长盛300：关于修改基金合同等法律文件的公告查看PDF公告
1
关于修改长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金合同等法律文件的公告
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） （以下简称“本基金” ）经中国证券监
督管理委员会证监许可〔2010〕646号文核准募集， 《长盛沪深300指数证券投资
基金（LOF）基金合同》于2010年8月4日正式生效。根据2017年10月1日起施行的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《规定》 ” ） ，
对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金， 原基金合同内容不符合该
《规定》的，应当在《规定》施行之日起6个月内，修改基金合同并公告。
本次《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》 （以下简称“ 《基金
合同》 ” ）和《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》 （以下简称“ 《托
管协议》 ”） 的修订内容，符合《规定》和相关法律法规的规定及《基金合同》的
相关约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人长盛基金
管理有限公司（以下简称“本公司” ）已就本次《基金合同》和《托管协议》修
订内容与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并履行了规定的程序。
一、重要提示
1、本基金《基金合同》 、 《托管协议》修改的具体内容详见附件《<长盛沪深
300指数证券投资基金（LOF）基金合同>修订对照表》,《<长盛沪深300指数证券
投资基金 （LOF） 托管协议>修订对照表》 , 《长盛沪深300指数证券投资基金 （LOF）
招募说明书》 （以下简称“ 《招募说明书》 ” ）涉及《基金合同》 、 《托管协议》相关
变动处一并修改。
2、 《基金合同》 、 《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2018年3月30
日起生效。
3、自2018年3月30日起，本基金对于持续持有期少于7日的投资者赎回基金
份额时收取1.5%的赎回费，并将前述赎回费全部计入基金财产。对于2018年3月
29日15:00之前的赎回申请， 适用调整前的赎回费规则； 对于2018年3月29日15:00
之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规则。
转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。 2
4、投资者可以登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询或者致电本公
司客户服务电话400-888-2666（免长途话费） 、010-62350088咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金
合同》和《招募说明书》 。特此公告。
附件1：《 <长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同>修订对照表》
附件2：《 <长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议>修订对照表》
长盛基金管理有限公司
2018年3月23日 3
附件： 《<长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同>修订对照表》
（斜体字为新增或修改后的内容）
章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
《流动性风险
管理规定》 依据
条款
其他说明
一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合
同法》(以下简称 “《合同法》”)、 《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、 《证券投资基金
运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、 《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、 《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)和其他有关法律法规。
……
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》
(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流
动性风险管理规定》 ” ）和其他有关法律法规。
……
全文
新增 《公开募集开放式
证券投资基金流动性
风险管理规定》 作为订
立基金合同的依据。
4
二、释义
新增
……
13.《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会2017年8月
31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
……
61.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操
作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限
于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协
议约定有条件提前支取的银行存款） 、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
62.摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回
时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的
市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待
全文
第 40 条
第40条
新增《公开募集开放
式证券投资基金流动
性风险管理规定》的
释义。
补充流动性受限资产
定义。
补充摆动定价机制定
义。
七、基金份
额的申购
与赎回
（三）申购与赎回的原则 （三）申购与赎回的原则
……
新增：
6．本基金暂不采用摆动定价机制。
第 25 条
补充申购与赎回的原
则。 5
七、基金份
额的申购
与赎回
(五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额
……
新增：
4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜
在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申
购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂
停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益，具体请参见相关公告。
第 19 条
补充基金规模控制措
施。
七、基金份
额的申购
与赎回
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
……
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎
回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记
费和其他必要的手续费。
6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，
赎回费率最高不超过赎回金额的 0.5%。 本基金的申购费
率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的
规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在
基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告。
……
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
……
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的
25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手
续费。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，赎回
费率最高不超过赎回金额的 1.5%。本基金的申购费率、申购
份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法
和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招
募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内
调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
……
第 23 条
第 23 条
补充短期赎回费的规
定。
完善表述。
七、基金份
额的申购
与赎回
（七）拒绝或暂停申购的情形
……
4.接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金
（七）拒绝或暂停申购的情形
……
4.接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额
第 19 条
补充应当暂停申购的6
份额持有人利益时。
持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时。
新增：
6.接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份
额50%以上时。
7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
第 19条
第 24条
情形。
七、基金份
额的申购
与赎回
（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
……
新增：
5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
第 24 条
补充应当暂停赎回的
情形。
七、基金份
额的申购
与赎回
（九）巨额赎回的情形及处理方式
2.巨额赎回的处理方式
（九）巨额赎回的情形及处理方式
2.巨额赎回的处理方式
……
新增
（3）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个基金份额持
有人单日的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的
情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请
超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分进行自动延期办
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个
账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回
第 21 条
明确对巨额赎回情形
下赎回比例过高的单
一份额持有人采取延
期赎回的条件及具体
措施。
7
申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一
开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下一开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基
金份额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。
……
十三、 基金的
投资
（二）投资范围
……
本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
中，股票资产投资比例不低于基金资产净值的 90%，投
资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于
