万家 量 化 睿选 灵 活 配 置 混合型 证 券投 资
基金更新招募 说 明 书 摘要
（2018 年第 1 号）
基 金 管理 人 ：万 家 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
二 零一 八 年 三月
万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
更新 招募 说明 书 摘要 201801
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重 要提 示
万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2017
年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]569 号文注 册募集 ， 基金
合同生效日为2017 年8 月4 日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不
表明其对本基金的 投资 价值、 市场前景 和收益作出实质性判断或保证， 也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资有风险， 投资者在投资本基金前， 请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同
等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自
身的风险承受能力， 理性判断市场， 自主判断基金的投资价值， 对认购 （或申购）
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策， 承担基金投资中出现的各类
风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；
个别证券特有的非系统性风险； 大量赎回或暴跌导致的流动性风险； 基金投资过
程中产生的操作风险； 因交 收违约和投资债券引发的信用风险； 基金投资回报可
能低于业绩比较基准的风险； 本基金的投资范围包括 股指期货、 国债期货、 股票
期权 等金融衍生品、 中小企业私募债等品种， 可能给本基金带来额外风险等。 本
基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。 本基金的一般风险及特
有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为 灵活配置 混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和
债券型基金， 低于股票型基金， 在证券投资基金中属于预期风险较高、 预期收益
也较高的基金产品 。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者 作出投资决
策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 此外，
本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份
额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能
损失本金。 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书( 更新)所载内容截止日为2018 年2 月4 日,有关财务 数据和净
值表现截止日为2017 年12 月31 日，财务数据未经审计。
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第 一部分 基 金管理 人
一、基金管理人概况
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
办公地址 ：中 国（上 海 ）自由贸 易试 验区浦 电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9
层
法定代表人：方一天
成立日期：2002 年 8 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：兰剑
电话：021-38909626
传真：021-38909627
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生， 大学本科， 学士学位， 先后在上海财政证券公司、 中国
证监会系统、 上证所信息网络有限公司任职，2014 年10 月加入万家基金管理有
限公司，2014 年12 月起任公司董事，2015 年 2 月至2016 年7 月任公司总经理 ，
2015 年 7 月起任公司董事长。
董事马永春先生， 政治经济学硕士学位， 曾任新疆自治区党委政策研究室科
长， 新疆通宝投资有限公司总经理， 新疆对外经贸集团总经理， 新疆天山股份有
限公司董事， 新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 现为新疆国际实业
股份有限公司高级顾问。
董事袁西存先生， 中共党员， 研究生， 工商管理学硕士， 曾任莱钢集团财务万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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部科长， 副部长， 齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理， 现任中泰证券股份
有限公司财务总监。
董事经晓云女士， 中国民主建国会会员， 研究生， 工商管理学硕士， 曾任上
海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经
理、总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016 年 7 月加入万家基金
管理有限公司，2016 年7 月起任公司董事、公司总经理。
独立董事黄磊先生， 中国民主建国会成员， 经济学博士， 教授， 曾任贵州财
经学院财政金融系教师、 山东财经大学金融学院院长、 山东省政协常委， 现任山
东财经大学资本市场研究中心主任、 山东金融产业优化与区域管理协同创新中心
副主任、 山东省人大常委、 山东省人大财经委员会 委员、 教育部高校金融类专业
教学指导委员会委员。
独立董事张伏波先生， 经济学博士， 曾任上海申佳船厂科员、 浙江省经济建
设投资公司副经理、 国泰君安证券股份有限公司总裁助理、 兴安证券有限责任公
司副总经理、 上海证券有限责任公司副总经理、 海证期货有限公司董事长、 亚太
资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。
独立董事朱小能先生， 中共党员， 哲学博士， 教授。 曾任华东理工大学商学
院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师，
上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融 学院教授、
博士生导师。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席李润起先生， 硕士学位， 经济师。 曾任宏源证券股份有限公司文
艺路营业部客户主管、 公司投行部项目经理， 新疆国际实业股份有限公司证券事
务代表，董事会秘书兼副总经理，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书。
监事张浩先生， 中共党员， 管理学博士， 先后任职于山东东银投资管理有限
公司、 山东省国有资产控股有限公司、 巨能资本管理有限公司。 现任巨能资本管
理有限公司董事长。
监事李丽女士， 中共党员， 硕士， 中级讲师， 先后任职于中国工商银行济南
分行、济南卓越外语学校、山东中医 药大学。2008 年 3 月起加入本公司， 曾任
公司综合管理部总监，现任公司总经理助理。 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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监事陈广益先生，中共党员，硕士学位，先后任职于苏州市对外贸易公司、
兴业全球基金管理有限公司，2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司，现
任公司 总经理助理、基金 运营部总监。
监事尹丽曼女士， 中共党员， 硕士， 先后任职于申银万国期货有限公司、 东
海期货有限责任公司、 万家共赢资产管理有限公司。2017 年4 月起加入本公司，
现任公司综合管理部副总监。
3、基金管理人高级管理人员
董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）
总经理： 经晓云女士 （简介请参见基金管理人董事会成员）
副总经理： 李杰先生， 硕士研究生。 1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券，
从事行政管理、 机构客户开发等工作；2003 年至 2007 年任职于兴安证券， 从事
