东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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东 吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
更 新 招 募 说 明 书摘 要
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 交 通银 行 股 份有限 公司
重要提示
本基金 根据 2015 年 12 月 2 日中 国证 券监 督管 理委 员会《 关于 同意 东吴 安盈 量化灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 （ 证监 基金字 【2015 】2795 号） 的注 册募集 。本基 金的 基 金
合同 于 2016 年 2 月 3 日 正 式生效 。
基金管 理人 保证 《东 吴安 盈 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 （ 以 下简称 “ 《 招
募说明 书》 ” 或 “ 本 《招 募 说明书 》 ” ） 的内 容真 实、 准确、 完整。 本 《 招募 说 明书》 经中 国证 监
会注册 ，但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注 册， 并不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 新基 金
业绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者在 投资 本
基金前 ，需 充分 了解 本基 金的产 品特 性， 并承 担基 金投资 中出 现的 各类 风险 ，包括 ：因 政治 、
经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生影 响而 形成 的系统 性风 险， 个别 证券 特有的 非系 统性 风
险，由 于基 金投 资者 连续 大量赎 回基 金产 生的 流动 性风险 ，基 金管 理人 在基 金管理 实施 过程 中
产生的 基金 管理 风险 ，本 基金的 特定 风险 ，基 金运 作风险 等等 。此 外， 本基 金以 1 元 初始 面 值
进行募 集， 在市 场波 动等 因素的 影响 下， 存在 单位 份额净 值跌 破 1 元初 始面 值的风 险。
基金投 资有 风险 ，投 资者 在进行 投资 决策 前， 请 仔 细阅读 本基 金的 《招 募说 明书》 及《 基
金合同 》等 信息 披露 文件 。 本基 金是 一只 混合 型基 金，预 期风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金。 投
资者投 资于 本基 金时 应认 真阅读 本 《招 募说 明书 》 。 全面认 识本 基金 产品 的风 险收益 特征 和产 品
特性， 充分 考虑 自身 的风 险承受 能力 ，理 性判 断市 场，对 认购 基金 的意 愿、 时机、 数量 等投 资东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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行为作 出独 立决 策， 并自 行承担 投资 风险 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 者自 行负责 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写。 基金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、义 务
的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金份 额持 有人 和本基 金合 同的 当
事人， 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和接 受， 并按 照《基 金法 》 、 《 运
作办法 》 、 基 金合同 及其 他 有关规 定享 有权 利 、 承 担 义务 。 基 金投 资人 欲了 解 基金份 额持 有人 的
权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。
本招募 说明 书(更新) 所 载内 容截止 日 为 2018 年 2 月 3 日， 有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日
为 2017 年 12 月 31 日( 财 务数据 未经 审计) 。
一 、基 金管理 人
一、基金管理人概况
1、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135)
3、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路 279 号(200135)
4、法 定代 表人 ：王 炯
5、设 立日 期：2004 年 9 月 2 日
6、批 准设 立机 关及 批准 设 立文号 ：中 国证 券监 督管 理委员 会证 监基 金字 【2004 】132 号
7、组 织形 式： 有限 责任 公 司（国 内合 资）
8、注 册资 本：1 亿 元人 民 币
9、联 系人 ：贾 云鹏
10、电 话： （021 ）50509888
11 、 传真： （021 ）50509884
12、客 户服 务电 话：400 －821－0588 （免 长途 话费） 、021-50509666
13、公 司网 址：www.scfund.com.cn
14、股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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海澜集 团有 限公 司 3000 30%
合计 10,000 100%
15 、简要 情况 介绍 ：
公司实 行董 事会 领导 下的 总经理 负责 制 ， 公 司总 经 理下设 投资 决策 、 风险 管 理、 产品 开发 、
专户投 资四 个专 门委 员会 ；公司 设有 固定 收益 部、 绝对收 益部 、权 益投 资部 、深圳 业务 总部 、
北京业 务总 部、 专户 业务 事业部 、研 究策 划部 、集 中交易 室、 机构 业务 部、 渠道业 务部 、金 融
同业部 、营 销管 理部 、苏 州分公 司、 产品 策略 部、 基金事 务部 、信 息技 术部 、财务 管理 部、 综
合管理 部、 合规 风控 部、 上海投 资一 部、 上海 投资 二部 共 21 个部 门。
二、主要人员情况
1.董事 会成 员
范力先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 经济 师， 中共 党员 。历任 苏州 团市 委常 委、 办公室 主任 兼
事业部 部长 ，苏 州证 券公 司投资 部副 经理 、办 公室 主任、 人事 部总 经理 ；东 吴证券 有限 责任 公
司总裁 助理 、董 事会 秘书 、经纪 分公 司总 经理 、公 司副总 裁、 常务 副总 裁； 东吴证 券股 份有 限
公司党 委副 书记 、常 务副 总裁、 副董 事长 。现 任东 吴证券 股份 有限 公司 党委 书记、 董事 长、 总
裁。
汤勇先 生 ， 董 事， 工商 管 理 EMBA ， 注 册会 计师 ， 中共党 员 。 任 江苏 悦达 时 装有限 公司 财
务会计 、新 能（ 张家 港） 能源有 限公 司计 财处 主任 ，现任 海澜 集团 有限 公司 海澜资 本投 资部 投
资总监 。
王炯先 生， 董事 ，硕 士研 究生、 经济 师， 中共 党员 。历任 苏州 市统 计局 综合 平衡处 科员 ，
东吴证 券总 裁办 公室 主 任 、机构 客户 部总 经理 、总 裁助理 ，东 吴基 金管 理有 限公司 常务 副总 经
理。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。
冯恂女 士， 董事 ，博 士研 究生， 经济 师， 中共 党员 。历任 东吴 证券 研究 所研 究员， 国联 证
券研究 所所 长、 总裁 助理 兼经管 总部 总经 理、 副总 裁，东 吴证 券总 规划 师兼 研究所 所长 ，现 任
东吴证 券股 份有 限公 司副 总裁、 总规 划师 兼资 产管 理总部 总经 理。
陈建国 先生 ，董 事， 硕士 研究生 ，经 济师 ，中 共党 员。历 任昆 山市 信托 投资 公司第 二证 券
部副经 理， 东吴 证券 昆山 前进中 路证 券营 业部 副总 经理、 福州 湖东 路证 券营 业部总 经理 、昆 山
分公司 副总 经理 、 东吴 证 券经纪 管理 总部 副总 经理 （主 持工 作） ， 现 任东 吴证 券人力 资源 部总 经
理。
周虹女 士， 董事 ，本 科学 历，现 任海 澜集 团有 限公 司海澜 资本 投资 部投 资经 理。
张婉苏 女士 ，独 立董 事， 经济学 博士 。历 任担 任斯 洛文尼 亚道 迈尔 机电 有限 责任公 司苏 州东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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代表处 法律 顾问 、南 京大 学法学 院助 教、 讲师 ，现 任南京 大学 法学 院副 教授 。
袁勇志 先生 ，独 立董 事， 教授， 博士 生导 师。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师、 苏州大 学人 文
社科处 处长 、苏 州大 学党 委研究 生工 作部 部长 ，现 任苏州 大学 出版 社副 总编 。
方志刚 先生 ，独 立董 事， 大学学 历， 民建 会员 。企 业类会 计师 、中 国注 册会 计师、 澳洲 注
册会计 师。 历任 上海 上审 会计师 事务 所审 计员 、部 门经理 ，上 海长 信会 计师 事务所 部门 经理 ，
上海锦 江国 旅股 份有 限公 司财务 部经 理、 上海 实业 联合集 团长 城药 业有 限公 司财务 总监 ；上 海
众华沪 银会 计师 事务 所高 级经理 ，现 任瑞 华会 计师 事务所 （特 殊普 瑞合 伙） 上海分 所工 作， 权
益合伙 人。
2.监事 会成 员
张剑宏 先生 ，监 事会 主席 ，硕士 研究 生， 高级 经济 师，无 党派 人士 。历 任苏 物贸证 券部 证
券科科 长、 证券 期货 公司 总经理 助理 、总 办主 任、 证券事 业部 总经 理， 苏州 证券公 司三 香路 证
券营业 部总 经理 、投 资银 行总部 总经 理， 东吴 证券 总裁助 理兼 投资 银行 总部 总经理 、总 裁助 理
