信诚鼎利：关于修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告查看PDF公告
1 中信保诚基 金管理有 限公司关 于 信诚鼎 利灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）修订 基金合同 、托管协 议部分条 款及调整 赎回费相 关规 则的公告 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 （以 下 简称 《流 动性 风险 管 理规 定》 ） 及基 金合 同和 托管 协议 的有 关规 定， 经与 基金 托管 人协 商一 致并 报监 管机 构备 案， 中信保诚基金管理有限公司决定对信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）（以下简 称本 基金 ） 的基 金合 同、 托管 协议 进行 修订 ， 并对 本基 金赎 回费 相 关规 则进 行调 整。 现将 相 关事宜公告如下：
一、基金合同和托 管协议修订
基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《关于根据< 公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定> 修改信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 的内 容说 明》 、 《关 于根 据<公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定> 修改信诚鼎利灵活配 置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议的内容说明》。本次修订属于基金合同约定的基金 管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项， 并已履行规定程序， 符合相关法律 法规及基金合同的规定。
二、赎回费相关规 则调整 鉴于 《流 动性 风险 管理 规定 》 规定 “基 金管 理人 应当 强化 对投 资者 短期 投资 行为 的管 理， 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将 上述赎回费全额计入基金财产”，基金管理人将本 基金持续持有期少于7 日（不含）对应的赎回费率调整为1.5% ，上述对投资者收取的赎回费 计入基金财产的比例调整为100% （转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行 调整）。 三、上述基金合同、 托管协 议的修订及赎回费相关规则调整等事 宜自2018 年3 月31 日起 生效。对于2018 年3 月30 日15 ：00 之前 的赎 回申 请， 适用调整前的赎回费规则；对于2018 年 3月30 日15 ：00 之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规 则。基金管理人将在届时更新本基 金招募说明书时一 并更新相关内容。
四、投资者可通过 以下途径了解或咨询详请： 中信保诚基金管理有限公司 公司网址：www.citicprufunds.com.cn 2 客服电话：400-666-0066 五、风险提示 （1 ） 本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》修 订本基金的《基金合同》和《托管协议》 ，所修订内容可能对本基金投 资运作及投资者办理 基金 申购 、赎 回 业务 产生 一定 影响 ， 包括 且不 限 于： 出于 流 动性 风险 管 理需 要增 加或 调整 了基金的部分投资 限制规定；对投资者持有本基金少于 7 日（不含）收取 1.5% 的短期赎回 费； 在规 定的 特定 情形 下可 能会 对投 资者 的申 购/ 赎回 申 请数 量进 行限 制、 临 时拒 绝或 暂停 申购/ 赎回 申请 、 对部 分赎 回申 请进 行延 期办 理等 ， 由此 可能 导致 投 资者 的申 购/ 赎回申请无 法全 部及 时处 理 ，从 而可 能影 响投 资 者的 资金 安 排及 投资 计 划。 敬请 投 资者 关注 以上 变化 和影响，并仔细阅 读本基金修订后的基金合同及相关法 律文件，审慎进行投资决策。 （2） 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 本基 金管 理人 提醒 投资 者， 投资 者投 资于 基金 前应 认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 附件 ： 《关 于根 据<公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定> 修改信诚鼎利灵 活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 的内 容说 明》 、 《关 于根 据<公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定>修改信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 托管 协 议的内容说明》
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 3 月 24 日
3 附件： 关于根据 《公开 募集开 放式证 券投资 基金流 动性风 险管理 规定》 修改 信诚鼎利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金（LOF ） 基金合同 的内容 说明 章节 修 订内 容 前言 增加： “ 《公 开募集 开放式 证券投 资基金 流动性 风险管 理规定 》 （ 以下简 称“ 《 流动性 风险 管理 规定》 ” ） ”的 表述 释义 增加： “13 、 《流动 性风险 管理规 定》 ： 指中 国证监 会2017 年8 月31 日 发布、同 年10 月 1 日 实施 的《 公开 募集 开放 式证 券投 资基 金流 动性 风险 管理 规定 》及 发布 机关 对其 不 时做 出的修订 ” 释义 增加： “14 、流 动性 受限 资产 ：指 由于 法律 法规 、监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法 以 合理 价格予以 变现的 资产，包 括但不 限于到 期日 在10 个交易 日以上 的逆回 购与银 行定 期存 款（含协 议约定 有条件 提前支 取的银 行存款 ） 、 停牌股 票、流通 受限的 新股及 非公 开发 行股票、 资产支 持证券 、因发 行人债 务违约 无法进 行转让 或交 易的债 券等 ” 基金 份额 的申 购与 赎回 “五、申 购和赎 回的数 量限制 ”中， 增加： “6 、当接受 申购申 请对存 量基金 份额持 有人利 益构成 潜在重 大不利 影响时， 基金 管理 人应当采 取设定 单一投 资者申 购金额 上限或 基金单 日净申 购比 例上限、拒 绝大额 申购 、 暂停 基金 申购 等措 施， 切实 保护 存量 基金 份额 持有 人的 合法 权益 。具 体请 参见 相 关公 告。 ” 基金 份额 的申 购与 赎回 “六、申 购和赎 回的价 格、费 用及其 用途 ” 之“5 、赎回 费用由 赎回基 金份额 的基 金份 额持 有人 承担 ，在 基金 份额 持有 人赎 回基 金份 额时 收取 。赎 回费 用纳 入基 金财 产 的比 例详见招 募说明 书 ， 未归 入基金 财产的 部分用 于支付 登记费 和其他 必要的 手 续费 。 ” 中 ， 增加： “对持续 持有期 少于 7 日的投 资者收 取不低 于 1.5% 的赎回费， 并将上 述赎回 费全 额计 入基金资 产。 ” 基金 份额 的申 购与 赎回 “七、拒 绝或暂 停申购 的情形 ”之“4 、基 金管理 人接受 某笔或 某些申 购申请 可能 会影 响或损害 现有基 金份额 持有人 利益 时 。 ” 中，增 加： “或对存 量基金 份额持 有人利 益构成 潜在重 大不利 影响 ” 基金 份额 的申 购与 赎回 “七、拒 绝或暂 停申购 的情形 ”中， 增加： “7 、当前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以上的资产 出现无 可参考 的活跃 市场价 格且 采用 估值 技术 仍导 致公 允价 值存 在重 大不 确定 性时 ，经 与基 金托 管人 协商 确认 后， 基 金管 理人应当 暂停接 受基金 申购申 请。 8 、基金管理人 接受某 笔或者 某些申 购申请 有可能 导致单 一投资 者持有 基金份 额的 比例 达到或者 超过50%，或者 变相规 避50% 集中度的 情形时 。 基金 份额 的申 购与 “七、拒 绝或暂 停申购 的情形 ” 中， “8 、法律法 规规定 或中国 证监会 认定的 其他情 形。 