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嘉实 中证500 交 易型 开放 式指 数 证 券投 资 基
金 更新 招募 说明 书摘要
（2018 年 第 1 号）
基金管理人： 嘉实 基金管理有限公司
基金托管人：中国 建设银行股份有限公司
嘉实中证500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 （以 下简 称“ 本基 金” ）根据2012 年11
月27 日中国证券监督管理委员会《关于 核准 嘉实 中证500交易型开放式指数 证券投资 基金 及
其联接基金 募集 的批 复》 （证 监 许可[2012]1588 号） 的 核准 公开发售 。 本基金基金合同于2013
年2月6日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险，投资 者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产。 但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年2月6 日
（特别事项注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为2017 年12月31日（ 未经 审计 ） 。
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一 、基金管 理人
（一）基金管理人 概况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单
元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%， 德意 志资 产管 理 （亚 洲） 有限 公司 30%， 立信投
资有限责任公司 30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文 批准 ， 于 1999 年 3 月 25 日
成立 ， 是中 国第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司 注册 地上 海， 总部
设在北京并设深圳、 成都 、 杭州 、 青岛 、 南京 、 福州 、 广州 分公 司。 公司 获得 首批 全国 社保
基金 、企业年金投资管理人、QDII 资格和 特定资产管理业务资格 。
（二）主要人员情 况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成 立先 生， 联席 董事 长， 经济 学硕 士， 中共 党员 。 曾任 中国 人民 银行 非银 行金 融机 构
监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职） ；中国银行业监督管理
委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；
银监会银行监管四部副主任； 银监会黑龙江监管局党委书记、 局长； 银监会融资性担保业务
工作 部 （融 资性 担保 业务 监管 部际 联席 会议 办公 室） 主任 ； 中诚 信托有限责任公司党委委员、
总裁 。 现任 中诚 信托 有限 责任 公司 党委 书记 、 董事 长， 兼任 中国 信托 业保 障基 金有 限责 任公
司董事。
赵学 军先 生， 董事 长， 党委 书记 ， 代任 公司 总经 理， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广
播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所、 天津纺织原材料交
易所 、 商鼎 期货 经纪 有限 公司 、 北京 证券 有限 公司 、 大成 基金 管理 有限 公司 。2000 年 10 月
至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
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朱蕾 女士 ， 董事 ， 硕士 研究 生， 中共 党员 。 曾任 保监 会财 会部 资金 运用 处主 任科 员； 国
都证券有限责任公司研究部 高级 经理 ； 中欧 基金 管理 有限 公司 董秘 兼发 展战 略官 ； 现任 中诚
信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理； 兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳
前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰 先生 ， 董事 ， 美国 籍， 美国 纽约 州立 大学 石溪 分校 博士 。 曾任 所罗 门兄 弟公 司利 息
衍生 品副 总裁 ， 美国 友邦 金融 产品 集团 结构 产品 部副 总裁 。 自 1996 年加入德意志银行以来，
曾任 德意 志银 行 （纽 约、 香港 、 新加 坡） 董事 、 全球 市场 部中 国区 主管 、 上海 分行 行长 ， 2008
年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事 ， 英国 籍， 南安 普顿 大学 学士 学位 。 曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚太区
CFO 、COO ，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今任北京德恒有限责任公司
总经理；2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍 先生 ， 独立 董事 ， 美国 福特 姆大 学文 理学 院国 际金 融专 业博 士。 曾任 职于 中国 建设
银行 辽宁 分行 。 曾任 中国 银行 总行 国际 金融 研究 所助 理研 究员 ， 美国 化学 银行 分析 师， 美国
世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
汤欣 先生 ， 独立 董事 ， 中共 党员 ， 法学 博士 ， 清华 大学 法学 院教 授、 清华 大学 商法 研究
中心 副主 任、 《清 华法 学》 副主 编， 汤姆 森路 透集 团 “中 国商 法” 丛书 编辑 咨询 委员 会成 员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二届并购重组审核委员 会委 员， 现兼 任上 海证 券交 易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生 ， 独立 董事 ， 管理 学博 士， 会计 学教 授， 注册 会计 师， 中共 党员 。 曾任 中央
财经大学财务会计教研室主任、 研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院
院长兼 MBA 教育中心主任。
张树 忠先 生， 监事 长， 经济 学博 士， 高级 经济 师， 中共 党员 。 曾任 华夏 证券 公司 投资 银
行部 总经 理、 研究 发展 部总 经理 ； 光大 证券 公司 总裁 助理 、 北方 总部 总经 理、 资产 管理 总监 ；
光大保德信基金管理公司董事、 副总经理； 大通证券股份有限公司副总经理 、 总经理； 大成
基金管理有限公司董事长， 中国人保资产管理股份有限公司副总裁、 首席投资执行官； 中诚
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信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，
兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。
穆群 先生 ， 监事 ， 经济 师， 硕士 研究 生。 曾任 西安 电子 科技 大学 助教 ， 长安 信息 产业 （集
团） 股份 有限 公司 董事 会秘 书， 北京 德恒 有限 责任 公司 财务 主管 。 2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、 总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，
就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至 1999 年3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于 嘉实基金管
理有限公司 ，历任督察长和公司副总经理。
王炜 女士 ， 督察 长， 中共党员 ， 法学 硕士 。 曾就 职于 中国 政法 大学 法学 院、 北京 市陆 通
联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健 先生 ， 副总 经理 ， 硕士 研究 生。 历任 国泰 证券 行业 研究 员 ， 国泰 君安 证券 行业 研究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松 林先 生， 副总 经理 ， 工商 管理 硕士 。 历任 国元 证券 深圳 证券 部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
