嘉实定期开放债：关于修改嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
关于修改 嘉实增 强 收益定期 开放债 券 型证券投 资基金
基金合同 及托管 协 议的公告
一、本 次修 改的 基本 情况
根据中 国证监会颁布 的 《公开募 集开放式证券 投资基金流 动性风险管理 规定》要求 ，
为 推动 产品 持续 良性 发展 ， 嘉实基 金管 理有 限公 司 对 嘉实增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资
基金 （ 以下简 称 “本 基金 ” ） 基金 合同、 托管 协议 等法律 文件 在基 金投 资限 制、 申购 赎回 限
制、 信息 披露 条款等 方面 进行了 相应 调整 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 作为 本基 金 的管 理人 ， 已
与本基 金托 管人 就基 金合 同、 托管 协议 修改达 成一 致， 并报 中国 证监会 北京 监管局 备案 。 本
次修改 后的 基金 合同 、托 管协议 将于2018 年3 月31 日 起正式 施行 。
二、基 金合 同 、 托管 协议 修订情 况
基于上 述调 整 ， 本 公司 将对 本基金 的基 金合 同 、 托 管协 议 中涉 及的 相关 内容 进行 修订，
具体修 订内 容详 见附 件 《< 嘉实增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同>条 款修 改对
照表》 、《<嘉 实增 强收 益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 托 管协 议> 条款 修改 对 照表》 。
三 、重 要提 示
1 、 本 次基 金管 理人系 根据 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 修 订
本基金 的 《 基金 合同 》 和 《托管 协议 》 ， 所 修订 内 容可能 对本 基金 投资 运作 及投资 者办 理基
金申购 、 赎回 业务产 生一 定影响 ， 包括 且不限 于 ： 出于流 动性 风险 管理 需要 增加或 调整 了基
金的部分 投资 限制规 定； 对投资者 持有 基金少 于7日 （不含） 收取 不低于1.5% 的短期赎 回费
率；在 规定的 特定情 形下 可能会 对投资 者的申 购/赎 回申请 数量进 行限制 、临 时拒绝 或暂停
申购/赎 回申请 、对 部分赎 回申请 进行延 期办理 等， 由此可 能导致 投资者 的申 购和赎 回申请
无法全 部及 时处 理， 从而 可能影 响投 资者 的资 金安 排及投 资计 划。 敬请 投资 者关注 以上 变化
和影响 ，并 仔细 阅读 本基 金修订 后的 基金 合同 及相 关法律 文件 ，审 慎进 行投 资决策 。
2 、 本 次修 订属 于按 照有 效 的法律 法规 和监 管机 构的 规定执 行 ， 本 基金 管理 人 已就修 订
内容履 行了 规定 的程 序， 符合相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
3 、 本 公告 仅对 本基 金根 据 法律法 规修 订有 关事 项予 以说明 。 基金 管理 人将 在 本公告 发
布当日 ， 将修 改后的 基金 合同 、 托 管协 议登载 于本 公司网 站 ， 并 将在更 新的 基金招 募说 明 书
中，对 涉及 上述 修订 的内 容进行 相应 更新 。
投 资 者 可 以 通 过 可 以 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 （400-600-8800 ） 或 登 录 本 公 司 网 站
（www.jsfund.cn ） 获取 相 关信息 。 特此公 告
嘉实基 金管 理有 限公 司
2018 年3月22 日
附件 ：
1、《< 嘉实 增强 收益 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同> 条款 修改 对照 表 》
2、《< 嘉实 增强 收益 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议> 条款 修改 对照 表 》
3
《嘉实 增强收益定期开放 债券型证券投资基 金 基金合同》条款 修改对照表
修改前 修改后
一、前言
(一)订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则
2. 订立本 基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》 ”)…… 《 证券 投资 基 金 信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《信 息披 露办
法》”) 和 其他 有关 法律 法 规 。
(一)订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则
2.订立本 基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称 “ 《合同
法》 ”)…… 《 证券 投资 基 金 信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《信 息披 露办
法》”) 、 《 公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理 规定》( 以下 简称
“ 《流动性风险管理规 定》 ”)和其 他有 关法 律法规 。
二、释义
50. 巨 额赎 回： 指本 基金 单 个开放 日 ， 基 金净 赎回 申 请(赎 回申 请份 额总 数加