兼风险 合规 总部 总经 理、 合规总 监兼 首席 风险 官， 现任东 吴证 券首 席风 险官 。
王菁女 士， 监事， 本科 学 士学位 ， 会 计师， 中共 党 员。 历 任东 吴证 券经 纪分 公司财 务经 理、
东吴证 券财 务部 总经 理助 理、副 总经 理， 现任 东吴 证券股 份有 限公 司财 务部 总经理 。
沈清韵 女士 ，员 工监 事， 硕士研 究生 ，中 共党 员。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所 高级 审
计员， 东吴 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 副总 经理 ，监察 稽核 部总 经理 ，现 任合规 副总 监兼 合
规风控 部总 经理 。
3.高管 人员
范力先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 经济 师， 中共 党员 。历任 苏州 团市 委常 委、 办公室 主任 兼
事业部 部长 ，苏 州证 券公 司投资 部副 经理 、办 公室 主任、 人事 部总 经理 ；东 吴证券 有限 责任 公
司总裁 助理 、董 事会 秘书 、经纪 分公 司总 经理 、公 司副总 裁、 常务 副总 裁； 东吴证 券股 份有 限
公司党 委副 书记 、常 务副 总裁、 副董 事长 。现 任东 吴证券 股份 有限 公司 党委 书记、 董事 长、 总
裁。
王炯先 生， 总经 理， 硕 士 研究生 、 经 济 师， 中共 党 员。 历 任苏 州市 统计 局综 合平衡 处科 员，
东吴证 券总 裁办 公室 主任 、机构 客户 部总 经理 、总 裁助理 ，东 吴基 金管 理有 限公司 常务 副总 经
理。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。
徐军女 士， 督察 长， 大学 ，会计 师、 审计 师， 中共 党员。 历任 苏州 市审 计局 财政、 金融 审
计处科 员、 副处 长， 东吴 证券财 务部 总经 理， 东吴 基金管 理有 限公 司财 务负 责人、 公司 总裁 助
理等职 务， 现任 东吴 基金 管理有 限公 司督 察长 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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吕晖先 生， 副总 经理 ，大 专，历 任苏 州商 业大 厦业 务员， 苏州 证券 公司 交易 员，苏 州证 券
登记公 司总 经理 助理 ，东 吴证券 资产 管理 总部 副总 经理， 东吴 证券 吴江 盛 泽 西环路 营业 部、 吴
江中山 北路 营业 部总 经理 ，东吴 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 、运 营总 监等 职，现 任东 吴基 金
管理有 限公 司副 总经 理。
4.基金 经理
秦斌同 志， 硕士 ，2009 年 7 月至 2015 年 6 月就 职于 东吴证 券股 份有 限公 司， 历任研 究 所
金融工 程分 析师、 投资 总 部数量 化与 衍生 品交 易研 究员，2015 年 7 月加 入东 吴基金 管理 有限 公
司， 曾 任研 究策 划部 研究 员、 基 金经 理助 理， 现 任 基金经 理， 其中 自 2016 年 7 月 7 日起 担任 东
吴国企 改革 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、东 吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、
东吴安 鑫量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理， 自 2016 年 10 月 18 日 起担任 东吴 智慧 医
疗量化 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
历任基 金经 理
2016 年2 月3 日-2017 年4 月 19 日
周健
5 、投 资决 策委 员会 成员
王炯公 司总 经理 ；
杨庆定 固定 收益 部总 经理 ；
刘元海 绝对 收益 部总 经理 ；
戴斌权 益投 资部 副总 经理 ；
王立立 权益 投资 部副 总经 理兼研 究策 划部 副总 经理 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管 人
一、基金托管人基本 情况
（一） 基金 托管 人概 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：牛 锡明
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年 3 月 30 日
注册资 本：742.62 亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：陆 志俊
电话：95559
交通银 行始 建 于 1908 年 ， 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一 ， 也 是近 代中 国的 发钞 行之一 。 1987
年重新 组建 后的 交通 银行 正式对 外营 业， 成为 中国 第一家 全国 性的 国有 股份 制商业 银行 ，总 部
设在上 海 。 2005 年 6 月交 通银行 在香 港联 合交 易所 挂牌上 市 ， 2007 年 5 月在 上海证 券交 易所 挂
牌上市 。 根 据 2016 年 英国 《银行 家》 杂 志发 布的 全 球千家 大银 行报 告， 交通 银行一 级资 本位 列
第 13 位， 较上年 上升 4 位 ；根据 2016 年美 国《 财富 》杂志 发布 的世 界 500 强 公司排 行榜 ， 交
通银行 营业 收入 位列 第 153 位， 较上 年上 升 37 位。
截至 2017 年 3 月 31 日 ， 交通银 行资 产总 额为 人民 币 87337.11 亿元。 2017 年 一季度 ， 交通
银行实 现净 利润( 归属 于母 公司股 东) 人 民币 193.23 亿 元。
交通银 行总 行设 资产 托管 业务中 心（ 下文 简称 “托 管中心 ” ） 。 现有 员工 具有 多年基 金、 证
券和银 行的 从业 经验 ，具 备基金 从业 资格 ，以 及经 济师、 会计 师、 工程 师和 律师等 中高 级专 业
技术职 称， 员工 的学 历层 次较高 ，专 业分 布合 理， 职业技 能优 良， 职业 道德 素质过 硬， 是一 支
诚实勤 勉、 积极 进取 、开 拓创新 、奋 发向 上的 资产 托管从 业人 员队 伍。
（二） 主要 人员 情况
牛锡明 先生 ，董 事长 、执 行董事 。
牛先 生 2013 年 10 月 至今 任本行 董事 长、 执 行董 事 ， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任 本行 董
事长、 执 行董 事、 行 长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本 行副 董事 长、 执 行 董事、 行 长。 牛 先
生 1983 年 毕业 于中 央财 经 大学金 融系 ，获 学士 学位 ，1997 年毕 业于哈 尔滨 工 业大学 管理 学院
技术经 济专 业， 获硕 士学 位，1999 年享 受国 务院 颁 发的政 府特 殊津 贴。
彭纯先 生， 副董 事长 、执 行董事 、行 长。
彭先生 2013 年 11 月起 任 本行副 董事 长、 执行 董事 ，2013 年 10 月起 任本 行 行长；2010 年
4 月至 2013 年 9 月 任中 国 投资有 限责 任公 司副 总经 理兼中 央汇 金投 资有 限责 任公司 执行 董事 、
总经理 ； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月 任本 行执 行董 事 、 副 行长 ； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月 任本
行副行 长 ； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任 本行 董事 、 行长助 理 ； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任 本
行行长 助理 ；1994 年至 2001 年历 任本 行乌鲁 木齐 分 行副行 长、 行长 ，南 宁分 行行长 ，广 州分东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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行行长 。彭 先 生 1986 年 于 中国人 民银 行研 究生 部获 经济学 硕士 学位 。
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 。
袁女 士 2015 年 8 月起 任本 行资产 托管 业务 中心 总裁 ；2007 年 12 月至 2015 年 8 月， 历 任
本行资 产托 管部 总经 理助 理、副 总经 理， 本行 资产 托管业 务中 心副 总裁 ；1999 年 12 月至 2007
年 12 月， 历 任本 行乌 鲁木 齐分行 财务 会计 部副 科长 、 科长、 处长 助理、 副处 长， 会 计结 算部 高
级经理 。袁 女士 1992 年 毕 业于中 国 石 油大 学计 算机 科学系 ，获 得学 士学 位，2005 年于 新疆 财
经学院 获硕 士学 位。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至 2017 年 3 月 31 日 ， 交通银 行共 托管 证券 投资 基金 288 只 。此 外， 交通 银行还 托管 了
基金公 司特 定客 户资 产管 理计划 、证 券公 司客 户资 产管理 计划 、银 行理 财产 品、信 托计 划、 私
募投资 基金 、 保险 资金 、 全国社 保基 金 、 养 老保 障 管理基 金 、 企 业年 金基 金 、QFII 证券投资资
产、RQFII 证券投资资 产 、QDII 证券投资资 产 和 QDLP 资 金等 产品 。
二、基金托管人的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
交通银 行严 格遵 守国 家法 律法规 、行 业规 章及 行内 相关管 理规 定， 加强 内部 管理， 保证 托
管中心 业务 规章 的健 全和 各项规 章的 贯彻 执行 ，通 过对各 种风 险的 梳理 、评 估、监 控， 有效 地
实现对 各项 业务 风险 的管 控，确 保业 务稳 健运 行， 保护基 金持 有人 的合 法权 益。
（二） 内部 控制 原则
