鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
（2018 年第 1 号）
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
截止日：2018 年 2 月 10 日
鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书
【 重 要 提 示 】
1 、 本基金根 据2017 年7 月12日中国证 券监督管理委员会 《关于准予鹏扬现金通利货币市
场基金注册的批复》 （证 监许可[2017] 1208 号）进 行募集。 本基金基金合同于2017 年8 月10
日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
2 、基金管理 人保证招募说明书的内容真实、准确 、完整。本招募说明书经中国证监会
注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收
益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚
实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。
3 、投资有风 险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 投资 人
需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的
风险包括： 市场风险、 信用风险、 管理风险、 流动性风险、 操作和技术风险、 合规性风险等
等。
4 、本基金为 货币市场基金，预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。属于低风险/ 收益的产品。
5 、本基金投 资于货币市场工具，面临货币市场利率波动的风险，基金每日的收益将根
据市场情况上下波动， 在极端情况下可能为负值。 由于货币市场基金的特殊要求， 为满足投
资者的赎回需要， 基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求， 在管理现金头寸时， 有
可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
6 、在满足相 关流动性风险 管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于5% 且偏离 度为负时， 当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1% 以上
的，该基金份额持有人可能面临被征收1% 的强 制赎回费用的风险，上述赎回费用全额计入
基金财产。
7 、基金的过 往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。 鹏扬现金通利货币市场基金
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8 、基金管理 人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资人自行负责。
9 、 投资人购 买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
10 、本招募 说明书所载内容截止日为2018 年2 月10日，有关 财务数据和净值表现数据截
止日为2017 年12月31日 （财务数据未经审计） 。
一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
名称：鹏扬基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中 化大厦 16 层
邮政编码：100045
法定代 表人：杨爱斌
成立日期：2016 年 7 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1453 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.0518 亿元人 民币
存续期限：持续经营
联系人：李雯婷
联系电话：010-68105888
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
姜山先生： 董事长， 美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。 现任上海华石投资有限公
司执行董事兼总经理， 北京鹏扬企业管理有限公司 执行董事兼总经理。 历任安达信华强会计
师事务所审计师、 美国 Sara Lee 公司 内部审计师、 瑞银投资 银行董事、 高盛亚洲有限公司 执
行董事、 美 国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司投资银行部董事总经理。 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-4
杨爱斌先生： 董事， 复旦大学国际金融专业经济学硕士。 现任鹏扬基金管理有限公司总
经理。 历任上海浦东发展银行信贷员、 中国平安保险 （集团） 股份有限公司组合管理部副 总
经理、 华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、 北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经
理。
范勇宏先生： 董事， 经济 学博士。 现任宏实资本管理有限公司执行董事兼总经理。 曾先
后在中国建设银行、 华夏证券有限公司、 华夏基金管理有限公司、 中国人寿资产管理公司等
单位工作。从事金融工作近 30 年， 具有比较丰富的金融工作经历。
董建瑾女士： 独立董事， 美国伊利诺伊理工学院肯特法学院法学硕士。 现任北京观韬律
师事务所合伙人。 历任北京市新闻出版局科员、 北京高华证券有限公司执行董事、 上海国际
能源交易中心首席律师、北京市君泽君律师事务所合伙人。
邱峻女士： 独立董事， 美国波士顿学院工商管理硕士。 现任信达金誉 （上海） 投资 管理
有限公司财务总监。 历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、 高级经理、 安永华明
会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询（北京）有限公司财务 总监。
王鹤菲女士： 独立董事， 美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。 现任中国人民大学国
际学院金融学教授 。 历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、 美联储芝加
哥银行访问经济学家、 清华大学经济管理学院金融系访问学者、 中国投资有限责任公司风险
管理部访问经济学家。 中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任。
2 、基金管理 人监事会成员
王徽先生： 监事， 江苏大学经济学学士。 现任中钰资本管理 （北京） 股 份有限公司合伙
人、 首席风控官。 历任中国华晶电子集团会计、 爱韩华电子 （无锡） 电子有限公司财务经理、
江苏苏亚会计师事 务所南方分所审计经理、 北京中星微电子有限公司财务经理、 无锡东林会
计师事务所合伙人、 利安达会计师事务所 （特殊普通合伙） 合伙人。 王 徽先生现担任北京注
册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。
吉瑞女士：监事（职工监事） ，对外 经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限
公司监察稽核部总监。 历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师， 毕马威华振会计师事
务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。
曹铮女士：监事（职工监事） ，北京 大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力
资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、 北京科舵整合创意咨询有限公司
人事助理、 索尼爱立信 （中国） 有限 公司人事专员、 微软亚洲研究院人事经理、 北京鹏扬投
资管理公司人力资源及行政管理部总监。 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-5
3 、高级管理 人员
杨爱斌先生： 总经理， 复旦大学国际金融专业经济学硕士。 历任上海浦东发展银行信贷
员、 中国平安保险 （集团） 股份有限公司组合管理部副总经理、 华夏基金管理有限公司固 定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
李刚 先生： 副总经理， 中国社科院经济学博士。 历任中国农业银行资产负债管理部交易
员、资金营 运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
李操纲先生： 副总经理， 南京大学管理学博士。 历任华夏证券股份有限公司资金清算中
心总经理、 华夏基金管理有限公司副总经理、 中国金融在线有限公司首席运营官、 阳光保
险集团股份有限公司执行委员会委员。
宋震先生： 督察长， 北京大学数学学院理学学士， 中国经济研究中心经济学双学士， 北
京大学信息科学技术学院工学硕士， 曾任 Schlumberger Ltd 工程师、 龙翌创富顾问有限公司
副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。
4 、本基金基 金经理
陈钟闻先生： 北京理工大学双学士学位，5 年证券投资经验。 曾任北京鹏扬投资管理有
