嘉实快线：关于修改嘉实快线货币市场基金基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
关于修改 嘉实快 线 货币市场 基金
基金合同 及托管 协 议的公告
一、本 次修 改的 基本 情况
根据中 国证监会颁布 的 《公开募 集开放式证券 投资基金流 动性风险管理 规定》要求 ，
为 推动 产品 持续 良性 发展 ， 嘉 实基 金管 理有限 公司 对嘉实 快线 货币 市场 基金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基 金合 同、 托 管 协议等 法律 文件 在基 金投 资限制 、 申 购赎 回限 制、 信息披 露条 款等
方面进 行了 相应 调整 。 嘉 实基金 管理 有限 公司 作为 本基金 的管 理人 ， 已 与本 基金托 管人 就基
金合同 、 托管 协议 修改 达成 一致 ， 并 报 中 国证 监会 北京 监管局 备案 。 本次 修改 后的 基金合 同、
托管协 议 将 于2018 年3月31日起正 式施行 。
二、基 金合 同 、 托管 协议 修订情 况
基于上 述调 整 ， 本 公司 将对 本基金 的基 金合 同 、 托 管协 议 中涉 及的 相关 内容 进行 修订，
具体修 订内容 详见附 件 《< 嘉实快 线货币 市场基 金 基 金合同> 条款修 改对 照表》 、《<嘉 实快
线货币 市场 基金 托管 协议> 条款修 改对 照表 》。
三 、重 要提 示
1 、 本 次基 金管 理人系 根据 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 修 订
本基金 的 《 基金 合同 》 和 《托管 协议 》 ， 所 修订 内 容可能 对本 基金 投资 运作 及投资 者办 理基
金申购 、 赎回 业务产 生一 定影响 ， 包括 且不限 于 ： 出于流 动性 风险 管理 需要 增加或 调整 了基
金的部 分投 资限 制规 定； 在规定 的特 定情 形下 可能 会对投 资者 的申 购/ 赎回 申 请数量 进行 限
制、临 时拒 绝或 暂停 申购/ 赎回申 请、 对部 分赎 回申 请进行 延期 办理 等， 由此 可能导 致投 资
者的申 购和 赎回 申请 无法 全部及 时处 理， 从而 可能 影响投 资者 的资 金安 排及 投资计 划。 敬请
投资者 关注 以上 变化 和影 响， 并 仔细 阅读 本基 金修 订后的 基金 合同 及相 关法 律文件 ， 审 慎进
行投资 决策 。
2 、 本 次修 订属 于按 照有 效 的法律 法规 和监 管机 构的 规定执 行 ， 本 基金 管理 人 已就修 订
内容履 行了 规定 的程 序， 符合相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
3 、 本 公告 仅对 本基 金根 据 法律法 规修 订有 关事 项予 以说明 。 基金 管理 人将 在 本公告 发
布当日 ， 将修 改后的 基金 合同 、 托 管协 议登载 于本 公司网 站 ， 并 将在更 新的 基金招 募说 明 书
中，对 涉及 上述 修订 的内 容进行 相应 更新 。
投资者 可以 通过 可以 拨打 本公司 客服 热线 （400-600-8800 ）或 登录 本公 司网 站
（www.jsfund.cn ） 获取 相 关信息 。
特此公 告
嘉实基 金管 理有 限公 司
2018 年3月22 日
附件 ：
1、《< 嘉实 快线 货币 市场 基金 基 金合 同> 条款 修改 对 照表》
2、《< 嘉实 快线 货币 市场 基金 托 管协 议> 条款 修改 对 照表》
3
《嘉实 快线货币市场基金 基金合同》条款修 改对照表
修改前 修改后
第一部分 前言
一、 订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则
2、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《 中华 人民 共和 国合 同 法》( 以下 简称 “ 《 合同
法》 ”) ……《货币 市场基金监督管理 办法》 （以下简称“ 《管理办法》 ” ） 和
其他有 关法 律法 规。
一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则
2、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《 中华 人民 共和 国合 同 法》( 以下 简称 “ 《 合同
法》 ”) … … 《货 币市 场基 金监督 管理 办法 》 （以 下简 称 “ 《 管理 办法》 ” ） 、 《公
开募集开 放式证券投资基金流动性 风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性 风
险管理规定 》”）和 其 他 有关法 律法 规。
第二部分 释义
