广发量化稳健混合：关于广发量化稳健混合型证券投资基金修改基金合同的公告查看PDF公告
关于广发量化稳健混合型证券投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《 公开募集开放式证券投资基金 流动性风 险管理规 定》 （以下简 称“ 《规 定》 ” ） ，对已经 存续的开 放式 基金，原基 金合同内 容不符 合该《 规定》的 ，应当 在《规 定》施行 之日起 6 个 月内予以调 整。 根据 《规定》 等法 律法规， 经与基金托管人招商银行股份有限公司 （以下简 称“招商 银行” ）协商 一致，并 报监管 机构备 案，广发 基金管 理有限 公司（以下 简称“本 公司” ）对旗 下托管在 招商银 行的广 发量化稳 健混合 型证券 投资基金 的 基金合同 进行了修改， 具体修改内容见附件。 本基金的托管协议相应部分一并修 改。 本公司将在 本基金的招募说明书（更新）中，对上述内容进行相应修改。 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改， 并已履行了规定的程 序， 符合相关法律法规的规定及对基金合同的约定。 上述修改自本公告发布之日 起生效。 投资者可登陆本公司网站 （www.gffunds.com.cn ） 查询相关信息或拨打客户 服务电话（95105828 ）咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十二 日
附件： 《广发 量化稳健 混合型证 券投资基金基金合 同》 修订对 照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 说明 内容 内容 第 一部 分 前言 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法 》 （以下 简称 “ 《 合同 法》 ” ） 、 《中华 人民 共和 国证 券投 资 基金法 》 （ 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ） 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 （ 以下 简 称 “ 《 运作 办法 》 ” ） 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 （以 下 简称 “ 《销 售办 法》 ” ） 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下 简称 “ 《信 息披 露 办法》 ” ）和 其他 有关 法律 法 规。 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《中华 人民 共和 国合 同法 》 （以下 简称 “ 《 合同 法》 ” ） 、 《中华 人民 共和 国证 券投 资 基金法 》 （ 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ） 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 （ 以下 简 称 “ 《 运作 办法 》 ” ） 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 （以 下 简称 “ 《销 售办 法》 ” ） 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下 简称 “ 《信 息披 露 办法》 ” ） 、 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管 理规定 》 （ 以下 简称 “ 《流 动 性风险 管理 规定 》 ” ） 和其 他 有关法 律法 规。 新增合 同订 立依据 第 二部 分 释义 …… 13 、 《流 动性 风险 管理 规定 》 ： 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、 同年 10 月 1 日实 施 的《公 开募 集开 放式 证券 投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》及 颁布 机关 对其 不时 做 出的修 订 （ 新增 ，以 下序 号 顺延 ） …… 52 、流 动性 受限 资产 ：指 由 于法律 法规 、监 管、 合同 或 操作障 碍等 原因 无法 以合 理 价格予 以变 现的 资产 ，包 括 但不限 于到 期日 在 10 个交 易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期 存款（ 含协 议约 定有 条件 提 前支取 的银 行存 款） 、 停牌 股 根据《 流动 性风险 管理 规定》 ， 新增 释义
