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华夏成长(000001)

华夏基金:华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订旗下开放式基金基金合同的公告

 
1 
 
华 夏基 金管理 有限 公司 关于 根据 
《 公开 募集开 放式 证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》 
修订 旗 下开放 式基 金 基金 合同 的公告 
 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ”) 和基金合同 等规定,
经协商 各 基金托管人同意, 并报中国证监会 北京 监管局备案, 华夏基金管理有限
公司 (以下简称 “本公司 ”) 决定对旗下开放式 基金基金合同中前言 、 释义、 基
金份额申购与赎回、 基金的投资、 基金资产估值、 基金的信息披露 等 章节进行修
订。现将 主要修订情况公告如下 (具体修订详见附件) : 
一、 修订依据及 修订范围 
本公司 根据 《流动性风险管理规定》 对旗下 2017 年 10 月 1 日前 已生效且存
续 的开放式 基金基金 合同 (以下简称“原基金 合同”) 进行修订。 具体 基金明细
如下: 
基金简称 交易代码


基金简称 交易代码 华夏成 长混 合 000001 华夏收 益宝 货币 001929 华夏债 券 001001 华夏国 企改 革混 合 001924 华夏回 报混 合 002001 华夏新 趋势 混合 002231 华夏经 典混 合 288001 华夏大 中华 混合 (QDII ) 002230 华夏现 金增 利货 币 003003 华夏消 费升 级混 合 001927 华夏大 盘精 选混 合 000011 华夏新 活力 混合 002409 华夏上 证 50ETF 510050 华夏经 济转 型股 票 002229 华夏货 币 288101 华夏军 工安 全混 合 002251 华夏红 利混 合 002011 华夏恒 利定 开债 券 002552 华夏收 入混 合 288002 华夏新 机遇 混合 002411 华夏中 小 板 ETF 159902 华夏高 端制 造混 合 002345 华夏稳 定双 利债 券 288102 华夏新 起点 混合 002604 华夏稳 增混 合 519029 华夏大 中华 信用 债券 (QDII ) 002877 华夏回 报二 号混 合 002021 华夏乐 享健 康混 合 002264 华夏优 势增 长混 合 000021 华夏新 锦程 混合 002838 华夏蓝 筹混 合(LOF ) 160311 华夏新 锦绣 混合 002833 华夏复 兴混 合 000031 华夏新 锦泰 混合 002835 华夏全 球股 票(QDII) 000041 华夏新 起航 混合 002699 华夏行 业混 合(LOF ) 160314 华夏创 新前 沿股 票 002980 华夏希 望债 券 001011 华夏可 转债 增强 债券 001045 华夏策 略混 合 002031 华夏天 利货 币 002894


2 华夏沪 深 300ETF 联接 000051 华夏上 证 50AH 优选 指数 (LOF ) 501050 华夏盛 世混 合 000061 华夏现 金宝 货币 001077 华夏亚 债中 国指 数 001021 华夏网 购精 选混 合 002837 华夏恒 生 ETF 159920 华夏鼎 融债 券 003301 华夏恒 生 ETF 联接 000071 华夏港 股通 精选 股票 (LOF ) 160322 华夏安 康债 券 001031 华夏鼎 利债 券 002459 华夏理 财 30 天 债券 001057 华夏新 锦鸿 混合 003820 华夏收 益债 券(QDII ) 001061 华夏移 动互 联混 合(QDII ) 002891 华夏沪 深 300ETF 510330 华夏磐 泰定 开混 合(LOF ) 160323 华夏保 证金 货币 519800 华夏快 线货 币 ETF 511650 华夏纯 债债 券 000015 华夏新 锦图 混合 003906 华夏双 债债 券 000047 华夏圆 和混 合 003300 华夏聚 利债 券 000014 华夏新 锦祥 混合 003698 华夏消 费 ETF 510630 华夏沃 利货 币 002936 华夏医 药 ETF 510660 华夏鼎 汇债 券 003826 华夏金 融 ETF 510650 华夏鼎 智债 券 004052 华夏兴 华混 合 519908 华夏新 锦略 混合 003964 华夏永 福养 老理 财混 合 000121 华夏行 业景 气混 合 003567 华夏财 富宝 货币 000343 华夏惠 利货 币 004056 华夏薪 金宝 货币 000645 华夏新 锦顺 混合 004046 华夏兴 和混 合 519918 华夏鼎 隆债 券 004061 华夏沪 港通 恒 生 ETF 513660 华夏新 锦汇 混合 004048 华夏沪 港通 恒 生 ETF 联接 000948 华夏鼎 茂债 券 004042 华夏医 疗健 康混 合 000945 华夏睿 磐泰 盛定 开混 合 003697 华夏沪 深 300 指 数增 强 001015 华夏恒 融定 开债 券 004063 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 000975 华夏磐 晟定 开混 合(LOF ) 160324 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 512990 华夏新 锦升 混合 004050 华夏上 证 50ETF 联接 001051 华夏能 源革 新股 票 003834 华夏中 证 500ETF 联接 001052 华夏睿 磐泰 兴混 合 004202 华夏中 证 500ETF 512500 华夏节 能环 保股 票 004640 华夏领 先股 票 001042 华夏研 究精 选股 票 004686 华夏新 经济 混合 001683


二、 基金合同修订 情况 由于 基金类别、 运作方式 、 投资方向等不同, 各基金 基金合同修订内容 、 具 体 表述等 可能存在差异 。 本公告正文列示的合同 修订内容并不特别区分基金类别, 仅 对货币基金 的特别 规定进行单独说明, 各基金 基金合同具体修订详见附件。 如 《流动性 风险管 理规定 》 某项规 定不适 用 某类 基金或对 不同类 别基金 有所区别, 遵循其规定 。 法律法规或监管机构另有规定或中国证监会认定的特殊情况的从其 规定。


