招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
1
招 商 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
(2018 年第 1 号)
基金管 理人 ： 招 商基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国银 行股 份有限 公司
截止日 ：2018 年 02 月 10 日
重要提 示
招商沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “本基 金” ） 经中 国证 券监 督管理 委
员会2016 年12 月 19 日 《 关于准 予招 商沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 （ 证
监许可 【2016 】3125 号 文 ）注册 公开 募集 。本 基金 的基金 合同 于 2017 年 2 月 10 日 正式 生
效。本 基金 为契 约型 开放 式。
招商基 金管 理有 限公 司 （ 以下称 “本基 金管 理人” 或 “管理 人” ） 保证 招募 说明书 的内
容真实 、 准 确、 完整。 本招 募说明 书经 中国 证监 会注 册， 中 国证 监会 对基 金募 集的注 册审 查
以要件 齐备 和内 容合 规为 基础， 以充 分的 信息 披露 和投资 者适 当性 为核 心， 以加强 投资 者利
益保护 和防 范系 统性 风险 为目标 。 中国 证监 会不 对基 金的投 资价 值及 市场 前景 等作出 实质 性
判断或 者保 证 。 投资 者应 当认真 阅读 基金 招募 说明 书、 基金 合同 等信息 披露 文件 ， 自 主判 断
基金的 投资 价值 ，自 主做 出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 当 投资人 赎回 时， 所得 或会 高于或 低于 投资人 先前 所 支
付的金 额。 如对 本招 募说 明书有 任何 疑问 ，应 寻求 独立及 专业 的财 务意 见。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 整体 政治、 经济 、 社 会等 环境 因素对 证券 价格
产生影 响而 形成 的系 统性 风险， 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 ， 由 于基 金投 资人连 续大 量赎
回基金 产生 的流 动性 风险 ， 投 资者 申购 、 赎 回失 败 的风险 ， 基金 管理人 在基 金管理 实施 过程
中产生 的基 金管 理风 险， 本基金 的特 定风 险等 等。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人所 管理的 其它 基金 的业 绩并 不 构成 对
本基金 业绩 表现 的保 证。 投资人 在认 购 （或申 购 ） 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的招 募说 明书
和基金 合同 。
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 六个 月更 新一次 ， 并 于每 六个 月结 束之日 后的
45 日 内公 告， 更新 内容 截 至每六 个月 的最 后一 日。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2018 年2 月10 日 ， 有 关财务 和业 绩表 现 数据截 止
日为2017 年12 月 31 日 ， 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
2
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 已 于 2018 年 3 月 6 日复 核了 本次 更新 的 招募说 明
书。
§1 基金管理人
1.1 基金 管理人 概况
公司名 称： 招商 基金 管理 有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
设立日 期：2002 年 12 月27 日
注册资 本： 人民 币 13.1 亿元
法定代 表人 ：李 浩
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
电话： （0755 ）83199596
传真： （0755 ）83076974
联系人 ：赖 思斯
股权结 构和 公司 沿革 ：
招商基 金管 理有 限公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经中 国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文
批准设 立， 是中 国第 一家 中外合 资基 金管 理公 司。 目前公 司注 册资 本金 为人 民币十 三亿 一千
万元 （RMB1,310,000,000 元） ， 股 东及 股权 结构 为 ： 招商银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “招
商银行 ” ） 持有 公司 全部 股权 的 55% ， 招商 证券 股 份有限 公司 （ 以下 简称 “ 招商证 券 ” ） 持
有公司 全部 股权 的45% 。
2002 年 12 月 ，公 司由 招 商证券 、ING Asset Management B.V. （荷 兰投 资） 、中国 电
力财务 有限 公司 、 中 国华 能财务 有限 责任 公司 、 中 远财务 有限 责任 公司 共同 投资组 建 ， 成 立
时注册资 本金 人民币 一亿 元，股东 及股 权结构 为： 招商证券 持有 公司全 部股 权的 40% ，ING
Asset Management B.V. （ 荷兰投资 ）持有 公司全 部 股权的 30%， 中国电 力财 务有限公 司、
中国华 能财 务有 限责 任公 司、中 远财 务有 限责 任公 司各持 有公 司全 部股 权 的10% 。
2005 年 4 月 ，经 公司 股东 会审议 通过 并经 中国 证监 会批复 同意 ，公 司注 册资 本金由 人
民币一 亿元 增加 至人 民币 一亿六 千万 元， 股东 及股 权结构 不变 。
2007 年 5 月 ，经 公司 股东 会审议 通过 并经 中国 证监 会批复 同意 ，招 商银 行受 让中国 电
力财务 有限 公司 、 中 国华 能财务 有限 责任 公司 、 中 远财务 有限 责任 公司 及招 商证券 分别 持有
的公司 10％、10 ％、10％及 3.4% 的股 权； ING Asset Management B.V. （荷 兰投资 ）受 让
招商证 券持 有的 公 司3.3 ％的股 权。 上述 股权 转让 完成后 ， 公 司的 股东 及股 权结构 为： 招商
银 行 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING Asset 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
3
Management B.V. （荷兰 投 资）持有 公司全 部股权 的 33.3%。 同时， 公司 注册资 本金由人 民
币一亿 六千 万元 增加 至人 民币二 亿一 千万 元。
2013 年8 月， 经 公司 股东 会审议 通过 并经 中国 证监 会批复 同意， ING Asset Management
B.V. （ 荷兰 投资） 将其 持 有的公 司 21.6% 股权 转让 给招商 银行 、11.7% 股 权转 让给招 商证 券。
上述股权 转让 完成后 ，公 司 的股东 及股 权结构 为： 招商银行 持有 全部股 权的 55 ％，招 商证
券持有 全部 股权 的 45 ％。
2017 年12 月， 经 公司 股东 会审议 通过 并经 报备 中国 证监会 ， 公 司股 东招 商银 行和招 商
证券按 原有 股权 比例 向公 司同比 例增 资人 民币 十一 亿元。 增资 完成 后， 公 司注 册资本 金由 人
民币二 亿一 千万 元增 加至 人民币 十三 亿一 千万 元， 股东及 股权 结构 不变 。
公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于1987 年 4 月 8 日 。招 商银 行始 终坚持 “因
您而变” 的经 营服务 理念 ，已成长 为中 国境内 最具 品牌影响 力的 商业银 行之 一。2002 年 4
月9 日 ， 招 商银 行在 上海 证券交 易所 上市 （股 票代 码：600036）；2006 年 9 月 22 日， 招商
银行在 香港 联合 交易 所上 市（股 份代 号：3968 ）。
招商证 券股 份有 限公 司是 百年招 商局 集团 旗下 的证 券公司 ， 经 过多 年创 业发 展， 已 成为
拥有证 券市 场业 务全 牌照 的一流 券商 。2009 年 11 月 17 日 ，招 商证 券在 上海 证券交 易所 上
市 （ 代码600999）；2016 年 10 月 7 日 ， 招 商证 券在 香港联 合交 易所 上市 （ 股 份代号 ： 6099）。
公司将 秉承 “诚 信、 理性 、专业 、协 作、 成长 ”的 理念， 以“ 为投 资者 创造 更多价 值 ”
为使命 ，力 争成 为中 国资 产管理 行业 具有 “差 异化 竞争优 势、 一流 品牌 ”的 资产管 理 公 司 。
1.2 主要 人员情 况
1.2.1 董 事会 成员
李浩先 生 ， 招 商银行 股份 有限公 司执 行董 事、 常务 副行长 兼财 务负 责人 。 美 国南加 州 大
