1
上投摩 根 安鑫回报混合型 证券投资 基金
招募说 明书 （更 新） 摘要
基 金合 同生效 日期 ：2016 年 8 月 5 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
重要提示 ：
1. 投资有 风险， 投资人 认购（或 申购） 基金时 应 当认真阅 读本招 募说明 书 ；
2. 基金的 过往业 绩并不 预示其未 来表现 ；
3 ．本摘 要根据 基金合 同和 基金招 募说明书 编写，并 经中国 证监会 注册 。基金 合同是 约
定基金当 事人之 间权利、 义务的法 律文件 。 基 金投 资人自依 基金合 同取得 基 金份额 ， 即
成为基金 份额持 有人和 本 基金合同 的当事 人， 其持 有基金份 额的行 为本身 即 表明其对 基
金 合同的承 认和接 受，并按 照《基金 法》 、 《运作 办法 》 、基 金合同及 其他有关 规定享 有
权利、 承担义 务 。 基金 投 资人欲了 解基金 份额持 有 人的权利 和义务 ， 应 详细 查阅基金 合
同。
4 ．本基 金可以 参与中 小企 业私募 债券的投 资。中小 企业私 募债发行 人为中小 微、非 上
市企业， 存 在着公 司治理 结构相对 薄弱、 企 业经营 风险高、 信 息披露 透明度 不足等特 点。
投资中小 企业私 募债将 存 在违约风 险和流 动性不 足 的风险， 这将 在一定 程度 上增加基 金
的信用风 险和流 动性风 险 。
5. 本招募 说明书 摘要 所 载内容截 止日为 2018 年 2 月 4 日， 基金投 资组合 及基金业 绩的
数据截止 日为 2017 年 12 月 31 日。
二〇一八 年三月
一 、基 金管理 人
( 一) 基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址： 中国（上 海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼
法定代表人： 陈兵
总经理 ：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本： 贰亿伍仟万 元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托投资有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为
目前的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基金 管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公司 ”
变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ， 该更名 申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国
证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
( 二) 主要人员情况
1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理， 上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理， 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富
管理部总经理， 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书， 上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、 总经理； 上投摩根基金管理有限公司
董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、 摩根资产管理全球
投资管理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：Jed Laskowitz
政治学士学位和法学博士学位。
曾任资产管理多资产解决方案联席总监、资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产及财富管理智能 解决方案行政总裁、 摩根资产及财富管理营 运
及投资委员会成员、资产管理营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。
董事： Michael I. Falcon
金融学学士学位。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理亚太区行政总裁、 资产管理营运委员会成员、 集团亚太管
理团队成员、集团资产管理亚太区营运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记 。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事
长。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理， 上海浦东发展银
行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学
位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现 任 清 华 大 学 公 共 管 理 学 院 经 济 与 金 融 学 教 授 及 公 共 金 融 与 治 理 中 心 主
任。 。曾 经在加 里伯利 大学经济 系、新 加坡国 立大学经 济系、 复旦大 学金融系等单位任教。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席： 赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。
现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、 基金经理、 投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事， 管理上投摩根亚太优势混合型证
券投资基金、 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配
置证券投资基金（QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理， 上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位 。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理， 上海证监局主任科员， 上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理
基金经理， 聂曙光先生， 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分
析师；2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业银行任债券投资经理；2009 年 9 月至
2014 年 5 月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经
理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自 2014 年 5 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券型证券
投资基金基金经理， 自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理， 自 2014 年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金
经理，自 2015 年 1 月 起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经
理， 自 2015 年 4 月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资 基金基金经理，
自 2016 年 6 月起同时 担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自
2016 年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩根岁岁
丰定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月起同时 担任上投摩根
安瑞回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 4 月起同时担任 上投摩根安
通回报混合型证券投资基金基金经理。
基金经理黄栋先生， 上海财经大学经济学硕士。2005 年至 2010 年先后在东
方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010 年 7 月起加入上投摩根基
金管理有限公司，主要负责金融工 程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投
摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理， 2013 年 7 月至 2016 年 8 月
同时担任上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015 年 6
月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2016 年 8 月起同时担任 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理， 自 2017
年 1 月起同时担任上投 摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年
4 月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理 ，自 2017 年 8
月起同时担任上投摩根优选多因 子股票型证券投资基金基金经理 ，自 2018 年 1
月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副总监； 朱晓龙， 研究
总监； 孟晨波， 总经理助理兼货币市场投资部总监； 赵峰， 债券投资部总监； 张
