安信沪深300增强：关于修改安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同、托管协议和招募说明书的公告查看PDF公告
1 关于修改 安信沪深300 指数增强型发起式 证 券投资基金 基金合 同、托 管协议 和招募说明书 的公 告 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管 理办法》 、《 公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》 等法律法规的 有关规定 和 《安信沪深 300 指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》 （以下简 称 “基金 合同”） 的有 关规定,经与基金托管人 中国银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案， 安信沪深300 指数增强型发起式 证券投资基金 （基金代码 A 类：003261 ；C 类:003262，以下简称“本基金”） 的基金管理人安信基金管 理有限责任公司 （以下简称“基金管理人”或“本公司”） 决定自2018 年3 月 30 日起 ，对本基金的基金合同 、托管协议和招募说明书进行 修改。本 次修订主 要系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同 进行的修改， 且其修改 未对原 有基金份额持有人的利益形成任何 实质性不利 影响,不需召开基金份额持有人大 会。 具体修改内容 如下: 一、 基 金合同 的修 订内容 章节 原《基金合同 》条款 拟修改为 第一部 分前言 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《 中 华人民 共和 国合 同法 》 ( 以 下简称 “ 《 合 同 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 和 其 他有关 2 、 订立本 基金合同 的依据 是《中华人民 共和 国合同 法 》( 以下 简称 “ 《 合 同法 》 ”) 、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》( 以 下简 称 “ 《基 金 法》 ”)、《 公 开 募 集 证券投资基金运作管 理办 法》( 以 下简 称 “ 《运 作办 法 》 ”) 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《 销售 办法 》 ”) 、 《 证 券 投资 基 金 信息 披 露管 理 办 法》( 以 下简 称“ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《 公开募 集开 放式 证 券 投 资 基金 流 动 性风 险 管理 规 定 》( 以 下 简称 “ 《 流 动性 风 险管 理 规定 》 ”) 和 其他 有关 法 律 法规。 2 法律法 规。
第一部 分前言 新增 以 下内 容： 六、 本基 金单一 投资 者 （发 起资金 提供 方除 外） 持 有 基 金 份 额 数 不 得 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 数的 50% ， 但 在基 金运 作过 程中因 基金 份额 赎 回等情 形导 致被 动达 到或 超过 50% 的 除外 。 第二部 分释义 新增以 下 内 容， 并更 改后续 编号 ： 14 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ： 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日起 实 施的 《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风 险管理 规定 》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 56 、 流 动性 受限 资产： 指由 于法律 法规 、 监 管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的 资产 ，包 括但 不限 于到期 日在 10 个交 易日以 上 的 逆回 购与 银行 定期存 款 （含 协议 约 定有条件提前支 取的银行 存款） 、停牌股票 、 流通受 限的 新股 及非 公开 发行股 票 、 资 产支 持 证券 、 因 发行 人债 务违 约无 法进行 转让 或交 易 的债券 等 57 、 摆 动定 价机 制： 指 当本 基金各 类份 额遭 遇 大额申 购赎 回时 ， 通过 调整 基金份 额净 值的 方 式， 将基 金调 整投 资组 合的 市场冲 击成 本分 配 给实际 申购 、 赎回 的投 资 者， 从而 减少 对存 量 基金份 额持 有人 利益 的不 利影响 ， 确保 投资 者 的合法 权益 不受 损害 并得 到公平 对待 第六部 分基金 份额的 申购与 新增以 下 内 容， 并更 改后续 编号 ： 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 … 4 、当接受 申购申请 对存量 基金份额持有 人利3 赎回 益构成 潜在 重大 不利 影响 时， 基金 管理 人应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申 购比 例上 限 、 拒 绝 大额申 购 、 暂 停基 金 申购等 措施 ， 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的 合法权 益 。 基 金管 理人 基于 投资运 作与 风险 控 制的需 要 ， 可 采取 上述 措施 对基金 规模 予以 控 制。具 体见 基金 管理 人相 关公告 。 第六部 分基金 份额的 申购与 赎回 六、申购 和赎回的价格、费用 及 其用途 … 6 、 本基金 A 类和 C 类 基 金份额 的赎回 费用 由赎 回 A 类和 C 类基 金份额的 基金份额持有人承担 ， 在基金份 额持有人赎回基金份 额 时收取。 赎回费用应根据法律 法 规规定的 比例归入基金财产， 未 归入基金 财产的部分用于支付 登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 … 6 、 本基 金 A 类和 C 类 基金 份额的 赎回 费用 由 赎回 A 类和 C 类 基金 份额 的基金 份额 持有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取。 