（1 ）现任 基金经理
何如女士，硕士研究生，12 年证券从业经历。曾任职于IA 克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007 年6 月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理
职位 ， 负责 指数 产品 及ETF 创新产品的设计与开发、 指数研究及产品管理工作；2012 年9月加
入指 数投 资部 ， 先后 担任 基金 经理 助理 、 基金 经理 及部门副总监 。2014 年5月9日至今任嘉实
中创400ETF、嘉 实中创400ETF 联接基金经理，2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日任 嘉实深证基
本面120ETF 、嘉实深证基本面120ETF 联接 基金经理。2014 年6 月13 日至今任嘉实中证主要消
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费ETF 基金经理，2014 年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理，2014 年6月20 日至今
任嘉 实中 证金 融地 产ETF 基 金经 理，2015 年8 月6 日至 今任 嘉 实中 证金 融 地产ETF 联 接基 金经
理，2016 年1 月5 日 至今 任 嘉实 沪 深300ETF 、 嘉 实 沪深300ETF 联接（LOF ） 、嘉 实H 股指数
(QDII-LOF) 、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实基 本面50指数（LOF ） 、嘉 实中 证500ETF 联接
基金经理，2017 年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF 联接基金经理，2017 年7月3日至今任
嘉实富时中国A50ETF 基金经理，2017 年7 月14 日至今任嘉实创业板ETF 基金经理，2016 年1 月5
日至今任 本基金基金经理。
陈正 宪先 生， 硕士 研究 生，13年证券从业经历。 曾任职于中国台湾 台育证券、 中国台湾
保诚投信。2008 年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，
现任公司指数投资部基金经理 及执行总监 。2016 年1月5日 至今 任嘉实沪深300ETF 、 嘉实 沪深
300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实H 股指数(QDII-LOF) 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中证500ETF
联接基金经理 ，2016 年3月24日至今任嘉实中创400ETF 及其联接基金、嘉实基本面50 （LOF ）
基金经理 ，2017 年6月7日至今任嘉实中关村A股ETF 基金经理，2017 年6 月29 日至今任嘉实富
时中国A50ETF 联接基金经理，2017 年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF 基金经理，2017 年7
月15 日至今任嘉实创业板ETF 基金经理，2016 年1 月5日至今任本基金基金经理 。
（2）历任基金经理：
2013 年2月6日至2016 年1月5日，杨宇先生任本基金基金经理。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度， 股票投资决策委员会的成员包括： 公司副总经理兼股票
投资业务联席CIO邵健 先生 ， 公司 代 总经理赵学军先生， 股票投资业务联席CIO 兼研究总监陈
少平女士，助理CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先生，资
深基金经理胡涛先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基金托 管人
（一）基金托管人情况
1. 基本情况
名称：中国建设银行 股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
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法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先、 国际 知名 的大 型股 份制 商业 银行 ，
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港 联合交易所挂牌上市(股票代码 939) ，于 2007
年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
2017 年 6 月末 ， 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿元 ， 较上 年末 增 加 7,283.62 亿元，
增幅 3.47% 。 上半 年， 本集 团实 现利 润总 额 1,720.93 亿元 ， 较上 年同 期增 长 1.30% ； 净利 润
较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年， 本集 团先 后获 得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣获 《欧 洲
货币 》 “2016 中国最佳银行 ”， 《环 球金 融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、 “2016 亚太区最
佳流动性管理银行” ， 《机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” ， 《 亚洲银行家》 “中国最佳
大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖” 。本集团在英国《银
行家》2016 年 “世 界银 行 1000 强排 名” 中， 以一 级资 本总 额继 续位 列全 球 第 2； 在美 国 《财
富》2016 年世界 500 强排 名 第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、
监督稽核处等 10 个职 能处 室， 在上 海设 有投 资托 管服 务上 海备 份中 心， 共有 员 工 220 余人。
自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成
为常规化的内控工作手段。
2. 主要人员情况
纪伟 ， 资产 托管 业务 部总 经理 ， 曾先 后在 中国 建设 银行 南通 分行 、 总行 计划 财务 部、 信
贷经 营部 任职 ， 并在 总行 公司 业务 部、 投资 托管 业务 部、 授信 审批 部担 任领 导职 务。 其拥 有
八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅 ， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 北京 市分 行国 际部 、 营业 部并
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担任副行长 ， 长期 从事 信贷 业务 和集 团客 户业 务等 工作 ， 具有 丰富 的客 户服 务和 业务 管理 经
验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略 客户 部， 长期 从事 客户 服务 、 信贷 业务 管理 等工 作， 具有 丰富 的客 户服 务和 业务 管理 经
验。
黄秀 莲， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 会计 部， 长期 从事 托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎 ， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 国际 业务 部， 长期 从事 海
外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作 ， 具有 丰富
的客户服务和业务管理经验。
3. 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户
为中 心” 的经 营理 念， 不断 加强 风险 管理 和内 部控 制， 严格 履行 托 管人 的各 项职 责， 切实 维
护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国
建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保