军，投资董事 ；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股
票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
2017 年6月末， 本集团资产总额216,920.67 亿元， 较上年末增加7,283.62 亿元，
增幅3.47% 。 上半年， 本 集团实现利润总额1,720.93 亿元， 较上年同期增长1.30% ；
净利润较上年同期增长3.81% 至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年， 本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。 荣获
《欧洲货币》 “ 2016 中国最佳银行 ” ， 《环球金融》 “ 2016 中国最佳消费者银行 ” 、
“ 2016 亚太区最佳流动性管理银行 ” ， 《机构投 资者》 “ 人民币国际化 服务钻石奖 ” ，
《亚洲银行家》 “ 中国最 佳 大 型 零 售 银行 奖 ” 及 中 国 银 行 业 协会 “ 年度 最 具 社 会 责
任金融机构奖 ” 。 本集 团在英国 《银行家》2016 年“ 世界银行 1000 强排名 ” 中， 以
一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22
位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托 管 处、 养老金托管处、 清 算处、 核算
处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室， 在上海设有投资托管服务上
海备份中 心，共 有员工220余人。 自2007年 起 ，托管部 连续聘 请外部 会计师事务
所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况 纪伟， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划
财务部、 信贷经营部任职， 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部
担任领导职务。 其拥有八年托管从业经历， 熟悉各项托管业务， 具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
郑绍平， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委
托代理部、 战略客户部， 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作， 具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内 首批 开办证 券 投资基金 托管 业务的 商 业银行， 中国 建设银 行 一直 秉
持 “ 以客户为中心” 的经 营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人
的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管
服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种
不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养 老个人账户、
(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务
品种最齐 全的商 业银行 之一。截 至2017年 二季 度末，中 国建设 银行已 托管759只
证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内
的高度认同。中国建设银行连续11 年获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环球金融》
“ 中国最佳托管银行 ” 、 “ 中国最佳次托管银行 ” 、 “ 最佳托管专家——QF II ” 等奖项，
并在2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “ 最佳托管银行” 。 三 、相 关服务 机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客户服务统一咨询电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566
法定代表人：田国立
网址：www.boc.cn
(4) 招商银行股份有 限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(5) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
联系电话：021-61618888
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(7) 兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
电话： （021）52629999
传真： （021）62569070 客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(8) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
(9) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
(10) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
(11) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：(021) 38676666 转 6161
传真：(021) 38670161
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(12) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn (13) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(14) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(15) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人：魏明
客户服务咨询电话：400-8888-108；
网址：www.csc108.com
(16) 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉 电话： 021-38565547
联系人：乔琳雪
网址： www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562
(17) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(18) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：李航
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(19) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(20) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务热线：010-95558
(21) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
(22) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 王连志
客服电话：4008001001
公司网址：www.essence.com.cn
(23) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
(24) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人： 詹露阳 电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人：石静武
(25) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(26) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人： 单丙烨
联系电话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(27)
北京展恒基金销售有限公司
注册 地址：北京市 顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址：www.myfund.com
(28) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：李一梅
客户服务电话：400-817-5666
传真：010-88066552
(29) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
(30) 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心办公楼二期 53 层 5312-15 单
元
法定代 表人： 赵学军
客服电话：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn
(31) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(32) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(33) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(34) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(35) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(36) 和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
