基建工程：关于修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告查看PDF公告
1 中信保诚基 金管理有 限公司关 于 信诚中 证基建工 程指数型 证券投资 基金（LOF ） 修订 基金合同 、托管协 议部分条 款及调整 赎回费 相关规则的 公告 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 （以 下 简称 《流 动性 风险 管 理规 定》 ） 及基 金合 同和 托管 协议 的有 关规 定， 经与 基金 托管 人协 商一 致并 报监 管机 构备 案， 中信保诚基金管理有限公司决定对 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF ）（以下简 称本 基金 ） 的基 金合 同、 托管 协议 进行 修订 ， 并对 本基 金赎 回费 相 关规 则进 行调 整。 现将 相 关事宜公告如下：
一、基金合同和托 管协议修订
基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《 信诚中证基建工程指数型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 修改 对照 表 》、《 信诚中证基建工程指数型证券投资基金 （LOF ） 托管 协议 修改对照表 》 。 本次 修订 属于 基金 合同 约定 的基 金管 理人 与基 金托 管人 可以 协商 一致 变更 基 金合同的事项，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
二、赎回费相关规 则调整 鉴于 《流 动性 风险 管理 规定 》 规定 “基 金管 理人 应当 强化 对投 资者 短期 投资 行为 的管 理， 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”，基金管理人将本 基金持续持有期少于7 日（不含）对应的赎回费率调整为1.5% ，上述对投资者收取的赎回费 计入基金财产的比例调整为100% （转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行 调整）。 三、上述基金合同、 托管协 议的修订及赎回费相关规则调整等事 宜自2018 年3 月31 日起 生效。对于2018 年3 月30 日15 ：00 之前 的赎 回申 请， 适用调整前的赎回费规则；对于2018 年 3月30 日15 ：00 之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规 则。基金管理人将在届时更新本基 金招募说明书时一 并更新相关内容。
四、投资者可通过 以下途径了解或咨询详请： 中信保诚基金管理有限公司 公司网址：www.citicprufunds.com.cn 客服电话：400-666-0066 五、风险提示 2 （1 ） 本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》修 订本基金的《基金合同》和《托管协议》 ，所修订内容可能对本基金投 资运作及投资者办理 基金 申购 、赎 回 业务 产生 一定 影响 ， 包括 且不 限 于： 出于 流 动性 风险 管 理需 要增 加或 调整 了基金的部分投资 限制规定；对投资者持有本基金少于 7 日（不含）收取 1.5% 的短期赎回 费； 在规 定的 特定 情形 下可 能会 对投 资者 的申 购/ 赎回 申 请数 量进 行限 制、 临 时拒 绝或 暂停 申购/ 赎回 申请 、 对部 分赎 回申 请进 行延 期办 理等 ， 由此 可能 导致 投 资者 的申 购/ 赎回申请无 法全 部及 时处 理 ，从 而可 能影 响投 资 者的 资金 安 排及 投资 计 划。 敬请 投 资者 关注 以上 变化 和影响，并仔细阅 读本基金修订后的基金合同及相关法 律文件，审慎进行投资决策。 （2） 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 本基 金管 理人 提醒 投资 者， 投资 者投 资于 基金 前应 认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 附件： 《 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF ）基金合同修改对照表 》、 《 信 诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）托管协议修改对照表 》
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 3 月 24 日