学工商 管理 硕士 学位 ，高 级会计 师。1997 年 5 月 加 入招商 银行 任总 行行 长助 理，2000 年 4
月至 2002 年 3 月兼 任招 商 银行上 海分 行行 长，2001 年 12 月 起担 任招 商银 行副 行长，2007
年3 月起兼 任财 务负 责人 ，2007 年6 月 起担 任招 商 银行执 行董 事，2013 年5 月起担 任招 商
银行常 务副 行长 ，2016 年3 月起 兼任 深圳 市招 银前 海金融 资产 交易 中心 有限 公司副 董事 长。
现任公 司董 事长 。
邓晓力女 士， 毕业于 美国 纽约州立 大学 ，获经 济学 博士学位 。2001 年 加入招 商证券 ，
并于2004 年 1 月至2004 年12 月被 中国 证监 会借 调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 。
在加入 招商 证券 前 ， 邓 女 士曾 任Citigroup （花 旗 集团 ） 风 险管 理部 高级 分 析师 。 现 任招 商
证券股 份有 限公 司副 总裁 兼首席 风险 官， 分管 风险 管理、 公司 财务 、 结 算及 培训工 作； 兼任
中国证 券业 协会 财务 与风 险控制 委员 会副 主任 委员 。现任 公司 副董 事长 。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
4
金旭女 士 ， 北 京大 学硕 士 研究生 。1993 年 7 月至 2001 年 11 月 在中 国证 监会 工作 。2001
年11 月至2004 年7 月在 华夏基 金管 理有 限公 司任 副总经 理 。2004 年7 月至2006 年1 月在
宝盈基 金管 理有 限公 司任 总经理 。2006 年 1 月至2007 年5 月 在梅 隆全 球投 资 有限公 司北 京
代表处 任首 席代 表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担 任国泰 基金 管理 有限 公司 总经理 。2015
年1 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司， 现任 公司 总经 理、 董 事兼 招商 资产 管理 （香港 ） 有 限公
司董事 长。
吴冠雄 先生 ， 硕士研 究生 ，22 年法 律从 业经 历。1994 年8 月至1997 年9 月 在 中国北 方
工业公 司任 法律 事务 部职 员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新 加坡 Colin Ng & Partners
任中国 法律 顾问 。1999 年 2 月至 今在 北京 市天 元 律师事 务所 工作 ，先 后担 任专职 律师 、事
务所权 益合 伙人 、事 务所 管理合 伙人 、事 务所 执行 主任和 管理 委员 会成 员。2009 年 9 月至
今兼任 北京 市华 远集 团有 限公司 外部 董事 ，2016 年 4 月至 今兼 任北 京墨 迹 风云科 技股 份有
限公司 独立 董事 ，2016 年12 月 至今 兼任 新世 纪医 疗 控股有 限公 司（ 香港 联交 所上市 公司 ）
独立董 事 ，2016 年11 月至 今任中 国证 券监 督管 理委 员会第 三届 上市 公司 并购 重组专 家咨 询
委员会 委员 。现 任公 司独 立董事 。
王莉女 士 ， 高 级经济 师 。 毕业于 中国 人民 解放 军外 国语学 院 ， 历 任 中国 人民 解放军 昆明
军区三 局战 士、 助理 研究 员 ； 国务 院科 技干 部局 二处 干 部； 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、
银行部 资金处 副处长 ；中 信银行( 原中信 实业 银行) 资本市 场部总 经理、 行长 助理、 副行长
等职。 现任 中国 证券 市场 研究设 计中 心( 联办) 常务 干事兼 基金 部总 经理 ； 联 办控股 有限 公司
董事总 经理 等。 现任 公司 独立董 事。
何玉慧女 士， 加拿大 皇后 大学荣誉 商学 士，26 年会 计从业经 历。 曾先后 就职 于加拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young ，1995 年 4 月 加入 香港 毕马 威会 计师事 务所 ，
2015 年 9 月 退休 前 系 香港 毕马威 会计 师事 务所 金融 业内部 审计 、风 险管 理和 合规服 务主 管
合伙人 。2016 年8 月 至今 任泰康 保险 集团 股份 有限 公司独 立董 事，2017 年 9 月至今 任汇 丰
前海证 券公 司独 立董 事 ， 同 时兼任 多个 香港 政府 机构 辖下委 员会 的委 员和 香港 会计师 公会 纪
律评判 小组 委员 。现 任公 司独立 董事 。
孙谦先 生 ， 新 加坡 籍， 经济 学博士 。1980 年至1991 年 先后就 读于 北京 大学 、 复 旦大学 、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得 学士、工 商 管理硕士 和
经济学 博士 学位 。 曾 任新 加坡南 洋理 工 大 学商 学院 副教授 、 厦 门大 学任 财务 管理与 会计 研究
院院长 及特 聘教 授、 上海 证券交 易所 高级 访问 金融 专家。 现任 复旦 大学 管理 学院特 聘教 授和
财务金 融系 主任 。 兼 任上 海证券 交易 所， 中国 金融 期货交 易所 和上 海期 货交 易所博 士后 工作
站导师 ， 科技 部复 旦科 技园 中小型 科技 企业 创新 型融 资平台 项目 负责 人 。 现 任公 司独立 董 事 。
1.2.2 监 事会 成员 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
5
赵斌先 生 ， 毕 业于深 圳大 学国际 金融 专业 、 格 林威 治大学 项目 管理 专业 ， 分 别获经 济 学
学士学 位、 理学 硕士 学位 。1992 年 7 月至 1998 年 12 月 ，历 任招 商银 行证 券 部员工 、福 田
营业部 主任 、 海口 营业 部 经理助 理 、 经 理 ；1999 年1 月至2006 年1 月 ， 历 任 招商证 券经 纪
业务部 总经 理助 理、 深圳 龙岗证 券营 业部 副总 经理 （主持 工作 ） 、 深 圳南 山南 油大道 营业 部
经理；2006 年 1 月至 2009 年 4 月， 担任 招商 证券 私人客 户部 总经 理；2008 年 4 月至 2016
年1 月 ， 担 任招 商证 券零 售经纪 总部 总经 理， 期间 于 2013 年4 月至 2014 年1 月兼 任招 商证
券渠道 管理 部总 经理 。 赵 斌 先生亦 于2007 年7 月至2011 年5 月担 任招 商证 券职 工代表 监事 。
2016 年1 月起 至今， 赵斌 先生担 任招 商证 券合 规总 监。 同 时， 赵 斌先 生 于 2008 年7 月起 担
任招商 期货 有限 公司 董事 ，于 2015 年 7 月 起担 任招 商证券 资产 管理 有限 公司 董事。 现任 公
司监事 会主 席。
周松先 生， 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年 2 月加 入招 商银 行，1997 年 2
月至2006 年6 月历 任招 商 银行总 行计 划资 金部 经理 、 总经 理助 理、 副 总经 理 ，2006 年6 月
至 2007 年 7 月任 招商 银行 总行计 划财 务部 副总 经理 ，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银
行武汉 分行 副行 长。2008 年7 月至 2010 年6 月任 招 商银行 总行 计划 财务 部副 总经理 （主 持
工作 ） 。2010 年6 月至 2012 年9 月任 招商 银行 总行 计划财 务部 总经 理 。2012 年 9 月至 2014
年 6 月任 招商 银行 总行 业 务总监 兼总 行计 划财 务部 总经理 。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银 行总 行业 务总 监兼 总行资 产负 债管 理部 总经 理。2014 年 12 月 起任 招商 银行总 行同 业
金融总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。2016 年 1 月起任 招商 银行 总行 投行 与金融 市场 总
部总裁 兼总 行资 产管 理部 总经理 。现 任公 司监 事。
罗琳女士 ，厦 门大学 经济 学 硕士。1996 年加 入招商 证券股份 有限 公司投 资银 行部， 先
后担任项 目经 理、高 级经 理、业务 董事 ；2002 年起 参与招商 基金 管理有 限公 司筹备， 公司
成立后 先后 担任 基金 核算 部高级 经理 、产 品研 发部 高级经 理、 副总 监、 总监 、产品 运营 官 ，
现任首 席市 场官 兼市 场推 广部总 监、 公司 监事 。
鲁丹女 士， 中山 大学 国际 工商管 理硕 士；2001 年加 入美的 集团 股份 有限 公司 任 Oracle
ERP 系 统实 施顾 问；2005 年5 月至 2006 年 12 月于 韬睿惠 悦咨 询有 限公 司任 咨询顾 问；2006
年12 月至2011 年2 月于 怡安翰 威特 咨询 有限 公司 任咨询 总监 ；2011 年2 月至 2014 年3 月
任倍智 人才 管理 咨询 有限 公司首 席运 营官 ； 现 任招 商基金 管理 有限 公司 人力 资源部 总监 、 公
