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鹏华国企债(000007)

鹏华基金:关于鹏华旗下139只基金修改基金合同的公告

1 
 
关于鹏华 旗下139 只 基金 修改基金合同的公 告 
 
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《 公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《规定》 ” ) , 对已经 存续的开放式基金, 原基金合
同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内 予以调整 。根
据 《 规 定 》 等 法 律 法 规 ,经与基金 托 管 人 协 商 一 致 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以
下简称 “本公司” ) 对旗 下 139 只基金的 《基金合同》 相关条款进行修订。 本次 《基
金 合同 》 的 修 改 内 容 包 括 释 义 、 申 购 和 赎 回 的 数 量 限 制 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费
用 及 其 用 途 、 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 、 巨
额 赎 回 的 处 理 方 式 、 投 资 范 围 、 投 资 限 制 、 估 值 方 法 、 暂 停 估 值 的 情 形 、 基 金 的
信息披露等。具体修改内容见附件。 
本次《 基 金 合同 》 修 订 的 内 容 系 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 基 金合
同进行的修改, 且 对原有基金份额持有人的利益无实质性影响, 根据 《基金合同》
的约定, 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 本 次 《 基 金 合 同 》 修 订 已 经 本 基 金 管 理
人与基金托管人协商一致 并已报监管机构备案。139 只基金修订后的《基金合同》
将于 2018 年 3 月 31 日起生效( 具体请见本公司 公告的修订后的《基金合同 》 ) 。
本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改 139 只基金的 《托管协议》 ,
并将在更新的《招募说明书》中作相应调整。 
 
拟修改基金合同的 139 只基金如下表所示: 
序号 基金全称 
1 鹏华安盈 宝货币 市场基 金 
2 鹏华金元 宝货币 市场基 金 
3 鹏华盈余 宝货币 市场基 金 
4 鹏华增值 宝货币 市场基 金 
5 鹏华兴鑫 宝货币 市场基 金 
6 鹏华货币 市场证 券投资 基金 
7 鹏华添利 宝货币 市场基 金 
8 鹏华聚财 通货币 市场基 金 
9 鹏华添利 交易型 货币市 场基 金 
10 鹏华丰玉 债券型 证券投 资基 金 
11 鹏华丰盈 债券型 证券投 资基 金 
12 鹏华实业 债纯债 债券型 证券 投资基金 2 
 
13 鹏华产业 债债券 型证券 投资 基金 
14 鹏华纯债 债券型 证券投 资基 金 
15 鹏华丰利 债券型 证券投 资基 金(LOF) 
16 鹏华丰禄 债券型 证券投 资基 金 
17 鹏华丰瑞 债券型 证券投 资基 金 
18 鹏华丰享 债券型 证券投 资基 金 
19 鹏华丰源 债券型 证券投 资基 金 
20 鹏华丰华 债券型 证券投 资基 金 
21 鹏华丰达 债券型 证券投 资基 金 
22 鹏华丰恒 债券型 证券投 资基 金 
23 鹏华丰惠 债券型 证券投 资基 金 
24 鹏华丰康 债券型 证券投 资基 金 
25 鹏华丰玺 债券型 证券投 资基 金 
26 鹏华丰泽 债券型 证券投 资基 金(LOF) 
27 鹏华丰腾 债券型 证券投 资基 金 
28 鹏华丰茂 债券型 证券投 资基 金 
29 鹏华丰尚 定期开 放债券 型证 券投资基 金 
30 鹏华丰融 定期开 放债券 型证 券投资基 金 
31 鹏华丰实 定期开 放债券 型证 券投资基 金 
32 鹏华丰泰 定期开 放债券 型证 券投资基 金 
33 鹏华永盛 一年定 期开放 债券 型证券投 资基金 
34 鹏华永安18 个月定 期开放 债券型证 券投资 基金 
35 鹏华永泰18 个月定 期开放 债券型证 券投资 基金 
36 鹏华丰润 债券型 证券投 资基 金(LOF) 
37 普天债券 证券投 资基金 
38 鹏华丰收 债券型 证券投 资基 金 
39 鹏华可转 债债券 型证券 投资 基金 
40 鹏华丰盛 稳固收 益债券 型证 券投资基 金 
41 鹏华国有 企业债 债券型 证券 投资基金 
42 鹏华普泰 债券型 证券投 资基 金 
43 鹏华双债 保利债 券型证 券投 资基金 
44 鹏华双债 增利债 券型证 券投 资基金 
45 鹏华信用 增利债 券型证 券投 资基金 
46 鹏华金城 保本混 合型证 券投 资基金 
47 鹏华金刚 保本混 合型证 券投 资基金 
48 鹏华安益 增强混 合型证 券投 资基金 
49 鹏华金鼎 保本混 合型证 券投 资基金 
50 鹏华兴华 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
51 鹏华兴利 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
52 鹏华兴锐 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
53 鹏华兴润 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
54 鹏华兴益 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
55 鹏华兴泽 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 3 
 
56 鹏华兴安 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
57 鹏华兴合 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
58 鹏华兴悦 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
59 鹏华兴惠 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
60 鹏华兴泰 定期开 放灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
61 鹏华弘安 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
62 鹏华弘惠 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
63 鹏华弘腾 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
64 鹏华弘益 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
65 鹏华弘和 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
66 鹏华弘华 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
67 鹏华弘利 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
68 鹏华弘润 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
69 鹏华弘实 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
70 鹏华弘信 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
71 鹏华弘嘉 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
72 鹏华弘康 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
73 鹏华弘尚 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
74 鹏华弘盛 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
75 鹏华弘泽 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
76 鹏华弘樽 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
77 鹏华弘鑫 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
78 鹏华弘达 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
79 鹏华弘锐 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
80 鹏华弘泰 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
81 鹏华策略 优选灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
82 鹏华策略 回报灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
83 鹏华健康 环保灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
84 鹏华研究 精选灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
85 鹏华外延 成长灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
86 鹏华沪深 港新兴 成长灵 活配 置混合型 证券投 资基金 
87 鹏华量化 策略灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
88 鹏华消费 领先灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
89 鹏华品牌 传承灵 活配置 混合 型证券投 资基金 
90 鹏华增瑞 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 
91 鹏华新科 技传媒 灵活配 置混 合型证券 投资基 金 
92 鹏华动力 增长混 合型证 券投 资基金 
93 鹏华消费 优选混 合型证 券投 资基金 
94 普天收益 证券投 资基金 
95 鹏华中国50 开放式 证券投 资基金 
96 鹏华精选 成长混 合型证 券投 资基金 
97 鹏华新兴 产业混 合型证 券投 资基金 
98 鹏华优质 治理混 合型证 券投 资基金(LOF) 4 
 
99 鹏华盛世 创新混 合型证 券投 资基金(LOF) 
100 鹏华价值 优势混 合型证 券投 资基金(LOF) 
101 鹏华改革 红利股 票型证 券投 资基金 
102 鹏华养老 产业股 票型证 券投 资基金 
103 鹏华价值 精选股 票型证 券投 资基金 
104 鹏华环保 产业股 票型证 券投 资基金 
105 鹏华医疗 保健股 票型证 券投 资基金 
106 鹏华文化 传媒娱 乐股票 型证 券投资基 金 
107 鹏华先进 制造股 票型证 券投 资基金 
108 鹏华医药 科技股 票型证 券投 资基金 
109 鹏华沪深 港互联 网股票 型证 券投资基 金 
110 鹏华中证 国防指 数分级 证券 投资基金 
111 鹏华中证 传媒指 数分级 证券 投资基金 
112 鹏华中证800 证券保险 指数 分级证券 投资基 金 
113 鹏华中证 信息技 术指数 分级 证券投资 基金 
114 鹏华中证800 地产指数 分级 证券投资 基金 
115 鹏华中证 银行指 数分级 证券 投资基金 
116 鹏华中证 酒指数 分级证 券投 资基金 
117 鹏华中证 全指证 券公司 指数 分级证券 投资基 金 
118 鹏华创业 板指数 分级证 券投 资基金 
119 鹏华中证 移动互 联网指 数分 级证券投 资基金 
120 鹏华中证 环保产 业指数 分级 证券投资 基金 
121 鹏华中证 一带一 路主题 指数 分级证券 投资基 金 
122 鹏华中证 高铁产 业指数 分级 证券投资 基金 
123 鹏华中证 新能源 指数分 级证 券投资基 金 
124 鹏华国证 钢铁行 业指数 分级 证券投资 基金 
125 鹏华中证 A 股资 源产业 指数 分级证券 投资基 金 
126 鹏华中证 500 指数证券 投资 基金(LOF) 
127 鹏华沪深 300 指数证券 投资 基金(LOF) 
128 鹏华中证 空天一 体军工 指数 证券投资 基金(LOF) 
129 鹏华中证 医药卫 生指数 证券 投资基金(LOF) 
130 鹏华港股 通中证 香港银 行投 资指数证 券投资 基金(LOF) 
131 鹏华港股 通中证 香港中 小企 业投资主 题指数 证券投 资基 金(LOF) 
132 上证民营 企业 50 交易型指 数证券投 资基金 
133 深证民营 交易型 开放式 指数 证券投资 基金 
134 鹏华上证 民营企 业 50 交易型开放式 指数证 券投资 基金 联接基金 
135 鹏华深证 民营交 易型开 放式 指数证券 投资基 金联接 基金 
136 鹏华环球 发现证 券投资 基金 
137 鹏华美国 房地产 证券投 资基 金 
138 鹏华全球 高收益 债债券 型证 券投资基 金 
139 鹏华前海 万科 REITs 封闭式混合型发 起式证 券投资 基金 
 5 
 
投 资 者 可 访 问 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站(www.phfund.com) 或 拨 打 全 国 免 长
途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。 
特此公告。 
鹏华基金管理有限公司 
二〇一八年三 月二十三日 



6 附件 目录 附件1 : 《 鹏华 安盈 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 修订 对照表 ........................................................ 10 附件2 : 《 鹏华 金元 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 修订 对照表 ........................................................ 16 附件3 : 《 鹏华 盈余 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 修订 对照表 ........................................................ 22 附件4 : 《 鹏华 增值 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 修订 对照表 ........................................................ 29 附件5 : 《 鹏华 兴鑫 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 修订 对照表 ........................................................ 35 附件6 : 《 鹏华 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》修 订对照 表 .................................................... 41 附件7 : 《 鹏华 添利 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 修订 对照表 ........................................................ 48 附件8 : 《 鹏华 聚财 通货 币 市场基 金基 金合 同》 修订 对照表 ........................................................ 55 附件9 : 《 鹏华 添利 交易 型 货币市 场基 金基 金合 同》 修订对 照表 ................................................ 60 附件 10 : 《 鹏华 丰玉 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 .............................................. 68 附件 11 : 《 鹏华 丰盈 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 .............................................. 73 附件 12 : 《 鹏华 实业 债纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》修 订对 照表 .................................. 79 附件 13 : 《 鹏华 产业 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》修 订对 照表 .......................................... 85 附件 14 : 《 鹏华 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 .............................................. 92 附件 15 : 《 鹏华 丰利 债券 型证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 修订 对照 表 .................................... 98 附件 16 : 《 鹏华 丰禄 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 ............................................ 104 附件 17 : 《 鹏华 丰瑞 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 ............................................ 110 附件 18 : 《 鹏华 丰享 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 ............................................ 116 附件 19 : 《 鹏华 丰源 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 ............................................ 121 附件 20 : 《 鹏华 丰华 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 ............................................ 127 附件 21 : 《 鹏华 丰达 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 ............................................ 133 附件 22:《 鹏华丰恒债券型证券投资基金 基 金合 同》 修订对 照表 ............................................. 138 附件 23:《 鹏华丰惠债券型证券投资基金 基 金合 同》 修订对 照表 ............................................. 143 附件 24:《 鹏华丰康债券型证券投资基金 基 金合 同》 修订对 照表 ............................................. 148 附件 25:《 鹏华丰玺债券型证券投资基金 基 金合 同》 修订对 照表 ............................................. 153 附件 26 : 《 鹏华 丰泽 债券 型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 158 附件 27:《 鹏华丰腾债券型证券投资基金 基 金合 同》 修订对 照表 ............................................. 164 附件 28:《 鹏华丰茂债券型证券投资基金 基 金合 同》 修订对 照表 ............................................. 169 附件 29 : 《 鹏华 丰尚 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 174 附件 30 : 《 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 181 附件 31 : 《 鹏华 丰实 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 188 附件 32 : 《 鹏华 丰泰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 194 附件 33 : 《 鹏华 永盛 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 201 附件 34 : 《 鹏华 永安18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》修 订对 照表 .............. 208 附件 35 : 《 鹏华 永泰18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》修 订对 照表 .............. 214 附件 36 : 《 鹏华 丰润 债券 型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 221 附件 37 : 《 鹏华 普天 系列 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》 (普 天债 券) 修订 对 照表 .............. 228 附件 38 : 《 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 ............................................ 234 附件 39 : 《 鹏华 可转 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》修 订对 照表 ........................................ 240 附件 40:《 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 246 附件 41:《 鹏华国有企业债债券型证券投资基金 基 金 合同》 修订 对照 表 .................................. 252 附件 42:《 鹏华普泰债券型证券投资基金 基 金合 同》 修订对 照表 ............................................. 257 7 附件 43:《 鹏华双债保利债券型证券投资基金 基 金合 同》修 订对 照表 ...................................... 263 附件 44:《 鹏华双债增利债券型证券投资基金 基 金合 同》修 订对 照表 ...................................... 268 附件 45:《 鹏华信用增利债券型证券投资基金 基 金合 同》修 订对 照表 ...................................... 274 附件 46 : 《 鹏华 金城 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................... 279 附件 47 : 《 鹏华 金刚 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................... 287 附件 48:《 鹏华安益增强混合型证券投资基金 基 金合 同》修 订对 照表 ...................................... 295 附件 49 : 《 鹏华 金鼎 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................... 301 附件 50 : 《 鹏华 兴华 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 307 附件 51 : 《 鹏华 兴利 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 314 附件 52 : 《 鹏华 兴锐 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 321 附件 53 : 《 鹏华 兴润 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 327 附件 54 : 《 鹏华 兴益 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 334 附件 55 : 《 鹏华 兴泽 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 341 附件 56 : 《 鹏华 兴安 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 347 附件 57 : 《 鹏华 兴合 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 354 附件 58 : 《 鹏华 兴悦 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 361 附件 59 : 《 鹏华 兴惠 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 367 附件 60 : 《 鹏华 兴泰 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 修订 对照表 ............ 374 附件 61 : 《 鹏华 弘安 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 381 附件 62 : 《 鹏华 弘惠 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 387 附件 63 : 《 鹏华 弘腾 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 394 附件 64 : 《 鹏华 弘益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 400 附件 65 : 《 鹏华 弘和 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 406 附件 66 : 《 鹏华 弘华 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 412 附件 67 : 《 鹏华 弘利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 418 附件 68 : 《 鹏华 弘润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 424 附件 69 : 《 鹏华 弘实 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 431 附件 70 : 《 鹏华 弘信 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 437 附件 71 : 《 鹏华 弘嘉 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 443 附件 72 : 《 鹏华 弘康 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 449 附件 73 : 《 鹏华 弘尚 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 455 附件 74 : 《 鹏华 弘盛 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 461 附件 75 : 《 鹏华 弘泽 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 467 附件 76 : 《 鹏华 弘樽 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 473 附件 77 : 《 鹏华 弘鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 ............................ 479 附件 78:《 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 487 附件 79:《 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 492 附件 80:《 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 497 附件 81 : 《 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 504 附件 82 : 《 鹏华 策略 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 510 附件 83 : 《 鹏华 健康 环保 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 516 附件 84 : 《 鹏华 研究 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 522 附件 85 : 《 鹏华 外延 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 529 附件 86 : 《 鹏华 沪深 港新 兴成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》修 订对照 表 ........ 535 8 附件 87 : 《 鹏华 量化 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 542 附件 88 : 《 鹏华 消费 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 547 附件 89 : 《 鹏华 品牌 传承 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................... 553 附件 90:《 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 561 附件 91 : 《 鹏华 新科 技传 媒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》修 订对 照表 ................ 567 附件 92 : 《 鹏华 动力 增长 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................... 574 附件 93 : 《 鹏华 消费 优选 合型证 券投 资基 金基 金合 同》修 订对 照表 ........................................ 581 附件 94 : 《 鹏华 普天 系列 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》 (普 天收 益) 修订 对 照表 .............. 587 附件 95 : 《 鹏华 中国50 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》修 订对 照表 ...................................... 587 附件 96 : 《 鹏华 精选 成长 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................... 593 附件 97:《 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 基 金合 同》修 订对 照表 ...................................... 600 附件 98 : 《 鹏华 优质 治理 混合型 证券 投资 基金 (LOF )基金 合同 》修 订对 照表 ...................... 606 附件 99 : 《 鹏华 盛世 创新 混合型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 修订 对照 表 .......................... 613 附件100 : 《鹏 华价 值优 势 混合型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 修订 对照 表 ........................ 620 附件101 : 《鹏 华改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................. 627 附件102 : 《鹏 华养 老产 业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................. 633 附件103 : 《鹏 华价 值精 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................. 639 附件104 : 《鹏 华环 保产 业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................. 646 附件105 : 《鹏 华医 疗保 健 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................. 652 附件106 : 《鹏 华文 化传 媒 娱乐股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 .......................... 658 附件107:《 鹏华先进制造股票型证券投资基金 基 金 合同》 修订 对照 表 .................................... 665 附件108:《 鹏华医药科技股票型证券投资基金 基 金 合同》 修订 对照 表 .................................... 671 附件109:《 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 基 金合同 》修 订对 照表 ............................ 677 附件110 : 《鹏 华中 证国 防 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 683 附件111 : 《鹏 华中 证传 媒 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 689 附件112 : 《鹏 华中 证800 证券保 险指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》修 订对 照表 .............. 695 附件113 : 《鹏 华中 证信 息 技术指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》修 订对 照表 ...................... 701 附件114 : 《鹏 华中 证800 地产指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》修 订对 照表 ...................... 707 附件115 : 《鹏 华中 证银 行 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》修 订对 照表 .............................. 713 附件116 : 《鹏 华中 证酒 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................. 719 附件117 : 《鹏 华中 证全 指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》修 订对 照表 .............. 725 附件118 : 《鹏 华创 业板 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 对照 表 .................................. 731 附件119 : 《鹏 华中 证移 动 互联网 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 对照 表 .................. 737 附件120 : 《鹏 华中 证环 保 产业指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》修 订对 照表 ...................... 743 附件121 : 《鹏 华中 证一 带 一路主 题指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》修 订对 照表 .............. 750 附件122:《 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 基金合 同》 修订 对照 表 ........................ 756 附件123:《 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 基 金合同 》修 订对 照表 ............................ 762 附件124 : 《鹏 华国 证钢 铁 行业指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》修 订对 照表 ...................... 768 附件125 : 《鹏 华中 证A 股 资源产 业指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》修 订对 照表 .............. 774 附件126 : 《鹏 华中 证500 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》修 订对 照表 ............................ 780 附件127 : 《鹏 华中 证500 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》修 订对 照表 ............................ 787 附件128 : 《鹏 华中 证空 天 一体军 工指 数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 修订 对 照表 ............ 794 附件129 : 《鹏 华中 证医 药 卫生指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》修 订对 照表 .................... 800 附件130 : 《鹏 华港 股通 中 证香港 银行 投资 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 修订对 照表 805 9 附件131 : 《 鹏华 港股 通中 证香港 中小 企业 投资 主题 指数证 券投 资基 金 (LOF ) 基金合 同》 修订 对照表 .............................................................................................................................................. 811 附件132 : 《上 证民 营企 业50 交 易型 指数 证券 投资 基 金基金 合同 》修 订对 照表 .................... 818 附件133:《 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 基金合 同》 修订 对照 表 ........................ 821 附件134 : 《鹏 华上 证民 营 企业 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》 修订 对 照表 .................................................................................................................................................. 824 附件 135 : 《 鹏 华 深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 修 订 对 照 表 .......................................................................................................................................................... 830 附件136 : 《鹏 华环 球发 现 证券投 资基 金基 金合 同》 修订对 照表 .............................................. 835 附件137 : 《鹏 华美 国房 地 产证券 投资 基金 基金 合同 》修订 对照 表 .......................................... 841 附件138 : 《鹏 华全 球高 收 益债债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 对照 表 .......................... 847 附件 139 : 《 鹏 华前 海 万科 REITs 封 闭式 混 合型 发起 式 证 券 投资 基 金基 金 合同 》 修 订 对照 表 .......................................................................................................................................................... 853


10 附件1: 《鹏华安盈宝货 币 市场基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披露 办法 》 ”) 、 《货币市 场基 金监督 管理 办法 》 、 《关 于实 施<货 币市 场基 金监 督管理 办法 >有 关问 题的 规定》 和 其他 有关 法律 法规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披露 办法 》 ”) 、 《货币市 场基 金监督 管理 办法 》 、 《关 于 实 施<货 币市 场基 金监 督管理办法>有关 问题的 规定》 《 公开募集开 放 式证券投资基金流 动性风 险管理规定 》 (以下 简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同年10 月1 日 实施 的 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 45、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 ( 含协 议约 定有 条件提前支取的银 行存款 ) 、资产支持证券、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 增加表述 : 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 11 回 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人 利益构 成潜 在重 大不 利影 响时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申 购 等措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1、本基金在一般情况下 不 收取申购费用和 赎回费 用 , 但 当基 金持 有 的现金、 国债、 中央 银 行票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 5%且偏离度为 负时,为 确保基金平稳运作 , 避免诱 发系 统性 风险, 对当 日单个 基金 份额 持有 人申请赎回基金份额 超过 基金总份额的 1% 以上 的赎回申请(超出基 金总 份额 1%的部分) 征收 1%的强 制赎 回费 用, 并 将上 述赎回 费用 全额 计入 基金资 产 。 基 金管 理人 与 基 金托管 人协 商确 认上 述做法 无益 于基 金利 益最 大化的 情形 除外 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1、本基金在一般情况下 不 收取申购费用和 赎回费 用 , 但出 现以 下情 形之一 时, 为确 保基 金 平稳运 作, 避免 诱发 系统 性风险 , 对 当日 单个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额的 1% 以上 的赎 回申 请( 超出基 金总 份额 1%的 部分)征收 1%的 强制赎回 费用,并将上述赎 回 费用全 额计 入基 金资 产 。 基 金管理 人与 基金 托管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情形除 外。 (1)在满足相关流动性风 险管理要求的前 提下 , 当 基金 持有 的现 金、 国债 、 中 央 银 行票 据、 政策性金融债券以 及 5 个 交易日内到期的其 他 金融工具占基金资产 净值 的比例合计低于 5%且 偏离度 为负 时; (2) 当 本基 金前10 名 基金 份额持 有人 的持 有份额 合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且 本基 金投 资组合 中现 金、 国 债、 中 央银行 票据、 政策 性金 融债券以及 5 个 交易日内 到期的其他金融工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为负时 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 增加表 述: 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 12 回


发生上述第 1 、2 、3、4、5、7、8、9、10 项 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的, 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒介 上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 8、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者 超过 50% ,或 者变 相规避 50% 集中 度的 情 形时。 9、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 时, 经 与基 金托管 人协 商确 认后, 基金 管理人 应当 暂停 接受 基金申 购申 请。 发生上 述 第1 、2 、3 、4 、5 、7 、9 、10、11、 12 项暂停申购情 形时且基 金管理人决定暂停 申 购的, 基 金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资人 的申 购申 请被 全部或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申购 款项 将退 还给 投资人 。 在 暂停 申购 的情 况消除 时, 基金 管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 增加表 述 : 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 9、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 时, 经 与基 金托管 人协 商确 认后, 基金 管理人 应当 延缓 支付 赎回款 项或 暂停 接受 基金 赎回申 请。


增加表 述: (4)若基金发生巨额赎回 ,在当日存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%以上的赎回 申请( “大 额赎回申请人 ” )的 情 形下, 基金 管理 人可 以延 期办理 赎回 申请 。 对 其13 他赎回 申请 人 ( “ 小额 赎回 申请人 ” ) 和 大额 赎回 申请人 10% 以 内 的 赎 回 申 请 在 当 日 根 据 前 述 “( 1) 全 额赎 回” 或 “ (2 ) 部分延 期赎 回 ” 的 约 定方式 办理, 在仍 可接 受赎 回申请 的范 围内 对大 额赎回 申请 人超 过10% 的 赎回申 请按 比例 确认 。 对当日 未予 确认 的赎 回申 请进行 延期 办理。 对于 未能赎 回部 分, 基 金份 额持 有人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回。 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销; 选 择延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的赎 回申 请将 与下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以 此类推。 如基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时未 作明确 选择, 基金 份额 持有 人未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 第七部分 基金 合 同 当事 人及 权 利 义务 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :孙 建一 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :谢 永林 第十二部分 基 金 的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 四、投 资限 制 1、组 合限 制 增加表 述: (2)当本基金前 10 名 份 额持有人的持有 份额合 计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 不得 超过 60 天, 平均 剩余 存续期 不得 超 过120 天; 投 资组合 中现 金、 国债、 中央银行票据、政策 性金 融债券以及 5 个 交易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计 不得 低 于30% ; (3)当本基金前 10 名 份 额持有人的持有14 (10) 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净值的 比例 合计 不得 超 过30% ; 因市场 波动、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 份额合 计超 过基 金总 份额 的 20% 时, 本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 不得 超过 90 天, 平均 剩余 存续期 不得 超 过180 天; 投 资组合 中现 金、 国债、 中央银行票据、政策 性金 融债券以及 5 个 交易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计 不得 低 于20% ; (8)本基金管理人管理的 全部货币市场基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业存单 与债 券, 不 得超 过该 商业银 行最 近一 个季 度末净 资产 的10% ; (11) 本基 金投 资于 主体 信用评 级低 于 AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得超 过10% , 其 中单 一机构 发行 的金 融工 具占基金资产净值的 比例 合计不得超过 2% 。金 融工具 包括 债券 、 非 金融 企业债 务融 资工 具、 银 行存款 、 同 业存 单、 相 关机 构作为 原始 权益 人的 资产支 持证 券及 中国 证监 会认定 的其 他品 种; (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过本 基金 资产净 值 的 10% 。 因证 券市场 波动、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因 素 致 使 本 基 金 不 符 合 本 条 款 所 规 定 比 例 限 制 的, 基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资; (16) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与本 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致; 除上述 第(10) 、 (12)、(14 ) 、( 16 ) 条外,15 外 的 因 素 致 使 本 基 金 投 资 不 符 合 以 上 比 例 限 制 的,基 金管 理人 应在 10 个 交易日 内调 整完 毕, 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法 律法 规另 有规定 时, 从其 规定 。


因市场 波动、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素致 使本 基金 投资 不符 合以上 比例 限制 的, 基 金管理 人应 在 10 个交 易日 内调整 完毕 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。 法律 法规 另有 规定 时,从 其规 定。


第 十四 部分


基 金资产 估值 增加表 述: 六、暂 停估 值的 情形 4、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停基 金估值 ; 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 增加表述 : 五、公 开披 露的 基金 信息 (五) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等,披 露报 告期 末基 金前 10 名基 金份 额持 有人 的类别 、持 有份 额及 占总 份额的 比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到或超 过基 金总 份 额20% 的情形 , 为 保障 其他 投 资者的 权益, 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险。 (六) 临时 报告 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调 整或潜 在影 响投 资者 赎回 等重大 事项 时; 16 删除表述 : 26、 当影 子定 价确 定的 基金 资产净 值与 摊余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达到 0.25% 、正 偏离 度绝 对值达 到 0.50% 、负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.50% 以 及 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续两个 交易 日超 过0.50% 的情形 ; 附件2: 《鹏华金元宝货 币 市场基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《货 币市 场基 金 监督管 理办 法》 、 《 关于 实施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 和其 他有 关法 律法 规。 修改为 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《货 币市 场基 金 监督管 理办 法》 、 《 关于 实施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 、 《公 开募 集开 放式 证券投资基金流动 性风险 管理规定 》 (以下简 称 “ 《流 动性 规定》 ” ) 和其 他 有关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 45、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日17 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 原表述 : 1、本基金在一般情 况下 不 收取申购费用和赎 回 费用,但 当基 金持 有的 现 金、 国债、 中央 银行 票 据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金融工具占基金资 产净 值的比例合计低 于 5% 且偏离 度为 负时 , 为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱 发系统 性风 险, 对 当日 单个 基金份 额持 有人 申请 赎回基金份额超过基 金总 份额的 1%以上的 赎回 申请( 超出 基金 总份 额 1% 的部分 )征 收 1% 的强 制赎回 费用, 并将 上述 赎回 费用全 额计 入基 金资 产。 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 确认 上述 做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。 修改为 : 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制赎 回费用, 并将上 述赎回费用 全 额计入 基金 资产。 基金 管理 人与基 金托 管人 协商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除 外。 (1) 在 满足 相关 流动 性风 险管理 要求 的前 提下 , 当基金 持有 的现 金、 国 债 、 中央银 行票 据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金 融 工具占基金资产净值 的比 例合计低于 5%且 偏离 度为负 时; (2) 当 本基 金前10 名 基金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且 本基 金投 资组 合中现 金、 国 债、 中 央银 行票据、 政策 性金 融债18 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之七 、拒 绝 或 暂 停申 购的 情 形” 增加表述 原表述 : 发生上 述第 1、2 、3 、4、5、7、8、9 、11 项暂 停申购 情形 时且 基金 管理 人决定 暂停 申购 的, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如果 投资 人的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 人。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办理 。 增加: 11、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 暂停 接受 基金 申购申 请。 修改为 : 发生上述第 1 、2、3、4、5、7、8、9、11、12 项 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的, 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被 全 部或部 分拒 绝 的, 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回”之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形 ” 增加表述 原表述 : 发生第 1、2 、3 、4、5、6 、7、8 、10 项情 形时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项的, 基金 管理 人应 在当 日报中 国证 监会 备案, 增加: 10、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 延缓 支付 赎回 款项或 暂停 接受 基金 赎回 申请。 修改为 : 发生第 1、2 、3 、4、5 、6 、7、8 、10 、11 项情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回款项 的, 基 金管 理人 应在 当日报 中国 证监 会备 案, 已 确认 的赎 回申 请, 基 金管理 人应 足额 支付 ;19 已确认 的赎 回申 请, 基金 管理人 应足 额支 付; 如 暂时不 能足 额支 付, 应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请量 占申 请总 量的 比例 分配给 赎回 申请 人, 未 支付部 分可 延期 支付。 若出 现上述 第 5 项所 述情 形, 按 基金 合同 的相 关条 款处理 。 基 金份 额持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理部分 予以 撤销 。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及 时 恢复 赎回 业务的 办理 并公 告。 发 生第 9 项情形时 且基金管 理人决定暂停接受 所 有赎回 申请 的, 基 金管 理人 应当采 取终 止基 金合 同进行 财产 清算 等措 施。 如暂时 不能 足额 支付, 应将 可支付 部分 按单 个账 户申请 量占 申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人, 未支付 部分 可延 期支 付。 若 出现上 述 第 5 项 所述 情形, 按基 金合 同的 相关 条款处 理。 基金 份额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除时, 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告。 发生第 9 项情形 时且基金 管理人决定暂停接 受 所有赎 回申 请的, 基金 管理 人应当 采取 终止 基金 合同进 行财 产清 算等 措施 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式 ” 增加表述 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选20 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第七部 分 “ 基金 合 同 当事 人及 权 利义务 ” 之 “ 二、 基金托 管人 ” (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 田 国立 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 增加: (2)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过60 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过120 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行票据、政策性 金融 债券以及 5 个交 易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于30% ; (3)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 20% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过90 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过180 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行票据、政策性 金融 债券以及 5 个交 易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于20% ; (8)本基金管理人 管理的 全部货币市场基金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不 得超 过该 商业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; (11) 本 基金 投资 于 主 体信 用评级 低 于 AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其 中单 一机 构发行 的金 融工 具占 基金资产净值的比例 合计 不得超过 2%。金 融工21 原表述 : 除上述 第 (7) 、 (8 ) 条 外, 因基金 规模 或市 场变 化导致 本基 金投 资组 合不 符合以 上比 例限 制的, 基金管 理人 应在 10 个 交易 日内调 整完 毕, 以达 到 上 述 标 准 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。法 律法 规另 有规 定时 ,从其 规定 。 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相 关机 构作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (16) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与本 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 删除: (10) 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净值的 比例 合计 不得 超 过30%; 序号做 相应 调整 。 修改为 : 除上述 第 (10) 、 (12) 、 (14 ) 、 (16 ) 条 外, 因基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以上比 例限 制的 ,基 金管 理人应 在 10 个交 易日 内调整 完毕 , 以 达到 上述 标准, 但中 国证 监会 规 定的特 殊情 形除 外。 法律 法规另 有规 定时 , 从 其 规定。


