创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二〇一八年三月
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书
重要提示
1、本基金经中国证监会 2018 年 3 月 8 日证监许可［2018 ］412 号文准予注册。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本
基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投
资于本基金没有风险。
3、本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。
4、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，因开放期投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险和不
可抗力风险，因错过开放期而导致无法赎回的风险以及开放期投资者赎回款项被延缓支付的风险，以及因
单一投资者认（申）购比例上限而导致的部分确认或无法确认风险等。其中，与基金特定的投资品种相关
的特定风险指投资国债期货带来的市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险等，与投资
中小企业私募债等非公开发行的债券品种，因采取非公开方式发行和交易，由于市场流动性较弱且分析和跟踪主体信用基本面难度较高而可能引发的流动性风险、信用风险等，与投资资产支持证券相关的信用风
险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，与投资证券公司短期公司债相关的
流动性风险、信用风险等。特别的，出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动
性与基金份额持有人的净赎回需求相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资
人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。
5、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运作过程中因基金
份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
6、本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金以 6 个月为一个封
闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购、赎回等交易申请。
7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，
投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主
判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现
的保证。
9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
10、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
目录
一、绪言 1
二、释义 2
三、基金管理人 7
四、基金托管人 14
五、相关服务机构 23
六、基金的募集 25
七、基金合同的生效 30
八、基金份额的申购与赎回 31
九、基金的投资 42十、基金的财产 48
十一、基金资产估值 49
十二、基金的收益与分配 54
十三、基金的费用与税收 56
十四、基金的会计与审计 58
十五、基金的信息披露 59
十六、风险揭示 64
十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 70
十八、基金合同的内容摘要 72
十九、基金托管协议的内容摘要 85
二十、基金份额持有人服务 98
二十一、其它应披露事项 100
二十二、招募说明书存放及其查阅方式 101
二十三、备查文件 102
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券
投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《创金合信汇誉纯债六个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权
利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人：指创金合信基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其
他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自
2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理
办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息
披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金
运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府
部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人、持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、
转换、转托管等业务
23、销售机构：指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、直销机构：指创金合信基金管理有限公司
25、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基
金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、
基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司或接受创金合信基
金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转
换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办
理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国
证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月
33、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日)，n 为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、 《业务规则》：指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的
开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换
为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基
金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额
总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%
46、封闭期：指本基金不接受投资者的申购、赎回等申请的期间。每个封闭期起始日为基金合同生效日
（含该日）或其前一个开放期结束日的次日（含该日）；每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第
6 个月度对日的前一日（含该日）
47、开放期：指本基金可办理投资者申购、赎回等申请的期间。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束
日的次日（含该日）。每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，每个开放期的具体时间
将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。如因不可抗力或其他情形影响，
本基金在某一封闭期结束日的次日无法进入开放期的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日
起的下一个工作日开始。如在开放期内因不可抗力或其他情形影响，本基金无法按时办理申购、赎回等申
请的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开
放期时间，直至满足开放期的时间要求
48、月度对日：指某一特定日期在后续月份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作
日；若该日历月份不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日，以确保开放期的起始日为工
作日
49、元：指人民币元50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合
法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存
款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
59、A 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的
基金份额类别
60、C 类基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
61、货币市场工具：包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律
法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：创金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
法定代表人：刘学民
成立日期：2014 年 7 月 9 日联系电话：0755-23838000
联系人：王晶晶
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.7 亿元
股权结构：
股东名称 出资比例
第一创业证券股份有限公司 70%
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 30%
总计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员基本情况
公司董事会共有 7 名成员，其中 1 名董事长，3 名董事，3 名独立董事。
刘学民先生，董事长，研究生，国籍：中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公
司总经理、佛山证券有限责任公司董事长，现任第一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有
限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司董
事、深圳第一创业元创投资管理有限公司董事、北京第一创业圆创资本管理有限公司的董事、珠海一创风
华文化投资管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、普创（珠海）投资管理有限公司
董事长、法人代表、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、投资部执行总监、
投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理，现任创金合信基金管理有限公司董
事、总经理。
黄越岷先生，董事，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第
一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人，
现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。
刘红霞女士，董事，本科，国籍：中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国建材集团下属北
新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经理，现任第一创业证券股份有
限公司副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司监事，深圳市透镜科技有限公司执行董事，北京第一
创业圆创资本管理有限公司董事长，深圳第一创业元创投资管理有限公司董事长，第一创业投资管理有限
公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长，深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长，深圳一创泓宇投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理，深圳一创泰和投资管理有限公司董事长，
珠海一创风华文化投资管理有限公司董事长，深圳市一创创富投资管理有限公司执行董事，广东恒元创投
资管理有限公司董事，珠海一创明昇投资管理有限公司董事长，一创道胜资产管理（青岛）有限公司董事
长，深圳一创汇智股权投资管理有限公司法人代表、董事长，普创（珠海）投资管理有限公司董事，珠海
一创众值大数据投资有限公司董事，中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司法人代表、董事长，
珠海一创中企投资管理有限公司法人代表、董事，浙江一创电建资产管理有限公司董事，深圳市鲲鹏一创
股权投资管理有限公司董事，上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事，广东恒健新兴产业投资基金管理有限
公司董事，创金合信基金管理有限公司董事。
陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国诚信证券评估有限公司经理、红牛维
他命饮料有限公司财务总监、ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务
总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外
控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有限公司副总裁，现任北京厚基资本管理有限公司总裁、中
铁高新工业股份有限公司独立董事、江苏沃田集团董事、黄山永新股份有限公司、创金合信基金管理有限
公司独立董事。
潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役；1975 年 4 月起历任北
京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教师，北京市西城区委办公室干部、副总主任，北京市委办
公厅副处长，北京市政府休改办调研处、研究室处长，建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南
代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理，信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经
理，信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任，中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、
党委委员、党委书记，名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
徐肇宏先生，独立董事，学士，国籍，中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民银行、中国工商银
行，1999 年 12 月-2015 年 5 月历任中国华融资产管理公司人力资源部总经理、组织部部长，北京办事处
总经理、党委书记，公司总裁助理、党委委员、副总裁。现任创金合信基金管理有限独立董事。
2、监事基本情况
公司不设监事会，设监事一名、职工监事一名。
杨健先生，监事，博士，国籍：美国。历任华北电力设计院（北京）工程师，GE Energy （通用电气能源集
团）工程师，ABB Inc. 项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理
副总裁、花旗集团高级副总裁，现任第一创业证券股份有限公司首席风险官、创金合信基金管理有限公司
监事。
梁少珍女士，职工监事，国籍：中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司。
3、高级管理人员基本情况
刘学民先生，董事长、法定代表人，简历同前。
苏彦祝先生，总经理，简历同前。
梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主管、世纪证券有
限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司
督察长。
黄先智先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创业证券股份有限
公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部
负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
黄越岷先生，副总经理，简历同前。
刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务部项目经理、上
投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场
部负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
张雪松先生，副总经理，博士，国籍：中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员，深圳市太阳海岸国际旅
游发展有限公司财务副经理，南方基金管理有限公司养老金及机构理财部总监助理、基金经理、养老金业
务部总监、机构业务部总监，第一创业证券股份有限公司资产管理部私募业务战略规划组负责人，现任创
金合信基金管理有限公司副总经理。
4、本基金拟任基金经理
蒋小玲女士，中国国籍，2002 年 9 月-2009 年 12 月任职于武进农村商业银行，2010 年 1 月-2015 年 8 月
任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投资经理等职务。
2015 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理
陈玉辉先生，创金合信基金管理有限公司投资一部总监
曹春林先生，创金合信基金管理有限公司基金经理
王一兵先生，创金合信基金管理有限公司固定收益部总监
张荣先生，创金合信基金管理有限公司基金经理
薛静女士，创金合信基金管理有限公司总经理助理
程志田先生，创金合信基金管理有限公司量化投资部总监6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家
