中银智能：关于中银智能制造股票型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
关于中银 智能制造股票型 证券投资基金
修改基 金合同 、托管协议 的公告
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》 （以下简称： “ 《规定》 ” ） ， 对已经存续的开放式基金， 原
基金合同内容不符合 《规定》 的， 应当在 《规 定》 施行之日起6个月内予以调整。
根据 《规定》 等法律法规 ， 经与基金托管 人中信 银行股份有限公司协商一致，
并报监管机构备案， 中 银基金管理有限公司 （ 以下简称： “本公司” ） 对旗下 中
银 智能制造股票型 证券投资基金 （以下简称： “本基金” ） 的 《 中银 智能制造股
票型 证券投资基金 基金合同》 （以下简称： “ 《基金合同》 ” ） 的相关条款进行
修 改， 《中银智能制造股票型证券投资基金 托管协议》的 相应部分一并修改。 具
体修改内容 请见附件。
本公司将在 本基金的 更新招募说明书中，对上述内容进行相应 调整 。
上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改， 且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响， 并已履行了规定的程序， 符合相关法律法规的规定及 《基
金合同 》 的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。
投资者可访问中银基金管理有限公司网站(www.bocim.com)或拨打 本公司的
客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566 咨询相关情况。
特此公告
附件一：《 中银智能制造股票型证券投资基金 基金合同》修改前后对照表
附件二：《 中银智能制造股票型证券投资基金 托管协议》修改前后对照表
中银基金管理有限公司
二〇一八年三 月二十四日
附件一： 《 中银智 能制造 股票型证 券投资 基金基 金 合同》修 改前后 对照表
章节 修改前 修改后
第一部分 前言 一、订立 本基金 合同的 目 的、依据 和原则
2 、 订 立本基 金合同 的依 据是 《中 华人民 共和国 合 同法》 ( 以
下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《 中华人民 共和国 证券投 资 基金法》
( 以下简称“ 《 基 金法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运 作 管
理办法》( 以下简称 “ 《 运作 办 法 》 ”) 、 《 证券 投 资基 金 销 售
管理办法》( 以下简称 “ 《销 售 办 法 》 ”) 、 《证 券 投资 基 金 信
息披露管 理办法 》( 以下 简称 “ 《信息 披露办 法》 ”) 和其他有
关法律法 规。
一、订立 本基金 合同的 目 的、依据 和原则
2 、订 立本基金 合同的 依 据是《中 华人民 共和国 合 同法》
( 以下 简称 “ 《合 同法 》 ”) 、 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基
金 法》( 以 下简 称 “ 《 基金法 》 ”) 、 《公 开募 集证券投 资 基
金 运作 管理 办法》( 以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券 投
资 基金 销售 管理办 法》( 以 下简 称 “ 《 销售 办法》 ”) 、 《证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露
办法》 ”) 、 《公 开募集 开放 式证券投 资基金 流动性 风 险管
理规 定》 （ 以下简称“ 《流动性 风险管理 规定》 ” ）和其 他
有关法律 法规。
第一部分 前言
新增：
六、 本基金 单一投资 者持有 基金份额 数不得达 到或超 过