无 14、 《流动性风险管理规定 》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公 开募 集开放式证券投资基 金流 动性风险管理规定》 及
颁布机关对其不时做 出的 修订
60、 流动性受限资产： 指 由于法律法规、 监管 、 合 同或操作障碍等原因 无法
以合理价格予以变现 的资 产，包括但不限于到 期日 在 10 个交易日以上的 逆
回购与银 行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存 款） 、资产支持
证券、因发行人债务 违约 无法进行转让或交易 的债 券等
第七部分 基金份额的 申购 与赎回
三、场 外申 购与 赎回
（三） 、申 购和 赎回 的数 量 限制
无
三、场 外申 购与 赎回
（三） 、申 购和 赎回 的数 量 限制
4、 当接受申购申请对存量基金份额持 有人利益构成潜在重大不 利影响时，
基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例
上限、 拒绝大额申购、 暂 停基金申购等措施， 切 实 保护存量基金份额持 有人
的合法权益。具体规 定请 参见相关公告。
（四） 、 申 购份 额与 赎回 金 额的计 算方 式 （四） 、申 购份 额与 赎回 金 额的计 算方 式 4
1、 本基金基金份额类别 不收取申购 费用和赎回费用。但在满 足相关流动性
风险管 理要 求的 前提 下 ， 当本基 金持 有的 现金 、 国 债、 中央 银行 票据 、 政 策
性金融 债券以 及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金 资产净值的比 例
合计低 于 5% 且 偏离 度为 负 时， 为确 保基 金平 稳运 作 ， 避 免诱 发系 统性 风险 ，
本基金 对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过 基金总份 额 1% 以
上的赎 回申请征 收 1% 的强制赎回 费用（其中确定赎回基金 份额和基金总 份
额过程 中每 一 份 H 类基 金 份额将 折算 为 100 份 A 类 基金份 额 与 A 类份 额合
并计算 ） ，并将上述赎回 费用全额计 入基金财产。基金管理人 与基金托管人
协商确 认上 述做 法无 益于 本基金 利益 最大 化的 情形 除外。
1、本基金基金份额类别 不收取申购费用和赎回费用。但 发 生以下 任一 情形
时除外：
（1 ） 在满足相关流动性风险管理要求的 前提下，当本基金持有 的 现金、国
债、 中央 银行 票据 、 政策 性金融 债券 以 及 5 个 交易 日内到 期的 其他 金融 工具
占基金 资产 净值 的比 例合 计低 于 5% 且偏 离度 为负 时 ， 为确 保基 金平 稳运 作，
避免诱 发系 统性 风险 ， 本 基金对 当日 单个 基金 份额 持有人 申请 赎回 基金 份额
超过基 金总 份额 1% 以上 的 赎回申 请征收 1%的 强制 赎 回费用 （其 中确 定赎 回
基金份 额和 基金 总份 额过 程中每 一份 H 类 基金 份额 将折算 为 100 份 A 类基
金份额 与 A 类份 额合 并计 算） ， 并将 上述 赎回 费用 全 额计入 基金 财产 。基 金
管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 本 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除
外。
（2） 如本基金前 10 名 份 额持有 人的持有份额 合计 超过基金总份额50%，当
投资组合中现金、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金 融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具 占基 金资产净值的比例合 计低 于 10%且偏离度为负时 ，
基金管理人 应当对当日单个基金份额 持有人超过基金总份额 1% 以上的赎回
申请征收 1% 的强制赎回费用（其中确 定赎回基金份额和基金总 份额过程中
每一份 H 类基金份额将折 算为100 份A 类基金份额 与A 类份额合并计算） 。
四、场 内申 购与 赎回
（三） 申购 和赎 回的 最小 申购、 赎回 单位 及数 量限 制
无
四、场 内申 购与 赎回
（三） 申购 和赎 回的 最小 申购、 赎回 单位 及数 量限 制
3、 当接受申购申请对存量基金份额持 有人利益构成潜在重大不 利影响时，
基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例
上限、 拒绝大额申购、 暂 停基金申购等措施， 切 实 保护存量基金份额持 有人
的合法权益。具体规 定请 参见相关公告。
（五） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途
