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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:关于修改嘉实货币市场基金基金合同及托管协议的公告查看PDF公告

关于修改 嘉实货 币 市场基金 
基金合同 及托管 协 议的公告 
一、本 次修 改的 基本 情况 
根据中 国证监会颁布 的 《公开募 集开放式证券 投资基金流 动性风险管理 规定》要求 ,
为 推动 产品 持续 良性 发展 , 嘉实基 金管 理有 限公 司 对 嘉实货 币市 场基 金 ( 以下 简 称 “本 基金” )
基金合 同 、 托 管协议 等法 律文件 在基 金投 资限 制、 申购赎 回限 制 、 信息 披露 条款等 方面 进 行
了相应 调整。 嘉实基 金管 理有限 公司作为 本基 金 的 管理人 ,已与 本基金 托管 人就基 金合同 、
托管协 议 修 改达 成一 致, 并报 中 国证 监会 北京 监管 局 备案 。 本次 修改 后 的基 金合同 、 托管 协
议 将于2018 年3 月31 日起 正 式 施行 。 
二、基 金合 同 、 托管 协议 修订情 况 
基于上 述调 整 , 本 公司 将对 本基金 的基 金合 同 、 托 管协 议 中涉 及的 相关 内容 进行 修订,
具体修 订内容 详见附 件 《< 嘉实货 币市场 基金 基 金合 同>条款 修改对 照表 》、《<嘉实货 币市
场基金 托管 协议>条 款修 改 对照表 》。 
三 、重 要提 示 
1 、 本 次基 金管 理人系 根据 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 修 订
本基金 的 《 基金 合同 》 和 《托管 协议 》 , 所 修订 内 容可能 对本 基金 投资 运作 及投资 者办 理基
金申购 、 赎回 业务产 生一 定影响 , 包括 且不限 于 : 出于流 动性 风险 管理 需要 增加或 调整 了基
金的部 分投 资限 制规 定; 在规定 的特 定情 形下 可能 会对投 资者 的申 购/ 赎回 申 请数量 进行 限
制、临 时拒 绝或 暂停 申购/ 赎回申 请、 对部 分赎 回申 请进行 延期 办理 等, 由此 可能导 致投 资
者的申 购和 赎回 申请 无法 全部及 时处 理, 从而 可能 影响投 资者 的资 金安 排及 投资计 划。 敬请
投资者 关注 以上 变化 和影 响, 并 仔细 阅读 本 基 金修 订后的 基金 合同 及相 关法 律文件 , 审 慎进
行投资 决策 。 
2 、 本 次修 订属 于按 照有 效 的法律 法规 和监 管机 构的 规定执 行 , 本 基金 管理 人 已就修 订
内容履 行了 规定 的程 序, 符合相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 
3 、 本 公告 仅对 本基 金根 据 法律法 规修 订有 关事 项予 以说明 。 基金 管理 人将 在 本公告 发
布当日 , 将修 改后的 基金 合同 、 托 管协 议登载 于本 公司网 站 , 并 将在更 新的 基金招 募说 明 书
中 , 对 涉 及 上 述 修 订 的 内 容 进 行 相 应 更 新 。 投 资 者 可 以 通 过 可 以 拨 打 本 公 司 客 服 热 线
(400-600-8800 )或 登录 本公司 网站 (www.jsfund.cn )获 取相 关信 息。


特此公 告 嘉实基 金管 理有 限公 司 2018 年3月22 日 附件 : 1、《< 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同> 条款 修改 对照 表 》 2、《< 嘉实 货币 市场 基金 托管协 议> 条款 修改 对照 表 》 3 《 嘉 实货 币 市场 基 金基 金 合同 》 条款 修 改对 照 表 修改前 修改后 第一节 、 前言 一、订立 《嘉实货币市场基金基金 合同》 (以下简 称本基金合 同)的目的、 依据和 原则 2、订立 本基金合同的依据是《民法通则 》 、 《证券投资基金法 》 、 《合同法》 、 《证券 法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 及 其 他法律 、法 规和 有关 规定 。 一、订立 《嘉实货币市场基金基金 合同》 (以下简 称本基金合 同)的目的、 依据和 原则 2、订立 本基金合同的依据是《民法通则 》 、 《证券投资基金法 》 、 《合同法》 、 《证券 法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 《 货币 市场 基金监 督管 理办 法》 、 《公 开募集开 放式证券投资基金流动性 风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性 风 险管理规定 》”)及 其 他 法律、 法规 和有 关规 定。 第二 节 、 释义 无 《流动性风险管理规 定》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募 集 开放式证券投资基金 流动 性风险管理规定》 及 颁布 机关对其不时做出的 修订 ;


