鹏华500：更新招募说明书（2018年3月）查看PDF公告

 
















鹏华中证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 
更新的招 募说明 书 








































基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
2018 年 3 月 
重 要 提示 本基金经 2009 年 12 月 15 日中国 证券监督 管理委员 会下发的《 关于核准 鹏华中证 500
指 数 证券 投资 基金 （LOF ）募 集的 批复 》（ 证监 许可[2009]1374 号 文） 核准 ，进 行募 集，
并经中国证 监会基金 部 2010 年 2 月 5 日 基金部函[2010]62 号文 件《关于 鹏华中证 500 指
数证券投资基金（LOF ）备案确认 的函》确认合 法备 案。根据相关法律法 规，本基金基 金合
同已于 2010 年 2 月 5 日生效， 基金管理 人于该 日起 正式开始对 基金财产 进行运作 管理。 
基 金管 理人 保证 本招募 说明 书的 内容 真实 、准确 、完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监 会
核 准， 但中国 证监 会对 本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作出 实质 性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
本 招募 说明 书根 据本基 金的 基金 合同 编写 ，并经 中国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定 基
金 当事 人之间 权利 、义 务的法 律文 件。基 金投 资人自依 基金 合同取 得基 金份 额，即 成为 基
金 份额 持有人 和本 基金 合 同的 当事 人，其 持有 基金份额 的行 为本身 即表 明其 对基金 合同 的
承 认和 接受， 并按 照《 基金法 》、 《运作 办法 》、基金 合同 及其他 有关 规定 享有权 利、 承
担义务。基 金投资人 欲了解基 金份额持 有人的权 利和 义务，应详 细查阅基 金合同。 
本 基金 投资 于证 券市场 ，基 金净 值会 因为 证券市 场波动 等因 素产 生波 动，投 资者 在 投
资 本基 金前， 应全 面了 解本基 金的 产品特 性， 充分考虑 自身 的风 险 承受 能力 ，理性 判断 市
场 ，并 承担基 金投 资中 出现的 各类 风险， 包括 但不限于 ：市 场风险 、基 金交 易价格 与份 额
净 值发 生偏离 的风 险、基 金管 理风险 、流 动性风 险、本 基金 指数投 资有 关风险 、技 术风险 、
上市交易的 风险及其 他风险， 等等。 
基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 ，基 金管理 人管理 的其 他基 金的 业绩并 不构 成 对
本基金表现 的保证。 
基 金管 理人 依照 恪尽职 守、 诚实 信用 、谨 慎勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不 保
证 基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收 益。基 金管 理人提醒 投资 者基金 投资 的“ 买者自 负” 原
则 ，在 投资者 作出 投资 决策后 ，基 金运营 状况 与基金净 值变 化引致 的投 资风 险，由 投资 者
自 行承 担。基 金管 理人管 理的 其他基 金的 业绩并 不构成 对本 基金表 现的 保证。 投资 有风险 ，
投资者在投 资本基金 前应认真 阅读本基 金的招募 说明 书和基金合 同。 
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为 2018 年 2 月 4
日，有关财 务数据和 净值表现 截止日为2017 年 12 月31 日（未经 审计）。 




 



目


 录 
一、绪 言 
二、释 义 
三、基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金的募集与基金合同生效 
七、基金份额的上市交易 
八、基金份额的场外申购、转换与赎回 
九、基金份额的场内申购与赎回 
十、基金份额的登记、系统内转托管和 跨系统转登记 
十一、基金的投资 
十二、基金的业绩 
十三、基金的 财产 
十四、基金资产的估值 
十五、基金的收益分配 
十六、基金的费用与税收 
十七、基金的会计与审计 
十八、基金的信息披露 
十九、风险揭示 
二十、基金的终止与清算 
二十一、基金合同的内容摘要 
二十二、基金托管协议的内容摘要 
二十三、对基金份额持有人的服务 二十四、其他应披露事项 
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 
二十六、备查文件 一、绪 言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 证券 投资基 金运 作管 理办法 》（ 以下简 称《 运作办法 》） 、《证 券投 资基 金销售 管理 办
法 》（ 以下简 称《 销售 办法》 ）、 《证券 投资 基金信息 披露 管理办 法》 （以 下简称 《信 息
披露办法》 ）等有关 法律法规 的规定， 以及《鹏 华中 证 500 指 数证券 投资基金 （LOF ）基 金
合同》（以 下简称基 金合同） 的约定编 写。 
本招募说明书阐述了 鹏华中证 500 指数证券投资 基 金（LOF）(以下简称 “本基金”或
“基金”)的投资目 标、策略、风 险、费率等与 投资 人投资决策有关的必 要事项，投资 人在
做出投资决 策前应仔 细阅读本 招募说明 书。 
基 金管 理人 承诺 本招募 说明 书不 存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏， 并 对
其 真实 性、准 确性 、完 整性承 担法 律责任 。本 基金是根 据本 招募说 明书 所载 明的资 料申 请
募 集的 。本基 金管 理人 没有委 托或 授权任 何其 他人提供 未在 本招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 
本 招募 说明 书根 据本基 金的 基金 合同 编写 ，并经 中国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定 基
金 当事 人之间 权利 、义 务的法 律文 件。基 金投 资人自依 基金 合同取 得基 金份 额，即 成为 基
金 份额 持有人 和本 基金 合同的 当事 人，其 持有 基金份额 的行 为本身 即表 明其 对基金 合同 的
承 认和 接受， 并按 照《 基金法 》、 基金合 同及 其他有关 规定 享有权 利、 承担 义务。 基金 投
资人欲了解 基金份额 持有人的 权利和义 务，应详 细查 阅基金合同 。 
 




二、释 义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语具 有以下含义 ： 
1、本合同、《基金合 同》：《鹏华 中证 500 指 数证 券投资基金（LOF ） 基金合同》及
对本合同的 任何有效 的修订和 补充； 
2 、中 国： 中华 人民共 和国(仅 为《 基金合 同》 目的 不包 括香 港特 别行政 区、 澳门 特别
行政区及台 湾地区) ； 
3、法律法规 ：中国现 时有效并 公布实施 的法律 、行 政法规、部 门规章及 规范性文 件； 
4、《基金法 》：《中 华人民共 和国证券 投资基 金法 》； 
5、《销售办 法》：《 证券投资 基金销售 管理办 法》 ； 6、《运作办 法》：《 证券投资 基金运作 管理办 法》 ； 
7、《信息披 露办法》 ：《证券 投资基金 信息披 露管 理办法》； 
8、元：中国 法定货币 人民币元 ； 
9 、 基 金 或 本 基 金 ： 依 据 《 基 金 合 同 》 所 募 集 的 鹏 华 中 证 500 指数证券投资基金
（LOF ）； 
10、招募说 明书：《 鹏华中 证 500 指数证券 投资基金 （LOF）招募 说明书》 ，即用于 公
开 披露 本基金 的基 金管理 人及 基金托 管人 、相关 服务机 构、 基金的 募集 、基金 合同 的生效 、
基 金份 额的交 易、 基金 份额的 申购 和赎回 、基 金的投资 、基 金的业 绩、 基金 的财产 、基 金
资 产的 估值、 基金 收益 与分配 、基 金的费 用与 税收、基 金的 信息披 露、 风险 揭示、 基金 的
终 止与 清算、 基金 合同 的 内容 摘要、 基金 托管协 议的内 容摘 要、对 基金 份额持 有人 的服务 、
其 他应 披露事 项、 招募 说明书 的存 放及查 阅方 式、备查 文件 等涉及 本基 金的 信息， 供基 金
投资者选择 并决定是 否提出基 金认购或 申购申请 的文 件，及其定 期的更新 ； 
11 、托管协议：基金管理 人与基金托管人 签订的《 鹏华中证 500 指数证券投资基金
（LOF ）托管 协议》及 其任何有 效修订和 补充； 
12、发售公 告：《鹏 华中证 500 指数证 券投资基 金（LOF）基金份 额发售公 告》； 
13、《业务 规则》： 《鹏华基 金管理有 限公司开 放式 基金业务规 则》； 
14、中国证 监会：中 国证券监 督管理委 员 会； 
15、银行监 管机构： 中国银行 业监督管 理委员会 或其 他经国务院 授权的机 构； 
16、基金管 理人：鹏 华基金管 理有限公 司； 
17、基金托 管人：中 国工商银 行股份有 限公司； 
18 、 基 金份 额持 有人 ： 根据 《基 金合 同》 及相关 文件合 法取 得本 基金 基金份 额的 投 资
者； 
19 、基 金代 销机 构：符 合《 销售 办法 》和 中国证 监会规 定的 其他 条件 ，取得 基金 代 销
业 务资 格，并 与基 金管 理人签 订基 金销售 与服 务代理协 议， 代为办 理本 基金 发售、 申购 、
赎回和其他 基金业务 的代理机 构； 
20、销售机 构：基金 管理人及 基金代销 机构； 
21、基金销 售网点： 基金管理 人的直 销 网点及基 金代 销机构的代 销网点； 
22 、注 册登 记业 务：基 金登 记、 存管 、清 算和交 收业务 ，具 体内 容包 括投资 者基 金 账
户 管理 、基金 份额 注册 登记、 清算 及基金 交易 确认、发 放红 利、建 立并 保管 基金份 额持 有
人名册等； 23 、基 金注 册登 记机构 ：鹏 华基 金管 理有 限公司 或其委 托的 其他 符合 条件的 办理 基 金
注册登记业 务的机构 。本基金 的注册登 记机构为 中国 证券登记结 算有限责 任公司； 
24 、《 基金 合同 》当事 人： 受《 基金 合同 》约束 ，根据 《基 金合 同》 享受权 利并 承 担
义务的法律 主体，包 括基金管 理人、基 金托管人 和基 金份额持有 人； 
25、个人投 资者：符 合法 律法 规规定的 条件可以 投资 开放式证券 投资基金 的自然人 ； 
26 、机 构投 资者 ：符合 法律 法规 规定 可以 投资开 放式证 券投 资基 金的 在中国 合法 注 册
登 记并 存续或 经政 府有 关部门 批准 设立的 并存 续的企业 法人 、事业 法人 、社 会团体 和其 他
组织； 
27 、合 格境 外机 构投资 者： 符合 《合 格境 外机构 投资者 境内 证券 投资 管理办 法》 及 相
关 法律 法规规 定的 可投资 于中 国境内 合法 募集的 证券投 资基 金的中 国境 外的基 金管 理机构 、
保险公司、 证券公司 以及其他 资产管理 机构； 
28 、投 资者 ：个 人投资 者、 机构 投资 者、 合格境 外机构 投资 者和 法律 法规或 中国 证 监
会允许购买 开放式证 券投 资基 金的其他 投资者的 总称 ； 
29 、基 金合 同生 效日： 基金 募集 达到 法律 规定及 《基金 合同 》约 定的 条件， 基金 管 理
人聘请法定 机构验资 并办理完 毕基金备 案手续， 获得 中国证监会 书面确认 之日； 
30、募集期 ：自基金 份额发售 之日起不 超过 3 个 月的 期限； 
31、基金存 续期：《 基金合同 》生效后 合法存续 的不 定期之期间 ； 
32、日/天： 公历日； 
33、月：公 历月； 
34、工作日 ：上海证 券交易所 和深圳证 券交易所 的正 常交易日； 
35、开放日 ：销售机 构办理本 基金份额 申购、赎 回等 业务的工作 日； 
36、T 日：申 购、赎 回或办理 其他基金 业务的申 请日 ； 
37、T+n 日： 自 T 日 起第 n 个 工作日（ 不包含 T 日） ； 
38、认购： 在本基金 募集期内 投资者购 买本基金 基金 份额的行为 ； 
39、发售： 在本基金 募集期内 ，销售机 构向投资 者销 售本基金份 额的行为 ； 
40 、申 购： 基金 投资者 根据 基金 销售 网点 规定的 手续， 向基 金管 理人 购买基 金份 额 的
行为。本基 金的日常 申购自《 基金合同 》生效后 不超 过 3 个月的 时间开始 办理； 
41 、赎 回： 基金 投资者 根据 基金 销售 网点 规定的 手续， 向基 金管 理人 卖出基 金份 额 的
行为。本基 金的日常 赎回自《 基金合同 》生效后 不超 过 3 个月的 时间开始 办理； 42 、上 市交 易： 基金合 同生 效 后 投资 者通 过深圳 证券交 易所 会员 单位 以集中 竞价 的 方
式买卖基金 份额的行 为； 
43 、场 外： 通过深 圳证 券交 易所外 的销 售机 构办理 基金 份额 认购 、申购 和赎 回的 场所 。
通过该等场 所办理基 金份额的 认购、申 购、赎回 也称 为场外认购 、场外申 购、场外 赎回； 
44 、场 内： 通过 深圳证 券交 易所 内具 有相 应业务 资格的 会员 单位 利用 交易所 开放 式 基
金 交易 系统办 理基 金份 额认购 、申 购、赎 回和 上市交易 的场 所。通 过该 等场 所办理 基金 份
额的认购、 申购、赎 回也称为 场内认购 、场内申 购、 场内赎回； 
45 、日 常交 易： 指场外 申购 和赎 回等 场外 基金交 易，以 及场 内申 购和 赎回及 上 市交易
等场内基金 交易； 
46 、巨 额赎 回： 在单个 开放 日， 本基 金的 基金份 额净赎 回申 请（ 赎回 申请总 数加 上 基
金 转换 中转出 申请 份额总 数后 扣除申 购申 请总数 及基金 转换 中转入 申请 份额总 数后 的余额 ）
超过上一日 本基金总 份额的 10% 时的情 形； 
47 、基 金账 户： 基金注 册登 记机 构给 投资 者开立 的用于 记录 投资 者持 有基金 管理 人 管
理的开放式 基金份额 情况的账 户； 
48 、交 易账 户： 各销售 机构 为投 资者 开立 的记录 投资者 通过 该销 售机 构办理 基金 交 易
所引起的基 金份额的 变动及结 余情况的 账户； 
49 、转 托管 ：投 资者将 其持 有的 同一 基金 账户下 的基金 份额 从某 一交 易账户 转入 另 一
交易账户的 业务； 
50、注册登 记系统： 中国证券 登记结算 有限责任 公司 开放式基金 登记结算 系统； 
51 、证 券登 记结 算系统 ：中 国证 券登 记结 算有限 责任公 司深 圳分 公司 证券登 记结 算 系
统； 
52 、系 统内 转托 管：投 资者 将其 持有 的基 金份额 在注册 登记 系统 内不 同销售 机构 （ 网
点）之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单位（ 席位 ）之间进行 转托管的 行为； 
53 、跨 系统 转登 记：跨 系统 转登 记是 指持 有人将 持有的 基金 份额 在注 册登记 系统 和 证
券登记结算 系统之间 进行转登 记的行为 ； 
54 、基 金转 换： 投资者 向基 金管 理人 提出 申请将 其所持 有的 基金 管理 人管理 的任 一 开
放 式基 金（转 出基 金） 的全部 或部 分基金 份额 转换为基 金管 理人管 理的 任何 其他开 放式 基
金（转入基 金）的基 金份额的 行为； 55 、定 期定 额投 资计划 ：投 资者 通过 有关 销售机 构提出 申请 ，约 定每 期扣款 日、 扣 款
金 额及 扣款方 式， 由销 售机构 于每 期约定 扣款 日在投资 者指 定银行 账户 内自 动完成 扣款 及
基金申购申 请的一种 投资方式 ； 
56 、基 金收 益： 基金投 资所 得红 利、 股息 、债券 利息、 证券 投资 收益 、证券 持有 期 间
的公允价值 变动、银 行存款利 息以及其 他收入； 
57 、基 金资 产总 值：基 金 所 拥有 的各 类证 券及票 据价值 、银 行存 款本 息和本 基金 应 收
的申购基金 款以及其 他投资所 形成的价 值总和； 
58、基金资 产净值： 基金资产 总值扣除 负债后的 净资 产值； 
59、基金资 产估值： 计算评估 基金资产 和负债的 价值 ，以确定基 金资产净 值的过程 ； 
60 、货 币市 场工具 ：现 金； 一年以 内( 含一 年) 的银 行定 期存 款、 大额存 单； 剩余 期限
在 三百 九十七 天以内(含 三百九 十七 天)的 债券 ；期限在 一年 以内( 含一 年)的 债券 回购； 期
限 在一 年以内( 含 一年)的中 央银 行票据 ；中 国证监 会、 中国 人民银 行认 可的其 他具 有良 好
流动性的金 融工具； 
61、指定媒 体：中国 证 监会指 定的用以 进行信息 披露 的报刊和互 联网网站 ； 
62、不可抗 力：本合 同当事人 不能预见 、不能避 免且 不能克服的 客观事件 。 




三、基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表 人：何如 
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6、电话：（0755 ）82021233








 传真 ：（0755）82021155 
7、联系人： 吕奇志 
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9、股权结构 ： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




（二）主要人员情况 
1、基金管理 人董事会 成员 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓召明先生 ，董事， 经济学博 士，讲师 ，国籍： 中国 。历任北京 理工大学 管理与经 济
学院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任科 员、中国 证监 会处长、南 方基金管 理有限公 司副总
经 理、 中国证 监会 第六、 七届 发审委 委员 ，现任 鹏华基 金管 理有限 公司 总裁、 党总 支书记 。 
孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会
主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券
交易所首任 行政总监 、香港深 业（集团 ）有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副
总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司
董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁，国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 
Massimo Mazzini 先 生，董事 ，经济和 商学学士 。国 籍：意大利 。曾在安 达信
（Arthur Andersen MBA ）从事 风险管理 和资产 管理 工作，历任 CA AIPG SGR 投资 总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资 总监 、东方汇理 资产管理 股份有限 公司
（CAAM SGR ）投资副 总监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative 
Investments Group ） 国际执行 委员会委 员、意 大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资 方案部投 资总 监、Epsilon 资产管 理股份公 司
（Epsilon SGR ）首席 执行官， 欧利盛 资 本股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡）
首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 （Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）市 场及业务 发展总监 。 Andrea Vismara 先生 ，董事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东 方汇理资 产管理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法 务部、产 品开发部 ，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作，现在 担任 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会 秘书兼 任企 业事务部总 经理，欧 利盛资本 股份公司
（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 企业服务 部总 经理。 
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士研究生 ，国籍： 中国 。曾任深圳 市华为技 术有限公 司
定价中心经 理助理；2000 年 7 月起历任 国信证券 有限 责任公司资 金财务总 部业务经 理、外
派财务经理 、高级经 理、总经 理助理、 副总经理 、国 信证券股份 有限公司 人力资源 总部副
总经理、资 金财务总 部副总经 理；2015 年 6 月至 今任 国信证券股 份有限公 司资金财 务总部
总经理。 
史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学
副教授，现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ，国务院特 殊津贴专 家，兼任 中国法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 
张元先生， 独立董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘
肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任，中 央金 融工作委员 会研究室 主任，中 国银监
会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至2007 年 12 月，任中 央国债
登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记；2007 年 12 月至 2010 年12 月 ，任中央 国债登
记结算有限 责任公司 监事长兼 党委副书 记。 
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负
责贷款管理 和运营， 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购；2007 年加 入曼达林 投资顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 
2、基金管理 人监事会 成员 
黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司
工作，曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事， 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事
长。 
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会
计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等， 现任国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 
SANDRO VESPRINI 先 生，监事 ，工商管 理学士， 国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出
纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资
产管理 SGR 企业经管 部、圣保 罗财富管 理企业 管 控部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务管理 和投 资经理，现 任欧利盛 资本资产 管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负 责人 。 
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律
师；2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，历 任监 察稽核部法 务主管， 现任监察 稽核部
总经理助理 。 
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总 监；2011 年7 月加 盟鹏华基 金管理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。 
刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年10 月加 入鹏华基 金管理
有限公司， 现任首席 市场官兼 市场发展 部、北京 分公 司总经理。 
3、高级管理 人员情况 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓召明先生 ，董事， 总裁，经 济学博士 ，讲师， 国籍 ：中国。历 任北京理 工大学管 理
与经济学院 讲师、中 国兵器工 业总公司 主任科员 、中 国证监会处 长、南方 基金管理 有限公
司副总经理 、中国证 监会第六 、七届发 审委委员 ，现 任鹏华基金 管理有限 公司总裁 、党总
支书记。 
高阳先生， 副总裁， 特许金融 分析师（CFA ）， 经济 学硕士，国 籍：中国 。历任中 国国
际金融有限 公司经理 ，博时基 金管理有 限公司博 时价 值增长基金 基金经理 、固定收 益部总经理、基金 裕泽基金 经理、基 金裕隆基 金经理、 股票 投资部总经 理，现任 鹏华基金 管理有
限公司副总 裁。 
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办
科员，中国 证监会办 公厅副处 级秘书， 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部
（实业投资 部）副主 任，并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律
部监察稽核 经理，鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管 理有限 公司副总 裁、 电子商务部 总经理。 
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副
所长、投资 部经理， 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理，易方 达基金管 理有限
公司信息技 术部总经 理助理， 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工
监事，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高永杰先生 ，督察长 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部， 中
国 证监 会办公 厅新 闻处干 部、 秘书处 副处 级秘书 、发行 监管 部副处 长、 人事教 育部 副处长 、
处长，现任 鹏华基金 管理有限 公司督察 长。 
韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科
员，全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员，南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、
固定收益部 总监，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总
经理。 
4、本基金基 金经理 
张羽翔先生 ，国籍中 国，工学 硕士，11 年证券基 金从 业经验。曾 任招商银 行软件中 心
( 原深圳市融 博技术公 司)数据 分析师；2011 年3 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司，历 任监察
稽核部资深 金融工程 师、量化 及衍生品 投资部资 深量 化研究员， 先后从事 金融工程 、量化
研究等工作 。2015 年09 月担 任鹏华上 证民企 50ETF 联接基金基 金经理，2015 年 09 月担任
鹏华上证民 企 50ETF 基金基金 经理，2016 年 06 月担 任鹏华新丝 路分级基 金基金经 理，
2016 年 07 月担任 鹏华高铁 分级基 金基金经 理，2016 年 09 月担任鹏 华沪深 300 指数（LOF ）
基金基金经 理，2016 年09 月 担任鹏华 中证 500 指数 （LOF ）基金 基金经理 ，2016 年 11 月担任鹏华新 能源分级 基金基金 经理，2016 年 11 月担 任鹏华一带 一路分级 基金基金 经理。
张羽翔先生 具备基金 从业资格 。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2015 年09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 
2015 年09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 基金基金 经理 
2016 年06 月 担任鹏 华新丝路 分级基金 基金经理 
2016 年07 月 担任鹏 华高铁分 级基金基 金经理 
2016 年09 月 担任鹏 华沪深 300 指数（LOF ）基金 基金 经理 
2016 年11 月 担任鹏 华新能源 分级基金 基金经理 
2016 年11 月 担任鹏 华一带一 路分级基 金基金经 理 
本基金历任 的基金经 理： 
2010 年02 月至 2013 年 03 月














 方南先生 
2013 年03 月至 2014 年 12 月














 杨靖先生 
2013 年12 月至 2016 年 09 月














 王咏辉先 生 
5、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司董 事、总裁 、党 总支书记。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
梁浩先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ，鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选
混合基金经 理。 
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
（三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办 理或者委托经 国务院证券监 督 管理机构认定的其他 机构代为办 理
基金份额的 募集、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制中期 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、以 基金 管理 人名义 ，代 表基 金份 额持 有人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律 行
为； 
12、国务院 证券监督 管理机构 规定的其 他职责。 
（四）基金管理人的承诺 
1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金 法》、《销售办法》、《运作办
法 》、 《信息 披露 办法 》等法 律法 规的行 为， 并承诺建 立健 全内部 控制 制度 ，采取 有效 措
施，防止违 法行为的 发生。 
2、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券 投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 
3、基金管理人承诺加 强人员管理， 强化职业操守 ， 督促和约束员工遵守 国家有关法 律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或本基金 合同其 他当 事人的合法 权益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； （5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业 秘密、尚未依法公开 的基金投资 内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外， 直接或间接 进行其他 股票投资 ； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10 ） 违反 证券 交易所 业务 规则 ，利 用对 敲、倒 仓等非 法手 段操 纵市 场价格 ，扰 乱 市
场秩序； 
（11）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（13）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4、基金经理 承诺 
（1）依照有关法律法 规和基金合同 的规定，本着 谨 慎的原则为基金份额 持有人谋取 最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ； 
（3）不泄露在任职期 间知悉的有关 证券、基金的 商 业秘密，尚未依法公 开的基金投 资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1）健全性原则：内 部控制应当包 括公司的各项 业 务、各个部门或机构 和各级人员 ，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2）有效性原则：通 过科学的内控 手段和方法， 建 立合理的内控程序， 维护内控制 度
的有效执行 ； 
（3）独立性原则：公 司各机构、部 门和岗位职责 应 当保持相对独立，公 司基金资产 、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； （5）成本效益原则： 公司运用科学 化的经营管理 方 法降低运作成本，提 高经济效益 ，
以合理的控 制 成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合规性原则 ：基金管理人 内控制度应当 符 合国家法律、法规、 规章和各项 规
定； 
（2）全面性原则：内 部控制制度应 当涵盖基金管 理 人经营管理的各个环 节，不得留 有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4）适时性原则：内 部控制制度的 制定应当随着 有 关法律法规的调整和 基金管理人 经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
３、内部控 制体系 
（1）董事会下设合规 与风 险控制委 员会，主要负 责 制定基金管理人风险 控制战略和 控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项； 
（2）公司督察长负责 对基金管理人 各业务环节合 法 合规运作进行监督检 查，组织、 指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告； 
（3）公司经营管理层 、督察长、监 察稽核部、公 司 各部门总经理定期召 开会议对各 类
风 险予 以充分 的评 估和 防范， 对业 务过程 中潜 在和存在 的风 险进行 通报 、讨 论，并 及时 采
取防范和控 制措施； 
（4）监察稽核部负责 对基金管理人 各部门的风险 控 制情况进行检查，定 期不定期对 业
务 部门 内部控 制制 度执 行情况 和遵 循国家 法律 、法规及 其他 规定的 执行 情况 进行检 查， 并
适时提出整 改建议； 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务； 
（6）员工：依照公司 “全面风险管 理、全员风险 控 制”的理念，公司每 个员工均负 有
一 线风 险控制 职责 ，负 责把公 司的 风险控 制理 念和措施 落实 到每一 个业 务环 节当中 ，并 负
有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务； 
4、内部控制 措施 
（1）公司通过不断健 全法人治理结 构，充分发挥 独 立董事和监事会的监 督职能，力 争
从 源头 上杜绝 不正 当关 联交易 、利 益输送 和内 部人控制 现象 的发生 ，保 护投 资者利 益和 公
司合法权益 ； （2）管理层牢固树立 了内控优先的 风险管理理念 ， 并着力培养全体员工 的风险防范 意
识 ，营 造浓厚 的风 险管理 文化 氛围， 保证 全体员 工及时 了解 国家法 律法 规和公 司规 章制度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节； 
（3）公司依据自身 经营特点建立了 包括岗位自控 、 相关部门和岗位之间 相互监督制衡 、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线； 
（4）建立并不断完善 内部控制 体系 及内部控制制 度 ：自成立来，公司不 断完善内控 组
织 架构 、控制 程序 、控 制措施 以及 控制职 责， 建立健全 内部 控制体 系。 通过 不断地 对内 部
控制制度进 行修订和 更新，公 司的内部 控制制度 不断 走向完善； 
（5）建立健全各项管 理制度和业务 规章：公司建 立 了包括投资管理制度 、基金会计 制
度 、信 息披露 制度 、监 察稽核 制度 、信息 技术 管理制度 、公 司财务 制度 等基 本管理 制度 以
及 包括 岗位设 置、 岗位 职责、 操作 流程手 册在 内的业务 流程 、规章 等， 从基 本管理 制度 和
业务流程上 进行风险 控制； 
（6）建立了岗位分离 、相互制衡的 内控机制： 公 司 在岗位设置上采取了 严格的分离 制
度 ，实 现了基 金投 资与 交易、 交易 与清算 、公 司会计与 基金 会计等 业务 岗位 的分离 制度 ，
形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制， 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险； 
（7）建立了健全岗位 责任制：公司 通过健全岗位 责 任制使每位员工都能 明确自己的 岗
位职责和风 险管理责 任； 
（8）构建风险管理系 统：公司通过 建立风险评估 、 预警、报告、控制以 及监督程序 ，
并 经过 适当的 控制 流程 ，定期 或实 时对风 险进 行评估、 预警 、监督 ，从 而识 别、评 估和 预
警 与公 司管理 及基 金运 作有关 的风 险，通 过明 晰的报告 渠道 ，对风 险问 题进 行层层 监督 、
管理、控制 ，使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策； 
（9）建立自动化监督 控制系统：公 司启用了恒生 交 易系统以及自行开发 的投资指标 监
控 系统 等计算 机辅 助控 制系统 ，对 投资比 例限 制、“禁 止买 入股票 名单 ”、 交叉交 易等 方
面进行电子 化控制， 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险； 
（10 ） 不断 强化 投资纪 律， 严格 实施 股票 库制度 ：公司 不断 强化 投资 纪律， 加强 集 体
决 策机 制，各 基金 的行 业配置 比例 、基金 经理 个股授权 、基 准仓位 等由 投资 决策委 员会 决
定 。同 时，公 司建 立了 严格的 股票 库制度 、禁 止和限制 投资 股票制 度， 并由 研究小 组负 责
维 护， 所有股 票投 资必 须完全 从股 票库中 选择 。公司还 建立 了契约 风险 评估 制度， 定期 对
各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险 。 
5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 （1）基金管理人确 知建立、实施和 维持内部控制 制 度是本公司董事会及 管理层的责任 ； 
（2）本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确； 
（3）本基金管理人承 诺根据市场变 化和公司发展 不 断完善内部控制体系 和内部控制 制
度。 
四、基金托管人 