第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 增加表述 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术22 的情形 ” 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之“ (五 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告 ” 原表述 : 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 超 过20% 的情 形, 基金 管理 人 应当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年 度报 告等 定期 报告文 件中 披露 该投 资者的 类别 、 报 告期 末持 有份额 及占 比、 报告 期 内持有 份额 变化 情况 及产 品的特 有风 险。 修改为 : 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 序号做 相应 调整 ; 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (九 ) 中 国证 监会规定 的其 他 信息 ” 增加表述 增加 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银行的 银行 存款 与同 业存 单的, 应 履行 信息 披露 程序。 附件3: 《鹏华盈余宝货 币 市场基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 修改为 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中23 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《货 币市 场基 金 监督管 理办 法》 、 《 关于 实施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 和其 他有 关法 律法 规。 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《货 币市 场基 金 监督管 理办 法》 、 《 关于 实施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 、 《公 开募 集开 放式 证券投资基金流动 性风险 管理规定 》 (以下简 称 “ 《流 动性 规定》 ” ) 和其 他 有关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 45、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 5、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 24 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 原表述 : 1、本基金在一般情 况下 不 收取申购费用和赎 回 费用,但 当基 金持 有的 现 金、 国债、 中央 银行 票 据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金融工具占基金资 产净 值的比例合计低 于 5% 且偏离 度为 负时 , 为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱 发系统 性风 险, 对 当日 单个 基金份 额持 有人 申请 赎回基金份额超过基 金总 份额的 1%以上的 赎回 申请( 超出 基金 总份 额 1% 的部分 )征 收 1% 的强 制赎回 费用, 并将 上述 赎回 费用全 额计 入基 金资 产。 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 确认 上述 做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。 修改为 : 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制赎 回费用, 并将上述赎回费用 全 额计入 基金 资产。 基金 管理 人与基 金托 管人 协商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除 外。 (1) 在 满足 相关 流动 性风 险管理 要求 的前 提下 , 当基金 持有 的现 金、 国 债 、 中央银 行票 据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金 融 工具占基金资产净值 的比 例合计低于 5%且 偏离 度为负 时; (2) 当 本基 金前10 名 基金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且 本基 金投 资组 合中现 金、 国 债、 中 央银 行票据、 政策 性金 融债 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之七 、拒 绝 或 暂 停申 购的 情 形” 增加表述 原表述 : 增加: 11、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 暂停 接受 基金 申购申 请。 修改为 : 25 发生上 述第 1、2 、3 、4、5、7、8、9 、11 项暂 停申购 情形 时且 基金 管理 人决定 暂停 申购 的, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如果 投资 人的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 人。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办理 。 发生上述第 1 、2、3、4、5、7、8、9、11、12 项 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的, 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被 全 部或部 分拒 绝 的, 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形 ” 增加表述 原表述 : 发生第 1、2 、3 、4、5、6 、7、8 、10 项情 形时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项的, 基金 管理 人应 在当 日报中 国证 监会 备案, 已确认 的赎 回申 请, 基金 管理人 应足 额支 付; 如 暂时不 能足 额支 付, 应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请量 占申 请总 量的 比例 分配给 赎回 申请 人, 未 支付部 分可 延期 支付。 若出 现上述 第 5 项所 述情 形, 按 基金 合同 的相 关条 款处理 。 基 金份 额持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理部分 予以 撤销 。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并公 告。 发 生第 9 项情形时 且基金管 理人决定暂停接受 所 有赎回 申请 的, 基 金管 理人 应当采 取终 止基 金合 同进行 财 产 清算 等措 施。 增加: 10、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 延缓 支付 赎回 款项或 暂停 接受 基金 赎回 申请。 修改为 : 发生第 1、2 、3 、4、5 、6 、7、8 、10 、11 项情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回款项 的, 基 金管 理人 应在 当日报 中国 证监 会备 案, 已 确认 的赎 回申 请, 基 金管理 人应 足额 支付 ; 如暂时 不能 足额 支付, 应将 可支付 部分 按单 个账 户申请 量占 申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人, 未支付 部分 可延 期支 付。 若 出现上 述 第 5 项 所述 情形, 按基 金合 同的 相关 条款处 理。 基金 份额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除时, 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告。 发生第 9 项情形 时且基金 管理人决定暂停接 受 所有赎 回申 请的, 基金 管理 人应当 采取 终止 基金 合同进 行财 产清 算等 措施 。 26 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式 ” 增加表述 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第七部 分 “ 基金 合 同 当事 人及 权 利义务 ” 之 “ 二、 基金托 管人 ” (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 田 国立 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 增加: (2)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过60 天, 平均 剩余 存续27 期不得 超 过120 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行 票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计不得 低 于30% ; (3)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 20% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过90 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过180 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行票据、政策性 金融 债券以及 5 个交 易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于20% ; (8)本基金管理人 管理的 全部货币市场基金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不 得超 过该 商业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; (11) 本 基金 投资 于主 体信 用评级 低 于 AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其 中单 一机 构发行 的金 融工 具占 基金资产净值的比例 合计 不得超过 2%。金 融工 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相 关机 构作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合 本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (16) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易28 原表述 : 除上述 第 (7) 、 (8 ) 条 外, 因基金 规模 或市 场变 化导致 本基 金投 资组 合不 符合以 上比 例限 制的, 基金管 理人 应在 10 个 交易 日内调 整完 毕, 以达 到 上 述 标 准 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。法 律法 规另 有规 定时 ,从其 规定 。 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与本 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 序号做 相应 调整 。 删除: (10) 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净值的 比例 合计 不得 超 过30%; 修改为 : 除上述 第 (10) 、 (12) 、 (14 ) 、 (16 ) 条 外, 因基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以上比 例限 制的 ,基 金管 理人应 在 10 个交 易日 内调整 完毕 , 以 达到 上述 标准 , 但中 国证 监会 规 定的特 殊情 形除 外 。 法律 法规另 有规 定时 , 从 其 规定。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之“ (五 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 原表述 : 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 超 过20% 的情 形, 基金 管理 人 应当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年 度报 告等 定期 报告文 件中 披露 该投 资者的 类别 、 报 告期 末持 有份额 及占 比、 报告 期 修改为 : 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 29 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告 ” 内持有 份额 变化 情况 及产 品的特 有风 险。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 序号做 相应 调整 ; 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (九 ) 中 国证 监 会 规定 的其 他 信息” 增加表述 增加: 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银行的 银行 存款 与同 业存 单的, 应 履行 信息 披露 程序。 附件4: 《鹏华增值宝货 币 市场基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》”)、《 证券 投资基 金运作管理办法 》( 以 下简称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《证券 投资 基金 销售 管理办法》(以下简 称 “《 销售办法》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 ( 以下 简称 “ 《信 息 披 露 办 法 》 ”) 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法》 、 《关 于实 施< 货币 市场 基金监 督管 理办 法> 有关问 题的 规定 》 和 其他 有关法 律法 规。 修改为 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》”)、《 证券 投资基 金运作管理办法 》( 以 下简称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《证券 投资 基金 销售 管理办法》(以下简 称 “《 销售办法》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 ( 以下 简称 “ 《信 息 披 露 办 法 》 ”) 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法》 、 《关 于实 施< 货币 市场 基金监 督管 理办 法> 有关问 题的 规定 》 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规30 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 45、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 原表述 : 1、本基金在一般情 况下 不 收取申购费用和赎 回 费用,但 当基 金持 有的 现 金、 国债、 中央 银行 票 据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金融工具占基金资 产净 值的比例合计低 于 5% 且偏离 度为 负时 , 为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱 发系统 性风 险, 对 当日 单个 基金份 额持 有人 申请 赎回基金份额超过基 金总 份额的 1%以上的 赎回 申请( 超出 基金 总份 额 1% 的部分 )征 收 1% 的强 修改为 : 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制赎 回费用, 并将上述赎回费用 全 额计入 基金 资产。 基金 管理 人与基 金托 管人 协商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除31 制赎回 费用, 并将 上述 赎回 费用全 额计 入基 金资 产。 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 确认 上述 做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。 外。 (1) 在 满足 相关 流动 性风 险管理 要求 的前 提下 , 当基金 持有 的现 金、 国 债 、 中央银 行票 据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金 融 工具占基金资产净值 的比 例合计低于 5%且 偏离 度为负 时; (2) 当 本基 金前10 名 基金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且 本基 金投 资组 合中现 金、 国 债、 中 央银 行票据、 政策 性金 融债 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之七 、拒 绝 或 暂 停申 购的 情 形” 增加表述 原表述 : 发生上 述第 1、2 、3 、4、6、7、8、9 项暂 停申 购情形 时 且 基金 管理 人决 定暂停 申购 的 , 基 金管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒绝 , 被 拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人。 在 暂停 申购 的情 增加: 9、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 10、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 暂停 接受 基金 申购申 请。 修改为 : 发生上 述 第1、2 、3、4、6 、7、8、10 、11 项暂 停申购 情形 时 且 基金 管理 人决定 暂停 申购 的,基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如 果投 资人 的申购 申请 被全部 或 部 分 拒 绝 的 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及32 况消除 时, 基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。 时恢复 申购 业务 的办 理。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形 ” 增加表述 增加: 8、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 延缓 支付 赎回 款项或 暂停 接受 基金 赎回 申请。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式 ” 增加表述 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第七部 分 “ 基金 (一) 基金 托管 人简 况 (一) 基金 托管 人简 况 33 合 同 当事 人及 权 利义务 ” 之 “ 二、 基金托 管人 ” 法定代 表人 : 王 洪章 法定代 表人 : 田 国立 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 增加: (2)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过60 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过120 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行 票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计不得 低 于30% ; (3)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 20% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过90 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过180 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行票据、政策性 金融 债券以及 5 个交 易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于20% ; (8)本基金管理人 管理的 全部货币市场基金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不 得超 过该 商业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; (11) 本 基金 投资 于主 体信 用评级 低 于 AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其 中单 一机 构发行 的金 融工 具占 基金资产净值的比例 合计 不得超过 2%。金 融工 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相 关机 构作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; ; 34 原表述 : 除上述 第 (7 ) 、 (8 ) 条 外 , 因市场 波动 、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 投 资不符合以上比例限 制的 ,基金管理人应 在 10 个交易 日内 调整 完毕, 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法律 法规 另有 规定时 ,从 其规 定。 (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (16) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与本 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 删除: (10) 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净值的 比例 合计 不得 超 过30%; 序号做 相应 调整 。 修改为 : 除上述 第 (10) 、 (12)、 (14 ) 、 (16 ) 条 外, 因市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 投资 不符 合以 上比例 限制 的, 基 金管 理人应 在 10 个交 易日 内调 整完毕 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有规 定时, 从其规 定。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十八 部分 “基 增加表述 增加: 35 金 的 信息 披露 ” 之“ (五 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告 ” 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎 回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 删除表述 : 26、 当影 子定 价确 定的 基金 资产净 值与 摊余 成本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.25%、正偏离度绝 对值达 到 0.50% 、负偏 离度 绝 对 值 达 到 0.50% 以 及 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个交易 日超 过0.50% 的情 形;序号 做 相应 调整 ; 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (九 ) 中 国证 监 会 规定 的其 他 信息” 增加表述 增加: 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银行的 银行 存款 与同 业存 单的, 应 履行 信息 披露 程序。 附件5: 《鹏华兴鑫宝货 币 市场基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法 》 (以 下简 称 “ 《合 同法》 ” ) 、 《中 华人 民共 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法 》 (以 下简 称 “ 《合 同法》 ” ) 、 《中 华人 民共36 和国证 券投 资基 金法 》 (以 下简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《公开募集证券投 资基金 运作管理办法 》 (以 下 简称“ 《运作办法 》 ” ) 、 《 证 券投资基金销售 管理 办法》 ( 以下 简称 “ 《 销售 办法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 (以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《货 币市 场基 金监 督管理 办法 》 、 《 关于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规定》 和其 他有 关法 律法 规。 和国证 券投 资基 金法 》 (以 下简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《公开募集证券投 资基金 运作管理办法 》 (以 下 简称“ 《运作办法 》 ” ) 、 《 证 券投资基金销售 管理 办法》 ( 以下 简称 “ 《 销售 办法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 (以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《货 币市 场基 金监 督管理 办法 》 、 《 关于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规定》 、 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》 (以 下简 称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和其 他有关 法律 法规 。 第二部 分


释义


增加: 13、《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 五、申 购和 赎回 的数量 限制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 37 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 六、申 购和 赎回 的价格 、费 用及 其用途 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但 在满 足相 关流 动性 风险管 理要 求的 前提 下,当 基金 持有 的现 金、 国债、 中央 银行 票据、 政策性金融债券以 及 5 个 交易日内到期的其 他 金融工具占基金资产 净值 的比例合计低于 5% 且 偏离度 为负 时, 为确 保基 金平稳 运作 , 避 免诱 发 系统性 风险, 对当 日单 个基 金份额 持有 人申 请赎 回基金份额超过基金 总份 额的 1%以上的赎 回申 请(超 出基 金总 份额 1%的 部分) 征收 1%的 强制 赎 回 费 用 , 并 将 上 述 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 资 产。 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 确认 上述 做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制赎 回费用, 并将上述赎回费用 全 额计入 基金 资产。 基金 管理 人与基 金托 管人 协商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除 外。 (1) 在 满足 相关 流动 性风 险管理 要求 的前 提下 , 当基金 持有 的现 金、 国 债 、 中央银 行票 据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金 融 工具占基金资产净值 的比 例合计低于 5%且 偏离 度为负 时; (2) 当 本基 金前10 名 基金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且 本基 金投 资组 合中现 金、 国 债、 中 央银 行票据、 政策 性金 融债 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购的 情形 发生下 列情 况时, 基金 管理 人可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请: …… 发生下 列情 况时, 基金 管理 人可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请: 增加: 11、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 暂停 接受 基金 申购申 请。 …… 38 发生上 述第 1、2 、3 、4、5、7、8、9 、11 项暂 停申购 情形 时且 基金 管理 人决定 暂停 申购 的, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如果 投资 人的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 人。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办理 。 发生上述第 1 、2、3、4、5、7、8、9、11、12 项 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的, 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被全 部或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 八 、暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回款 项的情 形 增加: 8、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 延缓 支付 赎回 款项或 暂停 接受 基金 赎回 申请。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 九、巨 额赎 回的 情形及 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基39 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 删除: (10) 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净值的 比例 合计 不得 超 过30% ; 1、组 合限 制 增加: (2)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过60 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过120 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行票据、政策性 金融 债券以及 5 个交 易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于30% ; (3)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 20% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过90 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过180 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行票据、政策性 金融 债券以及 5 个交 易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于 20%; …… (8)本基金管理人 管理的 全部货币市场基金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不 得超 过该 商业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; …… (11) 本 基金 投资 于主 体信 用评级 低 于 AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其 中单 一机 构发行 的金 融工 具占40 基金资产净值的比例 合计 不得超过 2%。金 融工 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相 关机 构作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; …… (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; …… (16) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与本 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 第十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 除上述第(1 ) 、 (7 ) 、 (8 ) 条外,因市场 波动、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基金投 资不 符合 以上 比例 限制的, 基金 管理 人应 在 10 个 交易 日内 调整 完毕 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 法 律法 规另有 规定 时, 从其 规 定。


除上述 第 (10) 、 (12)、 (14 ) 、 (16 ) 条 外, 因市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 投资 不符 合以 上比例 限制 的, 基 金管 理人应 在 10 个交 易日 内调 整完毕 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有规 定时, 从其规 定。


第十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 (五) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (五) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 41 基金信 息 …… 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 超 过20% 的情 形, 基金 管理 人 应当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年 度报 告等 定期 报告文 件中 披露 该投 资者的 类别 、 报 告期 末持 有份额 及占 比、 报告 期 内持有 份额 变化 情况 及产 品的特 有风 险。 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金信 息 (六) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 附件6: 《鹏华货币市场 证 券投资基金基金合同 》修 订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明确 基金 合同 当事 人的权 利与 义务, 规范 基 金运作, 依照 《 中华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以下简称《运 怍办法 》 ) 、 《证券投资基金 销售 管理办 法》 ( 以下 简称 《 销 售办法 》 ) 、 《 证券 投资 基金信息披露管理 办法 》 ( 以下简称《信息披 露 办法》 ) 、 《货币市场 基金监 督管理办法 》 、 《关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的规定》 、及其他有 关规定 ,在平等自愿、诚 实 信用、 充 分保 护基 金投 资者 合法权 益的 原则 基础 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明确 基金 合同 当事 人的权 利与 义务, 规范 基 金运作, 依照 《 中华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以下简称《运 怍办法 》 ) 、 《证券投资基金 销售 管理办 法》 ( 以下 简称 《 销 售办法 》 ) 、 《 证券 投资 基金信息披露管理 办法 》 ( 以下简称《信息披 露 办法》 ) 、 《货币市场 基金监 督管理办法 》 、 《关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的规定 》 、 《公 开募 集开 放式 证券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 及42 上, 订 立 《鹏 华货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 (以下 简称 “基 金合 同” ) 。 其他有 关规 定, 在 平等 自 愿、 诚实 信用、 充分 保 护基金 投资 者合 法权 益的 原则基 础上 , 订 立 《鹏 华货币市场证券投 资基金 基金合同 》 (以下简 称 “基金 合同 ” ) 。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订45、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 增加表述 : 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但 当基 金持 有的 现 金、 国债、 中央 银行 票 据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金融工具占基金资 产净 值的比例合计低 于 5% 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的43 且偏离 度为 负时 , 为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱 发系统 性风 险, 对 当日 单个 基金份 额 持 有人 申请 赎回基金份额超过基 金总 份额的 1%以上的 赎回 申请( 超出 基金 总份 额 1% 的部分 )征 收 1% 的强 制赎回 费用, 并将 上述 赎回 费用全 额计 入基 金资 产。 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 确认 上述 做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制赎 回费用, 并将上述赎回费用 全 额计入 基 金 资产。 基金 管理 人与基 金托 管人 协商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除 外。 (1) 在 满足 相关 流动 性风 险管理 要求 的前 提下 , 当基金 持有 的现 金、 国 债 、 中央银 行票 据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金 融 工具占基金资产净值 的比 例合计低于 5%且 偏离 度为负 时; (2) 当 本基 金前10 名 基金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且 本基 金投 资组 合中现 金、 国 债、 中 央银 行票据、 政策 性金 融债 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。


增加表 述: 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 10、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某些 申购 申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 11、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 暂停 接受 基金 申购申 请。 发生上 述 第1、2 、3、4、7 、8、9、11 、12 项暂44 发生上 述 第1 、2 、3 、4 、7 、8 、9 、10 项 暂停 申 购情形 时且 基金 管理 人决 定暂停 申购 的, 基 金管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒绝 , 被 拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人。 在 暂停 申购 的情 况消除 时, 基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。 停申购 情形 时且 基金 管理 人决定 暂停 申购 的, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如 果投 资人 的申购 申请 被全 部或 部 分 拒 绝 的 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及 时恢复 申购 业务 的办 理。


增加表 述 : 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情 形 7、当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致公允 价值 存在 重大 不确 定时, 经 与基 金托 管人 协商确 认后, 基金 管理 人应 当延缓 支付 赎回 款项 或暂停 接受 基金 赎回 申请 。


增加表 述: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎45 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理。 46 五、投 资限 制 1、组 合限 制 删除: (10) 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净值的 比例 合计 不得 超 过30% ; 五、投 资限 制 1、组 合限 制 增加表 述: (2)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超过 60 天, 平均 剩余 存续 期不得 超 过120 天; 投 资 组合中 现金、 国债、 中 央银行 票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计不得 低 于30% ; (3) 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超过 基金 总份 额 的20% 时, 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限不 得超 过 90 天,平 均剩 余存 续期 不得超 过180 天; 投资 组 合中现 金、 国 债、 中 央 银行票 据、 政 策性 金融 债券 以及 5 个交 易日 内到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得低 于20% ; (8)本基金管理人 管理的 全部货币市场基金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不 得超 过该 商业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; (11) 本 基金 投资 于主 体信 用评级 低 于 AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其 中单 一机 构发行 的金 融工 具占 基金资产净值的比例 合计 不得超过 2%。金 融工 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相 关机 构作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值47 除上述第(7)( 8)条 外, 因市场波动、基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 投 资不符合以上比例限 制的 ,基金管理人应 在 10 个交易 日内 调整 完毕, 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法律 法规 另有 规定时 ,从 其规 定。 合计不 得超 过本 基 金 资产 净值 的 10%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (16) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与本 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 除上述 第 (10) 、 (12) 、 (14 ) 、 (16 ) 条 外, 因市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 投资 不符 合以 上比例 限制 的, 基 金管 理人应 在 10 个交 易日 内调 整完毕 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外 。 法律法 规另 有规 定时, 从其规 定。 48 第 十四 部分


基 金资产 估值 增加表 述: 六、暂 停估 值的 情形 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 增加表述 : 五、公 开披 露的 基金 信息 (五) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 (七) 临时 报告 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 附件7: 《鹏华添利宝货 币 市场基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》( 以 下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 修改为 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》(以 下简称“ 《 合同法 》 ”) 、 《中 华49 人民共 和国 证券 投资 基金 法》(以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ” )、 《 货币 市场 基金监 督管 理办 法》 、 《 关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关问题 的规 定》 和其 他有 关法律 法规 。 人民共 和国 证券 投资 基金 法》(以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ” )、 《 货币 市场 基金监 督管 理办 法》 、 《 关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关问题 的规 定》 、 《 公开 募集 开放式 证券 投资 基金 流动性风险管理规定》 (以下简称“ 《流动性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订45、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份额的 申购 与赎 回”之 “五 、 申 购和赎 回的 数量 限制 ” 增加表述 增加: 4、当接受申购申请 对存 量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 50 第六部 分 “ 基金 份额的 申购 与赎 回”之 “六 、 申 购和赎 回的 价 格、费 用及 其用 途 ” 原表述 : 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但 当基 金持 有的 现 金、 国债、 中央 银行 票 据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金融工具占基金资 产净 值的比例合计低 于 5% 且偏离 度为 负时 , 为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱 发系统 性风 险, 对 当日 单个 基金份 额持 有人 申请 赎回基金份额超过基 金总 份额的 1%以上的 赎回 申请( 超出 基金 总份 额 1% 的部分 )征 收 1% 的强 制赎回 费用, 并将 上述 赎回 费用全 额计 入基 金资 产。 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 确认 上述 做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。 修改为 : 1、本基金在一般情 况下不 收取申购费用和赎 回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制赎 回费用, 并将上述赎回费用 全 额计入 基金 资产。 基金 管理 人与基 金托 管人 协商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除 外。 (1) 在 满足 相关 流动 性风 险管理 要求 的前 提下 , 当基金 持有 的现 金、 国 债 、 中央银 行票 据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金 融 工具占基金资产净值 的比 例合计低于 5%且 偏离 度为负 时; (2) 当 本基 金前10 名 基金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且 本基 金投 资组 合中现 金、 国 债、 中 央银 行票据、 政策 性金 融债 券以及 5 个交易 日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第六部 分 “ 基金 份额的 申购 与赎 回”之 “ 七 、拒 绝或暂 停申 购的 情形 ” 增加表述 增加: 10、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某些 申购 申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 11、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 暂停 接受 基金51 原表述 : 发生上 述第 1、2 、3 、4、5、7、8、9 、10 项暂 停申购 情形 时且 基金 管理 人决定 暂停 申购 的, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如果 投资 人的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 人。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办理 。 申购申 请。 修改为 : 发生上述第 1 、2、3、4、5、7、8、9、11、12 项 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的, 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被全 部或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份额的 申购 与赎 回”之 “ 八 、暂 停赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 ” 增加表述 增加: 10、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经 与基 金托 管人协 商确 认后, 基金 管理 人应当 延缓 支付 赎回 款项或 暂停 接受 基金 赎回 申请。 第六部 分 “ 基金 份额的 申购 与赎 回”之 “ 九 、巨 额 赎回 的情 形及 处理方 式 ” 2、巨 额赎 回的 处理 方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请52 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金的投 资” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : 除上述 第 (7 ) 、 (8 ) 条 外 , 因市场 波动 、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 投 资不符合以上比例限 制的 ,基金管理人应 在 10 个交易 日内 调整 完毕, 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法 律法 规另 有 规定时, 从其 规定。 增 加表述 修改为 : 除上述 第 (10) 、 (12) 、 (14 ) 、 (16 ) 条 外, 因市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 投资 不符 合以 上比例 限制 的, 基 金管 理人应 在 10 个交 易日 内调 整完毕 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有规 定时, 从其规 定。


增加: (2) 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超过 基金 总份 额 的50% 时, 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限不 得超 过 60 天,平 均剩 余存 续期 不得超 过120 天; 投资 组 合中现 金、 国 债、 中 央 银行票 据、 政 策性 金融 债券 以及 5 个交 易日 内到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得低 于30% ; (3) 当 本基 金10 名份 额持 有人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的20% 时, 本基金 投资 组合 的平53 均剩余 期限 不得 超过 90 天 ,平均 剩余 存续 期不 得超 过180 天; 投 资组 合 中现金、 国债、 中央 银 行票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得低 于20% ; (8)本基金管理人 管理的 全部货币市场基金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不 得超 过该 商业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; (11) 本 基金 投资 于主 体信 用评级 低 于AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其 中单 一机 构发行 的金 融工 具占 基金资产净值的比例 合计 不得超过 2%。金 融工 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相 关机 构作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (16) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与本 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 删除: (10) 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净值的 比例 合计 不得 超 过30%; 54 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金资产 估值 ”之 “六、 暂停 估值 的情形 ” 增加表述 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十八 部分 “基 金的信 息披 露” 之“ (五 ) 基 金定 期报告 ,包 括基 金年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金季 度报 告 ” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金的信 息披 露” 之 “ (六 ) 临 时报 告” 删除表 述 增加表述 删除: 26、 当影 子定 价确 定的 基金 资产净 值与 摊余 成本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.25%、正偏离度绝 对值达 到 0.50% 、负偏 离度 绝 对 值 达 到 0.50% 以 及 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个交易 日超 过0.50% 的情 形; 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 序号做 相应 调整 55 附件8: 《鹏华聚财通货 币 市场基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 、 《关 于实 施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 和 其他 有关 法律 法 规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 、 《关 于实 施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 、 《 公开 募集 开放 式 证券投资基金流 动性风险 管理规定 》 (以下 简称 “ 《流 动性 规定》 ” ) 和其 他 有关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 45、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益56 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 原表述 : 1、本基金在一般 情况下不 收取申购费用和 赎回 费用, 但当 基金 持有 的现 金、 国 债、 中 央银 行票 据、 政 策性 金融 债券 以及5 个交易 日内 到期 的其 他金融工具占基金 资产净 值的比例合计低 于 5% 且偏离 度为 负时 , 为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱 发系统 性风 险, 对当 日单 个 基金份 额持 有人 申请 赎回基金份额超过 基金总 份额的 1%以上 的赎回 申请( 超出 基金 总份 额 1% 的部分 )征 收 1% 的强 制赎回 费用 , 并 将上 述赎 回 费用全 额计 入基 金资 产。 基 金管 理人 与基 金托 管 人协商 确认 上述 做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。 修改为 : 1、本基金在一般 情况下不 收取申购费用和 赎回 费用, 但 出 现以 下情 形之 一时 , 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制 赎回费用, 并将上述赎回费用 全 额计入 基金 资产 。 基 金管 理 人与基 金托 管人 协商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除 外。 (1) 当 基金 持有 的现 金、 国债、 中央 银行 票据、 政策性金融债券以 及 5 个 交易日内到期的其 他 金融工具占基金资 产净值 的比例合计低 于 5%且 偏离度 为负 时; (2) 当本 基金 前10 名基 金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且本 基金 投资 组 合中现 金、 国债、 中央 银 行票据 、 政 策性 金融 债 券以及 5 个交 易日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 增加表述 增加: 10、 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经与 基金 托57 情形”