基金 、 保险 资金 、 基本 养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等产 品在 内的 托管 业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的 商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设
银行已托管 759 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获 得 《全 球托 管人 》 、 《财 资》 、 《环 球金 融》 “中
国最佳托管银行” 、 “中国最佳次托管银行” 、 “最佳托管专家 ——QFII ”等奖项，并在 2016
年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
三 、相关服 务机构
(一) 基金 份额 发 售机 构
1.申购赎回代办券商
(1) 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
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办公地址 北京市 朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(2) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
(3) 招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市 福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、95565
(4) 中信证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
(5) 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金 融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
(6) 海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市
营业网点咨询电话
(7) 申万宏 源证券有限公司
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523
(8) 安信证券股份有限公司
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住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳
市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表 人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
(9) 华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深圳)
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(10) 中信证券（山东）有限责任公司
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
(11) 兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
(12) 方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南 长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人 高利 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
(13) 长城证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16 、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、
(0755)33680000
(14) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
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网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998
(15) 申万宏源西部证券有限公司
住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路 258 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
(16) 中泰证券股份有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 www.zts.com.cn 客服电话 95538
(17) 宏信证券有限责任公司
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
(18) 新时代证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话 (010)83561146
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 95399
2.二级市场交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
( 二)登记 结算 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公 司
住所、 办公 地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 金颖
联系人： 刘玉生
电话 ： （010）66213961
传真 ： （010）59378907
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( 三)律师 事务 所和 经办 律师
名称： 上海市通力律师 事务所
住所 、办公地址 ： 上海 市银城中路 68 号时代金融中心 19 层
联系电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
负责人：韩炯
联系人： 黎明
经办律师： 吕红 、 黎明
( 四)会计 师事 务所 和经 办注 册会 计师
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆 家嘴环路 1318 号星展银行 大厦6 楼
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
法定代表人： 李丹
电话 ： （021 ）23238888
传真 ： （021 ）23238800
联 系 人： 张勇
经办注册会计师： 薛竞 、张勇
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四、基金的 名称
本基金名称： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的 类型
本基金类型： 交易型开放式
六、基金的 投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪标的指数 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
七、基金的 投资 范围
本基金投资范围主要为标的指数成 份股及备选成份股， 投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。
此外 ， 为更 好地 实现 投资 目标 ， 本基 金可 少量 投资 于部 分非 成份 股 （包 含中 小板 、 创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、
股指 期货 等） 、债 券资 产（ 国债 、金 融债 、企 业债 、公 司债 、次 级债 、可 转换 债券 、分 离交
易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等） 、资产支持证券、债券
回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产 、 现金 资产 、 以及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工
具（但须符合中国证监会的相关规 定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券业务以及通过证券金融
公司办理转融通业务， 以提高投资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、 转融通