基金份额 总数 的 50% ，但 在基金运 作过程 中因基 金 份额
赎回等情 形导致 被动达 到 或超过 50% 的除 外。
第二部分 释义
新增：
13 、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8
月 31 日 颁布、 同年 10 月 1 日起实 施的《 公开募 集开放
式 证券投资 基金流动 性风险 管理规定 》及颁布 机关对 其
不时做出 的修订
……
41 、摆动定 价机制：指 当开放 式基金遭 遇大额申购赎 回
时 ，通过调 整基金份 额净值 的方式， 将基金调 整投资 组
合 的市场冲 击成本分 配给实 际申购、 赎回的投 资者， 从
而 减少对存 量基金份 额持有 人利益的 不利影响 ，确保 投
资者的合 法权益 不受损 害 并得到公 平对待
……
52 、流动性 受限资产： 指由于 法律法规 、监管、合同 或
操 作障碍等 原因无法 以合理 价格予以 变现的资 产，包 括
但不 限于到期 日 在 10 个交易 日以上的 逆回购与 银行 定
期存款 （ 含协议 约定有 条 件提前支 取的银 行存款） 、 停牌
股 票、流通 受限的新 股及非 公开发行 股票、资 产支持 证
券、因发 行人债 务违约 无 法进行转 让或交 易的债 券 等
第 六 部 分 基 金 份 额 的
申购与赎回
三、申购 与赎回 的原则 三、申购 与赎回 的原则
新增：
5 、 当发生 大额申 购或赎 回情形时 ， 基 金管理 人可 以在履
行 适当程序 后，采用 摆动定 价机制， 以确保基 金估值 的
公 平性。具 体处理原 则和操 作规范须 遵循相关 法 律法 规
以及监管 部门、 自律规 则 的规定。
第 六 部 分 基 金 份 额 的
申购与赎回
五、申购 和赎回 的数量 限 制 五、申购 和赎回 的数量 限 制
新增 ：
4 、 当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有人 利益构 成 潜在
重 大不利影 响时，基 金管理 人应当采 取设定单 一投资 者
申 购金额上 限或基金 单日净 申购比例 上限、拒 绝大额 申
购 、暂停基 金申购等 措施， 切实保护 存量基金 份额持 有
人的合法 权益。 具体请 参 见相关规 定。
第 六 部 分 基 金 份 额 的
申购与赎回
六、申购 和赎回 的价格 、 费用及其 用途
5 、 赎回费用 由赎回 基金 份额的基 金份额 持有人 承 担， 在 基
金 份 额 持 有 人赎 回 基 金份额 时 收 取 。 赎回 费 用 应根据 相 关
六、申购 和赎回 的价格 、 费用及其 用途
5 、 赎回费 用由赎 回基金 份额的基 金份额 持有人 承 担， 在
基 金份额持 有人赎回 基金份 额时收取 。赎回费 用应根 据
规 定 按 照 比 例归 入 基 金财产 。 赎 回 费 中计 入 基 金财产 之 余
的费用用 于支付 登记费 和 其他必要 的手续 费 。
相 关规定按 照比例归 入基金 财产。赎 回费中计 入基金 财
产 之余的费 用用于支 付登记 费和其他 必要的手 续费， 其
中对于持 续持有 期少于 7 日的投资 者收取 不低于 1.5% 的
赎回费并 全额计 入基金 财 产。
新增 ：
8 、 当发生 大额申 购或赎 回情形时 ， 基 金管理 人可 以在履
行 适当程序 后，采用 摆动定 价机制， 以确保基 金估值 的
公 平性。具 体处理原 则和操 作规范须 遵循相关 法律法 规
以及监管 部门、 自律规 则 的规定。
第 六 部 分 基金份额
的申购与赎回
七 、拒绝 或暂停 申购的 情 形
2 、 发生基金 合同规 定的 暂停基金 资产估 值情况 时 ， 基金 管
理人可暂 停接受 投资人 的 申购申请 。
七、拒绝 或暂停 申购的 情 形
2 、 发生基 金合同 规定的 暂停基金 资产估 值情况 时 ， 基金
管 理人可暂 停接受投 资人的 申购申请 ；当前一 估值日 基
金资产净 值 50% 以上 的资 产出现无 可参考 的活跃 市 场价