司监事 ，兼 任招 商财 富资 产管理 有限 公司 董事 。
李扬先生 ，中 央财经 大学 经济学硕 士，2002 年加入 招商基金 管理 有限公 司， 历任基 金
核算部 高级 经理 、副 总监 、总监 ，现 任产 品研 发一 部总监 、公 司监 事。
1.2.3 公 司高 级管 理人员
金旭女 士， 总经 理， 简历 同上。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
6
钟文岳 先生 ， 常 务副 总经 理， 厦 门大 学经 济学 硕士 。1992 年7 月至1997 年4 月于中 国
农村发 展信 托投 资公 司任 福建 （ 集团） 公司 国际 业 务部经 理；1997 年4 月至2000 年1 月于
申银万 国证 券股 份有 限公 司任九 江营 业部 总经 理 ；2000 年1 月至 2001 年1 月 任厦门 海发 投
资股份 有限 公司 总经 理 ；2001 年1 月至 2004 年 1 月 任深圳 二十 一世 纪风 险投 资公司 副总 经
理；2004 年1 月至 2008 年11 月任 新江 南投 资有 限 公司副 总经 理；2008 年11 月至 2015 年
6 月任 招商 银行 股份 有限 公司投 资管 理部 总经 理；2015 年6 月 加入 招商 基金 管理有 限公 司 ，
现任公 司常 务副 总经 理兼 招商财 富资 产管 理有 限公 司董事 。
沙骎先 生， 副总 经理， 南 京通信 工程 学院 工学 硕士 。2000 年 11 月 加入 宝盈 基 金管理 有
限公司 ，历 任 TMT 行业 研 究员 、 基金 助理 、交 易主 管；2008 年 2 月加 入国 泰 基金管 理有 限
公司， 历任 交易 部总 监、 研究部 总监 ， 投 资总 监兼 基金经 理， 量化& 保本 投资 事业部 总经 理；
2015 年 加入 招商基 金管理 有限公司 ，现 任公司 副总 经理兼招 商资 产管理 （香 港）有限 公司
董事。
欧志明先 生， 副总经 理， 华中科技 大学 经济学 及法 学双学士 、投 资经济 硕士 。2002 年
加入广 发证 券深 圳业 务总 部任机 构客 户经 理 ；2003 年4 月至 2004 年7 月于 广 发证券 总部 任
风险控 制岗 从事 风险 管理 工作；2004 年 7 月加 入招 商基金 管理 有限 公司 ，曾 任法律 合规 部
高级经 理、 副 总监、 总监 、 督察 长， 现 任公 司 副总 经理、 董 事会 秘书， 兼任 招商财 富资 产 管
理有限 公司 董事 兼招 商资 产管理 （香 港） 有限 公司 董事。
杨渺先生 ，副 总经理 ，经 济学硕士 。2002 年 起先后 就职于南 方证 券股份 有限 公司、 巨
田基金管 理有 限公司 ，历 任金融工 程研 究员、 行业 研究员、 助理 基金经 理。2005 年 加入招
商基金 管理 有限 公司 ， 历 任高级 数量 分析 师、 投资 经理 、 投 资管 理二部(原 专 户资产 投资 部)
负责人 及总 经理 助理 ，现 任公司 副总 经理 。
潘西里先 生， 督察长 ，法 学硕士。1998 年加 入大鹏 证券有限 责任 公司法 律部 ，负责 法
务工作 ；2001 年10 月加 入 天同基 金管 理有 限公 司监 察稽核 部 ， 任 职主管 ；2003 年2 月加 入
中国证券监督管理 委员会 深圳监管局，历任 副主任 科员、主任科员、 副处长 及处长；2015
年加入 招商 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 督察 长。
1.2.4 基 金经 理
王平先 生 ， 管 理学 硕士 ，FRM 。2006 年加 入招 商基 金 管理有 限公 司 ， 曾 任投 资 风险管 理
部助理 数量 分析 师、 风险 管理部 数量 分析 师、 高级 风控经 理， 主要 负责 公司 投资风 险管 理 、
金融工 程研 究等 工作 ， 现任 量化投 资部 副总 监兼 招商 量化精 选股 票型 发起 式证 券投资 基金 基
金经理 （ 管理 时间 ：2016 年3 月15 日至 今 ） 、 招商 稳荣定 期开 放灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金基 金经 理（ 管理 时间 ：2016 年 10 月 27 日 至今 ）、招 商财 经大 数据 策略 股票型 证券 投
资基金 基金 经理 （ 管理 时 间：2016 年 11 月2 日 至 今） 、 招商 沪深 300 指数 增强型 证券 投资招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
7
基金基 金经 理（ 管理 时间 ：2017 年 2 月 10 日 至今 ）、招 商中 证 1000 指 数增 强型证 券投 资
基金基 金经 理（ 管理 时间 ：2017 年 3 月 3 日至 今） 、招商 盛合 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 （管 理时 间：2017 年4 月29 日至 今） 及 招商中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金经 理（ 管理 时间 ：2017 年5 月 17 日 至今 ）。
1.2.5 投 资决 策委 员会成 员
公司的 投资 决 策 委员 会由 如下成 员组 成： 总经 理金 旭、副 总经 理沙 骎、 副总 经理杨 渺 、
总经理 助理 兼量 化投 资部 负责人 吴武 泽、 总经 理助 理兼固 定收 益投 资部 负责 人裴晓 辉、 交易
部总监 路明 、国 际业 务部 总监白 海峰 。
1.2.6 上 述人 员之 间均不 存在 近亲属 关系 。
§2 基金托管人
2.1 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
2.2 基金 托管部 门及 主要 人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金（一对 多、 一对一 ）、 社保基金 、保 险资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三 类机构、 券商招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
8
资产管 理计 划、 信 托计 划 、 企业 年金、 银行理 财产 品、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金托 管等 门
类齐全 、 产 品丰 富的 托管 业务体 系。 在国 内， 中国 银行首 家开 展绩 效评 估、 风险分 析等 增值
服务， 为各 类客 户提 供个 性化的 托管 增值 服务 ，是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。
2.3 证券 投资基 金托 管情 况
截至2017 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管650 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 613 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指 数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
§3 相关服务机构
3.1 基金 份额销 售机 构
3.1.1 直 销机 构
直销机 构： 招商 基金 管理 有限公 司
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ）
招商基 金官 网交 易平 台
交易网 站：www.cmfchina.com
客服电 话：400-887-9555 （免长 途话 费）
电话： （0755 ）83196437
传真： （0755 ）83199059
联系人 ：陈 梓
招商基 金战 略客 户部
地址： 北京 市西 城区 月坛 南街 1 号院 3 号楼 1801
电话：13718159609
联系人 ：莫 然
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577388
联系人 ：胡 祖望
招商基 金机 构理 财部
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼
电话： （0755 ）83190401
联系人 ： 任 虹虹 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
9
地址： 北京 市西 城区 月坛 南街 1 号院 3 号楼 1801
电话：18600128666
联系人 ：贾 晓航
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼
电话： （021 ）38577379
联系人 ：伊 泽源
招商基 金直 销交 易服 务联 系方式
地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：冯 敏
3.1.2 代 销机 构
代销机 构 代销机 构信 息
招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行
大厦
法定代 表人 ：李 建红
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195050
联系人 ：邓 炯鹏
中国银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：陈 四清
