中创400联接：关于修改嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
关于修改 嘉实中 创400 交易型 开放式 指 数证券投 资基金 联 接基金
基金合同 及托管 协 议的公告
一、本 次修 改的 基本 情况
根据中 国证监会颁布 的 《公开募 集开放式证券 投资基金流 动性风险管理 规定》要求 ，
为 推动产 品持 续良性 发展 ， 嘉实基 金管 理有限 公司 对嘉实中 创400 交易 型开放 式指数证 券投
资基金 联接基 金 （以 下简 称“本 基金” ）基金 合同 、托管 协议等 法律文 件在 基金投 资限制 、
申购赎 回限 制、 信息 披露 条款等 方面 进行 了相 应调 整。 嘉 实基 金管 理有 限公 司 作为 本基 金 的
管理人 ， 已与 本基金 托管 人就基 金合 同 、 托管 协议 修改达 成一 致 ， 并报 中国 证监会 北京 监 管
局 备案 。 本 次修 改 后 的基 金合同 、托 管协 议 将 于2018 年3月31日 起正 式施行 。
二、基 金合 同 、 托管 协议 修订情 况
基于上 述调 整 ， 本 公司 将对 本基金 的基 金合 同 、 托 管协 议 中涉 及的 相关 内容 进行 修订，
具体修 订内容 详见附 件 《< 嘉实中 创400交 易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基 金 基金 合同>
条款修 改对照 表》、 《< 嘉 实中创400 交易 型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金 托管协 议>条
款修改 对照 表》 。
三 、重 要提 示
1 、 本 次基 金管 理人系 根据 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 修 订
本基金 的 《 基金 合同 》 和 《托管 协议 》 ， 所 修订 内 容可能 对本 基金 投资 运作 及投资 者办 理基
金申购 、 赎回 业务产 生 一 定影响 ， 包括 且不限 于 ： 出于流 动性 风险 管理 需要 增加或 调整 了基
金的部分 投资 限制规 定； 对投资者 持有 基金少 于7日 （不含） 收取 不低于1.5% 的短期赎 回费
率；在 规定的 特定情 形下 可 能会 对投资 者的申 购/赎 回申请 数量进 行限制 、临 时拒绝 或暂停
申购/赎 回申请 、对 部分赎 回申请 进行延 期办理 等， 由此可 能导致 投资者 的申 购和赎 回申请
无法全 部及 时处 理， 从而 可能影 响投 资者 的资 金安 排及投 资计 划。 敬请 投资 者关注 以上 变化
和影响 ，并 仔细 阅读 本基 金修订 后的 基金 合同 及相 关法律 文件 ，审 慎进 行投 资决策 。
2 、 本 次修 订属 于按 照有 效 的法律 法规 和监 管机 构的 规定执 行 ， 本 基金 管理 人 已就修 订
内容履 行了 规定 的程 序， 符合相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
3 、 本 公告 仅对 本基 金根 据 法律法 规修 订有 关事 项予 以说明 。 基金 管理 人将 在 本公告 发
布当日 ， 将 修 改后的 基金 合同 、 托 管协 议登载 于本 公司网 站 ， 并 将在更 新的 基金招 募说 明 书
中，对 涉及 上述 修订 的内 容进行 相应 更新 。 投 资 者 可 以 通 过 可 以 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 （400-600-8800 ） 或 登 录 本 公 司 网 站
（www.jsfund.cn ） 获取 相 关信息 。
特此公 告
嘉实基 金管 理有 限公 司
2018 年3月22 日
附件 ：
1、《< 嘉实 中创400 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 基 金合 同> 条款 修 改对照 表》
2、《< 嘉实 中创400 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 托 管协 议> 条款 修 改对照 表》 3
《嘉实 中创400 交易型开 放式指数证券投资 基金联接基金 基金 合同》条款修改对 照表
修改前 修改后
第一部分
前言和释 义
前
言
为保护 基金 投资 者合 法权 益， 明确 《基 金合 同 》 当 事人的 权利 与义 务 ， 规 范
嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （以 下简 称 “本 基金”
或“基金 ” ）运作，依照《中华人民共 和国合同法》……《证券 投资基金信
息披露 内容 与格 式准 则 第6 号 〈基 金合 同的 内容 与格 式〉 》 及 其他 有关 规定，
在平等 自愿、 诚实 信用、 充分保 护基 金投 资者 及相 关当事 人的 合法 权益 的原
则基础 上， 特 订立 《 嘉实 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