上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转
入申请 份额 总数 后的 余额) 超过上 一 开放 日基 金总 份 额的20%
13.《流动性风险管理规定 》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公 开募 集开放式证券投资基 金流 动性风险管理规定》 及
颁布机关对其不时做 出的 修订
50.巨 额赎 回： 指本 基金 单 个开放 日 ， 基 金净 赎回 申 请(赎 回申 请份 额总 数加
上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转
入申请 份额 总数 后的 余额) 超过上 一 工作日基 金总 份 额的20%
56. 流动性受限资产：指由于法律法规 、监管、合同或操作障碍 等原因无法
以合理价格予以变现 的资 产，包括但不限于到 期日 在 10 个交易日以上的 逆
回购与银行定期存款 （ 含 协议约定有条件提前 支取 的银行存款） 、 停牌股 票、
流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持证 券、 因发行人债务违约无 法
进行转让或交易的债 券等
七、基金份额的申购 与赎 回
(五)申 购和 赎回 的金 额
无
(五)申 购和 赎回 的金 额
2.当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益 构成 潜在重大不利影响时 ， 基4
金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上
限、 拒绝大额申购、 暂 停 基金申购等措施， 切实 保 护存量基金份额持有 人的
合法权益，具体规定 请参 见相关公告。
(七)申 购和 赎回 的费 用及 其用途
3. 投资 者可 将其 持有 的全 部或部 分基 金份 额赎 回。 本基金 的赎 回费 用在 投资
者赎回 本基 金份 额时 收取 ， 扣 除用 于市 场推 广 、 注 册登记 费和 其他 手续 费后
的余额 归基 金财 产， 赎回 费归入 基金 财产 的比 例不 得低于 法律 法规 或中 国证
监会规 定的 比例 下限 。
(七)申 购和 赎回 的费 用 及 其用途
3.投资 者可 将其 持有 的全 部或部 分基 金份 额赎 回。 本基金 的赎 回费 用在 投资
者赎回 本基 金份 额时 收取 ， 其中对持续持有期少 于 7 日的投资者收取不少 于
1.5%的赎回费并全部计入 基金财产，除此之外 的赎 回费 扣除 用于 市场 推广 、
注册登 记费 和其 他手 续费 后的余 额归 基金 财产 ， 赎 回费归 入基 金财 产的 比例
不得低 于法 律法 规或 中国 证监会 规定 的比 例下 限。
(九)拒 绝或 暂停 申购 的情 形
……
发生上 述暂 停申 购情 形（ 第 4 项 除外 ）时 ……
(九)拒 绝或 暂停 申购 的情 形
……
6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金
份额的比例达到或者 超过50%，或者变相规避 50%集 中度的情形。
7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价
格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时， 经与基金托管人 协
商确认后，基金管理 人应 当采取暂停接受基金 申购 申请的措施。
发生上 述暂 停申 购情 形（ 第4 、6 项 除外 ）时 ……
( 十) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形
……
( 十) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形
……
5. 当前一估值日基金资 产 净值 50% 以 上 的 资 产 出 现无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价
格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时， 经与基金托管人 协
商确认后， 基金管理人 应当 采取延缓支付赎回款 项或 暂停接受基金赎回申 请
的措施。
(十一) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 (十一) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 5
1. 巨额 赎回 的认 定
若本基金 单个开放日内的基金份额 净赎回申请(赎 回申请份额 总数加上基金
转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请
份额总数 后的余额)超过前一开放日的基金总份额 的 20%，即认为是发 生了
巨额赎 回。
2. 巨额 赎回 的处 理方 式
(2) 部分延期 赎回：……如投资人 在提交赎回申请 时未作明 确选择，投资 人
未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。
1.巨额 赎回 的认 定
若本基金 单个开放日内的基金份额 净赎回申请( 赎 回申请份额 总数加上基金
转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请
份额总数 后的余额)超过前一工作 日的基金总份额 的 20% ，即认为是发 生了
巨额赎 回。
2.巨额 赎回 的处 理方 式
(2)部分延期 赎回：……如投资人 在提交赎回申请时未作明 确选择，投资 人