3 附件： 信诚中证 基建工 程指数 型证券 投资基 金（LOF ） 基金合同 修改对 照表 章节 修 订内 容 全文 “信诚基 金管理 有限公 司”修 改为“ 中信保 诚基金 管理有 限公 司 ” 前言 增加： “ 《 公开 募集 开放 式证 券投 资基 金流 动性 风险 管理 规定 》 （以 下简 称“ 《 流动 性风 险管 理规定 》 ” ） ” 的表述 释义 增加： “13 、 《流动 性风险 管理规 定》 ：指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日发布 、同 年 10 月 1 日实施的《 公开募 集开放 式证券 投资基 金流动 性风险 管理 规定》及 发布机 关对其 不时 做出的修 订 ” 释义 增加 “14 、流动性受 限资产： 指由于 法律法 规、监 管、合同 或操 作障碍 等原因 无法以 合理 价格予以 变现的 资产， 包括但 不限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回购 与银行 定期 存款 （含 协议 约定 有条 件提 前支 取的 银行 存款 ） 、 停牌 股 票、 流通 受限 的新 股及 非公 开发行股 票、资 产支持 证券、 因发行 人债务 违约无 法进行 转让 或交易 的债券 等 ” 基金份 额的申 购与赎 回 “五、申 购和赎 回的数 量限制 ”中， 增加： “6 、当 接受 申购 申请 对存 量基 金份 额持 有人 利益 构成 潜 在重 大不 利影 响时 ，基 金管 理人应当 采取设 定单一 投资者 申购金 额上限 或基金 单日净 申购 比例上 限、拒绝大 额申 购、暂停基 金申购 等措 施，切实 保护存 量基金 份额持 有人的 合法权 益。具 体请参 见相 关公告 。 ” 基金份 额的申 购与赎 回 “ 六、申购 和赎回 的价格 、费用 及其用 途 ”中 ，增加 ： “5 、……， 对持续 持有期 少于 7 日的投 资者收 取不低 于 1.5% 的赎回费， 并将上 述赎 回费全额 计入基 金资产 。 ” 基金份 额的申 购与赎 回 “七、拒 绝或暂 停申购 的情形 ”中， 增加 ： “9 、前一估值 日基金 资产净 值 50% 以上的资产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值技术 仍导致 公允价 值存在 重大不 确定性 时，经与 基金 托管人 协商确 认后，基 金管 理人应当 暂停接 受基金 申购申 请。 10、 基金管理 人接受 某笔或 者某些 申购申 请有可 能导致 单一 投资者 持有基 金份额 的比 例达到或 者超 过50% ，或者变相 规避50% 集中度 的情形 时。 ” 基金份 额的申 购与赎 回 “七、拒 绝或暂 停申购 的情形 ”中 “9 、法律法 规规定 或中国 证监会 认定的 其他情 形。 发生上述 第1 、2 、3 、5 、6 、7 、9 项情 形之一 且基金 管理人 决定暂 停申购 时，基 金管 理人应当 根据有 关规定 在指定 媒介上 刊登暂 停申购 公告 。 如 果投资 人的申 购申请 被拒 绝，被拒绝 的申购 款项 将退还 给投资 人。在暂 停申购 的情况 消除时 ，基金 管理人 应及 时恢复申 购业务 的办理 并依据 法律法 规公告 。 ” 修改为 ： “11 、法律法规 规定或 中国证 监会认 定的其 他情形 。 发生上述 第1 、2 、3 、5 、6 、7 、9 、11 项情形 之一且 基金管 理人决 定暂停 申购时 ，基 金管理人 应当根 据有关 规定在 指定媒 介上刊 登暂停 申购公 告 。 如果 投资人 的申购 申请 被全部或 部分拒 绝的 ， 被拒 绝 的申 购款项 将退还 给投资 人。 在暂 停申购 的情况 消除时 ， 基金管理 人应及 时恢复 申购业 务的办 理并依 据法律 法规公 告 。 ” 基金份 “八、暂 停赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情形 ”中， 增加： 4 额的申 购与赎 回 “6 、 当前一 估值日 基金资 产净 值50% 以上的资产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值技术 仍导致 公允价 值存在 重大不 确定性 时，经与 基金 托管人 协商确 认后，基 金管 理人应当 延缓支 付赎回 款项或 暂停接 受基金 赎回申 请。 ” 基金份 额的申 购与赎 回 “九、巨 额赎回 的情形 及处理 方式 ” 之“2 、巨 额赎回 的处 理方式 ”中， 增加： “本基金 发生巨 额赎回 时，在 单个基 金份额 持有人 超过上 一开 放日基 金总份 额 10% 以 上的赎回 申请的 情形下， 基金管 理人可 以延期 办理赎 回申 请：对于 该基金 份额持 有人 当日超过 上一开 放日基 金总份 额 10% 以上的那部 分赎回 申请 ，基金 管理人 可以进 行延 期办理； 对于该 基金份 额持有 人未超 过上述 比例的 部分， 基金 管理人 根据前 段“ （1 ） 全额赎回 ”或“ （2 ）部分 延期赎 回”的约 定方式 与其他 基金 份额持 有人的 赎回申 请一 并办理。但 是，如 该基金 份额持 有人在 提交赎 回申请 时选择 取消赎 回，则 其当日 未获 受理的部 分赎回 申请将 被撤销 。 ” 基金合 同当事 人及其 权利义 务 “一、基 金管理 人 ”之 “ （ 一）基 金管理 人简况 ”中， “住所： 上 海市浦 东新区 世纪大 道8 号 上海国 金中心 汇丰 银行大 楼9 层 ”修改 为： “住所： 中 国（上 海）自 由贸易 试验区 世纪大 道 8 号上海 国金中 心汇丰 银行大 楼 9 层” 基金合 同当事 人及其 权利义 务 “二、基 金托管 人 ”之 “ （ 一）基 金托管 人简况 ”中， “法定代 表人： 田国立 ”修改 为： “法定代 表人： 陈四清 ” “注册资 本：人民 币贰仟 柒佰玖 拾壹亿 肆仟柒 佰贰拾 贰万 叁仟壹 佰玖拾 伍元整 ” 修改 为： “注册资 本：人 民币贰 仟玖佰 肆拾叁 亿捌仟 柒佰柒 拾玖万 壹仟 贰佰肆 拾壹元 整 ” 基金的 投资 “二、投 资范围 ”中，
“基金的 投资组 合比例 为： 本基金 所持有 的股票 市值和 买入 、 卖 出股指 期货合 约价值 ， 合计（轧 差计算 ）占基 金资产 的比例 为 85%－100% ，其中投资于股 票的资 产不低 于基 金资产的 85% ，投资 于中证 基建工 程指数 成份股 和备选 成份 股的资 产不低 于非现 金基 金资产的 80% ；每个 交易日 日终在 扣除股 指期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后，应 当保 持不低于 基金资 产净 值5%的现金或 到期日 在一年 以内的 政府 债券 。 ” 增 加： “其中现 金不包 括结算 备付金 、存出 保证金 、应收 申购款 等 。 ” 基金的 投资 “五、投 资限制 ”之“1 、 组合限 制 基金的 投资组 合应遵 循以 下限制 ： ” 中， “ （20） 本基 金每 个交 易日 日终 在扣 除股 指期 货合 约需 缴 纳的 交易 保证 金后 ，应 当保 持不低于 基金资 产净值 5% 的现 金或到 期日在 一年以 内的政 府债 券。 ”中增 加“ 其 中现 金不包括 结算备 付金、 存出保 证金、 应收申 购款等 。 ” 增加 ： “ （21）本基 金主动 投资于 流动性 受限资 产的市 值合计 不得 超过基 金资产 净值 的15% ； 因证券市 场波动、 上市公 司股票 停牌、基 金规模 变动等 基金 管理人 之外的 因素致 使基 金不符合 本条所 规定比 例限制 的，基 金管理 人不得 主动新 增流 动性受 限资产 的投资 ； （22 ） 本基金 与私募 类证券 资管产 品 及中 国证监 会认定 的其 他主体 为交易 对手开 展逆 回购交易 的，可 接受质 押品的 资质要 求应当 与基金 合同约 定的 投资范 围保持 一致 ； ” 基金的 投资 “五、投 资限制 ”之“1 、 组合限 制 基金的 投资组 合应遵 循以 下限制 ： ” 中， “ （21）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
因证券、期 货市场 波动、 上市公 司合并、 基金规 模变动 等基 金管理 人之外 的因素 致使 基金投资 比例不 符合上 述规定 投资比 例的， 基金管 理人应 当 在 10 个交易 日内进 行调 整，但中 国证监 会规定 的特殊 情形除 外。法 律法规 另有规 定的 从其规 定。 ”修改 为： 5 “ （23）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
除上述第（11）、（ 20） 、 （21 ） 、 （22） 项 以外，因证券 、 期货 市场波 动、上市公 司合并 、 基金 规 模 变动 等 基金 管 理人 之 外 的因 素 致使 基 金投 资 比 例不 符 合上 述 规定 投 资 比例 的，基金管 理人应 当 在10 个 交易日 内进行 调整，但 中国证 监会 规定的 特殊情 形除外 。 法律法规 另有规 定的从 其规定 。 ” 基金资 产 估值 “六、暂 停估值 的情形 ”中， 增加： “3 、 当前一 估值日 基金资 产净 值50% 以上的资产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值技术 仍导致 公允价 值存在 重大不 确定性 时，经与 基金 托管人 协商确 认后，基 金管 理人应当 暂停估 值； ” 基金资 产 估值 “六、暂 停估值 的情形 ”中， “3 、中国证 监会和 基金合 同认定 的其它 情形 。 ”修 改为： “4 、法律法 规、中 国证监 会和基 金合同 认定的 其它情 形。 ” 基金的 信息披 露 “ （ 七） 基金 定期 报告 ，包 括基 金年 度报 告、 基金 半年 度 报告 和基 金季 度报 告 ” 中， 增加 ： “报告期 内出现 单一投 资者持 有基金 份额比 例达到 或超过 基金 总份额 20% 的情形 ，为 保障其他 投资者 的权益 ，基金 管理人 至少应 当在季 度报告、 半年度 报告、 年度报 告等 定期报告 文件中“ 影响 投资者 决策的 其他重 要信息” 项下披 露该投 资者的 类别、 报告 期末持有 份额及 占比、报 告期内 持有份 额变化 情况及 本基 金的特 有风险。 中国证 监会 认定的特 殊情形 除外。 