 
（一）基金 托管人基 本情况



名称：中国 工商银行 股份有限 公司



注册地址： 北京市西 城区复兴 门内 大街55 号



成立时间：1984 年1 月 1 日



法定代表人 ：易会满



注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元



联系电话：010-66105799



联系人：郭 明



（二）主要 人员情况



截至 2017 年 末，中国 工商银行 资产托管 部共有员 工 230 人，平均 年龄 33 岁，95%以
上员工拥有 大学本科 以上学历 ，高管人 员均拥有 研究 生以上学历 或高级技 术职称。



（三）基金 托管业务 经营情况



作 为中国 大陆托 管服务 的先行 者， 中国工 商银行 自 1998 年 在国内 首家提 供托 管服 务
以 来， 秉承“ 诚实 信用 、勤勉 尽责 ”的宗 旨， 依靠严密 科学 的风险 管理 和内 部控制 体系 、
规 范的 管理模 式、 先进 的营运 系统 和专业 的服 务团队， 严格 履行资 产托 管人 职责， 为境 内
外 广大 投资者 、金 融资 产管理 机构 和企业 客户 提供安全 、高 效、专 业的 托管 服务， 展现 优
异 的市 场形象 和影 响力 。建立 了国 内托管 银行 中最丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有包 括证 券
投资基金、信托资产 、保险资产、 社会保障基金 、基 本养老保险、企业年 金基金、QFII 资
产、QDII 资产、 股权投资基金 、证券公司集合 资产 管理计划、证券公司 定向资产管理 计划、
商业银行信 贷资产证 券化、基 金公司特 定客户资 产管 理、QDII 专户资产 、ESCROW 等门类 齐
全 的托 管产品 体系 ，同 时在国 内率 先开展 绩效 评估、风 险管 理等增 值服 务， 可以为 各类 客
户提供个性 化的托管 服务。截 至 2017 年末，中 国工 商银行共托 管证券投 资基金 815 只。 自
2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币 》、英国《全球托管人》、香港《财
资 》、 美国《 环球 金融 》、内 地《 证券时 报》 、《上海 证券 报》等 境内 外权 威财经 媒体 评选的 54 项最佳托 管银行大 奖；是获 得奖项最 多的国 内托管银行 ，优良的 服务品质 获得国内
外金融领域 的持续认 可和广泛 好评。



（四）基金托管人的内部控制制度



中国工商银行资产托管部自成立 以来，各项业务飞速 发展，始终保持在资产托管行业
的 优势 地位。 这些 成绩 的取得 ，是 与资产 托管 部“一手 抓业 务拓展 ，一 手抓 内控建 设” 的
做 法是 分不开 的。 资产 托管部 非常 重视改 进和 加强内部 风险 管理工 作， 在积 极拓展 各项 托
管 业务 的同时 ，把 加强 风险防 范和 控制的 力度 ，精心培 育内 控文化 ，完 善风 险控制 机制 ，
强化业务项目全过程风险管理作为 重要工作来做。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、
2012 、2013、2014 年八次顺利通 过评估组织内 部控制 和安全措施是 否充分 的最权威的SAS70
（审计标准第70 号）审阅后，2015 年、2016 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 均 通 过ISAE3402
（原SAS70）审阅 ，迄今已第十次 获得无保留意 见的 控制及有效性报告， 表明独立第三 方对
我行托管服务在风险 管理、内部控 制方面的健全 性和 有效性的全面认可, 也证明中国工 商银
行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，
ISAE3402 审 阅已经成 为年度化 、常规化 的内控工 作手 段。



1、内部风险 控制目标



保证业务运 作严格遵 守国家有 关法律法 规和行业 监管 规则，强化 和建立守 法 经营、 规
范运作的经 营思想和 经营风格 ，形成一 个运作规 范化 、管理科学 化、监控 制度化的 内控体
系；防范和 化解经营 风险，保 证托管资 产的安全 完整 ；维护持有 人的权益 ；保障资 产托管
业务安全、 有效、稳 健运行。



2、内部风险 控制组织 结构



中国工商银 行资产托 管业务内 部风险控 制组织结 构由 中国工商银 行稽核监 察部门（ 内
控 合规 部、内 部审 计局） 、资 产托管 部内 设风险 控制处 及资 产托管 部各 业务处 室共 同组成 。
总行稽核监 察部门负 责制定全 行风险管 理政策， 对各 业务部门风 险控制工 作进行指 导、监
督。资产托 管部内部 设置专门 负责稽核 监察工作 的内 部风险控制 处 ，配备 专职稽核 监察人
员，在总经 理的直接 领导下， 依照有关 法律规章 ，对 业务的运行 独立行使 稽核监察 职权。
各业务处室 在各自职 责范围内 实施具体 的风险控 制措 施。



3、内部风险 控制原则



（1 ）合法性 原则。内 控制度应 当符合国 家法律 法规 及监管机构 的监管要 求，并贯 穿
于托管业务 经营管理 活动的始 终。


（2 ）完整性 原则。托 管业务的 各项经营 管理活 动都 必须有相应 的规范程 序和监督 制
约 ；监 督制约 应渗 透到托 管业 务的全 过程 和各个 操作环 节， 覆盖所 有的 部门、 岗位 和人员 。



（3 ）及时性 原则。托 管业务经 营活动必 须在发 生时 能准确及时 地记录； 按照“ 内控
优先”的原 则，新设 机构或新 增业务品 种时，必 须做 到已建立相 关的规章 制度。



 （4）审慎 性原则。 各项业务 经营活动 必须防 范风 险，审慎经 营，保证 基金资产 和其他
委托资产的 安全与完 整。



（5 ） 有 效性 原 则。 内 控制 度 应根 据 国家 政 策、 法 律及 经 营 管理 的 需要 适 时 修改 完 善，
并保证得到 全面落实 执行，不 得有任何 空间、时 限及 人员的例外 。



（6 ）独立性 原则。设 立专门履 行托管人 职责的 管理 部门；直接 操作人员 和控制人 员
必须相对独 立，适当 分离；内 控制度的 检查、评 价部 门必须独立 于内控制 度的制定 和执行
部门。



4、内部风险 控制措施 实施



（1 ）严格的 隔离制度 。资产托 管业务与 传统业 务实 行严格分离 ，建立了 明确的岗 位
职责、科学 的业务流 程、详细 的操作手 册、严格 的人 员行为规范 等一系列 规章制度 ，并采
取了良好的 防火墙隔 离制度， 能够确保 资产独立 、环 境独立、人 员独立、 业务制度 和管理
独立、网络 独立。



（2）高层检 查。主管 行领导与 部门高级 管理层 作为 工行托管业 务政策和 策略的制 定
者和管理者 ，要求下 级部门及 时报告经 营管理情 况和 特别情况， 以检查资 产托管部 在实现
内部控制目 标方面的 进展，并 根据检查 情况提出 内部 控制措施， 督促职能 管理部门 改进。



（3 ）人事控 制。资产 托管部严 格 落实岗 位责任 制， 建立“自控 防线”、 “互控防
线”、“监 控防线” 三道控制 防线，健 全绩效考 核和 激励机制， 树立“以 人为本” 的内控
文化，增强 员工的责 任心和荣 誉感，培 育团队精 神和 核心竞争力 。并通过 进行定期 、定向
的业务与职 业道德培 训、签订 承诺书， 使员工树 立风 险防范与控 制理念。



（4 ） 经 营控 制 。资 产 托管 部 通过 制 定计 划 、编 制 预算 等 方 法开 展 各种 业 务 营销 活 动、
处理各项事 务，从而 有效地控 制和配置 组织资源 ，达 到资源利用 和效益最 大化目的 。



（5 ） 内 部风 险 管理 。 资产 托 管部 通 过稽 核 监察 、 风险 评 估 等方 式 加强 内 部 风险 管 理，
定期或不定 期地对 业 务运作状 况进行检 查、监控 ，指 导业务部门 进行风险 识别、评 估，制
定并实施风 险控制措 施，排查 风险隐患 。



（6）数据安 全控制。 我们通过 业务操作 区相对 独立 、数据和传 真加密、 数据传输 线
路的冗余备 份、监控 设施的运 用和保障 等措施来 保障 数据安全。


（7 ）应急准 备与响应 。资产托 管业务建 立专门 的灾 难恢复中心 ，制定了 基于数据 、
应用、操作 、环境四 个层面的 完备的灾 难恢复方 案， 并组织员工 定期演练 。为使演 练更加
接近实战， 资产托管 部不断提 高演练标 准，从最 初的 按照预订时 间演练发 展到现在 的“随
机演练”。 从演练结 果看，资 产托管部 完全有能 力在 发生灾难的 情况下两 个小时内 恢复业
务。



5、资产托管 部内部风 险控制情 况



（1 ）资产托 管部内部 设置专职 稽核监察 部门， 配备 专职稽核监 察人员， 在总经理 的
直接领导下 ，依照有 关法律规 章，全面 贯彻落实 全程 监控思想， 确保资产 托管业务 健康、
稳定地发展 。



（2 ）完善组 织结构， 实施全员 风险管理 。完善 的风 险管理体系 需要从上 至下每个 员
工的共同参 与，只有 这样，风 险控制制 度和措施 才会 全面、有效 。资产托 管部实施 全员风
险管理，将 风险控制 责任落实 到具体业 务部门和 业务 岗位，每位 员工对自 己岗位职 责范围
内的风险负 责，通过 建立纵向 双人制、 横向多 部 门制 的内部组织 结构，形 成不同部 门、不
同岗位相互 制衡的组 织结构。



（3 ）建立健 全规章制 度。资产 托管部十 分重视 内控 制度的建设 ，一贯坚 持把风险 防
范和控制的 理念和方 法融入岗 位职责、 制度建设 和工 作流程中。 经过多年 努力，资 产托管
部 已经 建立了 一整 套内部 风险 控制制 度， 包括： 岗位职 责、 业务操 作流 程、稽 核监 察制度 、
信息披露制 度等，覆 盖所有部 门和岗位 ，渗透各 项业 务过程，形 成各个业 务环节之 间的相
互制约机制 。



（4 ）内 部 风险 控制 始终 是 托管 部工 作重 点 之一 ，保持 与 业务 发展 同 等地 位。 资产 托
管 业务 是商业 银行 新兴 的中间 业务 ，资产 托管 部从 成立 之日 起就特 别强 调规 范运作 ，一 直
将 建立 一个系 统、 高效 的风险 防范 和控制 体系 作为工作 重点 。随着 市场 环境 的变化 和托 管
业 务的 快速发 展， 新问 题、新 情况 不断出 现， 资产托管 部始 终将风 险管 理放 在与业 务发 展
同等重要的 位置，视 风险防范 和控制为 托管业务 生存 和发展的生 命线 。



五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序



根据《基金法》、基金合同、托 管协议和有关基金法 规的规定，基金托管人对基金的
投 资范 围和投 资对 象、 基金投 融资 比例、 基金 投资禁止 行为 、基金 参与 银行 间债券 市场 、
基 金资 产净值 的计 算、 基金份 额净 值计算 、应 收资金 到 账、 基金费 用开 支及 收入确 定、 基
金 收益 分配、 相关 信息 披露、 基金 宣传推 介材 料中登载 基金 业绩表 现数 据等 进行监 督和 核
查，其中对 基金的投 资比例的 监督和核 查自基金 合同 生效之后六 个月开始 。


基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》、基金合 同、基金托管协议或有关基金法
律 法规 规定的 行为 ，应 及时以 书面 形式通 知基 金管理人 限期 纠正， 基金 管理 人收到 通知 后
应 及时 核对， 并以 书面 形式对 基金 托管人 发出 回函确认 。在 限期内 ，基 金托 管人有 权随 时
对 通知 事项进 行复 查， 督促基 金管 理人改 正。 基金管理 人对 基金托 管人 通知 的违规 事项 未
能在限期内 纠正的， 基金托 管 人应报告 中国证监 会。



基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为，应 立即 报告中国证 监会，同 时通知基 金管理
人限期纠正 。



五、相关服务机构 
（一）基金销售机构 
1、销售机构 
（1）直销机 构 
1）鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
电话：（0755 ）82021233 
传真：（0755 ）82021155 
联系人：吕 奇志 
2） 鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号金融街 中心 南楼 502 房 
电话：（010 ）88082426 
传真：（010 ）88082018 
联系人：张 圆圆 
3） 鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司 
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路33 号 801B 室 
电话：（021 ）68876878 
传真：（021 ）68876821 
联系人：李 化怡 
4）鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座1001 室 
电话：（027 ）85557881 传真：（027 ）85557973 
联系人：祁 明兵 
5）鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 
办公地址： 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼 07 单元 
电话：（020 ）38927993 
传真：（020 ）38927990 
联系人：周 樱 
（2）银行销 售机构 
1）北京银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 
法定代表人 ：张东宁 
联系人：张 喆 
客户服务电 话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
2）东莞农村 商业银行 股份有限 公司 
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
法定代表人 ：王耀球 
联系人：杨 亢 
客户服务电 话：961122 
网址：www.drcbank.com 
3）东莞银行 股份有限 公司 
注册地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
办公地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
法定代表人 ：卢国锋 联系人：陈 幸 
客户服务电 话：4001196228 
网址：www.dongguanbank.cn 
4）广发银行 股份有限 公司 
注册地址： 广州市东 风东路 713 号 
办公地址： 北京市东 城区东长 安街甲 2 号 
法定代表人 ：杨明生 
联系人：陈 泾渭 
网址：www.cgbchina.com.cn 
5）杭州银行 股份有限 公司 
注册地址： 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦 
办公地址： 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦 
法定代表人 ：吴太普 
联系人：严 峻 
客户服务电 话：95398 
网址：www.hzbank.com.cn 
6）华夏银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街22 号



办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街22 号



法定代表人 ：李民吉 
联系人：董 金 
客户服务电 话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
7）江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 
注册地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 
办公地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 法定代表人 ：陆向阳 
联系人：蒋 娇 
客户服务电 话：0519-96005 
网址：www.jnbank.com.cn 
8）交通银行 股份有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
法定代表人 ：牛锡明 
联系人：张 宏革 
客户服务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
9）洛阳银行 股份有限 公司 
注册地址： 河南洛阳 洛龙区开 元大道 256 号 
办公地址： 河南洛阳 洛龙区开 元大道 256 号 
法定代表人 ：王建甫 
联系人：李 亚洁 
客户服务电 话：96699 
网址： www.bankofluoyang.com.cn 
10）宁波银 行股份有 限公司 
注册地址： 宁波市鄞 州区宁南 南路 700 号 
办公地址： 宁波市鄞 州区宁南 南路 700 号 
法定代表人 ：陆华裕 
联系人：胡 技勋 
客户服务电 话：96528 （上海、 北京地 区 962528 ） 
网址：www.nbcb.com.cn 
11）平安银 行股份有 限公司 注册地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
办公地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
法定代表人 ：谢永林 
联系人：张 莉 
客户服务电 话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
12）上海浦 东发展银 行股份有 限公司 
注册地址： 上海市中 山东一路12 号 
办公地址： 上海市中 山东一路12 号 
法定代表人 ：高国富 
联系人：唐 苑 
客户服务电 话：95528 
网址：www.spdb.com.cn 
13）上海银 行股份有 限公司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
法定代表人 ：金煜 
联系人：汤 征程 
客户服务电 话：95594 
网址：www.bankofshanghai.com 
14）厦门银 行股份有 限公司 
注册地址： 厦门市思 明区湖滨 北路 101 号商业银 行大 厦 
办公地址： 厦门市思 明区湖滨 北路 101 号商业银 行大 厦 
法定代表人 ：吴世群 
联系人：刘 冬阳 
客户服务电 话：400-858-8888 网址： www.xmccb.com 
15）兴业银 行股份有 限公司 
注册地址： 福州市湖 东路 154 号中山大 厦 
办公地址： 上海市江 宁路 168 号 
法定代表人 ：高建平 
联系人：刘 玲 
客户服务电 话：95561 
网址：www.cib.com.cn 
16）招商银 行股份有 限公司 
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
法定代表人 ：李建红 
联系人：邓 炯鹏 
客户服务电 话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
17）浙江民 泰商业银 行股份有 限公司 
注册地址： 温岭市三 星大道 168 号 
办公地址： 温岭市三 星大道 168 号 
法定代表人 ：江建法 
联系人：刘 兴龙 
客户服务电 话：4008896521 
网址：www.mintaibank.com 
18）浙商银 行股份有 限公司 
注册地址： 中国杭州 市庆春路288 号 
办公地址： 中国杭州 市庆春路288 号 
法定代表人 ：沈仁康 联系人：沈 崟杰 
客户服务电 话：95527 
网址：www.czbank.com 
19）中国工 商银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京复兴 门内大街55 号 
办公地址： 北京复兴 门内大街55 号 
法定代表人 ：易会满 
联系人：刘 秀宇



客户服务电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
20）中国光 大银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区太平 桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中 心 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中 心 
法定代表人 ：唐双宁 
联系人：穆 欣欣 
客户服务电 话：95595 
网址：www.cebbank.com 
21）中国建 设银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
联系人：王 未雨 
客户服务电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
22）中国民 生银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 
法定代表人 ：洪崎 
联系人：穆 婷 
客户服务电 话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn



23）中国农 业银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号 
法定代表人 ：周慕冰 
联系人：邱 泽滨 
客户服务电 话：95599 
网址：www.abcchina.cn 
24）中国银 行 股份有 限公司 
注册地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
办公地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
联系人：陈 洪源 
客户服务电 话：95566 
网址：www.boc.cn 
25）中国邮 政储蓄银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
法定代表人 ：李国华 
联系人：王 硕 
客户服务电 话：95580 
网址：www.psbc.com 26）中信银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街9 号 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座 
法定代表人 ：李庆萍 
联系人：迟 卓 
客户服务电 话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
（3）证券公 司销售机 构 
1）爱建证券 有限责任 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 1600 号 1 幢32 楼 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 1600 号 1 幢32 楼 
法定代表人 ：钱华 
联系人：王 冠昌 
客户服务电 话：4001-962-502 
网址：www.ajzq.com 
2）安信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 
客户服务电 话：4008-001-001 
网址：www.essence.com.cn 
3）渤海证券 股份有限 公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 联系人：蔡 霆 
客户服务电 话：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
4）财富证券 有限责任 公司 
注册地址： 长沙市芙 蓉中路二 段 80 号顺 天国际 财富 中心 26-28 层 
办公地址： 长沙市芙 蓉中路二 段８０号 顺天国际 财富 中心 36 层 
法定代表人 ：蔡一兵 
联系人：郭 静 
客户服务电 话：95317 
网址：www.cfzq.com 
5）长城国瑞 证券有限 公司 
注册地址： 厦门市思 明区莲前 西路 2 号 莲富大厦17 楼 
办公地址： 厦门市思 明区深田 路 46 号深 田国际 大厦 20F 
法定代表人 ：王勇 
联系人：邱 震 
客户服务电 话：400-0099-886 
网址：www.gwgsc.com 
6）长城证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
法定代表人 ：丁益 
联系人：金 夏 
客户服务电 话：400-666-6888 
网址：www.cgws.com 
7）长江证券 股份有限 公司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
客户服务电 话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
8）大同证券 有限责任 公司 
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 
办公地址： 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层 
法定代表人 ：董祥 
联系人：薛 津 
客户服务电 话：4007-121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
9）第一创业 证券股份 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 
法定代表人 ：刘学民 
联系人：毛 诗莉 
客户服务电 话：95358 
网址：www.firstcapital.com.cn 
10）东北证 券股份有 限公司 
注册地址： 长春市生 态大街 6666 号 
办公地址： 长春市生 态大街 6666 号 
法定代表人 ：李福春 
联系人：安 岩岩 
客户服务电 话：95360 
网址：www.nesc.cn 11）东海证 券股份有 限公司 
注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号投 资广场 18 层 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 
法定代表人 ：赵俊 
联系人：王 一彦 
客户服务电 话：95531/400-8888-588 
网址：www.longone.com.cn 
12）东莞证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省东 莞市莞城 区可园南 路 1 号金 源中 心 
办公地址： 广东省东 莞市莞城 区可园南 路 1 号金 源中 心 
法定代表人 ：陈照星 （代） 
联系人：李 荣 
客户服务电 话：95328 
网址：www.dgzq.com.cn 
13）东兴证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦B 座12-15 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦B 座12-15 层 
法定代表人 ：魏庆华 
联系人：汤 漫川 
客户服务电 话：95309 
网址：www.dxzq.net 
14）方正证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦24 楼 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 
法定代表人 ：高利 
联系人：丁 敏 客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
15）光大证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：何 耀 
客户服务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
16）广发证 券股份有 限公司 
注册地址： 广州市天 河北路 183 号大都 会广场 5 、7、8、17、18、19、38-44 楼 
办公地址： 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号 618 室 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
客户服务电 话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
17）广州证 券股份有 限公司 
注册地址： 广州市天 河区 珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 
法定代表人 ：邱三发 
联系人：梁 微 
客户服务电 话：95396 
网址：www.gzs.com.cn 
18）国都证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层10 层 
办公地址： 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层10 层 法定代表人 ：王少华 
联系人：黄 静 
客户服务电 话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
19）国海证 券股份有 限公司 
注册地址： 广西桂林 市辅星路13 号 
办公地址： 广西南宁 市滨湖路46 号 
法定代表人 ：何春梅 
联系人：牛 孟宇 
客户服务电 话：95563 
网址：www.ghzq.com.cn 
20）国金证 券股份有 限公司 
注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
法定代表人 ：冉云 
联系人：刘 婧漪、贾 鹏 
客户服务电 话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
21）国融证 券股份有 限公司 
注册地址： 内蒙古自 治区呼和 浩特市武 川县腾飞 大道1 号 4 楼 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号长安兴 融中 心西座 11 层 
法定代表人 ：张智河 
联系人：郭 一非 
客户服务电 话：95385 
网址：http://www.grzq.com 
22）国泰君 安证券股 份有限公 司 注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
客户服务电 话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
23）国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
办公地址： 深圳市 罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
24）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人：赵 洋洋 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
25）红塔证 券股份有 限公司 
注册地址： 云南省昆 明市北京 路 155 号附 1 号 
办公地址： 云南省昆 明市北京 路 155 号附 1 号 
法定代表人 ：况雨林 
联系人：刘 晓明 
客户服务电 话：400-871-8880 网址：www.hongtastock.com 
26）华安证 券股份有 限公司 
注册地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 
办公地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 
法定代表人 ：李工 
联系人：范 超 
客户服务电 话：95318 
网址：www.hazq.com 
27）华福证 券有限责 任公司 
注册地址： 福州市鼓 楼区温泉 街道五四 路 157 号7－8 层 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1088 号 招商 银行大厦 18 楼 
法定代表人 ：黄金琳 
联系人：王 虹 
客户服务电 话：95547( 福建省 外电信 、 联通用户 暂加 拨 0593-95547) 
网址：www.hfzq.com.cn 
28）华林证 券股份有 限公司 
注册地址： 西藏自治 区拉萨市 柳梧新区 察古大道1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号 
办公地址： 深圳市福 田区民田 路 178 号 华融大厦6 楼 
法定代表人 ：林立 
联系人：胡 倩 
客户服务电 话：400-188-3888 
网址：www.chinalin.com 
29）华融证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至 18 层 
法定代表人 ：祝献忠 联系人：孙 燕波 
客户服务电 话：95390 
网址：www.hrsec.com.cn 
30）华泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 南京市江 东中路 228 号 
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证 券广 场 
法定代表人 ：周易 
联系人：庞 晓芸 
客户服务电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
31）华西证 券股份有 限公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：谢 国梅 
客户服务电 话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
32）华鑫证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层 A01、B01 （b)单元 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 
法定代表人 ：俞洋 
联系人：杨 莉娟 
客户服务电 话：95323/4001099918 （全 国）/021 －32109999/029-68918888 
网址：www.cfsc.com.cn 
33）江海证 券有限公 司 
注册地址： 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区赣 水路 56 号 办公地址： 黑龙江省 哈尔滨市 松北区创 新三路 833 号 
法定代表人 ：孙名扬 
联系人：姜 志伟 
客户服务电 话：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
34）金元证 券股份有 限公司 
注册地址： 海口市南 宝路 36 号 证券大 厦 4 楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 4001 号时代 金融 中心 17 层 
法定代表人 ：王作义 
联系人：马 贤清 
客户服务电 话：400-8888-228 
网址：www.jyz.cn 
35）开源证 券股份有 限公司 
注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 
法定代表人 ：李刚 
联系人：袁 伟涛 
客户服务电 话：400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
36）联讯证 券股份有 限公司 
注册地址： 惠州市江 北东江三 路 55 号广 播电视 新闻 中心西面一 层大堂和 三、四层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 中路 2002 号中广 核大 厦北楼 10 层 
法定代表人 ：徐刚 
联系人：彭 莲 
客户服务电 话：95564 
网址：www.lxsec.com 37）民生证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
法定代表人 ：冯鹤年 
联系人：韩 秀萍 
客户服务电 话：95376 
网址：www.mszq.com 
38）平安证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：曹实凡 
联系人：周 一涵 
客户服务电 话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
39）上海证 券有限责 任公司 
注册地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 
办公地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 
法定代表人 ：李俊杰 
联系人：邵 珍珍 
客户服务电 话：021-962518 
网址：www.962518.com 
40）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 客户服务电 话：95523/4008895523 
网址：www.swhysc.com 
41）天风证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼 
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座 37 楼 
法定代表人 ：余磊 
联系人：夏 旻 
客户服务电 话：95391/4008005000 
网址：www.tfzq.com 
42）万联证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省广 州市天河 区珠江东 路 11 号 高德 置地广场 F 座 18、19 层 
办公地址： 广东省广 州市天河 区珠江东 路 13 号 高德 置地广场 E 座 12 层 
法定代表人 ：张建军 
联系人：甘 蕾 
客户服务电 话：4008888133 
网址：www.wlzq.com.cn 
43）五矿证 券有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4028 号 荣超经 贸中 心办公室 47 层 01 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4028 号 荣超经 贸中 心办公室 47 层 01 单元 
法定代表人 ：赵立功 
联系人：马 国栋 
客户服务电 话：4001840028 
网址：www.wkzq.com.cn 
44）西部证 券股份有 限公司 
注册地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦 
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层 法定代表人 ：刘建武 
联系人：梁 承华 
客户服务电 话：95582 
网址：www.westsecu.com 
45）西南证 券股份有 限公司 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
法定代表人 ：吴坚 
联系人：张 煜 
客户服务电 话：4008096096 、95355 
网址：swsc.com.cn 
46）湘财证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼 
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼 
法定代表人 ：林俊波 
联系人：李 欣 
客户服务电 话：95351 
网址：www.xcsc.com 
47）新时代 证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
办公地址： 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代表人 ：叶顺德 
联系人：田 芳芳 
客户服务电 话：95399 
网址：www.xsdzq.cn 
48）信达证 券股份有 限公司 注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：尹 旭航 
客户服务电 话：95321 
网址：www.cindasc.com 
49）兴业证 券股份有 限公司 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 兴业证 券大 厦 
法定代表人 ：兰荣 
联系人：乔 琳雪 
客户服务电 话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
50）银泰证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区竹子 林四路紫 竹七道１ ８号 光大银行大 厦１８楼 
办公地址： 深圳市福 田区竹子 林四路紫 竹七道１ ８号 光大银行大 厦１８楼 
法定代表人 ：黄冰 
联系人：林 文宇 
客户服务电 话：4008-505-505/0755-28810131 
网址：www.ytzq.net 
51）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 网址：www.newone.com.cn 
52）浙商证 券股份有 限公司 
注册地址： 浙江省杭 州市西湖 区杭大路1 号黄龙 世纪 广场 A 座 
办公地址： 杭州市江 干区五星 路 201 号 浙商证券 大楼8 楼 
法定代表人 ：吴承根 
联系人：陈 姗姗 
客户服务电 话：95345 
网址：www.stocke.com.cn 
53）中国国 际金融股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 
法定代表人 ：毕明建 （代） 
联系人：杨 涵宇 
客户服务电 话：4009101166 
网址：www.cicc.com.cn 
54）中国民 族证券有 限责任公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 
法定代表人 ：何亚刚 
联系人：胡 创 
客户服务电 话：40088-95618 
网址：www.e5618.com 
55）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 联系人：辛 国政 
客户服务电 话：4008-888-888 或 95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
56）中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号 
办公地址： 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
客户服务电 话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
57）中信建 投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：刘 畅 
客户服务电 话：95587/4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
58）中信证 券股份 有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：郑 慧 
客户服务电 话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
（4）期货公 司销售机 构 
1）中信建投 期货有限 公司 注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B 、C 
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 
法定代表人 ：彭文德 
联系人：刘 芸 
客户服务电 话：400-8877-780 
网址：www.cfc108.com 
2）中信期货 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
客户服务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（5）第三方 销售机构 
1）北京蛋卷 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507 
办公地址： 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系人：戚 晓强 
客户服务电 话：4000-618-518 
网址：danjuanapp.com 
2）北京恒天 明泽基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室 办公地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室 
法定代表人 ：黄永伟 
联系人：侯 仁凤 
客户服务电 话：400-786-8868 
网址：www.chtfund.com 
3）北京汇成 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系人：熊 小满 
客户服务电 话：010-56282140 
网址：www.hcjijin.com 
4）北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层 
法定代表人 ：陈超 
联系人：江 卉 
客户服务电 话：95118 
网址：fund.jd.com 
5）北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层518 室 
办公地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层518 室 
法定代表人 ：李昭琛 
联系人：吴 翠 客户服务电 话：010-62675369 
网址：www.xincai.com 
6）北京展恒 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 
法定代表人 ：闫振杰 
联系人：马 林 
客户服务电 话：4008188000 
网址：www.myfund.com