限公司固定收益部投资经理、 交易主管， 负责银行投资顾问与利率债投资研究， 债券交易工
作。鹏扬 利泽债券型证券投资基金基金经理（2018 年2 月5 日起任） 。
5 、固定收益 投资决策委员会成员情况
王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士，
CFA 、 FRM ， 曾任银河期货 有限公司 研究员， 银河期货 有限公司自营子公司固定收益部总经
理，北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。
杨爱斌先生： 总经理， 复旦大学国际金融专业经济学硕士。 历任上海浦东发展银行信贷
员、 中国平 安保险 （集团） 股份有限公司组合管理部副总经理、 华夏基金管理有限公司固 定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
李刚 先生： 副总经理， 中国社科院经济学博士。 历任中国农业银行资产负债管理部交易
员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
陈钟闻先生： 固定收益部基金经理， 毕业于北京理工大学， 双学士学位。 曾任北京鹏 扬
投资管理有限公司 交易主管、投资经理。
6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人 鹏扬现金通利货币市场基金
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名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人： 田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
三 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 销 售机构
1 、直销机构
（1 ）鹏扬基 金管理有限公司直销柜台
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中 化大厦 16 层
法定代表人：杨爱斌
全国统一客户服务电话：4009686688
联系人：吴瑞
传真：010-68105966
（2 ）鹏扬基 金管理有限公司电子直销交易
客服电话：4009686688
网址：www.pyamc.com
2 、其他销售 机构
各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构
的相关公告。
（1 ）中国国 际金融股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
代理法定代表人：毕明建 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-7
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
传真：010-85679203
客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com
（2 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦
法定代表人：李建红
联系人：周嘉谊
电话：0755-83271192
传真：0755-83195049
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（3 ）上海陆 金所基金销售有限公司
注册地址: 上 海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:
上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 鲍东华
联系人：宁博宇
电
话: 021-20665952
传
真: 021-22066653
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（4 ）上海好 买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：陆敏
电话：021-20613999
传真：021-68596919
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（5 ）天津万 家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨 海浙商大厦公寓 2-2413 室 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-8
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 5 层
法定代表人：李修辞
联系人：褚琦
电话：18513528806
传真：021-38909659
客户服务电话：010-59013825
网址：www.wanjiawealth.com
（6 ）济安财 富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市 朝阳区东三环中路 7 号北京 财富中心 A 座 46 层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（7 ）北京肯 特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
联系人：赵德赛
电话：010-89188345
客户服务电话：95118 （ 个人业务） ；400 088 8816 （企业业务）
网址：http://fund.jd.com
（8 ）深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 A 座 7 层
法定代表人：张彦
联系人：文雯
电话：010-83363101
客户服务电话： ：400-116-1188
网址：8.jrj.com.cn
（9 ）通华财 富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-9
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高 南路 799 号 3 号楼 9 楼
法定代表人：马刚
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
客户服务电话：400-66-95156
网址：https://www.tonghuafund.com
（10）上海 天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方 财富大厦
法定代表人：其实
联系人：何薇
电话：010-65980380-8011
客户服务电话：95021 / 4001818188
网址：http://www.1234567.com.cn
（11 ）深圳 众禄基金销售股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
（12）一路 财富（北京）信息科技股份
注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：(010)88312877
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com
（13）兴业 银行股份有限公司
注册地址: 福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址：上海市江宁路 168 号兴 业大厦
法定代表人：高建平 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-10
联系人：卞晸煜
电话：021-52629999-218022
传真：021-62565787
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（14）北京 蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
电话：15810005516
客户服务电话：4000-618-518
网址：http://danjuanapp.com
（15）凤凰 金信（银川）基金销售有限公司
宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402(750000
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高 科技产业园 18 号楼 (100000)
法定代表人：程刚
联系人：张旭
电话：010-58160168
客户服务电 话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（16）上海 华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层
法定代表人： 毛淮平
联系人： 仲 秋玥
电话：010-88066632
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（17）北京 新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科
研楼 5 层 518 室
办公地址： 北 京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、 N-2 地块新浪总部科
研楼 5 层 518 室
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5-11
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
电话：010-62675369
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（18）中信 建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