1 、 合法 性原 则： 托管 中心 制定的 各项 制度 符合 国家 法律法 规及 监管 机构 的监 管要求 ， 并 贯
穿于托 管业 务经 营管 理活 动的始 终。
2 、全 面性 原则 ：托 管中 心 建立各 二级 部自 我监 控和 风险合 规部 风险 管控 的内 部控制 机制 ，
覆盖各 项业 务、 各个 部门 和各级 人员 ，并 渗透 到决 策、执 行、 监督 、反 馈等 各个经 营环 节， 建
立全面 的风 险管 理监 督机 制。
3 、 独立 性原 则： 托管 中心 独立负 责受 托基 金资 产的 保管 ， 保 证基 金资 产与 交 通银行 的自 有
资产相 互独 立， 对不 同的 受托基 金资 产分 别设 置账 户，独 立核 算， 分账 管理 。
4 、 制衡 性原 则： 托管 中心 贯彻适 当授 权、 相互 制约 的原则 ， 从 组织 结构 的设 置上确 保各 二
级部和 各岗 位权 责分 明、 相互牵 制， 并通 过有 效的 相互制 衡措 施消 除内 部控 制中的 盲点 。
5 、有 效性 原则 ：托 管中 心 在岗位 、业 务二 级部 和风 险合规 部三 级内 控管 理模 式的基 础上 ，
形成科 学合 理的 内部 控制 决策机 制、 执行 机制 和监 督机制 ，通 过行 之有 效的 控制流 程、 控制措
施，建 立合 理的 内控 程序 ，保障 内控 管理 的有 效执 行。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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6 、 效益 性原 则： 托管 中心 内部控 制与 基金 托管 规模 、 业 务范 围和 业务 运作 环 节的风 险控 制
要求相 适应 ，尽 量降 低经 营运作 成本 ，以 合理 的控 制成本 实现 最佳 的内 部控 制目标 。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
根据《 证券 投资 基金 法》 、 《中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规， 托管 中心制 定了 一
整套严 密、 高效 的证 券投 资基金 托管 管理 规章 制度 ，确保 基金 托管 业务 运行 的规范 、安 全、 高
效，包 括《 交通 银行 资产 托管业 务管 理暂 行办 法》 、 《交通 银行 资产 托管 部业 务风险 管理 暂行 办
法》 、 《 交通 银行 资产 托管 部项目 开发 管理 办法》 、 《 交通银 行资 产托 管部 信息 披露制 度》 、 《交 通
银行资 产托 管部 保密 工作 制度》 、 《交 通银 行资 产托 管业务 从业 人员 守则》 、 《 交通银 行资 产托 管
部业务 资料 管理 制度 》等 ，并根 据市 场变 化和 基金 业务的 发展 不断 加以 完善 。做到 业务 分工 合
理，技 术系 统完 整独 立， 业务管 理制 度化 ，核 心作 业区实 行封 闭管 理， 有关 信息披 露由 专人 负
责。
托管中 心通 过对 基金 托管 业务各 环节 的事 前指 导、 事中风 控和 事后 检查 措施 实现全 流程 、
全链条 的风 险控 制管 理， 聘请国 际著 名会 计师 事务 所对基 金托 管业 务运 行进 行国际 标准 的内 部
控制评 审。
三、基金托管人对基 金管 理人 运作基金进行监 督的 方法和程序
交通银 行作 为基 金托 管人 ，根据 《证 券投 资基 金法》 、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作管 理 办
法》 和 有关 证券 法规 的规 定， 对 基金 的投 资对 象、 基金资 产的 投资 组合 比例 、 基金 资产 的核 算、
基金资 产净 值的 计算 、基 金管理 人报 酬的 计提 和支 付、基 金托 管人 报酬 的计 提和支 付、 基金 的
申购资 金的 到账 与赎 回资 金的划 付、 基金 收益 分配 等行为 的合 法性 、合 规性 进行监 督和 核 查 。
交通银 行作 为基 金托 管人 ，发现 基金 管理 人有 违反 《证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投
资基金 运作 管理 办法 》等 有关证 券法 规和 《基 金合 同》的 行为 ，应 当及 时通 知基金 管理 人予 以
纠正， 基金 管理 人收 到通 知后及 时核 对确 认并 进行 调整。 交通 银行 有权 对通 知事项 进行 复查 ，
督促基 金管 理人 改正 。基 金管理 人对 交通 银行 通知 的违规 事项 未能 及时 纠正 的，交 通银 行须 报
告中国 证监 会。
交通银 行作 为基 金托 管人 ，发现 基金 管理 人有 重大 违规行 为， 须立 即报 告中 国证监 会， 同
时通知 基金 管理 人限 期纠 正。
四、其他事项
最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为， 未受 到
中国人 民银 行、 中国 证监 会、中 国银 监会 及其 他有 关机关 的处 罚。 负责 基金 托管业 务的 高级 管
理人员 在基 金管 理公 司无 兼职的 情况 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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三、 相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构
（1） 东吴 基金 管理 有限 公 司直销 中心
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ：王 炯
联系人 ： 贾 云鹏
直销电 话： （021 ）50509880
传真： （021 ）50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （ 免长 途话 费） 、 （021 ）50509666
网站： www.scfund.com.cn
(2) 网上 交易
个人投 资者 可以 通过 本公 司网上 交易 系统 办理 本基 金的开 户、 认购 等业 务， 具体交 易细 则
请参阅 本公 司网 站公 告。
网上交 易网 址：www.scfund.com.cn
2.代销 机构 ：
（1） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：王菁
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（2） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-10
电话：(0755)83198888
传真：(0755)83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（3） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
电话：021-38637673
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
（4） 宁波 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
（5） 苏州 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：项 喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热 线：96067
公司网 址：www.suzhoubank.com 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-11
（6） 天相 投资 顾问 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 邮编 ：100032
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话：010-66045678
传真：010-66045518
天相投 顾网 址：http ：//www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（7） 和讯 信息 科技 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http ：//licaike.hexun.com/
（8） 诺亚 正行 （上 海） 基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
（9） 深圳 众禄 基金 销售 股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-12
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（10） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 26 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-54509953
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（11 ）上 海好 买基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张 茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热 线：400-700-9665
公司网 址：www.ehowbuy.com
（12） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：张 裕 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-13
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000766123
公司网 址：www.fund123.cn
（13） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-820-2899
公司网 站：www.erichfund.com
（14） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：杨 翼
电话：0571-88911818 转 8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：4008-773-772
公司网 址：www.5ifund.com
