中期企债：关于修改基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
关于修改 嘉实中 证中期 企业债 指数证 券投资基 金(LOF)
基金合同 及托管 协议的 公告
一、本次修改的基本情况
根据中国证监会颁布的 《公 开 募集 开放 式证 券投 资 基金 流动 性风 险管 理 规定 》要 求，
为推动产品持续良性发展， 嘉实基金管理有限公司 对嘉实中证中期企业债指数证券投资基金
(LOF) （以下简称“本基金”）基金合同、托管协议等法律文件在基金投资限制、申购赎回
限制、信息披露条款等方面进行了相应调整。 嘉实基金管理有限公司 作为 本基金 的管理人，
已与本基金托管人就基金合同、托管协议 修改达成一致，并报 中国证监会北京监管局 备案。
本次修改 后的基金合同、托管协议 将 于2018 年3月31日起正式 施行 。
二、基金合同 、托管协议 修订情况
基于 上述 调整 ， 本公 司将 对本 基金 的基 金合 同 、 托管 协议 中涉及的相关内容进行修订，
具体修订内容详见附件 《< 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 基金合同>条款修改
对照表》、《<嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 托管协议> 条款修改对照表》。
三、重要提示
1、 本次 基金 管理 人系 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 修订
本基 金的 《基 金合 同》 和 《托 管协 议》 ， 所修 订内 容可 能对 本基 金投 资运 作及 投资 者办 理基
金申 购、 赎回 业务 产生 一定 影响 ， 包括 且不 限于 ： 出于 流动 性风 险管 理需 要增 加或 调整 了基
金的部分投资限制规定；对投资者持有基金少于7日（不含）收取不低于1.5% 的短期赎回费
率；在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停
申购/赎回申请、对部分 赎回申请进行延期办理等，由此可能导致投资者的申购和赎回申请
无法全部及时处理， 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。 敬请投资者关注以上变化
和影响，并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件，审慎进行投资决策。
2、 本次 修订 属于 按照 有效 的法 律法 规和 监管 机构 的规 定执 行， 本基 金管 理人 已就 修订
内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
3、 本公 告仅 对本 基金 根据 法律 法规 修订 有关 事项 予以 说明 。 基金 管理 人将 在本 公告 发
布当 日， 将修 改后 的基 金合 同、 托管 协议 登载 于本 公司 网站 ， 并将 在更 新的 基金 招募 说明 书
中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者可以通过可以拨打本公司客服热线
（400-600-8800 ）或登录本公司网站（www.jsfund.cn ）获取相关信息。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2018 年3月22 日
附件 ：
1、《<嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 基金合同>条款修改对照表》
2、《<嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 托管协议>条款修改对照表》
3
《嘉实中 证中期企业债指数证券 投资基金（LOF ） 基金合同》条款修改对 照表
修改前 修改后
一、前言
（一 ） 订立 《嘉 实中 证中 期企 业债 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 （以
下简称“本基金合同” ）的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国民法通则》 …… 《证券投资基金
信息披露管理办法》 （以下简称 《信息披露办法》 ） 和 《证券投资基金销售管
理办 法》 （以 下简 称《 销售 办法 》 ）及 其他 法律 法规 的有 关规 定。
（一 ） 订立 《嘉 实中 证中 期企 业债 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 （以
下简称“本基金合同” ）的目的、依据和原则
2 、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国民法通则》 …… 《证券投资基金
信息披露管理办法》 （以下简称 《信息披露办法》 ） 和 《证券投资基金销售管
理办 法》 （以 下简 称 《销 售办 法》 ） 、 《公 开募 集 开放 式证 券投 资基 金流 动性 风
险管 理规 定》 （以 下简 称 《流 动性 风险 管理 规定 》 ） 及其他法律法规的有关规
定。
二、释义
无 《流动性风险管理 规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实 施的 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 及颁 布
机关对其不时做出 的修订；
流动 性受 限资 产 ： 指由 于法 律法 规、 监管 、 合 同或 操作 障碍 等 原因无法以合
理价格予以变现的 资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银 行定 期存 款 （含 协议 约定 有条 件提 前支 取的 银 行存 款） 、 资产 支持 证券 、
因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等；
七、基金份额的申 购、赎回与转换
（五）申购与赎回的数额限制
无
（五）申购与赎回的数额限制
2 、当 接 受申 购申 请对 存量 基金 份额 持有 人利 益构 成潜 在重 大不 利影 响时 ，
基 金管 理 人应 当 采取 设 定单 一 投资 者 申购 金 额上 限 或基 金 单日 净 申购 比例4
上限 、 拒绝 大 额申 购、 暂停 基金 申购 等措 施， 切实 保护 存量 基金 份额 持有 人
的合法权益，具体 规定请参见相关公告。
（七）申购和赎回的费用及其用途
4、本基金的申购费用由申购人 承担，主要用于本基金 的市场推广、销售、
注册登记等各项费用，不列入基金资产。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 其中 A 类基金份额的赎回费用不
