信息安A：关于修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告查看PDF公告
1 中信保诚基 金管理有 限公司关 于 信诚中 证信息安 全指数分 级证券投 资基金 修订 基金合同 、托管协 议部分条 款及调整 赎回费相 关规则 的公告 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 （以 下 简称 《流 动性 风险 管 理规 定》 ） 及基 金合 同和 托管 协议 的有 关规 定， 经与 基金 托管 人协 商一 致并 报监 管机 构备 案， 中信保诚基金管理有限公司决定对 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 （以下简称本基 金） 的基 金合 同、 托管 协议 进行 修订 ， 并对 本基 金赎 回费 相关 规则 进行 调整 。 现将 相关 事宜 公告如下：
一、基金合同和托 管协议修订
基金 合同 、 托管 协议 具体 修订 内容 详见 附件 《 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 基金合同和托管协议修改对照表 》 。 本次 修订 属于 基金 合同 约定 的基 金管 理人 与基 金托 管人 可以协商一致变更基金合同的事项， 并已履行规定程序， 符合相关法律法规及基金合同的规 定。
二、赎回费相关规 则调整 鉴于 《流 动性 风险 管理 规定 》 规定 “基 金管 理人 应当 强化 对投 资者 短期 投资 行为 的管 理， 对除货币市场基金与交易型开放 式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”，基金管理人将本 基金持续持有期少于7 日（不含）对应的赎回费率调整为1.5% ，上述对投资者收取的赎回费 计入基金财产的比例调整为100% （转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行 调整）。 三、上述基金合同、 托管协 议的修订及赎回费相关规则调整等事 宜自2018 年3 月31 日起 生效。对于2018 年3 月30 日15 ：00 之前 的赎 回申 请， 适用调整前的赎回费规则；对于2018 年 3月30 日15 ：00 之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规 则。基金管理人将在届时更新本基 金招募说明书时一 并更新相关内容。
四、投资者可通过 以下途径了解或咨询详请： 中信保诚基金管理有限公司 公司网址：www.citicprufunds.com.cn 客服电话：400-666-0066 五、风险提示 2 （1 ） 本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》修 订本基金的《基金合同》和《托管协议》 ，所修订内容可能对本基金投 资运作及投资者办理 基金 申购 、赎 回 业务 产生 一定 影响 ， 包括 且不 限 于： 出于 流 动性 风险 管 理需 要增 加或 调整 了基金的部分投资 限制规定；对投资者持有本基金少于 7 日（不含）收取 1.5% 的短期赎回 费； 在规 定的 特定 情形 下可 能会 对投 资者 的申 购/ 赎回 申 请数 量进 行限 制、 临 时拒 绝或 暂停 申购/ 赎回 申请 、 对部 分赎 回申 请进 行延 期办 理等 ， 由此 可能 导致 投 资者 的申 购/ 赎回申请无 法全 部及 时处 理 ，从 而可 能影 响投 资 者的 资金 安 排及 投资 计 划。 敬请 投 资者 关注 以上 变化 和影响，并仔细阅 读本基金修订后的基金合同及相关法 律文件，审慎进行投资决策。 （2） 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 本基 金管 理人 提醒 投资 者， 投资 者投 资于 基金 前应 认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 附件：《 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表 》
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 3 月 24 日