7）和讯信息 科技有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
联系人：于 扬 
客户服务电 话：400-920-0022 
网址：licaike.hexun.com 
8）蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋 202 室 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 
法定代表人 ：陈柏青 
联系人：韩 爱彬 
客户服务电 话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
9）南京苏宁 基金销售 有限公司 
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 法定代表人 ：刘汉青 
联系人：王 锋 
客户服务电 话：95177 
网址：www.snjijin.com 
10）诺亚正 行（上海 ）基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 
法定代表人 ：汪静波 
联系人：朱 了 
客户服务电 话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
11）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 
法定代表人 ：张跃伟 
联系人：张 佳琳 
客户服务电 话：400-089-1289 
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 
12）上海好 买基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室 
法定代表人 ：杨文斌 
联系人：王 诗玙 
客户服务电 话：400-700-9665 
网址：www.ehowbuy.com 
13）上海华 夏财富投 资管理有 限公司 注册地址： 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层 
法定代表人 ：李一梅 
联系人：仲 秋玥 
客户服务电 话：400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com 
14）上海陆 金所资产 管理有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
法定代表人 ：郭 坚 
联系人：何 雪 
客户服务电 话：400-821-9031 
网址：www.lu.com 
15）上海天 天基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼 
法定代表人 ：其实 
联系人：高 莉莉 
客户服务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
16）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 
法定代表人 ：马令海 
联系人：邓 洁 
客户服务电 话：010-58325327 网址：8.jrj.com.cn 
17）深圳众 禄基金销 售有限公 司 
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼



法定代表人 ：薛峰 
联系人：邓 爱萍 
客户服务电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 
18）天相投 资顾问有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦B 座 701 
办公地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号 C 座 505 室 
法定代表人 ：林义相 
联系人：谭 磊 
客户服务电 话：010-66045678 
网址：www.jjm.com.cn/ 
19）浙江同 花顺基金 销售有限 公司 
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 
法定代表人 ：凌顺平 
联系人：吴 强 
客户服务电 话：(0571)56768888 
网址：www.5ifund.com 
20）众升财 富（北京 ）基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼A 座9 层 908 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 浦项中心A 座 9 层04-08 
法定代表人 ：李招弟 联系人：李 艳 
客户服务电 话：400-059-8888 
网址：www.zscffund.com 
21）珠海盈 米财富管 理有限公 司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 
法定代表人 ：肖雯 
联系人：黄 敏嫦 
客户服务电 话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn



基 金管 理人 可根 据有关 法律 法规 要求 ，根 据实情 ，选择 其他 符合 要求 的机构 代理 销 售
本基金或变 更上述代 销机构， 并及时公 告 。 
（二） 注册登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街17 号 
联系电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
负责人：赵 亦清 
（三）律师事务所 
名称：北京 市竞天公 诚律师事 务所 
住所：北京 市朝阳区 建国路 77 号华贸中 心 3 号 写字 楼 34 层 
法定代表人 ：赵洋 
办公室地址 ：北京市 朝阳区建 国路 77 号 华贸中 心 3 号写字楼 34 层 
联系电话： （010） 58091000 ；（0755 ） 23982200 
传真：（010 ） 58091100 ；（0755 ） 23982211 联系人：黄 亮 
经办律师： 孔雨泉、 黄亮 
（四）会计师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 507 单元 01 室 
法定代表人 ：李丹 
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏 佳亮 
经办会计师 ：许康玮 、陈熹 




 
六、基金的募集与基金合同生效 
（一）基金的募集


 
本基金由基 金管理人 依照《中 华人民共 和国证券 投资 基金法》、 《证券投 资基金运 作
管理办法》 、基金合 同及其他 有关规定 ，并经中 国证 监会证监许 可[2009]1374 号文 批准募
集发售。募 集期从 2010 年1 月4 日起 到 1 月 29 日止 ，共募集 2,629,831,732.31 份 基金份
额，募集户 数为 48,291 户。 
本基金为股 票型基金 ，存续期 间为不定 期。 
（二）基金合同的生效 
本基金的基 金合同已 于 2010 年 2 月5 日 正式生 效。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 
《基金合同 》生效后 ，基金份 额持有人 数 量不满200 人或者基金 资产净值 低于 5,000
万元的，基 金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连续20 个工作日 出现前述 情形的， 基金
管理人应当 向中国证 监会说明 原因并报 送解决方 案。 
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。 







 
七、基金份额的上市交易 
基金合同生 效后，基 金管理人 可以根据 有关规定 ，申 请本基金的 基金份额 上市交易 。
基金上市后 ，登记在 证券登记 结算系统 中的基金 份额 可直接在深 圳证券交 易所上市 交易；
登记在注册 登记系统 中的基金 份额可通 过办理跨 系统 转登记业务 将基金份 额转登记 在证券
登记结算系 统中，再 上市交易 。 
（一）上市交 易的地点



深圳证券交 易所。



（二）上市交易的时间



本基金已于 2010 年4 月 28 日 在深圳证 券交易所 上市 交易。投资 者可在交 易日的交 易
时间使用相 应深圳证 券账户通 过各深圳 证券交易 所会 员单位的营 业网点报 盘买入和 卖出本
基金（具体 详见基金 管理人于2010 年4 月 23 日 发布 的《鹏华中 证 500 指 数证券投 资基金
（LOF ）上市 交易公告 书》）。



（三）上市交易的规则



1、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 交易日 基金 份额净值； 
2、本基金实 行价格涨 跌幅限制 ，涨跌幅 比例为 10% ， 自上市首日 起实行；



3、本基金买 入申报数 量为 100 份或其整 数倍； 
4、本基金申 报价格最 小变动单 位为 0.001 元人 民币 ；



5、本基金上 市交易遵 循《深圳 证券交易 所交易 规则 》及相关规 定。



（四）上市交易的费用



本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所的有 关规 定办理。



（五）上市交易的行情揭示



本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易，交 易行情通 过行 情发布系统 揭示。行 情发布系 统
同时揭示基 金前一交 易日的基 金份额净 值。



（六）上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市 
发生下列情 形之一时, 本基金 挂牌交易 的证券交 易所 可以暂停本 基金上市 ：



（1）基金份 额持有人 数连续 20 个工作 日低于 1000 人；



（2）基金总 份额连 续 20 个工 作日低于2 亿份；



（3）违反国 家法律、 行政法规 ，中国证 监会决 定暂 停本基金上 市；


（4）深圳证 券交易所 认为须暂 停上市的 其他情 形。 
暂停上市情 形消除后, 基金管理 人可向深 圳证券 交易 所提出恢复 上市申请 ；经深圳 证券
交易所核准 后, 可恢复 本基金上 市。 
（七）终止上市的情形和处理方式 
发生下列情 况之一时 ，本基金 应终止上 市交易： 
（1）自暂停 上市之日 起半年内 未能消除 暂停上 市原 因的； 
（2）基金合 同终止； 
（3）基金份 额持有人 大会决定 终止上市 ； 
（4）深圳证 券交易所 认为须终 止上市的 其他情 况。 
发生上述终 止上市情 形时，由 证券交易 所终止其 上市 交易，基金 管理人报 经中国证 监
会备案后终 止本基金 的上市， 并在至少 一种指定 报刊 和网站上刊 登终止上 市公告。 
（ 八） 相关 法律法 规、 中国 证监会 及深 圳证 券交 易所对 基金 上市 交易的 规则 等相 关 规
定 内容 进行调 整的 ，本基 金基 金合同 相应 予以修 改，并 在履 行适当 程序 后按照 新规 定执行。 
 




八、基金份额的场外申购、转换与赎回 
本章内容仅 适用于本 基金的场 外申购、 转换和赎 回业 务。登记在 注册登记 系统中的 基
金份额可直 接办理场 外申购、 转换与赎 回等场外 基金 业务；登记 在证券登 记结算系 统中的
基金份额可 通过办理 跨系统转 登记业务 将基金份 额转 登记到注册 登记系统 中，再办 理场外
申购、转换 与赎回等 场外基金 业务。 
（一）场外申购、转换和赎回业务办理 的场所 
1、本基金管 理人设在 深圳、北 京、上海 、武汉 和广 州的直销中 心； 
2、中国工商 银行的指 定网点以 及基金管 理人指 定的 其他代销机 构营业网 点； 
3、本基金管 理人的基 金网上交 易系统（ 具体业 务规 则与说明参 见相关公 告）。 
具体销售网 点由基金 管理人在 本招募说 明书或基 金份 额发售公告 等公告中 列明。基 金
管理人可根 据情况变 更增减基 金销售机 构或办理 本基 金申购、转 换与赎回 的场所， 并予以
公告。 
（二）场外申购、转换和赎回的开放日 及时间 
1、开放日及 开放时间 申购、转换 和赎回的 开放日为 证券交易 所交易日 （基 金管理人公 告暂停申 购或赎回 时
除外），投 资者应当 在开放日 办理申购 和赎回申 请。 开放日的具 体业务办 理时间在 招募说
明书中载明 或另行公 告。 
基金管理人 不在开放 日之外的 日期或者 时间办理 基金 份额的申购 、转换或 赎回，投 资
人在基金合 同约定之 外的日期 和时间提 出申购 、 转换 或者赎回申 请的，其 基金份额 申购、
转换或赎回 价格为下 次办理基 金份额申 购、转换 或赎 回时间所在 开放日的 价格。 
若出现新的 证券交易 市场或交 易所交易 时间更改 或实 际情况需要 ，基金管 理人可对 申
购、转换和 赎回时间 进行调整 ，但此项 调整应在 实施 日 2 日前在 指定媒体 公告。 
2、申购的开 始时间



本基金自2010 年4 月28 日起 开始办理 场外日常 申购 业务。 
3、转换的开 始时间 
本基金自2010 年4 月28 日起 开始办理 场外日常 转换 业务。 
4、赎回的开 始时间



本基金自2010 年4 月28 日起 开始办理 场外日常 赎回 业务。 
5、定期定额 投资业 务 的开始时 间 
本基金于2010 年4 月28 日开 通了指定 代销机构 的定 期定额投资 业务。 
申购、赎回 、转换及 定期定额 投资业务 的相关费 率、 业务规则等 内容详见2010 年 4 月
30 刊登的《 鹏华中证500 指数 基金(LOF) 关于开 放申 购、赎回、 转换和定 期定额业 务的公
告》的相关 内容。 
6、基金管理 人如果对 申购、转 换或赎回 时间进 行调 整，应报中 国证监会 备案，在 实施
日前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在中国证 监会 指定媒体上 公告。 
（三）场外申购、转换和赎回的原则 
1、“未知价 ”原则， 即申购、 转换和赎 回 价格 以申 请当日收市 后计算的 基金份额 净值
为基准进行 计算。 
2、“金额申购，份 额转换和赎回” 原则，即申购 以 金额申请，转换和赎 回以份额申请 。 
3、赎回遵循 “先进先 出”原则 ，即按照 认购、 申购 的先后次序 进行顺序 赎回。 
4、仅在转出 的基金正 常开放赎 回，以及 转入的 基金 正常开放申 购的前提 下，方可 实现
投资者的转 换申请。 基金转换 后，转入 的基金份 额的 持有期将自 转入的基 金份额被 确认之
日起重新开 始计算。 5、办理基金 转换业务 时，基金 份额持有 人转出 、转 入基金份额 只能在同 一销售机 构进
行，且办理 基金转换 业务的代 理销售机 构须同时 具备 拟转出基金 及拟转入 基金的合 法授权
代理资格， 并开通了 相应的基 金转换业 务。 
6、如基金份 额持有人 申请转出 其账户内 鹏华货 币市 场证券投资 基金基金 份额，转 入本
基金时，注 册登记机 构将自动 结转投资 者待支付 的收 益。 
7、基金份额 在转换成 功之日起 ，按照注 册登记 机构 最新的业务 规则计算 转入部分 基金
份额的持有 期间，并 按转入基 金的费率 计收管理 费、 托管费等相 关基金费 用。 
8、当日的申 购、转换 和赎回申 请可以在 基金管 理人 规定的时间 以内撤销 。 
9、基金管理 人可根据 基金运作 的实际情 况并在 不影 响基金份额 持有人实 质利益的 前提
下调整上述 原则。基 金管理人 必须在新 规则开始 实施 前按照《信 息披露办 法》的有 关规定
在指定媒体 及基金管 理人网站 公告并报 中国证监 会备 案。 
（四）场外申购、转换和赎回的程序 
1、申请方式 
基金投资者 必须根据 基金销售 机构规定 的程序， 在开 放日的业务 办理时间 向基金销 售
机构提出申 购、转换 或赎回的 申请。 
投资者在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金,投 资者在提 交转换、 赎
回申请时， 其在销售 机构（网 点）必须 有足够的 基金 份额余 额， 否则所提 交的申购 、转换
或赎回的申 请无效而 不予成交 。 
2、申购、转 换与赎回 的确认 
T 日规定时间 受理的 申请，正 常情况下 ，基金注 册登 记机构在 T+1 日内为 投资者对 该
交易的有效 性进行确 认，在 T ＋2 日后（ 包括该 日） 投资者应向 销售机构 或以销售 机构规定
的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 ，否则， 由此 产生的投资 者任何损 失由投资 者自行
承担。 
基金销售机 构对申购 申请的受 理并不代 表该申请 一定 成功，而仅 代表销售 机构确实 接
收到申购申 请。申购 的确认以 基金注册 登记机构 或基 金管理人的 确认结果 为准。 
3、申购、转 换与赎回 款项支付 的方式与 时间 
申购采用全 额缴款方 式，若申 购资金在 规定时间 内未 全额到账则 申购不成 功。若申 购
不成功或无 效，申购 款项将退 回投资者 账户。该 退回 款项产生的 利息等损 失由投资 人自行
承担。 转换以份额 申请，投 资者转换 申请成功 后，基金 注册 登记机构将 根据转换 结果对投 资
者的权益做 出相应转 换。 
投资者T 日 赎回申请 成功后， 基金管理 人将通过 基金 注册登记机 构及其相 关基金销 售
机构在 T＋7 日（包括 该日）内 将赎回款 项划往 基金 份额持有人 账户。在 发生巨额 赎回的情
形时，款项 的支付办 法参照《 基金合同 》的有关 条款 处理。 
（五）场外申购、转换和赎回的限制 
1、本基金 对 单个基金 份额持有 人不设置 最高申 购金 额限制。 
2、投资者通 过销售机 构场外申 购本基金 ，单笔 最低 申购金额为 10 元（含 申购费） 。
通过基金管 理人直销 中心场外 申购本基 金，首次 最低 金额为 100 万元，追 加申购单 笔最低
金额为 1 万 元（通过 本基金管 理人基金 网上交易 系统 申购本基金 暂不受此 限制）。 各销售
机构可根据 业务情况 设置高于 或等于本 公司设定 的上 述单笔申购 最低金额 ，如果销 售机构
业务规则规 定的最低 单笔申购 金额高于10 元人 民币 ，以销售机 构的规定 为准。投 资者办
理相关业务 时，请遵 循销售机 构的具体 业务规定 。 
3、转换的最 低份额 为 200 份基 金份额， 基金份 额持 有人可将其 全部或部 分基金份 额转
换。单笔转 换申请不 受转入基 金最低申 购金额的 限制 。 
4、场外账户 最低余额 为 5 份基 金份额， 若某笔 转换 或赎回将导 致投资者 在销售机 构托
管的单只基 金份额余 额不足 5 份时，该 笔转换或 赎回 业务应包括 账户内全 部基金份 额，否
则，剩余部 分的基金 份额将被 可能强制 转换或赎 回。 
5、基金管理 人可根据 市场情况 ，在法律 法规允 许的 情况下，调 整上述对 申购的金 额、
转 换的 份额和 赎回 的份额 的数 量限制 ，基 金管理 人必须 在调 整生效 前依 照《信 息披 露办法 》
的有关规定 至少在一 家指定媒 体及基金 管理人网 站公 告并报中 国 证监会备 案。 
（六）场外申购份额、转换份额与赎回 金额的计算公 式 
1、基金申购 份额的计 算 
基金的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额。其 中： 
净申购金额 = 申购金 额/ （1＋ 申购费率 ） 
申购费用= 申 购金额- 净申购金 额 
申购份额= 净 申购金额/ 申购当 日基金份 额净值 
例如，某投 资者（非 养老金客 户）投资5,000 元 申购 本基金，对 应费率为1.2%，假 设
申购当日基 金份额净 值为 1.128 元，则 其可得到 的申 购份额为： 
净申购金额 ＝5,000/ （1+1.2% ）＝4,940.71 元 申购费用＝5,000 －4,940.71 ＝59.29 元 
申购份数＝4,940.71/1.128 ＝4,380.06 份 
即：某投资 者（非养 老金客户 ）投资 5,000 元申 购本 基金，假设 申购当日 基金份额 净
值为 1.128 元，则可 得到 4,380.06 份基 金份额 。 
2、基金转换 份额的计 算 
转换公式如 下： 
转出金额＝ 转出份额 ×转出基 金当日基 金份额净 值 
转出基金赎 回手续费 ＝转出份 额×转出 净值×转 出基 金赎回手续 费率 
补差费（外 扣）＝（ 转出金额 －转出基 金赎回手 续费 ）×补差费 率/ （1＋ 补差费率 ） 
转换费用＝ 转出基金 赎回手续 费＋补差 费 
转入金额＝ 转出金额 －转换费 用 
转入份额＝ 转入金额/ 转入基金 当日基金 份额净 值 
3、基金赎回 金额的计 算 
本基金的净 赎回金额 为赎回总 金额扣减 赎回费用 。其 中， 
赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日 基金份额 净值 
赎回费用= 赎 回总金额 ? 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金 额 ? 赎回费 用 
例如：某基 金份额持 有人持有 本基金 10,000 份 基金 份额一年后( 未满 2 年)决定赎 回，
对应的赎回 费率为 0.25% ，假 设赎回当 日基金份 额净 值是 1.148 元，则可 得到的净 赎回金
额为： 
赎回总金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元 
赎回费用＝11,480 ×0.25% ＝28.70 元 
净赎回金额 ＝11,480 －28.70 ＝11,451.30 元 
即：某基金 份额持有 人持有 10,000 份本 基金基 金份 额一年后（ 未满 2 年 ）赎回， 假设
赎回当日本 基金份额 净值是 1.148 元， 则可得到 的净 赎回金额为 11,451.30 元。 
4、T 日的基 金份额净 值在当天 收市后计 算，并 在 T+1 日内公告。 遇特殊情 况，经中 国
证监会同意 ，可以适 当延迟计 算或公告 。本基金 基金 份额净值的 计算，保 留到小数 点后 3
位，小数点 后第 4 位 四舍五入 ，由此产 生的误差 计入 基金财产。 
5、申购份额 、余额的 处理方式 ： 申购的有效 份额为按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后， 以当日 基 金份额净 值
为基准计算，申购份 额计算结果保 留到小数点 后 2 位，小数点后两位以 后的部分四舍 五入，
由此产生的 误差计入 基金财产 。 
6、转换份额 、余额的 处理方式 ： 
本基金的转 换所得份 额由实际 转出的基 金份额计 算的 转出金额在 扣除相应 的转换费 用
后，除以转 入基金当 日的基金 份额净值 后确定。 转入 份额计算结 果保留到 小数点后2 位，
小数点后两 位以后的 部分四舍 五入，由 此产生的 误差 计入基金财 产。 
7、赎回金额 的处理方 式： 
赎 回金 额为 按实际 确认 的有 效赎回 份额 以当 日基金 份额 净值 为基 准并扣 除相 应的 费用 ，
赎回金额计 算结果保 留到小数 点后 2 位 ，小数点 后两 位以后的部 分四舍五 入，由此 产生的
误差计入基 金财产。 
（七）场外申购、转换和赎回的注册登 记 
投资者申购 基金成功 后，基金 注册登记 机构在 T+1 日 为投资者登 记权益并 办理注册 登
记手续，投 资者自 T+2 日（含 该日）后 有权赎回 该部 分基金份额 。 
投资人转换 基金成功 后，注册 登记机构 在 T+1 日 为投 资者办理权 益转换的 注册登记 手
续，投资人 自 T+2 日 （含该日 ）后有权 赎回该部 分基 金份额，或 就该部分 基金份额 再行办
理转换业务 。 
投资者赎回 基金成功 后，基金 注册登记 机构在 T+1 日 为投资者办 理扣除权 益的注册 登
记手续。 
基金管理人 可以在法 律法规 允 许的范围 内，对上 述注 册登记办理 时间进行 调整，但 不
得实质影响 投资者的 合法权益 ，并最迟 于开始实 施前3 个工作日在 至少一 家指定媒 体及基
金管理人网 站公告。 
（八）拒绝或暂停接受申购申请的情形 及处理方式 
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得暂 停或拒绝 基金 投资者的申 购申请： 
1、不可抗力 的原因导 致基金无 法正常运 作；



2、证券交易 场所在交 易时间非 正常停市 ，导致 当日 基金资产净 值无法计 算； 
3、基金资产 规模过大 ，使基金 管理人无 法找到 合适 的投资品种 ，或可能 对基金业 绩产
生负面影响 ，从而损 害现有基 金份额持 有人的利 益； 
4、法律法规 规 定或中 国证监会 认定的其 他可暂 停申 购的情形； 
5、基金管理 人认为会 有损于现 有基金份 额持有 人利 益的某笔申 购。 发生上述情 形之一的 ，申购款 项将全额 退还投资 者。 发生上述 1 到 4 项暂 停申购情 形
时，基金管 理人应当 在至少一 家指定媒 体及基金 管理 人网站刊登 暂停申购 公告。 
在暂停申购 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复申 购业务的办 理，并依 照有关规 定
在至少一家 指定媒体 及基金管 理人网站 上公告（ 但相 关暂停申购 公告另有 规定的从 其规定
执行）。 
发生上述情 形之一的 ，基金的 转入申请 按同样的 方式 处理。 
（九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项 的情形及处 理 方式 
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得拒 绝接受或 暂停 基金份额持 有人的赎 回申请或 者
延缓支付赎 回款项： 
1、不可抗力 的原因导 致基金管 理人不能 支付赎 回款 项； 
2、证券交易 场所依法 决定临时 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 ； 
3、因市场剧 烈波动或 其他原因 而出现连 续 2 个或 2 个以上开放 日巨额赎 回，导致 本基
金的现金支 付出现困 难； 
4、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形之一的 ，基金管 理人应在 当日立即 向中 国证监会备 案。已接 受的赎回 申
请，基金管 理人将足 额支付； 如暂时不 能足额支 付的 ，可延期支 付部分赎 回款项， 按每个
赎回申请人 已被接受 的赎回申 请量占已 接受赎回 申请 总量的比例 分配给赎 回申请人 ，未支
付部分由基 金管理人 按照发生 的情况制 定相应的 处理 办法在后续 开放日予 以支付。 
同时，在出 现上述第 （3 ）款的 情形时， 对已接 受的 赎回申请可 延期支付 赎回款项 ，最
长不超过 20 个工作日 ，并在至 少一家指 定媒体 及基 金管理人网 站公告。 投资者在 申请赎回
时可事先选 择将当日 可能未获 受理部分 予以撤销 。 
暂停基金的 赎回，基 金管理人 应及时在 至少一家 指定 媒体及基金 管理人网 站上刊登 暂
停赎回公告 。 
在暂停赎回 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复赎 回业务的办 理，并依 照有关规 定
在至少一家 指定媒体 及基金管 理人网站 上公告。 
发生上述情 形之一的 ，基金的 转出申请 按同样的 方式 处理。 
（十）巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回 的认定 本基金单个 开放日， 基金净赎 回申请（ 赎回申请 总数 加上基金转 换中转出 申请份额 总
数后扣除申 购申请总 数及基金 转换中转 入申请份 额总 数后的余额 ）超过上 一日基金 总份额
的 10% 时，即 认为发 生了巨额 赎回。 
2、巨额赎回 的处理方式 
当出现巨额 赎回时， 基金管理 人可以根 据本基金 当时 的资产组合 状况决定 全额赎回 或
部分顺延赎 回。 
1) 全额赎回 ：当基金 管理人认 为有能力 支付投 资者 的全部赎回 申请时， 按正常赎 回程
序执行。 
2) 部分顺延 赎回：当 基金管理 人认为支 付投资 者的 赎回申请有 困难或认 为支付投 资者
的赎回申请 可能会对 基金的资 产净值造 成较大波 动时 ，基金管理 人在当日 接受赎回 比例不
低于上一日 基金总份 额的 10% 的前提下 ，对其余 赎回 申请延期予 以办理。 对于单个 基金份
额持有人的 赎回申请 ，应当按 照其申请 赎回份额 占当 日申请赎回 总份额的 比例，确 定该单
个基金份额 持有 人当 日办理的 赎回份额 ；投资者 未能 赎回部分， 除投资者 在提交赎 回申请
时选择将当 日未获办 理部分予 以撤销外 ，延迟至 下一 个开放日办 理，赎回 价格为下 一个开
放日的价格 。依照上 述规定转 入下一个 开放日的 赎回 不享有赎回 优先权， 并以此类 推，直
到全部赎回 为止。部 分顺延赎 回不受单 笔赎回最 低份 额的限制。 
3) 巨额赎回 的公告： 当发生巨 额赎回并 顺延赎 回时 ，基金管理 人应在 2 日内通过 指定
媒体及基金 管理人的 公司网站 或代销机 构的网点 刊登 公告，并在 公开披露 日向中国 证监会
和基金管理 人主要办 公场所所 在地中国 证监会派 出机 构备案。同 时以邮寄 、传真或 《招募
说明书》规 定的其他 方式通知 基金份额 持有人， 并说 明有关处理 方法。 
本基金连续2 个开放 日以上发 生巨额赎 回，如基 金管 理人认为有 必要，可 暂停接受 赎
回申请；已 经接受的 赎回申请 可以延缓 支付赎回 款项 ，但不得超 过 20 个工 作日，并 应当在
至少一家指 定媒体及 基金管理 人网站公 告。 
发生上述情 形之一的 ，基金的 转出申请 按同样的 方式 处理。 
（十一）重新开放申购或赎回的公告 
如果发生暂 停的时间 为一天， 基金管理 人应于重 新开 放日在至少 一家指定 媒体及基 金
管理人网站 刊登基金 重新开放 申购或赎 回的公告 并公 布最近一个 开放日的 基金份额 净值。 
如果发生暂 停 的时间 超过一天 但少于两 周，暂停 结束 基金重新开 放申购或 赎回时， 基
金管理人应 在 2 个工 作日内在 至少一家 指定媒体 及基 金管理人网 站刊登基 金重新开 放申购或赎回的公 告，并在 重新开始 办理申购 或赎回的 开放 日公告最近 一个工作 日的基金 份额净
值。 
如果发生暂 停的时间 超过两周 ，暂停期 间，基金 管理 人应每两周 至少重复 刊登暂停 公
告一次。暂 停结束基 金重新开 放申购或 赎回时， 基金 管理人应在2 个工作 日内在至 少一家
指定媒体及 基金管理 人网站连 续刊登基 金重新开 放申 购或赎回的 公告，并 在重新开 放申购
或赎回日公 告最近一 个工作日 的基金份 额净值。 
重新开放转 换的 公告 按同样的 方式处理 。 
（十二）基金的转换 
为方便基金 份额持有 人，未来 在各项技 术条件和 准备 完备的情况 下，投资 者可以依 照
基金管理人 的有关规 定选择在 本基金和 基金管理 人管 理的其他基 金之间进 行基金转 换。基
金转换的数 额限制、 转换费率 等具体规 定可以由 基金 管理人届时 另行规定 并公告。 
（十三）定期定额投资计划 
基金管理人 可以为投 资者办理 定期定额 投资计划 ，具 体规则由基 金管理人 在届时发 布
公告或更新 的招募说 明书中确 定。 
（十四）基金的非交易过户 
非交易过户 是指不采 用申购、 赎回等基 金交易方 式， 将一定数量 的基金份 额按照一 定
规则从某一 投资者基 金账户转 移到另一 投资者基 金账 户的行为。 
基金注册登 记机构只 受理继承 、捐赠、 司法强制 执行 和经注册登 记机构认 可的其他 情
况下的非交 易过户。 其中，“ 继承”指 基金份额 持有 人死亡，其 持有的基 金份额由 其合法
的继承人继 承；“捐 赠”指基 金份额持 有人将其 合法 持有的基金 份额捐赠 给福利性 质的基
金会或社会 团体的情 形；“司 法执行” 是指司法 机构 依据生效司 法文书将 基金份额 持有人
持有的基金 份额强制 划转给其 他自然人 、法人、 社会 团体或其他 组织。无 论在上述 何种情
况下，接受 划转的主 体应符合 相关法律 法规和《 基金 合同》规定 的持有本 基金份额 的投资
者的条件。 办理非交 易过户必 须提供基 金注册登 记机 构要求提供 的相关资 料。 
基金注册登 记机构受 理上述情 况下的非 交易过户 ，其 他销售机构 不得办理 该项业务 。 
对于符合条 件的非交 易过户申 请按《业 务规则》 的有 关规定办理 。 
（十五）基金的冻结与解冻 
基金注册登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻 以及注册 登
记机构认可 的其他情 况下的冻 结与解冻 。基金份 额被 冻结的，被 冻结部分 产生的权 益按照
我国法律法 规、监管 规章以及 国家有权 机关的要 求来 决定 是否冻 结。在国 家有权机 关作出决定之前， 被冻结部 分产生的 权益先行 一并冻结 。被 冻结部分份 额仍然参 与收益分 配与支
付。 
 