电话：010-85156310
传真：010-65182261
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（19）中信 证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
电话：010-60838888
传真：010-6083 6029
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（20）中信 证券（山东）有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
电话：0531－89606165
传真：传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（21）中信 期货有限公司 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-12
注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
电话：010-60833754
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（22）申万 宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：王叔胤
电话：021-33388252
传真：021-33388224
客户服务电话：95523/400-889-5523
网址：www.swhysc.com
（23）申万 宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王叔胤
电话：021-33388252
传真：021-33388224
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（24）奕丰 金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人： TAN YIK KUAN 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-13
联系人：叶健
电话：0755-89460500
客户服务电 话：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn
（25）珠海 盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
（26）众升 财富（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区望京 东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人： 李招弟
联系人： 李艳
电话：010-59497361
客户服务电话：400-876-9988
网址： http://www.zscffund.com/
（27）长城 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人：丁益
联系人：金夏
电话：0755-83516289
电子 邮件：jinxia@cgws.com
客服电话：4006666888
网址：www.cgws.com
（28）上海 挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02 、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02 、03 室
法定代表人：胡燕亮
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5-14
联系人： 孙琦
电话：021-50810687
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
（29）嘉实 财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
电话：010-85097570
客户服务电话：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
（30）国泰 君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客户 服务电话：95521 / 4008888666
总机：021-38676666
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
（31）上海 浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富
联系人：张佳乐
电话：021-61162071
传真：021-63604199
客户服务电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn/
（ 二 ） 登记机 构
名称：鹏扬基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中 化大厦 16 层
法定代表人：杨爱斌 鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
5-15
全国统一客户服务电话： 4009686688
联系人：韩欢
传真： 010-68105932
（ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话：021- 51150298
传真： 021- 51150398
联系人： 刘佳
经办律师： 刘佳、范佳斐
（ 四 ） 会计师 事 务 所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号 东方 广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人： 毛鞍 宁
联系电话： （010 ）58153000
传真电话： （010 ）85188298
经办注册会计师： 徐艳、贺耀
联系人： 贺耀
四 、 基 金 的 名称
鹏扬现金通利货币市场基金
五 、基金 的 运 作 方 式 和类型
契约型 开放式、货币型
六 、基金 的 投 资 目 标
本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
七 、基金 的 投 资 范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-16
1 、现金；
2 、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行 存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3 、 剩余期限在 397 天以 内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持
证券；
4 、中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整， 本基金将随之
调整。
八 、基金 的 投 资 策 略
本基金投资策略包括流动性管理策略、 平均剩余期限和组合期限结构策略、 资产配置策
略、 个券选择策略、 适度的融资杠杆策略、 资产支持证券投资策略等。 在结合现金需求安 排
和货币市场利率预 测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。
1 、流动性管 理策略
本基金紧密关注申购/ 赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动
性预警指标， 实现对基金资产的结构化管理。 在满足基金投资人申购、 赎回的资金需求前提
下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施） ，确保基
金资产的整体变现能力。
2 、平均剩余 期限和组合期限结构策略
货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础， 本基金将建立利率分析系统， 对货币市
场利率走势进行预测， 动态跟踪国内外宏观经济走势、 央行货币政策 及公开市场操作、 市场
资金面供需关系变化，以此为根据确定组合的平均剩余期限。 预测货 币市场利率上升时，
适当缩短组合平均剩余期限， 规避利率风险； 预测利率水平下降时， 适当延长组合平均剩余
期限， 获取利率下降带来的回报。 同时， 本基金将结合货币市场收益率曲线变动趋势进行利
率期限结构管理，确定合理的组合期限结构分布方式，合理确定不同期限品种的配置比例。
3 、资产配置 策略
本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、 流动性、 收益性及信用风险环境等，
寻找相对投资价值更高的品种， 建立动态规划模型， 确定不同资产配置比例和同类 资产的基
于不同利率期限结构的配置比例，具体确定各类资产的占比。
4 、个券选择 策略 鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
5-17
用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状，
结合票息、 税收、 可否回购等其他决定债券价值的因素， 从而发现市场中个券的价值相对低
估状况。
5 、融资杠杆 策略
通过分析回购品种之间的利差及其变动， 结合对年末效应和长假效应的灵活使用， 进行
回购品种的比例配置。本基金将流动性要求作为首务，在资金面出现波动时，应提前反应，
缩减杠杆至安全水平。
6 、资产支持 证券投资策略
重点对市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及 质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和 市