营销管理工作；2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券， 任营业部高级经理、 总经理
等职。2011 年加入本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理，2013 年 4 月起
任公司副总经理。
副总经理： 黄海先生， 硕士研究生。 先后在上海德锦投资有限责任公司、 上
海申银万国证券研究所有限公司、 华宝信托有限责任公司、 中银国际证券有限责
任 公司工 作，历 任项目 经理、研 究员、 投资经 理、投资 总监等 职务。2015 年 4
月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作，2017
年 4 月起任公司副总经理。
督察长： 兰剑先生， 法学硕士， 律师、 注册会计师， 曾在江苏淮安知源律师
事务所、 上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005 年 10 月进入万家基金管
理有限公司工作，2015 年4 月起任公司督察长。
4、本基金基金经理简历
卞勇，量 化投 资部总 监 ，基金经 理， 硕士研 究 生。2008 年 进入 上海 双隆投
资管理有 限公司 ，任金 融工程师 ；2010 年 进 入上海尚 雅投资 管理有 限 公司，从
事高级量化分析师工作；2010 年10 月进入在国泰基金管理有限公司， 历任产品
开发、 专户投资经理助理等职务；2014 年4 月进入广发证券担任投资经理职务；
2014 年 11 月进入中 融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务；2015 年 4
月加入本公司， 现任量化投资部总监、 万家 180 指数证券投资基金、 万家中证红万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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利指数证 券投资 基金(LOF) 、万家 中证创 业成 长指数分 级证券 投资基 金、万家上
证 50 交易型开放式指 数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资
基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会 成员
（1 ）权益投资决策委员会
主
任：黄海
委
员：莫海波、李文宾、白宇、卞勇、叶勇
黄海先生，公司副总经理、投资总监。
莫海波先生，投资研究部总监、基金经理。
李文宾先生，研究总监助理、基金经理。
白宇先生，交易部总监。
卞勇先生，量化投资部总监、基金经理。
叶勇先生，权益投资二部总监。
（2 ）固收投资决策委员会
主
任：方一天
委
员：陈广益、苏谋东、白宇、熊义明
方一天先生，公司董事长
陈广益先生，公司总经理助理、基金运营部总监。
苏谋东先生，固定收益部副总监、基金经理。
白宇先生，交易部总监。
熊义明先生，首席宏观分析师 、投资经理 。
（3 ）量化投资决策委员会
主
任：李杰
委
员：黄海、卞勇、陈旭
李杰先生，公司副总经理。
黄海先生，公司副总经理、投资总监。
卞勇先生，量化投资部总监，基金经理。
陈旭先生，量化投资 二部总监助理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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第 二部分 基 金托管 人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 本行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939)，于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2017 年6 月末， 本集团资产总额 216,920.67 亿元， 较上年末增加 7,283.62
亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期
增长1.30% ； 净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元， 盈利水平实现平稳
增长。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲 货币》 “201 6 中国最 佳银行 ”， 《 环 球金融 》 “2016 中 国 最佳消 费者银
行 ”、 “2016 亚太区最佳流动性管理银行 ” ， 《机构投资者》 “人民 币国际化服
务钻石奖 ”， 《亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银 行奖”及中国银行业协会 “年
度最具社会责任金融机构奖 ”。 本集团在英国 《银行家》 2016 年“世 界银行 1000
强排名 ” 中，以 一级资 本总额继 续位列 全球 第 2；在 美国《 财富》2016 年世界
500 强排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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资产市场 处、理 财信托 股权市场 处、QFII 托 管处、养 老金托 管处、 清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服
务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
纪伟， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划
财务部、 信贷经营部任职， 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部
担任领导职务。 其拥有八年托管从业经历， 熟悉各项托管业务， 具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
郑绍平， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委
托代理部、 战略客户部， 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作， 具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户 为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管
759 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认 同。中国建设银行连续 11 年 获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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球金融》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家
—— QFII” 等奖项，并在 2016 年被《环球金 融》评为中国市场唯一一家 “最佳
托管银行 ”。
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第 三部分 相 关服务 机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及 该 公司的电子直销系统（网
站、微交易） 。
住所、 办公地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 （名义楼
层 9 层）
法定代表人：方一天
联系人： 张婉婉
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6
投资 者可以通过 基金管理人电子直销系统 （网站、 微交易） 办理本基金的开
户、 认购、 申购及赎回等业务 ， 具体交易细则请参阅 基金管理人的网站公告。 网
上交易网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e ）
2、非直销销售机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
客服电话：95533
网址：http://www.ccb.com
(2) 中国民生银行股份有限公司
客服电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn/
(3) 中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/ 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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(4) 国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