（15） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：李 兴春
联系人 ：徐 鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-14
网址：http ：//a.leadfund.com.cn/
客户服 务中 心电 话：400-921-7755
（16） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司
注册地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
法定代 表人 ：徐 黎云
联系人 ：来 舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服热 线：400-068-0058
公司网 址：www.jincheng-fund.com
（17） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代 表人 ：戎 兵
联系人 ：魏 晨
电话：010-52413385
传真：010-85894285
客服热 线：400-6099-200
公司网 址：www.yixinfund.com
（18） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：刘 汉青
联系人 ：喻 明明
电话：18512582084
传真：025-66996699
客服热 线：95177
公司网 址：www.snjijin.com
（19） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-15
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉 盛中 心 30 层 3001 室
法定代 表人 ：周 斌
联系人 ：祖 杰
电话：010-57756159
传真：010-57756199
客服热 线：4008980618
公司网 址：www.chtfund.com
（20） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服热 线：400-619-9059
公司网 址：http ：//www.fundzone.cn
（21） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 万通中 心 D 座 21&28 层
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：宋 志强
电话：13120131908
传真：010-58170840
客服热 线：400-818-8866
公司网 址：www.gscaifu.com
（22） 一路 财富 （北 京） 信息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ：吴 雪秀 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-16
联系人 ：段 京璐
电话：+86(10)88312877
传真：+86(10)88312885
客服热 线：400-001-1566
公司网 址：http ：//www.yilucaifu.com
（23） 北京 钱景 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 soho10 层
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 soho10 层
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：盛 海娟
电话：15311484311
传真：010-57569671
客服热 线：4008936885
公司网 址：www.qianjing.com
（24） 成都 华羿 恒信 财富 投资管 理有 限公 司
注册地 址： 成都 市高 新区 天府大 道中 段 199 号 棕榈 泉国际 中 心 1 幢 1 单元 19 层 4 号
办公地 址： 成都 市高 新区 天府大 道中 段 199 号 棕榈 泉国际 中 心 1 幢 1 单元 19 层 4 号
法定代 表人 ：赵 壁
联系人 ：谭 佳洲
电话：15088646912
传真：028-87326832
客服热 线：400-8010-009
公司网 址：http ：//www.huayihengxin.com
（25） 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层
办公地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层
法定代 表人 ：徐 福星
联系人 ：李 美
电话：18810595051
传真：010-68292964 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-17
客服热 线：400-600-0030
公司网 址：http ：//www.bzfunds.com/
（26） 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心 1604 室
办公地 址： 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号武 林时 代 20F
法定代 表人 ：陈 刚
联系人 ：胡 璇
电话：0571-85267500
传真：0571-85269200
客服热 线：0571-86655920
公司网 址：www.codi121.com
（27） 上海 万得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：徐 亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服热 线：400-821-0203
（28） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热 线：4000-466-788
公司网 址：http ：//www.66zichan.com
（29） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-18
办公地 址： 上海 市宜 山 路 700 号 普天 信息 产业 园 2 期 C5 栋 汇付 天 下 总部 大 楼 2 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
联系人 ：陈 云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
客服热 线：4008202819
公司网 址：http ：//www.chinapnr.com/
（30） 北京 微动 利投 资管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中心 金融 商业 楼 341 室
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中心 金融 商业 楼 341 室
法定代 表人 ：梁 洪军
联系人 ：季 长军
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客服热 线：400-819-6665
公司网 址：www.buyforyou.com.cn
（31） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
注册地 址 ： 上 海市 崇明 县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经济 发展 区 ）
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：俞 申莉
电话：021-65370077-209
传真：021-55085991
客服热 线：021-65370077
公司网 址：www.jiyufund.com.cn
（32） 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-19
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服 务电 话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（33） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦 15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：朱 真卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热 线：021-22267943
公司网 址：http ：//www.dtfortune.com/
（34） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址 ： 广 州市 海珠 区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 1201-1203 室 （ 邮编 ：510308 ）
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：吴 煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn
客户服 务电 话：020-89629066
网址：http ：//www.yingmi.cn/
（35） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘书 有
限公司 ）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代 表人 ：TEOWEEHOWE （ 张伟 豪）
联系人 ：叶 健 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-20
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服热 线：400-684-0500
公司网 址：www.ifastps.com.cn
（36） 中信 期货 有限 公司
注册地 址 ： 深 圳市 福 田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、14
层
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、14
层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：韩 钰