场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价
模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
九 、 业 绩 比 较 基 准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
如果今后法律法规发生变化， 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时， 经基金管理人和基金托管人协商一致后， 本基金可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十 、 风险 收益特征
本基金为货币市场基金， 在所有证券投资基金中， 是风险相对较低的基金产品。 在一般
情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。
十一 、 基 金 的 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 18 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
以下内容摘自本基金 2017 年第4 季度 报告，所列财务数据未经审计 。
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 1,688,278,564.44 49.09
其中：债券 1,658,278,564.44 48.22 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-18
资产支持证券
30,000,000.00
0.87
2 买入返售金融资产
1,401,244,252.82
40.74
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
342,807,781.12 9.97
4 其他资产 6,965,420.58 0.20
5 合计 3,439,296,018.96 100.00
（二） 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.70
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
（三） 基金投资组合平均剩余期限
1 、投资组合 平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
鹏扬现金通利货币市场基金
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5-19
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情 况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天。
2 、报告期末 投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债 占基金资产
净值的比例（% ）
1 30 天以内 45.15
-
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 13.11 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.41 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.29 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天（含） 28.90 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利 率债
- -
合计 99.87 -
（四） 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天 情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240 天。
（五） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-20
3 金融债券 199,271,358.66 5.80
其中：政策性金融债 199,271,358.66 5.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 180,000,533.45 5.24
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,279,006,672.33 37.21
8 其他 - -
9 合计 1,658,278,564.44 48.25
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
（六） 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 111710614
17 兴业银
行 CD614
1,000,000 99,212,512.53 2.89
2 111710683
17 兴业银
行 CD683
1,000,000 98,766,978.38 2.87
3 111715469
17 民生银
行 CD469
1,000,000 97,832,392.63 2.85
4 111709484
17 浦发银
行 CD484
900,000 88,120,208.99 2.56
5 071721012
17 渤海证
券 CP012
500,000 49,992,030.87 1.45
6 170306 17 进出 06 500,000 49,905,927.26 1.45
7 111787350
17 厦门国
际银行
CD209
500,000 49,849,940.66 1.45 鹏扬现金通利货币市场基金
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5-21
8 111787745
17 重庆农
村商行
CD192
500,000 49,802,082.10 1.45
9 111709426
17 浦发银
行 CD426
500,000 49,800,021.03 1.45
10 111797316
17 长沙银
行 CD041
500,000 49,752,259.72 1.45
（七） “影子定价”与“摊余成本法 ”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的
次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.0351%
报告期内偏离度的最低值 -0.0815%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平
均值
0.0354%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 146689 花呗 50A1 300,000 30,000,000.00 0.87
（九） 投资组合报告附注
1 、基金 计价 方法说明： 鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
5-22
本基金采用 摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每
日计提利息， 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红
使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
2 、基金投资 前十名证券的发行主体被监管部门 立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的投资决策程序说明：
17 民生银 行 CD469(111715469.IB) 为鹏 扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。
2017 年 3 月 29 日中国银 监会针对民生银行批量转让个人贷款、 安排回购条件以及未按规定
进行信息披露，违规转让非不良贷款，处以人民币 70 万元 的行政处罚。
本基金投资 17 民生银行 CD469 的投资 决策程序符合公司投资制度的规定。
除 17 民生银 行 CD469 外 ， 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管
部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责 、处罚。
3 、其他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,965,420.58
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,965,420.58
4 、投资组合 报告附注的其他文字描述部分
由于四舍 五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
十二、 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ，
但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 向 投 资 者 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未
来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 基 金 合 同 生 效 日 为 2017 年 8 月 10 日 ， 基 金 合 同 生 效 以 来 （ 截 至 2017 年 12 月