(5) 华鑫证券有限责任公司
客服电话：0755-82083788
网址：http://www.cfsc.com.cn/
(6) 上海证券有限责任公司
客服电话：400-891-8918
网址：http://www.962518.com/
(7) 中信建投证券股份有限责任公司
客服电话：95587 或400-888-8108
网址：http://www.csc108.com/
(8) 中信证券股份有限公司
客服电话：95558
网址：http://www.cs.ecitic.com/
(9) 信达证券股份有限公司
客服电话：95321
网址：http://www.cindasc.com/
(10) 东吴证券股份有限公司
客服电话：400-860-1555
网址：http://www.dwjq.com.cn/
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(11) 华龙证券有限责任公司
客服电话：400-689-8888
网址：http://www.hlzqgs.com/
(12) 东海证券股份有限公司
客服电话: 400-888-8588
网址：http://www.longone.com.cn/
(13) 国泰君安证券股份有限公司
客服电话：400-888-8666
网址：http://www.gtja.com/
(14) 申万宏源证券有限公司
客服电话：95523 或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
(15) 光大证券股份有限公司
客服电话：400-888-8788
网址：www.ebscn.com
(16) 国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(17) 中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(18) 南京证券股份有限公司 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
(19) 平安证券有限责任公司
客服电话：95511
网址：stock.pingan.com
(20) 申万宏源西部证券有限公司
客服电话：021-33389888
网址：www.swhysc.com
(21) 中国银河证券股份有限公司
客服电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
(22) 中银国际证券有限公司
客服电话：400-620-8888
网址：http://www.bocichina.com/
(23) 华福证券有限责任公司
客服电话：400-889-6326
网址：http://www.hfzq.com.cn/
(24) 招商证券股份有限公司
客服电话：95565
网址：http://www.newone.com.cn/
(25) 中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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网址：https://www.citicsf.com/
(26) 海通证券股份有限公司
客服电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
(27) 上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
(28) 浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
(29) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：400-076-6123
网址：www.fund123.cn
(30) 上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
(31) 和讯信息科技有限公司
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
(32) 深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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(33) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
(34) 北京展恒基金销售股份有限公司
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(35) 北京虹点基金销售有限公司
客服电话：400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com/
(36) 上海陆金所 基金销售有限公司
客服电话：4008-219-031
网址： www.lufunds.com
(37) 上海利得基金销售有限公司
客服电话：400-921-7755
网址：a.leadfund.com.cn
(38) 上海诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
(39) 北京钱景基金销售有限公司
客服电话：400-893-6885
网址： www.qianjing.com
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(40) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
客服电话：400-001-1566
网址： www.yilucaifu.com
(41) 上海联泰资产管理有限公司
客服电话：400-166-6788
公司网址：www.66zichan.com
(42) 上海汇付金融服务有限公司
客服电话：400-821-3999
网址： www.chinapnr.com
(43) 珠海盈米财富管理有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
(44) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(45) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
客服电话：400-8909-998
网址：www.jnlc.com
(46) 天相投资顾问有限公司
客服电话：010-66045678
网址： www.txsec.com
(47) 奕丰金融服务（深圳）有限公司 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
(48) 浙江金观诚财富管理有限公司
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
(49) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话：4000279899
网址：www.buyfunds.cn
(50) 海银基金销售有限公司
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
(51) 北京恒天明泽基金销售有限公司
客户服务电话：4008980618
网址：www.chtfund.com
(52) 北京广源达信投资管理有限公司
客户电话：4006236060
公司网址：www.niuniufund.com
（53 ）中国银行股份有限公司
客服电话：95566
网址：http://www.boc.cn/
（54 ）招商银行股份有限公司
客服电话：95555 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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网址：http://www.cmbchina.com/
（55 ）兴业银行股份有限公司
客服电话：95561
网址: www.cib.com.cn
（56 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
个人业务：95118
企业业务：4000888816
网址：fund.jd.com
（57 ）中航证券有限公司
客户服务电话：400-889-5335
网址：http://www.scstock.com/
（58 ）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：400-061-8518
蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com
（59 ）天津万家财富资产管理有限公司
客服电话：010-59013895
网址： www.wanjiawealth.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择符合要求的机构代理销售本基
金，并及时公告。
二、基金登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥 17 号