九、基金份额的场内申购与赎回 
本章内容仅 适用于本 基金通过 深圳证券 交易所会 员单 位办理的场 内申购和 赎回业务 。
登记在证券 登记结算 系统中的 基金份额 可直接办 理场 内申购、赎 回业务； 登记在注 册登记
系 统中 的基金 份额 可通过 办理 跨系统 转登 记业务 将基金 份额 转登记 到证 券登记 结算 系统中 ，
再办理场内 申购、赎 回业务。 
（一）场内申购和赎回的办理场所 
具有基金代 销业务资 格且符合 深圳证券 交易所风 险控 制要求的深 圳证券交 易所会员 单
位（具体名 单见本基 金相关业 务公告） 。 
（二）申购与赎回的账户 
投资者通过 场内申购 、赎回应 使用中国 证券登记 结算 有限责任公 司深圳分 公司开立 的
人民币普通 股票账户 或证券投 资基金账 户（账户 开立 的具体事项 参见本基 金份额发 售公告
认购开户相 关内容） 。 
（三）场内申购和赎回的开放日及开放 时间 
1、开放日及 开放时间 
申购和赎回 的开放日 为深圳证 券交易所 交易日（ 基金 管理人公告 暂停申购 或赎回时 除
外），投资 者应当在 开放日办 理申购和 赎回申请 。开 放日的具体 业务办理 时间为深 圳证券
交易所交易 时间。 
基金管理人 不在开放 日之外的 日期或者 时间办理 基金 份额的场内 申购或赎 回，投资 人
在基金合同 约定之外 的日期和 时间提出 申购或者 赎回 申请的，其 基金份额 申购或赎 回价格
为下次办理 基金份额 申购或赎 回时间所 在开放日 的价 格。 
2、申购的开 始时间



本基金自2010 年4 月28 日起 开始办理 场内日常 申购 业务。 
3、赎回的开 始时间



本基金自2010 年4 月28 日起 开始办理 场内日常 赎回 业务。 申购、赎回 、转换及 定期定额 投资业务 的相关费 率、 业务规则等 内容详见2010 年 4 月
23 刊登的《 鹏华中证500 指数 基金(LOF) 关于开 放申 购、赎回、 转换和定 期定额业 务的公
告》的相关 内容。 
本基金的场 内申购费 率自 2015 年9 月 21 日起进 行调 整，调整后 费率如下 表： 
申购金额 M（元） 申购费率 
M＜500 万 0 
M≥500 万


按笔收取， 每笔 100 元 
4、基金管理 人如果对 申购或赎 回时间进 行调整 ，应 报中国证监 会备案， 在实施日 前依
照《信息披 露办法》 的有关规 定在中国 证监会指 定媒 体上公告。 
（四）场内申购和赎回的原则 
1、“未知价 ”原则， 申购、赎 回价格以 申请当 日收 市后计算的 基金份额 净值为基 准进
行计算。 
2、“金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金 额申 请，赎回以 份额申请 。申购和 赎回
申报单位以 深圳证券 交易所的 规定为准 。 
3、当日的申 购与赎回 申请可以 在当日交 易结束 时间 前撤销，在 当日的交 易时间结 束后
不得撤销。 
4、基金管理 人可根据 基金运作 的实际情 况并在 不影 响基金份额 持有人实 质利益的 前提
下调整上述 原则。基 金管理人 必须在新 规则开始 实施 前按照《信 息披露办 法》的有 关规定
在指定媒体 及基金管 理人网站 公告并报 中国证监 会备 案。 
（五）场内申购和赎回的程序 
1、申购和赎 回的申请 方式 
基金投资人 需遵循深 圳证券交 易所场内 申购赎回 相关 业务规 则， 在开放日 的业务办 理
时间内提出 申购或赎 回的申请 。 






投资 者在申购 本基金时 须按业务 办理单 位规 定的方式备 足申购资 金。投资 者在提交
赎回申请时 ，其账户 内必须有 足够的基 金份额余 额， 否则所提交 的申购、 赎回申请 无效而
不予成交。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
T 日规定时间 受理的 申请，正 常情况下 ，基金注 册登 记机构在 T+1 日内为 投资者对 该
交易的有效 性进行确 认，在 T ＋2 日后（ 包括该 日） 投资者应向 销售机构 或以销售 机构规定的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 ，否则， 由此 产生的投资 者任何损 失由投资 者自行
承担。 
业务办理单 位对申购 申请的受 理并不代 表该申请 一定 成功，而仅 代表业务 办理单位 确
实接收到申 购申请。 申购的确 认以基金 注册登记 机构 或基金管理 人的确认 结果为准 。 
3、申购和赎 回的款项 支付 
申购采用全 额缴款方 式，若申 购资金在 规定时间 内未 全额到账则 申购不成 功，若申 购
不成功或无 效，申购 款项将退 回投资者 账户。由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 
投资者T 日 赎回申请 成功后， 基金管理 人将通过 基金 注册登记机 构及其相 关基金销 售
机构在 T＋7 日（包括 该日）内 将赎回款 项划往 基金 份额持有人 账户。在 发生巨额 赎回的情
形时，款项 的支付办 法参照《 基 金合同 》的有关 条款 处理。 
（六）场内申购和赎回的数额限制 
1、投资者通 过业务办 理单位场 内申购本 基金， 单笔 最低申购金 额为 1,000 元。 
2、基金管理 人、深圳 证券交易 所或中国 证券登 记结 算有限责任 公司可根 据市场情 况，
在不违反相 关法律法 规规定的 前提下， 调整上述 限制 。基金管理 人必须在 调整前 2 日内至
少在一种中 国证监会 指定的媒 体上刊登 公告并报 中国 证监会备案 。 
（七）场内申购份额和赎回金额的计算 
1、基金申购 份额的计 算 
净申购金额 ＝申购金 额/(1 ＋申 购费率) 






申 购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 






申 购份额＝ 净申购金额/申购当 日基金 份额 净值 






申 购份额计 算结果保 留到整数 位，整数 位后 小数部分的 份额对应 的资金返 还至投
资者资金账 户。 
例如：某投 资者通过 场内投资10,000 元 申购本 基金 ，对应的申 购费率为0%，假设 申
购当日基金 份额净值 为 1.025 元，则其 申购手续 费、 可得到的申 购份额及 返还的资 金余额
为： 
净申购金额 ＝10,000/ （1＋0% ）＝10,000 元 
申购手续费 ＝10,000 －10,000 ＝0 元 
申购份额＝10,000/1.025 ＝9,756.09 份 
因场内申购 份额保留 至整数份 ，故投资 者申购所 得份 额为 9,756 份， 整数 位后小数 部
分的申购份 额对应的 资金返还 给投资者 。具体计 算公 式为： 实际净申购 金额=9,756 ×1.025=9,999.9 元 
退款金额＝10,000 －9,999.9 ＝0.1 元 
即：投资者 投资 10,000 元从 场内申购 本基金， 假设 申购当日基 金份额净 值为 1.025 元，
则其可得到 基金份额9,756 份 ，退款 0.1 元。 
2、基金赎回 金额的计 算 
赎回总金额 ＝赎回份 额×赎回 当日基金 份额净值 






赎 回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率 






净 赎回金额 ＝赎回总 金额- 赎回 费用 






赎 回金额计 算结果保 留到小数 点后 2 位 ，小 数点后两位 以后的部 分四舍五 入，由
此产生的误 差计入基 金财产。 
例如：某投 资者从场 内赎回本 基金 10,000 份基 金份 额，赎回费 率为 0.5% ，假设赎 回
当日基金份 额净值为1.148 元 ，则其可 得净赎回 金额 为： 
赎回总金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元 
赎回费用＝11,480 ×0.5% ＝57.40 元 
净赎回金额 ＝11,480 －57.40 ＝11,422.60 元 
即：投资者 从深圳证 券交易所 场内赎回 本基金 10,000 份基金份额 ，假设 赎回当日 基金
份额净值为 1.148 元 ，则可得 到的净赎 回金额为11,422.60 元。 
（八）场内申购与赎回的注册登记 
本基金场内 申购和赎 回的注册 与过户登 记业务， 按照 深圳证券交 易所及中 国证券登 记
结算有限责 任公司的 有关规定 办理。 
（ 九） 办理 本基金 份额 场内 申购、 赎回 业务 应遵 守深圳 证券 交易 所及中 国证 券登 记 结
算 有限 责任公 司的 有关业 务规 则。 若相关 法律 法规、中 国证 监会、 深圳 证券交 易所 或中国
证券登记结算有限责任公司对场内申购 、赎回业务规 则有新的规定, 将按新规定执行。 
（ 十） 有关 基金份 额净 值的计 算、 拒绝 或暂停 申购 、暂 停赎 回或 者延缓 支付 赎回款 项 、
巨 额赎 回的情 形及 处理方 式、 重新 开放申 购或 赎 回的公 告、 基金的 转换 、定期 定额 投资计
划 、基 金的非 交易 过户及 基金 的冻 结与解 冻等 请参见基 金合 同中关 于“ 基金份 额的 场外申
购和赎回”部分的相关规定以及深圳证 券交易所的有 关规定，并据此执行。 




 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 
（一）基金份额的登记 
本基金的份 额采用分 系统登记 的原则。 场外认购 或申 购买入的基 金份额登 记在注册 登
记系统持有 人开放式 基金账户 下；场内 认购、申 购或 上市交易买 入的基金 份额登记 在证券
登记结算系 统持有人 证券账户 下。登记 在证券登 记结 算系统中的 基金份额 既可以在 深圳证
券交易所上 市交易， 也可以 直 接申请场 内赎回。 登记 在注册登记 系统中的 基金份额 可申请
场外赎回。 
（二）系统内转托管 
1、系统内转托管是 指持有人将持有 的基金份额在 注 册登记系统内不同销 售机构（网点 ）
之间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位（席位 ）之 间进行转托 管的行为 。 
2、基金份额 登记在注 册登记系 统的基金 份额持 有人 在变更办理 基金赎回 业务的销 售机
构（网点） 时，可办 理已持有 基金份额 的系统内 转托 管。 
3、基金份额 登记在证 券登记结 算系统的 基金份 额持 有人在变更 办理上市 交易或场 内赎
回的会员单 位（席位 ）时，可 办理已持 有基金份 额的 系统内转托 管。 
具体办理方 法参 照《 业务规则 》的有关 规定以及 基金 代销机构的 业务规则 。 
（三）跨系统转登记 
1、跨系统转 登记是指 持有人将 持有的基 金份额 在注 册登记系统 和证券登 记结算系 统之
间进行转登 记的行为 。



2、本基金跨 系统转登 记的具体 业务按照 中国证 券登 记结算有限 责任公司 的相关规 定办
理。 
十一、基金的投资 
（一）投资目标 
本基金采用 指数化投 资方式， 追求基金 净值增长 率与 业绩比较基 准收益率 之间的跟 踪
误差最小化 ，力争将 日均跟踪 偏离度控 制在 0.35% 以 内，年跟踪 误差控制 在 4%以内 ，以实
现对中证 500 指数的 有效跟踪 。 
（二）投资范围 
本基金投资 于具有 良 好流动性 的金融工 具，主要 投资 于中证 500 指数的成 份股及其 备
选成份股（ 投资比例 不低于基 金资产净 值的 90% ）， 现金或者到 期日在一 年以内的 政府债
券不低于基 金资产净 值的 5% 。 此外，为 更好的实 现投 资目标，本 基金将少 量投资于 非中证500 成份股、 新股（ 首次发行 或增发等 ）以及法 律法 规及中国证 监会允许 基金投资 的其它
金融工具。 
如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许基 金投 资的 其他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
（三）标的指数及业绩基准 
本基金标的 指数为中 证 500 指 数。 
本基金业绩 比较基准 为：中证500 指数 收益率×95%+ 银行同业存 款利率×5% 。 
中证 500 指数扣 除了沪深 300 指数样本 股及最近 一年 日均总市值 排名前 300 名 的股票，
再按照最近 一年（新 股为上市 以来）的 日均成交 金额 由高到低排 名，剔除 排名后 20% 的股
票，然后将 剩余股票 按照日均 总市值由 高到低进 行排 名，选取排 名在前 500 名的股 票作为
该指数样本 股。该指 数以调整 股本为权 重，采用 派许 加权综合价 格指数公 式进行计 算，其
中调整股本 根据分级 靠档方法 获得。该 指数综合 反映 了沪深证券 市场内小 市值公司 的整体
状况。本基 金充分考 虑本基金 各资产投 资比例要 求从 而构建上述 业绩比较 基准 。 
如果中证500 指数被 停止编制 及发布， 或中证 500 指 数由其他指 数替代（ 单纯更名 除
外），或由于指数编 制方法等重大 变更导致中 证 500 指数不宜继续作为 本基金的标的 指数，
本基金管理 人在履行 适当程序 后，可以 变更基金 的标 的指数和业 绩比较基 准，并在 变更前
提前 2 个工 作日在中 国证监会 指定的媒 体上公告 。 
（四）投资理念 
投资中证500 指数， 既分享经 济成长的 未来，又 实现 小盘股的超 额收益。



（五）投资策略 
本基金采用 被动式指 数投资方 法，原则 上按照成 份股 在中证 500 指数中的 基准权重 构
建指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重 的变化进行 相应调整 。 
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为时 ，或因基 金的申购 和
赎回等对本 基金跟踪 标的指数 的效果可 能带来影 响时 ，或因某些 特殊情况 导致流动 性不足
时，或其他 原因导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ，基金管理 人可以对 投资组合 管理进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。 
1、资产配置 策略 
为实现紧密 跟踪业绩 比较基准 的投资目 标，本基 金将 以不低于基 金资产净 值 90%的资
产投资于中 证 500 指 数成份股 和备选成 份股，现 金或 者到期日在 一年以内 的政府债 券不低
于基金资产 净值的 5 ％。 2、股票投资 策略 
（1）股票投 资组合的 构建 
本基金在建 仓期内， 将按照中 证 500 指 数各成份 股的 基准权重对 其逐步买 入，在力 求
跟 踪误 差最小 化的 前提下 ，本 基金可 采取 适当方 法，以 降低 买入成 本。 当遇到 成份 股停牌 、
流动性不足 等其他市 场因素而 无法依指 数权重购 买某 成份股及预 期标的指 数的成份 股即将
调整或其他 影响指数 复制的因 素时，本 基金可以 根据 市场情况， 结合研究 分析，对 基金资
产进行适当 调整，以 期在规定 的风险承 受限度之 内， 尽量缩小跟 踪误差。 
（2）股票投 资组合的 调整 
本基金所构 建的股票 投资组合 将根据中 证 500 指 数成 份股及其权 重的变动 而进行相 应
调整，本基 金 还将根 据法律法 规中的投 资比例限 制、 申购赎回变 动情况、 新股增发 因素等
变化，对其 进行适时 调整，以 保证基金 净值增长 率与 基准指数间 的高度正 相关和跟 踪误差
最小化。基 金管理人 将对成份 股的流动 性进行分 析， 如发现流动 性欠佳的 个股将可 能采用
合理方法寻 求替代。 由于受到 各项持股 比例限制 ，基 金可能不能 按照成份 股权重持 有成份
股，基金将 会采用合 理方法寻 求替代。 
1）定期调整 
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。 
2）不定期调 整 
根据指数编 制规则， 当中证 500 指数成 份股因增 发、 送配等股权 变动而需 进行成份 股
权重新调整 时，本基 金将根据 各成份股 的权重变 化进 行相应调整 ； 
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ； 
根据法律、 法规规定 ，成份股 在标的指 数中的权 重因 其它特殊原 因发生相 应变化的 ，
本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ，力 求降低跟踪 误差。 
3、债券投资 策略 
本基金可以 根据流动 性管理需 要，选取 到期日在 一年 以内的政府 债券进行 配置。本 基
金债券投资 组合将采 用自上而 下的投资 策略，根 据宏 观经济分析 、资金面 动向分析 等判断
未来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行个券 选择 。 
（六）股票组合的构 建与调整方法



本基金采用 以完全复 制为目标 的指数跟 踪方法， 原则 上按照成份 股在中证500 指数 中
的基准权重 构建股票 投资组合 。在发生 以下情况 时， 基金管理人 将对资产 组合进行 适当变
通和调整， 力求降低 跟踪误差 ：


1、因受成份 股股票停 牌限制、 股票流动 性等其 他市 场因素的影 响或因受 法律法规 、基
金合同等合 规因素限 制，使基 金管理人 无法依据 指数 购买某成份 股；



2、预期标的 指数的成 份股发生 新增、剔 除或成 份股 发生配股、 增发、分 红等行为 ，或
因公司行为 导致指数 权重发生 变化；



3、其他可能 影响指数 复制的因 素，如基 金分红 、大 额申购或赎 回等。



（七）投资决策依据及程序 
1．投资决策 依据 
（1）有关法 律、法规 、基金合 同等的相 关规定 ； 
（2）经济运 行态势和 证券市场 走势； 
（3）标的指 数的编制 方法及其 变更。 
2．投资决策 程序 
（1）本基金 管理人实 行投资决 策委员会 领导下 的基 金经理团队 制。投资 决策委员 会负
责制定基金 投资方面 的整体投 资计划、 投资原则 及其 它重大事项 等；基金 经理根据 投资决
策委员会的 决策，负 责投资组 合的构建 、调整和 日常 管理等工作 ； 
（2）基金经 理根据中 证 500 指 数成份股 名单及 权重 ，考虑 本基 金资产规 模及需保 留现
金比例等因 素，拟定 本基金指 数化投资 的初始方 案； 
（3）基金经 理根据实 际交易情 况、申购 赎回情 况、 对跟踪误差 的监控结 果和风险 监控
的评估结果 ，采用相 应的投资 策略、优 化方法对 投资 组合进行动 态调整； 
（4）基金经 理将跟踪 标的指数 变动，结 合成份 股基 本面情况、 流动性状 况、基金 申购
和赎回的现 金流量情 况以及组 合投资绩 效评估的 结果 ，对投资组 合进行监 控和调整 ，密切
跟踪标的指 数； 
（5）交易执 行相关部 门根据基 金经理下 达的交 易指 令制定交易 策略，完 成具体证 券品
种的交易； 
（6）风险绩 效相关部 门根据市 场变化定 期和 不 定期 对基金进行 投资绩效 评估,并提 供
相关绩效评 估报告； 
（7）监察稽 核相关部 门对投资 合规性进 行监控 ； 
（8）本基金 管理人在 确保基金 份额持有 人利益 的前 提下有权根 据市场环 境变化和 实际
需要调整上 述投资程 序，并予 以公告。 
（八）投资限制 
1、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或提 供担保； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向基金 管理人、 基金托管 人出资； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定，本 基金 管理人在履 行适当程 序后可不 受
上述规定的 限制。 
2、投资组合 限制 
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制：



（1）本基金 财产参与 股票发行 申购，所 申报的 金额 不得超过本 基金的总 资产，所 申报
的股票数量 不得超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量； 
（2）本基金在任何 交易日买入权证 的总金额，不 得 超过上一交易日基金 资产净值的 5 ‰ 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（4）本基金 持有的同 一（指同 一信用级 别）资 产支 持证券的比 例，不得 超过该资 产支
持证券规模 的 10% ； 
（5）本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产 支持 证券的比例 ，不得超 过本基金 资产
净值的 10%； 
（6）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产支持证券 期间，如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准，应 在评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 






（7 ）本基金 建仓期为3 个月； 
（8）本基金 不得违反 《基金合 同》关于 投资范 围、 投资策略和 投资比例 的约定； 
（9）相关法 律法规以 及监管部 门规定的 其它投 资限 制。 
《基金法》 及其他有 关法律法 规或监管 部门取消 上述 限制的，履 行适当程 序后，基 金
不受上述限 制。 由于证券市 场波动、 上市公司 合并或基 金规模变 动等 基金管理人 之外的原 因导致的 投
资组合不符 合上述约 定的比例 不在限制 之内，但 基金 管理人应在 10 个交易 日内进行 调整，
以达到标准 。法律法 规另有规 定的从其 规定。 
（九）风险收益特征 
本基金属于 采用指数 化操作的 股票型基 金，其预 期的 风险和收益 高于货币 市场基金 、
债券基金、 混合型基 金，为证 券投资基 金中的较 高预 期 风险、较 高预期收 益品种。 
（十）基金管理人代表基金行使股东权 利的处理原则 及方法 
1、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
2、有利于基 金资产的 安全与增 值； 
3、基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立 行使 股东权利， 保护基金 份额持有 人的
利益； 
4、基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立 行使 债权人权利 ，保护基 金份额持 有人
的利益。 
（十一）基金的融资融券 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 。 
在法律法规 允许的情 况下，本 基金也可 以开展相 应的 融券业务。 
（十二）基金投资组合报告 （未经审计 ） 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。



基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 1 月 17 日复
核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容，保 证复核内 容不存在 虚假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。



本报告中财 务资料未 经审计。



本报告期自 2017 年 10 月 1 日 起至 12 月31 日止 。



1 、 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）



占基金总资 产的比例
（%）



1


权益投资


304,203,692.35


93.83



 
其中：股票


304,203,692.35


93.83


2


基金投资


-


-



3


固定收益投 资


-


-



 
其中：债券


-


-



 
资产支持证 券


-


-



4


贵金属投资


-


-



5


金融衍生品 投资


-


-



6


买入返售金 融资产


-


-



 
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产



-


-



7


银行存款和 结算备付 金合计


19,645,374.14


6.06



8


其他资产


351,865.62


0.11



9


合计


324,200,932.11


100.00



2 、 报告期末按行业分类的股票 投资组合



（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资 组合



代
码



行业类别


公允价值（ 元）



占基金资产 净值比例
(%)



A


农、林、牧 、渔业


5,276,591.02


1.64



B


采矿业


11,159,115.77


3.48



C


制造业


179,790,010.67


56.04



D



电力、热力 、燃气及 水生产
和供应业



9,628,669.55


3.00



E


建筑业


7,144,143.86


2.23



F


批发和零售 业


16,251,465.24


5.07



G


交通运输、 仓储和邮 政业


9,702,081.80


3.02



H


住宿和餐饮 业


400,396.00


0.12



I



信息传输、 软件和信 息技术
服务业



25,083,423.44


7.82



J


金融业


5,639,347.76


1.76



K


房地产业


17,835,979.84


5.56



L


租赁和商务 服务业


5,253,704.04


1.64



M


科学研究和 技术服务 业


539,571.60


0.17



N


水利、环境 和公共设 施管理 3,238,286.31


1.01


业



O



居民服务、 修理和其 他服务
业



-


-



P


教育


347,826.00


0.11



Q


卫生和社会 工作


595,696.40


0.19



R


文化、体育 和娱乐业


3,884,874.35


1.21



S


综合


1,663,943.00


0.52



 
合计


303,435,126.65


94.59



（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）



占基金资产 净值比例
(%)