电话：010-60833754
传真：010-57762999
客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（37） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服 务热 线：95521
（38） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权 唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-21
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
（39） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
（40） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（41） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（42） 申万 宏源 证券 有限 公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-22
英文名 称：ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.
注册资 本： 人民 币 330 亿元
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编 ：200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或 4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址 ：www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
（43） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉
联系人 ：乔 琳雪
电话：021-38565547
传真：021-38565955
客服电 话：95562
公司网 址：www.xyzq.com
（44） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（45） 安信 证券 股份 有限 公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-23
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南 大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
（46） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
电话：023-63786633
传真：023-63786212
客服热 线：95355 、4008096096
公司网 址：www.swsc.com.cn
（47） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
（48） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号港
中旅大 厦 18 楼 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-24
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深 圳）
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
（49） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（50） 东吴 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-3339628895530
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（51） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 甲 127 号大 成大 厦 6 层 （信 达证 券）
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-25
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（52） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（53） 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
（54） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
联系电 话：021-53686888
客户服 务电 话：021-962518
传真：021-53686100 ，021-53686200
网址：www.962518.com 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-26
（55） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：4008885288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（56） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：吴 琼
电话：0755 －22621866
传真：0755 －82400862
客服热 线：95511-8
公司网 址：www.PINGAN.com
（57） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
（58） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-27
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
（59） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ：周 晖
联系人 ：郭 磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址：www.cfzq.com
（60） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（61） 申万 宏源 （西 部） 证券有 限公 司
英文名 称：ShenwanHongyuanSecurities(Western)Co.,Ltd.
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室
（邮编 ：830002 ）
法定代 表人 ：许 建平 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-28
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
（62） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（63） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（64） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 层至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨 0591 ） 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-29
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（65） 上海 华信 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
（66） 五矿 证券 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：张 永衡
联系人 ：赖 君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
（67） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 ：俞 洋
电话：021-64339000
注册资 本：16 亿元 人民 币
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
邮政编 码：200030
联系人 ：杨 莉娟
业务联 系电 话：021-54967202
传真电 话：021-54967293
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-30
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
（68） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中 路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层
01、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18、19、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服热 线：4006008008
公司网 址：www.china-invs.cn
（69） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热 线：95310
公司网 址：www.gjzq.com.cn
（70） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：021-20515589
传真：021-20515593
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
（71） 爱建 证券 有限 责任 公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-31
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ：宫 龙云