其 中对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取 不 低 于 1.5% 的 赎回 费 用 并 全 额 计 入 基 金 财 产， 对 于持 续持 有期 不少 于 7 日的 投资 者收 取 的赎回 费 ， 应 根据 法律 法规 规定的 比例 归入 基 金财产 ， 未归 入基 金财 产的 部分用 于支 付登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 赎 回 费 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 第六部 分基金 份额的 申购与 赎回 新增以 下 内 容， 并更 改后 续编号 ： 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 … 8 、当本基 金发生大 额申购 或赎回情形时 ，基 金管理 人可 以在 履行 适当 程序后 ， 采用 摆动 定 价机制 ， 以确 保基 金估 值 的公平 性 。 具 体处 理 原 则 与 操 作 规 范 遵 循 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部门、 自律 组织 的规 定。 第六部 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 4 分基金 份额的 申购与 赎回 … 6 、 法 律法 规规 定或 中国 证 监 会认定 的其 他情 形。 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、6 项情 形之一且 基金管理人决定暂停 申 购情形时 ，基金管理人应当根 据 有关规定 在指定媒介上刊登暂 停 申购公告 。如果投资人的申购 申 请被拒绝 ，被拒绝的申购款项 将 退还给投 资人。在暂停申购的 情 况消除时 ，基金管理人应及时 恢 复申购 业务 的办 理。 … 6 、 基金管 理人接受 某笔或 者某些申购申 请有 可能导 致单 一投 资者 （发 起资金 提供 方除 外 ） 持有基 金份 额的 比例 达到 或者超 过 50% ， 或 者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时。 7 、某笔或 者某些申 购申请 超过基金管理 人设 定的基 金总 规模 、 单日 净 申购比 例上 限 、 单 一 投资者 单日 或单 笔申 购金 额上限 的。 8 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基金管 理人 应当 采 取暂停 接受 基金 申购 申请 的措施 。 9 、 法律法 规规定或 中国证 监会认定的其 他情 形。 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项 购情 形 之 一且基 金管 理人 决定 暂停 申购情形 时 ， 基金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购 公告 。 如果 投资 人的 申购申 请被 全部 或 部分拒绝 的 ， 被拒 绝的 申购 款项将 退还 给投 资 人。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 ， 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 第六部 分基金 份额的 申购与 赎回 八、暂停 赎回或延缓支付赎回 款 项的情 形 … 6 、 法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的其 他情 形。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 … 6 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基金管 理人 应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申5 请的措 施。 7 、法律法 规规定或 中国证 监会认定的其 他情 形。 第六部 分基金 份额的 申购与 赎回 新增以 下 内 容： 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 （4 ）本基 金发生巨 额赎回 时，对于单个 基金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份 额 50% 以 上 的 赎 回 申请情 形的 ， 除未 超过 基金 总份 额 50% 以内 的 赎回申 请按 上述 规定 办理 赎回申 请外 ， 基金 管 理 人 可 以 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 基 金 总 份额 50% 以 上部 分的 赎回 申请延 期办 理 。 对 于 未能赎 回部 分 ， 投 资人 在提 交赎回 申请 时可 以 选择延 期赎 回或 取消 赎回 。选择 延期 赎回 的 ， 将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回 ， 直 到全 部 赎回为 止 ； 选 择取 消赎 回 的， 当日 未获 受理 的 部分赎 回申 请将 被撤 销 。 延 期的赎 回申 请与 下 一开放 日赎 回申 请一 并处 理， 无优 先权 并以 下 一 开 放 日 的 该 类 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回金额 ， 以 此类 推， 直 到 全部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 ， 投资 人 未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理 。 部 分延 期 赎回不 受单 笔赎 回最 低份 额的限 制。 