有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费
用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
（12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券
所产生的权利；
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资；
（14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部
机构；
（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转
托管和收益分配等业务规则；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登
记事宜；
（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财
产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金
管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取
利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律
文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关
规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金
份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
（17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合
同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的
复印件；
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，
其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造
成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24 ）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，
将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部
控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规
范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉
的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事
或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10 ）以不正当手段谋求业务发展；
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法
律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知
悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从
事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；
（2）独立性原则：公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资产、特定客户资产
的运作应当分离；
（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位
之间的制衡体系；
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性；
（5）适当性原则：产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。
2、风险管理体系组织架构
公司建立四级风险管理体系，第一层级为董事会下设的风控与审计委员会，第二层级为经营管理层下设的
投资决策委员会和风险控制办公会，第三层级为监察稽核部，第四层级为各业务或职能部门，采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念，即“自上而下”风险管理政策的传达和执行，“自下而上”的风险
汇报与处置。各层级分工明确，职责如下：
（1）风控与审计委员会：负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控，对重大决策的风
险及其解决方案进行评估并提出意见，对董事会负责；
（2）投资决策委员会：负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策，督导重大投资决策的执
行，并对总经理负责；
（3）风险控制办公会：负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估，提出应
对措施建议，对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查，并对总经理负责；
（4）监察稽核部：负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合法及内部控制的有效性；
负责公司各类风险的识别、防范和控制；负责公司的信息披露工作；负责公司制度体系的建设和维护；定
期提交监察稽核报告（季报、年报）等法定报告及定期或不定期出具其他各种报告；并负责法律事务管理、
稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作；
（5）各职能部门：为公司风险控制措施的主要执行者，对各自范围内的风险进行管理，确保公司的风险
控制措施得以有效实施。
3、内部控制制度综述
（1）内部控制大纲
内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和依据，公司内部控制的目标是
保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯，实现公司稳健，
持续发展，维护股东权益，促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；保护公司
声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想，营造有利于加强内部控制的文化
氛围，健全公司治理结构，完善公司组织体系，对公司基本业务的风险控制提出指导性要求，建立层次分
明的制度体系，并建立对制度本身的管理，对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。
（2）风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司各项规章制度，自
觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；建立有效的基金管理和特定客户资产管理业务风险控
制机制，将各种风险严格控制在规定范围内，实现业务稳健、持续发展；不断提高风险控制水平，保证客
户合法权益不受侵犯；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括治理结构和
业务行为风险、员工道德和法律风险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT 风险等，分别制定
相应的风险防范措施，并制定相应的管理制度和业务流程。
（3）监察稽核制度监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察
稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制
度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会。如发现公
司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。
监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作，是风险控制办公会的日常办事机构。监察稽核部
具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权，具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规
性和有效性；负责公司信息披露的统筹工作；负责公司反洗钱的管理工作；负责公司、基金及其它资产管
理运作的风险管理工作；调查处理公司、员工的违法违规事件；负责员工的离任审计、协调外部审计事宜
等。
（4）内部会计制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了
基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了确保基金资产的安全，公司严
格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监
督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，各层级关于内控有明确的分工，
确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，同时建立并完善风险管理手册，梳
理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施，做到公开、透明，并不定期根据监管政策变化以及
业务发展情况适时更新；
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策
分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并
及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会，对公司业务开展和经
营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估，提出应对措施建议，对重要风险控制措施的执行情况进行
监督检查；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握
风险状况，从而以最快速度做出决策；
（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如投资管理系统、风险管理与绩效评估系统、
员工投资行为监控系统等，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理分析模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规
避，尽可能地减少损失；
（7）不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培
训，使员工明确其职责所在，控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理层的责任。基金管
理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部
控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。
自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在
上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发
行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968 ），10 月 5 日行使 H 股超额配售，
共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 9 月 30 日，本集团总资产 61,692.39 亿元人民币，高级法下资本充足
率 15.01%，权重法下资本充足率 12.26% 。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 76 人。
2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得
该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业
银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投
资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创
“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务
和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布
私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一
只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一
只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第
一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银
行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖” ，成为国内唯一获奖项国内托管银行；
“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产
管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017 年 6 月再度荣膺《财资 》“中国最佳托管银行奖”,“全功
能网上托管银行 2.0”荣获《银行家 》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权
威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，进一步扩大招商银行托管业务在国际资管和托管业界的
影响力。
（二）主要人员情况
李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任招商银行董事、董事长。英国东伦敦大
学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国
际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运
输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任招商银行行长、招商银行执行董事。美国哥
伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国
建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生，招商银行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 1995 年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、
副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副
行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008 年 6 月至 2012 年
6 月，任北京分行行长、党委书记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行
长、党委书记；2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任招商银行副
行长；2016 年 11 月起兼任招商银行董事会秘书。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供
职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。
2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国
内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托
管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2017 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经
营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运
行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制
度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程
的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接
领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分
部、各项业务中的风险控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业
务的风险程度决定。3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都
要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间
应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的
独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
（4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控
制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
（5）适应性原则。内部控制应适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能随着托管业务经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度
等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
（6）防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分
离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。
（8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、
相互监督，同时兼顾运营效率。
（9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
4、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招
商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产