2、 本基金不收取申购费 用和赎回费 用，但在满足相关流动性 风险管理要求
（五） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途
2、本 基金 不收 取申 购费 用 和赎回 费用 ，但 发生以下 任一情形时除外： 5
的前提 下 ， 当 本基 金持 有 的现金 、 国债 、 中 央银 行 票据 、 政 策性 金融 债券 以
及 5 个 交易 日内 到期 的其 他金融 工具 占基 金资 产净 值的比 例合 计低 于 5%且
偏离度 为负 时 ， 为 确保 基 金平稳 运作 ， 避免 诱发 系 统性风 险 ， 本 基金 对当 日
单个基 金份额持有人申请赎回基 金份额超过基金总份 额 1% 以上 的赎回申请
征收 1% 的强 制赎回费用（其中确 定赎回基金份额和基金总 份额过程中每 一
份 H 类 基金 份额 将折 算 为100 份A 类 基金 份额 与 A 类份额 合并 计算 ） ， 并 将
上述赎 回费 用全 额计 入基 金财产 。 基 金管 理人 与基 金 托管 人协 商确 认上 述做
法无益 于本 基金 利益 最大 化的情 形除 外。
（1 ） 在满足相关流动性风险管理要求的 前提下，当本基金持有的 现金、国
债、 中央 银行 票据 、 政策 性金融 债券 以 及 5 个 交易 日内到 期的 其他 金融 工具
占基金 资产 净值 的比 例合 计低 于 5% 且偏 离度 为负 时 ， 为确 保基 金平 稳运 作，
避免诱 发系 统性 风险 ， 本 基金对 当日 单个 基金 份额 持有人 申请 赎回 基金 份额
超过基 金总 份额 1% 以上 的 赎回申 请征收 1%的 强制 赎 回费用 （其 中确 定赎 回
基金份 额和 基金 总 份 额过 程中每 一份 H 类 基金 份额 将折算 为 100 份 A 类基
金份额 与 A 类份 额合 并计 算） ， 并将 上述 赎回 费用 全 额计入 基金 财产 。基 金
管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 本 基 金 利 益 最 大 化 的 情 形 除
外。
（2） 如本基金前 10 名 份 额持有人的持有份额 合计 超过基金总份额 50%，当
投资组合中现金、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金 融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具 占基 金资产净值的比例合 计低 于 10%且偏离度为负时 ，
基金管理人 应当对当日单个基金份额 持有人超过基金总份额 1% 以上的赎回
申请征收 1% 的强制赎回费用（其中确 定赎回基金份额和基金 总 份额过程中
每一份 H 类基金份额将折 算为100 份A 类基金份额 与A 类份额合并计算） 。
五、 拒 绝或 暂停 申购 的情 形
（一 ） 发 生下 列情 况之一时， 基金 管理 人可 拒绝 或 暂停接 受投 资人 的 场 外或
\和场 内 申 购申 请：
……
除上述 第 8 项情 形外 ……
五、拒 绝或 暂停 申购 的情 形
（一 ） 发 生下 列情 况之一时， 基金 管理 人可 拒绝 或 暂停接 受投 资人 的 场 外或
\和场 内 申 购申 请：
……
9、 基金 管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资 者持有基金
份额的比例达到或者 超过50%，或者变相规避 50%集 中度的情形时；
12、 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的资产出 现无可参考的活跃市 场价
格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时， 经与基金托管人 协
商确认后， 基金管理人 应 当暂停基金估值， 并采 取 暂停接受基金申购申 请的
措施。 6
除上述 第8 、9 项情 形外 … …
六、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形
(一)发生下列情形 之一 时，基金管理 人可暂停接受投资人的 场 外和/或场 内
赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
……
六、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形
(一)发生下列情形 之一 时，基金管理 人可暂停接受投资人的 场 外和/ 或场 内
赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
……
12、 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的资产出 现无可参考的活跃市 场价
格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时， 经与基金托管人 协