A


农、林、牧 、渔业


-


-



B


采矿业


-


-



C


制造业


617,587.99


0.19



D



电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业



16,143.20


0.01



E


建筑业


50,456.00


0.02



F


批发和零售 业


-


-



G



交通运输、 仓储和邮 政
业



17,942.76


0.01



H


住宿和餐饮 业


-


-



I



信息传输、 软件和信 息
技术服务业



34,112.55


0.01



J


金融业


-


-



K


房地产业


-


-



L


租赁和商务 服务业


-


-



M


科学研究和 技术服务 业


-


-



N



水利、环境 和公共设 施
管理业



32,323.20


0.01



O



居民服务、 修理和其 他
服务业



-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会 工作


-


-


R


文化、体育 和娱乐业


-


-



S


综合


-


-



 
合计


768,565.70


0.24



（3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合



注：无。



3 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细



（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产 净值
比例（％）



1


002001


新 和 成


80,100


3,048,606.00


0.95



2


600201


生物股份


74,860


2,376,056.40


0.74



3


002405


四维图新


86,074


2,271,492.86


0.71



4


000661


长春高新


12,264


2,244,312.00


0.70



5


002271


东方雨虹


49,472


1,976,901.12


0.62



6


000786


北新建材


87,024


1,958,040.00


0.61



7


002422


科伦药业


73,200


1,822,680.00


0.57



8


002340


格林美


252,515


1,815,582.85


0.57



9


600521


华海药业


59,113


1,780,483.56


0.56



10


600584


长电科技


82,641


1,762,732.53


0.55



（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1


002916


深南电路


3,068


267,621.64


0.08



2


603225


新凤鸣


2,600


93,080.00


0.03



3


300735


光弘科技


3,764


54,163.96


0.02



4


600939


重庆建工


6,800


50,456.00


0.02



5


002915


中欣氟材


1,085


38,181.15


0.01



4 、 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合



注：本基金 本报告期 末未持有 债券。



5 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细



注：本基金 本报告期 末未持有 债券。



6 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细


注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。



7 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细



注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。



8 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细



注：本基金 本报告期 末未持有 权证。



9 、 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明



（1） 报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。



（2） 本基金投资股指期货的投资政策



本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。



10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



（1） 本期国债期货投资政策



本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。



（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。



（3） 本期国债期货投资评价



本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。



11 、 投资组合报告 附注



（1）



本组合投资 的前十名 证券之一 格林美股 份有限公 司



关于公司最 近五年被 证券监管 部门和交 易所采取 处罚 或监管措施 以及整改 情况的公 告



本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、 准确、完整 ，没有虚 假记载、 误
导性陈述或 重大遗漏 。



格林美股份 有限公司 （以下简 称“公司 ”）严格 按照 《中华人民 共和国公 司法》、
《中华人民 共和国证 券法》、 《深圳证 券交易所 股票 上市规则》 及《公司 章程》等 相关要
求，不断完 善公司治 理结构， 建立健全 内部管理 及控 制制度，规 范公司运 营，提高 公司治
理水平，促 进公司持 续、健康 、稳定发 展。



公司拟申请 非公开发 行 A 股股 票，现将 公司最近 五年 被证券监管 部门和交 易所处罚 或
采取监管措 施的情况 公告如下 ：



一、公司最 近五年不 存在被证 券监管部 门和交易 所处 罚的情况


二、公司最 近五年被 证券监管 部门和交 易所采取 监管 措施及整改 或回复情 况如下：



（一）公司 于 2013 年5 月收到 深交所下 发的监 管函 。



1、监管函的 内容



2013 年5 月17 日， 深交所中 小板公司 管理部下 发了 《关于对深 圳市格林 美高新技 术
股份有限公 司的监管 函》（中 小板监管 函[2013] 第 71 号），对公 司向上 海证券报 记者透漏
尚未公开披 露的重大 信息行为 表示关注 ，该行为 违反 了深交所《 股票上市 规则》（2012 年
修订）第 2.8 条、2.14 条、《 中小企业 板上市公 司规 范运作指引 》第 5.1.1 条、5.1.6 条
的规定，提 请公司董 事会认真 学习上述 规则及指 引， 充分重视上 述问题， 吸取教训 ，及时
整改，杜绝 上述问题 的再次发 生。



2、整改措施



公司针对《 监管函》 涉及的问 题，董事 长、董事 会秘 书主动向深 交所汇报 了监管函 提
到的关于媒 体报道中 的表述内 容，并对 该业务涉 及情 况进行了详 细说明， 承诺认真 整改，
严格遵循信 息披露的 公开、公 平、公正 的原则， 向所 有投资者真 实、准确 、完整、 及时地
履行信息披 露义 务。 同时，公 司还第一 时间联系 该媒 体记者，通 报了该事 项，并按 照公司
《投资者关 系管理办 法》、《 机构调研 接待工作 管理 办法》等相 关制度的 要求，进 一步向
该媒体记者 强调了公 司的新闻 媒体采访 报道流程 和责 任追究。公 司进一步 完善了机 构投资
者、媒体等 接待流程 ，要求董 秘、证券 部相关人 员全 程跟踪，严 格遵守信 息披露的 相关规
定。另外， 董事长召 集董事、 监事、高 管人员以 及公 司的核心管 理人员， 认真学习 《内幕
信息知情人 登记备案 制度》、 《重大事 件新闻审 核与 发布制度》 、《新闻 媒体参观 采访制
度》、《保 密制度》 、《生产 基地参观 接待工作 流程 》，并指定 了 专人接 待，对接 待人员
进行信息披 露方面的 培训，实 行责任人 员问责制 。



（二）公司 于 2017 年 8 月收 到中国证 券监督 管理委 员会深圳监 管局下发 的监管关 注函。



1、监管关注 函的内容



2017 年8 月21 日， 深圳证监 局下发了 《深圳证 监局 关于对格林 美股份有 限公司的 监
管关注函》 （深证局 公司字[2017]50 号 ），对公 司未 在 2017 年 1 月初的 5 个交易日 内披
露公司 2016 年度累计 新增借款 占 2015 年末净资 产超 过 20% 事项表 示关注 。深圳证 监局考
虑到公司已 主动自查 并采取整 改措施， 要求公司 充分 重视信息披 露工作， 认真学习 公司债
券相关 法律 法规，理 顺债券相 关信息披 露流程和 要求 ，完善内部 管控机制 ，切实提 升规范
运作水平。



2、整改措施


2017 年4 月13 日， 根据深圳 证监局《 关于开展2017 年度公司债 券发行人 自查工作 的
通知》（深 证局公司 字[2017]20 号）的 相关要求 ，公 司对公司债 券存续期 信息披露 进行全
面自查，并 已按时于2017 年 5 月15 日 提交自查 报告 。除上述事 项以外， 公司均已 按照相
关规定履行 信息披露 义务。针 对上述事 项，公司 已就 证监会相关 法律法规 、公司债 券日常
监 管问 答等关 于重 大事项 的规 定进行 整改 。未来 债券存 续期 内，为 保障 及时公 告重 大事项 ，
公 司已指定 专人在每 月最后一 个工作日 对当月公 司是 否发生重大 事项进行 排查，若 公司发
生重大事项 ，公司将 在重大事 项发生日 或当月结 束之 后五个工作 日内公告 重大事项 ，对重
大事项对本 次债券的 影响进行 说明，提 醒投资者 关注 相关风险。



若公司当期 财务数据 未经审计 或审计工 作尚未结 束， 公司将采用 未经审计 数据计算 。



本基金投资 的前十名 证券中的 其它证券 本期没有 发行 主体被监管 部门立案 调查的、 或
在报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。



本基金为指 数基金， 为更好地 跟踪标的 指数和控 制跟 踪误差，按 照成份股 权重进行 配
置该证券， 符合指数 基金 的管 理规定。 该证券的 投资 已严格执行 内部投资 决策流程 ，符合
法律法规和 公司制度 的规定。



（2）



本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。



（3） 其他资产构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


62,423.95



2


应收证券清 算款


-



3


应收股利


-



4


应收利息


4,285.96



5


应收申购款


285,155.71



6


其他应收款


-



7


待摊费用


-



8


其他


-



9


合计


351,865.62



（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



注：无。



（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明


（6） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情况的说明



注：无。



（7） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情况的说明



注：无。



（8） 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。



十二、基金的业绩 
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金财 产，但不 保证基金 一
定盈利。基 金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资 有风险，投 资人在做 出投资决 策前应
仔细阅读本 基金的招 募说明书 。 
基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 ： 
 
净值增长率
1 
净值增长率
标准差 2 
业绩比较基
准收益率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差4 
1-3 2-4 
2010 年02 月05 日（ 基金
合同生效日 ）至 2010 年12
月 31 日 
2.90% 1.64% 11.58% 1.72% -8.68% -0.08% 
2011 年1 月1 日至 2011 年
12 月31 日 
-33.24% 1.45% -32.33% 1.45% -0.91% 0.00% 
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月31 日 
-0.29% 1.45% 0.44% 1.46% -0.73% -0.01% 
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月31 日 
16.50% 1.37% 16.16% 1.37% 0.34% 0.00% 
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月31 日 
37.84% 1.19% 36.91% 1.18% 0.93% 0.01% 
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月31 日 
35.82% 2.93% 41.29% 2.68% -5.47% 0.25% 
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日 
-14.12% 1.85% -16.76% 1.81% 2.64% 0.04% 
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月31 日 
4.44% 0.88% -0.11% 0.88% 4.55% 0.00% 
自基金合同 生效日至2017
年 12 月 31 日 
34.00% 1.69% 41.70% 1.64% -7.70% 0.05% 
十三、基金的财产 
（一）基金财产的构成 
基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值、 银行 存款本息、 债券的应 计利息和 基
金应收的申 购基金款 以及其他 投资所形 成的价值 总和 。 
其构成主要 有： 1、银行存款 及其应计 利息； 
2、清算备付 金及其应 计利息； 
3、根据有关 规定缴纳 的保证金 及其应收 利息； 
4、应收证券 交易清算 款； 
5、应收申购 款； 
6、股票投资 及其估值 调整； 
7、债券投资 及其估值 调整和应 计利息； 
8、权证投资 及其估值 调整； 
9、其他投资 及其估值 调整； 
10、其他资 产等。 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（三）基金财产的账户 
本基金以基 金托管人 的名义开 立资金结 算账户和 托管 专户用于基 金的资金 结算业务 ，
并以基金托 管人和本 基金联名 的方式开 立基金证 券账 户、以本基 金的名义 开立银行 间债券
托管账户并 报中国人 民银行备 案。开立 的基金专 用账 户与基金管 理人、基 金托管人 、基金
代销机构和 基金注册 登记机构 自有的财 产账户以 及其 他基金财产 账户相独 立。 
（四）基金财产的保管和处分 
本基金财产 独立于基 金管理人 、基金托 管人和基 金代 销机构的财 产，并由 基金托管 人
保管。基金 管理人、 基金托管 人不得将 基金财产 归入 其固有财产 ；基金管 理人、基 金托管
人 因基 金财 产 的管 理、运 用或 其他情 形而 取得的 财产和 收益 ，归入 基金 财产。 基金 管理人 、
基金托管人 、基金注 册登记机 构和基金 代销机构 以其 自有的财产 承担其自 身的法律 责任，
其 债权 人不得 对本 基金财 产行 使请求 冻结 、扣押 或其他 权利 。除依 法律 法规和 《基 金合同 》
的规定处分 外，基金 财产不得 被处分。 
基 金管 理人 管理运 作基 金财 产所产 生的 债权 ，不得 与其 固有 资产 产生的 债务 相互 抵消 ；
基金管理人 管理运作 不同基金 的基金财 产所产生 的债 权债务不得 相互抵消 。 




 



十四、基金资产的估值 
（一）估值目的 
基金资产估 值的目的 是客观、 准确地反 映基金资 产是 否保值、增 值，依据 经基金资 产
估 值后 确定的 基金 资产净 值而 计算出 的基 金份额 净值， 是计 算基金 申购 与赎回 价格 的基础 。 
（二）估值日 
本基金的估 值日为相 关的证券 交易场所 的正常营 业日 以及国家法 律法规规 定需要对 外
披露基金净 值的非营 业日。 
（三）估值对象 
基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 等资 产和负债。 
（四）估值程序 
基金日常估 值由基金 管理人进 行。基金 管理人完 成估 值后，将估 值结果加 盖业务公 章
以书面形式 加密传真 至基金托 管人，基 金托管人 按法 律法规、《 基金合同 》规定的 估值方
法、时间、 程序进行 复核，复 核无误后 在基金管 理人 传真的书面 估值结果 上加盖业 务公章
返回给基金 管理人； 月末、年 中和年末 估值复核 与基 金会计账目 的核对同 时进行。 
（五）估值方法 
本基金按以 下方式进 行估值： 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所 上市的有 价证券（ 包括股票 、权证 等） ，以其估值 日在证券 交易所挂 牌的
市价（收盘 价）估值 ；估值日 无交易的 ，且最近 交易 日后经济环 境未发生 重大变化 ，以最
近交易日的 市价（收 盘价）估 值；如最 近交易日 后经 济环境发生 了重大变 化的，可 参考类
似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调整最 近交 易 市价，确 定公允价 格； 
（2）交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价估值，估 值日没有 交易的， 且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按最近交 易日 的收盘价估 值。如最 近交易日 后经济
环境发生了 重大变化 的，可参 考类似投 资品种的 现行 市价及重大 变化因素 ，调整最 近交易
市价，确定 公允价格 ； 
（3）交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值 日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债券
应收利息得 到的净价 进行估值 ；估值日 没有交易 的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大
变化，按最 近交易日 债券收盘 价减去债 券收盘价 中所 含的债券应 收利息得 到的净价 进行估值。 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ，可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格； 
（4）交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券， 采用 估值技术确 定公允价 值。交易 所上
市的资产支 持证券， 采用估值 技术确定 公允价值 ，在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情
况下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、 转增股、 配股和公 开增发的 新股， 按估 值日在证券 交易所挂 牌的同一 股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公 开发行未 上市 的股 票、债券 和权证 ，采 用估值技术 确定公允 价值，在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值； 
（3）首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ，同一 股票 在交易所上 市后，按 交易所上 市的
同一股票的 市价（收 盘价）估 值；非公 开发行有 明确 锁定期的股 票，按监 管机构或 行业协
会有关规定 确定公允 价值。 
3、因持有股 票而享有 的配股权 ，从配股 除权日 起到 配股确认日 止，如果 收盘价高 于配
股价，按收 盘价高于 配股价的 差额估值 。收盘价 等于 或低于配股 价，则估 值为零。 
4、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种，采 用估值技 术确
定公允价值 。 
5、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的， 基金管理 人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的， 从其 规定。如有 新增事项 ，按国家 最新
规定估值。 
根据《基金 法》，基 金管理人 计算并公 告基金资 产净 值，基金托 管人复核 、审查基 金
管理人计算 的基金资 产净值。 因此，就 与本基金 有关 的会 计问题 ，如经相 关各方在 平等基
础上充分讨 论后，仍 无法达成 一致的意 见，按照 基金 管理人对基 金资产净 值的计算 结果对
外予以公布 。 
（六）基金份额净值的确认和估值错误 的处理 
基金份额净 值的计算 保留到小 数点后 3 位，小数 点后 第 4 位四舍 五入。当 基金估值 出
现影响基金 份额净值 的错误时 ，基金管 理人应当 立即 纠正，并采 取合理的 措施防止 损失进
一 步扩 大。 当错误 达到 或超 过基金 资产 净值的 0.25% 时 ，基 金管 理人应 报中 国证 监会备 案 ；当估值错误偏差达到 基金份额净值 的 0.5% 时， 基金 管理人应当公告，并 报中国证监会 备案。
因基金估值 错误给投 资者造成 损失 的， 应先由基 金管 理人承担， 基金管理 人对不应 由其承
担的责任， 有权向过 错人追偿 。 
关于差错处 理，本合 同的当事 人按照以 下约定处 理： 
1、差错类型 
本基金运作 过程中， 如果由于 基金管理 人或基金 托管 人、或注册 登记机构 、或代理 销
售机构、或 投资者自 身的过错 造成差错 ，导致其 他当 事人遭受损 失的，过 错的责任 人应当
对由于该差 错遭受损 失的当事 人（“受 损方”） 按下 述“差错处 理原则” 给予赔偿 承担赔
偿责任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于：资 料申报差 错、 数据传输差 错、数据 计算差错 、
系统故障差 错、下达 指令差错 等；对于 因技术原 因引 起的差错， 若系同行 业现有技 术水平
不能预见、 不能避免 并不能克 服的不可 抗力情况 ，按 下列有关不 可抗力的 约定处理 。 
由于不可抗 力原因造 成投资者 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错，因不 可
抗力原因出 现差错的 当事人不 对其他当 事人承担 赔偿 责任，但因 该差错取 得不当得 利的当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2、差错处理 原则 
（1）差错已 发生，但 尚未给当 事人造成 损失时 ，差 错责任方应 及时协调 各方，及 时进
行更 正，因 更正差错 发生的费 用由差错 责任方承 担； 由于差错责 任方未及 时更正已 产生的
差错，给当 事人造成 损失的由 差错责任 方承担； 若差 错责任方已 经积极协 调，并且 有协助
义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而 未更正， 则其 应当承担相 应赔偿责 任。差错 责任方
应对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ，确保差 错已 得到更正； 
（2）差错的 责任方对 可能导致 有关当事 人的直 接损 失负责，不 对间接损 失负责， 并且
仅对差错的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责； 
（3）因差错 而获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还 不当得利的 义务。但 差错责任 方仍
应对差错负 责，如果 由于获 得 不当得利 的当事人 不返 还或不全部 返还不当 得利造成 其他当
事人的利益 损失（“ 受损方” ），则差 错责任方 应赔 偿受损方的 损失，并 在其支付 的赔偿
金额的范围 内对获得 不当得利 的当事人 享有要求 交付 不当得利的 权利；如 果获得不 当得利
的当事人已 经将此部 分不当得 利返还给 受损方， 则受 损方应当将 其已经获 得的赔偿 额加上
已经获得的 不当得利 返还的总 和超过其 实际损失 的差 额部分支付 给差错责 任方； 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式； （5）差错责 任方拒绝 进行赔偿 时，如果 因基金 管理 人过错造成 基金资产 损失时， 基金
托管人应为 基金 的利 益向基金 管理人追 偿，如果 因基 金托管人过 错造成基 金资产损 失时，
基金管理人 应为基金 的利益向 基金托管 人追偿。 除基 金管理人和 托管人之 外的第三 方造成
基金资产的 损失，并 拒绝进行 赔偿时， 由基金管 理人 负责向差错 方追偿； 
（6）如果出 现差错的 当事人未 按规定对 受损方 进行 赔偿，并且 依据法律 、行政法 规、
《基金合同 》或其他 规定，基 金管理人 自行或依 据法 院判决、仲 裁裁决对 受损方承 担了赔
偿责任，则 基金管理 人有权向 出现过错 的当事人 进行 追索，并有 权要求其 赔偿或补 偿由此
发生的费用 和遭受的 损失； 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差 错发生的 原因，列 明所有的 当事人 ，并 根据差错发 生的原因 确定差错 的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差 错处理的 方法，需 要修改基 金注册 登记 机构的交易 数据的， 由基金注 册登
记机构进行 更正，并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认； 
（5）基金管 理人及基 金托管人 基金份额 净值计 算错 误偏差达到 基金份额 净值的 0.25%
时，基金管 理人应当 报告中国 证监会； 基金管理 人及 基金托管人 基金份额 净值计算 错误偏
差达到基金 份额净值 的 0.5% 时 ，基金管 理人应当 公告 并报中国证 监会备案 。 
（七）暂停估值的情形 
1、与本基金 投资有关 的证券交 易场所遇 法定节 假日 或因其他原 因暂停营 业时； 
2、因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人无法 准确 评估基金资 产价值时 ； 
3、中国证监 会认定的 其他情形 。 
（八）特殊情形的处理 
1、基金管理 人按估值 方法的 第 6 项进行 估值时 ，所 造成的误差 不作为基 金资产估 值错
误处理； 
2、由于证券 交易所及 其登记结 算公司发 送的数 据错 误，或由于 其他不可 抗力原因 ，基
金管理人和 基金托管 人虽然已 经采取必 要、适当 、合 理的措施进 行检查， 但是未能 发现该错误的，由 此造成的 基金资产 估值错误 ，基金管 理人 和基金托管 人可以免 除赔偿责 任。但
基金管理人 、基金托 管人应当 积极采取 必要的措 施消 除由此造成 的影响。 




 




十五、基金的收益分配 
（一） 基金利润的构成 
基金利润指 基金利息 收入、投 资收益、 公允价值 变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
（二） 基金可供分配利润 
基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日基金未 分配 利润与未分 配利润中 已实现收 益
的孰低数。 
（三） 基金收益分配原则 
1、在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本基金 每年 收益分配次 数最多为6 次，每 次收
益分配比例 不得低于 该次可供 分配利润 的 20% ， 若《 基金合同》 生效不满3 个月可 不进行
收益分配； 
2、本基金收 益分配方 式分两种 ：现金分 红与红 利再 投资，投资 者可选择 现金红利 或将
现金红利自 动转为基 金份额进 行再投资 ；若投资 者不 选择，本基 金默认的 收益分配 方式是
现金分红； 如投资者 在不同销 售机构选 择的分红 方式 不同，基金 注册登记 机构将以 投资者
在各销售机 构分别做 出的最后 一次选择 的分红方 式为 准； 
场内认购、 申购和上 市交易的 基金份额 的分红方 式为 现金分红， 投资者不 能选择其 他
的分红方式 ，具体权 益分配程 序等有关 事项遵循 深圳 证券交易所 及中国证 券登记结 算有限
责任公司的 相关规定 ； 
3、基金收益 分配后基 金份额净 值不能低 于面值 ；即 基金收益分 配基准日 的基金份 额净
值减去每单 位基金份 额收益分 配金额后 不能低于 面值 ； 
4、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
5、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
（四） 收益分配方案 基 金收 益分 配方案 中应 载明 截止收 益分 配基 准日的 可供 分配 利润 、 基金 收益 分配 对象 、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 
（五) 收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ，并由基 金托 管人复核， 在 2 日内 在指定媒 体
公告并报中 国证监会 备案。 
基金红利发 放日距离 收益分配 基准日（ 即可供分 配利 润计算截止 日）的时 间不得超 过
15 个工作日 。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资者自行 承担。 




 
十六、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
5、基金份额 持有人大 会费用； 
6、基金的证 券交易费 用； 
7、基金的银 行汇划费 用； 
8、《基金合 同》生效 后与基金 相关的指 数使用 费； 
9、按照国家 有关规定 和《基金 合同》约 定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
本基金终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本 基金 的管 理费 按前 一日 基金 资产 净值的 0.75% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方 法如 下： 
H＝E×0.75% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人
发送基金管 理费划款 指令，基 金托管人 复核后于 次月 前 2 个工作 日内从基 金财产中 一次性
支付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 公休假等,支 付日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.15% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如
下： 
H＝E×0.15% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人
发送基金托 管费划款 指令，基 金托管人 复核后于 次月 前 2 个工作 日内从基 金财产中 一次性
支取。若遇 法定节假 日、公休 日等, 支付 日期顺 延。 
上述一、基 金费用的 种类中第3 －8 项费 用，根 据有 关法规及相 应协议规 定，按费 用实
际支出金额 列入当期 费用，由 基金托管 人从基金 财产 中支付。 
（三）与基金销售有关的费用 
1、申购费 
本基金的申 购费用应 在投资人 申购基金 份额时收 取。 本基金的申 购费用不 列入基金 财
产，主要用 于本基金 的市场推 广、销售 、注册登 记等 各项费用。 本基金采 取 金额申 购的方
式。 
本基金对通 过直销柜 台申购的 养老金客 户与除此 之外 的其他投资 者实施差 别的申购 费
率。 
养老金客户 指基本养 老基金与 依法成立 的养老计 划筹 集的资金及 其投资运 营收益形 成
的补充养老 基金，包 括全国社 会保障基 金、可以 投资 基金的地方 社会保障 基金、企 业年金
单一计划以 及集合计 划。如将 来出现经 养老基金 监管 部门认可的 新的养老 基金类型 ，基金
管理人可在 招募说明 书更新时 或发布临 时公告将 其纳 入养老金客 户范围， 并按规定 向中国
证监会备案 。非养老 金客户指 除养老金 客户外的 其他 投资者。 
通过基金管 理人的直 销柜台申 购本基金 基金份额 的养 老金 客户特 定申购费 率如下表 ： 
申购金额 M （元） 特定申购费率 
M<100 万 0.6% 100 万≤ M <500 万 0.6% 
M≥ 500 万 每笔 1000 元 




其他投资者 申购本基 金基金份 额的申购 费率（场 外） 如下表： 
申购金额 M （元） 申购费率 
M<100 万 1.2% 
100 万≤ M <500 万 0.6% 
M≥ 500 万 每笔 1000 元 
本基金的场 内申购费 率自 2015 年9 月 21 日起进 行调 整，调整后 费率如下 表： 
申购金额 M（元） 申购费率 
M＜500 万 0 
M≥500 万


按笔收取， 每笔 100 元 
投资者在一 天之内如 果有多笔 申购，适 用费率按 单笔 分别计算。 
2、转换费 
本基金目前 仅可办理 场外转换 业务，场 内暂未开 通基 金间转换业 务。 
具体转换费 率、计算 公式及转 换业务规 则详见基 金管 理人相关公 告。 
3、赎回费： 本基金的 场外赎回 费率按持 有年限 逐年 递减，具体 费率如下 ： 
持有年限（Y ） 场外赎回费率 
Y ＜1 年 0.5% 
1 年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y ≥2 年 0 
本基金的场 内赎回费 率为固定 值 0.5%。 
本基金的赎 回费用在 投资者赎 回本基金 份额时收 取。 本基金的赎 回费用由 赎回申请 人
承担，赎回 费总额的25%归基 金财产，75% 用于支 付市 场推广、注 册登记费 和其他手 续费。 
4、本基金的申购费 率、转换费率、 赎回费率和收 费 方式由基金管理人根 据《基金合同 》
的规定确定 并在《招 募说明书 》中列示 。基金管 理人 和基金托管 人协商后 ，可以根 据《基金合同》的 相关约定 调整费率 或收费方 式，基金 管理 人最迟应于 新的费率 或收费方 式实施
日前 2 个工 作日在至 少一家指 定媒体及 基金管理 人网 站公告。 
5、基金管理 人可以在 不违背法 律法规规 定及《 基金 合同》约定 的情形下 根据市场 情况
制定基金促 销计划， 针对特定 地域范围 、特定行 业、 特定职业的 投资者以 及以特定 交易方
式（如网上 交易、电 话交易等 ）等进行 基金交易 的投 资者定期或 不定期地 开展基金 促销活
动。在基金 促销活动 期间，按 相关监管 部门要求 履行 相关手续后 基金管理 人可以适 当调低
基金申购费 率、基金 赎回费率 和基金转 换费率。 
（四）不列入基金费用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用，包 括但不 限于 验资费、会 计师和律 师费、信 息披
露费用等费 用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（五）费用调整 
基金管理人 和基金托 管人协商 一致后， 可根据基 金发 展情况调整 基金管理 费率、基 金
托管费率等 相关费率 。 
调高基金管 理费率、 基金托管 费率等费 率，须召 开基 金份额持有 人大会审 议；调低 基
金管理费率 、基金托 管费率等 费率，无 须召开基 金份 额持有人大 会。 
基金管理人 必须最迟 于新的费 率实施日 前 2 日在 至少 一种指定媒 体和基金 管理人网 站
上公告。 
（六）基金税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 




 
十七、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集 的会计年 度按
如下原则： 如果《基 金合同》 生效少于2 个月， 可以 并入下一个 会计年度 ； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会 计账 目、凭证并 进行日常 的会计核 算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管 人每月与 基金管理 人就基金 的会计 核算 、报表编制 等进行核 对并以书 面方
式确认。 
（二）基金的年度审计 
1、基金管理 人聘请与 基金管理 人、基金 托管人 相互 独立的具有 证券从业 资格的会 计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计； 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 和基金托 管人同意 ； 
3、基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事务 所， 须通报基金 托管人。 更换会计 师事
务所需在 2 日内在至 少一家指 定媒体及 基金管理 人网 站公告并报 中国证监 会备案。 
 