法定代表人： 周明 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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联系人： 苑泽田
电话： （ 010 ）50938697
传真： （ 010 ）50938907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公场所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
联系人：徐冬
经办注册会计师：王斌、徐冬、詹阳
第 四部 分 基 金的名 称
万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
第 五部 分 基 金的类 型
基金的类别：混合型
基金的运作方式：契约型开放式
基金存续期限限：不定期 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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第 六部 分 基 金的投 资目 标
在坚持风险收益合理定价的理念基础上， 利用行业内领先的机器学习算法，
并引入多维度数据， 建立有效因子组合， 在合理控制风险的基础上， 寻求基金资
产的长期稳健增值 。
第 七部 分 基 金的投 资范 围
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行的股票 （包
含主板、 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、股 指期货、国
债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、
地方政府债、 企业债、 公司债、 可交换公司债券、 可转换公司债券 （含可分离交
易可转债 ） 、中 小企业 私募债券 、中期 票据、 短期融资 券、超 短期融 资券、次级
债等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金可参与融资业务。
本基金为混合型基金， 股票资产占基金资产的 0%-95% ； 每个交易 日日终在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后， 本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；权证投资占基金资产净值的
0-3% 。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
第 八部 分 基 金的投 资策 略
1、股票资产的量化投资策略
本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础， 对股票池
进行投资价值定量分析，从而构建市场上具备超额收益的股票 投资组合。
首先，基于对中国 A 股市场的实际情况，通过对大量历史数据的统计分析
及实证检验， 构建具备选取超额收益能力因子库； 其次， 结合择时模型对因子库
中的不同因子进行动态选取， 并利用量化方法赋予权重； 最后， 在此基础上， 根万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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据动态多因子模型对 A 股市场中的股票进行 打分，并选取其中具备超额收益的
股票构建投资组合。
本基金在 数据方 面选取 风格因子 （宏观 数据、 行业数据 ） ，一 致预期 数据以
及市场情绪指标作为选取因子的标准。 利用风格因子控制在一段市场环境下组合
的整体风格偏好； 市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述， 反
映 在动量反转类因子上； 同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关， 最终
公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。
在投资组合管理过程中， 本基金还将注重投资对象的交易活跃程度， 以保证
整体组合具有良好的流动性。
2、债券资产投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一， 通过采用积极
主动的投资策略， 结合宏观经济变化趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率水
平、 流动性和信用风险等因素， 运用久期调整、 凸度挖掘、 信用分析、 波动性交
易、 品种互换、 回购套利等策略， 权衡到期收益率与市场流动性， 精选个券， 构
造债券投资组合。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制， 通过对投资单只中小
企业私募债券的比例限制， 严格控制风险， 对 投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评 估， 并充分考虑单只中
小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，
决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的， 利用股指期货剥离部分多头股
票资产的系统性风险。 基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性
等因素， 计算需要用到的期货合约数量， 对这个数量进行动态跟踪与测算， 并进
行适时灵活调整。 同时， 综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。
5、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效
率。 本基金主要采用流动性好、 交易活跃的国债期货合约， 通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、 比例限制、 风险收益 特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例 。
若相关法律规发生变化时， 基金管理人股票期权投资管理从其最新规定， 以
符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来如法律法规或监管机构允许基金投资
其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策
略。
7、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。 在进行权证投资时， 基金管理人将通过对权
证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型寻求其合理估值水平， 根据权证
的高杠杆性、 有限损失性、 灵活性等特性， 通过限量投资、 趋势投资、 优化组合、
获利等投资策略进行权证投资。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产
配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
8、融资交易策略
本基金可通过融资交易的杠杆作用， 在符合融资交易各项法规要求及风险控
制要求的前提下，放大投资收益。
第 九部 分 基 金的投 资限 制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ；
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 和国债 期货合约 需交纳 的交易 保证金万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本 基金参 与融资 业务后， 在任何 交易日 日终，持 有的融 资买入 股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（4 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（6 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（8 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（9 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％；
（11 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（12 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投 资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（16 ）本基金参与股指期货、国债期货交易后，需遵循下述投资比例限制：