客服电话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(37) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人： 吴雪秀
客服电话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(38) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
客服电话： 400-921-7755
网站：www.leadbank.com.cn
(39) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦 东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(40) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：周斌
客服电话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(41) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：胡伟
客服电话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(42) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn (43) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：马勇
客服电话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(44) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人： 李昭琛
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(45) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人： 江卉
客服电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称： 上海源泰律师事务所
注册地址：上海市 浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人： 廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师： 廖海、刘佳
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
四 、基 金概况
基金名称：上投摩根 安鑫回报混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五 、基 金的申 购费 、赎回 费和 转换费
1.基金申购份额的计算
申购费用 =
( 申购金 额× 申购费率) / （1 ＋申 购费率）
净申购金额 =
申购金额- 申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率如下表所示：
A 类基金份额
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 1.0％
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.6％ 人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
C 类基金份额不收取申购费。
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额× 赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
A 类基金份额：
持有期限 费率
7 日以内 1.5%
7 日以上（含） ，30 日以内 0.75%
30 日以上（含） ，一年以内 0.50%
一年以上( 含) ，两年以 内 0.35%
两年以上( 含) ，三年以 内 0.2%
三年以上( 含)
0 %
C 类基金份额：
持有 期限 费率
30 日以内 0.5%
30日以上（含） 0%
3. 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。
六 、基 金的投 资
（一 ）投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。
（二 ）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、债券等
固定收益类金融工具 （ 包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司 债、 中期票
据、可转 换债券 （含分 离交易可 转债） 、短期 融资券、 中小企 业私募 债、证券公
司短期公 司债、 资产支 持证券、 债券回 购、银 行存款等 ） 、股 指期 货 、股票期权
以及法律法规或中 国证 监会允许基金投资 的其 他金融工具( 须 符 合中国 证 监 会 相
关规定) 。
股票资产占基金资产的 0%-50% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（三 ）投资策略
1、资产配置策略
在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、
产业政策的分析和预测， 判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势， 结合对资金
供求状况、 股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析， 评估各类别资产的风
险收益特征， 并加以分析比较， 形成对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产
在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将密切关注市场
风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势， 动态调整各大类资产之
间的比例，在严格控制基金下行风险的前提下，力争提高基金收益。
本基金管理人将采用严格的仓位控制策 略， 根据基金单位净值的变化和对未
来市场的判断， 灵活控制股票仓位， 控制下行风险。 具体而言， 本基金将以每一
个会计年度作为仓位控制策略执行的周期， 即： 以上一年度年末的基金单位净值作为基准，根据基金当前净值与本年度单位累计分红金额之和确定股票仓位上
限。 当基金份额单位净值连续五个交易日达到净值调整阀值， 则触发仓位调整机
制， 基金管理人应根据对未来市场的判断在十个交易日内将股票仓位调整到规定
范围内。具体股票仓位控制要求如下表所示：
基 金净 值区间 股 票仓 位上限
NA V
1
+D<1.03*NA V
0
30%
1.03*NA V
0
≤NA V
1
+D<1.05*NA V
0
40%
NA V
1
+ D≥1.05*N A V
0
50%
注： NA V
0
为上一年度年末基金单位净值， NAV
1
为基金当前单位净值 ， D 为
本年度单位累计分红金额。
2、债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下， 根据对财政政策、 货币政
策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 结合不同债券品种的到期收益率、 流
动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、
可转债策略等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲
线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
（1 ）久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，对未来市场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，
以达到提高债券组合收益、 降低债券 组合利率风险的目的。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
（2 ）期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后， 本基金将通过对收益率曲线的研究， 分析和预
测收益率曲线可能发生的形状变化。 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲
线形状的影响外， 还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限
结构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化
趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收 益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（3 ）信用债投资策略
信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。
基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响， 信用利差的影响因素包括信用债
市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因
素，本基金将分别采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线策略
分析宏观经济周期、 国家政策、 信用债市场容量、 市场结构、 流动性、 信用
利差的历史统计区间等因素， 进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对
投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。
2）基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、 外部信用评级为辅， 研究债券发行主体的基
本面， 以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平， 判断债券的投资价值。 本