格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性
时 ，经与基 金托管人 协商确 认后，基 金管理人 应当暂 停
接受投资 人的申 购申请 。
新增：
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项之 一的情 形且基 金 管理人决
定 暂 停 申 购 时， 基 金 管理人 应 当 根 据 有关 规 定 在指定 媒 介
上 刊 登 暂 停 申购 公 告 。如果 投 资 人 的 申购 申 请 被拒绝 ， 被
拒 绝 的 申 购 款项 将 退 还给投 资 人 。 在 暂停 申 购 的情况 消 除
时，基金 管理人 应及时 恢 复申购业 务的办 理。
6 、 基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申请 有可能 导 致单
一投资者 持有基 金份额 的 比例达到 或者超 过 50% ， 或者
变相规避 50% 集 中度的 情 形时。
7 、 申请超 过基金 管理人 设定的基 金总规 模、 单日 净申购
比例上限 、单个 投资人 单 日或单笔 申购金 额上限 的 。
发生上述 第 1 、2 、3 、5 、8 项之 一的情 形且基 金 管理人
决 定暂停申 购时，基 金管理 人应当根 据有关规 定在指 定
媒 介上刊登 暂停申购 公告。 如果投资 人的申购 申请被 全
部 或部分拒 绝的，被 拒绝的 申购款项 将退还给 投资人 。
在 暂停申购 的情况消 除时， 基金管理 人应及时 恢复申 购
业务的办 理。
第 六 部 分 基金份额
的申购与赎回
八 、暂停 赎回或 延缓支 付 赎回款项 的情形
2 、 发生基金 合同规 定的 暂停基金 资产估 值情况 时 ， 基金 管
理人可暂 停接受 投资人 的 赎回申请 或延缓 支付赎 回 款项 。
八、暂停 赎回或 延缓支 付 赎回款项 的情形
2 、 发生基 金合同 规定的 暂停基金 资产估 值情况 时 ， 基金
管 理人可暂 停接受投 资人的 赎回申请 或延缓支 付赎回 款
项；当前 一估值 日基金 资 产净值 50% 以 上的资 产出 现无
可 参考的活 跃市场价 格且采 用估值技 术仍导致 公允价 值
存 在重大不 确定性时 ，经与 基金托管 人协商确 认后， 基
金 管理人应 当暂停接 受投资 人的赎回 申请或延 缓支付 赎
回款项。
第 六 部 分 基金份额
的申购与赎回
九 、巨额 赎回的 情形及 处 理方式
2、巨额赎 回的处 理方式
……
九、巨额 赎回的 情形及 处 理方式
2、巨额赎 回的处 理方式
增加：
（3 ） 当基 金出现 巨额赎 回时， 在单个 基金份 额持 有人赎
回申请超 过前一 估值日 基 金总份 额 10% 的情形 下， 基金
管 理人认为 支付该基 金份额 持有人的 全部赎回 申请有 困
难 或者因支 付该基金 份额持 有人的全 部赎回申 请而进 行
的 财产变现 可能会对 基金资 产净值造 成较大波 动时， 基
金管理人 可以对 该单个 基 金份额持 有人超 出 10% 的 赎回
申 请实施延 期办理。 对于未 能赎回部 分，投资 人在提 交
赎 回申请时 可以选择 延期赎 回或取消 赎回，具 体参照 上
述（ 2 ） 方式处 理。 延 期的 赎回申请 与下一 开放日 赎 回申
请 一并处理 ，无优先 权并以 下一开放 日的基金 份额净 值
为 基础计算 赎回金额 ，以此 类推，直 到全部赎 回为止 。
而对该单 个基金 份额持 有 人 10% 以 内（ 含 10% ）的 赎回
申请 与其他投资者 的赎回申请 按上述（1）、（ 2 ）方 式处
理，具体 见相关 公告。
第 七 部 分 基金合同
当事人及权利义务
一、基金 管理人
法定代表 人：谭炯
二、基金 托管人
法定代表 人：常 振明
一、基金 管理人
法定代表 人：章砚
二、基金 托管人
法定代表 人： 李 庆萍
第 十 二 部 分 基金的
投资
二、投资 范围
本基金股 票投资 占基金 资 产的比例 范围为 80-95% ， 其中投
资 于 智 能 制 造主 题 相 关股票 的 比 例 不 低于 非 现 金基金 资 产