低于 25% 的部分归入基金资产（具 体比例见招募说明书 ） ，其余部分用于支
付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收
取的赎回费全额计入基金财产。
（七）申购和赎回的费用及其用途
4 、本基 金的申购费用由申购人 承担，主要用于本基金 的市场推广、销售、
注册登记等各项费用，不列入基金资产。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 其中 对 持续 持有 期少 于 7 日的投
资者 收取 不少 于 1.5% 的赎 回费 并全 额计 入基 金财 产。 对于 持有 期限 长于 7
日 （ 含 ） 的 A 类基金份额的赎回费用不低 于 25% 的部分归入基金资产（具体
比例见招募说明书） ，其余部分 用于支付注册登记费等 相关手续费。对于持
有期限少于 30 日的C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
（九）巨额赎回的认定及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……转入 下一开放日的赎回申请 不享有赎回优先权，
以此类推，直到全部赎回为止。
（九）巨额赎回的认定及处理方式
2 、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……转入 下一开放日的赎回申请 不享有赎回优先权，
以此类推，直到全部赎回为止。
若 基金 发 生巨 额 赎回 且 基金 管 理人 决 定部 分 延期 赎 回并 在 当日 接 受赎 回比
例不低于上一日基 金总份额 10%的前 提下 ， 如出 现单 个基 金份 额持 有人 超过
前一日基金总份额 30% 的赎 回申 请（ “大 额赎 回申 请人 ” ） 的， 基金 管理 人应
当按照优先确认其 他赎回申请人 （ “小额赎回申请人 ” ） 赎回申请的 原则 ， 对
当日的赎回申请按 照以下原则办理： 如小额赎 回申请人的赎回申请在当日被
全部 确认 ， 则在 仍可 接受 赎回 申请 的范 围内 对 大额 赎回 申请 人的 赎回 申请 按
比例 （单 个大 额赎 回申 请人 的赎 回申 请量/ 当日 大额 赎 回申 请总 量） 确认 ，
对大额赎回申请人 未予确认的赎回申请延期办理 ； 如小额赎回申请人的赎回
申请在当日不能被 全部确认， 则按照单个小额 赎回申请人的赎回申请量占当
日小额赎回申请总 量的比例， 确认其当日受理的赎 回申请量， 对当日全部未
确认 的赎 回申 请 （含 小额 赎回 申请 人的 其余 赎 回申 请与 大额 赎回 申请 人的 全5
部赎 回申 请） 延期 办理 。 延期 办理 的具 体程 序 ， 按照本条规定的延期赎回或
取消赎回的方式办 理； 同时， 基金管理人应当 对延期办理的事宜在指定媒介
上刊登公告。
（十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
……
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时， 申购款项将退回
投资 者账 户。 发生 上述 暂停 申购 情形 之一 （第 5 项除 外 ） 且基 金管 理人 决定
拒绝或暂停申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂
停申 购公 告。 在暂 停申 购的 情形 消除 时， 基金 管理 人应 及时 恢复 申购 业务 的
办理并依法公告。
（十） 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1 、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
……
（6 ）当 前 一估 值日 基金 资产 净 值 50%以上 的资 产出 现 无可 参考 的活 跃市 场
价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性 时， 经与基金托管人
协商确认后，基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申 请的措施；
（7 ）基 金管 理人 接受 某笔 或者 某些 申购 申请 有可 能导 致单 一投 资者 持有 基
金份额的比例达到 或者超过 50%，或者变相规避 50% 集中度的情形时；
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时， 申购款项将退回
投资 者账 户。 发生 上述 暂停 申购 情形 之一 （第 （5）、（ 7 ） 项除 外） 且基 金管
理人决定拒绝或暂停申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体
上刊登暂停申购公告。 在暂停申购的情形消除时， 基金管理人应及时恢复申
购业务的办理并依法公告。
2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：
……
2 、在以下情况下，基金管理人 可以暂停接受投资者的 赎回申请或者延缓支
付赎回款项：
……
（5 ）当 前 一估 值日 基金 资产 净 值 50%以上 的资 产出 现 无可 参考 的活 跃 市场
价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性 时， 经与基金托管人
协商 确认 后 ， 基金 管理 人应 当采 取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停 接受 基金 赎回 申
请的措施；
九、基金合同当事 人及其权利义务 6
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情况
住所： 上海市浦东新区 世纪大道8 号上海国金中心二期23 楼 01-03 单元
法定代表人： 安奎
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
法定代表人： 肖钢
注册 资本 ： 人民 币 贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟 柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整
（一）基金管理人
1 、基金管理人基本情况
住所： 中国 （上 海） 自 由贸 易试 验区 世纪大道 8 号上海国金中心二期53 层
09-11 单元
法定代表人： 赵学军
（二）基金托管人
1 、基金托管人基本情况
法定代表人： 陈四清