流动性受限资产: 指由 于 法律法规、 监管、 合同 或 操作障碍等原因无法 以合 理价格予以变现的资 产, 包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回 购 与银行定期存款 (含协 议 约定有条件提前支取 的银 行存款) 、 资产支持证 券、 因发行人债务违约无 法进 行转让或交易的债券 等; 第六节 、 基金份额的 申购 与赎回 五、申 购和 赎回 的数额 限制 无 五、申 购与 赎回 的数 额限 制 2、 当接受申购申请对存量基金份额持 有人利益构成潜在重大不 利影响时, 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上限、 拒绝大额申购、 暂 停基金申购等措施, 切 实 保护存量基金份额持 有人 的合法权益。具体规 定请 参见相关公告。 六、申 购份 数与 赎回 金额 的计算 方式


六、申 购份 数与 赎回 金额 的计算 方式


4 (一 ) 本 基金 不收 取申 购 费用和 赎回 费用 , 但在 满 足相关 流动 性风 险管 理要 求的前 提下 , 当本 基金 持 有的现 金 、 国 债、 中央 银 行票据 、 政策 性金 融债 券 以及 5 个交 易日 内到 期的 其他金 融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合计 低 于 5% 且偏离 度为 负时 , 为确 保 基金平 稳运 作 , 避 免诱 发 系统性 风险 , 本基 金对 当 日单个 基金份额持有人申请赎回 基金份额超过基金总份 额 1% 以 上的赎回申 请征 收 1% 的 强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计入基 金财产。基金 管 理人与 基金 托管 人协 商确 认上述 做法 无益 于本 基金 利益最 大化 的情 形除 外 。 (一) 本基 金不 收取 申购 费用和 赎回 费用 ,但 发生 以下任一情形时除外 : (1 ) 在满足相关流动性风险管理要求的 前提下,当本基金持有的 现金、国 债、 中央 银行 票据 、 政策 性金融 债券 以 及 5 个 交易 日内到 期的 其他 金融 工具 占基金 资产 净值 的比 例合 计低 于 5% 且偏 离度 为负 时 , 为确 保基 金平 稳运 作, 避免诱 发系 统性 风险 , 本 基金对 当日 单个 基金 份额 持有人 申请 赎回 基金 份额 超过基 金总 份额 1% 以上 的 赎回申 请征收 1%的 强制 赎 回费用 ,并 将上 述赎 回 费用全 额计 入基 金财 产。 基金管 理人 与基 金托 管人 协商确 认上 述做 法无 益于 本基金 利益 最大 化的 情形 除外。 (2) 如本基金前 10 名份额 持有人的持有份额 合计 超过基金总份额 50%,当 投资组合中现金、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金 融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具 占基 金资产净值的比例合 计低 于 10%且偏离度为负时 , 基金管理人 应当对当日单个基金份额 持有人超过基金总份额 1% 以上的赎回 申请征收 1%的强制赎回费 用。 八、巨 额赎 回的 认定 及处 理方式 (二) 巨额 赎回 的处 理方 式 (2 )部分延期赎回:… …转入下一 开放日的赎回申请不享有 赎回优先权并 将以该 下一 个开 放日 的基 金份额 净值 为基 准计 算赎 回金额 , 以此 类推 , 直到 全部赎 回为 止。 (三) 本基 金单 个基 金份 额持有 人在 单个 开放 日申 请赎回 基金 份额 超过 基金 总份 额 10% 的, 基金 管理 人可以 参照 上述 第 ( 二) 款的规 定延 期办 理部 分赎 回申请 或者 延缓 支付 赎回 款项。 八、巨 额赎 回的 认定 及处 理方式 (二) 巨额 赎回 的处 理方 式 (2 )部分延期赎回:… …转入下一 开放日的赎回申请不享有 赎回优先权并 将以该 下一 个开 放日 的基 金份额 净值 为基 准计 算赎 回金额 , 以此 类推 , 直到 全部赎 回为 止。 若 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 基 金 管 理 人 决 定 部 分 延 期 赎 回 并 在 当 日 接 受 赎 回 比 例不低于上一日基金 总份 额10%的前提下, 如出 现单 个基金份额持有人超 过 前一日基金总份额30%的 赎回申请 ( “大额赎回申 请 人” ) 的, 基金管理人应 当按照优先确认其他 赎回 申请人 ( “小额赎回申 请人 ” ) 赎回申请的原则, 对 当日的赎回申请按照 以下 原则办理: 如小额赎回 申请 人的赎回申请在当日 被 全部确认, 则在仍可接 受赎 回申请的范围内对大 额赎 回申请人的赎回申请 按 比例(单个 大额赎回申请人的赎回申 请量/ 当日大额赎回申请总 量)确认, 对大额赎回申请人未 予确 认的赎回申请延期办 理; 如 小额赎回申请人的赎 回5 申请在当日不能被全 部确 认, 则按照单个小额赎 回申 请人的赎回申请量占 当 日小额赎回申请总量 的比 例, 确认其当日受理的 赎 回申请量, 对 当日全部 未 确认的赎回申请 (含小 额赎 回申请人的其余赎回 申请 与大额赎回申请人的 全 部赎回申请) 延期办理 。 