的 80% 。债券、债券回 购、银行存款（包括协议 存款、定
期存款及 其他银 行存款） 、 货币市场 工具、 权 证、 股指期货
以 及 法 律 法 规或 中 国 证监会 允 许 基 金 投资 的 其 他金融 工 具
不低于基 金资产 净值的 5 ％。 本基金 每个交易 日日 终在扣除
股 指 期 货 需 缴纳 的 交 易保证 金 后 ， 应 当保 持 不 低于基 金 资
产净值 5% 的 现金或 者到 期日在一 年以内 的政府 债 券 。
二、投资 范围
本基金股 票投资 占基金 资 产的比例 范围为 80-95% ， 其中
投 资于智能 制造主题 相关股 票的比例 不低于非 现金基 金
资产的 80% 。 债券、 债券 回购、银 行存款 （包括 协 议存
款、定期 存款及 其他银 行 存款） 、货 币市场 工具、 权证、
股 指期货以 及法律法 规或中 国证监会 允许基金 投资的 其
他金 融工具不 低于基金 资产净 值 的 5 ％。 本基金每个 交
易 日日终在 扣除股指 期货需 缴纳的交 易保证金 后，应 当
保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年
以 内的政府 债券，其 中现金 不包括结 算备付金 、存出 保
证金、应 收申购 款等 。
第 十 二 部 分 基金的
投资
四 、投资 限制
1、组合限 制
……
（2 ） 本基 金每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合 约 需缴纳的
交易保证 金后 ， 应当 保持 不低于基 金资产 净值 5% 的现金或
者到期日 在一年 以内的 政 府债券 ；
……
四、投资 限制
1、组合限 制
……
（2 ） 本 基金每 个交易 日日 终在扣除 股指期 货合约 需 缴纳
的交易保 证金后 ， 应 当保 持不低于 基金资 产净值 5% 的现
金 或者到期 日在一年 以内的 政府债券 ，其中现 金不包 括
结算备付 金、存 出保证 金 、应收申 购款等 ；
新增：
（18 ） 本 基金管 理人管 理 的全部开 放式基 金( 包括 开放式
基金以及处于开放期的定期开放基金) 持 有 一 家 上 市 公
司 发行的可 流通股票 ，不得 超过该上 市公司可 流通股 票
的 15% ；本基 金管理 人管 理的全部 投资组 合持有 一 家上
市 公司发行 的可流通 股票， 不得超过 该上市公 司可流 通
股票的 30% ；
（19 ）本基 金主动投资 于流动 性受限资 产的市值合计 不
得超过基 金资产 净值 的 15% ， 因证券 市场波 动、 上市公
……
因 证 券 、 期 货市 场 波 动、上 市 公 司 合 并、 基 金 规模变 动 等
基 金 管 理 人 之外 的 因 素致使 基 金 投 资 比例 不 符 合上述 规 定
投资比例 的，基 金管理 人 应当在 10 个交易 日内进 行调整 ，
但中国证 监会规 定的特 殊 情形除外 。 法律 法规另 有 规定的，
从其规定 。
司 股票停牌 、基金规 模变动 等基金管 理人之外 的因素 致
使 基金不符 合前款所 规定比 例限制的 ，基金管 理人不 得
主动新增 流动性 受限资 产 的投资；
（20 ）本基 金与私募类 证券资 管产品及 中国证监会认 定
的 其他主体 为交易对 手开展 逆回购交 易的，可 接受质 押
品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一
致；
……
除第 （2 ） 、 （12 ） 、 （19 ） 、 （20 ） 项 外， 因证券 、 期 货市场
波 动、上市 公司合并 、基金 规模变动 等基金管 理人之 外
的 因素致使 基金投资 比例不 符合上述 规定投资 比例的 ，
基金管理 人应当 在 10 个 交易日内 进行调 整， 但中 国证监
会 规定的特 殊情形除 外。法 律法规另 有规定的 ，从其 规
定。
第 十 四 部 分 基金资
产估值
三 、估值 方法 三、估值 方法
新增 ：
7 、 当发生 大额申 购或赎 回情形时 ， 可 以在履 行适 当程序