原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、4 、6 、7 、8 、10 项 暂停 申 购情形 时 且 基金 管理 人决 定暂停 申购 的 , 基金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒绝 , 被 拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情 况消除 时, 基金 管理 人应 及 时恢复 申购 业务 的办 理。 管人协 商确 认后 , 基 金管 理 人应当 暂停 接受 基金 申购申 请。 修改为 : 发生上 述 第1、2 、3、4 、6 、7、8、10 、11 项暂 停申购 情形 时 且 基金 管理 人决定 暂停 申购 的,基 金管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如果 投资 人 的申购 申请 被 全 部或 部分拒绝 的 ,被拒绝的申购款项将退还给投资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及 时恢复 申购 业务 的办 理。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 原表述 : 发生 第1 、2 、3 、4 、6 、7 、9 项情 形时 且基 金管 理人决 定暂 停赎 回或 延缓 支付赎 回款 项的 , 基 金 管理人 应在 当日 报中 国证 监会备 案, 已确 认的 赎 回申请 , 基 金管 理人 应足 额支付 ; 如 暂时 不能 足 额支付 , 应 将可 支付 部分 按 单个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 , 未 支付 部分 可 延期支 付。 增加: 9、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经与 基金 托 管人协 商确 认后 , 基 金管 理 人应当 延缓 支付 赎回 款项或 暂停 接受 基金 赎回 申请。 修改为 : 发生 第1 、2 、3 、4 、6 、7 、9 、10 项 情形 时且基 金管理 人决 定暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回款 项的 , 基金管 理人 应在 当日 报中 国证监 会备 案, 已确 认 的赎回 申请 , 基 金管 理人 应足额 支付 ; 如 暂时 不 能足额 支付 , 应 将可 支付 部 分按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例分 配给 赎回申 请人 , 未 支付 部 分可延 期支 付。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下,58 处理方 式” 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请 在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (10) 到期 日 在 10 个交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定期存款 等 流动性受限资产投 资 占 基 金 资产 净值的 比例 合计 不得 超 过30%; 除上述 第 (7)、 (8 ) 条 外 , 因基金 规模 或市 场变 化导致 本基 金投 资组 合不 符合以 上比 例限 制的 , 基金管 理人 应 在 10 个交 易 日内调 整完 毕, 以达 到 上 述 标 准 , 但中国证监会规定的特殊情形除 外。 修改为 : 删除第 (10 )项 除上述 第 (10 ) 、 (12) 、 (14 ) 、 (16 ) 条 外 , 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以上比 例限 制的 ,基 金管 理人应 在 10 个 交易 日 内调整 完毕 , 以 达到 上述 标准 , 但中 国证 监会 规 定的特 殊情 形除 外。 增加: (2)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本基 金投 资组 合 的平均 剩余 期限 不得 超 过60 天 , 平 均剩 余存 续 期不得 超 过120 天; 投资 组合中 现金 、 国 债、 中59 增加表述 央银行 票据 、 政 策性 金融 债 券以 及 5 个 交易 日内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计不得 低 于30% ; (3)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 20% 时, 本基 金投 资组 合 的平均 剩余 期限 不得 超 过90 天 , 平 均剩 余存 续 期不得 超 过180 天; 投资 组合中 现金 、 国 债、 中 央银行票据、政策 性金融 债券以及 5 个 交易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于20% ; (8)本基金管理 人管理的 全部货币市场基 金投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不得 超过 该商 业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; (11) 本基 金投 资于 主体 信 用评级 低 于 AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其中 单一 机 构发行 的金 融工 具占 基金资产净值的比 例合计 不得超过 2%。 金融工 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相关 机构 作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; (14) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (16) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与本 基金 合同60 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 4、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之“ (五 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告 ” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎 回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 序号做 相应 调整 附件9: 《鹏华添利交易 型 货币市场基金基金合 同》 修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中61 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 、 《关 于实 施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 和 其他 有关 法律 法 规。 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 、 《关 于实 施 <货币 市场 基金 监督 管理办 法> 有关 问题 的规 定》 、 《 公开 募集 开放 式 证券投资基金流 动性风险 管理规定 》 (以下 简称 “ 《流 动性 规定》 ” ) 和其 他 有关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 53、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份额的 折算 与 上 市交易 ” 之 “ 一、 基 金 份 额 的 折 算 ” 增加表 述 4、尽管有前述约 定,但在 涉及计算基金总 份额 的情形 下 , 须将 每一 份 B 类基金 份额 折算 为100 份A 类 基金 份额 后 与A 类 基金份 额合 并计 算。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 增加表述 增加: 5、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益62 回 ” 之“ 三 、场 外申购与 赎回 ” 之“ (三 ) 申 购和 赎 回 的 数 量 限 制 ” 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 三 、场 外 申 购与 赎回 ” 之“ (四 ) 申 购和 赎 回 的价 格、 费 用及其 用途 ” 原表述 : 1、本基金在一般 情况下 不 收取申购费用和 赎回 费用,但 当 基金 持有 的现 金、 国 债、 中 央银 行票 据、 政 策性 金融 债券 以及5 个交易 日内 到期 的其 他金融工具占基金 资产净 值的比例合计低 于 5% 且偏离 度为 负时 , 为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱 发系统 性风 险, 对当 日单 个 基金份 额持 有人 申请 赎回基金份额超过 基金总 份额的 1%以上 的赎回 申请( 超出 基金 总份 额 1% 的部分 )征 收 1% 的强 制赎回 费用 (其 中确 定赎 回 基金份 额和 基金 总份 额过程 中每 一 份B 类基 金 份额将 折算 为100 份A 类基金 份额 与 A 类 份额 合 并计算 ) , 并将 上述 赎 回费用 全额 计入 基金 资产 。 基金管 理人 与基 金托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的情形 除外 。 修改为 : 1、本基金在一般 情况下不 收取申购费用和 赎回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制 赎回费用( 其中确定赎回基金 份 额和基金总份额过 程中每 一份 B 类基金 份额将 折算为 100 份 A 类基 金份 额与 A 类 份额 合并 计 算) , 并将上述赎 回费用全 额计入基金资产 。基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于基金 利益 最大 化的 情形 除外。 (1) 当 基金 持有 的现 金、 国债、 中央 银行 票据、 政策性金融 债券以 及 5 个 交易日内到期的其 他 金融工具占基金资 产净值 的比例合计低 于 5%且 偏离度 为负 时; (2) 当本 基金 前10 名基 金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且本 基金 投资 组 合中现 金、 国债、 中央 银 行票据 、 政 策性 金融 债 券以及 5 个交 易日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 增加表述 增加: 5、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益63 回 ” 之“ 四、 场 内 申 购与 赎回 ” 之“ (三 ) 申 购与 赎 回 的 数 额 限 制 ” 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资者申购金额上限或基金单日净申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 四、 场 内 申 购与 赎回 ” 之“ ( 四) 申购、 赎 回 的对 价和 费 用 ” 原表述 : 3、本基金在一般情况 下 不 收取申购费用 和 赎回费 用 , 但当 基金 持有 的现金 、 国 债、 中 央银 行票据 、 政 策性 金融 债券 以 及 5 个 交易 日内 到期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 5%且偏离度 为负时,为 确保基金平稳运作 , 避免诱 发系 统性 风险 , 对 当 日单个 基金 份额 持有 人申请赎回基金份 额超过 基金总份额的 1%以上 的赎回申请(超出 基金总 份额 1%的部分 )征收 1%的强 制赎 回费 用 ( 其中 确 定赎回 基金 份额 和基 金总份额过程中每 一份 B 类基金份额将折算 为 100 份 A 类基 金份 额与 A 类份额 合并 计算 ) , 并 将上述 赎回 费用 全额 计入 基金资 产 。 基金 管理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益最大 化的 情形 除外 。 修改为 : 3、本基金在一般 情况下 不 收取申购费用和 赎回 费用, 但出 现以 下情 形之 一时, 为确 保基 金平 稳 运作, 避免 诱发 系统 性风 险, 对 当日 单个 基金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 的 1%以上 的赎 回申 请 ( 超出 基金总 份 额 1% 的部 分) 征收 1%的强制 赎回费用( 其中确定赎回基金 份 额和基金总份额过 程中每 一份 B 类基金 份额将 折算为 100 份 A 类基 金份 额与 A 类 份额 合并 计 算) , 并将上述赎 回费用全 额计入基金资产 。基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于基金 利益 最大 化的 情形 除外。 (1) 当 基金 持有 的现 金、 国债、 中央 银行 票据、 政策性金融债券以 及 5 个 交易日内到期的其 他 金融工具占基金资 产净值 的比例合计低 于 5%且 偏离度 为负 时; (2) 当本 基金 前10 名基 金 份额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 50% 的, 且本 基金 投资 组 合中现 金、 国债、 中央 银 行票据 、 政 策性 金融 债 券以及 5 个交 易日内到期 的其他金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且 偏 离 度 为 负 时。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 增加表述 增加: 13、 基 金管 理人 接受 某笔 或 者某些 申购 申请 有可64 回 ” 之“ 五、拒 绝 或 暂停 申购 的 情形 ” 原表述 : 发生上 述 第1、2 、3 、4 、5 、6、7、10 、11、12 、 13 项暂停申购 情形时且基 金管理人决定暂停 申 购的, 基金 管理 人应 当根 据 有关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 对 于 上述 第8 项 拒绝 申购 的情形 , 基 金管 理人 将在 基 金管理 人网 站上 公布 相关申 购上 限设 定。 如果 投 资人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 14、 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经与 基金 托 管人协 商确 认后 , 基 金管 理 人应当 暂停 接受 基金 申购申 请。 修改为 : 发生上 述 第1、2、3、4、5 、6、7、10 、11、12 、 14、15 项暂停 申购情形时 且基金管理人决定 暂 停申购 的, 基金 管理 人应 当 根据有 关规 定在 指定 媒介上 刊登 暂停 申购 公告 。 对于上 述 第8 项 拒绝 申购的 情形 , 基 金管 理人 将 在基金 管理 人网 站上 公布相 关申 购上 限设 定。 如 果投资 人的 申购 申请 被全部 或部 分拒绝 的 , 被 拒 绝的申 购款 项将 退还 给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消 除时 , 基 金管 理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形 ” 增加表述 原表述 : 发生上 述1 至8 项、10-14 项 情形 时且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的, 基金 管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 , 对于上 述 第 9 增加: 14、 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 时, 经与 基金 托 管人协 商确 认后 , 基 金管 理 人应当 延缓 支付 赎回 款项或 暂停 接受 基金 赎回 申请。 修改为 : 发生上 述1 至8 项、10-15 项情形 时且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的, 基金 管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 , 对于上 述 第965 项拒绝 赎回 的情 形, 基金 管 理人将 在基 金管 理人 网站上 公布 相关 赎回 上限 设定。 项拒绝 赎回 的情 形, 基金 管 理人将 在基 金管 理人 网站上 公布 相关 赎回 上限 设定。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式 ” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十三 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (10) 到期 日 在 10 个交易 日以上 的逆 回购 、银 行 定期存款 等 流动性受限资产投 资 占 基 金 资产 净值的 比例 合计 不得 超 过30%; 除上述 第 (7)、 (8 ) 条 外 , 因基金 规模 或市 场变 化导致 本 基 金投 资组 合不 符合以 上比 例限 制的 , 基金管 理人 应 在 10 个交 易 日内调 整完 毕, 以达 修改为 : (14) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 不符 合本 条款 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; 除上述 第 (10)、 (12) 、 (14 ) 、 (16 ) 条 外 , 因 市66 到 上 述 标 准 , 但中国证监会规定的特殊情形除 外。 增加表述 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使本 基金 投资 不符 合以 上比例 限制 的, 基金 管 理人应 在 10 个 交易 日内 调 整完毕 ,但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有规 定时 , 从其规 定。 增加: (2)当本基金前 10 名份 额持有人的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本基 金投 资组 合 的平均 剩余 期限 不得 超 过60 天 , 平 均剩 余存 续 期不得 超 过120 天; 投资 组合中 现金 、 国 债、 中 央银行 票据 、 政 策性 金融 债 券以 及 5 个 交易 日内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计不得 低 于30% ; (3)当本基金前 10 名份 额持有人 的持有份 额 合计超 过基 金总 份额 的 20% 时, 本基 金投 资组 合 的平均 剩余 期限 不得 超 过90 天 , 平 均剩 余存 续 期不得 超 过180 天; 投资 组合中 现金 、 国 债、 中 央银行票据、政策 性金融 债券以及 5 个 交易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于20% ; (8)本基金管理 人管理的 全部货币市场基 金投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单与债 券, 不得 超过 该商 业 银行最 近一 个季 度末 净资产 的10% ; (11) 本基 金投 资于 主体 信 用评级 低 于 AAA 的机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超 过10% , 其中 单一 机 构发行 的金 融工 具占 基金资产净值的比 例合计 不得超过 2%。 金融工67 具包括 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 银行 存 款、 同 业存 单、 相关 机构 作 为原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种; (16) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与本 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 序号做 相应 调整 。 第十五 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的 情形 ” 增加表述 增加: 4、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十九 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之“ (九 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告 ” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等, 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有 人 的 类 别、持 有份 额及 占总 份额 的比例 等信 息。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十九 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (十 ) 临 时报 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 68 告”


删除表述 : 26、 当 影子 定价 确定 的基 金 资产净 值与 摊余 成本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.25%、正偏离 度绝对值达 到 0.50% 、 负偏离度 绝 对 值 达 到 0.50% 以 及 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个交易 日超 过0.50% 的情 形; 附件10: 《鹏华丰玉债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披露 办法 》 ”)和其他有关 法律 法规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资 基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《公 开募 集开 放 式证券投资基金流 动性风 险管理规定 》 (以下 简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 二、释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同年10 月1 日 实施 的 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 46、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个 交易69 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 ( 含协 议约 定有 条件提前支取的银 行存款 ) 、资产支持证券、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申购 赎回 时, 通过 调整 基金份 额净 值的 方式, 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际申购 、 赎 回的 投资 者, 从 而减少 对存 量基 金份 额持有 人利 益的 不利 影响, 确保投 资者 的合 法权 益不受 损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人 利益构 成潜 在重 大不 利影 响时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申 购 等措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 赎 回金额 为按 实 际 确认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结 果 均按四 舍五 入 方 法, 保留 到小数 点 后 2 位 , 由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 本 基金对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 ,并 将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产。 赎回 金额 为按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值并扣 除相 应的 费用 , 赎 回金额 单位 为元 。 上 述 计算结 果均 按 四 舍五 入 方 法, 保 留到 小数 点后2 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 增加: 70 7、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性。 具体 处理 原则 与操 作规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门、 自律 规则的 规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者 超过 50% ,或 者变 相规避 50% 集中 度的 情 形时。 7、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停接 受基金 申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形时 且基 金管 理人 决定 暂停申 购的 , 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 全部 或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂 停申购 的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当延 缓支 付赎回 款项 或暂 停接 受基 金赎回 申请 。 71 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回 ,在当日存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%以上的赎回 申请( “大 额赎回申请人 ” )的 情 形下, 基金 管理 人可 以延 期办理 赎回 申请 。 对 其 他赎回 申请 人 ( “ 小额 赎回 申请人 ” ) 和 大额 赎回 申请人 10% 以 内 的 赎 回 申 请 在 当 日 根 据 前 述 “( 1) 全 额赎 回” 或 “ (2 ) 部分延 期赎 回 ” 的 约 定方式 办理, 在仍 可接 受赎 回申请 的范 围内 对大 额赎回 申请 人超 过10% 的 赎回申 请按 比例 确认 。 对当日 未予 确认 的赎 回申 请进行 延期 办理。 对于 未能赎 回部 分, 基 金份 额持 有人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回。 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销; 选 择延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的赎 回申 请将 与下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以 此类推。 如基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时未 作明确 选择, 基金 份额 持有 人未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80%, 现金 或到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资产净 值 的5% 。 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80%, 现金 或到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资产净值的 5%, 其中现金 不包括结算备付金 、 存出保 证金 、应 收申 购款 等。 72 十 二 、基 金的 投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 其中 现金 不包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等 ; …… 增加: (13) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过该 基金 资产净 值 的 15% 。 因证 券市场 波动、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前述 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述 第 (2) 、 (9 ) 、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券市 场波 动、 上市 公司 合并、 基金 规模 变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合上述规定投资比例 的, 基金管理人应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 十 四 、基 金资 产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性 。 十 四 、基 金资 产 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 73 估值


增加: 3、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停基 金估值 ; 十 四 、基 金资 产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第5 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。


八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第6 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。


十 八 、基 金的 信 息披露 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到或超 过基 金总 份 额20% 的情形 , 为 保障 其他 投 资者的 权益, 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险。 十 八 、基 金的 信 息披露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调 整或潜 在影 响投 资者 赎回 等重大 事项 时; 27 、 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值; 附件11: 《鹏华丰盈债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 74 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披露 办法 》 ”)和其他有关 法律 法规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资 基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《公 开募 集开 放 式证券投资基金流 动性风 险管理规定 》 (以下 简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 二、释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同年10 月1 日 实施 的 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 46、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 ( 含协 议约 定有 条件提前支取的银 行存款 ) 、资产支持证券、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申购 赎回 时, 通过 调整 基金份 额净 值的 方式, 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际申购 、 赎 回的 投资 者, 从 而减少 对存 量基 金份 额持有 人利 益的 不利 影响, 确保投 资者 的合 法权75 益不受 损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人 利益构 成潜 在重 大不 利影 响时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申 购 等措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 赎 回金额 为按 实际 确认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结 果 均按四 舍五 入 方 法, 保留 到小数 点 后 2 位 , 由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 本 基金对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 ,并 将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产。 赎回 金额 为按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值并扣 除相 应的 费用 , 赎 回金额 单位 为元 。 上 述 计算结 果均 按 四 舍五 入 方 法, 保 留到 小数 点后2 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性。 具体 处理 原则 与操 作规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门、 自律 规则的 规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达76 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 到或者 超过 50% ,或 者变 相规避 50% 集中 度的 情 形时。 7、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停接 受基金 申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形时 且基 金管 理人 决定 暂停申 购的 , 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 全部 或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂 停申购 的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当延 缓支 付赎回 款项 或暂 停接 受基 金赎回 申请 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回 ,在当日存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%以上的赎回 申请( “大 额赎回申请人 ” )的 情 形下, 基金 管理 人可 以延 期办理 赎回 申请 。 对 其77 他赎回 申请 人 ( “ 小额 赎回 申请人 ” ) 和 大额 赎回 申请人 10% 以 内 的 赎 回 申 请 在 当 日 根 据 前 述 “( 1) 全 额赎 回” 或 “ (2 ) 部分延 期赎 回 ” 的 约 定方式 办理, 在仍 可接 受赎 回申请 的范 围内 对大 额赎回 申请 人超 过10% 的 赎回申 请按 比例 确认 。 对当日 未予 确认 的赎 回申 请进行 延期 办理。 对于 未能赎 回部 分, 基 金份 额持 有人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回。 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销; 选 择延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的赎 回申 请将 与下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以 此类推。 如基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时未 作明确 选择, 基金 份额 持有 人未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 孙 建一 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 谢 永林 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80%, 现金 或到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资产净 值 的5% 。 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80%, 现金 或到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资产净值的 5%, 其中现金 不包括结算备付金 、 存出保 证金 、应 收申 购款 等。 十 二 、基 金的 投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 其中 现金 不包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等 ; 78 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 …… 增加: (13) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过该 基金 资产净 值 的 15% 。 因证 券市场 波动、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前述 所规定 比例 限制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述 第 (2) 、 (9 ) 、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券市 场波 动、 上市 公司 合并、 基金 规模 变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合上述规定投资比例 的, 基金管理人应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 十 四 、基 金资 产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性 。 十 四 、基 金资 产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 3、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停基 金估值 ; 79 十 四 、基 金资 产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 十 八 、基 金的 信 息披露 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到或超 过基 金总 份 额20% 的情形 , 为 保障 其他 投 资者的 权益, 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险。 十 八 、基 金的 信 息披露 (七) 临时 报 告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调 整或潜 在影 响投 资者 赎回 等重大 事项 时; 27 、 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值; 附件12: 《鹏华实业债纯 债债券型证券投资基 金基 金合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 (一) 订立 本基 金合 同的 目的、 依据 和原 则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 (一) 订立 本基 金合 同的 目的、 依据 和原 则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简80 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公开募集开 放式 证券投资基金流 动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 二、释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订46、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基 金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 增加表述 : (五) 申购 和赎 回的 数量 限制 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申81 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点后 两位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 (六) 申购 和赎 回的 价格 、 费用 及其 用途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费。赎回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元。 上 述计 算结 果均 按四 舍五入 方法 , 保 留到 小 数点后 两位, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投 资者收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产; 对于持 续持 有期 不少 于7 日 的投 资者 , 不 低于 赎回费 总额 的 25%应归 基金财 产, 其 余用 于支 付登 记费和 其他 必要 的手 续费。 增加表 述: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。


增加表 述: (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可82 发生上 述 第1、2 、3 、5 、6 项暂 停申 购情 形时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时, 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被全 部或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。


增加表 述 : (八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。


增加表 述: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理,83 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 十 二 、基 金的 投 资 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品种的投资比例 不低 于基金资产的 80 %; 对 实 业 债 的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 80%; 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 %。 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品种的投资比例 不低 于基金资产的 80 %; 对 实 业 债 的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 80%; 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 %, 其 中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 (四) 投资 限制 1、组 合限 制 (2)保持不低于基 金资产 净值 5%的现金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券; (四) 投资 限制 1、组 合限 制 (2)保持不低于基 金资产 净值 5%的现金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券, 其 中现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ; 增加表 述: (4)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有84 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (5)本基金管理人 管理的 全 部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (15) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (10)、( 14 ) 、 (15 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 十 四 、基 金资 产 估值 增加表 述: (三) 估值 方法 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。


增加表 述: (六) 暂停 估值 的情 形 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术85 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 十 八 、基 金的 信 息披露 增加表述 : (五) 公开 披露 的基 金信 息 6、基金定期报告, 包括基 金年度报告、基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 7、临 时报 告 (26) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、 赎 回事 项调 整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ; (27) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; 附件13: 《鹏华产业债债 券型证券投资基金基 金合 同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2.订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”) 、 《中华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ” )、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”)、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法》(以 下简称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2.订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”) 、 《中华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”)、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法》(以 下简称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理办法》(以 下简称“ 《信息披露办法 》 ”) 、86 和其他 有关 法律 法规 。 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定 》 (以 下简 称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和其 他有 关法律 法规 。 二、释 义


增加: 13.《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 49.流动性受限资 产:指由 于法律法规、监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 50.摆动定价机制 :指当开 放式基金遭遇大额 申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (五)申 购和 赎回 的金 额 (五)申 购和 赎回 的金 额 增加: 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益,87 具体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法, 保留 到小 数点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担。 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 注册 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 (六)申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 本基金 的赎 回费 率由 基金 管理人 决定, 并在 招募 说明书 中列 示。 本 基金 对持 续持有 期少 于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的 赎回费。上述计算 结 果均按 四舍 五入 方法 , 保 留到小 数点 后两 位, 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产; 对于持 续持 有期 不少 于7 日 的投 资者 , 不 低于 赎回费 总额 的 25%应归 基金财 产, 其 余用 于支 付注 册登记 费和 其他 必要 的手续 费。 增加: 7.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 , 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 增加: 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术88 发 生 除 上 述 第 4 项 以 外 的 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金管理 人决 定暂 停申 购的, 基金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登暂停 申购 公告。 如果 投资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 (八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 增加: 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (九) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (九) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予89 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 固定 收益 类资 产的投资比例不低于 基金 资产的 80%;对 产业 债的投资比例不低于 固定 收益类资产的 80 %; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5 %。 (二) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 固定 收益 类资 产的投资比例不低于 基金 资产的 80 %;对 产业 债的投资比例不低于 固定 收益类资产的 80 %; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%, 其 中现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 。 十 二 、基 金的 投 资 (六)投 资限 制 1.组合 限 制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基金的 固有 特点, 通过 分散 投资降 低基 金财 产的 非系统 性风 险, 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基 金的投 资组 合将 遵循 以下 限制: …… (9)保持不低于基 金资产净 值 5%的现金或者 到 (六)投 资限 制 1.组合 限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基金的 固有 特点, 通过 分散 投资降 低基 金财 产的 非系统 性风 险, 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基 金的投 资组 合将 遵循 以下 限制: …… (9)保持不低于基 金资产净 值 5%的现金或者 到90 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (12) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (13) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (14) 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (15) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述 第 (8) 、 (9 ) 、 (12) 、 (13 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上 市公 司合 并 、 基金规 模变 动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。 十 四 、基 金资 产 估值 (二)估 值方 法 (二)估 值方 法 增加: 6.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可91 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 , 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 十 四 、基 金资 产 估值 (六)暂 停估 值的 情形 (六)暂 停估 值的 情形 增加: 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 十 四 、基 金资 产 估值 (八)特 殊情 况的 处理 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 (八)特 殊情 况的 处理 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 十 八 、基 金的 信 息披露 (七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告 (七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告 增加: 5. 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披露基 金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险分 析等 。 6. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或超过 基金 总份 额20% 的 情形, 为保 障其 他投 资 者的权 益, 基 金管 理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 十 八 、基 金的 信 息披露 (八)临 时报 告与 公告 (八)临 时报 告与 公告 增加: 26.本基金发生涉 及基金申 购、赎回事项调整或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27.基 金管 理人 采用 摆动 定 价机制 进行 估值 ; 92 附件14: 《鹏华纯债债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2.订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”) 、 《中华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ” )、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”)、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法》(以 下简称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2.订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”) 、 《中华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”)、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法》(以 下简称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理办法》(以 下简称“ 《信息披露办法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定 》 (以 下简 称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和其 他有 关法律 法规 。 二、释 义


增加: 13.《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 49.流动性受限资 产:指由 于法律法规、监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 50.摆动定价机制 :指当开 放式基金遭遇大额 申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申93 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (五)申 购和 赎回 的金 额 (五)申 购和 赎回 的金 额 增加: 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法, 保留 到小 数点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担。 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 注册 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 (六)申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 本基金 的赎 回费 率由 基金 管理人 决定, 并 在 招募 说明书 中列 示。 本 基金 对持 续持有 期少 于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的 赎回费。上述计算 结 果均按 四舍 五入 方法 , 保 留到小 数点 后两 位, 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产; 对于持 续持 有期 不少 于7 日 的投 资者 , 不 低于 赎回费 总额 的 25%应归 基金财 产, 其 余用 于支 付注 册登记 费和 其他 必要 的手续 费。 增加: 7.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可94 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 , 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发 生 除 上 述 第 4 项 以 外 的 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金管理 人决 定暂 停申 购的, 基金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登暂停 申购 公告。 如果 投资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 增加: 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 的暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的, 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如 果投 资人 的申 购申 请被全 部或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 (八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 增加: 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (九)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (九)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 95 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (二)基 金托 管人 法定代 表人 : 王 洪章 (二)基 金托 管人 法定代 表人 :田 国立 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益品种的投资比例不 低于 基金资产的 80% ;现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5 %。 (二) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益品种的投资比例不 低于 基金资产的 80% ;现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5 %, 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等。 96 十 二 、基 金的 投 资 (七)投 资限 制 1.组合 限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基金的 固有 特点, 通过 分散 投资降 低基 金财 产的 非系统 性风 险, 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基 金的投 资组 合将 遵循 以下 限制: …… (9)保持不低于基 金资产净 值 5%的现金或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… (七)投 资限 制 1.组合 限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基金的 固有 特点, 通过 分散 投资降 低基 金财 产的 非系统 性风 险, 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基 金的投 资组 合将 遵循 以下 限制: …… (9)保持不低于基 金资产净 值 5%的现金或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (12) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (13) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (14) 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (15) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。 …… 97 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 除上述 第 (8) 、 (9 ) 、 (12) 、 (13 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上 市公 司合 并 、 基金规 模变 动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。 十 四 、基 金资 产 估值 (二)估 值方 法 (二)估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 十 四 、基 金资 产 估值 (六)暂 停估 值的 情形 (六)暂 停估 值的 情形 增加: 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 十 八 、基 金的 信 息披露 (七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告 (七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告 增加: 5. 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披露基 金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险分 析等 ; 6. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或超过 基金 总份 额20% 的 情形, 为保 障其 他投 资 者的权 益, 基 金管 理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 ; 十 八 、基 金的 信 (八)临 时报 告与 公告 (八)临 时报 告与 公告 98 息披露 增加: 26.本基金发生涉 及基金申 购、赎回事项调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27.基 金管 理人 采用 摆动 定 价机制 进行 估值 ; 附件15: 《鹏华丰利债券 型证券投资基金(LOF)基金 合同》修 订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 全文 根据《鹏华丰利分级债券 型发起式证券投资基金分 级运作期届满转型后基金 名称变更及转换基 准 日等事 项的 公告 》 , 将 鹏华 丰利分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 转换 为鹏 华丰 利债券 型证 券投 资 基 金(LOF), 并对 相关 情况 予以说 明。 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公开募集开 放式 证券投资基金流 动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 增加: 五 、 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 基 金 合 同 生 效 后 3 年的基 金分 级运 作期 已届 满, 鹏华 丰利 分级 债券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 已 转 换 为 鹏 华 丰 利 债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) , 故 基金合 同中 关于 转换 前分级 运作 的相 关内 容均 不再适 用。 第二部 分、 释义


增加: 14、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开99 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 63、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 64、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金 遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第八部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 (五) 申购 和赎 回的 数量 限制 (五) 申购 和赎 回的 数量 限制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参 见 相关 公告 ; 第八部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 将全 额计 入基 金财 产, 对持 续持 有期 不少100 6、 本 基金 的申 购费用 最高 不超 过 5%, 赎回 费用 最高不 超过 赎回 金额 的 5% 。 本基 金的 申购 费率、 申购份 额具 体的 计算 方法 、 赎回 费率、 赎回 金额 具 体 的 计 算 方 法 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基金合 同的 规定 确定 ,并 在招募 说明 书中 列示。 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费率或 收费 方式, 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方 式实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关 规定 在 指定媒 体上 公告 。 于7 日 的投 资者 收取 的赎 回费, 不 低于 赎回 费总 额的25% 应 归基 金财 产, 其 余用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。 6、 本 基金 的申 购费用 最高 不超 过 5%, 赎回 费用 最高不超过赎回金额 的 5% ,其中, 对持续持 有 期少 于7 日的 投资 者收 取 不低 于1.5% 的 赎回 费 。 本基金 的申 购费 率、 申购 份额具 体的 计算 方法、 赎回费 率、 赎 回金 额具 体的 计算方 法和 收费 方式 由基金 管理 人根 据基 金合 同的规 定确 定, 并 在招 募说明 书中 列示。 基金 管理 人可以 在基 金合 同约 定的范 围内 调整 费率 或收 费 方式, 并最 迟应 于新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第八部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 101 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 且基 金管理 人决 定暂 停申 购 时, 基金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登暂停 申购 公告。 如果 投资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项 将 退还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 且基金 管理 人决 定暂 停申 购 时, 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂停 申购 公告。 如果投 资人 的申 购申 请被 全部或 部分 拒绝 的,被 拒绝的 申购 款项 将退 还给 投资人。 在暂 停申 购的 情况消 除时, 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业 务的 办理。 第八部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 (八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 (八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请。 第八部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 (九) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (九) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未102 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十四 部分 、基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益品种的投资比例不 低于 基金资产的 80% ;现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5 %。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益品种的投资比例不 低于 基金资产的 80% ;现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5 %, 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等。 第十四 部分 、基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (1) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (1) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (14) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; 103 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 (15) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致;