联系人 ：戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
3.基金 管理 人可 根据 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》和 基金 合同 等的 规定， 选择 其
他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金， 并及 时履 行公 告义务 。
（二）注册登记机构 ：东 吴基金管理有限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 （200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ：王炯
联系人 ： 贾 云鹏
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （ 免长 途话 费） 、021 －50509666
网站： www.scfund.com.cn
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：陆 奇
经办律 师： 黎明 、陆 奇
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-32
注册地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场安 永大楼
法定代 表人 ：毛 鞍宁
经办注 册会 计师 ：徐 艳、 张亚旎
电话：021-22282392
传真：021-22280025
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 东 吴安 盈量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ：混合 型 基金
六 、基 金的投 资目 标
本基金 通过 灵活 应用 选股 、择时 量化 策略 ，在 充分 控制基 金财 产风 险和 保证 基金财 产流 动
性的基 础上 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报， 力争实 现基 金财 产的 长期 稳健增 值。
七 、基 金的投 资方 向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票（ 含中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 股指期 货 、 权 证 、 债 券 （ 包 括但不 限于 国债 、
央行票 据、 地方 政府 债、 金融债 、企 业债 、短 期融 资券、 公司 债、 中期 票据 、可转 换债 券（ 含
分离型 可转 换债 券） 、 次级 债） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 等固 定收 益类金 融工 具 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会相关 规定）。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以
将其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ； 债券 、资 产支持 证券 、
债券回购、银行存款等固 定收益类金融工具的投资 比例不低于基金资产的 5% ；权证投资比例东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-33
不得超 过基 金资 产净 值 的 3% ； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，
保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值 的 5% ；本基金投
资于其 他工 具的 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
如法律 法规 或监 管机 构允 许，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 调整 上述 投资品 种的 投
资比例 。
八 、基 金的投 资策 略
（一）资产配置策略
本基金 在资 产配 置过 程中 严格遵 循自 上而 下的 配置 原则， 强调 投资 纪律 、避 免因随 意性 投
资带来 的风 险或 损失 。通 过公司 数量 化模 型， 分析 股票市 场、 债券 市场 、货 币市场 三大 类资 产
的预期 风险 和收 益， 确定 资产配 置比 例， 并进 行动 态优化 管理 。
（二）股票投资策略
本基金 一方 面引 入量 化择 时策略 ， 进行 股票 投资 的 建仓 、 平 仓和 止盈 止损 等 流程控 制 ， 另
一方面 ，通 过多 因子 量化 模型选 择优 势股 票组 合， 以期为 投资 者带 来稳 定收 益。
（1） 大盘 择时 策略
本基金 通过 对中 证 500 指 数样本 股从 市场 广度 分析 、 成交量 分析 和动 量分 析三 个维度 进 行
趋势的 量化 跟踪 分析 ， 以 此确定 建仓 时机 。 根据 均 线系统 理论 、 相对 强弱 理 论等形 成具 客观 性、
一致性 的量 化交 易规 则， 严格执 行开 平仓 、止 盈止 损、平 仓后 再入 场等 操作 ，按照 策略 进行 机
械化操 作， 避免 了传 统投 资决策 择时 过程 中主 观非 理性的 干扰 因素 。当 量化 决策系 统判 断系 统
性风险 较大 时 ， 本 基金 的 股票仓 位可 降 为0 ， 转 投固 定收益 ， 从而 控制 回撤 ； 当行情 出现 反转 ，
再买入 信号 出现 后， 本基 金通过 再入 场机 制迅 速完 成加仓 ，获 取收 益。
（2） 行业 配置 策略
利用大 盘择 时策 略 确 定操 作时点 后， 采用 多因 子模 型 结合动 能和 基本 面因 子选 出排名 居 前
的子行 业 （ 参照 申万 子行 业划分 标准 ） ， 对筛 选出 的子行 业进 行资 金配 置。
本基金 所指 多因 子模 型是 以动能 因子 、价 值因 子、 成长因 子为 参考 指标 进行 行业的 优 选 。
其中， 体现 量价 关系 的动 能因子 包括 但不 限于 ： 价 量趋势 （PVT ） 、 变动速 率(OSC) 、 MI( 动量
指标) 、
CCI （ 顺 势指 标 ） 、 个 股收 盘价 的变 动速 率/ 标 的 指数 收盘 价的 变动 速率 与 个股 日均 成
交量增 速/ 标 的指 数日 均成 交增速 等 ； 体 现基 本面 因 素的价 值因 子和 成长 因子 包括但 不限 于每 股
净资产 与价 格比 率 （B/P ） 、 每股 收益 与价 格比 率 （E/P ） 与主 营业 务收 入增 长 率、 净 利润 增长 率东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-34
等指标 ，其 中除 价格 之外 的数据 均来 自公 司最 新的 财务报 表。
（三）债券投资策略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ，以实 现在 一
定程度 上规 避股 票市 场的 系统性 风险 和保 证基 金资 产的流 动性 。
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向， 综合 考虑 不同 券种收 益率 水
平、信 用风 险、 流动 性等 因素， 构造 债券 投资 组合 。在实 际的 投资 运作 中， 本基金 将运 用久 期
控制策 略、 收益 率曲 线策 略、类 别选 择策 略、 个券 选择策 略等 多种 策略 ，获 取债券 市场 的长 期
稳定收 益。
( 四) 资产支持证券投资策 略
本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率、 发行 条款、 支持 资产 的构 成及 质量、 提前 偿
还率、 风险 补偿 收益 和市 场流动 性等 基本 面因 素， 估计资 产违 约风 险和 提前 偿付风 险， 并根 据
资产证 券化 的收 益结 构安 排，模 拟资 产支 持证 券的 本金偿 还和 利息 收益 的现 金流过 程， 辅助 采
用数量 化定 价模 型， 评估 其内在 价值 。
（五）股指期货投资 策略
本基金 将以 股指 期货 为主 的金融 衍生 工具 与资 产配 置策略 进行 搭配 ，并 利用 股指期 货灵 活
快速进 出的 优势 ， 控制 仓 位风险 ， 同时 可以 降低 交 易成本 ， 为实 际的 投资 操 作提供 多一 项选 择。
（六）权证投资策略
本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 ，在 采用 数量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ，把 握
市场的 短期 波动 ，进 行积 极操作 ，追 求在 风险 可控 的前提 下实 现稳 健的 超额 收益。 具体 投资 方
法如下 ：
考量标 的股 票合 理价 值、 标的股 票价 格、 行权 价格 、行权 时间 、行 权方 式、 股价历 史与 预
期波动 率和 无风 险收 益率 等要素 ，估 计权 证合 理价 值。
根据权 证合 理价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感 性， 结合 标
的股票 合理 价值 考量 ，决 策买入 、持 有或 沽出 权证 。
九 、业 绩比较 基准
业绩比 较基 准：65％ ×中 证 500 指 数收 益率+35 ％ ×中债 综合 全价 （总 值） 指数收 益 率 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
5-1-35
十 、风 险收益 特征
本基金 为混 合型 基金 ，预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场
基金。
十 一、 基金投 资组 合报告
东吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以下 简 称“本 基金 ”) 基金 管理 人 的董事 会及
董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重大 遗漏,并 对其 内 容的真 实性 、 准确
性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
本基金 的托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 1 月 16 日 复核 了