商确认后， 基金管理人 应 当暂停基金估值， 并采 取 延缓支付赎回款项或 暂停
接受基金赎回申请的 措施 。
七、巨 额赎 回的 认定 及处 理方式
2、A 类基 金份 额巨 额赎 回 的处理 方式
（2） 部分 延期 赎回 ： … … 转入下 一开 放日的 A 类基 金份额 赎回 申请 不享 有
赎回优 先权 ，以 此类 推， 直到全 部赎 回为 止。
（3） 本基 金单 个基 金份 额 持有人 在单 个开 放日 申请 赎回基 金份 额超过 A 类
基金总 份额 10% 的 ，基金管理人 可以参照上述第（2）款的 规定延期办理 部
分赎回 申请 或者 延缓 支付 赎回款 项。
七、巨 额赎 回的 认定 及处 理方式
2、A 类基 金份 额巨 额赎 回 的处理 方式
（2） 部分 延期 赎回 ： … … 转入下 一开 放日的 A 类基 金份额 赎回 申请 不享 有
赎回优 先权 ，以 此类 推， 直到全 部赎 回为 止。
若 A 类 基金份额发生巨额赎回且基 金管理人决定部分延期赎 回并在当日接
受 A 类基金份额赎回比例 不低于上一开放日 A 类 基 金总份额10%的前提下，
如出现 A 类基金份额 的单 个基金份额持有人超 过前 一开放日 A 类基金总份
额 30%的赎回申请 （ “大额 赎回申请人” ） 的 ， 基金管 理人应当按照优先确 认
A 类基金份额的其他赎回 申请人 （ “小额赎回申请人 ” ） 赎回申请的原则， 对
当日 A 类基金份额的赎回 申请按照以下原则办 理： 如 小额赎回申请人的赎 回
申请在当日被全部确 认， 则 在仍可接受赎回申请 的范 围内对大额赎回申请 人
的赎回申请按比例（ 单个 大额赎回申请人的 A 类基 金份额赎回申请量/ 当日
A 类基金份额大额赎回申 请总量） 确认， 对大 额赎 回申请人未予确认的 赎回
申请延期办理； 如小额 赎 回申请人的赎回申请 在当 日不能被全部确认， 则 按
照单个小额赎回申请 人的A 类基金份额赎回申请 量占 当日A 类基金份额小额
赎回申请总量的比例， 确 认其当日受理的赎回 申请 量， 对当日全部未确认 的7
A 类基金份额赎回申请 （含 小额赎回申请人的其 余赎 回申请与大额赎回申 请
人的全部赎回申请） 延 期 办理。 延期办理的具体 程 序， 按照本条规定的延 期
赎回或取消赎回的方 式办 理； 同时， 基金管理人 应当 对延期办理的事宜在 指
定媒介上刊登公告。
（3）除 基金 合同另 有约定外 ， 本基金单个基金份额 持有人在单个开放日申
请赎回 基金 份额 超过A 类 基金总 份额 10% 的 ， 基 金管 理人可 以参 照上 述第 （2）
款 第一段 的 规定 延期 办理 部分赎 回申 请或 者延 缓支 付赎回 款项 。
第八部分 基金合同当 事人 及权利义务
一、基 金管 理人
（一） 基金管 理人 简况
法定代 表人 ： 邓红国
二、基 金托 管人
（一） 基金托 管人 简况
法定代 表人 ： 吉晓辉
注册资 本：196.53 亿元
一、基 金管 理人
（一） 基金管 理人 简况
法定代 表人 ： 赵学军
二、基 金托 管人
（一） 基金托 管人 简况
法定代 表人 ： 高国富
注册资 本：296.53 亿元
第十三部分 基金的投 资
四、投 资限 制
2、 组 合限 制
（3 ）存放在具有基 金托管资格的同一 商业银行的银行存款、 同 业存单 ，合
计不得 超过基金资产净值的 20％；存 放在不具有基金托管 资格的同一商 业
银行的 银行 存款 、 同 业存 单 ，合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 5 ％；
（5 ）现金、国债、 中央银行票据、政 策性金融债券占基金资产 净值的比例
合计不 得低 于 5% ；
（6 ）现金、国债、 中央银行票据、政 策性金融债券以及五个交 易日内到期
的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 10% ；
四、投 资限 制
2、组 合限 制
（2 ）现金、国债、 中央银行票据、政 策性金融债券以及五个交 易日内到期
的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于10% ；
（3） 根据本基金的基金份额持有人集中度 情况，对上述第 （1） 、 （2 ）项投
资组合实施如下调整 ：
当本基金前 10 名 份额持 有人的持有份额合计 超过 基金总份额的 50% 时，本
基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过60 天， 平均 剩余存续期不得超过120
天； 投资组合中现金 、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金融债券以及 5 个交易8
（7） 到期日在 10 个交易 日以上的逆回购、 银行定 期存款等流动性受限 资产
投资占基金资产净值 的比 例合计不得超过 30%；