托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科
学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利
益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了
《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份
中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。
（2）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人
跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才
能进行访问。
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。
客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。
（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置
门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行
防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。
（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资
源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法律法规
的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理
人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、
合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、
基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理
人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中
国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向
中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金
托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；
对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管
人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构：创金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
法定代表人：刘学民
传真：0755-82769149
电话：0755-23838923
联系人：欧小娟
网站：www.cjhxfund.com
2、其他销售机构
详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符
合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）登记机构
名称：创金合信基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838000
传真：0755-82737441-0187
联系人：吉祥
（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：安冬、陆奇
联系人：陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
电话：（021）2323 8888
传真：（021）2323 8800
联系人：边晓红
经办注册会计师：曹翠丽、边晓红
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，并
经中国证监会 2018 年 3 月 8 日证监许可［2018］412 号文注册。
（一）基金基本情况
1、基金类别
债券型证券投资基金
2、运作方式
契约型、定期开放式
本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日（含该日）或其前一个
开放期结束日的次日（含该日）；每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第 6 个月度对日的前一日（含该日）。
每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）。每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超
过 20 个工作日，每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
提前公告。
如因不可抗力或其他情形影响，本基金在某一封闭期结束日的次日无法进入开放期的，开放期自不可抗力
或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内因不可抗力或其他情形影响，本基
金无法按时办理申购、赎回等申请的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的
下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
3、基金存续期
不定期。
4、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、
申购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；不
收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。投
资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分
别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：
T 日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T 日该类基金份额的基金份额余
额总数
投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且对基金份额持有人
利益无实质不利影响的前提下，增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整
基金份额类别设置，或调整基金份额分类办法及规则，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会
备案，无需召开基金份额持有人大会审议。
（二）募集期限
自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
（三）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（四）募集目标
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，不设募集上限。
（五）募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管
理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
（六）基金份额的认购
1、认购时间
认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、《基金合同》确定并公告。
2、认购程序
认购时间安排、认购时投资者应提交的文件和办理的手续等内容详见基金份额发售公告。
3、认购方式及确认
（1）本基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式。
（2）投资者当日（T 日）在规定时间内提交的认购申请，正常情况下，登记机构在 T+1 日内就申请的有
效性进行确认，投资者应在 T+2 日到原认购网点查询交易情况。
（3）本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的款项。
（4）投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算。已受理的认购申请不
允许撤销。
（5）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认
购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行
使合法权利。
（6）若投资人的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。
4、认购金额限制
在基金募集期内，除非《基金份额发售公告》另有规定，投资者通过非直销销售机构首次认购本基金的最
低限额为 10 元，追加认购单笔最低金额为 1 元。投资者通过直销机构认购本基金的单笔最低限额见《基
金份额发售公告》。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关
规定（以上金额均含认购费）。按照本基金各类基金份额合并计算，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额
的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者
某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认
购申请。投资人认购的基金份额数以登记机构的确认为准。
（七）基金认购费用
1、认购费率
（1）认购费率
本基金 A 类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率，
对通过直销机构认购基金份额的特定投资群体实施特定认购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金
及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资
基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养
老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的认购费率如下表所示：
认购金额 认购费率（其他投资者） 特定认购费率
（特定投资群体）
100 万元（不含）以下 0.6% 0.06%
100 万元（含）－300 万元（不含） 0.4% 0.04%
300 万元（含）－500 万元（不含） 0.2% 0.02%
500 万元（含）以上 按笔固定收取 1,000 元/笔
本基金 C 类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
（2）投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
（3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
（4）各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。
2、基金认购份额的计算
（1）本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。（2）A 类基金份额认购份额的计算
本基金基金份额认购采用“金额认购”方式。
1）当认购费用适用比例费率时，计算公式如下：
净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
认购费用＝认购金额－净认购金额
利息折算份额=利息/基金份额发售面值
认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值
认购总份额＝认购份额＋利息折算份额
2）当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
利息折算份额=利息/基金份额发售面值
认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值
认购总份额＝认购份额＋利息折算份额
净认购金额、认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍
五入；认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益
或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点第三位以后部分
舍去归基金财产。
举例说明：某非特定投资群体投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应认购费率为 0.6%，在
募集期间产生利息 50.00 元，则其可得到的认购总份额计算方法为：
净认购金额＝100,000.00/(1＋0.6%)＝99,403.58 元
认购费用＝100,000.00 －99,403.58 ＝596.42 元
认购份额＝99,403.58/1.00＝99,403.58 份
利息折算份额＝50/1.00＝50.00 份
认购总份额＝99,403.58＋50.00 ＝99,453.58 份
即：该非特定投资群体投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设募集期间产生利息 50.00 元，
可得到 99,453.58 份 A 类基金份额。
举例说明：某特定投资群体投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应认购费率为 0.06%，在
募集期间产生利息 50.00 元，则其可得到的认购总份额计算方法为：
净认购金额＝100,000.00/(1＋0.06%)＝99,940.04 元认购费用＝100,000.00 －99,940.04 ＝59.96 元
认购份额＝99,940.04/1.00＝99,940.04 份
利息折算份额＝50/1.00＝50.00 份
认购总份额＝99,940.04＋50.00 ＝99,990.04 份
即：该特定投资群体投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设募集期间产生利息 50.00 元，
可得到 99,990.04 份 A 类基金份额。
（3）C 类基金份额认购份额的计算
本基金 C 类基金份额认购采用“金额认购”方式，投资者认购 C 类基金份额不收取认购费。
利息折算份额=利息 / 基金份额发售面值
认购份额＝认购金额 / 基金份额发售面值
认购总份额＝认购份额＋利息折算份额
认购金额、认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五
入；认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或
损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点第三位以后部分舍
去归基金财产。
举例说明：某投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购资金在认购期间产生利息
50 元，则其可得到的认购总份额为：
利息折算份额=50/1.00 ＝50.00 份
认购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00 份
认购总份额 = 100,000.00+50.00 =100,050.00 份
即：该投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设募集期间产生利息 50.00 元，加上认购款项在
认购期间获得的利息折算的份额，可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。
（八）募集期利息的处理方式
在基金募集行为结束前，投资者的认购款项只能存入专门账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期
间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金募集份额总额不少于二亿份，基金募集金额不少于二亿元
人民币且基金认购人数不少于二百人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金
发售，并在十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会办理基金备案手
续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，
《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合
同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销
售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千
万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理
人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间1、开放日及开放时间
本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。
本基金在每个封闭期结束后进入一个开放期，投资人可在开放期内办理基金份额的申购、赎回和转换等业
务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，
基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自每个封闭期结束后进入一个开放期，每个开放期开放时间不少于 5 个工作日并且最长不超过
20 个工作日。每个开放期的具体时间以基金管理人的届时公告为准。
如因不可抗力或其他情形影响，本基金在某一封闭期结束日的次日无法进入开放期的，开放期自不可抗力
或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内因不可抗力或其他情形影响，本基
金无法按时办理申购、赎回等申请的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的
下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额
申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时
间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募
说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份
额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请
成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场
数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或延缓支付赎回款项的情形时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情
况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日