本基金持 续运作 过程中 ， 应 当在基 金年度 报告和 半年度 报告 中披露 基金组 合资产 情况 及其流动 性风险 分析等 。 ” 基金的 信息披 露 “ （ 八 ）临时 报告 ” 中，增 加： “26 、发生涉及 基金申 购、赎 回事项 调整或 潜在影 响投资 人赎 回等重 大事项 时； ” 信诚中证 基建工 程指数 型证券 投资基 金（LOF ）托管协议 修改对 照表 章节 修 订内 容 全文 “信诚基 金管理 有限公 司”修 改为： “中信保 诚基金 管理有 限公司 ” 一、 托管协 议 当 事人 “ （一 ）基金 管理人 （或简 称“管 理人 ” ） ”中， “住所： 上海市浦 东新区 世纪大 道8 号上海 国金中 心汇丰 银行大楼9 层 ” 修 改为 ： “住所： 中国 （上 海） 自由贸 易试验 区世纪 大道8 号上海 国金中 心汇丰 银行大 楼 9 层 ” 一、 托管协 议 当 事人 “ （二 ）基金 托管人 （或简 称“托 管人 ” ） ”中， “法定代 表人： 田国立 ”修改 为： “法定代 表人： 陈四清 ” “注册资 本：人 民币贰 仟柒佰 玖拾壹 亿肆仟 柒佰贰 拾贰万 叁仟 壹佰玖 拾伍元 整 ” 修改为： “注册资 本：人 民币贰 仟玖佰 肆拾叁 亿捌仟 柒佰柒 拾玖万 壹仟 贰佰肆 拾壹元 整 ” 二 、 托管协 议 的 依 据 、 目 的、 原则和解 释 “ （一 ） 依据 ”中， 增加： “…… 、 《公 开募集 开放式 证券投 资基金 流动性 风险管 理规 定》 ” 6 三 、 基金托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （一 ）基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定， 对基金 管理 人的 下列 投资运 作 进行监督 ： ” 中，增 加： “1 、…… ， 其中现 金不包 括结算 备付金 、存出 保证金 、应 收申购 款等 。 ” 三 、 基金托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （一 ）基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定， 对基金 管理 人的 下列 投资运 作 进行监督 ： ” 之“2 、对 基金投 融资比 例进行 监督 ； ”中 “ （19） 本基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后， 应 当保持不 低于基 金资产 净值 5% 的现金或 到期日 在一年 以内的 政府债 券。 ”中增 加 “其中现 金不包 括结算 备付金 、存出 保证金 、应 收 申购款 等 ” 增加 ： “ （20） 本基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% ；因证券市 场波 动、 上市公 司股 票停 牌、 基金 规模变 动等 基金 管理 人之外 的 因素致使 基金不 符合本 条所规 定比例 限制的 ， 基金 管理人 不得主 动新增 流动性 受 限资产的 投资； （21 ） 本基金与 私募类 证券资 管产品 及中国 证监会 认定的 其他主 体为交 易对手 开 展逆回购 交易的 ， 可接 受质押 品的资 质要求 应当与 基金合 同约定 的投资 范围保 持 一致； 本 基金管 理人承 诺本基 金与私 募类证 券资管 产品及 中国证 监会认 定的其 他 主体为交 易对手 开展逆 回购交 易的， 可接受 质押品 的资质 要求与 本基金 合同约 定 的投资范 围保持 一致， 并承担 由于不 一致所 导致的 风险或 损失 ； ” 三 、 基金托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （一 ）基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定， 对基金 管理 人的 下列 投资运 作 进行监督 ： ” 之“2 、对 基金投 融资比 例进行 监督 ； ”中 ： “ （20）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
因证券、期货市 场波动 、 上市 公司合 并、 基 金 规模 变动等 基金管 理人之 外的因 素 致使基金 投资比 例不符 合上述 规定投 资比例 的，基 金管理 人应 当在 10 个交易 日 内进 行 调整 ， 但中 国证 监 会规 定 的特 殊 情形 除 外。 法 律法 规 另有 规定 的 从其 规 定。 ” 修改为 ： “ （22）法律 法规及 中国证 监会规 定的其 他投资 比例限 制。
除上述第（11 ） 、 （19） 、 （20）、（ 21）项以外， 因证券、 期货市 场波动、 上市公 司 合并、 基 金规模 变动等 基金管 理人之 外的因 素致使 基金投 资比例 不符合 上述规 定 投资比例 的，基 金管理 人应当 在 10 个交易 日内进 行调整 ，但中 国证监 会规定的 特殊情形 除外。 法律法 规另有 规定的 从其规 定。 ”