基金合 同》 （以 下简 称“ 本 合同” 或“ 《基 金合 同》 ” ） 。
前
言
为保护 基金 投资 者合 法权 益， 明确 《基 金合 同 》 当 事人的 权利 与义 务 ， 规 范
嘉实中 创400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （以 下简 称 “本 基金”
或“基金 ” ）运作，依照《中华人民共 和国合同法》……《证券 投资基金信
息披露 内容 与格 式准 则第 6 号〈 基金 合同 的内 容与 格式〉 》 、 《公开募集开 放
式证券投资基金流动 性风 险管理规定》 （以下简称 《 流动性风险管理规定》 ）
及其他 有关 规定 ， 在平 等 自愿 、 诚 实信 用 、 充 分保 护基金 投资 者及 相关 当事
人的合 法权 益的 原则 基础 上， 特订 立 《嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金基 金合 同》 （ 以下 简称 “本 合同 ” 或“ 《 基金 合同》 ” ） 。
释
义
无
释
义
《流动性风险管理规 定》
指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的 《公开 募集 开放式证券投资基金 流动 性风险管理规定》 及颁布
机关对其不时做出的 修订
流动性受限资产
指 由于 法律法规、 监管、 合同或操 作障碍等原因无法以 合
理价格予以变现的资 产， 包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回 购
与银行定期 存款（含协议约定有条件 提前支取的银行存款） 、停牌股票、流
通受限的新股及非公 开发 行股票、 资产支持 证券、 因 发行人债务违约无法 进
行转让或交易的债券 等
第二部分
基金的基 本情 况
十、本 基金 与目 标 ETF 的 联系与 区别 十、本 基金 与目 标ETF 的 联系与 区别 4
本基金 与目 标 ETF 业 绩表 现可能 出现 差异 。可 能引 发差异 的因 素主 要包 括
1、法 律法 规对 投资 比例 的 要求。 目标 ETF 作 为一 种 特殊的 基金 品种 ，可 将
全部或 接近 全部 的基 金资 产， 用于 跟踪 标的 指数 的 表现； 而 本基 金作 为普 通
的开放式 基金，仍需将不低于基金 资产净 值 5%的资产投资于 现金或者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 ；
本基金 与目 标ETF 业 绩表 现可能 出现 差异 。可 能引 发差异 的因 素主 要包 括
1、法 律法 规对 投资 比例 的 要求。 目标 ETF 作 为一 种 特殊的 基金 品种 ，可 将
全部或 接近 全部 的基 金资 产， 用于 跟踪 标的 指数 的 表现； 而 本基 金作 为普 通
的开放式 基金，仍需将不低于基金 资产净 值 5%的资产投资于 现金或者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 ， 其中现金不包括结算 备 付金、 存出保证金、 应收
申购款等；
第五部分
基金份额 的申 购与赎回
五、申 购与 赎回 的数 额限 制
无
五、申 购与 赎回 的数 额限 制
4、当 接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利 影响时，
基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例
上限、 拒绝大额申购 、 暂 停基金申购等措施， 切实 保护存量基金份额持 有人
的合法权益，具体规 定请 参见相关公告。
六、申 购费 用和 赎回 费用
2、 投资者可将其持有的全部或部分基 金份额赎回。本基金的赎 回费用在投
资者赎 回本 基金 份额 时收 取， 扣除 用于 市场 推广、 注册登 记费 和其 他手 续费
后的余 额归 基金 财产 ， 赎 回费归 入基 金财 产的 比例 不得低 于法 律法 规或 中国
证监会 规定 的比 例下 限。
六、申 购费 用和 赎回 费用
2、投 资者可将其持有的全部或部分基 金份额赎回。本基金的赎 回费用在投
资者赎 回本 基金 份额 时收 取， 其中对持续持有期少 于 7 日的投资者收取不少
于 1.5% 的赎回费 并全额计入基金 财产。除此之外 的赎回费 中 扣除用于市 场
推广、 注 册登 记费 和其 他 手续费 后的 余额 归基 金财 产， 赎回 费归 入基 金财 产
的比例 不得 低于 法律 法规 或中国 证监 会规 定的 比例 下限。
九、拒 绝或 暂停 申购 的情 形及处 理方 式
无
九、拒 绝或 暂停 申购 的情 形及处 理方 式
（9） 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的 活跃市场
价格且采用估值技术 仍导 致公允价值存在重大 不确 定性时， 经 与基金 托管人
协商确认后，基金管 理人 应当采取暂停接受基 金申 购申请的措施。
十、暂 停赎 回或 者延 缓支 付赎回 款项 的情 形及 处理 方式
无
十、暂 停赎 回或 者延 缓支 付赎回 款项 的情 形及 处理 方式
