中银产债:关于修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
关于中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
修改基金合同、托管协议的公告
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称:“《规定》”),对已经存续的开放式基金,
原基金合同内容不符合《规定》的,应当在《规定》施行之日起6个月内予以调
整。
根据《规定》等法律法规,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协
商一致,并报监管机构备案,中银基金管理有限公司(以下简称:“本公司”
)对旗下中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称:“本基金”
)的《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称:
“《基金合同》”)的相关条款进行修改,《中银产业债一年定期开放债券型
证券投资基金托管协议》的相应部分一并修改。具体修改内容请见附件。
本公司将在本基金的更新招募说明书中,对上述内容进行相应调整。
上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有
人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定
及《基金合同》的约定。上述修改自本公告发布之日起生效,但为不影响原有
基金份额持有人的利益,赎回费率的调整将于本公告发布之日起7日后生效,即
自2018年3月31日起,本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回
费。
投资者可访问中银基金管理有限公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司的
客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566咨询相关情况。
特此公告
附件一:《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改
前后对照表
附件二:《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改
前后对照表中银基金管理有限公司
二〇一八年三月二十四日附件一:《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
第一部分
前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》
(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资
基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露
办法》”)和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》
(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》
”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风
险管理规定》”)和其他有关法律法规。
第二部分 释义 新增:
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年
8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
……
47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回
时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组
合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待
……
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或
操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括
但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定
期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停
牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
第八部分 基金份额
的申购与赎回
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
新增:
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值
的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法
规以及监管部门、自律规则的规定。
第八部分 基金份额
的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
新增:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜
在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资
者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额
申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关规定。
第八部分 基金份额
的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财
产的比例为赎回费总额的 100%。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基
金财产的比例为赎回费总额的 100%,对于持有期限少
于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。
新增:
8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值
的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法
规以及监管部门、自律规则的规定。
第八部分 基金份额
的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金
管理人可暂停接受投资人的申购申请;
七、拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基
金管理人可暂停接受投资人的申购申请;当前一估值日
基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确定以后,基金管理人应当暂
停接受基金投资人的申购申请。
新增:
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致
单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或
者变相规避 50%集中度的情形时。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申
购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。……
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管
理人决定暂停基金投资者的申购申请时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
……
发生上述第 1、2、3、5、8 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定
在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申
请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢
复申购业务的办理,且开放期间按暂停申购的期间相应
延长。
第八部分 基金份额
的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基
金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现
无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金投资
人的赎回申请。
第八部分 基金份额 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式的申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
新增:
在开放期内,当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额
持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 20%的情形
下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回
申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例
不低于前一开放日基金总份额 20%的前提下,对其余赎
回申请可以延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提
交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计
算赎回金额,以此类推。 如延期办理期限超过开放期
的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦
不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因
提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
第九部分 基金合同
当事人及权利义务
一、基金管理人
法定代表人:谭炯
一、基金管理人
法定代表人:章砚
第九部分 基金合同
当事人及权利义务
二、基金托管人
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
二、基金托管人
法定代表人:易会满
注册资本:人民币 35,640,625.71 元
第十四部分 基金的
投资
二、投资范围
本基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的 80%,其中产业债的投资比例不低于本基
金非现金资产的 80%。应开放期流动性需要,为保护基金
份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期结束后三
个月内不受前述比例限制。本基金还可投资于持有可转债
转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固
定收益类金融品种。本基金持有的全部权证,其市值不得
超过基金资产净值的 3%。开放期内,基金持有现金或到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
二、投资范围
本基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%,其中产业债的投资比例不低于
本基金非现金资产的 80%。应开放期流动性需要,为保
护基金份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期
结束后三个月内不受前述比例限制。本基金还可投资于
持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基
金投资的非固定收益类金融品种。本基金持有的全部权
证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。开放期内,
基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受
上述 5%的限制。
第十四部分 基金的
投资
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,其中产业债的投资比例不低于本基金非现金资产的
80%。应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,
开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比
例限制。本基金还可投资于可转债转股所得股票以及权证
等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品种。本
基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的
3%。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不低于 5%,在封闭期内,本
基金不受上述 5%的限制。
……
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,其中产业债的投资比例不低于本基金非现金资产
的 80%。应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人
利益,开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不