3 附件： 信诚中证 信息安 全指数 分级 证 券投资 基金 基金 合同和 托管协 议修改 对照表 一、 基金合同主要修订内容 章节 修 订内 容 全文 “信诚基 金管理 有限公 司”修 改为“ 中信保 诚基金 管理有 限公 司 ” 前言 增加： “ 《 公开 募集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》 （以 下简称 “ 《流 动性 风险管 理规定 》 ” ） ” 的表述 释义 增加： “14 、 《流动 性风险 管理规 定》 ：指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日发布 、同 年 10 月 1 日实施的《公开 募集开 放式证 券投资 基金流 动性风 险管理 规定》及发布 机关对 其不时 做出的修 订 ” 释义 增加： “15 、 流动性 受限 资产 ： 指由 于法律 法规 、 监管 、合同或 操作障 碍等原 因无法 以合理 价格予以 变现的 资产， 包括但 不限于 到期日在 10 个交易 日以上 的逆回 购与银 行定期 存款（ 含协 议约 定有 条件 提前支 取的 银行 存款 ） 、停牌 股票 、流 通受 限的 新股 及非公 开发行股 票、资 产支持 证券、 因发行 人债务 违约无 法进行 转让 或交易 的债券 等 ” 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 “五、申 购和赎 回的数 量限制 ”中， 增加： “6 、当 接受 申购 申请对 存量 基金 份额 持有 人利 益构成 潜在 重大 不利 影响 时， 基金管 理人 应 当采 取 设定 单 一投 资 者申 购 金额 上 限或 信诚 信 息安 全 份额 的 单日 净 申购 比例 上限、拒绝大 额申购 、 暂 停基金 申购等 措施 ， 切实 保护存 量基金 份额持 有人的 合法权 益。具体 请参见 相关公 告。 ” 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 “六、申 购和赎 回的价 格、费 用及其 用途 ” 中： “5 、信 诚信 息安 全份额 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基 金份 额持 有人 承担 ，在 基金份 额持有人 赎回基 金份额 时收取 。 赎回 费用纳 入基金 财产的 比例详 见招募 说明书 ， 未归 入基金 财产 的部 分用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费 。 ” 中增 加“ 对持 续持 有期少 于7 日的 投资者 收取不 低于1.5% 的赎回费 ，并将 上述赎 回费 全额计 入基金 资产 。 ” 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 “七、拒 绝或暂 停申购 的情形 ”中增 加： “9 、 当前 一估 值日基 金资产 净值50% 以上的 资产出 现无可 参考的 活跃市 场价格 且采用 估值技术 仍导致 公允价 值存在 重大不 确定性 时， 经 与基金 托管人 协商确 认后，基金管 理人应当 暂停接 受信诚 信息安 全份额 的申购 申请。 10、 基金管理人 接受某 笔或者 某些申 购申请 有可能 导致单 一投资 者持有 基金份 额的比 例达到或 者超 过50%，或者变相 规避50% 集中度 的情形 时。 ” 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 “七、拒 绝或暂 停申购 的情形 ”中， “9 、法律法 规规定 或中国 证监会 认定的 其他情 形。 发生上述 第1 、2 、3 、5 、6 、7 、9 项情形之一且 基金管 理人决 定暂停 申购时， 基金管 理人应当 根据有 关规定 在指定 媒介上 刊登暂 停申购 公告。 如果投 资人的 申购申 请被拒 绝， 被 拒绝的 申购款 项将退 还给投 资人 。 在暂 停申购 的情况 消除时 ， 基 金管理 人应及 时恢复申 购业务 的办理 并依据 法律法 规公告 。 ” 修改为 ： “11 、法律法规 规定或 中国证 监会认 定的其 他情形 。 