后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，
则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申
请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询
并妥善行使合法权利。
基金管理人可在不违反法律法规的前提下，对上述程序规则进行调整。基金管理人应在调整实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（五）申购与赎回的数量限制
1、申购金额限制
投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低
金额为 1 元。通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交
易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
投资者可多次申购，对单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制，单个投资者累计持有份额不设上限
限制，对基金单日净申购比例不设上限限制，对本基金的总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份。若某笔交易类业
务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时，余额部分基金份
额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最低赎回份额和最低保有份额见相关公告。
3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、本基金基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。赎回费由赎回基金的投资者承担。
本基金对通过基金管理人直销机构申购基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购
费率，对通过直销机构申购基金份额的特定投资群体实施特定申购费率。特定投资群体指全国社会保障基
金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补
充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将
来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
2、申购费率
（1）A 类基金份额的申购费率
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额 申购费率（其他投资者） 特定申购费率（特定投资群体）
100 万元（不含）以下 0.8% 0.08%
100 万元（含）－300 万元（不含） 0.5% 0.05%
300 万元（含）－500 万元（不含） 0.3% 0.03%
500 万元（含）以上 按笔固定收取 1,000 元/笔
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金 C 类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A 类基金份额的赎回费率特定投资群体与其他投资者投资 A 类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
申请份额持有时间 A 类基金份额的赎回费率
7 日（不含）以下 1.50%
7 日（含）-30 日（不含） 0.10%
30 日（含）以上 0
对 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
（2）C 类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资 C 类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
申请份额持有时间 C 类基金份额的赎回费率
7 日（不含）以下 1.50%
7 日（含）-30 日（不含） 0.10%
30 日（含）以上 0
对 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等
各项费用。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理
人可以适当调低本基金的申购费率、赎回费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日某类别的基金份额净值，有效份额单位为份。本基金分为 A
类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日某类别基金份额净值并扣除相应的费用后的余
额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
（1）投资者选择 A 类基金份额时
1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1 ＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值
2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值
举例说明：某非特定投资群体投资者申购本基金 A 类基金份额 100,000 元，对应的申购费率为 0.8%，假设
申购当日的 A 类基金份额基金份额净值为 1.0560 元，则其申购费用、可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/（1+0.8% ）＝99,206.35 元
申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元
申购份额＝99,206.35/1.0560＝93,945.41 份
即，该非特定投资群体投资者申购本基金 A 类基金份额 100,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额的基金
份额净值为 1.0560 元，可得到 93,945.41 份 A 类基金份额。
举例说明：某特定投资群体投资者申购本基金 A 类基金份额 100,000 元，对应的申购费率为 0.08%，假设
申购当日的 A 类基金份额基金份额净值为 1.0560 元，则其申购费用、可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/（1+0.08%）＝99,920.06 元
申购费用＝100,000－99,920.06＝79.94 元
申购份额＝99,920.06/1.0560＝94,621.27 份
即，该特定投资群体投资者申购本基金 A 类基金份额 100,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额的基金份
额净值为 1.0560 元，可得到 94,621.27 份 A 类基金份额。
（2）投资者选择 C 类基金份额时申购份额＝申购金额 / T 日 C 类基金份额的基金份额净值
举例说明：某投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类份额基金份额净值为
1.0400 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份
即：该投资者申购本基金 C 类基金份额 100,000 元，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可
得到 96,153.85 份 C 类基金份额。
3、赎回金额的计算
投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：
赎回费用＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率
赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值－赎回费
举例说明：某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额，假设该笔基金份额持有期限为 20 日，则对应的赎回费
率为 0.10%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 10,000×1.0160×0.10% ＝ 10.16 元
赎回金额 = 10,000×1.0160-10.16＝10,149.84 元
即：投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，假设该笔 A 类基金份额持有期限为 20 日、赎回当日基金
份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,149.84 元。
某投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设该笔基金份额持有期限为 20 日，则对应的赎回费率为
0.10%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 10,000×1.0160×0.10% ＝ 10.16 元
赎回金额 = 10,000×1.0160- 10.16 ＝10,149.84 元
即：投资人赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设该笔 C 类基金份额持有期限为 20 日、赎回当日基金
份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,149.84 元。
4、正常情况下，本基金份额净值的计算结果，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
开放期内，若本基金单个开放日内的本基金某类基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日日
终该类基金份额的基金总份额的 30%，基金管理人可将本基金该类基金份额的基金份额净值的计算结果保
留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在基
金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或
公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。
（八）申购和赎回的登记
1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下，投资人 T 日申购基金成功
后，登记机构在 T＋1 日内为投资人登记权益并办理登记结算手续，投资者人 T ＋2 日起（含该日）有权赎
回该部分基金份额。
2、投资人 T 日赎回成功后，正常情况下，登记机构在 T＋1 日内为投资人扣除权益并办理相应的登记结算
手续。
3、登记机构可在不违反法律法规的前提下，对上述登记业务办理时间进行调整。基金管理人最迟于开始
实施前 2 个工作日在指定媒介上公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，
或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基
金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、接受某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/ 或
单笔申购金额设置上限的。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取暂停接受基
金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5 、6、8 、9 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规
定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申
购的时间相应顺延。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取延缓支付赎
回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理
人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付
部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况
消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的时间相应顺延，具体时间
见基金管理人届时的公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
开放期内，若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额
的 20%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的 20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但延缓支付的期限最长不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的该类基金份额净值
为基础计算赎回金额。
（3）在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一估值日基金总
份额 20%的，基金管理人可对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全
部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。除被实施延期办理的赎回申请外，当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正
常赎回程序执行；当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行
的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，参照前段“（2）延缓支付赎回款项”约定的方式进
行处理。
如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，
即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额
持有人办理赎回业务。基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真、短信、电子邮件或由基金
销售机构通知等方式，在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登
公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日
在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎
回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间
的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记
机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持
有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合
法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将
基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金
登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登
记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准
收取转托管费。
（十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规
的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监
管机构另有规定的除外。
（十八）其他
1、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者开通本基金的
外币申购和赎回，或者在符合登记机构规定的前提下办理基金份额的质押等业务，届时无须召开基金份额
持有人大会审议但须提前公告。
2、在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易
场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份
额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。九、基金的投资
（一）投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。
（二）投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、
中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、
资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于
可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；但因开放期流动性需要，为保
护投资人利益，在每个开放期开始前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例
的限制。在开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但
每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（三）投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期
配置策略、跨市场套利、杠杆放大等组合管理策略，力争实现基金资产的稳健增值。
（1）组合管理策略
1）久期配置策略
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、
财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均
久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。
2）期限结构配置
在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和
梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3）债券类别配置策略
在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支
付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极的投资策略，定期对
投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。
4）信用风险控制