（8） 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的 活跃市场
价格且采用估值技术 仍导 致公允价值存在重大 不确 定性时， 经与基金 托管人5
协商确认后， 基金 管理人应 当采取延缓支付赎回 款项 或暂停接受基金赎回 申
请的措施。
十一、 巨额赎 回的 情形 及处 理方 式
2、巨 额赎 回的 处理 方式
（2） 部分 顺延 赎回 ：… … 部分顺 延赎 回不 受单 笔赎 回最低 份额 的限 制。
十一、 巨额赎 回的 情形 及处 理方 式
2、巨 额赎 回的 处理 方式
（2） 部分 顺延 赎回 ：… … 部分顺 延赎 回不 受单 笔赎 回最低 份额 的限 制。
若 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 基 金 管 理 人 决 定 部 分 延 期 赎 回 并 在 当 日 接 受 赎 回 比
例不低于上一日基金 总份 额10%的前提下， 如出现单 个基金份额持有人超 过
前一日基金总份额30%的 赎回申请 （ “大额赎回 申请 人” ） 的， 基金管理人应
当按照优先确认其他 赎回 申请人 （ “小额赎回 申请人 ” ） 赎回申请的原则 ， 对
当日的赎回申请按照 以下 原则办理： 如小额 赎回申请 人的赎回申请在当日 被
全部确认， 则在仍 可接受赎 回申请的范围内对大 额赎 回申请人的赎回申请 按
比例（单个大 额赎回申请人的赎回申请 量/当日大额赎回申请总量 ）确认，
对大额赎回申请人未 予确 认的赎回申请延期办 理； 如 小额赎回申请人的赎 回
申请在当日不能被全 部确 认， 则按照单个小 额赎回申 请人的赎回申请量占 当
日小额赎回申请总量 的比 例， 确认其当日受 理的赎 回申请量， 对当日 全部未
确认的赎回申请 （ 含小额赎 回申请人的其余赎回 申请 与大额赎回申请人的 全
部赎回申请） 延期办 理。 延期办理的具体程序 ， 按 照本条规定的延期赎 回或
取消赎回的方式办理 ； 同 时， 基金管理人应 当对延 期办理的事宜在指定 媒介
上刊登公告。
第六部分
基金合同 当事 人及权利义务
一、 基金管 理人
（一） 基金管 理人 简况
住所： 上海市浦东新 区 世 纪大道 8 号上 海国 金中 心 二期23 楼01-03 单元
法定代 表人 ： 安奎
二、基 金托 管人
一、 基金管 理人
（一） 基金管 理人 简况
住所 ： 中国 （上海） 自由贸 易试验区 世 纪大 道 8 号上 海国金 中心 二 期 53 层
09-11 单元
法定代 表人 ： 赵学军 6
（一） 基金托 管人 简况
法定代 表人 ： 姜建清
注册资 本： 人民 币349,018,545,827 元
二、基 金托 管人
（一） 基金托 管人 简况
法定代 表人 ： 易会满
注册资 本： 人民 币349,321,234,600 元
第十一部分
基金的 投资
二、投 资范 围
本基金 以目 标 ETF 基金 份额、标 的指数成份股及备选成份 股为主要投资 对
象。 本 基金 投资 于目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90%， 持有 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
二、投 资范 围
本基金 以目 标 ETF 基金 份额、标 的指数成份股及备选成份 股为主要投资 对
象。 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90%， 持有 现
金或到期日在 一年以内的政府债券的比 例不低于基金资产净值 的 5% ，其中
现金不包括结算备付 金、 存出保证金、应收申 购款 等 。
六、投 资限 制
（一） 投资 组合 限制
1. 组合 限 制
（9） 本基 金从 事股 票指 数 期货投 资时 ，遵 循相 关法 律法规 的规 定:
(f) 本 基金 投资 股指 期货 的， 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的
交易保证 金后，应当保持不低于基 金资产净 值 5% 的现金或到 期日在一年 以
内的政 府债 券；
六、投 资限 制
（一） 投资 组合 限制
1.组合 限制
（9） 本基 金从 事股 票指 数 期货投 资时 ，遵 循相 关法 律法规 的规 定:
(f)本 基金 投资 股指 期货 的， 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的
交易保证 金后，应当保持不低于基 金资产净 值 5% 的现金或到 期日在一年 以
内的政 府债 券 ，其中现金 不包括结算备付金、 存出 保证金、应收申购款 等 ；
（10） 本基金主动投资于流 动性受限资产的市值 合计 不得超过基金资产净 值
的 15%； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基 金 规模变动等基金管理 人
之外的因素致使基金 不符 合本款所规定比例限 制的， 本基金管理人不得主 动
新增流动性受限资产 的投 资；
（11） 本基金与私募类证券 资管产品及中国证监 会认 定的其他主体为交易 对