发生上述 第1 、2 、3 、5 、6 、7 、9 、11 项情形之一且基 金管理 人决定 暂停申 购时，基4 金管理人 应当根 据有关 规定在 指定媒 介上刊 登暂停 申购公 告。 如 果投资 人的申 购申请 被全部或 部分拒 绝的， 被 拒绝的 申购款 项将退 还给投 资人。 在 暂停申 购的情 况消除 时， 基金管理 人应及 时恢复 申购业 务的办 理并依 据法律 法规公 告 。 ” 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 “八、暂 停赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情形 ”中， 增加： “7 、 当前 一估 值日基 金资产 净值50% 以上的 资产出 现无可 参考的 活跃市 场价格 且采用 估值技术 仍导致 公允价 值存在 重大不 确定性 时， 经 与基金 托管人 协商确 认后， 基金管 理人应当 延缓支 付赎回 款项或 暂停接 受信诚 信息安 全份额 的赎 回申请 。 ” 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 “九、巨 额赎回 的情形 及处理 方式 ” 之“2 、巨 额赎回 的处 理方式 ”中， 增加 ： “当基金 发生巨 额赎回 时， 在 单个基 金份额 持有人 超过上 一开放 日基金 总份额（包括 信诚信息 安全份 额、信 诚信息 安 全 A 份额 、信诚 信息安 全 B 份额， 下同）10% 以上的 赎回申请 的情形 下， 基 金管理 人可以 延期办 理赎回 申请：对于该 基金份 额持有 人当日 超过上一 开放日 基金总 份 额 10% 以上的那部 分赎回 申请， 基金管 理人可 以进行 延期办 理； 对 于该基 金份 额持有 人未超 过上述 比例的 部分 ， 基金 管理人 根据前 段“ （1 ） 全额 赎回”或“ （2 ） 部分 延期赎 回 ” 的约 定方式 与其他 基金份 额持有 人的赎 回申请 一并办 理。 但 是，如该基 金份额 持有人 在提交 赎回申 请时选 择取消 赎回 ， 则其 当日未 获受理 的部分赎 回申请 将被撤 销。 ” 基 金 合 同 当 事 人 及 其 权 利 义 务 “一、基 金管理 人 ”之 “ （ 一）基 金管理 人简况 ”中， “住所： 上海市 浦东新 区世纪 大道8 号上海 国金中 心汇丰 银行 大楼9 层”修 改为： “住所： 中国 （ 上海 ） 自由 贸易试 验区世 纪大 道8 号上 海国金 中心汇 丰银行 大楼9 层” 基 金 合 同 当 事 人 及 其 权 利 义 务 “二、基 金托管 人 ”之 “ （ 一）基 金托管 人简况 ”中， “法定代 表人： 田国立 ”修改 为： “法定代 表人： 陈四清 ” “注册资 本： 人 民币贰 仟柒佰 玖拾壹 亿肆仟 柒佰贰 拾贰万 叁仟壹 佰玖拾 伍元整 ” 修改 为： “注册资 本：人 民币贰 仟玖佰 肆拾叁 亿捌仟 柒佰柒 拾玖万 壹仟 贰佰肆 拾壹元 整” 基 金 的 投资 “二、 投 资范围 ”中， “基金的 投资组 合比例 为： 本基 金所持 有的股 票市值 和买入、 卖出股 指期货 合约价 值， 合计（轧 差计算 ）占基 金资产 的比例 为 85%－100% ，其中投资于 股票的 资产不 低于基 金资产 的 85% ，投资于 中证信 息安全 主题指 数成份 股和备 选成份 股的资 产不低 于非现 金基金资 产 的 80% ；每个交易 日日终 在扣除 股指期 货合约 需缴纳 的交易 保证金 后，应 当保持不 低于基 金资产 净值5% 的现 金或到 期日在 一年以 内的 政府债 券。 ”增加 ： “其中现 金不包 括结算 备 付金 、存出 保证金 、应收 申购款 等 ” 基 金 的 投资 “五、投 资限制 ”之“1 、 组合限 制 基金的 投资组 合应遵 循以 下限制 ： ” 中， “ （20） 本基金 每个交 易日日 终在扣 除股指 期货合 约需缴 纳的交 易保证 金后，应当保 持不低于 基金资 产净 值 5% 的现金 或到期 日在一 年以内 的政府 债券 。 ”中 增加“ 其中现 金不包括 结算备 付金、 存出保 证金、 应收申 购款等 ” 增加 ： “ （21）本基 金主动 投资于 流动性 受限资 产的市 值合计 不得 超过基 金资产 净值 的15% ； 因证券市 场波动 、 上市 公司股 票停牌 、 基金 规模变 动等基 金管理 人之外 的因素 致使基 金不符合 本条所 规定比 例限制 的，基 金管理 人不得 主动新 增流 动性受 限资产 的投资； （22 ） 本基金与 私募类 证券资 管产品 及中国 证监会 认定的 其他主 体为交 易对手 开展逆 回购交易 的，可 接受质 押品的 资质要 求应当 与基金 合同约 定的 投资范 围保持 一致 ； ” 5 基 金 的 投资 “五、投 资限制 ”之“1 、 组合限 制 基金的 投资组 合应遵 循以 下限制 ： ” 中， “ （21）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
因证券 、 期货 市场 波动 、 上市 公司合 并、基金规 模变 动、股权分 置改革 中支付 对价等 基金管理 人之外 的因素 致使基 金投资 比例不 符合上 述规定 投资 比例的， 基金管 理人应 当在 10 个交易日内进 行调整 ，但中 国证监 会规定 的特殊 情形除 外。法 律法规 另有规 定的从其 规定 。 ”修 改为： “ （23）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
除上述第（11）、（ 20） 、 （21 ） 、 （22） 项 以 外， 因 证券、期货市 场波动 、 上市 公司合 并、 基金规模 变动、 股权分 置改革 中支付 对价等 基金管 理人之 外的因 素致使 基金投 资比例 不符合上 述规定 投资比 例的， 基金管 理人应 当在 10 个交易日内 进行调 整，但 中国证 监会规定 的特殊 情形除 外。法 律法规 另有规 定的从 其规定 。 ” 基 金 资 产 估值 “七、 暂 停估值 的情形 ”中， 增加： “3 、 当前 一估 值日基 金资产 净值50% 以上的 资产出 现无可 参考的 活跃市 场价格 且采用 估值技术 仍导致 公允价 值存在 重大不 确定性 时， 经 与基金 托管人 协商确 认后，基金管 理人应当 暂停估 值； ” 基 金 资 产 估值 “七、 暂 停估值 的情形 ”中： “3 、中国证 监会和 基金合 同认定 的其它 情形 。 ”修 改为： “4 、法律法 规、中 国证监 会和基 金合同 认定的 其它情 形。 ” 基 金 的 信 息 披 露 “ （ 七） 基金 定期 报告， 包括 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ”中， 增加： “报告期 内出现 单一投 资者持 有基金 份额比 例达到 或超过 基金 总份额 （ 包括信 诚信息 安全份额 、信诚 信息安 全 A 份额、 信诚信 息安 全 B 份 额）20%的情形， 为保障 其他投 资者的权 益，基金管 理人至 少应当 在季度 报告 、 半年 度报告 、 年 度报告 等定期 报告文 件中 “ 影响投 资者决 策的其 他重要 信息 ” 项下 披露该 投资者 的类别 、 报 告期末 持有份 额及占比 、 报告 期内持 有份额 变化情 况及本 基金的 特有风 险。 中 国证监 会认定 的特殊 情形除外 。 本基金持 续运作 过程中 ， 应当 在基金 年度报 告和半 年度报 告中披 露基金 组合资 产情况 及其流动 性风险 分析等 。 ” 基 金 的 信 息 披 露 “ （八 ）临时 报告 ” 中，增 加： “34 、发生涉及 基金申 购、赎 回事项 调整或 潜在影 响投资 人赎 回等重 大事项 时； ” 二、 基金托管协议主要修订内容 章节 修 订内 容 全文 “信诚基 金管理 有限公 司”修 改为： “ 中信保 诚基金 管理有 限公司 ” 一、 托管 协议 当 事人 “ （一 ）基金 管理人 （或简 称“管 理人 ” ） ”中， “ 住所： 上海市 浦东新 区世纪 大道8 号上海 国金中 心汇丰 银行大 楼9 层 ” 修改 为： “ 住所 ： 中国 （上海 ） 自 由贸易 试验区 世纪大 道8 号 上海国 金中心 汇丰银 行大楼 9 层 ” 一、 托管 协议 当 事人 “ （二 ）基金 托管人 ”中， “法定代 表人： 田国立 ”修改 为： “ 法定代 表人： 陈四清 ” “ 注册资 本：人 民币贰 仟柒佰 玖拾壹 亿肆仟 柒佰贰 拾贰万 叁仟 壹佰玖 拾伍元 整 ” 修改为： 6 “ 注册资 本：人 民币贰 仟玖佰 肆拾叁 亿捌仟 柒佰柒 拾玖万 壹仟 贰佰肆 拾壹元 整 ” 二 、 托管 协议 的 依 