未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。
若 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 基 金 管 理 人 决 定 部 分 延 期 赎 回 并 在 当 日 接 受 赎 回 比
例不低于上一工作日 基金 总份额 20% 的前提下， 如出 现单个基金份额持有 人
超过前一工作日基金 总份 额30%的赎回申请 （ “大额 赎回申请人” ） 的， 基金
管理人应 当按照优先 确认 其他赎回申请人 （ “小 额赎 回申请人” ） 赎回申请 的
原则， 对当日的赎回申 请 按照以下原则办理： 如 小 额赎回申请人的赎回 申请
在当日被全部确认， 则 在仍 可接受赎回申请的范 围内 对大额赎回申请人的 赎
回申请按比例 （单个 大额赎 回申请人的赎回申请 量/当 日大额赎回申请总量）
确认， 对大额赎回申请 人 未予确认的赎回申请 延期 办理； 如小额赎回申请人
的赎回申请在当日不 能被 全部确认， 则按照单个 小额 赎回申请人的赎回申 请
量占当日小额赎回申 请总 量的比例， 确认其当日 受 理的赎回申请量， 对当 日
全部未确认的赎回申 请 （含 小额赎回申请人的其 余赎 回申请与大额赎回申 请
人的全部赎回申请） 延 期 办理。 延期办理的具体 程 序， 按照本条规定的延 期
赎回或取消赎回的方 式办 理。 基金管理人应当对 延期 办理的事宜在指定媒 介
上刊登公告。
八、基金合同当事人 及权 利义务
(一)基 金管 理人
住所： 上海市浦东新 区 世 纪大道 8 号上 海国 金中 心 二期23 楼01-03 单元
(一)基 金管 理人
住所： 中国（上海） 自由 贸易试验区 世 纪大道 8 号 上海国 金中 心二 期 53 层6
法定代 表人 ： 安奎
(二)基 金托 管人
法定代 表人 ： 傅育宁
注册资 本： 人民 币215.77 亿元
09-11 单元
法定代 表人 ： 赵学军
(二)基 金托 管人
法定代 表人 ： 李建红
注册资 本： 人民 币252.20 亿元
十三、基金的投资
(二)投 资范 围
……
除每次 开放 期前 三个 月 、 开放期 及开 放期 结束 后三 个月以 外的 期间 ， 本基 金
投资于 债券和银行存款 等固定收 益类资产的比例 不低于基 金资产 的 80%, 其
中投资 于短期融资券及 债项信用 评级为 非 AAA 级别的除短 期融资券以外 的
其他信 用债 券的 合计 比例 ， 不低 于固 定收 益类 资产 的 80% 。 开 放期 内， 本基
金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
5% 。
(二)投 资范 围
……
除每次 开放 期前 三个 月 、 开放期 及开 放期 结束 后三 个月以 外的 期间 ， 本基 金
投资于 债券和银行存款 等固定收 益类资产的比例 不低于基 金资产 的 80%, 其
中投资 于短期融资 券及 债项信用 评级为 非 AAA 级别的除短 期融资券以外 的
其他信 用债 券的 合计 比例 ， 不低 于固 定收 益类 资产 的80% 。 开 放期 内， 本基
金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
5% ，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金 、应 收申购款等 。
( 六) 投资 禁止 行为 与限 制
2.基金 投资 组合 比例 限制
（3） 基金 在开 放期 内持 有 现金或 到期 日在 1 年 以内 的政府 债券 不低 于基 金
资产净 值 的 5% ；
（8 ）本基金持有的同一 （指同一信 用级别）资产支持证券的 比例，不得超
过该资 产支 持证 券规 模 的 10% ； 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支
持证券 的比 例， 不得 超过 该基金 资产 净值 的 10% ； 本基金 管理 人管 理的 全部
基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券， 不得超 过其 各类 资产 支持
证券合 计规 模 的 10% ；本 基金投 资的 资产 支持 证券 信用级 别评 级 为 BBB 级
以上( 含 BBB) 或相 当 于 BBB 级 ，在 本基 金持 有资 产 支持证 券期 间， 如果 其
信用等 级下 降 、 不 再符 合 投资标 准 ， 应 在评 级报 告 发布之 日 起 3 个 月内 予以
( 六) 投资 禁止 行为 与限 制
2.基金 投资 组合 比例 限制
（3） 基金 在开 放期 内持 有 现 金或 到期 日在 1 年 以内 的政府 债券 不低 于基 金
资产净 值 的 5% ， 其中现金不包括结算备付金、 存出 保证金、 应收申购款等 ；
（8 ）本基金持有的同一 （指同一信 用级别）资产支持证券的 比例，不得超
过该资 产支 持证 券规 模 的 10% ； 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支
持证券 的比 例， 不得 超过 该基金 资产 净值 的 10% ； 本基金 管理 人管 理的 全部
基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券， 不得超 过其 各类 资产 支持
证券合 计规 模 的 10% ；
（9 ） 本 基金 投资 的资 产支 持证券 信用 级别 评级 为 BBB 级 以上( 含 BBB) 或相
当于 BBB 级， 在本 基金 持有资 产支 持证 券 期 间， 如果其 信用 等级 下降 、不7