后，采用 摆动定 价机制 ， 以确保基 金估值 的公平 性 。
第 十 四 部 分 基 金 资 产
估值
五、估值 错误的 处理
4、基金份 额净值 估值错 误处理的 方法如 下：
（4 ） 基金 管理人 或基金 托管人按 基金合 同规定 的 估值方法
的第 7 项 进行估 值时， 所造成的 误差不 作为基 金 资产估值
错误处理 。
五、估值 错误的 处理
4、基金份 额净值 估值错 误处理的 方法如 下：
（4） 基 金管理 人或基 金托 管人按基 金合同 规定的 估 值方
法的第 8 项进 行估值 时， 所造成的 误差不 作为基 金 资产
估值错误 处理。
第 十 四 部 分 基金资
产估值
六、暂停 估值的 情形 六、暂停 估值的 情形
新增 ：
3 、 当前 一估值 日基金 资 产净值 50% 以上 的资产 出 现无可
参 考的活跃 市场价格 且采用 估值技术 仍导致公 允价值 存
在 重大不确 定性时， 经与基 金托管人 协商一致 的，基 金
管理人应 当暂停 估值；
第 十 八 部 分 基金的
信息披露
五、公开 披露的 基金信 息
（ 六 ） 基 金 定期 报 告 ，包括 基 金 年 度 报告 、 基 金半年 度 报
告和基金 季度报 告
五、公开 披露的 基金信 息
（ 六）基金 定期报告 ，包括 基金年度 报告、基 金半年 度
报告和基 金季度 报告
增加：
报 告期内出 现单一投 资者持 有基金份 额比例达 到或者 超
过基金总 份额 20% 的 情形 ，为保障 其他投 资者的 权 益，
基 金管理人 至少应当 在基金 定期报告 “影响投 资者决 策
的 其他重要 信息”项 下披露 该投资者 的类别、 报告期 末
持 有份额及 占比、报 告期内 持有份额 变化情况 及本基 金
的特有风 险。
本 基金持续 运作过程 中，应 当在基金 年度报告 和半年 度
报告中披 露基金 组合资 产 情况及其 流动性 风险分 析 等。
第 十 八 部 分 基金的
信息披露
五、公开 披露的 基金信 息
（七）临 时报告
五、公开 披露的 基金信 息
（七）临 时报告
新增 ：
26 、发生涉 及基金申购 、赎回 事项调整 或潜在影响投 资
者赎回等 重大事 项时；
27 、 基金管 理人采 用摆动 定价机制 进行估 值；
十 八 、 基 金 的 信 息 披
露
新增：
八、暂停 或延迟 信息披 露 的情形
当 出现下述 情况时， 基金管 理人和基 金托管人 可暂停 或
延迟披露 基金相 关信息 ：
1 、 因不可 抗力 或 其他情 形致使基 金管理 人、 基金 托管人
无法准确 评估基 金资产 价 值时 ；
2 、 基金 投 资所 涉 及的 证券/ 期货 交 易市 场 遇法 定节 假 日
或因其他 原因暂 停营业 时 ；
3 、 当前 一估值 日基金 资 产净值 50% 以上 的资产 出 现无可
参 考的活跃 市场价格 且采用 估值技术 仍导致公 允价值 存
在 重大不确 定性时， 基金管 理人经与 基金托管 人协商 一
致暂停估 值的；
4 、法 律法规、 基金合 同 或中国证 监会规 定的情 况 。
附件二： 《 中银智 能制造 股票型证 券投资 基金托 管 协议》修 改前后 对照表
章节 修改前 修改后
基 金 管 理 人 ： 中 银 基
金管理有限公司
法定代表 人：谭 炯 法定代表 人：章 砚
基 金 托 管 人 ： 中 信 银
行股份有限公司
法定代表 人：常 振明 法定代表 人：李 庆萍
第一条 基金托管协
议当事人
1.1 基金 管理人 ：
法定代表 人：谭炯
1.2 基金 托管人 ：
法定代表 人：常 振明
1.1 基金 管理人 ：
法定代表 人：章 砚
1.2 基金 托管人 ：
法定代表 人：李 庆萍
第二条 基金托管协
议 的 依 据 、 目 的 和 原
则
2.1 基金 托管协 议的依 据
订立本协 议的依 据是 《中 华人民共 和国合 同法》 、 《 中华人
民共和国 证券投 资基金 法 》 （以下简 称 “ 《 基金法》 ” ） 、 《公
开募集证 券投资 基金运 作 管理办法》 （ 以下简 称 “ 《 运作办
法》 ” ） 、 《 证券投 资基金 销 售管理办 法》 （以 下简称 “ 《销售