据 、 目 的 、 原则 和解 释 “ （一 ）依据 ”中， 增加： “…… 、 《公 开募集 开放式 证券投 资基金 流动性 风险管 理规 定》 ” 三 、 基金 托管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在 “ （ 一） 基金托 管人根 据有 关法律 法规的 规定 ，对基 金管理 人的 下列投 资运作 进行监督 ： ” 中， “ 本基金 所持有 的股票 市值和 买入、 卖出股 指期货 合约价 值， 合计（ 轧差计 算） 占基金资 产的比 例为85% －100% ， 其中投 资于股 票的资 产不低 于基金 资产 的85% ， 投资 于中 证信 息 安全 主题 指数 成 份股 和备 选 成份 股的 资产 不 低于 非现 金基 金资 产的80% ； 每个交 易日日 终在扣 除股指 期货合 约需缴 纳的交 易保证 金后，应当保 持不低于 基金 资产净值 5% 的 现金或 到期日 在一 年以内 的政府 债券 。如果 法律法 规对该比 例要求 有变更 的， 以变更 后的比 例为准 ， 本 基金的 投资范 围会做 相应调 整。 ” 中 增加 “ 其中现 金不包 括结算 备付金 、存出 保证金 、应 收申购 款等 。 ” 三 、 基金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （ 一） 基金托 管人根 据有 关法律 法规的 规定 ，对基 金管理 人的 下列投 资运作 进行监督 ： ” 之“2 、对 基金投 融资比 例进行 监督 ： ”中 ， “ （19）本 基金每 个交易 日日 终在扣 除股指 期货 合约需 缴纳的 交易 保证金 后，应 当保持不 低于基 金资产 净值5% 的现 金或到 期日在 一年以 内的 政府债 券。 ” 中增加 “ 其中现 金不包 括结算 备付金 、存出 保证金 、应收 申购款 等 ； ” 增加 ： “ （20）本 基金主 动投资 于流 动性受 限资产 的市 值合计 不得超 过基 金资产 净值的 15% ；因证券市场 波动、 上市 公司股 票停牌 、基 金规模 变动等 基金 管理人 之外的 因素致使 基金不 符合本 条所规 定比例 限制的 ， 基金管 理人不 得主动 新增流 动性受 限资产的 投资； （21） 本基 金与私 募类证 券资管 产品及 中国证 监会认 定的其 他主体 为交易 对手开 展逆回购 交易的 ， 可接受 质押品 的资质 要求应 当与基 金合同 约定的 投资范 围保持 一致； 本基 金管理 人承诺 本基金 与私募 类证券 资管产 品及中 国证监 会认定 的其他 主体为交 易对手 开展逆 回购交 易的 ， 可 接受质 押品的 资质要 求与本 基金合 同约定 的投资范 围保持 一致， 并承担 由于不 一致所 导致的 风险或 损失 ； ” 三 、 基金 托管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （ 一） 基金托 管人根 据有 关法律 法规的 规定 ，对基 金管理 人的 下列投 资运作 进行监督 ： ” 之“2 、对 基金投 融资比 例进行 监督 ： ”中 ， “ （20）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
因证券、 期 货市场 波动、 上 市公司 合并、 基 金规模 变动、 股 权分置 改革中 支付对 价等基金 管理人 之外的 因素致 使基金 投资比 例不符 合上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理人应 当在 10 个交易 日内进 行调整 ，但中 国证监 会规定 的特殊 情形除 外。法 律法规另 有规定 的从其 规定 。 ”修 改为： “ （22）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
除上述第（11 ） 、 （19） 、 （20）、（ 21） 项 以外 ， 因证 券、期货市 场波动 、 上 市公司 合并、 基金规 模变动 、 股 权分置 改革中 支付对 价等基 金管理 人之外 的因素 致使基 金投资比 例不符 合上述 规定投 资比例 的，基 金管理 人应当 在 10 个交易日 内进行 调整，但 中国证 监会规 定的特 殊情形 除外。 法律法 规另有 规定 的从其 规定 。 ”
