信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
信 诚中 证500 指 数分级 证券 投资 基金
招 募说 明书 摘要
（2018 年第 1 次更新）
基金管理人： 中信保诚基金 管理有限公司
基金托管人： 中 国建设 银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年9 月 30 日注册成立。因业务发展
需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基
金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18
日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文
件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。
本基金于 2011 年2 月 11 日 基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘 要根 据基 金合 同和 基 金招 募说 明书 编写 ，并 经中 国 证监 会核 准。 基金 合 同是 约定
基金 当事 人之 间权 利、 义 务的 法律 文件 。基 金 投资 人自 依基 金合 同 取得 基金 份额 ，即 成为
基金 份额 持有 人和 本基 金 合同 的当 事人 ，其 持 有基 金份 额的 行为 本 身即 表明 其对 基金 合同
的承 认和 接受 ，并 按照 《 基金 法》 、《 运作 办 法》 、基 金合 同及 其 他有 关规 定享 有权 利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2018年2月11日，有关财务数据和净
值表现截止日为2017年12月31日（未经审计）。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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一、 基金管理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人： 中信保诚基金 管理有限公司
住所： 中国（上 海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005 年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142号
注册资本：
2亿元人民币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（% ）
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
（二）主要人员情况
基金管理人： 中信保诚基金 管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005 年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142号
注册资本：
2亿元人民币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（%）
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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合 计 20000 100
二、 主要 人员 情 况
1．基金管理人 董事会 成员
张翔 燕女 士， 董事 长， 工 商管 理硕 士。 历任 中信 银行 总 行营 业部 副总 经理 、 综合 计划
部总 经理 ，中 信银 行北 京 分行 副行 长、 中信 银 行总 行营 业总 部副 总 经理 ，中 信证 券股 份有
限公 司副 总经 济师 ，中 信 控股 有限 责任 公司 风 险管 理部 总经 理、 中 信控 股有 限责 任公 司副
总裁 、中 国中 信集 团有 限 公司 业务 协同 部主 任 ，现 任中 信信 托有 限 责任 公司 副董 事长 、中
信保诚基金管理有限公司董事长。
王道 远先 生， 董事 ，工 商 管理 硕士 。历 任中 信信 托有 限 责任 公司 综合 管理 部 总经 理、
信托 管理 部总 经理 、总 经 理助 理、 董事 会秘 书 、副 总经 理。 现任 中 信信 托有 限责 任公 司副
总 经 理、 董 事会 秘书 、 固有 业务 审 查委 员 会主 任兼 天 津信 唐货 币 经纪 有限 责 任公 司董 事
长。
Guy Robert STRAPP 先生 ，董 事， 商科 学 士。 历任 瀚亚 投资 （香 港 ）有 限公 司首 席执
行官 ，英 国保 诚集 团亚 洲 区资 产管 理业 务投 资 总裁 、瀚 亚投 资（ 新 加坡 ）有 限公 司首 席执
行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。
魏秀 彬女 士， 董事 ，新 加 坡籍 ，工 商管 理硕 士。 历任 施 罗德 国际 商业 银行 东 南亚 区域
合规 经理 、施 罗德 投资 管 理(新加坡) 有限 公 司亚 太地 区 风险 及合 规 总监 。现 任瀚 亚投 资首
席风险官。
吕涛 先生 ，董 事， 总经 理 ，工 商管 理硕 士。 历任 中信 证 券股 份有 限公 司资 产 管理 部总
经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年 2 月已与华
夏基 金管 理有 限公 司合 并 ）总 经理 、中 信证 券 股份 有限 公司 董事 总 经理 、中 信资 产管 理有
限公司副总经理。现任中 信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
孙麟 麟先 生， 独立 董事 ， 商科 学士 。历 任安 永会 计师 事 务所 （香 港） 资产 管 理审 计团
队亚 太区 联合 领导 人， 安 永会 计师 事务 所（ 旧 金山 ）美 国西 部资 产 管理 市场 审计 团队 领导
等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立 受 托 人、Nippon Wealth Bank 独 立 董事 、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund
LLC. 独立董事。
夏执 东先 生， 独立 董 事， 经济 学硕 士。 历任 财政 部财 政 科学 研究 所副 主任 、 中国 建设
银行 总行 国际 部副 处长 、 安永 华明 会计 师事 务 所副 总经 理、 北京 天 华会 计师 事务 所首 席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨 思 群 先生 ，独 立 董事 ， 经济 学博 士 。历 任 中国 社 会科 学院 财 贸经 济 研究 所副 研 究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2．基金管理人 监事会 成员
於乐 女士 ，执 行监 事， 经 济学 硕士 。历 任日 本兴 业银 行 上海 分行 营业 管理 部 主管 、通
用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3．经营管理层人员情况
吕涛 先生 ，董 事， 总经 理 ，工 商管 理硕 士。 历任 中信 证 券股 份有 限公 司资 产 管理 部总
经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年 2 月已与华
夏基金 管理 有 限公 司 合并 ）总 经理 、 中信 证券 股份 有限 公司 董事 总 经理 、 中 信资 产管 理有
限公司副总经理。现任 中信保诚 基金管理有限公司总经理、首席执行官 。
桂思 毅先 生， 副总 经理 ， 工商 管理 硕士 。历 任安 达信 咨 询管 理 有 限公 司高 级 审计 员，
中乔 智威 汤逊 广告 有限 公 司财 务主 管， 德国 德 累斯 登银 行上 海分 行 财务 经理 ，中 信保 诚基
金管 理有 限公 司风 险控 制 总监 、财 务总 监、 首 席财 务官 、首 席运 营 官。 现任 中信 保诚 基金
管理 有限 公司 副总 经理 、 首席 财务 官， 中信 信 诚资 产管 理有 限公 司 （中 信保 诚基 金管 理有
限公司之子公司）董事。
唐世 春先 生， 副总 经理 ， 法学 硕士 。历 任北 京天 平律 师 事务 所律 师、 国泰 基 金管 理有
限公 司监 察稽 核部 法务 主 管、 友邦 华泰 基金 管 理有 限公 司法 律监 察 部总 监、 总经 理助 理兼
董事 会秘 书； 中信 保诚 基 金管 理有 限公 司督 察 长兼 董事 会秘 书、 中 信信 诚资 产管 理有 限公
司董 事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
4．督察长