等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露 、 估值方法及其他相关事
项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人大会决
定。
13
八、基金的 投资策略
（一）投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况 （如流动性原因）
导致无法获得足够数量的股票时， 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。 如因 标的 指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的， 基金管理人应采取合
理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品， 如期权、 权证以及其
他与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将根据
风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择流动性好、 交易活 跃的股指期货合约。 本基
金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效
跟踪标的指数的目的。
本基 金投资股指期货后， 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告
和招 募说 明书 （更 新） 等文 件中 披露 股指 期货 交易 情况 ， 包括 投资 政策 、 持仓 情况 、 损益 情
况、 风险 指标 等， 并充 分揭 示股 指期 货交 易对 基金 总体 风险 的影 响以 及是 否符 合既 定的 投资
政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
1、决策依据
有关 法律 法规 、基 金合 同 和标 的指 数 的相 关规 定是 基金 管 理人 运用 基 金财 产的 决策 依
据。
2、投资管理体制
投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及 重
大的单项投资决策； 基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及每日
申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究 、 决策 、 组合 构建 、 交易 、 评估 、 组合 维护 的有 机配 合共 同构 成了 本基 金的 投资 管
14
理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部
研究力量的研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性分析、
误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决 策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或
遇重大事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每
日进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指
数复制法构建组合。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 基金经理将采取适当指数投资的方法，
以降低投资成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易部门负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提 供相
关报 告。 绩效 评估 能够 确认 组合 是否 实现 了投 资预 期、 组合 误差 的来 源及 投资 策略 成功 与否 ，
基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动
性状 况、 基金 申购 和赎 回的 现金 流量 情况 以及 组合 投资 绩效 评估 的结 果， 对投 资组 合进 行监
控和调整，密切跟踪标的指数。
基金 管理 人在 确保 基金 份 额持 有人 利 益的 前提 下有 权根 据 环境 变化 和 实际 需要 对上 述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
(二) 投资 组合 管 理
1、投资组合的建立
为达到紧密跟踪标的指 数的 投资 目标 ， 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股及 备选 成份 股的 比
例不低于基金资产净值的 90% 。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比
例。 此后 ， 如因 标的 指数 成份 股调 整、 基金 申购 或赎 回带 来现 金等 因素 导致 基金 不符 合这 一
投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
本基金将采用完全复制法， 严格按标的指数的个股权重构建投资组合。 但在少数特殊情
况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充， 以更好达到复制指数的
目标。这些情形包括 ：1) 由于 标的 指数 成份 股发 生变 动、 增发/ 配 股等 公司 行为 导致 成份 股
的构成 及权重发生变化， 而由于交易成本、 交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合
15
的同 步调 整， 需要 采用 其他 指数 投资 技术 保持 组合 对标 的指 数的 拟合 度并 降低 交易 成本 ； 2)
个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量， 采用其他指数投资技术能较好
替代目标成份股的个股构建组合； 3) 成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基
金组合与指数产生偏离； 4) 相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份
股；5) 其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步： 确定 目标 组合 、 确定 建仓策略和逐步调
整。
（1）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（3）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指
数要求。
2、每日投资组合管理
（1） 成份 股公 司行 为信 息的 跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指数 成份 股公 司行 为( 如： 股本 变化 、
分红、停牌、复牌等) 信息，以及成份股公司其 他重大信息，分析这些信息 对指数的影响，
进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分 析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的
影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差
异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方
案, 确定组合交易计划。②如发生成份 股变动、成份股公司 合并及其他重大事 项，应提请投
资决策委员会召开会议，决定基金的操作 策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司变动等
情况，设计 T 日申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
每月 末， 根据 基金 合同 中基 金管 理费 、 基金 托管 费等 的支 付要 求， 及时 检查 组合 中现 金
的比例，进行支付现金的准备。
根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告， 基金经理依据投资
16
决策委员会的决策， 在指数成份股调整生效前， 分析并确定组合调整策略， 尽量减少变更成
份股带来跟踪误差。
4、投资绩效评估
风险管理部门每日提供投资绩效评估 报告 ， 基金 经理 据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情 况， 分
析跟踪误差的产生原因。
九、 标的指 数和 业绩 比较基准
本基金的标的指数及业绩比较基准为：中证 500 指数。
十、基金的 风险收益 特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、 及
