东吴100：关于修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
1 东 吴基 金 管 理有限 公司 关于 修改 东吴 深证100 指数 增强 型证 券 投 资基 金(LOF)基金 合同 、托 管协 议 的 公告 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《公开 募集开放 式证券投 资基金 流动性 风险管理 规定》 （以下 简称 “《流 动性风险管理规定》 ” ） 等法律法规和《 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同》 （以下简称 “基金合同”或 “ 《基金合同》 ”） 的有 关规定， 为 保护 投资者利益， 东吴基金 管理有限公司 （以下简称 “本公司”） 经与基金托管 人 中国建设银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 备案，对 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF) （以下简称“ 本基金”） 的基金合同 、托管协议 相关内容进行修订。 现将具体 事项公告 如下： 一 、基 金合同 的修 订内容 根据 2017 年10 月1 日起实施的 《流动性风险管理规定》 ， 本公司 对本基金 基金 合同 和托管协议 的相关内容进行了修订 ， 具体修改内容请参见附件 修改前后 条款对照表。本 次修订 是因相应的法律法规发生 变动而进行的， 不需召开基金份 额持有人大会。 本公司已就修订内容与基金托管人 中国建设银行股份有限公司 协 商一致， 并报中国证监会 上海监管局备案。 基金合同 和托管协议的具体 修订内容 详见附件 。 本次修改后的基金合同、 托管协议将于2018 年3 月31 日 起正式施行。 二 、 重 要提示 1、 本次修改遵照法律法规、 中国证监会的相关规定和基金合同的约定 执行， 可不经基金份额持有人大会表决。 2、本基 金管理 人将在 指定媒介 上公布 经修改 后的 基金 合同 和 托管协 议 。本 基金管理人将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 3、 根据 《流动 性风险 管理规定 》的规 定 及基 金合同的 约定 ， 本 基金 管理人 将对本基金的 赎 回 费 率 进 行 调 整, 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 不 低 于 1.5% 的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产 ； 对持续持有期不少于 7 日的 投资者，仍按照原定的赎回费率标准收取。 2 上述基金赎回费率的调整 亦将于2018 年 3 月31 日起生效。 敬请投资者关注以上变化和影响， 并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相 关法律文件，审慎进行投资决策。 4、 投资者可登录本基金管理人网站 （www.scfund.com.cn） 或拨打本基金管 理人的客户服务电话 （400-821-0588、021-50509666）进行咨询、查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 未来 表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二〇一八年三 月二十六日 附件 1 ：《东 吴深 证 100 指数 增强型 证券 投资基 金(LOF) 基 金合同 》修 改前 后条 款 对照 表 附件2： 《 东吴深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基金(LOF) 托管 协议 》 修改 前后 条款 对 照表
3 附件 1 ：《东 吴深 证 100 指数 增强型 证券 投资基 金(LOF) 基 金合同 》修 改前 后条 款 对照 表 章节 原表述 修改后 表述 一 、 前言 订立本 基金 合同 的依 据是 《中华 人民 共和 国合 同法 》 (以下 简称 “ 《 合同 法》 ”) 、 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法 》 ”) 、 《 证券 投资 基 金 运作管 理办 法》(以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《 证 券 投资基 金销 售管 理办 法》 (以下 简称 “ 《 销售 办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金 信 息披露 管理 办法 》( 以下 简 称“《 信息 披露 办法 》”) 和其他 有关 法律 法规 。 订立本 基金 合同 的依 据是 《 中华人 民共 和国 合同 法》 (以下 简称 “ 《 合同 法》 ”) 、 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法》(以 下简 称 “ 《基金法 》 ”) 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》(以 下简 称 “ 《销 售 办法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 “《 信息 披露 办法 》 ”) 、 《公开募集开放 式 证券投资基金流动性 风险 管理规定》 （以下简称 “ 《流 动性风险规定》 ” ） 和 其 他 有关法 律法 规。 二 、 释义 增加《 流动 性风 险规 定》 的释义 ： 13.《流动性风险规定》 ： 指中国证监会 2017 年8 月 31 日颁布、同年 10 月1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流 动性 风险管理规定》及颁 布机 关对其不时做出的修 订 二 、 释义 增加流 动性 受限 资产 的释 义： 64.