3 (一 )对原基金合同中前言 、释义章节 的修订 1、 在 “前言” 有关订立 基金合同的依据中增加 “ 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 ” 。 2、 在 “释义”中新增 “ 《流动性风险管理规定 》 ”、 “流动性受限资产 ” 、 “ 摆 动定价机制 ”的释义 。 (二 )对原基金合同 中基金份额申购与赎回 章节的修订 1、 在有关申购与赎回数额限制 的节段中 增加如下内容: “当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒 绝大额申 购、暂 停基金 申购等措 施,切 实保护 存量基金 份额持 有人的 合法权益, 具体请参见相关公告。 ” 2、 对有关申购赎回费用 节段的修订 (1 )增加有关短期赎回费的约定如下: “本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费 并全额 计入基金财产。 ” (2 )增加 “当 发生大 额申购或 赎回情 形时, 基金管理 人可以 采用摆 动定价 机制 ”相关 描述。 3、 在有关拒绝或暂停申购 情形的节段中增加如下约定: (1 ) “当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 ” (2 ) “当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情形时 ” , 基金 管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 。 4、 在有关暂停赎回或延缓支付赎回款项情形 的节段中增加如下约定: “ 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃 市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当 暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 。 ” 5、 在有关 巨额 赎回处 理方式 的 节段中 新增约定 在单个 基金份 额持有 人超过 4 基金总份额 一定比例 以上的大额赎回申请情形 下,可 延期办理赎回申请,并 约定 了相关处理措施 。 (三 )对原基金合同 中基金投资章节的修订 1、 明确 “不低于基金 资产净值 5% 的现金”中“ 现金” 的范围不包 括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等 。 2、新增有关 投资可流通股票的限制如下: “ 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票, 不得超过该上市公司可流通股票的15% 。 本基金管理人管理的全部投资组合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% 。” 3、 新增主动投资流动性受限资产的限制如下: “ 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资。 ” 4、 新增对逆回购交易质押品资质 的限制 如下: “ 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致。 ” (四) 对原基金合同 中基金资产估值章节 的修订 1、 在有关估值方法 的节段中增加如下约定: “当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确 保基金估值的公平性。 ” 2、 在有关暂停估值情形 的节段中增加如下约定: “ 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃 市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值 。 ” (五) 对原基金合同 中基金信息披露章节 的修订 1、 在定期报告披露中 新增约定如下:


5 “ 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投 资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20% 的情 形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资 者决策的 其他重 要信息 ”项下披 露该投 资者的 类别、报 告期末 持有份 额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 ” 2、 在临 时公告 披露中 增加 约定 “发生 涉及基 金申购、 赎回事 项调整 或潜在 影响投资者赎回等重大事项 ” 及 “ 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值 ” 为 应披露 的 重大事件。 (六 )对货币基金基金合同的特别修订 1、 对基金份额申购与赎回 章节的修订 新增 收取强制赎回费用的 情形, 在该情形下, 为确保基金平稳运作, 避免诱 发系统性风险, 基金管理人可以 与基金托管人协商后, 对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费 用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 , 但基金管理人与基金托管人协商确认 上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 。新增情形具体如下: “当基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50% , 且投资 组合中现 金、国 债、中 央银行票 据、政 策性金 融债券以 及 5 个 交易 日内到期的 其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时。 ” 2、对 基金投资章节的修订 (1 )根据货币基金 份额持有人集中度情况 新增如下限制:


“当基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时,基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天。 当基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时,基金投资 组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天。 ” “当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% ;当本基金前 10 名份额持有人的 6 持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 现金 、 国债、 中央银行票据、 政策性金 融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得 低于 20% 。” (2 )新增主动投资流动性受限资产的限制如下: “ 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的 10% 。 因证券市场波 动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 ” (3 ) 新增 对 次 高 等 级 信 用 类 金 融 工具(含 存 款 及 同业存单)的 投 资 限 制 如 下 : ①“ 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产净值的比例合计不得超过10% , 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值 的比例不得超过2% 。 前述金融工具包括债券 、非金融企业债务融资 工具、银行存款、同业 存单、 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。 ” ② “ 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于AA+ 的商业银行的银行存款与同业 存单的, 应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人 的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 ” (4 )新增投资同一商业银行存款及同业存单与债券的限制如下 : “ 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与 债 券 , 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% 。” 3、对基金信息披露章节的修订 (1 ) 在 定 期 报 告 披 露 中 新增约定“ 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度报告中披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、 持有份额及占总份额的比 例等信息。 ” (2 ) 在临时公告披露 中 增加“ 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于AA+ 的商业 银行的银行存款与同业存单 ”为应披露的重大事件 。 (七 )对招募说明书 或招募说明书(更新)的修订 除与 原基金合同修订内容 一致部分外, 本公司还将对基金招募说明书 或招募 7 说明书 ( 更新) 中有关 基金 申赎 的具体 费率 和 风险揭示 相关内容 进行 补充修订, 具体补充修订详见附件。 基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持 有人利益无实质性不 利影响的前提下,根据现 时有效的法 律 法 规 及 基金管理人、 托管人 发布的 有关公告等对原 基金合同中基金管理人 及托管人简况等内容 进行 其他修订 或必要补充, 同时 将相应修订各基金 招募说明书、 托管协议及其他相关 法律文件 。 上述修订 已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定 , 修订自 2018 年 3 月 30 日起生效。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一八年三 月二十三日 附件:各基金 基金合同 修订说明及招募说明书 补充修订对照表