第七部 分基金 合同当 事人及 权利义 务 一、基 金管 理人 （一） 基金管 理人 简况 注册资 本：3.5 亿 元人 民币 一、基 金管 理人 （一） 基金管 理人 简况 注册资 本：3.55.0625 亿 元 人民币 6 第七部 分基金 合同当 事人及 权利义 务 二、基 金托 管人 法定代 表人 ：田 国立 二、基 金托 管人 法定代 表人 ： 田 国立 陈四 清 第十二 部分基 金的投 资 二、投 资范 围 … 基金的投 资组合比例为： 股票 投 资比例 范围 为基 金资 产 的 90% － 95 ％，投资于标的指数成分股 及 其备选成 分股的比例不低于非 现 金基金 资产 的 80 ％ ， 每 个 交易日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后，本基 金保留的现金或到期 日 在一年以 内的政府债券投资比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5 ％。 二、投 资范 围 … 基金的 投资 组合 比例 为 ： 股 票投资 比例 范围 为 基金资 产 的 90% －95％， 投 资于标 的指 数成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资产的 80 ％ ，每个交 易日 日终在扣除 股指期 货保证 金以 后 ， 本 基金 保留 的现金 或到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产净值 的 5 ％ ，其 中现 金 不包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、应 收申 购款 等 。 第十二 部分基 金的投 资 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 … （2 ） 本基 金 每 个交 易日 日 终 在扣除股 指期货合约需缴纳的 交 易保证金 后， 保持不低于基金 资 产净 值 5 ％的现金或者到期日 在 一年以 内的 政府 债券 ； （3 ） 本基 金 持 有一 家公 司 发 行的证券 ， 其市值不超过基金 资 产净值 的 10% ； （4 ） 本基 金 管 理人 管理 的 全 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 … （2 ）本基金 每个交易日 日 终 在扣除股 指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 保持 不低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 ； （3 ）本基金 持有一家公 司 发行的证券 ， 其市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ； （4 ）本基金 管理人管理 的 全部基金持 有 一家公 司发 行的 证券 ，不 超过该 证券 的 10% ；7 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券，不 超过 该证 券 的 10% ； 本基金 管理 人管 理的 全部 开放式 基金 （ 包括 开 放式基 金以 及处 于开 放期 的定期 开放 基金 ） 持 有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票 ， 不 得超 过 该上市 公司 可流 通股 票 的 15% ； 本 基金 管理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的可流 通股 票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股 票的 30% ； 第十二 部分基 金的投 资 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 … （17 ）法律法规及中国证监会 规 定的其 他投 资比 例限 制。 除 上 述 第 （12 ） 条 外，因证券/ 期货市场 波动、上市公司合并 、 基金规模 变动等基金管理人之 外 的因素致 使基金投资比例不符 合 上述规定 投资比例的，基金管 理 人应当 在 10 个交易日内进行 调 整，但中 国证监会规定的特殊 情 形除外。 法律法规另有规定的 ， 从其规 定 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 … （17 ） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市 值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。 因证 券 市场波 动 、 上 市公 司股 票 停牌 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 上 述比例 限制 的 ， 基 金管 理人 不得主 动新 增流 动 性受限 资产 的投 资； （18 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的 ， 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与本 基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 ； （19 ） 法 律法 规及 中国 证监 会规定 的其 他投 资 比例限 制。 除上述 第 （2）、 （12 ） 、（ 17）、（ 18 ） 条外 ，因 证券/ 期货市 场波动、 上市公 司合并 、基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金管 理 人应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 ，但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 法律法 规另 有规 定 的，从 其规 定 。 8 第十四 部分基 金资产 估值 新增 以 下内 容， 并更 改后 续编号 ： 三、估 值方 法 … 6 、当发生 大额申购 或赎回 情形时，基金 管理 人 可 以 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 采 用 摆 动 定 价 机 制， 以确 保基 金估 值的 公 平性 。 具 体处 理原 则 与操 作 规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门 、 自律组 织的 规定 。 