流动性受限资产： 指由 于法律法规、 监管、 合同 或操作障碍等原因无 法以 合理价格予以变现的 资 产， 包括但不限于到 期日 在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（ 含协 议约定有条件提前支 取的 银行存款） 、 停牌股票、 流 通受限的新股及非公 开发 行股票、资产支持证 券、 因发行人债务违约无 法进 行转让或交易的债券 等 七 、 基金 份额的 申购与 赎回 （五） 申购 和赎 回的 金额 4.当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益 构成 潜在重大不利影响时 ，基 金管理人应当采取设 定单 一投资者申购金额上 限或 基金单日净申购比例 上 限、拒绝大额申购、 暂停 基金申购等措施，切 实保 护存量基金份额持有 人的 合法权益，具体规定 请参 见相关公告 。 七 、 基金 份额的 申购与 赎回 （六 ） 申 购费 用和 赎回 费 用
5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金份额的基金份额持有人 承担 ， 在 基金 份额 持有 人 赎 （六） 申购 费用 和赎 回费 用
5.赎 回费用由 赎回基金 份额的 基金份额 持有人 承担， 在基金份额持 有人赎回基 金份额时收取 。不 低于 赎回费总额 的 25% 应归基 金财产，其余 用于支4 回基金 份额 时收 取 。 不 低 于 赎回费 总额 的25% 应归基金 财产 ， 其余 用 于支 付注 册 登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 6. 本 基 金 的 申 购 费 率 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 1.2% ， 赎 回费 率最 高不 超 过 赎回金 额 的 0.5% 付注册登记费和其他必 要的手续费 ， 其中 ，对 持续 持有期少于7 日的投资者 收取不低于1.5% 的赎回费 并全额计入基金财产 。 6. 本 基 金 的 申 购 费 率 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 1.2%， 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的1.5% 七 、 基金 份额的 申购与 赎回 （七 ） 拒 绝或 暂停 申购 的 情 形 4. 基 金 管 理 人 认 为 接 受某笔或某些申购申请可 能会影响或损害现有基金 份额持 有人 利益 时。 发 生 上 述 暂 停 申 购 情 形时 ， 基 金管 理人 应当 根 据 有关规定在指定媒体上刊 登暂停 申购 公告 。 如果 投 资 人的申 购申 请被 拒绝 ， 被 拒 绝的申购款项将退还给投 资人 。 在 暂停 申购 的情 况 消 除时 ， 基 金管 理人 应及 时 恢 复申购 业务 的办 理。 （七） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 4.基 金管理人 认为接受 某笔或 某些申购 申请可 能会影响或 损害现有基金份额持有人 利益 或 对存 量 基金份额持有人利益 构成 潜在重大不利影响时。 …… 6. 基金管理人接 受某笔或者某些 申购申请有可 能导致 单一投资者持有 基金份额 数的比例达到或者 超过基 金份额总数的 50% ，或者 有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要 求的情形。 7. 当前一估值日基 金资产净值 50% 以上的资产 出现无 可参考的活跃市 场价格且 采用估值技术仍导 致公允 价值存在重大不 确定性时 ，经与基金托管人 协商确 认后，基金管理 人应当暂 停接受基金申购申 请。 发生 上述暂停 申购情形 时，基 金管理人 应当根 据有关 规定在指定媒体 上刊登暂 停申购公告。 如果 投资人的申购申 请 被全部或 部分 拒绝的 ，被拒绝的 申购款 项将退还给投 资人。在暂 停申购的情况 消除 时，基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 七 、 基金 份额的 申购与 赎回 （八） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 5.当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场 价格 且采用估值技术仍导 致公 允价值存在重大不确 定性 时，经与基金托管人 协商5 确认后，基金管理人 应当 延缓支付赎回款项或 暂停 接受基金赎回申请；
七 、 基金 份额的 申购与 赎回 （九） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式增 加以 下条 款： …… （3） 如发生单个开放日内 单个基金份额持有人 申请 赎回的基金份额占前 一开 放日基金总份额的比 例超 过 20%时，本基金管理人 可以对该单个基金份 额持 有人超过前述约定比 例的 赎回申请实施延期赎 回。 对该单个基金份额持 有人 不超过前述比例的赎 回申 请，与当日其他赎回 申请 一起，按上述“ （1 ）全额 赎回”或“ （2）部分延期 赎回”方式处理。如 下一 开放日，该单一基金 份额 持有人剩余未赎回部 分仍 旧超出前述比例约定 的， 继续按前述规则处理 ，直 至该单一基金份额持 有人 单个开放日内申请赎 回的 基金份额占前一开放 日基 金总份额的比例低于 前述 比例。 在不违反法律法规的 前提 下，基金管理人在履 行适 当程序后，有权根据 当时 市场环境调整前述比 例及 处理规则，并在指定 媒介 上进行公告。 八 、 基金 合同当 事人及 权利义 务 （一） 基 金管 理人 法定代 表人 ： 徐建平 （一） 基 金管 理人 法定代 表人 ： 王炯 八 、 基金 合同当 事人及 权利义 务 （二） 基金 托管 人 法定代 表人 ： 郭树清 （二） 基金 托管 人 法定代 表人 ： 田国立 十三 、 基金的 投资