发生上述 第1 、2 、3 、5 、6 、7 项 项 情形之 一且基 金管理 人决 定暂停 申购时， 基金 管理 人应当 根 据有关 规定在 指定媒 介上刊 登暂停 申购公 告。如果 投资人 的申购 申请 被 拒绝 ，4 赎回 被拒 绝的 申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消除 时， 基金 管理 人应 及 时恢 复申购业 务的办 理。 ”修改 为： “9 、法律法 规规定 或中国 证监会 认定的 其他情 形。 发生上述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、9 项情形 之一且 基金管 理人决 定暂停 申购时 ，基 金管 理人 应当 根据 有关 规定 在指 定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告 。如 果投 资人 的申 购申 请 被全 部或 部分 拒绝 的， 被拒 绝的 申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消除 时 ，基 金管理人 应及时 恢复申 购业务 的办理 。 ” 基金 份额 的申 购与 赎回 “八、暂 停赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情形 ”中， 增加： “6 、当前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以上的资产 出现无 可参考 的活跃 市场价 格且 采用 估值 技术 仍导 致公 允价 值存 在重 大不 确定 性时 ，经 与基 金托 管人 协商 确认 后， 基 金管 理人应当 延缓支 付赎回 款项或 暂停接 受基金 赎回申 请。 ” 基金 份额 的申 购与 赎回 “九、巨 额赎回 的情形 及处理 方式 ” 之“2 、巨 额赎回 的处 理方式 ”中， 增加 ： “本基金 发生巨 额赎回 时， 在单个 基金份 额持有 人超过 上一开 放日基 金总份 额10%以上 的赎 回申 请的 情形 下， 基金 管理 人可 以延 期办 理赎 回申 请： 对于 该基 金份 额持 有 人当 日超过上 一开放 日基金 总份 额10% 以上的那部 分赎回 申请 ， 基金 管理人 可以进 行延 期办 理； 对于 该基 金份 额持 有人 未超 过上 述比 例的 部分 ，基 金管 理人 根据 前段 “ （1 ） 全额 赎回 ”或 “ （2 ）部 分延 期赎 回” 的约 定方 式与 其他 基金 份额 持有 人的 赎回 申请 一 并办 理。 但是 ，如 该基 金份 额持 有人 在提 交赎 回申 请时 选择 取消 赎回 ，则 其当 日未 获 受理 的部分赎 回申请 将被撤 销。 ” 基金 的投 资 “二、投 资范围 ”中， “转 换 为 信诚 鼎 利灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资基 金(LOF) 后股 票 资产 占 基 金资 产 的 比例 范围为0%-95% ；基金持有全 部权证 的市值 不得超 过基金 资产净 值的3% ；每个 交易 日日 终在扣除 股指期 货合约 需缴纳 的交易 保证金 后，应 当保持 不低 于基金 资产净 值 5%的现 金或投资 于到期 日在一 年以内 的政府 债券 。 ” 增加： “其中现 金不包 括结算 备付金 、存出 保证金 、应收 申购款 等 ” 基金 的投 资 “四、投 资限制 ”之“1 、 组合限 制 基金的 投资组 合应遵 循以 下限制 ： ” 中， “ （2 ）在封 闭期内， 每个交 易日 日终在 扣除股 指期货 合约需 缴纳的 交易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 交易 保证 金一 倍的 现金 ；转 换为 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 （LOF ）后，每个交易 日日终 在扣 除股指 期货合 约需缴 纳的交 易保证 金后，应 当保 持不 低于基金 资产净 值5%的现金 或到期 日在一 年以内 的政府 债券 ； ” 中增加 “ 其中 现金 不包 括结算备 付金、 存出保 证金、 应收申 购款等 ” “ （4 ） 本基 金管 理人管 理的全 部基金 持有一 家公司 发行的 证券， 不 超过该 证券 的10％ ； ” 中增 加“ 本基 金管 理人 管理 的全 部开 放式 基金 持有 一家 上市 公司 发行 的可 流通 股 票， 不得超过 该上市 公司可 流通股 票的15% ； 本 基金管 