办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以 下简称
2.1 基金 托管协 议的依 据
订立本协 议的依 据是 《中 华人民共 和国合 同法》 、 《 中华人
民共和国 证券投 资基金 法 》 （以下简称 “ 《基金 法》 ” ） 、 《公
开募集证 券投资 基金运 作 管理办法》 （以下 简称 “ 《 运作办
法》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《销
售办法》 ” ） 、 《 证券投 资 基金信息 披露管 理办法》 （以下简
“ 《信息披露办 法》 ” ） 、 《 证券投资基金信息 披露内 容与格
式准则第 7 号〈 托管协 议 的内容与 格式〉 》 及其他 有关规
定。
称“ 《信息 披露办 法》 ” ） 、 《公开 募集开 放式证 券投 资基金
流动性风 险管理 规定》 、 《 证券投资 基金信 息披露 内 容与格
式准则第 7 号 〈托管 协 议的内容 与格式〉 》及其 他有关规
定。
第 三 条 基 金 托 管 人 对
基 金 管 理 人 的 业 务 监
督和核查
3.1 基金托 管人对 基金管 理人的投 资行为 行使监 督 权
3.1.1 基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定和 基金合 同的
约定， 对 下述基 金投资 范 围、 投资 对象进 行监督 。 本基金
将投资于 以下金 融工具 ：
……
本基金各 类资产 的投资 比 例范围为 ：
本基金股 票投资 占基金 资 产的比例 范围 为 80-95% ，其中
投 资 于 智 能 制 造 主 题 相 关 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金
资产的 80% 。 债 券、 债券 回购、 银行 存款 （包括 协 议存款、
定期 存款及其他 银行存款） 、货币市场 工具、权证、股 指
期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金
融工具不 低于基 金资产 净 值的 5％ 。 本基 金每个 交 易日日
终在扣除 股指期 货需缴 纳 的交易保 证金后 ， 应当 保 持不低
3.1 基金托 管人对 基金管 理人的投 资行为 行使监 督 权
3.1.1 基 金 托 管 人 根 据有关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金合 同 的
约定， 对下述 基金投 资范 围、 投 资对象 进行监 督。 本基金
将投资于 以下金 融工具 ：
……
本基金各 类资产 的投资 比 例范围为 ：
本基金股 票投资 占基金 资 产的比例 范围 为 80-95% ，其中
投 资 于 智 能 制 造 主 题 相 关 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金
资产的 80% 。 债券 、 债 券 回购、 银行存 款 （ 包括协 议存款、
定期 存款及其 他银行存 款） 、货币市 场工具、 权证、股 指
期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金
融工具不 低于基 金资产 净 值的 5％ 。 本基 金每个 交 易 日日
终在扣除 股指期 货需缴 纳 的交易保 证金后 ， 应当 保 持不低
于基金资 产净值 5% 的 现 金或者到 期日在 一年以 内 的政府
债券。
于基金资 产净值 5% 的 现 金或者到 期日在 一年以 内 的政府
债券， 其中 现金不 包括结 算备付金、 存出保 证金、 应收申
购款等。
第三条 基金托管人
对 基 金 管 理 人 的 业 务
监督和核查
3.1 基金托 管人对 基金管 理人的投 资行为 行使监 督 权
3.1.2 基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定及 基金合 同的
约定对下 述基金 投融资 比 例进行监 督：