本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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净值的 10% ； 在任 何交 易日日终， 持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有
价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证券指 股票、 债券
（不含到 期日在 一年以 内的政府 债券） 、权证 、资产支 持证券 、买入 返售金融资
产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的 20% ； 本基金所 持有的股票市值和买入、 卖出股指
期货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金资产的比例应当符合 《基金合同》 关于
股票投资比例的有关规定； 在任何交易日内交易( 不包括平仓) 的股指 期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 20% ；
基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金净值
的 15% ； 基金在任何交 易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的 30% ； 基金所持有的债券 （不 含到期日在一年以内的政府债券）
市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧差计算） 不低于基金资产净值的
5％；基 金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的国债 期货合 约的成 交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
（17 ） 本基金参与股票期权交易的， 应当符合下列要求； 基金因未平仓的期
权合约支付和收取的权利金总额不得超 过基金资产净值的 10% ； 开仓卖出认购期
权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额
现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面
值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中， 合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算；
（18 ）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（19 ） 本基金投资于单只中小企业私募债的市值， 不得超过本基金资产净值
的 10% ；
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（13 ）项以外，因证券\ 期 货 市 场 波 动 、 证 券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 上述期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行， 但须提
前公告 。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制。
第 十部 分 基 金的业 绩比 较基 准
中证 800 指数收益率*50%+ 一年期银行定期存 款收益率（税后）*50%
中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况， 市场代
表性较强， 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。 一年期人民币定期存款利
率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利率。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、 或今后法律法规
发生变化、 或有更适当的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、 或市场上
出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时， 本基金管理人可以根据本基金万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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的投资范围和投资策略， 调整基金的业绩比较基准， 但应在 取得基金托管人同意
后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。
第 十一 部分 基 金的 风险 收益 特征
本基金是一只混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金， 低于股票型基金， 在证券投资基金中属于预期风险较高、 预期收益也较
高的基金产品。
第 十二 部分 基 金的 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1 、 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额（元）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（%）
1 权益投资 361,122,008.43 87.46
其中：股票
361,122,008.43 87.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
361,300.00 0.09
其中：债券
361,300.00 0.09
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
2,500,000.00 0.61
其中： 买断式回购的 - - 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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买入返售金融资产
7
银行存款和结算备
付金合计
42,510,472.74 10.30
8 其他资产
6,420,569.11 1.55
9 合计
412,914,350.28
100.00
2 、 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
2.1 、 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,164,318.68 0.29
B 采矿业 3,284,354.36 0.80
C 制造业 175,573,685.98 43.01
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和供应业
11,550,145.20 2.83
E 建筑业 6,529,052.00 1.60
F 批发和零售业 4,986,913.12 1.22
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
18,255,588.94 4.47
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服务业
6,168,748.55 1.51
J 金融业 97,465,707.00 23.88
K 房地产业 18,215,612.00 4.46
L 租赁和商务服务业 4,288,832.00 1.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
1,455,070.20 0.36
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 - - 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,092,490.00 2.72
R 文化、体育和娱乐业 1,091,490.40 0.27
S 综合 - -
合计 361,122,008.43 88.47
2.2 、 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本报告期末本基金未通过沪港通投资股票。
3 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 601318
中国
平安
284,200 19,888,316.00 4.87
2 600519 贵州茅台 22,400 15,623,776.00 3.83
3 000402 金 融 街
1,221,80
0
13,574,198.00 3.33
4 000338 潍柴动力
1,212,80
0
10,114,752.00 2.48
5 002008 大族激光 201,300 9,944,220.00 2.44
6 601919 中远海控
1,455,80
0