（9 ）本基金持有的同一 （指同一信 用级别）资产支持证券的 比例，不得超
过该资 产支 持证 券规 模 的10%； 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支
持证券 的比 例 ， 不 得超 过 基金资 产净 值 的 10% ； 本 基金持 有的 全部 资产 支持
证券， 其市值不得超过基金资产 净值 的 20％，中国证监会 规定的特殊品 种
除外； 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持
证券 ， 不 得超 过其 各类 资 产支持 证券 合计 规模 的 10% ； 本基 金应 投资 于信 用
级别评 级 为 AAA 以上 （含AAA） 的资 产支 持证 券。 基 金持有 资产 支持 证券 期
间， 如 果其 信用 等级 下降 、 不再 符合 投资 标准 ， 应 在评级 报告 发布 之日 起3
个月内 予以 全部 卖出 。
日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于 30%；
当本基金前 10 名 份额持 有人的持有份额合计 超过 基金总份额的 20% 时，本
基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过90 天， 平均 剩余存续期不得超过180
天； 投资组合中现金 、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于20%；
（5 ）存放在具有基 金托管资格的同一 商业银行的银行存款、 同 业存单 ，合
计不得 超过基金资产净值的 20％；存 放在不具有基金托管 资格的同一商 业
银行的 银行 存款 、 同业 存 单 ， 合计 不得 超过 基金 资 产净值 的 5 ％； 本基金管
理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同
业存单与债券，不得 超过 该商业银行最近一个 季度 末净资产的 10%；
（7 ）现金、国债、 中央银行票据、政 策性金融债券占基金资产 净值的比例
合计不得低于 5% ，其中，现金 不包括结算 备付金、存出 保证金、应 收申购
款等；
（9 ）本基金持有的同一 （指同一信 用级别）资产支持证券的 比例，不得超
过该资 产支 持证 券规 模 的10% ； 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支
持证券 的比 例 ， 不 得超 过 基金资 产净 值 的10% ； 本 基金持 有的 全部 资产 支持
证券， 其市值不得超过基金资产 净值 的 20％，中国证监会 规定的特殊品 种
除外； 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持
证券， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的 10% ；
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 AAA 以 上 （ 含AAA ） 的 资产 支持 证券。
基金持 有资 产支 持证 券期 间， 如果 其信 用等 级下 降 、 不 再符 合投 资标 准， 应
在评级 报告 发布 之日 起3 个月内 予以 全部 卖出 ；
（15） 本基金主动投资 于流 动性受限资产的市值 合计 不得超过基金资产净 值
的 10%； 因证券市场波动、 证券停牌、 基金规模变动 等基金管理人之外的 因
素致使基金不符合本 款所 规定比例限制的， 本基 金管 理人不得主动新增流 动9
性受限资产的投资；
（16） 本基金与私募类 证券 资管产品及中国证监 会认 定的其他主体为交易 对
手开展逆回购交易的， 可接 受质押品的资质要求 应当 与基金合同约定的投 资
范围保持一致；
（17 ）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融 工具占基金
资产净值的比例合计 不得 超过10% ， 其中单一机 构发 行的金融工具占基金 资
产净值的比 例合计不得超过 2% 。前述金融工具包括债券、非金 融企业债务
融资工具、 银行存款、 同 业存单、 相关机构作为 原 始权益人的资产支持 证券
及中国证监会认定的 其他 品种；
本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银 行 的 银 行 存 款 与 同 业 存 单
的， 应当经基金管理人 董 事会审议批准， 相关交 易 应当事先征得基金托 管人
的同意，并作为重大 事项 履行信息披露程序；
除上述第(5) 条 以 及其他 另有 约定 外，因基金规模或 市场变化导致本基金投
资组合 不符 合以 上比 例限 制的， 基金 管理 人应在 10 个交易 日内 进行 调整 ，