周浩 先生 ，督 察长 ，法 学 硕士 。历 任中 国证 券监 督管 理 委员 会主 任科 员、 公 职律 师、
副调 研员 ，上 海航 运产 业 基金 管理 有限 公司 合 规总 监， 国联 安基 金 管理 有限 公司 督察 长。
现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。
5.基金经理
杨旭先生，理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金 Robust methods 公司，担任
数量分析师；于华尔街对冲基金 WSFA Group 公司，担任 Global Systematic Alpha Fund
助理基 金经理。2012 年 8 月加入中信保诚基金，历任助理投资经理、专户投资经理。现任
量化 投资 副总 监， 信诚 中证 500 指 数分 级基 金、 信诚 沪深 300 指数 分级 基金 、信 诚中 证
800 医药指数分级基金、信诚中证 800 有色指数分级基金、信诚中证 800 金融指数分级基
金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智
能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF ）、信诚至裕灵活配置
混合 型证 券投 资基 金、 信 诚新 悦回 报灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金 、信 诚新 兴产 业混 合型
证券 投资 基金 、信 诚永 丰 一年 定期 开 放混 合型 证券 投资 基金 、信 诚 至泰 灵活 配置 混合 型证
券投 资基 金、 信诚 新泽 回 报灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金、 信诚 至 信灵 活配 置混 合型 证券信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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投资 基金 、信 诚量 化阿 尔 法股 票型 证券 投资 基 金、 信诚 至盛 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金
的基金经理。
历任基金经理：
吴雅楠先生，自2011 年2月11日至2015 年3月27日担任本基金基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王国强先生，固定收益总监、基金经理；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资总监、基金经理；
王睿先生，研究副总监 、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中 国 建 设银 行 成立 于1954 年10 月， 是 一家 国 内领 先、 国 际知 名 的大 型 股份 制 商业 银
行，总部设在北京。本行于2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939) ，于2007
年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939) 。
2017 年6 月 末， 本集 团资 产 总额216,920.67 亿 元， 较上 年 末增 加7,283.62 亿元 ，增 幅
3.47% 。上 半年 ，本 集团 实现 利润 总额1,720.93 亿 元， 较 上年 同期 增长1.30% ； 净利 润较 上
年同期增长3.81% 至1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重 要奖项。荣获《欧洲货币》
“2016 中国 最佳 银行 ” ， 《环 球金 融》 “2016 中国 最佳 消费 者银 行 ”、 “2016 亚太区最佳
流动 性管 理银 行” ，《 机 构投 资者 》“ 人民 币 国际 化服 务钻 石奖 ” ，《 亚洲 银行 家》 “中
国最 佳大 型零 售银 行奖 ” 及中 国银 行业 协会 “ 年度 最具 社会 责任 金 融机 构奖 ”。 本集 团在信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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英国《银行家》2016 年“世界银行1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在
美国《财富》2016 年世界500 强排名第22 位。
中国 建设 银行 总行 设资 产托 管业 务 部， 下设 综合 处、 基金 市场 处、 证券 保 险资 产市 场
处、 理财 信托 股权 市场 处 、QFII托管 处、 养老 金托 管处 、 清算 处、 核算 处、 跨 境托 管运 营
处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余
人。自2007 年起 ，托 管部 连续 聘请 外 部会 计师 事务 所对 托 管业 务进 行内 部控 制 审计 ，并 已
经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟 ，资 产托 管业 务部 总经 理， 曾 先后 在中 国建 设银 行南 通分 行、 总行 计 划财 务部 、
信贷 经营 部任 职， 并在 总 行公 司业 务部 、投 资 托管 业务 部、 授信 审 批部 担任 领导 职务 。其
拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅 ，资 产托 管业 务部 副总 经理 ， 曾就 职于 中国 建设 银行 北京 市分 行国 际 部、 营业 部
并担 任副 行长 ，长 期从 事 信贷 业务 和集 团客 户 业务 等工 作， 具有 丰 富的 客户 服务 和业 务管
理经验。
郑 绍 平 ，资 产托 管 业务 部 副总 经 理， 曾 就职 于中 国 建设 银 行总 行 投资 部、 委 托代 理
部、 战略 客户 部， 长期 从 事客 户服 务、 信贷 业 务管 理等 工作 ，具 有 丰富 的客 户服 务和 业务
管理经验。
黄秀 莲， 资产 托管 业务 部副 总经 理 ，曾 就职 于中 国建 设银 行总 行会 计部 ， 长期 从事 托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎 ，资 产托 管业 务部 副总 经理 ， 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 国际 业务 部 ，长 期从 事
海 外机 构及 海 外业 务管 理 、境 内外 汇业 务管 理 、国 外金 融机 构客 户 营销 拓展 等工 作， 具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为 国内 首批 开办 证券 投资 基金 托 管业 务的 商业 银行 ，中 国建 设银 行一 直 秉持 “以 客
户为 中心 ”的 经营 理念 ， 不断 加强 风险 管理 和 内部 控制 ，严 格履 行 托管 人的 各项 职责 ，切
实 维 护资 产 持有 人的 合 法权 益， 为 资产 委 托人 提供 高 质量 的托 管 服务 。经 过 多年 稳步 发
展， 中国 建设 银行 托管 资 产规 模不 断扩 大， 托 管业 务品 种不 断增 加 ，已 形成 包括 证券 投资
基金 、社 保 基金 、保 险资 金、 基本 养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产品 在
内的 托管 业务 体系 ，是 目 前国 内托 管业 务品 种最 齐全 的 商业 银行 之一 。截 至2017年二季度
末，中国建设银行已托管759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11 年获得《全球托管人》、《财
资》 、《 环球 金融 》“ 中 国最 佳托 管银 行” 、 “中 国最 佳次 托管 银 行” 、“ 最佳 托管 专家
——QFII ”等奖项，并在2016 年被《环球金融》评为 中国市场唯一一家“最佳托管银
行”。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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三、相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1.场外发售机构
（1 ）直销机构
中信 保诚基金 管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人： 杨德智
投资 人可 以通 过 本公 司网 上交 易 系统 办 理本 基 金的 开 户、 认 购、 申购 及赎 回 等业 务,