基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、 市场竞争地位、 财务质量 （包
括资产负债水平、 资产变现能力、 偿债能力、 运营效率以及现金流质量） 等要素，
综合 评价其信用等级， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用类
债券进行投资。
（4 ）可转换债券投资策略
可转换债券 （含交易分离可转债） 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和
股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于
公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投
资回报。
（5 ）中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、 风险控制制 度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在行业的发展前
景、 公司竞争优势、 财务质量及预测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指标
进行定性定量分析， 确定债券发行人的信用评分。 为了提高对私募债券的投资效
率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本 基金将通过信用调查方案对
债券发行主体的信用状况进行分析。
（6 ）证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营 稳定性以及债券流动性、 信用利差、
信用评级、 违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法， 以企业基本面研究为核心， 并结合股票
价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。
本基金将采取一定的新股投资策略， 全面深入地把握 上市公司基本面， 运用
公司研究平台和股票估值体系， 综合考虑未来成长性、 盈利能力、 所处行业前景
等因素， 深入发掘新股内在价值， 结合市场估值水平和股市投资环境， 估计新股
上市交易的合理价格，选择合适标的参与新股投资。
基本面分析上， 本基金首先将运用定量的方法， 对公司财务状况、 盈 利质量、
成长能力等方面进行综合评估， 选择财务健康、 成长性好的公司。 其次， 本基金
将从公司商业模式、 创新能力、 成本控制、 公司治理等多方面评估公司的竞争力
和成长性， 重点关注具有以下竞争优势的优质上市公司： ①主营业务突出， 盈利
能力强， 未来盈利具有 可持续 性； ②在管理、 品牌、 资源、 技术、 创 新能力中的
某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的优势； ③产品或服务具
有足够的市场容量与规模， 良好的市场品牌形象， 市场份额领先； ④ 公司治理结
构规范，管理能力强。
估值方法上， 本基金将根据上市公司所处行业、 业务模式以及公司发展中所
处的不同阶段等特征， 选择合适的股票估值方法， 可供选择的估值方法包括 市盈
率法 （P/E ） 、 市净率法 （P/B ） 、 市盈率－长期成长法 （PEG ） 、 折现现金流法 （DCF ）
等估值方法对公司的估值水平进行分析比较， 筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要
目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资
组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、
交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并 报董事会批准。
5、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型， 选择估值
合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组， 按照有关
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项， 以
防范期权投资的风险。
6、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要
从资产池信用状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方
式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控
制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下， 以
期获得长期稳定收益。 （四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-50% ；
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； （3 ）本 基金管 理 人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％；
（10 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13 ） 本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，本 基 金 在 全 国 银 行 间 同业 市 场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（14 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ；
（15 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购）等； （16 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（17 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的 0%-50% ；
（18 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（19 ） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10% ；
（20 ） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
（21 ）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券。
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（23 ） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（24 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（25 ） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据
比例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（26 ）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、 证 券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个 交易日内进
行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后 ， 则本基金投资不再受相关限制， 不需要经基金份额持有人大会审
议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销 期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
（五 ）业绩比较基准
本基金投资业绩的比较基准为：一年期银行 定期存款利率（税后）+1% 上述 “ 一年期银行定期存款收益率 ” 是指当年 1 月 1 日中国人民银行公布并
执 行 的 一年 期 “ 金 融 机构 人 民 币存 款基 准 利率 ” 。 《 基 金合 同》 生 效日所 在 年 度 以
《基金 合同 》生 效日 中 国人民 银行 公布 并执 行 的一年 期 “ 金 融机 构人 民币存 款基
准利率 ” 为准。
本基金追求基金资产的稳健增值， 力争为投资者提供稳定的现金分红。 上述
业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩， 也较好地体现了
本基金的投资目标与产品定位，并易于被投资者理解与接受。
如果今后法律法规发生变化， 或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基
准， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予
以调整。 业绩比较基准的变更应履行适当的程序， 报中国证监会备案， 并予以公
告，无需召开基金份额持有人大会审议。
（六 ）风险收益特征
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
（七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
（八 ）基金的投资组合报告
1.报 告期 末基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 21,676,836.24 12.21
其中：股票 21,676,836.24 12.21
2 固定收益投资 143,318,580.80 80.72
其中：债券 143,318,580.80 80.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,315,546.05 3.56
7 其他各项资产 6,228,432.51 3.51
8 合计 177,539,395.60 100.00
2． 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
2,038,056.39