以达到 上述 标准 。法 律法 规另有 规定 时， 从其 规定 。 ……
除上述 第 （7） 、 （10）、 (15)、(16) 条 外， 因基 金规 模 或市场 变化 导致 本基 金
投资组 合不 符合 以上 比例 限制的 ， 基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进 行调 整，
以达到 上述 标准 。法 律法 规另有 规定 时， 从其 规定 。 ……
第十五部分 基金资产 估值
七 、暂 停估 值的 情形
无
七、暂 停估 值的 情形
4、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的 活跃市场价
格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时， 经与基金托管人 协
商一致，基金管理人 应当 暂停基金估值；
第十九部分 基金的信 息披 露
五、公 开披 露的 基金 信息
（ 七 ） 基 金定 期报 告， 包 括基金 年度 报告 、 基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告
……
五、公 开披 露的 基金 信息
（七 ） 基 金定 期报 告， 包 括基金 年度 报告 、 基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告
……
本基金应当在年度报 告、 半年度报告中至少披 露报 告期末基金前 10 名基 金10
份额持有人的类别、 持有 份额及占总份额的比 例等 信息。
报告期内出现单一投 资者 持有基金份额达到或 超过 基金总份额 20%的情形 ，
为保障其他投资者的 权益 ， 基金管理人至少应当 在 基金定期报告 “影响投 资
者决策的其他重要信 息” 项下披露该投资者的 类别 、 报告期末持有份额及 占
比、 报告期内持有份额 变 化情况及本基金的特 有风 险， 中国证监会认定的 特
殊情形除外 。
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及
其流动性风险分析等 。
（ 八） 临时 报告
27 、 当 影 子 定价 确定 的基 金资产 净值 与摊 余成 本法 计算的 基金 资产 净值 正偏
离度绝 对值 达到 0.50% 、负偏离度绝对值达到 0.25% 以及负偏离度绝对值连
续两个交易日超过 0.50% 的情形 ；
（八） 临时 报告
27、 当 影子 定价 确定 的基 金资产 净值 与摊 余成 本法 计算的 基金 资产 净值 偏离
度绝对 值达 到 或超过0.50% 的情 形；
29、 发生涉及基金申购、 赎 回事项调整或潜在影 响投 资者赎回等重大事项 时；
注：基 金合 同内 容摘 要涉 及上述 内容 的一 并修 改。11
《嘉实 快线货币市场基金 托管协议》条款修 改对照表
修改前 修改后
基金管 理人 ：嘉 实基 金管 理有限 公司
法定代 表人 ： 邓红国
基金托 管人 ：上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司
法定代 表人 ： 吉晓辉
注册资 本： 人民 币196.53 亿元
基金管 理人 ：嘉 实基 金管 理有限 公司
法定代 表人 ： 赵学军
基金托 管人 ：上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司
法定代 表人 ： 高国富
注册资 本： 人民 币296.53 亿元
一 、基金托管协议的 依据 、目的、原则和解释
（一） 依据
本协议 依据 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 （ 以 下简称 《 基金 法》 ） ……
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 （以 下简 称 《信 息披露 办法 》 ） 、 《证 券投
资基金 托管 业务 管理 办法 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 第7 号
〈托管 协议 的内 容与 格式 〉 》 、 《 嘉实 快线 货币 市场 基 金基金 合同 》 （ 以下 简称
《基金 合同 》 ） 及其 他有 关 法律、 法规 制定 。
（一） 依据
本协议 依据 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 （ 以 下简称 《 基金 法》 ） ……
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 （ 以下 简称 《 信 息披露 办法 》 ） 、 《公开募
集开放式证券投资基 金流 动性风险管理规定》( 以 下 简称 “ 《流动性风险管 理
规 定》 ”) 、 《证券投资基金 托管业务管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 内