股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以
及到期日在一年以内的政府债券。
（二）投资范围
……
本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流动性
的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资
产投资比例不低于基金资产净值的 90%，投资于沪深 300 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%； 保持不
低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
第 18 条
明确现金类资产范
围。
十三、基金
的投资
（七）投资限制
（2）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
……
（七）投资限制
（2）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
……
新增：
6、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
第15条
补充投资交易比例限
制。 8
……
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约
定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其
规定。
15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的30%，但
完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
7、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的15%。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款
规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其
他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质
要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
……
除上述第7、8项外，由于证券市场波动、上市公司合并
或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不
符合上述约定的比例不在限制之内， 但基金管理人应在10 个
交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其
规定。
第16、40条
第17条
十五、基金
资产的 估
值
(七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形
……
新增：
4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停估值；
第 24 条
补充应当暂停估值的
情形。
十九、基金
的信息披
基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信
息披露办法》 、基金合同及其他有关规定。基金管理人、
基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息
披露办法》 、 《流动性风险管理规定》 、基金合同及其他有关规
全文 新增 《公开募集开放式
证券投资基金流动性9
露 基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基
金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应
当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性
和完整性。
风险管理规定》 作为信
息披露的依据。
十九、基金
的信息披
露
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报
告
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告新
增：
……
6.基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分
析等。
7.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超
过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管
理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要
信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监
会认定的特殊情形除外。
第 26 条
第 27 条
补充定期报告的内
容。
十九、基金
的信息披
露
(八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告新增：
……
26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响
投资者赎回等重大事项时；
第 26 条
补充临时报告的内
容。 10
附件2： 《<长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议>修订对照表》
（斜体字为新增或修改后的内容）
章节 《托管协议》修改前条款
《托管协议》修改后条款
《流动性风险管理规
定》依据条款
说明
二、基金托
管协议的
依据、目的
和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以
下简称“《基金法》”) 等有关法律法规、基金合同及
其他有关规定制订。
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以
下简称“《基金法》”) 、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、基金合同
及其他有关规定制订。
全文
新增《公开募集开放
式证券投资基金流动
性风险管理规定》作
为订立托管协议的依
据。
三、基金托
管人对基
金管理人
的业务监
督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金
合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。
1、本基金将投资于以下金融工具：
本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
中，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于
沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票
资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券。
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金
合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。
1、本基金将投资于以下金融工具：
本基金为股票指数型基金，投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
中，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于
沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票
资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
第18条
明确现金类资产范围
三、基金托
管人对基
金管理人
的业务监
督和核查
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金
合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金合
同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理
人应事先向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管
人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准
的约定进行监督。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金
合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金合
同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理
人应事先向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管
人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准
的约定进行监督。
11
本基金的投资比例：
股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于
沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票
资产净值的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以
及到期日在一年以内的政府债券。
……
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约
本基金的投资比例：
股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于
沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票
资产净值的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以
及到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
……
新增：
6、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家
上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进
行投资的部分不受此限制；
7、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市
公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款规定比例限制的，基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资；
8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认
定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
……
除上述第 7、8 项外，由于证券市场波动、上市公
司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的
第18条
第15条
第16、40条
第17条
明确现金类资产范
围。
补充投资交易比例限
制。 12
定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其
规定。
投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金
管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法
律法规另有规定的从其规定。
八、基金资
产净值计
算和会计
核算
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
……
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
……
新增
（4）当 前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停估值；
第24条
补充暂停估值的情形