（二） 投资 范围 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95% ， 投 资 于 标 的 指 数 成份股 、 备选 成份 股的 资 产 占基金资产的比例不低于 80% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年以内的政府债券不低于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。权证 及其他金融工具的投资比 （二） 投资 范围 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95% ， 投资 于标 的指 数 成份股 、 备 选成 份股 的资 产占 基金资产的 比例不低于 80%，现金 或者到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ， 其中， 现金不包括结算 备付金、 存出保证金、应收 申 购款 等 。权证及其他金 融工具 的投 资比例符合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 6 例符合法律法规和监管机 构的规 定。 十 三、 基 金的投 资
（六） 投资 限制
(14) 保 持 不 低 于 基 金 资产净 值5％ 的现 金或 者 到 期日在一年以内的政府债 券； 因证券 市场 波动 、 上市 公 司 合并 、 基 金规模 变动 、 股 权 分置改 革中 支付 对价 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ， 基金 管 理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。 （六） 投资 限制
(14)保持 不低于基 金资产净值 5％的 现金或 者 到期日在一年以内的政府债券 ， 其中， 现金 不包 括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 ； （15 ）本基金管 理人管理的全部 开放式基金持 有一家 上市公司发行的 可流通股 票，不得超过该上 市公司 可流通股票的 15% ；本基 金管理人管理的全 部投资 组合持有一家上 市公司发 行的可流通股票， 不得超过该上市公司 可流 通股票的 30% ； （16 ）本基金主 动投资于流动性 受限资产的市 值合计 不得超过该基金资产净值的 15% ；因证 券市 场波动 、上市公司股票 停牌、基 金规模变动等基金 管理人 之外的因素致使 基金不符 合前款所规定比例 限制的 ，基金管理人不 得主动新 增流动性受限资产 的投资； （17 ）本基金与 私募类证券资管 产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的，可 接受质押品的资 质要求应 当与基金合同约定 的投资范围保持一致 ； 除上述第（11）、（ 14）、（ 16） 、 （17 ）项之外， 因证券 市场 波动、上 市公司合并 、基金规模变 动 、 股权分 置改革中支付 对价 等基金 管理人之外的 因素 致使基 金投资比例不 符合上述规定 投资比例的 ，基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 十五 、 基 金资产 的 估值 （六） 暂停 估值 的情 形增 加以下 条款 ： 4.当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场 价格 且采用估值技术仍导 致 公 允价值存在重大不确 定性 时，经与基金托管人 协商 一致后，基金管理人 应当 暂停基金估值； 十九 、 基 （七） 基金 年度 报告 、基金 半 年 度报 告 、 基金 季度7 金的信 息披露 （八） 临时 报告 与公 告 报告 5.如报告期内出现单一投 资者持有基金份额达 到或 超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资 者利 益，基金管理人至少 应当 在定期报告“影响投 资者 决策的其他重要信息 ”项 下披露该投资者的类 别、 报告期末持有份额及 占比 、报告期内持有份额 变化 情况及本基金的特有 风险 ，中国证监会认定的 特殊 情形除外。 6.本基金持续运作过程中 ，应当在基金年度报 告和 半年度报告中披露基 金组 合资产情况及其流动 性风 险分析等。 （八） 临时 报告 与公 告 26.发生涉及本基金申购、 赎回事项调整或潜在 影响 投资者赎回等重大事 项时 ； 附件2： 《 东吴深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基金(LOF) 托管 协议 》 修改 前后 条款 对 照表 章节 原文条款 修改后条款 一 、 基 金 托 管 协议当事人 （ 一 ） 基 金 管 理人 法定代 表人 ： 徐建平 法定代 表人: 王炯 一 、 基 金 托 管 协议当事人 （ 二 ） 基 金 托 管人 法定代 表人 ： 郭树清 法定代 表人 ： 田国立 二 、 基 金 托 管 协 议 的 依 据 、 目的和原则 （ 一 ） 订 立 托 管协议 的依 据 本协议依据《中华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 (以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”) 等有 关法 律法 规 、 基金 合 同及 其 他有 关规 定 制订。 本协议 依据《中华人民 共和国证 券投 资基金 法》( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”) 、 《公 开募集开放式证券投 资基金流动性风险管 理 规定》 等有关法律法规 、基金合同及其 他有关 规定 制订 。 