(16) 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (17) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述第(1 ) 、 (10)、 (14 ) 、 (15 ) 条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 第十六 部分 、基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第十六 部分 、基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第十六 部分 、基 金资产 的估 值 八、特 殊情 况的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 八、特 殊情 况的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6104 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


第二十 部分 、基 金的信 息披 露 (十) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (十) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第二十 部分 、基 金的信 息披 露 (十一 )临 时报 告 (十一 )临 时报 告 增加: 28、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 29、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件16: 《鹏华丰禄债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基105 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分、 基金 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 106 份额的 申购 与赎 回 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金 对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝107 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝的, 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时, 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如108 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 、基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80%, 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 、基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (13) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因 素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 109 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 除上述 第 (2) 、 (9)、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上市 公司 合并、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第十四 部分 、基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第十四 部分 、基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第十四 部分 、基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


第十八 部分 、基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者110 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 、基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件17: 《鹏华丰瑞债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民 共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、111 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位,112 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝的, 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时, 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎113 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80%, 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保114 证金、 应收 申购 款等 。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; …… 除上述第(9)条外 ,因证 券市场波动、上市 公 司合并、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (13) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述 第 (2) 、 (9)、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上市 公司 合并、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投 资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人115 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动 性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 116 附件18: 《鹏华丰享债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持117 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决 定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 七、拒 绝或 暂 停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可118 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人119 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80%, 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: 120 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 (13) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述 第 (2) 、 (9 ) 、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上市 公司 合并、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估121 值; 第十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风 险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件19: 《鹏华丰源债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金122 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取123 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基124 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择125 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80%, 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投 资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (13) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监126 除上述第(9)条外 ,因证 券市场波动、上市 公 司合并、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述 第 (2) 、 (9 ) 、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上市 公司 合并、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分


基 五、公 开披 露的 基金 信息 五、公 开披 露的 基金 信息 127 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风 险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件20: 《鹏华丰华债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 128 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定 》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为129 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理 人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝的, 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时, 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购130 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 业务的 办理 。 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项 的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分、 基金 份额的 申购 与赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎131 回处理 。 第十二 部分 、基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80%, 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 、基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (16) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因 素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (17) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (12)、 (16 ) 、 (17 ) 条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基132 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第十四 部分 、基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第十四 部分 、基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第十四 部分 、基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


第十八 部分 、基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其 他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该133 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 、基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件21: 《鹏华丰达债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”) 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运 作办法 》 ”)、 《证 券投资基 金销 售管理办法》( 以下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》(以 下简 称 “ 《 信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”) 、 《 公开 募 集 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运 作办法 》 ”)、 《证 券投资基 金销 售管理办法》( 以下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》(以 下简 称 “ 《 信 息披露办法 》 ”) 、 《 公开募 集开放式证券 投资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《流 动性 规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条134 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产135 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资人的申购 申请被=拒 绝,被拒绝的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时 , 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予136 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 增加表述 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; 除上述 第 (2) 、 (9) 、 (13 ) 、 (14) 条外 , 因证 券 市场波 动、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 增加: (13) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值137 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基金 管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或138 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件22:《 鹏华丰恒债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”) 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运 作办法 》 ”)、 《证 券投资基 金销 售管理办法》( 以下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》(以 下简 称 “ 《 信 息披露办法 》 ”) 、 《 公开募 集开放式证券 投资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《流 动性 规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、139 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 增加表述 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可140 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒 绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存 在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额141 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; 除上述 第 (2) 、 (9) 、 (13 ) 、 (14 ) 条外 , 因证 券 市场波 动、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 142 增加表述 增加: (13) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基金 管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 增加表述 增加: 143 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件23:《 鹏华丰惠债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开144 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规145 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下,146 处理方 式” 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; 除上述第(9)条 外, 因证 券市场波动、上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 ,但 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ; 除上述 第 (2) 、 (9) 、 (13 ) 、 (14 ) 条外 , 因证 券 市场波 动、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上147 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 增加表述 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 增加: (13) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基金 管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7148 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件24:《 鹏华丰康债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 149 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 150 格 、 费用 及其 用 途” 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒 绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 增加表述 增加: 151 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资 比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ; 152 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 增加表述 除上述 第 (2) 、 (9) 、 (13 ) 、 (14 ) 条外 , 因证 券 市场波 动、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 增加: (13) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基金 管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 5、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 153 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件25:《 鹏华丰玺债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以154 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 增加表述 增加: 155 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金156 付 赎 回款 项的 情 形” 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取 消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 原表述 : 修改为 : 157 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 增加表述 (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; 除上述 第 (2) 、 (9) 、 (13 ) 、 (14 ) 条外 , 因证 券 市场波 动、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 增加: (13) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基金 管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 5、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术158 的情形 ” 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件26: 《鹏华丰泽债券 型证券投资基金(LOF)基 金合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 全文 根据 《 鹏华 丰泽 分级 债券 型证券 投资 基金 分级 运作 期届满 与基 金份 额转 换的 公告》 , 鹏华 丰泽 分级 债券型证券投资基金已 转 换为鹏华丰泽债券型证 券 投资基金(LOF ) ,故本 次 同时在基金合同中对 相关情 况 予 以说 明。 全文 原表述 : 中国邮 政储 蓄银 行责 任有 限公司 修改为 : 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 159 一、 “前 言” 原表述 : (一) 、2.订立本 基金合同 的依据是《中华 人民 共和国 合同 法》 ( 以下 简称 “ 《合同 法》 ” ) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ) 、 《 证券投资 基金运 作管理办法 》 ( 以下简 称“ 《运作办法 》 ” ) 、 《 证券 投资基金销售 管理办 法》 (以 下简 称 “ 《 销售 办 法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金 信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披露办 法》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 修改为 : (一) 、2.订立本基 金合同 的依据是《中华人 民 共和国 合同 法》 ( 以下简 称 “ 《 合同 法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》” ) 、 《证券投 资基 金运作管理办法 》 (以 下简称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《证券 投资 基金 销售 管理办法 》 (以下 简称 “《 销售办法》 ” ) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 ( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规 。 二 、 “释 义” 增加表述 增加: 14.《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 64.流动性受限资 产:指由 于法律法规、监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 65.摆动定价机制 :指当开 放式基金遭遇大额 申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资 者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 160 其余序 号相 应作 调整 八、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (五 ) 申 购和 赎回的 金额 ” 增加表述 增加: 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 八、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (六 ) 申 购和 赎 回 的价 格、 费 用及其 用途 ” 原表述 : 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取 。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 注册 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 增加表述 修改为 : 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 将全 额计 入基 金财 产, 对持 续持 有期 不少 于7 日 的投 资者 收取 的赎 回费, 不 低于 赎回 费总 额的25% 应 归基 金财 产, 其 余用于 支付 注册 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 增加: 6.……。 本基 金对 持续 持有 期少 于 7 日 的投 资者 收取不 低 于1.5% 的 赎回 费 。 7.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可 以采用 摆动 定价 机制 以确 保基金 估值 的公 平性。 具 体 处 理 原 则 与 操 作 规 范 遵 循 相 关 法 律 法 规 以 及监管 部门 、自 律规 则的 规定。 八、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (七 ) 拒 绝或 暂 停 申 购 的 情 形” 增加表述 增加: 7. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 8. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术161 原表述 : 发生除 上述 第5 条暂 停申 购情形 时, 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如果 投资 者的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒绝 的 申购款 项将 退还 给投 资者 。 在暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理 。 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生除 上述 第 5 、7 条 暂停 申购情 形时 ,基 金管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如 果投 资者 的申 购申请 被全 部或 部分 拒绝的 , 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 者。 在 暂停申 购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 八、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (八 ) 暂 停赎 回 或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形” 增加表述 增加: 6. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 八、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (九 ) 巨 额赎 回 的 情形 及处 理 方式” 增加表述 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择162 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 十四、 “基 金 的 投资 ” 之“ (三) 投资范围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 对包 含金 融债 、 企业债 、 公司 债 、 短 期融 资券 、 可 转债 、 分离 交 易可转 债 、 资产 支持 证券 等 在内的 非国 家信 用债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ; 分 级运 作 期内对主体信用评 级为 AA+ 、AA、AA-级别的 金 融债、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、可 转债 、 分离交 易可 转债 、 资 产支 持 证券等 在内 的非 国家 信 用 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 投 资 上 述 债 券 资产的 80%( 分级运作期 届满后不受此限制 ) ; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 对包 含金 融债、 企业债 、 公司 债 、 短 期融 资券 、 可 转债 、 分离 交 易可转 债、 资 产支 持证 券等 在内的 非国 家信 用债 券的投 资比 例 不 低于 基金 资产 的 80%; 分级 运作 期内对主体信用评级 为 AA+ 、AA、AA-级别的 金 融债、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、可 转债、 分离交 易可 转债、 资产 支持 证券等 在内 的非 国家 信 用 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 投 资 上 述 债 券 资产的 80%(分 级运作期 届满后不受此限制 ) ; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低于基金资产净 值的 5%,其中现金不包 括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 。 十四、 “基 金 的 投资 ” 之“ (七) 投资组 合限 制” 原表述 : 3.本基金持有的 现金或者 到期日在一年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ; ……。 在符 合相 关法 律法 规规定 的前 提下 , 因 证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 非 本 基 金 管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规 定 的 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 修改为 : 3.本基金持有的现 金或者 到期日在一年以内 的 政府债券不低于基金 资产 净值的 5% ,其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; ……。 在符 合相 关法 律法 规规定 的前 提下 , 除 上 述第 3 、9、10 条 外, 因证 券市场 波动 、上 市公 司合并、 基金 规模 变动 等非 本基金 管理 人的 因素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规 定 的 投 资 比163 增加表述 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 增加: 9. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计不得 超过 该基 金资 产净 值的 15% 。 因 证券 市场 波动、 上市 公司 股票 停牌、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定 比例限 制的, 基金 管理 人不 得主动 新增 流动 性受 限资产 的投 资; 10.本基金与私募 类证券资 管产品及中国证监 会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购交 易的, 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资 范围 保持 一致 ; 11.本基金管理人 管理的全 部开放式基金持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的15% ; 12.本基金管理人 管理的全 部投资组合持有一 家 上市公 司发 行的 可流 通股 票, 不得 超过 该上 市公 司可流 通股 票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 十六、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 二) 估值方 法” 增加表述 增加: 6.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 , 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 序号做 相应 调整 十六、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 六) 暂 停 估 值 的 情 增加表述 增加: 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术164 形” 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 十六、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 八) 特 殊 情 况 的 处 理” 原表述 : 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 条进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 7 条进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为 基 金资 产估 值错误 处理 。 二十一 、 “ 基金 的 信 息披 露” 之 “ (九) 基金 年度 报 告 、基 金半 年 度 报 告、 基金 季 度报告 ” 增加表述 增加: 6. 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披露基 金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险分 析等 。 7. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或超过 基金 总份 额20% 的 情形, 为保 障其 他投 资 者的权 益, 基 金管 理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 二十一 、 “ 基金 的 信 息披 露” 之 “ (十) 临时 报告 与公告 ” 增加表述 增加: 29.本基金发生涉 及基金申 购、赎回事项调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 30.基 金管 理人 采用 摆动 定 价机制 进行 估值 ; 序号做 相应 调整 附件27:《 鹏华丰腾债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办165 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措166 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒 绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 增加表述 增加: 167 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资 比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净168 值的 5% 。 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 。 增加表述 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; 除上述 第 (2) 、 (9) 、 (13 ) 、 (14 ) 条外 , 因证 券 市场波 动、 上市 公司 合并 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 增加: (13) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基金 管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 169 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件28:《 鹏华丰茂债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共170 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 资产支持证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益171 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停172 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金 份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 原表述 : 修改为 : 173 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 现金或 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 增加表述 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ; 除上述第(2 ) 、 (12 ) 、 (15 ) 、 (16 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 增加: (15) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前述 所规 定比例 限制 的, 基金 管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (16) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求 应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人174 “三、 估 值方 法” 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总份额 20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件29: 《鹏华丰尚定期 开放债券型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 175 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 、和 其他 有关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 51、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 52、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申176 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入 方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金 赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 177 回


发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7 、 当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期内单个 开放日出现巨额 赎回的,除下文第 (2 )项 的特别约定外,基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申请应 于当 日全 部予 以办 理和确 认。 但 对于 已接 受的赎 回申 请, 如 基金 管理 人认为 全额 支付 投资178 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动的, 基金 管理 人可 对赎 回款项 进行 延缓 支付, 但不得 超过 20 个 工作 日。 延缓支 付的 赎回 申请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 。 (2)若开放期内出现巨额 赎回,且存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎回申 请的 情形, 基金 管理 人有权 对该 投资 者的 赎回申 请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份额 20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第(1)项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 八部 分


基金 二、基 金托 管人 二、基 金托 管人 179 合 同 当事 人及 权 利义务 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :姜 建清 注册资 本: 人民 币 349,018,545,827 元 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 易 会满 注册资 本: 人民 币35,640,625.71 万元 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 一个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 一个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 一个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 一个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的5 %, 其中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内 保 持不 低于 基金资 产净 值 5%的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内 保 持不 低于 基金资 产净 值 5%的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等 ; …… 增加: (16) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定 比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (17) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易180 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (18) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 ( 包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (19) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述第(2 ) 、 (12)、 (16 ) 、 (17 ) 条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十五 部 分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估181 值; 第 十五 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件30: 《鹏华丰融定期 开放债券型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》( 以 下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》(以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 修改为 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 和国合同法》(以 下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》(以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简182 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公开募集开 放式 证券投资基金流 动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 49、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 50、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 增加表述 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申183 限制” 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金 额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本 赎回 金额为 按实 际确 认的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应的费 用, 赎回 金额 单位 为元。 上述 计算 结果 均 按四舍 五入 方法 , 保 留到 小数点 后 2 位, 由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 增加: 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费。赎回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元。 上 述计 算结 果均 按四 舍五入 方法 , 保 留到 小 数点 后2 位, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产; 对持续 持有 期不 少于 7 日的 投资 者, 不低 于赎 回费总 额的 25% 应归 基 金财产, 其余 用于 支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 增加表述 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 184 情形”


原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 4、继续接受赎回申 请将损 害现有基金份额持 有 人 利 益 的 情 形 时 , 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请。 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第七部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外,基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的185 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个 工作 日。 延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第(1)项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第十三 部分 “基 金 的投资”之 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比186 “二、 投 资范 围 ” 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 三个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 三个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 三个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 三个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的5 %, 其中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 第十三 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2)开放期内保持 不低于 基金资产净值 5%的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付对 价等 基 金管 理人 之外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。 增加表述 修改为 : (2)开放期内保持 不低于 基金资产净值 5%的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券, 其 中现 金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款 等; 除上述第(2 ) 、 (12)、( 16 ) 、 (17 )条外, 因证 券市场 波动 、证 券发 行人 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 增加: (16) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (17) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (18) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 ( 包187 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可 流 通股 票 的15%; (19) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; 序号 做 相应 调整 ; 第十五 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十五 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十九 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十九 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或188 之 “ (七 ) 临 时报 告” 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件31: 《鹏华丰实定期 开放债券型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》”) 、 《证券投 资基金 运作管理办法》(以下 简称“ 《 运作 办法》 ”)、 《 证券投 资基 金销 售管 理办法》(以下简称 “《销 售办法》 ”) 、 《证 券 投资基金信息披露 管理办 法》(以下简称“《信 息披露 办法 》”) 和 其他 有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》”) 、 《证券投 资基金 运作管理办法》(以下 简称“ 《 运作 办法》 ”) 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办法》(以下简称 “ 《销 售办法》 ”) 、 《证 券 投资基金信息披露 管理办 法》(以下简称“《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 49、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发189 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 50、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金 份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费。赎回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元。 上 述计 算结 果均 按四 舍五入 方法 , 保 留到 小 数点 后2 位, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。190 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回额 全额 计入 基金 财产, 对持续 持有 期不 少于 7 日的 投资 者, 不低 于赎 回费总 额的 25% 应归 基 金财产, 其余 用于 支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价 值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 191 份 额 的申 购与 赎 回 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期内单个 开放日出现巨额 赎回的,除下文第 (2 )项 的特别约定 外,基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申请应 于当 日全 部予 以办 理和确 认。 但 对于 已接 受的赎 回申 请, 如 基金 管理 人认为 全额 支付 投资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动的, 基金 管理 人可 对赎 回款项 进行 延缓 支付, 但不得 超过 20 个 工作 日。 延缓支 付的 赎回 申请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 。 (2)若开放期内出现巨额 赎回,且存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎回申 请的 情形, 基金 管理 人有权 对该 投资 者的 赎回申 请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份额 20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开192 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不 办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 资产 的投 资比例不低于基金资 产的 80%,但在每次开 放 期前三 个月、 开放 期内 及开 放期结 束后 三个 月的 期间内 , 基 金投 资不 受上 述比例 限制 ; 开 放期 内 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5 %。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 资产 的投 资比例不低于基金资 产的 80%,但在每次开 放 期前三 个月、 开放 期内 及开 放期结 束后 三个 月的 期间内 , 基 金投 资不 受上 述比例 限制 ; 开 放期 内 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%, 其 中现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)开放期内保持 不低于 基金资产净值 5%的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)开放期内保持 不低于 基金资产净值 5%的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券, 其 中现 金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款 等; 193 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 …… 增加: (16) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定 比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (17) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (18) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 ( 包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (19) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述第(2 ) 、 (12)、 (16 ) 、 (17 ) 条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 194 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件32: 《鹏华丰泰定期 开放债券型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 195 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公开募集开 放式 证券投资基金流 动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 52、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 53、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不196 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 用 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5%,赎回费用最高不 超过 赎回金额的 5%。 本基 金的申 购费 率、 申购 份额 具体的 计算 方法 、 赎 回 费率、 赎 回金 额具 体的 计算 方法和 收费 方式 由基 金管理 人根 据基 金合 同的 规定确 定, 并 在招 募说 明书中 列示。 基金 管理 人可 以在基 金合 同约 定的 范围内 调整 费率 或收 费方 式, 并最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施日 前依 照 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 将全 额计 入基 金财 产, 对持 续持 有 期 不少 于7 日 的投 资者 , 不 低于 赎回费 总额 的 25%应归 基金财 产, 其 余用 于支 付登 记费和 其他 必要 的手 续费。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 用 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5%, 赎 回费 用最 高不 超过 赎回金 额 的 5%, 其中 , 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 不 少 于 1.5%的 赎回 费 。 本基 金的 申购费 率、 申购 份额 具 体的计 算方 法、 赎回 费率、 赎回金 额具 体的 计算 方 法 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规定确 定, 并在 招募 说明 书中列 示。 基金 管理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方式, 并 最迟 应于 新的 费率 或收费 方式 实施 日前 依照 《 信息 披露 办法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告。 增加: 197 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 198 份 额 的申 购与 赎 回 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外, 基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期 办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申199 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 三个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 三个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 三个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 三个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的5 %, 其中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)开放期内保持 不低于 基金资产净值 5%的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)开放期内保持 不低于 基金资产净值 5%的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券, 其 中现 金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款 等; …… 增加: (16) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; 200 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 (17) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (18) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 ( 包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (19) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述第(2 ) 、 (12)、( 16 ) 、 (17 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金201 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十五 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件33: 《鹏华永盛一年 定期开放债券型证券 投资 基金基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金202 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益203 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公 允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金204 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日 出现 巨额 赎回 的,基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基金合同约定的赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如 基 金管 理人认 为全额 支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认为全额 支 付 投 资 人 的赎回款项可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波动的 ,基金管理人可对赎回款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付 的 赎回 申请以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期内单个 开放日 出现巨额 赎回的,除下文第 (2 )项 的特别约定外,基金 管理人 对 符 合 法 律 法 规 及 基金合 同 约 定 的 赎 回 申请应 于当 日全 部予 以办 理和确 认。 但 对于 已接 受的赎回 申 请, 如 基金 管理 人认为 全额 支付 投资 人 的 赎 回 款项有困难或 认为全额 支 付 投 资 人 的 赎回款项可能会对基金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动的, 基金 管理 人可对 赎回 款项 进行 延缓 支付, 但不得 超过 20 个 工作 日。 延缓支 付 的 赎回 申请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 。 205 (2)若开放期内出现巨额 赎回,且存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎回申 请的 情形, 基金 管理 人有权 对该 投资 者的 赎回申 请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份 额20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人 当日赎回申请未 超过上述比例的部 分,根 据上文第 (1)项的 约 定 方 式 与 其 他 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 一 并 办理。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 两个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 两个 月的 期间 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 一个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 一个 月的 期间206 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的5 %, 其中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: (13) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (15) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 (包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不 得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (16) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; 207 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 除上述 第 (2) 、 (9 ) 、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上市 公司 合并、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确 保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披208 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件34: 《鹏华永安18 个 月定期开放债券型证 券投 资基金基金合同》修 订 对 照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布209 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 资产支持证券、因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际210 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产211 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日 出现 巨额 赎回 的,基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基金合同约定的赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如 基 金管 理人认 为全额 支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认为全额 支 付 投 资 人 的赎回款项可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波动的 ,基金管理人可对赎回款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付 的 赎回 申请以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期内单个 开放日 出现巨额 赎回的,除下文第 (2 )项 的特别约定外,基金 管理人 对 符 合 法 律 法 规 及 基金合 同 约 定 的 赎 回 申请应 于当 日全 部予 以办 理和确 认。 但 对于 已接 受的赎回 申 请, 如 基金 管理 人认为 全额 支付 投资 人 的 赎 回 款项有困难或 认为全额支付投 资 人 的 赎回款项可能会对基金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动的, 基金 管理 人可对 赎回 款项 进行 延缓 支付, 但不得 超过 20 个 工作 日。 延缓支 付 的 赎回 申请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 。 (2)若开放期内出现巨额 赎回,且存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎回申 请的 情形, 基金 管理 人有权 对该 投资 者的 赎回申 请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份 额20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类212 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 两个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 两个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 两个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 两个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的5 %, 其中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: (13) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的213 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 15%。因证券市场 波动、基 金规模变动等基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定 比 例限制 的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应 当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述 第 (2) 、 (9 ) 、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上市 公司 合并、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6214 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件35: 《鹏华永泰18 个 月定期开放债券型证 券投 资基金基金合同》修 订对 照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信215 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益,216 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应217 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开放日 出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外,基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基金 合 同 约 定 的赎回申请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为 全额 支付 投资 人的 赎回 款 项 有 困 难 或 认为 全额支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金 的 资产 净值造 成较 大波 动 的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付 的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期 办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上218 一开放 日基 金总 份 额20% 以上的 部分 , 进 行延 期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相 应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第(1)项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 两个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 两个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,但在每次开放期 前 两个月、 开放 期内 及开 放期 结束后 两个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制 ; 开 放期 内现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低于基 金资 产净 值 的5 %, 其中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 四、投 资限 制 1、组 合限 制 219 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: (13) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票 停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (15) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 (包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (16) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过 该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述 第 (2) 、 (9 ) 、 (13) 、 (14 ) 条外 , 因 证券 市场波 动、 上市 公司 合并、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交220 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十九 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者221 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件36: 《鹏华丰润债券 型证券投资基金(LOF)基 金合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 全文 根据《关于鹏华丰润债券 型证券投资基金运作方式 转为上市开放式暨开放日 常申购、赎回、转 换 和定期 定额 投资 业务 的公 告》 , 将 鹏华 丰润 债券 型证 券投资 基金 转换 为鹏 华丰 润债券 型证 券投 资 基 金(LOF ) 予以 补充 。 一、前 言 (一)订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2.订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”) 、 《中华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ” )、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”)、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法》(以 下简称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 和其他 有关 法律 法规 。 (一)订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2.订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”) 、 《中华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”)、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法》(以 下简称 “ 《销 售办 法》 ”)、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理办法》(以 下简称“ 《信息披露办法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定 》 (以 下简 称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和其 他有 关法律 法规 。 二、释 义