十八、基金的信息披露 
（ 一 ） 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
（二）信息披露义务人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、基金托 管人 、召集基金 份额持有 人大会的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保证所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ，将应予披 露的基金 信息通过 中
国证监会指 定的媒体 和基金管 理人、基 金托管人 的互 联网网站（ 以下简称 “ 网站” ）等媒
介披露，并 保证基金 投资者能 够按照《 基金合同 》约 定的时间和 方式查阅 或者复制 公开披
露的信息资 料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开 披露的基金信 息，不得有下列行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（ 四） 本基 金公开 披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同时 采用 外文 文本的 ，基 金信 息 披
露义务 人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生 歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、招募说明 书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照《基 金法》、 《信息披 露办法》 、基 金合同编制 并已于 2009 年 12 月
28 日将基金 招募说明 书登载在 指定报刊 和网站上 。基 金合同生效 后，基金 管理人应 当在每
6 个月结束之 日起 45 日内，更 新招募说 明书并登 载在 网站上，将 更新的招 募说明书 摘要登
载在 指定报 刊上。基 金管理人 将在公告 的 15 日 前向 中国证监会 报送更新 的招募说 明书，并
就有关更新 内容提供 书面说明 。更新后 的招募说 明书 公告内容的 截止日为 每 6 个月 的最后
1 日。 
2、基金合同 、托管协 议 
基金管理人 已于 2009 年 12 月28 日将基 金合同 摘要 登载在指定 报刊和网 站上；基 金管
理人、基金 托管人应 将基金合 同、托管 协议登载 在各 自网站上。 （具体详 见基金管 理人于
2009 年12 月28 日公 告的《鹏 华中证 500 指数证 券投 资基金（LOF ）基金合 同》及《 鹏华
中证 500 指 数证券投 资基金（LOF ）托管 协议》 。 
3、基金份额 发售公告 
基金管理人 按照《基 金法》、 《信息披 露办法》 的有 关规定，就 基金份额 发售的具 体
事宜编制基 金份额发 售公告， 并在披露 招募说明 书的 当日登载于 指定报刊 和网站上 。（具
体详见基金 管理人于2009 年 12 月28 日 公告的 《鹏 华中证 500 指数证券 投资基金 （LOF）
基金份额发 售公告》 ） 4、基金合同 生效公告 
本基金管理 人已于 2010 年2 月 6 日刊登 了本基 金的 基金合同生 效公告， 本基金基 金合
同于 2010 年2 月5 日 生效。 
5、基金份额 上市交易 公告书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ，基金管 理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个工
作日前，将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。 （具体详 见基金管 理人于
2010 年4 月23 日公 告的《鹏 华中证 500 指数证 券投 资基金（LOF ）上市交 易公告书 》） 
6、基金资产 净值、基 金份额净 值 
《基金合同 》生效后 ，在开始 办理基金 份额申购 或者 赎回前，基 金管理人 应当至少 每
周公告一次 基金资产 净值和基 金份额净 值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日，通过 网
站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。 
基 金管 理人 应当公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交 易日 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日 ，将 基金资产净 值、基金 份额净值 和基金
份额累计净 值登载在 指定媒体 和基金管 理人网站 上。 
7、基金份额 申购、赎 回价格 
基金管理人 应当在《 基金合同 》、招募 说明书等 信息 披露文件上 载明基金 份额申购 、
赎回价格的 计算方式 及有关申 购、赎回 费率，并 保证 投资者能够 在基金份 额发售网 点查阅
或者复制前 述信息资 料。 
8、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内，编 制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载 于网 站上，将 年度报告 摘要登载 在指定媒 体上 。基金年度 报告的财 务会计报 告应当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内， 编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起15 个工 作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒体和基 金管理人 网站上。 
《基金合同 》生效不 足 2 个月 的，基金 管理人可 以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告
或者年度报 告。 基金定期报 告在公开 披露的第2 个工作 日，分别 报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本和 书面报告 两种方式 。 
9、临时报告 
本基金发生重大事件 ，有关信息披 露义务人应当 在 2 日内编制临时报告 书，予以公告 ，
并在公开披 露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要 办公场所所 在地的中 国证监会 派出机
构备案。 
前款所称重 大事件， 是指可能 对基金份 额持有人 权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影
响的下列事 件： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管 理人的董 事长、总 经理及其 他高级 管理 人员、基金 经理和基 金托管人 基金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10）基金 管理人、 基金托管 人基金托 管部门的 主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分
之三十； 
（11）涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的 诉讼； 
（12）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13）基金 管理人及 其董事、 总经理及 其他高级 管理 人员、基金 经理受到 严重行政 处
罚，基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚； 
（14）重大 关联交易 事项； 
（15）基金 收益分配 事项； 
（16）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19）变更 基金销售 机构； （20）更换 基金注册 登记机构 ； 
（21）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23）本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ； 
（24）本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ； 
（25）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（26）中国 证监会规 定的其他 事项。 
10、澄清公 告 
在《基金合 同》存续 期限内， 任何公共 媒体中出 现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对
基金份额价 格产生误 导性影响 或者引起 较大波动 的， 相关信息披 露义务人 知悉后应 当立即
对该消息进 行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国 证监会。 
11、基金份 额持有人 大会决议 
基 金份 额持 有人大 会决 定的 事项， 应当 依法 报国务 院证 券监 督管 理机构 核准 或者 备案 ，
并予以公告 。召开基 金份额持 有人大会 的，召集 人应 当至少提前 40 日公告 基金份额 持有人
大会的召开 时间、会 议形式、 审议事项 、议事程 序和 表决方式等 事项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会， 基金管理人 、基金托 管人对基 金
份额持有人 大会决定 的事项不 依法履行 信息披露 义务 的，召集人 应当履行 相关信息 披露义
务。 
12、中国证 监会规定 的其他信 息。 
（六）信息披露事务管理 
基金管理人 、基金托 管人应当 建立健全 信息披露 管理 制度，指定 专人负责 管理信息 披
露 事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 ，应当符 合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容
与格式准则 的规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、中 国证监会 的规 定和《基金 合同》的 约定，对 基
金管理人编 制的基金 资产净值 、基金份 额净值、 基金 份额申购赎 回价格、 基金定期 报告和
定期更新的 招募说明 书等公开 披露的相 关基金信 息进 行复核、审 查，并向 基金管理 人出具
书面文件或 者盖章确 认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。 基金管理人 、基金托 管 人除依 法在指定 媒体和基 金管 理人网站上 披露信息 外，还可 以
根据需要在 其他公共 媒体披露 信息，但 是其他公 共媒 体不得早于 指定媒体 和基金管 理人网
站披露信息 ，并且在 不同媒介 上披露同 一信息的 内容 应当一致。 
为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、法律 意见书的 专业机构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
招 募说 明书 公布后 ，应 当分 别置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金销 售机 构的 住所 ，
供公众查阅 、复制。 
基金定期报 告公布后 ，应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托 管人 的住所， 以供公众 查
阅、复制。 




 




十九、风险揭示 
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险 和收益高 于货 币市场基金 、债券基 金、混合 型
基金，为证 券投资基 金中的较 高预期风 险、较高 预期 收益品种。 本基金面 临的主要 风险有
标的指数风 险、基金 投资组合 回报与标 的指数回 报偏 离风险、基 金交易价 格与份额 净值发
生偏离的风 险、管理 风险、流 动性风险 等。 
（一）标的指数的风险 
1、标的指数回报与股票市场平均回 报偏离的风险



标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场 。标的指 数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。



2、标的指数变更的风险



尽管可能性 很小，但 根据基金 合同规定 ，如出现 变更 标的指数的 情形，本 基金将变 更
标的指数。 基于原标 的指数的 投资政策 将会改变 ，投 资组合将随 之调整， 基金的收 益风险
特征将与新 的标的指 数保持一 致，投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。



3、标的指数波动的风险



标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、经济 因素 、上市公司 经营状况 、投资者 心
理和交易制 度等各种 因素的影 响而波动 ，导致指 数波 动，从而使 基金收益 水平发生 变化，
产生风险。


主要包括： 
（1）政策风 险。因国 家宏观政 策（如货 币政策 、财 政政策、行 业政策、 地区发展 政策
及股权分置 改革与非 流通股流 通政策等 ）发生变 化， 导致市场价 格波动而 产生风险 。 
（2）经济周期风险 。随经济运行的 周期性变化， 证 券市场的收益水平也 呈周期性变化 。
基金投资于 债券与上 市公司的 股票，收 益水平也 会随 之变化，从 而产生风 险。 
（3）利率风 险。金融 市场利率 的波动会 导致证 券市 场价格和收 益率的变 动。利率 直接
影响着债券 的价格和 收益率， 影响着企 业的融资 成本 和利润。基 金投资于 债券和股 票，其
收益水平会 受到利率 变化的影 响。 
（4）上市公 司经营风 险。上市 公 司的经 营好坏 受多 种因素影响 ，如管理 能力、财 务状
况、市场前 景、行业 竞争、人 员素质等 ，这些都 会导 致企业的盈 利发生变 化。如果 基金所
投资的上市 公司经营 不善，其 股票价格 可能下跌 ，或 者能够用于 分配的利 润减少， 使基金
投资收益下 降。虽然 基金可以 通过投资 多样化来 分散 这种非系统 风险，但 不能完全 规避。 
（5）购买力 风险。基 金的利润 将主要通 过现金 形式 来分配，而 现金可能 因为通货 膨胀
的影响而导 致购买力 下降，从 而使基金 的实际收 益下 降。 
（二）基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险



以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率 发生 偏离：



1、由于标的 指数调整 成份股或 变更编制 方法， 使本 基金在相应 的组合调 整中产生 跟踪
偏离度与跟 踪误差。



2、由于标的 指数成份 股发生配 股、增发 等行为 导致 成份股在标 的指数中 的权重发 生变
化，使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差。



3、成份股派 发现金红 利、新股 市值配售 收益将 导致 基金收益率 超过标的 指数收益 率，
产生正的跟 踪偏离度 。



4、由于成份 股停牌、 摘牌或流 动性差等 原因使 本基 金无法及时 调整投资 组合或承 担冲
击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差。



5、由于基金 投资过程 中的证券 交易成本 ，以及 基金 管理 费和托 管费的存 在，使基 金投
资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。



6、在本基金 指数化投 资过程中 ，基金管 理人的 管理 能力，例如 跟踪指数 的水平、 技术
手段、买入 卖出的时 机选择等 ，都会对 本基金的 收益 产生影响， 从而影响 本基金对 标的指
数的跟踪程 度。


7、其他因素 产生的偏 离。如因 受到最低 买入股 数的 限制，基金 投资组合 中个别股 票的
持有比例与 标的指数 中该股票 的权重可 能不完全 相同 ；因缺乏卖 空、对冲 机制及其 他工具
造成的指数 跟踪成本 较大；因 基金申购 与赎回带 来的 现金变动； 因指数发 布机构指 数编制
错误等，由 此产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差 。



（三）基金交易价格与份额净值发生偏 离的风险 
本基金在证 券交易所 的交易价 格可能不 同于份额 净值,从而产生折 价或者溢 价的情况,
虽然基金的 份额净值 反映基金 投资组合 的资产状 况, 但是交易价 格受到很 多因素的 影响,比
如中国的经 济情况、 投资人对 于中国股 市的信心 以及 本基金的供 需情况等 。 
（四）管理风险 
在基金管理 运作过程 中基金管 理人的知 识、经验 、判 断、决策、 技能等， 会影响其 对
信息的占有 和对经济 形势、证 券价格走 势的判断 ，从 而影响基金 收益水平 。因此， 本基金
的收益水平 与本基金 管理人的 管理水平 、管理手 段和 管理技术等 相关性较 大。因 此 本基金
可能因为基 金管理人 的因素而 影响基金 收益水平 。 
（五）流动性风险 
本基金属于 开放式基 金，在基 金的所有 开放日， 基金 管理人都有 义务接受 投资者的 申
购和赎回。 由于开放 式基金在 国内尚处 于发展阶 段， 应对基金赎 回的经验 不足，加 之中国
股票市场系 统性风险 较大，在 市场下跌 时经常出 现交 易量急剧减 少的情况 ，如果在 这时出
现较大数额 的基金赎 回或转换 申请，则 使基金资 产变 现困难，基 金面临流 动性风险 。 
（六）技术风险 
当计算机、 通讯系统 、交易网 络等技术 保障系统 或信 息网络支持 出现异常 情况，可 能
导致基金日 常的申购 赎回无法 按正常时 限完成、 注 册 登记系统瘫 痪、核算 系统无法 按正常
时限产生净 值、基金 的投资交 易指令无 法及时传 输等 风险。 
（七）上市交易的风险 
本基金在基 金合同生 效且符合 上市交易 条件后， 在深 圳证券交易 所挂牌上 市交易。 由
于上市期间 可能因信 息披露导 致基金停 牌，投资 人在 停牌期间不 能买卖基 金,产生风 险；同
时，可能因 上市后交 易对手不 足导致基 金流动性 风险 ；另外，当 基金份额 持有人将 份额转
向场外交易 后导致场 内的基金 份额或持 有人数不 满足 上市条件时 ，本基金 存在暂停 上市或
终止上市的 可能。 
（八）其他风险 战争、自然 灾害等不 可抗力可 能导致基 金管理人 、基 金销售代理 人 等机构 无法正常 工
作，从而有 影响基金 的申购和 赎回按正 常时限完 成的 风险。 




 




二十、基金的终止与清算 
（一）


《基金合同》的终止 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在6个月 内没 有新基金管 理人、新 基金托管 人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（二）


基金财产的清算 
1、基金财产 清算组 
（1）基金财 产清算小 组：自出 现《基金 合同》 终止 事由之日起30 个工作 日内成立 清算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算； 
（2）基金财 产清算小 组组成： 基金财产 清算小 组成 员由基金管 理人、基 金托管人 、具
有从事证券 相关业务 资格的注 册会计师 、律师以 及中 国证监会指 定的人员 组成。基 金财产
清算小组可 以聘用必 要的工作 人员； 
（3）基金财 产清算小 组职责： 基金财产 清算小 组负 责基金财产 的保管、 清理、估 价、
变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 
2、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止后，由 基金财产 清算小 组统 一接管基金 ； 
（2）对基金 财 产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； （7）对基金 财产进行 分配。 
3、基金财产 清算的期 限为6个 月。 
4、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
5、基金财产 清算剩余 资产的分 配 
依据基金财 产清算的 分配方案 ，将基金 财产清算 后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算
费 用、 交纳所 欠税 款并清 偿基 金债务 后， 按基金 份额持 有人 持有的 基金 份额比 例进 行分配 。 
6、基金财产 清算的公 告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由
律 师事 务所出 具法 律意见 书后 报中国 证监 会备案 并公告 。基 金财产 清算 公告于 《基 金合同 》
终止并报中 国证监会 备案后5 个 工作日内 由基金 财产 清算小组进 行公告。 
7、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15年 以上。 




 




二十一、基金 合同的内容摘要 
（一）基金份额持有人、基金管理人和 基金托管人的 权利、义务



1、基金份额 持有人的 权利、义 务 
基金投资者 购买本基 金基金份 额的行为 即视为对 《基 金合同》的 承认和接 受，基金 投
资者自取得 依据《基 金合同》 募集的基 金份额， 即成 为本基金份 额持有人 和《基金 合同》
的当事人， 直至其不 再持有本 基金的基 金份额。 基金 份额持有人 作为《基 金合同》 当事人
并不以在《 基金合同 》上书面 签章或签 字为必要 条件 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
（1）根据《 基金法》 、《运作 办法》及 其他有 关规 定，基金份 额持有人 的权利包 括但
不限于： 
1） 分享基 金财产收 益； 
2） 参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 3） 依法申 请赎回其 持有的基 金份额； 
4） 按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会； 
5） 出席或 者委派代 表出席基 金份额持 有人大会 ，对 基金份额持 有人大会 审议事项 行
使表决权； 
6） 查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
7） 监督基 金管理人 的投资运 作； 
8 ） 对基 金管 理人、 基金 托管人 、基 金销 售机构 损害其 合法 权益的 行为 依法 提起诉 讼； 
9） 法律法 规和《基 金合同》 规定的其 他权利。 
（2）根据《 基金法》 、《运作 办法》及 其他有 关规 定，基金份 额持有人 的义务包 括但
不限于： 
1） 遵守《 基金合同 》； 
2） 缴纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法规 和《 基金合同》 所规定的 费用； 
3） 在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏损 或者 《基金合同 》终止的 有限责任 ； 
4） 不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》当 事人 合法权益的 活动； 
5） 返还在 基金交易 过程中因 任何原因 ，自基金 管理 人、基金托 管人及代 销机构处 获
得的不当得 利； 
6） 执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
7） 法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定 的其他义 务。



2、基金管理 人的权利 、义务 
（1）根据《 基金法》 、《运作 办法》及 其他有 关规 定，基金管 理人的权 利包括但 不限
于： 
1）依法募集 基金； 
2）自《基金 合同》生 效之日起 ，根据法 律法规 和《 基金合同》 独立运用 并管理基 金财
产； 
3）依照《基金合同 》收取基金管理 费以及法律法 规 规定或中国证监会批 准的其他费用 ； 
4）销售基金 份额； 
5）召集基金 份额持有 人大会； 
6）依据《基 金合同》 及有关法 律规定监 督基金 托管 人，如认为 基金托管 人违反了 《基
金合同》及 国家有关 法律规定 ，应呈报 中国证监 会和 其他监管部 门，并采 取必要措 施保护
基金投资者 的利益； 7）在基金托 管人更换 时，提名 新的基金 托管人 ； 
8）选择、委 托、更换 基金代销 机构，对 基金代 销机 构的相关行 为进行监 督和处理 ；



9）担任或委 托其他符 合条件的 机构担任 基金注 册登 记机构办理 基金注册 登记业务 并获
得《基金合 同》规定 的费用；



10）依据《 基金合同 》及有关 法律规定 决定基金 收益 的分配方案 ；


 
11）在《基 金合同》 约定的范 围内，拒 绝或暂停 受理 申购与赎回 申请；



12）在符合 有关法律 法规和《 基金合同 》的前提 下， 制订和调整 《业务规 则》，决 定
和调整除调 高管理费 率和托管 费率之外 的基金相 关费 率结构 和收 费方式；


 
13）依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使股 东权利，为 基金的利 益行使因 基
金财产投资 于证券所 产生的权 利；





 
14）在法律 法规允许 的前提下 ，为基金 的利益依 法为 基金进行融 资；



15）以基金 管理人的 名义，代 表基金份 额持有人 的利 益行使诉讼 权利或者 实施其他 法
律行为；


 
16）选择、 更换律师 事务所、 会计师事 务所、证 券经 纪商或其他 为基金提 供服务的 外
部机构；


 
17）法律法 规和《基 金合同》 规定的其 他权利。 
（2）根据《 基金法》 、《运作 办法》及 其他有 关规 定，基金管 理人的义 务包括但 不限
于： 
1）依法募集 基金，办 理或者委 托经中国 证监会 认定 的其他机构 代为办理 基金份额 的发
售、申购、 赎回和登 记事宜; 如 认为基金 代销机 构违 反《基金合 同》、基 金销售与 服务代理
协议及国家 有关法律 规定，应 呈报中国 证监会和 其他 监管部门， 并采取必 要措施保 护基金
投资者的利 益； 
2）办理基金 备案手续 ； 
3）自《基金 合同》生 效之日起,以诚实 信用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ； 
4）配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投 资分 析、决策， 以专业化 的经营方 式管
理和运作基 金财产； 
5）建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务 管理 及人事管理 等制度， 保证所管 理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立, 对所管 理的 不同基金分 别管理， 分别记账 ，进行证
券投资； 6）除依据《 基金法》 、《基金 合同》及 其他有 关规 定外,不得利 用基金财 产为自己 及
任何第三人 谋取利益 ，不得委 托第三人 运作基金 财产 ； 
7）依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8）采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购、 申购 、赎回和注 销价格的 方法符合 《基
金合同》等 法律文件 的规定， 按有关规 定计算并 公告 基金资产净 值，确定 基金份额 申购、
赎回的价格 ； 
9）进行基金 会计核算 并 编制基 金财务会 计报告 ； 
10）编制半 年度和年 度基金报 告； 
11 ）严 格按 照《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他有 关规 定， 履行 信息披 露及 报告 义务； 
12）保守基 金商业秘 密，不泄 露基金投 资计划、 投资 意向等。除 《基金法 》、《基 金
合同》及其 他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开 披露前应予 保密，不 向他人泄 露； 
13）按《基 金合同》 的约定确 定基金收 益分配方 案， 及时向基金 份额持有 人分配基 金
收益； 
14）按规定 受理申购 与赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项； 
15）依据《 基金法》 、《基金 合同》及 其他有关 规定 召集基金份 额持有人 大会或配 合
基 金托管人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会； 
16）按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料15 年
以上； 
17）确保需 要向基金 投资者提 供的各项 文件或资 料在 规定时间发 出，并且 保证投资 者
能够按照《 基金合同 》规定的 时间和方 式，随时 查阅 到与基金有 关的公开 资料，并 在支付
合理成本的 条件下得 到有关资 料的复印 件； 
18）组织并 参加基金 财产清算 小组,参与 基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
19）面临解 散、依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金
托管人； 
20）因违反 《基金合 同》导致 基金财产 的损失或 损害 基金份额持 有人合法 权益时， 应
当承担赔偿 责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21）监督基 金托管人 按法律法 规和《基 金合同》 规定 履行自己的 义务，基 金托管人 违
反《基金合 同》造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人
追偿； 22）当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时， 应当 对第三方处 理有关基 金事务的 行
为承担责任 ；但因第 三方责任 导致基金 财产或基 金份 额持有人利 益受到损 失，而基 金管理
人首先承担 了责任的 情况下， 基金管理 人有权向 第三 方追偿； 
23 ）以 基金 管理人 名义 ，代 表基 金 份额 持有 人利益 行使 诉讼 权利 或实施 其他 法律 行为； 
24）基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的备案 条件 ，《基金合 同》不能 生效，基 金
管理人承担 全部募集 费用，将 已募集资 金并加计 银行 同期存款利 息在基金 募集期结 束后30
日内退还基 金认购人 ； 
25）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
26）建立并 保存基金 份额持有 人名册， 定期或不 定期 向基金托管 人提供基 金份额持 有
人名册； 
27）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 
3、基金托管 人的权利 、义务 
（1）根据《 基金法》 、《运作 办法》及 其他有 关规 定，基金托 管人的权 利包括但 不限
于： 
1）自《基金合同》 生效之日起，依 法律法规和《 基 金合同》的规定安全 保管基金财产 ； 
2）依《基金合同》 约定获得基金托 管费以及法律 法 规规定或监管部门批 准的其他收入 ； 
3）监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ，如发 现基 金管理人有 违反《基 金合同》 及国
家法律法规 行为，对 基金财产 、其他当 事人的利 益造 成重大损失 的情形， 应呈报中 国证监
会，并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益； 
4）以基金托 管人和基 金联名的 方式在中 国证券 登记 结算有限公 司上海分 公司和深 圳分
公 司开设证 券账户； 
5）以基金托 管人名义 开立证券 交易资金 账户， 用于 证券交易资 金清算； 
6）以基金的 名义在中 央国债登 记结算有 限公司 开设 银行间债券 托管账户 ，负责基 金投
资债券的后 台匹配及 资金的清 算； 
7）提议召开 或召集基 金份额持 有人大会 ； 
8）在基金管 理人更换 时，提名 新的基金 管理人 ； 
9）法律法规 和《基金 合同》规 定的其他 权利。 
（2） 根据 《基金法 》、《运 作办法》 及其他有 关规 定，基金托 管人的义 务包括但 不
限于： 
1）以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则持有并 安全保 管基 金财产； 2）设立专门 的基金托 管部门， 具有符合 要求的 营业 场所 ，配备 足够的、 合格的熟 悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ； 
3）建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务 管理 及人事管理 等制度， 确保基金 财产
的安全，保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有财 产以及不同 的基金财 产相互独 立；对
所 托管 的不同 的基 金分别 设置 账户， 独立 核算， 分账管 理， 保证不 同基 金之间 在名 册登记 、
账户设置、 资金划拨 、账册记 录等方面 相互独立 ； 
4）除依据《 基金法》 、《基金 合同》及 其他有 关规 定外，不得 利用基金 财产为自 己及
任何第三人 谋取利益 ，不得委 托第三人 托管基金 财产 ； 
5）保管由基 金管理人 代表基金 签订的 与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6）按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户, 按照 《基金合同 》的约定 ，根据基 金
管理人的投 资指令， 及时办理 清算、交 割事宜； 
7）保守基金 商业秘密 ，除《基 金法》、 《基金 合同 》及其他有 关规定另 有规定外 ，在
基金信息公 开披露前 予以保密 ，不得向 他人泄露 ； 
8）复核、审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 、基 金份额申购 、赎回价 格； 
9）办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项； 
10）对基金 财务会计 报告、季 度、半年 度和年度 基金 报告出具意 见，说明 基金管理 人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照《基 金合同》 的规 定进行；如 果基金管 理人有未 执行
《基金合同 》规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是 否采取了适 当的措施 ； 
11）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报表 和其 他相关资料15 年以上 ； 
12）建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
13）按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
14）依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ； 
15）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 或配合基 金份 额持有人依 法自行召 集基金份 额
持有人大会 ； 
16）按照法 律法规和 《基金合 同》的规 定监督基 金管 理人的投资 运作； 
17）参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
18）面临解 散、依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 和银行监 管
机构，并通 知基金管 理人； 
19）因违反 《基金合 同》导致 基金财产 损失时， 应承 担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其
退任而免除 ； 20）按规定 监督基金 管理人按 法律法规 和《基金 合同 》规定履行 自己的义 务，基金 管
理人因违反 《基金合 同》造成 基金财产 损失时， 应为 基金利益向 基金管理 人追偿； 
21）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
22）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他 义 务。



（二）基金份额持有人大会召集、议事 及表决的程序 和规则



基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 或基金份 额持 有人的合法 授权代表 共同组成 。
基金份额持 有人持有 的每一基 金份额拥 有平等的 投票 权。



1、召开事由



（1）当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ，应当 召开 基金份额持 有人大会 ：



1）终止《基 金合同》 ；



2）更换基金 管理人；



3）更换基金 托管人；



4）转换基金 运作方式 （法律法 规和中国 证监会 另有 规定的除外 ）；



5）提高基金 管理人、 基金托管 人的报酬 标准；



6）变更基金 类别；



7）本基金与 其他基金 的合并 ；



8）变更基金 投资目标 、范围或 策略（法 律法规 和中 国证监会另 有规定的 除外）；



9）变更基金 份额持有 人大会程 序；



10）基金管 理人或基 金托管人 要求召开 基金份额 持有 人大会；



11）单独或 合计持有 本基金总 份额10% 以 上（含10% ） 基金份额的 基金份额 持有人（ 以
基金管理人 收到提议 当日的基 金份额计 算，下同 ）就 同一事项书 面要求召 开基金份 额持有
人大会；



12）对基金 当事人权 利和义务 产生重大 影响的其 他事 项； 
13）法律法 规、《基 金合同》 或中国证 监会规定 的其 他应当召开 基金份额 持有人大 会
的事项。



（2）以下情 况可由基 金管理人 和基金托 管人协 商后 修改，不需 召开基金 份额持有 人大
会：



1）调低基金 管理费、 基金托管 费； 
2）法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ； 
3）在法律法 规和《基 金合同》 规定的范 围内调 整本 基金的申购 费率、调 低赎回费 率； 4）因相应的 法律法规 发生变动 而应当对 《基金 合同 》进行修改 ； 
5）对《基金 合同》的 修改对基 金份额持 有人利 益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生变化 ； 
6）除按照法 律法规和 《基金合 同》规定 应当召 开基 金份额持有 人大会的 以外的其 他情
形。



2、会议召集 人及召集 方式



（1）除法律 法规规定 或《基金 合同》另 有约定 外， 基金份额持 有人大会 由基金管 理人
召集。 
（2）基金管 理人未按 规定召集 或不能召 集时， 由基 金托管人召 集。 
（3）基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有 人大 会的，应当 向基金管 理人提出 书面
提议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起10 日内 决定是否召 集，并书 面告知基 金托管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起60日内 召开；基 金管理人 决定不
召集，基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ，应当由 基金 托管人自行 召集。 
（4）代表基 金份额10% 以上（ 含10%）的 基金份 额持 有人就同一 事项书面 要求召开 基金
份额持有人 大会，应 当向基金 管理人提 出书面提 议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日
起10日内决 定是否召 集，并书 面告知提 出提议的 基金 份额持有人 代表和基 金托管人 。基金
管理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之日起60日 内召开；基 金管理人 决定不召 集，代
表 




基金份额10% 以上（含10% ）的 基金份额 持有人仍 认为 有必要召开 的，应当 向基金托 管
人提出书面 提议。基 金托管人 应当自收 到书面提 议之 日起10日内 决定是否 召集，并 书面告
知提出提议 的基金份 额持有人 代表和基 金管理人 ；基 金托管人决 定召集的 ，应当自 出具书
面决定之日 起60 日内 召开。 
（5）代表基 金份额10% 以上（ 含10%）的 基金份 额持 有人就同一 事项要求 召开基金 份额
持有人大会 ，而基金 管理人、 基金托管 人都不召 集的 ，单独或合 计代表基 金份额10% 以上
（含10% ）的 基金份额 持有人有 权自行召 集，并 至少 提前30日报 中国证监 会备案。 基金份额
持有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会的，基 金管 理人、基金 托管人应 当配合， 不得阻
碍、干扰。 
（6）基金份额持有 人会议的召集人 负责选择确定 开 会时间、地点、方式 和权益登记日 。