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 本基金投资于股票资 产占 基金资产的比例为 90%-95% ， 投 资 于标 的 指数 成 份股 、备 选 成 份 股的 资 产占 基 金资 产的 比 例不低于 80% ， 现金 或 者到 期 日 在 一年 以 内的 政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的 5% ； 权 证及 本基金 投资于股票资产 占基金资 产的 比例 为 90%-95% ， 投资 于标 的指数 成份 股、 备选成份股的资 产占基金资产的比例不 低 于 80%，现金或者到期 日在一年以 内的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ，其中， 现金不包括结算备付 金、存出保证金、应 收 申购款 等 ；权 证及其他 金融工具的投资8 其 他 金融 工 具的 投 资比 例符 合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。 （二）基金托管人根 据有 关 法 律法 规 的规 定 及《 基金 合 同 》 的约 定 ，对 基 金投 资、 融 资 比 例进 行 监督 。 基金 托管 人 按 下 述比 例 和调 整 期限 进行 监 督： (11) 保持不低于基金资产 净值 5％ 的 现金 或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ； (12) 本基金持有的所有流 通 受 限证 券 ，其 公 允价 值不 得 超过本基金 资 产 净值 的 10% ； 本 基 金持 有 的同 一 流通 受限 证 券 ， 其公 允 价值 不 得超 过本 基 金资产 净值 的 3% ；
如果法律法规对上述 投资 组 合 比例 限 制进 行 变更 的， 以 变 更 后的 规 定为 准 。 法 律法 规 或 监 管部 门 取消 上 述限 制， 如 适 用 于本 基 金， 则 本基 金投 资 不再受 相关 限制 。 因证券市场波动、上 市公 司 合 并、 基 金规 模 变动 、股 权 分 置 改革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之外 的 因素 致 使基 金投 资 比 例 不符 合 上述 规定 投 资比 例 的， 基金 管理 人应 当在10 个交 易日内 进行 调整 。 …… 因 证 券、 期 货市 场 波动 、上 市 公 司 合并 、 基金 规 模变 动等 基 金 管 理人 之 外的 因 素致 使基 金 投 资 比例 不 符合 上 述规 定投 资 比例的 ， 基 金管理 人应 当 在 10 个 交 易日 内 进行 调 整， 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。 比例符 合法 律法 规和 监管 机构的 规定 。 （二） 基金托管人根据 有关法律 法规 的规定及《基金 合同》的约定，对基金 投 资、融资比例进 行监督。基金托管人按 下 述比例 和调 整期 限进 行监 督： (11)保持不低 于基金资产净 值 5％的 现金或者到期日在一 年以内的政府债券 ， 其中，现金不包括结 算备付金、存出保证 金、应收申购款等 ； (12) 本基金持有的所有流通受限证 券，其公允价值 不得超过本基金资产净 值 的 10% ； 本基 金持 有的 同一 流通受 限证 券， 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 3% ；
（13） 本基金管理人管理的 、并由本 基金托管人托管的 全 部开放式基金（包括 开放式基金以及处于 开放期的定期开放基 金） 持有一家 上市公司发行 的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的 、并由本基金托管人 托管的 全部投资组合 持有一家上市公司发 行的可流通股票，不 得超过该上市公司可 流通股票的 30%； （14） 本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得 超过该基金资产净值 的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的 因素致使基金不符合 前款所规定比例限制 的，基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产的投资； （15） 本基金与私募类 证券资管产品 及中国证监会认定的 其他主体为交易对手 开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质 要求应当与基金合同 约定的投资范围保持 一致； 如果法 律法规对上述投 资组合比 例限 制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法 律法规或 监管部 门取消 上述限制， 如适 用 于本基 金 ， 则 本基 金投 资不 再受相 关限 制 。 除上述第 （8）、 (11)、（ 14 ） 、 （15）项 之 外， 因证券市场波动、 上市公司合并 、 基金规模变动 、 股权分置改革中支付对 价 等基金管理人之 外的因素致使基金投资 比 例不符合上述规定 投资比例的，基金管 理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。 9 八 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计核算 （ 四 ） 暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净 值 的 情 形 （4） 当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大 不确定性时， 经与基金托管 人协商一致 后， 基金管理人应当暂停 基金 估值；
