196 复星医药 689,535.38 2.33
118 000728 国元证券 688,953.00 2.32
119 601618 中国中冶 676,218.00 2.28
120 601800 中国交建 674,261.00 2.27
121 601225 陕西煤业 672,536.00 2.27
122 002252 上海莱士 672,246.00 2.27
123 002475 立讯精密 671,324.50 2.26
124 300015 爱尔眼科 670,102.00 2.26
125 000503 海虹控股 669,372.00 2.26
126 600547 山东黄金 669,364.00 2.26
127 600741 华域汽车 664,845.00 2.24
128 600383 金地集团 662,390.00 2.23
129 002202 金风科技 651,383.00 2.20
130 600406 国电南瑞 647,995.00 2.19 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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131 600535 天士力 647,120.00 2.18
132 601607 上海医药 641,616.00 2.16
133 000069 华侨城Ａ 634,498.00 2.14
134 300024 机器人 632,495.60 2.13
135 601888 中国国旅 622,920.00 2.10
136 600011 华能国际 618,702.00 2.09
137 600177 雅戈尔 614,647.00 2.07
138 600522 中天科技 613,129.00 2.07
139 002739 万达电影 606,568.00 2.05
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 3,824,182.00 12.90
2 000002 万
科Ａ 2,375,644.00 8.02
3 601166 兴业银行 1,679,468.00 5.67
4 600519 贵州茅台 1,647,111.00 5.56
5 600036 招商银行 1,624,166.00 5.48
6 601766 中国中车 1,257,948.00 4.24
7 600016 民生银行 1,233,285.00 4.16
8 000333 美的集团 1,188,274.00 4.01
9 000651 格力电器 1,174,955.00 3.96
10 601328 交通银行 1,068,034.00 3.60
11 600887 伊利股份 935,956.00 3.16
12 601211 国泰君安 933,713.00 3.15
13 601668 中国建筑 904,584.00 3.05
14 600030 中信证券 865,529.00 2.92
15 601288 农业银行 862,090.00 2.91
16 600000 浦发银行 818,439.00 2.76
17 601390 中国中铁 754,324.00 2.55
18 601398 工商银行 753,133.00 2.54
19 600837 海通证券 743,252.00 2.51
20 601601 中国太保 722,629.00 2.44
21 000725 京东方Ａ 720,496.00 2.43
22 000858 五 粮 液 704,109.93 2.38
23 601169 北京银行 679,694.00 2.29
24 600104 上汽集团 657,895.00 2.22
25 600900 长江电力 631,552.00 2.13 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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26 600276 恒瑞医药 612,146.00 2.07
27 000001 平安银行 600,796.70 2.03
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按 买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数量） 填 列， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 275,213,114.47
卖出股票的 收入（成 交）总额 88,969,706.83
注：本项 “ 买入股 票的成本 （成交） 总额 ” 和 “ 卖出股票 的收入（成 交）总额 ” 均按 买卖成交 金额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 200,900.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,900.00 0.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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值比例( ％)
1 128024 宁行转债 1,135 113,500.00 0.04
2 123006 东财转债 729 72,900.00 0.03
3 128028 赣锋转债 145 14,500.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
公允价值变 动总额合 计 -
股指期货投 资本期收 益 -
股指期货投 资本期公 允价值变 动 0.00
注：本基金 本报告期 未投资股 指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理 的前提下，将适度运用股指期货。本基金
利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特 点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效
果进行及时 、有效地 调整和优 化，并提 高投资组 合的 运作效率等 。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，不 存在投资 于超 出基金合同 规定备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
15,241.29
2 应收证券清 算款
73,891.83
3 应收股利
-
4 应收利息
3,292.20
5 应收申购款
167,632.04
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
260,057.36
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 不存在流 通受 限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 占基金资产 净 流通受限情 况说明 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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价值 值比例(%)
1 600150 中国船舶 416,552.95 0.15 重大事项停 牌
2 600666 奥瑞德 328,512.00 0.12 重大事项停 牌
3 300104 乐视网 237,728.00 0.08 重大事项停 牌
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安沪深 300 指
数分级 A
135 18,155.92 1,333,325.00 54.40% 1,117,724.00 45.60%
华安沪深 300 指
数分级 B
263 9,319.58 26,099.00 1.06% 2,424,950.00 98.94%
华安沪深 300 指
数分级
3,421 56,271.43 185,779,164.83 96.51% 6,725,398.34 3.49%
合计 3,819 51,690.67 187,138,588.83 94.80% 10,268,072.34 5.20%
9.2 期末上市基金前十名持有人
华安沪深 300 指数分 级 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国对外经 济贸易信 托
有限公司－ 金锝量化 套
利集合资金 信托计划
1,312,825.00 53.56%
2 解咏梅 471,600.00 19.24%
3 蔡捷 102,682.00 4.19%
4 周敬 50,003.00 2.04%
5 黄晖 44,299.00 1.81%
6 罗广斌 42,139.00 1.72%
7 欧阳湘 41,500.00 1.69% 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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8 程竞姣 41,099.00 1.68%
9 张凤贤 38,093.00 1.55%