具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址： www.citicprufunds.com.cn
（2 ）销售机构
1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区 金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-67596219
传真：010-66275654
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.95599.cn
3）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人： 李庆萍
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
4）招商银行股份有限公司 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755 －83077278
传真：0755 －83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5） 交通银行 股份有限公司
住所 ：上海市浦东新区 银城中路188 号
法定代表人： 牛锡明
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
联系人： 张宏革
客户服务电话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
6）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：96528 ，上海地区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
7）华夏银行股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人： 马旭
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
8）东莞银行股份有限公 司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
法定代表人：廖玉林 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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联系人：胡昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
统一客户服务电话：0769-96228
公司网站：www.dongguanbank.cn
9）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人: 刘岫云
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
10）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人： 侯艳红
电话：010-60838995
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
11）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：魏明
联系电话：(010)85130579
开放式基金咨询电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
12）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20层（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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联系电话：0532-85022326
13) 中国中投证券有限责任公司
注册 地址 ：深 圳 市福 田区 益田 路 与福 中 路交 界 处荣 超 商务 中 心A 栋第18 层至21 层及第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A栋第4、18 层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：张鹏
联系电话：0755-82023442
统一客户服务电话：400-600-8008 、95532
公司网站：www.china-invs.cn
14）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 层
法定代表人：宫少林
联系人： 黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
15) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系电话：0755-82130833
基金业务联系人：李颖
联系电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
16) 海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-23219275
客户服务电话：95553 或拨 打各城市营业网点咨询电话
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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17）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
18）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
19）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人： 朱雅崴
电话：021-38676767
客户服务热线：400-8888-666 / 95521
20) 广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房 ）
办公 地址 ：广 东 省广 州天 河北 路 大都 会 广场5 、18、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44 楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网http://www.gf.com.cn
21) 华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7、8层
办公地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （福 建省外请先拨0591 ）
公司网址：www.hfzq.com.cn
22) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址： 拉萨市北京中路101 号
办公地址：上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼 法定代表人：贾绍君
联系人：汪尚斌
电话：021-36537114
传真：021-36538467
统一客户服务电话：4008811177
23) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号（200040 ）
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：4008888788 、10108998
联系人：刘晨
电话：021-22169081
传真： 021-22169134
客户服务电话: 4008888788 、10108998
公司网址： www.ebscn.com
24) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
客服电话：95517
客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
25) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518 号
办公地址：山东省济南市经七路86 号 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-81283900
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
26) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
27) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22层-29 层