货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 被动 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指 数以 及标 的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金 投资组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 17 日 复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日 （ “报 告期 末” ） ， 本报告所列财务数据
未经审计。
1. 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
986,619,295.15 95.46
其中：股票
986,619,295.15 95.46
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
344,200.00 0.03
其中：债券
344,200.00 0.03
资产支持证
券
- -
4
贵金属投资
- -
17
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
15,000,000.00 1.45
其中 ： 买断 式回 购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
22,026,187.55 2.13
8
其他资产
9,543,952.53 0.92
9
合计
1,033,533,635.23 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2. 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
(1) 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
17,009,214.04 1.65
B
采矿业
27,337,370.90 2.65
C
制造业
580,229,782.15 56.23
D
电力 、 热力 、 燃气
及水生产和供应
业
31,125,311.27 3.02
E
建筑业
22,374,933.86 2.17
F
批发和零售业
53,204,581.90 5.16
G
交通 运输 、 仓储 和
邮政业
31,826,221.46 3.08
H
住宿和餐饮业
1,210,875.00 0.12
I
信息 传输 、 软件 和
信息技术服务业
81,482,586.52 7.90
J
金融业
18,338,478.94 1.78
K
房地产业
59,971,935.99 5.81
L
租赁和商务服务
业
16,681,568.21 1.62
M
科学研究和技术
服务业
2,649,720.00 0.26
N
水利 、 环境 和公 共
设施管理业
10,918,564.70 1.06
O
居民 服务 、 修理 和
其他服务业
- -
P
教育
1,183,408.00 0.11
Q
卫生和社会工作
1,810,095.08 0.18
R
文化 、 体育 和娱 乐
业
12,863,524.80 1.25
S
综合
8,739,009.60 0.85
合计
978,957,182.42 94.87
18
(2)
报告期末积极投资按行业分类 的股票投资组合
代码
行业 类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
- -
B
采矿业
698,750.00 0.07
C
制造业
6,860,838.02 0.66
D
电力 、 热力 、 燃气
及水生产和供应
业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和
邮政业
17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和
信息技术服务业
34,112.55 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利 、 环境 和公 共
设施管理业
32,323.20 0.00
O
居民 服务 、 修理 和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化 、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
7,660,109.73 0.74
3. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
(1) 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前十名股票
投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 600516 方大炭素 251,100 7,251,768.00 0.70
2 600176 中国巨石 410,058 6,679,844.82 0.65
3 600201 生物股份 210,446 6,679,556.04 0.65
4 002405 四维图新 240,179 6,338,323.81 0.61
5 000661 长春高新 31,868 5,831,844.00 0.57
19
6 002422 科伦药业 202,000 5,029,800.00 0.49
7 002271 东方雨虹 123,992 4,954,720.32 0.48
8 600525 长园集团 302,696 4,779,569.84 0.46
9 600584 长电科技 223,104 4,758,808.32 0.46
10 000786 北新建材 209,296 4,709,160.00 0.46
(2) 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票
投资明细
序号
股票 代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 300156 神雾环保 158,400 3,826,944.00 0.37
2 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.25
3 000693 *ST 华泽 55,900 698,750.00 0.07
4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
4. 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序 号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
344,200.00 0.03
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
344,200.00 0.03
5. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值比例 （％）
1 128029 太阳转债 1,653 165,300.00 0.02
2 123004 铁汉转债 1,519 151,900.00 0.01
3 128027 崇达转债 240 24,000.00 0.00
4 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00
注：报告期末，本基金仅持有上述 4 支债券。
6. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产 支持证券。
20
7. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五 名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
(1) 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码
名称
持仓 量 （买
/卖）
合约市值( 元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1803
中证 500 股
指期货
IC1803 合约
35 43,484,000.00 1,365,120.00 -
公允价值变动总额合计（元）
1,365,120.00
股指期货投资本期收益（元）
-1,844,960.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
848,440.00
(2) 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 选择流动性好、 交易 活跃的股指期货合约。 本
基金投资于标的指数为基础资产的股指期货， 目的在于满足基金日常投资管理需要， 更有效
地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基 金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投资 组合 报告 附 注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