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载、 误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 12 月 31 日 （ 未经审 计） 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 66,174,327.28 51.26
其中： 股票
66,174,327.28 51.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
10,026,000.00 7.77
其中： 债券
10,026,000.00 7.77
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
40,050,180.08 31.02
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
11,904,491.23 9.22
8 其他资 产
940,464.03 0.73
9 合计
129,095,462.62 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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C 制造业 46,119,210.45 38.73
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 168,036.00 0.14
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,339,676.88 5.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技
术服务 业
66,956.55 0.06
J 金融业 11,845,672.00 9.95
K
房地产 业
1,406,580.00 1.18
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管
理业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
228,195.40 0.19
S 综合 - -
合计 66,174,327.28 55.57
2.2 报 告期 末按 行业 分类 的 港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 股票 。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600702 沱牌舍 得 134,000 6,252,440.00 5.25
2 600110 诺德股 份 655,900 6,191,696.00 5.20
3 603328 依顿电 子 431,415 6,190,805.25 5.20
4 600519 贵州茅 台 8,800 6,137,912.00 5.15
5 601336 新华保 险 86,600 6,079,320.00 5.11
6 600438 通威股 份 495,700 6,002,927.00 5.04
7 600029 南方航 空 503,014 5,995,926.88 5.04
8 603658 安图生 物 111,900 5,955,318.00 5.00
9 600585 海螺水 泥 202,017 5,925,158.61 4.98
10 601318 中国平 安 82,400 5,766,352.00 4.84
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 10,026,000.00 8.42
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,026,000.00 8.42
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112035 11 国 脉债 100,000 10,026,000.00 8.42
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
10.1 本 期国 债期 货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.3 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11、投 资组 合报 告附 注 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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（1 ） 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查 ， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 590,726.83
2 应收证 券清 算款 24,053.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 319,707.21
5 应收申 购款 5,976.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 940,464.03
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 二、 基金的 业绩
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈
利， 也 不保 证最 低收 益。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资
决策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。
（1） 东吴 安盈 量化 基金 历 史时间 段净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较
时间
份额净值
收益率%
①
份额净值
收益率标
准差% ②
业绩比较
基准收益
率% ③
业绩比较基
准收益率标
准差%
④
超额收益
率% ①- ③
超额标准
差% ②- ④
20160203-20161231 4.90% 0.49% 7.33% 0.99% -2.43% -0.50%
20170101-20171231 -2.10% 0.63% -1.32% 0.61% -0.78% 0.02%
20160203-20171231 2.70% 0.57% 6.02% 0.81% -3.32% -0.24%
注： 本基金 业绩比较基准：65 ％×中证 500 指数收益率+35 ％×中债综合全价 （总值） 指 数收益率 ， 数据
截止到2017 年12 月31 日
（2） 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值增 长率 及其 与同期 业绩 基准 收益 率的 比较图 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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（2016 年02 月03 日至2017 年12月31 日）
注：1 、比较基准=65 ％×中证500 指数收益率+35 ％×中债综 合全价（总值）指数收益率。
2 、本基金于 2016 年 2 月 3 日 成立；截至本报告期末已完成建 仓，本基金各项资产配置比例符合合同
规定。
十 三、 基金转 换
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及本 基金 合同 的规定 决定 开办 本基 金与 基金管 理人 管
理的、 且由 同一 注册 登记 机构办 理注 册登 记的 其他 基金之 间的 转换 业务 ，基 金转换 可以 收取 一
定的转 换费 ，相 关规 则由 基金管 理人 届时 根据 相关 法律法 规及 本基 金合 同的 规定制 定并 公告 ，
并提前 告知 基金 托管 人与 相关机 构。
1 基金 转换 业务 的适用 范围
本基金 已与 本基 金管 理人 旗下基 金 ： 东 吴嘉 禾优 势精 选混合 型开 放式 证券 投资 基金(基金代
码：580001 ） 、 东吴 价值 成 长双动 力混 合型 证券 投资 基金( 基 金代 码：580002 ） 、 东吴行 业轮 动混
合型证 券投 资基 金( 基 金代 码：580003 ） 、 东 吴进 取策 略灵活 配置 混合 型开 放式 证券投 资基 金( 基
金代码 ：580005 ） 、 东吴 新 经济混 合型 证券 投资 基金( 基金代 码 ：580006 ） 、 东 吴 安享量 化灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金( 基 金代码 ：580007 ） 、 东吴 新 产业精 选混 合型 证券 投资 基金( 基 金代 码：
580008 ） 、 东 吴中 证新 兴产 业指数 证券 投资 基金( 基金 代码 ：585001 ） 、 东 吴优 信 稳健债 券型 证券东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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投资基 金 A( 基 金代 码：582001 ） 、东 吴优 信稳 健债 券 型证券 投资 基 金 C( 基金 代 码：582201）、
东吴增 利债 券型 证券 投资 基金 A( 基 金代 码：582002 ） 、 东 吴增 利债 券型 证券 投 资基 金 C( 基金 代
码：582202 ） 、 东吴 货币 市 场证券 投资 基 金 A( 基金 代 码：583001 ） 、 东吴 货币 市 场证券 投资 基金
B( 基金 代码 ：583101 ） 、 东 吴配置 优化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金( 基金 代码 ：582003 ） 、 东 吴
多策略灵活配置混合型证 券投资基金( 基金代码：580009 ） 、东吴阿尔法灵活配 置混合型证券投
资基金( 基金 代码 ： 000531 ） 、 东吴 移动 互联 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 A( 基 金 代码： 001323）、
东吴新 趋势 价值 线灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 基 金代码 ：001322) 、 东 吴国 企改革 主题 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金( 基金代 码： 002159 ） 、 东 吴 鼎元双 债债 券型 证券 投资 基金 A( 基 金代 码：