办公地址：上海市中山南路318 号2 号楼22层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
28) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔
联系人：周一涵
电话：021-38637436
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址： stock.pingan.com
29）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228 号华泰证券1号楼6层2区
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
30) 天相投资顾问有限公司（简称“天相投顾”）
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
邮编：100088
法定代表人：林义相
客服电话： 010-66045678
联系人：尹伶
联系电话：010-66045608
传真：010-66045521
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：http://jijin.txsec.com
31) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
32）红塔证券证券有限责任公司
注册地址：云南省昆明市北京路155 号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
传
真：0871-3578827
客服电话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
33）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦40/42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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传真：0755-83199545
网址 ：www.csco.com.cn
34）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘洋
联系电话：0755-83516289
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
35）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人：其实
电
话：021-54660526
传
真：021-54660501
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
36）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：010-85650628
传真：010-65884788
官网网址：www.licaike.com
客服电话：400-920-0022
37）申 万宏源西部证券有限公司
注册 地址 ：新 疆 乌鲁 木 齐市 高 新区 （ 新市 区 ）北 京 南路358 号大 成 国际 大 厦20 楼2005
室
办公地址:新疆 乌鲁 木齐 市 高新 区（ 新市 区） 北京 南路358 号大 成国 际大 厦20楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307105
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传真：0991-2301927 联系人：王怀春
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
38）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西 藏中路336号1807-5 室
办公地址：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼
法定代表人：张皛
电
话：021-33323998
传
真：021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话：400-820-2819
39）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区 中心三路8号卓 越时 代广 场（ 二期 ）北 座13层1301-1305 室、
14 层
办公地址：深圳市福田区 中心三路8号卓 越时 代广 场（ 二期 ）北 座13层1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com
40）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
电
话：0571-88911818
传
真：0571-86800423
公司网站：www.5ifund.com
客服电话：4008-773-772
41）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B座6楼
法定代表人：燕斌 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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电
话：021-51507071
传
真：021-62990063
网址：www.66zichan.com
客服电话：4000-466-788
42）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人：梁蓉
电
话：010-66154828
传
真：010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话 ：400-6262-818
43）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222 单元
法定代表人：胡伟
电话：010-65951887
网址：http://www.hongdianfund.com/
客服电话：400-618-0707
44）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
45）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址: www.lufunds.com 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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客户服务电话：4008219031
46）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
邮政编码：116000
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电话：4006411999
公司网站：www.taichengcaifu.com
47）大泰金石 基金销售 有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386 号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
电
话：021-22267995
传
真：021-22268089
网站：www.dtfunds.com
客户服务电话：4009282266
48）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人： 陈继武
电
话：021-63333389
网站：www.lingxianfund.com
客户服务电话：4000178000
49）北京增财基金销售有限公司
注册 地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 室
法定代表人：罗细安
公司网址：www.zcvc.com.cn
客服电话：400-001-8811
50) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室，1116 室及1307 室 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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法定代表人：TAN YIK KUAN
公司网址: www.ifastps.com.cn
客服电话: 400-684-0500
51）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海 ）自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2层