手开展逆回购交易的 ， 可接 受质押品的资质要求 应当 与基金合同约定的投 资
范围保持一致；
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、标的 指数 成份 股调 整、 由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、标的 指数 成份 股调 整、7
标 的指 数成 份股 流动 性限 制、 目 标ETF 暂停 申购、 赎回或 二级 市场 交易 停牌
等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制
之内， 但基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进 行调 整， 以达到 标准 。法 律法 规
另有规 定的 从其 规定 。
标的指 数成 份股 流动 性限 制、 目 标 ETF 暂停 申购、 赎回或 二级 市场 交易 停牌
等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制
之内， 但基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进 行调 整， 以 达到标 准 ， 上述第 （8）、
（10）、（ 11）项除外。 法 律法规 另有 规定 的从 其规 定。
第十三部分
基金资 产估 值
七、暂 停估 值的 情形
无
七、暂 停估 值的 情形
4、当 前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活 跃市场价
格且采用估值技术仍 导致 公允价值存在重大不 确定 性时， 经与基金托 管人协
商确认后，基金管理 人应 当暂停基金估值；
第十七部分
基金的 信息 披露
五、公 开披 露的 基金 信息
（六 ） 基 金定 期报 告 ， 包 括基金 年度 报告 、 基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告
……
五、公 开披 露的 基金 信息
（六 ） 基 金定 期报 告 ， 包 括基金 年度 报告 、 基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告
……
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及
其流动性风险分析等 。
报告期内出现单一投 资者 持有基金份额达到或 超过 基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的 权益 ， 基金管理人至少 应当在 基金定期报告 “影 响投资
者决策的其他重要信 息” 项下披露该投资者的 类别 、 报告期末持有份 额及占
比、 报告期内持有 份额变 化情况及产品的特有 风险 ， 中国证监会认定 的特殊
情形除外。
（七） 临时 报告
无
（七） 临时 报告
27、 发生涉及基金申购 、 赎 回事项调整或潜在影 响投 资者赎回等重大事项 时；
8
《嘉实 中创400 交易型开 放式指数证券投资 基金联接基金 托管 协议》条款修改对 照表
修改前 修改后
一、基金托管协议当 事人
（一） 基金 管理 人
住所： 上海市浦东新 区 世 纪大道 8 号上 海国 金中 心 二期23 楼01-03 单元
法定代 表人 ： 安奎
（二） 基金 托管 人
法定代 表人 ： 姜建清
注册资 本： 人民 币349,018,545,827 元
（一） 基金 管理 人
住所 ： 中国 （上海） 自由贸 易试验区 世 纪大 道 8 号上 海国金 中心 二 期 53 层
09-11 单元
法定代 表人 ： 赵学军
（二） 基金 托管 人
法定代 表人 ： 易会满
注册资 本： 人民 币349,321,234,600 元
二、基金托管协议的 依据 、目的和原则
订立本协议 的依据是《中华人民共和 国证券投资基金法 》 （以下简称《基 金
法》 ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 （ 以下简称《运作办法》 ） 、 《证券投 资
基金销 售管 理办 法》 （ 以下 简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理
办法》 （ 以下 简称 《信 息披 露办法 》 ） 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准
则第 7 号〈 托管 协议 的内 容与格 式〉 》 、 《 嘉实 中 创 400 交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基 金 基金 合同》 （以 下简 称《 基金 合 同》 ） 及其 他有 关规 定。
订立本协议 的依据是《中华人民共和 国证券投资基金法 》 （以下简称《基 金
法》 ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 （ 以下简称《运作办法》 ） 、 《证券投 资