（2）本基金 每个交易 日日终 在扣除股指 期货合约需缴 纳
的交易保 证金后 ，应当 保 持不低于 基金资 产净值 5% 的现
金或者到 期日在 一年以 内 的政府债 券 ；
……
3.1 基金托 管人对 基金管 理人的投 资行为 行使监 督 权
3.1.2 基 金 托 管 人 根 据有关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金合 同 的
约定对下 述基金 投融资 比 例进行监 督：
（2 ） 本 基 金 每个 交 易 日日 终 在 扣 除 股指 期 货 合 约需 缴 纳
的交易保 证金后 ，应当 保 持不低于 基金资 产净值 5% 的现
金或者到 期日在 一年以 内 的政府债 券， 其 中现金 不 包括结
算备付金 、存出 保证金 、 应收申购 款等；
……
新增：
（18 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金( 包 括 开 放 式
基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金) 持 有 一 家 上 市 公 司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
15% ； 本 基金管 理人管 理 的全部投 资组合 持有一 家 上市公
……
因证券、 期货市 场波动 、 上市公司 合并、 基金规 模 变动等
基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规
定投资比 例的， 基金管 理 人应当在 10 个 交易日 内 进行调
整， 但 中国证 监会规 定的 特殊情形 除外 。 法律 法规 另有规
定的，从 其规定 。
司发行的 可流通 股票， 不 得超过该 上市公 司可流 通 股票的
30% ；
（19 ） 本 基金主 动投资 于 流动性受 限资产 的市值 合 计不得
超过基金 资产净 值的 15% ， 因证 券市场 波动 、 上市 公司股
票停牌、 基金规 模变动 等 基金管理 人之外 的因素 致 使基金
不符合前 款所规 定比例 限 制的， 基 金管理 人不得 主 动新增
流动性受 限资产 的投资 ；
（20 ） 本 基金与 私募类 证 券资管产 品及中 国证监 会 认定的
其他主体 为交易 对手开 展 逆回购交 易的， 可接受 质 押品的
资质要求 应当与 基金合 同 约定的投 资范围 保持一 致 ；
……
除第（2 ） 、 （12 ） 、 （19 ） 、 （20 ）项外，因证券、期 货市场
波动、 上市 公司合 并、 基 金规模变 动等基 金管理 人 之外的
因素致使 基金投 资比例 不 符合上述 规定投 资比例 的 ， 基金
管理人应 当在 10 个 交易 日内进行 调整， 但中国 证 监会规
定的特殊 情形除 外。法 律 法规另有 规定的 ，从其 规 定。
第三条 基金托管人 3.1 基金托 管人对 基金管 理人的投 资行为 行使监 督 权 3.1 基金托 管人对 基金管 理人的投 资行为 行使监 督 权
对 基 金 管 理 人 的 业 务
监督和核查
3.1.5 基金 托管人 对基金 投资流通 受限证 券的监 督 ：
（1）基金投 资流通受 限证券 ，应遵守《 关于规范基金 投
资非公开 发行证 券行为 的 紧急通知》 、 《关 于基金 投 资非公
开发行股 票等流 通受限 证 券有关问 题的通 知》 等 有 关法律
法规规定 。 流 通受限 证券 指由 《 上市公 司证券 发行 管理办
法》 规 范的非 公开发 行股 票、 公 开发行 股票网 下配 售部分
等在发行 时明确 一定期 限 锁 定期的 可交易 证券， 不 包括由
于发布重 大消息 或其他 原 因而临时 停牌的 证券、 已 发行未
上市证券 、回购 交易中 的 质押券等 流通受 限证券 。
3.1.5 基金 托管人 对基金 投资流通 受限证 券的监 督 ：
（1 ） 基 金 投 资流 通 受 限证 券 ， 应 遵 守《 关 于 规 范基 金 投
资非公开 发行证 券行为 的 紧急通知》 、 《关 于基金 投 资非公