延期办理的具体程序, 按 照本条规定的延期赎 回或 取消赎回的方式办理; 同 时, 基金管理人应当对 延 期办理的事宜在指定 媒介 上刊登公告。 (三 ) 除基金合同另有规 定外, 本 基金 单个 基金 份 额持有 人在 单个 开放 日申 请赎回 基金 份额 超过 基金 总份 额 10% 的, 基金 管理 人可以 参照 上述 第( 二) 款 第一段 的 规定 延期 办理 部分赎 回申 请或 者延 缓支 付赎回 款项 。 九、拒 绝或 暂停 申购 、赎 回的情 形及 处理 (一 ) 出 现如 下情 形时 , 基金管 理人 可以 拒绝 或暂 停接受 基金 投资 者的 申购 申请: …… 九、拒 绝或 暂停 申购 、赎 回的情 形及 处理 (一 ) 出 现如 下情 形时 , 基金管 理人 可以 拒绝 或暂 停接受 基金 投资 者的 申购 申请: …… (5 )基金管理人接受某笔或者某些申 购申请有可能导致单一投 资者持有基 金份额的比例达到或者 超过 50%,或者变相规避 50% 集中度的情形时; (8 )当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场 价格且采用估值技术 仍导 致公允价值存在重大 不确 定性时, 经与基金托管 人 协商确认后, 基金管理 人 应当暂停基金估值, 并 采 取暂停接受基金申购 申请 的措施; (三) 除下 列情 形外 ,基 金管理 人不 得拒 绝或 暂停 接受投 资者 的赎 回申 请 : …… (三) 除下 列情 形外 ,基 金管理 人不 得拒 绝或 暂停 接受投 资者 的赎 回申 请 : …… (5 )当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场 价格且采用估值技术 仍导 致公允价值存在重大 不确 定性时, 经与基金托管 人 协商确认后, 基金管理 人 应当暂停基金估值, 并 采 取延缓支付赎回款项 或暂 停接受基金赎回申请 的措 施; 第十节、基金合同的 当事 人及权利义务 6 一、 基 金管 理人 基本 情况 法定代 表人 : 邓红国 总经理:赵学军 二、基 金托 管人 基本 情况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本: 人民 币 贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰 陆拾 万陆仟叁佰叁拾元 一、基 金管 理人 基本 情况 法定代 表人 : 赵学军 二、基 金托 管人 基本 情况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖佰 肆拾叁亿捌仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰肆拾壹元 整 第十五节 、基金的投 资 八、投 资限 制 (二) 本基 金投 资组 合遵 循如下 的投 资限 制 (3 )存放在具有基金托 管资格的同 一商业银行的银行存款、 同业存单,合 计不得 超过基金资产净值的 20%;存 放在不具有基金托管 资格的同一商 业 银行的 银行 存款 、 同 业存 单 ,合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 5 %; (5 )现金、国债、中央 银行票据、 政策性金融债券占基金资 产净值的比例 合计不 得低 于 5% ; (6 )现金、国债、中央 银行票据、 政策性金融债券以及五个 交易日内到期 的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 10% ; (7 ) 到期日在 10 个交易 日以上的逆回购、 银行定 期存款等流动性受限 资产 投资占基金资产净值 的比 例合计不得超过 30%; (9 )本基金持有的同一 (指同一信 用级别)资产支持证券的 比例,不得超 过该资 产支 持证 券规 模 的10%; 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支 持证券 的比 例 , 不 得超 过 基金资 产净 值 的 10% ; 本 基金持 有的 全部 资产 支持 证券, 其市值不得超过基金资产 净值 的 20%,中国证监会 规定的特殊品 种 除外; 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不 得超 过其 各类 资 产支持 证券 合计 规模 的 10% ; 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 AAA 以上 (含AAA) 的资 产支 持证 券。 