容与格 式准 则第 7 号 〈托 管协议 的内 容与 格式 〉 》 、 《 嘉实快 线货 币市 场基 金
基金合 同》 （以 下简 称《 基 金合同 》 ） 及其 他有 关法 律 、法规 制定 。
二 、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权
2、 基金托管人根据有关 法律法规的 规定及《基金合同》的约 定对下述基金
投融资 比例 进行 监督 ：
（1 ）根据法律法规的规 定及《基金 合同》的约定，本基金投 资组合遵循以
下投资 限制 ：
3 ）存放在具有基金 托管资格的同一商 业银行的银行存款、同业 存单，合计
不得超 过基金资产净值 的 20％； 存放在不具有基金托管资 格的同一商业 银
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权
2、 基金托管人根据有关 法律法规的 规定及《基金合同》的约 定对下述基金
投融资 比例 进行 监督 ：
（1 ）根据法律法规的规 定及《基金 合同》的约定，本基金投 资组合遵循以
下投资 限制 ：
2 ） 现金、国债、中 央银行票据、政策 性金融债券以及五个交易 日内到期的
其他金 融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 低 于10%； 12
行的银 行存 款、 同业 存单 ，合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 5％；
5 ）现金、国债、中 央银行票据、政策 性金融债券占基金资产净 值的比例合
计不得 低 于 5% ；
6 ）现金、国债、中 央银行票据、政策 性金融债券以及五个交易 日内到期的
其他金 融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 低 于10%；
7） 到期日在 10 个交易日 以上的逆回购、 银 行定期 存款等流动性受限资 产投
资占基金资产净值的 比例 合计不得超过 30%；
9） 本基金持有的同一（ 指同一信用 级别）资产支持证券的比 例，不得超过
该资产 支持 证券 规模 的 10% ； 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持
证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值 的 10% ； 本 基 金持有 的全 部资 产支 持证
券，其 市值不得超过基金资产净 值的 20％，中国证监会规 定的特殊品种 除
外； 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证
券， 不得 超过 其各 类资 产 支持证 券合 计规 模 的 10% ； 本 基金 应投 资于 信用 级
别评级 为 AAA 以 上 （ 含AAA ） 的 资产 支持 证券 。 基金 持 有资产 支持 证券 期间 ，
如果其 信用 等级 下降 、 不 再符合 投资 标准 ， 应在 评 级报告 发布 之日 起3 个月
内予以 全部 卖出 。
除上述 第 5) 条以及 其他另有 约定 外，因基金规模或 市场变化导致本基金 投
资组合 不符 合以 上比 例限 制的， 基金 管理 人应在 10 个交易 日内 进行 调整 ，
以达到 上述 标准 。法 律法 规另有 规定 时， 从其 规定 。……
3）根 据本基金的基金份额持有人集中度 情况，对上述第 1 ） 、2 ） 项投资组
合实施如下调整：
当本基金前 10 名 份额持 有人的持有份额合计 超过 基金总份额的 50% 时，本
基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过60 天， 平均 剩余存续期不得超过120
天； 投资组合中现金 、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于 30%；
当本基金前 10 名 份额持 有人的持有份额合计 超 过 基金总份额的 20% 时，本
基金投资组合的平均 剩余 期限不得超过90 天， 平均 剩余存续期不得超过180
天； 投资组合中现金 、 国 债、 中央银行票据、 政策 性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融 工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于 20%；
5 ）存放在具有基金 托管资格的同一商 业银行的银行存款、同业 存单，合计
不得超 过基金资产净值 的 20％； 存放在不具有基金托管资 格的同一商业 银
行的银 行存 款 、 同 业存 单 ， 合 计不 得超 过基 金资 产 净值 的5％； 本基金管理
人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业