法定代表人：王爱玲
电话：021-68783068
传真 ：021-20539999
官网网址：www.zhengtongfunds.com
客服 电话：400-820-1515
52) 深圳众禄 基金销售 股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn
客服电话：4006-788-887
53）上海好买基金销售有限公司
注册 地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
54）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12楼
法人代表：沈继伟
公司网址：www.leadbank.com.cn
客服电话：400-067-6266
55）上海长 量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B座16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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传真：021-20691861
公司网站： www.erichfund.com
客服电话：400-089-1289
56）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系电话：010-58170949
官网地址：www.shengshiview.com
客服电话：400-818-8866
57）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B 座19 层
法定代表人：齐剑辉
传真：010-82055860
官网网址：www.niuniufund.com
客服电话：400-6236-060
58）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区 东北旺西路中关村 软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518 室
办公地址：北京市海淀区 东北旺西路中关村 软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518 室
法人代表：李昭琛
联系电话：010-82628888
公司传真： 010-62676582
官网网址：www.xincai.com
客服电话：010-62675369
59）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号1108
法定代表人：王伟刚
联系电话：010-56282140
公司传真：010-62680827
官网网址：www.fundzone.cn 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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客服电话：400-068-1176
60）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：徐黎云
联系电话：0571-88337717
公司传真：0571-88337666
官网网址：www.jincheng-fund.com
客服电话：400-068-0058
61）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路15 号武林时代20F
法定代表人：陈刚
联系电话：0571-85267500
公司传真：0571-8526 9200
官网网址：www.cd121.com
客服电话：0571-86655920
62）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法人代表：张彦
联系电话：010-83363101
公司传真：010-83363072
客服电话：400-166-1188
官网网址：http://8.jrj.com.cn/
63）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法人代表：陈超
联系电话：010-89189285
公司传真：010-89189566
客服电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816
官网网址：http://jr.jd.com
64）北京钱景财富投资管理有限公司 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-59158281
传真：010-57569671
网址：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885
65）一路财富信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400 001 1566
网址： www.yilucaifu.com
66）深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16 号东方科技大厦18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7 楼
法定代表人：赖任军
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
公司官网：www.jfzinv.com
客服电话：400-950-0888
67）上海基煜基金销售有限公司
注册 地址 ：上 海 市崇 明 县长 兴 镇路 潘 园公 路1800 号2 号楼6153 室（ 上 海泰 和 经济 发展
区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-220
传真：021-55085991
网址：www.jiyufund.com.cn
客户服务电话：021-65370077
68）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区上丰路977 号1 幢B 座812 室
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2 楼
法人代表：廖冰 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
22
联系电话：021-80234888
官网地址：www.998fund.com
客服电话：4009987172
69）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第七幢23层1号、4号
办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第七幢23层1号、4号
法人代表：陶捷
公司传真：027-87006010
客服 电话：400-027-9899
官网网址：www.buyfunds.cn
70）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元
法人代表：申健
联系电话：021-20219988
公司传真：021-20219988
客服电话：021-20292031
官网网址：https://8.gw.com.cn
71）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表：钱燕飞
联系人：王锋
联系电话：025-66996699-887226
传真：025-66008800-887226
官网网址:www.snjijin.com
客服电话：95177
72）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室
法定代表人：陈柏青
客服 电话： 4000-766-123
官网网址：www.fund123.cn
73）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117 室 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室
法定代表人：王兴吉
电话：010-62062880
传真：010-82057741
官网网址：http://www.qiandaojr.com
客服电话：400-088-8080
74）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15 楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15 楼
法人代表： 陈洪生
联系人：陈承智
联系电话：0592-3122673
客服电话：400-918-0808
公司官网：www.xds.com.cn