第十四 部分基 金资产 估值 新增以 下内 容， 并更 改后 续编号 ： 六、暂 停估 值的 情形 … 5 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商一 致 ， 基 金管理 人应 当暂 停 估值； 第十四 部分基 金资产 估值 八、特 殊情 况的 处理 1 、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方法 的 第 6 项进 行估 值 时，所 造成的误 差不作为基金资产估 值 错误处 理。 八、特 殊情 况的 处理 1 、基金管 理人或基 金托管 人按估值方法 的第 67 项进行估 值时，所 造成 的误差不作 为基金 资产估 值错 误处 理。 第十八 部分基 金的信 息披露 五、公 开披 露的 基金 信息 （六）基 金定期报告，包括基 金 年度报告 、基金半年度报告和 基 金季度 报告 基金管理 人应当在每年结束之 日 起 90 日内 ， 编 制完 成基 金 年度报 告，并将 年度报告正文登载于 其 网站上， 将年度报告摘要登载 在 五、公 开披 露的 基金 信息 （六） 基金 定期 报告， 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ， 编制完 成基 金年 度报 告 ， 并 将年度 报告 正文 登 载于 其 网站 上 ， 将 年度 报告 摘要 登 载在 指定 媒 介上 。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过 审计。 9 指定媒介 上。基金年度报告的 财 务会计 报告 应当 经过 审计 。 基金管理 人应当在上半年结束 之 日起 60 日 内， 编制 完成 基 金半年 度报告， 并将半年度报告正文 登 载在其 网 站上，将半年度报告 摘 要登载 在指 定媒 介上 。 基金管理 人应当在每个季度结 束 之日起 15 个工 作日内 ， 编 制完成 基金季度 报告，并将季度报告 登 载在指 定媒 介上 。 《基金 合同 》 生效 不足 2 个 月的， 基金管理 人可以不编制当期季 度 报告、 半年 度报 告或 者年 度 报告。 基金定期报告在 公开披露的 第 2 个工作日 ，分别报中国证监会 和 基金管理 人主要办公场所所在 地 中国证监 会派出机构备案。报 备 应当采用 电子文本 或书面报告 方 式。 基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 60 日 内， 编制 完成 基金 半年 度 报告 ， 并 将半 年度 报 告正文 登载 在 其 网站 上 ， 将 半年度 报告 摘要 登 载在指 定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作日 内 ， 编 制完 成基 金 季度报 告 ， 并 将季 度 报告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效 不 足 2 个月的 ， 基金 管理 人 可以不 编制 当期 季度 报告 、 半年度 报告 或者 年 度报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个 工作 日， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 。 报备 应当 采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或 超过 基金 总份 额 20% 的情 形 ， 为 保障 其 他投资 者权 益 ， 基 金管 理人 至少应 当在 季度 报 告、 半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 文件 中 “影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、报 告期 末持有 份额 及占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 本 基 金 的 特 有 风险。 本基金 持续 运作 过程 中 ， 应 当在基 金年 度报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流动性 风险 分析 等。 第十八 部 分基 金的信 息披露 新增以 下 内 容， 并更 改后续 编号 ： 五、公 开披 露的 基金 信息 （八 ） 临时 报告 … 10 27 、 本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或潜在 影响 投资 者赎 回等 重大事 项时 ； 28 、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值； 二 、托 管协议 的修 订内容 章节 原《托管协议》条款 拟修改为 一、 基金 托 管 协 议 当 事 人 （ 一 ） 基 金 管 理 人 （ 或 简 称 “ 管 理人” ） 注册资 本：3.5 亿 元人 民币 （一） 基金 管理 人 （ 或简 称“管 理人 ” ） 注册资 本：3.5.0625 亿元 人民币 一、 基金 托 管 协 议 当 事 人 （ 二 ） 基 金 托 管 人 （ 或 简 称 “ 托 管人” ） 法定代 表人:田 国立 （二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ” ） 法定代 表人:陈 四清 田国 立 二、 托管 协 议 的 依据、 目 的、 原则 和解释 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、 《 公 开 募 集 证 券 投资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ） 及 其 他 有 关 法 律 法 规 与 《 安 信 合 作 创 新 主 题 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 合 同》 ” ） 订立 。 本协议依据《中华人民共和国合同法》 、 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管理办法》 （以下简称“ 《 运作办法》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ） 、 《公 开募集 开放 式证 券 投资基金流动性 风险管理规定》及其他有 关 法律法 规与 《 安 信沪 深 300 指数 增强 型发 起 式证券投资基金基金合同 》 （以下简称“ 《 基 金合同 》 ” ） 订立 。 