开发行股 票等流 通受限 证 券有关问 题的通 知》 等 有 关法律
法规规定 。 流通 受限证 券 与上文中 流动性 受限资 产 定义并
不一致 ， 指由 《上 市公司 证券发行 管理办 法》 规范 的非公
开发行股 票、 公 开发行 股 票网下配 售部分 等在发 行 时明确
一定期限 锁定期 的可交 易 证券， 不 包括由 于发布 重 大消息
或其他原 因而临 时停牌 的 证券、 已发 行未上 市证券 、 回购
交易中的 质押券 等流通 受 限证券。
第八条 基金资产净
值计算和会计核算
8.2 基金 资产估 值方法
8.2.2 估 值方法
8.2 基金 资产估 值方法
8.2.2 估 值方法
新增：
（7 ） 当 发 生 大额 申 购 或赎 回 情 形 时 ，可 以 在 履 行适 当 程
序后，采 用摆动 定价机 制 ，以确保 基金估 值的公 平 性。
第八条 基金资产净
值计算和会计核算
8.3.4 基 金份额 净值估 值 错误处理 的方法 如下：
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 本 协 议 规 定 的 估 值 方 法 的 第
8.3.4 基 金份额 净值估 值 错误处理 的方法 如下：
基金管理人或基金托管人按本协议规定的估值方法的第
（7）项进行 估值时， 所造成 的误差不作 为基金资产估 值
错误处理 。
（8 ） 项 进 行 估值 时 ， 所造 成 的 误 差 不作 为 基 金 资产 估 值
错误处理 。
第 八 条 基 金 资 产 净 值
计算和会计核算
8.6 暂停 估值的 情形 8.6 暂停 估值的 情形
新增：
（3）当前 一估值 日基金 资产净值 50% 以上的 资 产出现无
可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大 不确定 性时， 经 与基金托 管人协 商一致 的 ， 基金
管理人应 当暂停 估值；
第十条 信息披露 10.2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 信 息 披 露 中 的 职 责 和 信
息披露程 序
10.2.2 本 基金信 息披露 的 文件主要 包括招 募说明 书 、 基金
合同、 本 托管协 议、 基 金 份额发售 公告、 基金合 同 生效公
告和本协 议规定 的定期 报 告、临时 报告、 基金资 产 净值、
基金份额 净值公 告及其 他 必要的公 告文件 ， 由基 金 管理人
和基金托 管人按 照有关 法 律法规的 规定予 以公布 。
10.2 基金管理人和基金 托管人在信息披露中的 职责和信
息披露程 序
10.2.2 本 基金信 息披露 的 文件主要 包括招 募说明 书 、基金
合同、 本托管 协议 、 基金 份额发售 公告 、 基金 合同 生效公
告和本协 议规定 的定期 报 告、临时 报告、 基金资 产 净值、
基金份额 净值公 告及其 他 必要的公 告文件 ， 由基 金 管理人
和基金托 管人按 照有关 法 律法规的 规定予 以公布 。
新增：
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超
过基金总 份额 20% 的 情形 ， 为保 障其他 投资者 的权 益， 基
金管理人 至少应 当在基 金 定期报告 “影响 投资者 决 策的其
他重要信 息” 项下 披露该 投资者的 类别、 报 告期末 持有份
额及占比 、 报告 期内持 有 份额变化 情况及 本基金 的 特有风
险。
本基金持 续运作 过程中 ， 应当在基 金年度 报告和 半 年度报
告中披露 基金组 合资产 情 况及其流 动性风 险分析 等 。
第十条 信息披露
10.3 暂停 或延迟 信息披 露的情形
10.3 暂停 或延迟 信息披 露的情形
新增：
（3）当前 一估值 日基金 资产净值 50% 以上的 资 产出现无
可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大 不确定 性时， 基 金管理人 经与基 金托管 人 协商一
致暂停估 值的；