增加: 13.《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布222 机关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 58.流动性受限资 产:指由 于法律法规、监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 59.摆动定价机制 :指当开 放式基金遭遇大额 申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的 合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 七 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (六)申 购和 赎回 的金 额 (六)申 购和 赎回 的金 额 增加: 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 七 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (七) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 上述计 算结 果 均 按四 舍五 入方法, 保留 到小 数点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担。 (七)申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 本基金 的赎 回费 率由 基金 管理人 决定, 并在 招募 说明书 中列 示。 本 基金 对持 续持有 期少 于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的 赎回费。上述计算 结223 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 注册 登记 费和 其他 必要的 手续 费 。 果均按 四舍 五入 方法 , 保 留到小 数点 后两 位, 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产; 对于持 续持 有期 不少 于7 日 的投 资者 , 不 低于 赎回费 总额 的 25%应归 基金财 产, 其 余用 于支 付注 册登记 费和 其他 必要 的手续 费。 增加: 7.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 , 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 七 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发 生 除 上 述 第 4 条 以 外 的 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金管理 人决 定暂 停申 购的, 基金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登暂停 申购 公告。 如果 (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 增加: 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 的暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的, 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如 果投 资 人 的申 购申 请被全 部或 部分 拒绝224 投资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 的, 被 拒绝 的申 购款 项本金 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 七 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 增加: 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 七 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (十)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (十)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能 赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如225 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 八 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (二)基 金托 管人 法定代 表人 : 郭 树清 (二)基 金托 管人 法定代 表人 :田 国立 十 三 、基 金的 投 资 (三) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金 对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的80%;股 票 等 权 益 类 品种 的 投资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% ; 基 金转 为上 市开 放式 基金 (LOF ) 后 , 本 基 金将保持不低于基金 资产 净值 5%的现金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 (三) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金 对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%;股 票 等 权 益 类 品种的 投资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% ; 基 金转 为上 市开 放式 基金 (LOF ) 后 , 本 基 金将保持不低于基金 资产 净值 5%的 现金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现 金 不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 。 十 三 、基 金的 投 资 (九)投 资限 制 1.组合 限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 本 基金 的固有 特点, 通过 分散 投资 降低基 金财 产的 非系 统性风 险。 基金 的投 资组 合将遵 循以 下限 制: …… (1)本基金 对 债券 等固定 收益类品种的投资 比 例不低 于基 金资 产 的 80%; 股票等 权益 类品种 的 投资比 例不 超过 基金 资产 的 20%; 基金 转为 上市 开放式基金(LOF )后,本 基金将保持 不低于 基 金资产净值 5% 的 现金或到 期日在一年以内的 政 府债券 ; …… (九)投 资限 制 1.组合 限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以及本 基金 的固有 特点, 通过 分散 投资 降低基 金财 产的 非系 统性风 险。 基金 的投 资组 合将遵 循以 下限 制: …… (1)本基金对债券 等固定 收益类品种的投资 比 例不低 于基 金资 产 的80% ; 股票等 权益 类品种 的 投资比 例不 超过 基金 资产 的 20% ; (2 ) 基 金转 为上 市开 放式 基金 (LOF ) 后 , 本 基 金将保持不低于基金 资产 净值 5%的 现金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 ; …… (12) 本基 金持 有的 所有 流通受 限证 券, 其公 允226 (8)本基金持有的 所有流 通受限证券,其公 允 价值不 得超 过本 基金 资产 净值 的 20%; 本基 金持 有的同 一流 通受 限证 券, 其 公允价 值不 得超 过本 基金资 产净 值 的 10% ; 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 约定。 在符合 相关 法律 法规 规定 的前提 下, 因 证券 市场 波动、 上市 公司 合并、 基金 规模变 动等 非本 基金 管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规定的 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 。 价值不 得超 过本 基金 资产 净值 的 15%; 本基 金持 有的同 一流 通受 限证 券, 其 公允价 值不 得超 过本 基金资 产净 值 的10% ; 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (13) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 约定。 除上述第(2 ) 、 (10)、( 13 ) 、 (14 )条外, 在符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 前 提 下 , 因 证 券 市 场 波 动、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变动 等非 本基 金管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述规 定的投 资比 例的 ,基 金管 理人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整。 227 十 五 、基 金资 产 估值 (二)估 值方 法 (二)估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 十 五 、基 金资 产 估值 (六)暂 停估 值的 情形 (六)暂 停估 值的 情形 增加: 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 十 五 、基 金资 产 的估值 (八)特 殊情 况的 处理 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 (八)特 殊情 况的 处理 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 二 十 、基 金的 信 息披露 (八)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告 (八)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告 增加: 5. 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披露基 金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险分 析等 。 6. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或超过 基金 总份 额20% 的 情形, 为保 障其 他投 资 者的权 益, 基 金管 理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 二 十 、基 金的 信 息披露 (九)临 时报 告与 公告 (九)临 时报 告与 公告 增加: 228 26.本基金发生涉 及基金申 购、赎回事项调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27.基 金管 理人 采用 摆动 定 价机制 进行 估值 ; 附件37:《 鹏华普天系列 开放式证券 投资基金 基金 合同 》 (普天债券)修 订对 照表 鹏 华 普天 系列 开 放 式证 券 投 资 基金 为 系列 基 金, 目前 由 两只 相 互独 立 的基 金共 同 组成 , 分别 为:普 天债 券投 资基 金和 普天收 益证 券投 资基 金。 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、 “前 言” 原表述 : 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明确 基金 合同 当事 人的权 利与 义务, 规范 基 金运作, 依据 《 中华 人 民共和 国合 同法 》 、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 基金 法 ” ) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及 其他相关法律法规 (以下 简称 “基金法及相 关 法律法规 ” )的有关 规定, 在平等自愿、诚实 信 用 、 充 分 保 护 基 金 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 基 础 上, 订 立 《鹏 华普 天系 列开 放式证 券投 资基 金基 金合同 》 ( 以下 简称 “本 基 金合同 ” ) 。 修改为 : 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明确 基金 合同 当事 人的权 利与 义务, 规范 基 金运作, 依据 《 中华 人 民共和 国合 同法 》 、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 基金 法 ” ) 、 《证 券投 资基 金销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定 》 (以 下简 称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 及其 他相 关 法 律 法 规 ( 以 下 简 称 “ 基 金 法 及 相 关 法 律 法 规” )的 有关规定, 在平等 自愿、诚实信用、 充 分保护 基金 投资 者合 法权 益的原 则基 础上, 订立 《鹏华普天系列开 放式证 券投资基金基金合 同》 (以下 简称 “本 基金 合同 ” ) 。 二、 “释 义” 增加表述 增加: 《流动性规定 》 :指 《公开 募集开放式证券投 资 基金流 动性 风险 管理 规定》 及颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 流动性 受限 资产: 指由 于 法律法 规、 监 管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资产, 包括 但不 限于 到期 日在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协议 约定 有条 件提 前支取的银行存款 ) 、停牌 股票、流通受限的 新 股及非 公开 发行 股票 、 资 产支持 证券 、 因 发行 人229 原表述 : B 类基 金份 额: 指 在本 类别 基金资 产中 计提 销售 服 务 费 而 不 缴 纳 申 购 赎 回 费 的 普 天 债 券 基 金 基 金份额 ; 债务违 约无 法进 行转 让或 交易的 债券 等 摆动定 价机 制: 指 当开 放式 基金遭 遇大 额申 购赎 回时, 通过 调整 基金 份额 净值的 方式 , 将 基金 调 整投资 组合 的市 场冲 击成 本分配 给实 际申 购、 赎 回的投 资者, 从而 减少 对存 量基金 份额 持有 人利 益的不 利影 响, 确 保投 资者 的合法 权益 不受 损害 并得到 公平 对待 修改为 : B 类基 金份 额: 指 在本 类别 基金资 产中 计提 销售 服 务 费 而 不 缴 纳 申 购 费 的 普 天 债 券 基 金 基 金 份 额; 三 、 基金 合同 当 事人 (一) 基金 发起 人 法定代 表人 :孙 枫 (二) 基金 管理 人 法定代 表人 :孙 枫 (一) 基金 发起 人 法定代 表人 :何 如 (二) 基金 管理 人 法定代 表人 :何如 十三、 “基 金的 申购、 赎 回及 转 换 ” 之 “ ( 五) 申 购 、 赎回 、转 换 的数量 限制 ” 增加表述 增加: 2、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 十三、 “基 金的 申购、 赎 回及 转 换 ” 之 “ ( 六) 普 天 债 券基 金的 基 原表述 : 普天债 券基 金分 设两 类基 金份额 :A 类 基金 份额 和B 类 基金 份额 。A 类基 金 份额指 缴纳 申购 、 赎 回费而 不计 提销 售服 务费 的基金 份额 ;B 类 基金 修改为 : 普天债 券 基 金分 设两 类基 金份额 :A 类 基金 份额 和B 类 基金 份额 。A 类基 金 份额指 缴纳 申购 、 赎 回费而 不计 提销 售服 务费 的基金 份额 ;B 类 基金230 金份额 分类 ” 份 额 指 计 提 销 售 服 务 费 而 不 缴 纳 申 购 赎 回 费 的 基金份 额。 份 额 指 计 提 销 售 服 务 费 而 不 缴 纳 申 购 费 的 基 金 份额。 十三、 “基 金的 申购、 赎 回及 转 换 ” 之 “ ( 八) 申 购 、 赎回 、转 换 费用” 增加表述 原表述 : 2、本系列基金的赎 回费用 在投资人赎回本系 列 基 金 份 额 时 收 取 , 赎 回 费 率 按 持 有 年 限 逐 年 递 减,赎 回费 率最 高不 超过 赎回金 额 的 0.5% 。 赎回费由赎回申请人 承担 ,其中 60%作为 注册 登记费 用由 基金 管理 人收 取,40 %归 基金 资产 。 3、本系列基金的转 换费用 在投资人转换基金 份 额时收 取, 由 普天 债券 投资 基金转 入普 天收 益证 券投资基金,收取转换 金 额的 0.6%以补 偿申购 费差额 , 每 个自 然年 度内 转换次 数超 过 2 次, 每 次收取 0.5%的 转换费;由 普天收益证券投资 基 金 转 入 普 天 债 券 投 资 基 金 , 每 个 自 然 年 度 内 2 次以内不收取转换费 用, 超过 2 次,每次 收取 0.5%的 转换 费。 转换费由转换申请人 承担 ,其中 60%作为 注册 登记费 用由 基金 管理 人收 取,40 %归 基金 资产 。 增加: 2、本系列基金的赎 回费用 在投资人赎回本系 列 基金份 额时 收取 , 按 持有 年限逐 年递 减, 对持 续 持有期 少于 7 日的 投资 者 收取不 低于 1.5% 的赎 回费, 对持续持有期 不少 于 7 日的投资者 收取 的赎回 费率 最高 不超 过 0.5% 。 赎回费 用由 赎回 申请 人 承 担, 对持 续持 有期 少于 7 日的 投资 者收 取的 赎回 费全额 计入 基金 财产 , 对持续 持有 期不 少 于7 日 的投资 者, 其中60% 作 为注册登记费用由基 金管 理人收取,40%归 基金 财产。 3、本系列基金的转 换费用 在投资人转换基金 份 额时收 取, 由 普天 债券 投资 基金转 入普 天收 益证 券投资基金,收取转换 金 额的 0.6% 以补 偿申购 费差额 , 每 个自 然年 度内 转换次 数超 过 2 次, 每 次收取 0.5%的 转换费;由 普天收益证券投资 基 金 转 入 普 天 债 券 投 资 基 金 , 每 个 自 然 年 度 内 2 次以内不收取转换费 用, 超过 2 次,每次 收取 0.5%的 转换 费。 尽管 有前 述约定 , 但 对持 续持 有 期少于 7 日的投 资者收取 针对转出基金不少 于 1.5%的 赎回 费全 额计 入转 出基金 的基 金财 产。 转换费 由转 换申 请人 承担, 针对持 续持 有期 不少 于 7 日的 投资 者收 取的 赎 回费, 其中 60 % 作为 注册登 记费 用由 基金 管理 人收取, 40% 归基 金资 产。 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平231 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 十三、 “基 金的 申购、 赎 回及 转 换 ” 之 “ ( 十) 巨 额 赎 回的 认定 及 处理方 式” 增加表述 增加: (3)若基金发生巨 额赎回 ,本系列基金旗下 任 一 基 金 在 当 日 存 在 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 该 基 金 总 份 额 10% 以 上 的 赎 回 及 转 出 申请 ( “ 大额 赎回 及转 出申 请人” ) 的情 形下, 基 金管理 人可 以延 期办 理赎 回申请。 对其 他赎 回及 转出申 请人 ( “小 额赎 回及 转出申 请人 ” ) 和 大额 赎 回 及 转 出 申 请 人 10% 以 内 的 赎 回 及 转 换 申 请 在当日 根据 前述 “ (1 ) 接 受全额 赎回 、 转出 ” 或 “( 2) 部分 延期 赎回 、转 出”的 约定 方式 办理, 在 仍 可 接 受 赎 回 及 转 出 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 及 转 出 申 请 人 超 过 10% 的 赎 回 及 转 换 申 请 按 比例确 认。 对 当日 未予 确认 的赎回 申请 进行 延期 办理 (基 金间 转换 申请 当日 未获受 理部 分不 能延 期办理) 。对于未能 赎回部 分,基金份额持有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回。 选 择取 消赎 回的, 当日 未获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选择 延期 赎回的 , 当 日未 获受 理 的赎回 申请 将与 下一 开放 日赎回 申请 一并 处理, 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 , 以 此类 推。 如 基金 份额 持有 人 在提交 赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未能 赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 十三、 “基 金的 申购、 赎 回及 转 换 ”之 “ ( 十一) 增加表述 增加: 1、( 5)基 金管理人接 受某 笔或者某些申购 申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 本 系 列 基 金 旗 下 任232 拒 绝 或 暂 停 申 购 、 赎回 、转 换 的情形 及处 理” 一基金 的 基 金份 额的 比例 达到或 者超 过 50%,或 者变相 规 避50% 集中 度的 情形时 ; (6)当前一估值日 本系列 基金旗下任一基金 的 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存在重 大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后,基 金管 理人 应当 暂停 接受该 基金 申购 申请 ; 2、( 3)当 前一估值日 本系 列基金旗下任一 基金 的 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值存在 重大 不确 定性 时, 经 与基金 托管 人协 商确 认后, 基 金管 理人 应当 延缓 支付赎 回款 项或 暂停 接受该 基金 赎回 申请 。 十八、 “基 金 的 投资 ” 之“ (五) 投 资 类型 和投 资 策略” 原表述 : 1、( 1)本 基金为债券 型基 金。为保证明确 的投 资风格, 普天 债券 投资 基金 设定了 稳定 的仓 位比 例。 在 正常 市场 状况 下, 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%,股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%,现金或到期 日在一年 以内的政府债券的 投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 修改为 : 1、( 1)本 基金为债券 型基 金。为保证明确 的投 资风格, 普天 债券 投资 基金 设定了 稳定 的仓 位比 例。 在 正常 市场 状况 下, 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%,股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%,现金或到期 日在一年 以内的政府债券的 投 资比例不低于基金资 产净 值的 5%,其中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 十八、 “基 金 的 投资 ” 之“ (七) 投 资 组合 比例 限 制” 原表述 : 由 于 基 金 规 模 或 市 场 的 变 化 导 致 投 资 组 合 超 过 上述约定的比例不 在限制 之内,但基金管 理人 应在合 理期 限内 进行 调整 ,以达 到标 准。 增加表述 修改为 : 除上述 第 (7) 、 (8 ) 条 外, 由于基 金规 模或 市场 的 变 化 导 致 投 资 组 合 超 过 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限制之 内, 但 基金 管理 人应 在合理 期限 内进 行调 整,以 达到 标准 。 增加: 7、基金主动投资于 流动性 受限资产的市值合 计233 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规模 变动 等基 金管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定 比 例限制 的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产的 投资 ; 8、本基金与私募类 证券资 管产品及中国证监 会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购交 易的, 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资 范围 保持 一致 ; 9、本基金管理人管 理的全 部开放式基金持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的15% ; 10、 本基 金管 理人 管理 的全 部投资 组合 持有 一家 上市公 司发 行的 可流 通股 票, 不得 超过 该上 市公 司可流 通股 票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 二十二 、 “ 基金 资 产 估 值 ” 之 “ ( 四 ) 估 值 方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制 , 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 二十二 、 “ 基金 资 产 估 值 ” 之 “ (八) 暂停 估值 的情形 ” 增加表述 增加: 5、当前一估值日本 系列基 金旗下任一基金的 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后,基 金管 理人 应当 暂停 基金估 值; 序号做 相应 调整 二十六 、 “ 基金 增加表述 增加: 234 的 信 息披 露” 之 “ ( 三 ) 定 期 报 告” 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 本 系 列 基 金 旗 下 任 一 基 金 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 该 基 金 总 份 额 20%的情形,为保 障其他投 资者的权益,基金 管 理人至 少应 当在 基金 定期 报告 “影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息 ” 项 下披 露该投 资者 的类 别、 报 告期末 持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况及 产品 的特 有风 险。 二十六 、 “ 基金 的 信 息披 露” 之 “ ( 四 ) 临 时 公 告” 增加表述 增加: 18、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 19、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件38: 《鹏华丰收债券 型证券投资基金基金 合同 》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》”) 、 《证券投 资基金 运作管理办法》(以下 简称“ 《 运作 办法》 ”)、 《 证券投 资基 金销 售管 理办法》(以下简称 “《销 售办法》 ”) 、 《证 券 投资基金信息披露 管理办 法》(以下简称“《信 息披露 办法 》”) 和 其他 有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》”) 、 《证券投 资基金 运作管理办法》(以下 简称“ 《 运作 办法》 ”) 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办法》(以下简称 “ 《销 售办法》 ”) 、 《证 券 投资基金信息披露 管理办 法》(以下简称“《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 二、释 义


增加: 235 13.《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 49.流动性受限资 产:指由 于法律法规、监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 二 、释义


增加: 50.摆动定价机制 :指当开 放式基金遭遇大额 申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (五)申 购和 赎回 的数 量限 制 (五)申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 3.赎回 金额 的计 算及 处理 方式: 本 基金 赎回 金额236 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法, 保留 到小 数点 后两位,由此产生 的收益 或损失由 基金财产 承 担。 的计算 详见 《招 募说 明书》 , 赎回 金额 单位 为元。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 不 低于 1.5%的赎 回费,并将 上述赎回费全额计 入 基金财 产。 上述 计算 结果 均按四 舍五 入方 法, 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基金财 产承 担。 增加: 7.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 , 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 …… 发生上 述暂 停申 购情 形时, 基金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登暂停 申购 公告。 如果 投资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 相应退还给投资人 ,本基 金销售机构不 负责 承 担投资 人由 此产 生的 利息 等损失。 在暂 停申 购的 情况消除时,基金 管理人 应及时恢复 申购业 务 (七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 增加: 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 …… 发生上 述 第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时, 基金 管 理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被 全 部或部 分拒 绝, 被 拒绝 的申 购款项 将相应 退 还给 投资人,本基金销 售机构 不 负责承担投资人 由 此 产 生 的 利 息 等 损 失 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复 申 购业 务的 办理 。 237 的办理 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 (九) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2.巨额 赎回 的处 理方 式 (九) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2.巨额 赎回 的处 理方 式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎238 回处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (一) 基金 管理 人 法定代 表人 :孙 枫 (一) 基金 管理 人 法定代 表人 :何 如 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 :郭 树清 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 :田 国立 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金投 资于 债券 等固 定收益 类品 种的 比例 不低 于基金 资产 的 80%;本 基 金 投 资 于 股 票 等 权 益 类 品 种 的 比 例 为 基 金 资 产的 0-20%;本基 金投资 可转换公司债券的 比 例不超 过基 金资 产净 值的 30%; 现 金和 到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%。 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金投 资于 债券 等固 定收益 类品 种的 比例 不低 于基金 资产 的 80%;本 基 金 投 资 于 股 票 等 权 益 类 品 种 的 比 例 为 基 金 资 产的 0-20%;本基 金投资 可转换公司债券的 比 例不超 过基 金资 产净 值的 30%; 现 金和 到期 日在 一年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其 中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金、 应收申 购款 等 。 十二、 基 金的 投 资 (六) 投资 限制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (14) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5 %的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ; (六) 投资 限制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (16) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5 %的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其 中现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的全 部开放式基金持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的全 部投资组合持有一 家 上市公 司发 行的 可流 通股 票, 不得 超过 该上 市公 司可流 通股 票 的30% ; …… 239 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等基金管理人之外 的因素 致使基金投资 比例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 (17) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (18) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述 第 (13) 、 (16) 、 (17 ) 、 (18 ) 条 外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金管理人之外的因 素致使 基金投资 比例不符 合 上述规 定投 资比 例的, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行调 整。 十四、 基 金资 产 估值 (二) 估 值 方法 (二) 估值 方法 增加: 4.当发 生大 额申 购或 赎回 情形时, 基金 管理 人可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 , 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 十 四 、基 金资 产 估值 (六) 暂停 估值 的情 形 (六) 暂停 估值 的情 形 增加: 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 十 八 、基 金的 信 息披露 (七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告


(七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、 基 金季 度 报告


240 增加: 6. 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披露基 金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险分 析等 。 7. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或超过 基金 总份 额20% 的 情形, 为保 障其 他投 资 者的权 益, 基 金管 理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 十 八 、基 金的 信 息披露 (八) 临时 报告 与公告 (八) 临时 报告 与公告 增加: 26.本基金发生涉 及基金申 购、赎回事项调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27.基 金管 理人 采用 摆动 定 价机制 进行 估值 ; 附件39: 《鹏华可转债债 券型证券投资基金基 金合 同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公开募集开 放式 证券投资基金流 动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月241 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订46、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基 金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第六部 分


基金 份额的 申购 与赎 回 增加表述 : 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5、赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持 有人承 担, 在 基金 份额 持有 人赎回 基金 份额 时收 取。 不 低于 赎回 费总 额的25% 应归 基金 财产 , 其 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5、赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持 有人承 担, 在 基金 份额 持有 人赎回 基金 份额 时收 取。 对持 续持 有期 少 于 7 日 的投资 者收 取的 赎回242 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 用 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5%,赎回费用最高不 超过 赎回金额的 5%。 本基 金的申 购费 率、 申购 份额 具体的 计算 方法 、 赎 回 费率、 赎 回金 额具 体的 计算 方法和 收费 方式 由基 金管理 人根 据基 金合 同的 规定确 定, 并 在招 募说 明书中 列示。 基金 管理 人可 以在基 金合 同约 定的 范围内 调整 费率 或收 费方 式, 并最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施日 前依 照 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 费 全 额 计 入 基 金 财 产 , 对 持 续 持 有 期 不 少 于 7 日的投 资者 , 不 低于 赎回 费总额 的 25% 应 归基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 用 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5%, 对持 续持 有期 少 于 7 日 的投资 者收 取不 低于 1.5%的赎回费, 对持续持 有期不少于 7 日的 投 资 者 收 取 的 赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。 本 基金 的申 购费 率、 申 购份额 具体 的计 算方 法、 赎 回费 率、 赎 回金 额具 体的计 算方 法和 收费 方式由 基金 管理 人根 据基 金合同 的规 定确 定, 并 在招募 说明 书中 列示。 基金 管理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式, 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 增加表 述: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。


增加表 述: 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基243 发生上 述 第1、2 、3 、5 、6 项暂 停申 购情 形时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时, 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人的 申购 申请 被全 部或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。


增加表 述 : 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理 人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。


增加表 述: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回244 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第七部 分


基金 合同当 事人 及权 利义务 二、基 金托 管人 法定代 表人 :蒋 超良 二、基 金托 管人 法定代 表人 :周 慕冰 第十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,投资于可转换债 券 (含分 离交 易可 转债) 的比 例合计 不低 于非 现金 基金资 产 的80%, 股票 等权 益类品 种的 投资 比例 不超过 基金 资产 的 20% ; 现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5%。 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低于基金资产 的 80% ,投资于可转换债 券 (含分 离交 易可 转债) 的比 例合计 不低 于非 现金 基金资 产 的80%, 股票 等权 益类品 种的 投资 比例 不超过 基金 资产 的20% ; 现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等。 245 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)保持不低于基 金资产 净值 5%的现金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)保持不低于基 金资产 净值 5%的现金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券, 其 中现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ; 增加表 述: (16) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (17) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致;


(18) 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (19) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; 除上述第(2 ) 、 (12)、( 16 ) 、 (17 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 246 第十四 部分


基 金资产 估值 增加表 述: 三、估 值方 法 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。


增加表 述: 六、暂 停估 值的 情形 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第十八 部分


基 金的信 息披 露 增加表述 : 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 (七) 临时 报告 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时 ; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件40:《 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》修订对照表 247 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分 “ 前言 和 释 义” 之“ 前 言” 原表述 : 为保护 基金 投资 者合 法权 益,明 确《 基金 合同 》 当事人 的权 利与 义务 , 规 范 鹏华丰 盛稳 固收 益债 券型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金 ” 或 “基 金” ) 运 作 , 依 照 《 中华 人 民共和 国合 同法 》 、 《中 华人民共和国证 券投资基 金法》 (以下简称 《基 金法》 ) 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 ( 以下 简 称 《运 作办 法》 ) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 (以下简称《 销售办法 》 ) 、 《证券投资基 金信息 披露管理办法 》 ( 以下简称 《信息披露办 法》 ) 、 证券投资基金信息 披露内 容与格式准则 第 6 号 《基金 合同 的内 容与 格式 》 及其 他有 关规 定, 在 平等自 愿、 诚实 信用 、 充 分 保护基 金投 资 者 及相 关当事 人的 合法 权益 的原 则基础 上, 特订 立 《 鹏 华丰盛稳固收益 债券型证 券投资基金基金 合同》 (以下 简称 “本 合同 ”或 “ 《基 金合 同》 ” ) 。 修改为 : 为保护 基金 投资 者合 法权 益,明 确《 基金 合同 》 当事人 的权 利与 义务 , 规 范 鹏华丰 盛稳 固收 益债 券型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金 ” 或 “基 金” ) 运 作 , 依 照 《 中华 人 民共和 国合 同法 》 、 《中 华人民共和国证 券投资基 金法》 (以下简称 《基 金法》 ) 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 ( 以下 简 称 《运 作办 法》 ) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 (以下简称《 销售办法 》 ) 、 《证券投资基 金信息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定 》 (以下简 称《流动 性规定 》 ) 、证券投 资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则 第 6 号 《基 金合 同 的内容 与格 式》 及其 他有 关规定 ,在 平等 自愿 、 诚实信 用、 充分 保护 基金 投 资者及 相关 当事 人的 合法权 益的 原则 基础 上, 特订立 《鹏 华丰 盛稳 固 收益债券型证券 投资基金 基金合同 》 (以下 简称 “本合 同” 或“ 《基 金合 同 》 ” ) 。 第一部 分 “ 前言 和 释 义” 之“ 释 义” 增加表述 增加: 《流动 性规 定》 《公开募集开放式证券投资 基金流 动性 风险 管理 规定 》 流动性受限资 产


由于法 律法规、监管 、合同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资产, 包括 但不 限于 到期 日在 10 个 交易 日以 上 的逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协议 约定 有条 件提 前支取的银行存 款 ) 、停牌 股票、流通受限 的新 股及非 公开 发行 股票 、 资 产支持 证券 、 因 发行 人 债务违 约无 法进 行转 让或 交易的 债券 等 248 摆动定价机制


当 开放式 基金遭遇大额 申购赎 回时, 通过 调整 基金 份额 净值的 方式 , 将 基金 调 整投资 组合 的市 场冲 击成 本分配 给实 际申 购、 赎 回的投 资者 , 从 而减 少对 存 量基金 份额 持有 人利 益的不 利影 响, 确保 投资 者 的合法 权益 不受 损害 并得到 公平 对待 第五部 分 “基 金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之 “ 五 、





申 购 与赎 回的 数 额限制 ” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第五部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之 “ 六 、