电话：95566
传真： （010 ）66594853
联系人 ：张 建伟
交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：张 宏革
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
法定代 表人 ：李 国华
电话：95580
传真： （010 ）68858117
联系人 ：王 硕 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
10
宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
电话：0574-87050038
传真：0574-87050024
联系人 ：王 佳毅
华安证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅
湖路 198 号
公司地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅
湖路 198 号 财智 中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
联系人 ：甘 霖
客服电 话：95318 、400-80-96518
网址：www.hazq.com
第一创 业证 券股 份有 限公 司 注册地 址 ： 广 东省 深圳 市福 田区福 华一 路 115
号投行 大 厦 20 楼
办公地 址 ： 广 东省 深圳 市福 田区福 华一 路 115
号投行 大 厦 15-20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
地址： 深圳 市福 田区 福华 一路 115 号投 行大
厦 18 层
联系人 ：李 晓伟
电话：0755-23838076
传真：0755-25838701
网址：www.fcsc.cn
客服电 话：4008881888
宜信普 泽投 资顾 问（ 北京 ）有限 公司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼
15 层 1809
办公地 址 ： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO
现代 城 C1809
法定代 表人 ：戎 兵
电话：010-52413385
传真：010-85894285
联系人 ：魏 晨
统一客 服电 话：400-6099-200
公司网 站地 址： www.yixinfund.com
上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2
幢 220 室
法定代 表人 ：张 跃伟 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
11
电话：400-820-2899
传真：021-58787698
联系人 ：敖 玲
深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发
展银行 大 厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
联系人 ：童 彩平
蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓 前街道 海曙 路 东 2
号
法定代 表人 ：陈 柏青
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
联系人 ：韩 松志
诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公
司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路
7650 号 205 室
法定代 表人 ：汪 静波
电话：400-821-5399
传真： （021 ）38509777
联系人 ：李 娟
上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号
4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌
电话： （021 ）58870011
传真： （021 ）68596916
联系人 ：张 茹
上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号
楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
电话：400-1818-188
传真：021-64385308
联系人 ：潘 世友
浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂
大厦 903 室
法定代 表人 ：凌 顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
12
联系人 ：刘 宁
上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333
号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人 ：宁 博宇
上海联 泰资 产管 理有 限公 司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易区 富特 北
路 277 号 3 层 310 室
法定代 表人 ：燕 斌
电话：400-046-6788
传真：021-52975270
联系人 ：凌 秋艳
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技
园 4 栋 10 层 1006#
法定代 表人 ：杨 懿
电话：400-166-1188
传真：010-83363072
联系人: 文雯
嘉实财 富管 理有 限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上
海国金 中心 办公 楼二 期 46 层 4609-10 单元
法定代 表人 ：赵 学军
电话：400-021-8850
联系人: 余永 健
网址： www.harvestwm.cn
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6
号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
电话：020-80629066
联系人: 刘文 红
网址： www.yingmi.cn
北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜 通东大 街 1 号院 6
号楼 2 单元 21 层 222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
电话：4000-618-518
联系人 ：戚 晓强
网址：http://www.ncfjj.com/
招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
13
上海华 信证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号环
球金融 中 心 9 楼
法定代 表人 ：郭 林
电话：400-820-5999
联系人 ：徐 璐
网址：www.shhxzq.com
上海基 煜基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路
1800 号 2 号楼 6153 室 （上 海泰和 经济 发展 区 ）
法定代 表人 ：王 翔
电话: 400-820-5369
联系人 ：吴 鸿飞
网址： www.jiyufund.com.cn
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 注册地 址： 天津 自贸 区（ 中心商 务区 ）迎 宾
大道 1988 号滨 海浙 商大 厦 公寓 2-2413 室
法定代 表人 ：李 修辞
电话：010-59013842
联系人 ：王 茜蕊
网址：http://www.wanjiawealth.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 规定 ， 选 择其 他符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金， 并及
时公告 。
3.2 注册 登记机 构
名称： 招商 基金 管理 有限 公司
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号
法定代 表人 ：李 浩
电话： （0755 ）83196445
传真： （0755 ）83196436
联系人 ：宋 宇彬
3.3 律师 事务所 和经 办律 师
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
14
经办律 师： 刘佳 、张 雯倩
联系人 ：刘 佳
3.4 会计 师事务 所和 经办 注册 会计师
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
注册地 址： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼
法定代 表人 ：曾 顺福
电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0177