基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况，对发债企
业信用风险进行评估，并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。
5）跨市场套利策略
跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨
市场套利。
6）杠杆放大策略
本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融
入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。
（2）类属资产投资策略
1）中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上，采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。基金管理人将紧密
跟踪研究发债企业的基本面情况，适时调整投资组合，控制投资风险。
2）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金管理
人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风
险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。
自下而上投资策略指本基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风
险与收益相匹配的更优品种进行配置。
3）可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，深入研究行业和发行债券公司的基本面，并结合可转换债券的具体条款，选择安全边际较高的券种进行投资。
4）证券公司短期公司债投资策略
本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量，分析证券公司短期公司债
券的违约风险及合理的利差水平，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，力求在控制投资风险的前提
下尽可能的提高收益。
（3）国债期货投资策略
为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法
规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期开始前 10 个工作日和后 10 个工
作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；
（2）开放期每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券应不低于基金资产净值的 5% ；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10 ％；（10 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支
持证券合计规模的 10％；
（11 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，
如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在
全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13 ）封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金的基金资产
总值不得超过基金资产净值的 140%；
（14 ）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；
（15 ）本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15% ；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30% ；
3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 30%；
（16 ）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项规定比例限制的，
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（2）、（11）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利
害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资
目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规
或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准。经与
基金托管人协商一致，基金管理人依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召
开基金份额持有人大会审议。
（五）投资管理程序
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；
（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
（1）备选库的形成与维护
分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，形成基金投资备选库。
（2）资产配置会议
基金管理人定期召开投资决策委员会，讨论基金的资产组合以及各投资标的配置，形成资产配置建议。
（3）构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结
果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。
（4）交易执行
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。交易部依据投资指
令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。
（5）投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部对基金投资进行日常监督，完成内部
的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金
投资组合不断进行调整和优化。
（六）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
中证综合债指数收益率中证综合债指数样本券由交易所和银行间市场上市的、剩余期限为 1 个月以上、信
用评级为投资级以上的利率债和信用债构成，具有广泛的市场代表性和市场认可度。基金管理人认为，选
用上述业绩比较基准在当前市场能够反映本基金的风险收益特征。
如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适
用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策
略调整基金的业绩比较基准，但应在调整实施前公告并报中国证监会备案，无须召开基金份额持有人大会
审议。
（七）风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。
十、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形
成的价值总和。（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账
户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、
基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基
金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属
于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十一、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非
交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估
值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
（3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价
进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所
含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价；对
银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，估值技术难以确定和计量其公允价值的，按成本估值。
6、国债期货合约以估值日当日的结算价估值。若估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化的，采用最近交易日结算价估值。法律法规另有规定的，从其规定。
7、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基
金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无
法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基
金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果精确到
0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。若本基金开放期单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请
(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额) 超过前一工作日日终该类基金份额的基金总份额的 30%，基金管理人有权将该类基金份
额的基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金资产承担。国家另有规定的，从其规定。对于上述原因引起的份额净值保留位数调整，基金管理人应于
调整前书面告知基金托管人。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时
除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错
造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、
下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，
因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应
对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直
接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值
错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付
给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估
值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人；错误偏差达到基金份额
净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托
管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨
论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由
基金管理人负责赔付。②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造成损失的，
应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人
与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，
为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和
基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算
错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基
金份额净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处
理。
2、由于不可抗力，或证券/ 期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构发送的数据错误等原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极
采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。十二、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现
收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同，
不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方
式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、权益登记日、基金收益分配对象、分配
时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国
证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，
不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别
的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的
0.30%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，
登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
4、上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳
税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于
上述原因发生的税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴
付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果
《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制
基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进行核对并确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
（一）信息披露的基本要求
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介
披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）信息披露文本规范
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的
内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的
规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回
安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效
后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明
书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报
送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义
务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合
同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指
定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值公告
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基
金份额净值。
基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份
额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开
放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式
及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，
将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网
站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指
定媒介上。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
按照本基金各类基金份额合并计算，如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份
额总数 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披
露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发
生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10 ）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
（11 ）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13 ）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其
基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大关联交易事项；
（15 ）基金收益分配事项；（16 ）管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18 ）基金改聘会计师事务所；
（19 ）变更基金销售机构；
（20 ）更换基金登记机构；
（21 ）本基金进入开放期；
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23 ）本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；