75）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼36层3603 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B
法人代表：程刚
客服电话：400-100-3391
公司官网：www.bjdyfund.com
76）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室
法定代表人：李悦章
电
话：010-85594745
传
真：010-85932427
客服电话：400-066-8586
官网网址：www.igesafe.com
77） 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5 层
法定代表人：李修辞
http://www.wanjiawealth.com
78）济安财富（北京）资本管理有限公司 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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住所： 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40 层4601 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40 层4601 室
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
基金管理人可根据有关法律 法规要求，根据实 情，选择其他符合 要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
2.场内发售机构：深圳证券 交易所内具有基金 代销业务资格的会 员单位，具体名单见
本基金份额发售公告。
（二 ）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人：周明
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱立元
（三 ）出具法律意见书 的律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19 楼
负责人：韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四 ）审计基金财产的会计师事务所
名称： 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所： 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人： 王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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四、基金的名称
信诚中证500指数分级证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目 标
本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证500
指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500 指数的有效工具。
七、基金的 投资 范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500 指数的成份股及其备选
成份 股、 新股 （一 级市 场 初次 发行 或增 发） 、 债券 、权 证、 股指 期 货以 及中 国证 监会 允许
基金投资的其它金 融工具。其中，中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于
基金资产净值的90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权
证投 资占 基金 资产 净值 的 比例 为0-3% ，其 它金 融工 具的 投 资比 例符 合法 律法 规 和监 管机 构
的规定。
如 法 律 法规 或监 管 机构 以 后允 许 基金 投 资的 其他 品 种， 基 金管 理 人在 履行 适 当程 序
后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的 投资 策 略
本基 金采 用数 量化 指数 投资 方法 ，按 照成 份股 在中 证500 指数 中 的基 准权 重为 基础 ，
以抽 样复 制的 策略 构建 指 数化 投资 组合 ，并 根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变化 进行相应
调 整 ，力 争 保持 基金 净 值收 益率 与 业绩 比 较基 准之 间 的日 均跟 踪 偏离 度的 绝 对值 不超 过
0.35% ，年跟踪误差不超过4%。
当预 期成 份股 发生 调整 和成 份股 发 生配 股、 增发 、分 红等 行为 时， 或因 基 金的 申购 和
赎回 等对 本基 金跟 踪标 的 指数 的效 果可 能带 来 影响 时， 或因 某些 特 殊情 况导 致流 动性 不足
时， 或法 律法 规禁 止投 资 等其 他原 因导 致无 法 有效 复制 和跟 踪标 的 指数 时， 基金 管理 人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金 管理 人将 对成 份股 的流 动性 进 行分 析， 如发 现流 动性 欠佳 的个 股将 可 能采 用合 理
方法寻求替代。基金管理人运用以下 策略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库； 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替
代股 票相 关性 较高 的股 票 组成 模拟 组合 ，以 组 合与 被替 代股 票的 日 收益 率序 列的 相关 系数
最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金 管理 人可 运用 股指 期货 ，以 提 高投 资效 率更 好地 达到 本基 金的 投资 目 标。 本基 金
在股 指期 货投 资中 将 根据 风险 管理 的原 则， 以 套期 保值 为目 的， 在 风险 可控 的前 提下 ，本
着谨 慎原 则， 参与 股指 期 货的 投资 ，以 管理 投 资组 合的 系统 性风 险 ，改 善组 合的 风险 收益
特性 。此 外， 本基 金还 将 运用 股指 期货 来对 冲 特殊 情况 下的 流动 性 风险 以进 行有 效的 现金
管理 ，如 预期 大额 申购 赎 回、 大量 分红 等， 以 及对 冲因 其他 原因 导 致无 法有 效跟 踪标 的指
数的风险。
基金 管理 人将 建立 股指 期货 交易 决 策部 门或 小组 ，授 权特 定的 管理 人员 负 责股 指期 货
的投 资审 批事 项， 同时 针 对股 指期 货交 易制 定 投资 决策 流程 和风 险 控制 等制 度并 报董 事会
批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
九、基金的业绩比 较基准
本基金业绩比较基准为：95 ％×中证500 指数 收益率+5 ％×金融同业存款利率。
十、基金的风险收 益特征
本基 金为 跟踪 指数 的股 票型 基金 ， 具有 较高 风险 、较 高预 期收 益的 特征 ， 其预 期风 险
和预 期收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 和 混合 型基 金。 从本 基 金所 分离 的两 类基 金份
额来 看， 信诚 中证500 A 份额 具有 低 风险 、收 益相 对稳 定 的特 征； 信诚 中证500 B 份额具有
高风险、高预期收益的特征。
十一、基金投资组 合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事 保证本报告所载资 料不存在虚假记载 、误导性陈述或重大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管 人中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司根 据 基金 合同 的约 定 ，于2018 年1 月18 日复核
了本 招募 说明 书中 的投 资 组合 报告 ，保 证复 核 内容 不存 在虚 假记 载 、误 导性 陈述 或者 重大
遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2017 年12 月31 日。
1. 报告期末基金资产 组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 287,985,702.99 93.27
其中：股票 287,985,702.99 93.27
2 固定收益投资 77,500.00 0.03
其中：债券 77,500.00 0.03