经办注 册会 计师 ：陶 坚、 吴凌志
联系人 ：陶 坚
§4 基金名称
招商沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金
§5 基金类型
股票型 证券 投资 基金
§6 投资目标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与 严格 的投 资纪 律约 束， 力 争控
制本基金 净值 增长率 与业 绩比较基 准之 间的日 均跟 踪偏离度 的 绝 对值不 超过 0.5% ， 年化跟
踪误差 不超 过7.75% ，同 时力求 实现 超越 标的 指数 的业绩 表现 ，谋 求基 金资 产的长 期 增 值 。
§7 投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括
主板、 中小 板、 创业 板和 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债券 （ 包括 国债 、 央行 票据 、
金融债 、 企 业债 、 公 司债 、 可转 债 （ 含可 分离 交易 可转换 债） 、 可 交换 债、 次级债 、 短 期融
资券、 中期 票据 等） 、 债 券回购 、 同 业存 单、 银行 存款、 货币 市场 工具 、 资 产支持 证券 、 权
证、股 指期货 、国债 期货 以及法 律法规 或中国 证监 会允许 基金投 资的其 他 金 融工具( 但须 符
合中国 证监 会相 关规 定) 。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
15
本基金 可以 参与 融资 和转 融通证 券出 借业 务。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于股 票资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ， 投资 于
沪深300 指 数成 份股 及其 备选成 份股 的资 产不 低于 非现金 基金 资产 的 80% ； 每 个交易 日日 终
在扣除 国债 期货 和股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券投资 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
§8 投资策略
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在标的 指数 成份 股权 重的 基础上 根据 量化 模型 对行 业配置 及
个股权 重等 进行 主动 调整 ，力争 在控 制跟 踪误 差的 基础上 获取 超越 标的 指数 的投资 收益 。
1 、股 票投 资策 略
（1） 标的 指数
如果沪 深300 指 数被 停止 编制及 发布 ， 或 沪深300 指 数由其 他指 数替 代( 单纯 更 名除外)，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 沪 深300 指数 不宜继 续作 为标 的指 数 ， 或 证券市 场上 出
现其他 更合 适投 资的 指数 作为本 基金 的标 的指 数， 本基金 管理 人可 以依 据审 慎性原 则， 在充
分考虑 持有 人利 益及 履行 适当程 序的 前提 下， 更换 本基金 的标 的指 数和 投资 对象； 并依 据市
场代表 性 、 流 动性 、 与 原 标的 指 数的 相关 性等 诸多 因素选 择确 定新 的标 的指 数。 基金 管理 人
应在调 整前 在中 国证 监会 指定媒 介上 公告 ，并 在更 新的招 募说 明书 中列 示。
（2） 多因 子量 化增 强模 型
1 ）因 子分 析
本基金 基于 标的 指数 成份 股及其 他股 票的 各项 历史 数据， 对价 值、 成长 、趋 势、情 绪 、
分析师 预期 等方 面的 因子 在不同 市场 环境 下对 个股 表现的 影响 进行 统计 分析 ， 找到可 能影 响
股票回 报的 因子 。具 体分 析的因 子包 括以 下几 个类 别：
价值指 标：P/E 、企 业价 值/EBITDA 、P/B 、PEG 等；
成长指 标： 主营 业务 利润 复合增 长率 等；
盈利指 标： 净资 产报 酬率 、总资 产报 酬率 等；
运营指 标： 存货 周转 率、 总资产 周转 率等 ；
一致预 期指 标： 分析 师预 测数据 ；
市场行 为指 标： 动量 、反 转、换 手率 等。
2 ）模 型的 构建 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
16
在按类别分析的基础 上， 本基金进一步利用统 计分 析建立单个因子与未 来超 额回报关
系， 即因 子预 测能力 ， 筛 选出针 对不 同市 场环 境的 有效因 子 ， 并 根据预 测能 力和因 子间 相关
性来最 终构 建多 因子 量化 增强模 型。
3 ）模 型的 应用 与调 整
在正常 的市 场情 况下 ， 本基 金将主 要依 据多 因子 量化 增强模 型的 运行 结果 来进 行组合 的
构建。 同时， 基金 管理 人也 会定期 对模 型的 有效 性进 行检验 和更 新， 以反 映市 场 趋势的 变化 。
在市场 出现 非正 常波 动或 基金管 理人 预测 市场 可能 出现重 大非 正常 波动 时 ， 基 金经理 将根 据
公司研 究团 队结 论及 市场 情况做 出具 有一 定前 瞻性 的判断 ， 临时 调整 各因 子类 别的具 体组 成
及权重 。
（3） 风险 监控 与组 合优 化
1 ）风 险监 控模 型
本基金 为指 数增 强型 基金 。 在追 求超 额收 益的 同时， 本基金 将建 立专 门的 风险 预算控 制
模型， 力争 将组 合相 对于 沪深 300 指 数的 跟踪 误差 控制在 一定 范围 内。
2 ）组 合优 化模 型
在多因 子量 化增 强模 型和 风险监 控模 型分 析的 基础 上， 基 金管 理人 将根 据预 期收益 、 风
险预算 和交 易成 本的 水平 ，采用 风险 优化 模型 对股 票投资 组合 进行 优化 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 进行 债券 投资 的目 的是在 保证 基金 资产 流动 性的基 础上 ， 使基 金资 产得 到更加 合
理有效 的利 用， 从而 提高 投资组 合收 益。 为此 ， 本 基金将 以市 场利 率趋 势研 判为主 ， 基 于对
宏观经 济环 境的 深入 研究 和基金 未来 现金 流的 分析 ， 在保 证流 动性 和风 险可 控的前 提下 ， 灵
活运用 目标 久期 策略 、 收 益率曲 线策 略 、 相对 价值 策略和 利差 套利 策略 等对 高流动 性 、 低 风
险的债 券品 种进 行主 动投 资。
3 、股 指期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 有 选择 地投 资于流 动性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。 本基 金在进 行股 指期 货投 资时 ， 首先 将基 于对 证券 市场 总体行 情的 判断
和组合 风险 收益 的分 析确 定投资 时机 ， 并根据 风险 资产投 资 （或 拟投资 ） 的 总体规 模和 风险
系数决 定股 指期 货的 投资 比例； 其次， 本基 金将 在综 合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以
及股指 期货 流动 性、 收益 性、 风险 特征 和估值 水平 的基础 上进 行投 资品 种选 择， 以对 冲风 险
资产组 合的 系统 性风 险和 流动性 风险 。
4 、国 债期 货投 资策 略
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险 ， 本 基金 将根 据风险 管
理原则 ， 以套 期保值 为主 要目的 ， 适度 运用国 债期 货提高 投资 组合 运作 效率 。 在 国债 期货 投
资过程 中， 基金 管理 人通 过对宏 观经 济和 利率 市场 走势的 分析 与判 断， 并充 分考虑 国债 期货招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
17
的收益 性、 流动 性及 风险 特征， 通过 资产 配置 ， 谨 慎进行 投资 ， 以 调整 债券 组合的 久期 ， 降
低投资 组合 的整 体风 险。
5 、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础， 在采 用权 证定 价模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 充
分考量 可投 权证 品种 的收 益率、 流动 性及 风险 收益 特征， 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择 ，
力求规 避投 资风 险、 追求 稳定的 风险 调整 后收 益。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将综 合运 用资 产配 置、久 期管 理、 收益 率曲 线、信 用管 理和 个券 α策 略等策 略 ，
在严格 遵守 法律 法规 和基 金合同 基础 上， 进行 资产 支持证 券产 品的 投资 。
7 、融 资及 转融 通证 券出 借 业务投 资策 略
本基金 在参 与融 资、 转融 通证券 出借 业务 时将 根据 风险管 理的 原则 ， 在 法律 法规允 许的
范围和 比例 内、 风险 可控 的前提 下， 本着 谨慎 原则 ， 参与 融资 和转 融通 证券 出借业 务。 参与