3、召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知 内容 、通知方式


（1）召开基 金份额持 有 人大会 ，召集人 应于会 议召 开前40天， 在至少一 家指定媒 体及
基金管理人 网站公告 。基金份 额持有人 大会通知 应至 少载明以下 内容： 
1）会议召开 的时间、 地点、方 式和会议 形式； 
2）会议拟审 议的事项 、议事程 序和表决 形式； 
3）有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 的权益登记 日； 
4）授权委托书的内 容要求（包括但 不限于代理人 身 份，代理权限和代理 有效期限等） 、
送达时间和 地点； 
5）会务常设 联系人姓 名及联系 电话； 
6）出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 
7）召集人需 要通知的 其他事项 。 
（2）采取通 讯开会方 式并进行 表决的情 况下， 由会 议召集人决 定通讯方 式和书面 表决
方式，并在 会议通知 中说明本 次基金份 额持有人 大会 所采取的具 体通讯方 式、委托 的公证
机关及其联 系方式和 联系人、 书面表决 意见寄交 的截 止时间和收 取方式。 
（3）如召集 人为基金 管理人， 还应另行 书面通 知基 金托管人到 指定地点 对书面表 决意
见的计票进 行监督； 如召集人 为基金托 管人，则 应另 行书面通知 基金管理 人到指定 地点对
书面表决意 见的计票 进行监督 ；如召集 人为基金 份额 持有人，则 应另行书 面通知基 金管理
人和基金托 管人到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进 行监督。基 金管理人 或基金托 管人拒
不派代表对 书面表决 意见的计 票进行监 督的， 不影 响表决意见 的计票结 果。



4、基金份额 持有人出 席会议的 方式



基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或通讯 开会 方式召开。 
会议的召开 方式由会 议召集人 确定，但 更换基金 管理 人和基金托 管人必须 以现场开 会
方式召开。 
（1）现场开 会。由基 金份额持 有人本人 出席或 以代 理投票授权 委托书委 派代表出 席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会，基 金管理
人或托管人 不派代表 列席的， 不影响表 决效力。 现场 开会同时符 合以下条 件时，可 以进行
基金份额持 有人大会 议程： 
1）亲自出席 会议者持 有基金份 额的凭证 、受托 出席 会议者出具 的委托人 持有基金 份额
的凭证及委 托人的代 理投票授 权委托书 符合法律 法规 、《基金合 同》和会 议通知的 规定，
并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符； 2）经核对， 汇总到会 者出示的 在权利登 记日持 有基 金 份额的凭 证显示， 有效的基 金份
额不少于本 基金在权 益登记日 基金总份 额的50% （含50% ）。 
（2）通讯开 会。通讯 开会系指 基金份额 持有人 将其 对表决事项 的投票以 书面形式 在表
决截至日以 前送达至 召集人指 定的地址 。通讯开 会应 以书面方式 进行表决 。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
1）会议召集 人按《基 金合同》 规定公布 会议通 知后 ，在2个工作 日内连续 公布相关 提
示性公告； 
2）会议召集 人在基金 托管人（ 如果基金 托管人 为召 集人，则为 基金管理 人）和公 证机
关的监督下 按照会议 通知规定 的方式收 取基金份 额持 有人的书面 表决意见 ；基 金托 管人或
基金管理人 经通知不 参加收取 书面表决 意见的， 不影 响表决效力 ； 
3）本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出具 书面 意见的，基 金份额持 有人所持 有的
基金份额不 小于在权 益登记日 基金总份 额的50% （含50% ）； 
4）上述第（3 ）项中 直接出具 书面意见 的基金份 额持 有人或受托 代表他人 出具书面 意
见的代理人 ，同时提 交的持有 基金份额 的凭证、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人
持有基金份 额的凭证 及委托人 的代理投 票授权委 托书 符合法律法 规、《基 金合同》 和会议
通知的规定 ，并与基 金登记注 册机构记 录相符， 并且 委托人出具 的代理投 票授权委 托 书符
合法律法规 、《基金 合同》和 会议通知 的规定； 
5）会议通知 公布前报 中国证监 会备案。 
采取通讯方 式进行表 决时，除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ，否则提 交符合会 议
通知中规定 的确认投 资者身份 文件的表 决视为有 效出 席的投资者 ；表面符 合法律法 规和会
议通知规定 的书面表 决意见即 视为有效 的表决， 表决 意见模糊不 清或相互 矛盾的视 为弃权
表决，但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额持有 人所 代表的基金 份额总数 。 
5、议事内容 与程序



（1）议事内 容及提案 权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 ，如 《基金合同 》的重大 修改、决 定
终止《基 金 合同》、 更换基金 管理人、 更换基金 托管 人、与其他 基金合并 、法律法 规及
《基金合同 》规定的 其他事项 以及会议 召集人认 为需 提交基金份 额持有人 大会讨论 的其他
事项。 
基金管理人 、基金托 管人、单 独或合并 持有权益 登记 日基金总份 额10% （含10% ）以 上
的基金份额 持有人可 以在大会 召集人发 出会议通 知前 向大会召集 人提交需 由基金份 额持有人大会审议 表决的提 案；也可 以在会议 通知发出 后向 大会召集人 提交临时 提案，临 时提案
应当在大会 召开日至 少35天前 提交召集 人并由召 集人 公告。 
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ，对原有提 案的修改 应 当在基 金
份额持有人 大会召开 日30天前 公告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
召集人对于 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人提交的临 时提案进 行审核， 符
合条件的应 当在大会 召开日30 天前公告 。大会召 集人 应当按照以 下原则对 提案进行 审核： 
1）关联性。 大会召集 人对于提 案涉及事 项与基 金有 直接关系， 并且不超 出法律法 规和
《基金合同 》规定的 基金份额 持有人大 会职权范 围的 ，应提交大 会审议； 对于不符 合上述
要求的，不 提交基金 份额持有 人大会审 议。如果 召集 人决定不将 基金份额 持有人提 案提交
大会表决， 应当在该 次基金 份 额持有人 大会上进 行解 释和说明。 
2）程序性。 大会召集 人可以对 提案涉及 的程序 性问 题做出决定 。如将提 案进行分 拆或
合并表决， 需征得原 提案人同 意；原提 案人不同 意变 更的，大会 主持人可 以就程序 性问题
提请基金份 额持有人 大会做出 决定，并 按照基金 份额 持有人大会 决定的程 序进行审 议。 
单独或合并 持有权利 登记日基 金总份额10% （含10% ） 以上的基金 份额持有 人提交基 金
份额持有人 大会审议 表决的提 案，或基 金管理人 或基 金托管人提 交基金份 额持有人 大会审
议表决的提 案，未获 基金份额 持有人大 会审议通 过， 就同一提案 再次提请 基金份额 持有人
大会审议， 其时间间 隔不少于6 个月。法 律法规 另有 规定除外。 
基 金份 额持 有人大 会的 召集 人发出 召开 会议 的通知 后， 如果 需要 对原有 提案 进行 修改 ，
应当最迟在 基金份额 持有人大 会召开前30 日公告 。否 则，会议的 召开日期 应当顺延 并保证
至少与公告 日期有30 日的间隔 期。 
（2）议事程 序 
1）现场开会 
在 现场 开会 的方式 下， 首先 由大会 主持 人按 照下列 第七 条规 定程 序确定 和公 布监 票人 ，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨论后 进行表决 ，并 形成大会决 议。大会 主持人为 基金管
理人授权出 席会议的 代表，在 基金管理 人授权代 表未 能主持大会 的情况下 ，由基金 托管人
授权其出席 会 议的代 表主持； 如果基金 管理人授 权代 表和基金托 管人授权 代表均未 能主持
大会，则由 出席大会 的基金份 额持有人 所持表决 权的50% 以上（含50%）选 举产生一 名基金
份额持有人 作为该次 基金份额 持有人大 会的主持 人。 基金管理人 和基金托 管人不出 席或主
持基金份额 持有人大 会，不影 响基金份 额持有人 大会 作出的决议 的效力。 会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载明参加会 议人员姓 名（或单 位
名称）、身 份证号码 、住所地 址、持有 或代表有 表决 权的基金份 额、委托 人姓名（ 或单位
名称）等事 项。 
2）通讯开会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前30日公 布提 案，在所通 知的表决 截止日期 后2
个工作日内 在公证机 关监督下 由召集人 统计全部 有效 表决，在公 证机关监 督下形成 决议。



6、表决



基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
（1）一般决议，一般 决议须经参加 大会的基金份 额 持有人或其代理人所 持表决权的50%
以上（含50% ）通过方 为有效； 除下列第2项所规 定的 须以特别决 议通过事 项以外的 其他事
项均以一般 决议的方 式通过。 
（2）特别决 议，特别 决议应当 经参加大 会的基 金份 额持有人或 其代理人 所持表决 权的
三分之二以 上（含 三 分之二） 通过方可 做出。转 换基 金运作方式 、更换基 金管理人 或者基
金托管人、 终止《基 金合同》 以特别决 议通过方 为有 效。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时，除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ，提交符 合会议通 知
中规定的确 认投资者 身份文件 的表决视 为有效出 席的 投资者，符 合会议通 知规定的 书面表
决意见视为 有效表决 ，表决意 见模糊不 清或相互 矛盾 的视为弃权 表决，但 应当计入 出具书
面意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额总数 。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、逐 项
表 决。



7、计票



（1）现场开 会 
1）如大会由 基金管理 人或基金 托管人召 集，基 金份 额持有人大 会的主持 人应当在 会议
开始后宣布 在出席会 议的基金 份额持有 人中选举 两名 基金份额持 有人代表 与大会召 集人授
权的一名监 督员共同 担任监票 人；如大 会由基金 份额 持有人自行 召集或大 会虽然由 基金管
理人或基金 托管人召 集，但是 基金管理 人或基金 托管 人未出席大 会的，基 金份额持 有人大
会的主持人 应当在会 议开始后 宣布在出 席会议的 基金 份额持有人 中选举三 名基金份 额持有
人代表担任 监票人。 基金管理 人或基金 托管人不 出席 大会的，不 影响计票 的效力。 2）监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点并由大会 主持人当 场公布计 票结
果。 
3）如果会议 主持人或 基金份额 持有人对 于提交 的表 决结果有怀 疑，可以 在宣布表 决结
果 后立 即对所 投票 数要求 进行 重新清 点。 监票人 应当进 行重 新清点 ，重 新清点 以一 次为限 。
重新清点后 ，大会主 持人应当 当场公布 重新清点 结果 。 
4）计票过程 应由公证 机关予以 公证,基 金管理人 或基 金托管人拒 不出席大 会的，不 影
响计票的效 力。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，计票方 式为：由 大会召集 人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授
权代表（若 由基金托 管人召集 ，则为基 金管理人 授 权 代表）的监 督下进行 计票，并 由公证
机关对其计 票过程予 以公证。 基金管理 人或基金 托管 人拒派代表 对书面表 决意见的 计票进
行监督的， 不影响计 票和表决 结果。



8、生效与公 告



基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起5日内报中 国证监会 核准或者 备
案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在至少一家 指定媒体 及基金管 理人
网站上公告 。如果采 用通讯方 式进行表 决，在公 告基 金份额持有 人大会决 议时，必 须将公
证书全文、 公证机构 、公证员 姓名等一 同公告。 
基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决
议。 
基金份额持 有人大会 决议对全 体基金份 额持有人 、基 金管理人、 基金托管 人均有约 束
力。



（三）基金合同变更和终止的事由、程 序



1、《基金合 同》的变 更 
（1）以下变 更《基金 合同》的 事项应经 基金份 额持 有人大会决 议通过： 
1）更换基金 管理人；



2）更换基金 托管人； 
3）转换基金 运作方式 （法律法 规和中国 证监会 另有 规定的除外 ）； 
4）提高基金 管理人、 基金托管 人的报酬 标准； 5）变更基金 类别； 
6）变更基金 投资目标 、范围或 策略（法 律法规 和中 国证监会另 有规定的 除外）； 
7）本基金与 其他基金 的合并； 
8）变更基金 份额持有 人大会召 开程序； 
9）终止《基 金合同》 ； 
10）其他可 能对基金 当事人权 利和义务 产生重大 影响 的事项。 
但出现下列 情况时， 可不经基 金份额持 有人大会 决议 ，由基金管 理人和基 金托管人 同
意后变更并 公告，并 报中国证 监会备案 ： 
1）调低基金 管理费、 基金托管 费； 
2）法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ； 
3）在法律法 规和《基 金合同》 规定的范 围内调 整本 基金的申购 费率、调 低赎回费 率； 




4）因相应的 法律法规 发 生变动 而应当对 《基金 合同 》进行修改 ； 
5）对《基金 合同》的 修改对基 金份额持 有人利 益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生变化 ； 
6）除按照法 律法规和 《基金合 同》规定 应当召 开基 金份额持有 人大会的 以外的其 他情
形。 
（2）关于《 基金合同 》变更的 基金份额 持有人 大会 决议经中国 证监会核 准生效后 方可
执行，自《 基金合同 》生效之 日起在至 少一家指 定媒 体公告。 
2、《基金合 同》的终 止 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止的； 
（2）基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ，在6个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管
人承接的； 
（3）《基金 合同》约 定的其他 情形； 
（4）相关法 律法规和 中国证监 会规定的 其他情 况。 
（四）争议解决方式



各方当事人 同意，因 《基金合 同》而产 生的或与 《基 金合同》有 关的一切 争议，如 经
友好协商未 能解决的 ，应提交 中国国际 经济贸易 仲裁 委员会根据 该会当时 有效的仲 裁规则进行仲裁， 仲裁地点 为北京， 仲裁裁决 是终局性 的并 对各方当事 人具有约 束力，仲 裁费由
败诉方承担 。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。



（五）基金合同存放地和投资者取得基 金合同的方式



《基金合同 》可印制 成册，供 投资者在 基金管理 人、 基金托管人 、代销机 构的办公 场
所和营业场 所查阅； 投资者也 可按工本 费购买《 基金 合同》复制 件或复印 件，但内 容应以
《基金合同 》正本为 准。 




 




二十二、基金托管协议的内容摘要 
（一）基金托管协议当事人



1、基金管理 人 
名称：鹏华 基金基金 管理有限 公司 
住所：深圳 市福田区 福华三路168 号深圳 国际商 会中 心43层 
法定代表人 ：何如 
成立时间：1998 年12 月22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
注册资本：1.5 亿元人 民币 
组织形式: 有限责任 公司 
经营范围： 基金管理 业务、募 集基金以 及中国证 监会 批准的其他 业务 
存续期间： 持续经营 
电话：（0755 ）82021132 
传真：（0755 ）82021146 
联系人：丁 展涛 
2、基金托管 人 
名称：中国 工商银行 股份有限 公司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街55号（100032 ） 
法定代表人 ：姜建清 
电话：（010 ）66105799 传真：（010 ）66105798 
联系人：赵 会军 
成立时间：1984 年1月1 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币349,018,545,827 元 
批 准设 立机 关和设 立文 号： 国务院 《关 于中 国人民 银行 专门 行使 中央银 行职 能的 决定 》
（国发[1983]146 号） 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 办理人民 币存款、 贷款、同 业拆借业 务； 国内外结算 ；办理票 据承兑、 贴
现、转贴现 、各类汇 兑业务； 代理资金 清算；提 供信 用证服务及 担保；代 理销售业 务；代
理发行、代 理承销、 代理兑付 政府债券 ；代收代 付业 务；代理证 券投资基 金清算业 务（银
证转账）； 保险代理 业务；代 理政策性 银行、外 国政 府和国际金 融机构贷 款业务； 保管箱
服务；发行 金融债券 ；买卖政 府债券、 金融债券 ；证 券投资基金 、企业年 金托管业 务；企
业年金受托 管理服务 ；年金账 户管理服 务；开放 式基 金的注册登 记、认购 、申购和 赎回业
务；资信调 查、咨询 、见证业 务；贷款 承诺；企 业、 个人财务顾 问服务； 组织或参 加银团
贷款；外汇 存款；外 汇贷款； 外币兑换 ；出口托 收及 进口代收； 外汇票据 承兑和贴 现；外
汇借款；外 汇担保； 发行、代 理发行、 买卖或代 理买 卖股票以外 的外币有 价证券； 自营、
代客外汇买 卖；外汇 金融衍生 业务；银 行卡业务 ；电 话银行、网 上银行、 手机银行 业务；
办理结汇、 售汇业务 ；经国务 院银行业 监督管理 机构 批准的其他 业务。



（二）基金托管人对基金管理人的业务 监督、核查



1、基金托管 人对基金 管理人的 投资行为 行使监 督权 
（1）基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定和《 基金 合同》的约 定，对下 述基金投 资范
围、投资对 象进行监 督。 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，主要 投资 于中证500指 数的成份 股及其备 选
成份股（投 资比例不 低于基金 资产净值 的90% ） ，现 金或者到期 日在一年 以内的政 府债券不
低于基金资 产净值的5% 。此外 ，为更好 的实现投 资目 标，本基金 将少量投 资于非中 证500成
份股、新股 （首次发 行或增发 等）以及 法律法规 及中 国证监会允 许基金投 资的其它 金融工
具。 
如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许基 金投 资的 其他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 本基金不得 投资于相 关法律、 法规、部 门规章及 《基 金合同》禁 止投资的 投资工具 。 
（2）基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及《 基金 合同》的约 定对下述 基金投融 资比
例进行监督 ： 
1）按法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定， 本基 金的投资资 产配置比 例为： 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，主要 投资 于中证500指 数的成份 股及其备 选
成份股（投 资比例不 低于基金 资产净值 的90% ） ，现 金或者到期 日在一年 以内的政 府债券不
低于基金资 产净值的5% 。此外 ，为更好 的实现投 资目 标，本基金 将少量投 资于非中 证500成
份股、新股 （首次发 行或增发 等）以及 法律法规 及中 国证监会允 许基金投 资的其它 金融工
具。 
如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许基 金投 资的 其他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
因基金规模 或市场变 化等因素 导致投资 组合不符 合上 述规定的， 基金管理 人应在合 理
的期限内调 整基金的 投资组合 ，以符合 上述比例 限定 。法律法规 另有规定 时，从其 规定。 
如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许本 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将其纳 入投资范 围，并可 依据届时 有 效的法 律法 规适时合理 地调整投 资范围。 
2）根据法律 法规的规 定及《基 金合同》 的约定 ，本 基金投资组 合遵循以 下投资限 制：



① 本基金财 产参与股 票发行申 购，所申 报的金 额不 得超过本基 金的总资 产，所申 报的
股票数量不 得超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总 量； 
② 本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额，不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的5 ‰ 
③ 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的3% ； 
④ 本基金持 有的同一 （指同一 信用级别 ）资产 支持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持
证券规模的10% ； 
⑤ 本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支 持证 券的比例， 不得超过 本基金资 产净
值的10% ； 
⑥ 本基金应 投资于信 用级别评 级为BBB 以上(含BBB) 的资产支持 证券。基 金持有资 产支
持证券期间 ，如果其 信用等级 下降、不 再符合投 资标 准，应在评 级报告发 布之日起3 个月内
予以全部卖 出； 
⑦ 本基金建 仓期为3 个月； 
⑧ 本基金不 得违反《 基金合同 》关于投 资范围 和投 资比例的约 定； 
⑨ 相关法律 法规以及 监管部门 规定的其 它投资 限制 。 《基金法》 及其他有 关法律法 规或监管 部门取消 上述 限制的，履 行适当程 序后，基 金
不受上述限 制。 
基金托管人 对基金 的 投资的监 督和检查 自本基金 合同 生效之日起 开始。 
3）法规允许 的基金投 资比例调 整期限 
由于证券市 场波动、 上市公司 合并或基 金规模变 动等 基金管理人 之外的原 因导致的 投
资 组合 不符合 上述 约定的 比例 ，不在 限制 之内， 但基金 管理 人应在10 个 交易日 内进 行调整 ，
以达到规定 的投资比 例限制要 求。法律 法规另有 规定 的从其规定 。 
基金管理人 应在出现 可预见资 产规模大 幅变动的 情况 下，至少提 前2 个工作 日正式向 基
金托管人发 函说明基 金可能变 动规模和 公司应对 措施 ，便于托管 人实施交 易监督。 
4）本基金可 以根据届 时有效的 有关法律 法规和 政策 的规定进行 融资。 在 法律法规 允许
的情况下， 本基金也 可以开展 相应的融 券业务。 
5）相关法律 、法规或 部门规章 规定的其 他比例 限制 。 
基金托管人 对基金投 资的监督 和检查自 《基金合 同》 生效之日起 开始。 
（3）基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及《 基金 合同》的约 定对下述 基金投资 禁止
行为进行监 督：



根据法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定，本 基金 禁止从事下 列行为： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定，本 基金 管理人在履 行适当程 序后可不 受
上述规定的 限制。 
（4）基金托 管人依据 有关法律 法规的规 定和《 基金 合同》的约 定对于基 金关联投 资限
制进行监督 。 
根据法律法 规有关基 金禁止从 事的关联 交易的规 定， 基金管理人 和基金托 管人应事 先
相 互提 供与本 机构 有控股 关系 的股东 或与 本机构 有其他 重大 利害关 系的 公司名 单及 其更新 ，
加盖公章并 书面提交 ，并确保 所提供的 关联交易 名单 的真 实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任 保管真实 、完整、 全面的关 联交易名 单， 并负责及时 更新该名 单。名单 变更后
基金管理人 应及时发 送基金托 管人，基 金托管人 于2 个工作日内 进行回函 确认已知 名单的变
更。如果基 金托管人 在运作中 严格遵循 了监督流 程， 基金管理人 仍违规进 行关联交 易，并
造成基金资 产损失的 ，由基金 管理人承 担责任。 
若基金托管 人发现基 金管理人 与关联交 易名单中 列示 的关联方进 行法律法 规禁止基 金
从事的关联 交易时， 基金托管 人应及时 提醒并协 助基 金管理人采 取必要措 施阻止该 关联交
易的发生， 若基金 托 管人采取 必要措施 后仍无法 阻止 关联交易发 生时，基 金托管人 有权向
中国证监会 报告。对 于交易所 场内已成 交的违规 关联 交易，基金 托管人应 按相关法 律法规
和交易所规 则的规定 进行结算 ，同时向 中国证监 会报 告。 
（5）基金托 管人依据 有关法律 法规的规 定和《 基金 合同》的约 定对基金 管理人参 与银
行间债券市 场进行监 督。 
1）基金托管 人依据有 关法律法 规的规定 和《基 金合 同》的约定 对于基金 管理人参 与银
行间市场交 易时面临 的交易对 手资信风 险进行监 督。 
基 金管 理人 向基金 托管 人提 供符合 法律 法规 及行业 标准 的银 行间 市场交 易对 手的 名单 ，
并按照审慎 的风险控 制 原则在 该名单中 约定各交 易对 手所适用的 交易结算 方式。基 金托管
人在收到名 单后2个工 作日内回 函确认收 到该名 单。 基金管理人 应定期或 不定期对 银行间市
场现券及回 购交易对 手的名单 进行更新 ，名单中 增加 或减少银行 间市场交 易对手时 须向基
金托管人提 出书面申 请，基金 托管人于2 个工作 日内 回函确认收 到后，对 名单进行 更新。基
金管理人收 到基金托 管人书面 确认后， 被确认调 整的 名单开始生 效，新名 单生效前 已与本
次剔除的交 易对手所 进行但尚 未结算的 交易，仍 应按 照协议进行 结算。 
如果基金托 管人发现 基金管理 人与不在 名单内的 银行 间市场交易 对手进行 交易，应 及
时提醒基金 管理人撤 销交易， 经提醒后 基金管理 人仍 执行交易并 造成基金 资产损失 的，基
金托管人不 承担责任 ，发生此 种情形时 ，托管人 有权 报告中国证 监会。 
2）基金托管 人对于基 金管理人 参与银行 间市场 交易 的交易方式 的控制 
 基金管理 人在银行 间市场进 行现券买 卖和回购 交易 时，需按交 易对手名 单中约定 的
该交易对手 所适用的 交易结算 方式进行 交易。如 果基 金托管人发 现基金管 理人没有 按照事
先约定的有 利于信用 风险控制 的交易方 式进行交 易时 ，基金托管 人应及时 提醒基金 管理人
与交易对手 重新确定 交易方式 ，经提醒 后仍未改 正时 造成基金资 产损失的 ，基金托 管人 不
承担责任。 3）基金管理 人参与银 行间市场 交易的核 心交易 对手 为中国工商 银行、中 国银行、 中国
建设银行、 中国农业 银行和交 通银行， 基金管理 人与 基金托管人 协商一致 后，可以 根据当
时的市场情 况调整核 心交易对 手名单。 基金管理 人有 责任控制交 易对手的 资信风险 ，在与
核心交易对 手以外的 交易对手 进行交易 时，由于 交易 对手资信风 险引起的 损失先由 基金管
理人承担， 其后有权 要求相关 责任人进 行赔偿， 如果 基金托管人 在运作中 严格遵循 了上述
监督流程， 则对于由 于交易对 手资信风 险引起的 损失 ，不承担赔 偿责任。 
（6）基金托 管人对基 金管理人 选择存款 银行进 行 监 督。 
本基金投资 银行存款 的信用风 险主要包 括存款银 行的 信用等级、 存款银行 的支付能 力
等 涉及 到存款 银行 选择方 面的 风险。 本基 金核心 存款银 行名 单为中 国工 商银行 、中 国银行 、
中国建设银 行、中国 农业银行 和交通银 行，本基 金投 资除核心存 款银行以 外的银行 存款出
现由于存款 银行信用 风险而造 成的损失 时，先由 基金 管理人负责 赔偿，之 后有权要 求相关
责任人进行 赔偿，如 果基金托 管人在运 作过程中 遵循 上述监督流 程，则对 于由于存 款银行
信用风险引 起的损失 ，不承担 赔偿责任 。基金管 理人 与基金托管 人协商一 致后，可 以根据
当时的市场 情况对于 核心存款 银行名单 进行 调整 。 
（7）基金托 管人对基 金投资流 通受限证 券的监 督。 
1）基金投资 流通受限 证券，应 遵守《关 于规范 基金 投资非公开 发行证券 行为的紧 急通
知》、《关 于基金投 资非公开 发行股票 等流通受 限证 券有关问题 的通知》 等有关法 律法规
规定。 
2）流通受限 证券，包 括由《上 市公司证 券发行 管理 办法》规范 的非公开 发行股票 、公
开发行股票 网下配售 部分等在 发行时明 确一定期 限锁 定期的可交 易证券, 不 包括由于 发布重
大消息或其 他原因而 临时停牌 的证券、 已发行未 上市 证券、回购 交易中的 质押券等 流通受
限证券。 
3）基金管理 人应在基 金首次投 资流通受 限证券 前， 向基金托管 人提供经 基金管理 人董
事会批准的 有关基金 投资流通 受限证券 的投资决 策流 程、风险控 制制度。 基金投资 非公开
发行股票， 基金管理 人还应提 供基金管 理人董事 会批 准的流动性 风险处置 预案。上 述资料
应包括但不 限于基金 投资流通 受限证券 的投资额 度和 投资比例控 制情况。 
基金管理人 应至少于 首次执行 投资指令 之前两个 工作 日将上述资 料书面发 至基金托 管
人，保证基 金托管人 有足够的 时间进行 审核。基 金托 管人应在收 到上述资 料后两个 工作日
内，以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。 4）基金投资 流 通受限 证券前， 基金管理 人应向 基金 托管人提供 符合法律 法规要求 的有
关书面信息 ，包括但 不限于拟 发行证券 主体的中 国证 监会批准文 件、发行 证券数量 、发行
价格、锁定 期，基金 拟认购的 数量、价 格、总成 本、 总成本占基 金资产净 值的比例 、已持
有流通受限 证券市值 占资产净 值的比例 、资金划 付时 间等。基金 管理人应 保证上述 信息的
真实、完整 ，并应至 少于拟执 行投资指 令前两个 工作 日将上述信 息书面发 至基金托 管人，
保证基金托 管人有足 够的时间 进行审核 。 
5）基金托管 人应对基 金管理人 是否遵守 法律法 规、 投资决策流 程、风险 控制制度 、流
动性风险处 置预案情 况进行 监 督，并审 核基金管 理人 提供的有关 书面信息 。基金托 管人认
为上述资料 可能导致 基金出现 风险的， 有权要求 基金 管理人在投 资流通受 限证券前 就该风
险的消除或 防范措施 进行补充 书面说明 ，并保留 查看 基金管理人 风险管理 部门就基 金投资
流通受限证 券出具的 风险评估 报告等备 查资料的 权利 。否则，基 金托管人 有权拒绝 执行有
关指令。因 拒绝执行 该指令造 成基金财 产损失的 ，基 金托管人不 承担任何 责任，并 有权报
告中国证监 会。 
如基金管理 人和基金 托管人无 法达成一 致，应及 时上 报中国证监 会请求解 决。如果 基
金 托管 人切实 履行 监督职 责， 则不承 担任 何责任 。如果 基金 托管 人 没有 切实履 行监 督职责 ，
导致基金出 现风险， 基金托管 人应承担 连带责任 。 
2、基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及《 基金 合同》的约 定，对基 金资产净 值计
算、基金份 额净值计 算、应收 资金到账 、基金费 用开 支及收入确 定、基金 收益分配 、相关
信息披露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业绩表 现数 据等进行监 督和核查 。 
3、基金托管人发现 基金管理人的投 资运作及其他 运 作违反《基金法》、 《基金合同》 、
基金托管协 议及其他 有关规定 时，应及 时以书面 形式 通知基金管 理人限期 纠正，基 金管理
人收到通知 后应在下 一个工作 日及时核 对，并以 书面 形式向基金 托管人发 出回函， 进行解
释或举证。 
在限期内， 基金托管 人有权随 时对通知 事项进行 复查 ，督促基金 管理人改 正。基金 管
理人对基金 托管人通 知的违规 事项未能 在限期内 纠正 的，基金托 管人应报 告中国证 监会。
基金托管人 有义务要 求基金管 理人赔偿 因其违反 《基 金合同》而 致使投资 者遭受的 损失。 
基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 违反有关 法律 法规规定或 者违反《 基金合同 》
约定的，应 当拒绝执 行，立即 通知基金 管理人， 并向 中国证监会 报告。 基金托管人 发现基金 管理人依 据交易程 序已经生 效的 投资指令违 反法律、 行政法规 和
其他有关规 定，或者 违反《基 金合同》 约定的， 应当 立即通知基 金管理人 ，并报告 中国证
监会。 
基金管理人 应积极配 合和协助 基金托管 人的监督 和核 查，必须在 规定时间 内答复基 金
托管人并改 正，就基 金托管人 的疑义进 行解释或 举证 ，对基金托 管人按照 法规要求 需向中
国证监会报 送基金监 督报告的 ，基金管 理人应积 极配 合提供相关 数据资料 和制度等 。 
基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为，应 立即 报告中国证 监会，同 时通知基 金
管理人限期 纠正。 
基金管理人 无正当理 由，拒绝 、阻挠基 金托管人 根据 本协议规定 行使监督 权，或采 取
拖延、欺诈 等手段妨 碍基金托 管人进行 有效监督 ，情 节严重或经 基金托管 人提出警 告 仍不
改正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。 
（三）基金管理人对基金托管人的业务 核查