基 金持有 资产 支持 证券 期 间, 如 果其 信用 等级 下降 、 不再 符合 投资 标准 , 应 在评级 报告 发布 之日 起 3 八、投 资限 制 (二) 本基 金投 资组 合遵 循如下 的投 资限 制 (2 )现金、国债、中央 银行票据、 政策性金融债券以及五个 交易日内到期 的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 10% ; (3 )根据 本基金的基金份额持有人 集中度情况,对上述第 (1) 、 (2 )项投 资组合实施如下调整 : 当本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计超 过基 金总份额的 50% 时, 本 基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过 60 天, 平均 剩余存续期不得超 过 120 天; 投资组合中现金、 国 债、 中央银行票据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于 30% ; 当本基金前 10 名份额持有 人的持有份 额合计超 过基 金总份额的 20% 时, 本 基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过 90 天, 平均 剩余存续期不得超 过 180 天; 投资组合中现金、 国 债、 中央银行票据、 政 策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于 20% ; (5 )存放在具有基金托 管资格的同 一商业银行的银行存款、 同业存单 ,合 计不得 超过基金资产净值的 20%;存 放在不具有基金托管 资格的同一商 业 银行的 银行 存款 、 同业 存 单 , 合计 不得 超过 基金 资 产净值 的 5 %; 本基金管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业存单与债券,不得 超过 该商业银行最近一个 季度 末净资产的 10% ; 7 个月内 予以 全部 卖出 。 (7 )现金、国债、中央 银行票据、 政策性金融债券占基金资 产净值的比例 合计不 得低 于 5% ,其中, 现金不包括结算备付 金、 存出保证金、应收申 购 款等; (9 )本基金持有的同一 (指同一信 用级别)资产支持证券的 比例,不得超 过该资 产支 持证 券规 模 的 10% ; 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支 持证券 的比 例, 不得 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 本 基金持 有的 全部 资产 支持 证券, 其市值不得超过基金资产 净值 的 20%,中国证监会 规定的特殊品 种 除外; 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的 10% ; (10) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 AAA 以 上 ( 含 AAA ) 的资 产支 持证 券。 基 金持 有资 产支 持证 券期间 , 如 果其 信用 等级 下降、 不再 符合 投资 标准, 应在评 级报 告发 布之 日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出 ; (13 ) 本基金主动投资 于流 动性受限资产的市值 合计 不得超过基金资产净 值 的 10% ;因证券市场波动、证券 停牌、基金规模 变动等基 金管理人之外的 因素致使基金不符合 本款 所规定比例限制的, 本 基 金 管理人不得主动新增 流 动性受限资产的投资 ; (14 ) 本基金与私募类 证券 资管产品及中国证监 会认 定的其他主体为交易 对 手开展逆回购交易的, 可接 受质押品的资质要求 应当 与基金合同约定的投 资 范围保持一致; (15 ) 本基金投资于主 体 信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占 基金 资产净 值的比例合计不 得超过 10% ,其中单一机构发行的 金融工具占基金 资产净值的比例合计 不得 超过 2% 。 前述金融工具 包括债券、 非金融企业债 务融资工具、 银行存款 、 同业存单、 相关机构作 为 原始权益人的资产支 持证 券及中国证监会认定 的其 他品种; 本基金拟投 资于主体 信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款 与同业存单 的, 应当经基金管理人 董 事会审议批准, 相关交 易 应当事先征得基金托 管人8 的同意,并作为重大 事项 履行信息披露程序; 本基金 的建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月, 基 金管 理人 应在 建仓 期内使 基金 的投 资组 合比 例符合 上述 约定 。 