融资业 务时 ， 本 基金 将力 争利用 融资 的杠 杆作 用， 降低因 申购 造成 基金 仓位 较低带 来的 跟踪
误差 ， 达 到有 效跟踪 标的 指数的 目的 。 参与转 融通 证券出 借业 务时 ， 本 基金 将从基 金持 有 的
融券标 的股 票中 选择 流动 性好、 交易 活跃 的股 票作 为转融 通出 借交 易对 象， 力争为 本基 金份
额持有 人增 厚投 资收 益。
§9 投资决策程序
本基金 采用 投资 决策 委员 会领导 下的 团队 式投 资管 理模式 。 投资 决策 委员 会定 期就投资
管理业 务的 重大 问题 进行 讨论。 基金 经理 、 研 究员、 交易员 在投 资管 理过 程中 责任明 确、 密
切合作 ， 在各 自职 责内 按照 业务程 序独 立工 作并 合理 地相互 制衡 。 具体 的投 资管 理程序 如 下 ：
（1） 投资 决策 委员 会审 议 投资策 略、 资产 配置 和其 它重大 事项 ；
（2） 投资 部门 通过 投资 例 会等方 式讨 论拟 投资 的个 券，研 究员 提供 研究 分析 与支持 ；
（3） 基金 经理 根据 所管 基 金的特 点， 确定 基金 投资 组合；
（4） 基金 经理 发送 投资 指 令；
（5） 交易 部审 核与 执行 投 资指令 ；
（6） 数量 分析 人员 对投 资 组合的 分析 与评 估；
（7） 基金 经理 对组 合的 检 讨与调 整。
在投资 决 策 过程 中 ， 风 险管 理部门 负责 对各 决策 环节 的投资 风险 、 操作 风险 等进 行监控 ，
并定期 对投 资风 险及 绩效 做出评 估， 提供 给投 资决 策委员 会和 基金 经理 等， 以供决 策 参 考 。
§10 业绩比较基准 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
18
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×95%+ 同 期银 行活 期存 款利 率 （税后 ）
×5%。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护投 资人 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基
金名称 。 若变 更标的 指数 、 业 绩比 较基 准对基 金投 资范围 和投 资策 略等 无实 质性影 响 （包 括
但不限 于指 数编 制单 位变 更、 指 数更 名等 事项 ） ， 则 无需召 开基 金份 额持 有人 大会， 基金 管
理人应 与基 金托 管人 协商 一致后 ， 报中 国证监 会备 案并及 时公 告 。 若变 更业 绩比较 基准 、 标
的 指 数 涉 及 本基 金 投 资 范围 或 投 资 策 略等 实 质 性 变更 ， 则 基 金 管理 人 应 就 变更 业 绩 比 较基
准、标 的指 数召 开基 金份 额持有 人大 会， 并报 中国 证监会 备案 。
§11 风险收益特征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 属 于较 高风险 、 较 高预期 收益 的基 金品 种， 其预期 风险
和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
§12 基金投资组合报告
招商沪 深 300 指数 增强型 证券投资 基金 管理人 －招 商基金管 理有 限公司 的董 事会及 董
事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对 其内 容的真 实性 、 准
确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年12 月 31 日， 来源于 《 招 商沪深300 指 数增强 型
证券投 资基 金2017 年第4 季度报 告》 。
1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 276,768,842.91 91.67
其中： 股票 276,768,842.91 91.67
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - - 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,511,915.62 7.79
8 其他资 产 1,652,946.83 0.55
9 合计 301,933,705.36 100.00
2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 129,870.00 0.04
B 采矿业 7,308,986.20 2.43
C 制造业 116,974,108.57 38.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
3,700,695.00 1.23
E 建筑业 9,012,371.00 2.99
F 批发和 零售 业 6,543,262.84 2.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,334,243.00 2.43
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,975,974.72 2.98
J 金融业 74,260,080.66 24.65
K 房地产 业 14,485,497.88 4.81
L 租赁和 商务 服务 业 2,931,702.80 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,821,725.00 0.94
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,264,384.34 0.42
S 综合 165,880.00 0.06
合计 255,908,782.01 84.96
2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,969,029.90 0.99
B 采矿业 984,192.00 0.33
C 制造业 11,201,212.11 3.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
103,104.20 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 82,343.40 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,861,886.15 0.62
J 金融业 969,206.00 0.32
K 房地产 业 1,056,437.50 0.35
L 租赁和 商务 服务 业 337,543.50 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 93,462.00 0.03
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 711,779.00 0.24
S 综合 439,584.00 0.15
合计 20,860,060.90 6.93
2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 228,400 15,983,432.00 5.31
2 000333 美的集 团 169,333 9,386,128.19 3.12
3 000651 格力电 器 192,600 8,416,620.00 2.79
4 600519 贵州茅 台 11,500 8,021,135.00 2.66
5 000858 五粮液 71,648 5,723,242.24 1.90
6 000725 京东方 Ａ 974,000 5,639,460.00 1.87
7 600016 民生银 行 557,700 4,679,103.00 1.55
8 000002 万科Ａ 142,500 4,426,050.00 1.47
9 002415 海康威 视 112,550 4,389,450.00 1.46
10 000001 平安银 行 292,000 3,883,600.00 1.29
3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300498 温氏股 份 119,401 2,853,683.90 0.95
2 002092 中泰化 学 76,500 1,018,215.00 0.34
3 600079 人福医 药 44,021 785,334.64 0.26 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
21
4 601699 潞安环 能 63,400 721,492.00 0.24
5 300408 三环集 团 35,100 707,616.00 0.23
4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1803 IF1803 6 7,277,760.00 309,120.00
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） 309,120.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） 415,440.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 278,220.00