（24 ）本基金暂停接受申购、赎回申请；
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26 ）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（27 ）基金管理人采用摆动定价机制；
（28 ）调整基金份额类别的设置；
（29 ）本基金接受其它币种的申购、赎回；
（30 ）本基金在基金合同约定的范围内调整基金份额净值计算小数点后的精确位数；
（31 ）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误
导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情
况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
10、中国证监会规定的其他信息。
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业
私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募
说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。本基金投资国债期货，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期
货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资证券公司短期公司债券将进行临时公告，并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金
资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明
书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或 XBRL 电子方式
复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但
是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，
并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。
十六、风险揭示
本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、运作风险及不可
抗力风险等。
（一）本基金的特有风险
1、与国债期货投资相关的特定风险本基金可投资国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点：
（1）市场风险：是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同国债期
货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保证金而带
来的风险。
（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
2、与中小企业私募债投资相关的特定风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易，并不公开各类材料
（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这
类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产
规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的
难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
3、与投资资产支持证券相关的特定风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风
险、操作风险和法律风险等。
（1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的
可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付
而给投资者带来损失。
（2）资产支持证券作为固定收益证券的一种，具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生变
动而造成的风险。
（3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受
损失的可能性。
（5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
（6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险
和履约风险。
4、与投资证券公司短期公司债券相关的特定风险
本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，
受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响
或损失。
5、与本基金定期开放机制相关的特定风险
（1）本基金以 6 个月为封闭期。在封闭期内，本基金不接受赎回申请。因此，投资者将面临封闭期内不
能赎回的流动性风险。
（2）本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日（含该日）或其
前一个开放期结束日的次日（含该日）；每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第 6 个月度对日的前
一日（含该日）。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）。每个开放期不少于 5 个
工作日且最长不超过 20 个工作日，每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上提前公告。
（3）如开放期本基金发生巨额赎回，即基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额）超过前一工作日的基金总份额的 20%时，如基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在对当日全部
赎回申请进行确认时，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的 20%，其余赎回申请
可以延缓支付（不得超过 20 个工作日）赎回款项。因此，基金份额持有人此时将面临其赎回款项被延缓
支付的风险。
（二）市场风险
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，而其价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化，导致市场
价格波动而产生风险。
2、利率风险。利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利率
直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资固定收益类金融工具，
其收益水平直接受到利率变化的影响。
3、购买力风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基
金资产的保值增值。
4、经营风险。债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营不善，其债券价格可能下跌；同时，其偿债能力也会受到影响。
5、信用风险。信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的
到期不能兑付的风险。
6、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升
所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益
证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益率。
（三）基金资产的流动性风险
基金资产的流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风
险。此外，在本基金开放期交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整
的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
1、 基金的申购、赎回安排
投资人可在开放期内办理基金份额的申购、赎回和转换等业务，但在极端的、特殊的市场情况下，可能无
法满足投资者的日常申购或赎回申请。基金管理人可拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项、巨
额赎回时可决定全额赎回或延缓支付赎回款项。基金申购、赎回安排的详细规则参见招募说明书“基金份
额的申购与赎回”部分。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
（1）投资市场的流动性风险
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、货币市
场工具、同业存单、国债期货等。上述资产均在规范的交易场所交易，监管主体明确，市场透明度较高，
运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保障基金按时应对赎回要
求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足的情形，导致基金资产无法按照净赎回金额的要求及
时变现，影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性
风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人将会按照基金合同的约定及相关法律法规规定，及时启用
流动性风险应对措施、灵活运用流动性风险管理工具，切实保障基金投资者的合法权益。
（2）投资行业的流动性风险
本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用
风险等因素，综合运用久期策略、杠杆策略、收益率曲线策略等多种组合管理策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。本基金并不针对特定行业进行投资，在投资运作过程中的行业配置较为灵
活，受到单一行业流动性风险的影响较小。
（3）投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
开放期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场正常交
易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7 个
工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。
本基金以定期开放形式运作，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，可在进入开放期前对资产
进行必要的变现，以应对可能发生的巨额赎回。同时将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动
性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项或延期办理的措施以应对巨额赎回，
具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在
巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在赎回款项延缓支付或赎回申请不能被办理的风险。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停
接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
本基金单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过 50%。如单一投资者的认（申）购行为导致该投资者
持有本基金份额占基金总份额比例达到或超过 50%时，登记机构可对其认（申）购申请进行部分确认，以
确保确认之后该单一投资人所持有本基金基金份额的比例符合相关要求。在该种情形下，投资者的认（申）
购申请存在部分确认或无法确认的风险。
（2）本基金对持续持有期少于 7 日的投资者，收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金
财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
（3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可在不违反法律法规的前提下，结合相应的行业
惯例，启动摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。若届时出现前述情形，则基金调整投资组合的市场
冲击成本将被分配给实际申购、赎回的投资者，当日参与申购（赎回）交易的投资者在承担申购费（赎回
费）之外，还可能会被迫承担前述市场冲击成本。
（4）若本基金开放期单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日
日终该类基金份额的基金总份额的 30%，基金管理人有权将该类基金份额的基金份额净值计算结果保留到
小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（四）管理风险
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基
金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
（五）运作风险
1、操作风险。指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等引致的风险，如交易错误、IT 系统故障等。此外，因固定收益类金融工具主要在场外市
场进行交易，场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、
证券交易所、证券登记结算机构等等。
（六）不可抗力风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。
2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现，可能导
致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开
基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效后两个工作日
内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限
相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小
组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合
同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的
基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行
承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利、义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有
关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在 《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所
产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机
构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托
管和收益分配等业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记
事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文
件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度、半年度和年度基金报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规
定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13）按 《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份
额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》
规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印
件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其
赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成
基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，
将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；26）建立并保存基金份额持有人名册；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利、义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反 《基金合同》及国家法律法规行为，
对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资
者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资
金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职
人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托
管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，
独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管
理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露
前予以保密，不得向他人泄露；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作
是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明
基金托管人是否采取了适当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
12）保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金