注册 资本 ： 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元整
十五、基金的投资
（二）投资范围
本基金投资于依法发行或上市的国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企
业债 、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据 、 公司 债、 资产 支持 证券 、 债
券回 购、 银行 存款 等固 定收 益类 资产 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投
资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定） 。 其中，本基金投资于
中证中期企业债指数成份券和备 选成份券的比例不低 于基金资产的 80％，
现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资 产净值的 5%，其它金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
（二）投资范围
本基金投资于依法发行或上市的国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企
业债 、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据 、 公司 债、 资产 支持 证券 、 债
券回 购、 银行 存款 等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定） 。 其中，本基金投资于
中证中期企业债指数成份券和备 选成份券的比例不低 于基金资产的 80 ％，
现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产 净值的 5% ， 其 中现
金不包括结算备付 金、 存出保证金 、 应收申购款等， 其它金融工具的投资比
例符合法律法规和监管机构的规定。
（七）投资禁止行为与限制
2、基金投资组合比例限制
（5）本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金应投资于信用
级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资 产支 持证 券 ，本 基金 持有 资产 支持 证券 期
（七）投资禁止行为与限制
2 、基金投资组合比例限制
（5）本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（6 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券，7
间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出；
（8 ）本 基金 主动 投资 于流 动性 受限 资产 的市 值合 计不 得超 过基 金资 产净 值
的 15%； 因证 券市 场波 动、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金
不符合本款所规定 比例限制的， 本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（9 ）本 基金 与私 募类 证券 资管 产品 及中 国证 监会 认定 的其 他主 体为 交易 对
手开展逆回购交易 的， 可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（八）投资组合比例调整
基金 管理 人应 当 自基 金 合同 生 效之 日 起六 个 月内 使 基金 的 投资 组 合比 例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 标的指数成份券调整、 基金规模变动
等基 金管 理人 之 外的 因 素致 使 基金 投 资不 符 合基 金 合同 约 定的 投 资比 例规
定的 ， 基金 管理 人应 当在 十个 交易 日内 进行 调整 。 法律 法规 或监 管机 构另 有
规定时，从其规定。
（八）投资组合比例调整
基金 管理 人应 当 自基 金 合同 生 效之 日 起六 个 月内 使 基金 的 投资 组 合比 例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 标的指数成份券调整、 基金规模变动
等基 金管 理人 之 外的 因 素致 使 基金 投 资不 符 合基 金 合同 约 定的 投 资比 例规
定的，基金管理 人应当在十个交易日内进行调 整 ， 上述 第（6 ） 、 （8）、（ 9 ）
项除外 。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
十七、基金资产的 估值
（六）暂停估值的情形
无
（六）暂停估值的情形
3 、当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上的资产出现无 可参考的活跃市场价
格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时 ， 经与基金托管人协
商确认后，基金管 理人应当暂停基金估值；
二十一、基金的信 息披露
（七）定期报告
……
（七）定期报告
……
基 金管 理 人应 当 在基 金 年度 报 告和 半 年度 报 告中 披 露基 金 组合 资 产情 况及
其流动性风险分析 等。
8
报告期内出现单一 投资者持有基金份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形，
为保障其他投资者 的权益， 基金管理人至少应当在 基金定期报告 “影响投资
者决策的其他重要 信息” 项下披露该投资者的类别 、 报告期末持有份额及占
比、 报告 期内 持有 份额 变化 情况 及产 品的 特有 风险 ， 中国 证监 会认 定的 特殊
情形除外。
（八）临时报告与公告
无
（八）临时报告与公告
29、 发生 涉及 基金 申购 、 赎回 事项 调整 或潜 在 影响 投资 者赎 回等 重大 事项 时；
9
《嘉实中 证中期企业债指数证券 投资基金（LOF ） 托管协议》条款修改对 照表
修改前 修改后
一、托管协议当事 人
（一）基金管理人（或简称“管理人” ）
住所： 上海市浦东新区 世纪大道8 号上海国金中心二期23 楼 01-03 室
法定代表人: 安奎
（二）基金托管人（或简称“托管人” ）
法定代表人: 肖钢
注册 资本 ： 人民 币 贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟 柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整