申 购 费用 和赎 回 费用” 增加表述 增加: 4、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 5、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第五部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情 形 及 处 理 方 式” 增加表述 增加: 7、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 8、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基249 原表述 : 发生上 述情 形之 一的 , 申 购 款项本 金将 全额 退还 投资者 。 发 生上 述 1 到5 项暂停 申购 情形 时, 基 金 管 理 人 应 当 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 刊 登 暂 停 申 购公告 。 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述情 形之 一的 , 申 购 款项本 金将 全额 或部 分退还投资者 。发生上 述 第 1、2、3、4、5 、8 项暂停 申购 情形 时, 基金 管 理人应 当在 至少 一家 指定媒 体刊 登暂 停申 购公 告。 第五部 分 “ 基金 份 额 的申 购 与赎 回 ” 之“ 十、 暂 停 赎 回或 者延 缓 支 付 赎回 款项 的 情 形 及 处 理 方 式” 增加表述 增加: 5、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第五部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 十一 、 巨 额 赎回 的情 形 及处理 方式 ” 增加表述 增加: (3)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分顺 延赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回250 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十一 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%;股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%;现金或到 期日在一年 以内的政府债券的 投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%;股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%;现金或到 期日在一年 以内的政府债券的 投 资比例不低于基金 资产净 值的 5%,其中 现金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 第十一 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “七 、 投 资限 制 ” 原表述 : 1、本基金对债券 等固定收 益类品种的投资 比例 不低于 基金 资产 的 80% ; 本 基金对 股票 等权 益类 品种的 投资 比例 不超 过基 金资产 的 20% ; 本基 金 持 有 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ; ……。 在符 合相 关法 律法 规规定 的前 提下 , 因 证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 非 本 基 金 管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规 定 的 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 增加表述 修改为 : 1、本基金对债券 等固定收 益类品种的投资 比例 不低于 基金 资产 的80% ; 本 基金对 股票 等权 益类 品种的 投资 比例 不超 过基 金资产 的 20% ; 本基 金 持 有 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不低于基金资产净 值的 5% ,其中现金不包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; ……。 在符 合相 关法 律法 规规定 的前 提下 , 除 上 述第 8 、9 条外 ,因 证券 市 场波动 、上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 非本 基 金管理 人的 因素 致使 基金的 投资 组合 不符 合上 述规定 的投 资比 例的 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。 增加: 8、本基金主动投 资于流动 性受限资产的市 值合 计不得 超过 该基 金资 产净 值的 15% 。 因证 券市 场251 波动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定 比例限 制的 , 基 金管 理人 不 得主动 新增 流动 性受 限资产 的投 资; 9、本基金与私募 类证券资 管产品及中国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购交 易的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资 范围 保持 一致 ; 10、 本 基金 管理 人管 理的 全 部开放 式基 金持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的15% ; 11、 本 基金 管理 人管 理的 全 部投资 组合 持有 一家 上市公 司发 行的 可流 通股 票, 不 得超 过该 上市 公 司可流 通股 票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 第十三 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “五、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价 机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十三 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 七 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 4、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十三 部分 “基 金 资 产估 值” 之 原表述 : 1、 基 金管 理人 按估 值方 法 的第 6 项进 行估 值时 , 修改为 : 1、 基 金管 理人 按估 值方 法 的第 7 项进 行估 值时 ,252 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 所造成 的误 差不 作为 基金 资产估 值错 误处 理; 所造成 的误 差不 作为 基金 资产估 值错 误处 理; 第十七 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十七 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件41:《 鹏 华 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金 合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》”) 、 《证 券投资基 金运作管理办法 》(以 下简称 “ 《 运作 办法》 ”) 、 《证券 投资 基金 销售 管理办法》(以下 简称 “《 销售办法》 ”)、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 (以 下简 称 “ 《信 息披露 办法 》”) 和 其他 有 关法律 法规 。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》”) 、 《证 券投资基 金运作管理办法》(以 下简称 “ 《 运作 办法》 ”) 、 《证券 投资 基金 销售 管理办法》(以下 简称 “《 销售办法》 ”) 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 (以 下简 称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《流 动性 规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 253 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 45、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 46、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费254 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申 购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全部或部分拒绝 的,被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 5、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 增加表述 增加: 255 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%,其 中 对 国 有 企 业 债 的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资产 的80% ; 股 票等 权益 类 品种的 投资 比例 不超 过基金 资产 的20% ; 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%,其 中 对 国 有 企 业 债 的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资产 的80% ; 股 票等 权益 类 品种的 投资 比例 不超 过基金 资产 的20% ; 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,其 中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金 、 应收申 购款 等。 第十二 部分 “基 原表述 : 修改为 : 256 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” (2)保持不低于 基金资产 净值 5%的现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调 整。 增加表述 (2)保持不低于 基金资产 净值 5%的现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券, 其中 现金 不包 括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ; 除上述第(2 ) 、 (12 ) 、 (15 ) 、 (16 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 增加: (15) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (16) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品 的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (17) 本基 金管 理人 管理 的 全部开 放式 基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (18) 本基 金管 理人 管理 的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 增加表述 增加: 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人257 “三、 估 值方 法” 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、 基 金管 理人 按估 值方 法 的第 7 项进 行估 值时 , 所造成 的误 差不 作为 基金 资产估 值错 误处 理; 修改为 : 1、 基 金管 理人 按估 值方 法 的第 8 项进 行估 值时 , 所造成 的误 差不 作为 基金 资产估 值错 误处 理; 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件42:《 鹏华普泰债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 修订对照表 258 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行 存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不259 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形260 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的,被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申 请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选261 择, 基 金份 额持 有人 未 能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 对权益 类资 产的 投资 比例不 高于 基金 资产 的 20% ; 现 金或 到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净值 的5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80% , 对权益 类资 产的 投资 比例不 高于 基金 资产 的 20% ; 现 金或 到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净值的 5%,其 中现金不包 括结算备付金、存 出 保证金 、应 收申 购款 等。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 增加表述 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; 除上述第(2 ) 、 (12 ) 、 (17 ) 、 (18 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 增加: (17) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (18) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易262 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (19) 本基 金管 理人 管理 的 全部开 放式 基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (20) 本基 金管 理人 管理 的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或263 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件43:《 鹏 华 双 债 保 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金合 同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”) 、 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称 “ 《销售办 法》 ”) 、 《证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”) 、 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称 “ 《销售办 法》 ”) 、 《证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办 法》 ”) 、 《公开募集 开放式 证券投资基金 流动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、264 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 增加表述 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或265 绝 或 暂停 申购 的 情形” 原表述 : 发生上 述 第1、2 、3 、5 、6 项暂 停申 购情 形时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时, 基 金管 理人 应当 根据 有 关规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如果 投 资人的 申购 申请 被全 部或部 分拒 绝的 , 被 拒绝 的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 5、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理,266 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 资产 的投 资比例不低于基金 资产的 80%;投资于双债 的 比例合 计不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ; 股票 等 权益类 品种 的投 资比 例不 超过基 金资 产 的20% ; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5 %。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 资产 的投 资比例不低于基金 资产的 80%;投资于双债 的 比例合 计不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ; 股票 等 权益类 品种 的投 资比 例不 超过基 金资 产 的20% ; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%, 其中 现金 不包 括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2)保持不低于 基金资产 净值 5%的现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调 整。 修改为 : (2)保持不低于 基金资产 净值 5%的现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券, 其中 现金 不包 括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ; 除上述第(2 ) 、 (12 ) 、 (16 ) 、 (17 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 267 增加表述 增加: (16) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (17) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品 的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (18) 本基 金管 理人 管理 的 全部开 放式 基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (19) 本基 金管 理人 管理 的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 4、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估268 值; 序号做 相应 调整 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件44:《 鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金合 同》 修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一 、 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》”) 、 《证 券投资基 金运作管理办法 》(以 下简称 “ 《 运作 办法》 ”) 、 《证券 投资 基金 销售 管理办法》(以下 简称 “《 销售办法》 ”)、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 (以 下简 称 “ 《信 息披露 办法 》”) 和 其他 有 关法律 法规 。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》”) 、 《证 券投资基 金运作管理办法 》(以 下简称 “ 《 运作 办法》 ”) 、 《证券 投资 基金 销售 管理办法》(以下 简称 “《 销售办法》 ”) 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 (以 下简 称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《流 动性 规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 269 二、 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同年 10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 六、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (五 ) 申 购和 赎 回 的 数 量 限 制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 六、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (六 ) 申 购和 原表述 : 5、赎回费用由赎 回基金份 额的基金份额持 有人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取 。 修改为 : 5、赎回费用由赎 回基金份 额的基金份额持 有人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取 。270 赎 回 的价 格、 费 用及其 用途 ” 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 用 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5%,赎 回费 用最 高不 超过 赎回金 额 的 5% 。 增加表述 本基金对持续持有 期少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 将全 额计 入基 金财 产; 对 持续 持有 期不 少 于7 日 的投 资者 , 不 低于 赎回费 总额 的 25%应归 基金财 产, 其余 用于 支付 登 记费和 其他 必要 的手 续费。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 用 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5%,赎回费用最高 不超过 赎回金额的 5% ,其中 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 不 低 于 1.5%的 赎回 费。 增加: 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体处 理原 则与 操 作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 六、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (七 ) 拒 绝或 暂 停 申 购 的 情 形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1、2 、3 、5 、6 项暂 停申 购情 形时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时, 基 金管 理人 应当 根据 有 关规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如果 投 资人的 申购 申请 被 全 部或部 分拒绝 的 , 被 拒绝 的 申购款 项将 退还 给投271 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 六、 “ 基金 份额 的 申 购与 赎回 ” 之 “ (八 ) 暂 停赎 回 或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形” 增加表述 增加: 5、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 六 “基 金份 额的 申 购 与赎 回” 之 “ (九) 巨额 赎回 的 情 形及 处理 方 式” 增加表述 增加: 2、( 4) 若基金发生 巨额赎 回,在当日存 在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总份额 10%以上的赎回 申请( “大 额赎回申请人 ” ) 的情 形下, 基金 管理 人可 以延 期办理 赎回 申请 。 对 其 他赎回 申请 人 ( “小 额赎 回 申请人 ” ) 和大 额赎 回 申 请 人 10% 以 内 的 赎 回 申 请 在 当 日 根 据 前 述 “( 1) 全额 赎回” 或 “ (2) 部分延 期赎 回” 的约 定方式 办理 , 在 仍可 接受 赎 回申请 的范 围内 对大 额赎回 申请 人超 过10% 的 赎回申 请按 比例 确认 。 对当日 未予 确认 的赎 回申 请进行 延期 办理 。 对 于 未能赎 回部 分, 基金 份额 持 有人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回 。 选 择取 消赎 回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销; 选 择延期 赎回 的, 当日 未获 受 理的赎 回申 请将 与下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先 权并 以下 一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以 此类推 。 如 基金 份额 持有 人 在提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 , 基 金份 额持 有 人未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 272 十二、 “基 金 的 投资 ” 之“ (二) 投资范 围” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益品种的投资比例 不低于 基金资产的 80 %;投 资 于 信 用 债 和 可 转 债 的 比 例 合 计 不 低 于 固 定 收 益类资 产 的80% ; 股 票等 权 益类品 种的 投资 比例 不超过 基金 资产 的 20% ; 现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益品种的投资比例 不低于 基金资产的 80 %;投 资 于 信 用 债 和 可 转 债 的 比 例 合 计 不 低 于 固 定 收 益类资 产 的80% ; 股 票等 权 益类品 种的 投资 比例 不超过 基金 资产 的20% ; 现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等。 十二、 “基 金的 投资” 之“ (四) 投资限 制” 之 “1 、 组合限 制” 原表述 : (2)保持不低于 基金资产 净值 5%的现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调 整。 增加表述 修改为 : (2)保持不低于 基金资产 净值 5%的现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券, 其中 现金 不包 括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ; 除上述第(2 ) 、 (12 ) 、 (17 ) 、 (18 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 增加: (17) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (18) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (19) 本基 金管 理人 管理 的 全部开 放式 基金 持有273 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (20) 本基 金管 理人 管理 的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 十四、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 三) 估值方 法” 增加表述 增加: 4、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 十四、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 六) 暂 停 估 值 的 情 形” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确 认 后, 基金 管 理人应 当暂 停基 金估 值; 序号做 相应 调整 十八、 “基 金的 信息披 露” 之 “6 、 基 金 定期 报告 , 包 括 基金 年度 报 告 、 基金 半年 度 报 告 和基 金季 度 报告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 十八、 “基 金的 信息披 露” 之 “7 、 临时报 告” 增加表述 增加: (26) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、 赎 回事 项调 整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ; 274 (27) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; 序号做 相应 调整 附件45:《 鹏 华 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金合 同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、 “前 言” 原表述 : (一) 、 (2) 、 订立 本基 金 合同的 依据 是 《 中华 人 民共和 国合 同法 》 、 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法》(以下简称 “ 《基金 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法》”) 、 《证券 投资基金 销售管理办法》( 以下 简称“ 《销 售办 法》 ”) 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》(以 下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 和其他 有关 法律 法规 。 修改为 : (一) 、 (2) 、 订立 本基 金 合同的 依据 是 《 中华 人 民共和 国合 同法 》 、 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法》(以下简称 “《基金 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法》”) 、 《证券 投资基金 销售管理办法》( 以下 简称“ 《销 售办 法》 ”) 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定 》 (以 下简 称 “ 《 流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有 关法律 法规 。 二、 “释 义” 增加表述 增加: 《流动 性规 定》 :指 中国 证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同 年 10 月 1 日 实 施的《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》 及 颁布 机 关对其 不时 做出 的修 订 流动性 受限 资产 : 指 由于 法律法 规、 监管、 合同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资产, 包括 但不 限于 到期 日在 10 个 交易 日以 上 的逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协议 约定 有条 件提 前支取的银行存 款 ) 、停牌 股票、流通受限 的新 股及非 公开 发行 股票 、 资 产支持 证券 、 因 发行 人 债务违 约无 法进 行转 让或 交易的 债券 等 摆动定 价机 制: 指当 开放 式 基金遭 遇大 额申 购赎 回时, 通过 调整 基金 份额 净值的 方式 , 将 基金 调275 整投资 组合 的市 场冲 击成 本分配 给实 际申 购、 赎 回的投 资者 , 从 而减 少对 存 量基金 份额 持有 人利 益的不 利影 响, 确保 投资 者 的合法 权益 不受 损害 并得到 公平 对待 六、 “ 基金 份额 的 申 购、 赎回 与 转换 ” 之“ (五) 申 购 与赎 回的 数 额限制 ” 增加表述 增加: (4)当接受申购 申请对存 量基金份额持有 人利 益构成 潜在 重大 不利 影响 时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申购比 例上 限、 拒绝 大额 申购、 暂停 基金 申购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 六、 “ 基金 份额 的 申 购、 赎回 与 转换 ” 之“ (六) 申 购 与赎 回的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: (3) …… 。本 基金 对持 续 持有期 少 于 7 日的 投 资者收取不低于 1.5% 的赎 回费,并将上述赎 回 费全额 计入 基金 财产 。 (8)当发生大额 申购或赎 回情形时,基金 管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平性。 具体 处理 原则 与操 作 规范遵 循相 关法 律法 规以及 监管 部门 、自 律规 则的规 定。 六、 “ 基金 份额 的 申 购、 赎回 与 转换 ” 之“ (九) 巨 额 赎回 的认 定 及处理 方式 ” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以 内的 赎回 申请 在当 日 根据前 述 “1 ) 接受 全 额赎回”或“2) 部分延期 赎回”的约定方 式办 理, 在 仍可 接受 赎回 申请 的 范围内 对大 额赎 回申 请人超 过10% 的 赎回 申请 按比例 确认 。 对 当日 未276 予确认 的赎 回申 请进 行延 期办理 。 对 于未 能赎 回 部分, 基金 份额 持有 人在 提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选择 延期 赎 回的, 当日 未获 受理 的赎 回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无优 先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推 。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基金 份额 持有 人未 能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 六、 “ 基金 份额 的 申 购、 赎回 与 转换 ” 之“ (十) 拒 绝 或 暂 停 申 购 、 暂停 赎回 的 情 形 及处 理” 之 “( 1 )在 如下 情 况 下 ,基 金管 理 人 可 以拒 绝、 部 分 拒 绝或 暂停 接 受 投 资人 的申 购 申请: ” 增加表述 原表述 : 发生上 述 1)、 2)、 3)、 4) 项情 形 时, 基金 管理 人 应 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 及 基 金 管 理 人 网站上 刊登 暂停 申购 公告 。 发生上 述 6 ) 项 情形 时, 投 资人申 购申 请将 被拒 绝或被部分拒绝 ,被拒绝 的申购款项将 退 还给 投资人 ,由 此产 生的 利息 等损失 由投 资人 承担 , 具体规 定请 参见 招募 说明 书。 增加: 7)基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时; 8)当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 ; 修改为 : 发生上 述 1)、 2)、 3)、 4 ) 、8) 、9) 项情 形时 , 基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 及 基 金管理 人网 站上 刊登 暂停 申购公 告。 发生上 述 6 ) 、7) 项情 形 时, 投 资人 申购 申请 将 被拒绝或被部分 拒绝,被 拒绝的申购款项 将 退 还给投 资人 , 由 此产 生的 利 息等损 失由 投资 人承 担,具 体规 定请 参见 招募 说明书 。 277 六、 “ 基金 份额 的 申 购、 赎回 与 转换 ” 之“ (十) 拒 绝 或 暂 停 申 购 、 暂停 赎回 的 情 形 及处 理” 之 “( 2 )在 如下 情 况 下 ,基 金管 理 人 可 以暂 停接 受 投 资 人的 赎回 申 请: ” 增加表述 增加: 5)当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 ; 十二 “ 基金 的投 资 ” 之 “ ( 二) 投 资范围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%;其 中对金 融债 、 企业 债 、 公 司债 、 短 期融 资券 、 可 转债、 分离 交易 可转 债、 资 产支持 证券 等非 国家 信 用 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 80%;股票等权 益类品种的 投资比例不超 过基 金 资产 的20% ; 现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80%;其 中对金 融债 、 企业 债 、 公 司债 、 短 期融 资券 、 可 转债、 分离 交易 可转 债、 资 产支持 证券 等非 国家 信 用 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 80%;股票等权 益类品种的 投资比例不超过基 金 资产 的20% ; 现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券的投资比例不低 于基金 资产净值的 5% ,其中 现金不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、 应 收申 购 款等。 十二 、 “基 金的 投 资” 之“ (七) 投 资 禁止 行为 与 限 制” 之“ (2 ) 基 金 投资 组合 比 例限制 ” 原表述 : 9)基金的投资组 合中保留 的现金或者到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产净值 的 5% ; 增加表述 修改为 : 9)基金的投资组 合中保留 的现金或者到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产净值的 5%,其 中现金不 包括结算备付金 、存 出保证 金、 应收 申购 款等 ; 增加: 278 14) 本 基金 主动 投资 于流 动 性受限 资产 的市 值合 计不得超过该基金 资产净 值的15%。因证 券市场 波动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定 比例限 制的 , 基 金管 理人 不 得主动 新增 流动 性受 限资产 的投 资; 15) 本 基金 与私 募类 证券 资 管产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购交 易的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资 范围 保持 一致 ; 16) 本 基金 管理 人管 理的 全 部开放 式基 金持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的15% ; 17) 本 基金 管理 人管 理的 全 部投资 组合 持有 一家 上市公 司发 行的 可流 通股 票, 不 得超 过该 上市 公 司可流 通股 票 的30% ; 序号做 相应 调整 。 十二 、 “基 金的 投资” 之“ (八) 投 资 组合 比例 调 整” 原表述 : ……。 因证 券市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不符合 基金 合同 约定 的投 资比例 规定 的, 基金 管 理人应 当在 10 个工 作日 内进行 调整 , 法 律法 规 另有规 定的 ,从 其规 定。 修改为 : …… 。 除 上述 第9)、 14)、 15) 条外 , 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规模 变动 等基 金管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约定的投资 比例 规定的, 基金管理人应当 在 10 个工作 日内 进行 调整 , 法 律法规 另有 规定 的, 从 其规定 。 十四、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 四) 估值方 法” 增加表述 增加: (6)当发生大额 申购或赎 回情形时,基金 管理 人可以 采用 摆动 定价 机制 , 以确保 基金 估值 的公 平性。 序号做 相应 调整 279 十四、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 六) 暂 停 估 值 的 情 形” 增加表述 增加: (5)当前一估值日 基金资 产净值 50%以 上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术仍导 致公 允价 值存 在重 大不确 定性 时, 经与 基 金托管 人协 商确 认后 , 基 金 管理人 应当 暂停 基金 估值; 序号做 相应 调整 十四、 “基 金资 产估值 ” 之 “ ( 九) 特 殊 情 形 的 处 理” 原表述 : (1) 基 金管 理人 按本 条第 (四) 项 第 (6) 条款 进行估值时,所 造成的误 差不作为基金 份 额净 值错误 处理 。 修改为 : (1) 基 金管 理人 按本 条第 (四) 项 第 (7 ) 条款 进行估值时,所 造成的误 差不作为基金 份 额净 值错误 处理 。 十八、 “基 金的 信 息 披 露 ” 之 “ ( 三 ) 定 期 报 告” 增加表述 增加: (6)基金管理人 应当在半 年度报告和年度 报告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形 , 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 十八、 “基 金的 信 息 披 露 ” 之 “ (五) 临时 报告 与公告 ” 增加表述 增加: (26) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、 赎 回事 项调 整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ; (27) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; 序号做 相应 调整 附件46: 《鹏华金城保本 混合型证券投资基金 基金 合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 280 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调 整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不281 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的 赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,按照法律 法 规及监 管要 求, 在履 行适 当程序 后, 基金 管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自 律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 7、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可282 …… 发生上 述第 1、2 、3 、5、6、7 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时, 基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 如 在过渡 期内 发生 暂停 申购, 过渡期 按暂 停申 购的 期间相 应顺 延。 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 8、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 …… 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的, 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如 果投 资人 的申 购申 请被全 部 或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项 将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 如 在过 渡期 内发生 暂停 申购 , 过 渡 期按暂 停申 购的 期间 相应 顺延。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%283 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 法定代 表人 : 田 国立 注册资 本: 人 民币 贰仟 柒佰 玖拾壹 亿肆 仟柒 佰贰 拾贰万 叁仟 壹佰 玖拾 伍元 整 二、基 金托 管人 法定代 表人 :陈 四清 注册资 本: 人 民币 贰仟 玖佰 肆拾叁 亿捌 仟柒 佰柒 拾玖万 壹仟 贰佰 肆拾 壹元 整 第 十四 部分


基 金的投 资 一、保 本周 期内 的投 资 (二) 投资 范围 …… 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 CPPI 策 略 决 定, 并 对比 例范 围有 如下 限制: 权益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 超 过 40% ; 债券、 货币 市场 工具 及其它 资产 的比 例合 计不 低于基 金资 产 的60% , 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 一、保 本周 期内 的投 资 (二) 投资 范围 …… 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 CPPI 策 略 决 定, 并 对比 例范 围有 如下 限制: 权益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 超 过40% ; 债券、 货币 市场 工具 及其它 资产 的比 例合 计不 低于基 金资 产 的60% , 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年284 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第 十四 部分


基 金的投 资 (四) 投资 限制 1、组 合限 制 …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券;… … (四) 投资 限制 1、组 合限 制 …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (20) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (21) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 285 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 除上述第(2 ) 、 (14)、( 20 ) 、 (21 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十四 部分


基 金的投 资 二、 转 型后 的 “鹏 华金 城灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 ”的 投资 (二) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货和国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后, 本基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 二、 转 型后 的 “鹏 华金 城灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 ”的 投资 (二) 投资 范围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货和国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后, 本基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,其 中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金、 应收申 购款 等。 第 十四 部分


基 金的投 资 (四) 投资 限制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2)每个交易日日 终在扣 除国债期货和股指 期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 本 基金 保持 不低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以内的 政府 债券 ; (四) 投资 限制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2)每个交易日日 终在扣 除国债期货和股指 期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 本 基金 保持 不低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以内的 政府 债券 ,其 中现 金不包 括结 算备 付金、 存出保 证金 、应 收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上286 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (22) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (23) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 22 ) 、 (23 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十六 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 8、当发生大额申购 或赎回 情形时,按照法律 法 规及监 管要 求, 在履 行适 当程序 后, 基金 管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十六 部分


基 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 287 金资产 估值


增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十六 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 9 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 二十 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (七) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (七) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 二十 部分


基 金的信 息披 露 (九) 临时 报告 (九) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件47: 《鹏华金刚保本 混合型证券投资基金 基金 合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 288 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 证券投 资基 金法 》(以下 简 称 “ 《基 金法》 ”) 、 《 中 华人民 共和 国合 同法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法》(以下简称 “ 《运作 办法》 ”) 、 《证券投 资 基金销 售管 理办 法 》 (以 下 简称 “ 《销 售办 法》 ” )、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ”)和 其 他有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 证券投 资基 金法 》(以下 简 称 “ 《基 金法》 ”) 、 《 中 华人民 共和 国合 同法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法》(以下简称 “ 《运作 办法》 ”) 、 《证券投 资 基金销 售管 理办 法 》 (以 下 简称 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《公 开募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 (以 下简 称 “ 《 流动 性规定 》 ” ) 和其 他有 关法 律法规 。 二、释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订50、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 51、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基 金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 289 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 增加表述 : (五) 申购 和赎 回的 金额 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 5、本基金的申购费 用应在 投资者申购基金份 额 时收取 , 不 列入 基金 财产, 主要用 于本 基金 的市 场推广、 销售、 注册 登记 等各项 费用。 赎回 费用 由赎回 基金 份额 的基 金份 额持有 人承 担, 不 低于 赎回费 总额 的25% 应 归基 金财产 , 其 余用 于支 付 注册登 记费 和其 他必 要的 手续费 。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 率 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5% , 赎 回 费 率 最 高 不 超 过 基 金 份 额 赎 回 金 额 的 5%。 本 基金 的申 购费 率、 赎 回费率 和收 费方 式由 基金管 理人 根据 基金 合同 的规定 确定, 并在 招募 说明书 中列 示。 基 金管 理人 可以在 履行 相关 手续 后, 在 基金 合同 约定 的范 围内调 整申 购、 赎回 费 率或调 整收 费方 式, 基 金管 理人依 照有 关规 定于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 在 指 定 媒 体 和 基 金管理 人网 站上 公告 。 (六) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 5、本基金的申购费 用应在 投资者申购基金份 额 时收取 , 不 列入 基金 财产, 主要用 于本 基金 的市 场推广、 销售、 注册 登记 等各项 费用。 赎回 费用 由赎回 基金 份额 的基 金份 额持有 人承 担, 本 基金 对持续持有期少 于 7 日的 投资者收取的赎回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 续 持 有 期 不 少 于 7 日的投 资者 , 不 低于 赎回 费总额 的 25% 应 归基 金 财产, 其 余用 于支 付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费。 6 、 本 基 金 的 申 购 费 率 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 5%, 本基 金对 持续 持有 期少 于 7 日 的投 资者 收取 不低 于1.5% 的 赎回 费, 对 于持续 持有 期不 少 于7 日 的 投 资 者 收 取 的 赎 回 费 率 最 高 不 超 过 基 金 份 额赎回金额的 5% 。本基金 的申购费率、赎回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定确定 , 并 在招 募说 明书 中列示 。 基 金管 理人 可 以在履 行相 关手 续后, 在基 金合同 约定 的范 围内 调整申 购、 赎回 费率 或调 整收费 方式 , 基 金管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前在指 定媒 体和 基金 管理 人网站 上公 告。 290 增加表 述: 9、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。


发生上 述暂 停申 购情 形时, 基金管 理人 应当 根据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如 果基 金投 资者的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 者。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加表 述: (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 ; 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 ; 发生上 述 第1 、2 、3 、4 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的, 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果基金 投资 者的 申购 申请被 全部 或部 分拒 绝的, 被拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 者。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。


增加表 述 : (十) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎291 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。


增加表 述: (3)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 顺延 赎 回” 的 约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义 务 二、基 金托 管人 法定代 表人 :蒋 超良 二、基 金托 管人 法定代 表人 :周 慕冰 十 四 、基 金的 投 资 (一) 保本周 期内 的投 资 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 CPPI 策 略 决 定, 并 对比 例范 围有 如下 限制: 权益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 超 过 40% ; 债券、 货币 市场 工具 及其它 资产 的比 例合 计不 低于基 金资 产 的60% , 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 (一) 保本周 期内 的投 资 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 CPPI 策 略 决 定, 并 对比 例范 围有 如下 限制: 权益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 超 过40% ; 债券、 货币 市场 工具 及其它 资产 的比 例合 计不 低于基 金资 产 的60% , 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年292 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 (二) 转 型后的“ 鹏华宏 观灵活配 置混合型 证 券投资 基金 ”的 投资 基金的 投资 组合 比例 为: 股票、 权证 等权 益类 资 产占基金资产的 30 %-80 %,其中权证资产 占 基金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ; 债 券、 货 币市 场 工 具 以 及 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具占基金资产的 20 %-70 %,其中基金保留 的 现 金 以 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 (二) 转型 后的 “ 鹏华 宏观 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金” 的投 资 基金的 投资 组合 比例 为: 股票、 权证 等权 益类 资 产占基金资产的 30%-80 %,其中权证资产 占 基金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ; 债 券、 货 币市 场 工 具 以 及 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具占基金资产的 20%-70 %,其中基金保留 的 现 金 以 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%, 其中 现金 不包 括结算 备付 金 、 存出 保证 金、应 收申 购款 等。 293 (三) 投资 限制 5、保持不低于基金 资产净 值 5%的现金或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 约定。 在符合 相关 法律 法规 规定 的前提 下, 因 证券 市场 (三) 投资限 制 增加: 3、本基金管理人管 理的全 部开放式基金持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的15% ; 4、本基金管理人管 理的全 部投资组合持有一 家 上市公 司发 行的 可流 通股 票, 不得 超过 该上 市公 司可流 通股 票 的30% ; 7、保持不低于基金 资产净 值 5%的现金或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; 增加表 述: 11、 本基 金主 动投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不得 超过 该基 金资 产净 值的 15% 。 因 证券 市场 波动、 上市 公司 股票 停牌、 基金规 模变 动等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定 比例限 制的, 基金 管理 人不 得主动 新增 流动 性受 限资产 的投 资; 12、 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购交 易的, 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资 范围 保持 一致; 基金 管理人 应当 自基 金合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符合基 金合 同的 约定。 在符 合相关 法律 法规 规定 的前提 下, 因 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并、 基 金 规 模 变 动 等 非 本 基 金 管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的投资 组合 不符 合上 述 1 、2、3 、4 、5 、8、9 、294 波动、 上市 公司 合并、 基金 规模变 动等 非本 基金 管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 1-3 项 以及5-8 项规 定的 投资比 例的 , 基 金管 理 人应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 。法 律法 规或 监管部 门另 有规 定的 ,从 其规定 。 10 项规 定的 投资 比例 的, 基金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整。 法律 法规或 监管 部门 另有 规定的 ,从 其规 定。 十 六 、基 金资 产 估值 增加表 述: (四)估 值方 法 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。


增加表 述: (七) 暂停 估值 的情 形 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金295 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 二 十 、基 金的 信 息披露 增加表述 : (五) 公开 披露 的基 金信 息 7、基金定期报告, 包括基 金年度报告、基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投 资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 9、临 时报 告 (26) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、 赎 回事 项调 整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ; (27) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; 附件48:《 鹏 华 安 益 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合 同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放296 法规。 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 增加表述 增加: 297 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金298 付 赎 回款 项的 情 形” 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例不 超 过30% ; 债 券资 产 占基金 资产 的比 例不 低于70% ; 基金 保留 的现 金 以及投 资于 到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产净值 的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例不 超 过30% ; 债 券资 产 占基金 资产 的比 例不 低于70% ; 基金 保留 的现 金 以及投 资于 到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产净值的 5%, 其中现金不 包括结算备付金、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 。 299 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 除上述 第 (12 ) 条之 外 , 因 证券市 场波 动 、 上 市 公司合 并、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 增加表述 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ; 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (19 ) 、 (20 )条之外 , 因 证券市 场波 动、 上市 公司 合并、 基金 规模 变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合上述规定投资比 例的, 基金管理人应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但 中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 增加: (5)本基金管理 人管理的 全部开放式基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理 人管理的 全部投资组合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; (19) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 300 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期报告 , 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 301 序号做 相应 调整 附件49:《 鹏华金鼎保本 混合型 证券投资基金 基金 合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ”) 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运 作办法 》 ”)、 《证 券投资基 金销 售管理办法》( 以下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》(以 下简 称 “ 《 信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 47、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申302 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设定单一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 增加: 7、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 8、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 303 原表述 : 发生上 述 第 1、2 、3 、5 、6 、7 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时, 基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 如 在过渡 期内 发生 暂停 申购 , 过渡期 按暂 停申 购的 期间相 应顺 延。 修改为 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的 , 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如果 投资 人的 申购 申 请被全 部或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 如 在过 渡期 内发 生 暂停 申购 , 过 渡 期按暂 停申 购的 期间 相应 顺延。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未304 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十四 部分 “基 金 的投资”之 “ 一 、保 本周 期 内 的 投 资 ”之 “ ( 二 ) 投资范 围 ” 原表述 : 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 CPPI 策 略 决 定, 并 对比 例范 围有 如下 限制: 权益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 超 过 40% ; 债券 、 货币 市场 工具 及其它 资产 的比 例合 计不 低于基 金资 产的 60% , 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 修改为 : 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 CPPI 策 略 决 定, 并 对比 例范 围有 如下 限制: 权益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 超 过40% ; 债券 、 货币 市场 工具 及其它 资产 的比 例合 计不 低于基 金资 产 的60% , 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中 现金不包括 结算备付金、存出 保 证金、 应收 申购 款等 。 第十四 部分 “基 金 的投资”之 “ 一 、保 本周 期 内 的 投 资 ”之 “ ( 四) 投资 限 制 ” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 增加表述 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ; 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (20 ) 、 (21 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 增加: (5)本基金管理 人管理的 全部开放式基金 持有305 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理 人管理的 全部投资组合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; (20) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市 公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (21) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号作 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 的投资”之 “ 二 、转 型后 的 “ 鹏 华金 鼎灵 活 配 置 混合 型证 券 投 资 基金 ”的 投 资”之“ ( 二) 投 资范围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 本 基金 保 留的现 金以 及投 资于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于基金 资产 净值 的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 本 基金 保 留的现 金以 及投 资于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于基金资产净值 的 5% ,其 中现金不包括结算 备 付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等。 第十四 部分 “基 金 的投资”之 “ 二 、转 型后 的 “ 鹏 华金 鼎灵 活 配 置 混合 型证 券 原表述 : (2) 本基 金 保 持不 低于 基 金资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 修改为 : (2) 本基 金 保 持不 低于 基 金资产 净 值 5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 , 其中 现金 不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ; 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (19 ) 、 (20 )条外, 因证306 投 资 基金 ”的 投 资 ” 之“ (四 ) 投资限 制 ” 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 增加表述 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 增加: (5)本基金管理 人管理的 全部开放式基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理 人管理的 全部投资组合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; (19) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号作 相应 调整 。 第十六 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 8、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 307 第十六 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 5、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 序号做 相应 调整 第十六 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 9 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第二十 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第二十 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (九 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件50: 《鹏华兴华定期 开放 灵活配置混合型 证券 投资基金 基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民308 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 309 回 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参 见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术310 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外,基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 311 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情 形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 %。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付312 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金( 包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (19) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 313 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第 十五 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到314 或超过 基金 总份 额 20% 的 情形, 为 保障 其他 投资 者利益 , 基 金管 理人 应当 在定期 报告 “影 响投 资 者决策 的其 他重 要信 息” 项 下披露 该投 资者 的类 别、 报 告期 末持 有份 额及 占比、 报告 期内 持有 份 额变化 情况 及本 基金 的特 有风险, 中国 证监 会认 定的特 殊情 形除 外。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 发 生涉 及基 金申 购、 赎 回事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件51: 《鹏华兴利定期 开放 灵活配置混合型 证券 投资基金 基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 315 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际316 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价 值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产317 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定 外,基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确318 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第八部分 基金 合 同 当事 人及 权 利义务 (二) 基金 托管 人的 权利 与义务 2、( 12 )建 立并 保存 基金 份额持 有人 名册 ; (二) 基金 托管 人的 权利 与义务 2、( 12) 从基 金管 理人 或其 委托的 登记 机构 处接 收并保 存基 金份 额持 有人 名册 ; 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 %。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: 319 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金( 包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (19) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资 产 的投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平320 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十五 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 321 附件52: 《鹏华兴锐定期 开放 灵活配置混合型 证券 投资基金 基金合同》 修订 对照表 基金合 同条 款 修改 前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 原表述 : 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作办法 》 ”) 、 《证券投资基 金销 售管理办法》(以下简称“ 《销售办法》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 修改为: 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基322 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第七部分


基金 份额 的申购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第七部分


基金 份额 的申购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 原表述 : 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明 书》 ,赎回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示 。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 修改为 : 3、赎回金额的 计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 323 第七部分


基金 份额 的申购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 原表述 : 发生上 述 第1、2 、3、5、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告 。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第七部分


基金 份额 的申购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第七部分


基金 份额 的申购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的 , 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外, 基金管 理324 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认 。 但对 于已 接受的 赎回 申请 , 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期 办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方325 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第十三部 分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 %。 二、投 资范 围 …… 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第十三部 分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… 原表述 : (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… 修改为 : (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金( 包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (19) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限326 原表述 : 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的 特殊情 形除 外。 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 修改为 : 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第十五部 分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第十五部 分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 327 第十五部 分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


原表述 : 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第5 项 进行 估值 时 , 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理 修改为 : 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十九部 分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括基金 年度 报告 、 基 金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十九部 分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件53: 《鹏华兴润定期 开放 灵活配置混合型 证券 投资基金 基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》328 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 51、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 52、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第七 部分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益329 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处 理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金330 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基 金管理 人可 以根 据基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 支 付 全 部 赎 回 款 项 或延期 支付 部分 赎回 款项 。 (1)支付全部赎回 款项: 当基金管理人认为 有 能力支 付投 资人 的全 部赎 回申请 时, 按 正常 赎回 程序执 行。 (2)延期支付部分 赎回款 项: 当基金管理人 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较大波 动时, 基金 管理 人应 对当日 全部 赎回 申请 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开 放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外,基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 331 进行确 认, 但 可 以延 期支 付赎回 款项 , 最长 不得 超过 20 个 工作 日 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期办 理: 1) 对于 该基 金份 额持 有人 当日赎 回申 请超 过上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限 超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 %。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付332 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内 保 持不 低于 基金资 产净 值 5%的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内 保 持不 低于 基金资 产净 值 5%的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金(包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票 , 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (19) 在开 放期 内, 本 基金 主动投 资于 流动 性受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 333 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 …… 除上述第(2)、 (14 ) 、 (19 ) 、 (20 ) 条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价 机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 334 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件54: 《鹏华兴益定期 开放 灵活配置混合型 证券 投资基金 基金合同》 修订 对照表 基金合 同条 款 修改前 内 容 修改后 内 容 第一部 分前 言 原表述 : 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原 则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称 “《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”)、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规 。 修改为 : 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原 则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称 “《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”)、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 第二部 分释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月335 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订 第二部 分释 义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持 有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在336 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担 。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 337 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情 形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情 形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方 式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础计算 赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方 式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外, 基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期办 理 : 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日338 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十 三部 分基 金 的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 % 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十 三部 分基 金 的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等 ; …… 增加: 339 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金(包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (19) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致 ; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十 五部 分基 金 资产估 值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平340 性。 第 十 五部 分基 金 资产估 值 六、暂 停估 值的 情 形 六、暂 停估 值的 情 形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 五部 分基 金 资产估 值 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十 九部 分基 金 的信息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 九部 分基 金 的信息 披 露 (七) 临时 报 告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时 ; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值 ; 341 附件55: 《鹏华兴泽定期 开放 灵活配置混合型 证券 投资基金 基金合同》 修订 对照表 基金合 同条 款 修改前 内 容 修改后 内 容 第一部 分前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原 则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原 则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 第二部 分释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订 第二部 分释 义


增加: 51、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分释 义


增加: 52、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将基342 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担 。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七 部分 基金 份 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 343 额的申 购与 赎 回