份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管
理人；
19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合
同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有
规定的除外：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
1）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调低
除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整
本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式；
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权
利义务关系发生重大变化；
6）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金
管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、
质押等业务规则；
7）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金
推出新业务或服务；
8）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金
管理人经与基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式；
9）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整
基金份额类别设置，或调整基金份额分类办法及规则；
10）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按照
《基金合同》的约定，变更业绩比较基准；11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应
当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必
要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而
基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有
权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通
知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地
点;
5）会务常设联系人姓名及联系电话；6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人
大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收
取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如
召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为
基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许的其他方式召开，
会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金
管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，
不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关
证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之
一（含二分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达
至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在
权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
4）上述第 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上（含二分之一）基金份额的持有人参加，方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人参加，方可召开。
（4）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额
持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明。
（5）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、
更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议
召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开
前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人
宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金
管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文
件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公
证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二
分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议
的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含
三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投
资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决
意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任
监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额
持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票
的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即
对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持
人应当当场公布重新清点结果。4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托
管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管
理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在
公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额
持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
9、其他
本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法
规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后可直接对本部分内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召
开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效后两个工作
日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人
组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期
限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小
组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款
并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，《基金合同》当事人应尽
量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按
照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人
均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，
维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
1、基金管理人（也可称资产管理人）
名称：创金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 层
邮政编码：518046
法定代表人：刘学民
成立时间：2014 年 7 月 9 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监许可［2014］651 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.7 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
2、基金托管人（也可称资产托管人）
名称：招商银行股份有限公司( 简称：招商银行)住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：李建红
成立时间：1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限
制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期
向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督。
（1）本基金的投资范围为：
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、
中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、
资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于
可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
（2）本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
本基金的投资组合将遵循以下比例限制：
1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的开始前 10 个工作日和后 10 个工
作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；
2）开放期每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日
在一年以内的政府债券应不低于基金资产净值的 5% ；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10％；
4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10 ％；
8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果
其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ，本基金在全
国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
10）封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金的基金资产总
值不得超过基金资产净值的 140%；
11）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；
12）本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：
i.本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15%；
ii.本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30% ；
iii.本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计
（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
iv.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 30%；
13）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项规定比例限制的，
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第 2）、8）、13）、14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理
人之外的原因导致投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。（3）本基金财产不得用于以下投资或者活动：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
（4）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金
的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应
至少每半年对关联交易事项进行审查。
（5）基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在
上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与
检查自基金合同生效之日起开始。
（6）法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法
律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准。
经与基金托管人协商一致，基金管理人依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无
须召开基金份额持有人大会审议。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所
有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符
合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投
资者托管人资格的商业银行。
（2）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30％，但投资于有存款期限，
根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业
银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，可相应调整投
资组合限制的规定。
（3）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、风险
控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，
审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及
到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基金管理人
要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满
足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流
动性方面的风险。
3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受到损失的，
需由基金管理人承担由此造成的损失。
4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守 《基金法》、《运作办法》等有关法律
法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前
支取
（1）基金投资银行存款协议的签订
1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》（以下简
称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范
本由基金托管人与基金管理人共同商定。
2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款银行资格
等。
3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系
人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。
4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款证实书或
其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上
级行应予配合。5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托
管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。
6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，基金管
理人应及时书面通知存款银行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向
基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机
构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。
7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押，不
得用于转让和背书。
（2）基金投资银行存款时的账户开设与管理
1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的 《总体合作协议》、《存
款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。
2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
（3）存款凭证传递、账目核对及到期兑付