全部卖 出（ 法律 法规 或中 国证监 会规 定的 特殊 品种 除外） ； 再符合 投资 标准 ， 应在 评 级报告 发布 之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 （ 法律 法
规或中 国证 监会 规定 的特 殊品种 除外 ） ；
（14） 开放期内， 本基金管 理人管理的全部开放 式基 金持有一家上市公司 发
行的可 流通股票，不得 超过该上 市公司可流通股 票的 15% ；本基金管理人
管理的全部投资组合 持有 一家上市公司发行的 可流 通股票， 不得超过该上 市
公司可流通股票的 30% ；
（15） 开放期内， 本基金主 动投资于流动性受限 资产 的市值合计不得超过 基
金资产 净值的 15% ；因证券市场 波动、上市公司 股票停牌 、基金规模变动
等基金管理人之外的 因 素 致使基金不符合本款 所规 定比例限制的， 本基金 管
理人不得主动新增流 动性 受限资产的投资；
（16） 开放期内， 本基金与 私募类证券资管产品 及中 国证监会认定的其他 主
体为交易对手开展逆 回购 交易的， 可接受质押品 的资 质要求应当与基金合 同
约定的投资范围保持 一致 ；
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因导
致投资 组合 不符 合上 述规 定的， 基金 管理 人应在 10 个交易 日内 进行 调整 。
法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因导
致投资 组合 不符 合上 述规 定的， 基金 管 理 人应 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，
上述第（3）、（ 9）、（ 15）、（ 16 ）项除外 。法 律法 规 另有规 定的 ，从 其规 定 。
十五、基金资产的估 值
(七)暂 停估 值的 情形
无
(七)暂 停估 值的 情形
4.在本基金开放期内， 当前 一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格 且采 用估值技术仍导致公 允价 值存在重大不确定性 时，
经与基金托管人协商 确认 后，基金管理人应当 暂停 基金估值；
十九、基金的信息披 露
(七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告
……
(七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告
……
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及8
其流动性风险分析等 。
报告期内出现单一投 资者 持有基金份额达到或 超过 基金总份额 20%的情形 ，
为保障其他投资者的 权益 ， 基金管理人至少应当 在 基金定期报告 “影响投 资
者决策的其他重要信 息” 项下披露该投资者的 类别 、 报告期末持有份额及 占
比、 报告期内持有份额 变 化情况及产品的特有 风险 ， 中国证监会认定的特 殊
情形除外。
(八)临 时报 告与 公告
无
(八)临 时报 告与 公告
28.发生涉及基金申购、 赎 回事项调整或潜在影 响投 资者赎回等重大事项 时；
注：基 金合 同内 容摘 要涉 及上述 内容 的一 并修 改。
9
《嘉实 增强收益定期开放 债券型证券投资基 金 托管协议》条款 修改对照表
修改前 修改后
一、基金托管协议当 事人
（一） 基金 管理 人
住所： 上海市浦东新 区 世 纪大道 8 号上 海国 金中 心 二期23 楼01-03 单元
法定代 表人 ： 安奎
（二） 基金 托管 人
法定代 表人 ： 傅育宁
注册资 本： 人民 币215.77 亿元
（一） 基金 管理 人
住所： 中国（上海） 自由 贸易试验区 世 纪大道 8 号 上海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
法定代 表人 ： 赵学军
（二） 基金 托管 人
法定代 表人 ： 李建红
注册资 本： 人民 币252.20 亿元
二、基金托管协议的 依据 、目的和原则
（一） 订立 托管 协议 的依 据
本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ”)
等有关 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定制 订。
（一） 订立 托管 协议 的依 据
本协议 依据 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ”) 、
《公开募集开放式证 券投 资基金流动性风险管 理规 定》( 以下简称 “ 《流动 性
风险管理规定》 ”)等 有 关 法律法 规、 基金 合同 及其 他有关 规定 制订 。
三、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查
（二 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定 ， 对 基金 投资、
融资比 例进 行监 督。 ……
本基金 的投 融资 比例 ：
除每次 开放 期前 三个 月 、 开放期 及开 放期 结束 后三 个月以 外的 期间 ， 本基 金
投资于 债券和银行存款 等固定收 益类资产的比例 不低于基 金资产 的 80%, 其
中投资 于短期融资券及 债项信用 评级为 非 AAA 级别的除短 期融资券以外 的
其他信 用债 券的 合计 比例 ， 不低 于固 定收 益类 资产 的 80% 。 开 放期 内， 本基
（二 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定 ， 对 基金 投资、