存单与债券，不得超 过该 商业银行最近一个季 度末 净资产的 10%；
7 ）现金、国债、中 央银行票据、政策 性金融债券占基金资产净 值的比例合
计不得低于 5% ，其中 ，现金不 包括结算备付 金、存出保 证金、应收申 购款
等；
9） 本基金持有的同一（ 指同一信用 级别）资产支持证券的比 例，不得超过
该资产 支持 证券 规模 的 10% ； 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持
证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值 的 10% ； 本 基 金持有 的全 部资 产支 持证
券，其 市值不得超过基金资产净 值的 20％，中国证监会规 定的特殊品种 除
外； 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证
券，不 得超 过其 各类 资产 支持证 券合 计规 模 的10% ；
10） 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 AAA 以上 （ 含AAA） 的资 产支 持证 券。13
基金持 有资 产支 持证 券期 间， 如果 其信 用等 级下 降 、 不 再符 合投 资标 准， 应
在评级 报告 发布 之日 起3 个月内 予以 全部 卖出 ；
15） 本基金主动投资于 流动 性受限资产的市值合 计不 得超过基金资产净值 的
10% ；因证券市场波动、证券停牌、 基 金规模变动等基金管理人 之外的因素
致使基金不符合本款 所规 定比例限制的， 本基金 管理 人 不得主动新增流动 性
受限资产的投资；
16） 本基金与私募类证 券资 管产品及中国证监会 认定 的其他主体为交易对 手
开展逆回购交易的， 可 接受 质押品的资质要求应 当与 基金合同约定的投资 范
围保持一致；
17 ）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工 具占基金资
产净值的比例合计不 得超 过10%， 其中单一机构 发行 的金融工具占基金资 产
净值的比例 合计不得超过 2% 。前述金融工具包括债券、非金融 企业债务融
资工具、 银行存款、 同 业 存单、 相关机构作为原 始 权益人的资产支持证 券及
中国证监会认定的其 他品 种；
本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银 行 的 银 行 存 款 与 同 业 存 单
的， 应当经基金管理人 董 事会审议批准， 相关交 易 应当事先征得基金托 管人
的同意，并作为重大 事项 履行信息披露程序；
除上述 第7)、10）、 15)、16) 条 外， 因 基金 规模 或市 场变化 导致 本基 金投 资
组合不 符合 以上 比例 限制 的，基 金管 理人 应在 10 个交易 日内 进行 调整 ，以
达到上 述标 准。 法律 法规 另有规 定时 ，从 其规 定。 ……
（2） 法律 法规 允许 的基 金 投资比 例调 整期 限
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并或 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 原因
导致的 投资 组合 不符 合上 述约定 的比 例 ， 不 在限 制 之内 ， 但 基金 管理 人应 在
10 个 交易 日内 进行 调整 （ 法律法 规另 有规 定除 外） ， 以达到 规定 的投 资比 例
（2） 法律 法规 允许 的基 金 投资比 例调 整期 限
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并或 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 原因
导致的 投资 组合 不符 合上 述约定 的比 例 ， 不 在限 制 之内 ， 但 基金 管理 人应 在
10 个 交易 日内 进行 调整 （ 法律法 规另 有规 定除 外） ， 以达到 规定 的投 资比 例14
限制要 求。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。 限制要 求 ， 上述第 7)、10）、 15) 、16)条除外。 法 律 法规另 有规 定的 从其 规
定。
七 、基金资产净值计 算和 会计核算
（四） 暂停 估值 的情 形
无
（四） 暂停 估值 的情 形
4、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的 活跃市场价
格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时， 经与基金托管人 协
商一致，基金管理人 应当 暂停基金估值；
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