发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情 形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情 形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七 部分 基金 份 额的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基 金管理 人可 以根 据基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 支 付 全 部 赎 回 款 项 或延期 支付 部分 赎回 款项 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方 式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外,基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请344 (1)支付全部赎回 款项: 当基金管理人认为 有 能力支 付投 资人 的全 部赎 回申请 时, 按 正常 赎回 程序执 行 。 (2)延期支付部分 赎回款 项:当基金管理人 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较大波 动时, 基金 管理 人应 对当日 全部 赎回 申请 进行确 认, 但可 以延 期支 付赎回 款项 , 最 长不 得 超过 20 个 工作 日 。 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期办 理 : 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份额 20% 以上的 部分, 进行 延期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第(1)项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 345 第 十 二部 分基 金 的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 % 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十 二部 分基 金 的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金(包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (19) 在开 放期 内, 本 基金 主动投 资于 流动 性受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得346 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致 ; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十 四部 分基 金 资产估 值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分基 金 资产估 值 六、暂 停估 值的 情 形 六、暂 停估 值的 情 形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 八部 分基 金 的信息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 347 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分基 金 的信息 披 露 (七) 临时 报 告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时 ; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值 ; 附件56: 《鹏华兴安定期 开放灵活配置混合型 证券 投资基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披露 办法 》 ”)和其他有关 法律 法规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《公 开募 集开 放 式证券投资基金流 动性风 险管理规定 》 (以下 简 称“ 《 流动 性规 定》 ” )和 其 他有关 法律 法规 。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年348 8 月 31 日 颁布、 同年10 月1 日 实施 的 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 ( 含协 议约 定有 条件提前支取的银 行存款 ) 、停牌股票、流通 受 限的新 股及 非公 开发 行股 票、 资 产支 持证 券、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申购 赎回 时, 通过 调整 基金份 额净 值的 方式, 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际申购 、 赎 回的 投资 者, 从 而减少 对存 量基 金份 额持有 人利 益的 不利 影响, 确保投 资者 的合 法权 益不受 损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人 利益构 成潜 在重 大不 利影 响时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申 购 等措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 349 份 额 的申 购与 赎 回 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 赎 回金额 为按 实际 确认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结 果 均按四 舍五 入方 法, 保留 到小数 点 后 2 位 , 由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 本 基金对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 ,并 将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产。 赎回 金额 为按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值并扣 除相 应的 费用 , 赎 回金额 单位 为元 。 上 述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法, 保 留到 小数 点后 2 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公平性。 具体 处理 原则 与操 作规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门、 自律 规则的 规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者 超过 50% ,或 者变 相规避 50% 集中 度的 情 形时。 7、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停接 受基金 申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形时 且基 金管 理人 决定 暂停申 购的, 基金 管理350 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 全部 或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资 人 。 在 暂 停申购 的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当延 缓支 付赎回 款项 或暂 停接 受基 金赎回 申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本 基 金 开 放 期 内 单 个 开 放 日 出 现 巨 额 赎 回 的, 基金 管理 人对 符合 法律 法规及 基金 合同 约定 的赎回 申请 应于 当日 全部 予以办 理和 确认。 但对 于已接 受的 赎回 申请, 如基 金管理 人认 为全 额支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较大波 动的, 基金 管理 人可 对赎回 款项 进行 延缓 支付, 但不 得超 过 20 个工 作日。 延缓 支付 的赎 回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基础计 算赎 回金 额。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期内单个 开放日出现巨额 赎回的,除下文第 (2 )项 的特别约 定外,基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申请应 于当 日全 部予 以办 理和确 认。 但 对于 已接 受的赎 回申 请, 如 基金 管理 人认为 全额 支付 投资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动的, 基金 管理 人可 对赎 回款项 进行 延缓 支付, 但不得 超过 20 个 工作 日。 延缓支 付的 赎回 申请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 。 (2)若开放期内出现巨额 赎回,且存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的351 赎回申 请的 情形, 基金 管理 人有权 对该 投资 者的 赎回申 请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份 额20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人 当日赎回申请未 超过上述比例的部 分,根 据上文第 (1)项的 约 定 方 式 与 其 他 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 一 并 办理。 第 八部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :孙 建一 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :谢 永林 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -100% ; 开放 期内, 二、投 资范 围 …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-100% ; 开放 期内,352 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0% -95% , 现 金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于基金 资产 净值 的 5 %。 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0% -95% , 现 金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于基金 资产 净值 的5 %, 其 中现金 不包 括结 算备 付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持 不 低于 基金资 产净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券, 其中 现金不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、 应 收申 购 款等; …… 增加: (17) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的15% 。因 证券 市场 波动 、上市 公司 股票 停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金不符 合前 述所 规定 比例 限制的, 基金 管理 人不 得主动 新增 流动 性受 限资 产的投 资; (18) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (19) 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基金) 持有 一家 上市 公司 发行的 可流 通股 票, 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ; 353 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 (20) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票, 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% ; …… 除上述第(2 ) 、 (12 ) 、 (17 ) 、 (18) 条外, 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停估 值; 第 十五 部分


基 八、特 殊情 形的 处理 八、特 殊情 形的 处理 354 金资产 估值 1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第5 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。 1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第6 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到或超 过基 金总 份 额20% 的情形 , 为 保障 其他 投 资者的 权益, 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调 整或潜 在影 响投 资者 赎回 等重大 事项 时; 27 、 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值; 附件57: 《鹏华兴合定期 开放灵活配置混合型 证券 投资基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、 订 立本 基金 合同 的依 据是 《 中华 人民 共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国355 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规 。 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 51、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 52、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 356 份 额 的申 购与 赎 回 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产357 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 确 认 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期内单个 开放日出现巨额 赎回的,除下文第 (2 )项 的特别约定外,基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申请应 于当 日全 部予 以办 理和确 认。 但 对于 已接 受的赎 回申 请, 如 基金 管理 人认为 全额 支付 投资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动的, 基金 管理 人可 对赎 回款项 进行 延缓 支付, 但不得 超过 20 个 工作 日。 延缓支 付的 赎回 申请358 础计算 赎回 金额 。 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 。 (2)若开放期内出现巨额 赎回,且存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎回申 请的 情形, 基金 管理 人有权 对该 投资 者的 赎回申 请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份 额20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第(1)项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期359 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 %。 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第十 二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: (17) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (18) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (19) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 (包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (20) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; 除上述第(2 ) 、 (12)、( 17 ) 、 (18 )条外, 因证360 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披361 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件58: 《鹏华兴悦定期 开放灵活配置混合型 证券 投资基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》” )、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布362 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上363 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 364 回 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 申 请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算赎回 金额 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期内单个 开放日出现巨额 赎回的,除下文第 (2 )项 的特别约定外,基金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申请应 于当 日全 部予 以办 理和确 认。 但 对于 已接 受的赎 回申 请, 如 基金 管理 人认为 全额 支付 投资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动的, 基金 管理 人可 对赎 回款项 进行 延缓 支付, 但不得 超过 20 个 工作 日。 延缓支 付的 赎回 申请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 。 (2)若开放期内出现巨额 赎回,且存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎回申 请的 情形, 基金 管理 人有权 对该 投资 者的 赎回申 请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份 额20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放365 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购 , 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第 (1) 项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 %。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等; …… 增加: (17) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的366 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (18) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (19) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 (包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (20) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; 除上述第(2 ) 、 (12)、( 17 ) 、 (18 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 367 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件59: 《鹏华兴惠定期 开放灵活配置混合型 证券 投资基金基金合同》 修订 对照表 368 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持369 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性。 具 体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可370 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理, 且开 放期 时间将 相应 顺延, 具体 时间 见基金 管理 人届 时的 公告, 基 金管 理人 有权 合理 调整开 放期 时间 并予 以公告 。 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 , 且 开放 期时 间将相 应顺 延, 具体 时 间见基 金管 理人 届时 的公 告, 基金 管理 人有 权合 理调整 开放 期时 间并 予以 公告。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金 赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)全额赎回:当基金管 理人有能力支付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基 金管理 人可 以根 据基金 当时 的资 产组 合状 况决定 全额 赎回、 延缓 支付赎 回款 项或 延期 办理 赎回申 请。 371 (2)延缓支付赎回款项: 当基金管理人认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净值造 成较 大波 动的, 基金 管理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但不 得超 过 20 个 工作 日。 延缓 支 付 的 赎 回 申 请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值为基 础计 算赎 回金 额。 (1)全额赎回:当基金管 理人有能力支付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行。 (2)延缓支付赎回款项: 当基金管理人认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净值造 成较 大波 动的, 基金 管理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但不 得超 过 20 个 工作 日。 延缓 支 付 的 赎 回 申 请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值为基 础计 算赎 回金 额。 (3)若单个基金份额持有 人超过基金总份 额20% 以上 的赎 回申 请的 情形下 , 基 金管 理人 有 权延期 办理 赎回 申请 : 1)对于该基金份额持有人 当日赎回申请超 过上一 开放 日基 金总 份 额20%以 上的 部分, 进行 延期办 理。 基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时可 以选择 延期 赎回 或取 消赎 回。选 择取 消赎 回的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销; 选 择延 期赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回申 请将 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额, 以 此类 推。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选择, 基金 份额 持有 人未 能赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期办 理期 限超 过开 放期 的,开 放期 相应 延长, 延长的 开放 期内 不办 理申 购, 亦不 接受 新的 赎回 申请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过372 上述比 例的 部分 , 根据 “ (1 ) 全 额赎 回” 或 “ (2 ) 延缓支 付赎 回款 项 ” 的 约定 方式与 其他 基金 份额 持有人 的赎 回申 请一 并办 理。 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% , 其 中现 金不包 括结 算备 付金 、 存出保 证金 、应 收申 购款 等。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 在封 闭期 内,本 基金 不受 上 述 5% 的 限制; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券, 在封 闭期 内,本基金不受上 述 5%的 限制,其中现金不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等; …… 增加: (17) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (18) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监373 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (19) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 ( 包 括开放 式基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不 得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (20) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述第(2 ) 、 (12)、( 17 ) 、 (18 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术374 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十五 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件60: 《鹏华兴泰定期 开放灵活配置混合型 证券 投资基金基金合同》 修订 对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人375 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资 基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投 资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 376 份 额 的申 购与 赎 回 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金 额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产377 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 本基金 开放 期内 单个 开放 日出现 巨额 赎回 的, 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回申请 应于 当日 全部 予以 办理和 确认。 但对 于已 接受的 赎回 申请, 如基 金管 理人认 为全 额支 付投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 的 , 基 金 管 理 人 可 对 赎 回 款 项 进 行 延 缓 支 付,但 不得 超过 20 个 工作 日。延 缓支 付的 赎回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (1)本基金开放期 内单个 开放日出现巨额赎 回 的,除下文第(2) 项的特 别约定外, 基金管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应于当 日全 部予 以办 理和 确认。 但 对于 已接 受的 赎回申 请, 如 基金 管理 人认 为全额 支付 投资 人的 赎 回 款 项 有 困 难 或 认 为 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款项可 能会 对基 金的 资产 净值造 成较 大波 动的, 基金管 理人 可对 赎回 款项 进行延 缓支 付, 但 不得378 申 请 以 赎 回 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算赎回 金额 。 超过 20 个工 作日 。延 缓支 付的赎 回申 请以 赎回 申请当 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 。 (2)若开放期内出 现巨额 赎回,且存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申请的 情形, 基金 管理 人有 权对该 投资 者的 赎回 申请进 行延 期办 理: 1)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请超过 上 一开放 日基 金总 份 额20% 以上的 部分 , 进 行延 期 办理。 基 金份 额持 有人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择取 消赎 回的 , 当 日 未获受 理的 部分 赎回 申请 将被撤 销; 选 择延 期赎 回的, 当 日未 获受 理的 赎回 申请将 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无 优先 权并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额, 以此 类推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选择, 基 金份 额持 有人 未能 赎回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 延期办 理的 期限 不得 超过 20 个工 作日 ,如 延期 办理期 限超 过开 放期 的, 开放期 相应 延长 , 延 长 的 开 放 期 内 不 办 理 申 购 , 亦 不 接 受 新 的 赎 回 申 请。 2)对于该基金份额 持有人 当日赎回申请未超 过 上述比例的部分, 根据上 文第(1)项的约定 方 式与其 他基 金份 额持 有人 的赎回 申请 一并 办理 。 第 八部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 二、投 资范 围 …… 379 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0%-100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0% -95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的5 %。 基金的 投资 组合 比例 为: 封闭期 内, 股票 资产 占 基金资产的比例为 0% -100% ;开放期内,股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 现 金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内 保 持不 低于 基金资 产净 值 5%的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 开 放期 内 保 持不 低于 基金资 产净 值 5%的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等 ; …… 增加: (18) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15%。因证券市场 波动、上 市公司股票停牌、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不符合 前述 所规 定比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (19) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (20) 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金 (包 括开放 式 基 金以 及处 于开 放期的 定期 开放 基金) 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过380 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (21) 本 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… 除上述第(2 ) 、 (12)、( 18 ) 、 (19 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十五 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7381 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件61: 《鹏华弘安灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“《 运作办 法》 ”) 、 《证券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以382 下简称“《信息披露 办法 》 ”)和其他有关 法律 法规。 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《公 开募 集开 放 式证券投资基金流 动性风 险管理规定 》 (以下 简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 二、释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月1 日 实施 的 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 48、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 ( 含协 议约 定有 条件提前支取的银 行存款 ) 、停牌股票、流通 受 限的新 股及 非公 开发 行股 票、 资 产支 持证 券、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申购 赎回 时, 通过 调整 基金份 额净 值的 方式, 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际申购 、 赎 回的 投资 者, 从 而减少 对存 量基 金份 额持有 人利 益的 不利 影响, 确保投 资者 的合 法权 益不受 损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人 利益构 成潜 在重 大不 利影 响时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申 购 等措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权383 益,具 体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 赎 回金额 为按 实际 确认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结 果 均按四 舍五 入 方 法, 保留 到小数 点 后 2 位 , 由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 本 基金对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 ,并 将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产。 赎回 金额 为按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值并扣 除相 应的 费用 , 赎 回金额 单位 为元 。 上 述 计算结 果均 按 四 舍五 入 方 法, 保 留到 小数 点后2 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性。 具体 处理 原则 与操 作规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门、 自律 规则的 规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者 超过 50% ,或 者变 相规避 50% 集中 度的 情 形时。 7、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停接 受基金 申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购384 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 情形时 且基 金管 理人 决定 暂停申 购的 , 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 全部 或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂 停申购 的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当延 缓支 付赎回 款项 或暂 停接 受基 金赎回 申请 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 九、巨 额赎 回的 情 形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回 ,在当日存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%以上的赎回 申请( “大 额赎回申请人 ” )的 情 形下, 基金 管理 人可 以延 期办理 赎回 申请 。 对 其 他赎回 申请 人 ( “ 小额 赎回 申请人 ” ) 和 大额 赎回 申请人 10% 以 内 的 赎 回 申 请 在 当 日 根 据 前 述 “( 1) 全 额赎 回” 或 “ (2 ) 部分延 期赎 回 ” 的 约 定方式 办理, 在仍 可接 受赎 回申请 的范 围内 对大 额赎回 申请 人超 过10% 的 赎回申 请按 比例 确认 。 对当日 未予 确认 的赎 回申 请进行 延 期 办理。 对于 未能赎 回部 分, 基 金份 额持 有人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回。 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销; 选385 择延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的赎 回申 请将 与下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以 此类推。 如基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时未 作明确 选择, 基金 份额 持有 人未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :孙 建一 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :谢 永林 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的 比例 为 0% -95% ; 每 个交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后, 基金 保留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的 比例 为 0% -95% ; 每 个交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后, 基金 保留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券的比例合计不低于 基金 资产净值的 5%, 其中 现金不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、 应 收申 购 款等。 十 二 、基 金的 投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日终在扣 除股指期货合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日终在扣 除股指期货合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券,其 中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金、 应收申 购款 等 ; …… 增加: (5)本基金管理人管理的 全部开放式基金 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; 386 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 (6)本基金管理人管理的 全部投资组合持 有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票, 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% ; (24) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过该 基金 资产净 值 的 15% 。 因证 券市场 波动 、 上 市公 司股 票停牌 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所规定 比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (25) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (24 ) 、 (25) 条外, 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 十 四 、基 金资 产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 7、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性 。 十 四 、基 金资 产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 387 4、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停估 值; 十 四 、基 金资 产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第7 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。


八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第8 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。


十 八 、基 金的 信 息披露 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到或超 过基 金总 份 额20% 的情形 , 为 保障 其他 投 资者的 权益, 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险。 十 八 、基 金的 信 息披露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调 整或潜 在影 响投 资者 赎回 等重大 事项 时; 27 、 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值; 附件62: 《鹏华弘惠灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 388 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》( 以 下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》(以 下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 二、释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同年10 月1 日 实施 的 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 48、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 ( 含协 议约 定有 条件提前支取的银 行存款 ) 、停牌股票、流通 受 限的新 股及 非公 开发 行股 票、 资 产支 持证 券、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申购 赎回 时, 通过 调整 基金份 额净 值的 方式, 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际申购 、 赎 回的 投资 者, 从 而减少 对存 量基 金份 额持有 人利 益的 不利 影响, 确保投 资者 的合 法权389 益不受 损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人 利益构 成潜 在重 大不 利影 响时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申 购 等措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 赎 回金额 为按 实际 确认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结 果 均按四 舍五 入方 法, 保留 到小数 点 后 2 位 , 由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计 算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 本 基金对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 ,并 将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产。 赎回 金额 为按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值并扣 除相 应的 费用 , 赎 回金额 单位 为元 。 上 述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法, 保 留到 小数 点后 2 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性。 具体 处理 原则 与操 作规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门、 自律 规则的 规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达390 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 到或者 超过 50% ,或 者变 相规避 50% 集中 度的 情 形时。 7、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停接 受基金 申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形时 且基 金管 理人 决定 暂停申 购的, 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 全部 或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂 停申购 的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当延 缓支 付赎回 款项 或暂 停接 受基 金赎回 申请 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回 ,在当日存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%以上的赎回 申请( “大 额赎回申请人 ” )的 情 形下, 基金 管理 人可 以延 期办理 赎回 申请 。 对 其 他赎回 申请 人 ( “ 小额 赎回 申请人 ” ) 和 大额 赎回391 申请人 10% 以 内 的 赎 回 申 请 在 当 日 根 据 前 述 “( 1) 全 额赎 回” 或 “ (2 ) 部分延 期赎 回 ” 的 约 定方式 办理, 在仍 可接 受赎 回申请 的范 围内 对大 额赎回 申请 人超 过10% 的 赎回申 请按 比例 确认 。 对当日 未予 确认 的赎 回申 请进行 延期 办理。 对于 未能赎 回部 分, 基 金份 额持 有人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回。 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销; 选 择延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的赎 回申 请将 与下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以 此类推。 如基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时未 作明确 选择, 基金 份额 持有 人未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :孙 建一 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :谢 永林 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的 比例 为 0% -95% ; 基 金保留 的现 金以 及投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的 比例 为 0% -95% ; 基 金保留 的现 金以 及投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不低于基金资产净值 的 5% ,其中现金不包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等。 十 二 、基 金的 投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券, 其中 现金 不包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等; …… 392 …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 增加: (5)本基金管理人管理的 全部开放式基金 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人管理的 全部投资组合持 有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票, 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% ; (19) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过该 基金 资产净 值 的 15% 。 因证 券市场 波动 、 上 市公 司股 票停牌 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所规定 比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (19 ) 、 (20) 条外, 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证 监会规定 的 特殊情 形除 外。 十 四 、基 金资 产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性 。 393 十 四 、基 金资 产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停估 值; 十 四 、基 金资 产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第6 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第7 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。 十 八 、基 金的 信 息披露 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到或超 过基 金总 份 额20% 的情形 , 为 保障 其他 投 资者的 权益, 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险。 十 八 、基 金的 信 息披露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调 整或潜 在影 响投 资者 赎回 等重大 事项 时; 27 、 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值; 394 附件63: 《鹏华弘腾灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 一、前 言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披露 办法 》 ”)和其他有关 法律 法规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同的依据 是《中华人民共 和国合同法》(以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”)、 《公 开募 集开 放 式证券投资基金流 动性风 险管理规定 》 (以下 简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 二、释 义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同年10 月1 日 实施 的 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 二、释 义


增加: 48、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 ( 含协 议约 定有 条件提前支取的银 行存款 ) 、停牌股票、流通 受 限的新 股及 非公 开发 行股 票、 资 产支 持证 券、 因 发行人 债务 违约 无法 进行 转让或 交易 的债 券等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申购 赎回 时, 通过 调整 基金份 额净 值的 方式, 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实395 际申购 、 赎 回的 投资 者, 从 而减少 对存 量基 金份 额持有 人利 益的 不利 影响, 确保投 资者 的合 法权 益不受 损害 并得 到公 平对 待 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人 利益构 成潜 在重 大不 利影 响时, 基 金管 理人 应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申 购 等措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 赎 回金额 为按 实际 确认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结 果 均按四 舍五 入 方 法, 保留 到小数 点 后 2 位 , 由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 本 基金对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 ,并 将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产。 赎回 金额 为按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值并扣 除相 应的 费用 , 赎 回金额 单位 为元 。 上 述 计算结 果均 按 四 舍五 入 方 法, 保 留到 小数 点后2 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性。 具体 处理 原则 与操 作规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门、 自律 规则的 规定 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 396 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者 超过 50% ,或 者变 相规避 50% 集中 度的 情 形时。 7、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停接 受基金 申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形时 且基 金管 理人 决定 暂停申 购的 , 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 全部 或部 分拒 绝的, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂 停申购 的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当延 缓支 付赎回 款项 或暂 停接 受基 金赎回 申请 。 六 、 基金 份额 的 申购与 赎回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回 ,在当日存在单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%以上的赎回 申请( “大 额赎回申请人 ” )的 情397 形下, 基金 管理 人可 以延 期办理 赎回 申请 。 对 其 他赎回 申请 人 ( “ 小额 赎回 申请人 ” ) 和 大额 赎回 申请人 10% 以 内 的 赎 回 申 请 在 当 日 根 据 前 述 “( 1) 全 额赎 回” 或 “ (2 ) 部分延 期赎 回 ” 的 约 定方式 办理, 在仍 可接 受赎 回申请 的范 围内 对大 额赎回 申请 人超 过10% 的 赎回申 请按 比例 确认 。 对当日 未予 确认 的赎 回申 请进行 延期 办理。 对于 未能赎 回部 分, 基 金份 额持 有人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回。 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被撤 销; 选 择延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的赎 回申 请将 与下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以 此类推。 如基 金份 额持 有人 在提交 赎回 申请 时未 作明确 选择, 基金 份额 持有 人未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 七 、 基金 合同 当 事人及 权利 义务 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :孙 建一 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :谢 永林 十 二 、基 金的 投 资 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的 比例 为 0% -95% ; 每 个交易 日日 终基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 (二) 投资 范围 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的 比例 为 0% -95% ; 每 个交易 日日 终基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的比例合计不低 于基 金资产净值的 5% ,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 。 十 二 、基 金的 投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日终 保持 不低于基金资产 四、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日终 保持 不低于基金资产398 净值 5%的现金或 者到期日 在一年以内的政府 债 券; …… …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 净值 5%的现金或 者到期日 在一年以内的政府 债 券,其 中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金、 应收申 购款 等 ; …… 增加: (5)本基金管理人管理的 全部开放式基金 持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票, 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的15%; (6)本基金管理人管理的 全部投资组合持 有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票, 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% ; (19) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过该 基金 资产净 值 的 15% 。 因证 券市场 波动 、 上 市公 司股 票停牌 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所规定 比例 限制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (19)、 (20) 条外, 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 十 四 、基 金资 产 三、估 值方 法 三、估 值方 法 399 估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回 情形时,基金管 理人可 以采 用摆 动定 价机 制, 以确 保基 金估 值的 公平性 。 十 四 、基 金资 产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金资产 净值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基 金管理 人应 当暂 停估 值; 十 四 、基 金资 产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第6 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。


八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基金托管 人按估值方法的 第7 项 进行 估值 时, 所 造成 的误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。


十 八 、基 金的 信 息披露 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到或超 过基 金总 份 额20% 的情形 , 为 保障 其他 投 资者的 权益, 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险。 十 八 、基 金的 信 息披露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 400 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调 整或潜 在影 响投 资者 赎回 等重大 事项 时; 27 、 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值; 附件64: 《鹏华弘益灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 50、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发401 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 51、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金 赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,按照法律 法402 规及监 管要 求, 在履 行适 当程序 后, 基金管 理人 可以 采用 摆动 定价机 制, 以 确保 基金 估值的 公平 性。 具 体处 理原 则与操 作规 范遵 循相 关法律 法规 以及 监管 部门 、自律 规则 的规 定。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部分拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 403 份 额 的申 购与 赎 回 2、巨 额赎 回的 处理 方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 田 国立 注册资 本: 人 民币 贰仟 柒佰 玖拾壹 亿肆 仟柒 佰贰 拾贰万 叁仟 壹佰 玖拾 伍元 整 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :陈 四清 注册资 本: 人 民币 贰仟 玖佰 肆拾叁 亿捌 仟柒 佰柒 拾玖万 壹仟 贰佰 肆拾 壹元 整 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的404 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的比例合计不低 于基 金资产净值的 5% ,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (24) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规405 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整,但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (25) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 24 ) 、 (25 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,按照法律 法 规及监 管要 求, 在履 行适 当程序 后, 基金 管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 406 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风 险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件65: 《鹏华弘和灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原 则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流407 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 408 份 额 的申 购与 赎 回 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入 方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 3、赎回金额的计算 及处理 方式 :本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝409 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 的, 被 拒绝 的申 购款 项 将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如410 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七 部分 、基 金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,其中现金 不包括结 算备付金、存出保 证 金、应 收申 购款 等。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (11) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值411 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (12) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (11 ) 、 (12 )条外, 因证券 市场 波动、 上市 公司 合并、 基金 规模变 动等 基金 管理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 4 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5412 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额 及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件66: 《鹏华弘华灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券413 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分 、 释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 414 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入 方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公415 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项 的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额 赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基416 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七 部分 、基 金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,其中现金 不包括结 算备付金、存出保 证 金、应 收申 购款 等。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; 417 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 (11) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (12) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2)、 (11 ) 、 (12 )条外, 因证券 市场 波动、 上市 公司 合并、 基金 规模变 动等 基金 管理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 八、特 殊情 形的 处理


八、特 殊情 形的 处理


418 金资产 的估 值 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 4 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件67: 《鹏华弘利灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信419 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 50、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银 行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 51、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益,420 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入 方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应421 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎422 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七 部分 、基 金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的比例合计不低 于基 金资产净值的 5% ,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的 政 府债 券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; …… 增加: 423 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整,但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (25) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (26) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 25 ) 、 (26 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 424 金资产 估值


增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件68: 《鹏华弘润灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华 人民共和 国425 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 50、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 51、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 426 份 额 的申 购与 赎 回 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式: 本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产427 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请428 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七 部分 、基 金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的比例合计不低 于基 金资 产净值的 5% ,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴429 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 ; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整,但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市 公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (25) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (26) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求 应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 25 ) 、 (26 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 430 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或431 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件69: 《鹏华弘实灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申432 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本 基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法 律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 433 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%434 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七 部分 、基 金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,其中现金 不包括结 算备付金、存出保 证 金、应 收申 购款 等。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 四、投 资限 制 1、组 合限 制 435 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (11) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (12) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (11 ) 、 (12 )条外,因证券 市场 波动、 上市 公司 合并、 基金 规模变 动等 基金 管理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除436 外。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 4 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 437 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件70: 《鹏华弘信灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 438 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留 到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规439 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝的, 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时, 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基440 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七 部分 、基 金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于现 金或到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,其中现金 不包括结 算备付金、存出保 证 金、应 收申 购款 等。 第 十 二部 分、 基 四、投 资限 制 四、投 资限 制 441 金的投 资 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (11) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (12) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (11 ) 、 (12 )条外,因证券 市场 波动、 上市 公司 合并、 基金 规模变 动等 基金 管理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日442 特殊情 形除 外。 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 4、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 4 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部 分、 基 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 443 金的信 息披 露


增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件71: 《鹏华弘嘉灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发444 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平445 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: 446 (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 447 …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理 的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (19) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 448 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 449 金的信 息披 露 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件72: 《鹏华弘康灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发450 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平451 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基 金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: 452 (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请 。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 453 …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进 行调整, 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外。 (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (19) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 454 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停基 金估 值; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 455 金的信 息披 露 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制 进 行估 值; 附件73: 《鹏华弘尚灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发456 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金 赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平457 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法 规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: 458 (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 459 …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 除上述 第 (12 ) 条外 , 因证 券市场 波动 、 上市 公 司合并、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (19) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、( 14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 460 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告461 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件74: 《鹏华弘盛灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条462 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 463 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基 金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 464 份 额 的申 购与 赎 回 2、巨 额赎 回的 处理 方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的比例合计不低 于基 金资产净值的 5% ,其465 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (24) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (25) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约466 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整,但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (14)、( 24 ) 、 (25 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披467 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风 险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件75: 《鹏华弘泽灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性 规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布468 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金 赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上469 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法 规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 470 回 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 二、投 资范 围 …… 471 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基 金保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的比例合计不低 于基 金资产净值的 5% ,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (24) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基472 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整,但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (25) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (14)、( 24 ) 、 (25 )条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 473 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件76: 《鹏华弘樽灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规474 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 475 份 额 的申 购与 赎 回 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的 赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝476 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 的, 被 拒绝 的申 购款 项 将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方 式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如477 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 或者 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 基金 保留 的现金 或者 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (19) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规478 除上述 第 (12 ) 条外 , 因证 券市场 波动 、 上市 公 司合并、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十 八部 分、 基 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金479 金的信 息披 露 半年度 报告 和基 金季 度报 告 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件77: 《鹏华弘鑫灵活 配置混合型证券投资 基金 基金合同》修订对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 480 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订50、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 51、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基 金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 增加表述 : 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为481 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对 持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加表 述: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。


发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 增加表 述: 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购482 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 业务的 办理 。


增加表 述 : 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。


增加表 述: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式 办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 483 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义 务 二、基 金托 管人 法定代 表人 :刘 士余 二、基 金托 管人 法定代 表人 :周 慕冰 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基 金保 留的 现金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基 金保 留的 现金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计不低于基金资 产净 值的 5%,其中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 484 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券; 因证券/期货市场波 动、上 市公司合并、基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的, 基金 管理 人应 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; 增加表 述: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (24) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (25) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (14)、 (24 ) 、 (25 )条外, 因证 券/期货市场波动、 上市公 司合并、基金规模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 基金 管理 人应 当在485 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 ,但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 486 第 十四 部分