票、流 通受 限的 新股 及非 公 开发行 股票、 资产 支持 证 券、 因发行 人债 务违 约无 法进 行 转让或 交易 的债 券等 （ 新 增， 以下序 号顺 延） …… 第 六部 分 基 金份 额的 申 购与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 六、申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用途 …… 5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份 额时收 取。 赎回 费用 归入 基 金财产 的比 例应 根据 相关 规 定执行 ，并 在招 募说 明书 中 列示。 …… 七、 拒 绝或 暂停 申购 的情 形 …… 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 …… 4 、 当接 受申 购申 请对 存量 基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在 重大不 利影 响时 ，基 金管 理 人应当 采取 设定 单一 投资 者 申购金 额上 限或 基金 单日 净 申购比 例上 限、 拒绝 大额 申 购、暂 停基 金申 购等 措施 ， 切实保 护存 量基 金份 额持 有 人的合 法权 益， 基金 管理 人 基于投 资运 作与 风险 控制 的 需要， 可采 取上 述措 施对 基 金规模 予以 控制 。具 体规 定 请参见 相关 公告 。 （ 新增 ， 以 下序号 顺延 ） …… 六、申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用途 …… 5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份 额时收 取。 赎回 费用 归入 基 金财产 的比 例应 根据 相关 规 定执行 ，并 在招 募说 明书 中 列示。 对于 持续 持有 期少 于 7 日的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎回 费， 并将 上述 赎回 费 全额计 入基 金财 产。 …… 七 、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 …… 6 、 接受 某笔 或某 些申 购申 请 有可能 导致 单一 投资 者持 有 基金份 额的 比例 达到 或者 超 过 50% 或者 变相 规避 50% 集 中度时 。 根据《 流动 性风险 管理 规定》 的要 求，增 加相 应的控 制措 施
发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、 7 项 暂停 申购 情形 之一 且 基 金管理 人决 定拒 绝或 暂停 接 受投资 者的 申购 申请 时 …… 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理 方式 …… 7 、 当前 一估 值日 基金 资产 净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可 参考的 活跃 市场 价格 且采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重大 不确 定性 时， 经与基 金托管 人协 商确 认后 ，基 金 管理人 应当 暂停 接受 基金 申 购申请 。 （ 新增 ， 以下 序号 顺 延） …… 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、7 、 8 、9 项 暂停 申购 情形 之一 且 基金管 理人 决定 拒绝 或暂 停 接受投 资者 的申 购申 请时 …… 八 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 …… 6 、 当前 一估 值日 基金 资产 净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可 参考的 活跃 市场 价格 且采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重大 不确 定性 时， 经与 基 金托管 人协 商确 认后 ，基 金 管理人 应当 采取 延缓 支付 赎 回款项 或暂 停接 受基 金赎 回 申请的 措施 。 （ 新增 ， 以下 序 号顺延 ） …… 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理 方式 …… （3 ） 若 本基 金发 生巨 额赎 回 且单个 基金 份额 持有 人的 赎 回申请 超过 上一 开放 日基 金 总份 额 20% 的， 基金 管理 人 有权对 该单 个基 金份 额持 有 人超过 该比 例以 上的 赎回 申 请实施 延期 办理 （基 金份 额 持有人 可在 提交 赎回 申请 时 选择将 当日 未获 办理 部分 予 以撤销 ） ， 对 该单 个基 金份 额 持有人 剩余 赎回 申请 与其 他 账户赎 回申 请按 前述 条款 处 理。 （ 新增 ，以 下序 号顺 延 ） …… 第 十二 部分 基 金的 投资 二、投 资范 围 …… 本基金 为混 合型 基金 ，基 金 的投资 组合 比例 为： 股票 等 权益类 金融 工具 投资 占基 金 资产的 比例 为 0-30% ， 债券 等 固定收 益类 金融 工具 投资 占 基金资 产的 比例 不低 于 70% ； 每个交 易日 日终 在扣 除国 债 期货和 股指 期货 合约 需缴 纳 的交易 保证 金后 ，现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 权证、 股指 期货 、国 债期 货 及其他 金融 工具 的投 资比 例 依照法 律法 规或 监管 机构 的 规定执 行。 …… 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下 限制： …… （2 ） 每 个交 易日 日终 在扣 除 国债期 货和 股指 期货 合约 需 缴纳的 交易 保证 金后 ，保 持 不低于 基金 资产 净 值 5 ％的 现金或 者到 期日 在一 年以 内 的政府 债券 ； 二、投 资范 围 …… 本基金 为混 合型 基金 ，基 金 的投资 组合 比例 为： 股票 等 权益类 金融 工具 投资 占基 金 资产的 比例 为 0-30% ， 债券 等 固定收 益类 金融 工具 投资 占 基金资 产的 比例 不低 于 70% ； 每个交 易日 日终 在扣 除国 债 期货和 股指 期货 合约 需缴 纳 的交易 保证 金后 ，现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ， 其中现 金不 包括 结算 备付 金、存 出保 证金 、应 收申 购 款等 ； 权证 、股 指期 货、 国 债期货 及其 他金 融工 具的 投 资比例 依照 法律 法规 或监 管 机构的 规定 执行 。 …… 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下 限制： …… （2 ） 每 个交 易日 日终 在扣 除 国债期 货和 股指 期货 合约 需 缴纳的 交易 保证 金后 ，保 持 不低于 基金 资产 净 值 5 ％的 现金或 者到 期日 在一 年以 内 的政府 债券 ，其 中现 金不 包 括结算 备付 金、 存 出保 证 金、 应收申 购款 等 ； （3 ） 本 基金 管理 人管 理的 全 部开放 式基 金持 有一 家上 市 公司发 行的 可流 通股 票， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股 票的 15% ； 管理 的全 部投 资 组合持 有一 家上 市公 司发 行 的可流 通股 票， 不得 超过 该 上市公 司可 流通 股票 的 30% ； （新增 ，以 下序 号顺 延） 根据《 流动 性风险 管理 规定》 的要 求，新 增投 资限制
…… 除上述 第 （12 ） 项规 定的 情 形外， 因证 券、 期货 市场 波 动、上 市公 司合 并、 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的 因素致 使基 金投 资比 例不 符 合上述 规定 投资 比例 的， 基 金管理 人应 当在 10 个 交易 日 内进行 调整 。 …… （20 ） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不 得超过 基金 资产 净值 的 15% ， 因证券 市场 波动 、上 市公 司 股票停 牌、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使 基金不 符合 该比 例限 制的 ， 基金管 理人 不得 主动 新增 流 动性受 限资 产的 投资 ； （21 ） 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会认 定 的其他 主体 为交 易对 手开 展 逆回购 交易 的， 可接 受质 押 品的资 质要 求应 当与 基金 合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； （ 新增 ，以 下序 号顺 延 ） …… 除上述 第 （2 ） 、 （13 ） 、 （20）、 （21 ） 项规 定的 情形 外， 因 证券、 期货 市场 波动 、上 市 公司合 并、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使 基金投 资比 例不 符合 上述 规 定投资 比例 的， 基金 管理 人 应当在 10 个 交易 日内 进行 调 整。 第 十四 部分 基 金资 产估 值 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形 …… 3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可 参考的 活跃 市场 价格 且采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重大 不确 定性 时， 经与 基 金托管 人协 商一 致的 ，基 金 管理人 应当 暂停 估值 ； （新 增，以 下序 号顺 延） …… 根据《 流动 性风险 管理 规定》 ， 新增 暂停估 值的 情形 第 十八 部分 基 金的 信息 披露 五、公 开披 露的 基金 信息 （六） 基金 定期 报告 ，包 括 基金年 度报 告、 基金 半年 度 报告和 基金 季度 报告 …… 五、公 开披 露的 基金 信息 （六） 基金 定期 报告 ，包 括 基金年 度报 告、 基金 半年 度 报告和 基金 季度 报告 …… 基金管 理人 应当 在年 度报 告 根据《 流动 性风险 管理 规定》 ， 新增 信息披 露相 关内容
（七 ） 临时 报告 和半年 度报 告中 披露 基金 组 合资产 情况 及其 流动 性风 险 分析等 。 报告期 内出 现单 一投 资者 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的 情形 ， 基金 管理 人应 当 在季度 报告 、半 年度 报告 、 年度报 告等 定期 报告 文件 中 披露该 投资 者的 类别 、报 告 期末持 有份 额及 占比 、报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 产 品的特 有风 险， 中国 证监 会 认定的 特殊 情形 除外 。 （ 新 增 ） （ 七） 临时 报告 …… 26 、本 基金 发生 涉及 基金 申 购、赎 回事 项调 整或 潜在 影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时； （ 新增 ，以 下序 号顺 延 ） ……