9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 有 选择 地投 资于流 动性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。 本基 金在进 行股 指期 货投 资时 ， 首先 将基 于对 证券 市场 总体行 情的 判断
和组合 风险 收益 的分 析确 定投资 时机 ， 并根据 风险 资产投 资 （或 拟投资 ） 的 总体规 模和 风险
系数决 定股 指期 货的 投资 比例； 其次， 本基 金将 在综 合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以
及股指 期货 流动 性、 收益 性、 风险 特征 和估值 水平 的基础 上进 行投 资品 种选 择， 以对 冲风 险
资产组 合的 系统 性风 险和 流动性 风险 。
10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 参与 国债 期 货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险 ， 本 基金 将根 据风险 管招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
22
理原则 ， 以套 期保值 为主 要目的 ， 适度 运用国 债期 货提高 投资 组合 运作 效率 。 在 国债 期货 投
资过程 中， 基金 管理 人通 过对宏 观经 济和 利率 市场 走势的 分析 与判 断， 并充 分考虑 国债 期货
的收益 性、 流动 性及 风险 特征， 通过 资产 配置 ， 谨 慎进行 投资 ， 以 调整 债券 组合的 久期 ， 降
低投资 组合 的整 体风 险 。
10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约 。
10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约 。
11 投 资组 合报告 附注
11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形 。
11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理人 从制度 和
流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。
11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,126,016.01
2 应收证 券清 算款 256,220.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,004.35
5 应收申 购款 260,705.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,652,946.83
11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
23
11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
§13 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 投资 者
购买本 基金 并不 等于 将资 金作为 存款 存放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 本 基 金管 理人不 保证 基
金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资有风 险， 投资
者在做出 投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。
本基金 合同 生效 以来 的投 资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
招商沪 深300 指数 A ：
阶段
基金份
额净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2017.02.10-2017.12.31 17.63% 0.66% 17.72% 0.62% -0.09% 0.04%
自基金 成立 起 至2017.12.31 17.63% 0.66% 17.72% 0.62% -0.09% 0.04%
招商沪 深300 指数 C ：
阶段
基金份
额净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2017.02.10-2017.12.31 17.51% 0.66% 17.72% 0.62% -0.21% 0.04%
自基金 成立 起 至2017.12.31 17.51% 0.66% 17.72% 0.62% -0.21% 0.04%
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年2 月 10 日。
§14 基金的费用概览 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
24
14.1 基 金费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、C 类基 金份 额的 基金 销 售服务 费；
4 、标 的指 数许 可使 用费 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
6 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 、基 金相 关账 户的 开户 及维护 费用 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
14.2 基 金费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.20% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×1.20% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 首日 起 第2-5 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.15% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.15% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 首日 起 第2-5 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
3 、C 类基 金份 额的 基金 销 售服务 费 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
25
销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 本 基金
份额分 为不 同的 类别 ， 其 中，A 类 基金 份额不 收取 销售服 务费 ，C 类基 金份 额销售 服务 费 年
费率 为0.4% 。
销售服 务费 计算 方法 如下 ：
H ＝E×R÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
R 为C 类基 金份 额适 用的 销售服 务费 率
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 首日 起 第2-5 个工作 日内 从
基金财 产中 划出 ，经 登记 机构分 别支 付给 各个 基金 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等 ，
支付日 期顺 延。
4 、标 的指 数许 可使 用费
本基金需根据与中证 指数 有限公司签署的指数 使用 许可协议的约定向中 证指 数有限公
司支付指 数许 可使用 费。 通常情况 下， 指数许 可使 用费按照 前一 日基金 资产 净值的 0.016%
的年费 率进 行计 提， 且收 取 下限为 每季 人民 币 5 万元 （ 即不 足 5 万 元部 分按 照5 万元收 取） 。
计费期 间不 足一 季度 的， 根据实 际天 数按 比例 计算 。
计算方 法如 下：
H ＝E×0.016% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数许 可使 用费 每日 计提 ， 逐 日累 计， 每季 支付 一 次， 由基 金管 理人向 基金 托管人 发送
指数许 可使 用费 划付 指令 ， 经 基金 托管 人复 核后 ， 于每 年1 月、4 月、7 月、10 月 的前 十个
工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 中证 指数 有限 公司上 一季 度的 指数 许可 使用费 。
如果指数使用许可协 议 约定 的 指 数 许 可 使 用 费的 计算 方 法 、 费 率 和 支 付方 式等 发 生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许 可使用 费。 基金 管理 人应 在招募 说明 书及
其更新 或其 他公 告中 披露 基金最 新适 用的 方法 。