资产支 持证券 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入返 售 金
融资产
- -
6 银行存款和 结算 备付金合计 19,450,661.37 6.30
7 其他资产 1,242,471.62 0.40
8 合计 308,756,335.98 100.00
2. 报告期末按行业分 类的股票投资组合
1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 3,130,008.96 1.02
B 采矿业 10,178,505.00 3.32
C 制造业 168,056,489.32 54.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,912,240.19 3.24
E 建筑业 6,246,135.56 2.04
F 批发和零售业 19,170,572.38 6.26
G 交通运输、仓储和邮政业 10,142,185.35 3.31
H 住宿和餐饮业 329,358.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,536,562.32 6.71
J 金融 业 5,573,569.88 1.82
K 房地产业 16,834,566.20 5.50
L 租赁和商务服务业 2,922,030.10 0.95
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,115,606.83 1.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,147,932.00 0.37
R 文化、体育和娱乐业 6,806,995.05 2.22
S 综合 563,940.00 0.18
合计 285,666,697.14 93.28
2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,218,468.96 0.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,319,005.85 0.76
3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
- - -
合计 - -
本基金本报 告期末未持有沪港通投资股票。
3. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的股 票投资明细
1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 300159 新研股份 317,604 3,303,081.60 1.08
2 600201 生物股份 86,042 2,730,973.08 0.89
3 600260 凯乐科技 80,015 2,329,236.65 0.76
4 600885 宏发股 份 51,700 2,138,829.00 0.70
5 000418 小天鹅 A 30,238 2,051,648.30 0.67
6 002271 东方雨虹 49,283 1,969,348.68 0.64
7 601231 环旭电子 122,600 1,933,402.00 0.63
8 600183 生益科技 111,312 1,921,245.12 0.63
9 000039 中集集团 83,386 1,905,370.10 0.62
10 002491 通鼎互联 151,000 1,902,600.00 0.62
2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 002168 深圳惠程 105,725 1,454,776.00 0.48
2 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.09
3 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06
4 300156 神雾环保 2,500 60,400.00 0.02
5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
4. 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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7 可转债 77,500.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 77,500.00 0.03
5. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排 序的 前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例 （%）
1 128029 太阳转债 775 77,500.00 0.03
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
6. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期 末未持有权证投资。
9. 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
1)
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说
明
IC1803 IC1803 2 2,484,800.00 -60,840.00 -
公允价值变动总额合计(元) -60,840.00
股指期货投资本期收益(元) 278,120.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -603,320.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算
细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定 ,“其他衍生工具- 股指期货投
资 ” 与“ 证券清算款- 股指期货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融资产与金融负债相
抵销的条件,故将 “ 其他衍生工具-股指期货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净
额为零。
2)
本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风 险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1) 本基 金指 数投 资的 前 十名 证 券的 发 行主 体 及积 极投 资 的前 五 名证 券 的发 行主 体 均没
有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 581,985.08 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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2 应收证券清算款 545,766.80
3 应收股利 -
4 应收利息 3,986.60
5 应收申购款 110,733.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,242,471.62
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 300159 新研股份 3,303,081.60 1.08 重大资产重组
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情
况说明
1 002168 深圳惠 程 1,454,776.00 0.48
重大资产重
组
2 300156 神雾环保 60,400.00 0.02
重大资产重
组
6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2017 年12 月31 日。
（一）基金份额净值增长率与同期 业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2011 年2月11
日至2011 年
12 月31 日
-30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12%
2012 年1 月1
日至2012 年
-0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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12 月31 日
2013 年1 月1
日至2013 年
12 月31 日
17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06%