10 田琦妹 28,370.00 1.16%
华安沪深300 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 邓琦 182,400.00 7.44%
2 吴为军 156,200.00 6.37%
3 张晓晓 147,265.00 6.01%
4 洪耀林 100,000.00 4.08%
5 孙芹 100,000.00 4.08%
6 李德深 97,100.00 3.96%
7 陈志伟 93,539.00 3.82%
8 黄美菊 84,000.00 3.43%
9 胡伟 80,000.00 3.26%
10 马志海 78,442.00 3.20%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人
员持有本基 金
华安沪深 300 指数分 级
A
471,600.00 19.24%
华安沪深 300 指数分 级
B
0.00 0.00%
华安沪深 300 指数分 级 2,411.76 0.00%
合计 474,011.76 0.24%
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基
金投资和研 究部门负 责人
持有本开放 式基金
华安沪深 300 指数分 级
A
-
华安沪深 300 指数分 级
B
-
华安沪深 300 指数分 级 -
合计 -
本基金基金 经理持有 本开
放式基金
华安沪深 300 指数分 级
A
-
华安沪深 300 指数分 级
B
-
华安沪深 300 指数分 级 0~10
合计 0~10
注： 本公 司高级管 理人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人持有该只 基金份额 总量的数 量区间为 0； 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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9.5 发起式基金发起资金持有份额 情况
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安沪深 300 指数
分级 A
华安沪深 300 指数
分级 B
华安沪深 300 指数
分级
基金合同生 效日（2012 年 6 月 25
日）基金份 额总额
197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99
本报告期期 初基金份 额总额 10,948,246.00 10,948,246.00 3,521,620.64
本报告期 基 金总申购 份额 - - 212,835,919.32
减：本报告 期基金总 赎回份额 - - 40,847,370.79
本报告期基 金拆分变 动份额 -8,497,197.00 -8,497,197.00 16,994,394.00
本报告期期 末基金份 额总额 2,451,049.00 2,451,049.00 192,504,563.17
拆分变动份 额含本基 金三级份 额之间的 配对转换 份额 和基金份额 折算后的 调整份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、本基金管 理人重大 人事变动 如下：
（1） 2017 年 8 月 9 日 ， 基金管 理人发布 了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
章国富先生 不再担任 本基金管 理人的副 总经理。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基金管理 人发布了 《 华安基金 管理有限公 司关于副 总经理变 更的公告》 ，
翁启森先生 、姚国平 先生、谷 媛媛女士 新任本基 金管 理人的副总 经理。
2 、本报告期 内本基金 托管人的 专门基金 托管部 门重 大人事变动 如下：
2017 年 9 月 1 日，中 国建设银 行发布公 告，聘任 纪伟为 中 国 建 设银 行 资 产托 管 业 务部 总 经 理 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 无基金投 资策略的 改变。 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘为基 金审计的 会计师事 务所 。
报告年度应 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为人 民币 55,000.00 元。
目前的审计 机构已提 供审计服 务的连续 年限：自 基金 合同生 效日 起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 无管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受证 券监管部门 稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
新时代证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中信证券 1 146,080,332.94 40.63% 136,044.74 40.93% -
东北证券 1 69,612,294.73 19.36% 64,829.69 19.51% -
光大证券 1 62,324,934.28 17.34% 56,796.71 17.09% -
国泰君安 1 51,159,994.36 14.23% 46,622.14 14.03% -
华泰证券 1 15,404,873.55 4.29% 14,346.72 4.32% - 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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招商证券 3 5,908,706.22 1.64% 5,502.69 1.66% -
天风证券 2 4,625,125.11 1.29% 4,214.98 1.27% -
申万宏源 2 1,509,234.83 0.42% 1,375.38 0.41% -
中泰证券 1 912,044.68 0.25% 831.17 0.25% -
方正证券 1 873,747.85 0.24% 796.25 0.24% -
兴业证券 1 808,766.00 0.22% 753.36 0.23% -
长江证券 2 145,656.16 0.04% 135.64 0.04% -
华安证券 1 131,972.80 0.04% 122.90 0.04% -
注：1 、券商 专用交易 单元选择 标准：
基金管理人 负责选择 证券经营 机构，选 用其交易 单元 供本基金证 券买卖专 用，选择 标准为：
（1）内部管 理规范、 严谨；具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（2） 研 究实力较 强， 有 固定的研 究机构 和专门研 究人 员， 能够 针对本基 金业务需 要， 提供高质
量的研究报 告和较为 全面的服 务；
（3） 具 有战略规 划和定位 ， 能够 积极推 动多边业 务合 作， 最大 限度地调 动整体资 源， 为基金投
资赢取机会 ；
（4）其他有 利于基金 持有人利 益的商业 合作考 虑。
2 、券商专用 交易单元 选择程序 ：
(1) 对 交易单元 候选券商 的综合服 务进行评 估
由相关部门 牵头并组 织有关人 员依据上 述交易单 元选 择标准和《 券商服务 评价办法 》，对候 选
交易单元的 券商服务 质量和综 合实力进 行评估。
(2) 填 写《新增 交易单元 申请审核 表》
牵头部门汇 总对各候 选交易单 元券商的 综合评估 结果 ，择优选出 拟新增单 元，填写 《新增交 易
单元申请审 核表》， 对拟新增 交易单元 的必要性 和合 规性进行阐 述。
(3) 候 选交易单 元名单提 交分管领 导审批
公司分管领 导对相关 部门提交 的《新增 交易单元 申请 审核表》及 其对券商 综合评估 的结果进 行
审核，并签 署审批意 见。
(4) 协 议签署及 通知托管 人
基金管理人 与被选择 的券商签 订《证券 交易单 元租 用协议》， 并通知基 金托管人 。
3 、报告期内 基金租用 券商交易 单元的变 更情况 ：
2017 年 11 月 完成租 用托管在 建行的长 江证券深 圳 000510 交易单 元 华安沪深 300 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 158,077.40 95.13% - - - -
华泰证券 8,100.40 4.87% - - - -
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20170101-201709
30
185,34
0,353.
83
0.00 0.00
185,340,353
.83
93.89%
产品特有风 险
本基金报告 期内出现 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或者超过20% 的情形 。如该单 一投资者 大额
赎回将可能 导致基金 份额净值 波动风险 、基金流 动性 风险等特定 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