上述“14.1 基 金费 用的 种 类”中 第 5－11 项 费用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
14.3 不 列入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
26
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项 发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
14.4 费 用调整
在法律 法规 规定 的范 围内 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人协商 一致 后， 可根 据基 金发展 情况
调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率、 销售 服务 费率 等相关 费率 。
调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ， 调 低销 售
服务费 率， 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 。
基金管 理人 应于 新的 费率 实施日 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介和 基金
管理人 网站 上公 告。
14.5 基 金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
14.6 与 基金销 售有 关的 费用
1 、申 购费 用
本基 金 A 类 基金 份额在 申 购 时收 取 申 购费 用 ， C 类 基 金份额 不收 取申 购费 用 。 本基 金 A
类基金 份额 的申 购费 率按 申购金 额进 行分 档。 投资 人在一 天之 内如 果有 多笔 申购， 适用 费率
按单笔 分别 计算 。
本基 金 A 类 基金 份额的 申 购费率 如下 表：
申购金 额（M ） 申购费 率
M ＜100 万 1.2%
100 万≤M ＜500 万 0.8%
500 万≤M ＜1000 万 0.4%
M ≥1000 万 每笔 1000 元
本基金 A 类 基金 份额 的申 购费用 由 投 资人 承担 ，不 列入基 金资 产， 用于 基金 的市场 推
广、销 售、 登记 等各 项费 用。
A 类 基金 份额 申购 费用 的 计算方 法：
净申购 金额= 申购 金额/ （1 ＋申购 费率 ） ， 或净 申购 金 额= 申购 金额- 固定申 购费 金额
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额 ，或 申购 费用= 固定 申购费 金额 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
27
申购费 用以 人民 币元 为单 位， 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 ， 小 数点 后第 3 位开 始舍
去，舍 去部 分归 基金 财产 。
2 、赎 回费 用
本基 金 A 类 基金 份额的 赎 回费率 如下 表所 示：
连续持 有时 间（N ） 赎回费 率
N ＜7 日 1.5%
7 日≤N ＜30 日 0.75%
30 日≤N ＜180 日 0.5%
180 日≤N ＜365 日 0.25%
N ≥365 日 0%
赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额×T 日 A 类 基金 份额 净值 ×赎 回 费率
赎回费 用以 人民 币元 为单 位， 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 ， 小 数点 后第 3 位开 始舍
去，舍 去部 分归 基金 财产 。
赎回费 用由 赎回 A 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，在 基金 份额 持有 人赎 回 A 类基
金份额 时收 取 。 对 持续 持 有期少 于 7 日的 投资 人收 取 1.5% 的赎 回费 ， 对持 续 持有期 少 于 30
日且不 少 于 7 日 的投 资人 收取 0.75% 的赎 回费 ， 并 将 上述赎 回费 全额 计入 基金 财产 ； 对 持续
持有期 少 于 3 个 月且 不少 于 30 日的 投资 人收 取 0.5% 的赎 回费， 并将 赎回 费总 额的 75%计入
基金财 产； 对持 续持 有期 长于 3 个 月但 少 于 6 个月 的投资 人收 取 0.5% 的 赎回 费，并 将赎 回
费总额 的 50% 计 入基 金财 产； 对 持续 持有 期长 于 6 个 月的投 资人 ， 应 当将 赎回 费 总额 的 25%
计入基 金财 产。 如法 律法 规对赎 回费 的强 制性 规定 发生变 动， 本基 金将 依新 法规进 行修 改 ，
不需召 开持 有人 大会 。
本基 金 C 类基 金份 额的 赎 回费率 如下 表所 示：
连续持 有时 间（N ） 赎回费 率
N＜30 日 0.5%
30 日≤N 0
赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额×T 日 C 类 基金 份 额 净值 ×赎 回 费率
赎回费 用以 人民 币元 为单 位， 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 ， 小 数点 后第 3 位开 始舍
去，舍 去部 分归 基金 财产 。
赎回费 用由 赎 回 C 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，在 基金 份额 持有 人赎 回 C 类基
金份额 时收 取。 对 C 类 基 金份额 持有 人收 取的 赎回 费全额 计入 基金 财产 。
3 、转 换费 用
（1） 各基 金间 转换 的总 费 用包括 转出 基金 的赎 回费 和申购 补差 费两 部分 。
（2）每 笔转换 申请的 转出 基金端， 收取 转出基 金的 赎回费， 赎回 费根据 相关 法律法 规
及基金 合同 、招 募说 明书 的规定 收取 。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
28
（3） 每笔 转换 申请 的转 入 基金端 ，从 申购 费率 （费 用）低 向高 的基 金转 换时 ，收取 转
入基金 与转 出基 金的 申购 费用差 额； 申购 补差 费用 按照转 入基 金金 额所 对应 的申购 费率 （费
用）档 次进 行补 差计 算。 从申购 费率 （费 用） 高向 低的基 金转 换时 ，不 收取 申购补 差 费 用 。
（4） 基金 转换 采取 单笔 计 算法， 投资 者当 日多 次转 换的， 单笔 计算 转换 费用 。
4 、基 金管 理人 官网 交易 平 台交易
www.cmfchina.com 网上交 易，详 细费 率标 准或 费率 标准的 调整 请查 阅官 网交 易平台 及
基金管 理人 公告 。
5 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内 且 对基 金 份额 持 有人 无实 质 不利 影响的 前
提下 调 整费 率或 收费 方式 ，并最 迟应 于新 的费 率或 收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有关 规定 在指 定媒 介上 公告 。
6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定 且 在不 对 基金 份额 持有人 权
益产生 实质 性不 利影 响 的 情况下 根据 市场 情况 制定 基金促 销计 划 ， 定 期或 不定 期地开 展基 金
促销活 动 。 在 基金促 销活 动期间 ， 按相 关监管 部门 要求履 行必 要手 续后 ， 基 金管理 人可 以 适
当调低 本基 金的 申购 费率 和赎回 费率
基金管 理人 可以 针对 特定 投资人 （ 如养 老金客 户等 ） 开 展费 率优 惠活动 ， 届 时将提 前公
告。
§15 对招募说明书更新部 分的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它
有关法 律法 规的 要求 ， 对本 基金管 理人 于 2017 年 9 月22 日刊 登的 本基 金招 募 说明书 进行 了
更新 ， 并 根据 本基 金管 理人 在前次 招募 说明 书刊 登后 本基金 的投 资经 营活 动进 行了内 容补 充
和数据 更新 。
本次主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、更 新了 “重 要提 示 ” 。
2 、在 “基 金管 理人 ”部 分 ，更新 了 “ 基金 管理 人概 况 ”， 更新 了 “ 主要 人员 情况 ” 。
3、在 “基 金托 管人 ”部 分 ， 更 新了 “基 本情况 ”，更 新了 “ 证 券投 资基 金托 管情况 ”。
4 、在 “相 关服 务机 构 ” 部 分，更 新了 “ 基 金份 额销 售机构 ”。
5 、在 “基 金的 投资 ”部 分 ，更新 了 “ 基金 投资 组合 报告 ” 。
6 、更 新了 “基 金的 业绩 ” 。
7 、在 “基 金托 管协 议的 内 容摘要 ” 部 分， 更新 了 “ 托管协 议当 事人 ”。
8 、更 新了 “其 他应 披露 事 项 ”。
招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新）摘要
29
招商基 金管 理有 限公 司
2018 年 3 月 23 日