21
(3) 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
8,720,276.89
2
应收证券清算款
822,136.32
3
应收股利
-
4
应收利息
1,539.32
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,543,952.53
(4) 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
① 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说 明
1 600525 长园集团 4,779,569.84 0.46 重大事项停牌
② 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 300156 神雾环保 3,826,944.00 0.37 重大事项停牌
2 002168 深圳惠程 2,598,232.00 0.25 重大事项停牌
3 000693 *ST 华泽 698,750.00 0.07 重大事项停牌
十 二 、基金 的业绩
基金管理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证
基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
22
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ② ④
2013 年 2 月 6
日（基金合同
生效日）-2013
年 12 月 31 日
7.58% 1.41% 8.76% 1.45% -1.18% -0.04%
2014 年
38.49% 1.23% 39.01% 1.24% -0.52% -0.01%
2015 年
40.06% 2.81% 43.12% 2.82% -3.06% -0.01%
2016 年 -15.27% 1.85% -17.78% 1.90% 2.51% -0.05%
2017 年
1.87% 0.92% -0.20% 0.93% 2.07% -0.01%
2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基 准收益率变动
的比较
图：嘉实中证 500ETF 基金份额累计净值增长率与 同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图（2013 年 2 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 按基 金合 同和 招募 说明 书的 约定 ， 本基 金自 基金 合同 生效 日起 3 个月内为建仓期， 建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “第十四部分 （二） 投资范围和(七)投资限制”
的有关约定。
十三、费用 概览
23
(一) 与基金 运作有关的费用
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金资产的资金汇划费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.因基 金的 证券 、 期货 交易 或结 算而 产生 的费 用 （包 括但 不限 于经 手费 、 印花 税、 证管
费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等） ；
8.基金的开户费用、账户维护费用；
9. 基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
10.基金的上市费和年费；
11.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体
计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参 照公允的市场价格确定， 法律法规另
有规定时从其规定。
(三) 基金 运作 费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通 常情 况下 ， 基金 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.5% 年费 率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝E ×0.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.1% 年费 率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝E ×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3. 基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 其中， 基金 合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。
在通 常情 况下 ， 指数 使用 许可 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.03% 的年 费率 计提 。 计算 方
法如下：
H=E×0.03% ÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提， 按季支付。 根据基金管理人与标的指数供
应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）
人民币 50,000 元， 计费 区间 不足 一季 度的 ， 以一 季度 计算 。 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发
送基金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人 复核后于每年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许
可方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整， 本基 金将 采用 调整 后的 方法 或费 率计 算指 数使 用费 。 基金 管理 人应 在招 募说 明书 及其 更
新中披露基金最新适用的方法。
(四) 与基金 销售 有关的费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额
0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
(五) 不列入基金费 用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作无 关的 事项 发生 的费 用等 不列 入基 金费 用。 基金 合同 生效 前所 发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(六) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。 基金
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管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(七) 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招 募说明书 更新部分 的说明
本招募说明书依据 《证券投资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金
销售 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它有 关法 律法 规的 要求 ， 结合 本基
金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况， 对本基金原招募说明书进行了
更新 。主要更新内容如下：
1. 在 “ 重要提示 ” 部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2. 在 “ 三、 基金管理人 ” 部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. 在 “ 四、 基金 托管人 ” 部分：更新了基金托管人的相关信息。
4.. 在 “ 十、基金份额的申购与赎回 ” 部分： 更新了 T 日申购赎回清单的格 式举例 。
5. 在 “ 十二、 基金的投资 ” 部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6. 在 “ 十三、 基金的业绩 ” ： 基金业绩更新至 2017 年 12 月 31 日。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年3 月21 日