1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议书》中规
定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（以下简称“存款凭证”），该存款
凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由
存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证
原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存
款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促存款银行尽快
补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。
3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款银行应于每季末后 5 个工
作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存
款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联
系人。4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款银
行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收
到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接洽存款到
账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知
基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基金托管人，
基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，
存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延
至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
（4）提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理人可以提
前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
（5）基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为，
应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执
行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行
监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任
确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管
理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按
事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，
但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行
但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调
整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手
不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人
则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先
约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失
和责任。
5、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着审慎、勤勉
尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额的
基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载
基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本
托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极
配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的
书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明
违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行
核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管
人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人
在履行其通知义务后，予以免责。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净
值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行
基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，
应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以
书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查，
包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人
的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性。
4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，
并将纠正结果报告中国证监会。
（四）基金财产保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人
的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实
物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托
管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
（7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由期
货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其
收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
（8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
（1）基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合
《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基
金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），保管基
金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“创金合信汇誉纯债六个月定
期开放债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。
（2）基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借
本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基
金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出
借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人
负责。
（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所
托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结
算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉
及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股
份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金
进行银行间市场债券的结算。
6、其他账户的开立和管理
（1）基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管人按照规定开
立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货
保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中
心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开
户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。
（2）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助基金
托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。
（3）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，或存入中央国
债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业
中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根
据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证
不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并
在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一
致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于 15 年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商
一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，
以传真件为准。（五）基金资产净值计算、估值和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
（1）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后，该类基金份额所代表的基金资产净值除以当日该类
基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果精确到
0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。若本基金开放期单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请
(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额) 超过前一开放日日终该类基金份额的基金总份额的 30%，基金管理人有权将该类基金份
额的基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。国家另有规定的，从其规定。对于上述原因引起的份额净值保留位数调整，基金管理人应于
调整前书面告知基金托管人。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公
告。
（2）复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
（3）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会
计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，
仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
3、基金估值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值错误。
4、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
5、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立
地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
6、基金财务报表与报告的编制和复核
（1）财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
（2）报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管
理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
（3）财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；在每个季度结束之
日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的
编制及复核；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发
现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为
准。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当
期季度报告、半年度报告或者年度报告。
7、在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
（六）基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名
册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有
人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延
误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金管理、托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
（七）争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均
有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管辖。
（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有
任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内无其他适
当的托管机构承接其原有权利义务；
（3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月内无其他适
当的基金管理公司承接其原有权利义务；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
二十、基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的
变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）信息查询服务
通过客服热线的 IVR 自动语音、网站信息等方式向客户提供自助信息查询服务。查询信息包括基金账户信
息等。
基金份额持有人可通过 IVR 自动语音或转人工座席等方式获取账户信息查询服务。账户信息查询服务内容
包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记录、净值查询等信息。
客户可登陆基金管理人官方网站查询基金管理人信息和基金信息，基金份额持有人还可以查询基金账户信
息和交易记录。
（二）信息咨询服务
通过客服热线和网站等方式提供咨询服务，客户可通过客服热线或网站留言等途径咨询产品等问题，基金
管理人还将安排经验丰富的业务人员为客户提供基金咨询服务。
（三）投诉处理服务基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉实行分级管理、限期
处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程，并将处理结果答复客户。
（四）资料寄送服务
基金管理人将定期或不定期向客户寄送有关资料，包括基金份额持有人交易对账单、公司宣传推广资料等。
（五）各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演
基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演，及时与投资者分享国内外经济和市
场最新动态，介绍公司旗下基金的最新信息。
（六）基金经理座谈会
基金管理人不定期举办基金经理座谈会，邀请机构客户与基金经理进行沟通，与投资者分享基金投资理念，
分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。
（七）基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线：400-868-0666
传真：0755-82769149
基金管理人网址：http://www.cjhxfund.com
电子信箱：cjkf@cjhxfund.com
（八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投
资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其它应披露事项
本基金暂无其他应披露事项。
二十二、招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投资人可在办公时间免费查阅；
也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。二十三、备查文件
（一）中国证监会准予本基金注册的文件；
（二）《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
（三）《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
（四）法律意见书；
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（七）中国证监会要求的其他文件。