（一）基金管理人（或简称“管理人” ）
住所： 中国 （上 海） 自 由贸 易试 验区 世纪大道 8 号上海国金中心二期53 层
09-11 单元
法定代表人: 赵学军
（二）基金托管人（或简称“托管人” ）
法定代表人: 陈四清
注册 资本 ： 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元整
二、托管协议的依 据、目的、原则和解释
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国合同 法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》
（以 下简 称“ 《基 金法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 （以 下简 称“ 《运
作办 法》 ” ） 、 《 证券 投 资基 金 信息 披露 管理 办 法》 （ 以下 简称 “ 《信 息披 露办
法》 ” ） 及其 他有 关法 律法 规与 《嘉 实中 证中 期企 业债 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
基金 合同 》 （以 下简 称“ 《基 金合 同》 ” ）订 立。
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国合同 法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》
（以 下简 称“ 《基 金法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 （以 下简 称“ 《运
作办 法》 ” ） 、 《 证券 投 资基 金 信 息披 露 管理 办 法》 （ 以下 简称 “ 《信 息披 露办
法》 ” ） 、 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下 简称 “ 《流
动性风险管理规定 》 ”)及其他有关法律法规与 《嘉实中证中期企业债指数证
券投资基金（LOF ）基 金合 同》 （以 下简 称“ 《基 金合 同》 ” ）订 立。
三、基金托管人对 基金管理人的业务监督和核查
（一 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及 《基 金合 同》 的约 定， 建立 相
关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
（一 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及 《基 金合 同》 的约 定， 建立 相
关 的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1 、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 10
本基金投资于依法发行或上市的国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企
业债 、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据 、 公司 债、 资产 支持 证券 、 债
券回 购、 银行 存款 等固 定收 益类 资产 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投
资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定） 。 其中，本基金投资于
中证中期企业债指数成份券和备 选成份券的比例不低 于基金资产的 80％，
现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资 产净值的 5%，其它金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金投资于依法发行或上市的国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企
业债 、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据 、 公司 债、 资产 支持 证券 、 债
券回 购、 银行 存款 等固 定收 益类 资产 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投
资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定） 。 其中，本基金投资于
中证中期企业债指数成份券和备 选成份券的比例不低 于基金资产的 80 ％，
现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产 净值的 5% ， 其 中现
金不包括结 算备 付 金、 存出 保证 金 、 应收 申购 款等 ， 其它金融工具的投资比
例符合法律法规和监管机构的规定。
2、对基金投融资比例进行监督；
（5）本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；本基金应投资于信用
级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资 产支 持证 券 ，本 基金 持有 资产 支持 证券 期
间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
2 、对基金投融资比例进行监督；
（5）本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（6 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券，
本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8 ）本 基金 主动 投资 于流 动性 受限 资产 的市 值合 计不 得超 过基 金资 产净 值
的 15%； 因证 券市 场波 动、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金
不符合本款所规定 比例限制的， 本基金管理人 不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（9 ）本 基金 与私 募类 证券 资管 产品 及中 国证 监会 认定 的其 他主 体为 交易 对
手开展逆回购交易 的， 可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