三、 基金 托 管 人 2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督 。 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督 。 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 11 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核查 制： （1 ） 股票 投资 比例 范围 为 基金资 产的 90% －95％ ， 投 资于 标 的指数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低于非 现金 基金 资产 的 80％； （2 ） 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以内的 政府 债券 ； （3 ） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证 券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值的 10% ； （4 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超过该 证券 的 10% ； （1 ） 股票 投资 比例 范围 为 基金资 产 的 90% － 95％，投资于标 的指数成分股及其备选成 分 股的比 例不 低于 非现 金基 金资产 的 80 ％； （2 ） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货 合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于 基 金资产净 值 5％ 的现金或者到期日在一年 以 内的政 府债 券 ， 其中 现金 不 包括结 算备 付金 、 存出保 证金 、应 收申 购款 等 ； （3 ） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ， 其 市 值不超 过基 金资 产净 值 的10%； （4 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金持 有一 家 公司发行的 证券，不超过该证券 的 10% ； 本 基金管理人管理 的且由本托管人托管的全 部 开放式基金（包 括 开放式基金以及处于开 放 期的定期开放基 金）持有一家上市公司发 行 的可流通股票， 不得超过该上市公司可流 通 股票 的 15% ；本基金管理人管理的且 由本托 管人托管的全部 投资组合持有一家上市公 司 发行的可流通股 票，不得超过该上市公司 可 流通股 票 的 30% ； 三、 基金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核查 （21 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定的其 他投 资比 例限 制。 除上述 第 （12 ） 条 外， 因 证券/ 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应当 在10 个交 易日 内进 行 调整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 （21 ）本基金主 动投资于流动性受限资产 的 市值合计不 得超过基金资产净值 的 15%。因 证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金 规 模变动等基金管 理人之外的因素致使基金 不 符合上述比例限 制的，基金管理人不得主 动 新增流 动性 受限 资产 的投 资； （22 ）本基金与 私募类证券资管产品及中 国 证监会认定的其 他主体为交易对手开 展逆 回 购交易的，可接 受质押品的资质要求应当 与12 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 ， 从 其 规定。 基金合同约定的 投资范围保持一致；本基 金 管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品 及 中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展 逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求 与 基金合同约定的 投资范围保持一致，并承 担 由于不 一致 所导 致的 风险 或损失 ； （23）法律法规 及中国证监会规定的其他 投 资比例 限制 。 除上述 第 （2）、 （12 ） 、（ 21） 、 （22 ） 条外， 因 证券/ 期货 市场 波动 、 上 市 公司合 并、 基金 规 模变动等基金管 理人之外的因素致使基金 投 资比例不符合上 述规定投资比例的，基金 管 理人应 当 在 10 个交 易日 内 进行调 整， 但中 国 证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另 有 规定的 ，从 其规 定。 重要提示： 1、 安信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金修改基金合同、 托管协议和 招募说明书不违反法律法规规定和基金合同约定， 且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。 2、公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同 、托管协议和招募说明书 登载于公司网站。 3、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 本公司客户服务电话：400 808 8088 本公司网站：www.essencefund.com 13 风险提示 ：本公 司承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于上述基金时应认真阅 读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
安信基金管理有限责任公司 2018 年 3 月23 日