9,855,766.00 2.41
7 300015 爱尔眼科 296,950 9,146,060.00 2.24
8 600674 川投能源 897,800 9,139,604.00 2.24
9 600036 招商银行 298,200 8,653,764.00 2.12
10
6006
90
青岛海尔 429,900 8,099,316.00 1.98 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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4 、 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 361,300.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 361,300.00 0.09
5 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序
号
债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占 基 金 资 产 净
值比例（％）
1 128024
宁
行转债
3,613 361,300.00 0.09
6 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
9.1 、 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （ 买
/卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1802 IC1802 10 12,474,000.00 180,666.67 -
IF1801 IF1801 -10 -12,112,200.00 -19,020.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 161,646.67
股指期 货投 资本 期收 益 （ 元） 1,323,293.73
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -527,343.73
9.2 、 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的， 利用股指期货剥离部分多头股
票资产的系统性风险。 基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性
等因素， 计算需要用到的期货合约数量， 对这个数量进行动态跟踪与测算， 并进
行适时灵活调整。 同时， 综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、
流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。
10 、 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 、 本 期国 债期 货投资 政策
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效
率。 本基金主要采用流动性好、 交易活跃的国债期货合约， 通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
10.2 、 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 、 本 期国 债期 货投资 评价
本基金本报告期未投资股指期货。
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11 、 投 资组合 报告 附注
11.1 、
本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案
调 查的, 在报 告编 制日前 一年 内也不 存在 受到公 开谴 责、处 罚的 情况。
11.2 、
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之
外 的股 票。
11.3 、 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,612,408.29
2 应收证券清算款 1,762,621.44
3 应收股利 -
4 应收利息 15,274.71
5 应收申购款 30,264.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,420,569.11
11.4 、 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 、 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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第 十三 部分 基 金的 业绩
基金业绩截止日为 2017 年 12 月31 日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保证 基金一 定盈利,也不保 证最低 收益。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
基金成立日
至2017 年12
月31 日
3.54% 0.66% 3.25% 0.35% 0.29% 0.31%
（二） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基
准的变动的比较（2017 年8 月 4 日至2017 年 12 月31 日） 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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注： （1）本基金合同生效日期为 2017 年 8 月 4 日，基金合同生效起至披露
时点未满一年。
（2 ）本 基金建 仓期为 基金合同 生效后 三个月 ，建仓期 结束时 各项资 产配置
比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
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第十 四 部分 基 金的 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费 和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券 、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公
休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管 费 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金 托管人根据
与 基金管 理人核对一致的财务数据 ， 自动在月 初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 公
休日等 ， 支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可按照基金发展情
况， 并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费、 基金托管费等相关费
率 。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
第十五 部分
对招募说明 书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资
基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2017年6月28日刊登的本基
金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：
1、 在重要提示部分,新增了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
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的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。
3、在 “ 四、基金托管人 ” 部分,更新了基金托管人的有关内容。
4、在 “ 五、相关服务机构 ” 部分,更新了相关服务机构的有关内容。
5、在“六、基金的募集”部分，更新了本基金的募集情况。
6、在“七、基金合同的生效”部分，更新了本基金生效日期的相关信息。
7、在 “ 十二、 基金的投资 ” 部分， 补充了本基金最近一期 （2017 年第 4 季度）
投资组合报告内容。
7、新增 了“ 十三 、基金的业绩 ” 部分，补充了基金成立以来的投资业绩。
8、新增了“二十 五、其他应披露事项”部分，补充了本基金发售以来的公
告事项。
万 家基 金管理 有限 公司
二 零一 八年三 月二 十一 日