000958 ） 、 东吴 鼎元 双债 债 券型证 券投 资基 金 C( 基 金 代码：000959 ） 、 东 吴安 鑫 量化灵 活配 置混
合型证券投资基金( 基金代 码：002561 ） 、东吴 智慧医 疗量化策略灵活配置混合 型证券投资基金
( 基金代码：002919 ） 、东 吴增鑫宝货币市 场基金 A( 基金代码：003588 ） 、 东吴 增鑫宝货币市 场
基金 B( 基 金代 码：003589 ） 、东 吴优 益债 券型 证券 投 资基 金 A( 基金 代码 ：005144 ） 、 东吴 优益
债 券 型证 券投 资 基金 B( 基金 代 码：005145 ） 、 东吴 双三 角 股票 型证 券 投资 基金 A( 基 金代 码：
005209 ） 、 东吴 双三 角股 票 型证券 投资 基 金 B( 基金 代 码：005210 ）的 基金 转换 业务。
基金管 理人 今后 发行 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务， 并将 另
行公告 。
2.开通 转换 的销 售机 构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
交通银 行股 份有 限公 司、 招商银 行股 份有 限公 司、 平安银 行股 份有 限公 司、 宁波银 行股 份
有限公 司、 苏州 银行 股份 有限公 司、 天相 投资 顾问 有限公 司、 和讯 信息 科技 有限公 司、 诺亚 正
行（上 海） 基金 销售 投资 顾问有 限公 司、 深圳 众禄 金融控 股股 份有 限公 司、 上海天 天基 金销 售
有限公 司、 上海 好买 基金 销售有 限公 司、 蚂蚁 （杭 州）基 金销 售有 限公 司、 上海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司、 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 、浙江 金观 诚财 富管 理有 限公司 、宜 信普 泽
投资顾 问（ 北京 ）有 限公 司、南 京苏 宁基 金销 售有 限公司 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司、 北
京汇成 基金 销售 有限 公司 、北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司、 一路 财富 （北 京）信 息科 技有 限
公司、 北京 钱景 基金 销售 有限公 司、 成都 华羿 恒信 财富投 资管 理有 限公 司中 经北证 （北 京） 资
产管理 有限 公司 、杭 州科 地瑞富 基金 销售 有限 公 司 、上海 万得 基金 销售 有限 公司、 上海 联泰 资
产管理 有限 公司 、上 海汇 付金融 服务 有限 公司 、北 京微动 利投 资管 理有 限公 司、上 海基 煜基 金
销售有 限公 司、 大泰 金石 投资管 理有 限公 司、 珠海 盈米财 富管 理有 限公 司、 奕丰金 融服 务（ 深
圳） 有 限公 司、 中 信期 货 有限公 司、 国泰 君安 证券 股份有 限公 司、 中信 建投 证券股 份有 限公 司、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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招商证 券股 份有 限公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、申 万宏 源证 券
有限公 司、 兴业 证券 股份 有限公 司、 长江 证券 股份 有限公 司、 安信 证券 股份 有限公 司、 西南 证
券股份 有限 公司 、渤 海证 券股份 有限 公司 、华 泰证 券股份 有限 公司 、 中 信证 券（山 东） 有限 责
任公司 、东 吴证 券股 份有 限公司 、信 达证 券股 份有 限公司 、光 大证 券股 份有 限公司 、广 州证 券
股份有 限公 司、 上海 证券 有限责 任公 司、 国联 证券 股份有 限公 司、 平安 证券 股份有 限公 司、 华
安证券 有限 责任 公司 、国 海证券 股份 有限 公司 、财 富证券 有限 责任 公司 、东 海证券 股份 有限 公
司、申 万宏 源（ 西部 ）证 券有限 公司 、中 泰证 券股 份有限 公司 、中 航证 券有 限公司 、华 福证 券
有限责 任公 司、 上海 华信 证券有 限责 任公 司、 华鑫 证券有 限责 任公 司、 中国 中投证 券有 限责 任
公司、 国金 证券 股份 有限 公司、 华宝 证券 有限 责任 公司、 爱建 证券 有限 责任 公司 。
根据业 务需 要， 本基 金管 理人还 将会 选择 其他 销售 机构开 办此 业务 并将 按有 关规定 予以 公
告。
十 四、 费用概 览
（一）基金运作相关 费用
1、管 理费 ；
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人
核对一 致的 财务 数据 ，自 动在月 初 5 个 工作 日内 、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付， 基金 管
理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 费用 自动 扣划 后，
基金管 理人 应进 行核 对， 如发现 数据 不符 ，及 时联 系基金 托管 人协 商解 决。
2、托 管费 ；
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人
核对一 致的 财务 数据 ，自 动在月 初 5 个 工作 日内 、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付， 基金 管东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 费用 自动 扣划 后，
基金管 理人 应进 行核 对， 如发现 数据 不符 ，及 时联 系基金 托管 人协 商解 决。
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、基 金的 相关 账户 开户 费 用及维 护费 用；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用 。
（二）基金销售相关 费用
1、申 购费
本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。具 体申 购费 率如下 ：
申购金 额 M （含 申购 费） 申购费 率
M<100 万 1.50%
100 万 ≤M<200 万 1.20%
200 万 ≤M<500 万 0.80%
500 万 ≤M<1000 万 0.30%
M ≥1000 万 1000 元/ 笔
2、赎 回费
本基金 赎回 费由 赎回 人承 担， 在投 资者 赎回 基金 份 额时收 取 。 对 持续 持有 期 少于 30 日 的投
资人收 取的 赎回 费全 额计 入基金 财产 ； 对 持续 持有 期 不少 于 30 日但 少于 3 个 月 的投资 人收 取的
赎回费 ， 将不 低于 赎回 费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ； 对 持续 持有 期不 少于 3 个月但 少 于 6 个月
的投资 人收 取的 赎回 费， 并将不 低于 赎回 费总 额 的 50% 计 入基 金财 产； 对持 续持有 期不 少 于 6
个月的 投资 人 ， 应 当将 不 低于赎 回费 总额 的 25% 计 入基金 财产 。 未计 入 基 金 财产 的 赎回 费用于
支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下：
持有时 间 T 赎回费 率
T<7 日 1.50% 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.50%
1 年≤T<2 年 0.25%
T ≥2 年 0%
注：1 个月 指 30 日，1 年指 365 日
3、 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ， 并 最迟 应 于新的 费率 或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。
4、 基金 管理 人可以 在不 违 背法律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场情 况制 定
基金促 销计 划。 在基 金促 销活动 期间 ，按 相关 监管 部门要 求履 行相 关手 续后 ，基金 管理 人可 以
适当调 低基 金申 购费 率。
（三）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管
理办法 》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 它有 关
法律法 规的 要求,本 基金 管 理人对 本基 金原 招募 说明 书进行 了更 新, 并根 据本 基 金管理 人在 本基
金合同 生效 后对 本基 金实 施的投 资经 营活 动进 行了 内容补 充和 更新,主 要更 新 的内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 中， 更 新了相 关内 容。
2、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，更 新了 相关 内容 。
3、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，更 新了 相关 内容 。
4、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 增加 了部 分代 销机 构，更 新了 相关 内容 。
5、在 “八 、基 金份 额的 申 购与赎 回” 中， 更新 了相 关内容 。
6、在 “九 、基 金的 投资 ” 中，更 新了 基金 投资 组合 报告内 容。
7、在 “十 、基 金的 业绩 ” 中，更 新了 相关 内容 。
8、在 “二 十二 、其 他应 披 露事项 ”中 ，更新 了 其他 披露事 项 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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十 六、 签署日 期
本基金 更新 招募 说明 书于2018年3 月17 日签 署。
东吴基 金管 理有 限公 司
二零一 八年 三月 十七 日