基金销 售管 理办 法》 （ 以下 简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理
办法》 （ 以下 简称 《信 息披 露办法 》 ） 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准
则第 7 号〈 托管 协议 的内 容与格 式〉 》 、 《 嘉实 中 创 400 交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 （以 下简 称 《基 金合 同》 ） 、 《公开募集开 放式
证券投资基金流动性 风险 管理规定》(以下简称 “ 《 流动性风险管理规定》 ”)
及其他 有关 规定 。
三、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权
2、 基金托管人根据有关法律法规的规 定及《基金合同》的约定 对下述基金
投融资 比例 进行 监督 ：
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权
2、 基金托管人根据有关法律法规的规 定及《基金合同》的约定 对下述基金
投融资 比例 进行 监督 ： 9
（1 ）按法律法规的规定及《基金合同 》的约定，本基金的投资 资产配置比
例为：
本基金 以目 标 ETF 基金 份额、标 的指数成份股及备选成份 股为主要投资 对
象。 本 基金 投资 于目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90%， 持有 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
（1 ）按法律法规的规定及《基金合同 》的约定，本基金的投资 资产配置比
例为：
本基金 以目 标 ETF 基金 份额、标 的指数成份股及备选成份 股为主要投资 对
象。 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90%， 持有 现
金或到期日在 一年以内的政府债券的比 例不低于基金资产净值 的 5% ，其中
现金不包括结算备付 金、 存出保证金、应收申 购款 等 。
（2 ）根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定，本基金投资 组合遵循以
下投资 限制 ：
j、 … …应 当保 持不 低于 基 金资产 净 值 5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府
债券。
（2 ）根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定，本基金投资 组合遵循以
下投资 限制 ：
j、 … …应 当保 持不 低于 基 金资产 净 值5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府
债券 ，其中现金不包括结 算备付金、存出保证 金、 应收申购款等 。
k、本 基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资 产净值的
15% ；因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金 管理人之
外的因素致使基金不 符合 本款所规定比例限制 的， 本 基金管理人不得主动 新
增流动性受限资产的 投资 ；
l、本 基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手
开展逆回购交易的 ， 可接受 质押品的资质要求应 当与 基金合同约定的投资 范
围保持一致；
（3） 法规 允许 的基 金投 资 比例调 整期 限
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、标的 指数 成份 股调 整、
标的指 数成 份股 流动 性限 制、 目 标ETF 暂停 申购、 赎回或 二级 市场 交易 停牌
等基金 管理 人之 外的 原因 导致的 投资 组合 不符 合上 述约定 的比 例， 不在 限制
之内， 但基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进 行调 整， 以达到 规定 的投 资比 例
限制要 求。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。
（3） 法规 允许 的基 金投 资 比例调 整期 限
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、标的 指数 成份 股调 整、
标的指 数成 份股 流动 性限 制、 目 标 ETF 暂停 申购、 赎回或 二级 市场 交易 停牌
等基金 管理 人之 外的 原因 导致的 投资 组合 不符 合上 述约定 的比 例， 不在 限制
之内， 但基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进 行调 整， 以达到 规定 的投 资比 例
限制要 求 ，上述第h 、k 、l 项除外 。法 律法 规另 有 规定的 从其 规定 。