基 金资产 估值 增加表 述: 三、估 值方 法 8、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。


增加表 述: 六、暂 停估 值的 情形 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 9 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 增加表述 : 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 (七) 临时 报告 487 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件78:《 鹏 华 弘 达 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申488 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基489 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停赎回 或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未490 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 基 金保 留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 基 金保 留 的现金 以及 投资 于到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基金资产净值 的 5%,其中 现金不包括结算备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 增加表述 修改为 : (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5%的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其 中现 金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等; 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (19)、 (20 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 增加: (5)本基金管理 人管理的 全部开放式基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理 人管理的 全部投资组合持 有一491 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; (19) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号作 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 增加表述 增加: 492 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件79:《 鹏 华 弘 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 修改为 : 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开493 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平494 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10%495 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基金 保留 的现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基金 保留 的现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计不低于基金 资产净 值的 5%,其中 现金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2)每个交易日 日终在扣 除股指期货合约 需缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 修改为 : (2)每个交易日 日终在扣 除股指期货合约 需缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应收 申496 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内 进行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 增加表述 购款等 ; 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (24 ) 、 (25 )条外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不符合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行调 整 , 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 增加: (5)本基金管理 人管理的 全部开放式基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理 人管理的 全部投资组合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; (24) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (25) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号作 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平497 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 3、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产 估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。


报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整 附件80:《 鹏 华 弘 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部分 “前 原表述 : 修改为 : 498 言” 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“《信息披 露办法 》 ”)和其他有 关法律 法规。 一、2、订立本基 金合同的 依据是《中华人 民共 和国合同法》(以 下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 “ 《基 金法》 ”)、《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》(以下简称“ 《运作办 法》 ”) 、 《证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”)、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ”)、 《 公开 募集 开放 式证券投资基金 流动性风 险管理规定 》 (以 下简 称“ 《 流动 性规 定》 ” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 12、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及颁 布 机关对 其不 时做 出的 修订 48、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 ( 含协 议约 定有 条 件提前支取的银 行存款 ) 、 停牌股票、流通 受限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券 、 因 发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 49、 摆 动定 价机 制: 指当 开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从而 减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响 , 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 499 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 五、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 增加表述 增加: 4、当接受申购申 请对存量 基金份额持有人 利益 构成潜 在重 大不 利影 响时 , 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 , 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 增加表述 增加: 3、… …。 本基 金对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资 者收取不低于 1.5%的赎回 费,并将上述赎回 费 全额计 入基 金财 产。 7、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具 体处 理原 则与 操作 规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基 金管 理人 应当 根 增加: 6、基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请 有可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50% , 或 者变 相规 避50%集 中度 的情 形时。 7、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当暂 停接 受 基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述 第 1、2、3 、5 、7、8 项暂 停申 购情 形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公500 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 告。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 暂 停 赎 回或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 6、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 增加表述 增加: (4)若基金发生 巨额赎回 ,在当日存在单 个基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “ 大额 赎 回申请 人” ) 的 情形 下, 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对其 他赎 回 申请人 ( “ 小额 赎回 申请 人 ” ) 和 大额 赎回 申请 人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2 ) 部 分延 期赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认 。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基 金份 额持 有人 在提 交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 ; 选 择延 期赎 回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理 , 无 优先 权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基 金 份 额持 有人 未能 赎 回部分 作自 动延 期赎501 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 基 金持 有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 基 金持 有 全部权 证的 市值 不得 超过基金资产净值 的 3%; 每个交易日日终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 基金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券的比例合计不 低于基 金资产净值的 5%,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应收 申 购款等 。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 之“ 1 、 组 合限 制” 原表述 : (2)每个交易日 日终在扣 除股指期货合约 需缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 ; 因证券/期货市场 波动、上 市公司合并、基 金规 模变动 、 股 权分 置改 革中 支 付对价 等基 金管 理人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合上述规定 投资比 例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内 进行调 整 , 但中 国证 监会 规定的 特殊 情形 除外 。 增加表述 修改为 : (2)每个交易日 日终在扣 除股指期货合约 需缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券,其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应收 申 购款等 ; 除上述第(2 ) 、 (14 ) 、 (24 ) 、 (25 )条外, 因证 券/期货市场波动 、上市公 司合并、基金规 模变 动、 股 权分 置改 革中 支付 对 价等基 金管 理人 之外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行 调整, 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 增加: (5)本基金管理 人管理的 全部开放式基金 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 , 不 得超 过该 上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理 人管理的 全部投资组合持 有一502 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不得 超过 该上 市 公司可 流通 股票 的30% ; (24) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因 证券 市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基金 管理 人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (25) 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质押 品的 资质 要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号作 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申 购或赎回 情形时,基金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 4、当前一估值日基 金资产 净值 50% 以上 的资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 , 经 与基 金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或 基金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所造 成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 增加表述 增加: 503 金 的 信息 披露 ” 之 “ ( 四 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。


报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为保 障其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项下 披露 该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (五 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 序号做 相应 调整


504 附件81: 《鹏华策略优选 灵活配置混合型证券 投资 基金基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》”) 、 《证券投 资基金 运作管理办法》(以下 简称“ 《 运作 办法》 ”)、 《 证券投 资基 金销 售管 理办法》(以下简称 “《销 售办法》 ”) 、 《证 券 投资基金信息披露 管理办 法》(以下简称“《信 息披露 办法 》”) 和 其他 有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》”) 、 《证券投 资基金 运作管理办法》(以下 简称“ 《 运作 办法》 ”) 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办法》(以下简称 “ 《销 售办法》 ”) 、 《证 券 投资基金信息披露 管理办 法》(以下简称“《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 14、 《 流动 性规 定》 : 指 中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 47、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 48、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基505 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的数 量限 制 六、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 七、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续 持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 506 份 额 的申 购与 赎 回 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价 值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 十、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 十、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 ,507 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :姜 建清 注册资 本: 人民 币 349,018,545,827 元 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 易 会满 注册资 本: 人民 币35,640,625.71 万元 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 债 券、 货 币市场 工具 及其 他资 产占基金资产的比例 不低 于 5%;基金持有 全部 权证的市值不得超过 基金 资产净值的 3%; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证金 后, 基 金保 留的 现金 以及投 资于 到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ; 债 券、 货 币市场 工具 及其 他资 产占基金资产的比例 不低 于 5%;基金持有 全部 权证的市值不得超过 基金 资产净值的 3%; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证金 后, 基 金保 留的 现金 以及投 资于 到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资508 产净值 的 5% 。 产净值的 5%,其 中现金不 包括结算备付金、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现金或者到期 日在一 年以内的政府债券 , 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (23) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (24) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约509 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 23)、 (24 ) 条外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 6、基金定期报告, 包括基 金年度报告、基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告 五、公 开披 露的 基金 信息 6、基金定期报告, 包括基 金年度报告、基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 510 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 7、临 时报 告 7、临 时报 告 增加: (25) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、 赎 回事 项调 整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ; (26) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; 附件82: 《鹏华策略回报 灵活配置混合型证券 投资 基金基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性 规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 511 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金 赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上512 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法 规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、7 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金513 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 等金 融工 具所 需缴 纳的交 易保 证金 后, 基 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 等金 融工 具所 需缴 纳的交 易保 证金 后, 基514 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,其 中现 金不 包括 结算 备付金 、存 出保 证金、 应收申 购款 等。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约等 金 融工具 所需 缴纳 的交 易保 证金后, 保持 不低 于基 金资产净值 5% 的 现金或者 到期 日在一年以内 的 政府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约等 金 融工具 所需 缴纳 的交 易保 证金后, 保持 不低 于基 金资产净值 5%的 现金或者 到期日在一年以内 的 政府债 券, 其中 现金 不包 括结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (25) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (26) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监515 因证券/期货市场波 动、上 市公司合并、基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 ,但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 25)、 (26 ) 条外, 因证 券/期货市场波动、 上市公 司合并、基金规模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 8、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 9 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 516 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 超 过20% 的情 形, 基金 管理 人 应当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年 度报 告等 定期 报告文 件中 披露 该投 资者的 类别 、 报 告期 末持 有份额 及占 比、 报告 期 内持有 份额 变化 情况 及产 品的特 有风 险。 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总份额 20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件83: 《鹏华健康环保 灵活配置混合型证券 投资 基金基金合同》修订 对照 表 基金合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同 法》”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》 (以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义 增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开517 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义 增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义 增加: 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在518 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 …… 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公 平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 …… 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 …… 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退 还给 投资 人。 在暂 停519 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选520 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :姜 建清 注册资 本: 人民 币 349,018,545,827 元 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 易 会满 注册资 本: 人民 币35,640,625.71 万元 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于健 康环保 主题 的公 司发 行的证 券占 非现 金基 金资 产的比 例不 低 于80% ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 基 金保 留的 现金以 及投 资于 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于健 康环保 主题 的公 司发 行的证 券占 非现 金基 金资 产的比 例不 低 于80% ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 基 金保 留的 现金以 及投 资于 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% , 其 中现 金不包 括结 算备 付金 、 存出保 证金 、应 收申 购款 等。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金 或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; 521 因证券/期货市场波 动、上 市公司合并、基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 ,但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (25) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (26) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 25)、 (26 ) 条外, 因证 券/期货市场波动、 上市公 司合并、基金规模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的 特殊情 形除 外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产522 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。


八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理。


第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件84: 《鹏华研究精选 灵活配置混合型证券 投资 基金基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人523 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调 整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 524 份 额 的申 购与 赎 回 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份额的 申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产525 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的 , 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理,526 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产 的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基 金保 留的 现金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基 金保 留的 现金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计不低于基金资 产净 值的 5%,其中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴527 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券; …… 因证券/期货市场波 动、上 市公司合并、基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 ,但 中国 证监 会规 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现金或者到期 日在一 年以内的政府债券 , 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (26) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (27) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2)、 (14 ) 、 (26 ) 、 (27 ) 条外, 因证 券/期货市场波动、 上市公 司合并、基金规模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易日内进 行调整 , 但中国证监会规定 的528 定的特 殊情 形除 外 。 特殊情 形除 外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 8、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 9 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 超 过20% 的情 形, 基金 管理 人 应当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年 度报 告等 定期 报告文 件中 披露 该投 资者的 类别 、 报 告期 末持 有份额 及占 比、 报告期 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告529 内持有 份额 变化 情况 及产 品的特 有风 险。 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件85: 《鹏华外延成长 灵活配置混合型证券 投资 基金基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条530 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确 保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对 持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 531 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述第 1、2 、3 、5、6、7 项 暂停 申购 情形 之一时 且基 金管 理人 决定 暂停申 购的 , 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告 。 如 果投 资人 的申 购申请 被拒 绝, 被拒 绝 的申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、7 、8 、9 项暂 停申 购情 形之一 时且 基金 管理 人决 定暂停 申购 的 , 基 金管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如 果投 资人 的申 购申请 被 全 部或 部分 拒绝的 , 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支 付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 532 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%, 其中 投资 于外延 成长 主题 的公 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%, 其中 投资 于外延 成长 主题 的公533 司发行 的证 券不 低于 非现 金基金 资产 的 80%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易保证 金后, 基金 保留 的现 金以及 投资 于到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资产净 值 的5% 。 司发行 的证 券不 低于 非现 金基金 资产 的 80%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易保证 金后, 基金 保留 的现 金以及 投资 于到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资产净值的 5%, 其中现金 不包括结算备付金 、 存出保 证金 、应 收申 购款 等。 第 十二 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现金或者到期 日在一 年以内的政府债券 , 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (25) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性534 因证券/期货 市 场波 动、 上 市公司/证 券发 行人 合 并、 基 金规 模变 动、 股 权分 置改革 中支 付对 价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合上述规定投资比例 的, 基金管理人应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 受限资 产的 投资 ; (26) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2)、 (14 ) 、 (25 ) 、 (26 ) 条外, 因证 券/期货 市 场波 动、 上市 公 司/证 券发 行人 合并、 基金规 模变 动、 股 权分 置改 革中支 付对 价等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外。 第 十四 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十四 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十四 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 535 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件86: 《鹏华沪深港新 兴成长灵活配置混合 型证 券投资基金基金合同 》修 订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分、 前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规536 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分、 释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分、 释义


增加: 47、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 48、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六 部分 、基 金 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 537 份 额 的申 购与 赎 回 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理 人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的, 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 8、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 9、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 、7 、9 、10 项 暂停 申 购情形 时且 基金 管理 人决 定暂停 申购 的, 基 金管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如 果投 资人 的申 购申请 被全 部或 部分538 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒绝 的 申购款 项将 退还 给投 资人。 在暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理 。 拒绝的 , 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 八、暂 停赎 回或 延缓 支 付 赎回款 项的 情形 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 六 部分 、基 金 份 额 的申 购与 赎 回 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如539 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七 部分 、基 金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十 二部 分、 基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例为 0% -95% ( 其中 投资 于国内 依法 发行 的股 票的比 例占 基金 资产 的 0-95% , 投 资于 港股 通标 的股票的比例占基金资 产 的 0-95% ) ;投 资于新 兴 成 长 主 题 的 公 司 发 行 的 证 券 占 非 现 金 基 金 资 产的比 例不 低 于 80%; 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 基 金保 留的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95% ( 其中 投资 于国内 依法 发行 的股 票的比 例占 基金 资产 的 0-95%, 投 资于 港股 通标 的股票的比例占基金资 产 的 0-95% ) ;投 资于新 兴 成 长 主 题 的 公 司 发 行 的 证 券 占 非 现 金 基 金 资 产的比 例不 低 于80%; 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 基 金保 留的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的比例合计不低于基 金资 产净值的 5%,其 中现 金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款 等。 第 十 二部 分、 基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; …… 540 因证券/期货市场波 动、上 市公司合并、基金 规 模 变 动 及 港 股 通 额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整, 但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 因港 股 通 额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 不 能 在 10 个 交易 日内 完成 调整 的,基 金管 理人 应当 在合理 时间 内进 行调 整。 法律法 规另 有规 定时, 从其规 定。 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (25) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (26) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、( 25 ) 、 (26 )条外, 因证 券/期货市场波动、 上市公 司合并、基金规模 变 动 及 港 股 通 额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外。 因港 股通 额度 已满等 基金 管理 人之 外的 因素致 使不 能在 10 个 交易日 内完 成调 整的, 基金 管理人 应当 在合 理时 间内进 行调 整。 法律 法规 另 有规定 时, 从其 规定。 第 十 四部 分、 基 三、估 值方 法 三、估 值方 法 541 金资产 估值 增加: 9、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十 四部 分、 基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十 四部 分、 基 金资产 的估 值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 9 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 10 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十 八部 分、 基 金的信 息披 露 (七) 临时 报告 (七) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 542 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件87:《 鹏华量化策略 灵活配置混合型 证券 投资 基金 基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订46、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基 金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申543 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 增加表述 : 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对 持 续持 有期 少 于7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留到 小数 点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加表 述: 8、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。


增加表 述: 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 544 发生上 述第 1、2 、3 、5、6、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 8、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的, 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如 果投 资人 的申 购申 请被全 部或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。


增加表 述 : 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。


增加表 述: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予545 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 九部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :王 洪章 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 :田 国立 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基 金保 留的 现金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基 金保 留的 现金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计不低于基金资 产净 值的 5%,其中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券; 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 ; 增加表 述: 546 除上述 第 (14 ) 项外 , 因证 券市场 波动 、 上市 公 司合并、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (20) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (21) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (14)、( 20 ) 、 (21 )项外, 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除外 。 第 十四 部分


基 金资产 估值 增加表 述: 三、估 值方 法 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。


增加表 述: 六、暂 停估 值的 情形 547 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 增加表述 : 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 (七) 临时 报告 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件88:《 鹏华消费领先 灵活配置混合型证券 投资 基金 基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部分 “前 言” 原表述 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共 修改为 : 一、2、订立本基金 合同的 依据是《中华人民 共548 和国合同法》( 以 下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 和其 他有 关法 律法 规。 和国合同法》(以 下简称“ 《合同法 》 ”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法》(以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”)、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》(以下简称“ 《 销售办 法》 ”) 、 《证券投资 基 金信息 披露 管理 办法 》(以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公开募集开 放式 证券投资基金流 动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流动 性规 定》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 第二部分 “释 义” 增加表述 增加: 14、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订47、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 48、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基 金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 其余序 号相 应作 调整 第六部 分 “ 基金 增加表述 增加: 549 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 六、 申 购 和 赎回 的数 量 限制” 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 七、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费用 及其 用 途” 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归基 金财 产 , 其余 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费。赎回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元。 上 述计 算结 果均 按四 舍五入 方法 , 保 留到 小 数点 后2 位, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担。 5、赎回费用由赎回 基金份 额的基金份额持有 人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产; 对持续 持有 期不 少于 7 日的 投资 者, 不低 于赎 回费总 额的 25% 应归 基 金财产, 其余 用于 支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 550 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 八、 拒 绝 或 暂停 申购 的 情形” 增加表述 原表述 : 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 修改为 : 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或 部 分 拒 绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 九、 暂 停赎回 或 延缓 支 付 赎 回款 项的 情 形” 增加表述 增加: 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第六部 分 “ 基金 份 额 的申 购与 赎 回 ” 之“ 十、 巨 额 赎 回的 情形 及 处理方 式” 2、巨 额赎 回的 处理 方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回551 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为 基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第十二 部分 “基 金 的投资”之 “二、 投 资范 围 ” 原表述 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于消 费服务 行业 上市 公司 的股票 占非 现金 资产 的比 例不低 于 80% ; 债券、 货 币 市 场 工 具 及 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低于 5%;基金持 有全部权 证的市值不得超过 基 金资产净值的 3% ;每个交 易日日终在扣除股 指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后, 基金 保留 的现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 修改为 : 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0% -95%; 投资 于消 费服务 行业 上市 公司 的股票 占非 现金 资产 的比 例不低 于 80% ; 债券、 货 币 市 场 工 具 及 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低于 5%;基金持 有全部权 证的市值不得超过 基 金资产净值的 3% ;每个交 易日日终在扣除股 指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后, 基金 保留 的现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比例合计不低于基金 资产 净值的 5% ,其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款等。 第十二 部分 “基 金 的 投 资 ” 之 “四、 投 资限 制” 原表述 : (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 修改为 : (2)每个交易日日 终在扣 除股指期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值552 之“ 1 、 组 合限 制” 5%的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 增加表述 5%的现金或者到期 日在一 年以内的政府债券 , 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等; 除上述第(2 ) 、 (14)、( 23 ) 、 (24 )项外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (23)本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (24) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 序号做 相应 调整 。 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “三、 估 值方 法” 增加表述 增加: 6、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平553 性。 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 六 、暂 停估 值 的情形 ” 增加表述 增加: 4、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 序号做 相应 调整 第十四 部分 “基 金 资 产估 值” 之 “ 八 、特 殊情 形 的处理 ” 原表述 : 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 修改为 : 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 7 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (六 ) 基 金定 期 报 告, 包括 基 金 年 度报 告、 基 金 半 年度 报告 和 基金季 度报 告” 增加表述 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第十八 部分 “基 金 的 信息 披露 ” 之 “ (七 ) 临 时报 告” 增加表述 增加: (25) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、 赎 回事 项调 整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ; (26) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; 序号做 相应 调整 附件89:《 鹏华品牌传承 灵活配置混合型 证券 投资 基金 基金合同》修订 对照 表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 554 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法 》 (以 下简 称 “ 《合 同法》 ” ) 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 (以 下简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 ( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ” ) 、 《证券投 资基 金销售管理办法 》 (以 下简称“ 《销售办 法 》 ” ) 、 《 证券投资基金信 息披 露管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ” ) 和 其他有 关法 律法 规。 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法 》 (以 下简 称 “ 《合 同法》 ” ) 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 (以 下简称 “ 《基 金法 》 ” )、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 ( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ” ) 、 《证券投 资基 金销售管理办法 》 (以 下简称“ 《销售办 法 》 ” ) 、 《 证券投资基金信 息披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定 》 (以 下简 称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和其 他有 关法律 法规 。 第二部 分


释义


增加: 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修 订46、 流 动性 受限 资产: 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法以 合理 价格 予以 变现 的资产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上 的逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提 前支取 的银 行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票、 资产支 持证 券、 因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基 金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 555 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 增加表述 : 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 赎 回金额 为按 实际 确认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结 果 均按四 舍五 入方 法, 保留 到小数 点 后 2 位 , 由 此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 5、赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持 有人承 担, 在 基金 份额 持有 人赎回 基金 份额 时收 取。 不 低于 赎回 费总 额的25% 应归 基金 财产 , 其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算及处理 方式:本基金赎 回金额的计算详见 《招募 说明书》 ,赎回金额 单 位为元 。本 基金 的赎 回费 率由基 金管 理人 决定, 并在招 募说 明书 中列 示。 本 基金对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 。 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基金份 额净 值并 扣除 相应 的费用, 赎回 金额 单位 为元。 上述 计算 结果 均按 四舍五 入方 法, 保留 到 小数点 后2 位, 由 此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产承担 。 5、赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持 有人承 担, 在 基金 份额 持有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金 对 持续 持有 期少 于 7 日的 投 资者 收取 的赎回 费全 额计 入基 金财 产, 对持 续持 有期 不少 于7 日 的投 资者 , 不 低于 赎回费 总额 的 25%应归 基金财 产, 其 余用 于支 付登 记费和 其他 必要 的手 续费。 增加表 述: 556 8、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。


发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 之一 且基金 管理 人决 定暂 停申 购时, 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂停 申购 公告。 如果投 资人 的申 购申 请被 拒绝, 被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时, 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 增加表 述: 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 之一且 基金 管理 人决 定暂 停申购 时, 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如 果投 资人 的申 购申 请被全 部或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。


增加表 述 : 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 5、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。


增加表 述: 557 (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的 约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 七部 分


基金 合 同 当事 人及 权 利义务 二、基 金托 管人 法定代 表人 :蒋 超良 二、基 金托 管人 法定代 表人 :周 慕冰 第 十二 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 0%-95%;投资于 品牌类上 市公司的股票占非 现 金资产 的比 例不 低 于 80% ; 债券、 货币 市场 工具 及其他资产的占基金 资产 的比例不低于 5% ;其 中 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券的比例合计不低于 基金 资产净值的 5%; 基金 二、投 资范 围 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资 产的 0%-95%;投资于 品牌类上 市公司的股票占非 现 金资产 的比 例不 低 于80% ; 债券、 货币 市场 工具 及其他资产的占基金 资产 的比例不低于 5% ;其 中 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券的比例合计不低于 基金 资产净值的 5%, 其中558 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%。 现金不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、 应 收申 购 款等; 基 金持 有全 部权 证的 市值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% 。 559 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)保持不低于基 金资产 净值 5%的现金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 合并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整整。 法律 法规 另有 规定 时,从 其规 定。 五、投 资限 制 1、组 合限 制 (2)保持不低于基 金资产 净值 5%的现金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券, 其 中现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ; 增加表 述: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资 组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; (19) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15%。 因证 券市 场波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定比例 限制 的, 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (20) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; 除上述第(2 ) 、 (14)、( 19 ) 、 (20 )项外, 因证 券市场 波动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 560 第 十四 部分


基 金资产 估值 增加表 述: 三、估 值方 法 5、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。


增加表 述: 六、暂 停估 值的 情形 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 5 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 况的 处理 1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 6 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十八 部分


基 金的信 息披 露 增加表述 : 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 半年度 报告 和基 金季 度报 告 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 (七) 临时 报告 561 (26) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、 赎 回事 项调 整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ; (27) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; 附件90:《 鹏 华 增 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》修订对照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改 后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 和其 他有 关法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简 称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“ 《运作 办法 》 ”)、 《证 券投资基金 销 售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法 》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《信 息披露办法 》 ”) 、 《公 开募 集开放式证券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 流动 性规 定》 ” ) 和其 他有 关法 律法 规。 第二部 分


释义


增加: 14、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 56、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 562 第二部 分


释义


增加: 57、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 六、申 购和 赎回 的数 量限 制 六、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 5、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入 方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 七、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 9、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平563 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述第 1、2 、3 、5、6、7 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 7、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 8、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购情 形时且 基金 管理 人决 定暂 停申购 的 , 基 金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如 果投 资人 的申 购申 请被 全 部或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 增加: 6、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当延 缓支 付赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回申请 。 第 七部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 十、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 十、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2、巨 额赎 回的 处理 方式 564 回


增加: (4)若基金发生巨 额赎回 ,在当日存在单个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 以上的 赎回 申请 ( “大 额赎 回申请 人” ) 的情 形下 , 基金管 理人 可以 延期 办理 赎回申 请。 对 其他 赎回 申请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 和大 额赎 回申 请人 10%以内的赎回 申请在当日 根据前述“ (1)全 额 赎回 ” 或 “ (2) 部分 延期 赎 回” 的约 定方 式办 理, 在 仍 可 接 受 赎 回 申 请 的 范 围 内 对 大 额 赎 回 申 请 人超 过10% 的赎 回申 请按 比例确 认。 对当 日未 予 确认的 赎回 申请 进行 延期 办理。 对 于未 能赎 回部 分, 基金 份额 持有 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。 选 择取消 赎回 的, 当日 未 获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销; 选择 延期 赎回 的, 当日 未获 受理 的赎 回申 请将与 下一 开放 日赎 回申请 一并 处理, 无优 先权 并以下 一开 放日 的基 金份额 净值 为基 础计 算赎 回金额 , 以 此类 推。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处理 。 第 十三 部分


基 金的投 资 二、投 资范 围 …… 封闭期 内, 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现金 ; 转 换为 上市开 放式 基金 (LOF ) 后, 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后, 保持 现金 或者到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 二、投 资范 围 …… 封闭期 内, 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现金 ; 转 换为 上市开 放式 基金 (LOF ) 后, 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后, 保持 现金 或者到 期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%,其中现 金不包括 结算备付金、存出 保565 证金、 应收 申购 款等 。 第 十三 部分


基 金的投 资 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)封闭期内,每 个交易 日日终在扣除股指 期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应 当保 持不 低于 交易保 证金 一倍 的现 金; 转 换为上 市开 放式 基金 (LOF)后,每个 交易日日 终在扣除股指期货 合 约需缴 纳的 交易 保证 金后, 保持现 金或 者到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% ; …… 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : …… (2)封闭期内,每 个交易 日日终在扣除股指 期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应 当保 持不 低于 交易保 证金 一倍 的现 金; 转 换为上 市开 放式 基金 (LOF)后,每个 交易日日 终在扣除股指期货 合 约需缴 纳的 交易 保证 金后, 保持现 金或 者到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% , 其 中现 金不包 括结 算备 付金 、 存出保 证金 、应 收申 购款 等 ; …… 增加: (5)本基金管理人 管理的 全部开放式基金持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的15% ; (6)本基金管理人 管理的 全部投资组合持有 一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票, 不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ; …… (27)转换为上市开 放式 基金(LOF )后, 本基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超过该 基金 资产 净值 的 15% 。因 证券 市场 波动、 上市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 所 规 定 比 例 限 制的, 基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投资 ; 566 因证券/期货市场波 动、证 券发行人合并、基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基 金管 理人 应当在 10 个 交易 日内 进行 调整, 但中 国证 监会 规定的 特殊 情形 除外 。 (28) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的, 可接 受质 押品 的资 质要 求应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; …… 除上述第(2 ) 、 (14)、 (27 ) 、 (28 ) 条外, 因证 券/期货市场波动、 证券发 行人 合并、基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 第 十五 部分


基 金资产 估值 三、估 值方 法 三、估 值方 法 增加: 8、当发生大额申购 或赎回 情形时,基金管理 人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 第 十五 部分


基 金资产 估值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 增加: 3、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确 定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基金 管理人 应当 暂停 估值 ; 第 十五 部分


基 金资产 估值 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 8 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 八、特 殊情 形的 处理


1、基金管理人或基 金托管 人按估值方法的 第 9 项进行 估值 时, 所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (七) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金 五、公 开披 露的 基金 信息 (七) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告、 基金567 半年度 报告 和基 金季 度报 告 半年度 报告 和基 金季 度报 告 增加: 基 金 管 理 人 应 当 在 半 年 度 报 告 和 年 度 报 告 中 披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超过基 金总 份 额20% 的情 形, 为 保障 其他 投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。 第 十九 部分


基 金的信 息披 露 (八) 临时 报告 (八) 临时 报告 增加: 26、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时; 27、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 附件91:《 鹏华新科技传 媒灵活配置混合型证 券投 资基金 基金合同》修 订对 照表 基金 合 同条 款 修改前 内容 修改后 内容 第一部 分


前言 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “《信 息披 露办 法》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2、订立本基金合同 的依据 是《中华人民共和 国 合同法》(以下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《中华 人 民共和国证券投资 基金法 》(以下简称“《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 (以下简称“《运作 办法》 ”)、 《证券投资基 金 销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”) 、 《证券投资 基金信 息披露 管理办法》(以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ( 以下 简称 “ 《流 动性规 定》 ” ) 和 其他 有关 法律法 规。 第二部 分


释义


增加: 568 13、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 第二部 分


释义


增加: 46、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资 产, 包括 但不 限于 到期日 在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前支取的银行 存款 ) 、 停牌股票、流通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、 资产 支持 证券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 第二部 分


释义


增加: 47、 摆 动定 价机 制: 指 当开 放式基 金遭 遇大 额申 购赎回 时, 通过 调整 基金 份额净 值的 方式 , 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金份 额持 有人利 益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 增加: 4、当接受申购申请 对存量 基金份额持有人利 益 构成潜 在重 大不 利影 响时, 基金管 理人 应当 采取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等 措 施,切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益, 具体请 参见 相关 公告 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 3、赎回金额的计算 及处理 方式:本基金赎回 金569 回 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 赎 回金 额为按 实际 确认 的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的费用 , 赎 回金 额单 位为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 额的计算详见《招 募说明 书》 ,赎 回金额单位 为 元。 本 基金 的赎 回费 率由 基金管 理人 决定 , 并 在 招募说 明书 中列 示。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。 赎回 金额 为按 实际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣除相 应的 费用 , 赎 回金 额单位 为元 。 上 述计 算 结果均 按 四 舍五 入 方 法, 保留到 小数 点 后 2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 增加: 7、当发生大额申购 或赎回 情形时, 按照法律 法 规及监 管要 求, 在履 行适 当程序 后, 基金 管理 人 可以采 用 摆 动定 价机 制, 以 确保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作规 范遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎 回 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金管 理人 决定 暂停 申购 的, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。 如 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 增加: 6、基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者超 过50%, 或者 变相 规避50%集 中度 的情 形时 。 7、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协商 确认 后, 基 金管 理人应 当暂 停接 受基 金申购 申请 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时且基 金管 理人 决定 暂停 申购的, 基金 管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 全 部 或部分拒绝570 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投 资 人。 在暂 停 申购的 情况 消除 时, 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 第 六部 分


基金 份 额 的申 购与 赎