除 上述 第(5) 条 以及其他另有约定 外, 因基 金规 模或 市场 变 化等原 因导 致投 资组 合超 出上述 约定 的规 定 , 基 金 管理人 应在 10 个工 作日 内进行 调整 ,以 符合 有关 限制规 定, 但法 律法 规 或 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 法 律法 规或 监管 部门修 改或 取消 上述 限制 规定时 ,本 基金 相应 修 改 其投资 组合 限制 规定 。 本基金 的建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月, 基 金管 理人 应在 建仓 期内使 基金 的投 资组 合比 例符合 上述 约定 。 除 上述 第 (7 ) 、 (10) 、 (13 ) 、 (14 ) 条外 , 因 基金 规模 或市 场 变化等 原因 导致 投资 组合 超出上 述 约 定的 规定,基 金管理 人应在 10 个 工作 日 内进 行调 整, 以 符 合有 关限制 规定 , 但 法律 法规 或中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法律 法规 或监 管部门 修改 或取 消上 述限 制规定 时, 本基 金相 应修 改其投 资组 合限 制规 定。 第十八节、基金资产 的估 值 (六) 暂停 估值 的情 形 无 (六) 暂停 估值 的情 形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时, 经与基金托管人 协 商一致,基金管理人 应当 暂停基金估值; 第二十二节 、基金的 信息 披露 三、 基 金运 作信 息披 露 无 三、基 金运 作信 息披 露 10.本基金应当在年度报告 、 半年度报告中至少披露 报 告期末基金前 10 名基 金份额持有人的类别 、持 有份额及占总份额的 比例 等信息。 11. 报告期内出现单一投资者持有基金份 额达到或超过基金总份额 20% 的情 形, 为保障其他投资者 的 权益, 基金管理人至少 应 当在基金定期报告 “影 响 投资者决策的其他重 要信 息” 项下披露该投资者 的 类别、 报告期末持有份 额 及占比、 报告期内持有 份 额变化情况及本基金 的特 有风险, 中国证监会认 定 的特殊情形除外。 12. 基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组 合资产情况 及其流动性风险分析 等。 10. 基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当在 两日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并在 公开 披露 日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 重大 事件 是指 可能 对基金 份额 持有 人权 益或 13. 基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当在 两日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并在 公开 披露 日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 重大 事件 是指 可能 对基金 份额 持有 人权 益或9 者基金 份额 的价 格产 生重 大影响 的下 列事 件:


(26) 当影 子定 价确 定的 基金资 产净 值与 摊余 成本 法计算 的基 金资 产净 值 正 偏离度 绝对 值达 到 0.50% 、负偏离度绝对值达到 0.25% 以及负偏离度绝对值 连续两个交易日超过 0.50% 的 情形 ; 者基金 份额 的价 格产 生重 大影响 的下 列事 件:


(26) 当影 子定 价确 定的 基金资 产净 值与 摊余 成本 法计算 的基 金资 产净 值偏 离度绝 对值 达到 或超过0.50% 的 情形 ; (28) 发生涉及基金申购 、 赎回事项调整或潜在 影响 投资者赎回等重大事 项 时;


10 《 嘉 实货 币 市场 基 金托 管 协议 》 条款 修 改对 照 表 修改前 修改后 一、托管协议当事人 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ” ) 法定代 表人: 邓红国 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 田国立 注册资 本: 人民币 贰仟柒佰玖拾 叁亿 陆仟肆佰陆拾万陆仟 叁佰 叁拾元 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ” ) 法定代 表人: 赵学军 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注册资 本: 人民币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 壹 仟 贰 佰 肆 拾 壹 元整 二、托管协议的依据 、目 的、原则和解释 (一) 依据 本协议依据 《中华人民共和国合同法 》 、 《中华人 民共和国证券 投资基金法 》 (以下 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 (以 下称 “ 《运 作办法》 ” ) 、 《货币市场 基金监督管理办法 》 (以下简称“ 《管理办 法》 ” ) 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法律 、 法规与 《 嘉实 货币 市场 基 金基金 合同 》制 订( 以下 称“ 《 基金 合同》 ” ) 。 (一) 依据 本协议依据 《中华人民共和国合同法 》 、 《中华人 民共和国证券 投资基金法 》 (以下 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 (以 下称 “ 《运 作办法》 ” ) 、 《货币市场 基金监督管理办法 》 (以下简称“ 《管理办 法》 ” ) 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《公开募集开 放式证 券投资基金流动性风 险 管理规定》(以下简称 “ 《 流动性风险管理规定》 ”) 及其他 有关 法律 、 法 规与 《嘉实 货币 市场 基金 基金 合同》 制订 (以 下称 “ 《 基 金合同 》 ” ) 。 三、基金托管人和基 金管 理人之间的业务监督 、核 查 (一 ) 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定, 建立 相 关的技 术系 统, 对基 金管 理人的 投资 运作 进行 监督 。主要 包括 以下 方面 : 2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督 本基金 投资 组合 遵循 如下 的投资 限制 (3 )存放在具有基 金托管资格的同一 商业银行的银行存款、同 业存单,合 计不得 超过基金资产净值的 20%;存 放在不具有基金托管 资格的同一商 业 (一 ) 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定, 建立 相 关的技 术系 统, 对基 金管 理人的 投资 运作 进行 监督 。主要 包括 以下 方面 : 2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督 本基金 投资 组合 遵循 如下 的投资 限制 (2 )现金、国债、 中央银行票据、政 策性金融债券以及五个交 易日内到期 的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于10% ; 11 银行的 银行 存款 、同 业存 单,合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 5 %; (5 )现金、国债、 中央银行票据、政 策性金融债券占基金资产 净值的比例 合计不 得低 于 5% ; (6 )现金、国债、 中央银行票据、政 策性 金融债券以及五个交 易日内到期 的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 10% ; (7) 到期日在 10 个交易 日以上的逆回购、 银行定 期存款等流动性受限 资产 投资占基金资产净值 的比 例合计不得超过 30%; (9 )本基金持有的同一 (指同一信 用级别)资产支持证券的 比例,不得超 过该资 产支 持证 券规 模 的10%; 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支 持证券 的比 例 , 不 得超 过 基金资 产净 值 的 10% ; 本 基金持 有的 全部 资产 支持 证券, 其市值不得超过基金资产 净值 的 20%,中国证监会 规定的特殊品 种 除外; 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不 得超 过其 各类 资 产支持 证券 合计 规模 的 10% ; 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 AAA 以上 (含AAA) 的资 产支 持证 券。 基 金持有 资产 支持 证券 期 间, 如 果其 信用 等级 下降 、 不再 符合 投资 标准 , 应 在评级 报告 发布 之日 起3 个月内 予以 全部 卖出 。 (3) 根据本基金的基金份额持有人集中度 情况,对上述第 (1) 、 (2 )项投 资组合实施如下调整 : 当本基金前 10 名 份额持 有人的持有份额合计 超过 基金总份额的 50% 时,本 基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过60 天, 平均 剩余存续期不得超过120 天; 投资组合中现金 、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于 30%; 当本基金前 10 名 份额持 有人的持有份额合计 超过 基金总份额的 20% 时,本 基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过90 天, 平均 剩余存续期不得超过180 天; 投资组合中现金 、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于20%; (5 )存放在具有基 金托管资格的同一 商业银行的银行存款、 同 业存单 ,合 计不得 超过基金资产净值的 20%;存 放在不具有基金托管 资格的同一商 业 银行的 银行 存款 、 同业 存 单 , 合计 不得 超过 基金 资 产净值 的 5 %; 本基金管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业存单与债券,不得 超过 该商业银行最近一个 季度 末净资产的 10%; (7 )现金、国债、 中央银行票据、政 策性金融债券占基金资产 净值的比例 合计不得低于 5% ,其中,现金 不包括结算 备付金、存出 保证金、应 收申购 款等; (9 )本基金持有的同一 (指同一信 用级别)资产支持证券的 比例,不得超 过该资 产支 持证 券规 模 的10% ; 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支 持证券 的比 例 , 不 得超 过 基金资 产净 值 的10% ; 本 基金持 有的 全部 资产 支持 证券, 其市值不得超过基金资产 净值 的 20%,中国证监会 规定的特殊品 种 除外; 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的 10% ; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 AAA 以 上 ( 含AAA ) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资 产支 持证 券期 间, 如果 其信 用等 级下 降 、 不 再符 合投 资标 准, 应12 在评级 报 告 发布 之日 起3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13) 本基金主动投资 于流 动性受限资产的市值 合计 不得超过基金资产净 值 的 10%; 因证券市场波动、 证券停牌、 基金规模变动 等基金管理人之外的 因 素致使基金不符合本 款所 规定比例限制的, 本基 金管 理人不得主动新增流 动 性受限资产的投资; (14) 本基金与私募类 证券 资管产品及中国证监 会认 定的其他主体为交易 对 手开展逆回购交易的, 可接 受质押品的资质要求 应当 与基金合同约定的投 资 范围保持一致; (15 )本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融 工具占基金 资产净值的比例合计 不得 超过10% , 其中单一机 构发 行的金融工具占基金 资 产净值的比 例合计不得超过 2% 。前述金融工具包括债券、非金 融企业债务 融资工具、 银行存款、 同 业存单、 相关机构作为 原 始权益人的资产支持 证券 及中国证监会认定的 其他 品种; 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银 行 的 银 行 存 款 与 同 业 存 单 的, 应当经基金管理人 董 事会审议批准, 相关交 易 应当事先征得基金托 管人 的同意,并作为重大 事项 履行信息披露程序; 本基金 的建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月, 基 金管 理人 应在 建仓 期内使基金的投资组合比例符合上述约定。除上述第 (5 ) 条以及其 他另 有 约定 外, 因基 金规 模或 市 场变化 等原 因导 致投 资组 合超出 上述 约定 的规 定 , 基金管 理人 应在 10 个工 作日内 进行 调整 ,以 符合 有关限 制规 定, 但法 律法 规或中 国证 监会 规定 的特 殊情形 除外 。 法 律法 规或 监管部 门修 改或 取消 上述 限制规 定时 ,本 基金 相应 修改其 投资 组合 限制 规定 。 本基金 的建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月, 基 金管 理人 应在 建仓 期内使 基金 的投 资组 合比 例符合 上述 约定 。 除上 述 第 (7 ) 、 (10) 、 (13 ) 、 (14) 条外 , 因 基金 规模 或市 场 变化等 原因 导致 投资 组合 超出上 述约 定的 规定 , 基 金管理 人应在 10 个 工作 日内进 行调 整, 以符 合有 关限制 规定 , 但 法律 法规 或中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法律 法规 或监 管部门 修改 或取 消上 述限 制规定 时, 本基 金相 应修 改其投 资组 合限 制规 定。