融资比 例进 行监 督。 ……
本基金 的投 融资 比例 ：
除每次 开放 期前 三个 月 、 开放期 及开 放期 结束 后三 个月以 外的 期间 ， 本基 金
投资于 债券和银行存款 等固定收 益类资产的比例 不低于基 金资产 的 80%, 其
中投资 于短期融资券及 债项信用 评级为 非 AAA 级别的除短 期融资券以外 的
其他信 用债 券的 合计 比例 ， 不低 于固 定收 益类 资产 的80% 。 开 放期 内， 本基10
金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
5% 。
金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
5% ，其中现金不包括结算 备付金 、存出保证金 、应 收申购款等 。
本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制：
（3） 基金 在开 放期 内持 有 现金或 到期 日在 1 年 以内 的政府 债券 不低 于基 金
资产净 值 的 5% ；
（8 ）本基金持有的同一 （指同一信 用级别）资产支持证券的 比例，不得超
过该资 产支 持证 券规 模 的10%； 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支
持证券 的比 例 ， 不 得超 过 该基金 资产 净值 的 10% ； 本基金 管理 人管 理的 全部
基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券， 不得超 过其 各类 资产 支持
证券合 计规 模 的 10% ； 本 基金投 资的 资产 支持 证券 信用级 别评 级 为BBB 级以
上(含BBB) 或相 当于BBB 级， 在本 基金 持有 资产 支 持证券 期间 ， 如果 其信 用
等级下 降 、 不 再符 合投 资 标准 ， 应 在评 级报 告发 布 之日 起3 个 月内 予以 全部
卖出（ 法律 法规 或中 国证 监会规 定的 特殊 品种 除外 ） ；
本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制：
（3） 基金 在开 放期 内持 有 现金或 到期 日在 1 年 以内 的政府 债券 不低 于基 金
资产净 值 的5% ， 其中现金 不包括结算备付金、 存 出 保证金、 应收申购款等 ；
（8 ）本基金持有的同一 （指同一信 用级别）资产支持证券的 比例，不得超
过该资 产支 持证 券规 模 的10% ； 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支
持证券 的比 例 ， 不 得超 过 该基金 资产 净值 的10% ； 本基金 管理 人管 理的 全部
基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券， 不得超 过其 各类 资产 支持
证券合 计规 模 的10% ；
（9）本基 金投 资的 资产 支 持证券 信用 级别 评级 为 BBB 级以 上(含 BBB) 或相
当于 BBB 级 ， 在本 基金 持 有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降 、 不 再
符合投 资标 准 ， 应 在评 级 报告发 布之 日 起3 个 月内 予以全 部卖 出 （法 律法 规
或中国 证监 会规 定的 特殊 品种除 外） ；
（14） 开放期内， 本基 金管 理人管理的全部开放 式基 金持有一家上市公司 发
行的可流通股票， 不得超 过该上市公司可流通 股票 的 15%； 本基金管理人管
理的全部投资组合持 有一 家上市公司发行的可 流通 股票， 不得超过该上市 公
司可流通股票的30%；
（15） 开放期内， 本基 金主 动投资于流动性受限 资产 的 市值合计不得超过 基
金资产净值的15%； 因证 券市场波动、 上市公司股 票停牌、 基金规模变动等
基金管理人之外的因 素致 使基金不符合本款所 规定 比例限制的， 本基金管 理
人不得主动新增流动 性受 限资产的投资；
（16） 开放期内， 本基 金与 私募类证券资管产品 及中 国证监会认定的其他 主
体为交易对手开展逆 回购 交易的， 可接受质押品 的资 质要求应当与基金合 同
约定的投资范围保持 一致 ； 11
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因 导
致投资 组合 不符 合上述 规 定的 ， 基金 管理 人应在 10 个交易 日 内 进行 调整 。
法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 或 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因 导
致投资 组合 不符 合上述 规 定的 ， 基金 管理 人应 在 10 个交易 日 内 进行 调整 ，
上述第（3）、（ 9）、（ 15 ） 、 （16）项除外 。 法律 法规 另有规 定的 ，从 其规 定 。
八、基金资产净值计 算和 会计核算
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形
无
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形
（4） 在本基金开放期内，当前一估值日 基金资产净值 50% 以上的资产出现
无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定
性时，经与基金托管 人协 商确认后，基金管理 人应 当暂停基金估值；