受前述比例限制。本基金还可投资于可转债转股所得股
票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类
金融品种。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基
金资产净值的 3%;
(2)开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封……
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合
计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以
上(含 BBB)的资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
闭期内,本基金不受上述 5%的限制。……
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证
券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含
BBB)的资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,如
果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
……
新增:
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放
式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 30%;
(14)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产……
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法
律法规另有规定的,从其规定。
的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押
品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
……
除第(2)、(14)、(15)项及第(8)项另有约定之
外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
第十六部分 基金资
产估值
三、估值方法 三、估值方法
新增:6、当发生大额申购或赎回情形时,可以在履行适当程
序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
第十六部分 基金资
产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无
可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基
金管理人应当暂停估值;
第十六部分 基金资
产估值
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方
法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值
方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
第二十部分 基金的
信息披露
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报
告和基金季度报告
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度
报告和基金季度报告
新增:
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超
过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,
基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末
持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
第二十部分 基金的
信息披露
(六)临时报告 (八)临时报告
新增:
28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资
者赎回等重大事项时;
29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
新增:
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因
其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管
人无法准确评估基金资产价值时;
3、发生基金合同约定的暂停估值的情形;4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。附件二:《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
一、基金托管协议当
事人
(一)基金管理人
法定代表人:谭炯
(一)基金管理人
法定代表人:章砚
一、基金托管协议当
事人
(二)基金托管人
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
(二)基金托管人
法定代表人:易会满
注册资本:人民币 35,640,625.71 元
二、基金托管协议的
依据、目的和原则
订立本托管协议的依据是《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作
管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《中银产业债一年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
《基金合同》)及其他有关规定。
订立本托管协议的依据是《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作
管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
三、基金托管人对基
金管理人的业务监督
和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》
的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。
… …
本基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%,其中产业债的投资比例不低于
本基金非现金资产的 80%。应开放期流动性需要,为保
护基金份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期
结束后三个月内不受前述比例限制。本基金还可投资于
持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基
金投资的非固定收益类金融品种。本基金持有的全部权
证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。开放期内,基
金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低于 5%,在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制。
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》
的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。
… …
本基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%,其中产业债的投资比例不低于
本基金非现金资产的 80%。应开放期流动性需要,为保
护基金份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期
结束后三个月内不受前述比例限制。本基金还可投资于
持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基
金投资的非固定收益类金融品种。本基金持有的全部权
证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。开放期内,基
金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定对下述基金投融资比例进行监督:
(1)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基
金投资组合遵循以下投资限制:
1)基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,
其中产业债的投资比例不低于本基金非现金资产的
80%。应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利
益,开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受
前述比例限制。本基金还可投资于可转债转股所得股票
以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金
融品种。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金
资产净值的 3%。开放期内,基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,在
封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
述 5%的限制。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定对下述基金投融资比例进行监督:
(1)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基
金投资组合遵循以下投资限制:
1)基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,
其中产业债的投资比例不低于本基金非现金资产的
80%。应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,
开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述
比例限制。本基金还可投资于可转债转股所得股票以及
权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品
种。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产
净值的 3%;
2)开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,……
本基金不受上述 5%的限制。
……
新增:
13)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部
开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由
本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
14)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波
动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品… …
由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等
基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定
的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日
内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法
规另有规定的从其规定。
的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
除前述 2)、14)、15)项及 8)项另有约定之外,由于
证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金
管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比
例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进
行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另
有规定的,从其规定。
八、基金资产净值计
算和会计核算
(二)基金资产估值方法
3、估值方法
……
(二)基金资产估值方法
3、估值方法
新增:
6)当发生大额申购或赎回情形时,可以在履行适当程序
后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
八、基金资产净值计
算和会计核算
(三)估值差错处理
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方
法的第 6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
(三)估值差错处理
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方
法的第 7)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理。