理人管 理的全 部投资 组合持 有一 家上 市公司发 行的可 流通股 票，不 得超过 该上市 公司可 流通股 票 的30% ； ” 增加 ： “ （21 ）本基 金主动 投资于 流动性 受限资 产的市 值合计 不得 超过基 金资产 净值的 15% ； 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、基 金规 模变 动等 基金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金不符合 本条所 规定比 例限制 的，基 金管理 人不得 主动新 增流 动性受 限资产 的投资 ； （22 ）本 基金 与私 募类 证券 资管 产品 及中 国证 监会 认定 的其 他主 体为 交 易 对手 开 展逆 回购交易 的，可 接受质 押品的 资质要 求应当 与基金 合同约 定的 投资范 围保持 一致 ； ” 基金 “四、投 资限制 ”之“1 、 组合限 制 基金的 投资组 合应遵 循以 下限制 ： ” 中， 5 的投 资 “除上述 第（12） 项以 外，因 证券/ 期货 市场波 动、证 券发行 人合并、 基金规 模变 动等 基金 管理 人之 外的 因素 致使 基金 投资 比例 不符 合上 述规 定投 资比 例的 ，基 金管 理 人应 当在10 个交 易日内 进行调 整，但 中国证 监会规 定的特 殊情形 除外。法 律法规 另有 规定 的从其规 定。 ”修改 为： “除上 述第 （2 ） 、 （12）、（ 21 ） 、 （22） 项以 外， 因证 券/ 期 货市 场波 动、 证券 发行 人合 并、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金投 资比 例不 符合 上述 规定 投 资比 例的， 基金 管理人 应当 在10 个交易 日内进 行调整 ， 但 中国证 监会规 定的特 殊情形 除外 。 法律法规 另有规 定的从 其规定 。 ” 基金 资产 估值 “六、 暂 停估值 的情形 ”中， 增加： “4 、当前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以上的资产 出现无 可参考 的活跃 市场价 格且 采用 估值 技术 仍导 致公 允价 值存 在重 大不 确定 性时 ，经 与基 金托 管人 协商 确认 后， 基 金管 理人应当 暂停估 值； ” 基金 资产 估值 “六、暂 停估值 的情形 ”中： “3 、中国证 监会和 基金合 同认定 的其它 情形 。 ”修 改为： “4 、法律法 规、中 国证监 会和基 金合同 认定的 其它情 形。 ” 基金 的信 息披 露 “ （七 ）基金 定期报 告，包 括基金 年度报 告、基 金半年 度报告 和基金 季度报 告 ”中 ， 增 加： “报告期 内出现 单一投 资者持 有基金 份额比 例达到 或超过 基金 总份 额20% 的情形， 为保 障其 他投 资者 的权 益， 基金 管理 人至 少应 当在 季度 报告 、半 年度 报告 、年 度报 告 等定 期报 告文 件中 “影 响投 资者 决策 的其 他重 要信 息” 项下 披露 该投 资者 的类 别、 报 告期 末持 有份 额及 占比 、报 告期 内持 有份 额变 化情 况及 本基 金的 特有 风险 。中 国证 监 会认 定的特殊 情形除 外。 本基 金持 续运 作过 程中 ，应 当在 基金 年度 报告 和半 年度 报告 中披 露基 金组 合资 产 情况 及其流动 性风险 分析等 。 ” 基金 的信 息披 露 “ （八 ）临时 报告 ” 中，增 加： “28 、发生涉及 基金申 购、赎 回事项 调整或 潜在影 响投资 人赎 回等重 大事项 时； ” 基金 的信 息披 露 “八、暂 停或延 迟信息 披露的 情形 ” 中，增 加： “4 、发生基 金合同 规定的 暂停基 金资产 估值情 形； ” 关于根据 《公开 募集开 放式证 券投资 基金流 动性风 险管理 规定》 修改 信诚鼎利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金（LOF ）托管协议 的内容 说明 章节 修 订内 容 二 、 基 金托 管 协 议的 依据 、 目 的和 原则 增加： “ 《公 开募集 开放式 证券投 资基金 流动性 风险管 理规定 》 ” 三 、 基 金托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （一 ）1 ”中 “转换 为信诚 鼎利 灵活配 置混 合型证 券投资 基金(LOF) 后股票资 产占基 金资 产的 比例范围 为 0%-95% ；基金持有全部 权证的 市值不 得超过 基金资 产净值 的 3%；每 个交易日 日终在 扣除股 指期货 合约需 缴纳的 交易保 证金后 ， 应 当保持 不低于 基金6 资产净 值5% 的现金或 投资于 到期日 在一年 以内的 政府债 券 。 ” 增加“ 其 中现金 不包括 结算备 付金、 存出保 证金、 应收申 购款 等 ” 三 、 基 金托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （一 ）2 ”中 ， “2 ） 在封闭期 内， 每个交 易日日 终在 扣除股 指期货 合约需 缴纳的 交易保 证金后 ， 应当保持 不低于 交易保 证金一 倍的现 金； 转换为 信诚鼎 利灵活 配置混 合型证 券投 资基金 （LOF ） 后， 每个交 易日日 终在 扣除股 指期货 合约需 缴纳的 交易保 证金后 ， 应当保持 不低于 基金资 产净 值5%的现金或 到期日 在一年 以内 的政府 债券 ； ” 中增 加“ 其中 现金不 包括结 算备付 金、存 出保证 金、应 收申购 款等 ” “4 ） 本基金 管理人 管理并 由本托 管人 托管的 全部基 金持有 一家公 司发行 的证券 ， 不超过 该证券的 10％； ” 中增加 ： “ 本基 金管 理人管 理并由 本托 管人托 管的 全部 开放式基 金持有 一家上 市公司 发行的 可流通 股票 ， 不得 超过该 上市公 司可流 通股 票的15% ； 本基 金管理 人管理 并由 本托管 人托管 的全部 投资组 合持有 一家上 市公 司发行的 可流通 股票， 不得超 过该上 市公司 可流通 股票 的30%； ” 增加 ： “此处流 通受限 证券定 义见下 文 “ 基金托 管人对 基金投 资流通 受限证 券的监 督” ； 22 ） 本基金主 动投资 于流动 性受限 资产的 市值合 计不得 超过 基金资 产净值的15% ； 因证券市 场波动、 上市公 司股票 停牌、 基 金规模 变动等 基金管 理人之 外的因 素致 使基金不 符合本 条所规 定比例 限制 的 ， 基 金管理 人不得 主动新 增流动 性受限 资产 的投资； 23 ） 本基金与私 募类证 券资管 产品 及中国 证监会 认定的 其他主 体为交 易对手 开展 逆回购交 易的， 可接受 质押品 的资 质要求 应当与 基金合 同约定 的投资 范围保 持一 致。 ” 三 、 基 金托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （ 一）2 ”中 ， “除上述 第12） 项以外， 由于证 券/ 期货市 场波动、 证券发 行人合 并、基金 规模 变动等基 金管理 人之外 的原因 导致的 基金投 资比例 不符合 上述 约定比 例的， 基金 管理人应 在 10 个交易 日内进 行调 整，但 中国证 监会规 定的特 殊情形 除外。 法律 法规另有 规定的 从其规 定。 ” 修改为：“ 除上述第 2）、 12）、 22）、 23 ）项 以外 ，由于 证券/ 期 货市场 波动 、证 券发行人 合并、 基金规 模变动 等基 金管理 人之外 的原因 导致的 基金投 资比例 不符 合上述约 定比例 的，基 金管理 人应 在 10 个交易 日内进 行调整 ，但中 国证监 会规 定的特殊 情形除 外。法 律法规 另有规 定的从 其规定 。 ” 三 、 基 金托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督和 核查 在“ （ 一）7 ”中 ： “ （2 ） 流通 受限证 券， 包 括由 《上 市公司 证券发 行管理 办法》规范的 非公开 发行 股票 、公 开 发行 股票 网 下配 售部 分 等在 发行 时明 确 一定 期限 锁 定期 的可 交 易证 券, 不包括由 于发布 重大消 息或其 他原因 而临时 停牌的 证券 、 已发 行未上 市证券 、 回购交易 中的质 押券等 流通受 限证券 。 ” 修改为 ： “ （2 ） 此处流 通受限 证券与 上文所 述流动 性受限 资产 并不相 同， 包括由 《上 市公 司证券发 行管理 办法》 规 范的非 公开发 行股票、 公开发 行股票 网下配 售部分 等在 发行时 明确一 定期 限锁定 期的可 交易 证券, 不 包括由 于发布 重大 消息或 其他 原因 而临时停 牌的证 券、 已发 行未上 市证券、 回购交 易 中的 质押券 等流通 受限证 券。 ” 十、 基 金信 息 披露 在“ （ 三） ”中增 加： “4 、发生基 金合同 规定的 暂停基 金资产 估值情 形； ”