1.16
C 制造业 10,698,331.31 6.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
3,466,429.00 1.97
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 612,415.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 605,976.00 0.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,462,370.00 1.40 K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 880,294.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 912,964.54 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,676,836.24 12.31
3.报 告期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000661 长春高新 12,069.00 2,208,627.00 1.25
2 601985 中国核电
227,800.0
0
1,674,330.00 0.95
3 600900 长江电力
101,100.0
0
1,576,149.00 0.90
4 601398 工商银行
216,100.0
0
1,339,820.00 0.76
5 002304 洋河股份 11,300.00 1,299,500.00 0.74
6 601857 中国石油
158,200.0
0
1,279,838.00 0.73
7 300433 蓝思科技 41,200.00 1,229,820.00 0.70
8 601169 北京银行
157,000.0
0
1,122,550.00 0.64
9 600415 小商品城
152,300.0
0
880,294.00 0.50
10 600518 康美药业 37,005.00 827,431.80 0.47
4.报 告期 末按债 券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％) 1 国家债券 1,414,996.50 0.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,967,000.00 8.50
其中：政策性金融债 14,967,000.00 8.50
4 企业债券 27,042,194.80 15.36
5 企业短期融资券 80,046,000.00 45.47
6 中期票据 18,389,000.00 10.45
7 可转债（可交换债） 1,459,389.50 0.83
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 143,318,580.80 81.41
5.报 告期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 108601 国开 1703 150,000
14,967,000.0
0
8.50
2 011769013
17 重汽
SCP002
100,000
10,053,000.0
0
5.71
3 011759043
17 珠海华发
SCP004
100,000
10,047,000.0
0
5.71
4 011752032
17 蚌埠投资
SCP002
100,000
10,034,000.0
0
5.70
5 011762095
17 清新
SCP002
100,000
10,005,000.0
0
5.68
6.报 告期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报 告期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报 告期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报 告期 末本基 金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投 资组 合报告 附注
（一） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
（ 三） 其他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 16,917.85
2 应收证券清算款 4,007,802.74
3 应收股利 -
4 应收利息 2,202,716.68
5 应收申购款 995.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,228,432.51
（ 四） 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 128015 久其转债 1,022,366.40 0.58
2 127004 模塑转债 237,226.50 0.13
（ 五） 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
（ 六） 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七 、基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.安 鑫回 报 A ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至
2016-12-31
-0.70% 0.10% 1.03% 0.01% -1.73% 0.09%
2017-1-1 至
2017-12-31
5.15% 0.12% 2.53% 0.01% 2.62% 0.11%
2.安 鑫回 报 C ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④ 准差 ② 率③ 率标准差
④
自基金合同
生效起至
2016-12-31
-1.00% 0.10% 1.03% 0.01% -2.03% 0.09%
2017-1-1 至
2017-12-31
4.54% 0.12% 2.53% 0.01% 2.01% 0.11%
八 、费 用概览
( 一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
( 二) 基金费用计提方法 、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.8%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3.销售服务费
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。
C 类基金份额的销 售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.5 ％年费率
计提，计算方法如下：
H ＝E× 年销售服务费率÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 由托管 人根据与管理人核对一致的财
务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 管理人
无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自
动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4.除基金管理费、 基金托管费和销售服务费之外的基金费用， 由管理人和基
金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期基金费用。
( 三) 不列入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
( 五) 费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费， 此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2 日前在指定媒介上刊登公告。
( 六) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
九 、招 募说明 书更 新部分 说明
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金于 2016 年 8 月 5 日成立， 至 2018
年 2 月 4 日运作满一年半。 现依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经
营活动， 对 2017 年 9 月 18 日公告的 《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招
募说明书（更新） 》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1. 在重要提示中，更新内容截止日为 2018 年 2 月 4 日，基金投资组合及基金
业绩的数据截止日为 2017 年 12 月 31 日。
2. 在“ 三、 基金管理 人 ” 的 “ 基金管 理人概况 ” 中 ， 对基金管理 人的地址 和 法定 代
表人的信息进行了更新。
3. 在“ 三、 基金管理人 ” 的 “ 主要人员情况” 中， 对 董事长、 董事、 监事、 督察长、基金经理及投资决策委员会的信息进行了更新。
4. 在“ 四、基金托管人 ” 中 ，对基金托管人的信息进行了更新。
5. 在“ 五、相关服务机构 ” 中，对代销机构和会计师事务所的信息进行了更新。
6. 在“ 八、 基金的投 资 ” 的 “ 基金的 投资组合 报告 ” 中，根据本 基金实际 运 作情 况
更新了最近一期投资组合报告的内容。
7. 在“ 九、 基金的业绩 ” 中 ， 根据基金的实际运作情况， 对本基金成立以来的业
绩进行了说明。
8. 在“ 十一 、基金资 产的 估值 ” 的 “ 估 值方法 ” 中 ，对有明确 锁定期的 股 票的估值
方法进行了更新。
9. 在“ 十八 、基 金合 同的 内容摘要 ” 及 “ 十九、 基 金托管协议 的内容摘 要 ” 中，对
有明确锁定期的股票的估值方法进行了更新。
10. 新增了 “ 二十二、 其他应披露事项 ” 章节， 对本披露期内的重大事项进行了披
露。
特此说明。
上投摩根基金管理有限公司
2018 年 3 月 21 日