2014 年1 月1
日至2014 年
12 月31 日
39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02%
2015 年1 月1
日至2015 年
12 月31 日
46.97% 2.83% 41.29% 2.68% 5.68% 0.15%
2016 年1 月1
日至2016 年
12 月31 日
-11.17% 1.80% -16.75% 1.81% 5.58% -0.01%
2017 年1 月1
日至2017 年
12 月31 日
4.74% 0.88% -0.11% 0.88% 4.85% 0.00%
2011 年2月11
日至2017 年
12 月31 日
55.75% 1.64% 32.13% 1.63% 23.62% 0.01%
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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注:本基 金建 仓期 自2011年2月11日至2011年8月10日,建 仓期 结束 时 资产 配置 比例 符合
本基金基金合同规定。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产拨划支付的银行费用；
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费 用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券交易费用；
8）基金上市初费和上市月费；
9）账户开户费和账户维护费；
10）基金合同生效后的标的指数许可使用费；
11）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述 基金 费用 由基 金管 理人 在法 律 规定 的范 围内 参照 公允 的市 场价 格确 定 ，法 律法 规
另有规定时从其规定。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。计算方法如
下：
H＝E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日 应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如
下：
H＝E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3）基金合同生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费，标的指数许可使用基点费的计费时
间从基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值
的 0.02%/ 年，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元 （即 不 足 5 万元部
分按照 5 万元收取）。
在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一 日基金资产净值的 0.02% 的年费率
与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计
算，逐日累计。
计算方法如下：
收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/年÷当年天数（365 天或 366 天）≈550
元/天
H＝Max （E×0.02%/ 当年天数，550 ）
H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金
管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1 月、4
月、7 月 、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季
度的标的指数许可使用基点费。
4）除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述所列之外的基金费用，由基金托管
人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列
入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基 金财产中支付。
基金 管理 人和 基金 托管 人可 根据 基 金发 展情 况调 整基 金管 理费 率、 基金 托 管费 率。 基
金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(二) 与基金销售有关的费用
1、根据 基金 合 同的 规 定， 信 诚中 证500 份 额的 申 购费 率 不超 过 申购 金 额的5 ％，赎回
费率不超过赎回金额的5%。
2.信诚中证500 份额的场外申购费率如下： 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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单笔申购金额 场外申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 1000 元/笔
（注：M：申购金额；单位：元 ）
信诚中证500份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
为更 好地 满足 投资 者的 理财 需求 ， 根据 相关 基金 基金 合同 、招 募说 明书 的 有关 规定 ，
本公司决定自2015 年12 月1 日起，针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础份额的场内
申购费率实施费率优惠，优惠活动截止日期另行公告。
调整后信诚中证500 指数分级证券投资基金场内申购费率如下：
单笔申购金额 申购费率
M＜100万 0
100 万≤M＜200 万 0
200 万≤M＜500 万 0
M≥500万 0
3、信诚中证500份额 的 场外 赎回 费率 按照 基金 份额 持 有时 间逐 级递 减 ，场 外赎 回的 实
际执行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率
Y＜1年 0.5%
1年≤Y ＜2年 0.25%
Y≥2年 0
（注：Y：持有时间，其中1年为365 日，2 年为730日）
信诚 中 证500 份额 的场 内赎 回 费率 为固 定值0.5% ， 不按 份 额持 有时 间分 段设 置 赎回 费
率。
从场内转托管至场外的信诚中证500 份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确
认日开始计算。
4、基金 管理 人 可以 在 基金 合 同约 定的 范 围内 调 整费 率 或收 费 方式 ， 并最 迟 应于 新的
费率或收费方式实施日前2 日依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。
十四、 对招 募说 明 书更 新部 分的 说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运
作管理办法 》 （以下简称“运作办法”） 、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要（2018 年第 1 次更新）
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投资管理活动，对 《信诚中证500 指数分级证券投资基金 》进行了更新，主要更新的内容如
下：
1 、 在“重要提示”部分 ， 增加了基金管理人名称变更 的信息，并更新了本招募书的内
容及数据的截止日期 。
2 、 在“ 第 三部 分 基金 管理 人” 中的 “主 要人 员情 况” 部分 ，更 新了 相关 成 员的 内
容；
3 、 在“第 四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息 ；
4 、 在“第 五部分 相关 服务 机构 ”部 分 ， 根据 实 际情 况对 销售 机构 的相 关 信息 进行 了
更新 ；
5 、 在“第 十三 部分 基 金的 投资 ”部 分 ，更 新了 “基 金投 资组 合报 告” ， 财务 数据 截
止至2017 年12 月31 日；
6 、 在“第十 四 部分 基 金的 业 绩” 部分 ， 更新 了该 节的 内容 ，数 据截 止 至2017年12 月
31 日；
7 、 在“ 第二 十 七部 分 对基 金份 额持 有 人的 服务 ”部 分， ，删 除了 寄送 对 账单 及资 讯
刊物的相关内容；
8 、 在“第 二十 八 部分 其他应披露事项 ”部分 ， 披露 了自2017年8 月12 日以来涉及本基
金的相关公告。
中信保诚基金 管理有限公司
2018 年3 月26 日