31 日 ） 的 投 资 业 绩 及 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 ： 鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
5-23
鹏扬通利货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至2017 年
12 月 31
日
1.5587% 0.0013% 0.5326% 0.0000% 1.0261% 0.0013%
鹏扬通利货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至2017 年
12 月 31
日
1.6378% 0.0013% 0.5326% 0.0000% 1.1052% 0.0013%
十三、 基 金 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基金费用的种类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 销 售 服 务 费 ；
4 、 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
5 、 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ；
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
7 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ；
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ； 鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
5-24
9 、 基 金 的 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ；
10 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
（ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.30% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法
如 下 ：
H ＝E× 0.30%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财
务 数 据 ， 自 动 在 月 初5 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ， 基 金 管 理 人 无
需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.09% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方
法 如 下 ：
H ＝E× 0.09%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财
务 数 据 ， 自 动 在 月 初5 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ， 基 金 管 理 人 无
需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
3 、 基 金 销 售 服 务 费
本 基金A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为0.21% ， 对 于 由B 类 基 金 份 额 降 级 为A 类
基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ， 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 降 级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 适 用A
类 基 金 份 额 的 费 率 。B 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为0.01% ， 对 于 由A 类 基 金 份 额 升
级为B 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ， 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 升 级 后 的 下 一 个 工 作 日
起 适 用B 类 基 金 份 额 的 费 率 。 两 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 相 同 ， 具 体
如 下 ：
H ＝E× 年 销 售 服 务 费 率÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 该 类 基 金 份 额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
5-25
E 为 前 一 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一
致 的 财 务 数 据 ， 自 动 在 月 初5 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ， 基 金 管
理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
上述“ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第4 －10 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ，
按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 三 ） 不列入基金费用的项目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金
财 产 的 损 失 ；
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
（ 四 ） 基金税收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。
（五）与基金销售有关的费用
1 、本基金的 基金份额净值保持为人民币 1.00 元。
2 、本基金在 一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但在满足相关流动性风险管理要
求的前提下， 当基金持有的现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日 内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且 偏离度为负时， 为确保基金平稳
运作， 避免诱发系统性风险， 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额
的 1% 以上的 赎回申请 （ 即超过基金总份额 1% 以 上的部分） 征收 1% 的强 制赎回费用， 并将
上述赎回费用全额计入基金资产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利
益最大化的情形除外。
十 四、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 《 鹏 扬 现 金 通 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ， 结合本 基金
管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ， 对2017 年7 月21 日 刊 登 的 本 基 金 的 招 募 说 明 书
进 行 了 更 新 ， 主 要 更 新 的 内 容 如 下 ：
1 、 在 “ 重 要 提 示 ” 部 分 加入了 基 金 合 同 生效 日 期 、 更 新 的 招 募 说 明 书 的 截 止 日 期 、 鹏扬现金通利货币市场基金
更新的招募说明书摘要
5-26
更 新 的 招 募 说 明 书 中 财 务 数 据 截 止 日 期 等 相 关 内 容 ；
2 、 在 “ 第 三 部 分
基 金 管 理 人 ” 部 分 ， 更 新 了 基 金 管 理 人 的 相 关 信 息 ；
3 、 在“第四部分
基 金 托 管 人 ” 部 分 ， 更 新 了 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 ；
4 、 在“ 第 五 部 分
相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 增 加 了 新 的 销 售 机 构 及 其 相 关 信 息 ， 相
关事项均已公告 ，并更新了会计师事务所 部分信息；
5 、在 “ 第 六 部分
基 金 的 募 集 ” 部 分 ， 更 新 了 部 分 内 容 ；
6 、 在 “ 第 七 部 分
基 金 合 同 的生效 ” 部 分 ， 更 新 了 基 金 合 同 生效 日 期 等 部 分 内 容 ；
7 、 在 “ 第 八 部分
基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 部 分 ， 增 加 了 基 金 转 换 业 务 、 定 期 定 额
投资业务开通 等部分内容；
8 、在“第九 部分
基金 的投资”部分 ，增加了基金的投资组合报告部分内容；
9 、新增了“ 第十部分
基金的业绩” 相关内容；
10 、在“第 十三 部分
基金费用与税收 ”部分，增加了基金销售有关的费用 ；
11 、在“第 二十一部分
对基金份额 持有人的服务”部分 ，更新了客服邮箱 ；
12 、 新增了 “第 二十三部分
其他应 披露事项” 这一部分， 列示了本基金招募说明书 更新期
间，本基金及基金管理人的有关公告 。