基金管理人 对基金托 管人履行 托管职责 情况进行 核查 ，核查事项 包括但不 限于基金 托
管人安全保 管基金财 产、开设 基金财产 的资金账 户和 证券账户、 复核基金 管理人计 算的基
金资产净值 和基金份 额净值、 根据管理 人指令办 理清 算交收、相 关信息披 露和监督 基金投
资运作等行 为。 
基金管理人 发现基金 托管人擅 自挪用基 金财产、 未对 基金财产实 行分账管 理、未执 行
或无故延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、泄露 基金 投资信息等 违反《基 金法》、 《基金
合同》、本 托管协议 及其他有 关规定时 ，基金管 理人 应及时以书 面形式通 知基金托 管人限
期纠正，基 金托管人 收到通知 后应及时 核对确认 并以 书面形式向 基金管理 人发出回 函。在
限 期内 ，基金 管理 人有权 随时 对通知 事项 进行复 查，督 促基 金托管 人改 正，并 予协 助配合 。
基金托管人 对基金管 理人通知 的违规事 项未能在 限期 内纠正的， 基金管理 人应报告 中国证
监会。基金 管理人有 义务要求 基金托管 人赔偿基 金因 此所遭受的 损失。 
基金管理人 发现基 金 托管人有 重大违规 行为，应 立即 报告中国证 监会和银 行业监督 管
理机构，同 时通知基 金托管人 限期纠正 。 
基金托管人 应积极配 合基金管 理人的核 查行为， 包括 但不限于： 提交相关 资料以供 基
金管理人核 查托管财 产的完整 性和真实 性，在规 定时 间内答复基 金管理人 并改正。 
基金托管人 无正当理 由，拒绝 、阻挠基 金管理人 根据 本协议规定 行使监督 权，或采 取
拖延、欺诈 等手段妨 碍基金管 理人进行 有效监督 ，情 节严重或经 基金管理 人提出警 告仍不
改正的，基 金管理人 应报告中 国证监会 。 （四）基金财产的保管



1、基金财产 保管的原 则 
（1）基金财 产应独立 于基金管 理 人、基 金托管 人的 固有财产。 
（2）基金托 管人应安 全保管基 金财产。 未经基 金管 理人的正当 指令，不 得自行运 用、
处分、分配 基金的任 何财产。 
（3）基金托 管人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 和证券账户 。 
（4）基金托 管人对所 托管的不 同基金财 产分别 设置 账户，与基 金托管人 的其他业 务和
其他基金的 托管业务 实行严格 的分账管 理，确保 基金 财产的完整 与独立。 
（5）对于因 基金认（ 申）购、 基金投资 过程中 产生 的应收财产 ，应由基 金管理人 负责
与 有关 当事人 确定 到账日 期并 通知基 金托 管人， 到账日 基金 财产没 有到 达基金 托管 人处的 ，
基金托管人 应及时通 知基 金管 理人采取 措施进行 催收 。由此给基 金造成损 失的，基 金管理
人应负责向 有关当事 人追偿基 金的损失 ，基金托 管人 对此不承担 责任。 
2、募集资金 的验证 
募集期内销 售机构按 销售与服 务代理协 议的约定 ，将 认购资金划 入基金管 理人在具 有
托管资格的 商业银行 开设的鹏 华基金管 理有限公 司基 金认购专户 。该账户 由基金管 理人开
立并管理。 基金募集 期满，募 集的基金 份额总额 、基 金募集金额 、基金份 额持有人 人数符
合《基金法 》、《运 作办法》 等有关规 定后，由 基金 管理人聘请 具有从事 证券业务 资格的
会 计师 事务所 进行验 资， 出具验 资报告 ，出 具的验 资报 告应 由参加 验资的2名 以上（ 含2 名）
中国注册会 计师签字 有效。验 资完成， 基金管理 人应 将募集的属 于本基金 财产的全 部资金
划 入基 金托管 人为 基金开 立的 资产托 管专 户中， 基金托 管人 在收到 资金 当日出 具确 认文件 。 
若基金募集 期限届满 ，未能达 到《基金 合同》生 效的 条件，由基 金管理人 按规定办 理
退款事宜。 
3、基金的银 行账户的 开立和管 理 
基金托管人 以基金托 管人的名 义在其营 业机构开 设资 产托管专户 ，保管基 金的银行 存
款。该资产 托管专户 是指基金 托管人在 集中托管 模式 下，代表所 托管的基 金与中国 证券登
记结算有限 责任公司 进行一级 结算的专 用账户。 该账 户的开设和 管理由基 金托管人 承担。
本基金的一 切货币收 支活动， 均需通过 基金托管 人的 资产托管专 户进行。 
资产托管专 户的开立 和使用， 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得假 借本基金 的名义开 立其他任 何银行账 户； 亦不得使用 基金的任 何银行账 户进行
本基金业务 以外的活 动。 资产托管专 户的管理 应符合《 人民币银 行结算账 户管 理办法》、 《现金管 理暂行条
例》、《人 民币利率 管理规定 》、《利 率管理暂 行规 定》、《支 付结算办 法》以及 银行业
监督管理机 构的其他 规定。 
4、基金证券 账户与证 券交易资 金账户的 开设和 管理 
基金托管人 以基金托 管人和本 基金联 名 的方式在 中国 证券登记结 算有限公 司上海分 公
司/深圳分公 司开设证 券账户。 
基金托管人 以基金托 管人的名 义在中国 证券登记 结算 有限责任公 司上海分 公司/ 深圳 分
公司开立基 金证券交 易资金账 户，用于 证券清算 。 
基金证券账 户的开立 和使用， 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得出 借和未经 对方同意 擅自转让 基金的任 何证 券账户；亦 不得使用 基金的任 何账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
5、债券托管 账户的开 立和管理 
（1）《基金 合同》生 效后，基 金管理人 负责以 基金 的名义申请 并取得进 入全国银 行间
同业拆借市 场的交易 资格，并 代表基金 进行交易 ；基 金托管人负 责以基金 的名义在 中央国
债登记结算 有限责任 公司开设 银行间债 券市场债 券托 管自营账户 ，并由基 金托管人 负责基
金的债券的 后台匹配 及资金的 清算，并 向中国人 民银 行报备。 
（2）基金管 理人和基 金托管人 应一起负 责为基 金对 外签订全国 银行间国 债市场回 购主
协议，正本 由基金托 管人保管 ，基金管 理人保存 副本 。 
6、其他账户 的开设和 管理 
在本托管协 议订立日 之后，本 基金被允 许从事符 合法 律法规规定 和《基金 合同》约 定
的 其他投资 品种的投 资业务时 ，如果涉 及相关账 户的 开设和使用 ，由基金 管理人协 助托管
人根据有关 法律法规 的规定和 《基金合 同》的约 定， 开立有关账 户。该账 户按有关 规则使
用并管理。 
7、基金财产 投资的有 关实物证 券、银行 定期存 款存 单等有价凭 证的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 由基金托 管人存放 于基 金托管人的 保管库； 其中实物 证
券也可存入 中央国债 登记结算 有限责任 公司或中 国证 券登记结算 有限责任 公司上海 分公司/
深圳分公司 或票据营 业中心的 代保管库 。实物证 券的 购买和转让 ，由基金 托管人根 据基金
管理人的指 令办理。 属于基金 托管人实 际有效控 制下 的 实物证券 在基金托 管人保管 期间的
损坏、灭失 ，由此产 生的责任 应由基金 托管人承 担。 基金托管人 对基金托 管人以外 机构实
际有效控制 的证券不 承担保管 责任。 8、与基金财 产有关的 重大合同 的保管 
由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的重大 合同 的原件分别 应由基金 托管人、 基
金管理人保 管。除本 协议另有 规定外， 基金管理 人在 代表基金签 署与基金 有关的重 大合同
时应保证基 金一方持 有两份以 上的正本 ，以便基 金管 理人和基金 托管人至 少各持有 一份正
本的原件。 基金管理 人在合同 签署后5个 工作日 内通 过专人送达 、挂号邮 寄等安全 方式将合
同原件送达 基金托管 人处。 合 同原件应 存放于基 金管 理人和基金 托管人各 自文件保 管部门
15 年以上。



（五）基金资产净值计算和会计核算 
1、基金资产 净值的计 算 
（1）基金资 产净值的 计算、复 核的时间 和程序 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 基金份额净 值是指计 算日基金 资
产净值除以 该计算日 基金份额 总份额后 的数值。 基金 份额净值的 计算保留 到小数点 后3位，
小数点后第4 位四舍五 入，由此 产生的误 差计入 基金 财产。 
基金管理人 应每工作 日对基金 资产估值 。估值原 则应 符合《基金 合同》、 《证券投 资
基金会计核 算办法》 及其他法 律、法规 的规定。 用于 基金信息披 露 的基金 资产净值 和基金
份额净值由 基金管理 人负责计 算，基金 托管人复 核。 基金管理人 应于每个 工作日交 易结束
后计算当日 的基金份 额资产净 值并以加 密传真方 式发 送给基金托 管人。基 金托管人 对净值
计算结果复 核后，签 名、盖章 并以加密 传真方式 传送 给基金管理 人，由基 金管理人 对基金
净值予以公 布。 
根据《基金 法》，基 金管理人 计算并公 告基金资 产净 值，基金托 管人复核 、审查基 金
管理人计算 的基金资 产净值。 因此，本 基金的会 计责 任方是基金 管理人， 就与本基 金有关
的会计问题 ，如经相 关各方在 平等基础 上充分讨 论后 ，仍无法达 成一致的 意见，按 照基金
管理人对基 金 资产净 值的计算 结果对外 予以公布 法律 法规以及监 管部门有 强制规定 的，从
其规定。如 有新增事 项，按国 家最新规 定估值。 
基金资产净 值计算和 基金会计 核算的义 务由基金 管理 人承担。因 此，就与 本基金有 关
的 会计 问题， 本基 金的会 计责 任方是 基金 管理人 ，如经 相关 各方在 平等 基础上 充分 讨论后 ，
仍无法达成 一致的意 见，按照 基金管理 人对基金 资产 净值的计算 结果对外 予以公布 。 
2、基金资产 估值方法 
（1）估值对 象 
基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 等资 产及负债。 （2）估值方 法 
本基金的估 值方法为 ： 
1）证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
① 交易所上 市的有价 证券（包 括股票、 权证等 ）， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价（收盘价 ）估值； 估值日无 交易的， 且最近交 易日 后经济环境 未发生重 大变化， 以最近
交易日的市 价（收盘 价）估值 ；如最近 交易日后 经济 环境发生了 重大变化 的，可参 考类似
投资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易 市价，确定 公允价格 。 
② 交易所上 市实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价 估值，估值 日没有交 易的，且 最近
交易日后经 济环境未 发生重大 变化，按 最近交易 日的 收盘价估值 。如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的 ，可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因 素， 调整最近 交易市
价，确定公 允价格； 
③ 交易所上 市未实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价减去债券 收盘价中 所含的债 券应
收利息得到 的净价进 行估值； 估值日没 有交易的 ，且 最近交易日 后经济环 境未发生 重大变
化 ，按 最近交 易日 债券收 盘价 减去债 券收 盘价中 所含的 债券 应收利 息得 到的净 价进 行估值 。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的，可 参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化
因素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 格； 
④ 交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券，采 用估 值技术确定 公允价值 。交易所 上市
的资产支持 证券，采 用估值技 术确定公 允价值， 在估 值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况
下，按成本 估值。 
2）处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
① 送股、转 增股、配 股和公开 增发的新 股，按 估值 日在证券交 易所挂牌 的同一股 票的
市价（收盘 价）估值 ；该日无 交易的， 以最近一 日的 市价（收盘 价）估值 ； 
② 首次公开 发行未上 市的股票 、债券和 权证， 采用 估值技术确 定公允价 值，在估 值技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 。 
③ 首次公开 发行有明 确锁定期 的股票， 同一股 票在 交易所上市 后，按交 易所上市 的同
一股票的市 价（收盘 价）估值 ；非公开 发行有明 确锁 定期的股票 ，按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
3）因持有股 票而享有 的配股权 ，从配股 除权日 起到 配股确认日 止，如果 收盘价高 于配
股价，按收 盘价高于 配股价的 差额估值 。收盘价 等于 或低于配股 价，则估 值为零。 4）全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种，采 用估值技 术确
定公允价值 。 
5）同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6）如有确凿 证据表明 按上述 方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的， 基金管理 人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7）相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的， 从其 规定。如有 新增事项 ，按国家 最新
规定估值。 
3、估值差错 处理 
因基金估值 错误给投 资者造成 损失的应 先由基金 管理 人承担，基 金管理人 对不应由 其
承担的责任 ，有权向 过错人追 偿。 
当 基金 管理 人计算 的基 金资 产净值 、基 金份 额净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告的 ，
由此造成的 投资者或 基金的损 失，应根 据法律法 规的 规定对投资 者或基金 支付赔偿 金，就
实际向投资 者或基金 支付的赔 偿金额 ， 由基金管 理人 与基金托管 人按照管 理费率和 托管费
率的比例各 自承担相 应的责任 。 
由于一方当 事人提供 的信息错 误，另一 方当事人 在采 取了必要合 理的措施 后仍不能 发
现该错误， 进而导致 基金资产 净值、基 金份额净 值计 算错误造成 投资者或 基金的损 失，以
及由此造成 以后交易 日基金资 产净值、 基金份额 净值 计算顺延错 误而引起 的投资者 或基金
的损失，由 提供错误 信息的当 事人一方 负责赔偿 。 
由于证券交 易所及其 登记结算 公司发送 的数据错 误， 或由于其他 不可抗力 原因，基 金
管理人和基 金托管人 虽然已经 采取必要 、适当、 合理 的措施进行 检查，但 是未能发 现该错
误的，由 此 造成的基 金资产估 值错误， 基金管理 人和 基金托管人 可以免除 赔偿责任 。但基
金管理人和 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除 由此造成的 影响。 
当基金管理 人计算的 基金资产 净值与基 金托管人 的计 算结果不一 致时，相 关各方应 本
着勤勉尽责 的态度重 新计算核 对，如果 最后仍无 法达 成一致，应 以基金管 理人的计 算结果
为准对外公 布，由此 造成的损 失以及因 该交易日 基金 资产净值计 算顺延错 误而引起 的损失
由基金管理 人承担赔 偿责任， 基金托管 人不负赔 偿责 任。 
4、基金账册 的建立 
基金管理人 和基金托 管人在《 基金合同 》生效后 ，应 按照相关各 方约定的 同一记账 方
法 和会计处 理原则， 分别独立 地设置、 登录和保 管本 基金的全套 账册，对 相关各方 各自的账 册定 期进行 核对 ，互相 监督 ，以保 证基 金资产 的安全 。若 双方对 会计 处理方 法存 在分歧 ，
应以基金管 理人的处 理方法为 准。 
经对账发现 相关各方 的账目存 在不符的 ，基金管 理人 和基金托管 人必须及 时查明原 因
并纠正，保 证相关各 方平行登 录的账册 记录完全 相符 。若当日核 对不符， 暂时无法 查找到
错账的原因 而影响到 基金资产 净值的计 算和公告 的， 以基金管理 人的账册 为准。 
5、基金定期 报告的编 制和复核 
基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。月 度报表的 编制， 应于
每月终了后5 个工作日 内完成。 
在《基金合 同》生效 后每六个 月结束之 日起45日 内， 基金管理人 对招募说 明书更新 一
次并登载在 网站上， 并将更新 后的招募 说明书摘 要登 载在指定媒 体上。基 金管理人 在每个
季度结束之 日起15 个 工作日内 完成季度 报告编制 并公 告；在会计 年度半年 终了后60 日内完
成半年报告 编制并公 告；在会 计年度结 束后90日 内完 成年度报告 编制并公 告。 
基金管理人 在月度报 表完成当 日，对报 表加盖公 章后 ，以加密传 真方式将 有关报表 提
供基金托管 人复核； 基金托管 人在3 个工 作日内 进行 复核，并将 复核结果 及时书面 通知基金
管理人。基 金管理 人 在季度报 告完成当 日，将有 关报 告提供基金 托管人复 核，基金 托管人
在收到后7个 工作日内 进行复核 ，并将复 核结果 书面 通知基金管 理人。基 金管理人 在半年报
完成当日， 将有关报 告提供基 金托管人 复核，基 金托 管人在收到 后30日内 进行复核 ，并将
复核结果书 面通知基 金管理人 。基金管 理人在年 度报 告完成当日 ，将有关 报告提供 基金托
管人复核， 基金托管 人在收到 后45日内 复核，并 将复 核结果书面 通知基金 管理人。 
基金托管人 在复核过 程中，发 现相关各 方的报表 存在 不符时，基 金管理人 和基金托 管
人应共同查 明原因， 进行调整 ，调整以 相关各方 认可 的账务处理 方式为 准 。核对无 误后，
基金托管人 在基金管 理人提供 的报告上 加盖业务 印鉴 或者出具加 盖托管业 务部门公 章的复
核意见书， 相关各方 各自留存 一份。如 果基金管 理人 与基金托管 人不能于 应当发布 公告之
日之前就相 关报表达 成一致， 基金管理 人有权按 照其 编制的报表 对外发布 公告，基 金托管
人有权就相 关情况报 证监会备 案。 
基金托管人 在对财务 会计报告 、半年报 告或年度 报告 复核完毕后 ，需盖章 确认或出 具
相应的复核 确认书， 以备有权 机构对相 关文件审 核时 提示。 
基金定期报 告应当在 公开披露 的第2个工 作日， 分别 报中国证监 会和基金 管理人主 要办
公场所所在 地中国证 监会派出 机构备案 。 
（六）基金份额持有人名册的登记与保 管


基金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的基金 份额 持有人名册 ，包括《 基金合同 》
生效日、《 基金合同 》终止日 、基金份 额持有人 大会 权利登记日 、每年6 月30日、12 月31日
的基金份额 持有人名 册。基金 份额持有 人名册的 内容 必须包括基 金份额持 有人的名 称和持
有的基金份 额。 
基金份额持 有人名册 由基金的 基金注册 登记机构 根据 基金管理人 的指令编 制和保管 ，
基金管理人 和基金托 管人应按 照目前相 关规则分 别保 管基金份额 持有人名 册。保管 方式可
以采用电子 或文档的 形式。保 管期限为15 年。 
基 金管 理人 应当及 时向 基金 托管人 提交 下列 日期的 基金 份额 持有 人名册 ：《 基金 合同 》
生效日、《 基金合同 》终止日 、基金份 额持有人 大会 权利登记日 、每年6 月30日、每 年12月
31 日的基金 份额持有 人名册。 基金份额 持有人名 册的 内容必须包 括基金份 额持有人 的名称
和持有的基 金份额。 其中每年12 月31日 的基金份 额持 有人名册应 于下月前 十个工作 日内提
交；《基金 合同》生 效日、《 基金合同 》终止日 等涉 及到基金重 要事项日 期的基金 份额持
有人名册应 于发生日 后十个工 作日内提 交。 
基金托管人 以电子版 形式妥善 保管基金 份额持有 人名 册，并定期 刻成光盘 备份，保 存
期限为15年 。基金托 管人不得 将所保管 的基金份 额持 有人名册用 于基金托 管业务以 外的其
他用途，并 应遵守保 密义务。 
若基金管理 人或基金 托管人由 于自身原 因无法妥 善保 管基金份额 持有人名 册，应按 有
关法规规定 各自承担 相应的责 任。 
（七）争议解决方式



相关各方当 事人同意 ，因本协 议而产生 的或与本 协议 有关的一切 争议，除 经友好协 商
可 以解 决的， 应提 交中国 国际 经济贸 易仲 裁委员 会根据 该会 当时有 效的 仲裁规 则进 行仲裁 ，
仲裁的地点 在北京， 仲裁裁决 是终局性 的并对相 关各 方均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承
担。 
争议处理期 间，相关 各方当事 人应恪守 基 金管理 人和 基金托管人 职责，继 续忠实、 勤
勉、尽责地 履行《基 金合同》 和托管协 议规定的 义务 ，维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
（八）托管协议的变更与终止 
1、托管协议 的变更程 序 本协议双方 当事人经 协商一致 ，可以对 协议的内 容进 行变更。变 更后的托 管协议， 其
内容不得与 《基金合 同》的规 定有任何 冲突。基 金托 管协议的变 更报中国 证监会核 准后生
效。 
2、基金托管 协议终止 的情形 
发生以下情 况，本托 管协议终 止： 
（1）《基金 合同》终 止； 
（2）基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金托管人 接管基金 资产； 
（3）基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金管理人 接管基金 管理权； 
（4）发生法 律法规或 《基金合 同》规定 的终止 事项 。 
 




二十三、对基金份额持有人的服务 
基 金管 理人 承诺 为基金 份额 持有 人提 供一 系列的 服务。 以下 服务 内容 ，由基 金管 理 人
在 正常 情况下 向投 资者 提供， 基金 管理人 可根 据实际业 务情 况以及 基金 份额 持有人 的需 要
和市场的变 化，不断 完善并增 加和修改 服务项目 。



一、营销创 新及网上 交易服务



为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。



在 营销 渠道 创新 方面， 本基 金管 理人 大力 发展基 金电子 商务 ，并 已开 通基金 网上 交 易
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账 户查 询功能 和交 易功 能。基 金管 理人也 将不 断努力完 善现 有技术 系统 和销 售渠道 ，为 投
资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。



二、信息定 制服务



投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.phfund.com ） 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 （400-
6788-999；0755-82353668 ）等渠道提交 信息定制申 请，在申请获基金管理 人确认后，基金
管理人将通过信件、 手机短信、E-MAIL 等方式 为客 户发送所定制的信息 。信件定制的 内容
为 季度 纸质对 账单 ，手 机短信 可定 制的信 息包 括：月度 短信 账单、 公司 最新 公告、 持有 基
金 周末 净值等 ；邮 件定 制的信 息包 括：鹏 友会 周刊、电 子对 账单等 信息 。基 金管理 人将 根
据业务发展 需要和实 际情况， 适时调整 发送的定 制信 息内容。


三、在线咨 询服务



投 资 者可 通过 在线 客服 、短 信 接收 平台 、鹏 华基 金官 方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯 工具进行 业务咨询 ，基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务， 在工作时
间内有专人 在线提供 咨询服务 。



四、客户服 务中心（CALL-CENTER ）电话服务



呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自动 语音 系统提供每周 7× 24 小时基 金账户
余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等 信息查 询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐 席服务（重大法定节假日除外），
投 资者 可以通 过该 热线 获得业 务咨 询、信 息查 询、服务 投诉 、信息 定制 、资 料修改 等专 项
服务。



五、客户投 诉受理服 务



投 资者 可以 通过 直销和 销售 机构 网点 柜台 、基金 管理人 设置 的投 诉专 线、呼 叫中 心 人
工热线、书 信、电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。



电 话、 电子 邮件 、书信 、网 络在 线是 主要 投诉受 理渠道 ，基 金管 理人 设专人 负责 管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补 充投诉渠道，
由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。











二十 四、其他应披 露事项 
本基金的其 他应披露 事项将严 格按照《 基金法》 、《 运作办法》 、《销售 办法》、
《信息披露 办法》等 相关法律 法规规定 的内容与 格式 进行披露， 并至少在 一种指定 媒体上
公告。 
公告内容 报纸 日期 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加大同证 券有
限责任公司 为旗下部 分基金销 售机构的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于北 京增财基 金销
售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 11
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 15
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与东莞农村 商业银行 股份有限 公司手机 银行
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
2017 年 8 月 23
日 基金认/ 申购费 率优惠活 动的公告 报》 
2017 年半 年度报告 摘要 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于泛 华普益基 金销
售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 1 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式
基金参与蚂 蚁（杭州 ）基金销 售有限公 司费
率优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 8 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 14
日 
鹏华中证 500 指数证 券投资 基金（LOF ）更新
的招募说明 书摘要 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 16
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 20
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 26
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式
基金参与钱 滚滚财富 投资管理 （上海） 有限
公司费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 20
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中泰证券 股份有限 公司申购 （含定期 定额
申购）费率 优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 23
日 
2017 年第 三季度报 告 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 25
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 31
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 11 月 14
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 11 月 16
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于终 止投资者 通过
淘宝直销平 台或支付 宝支付账 户开立的 本公
司直销交易 账户在本 公司网上 直销系统 办理
基金赎回业 务的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 11 月 24
日 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下基 金对
账单服务形 式的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 11 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 12
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整流通受 限股
票估值方法 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 26
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国邮政 储蓄银行 网上银行 和手机银 行基
金申购费率 优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国农业 银行个人 网银和掌 上银行基 金申
购费率优惠 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国工商 银行“2018 倾心 回馈”基 金定投
优惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与浙商银行 电子银行 渠道基金 申购费率 及柜
面定期定额 申购费率 优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下证券投 资基
金适用《关 于明确金 融、房地 产开发、 教育
辅助服务等 增值税政 策的通知 》等规范 性文
件的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金
申购费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与东莞农村 商业银行 股份有限 公司手机 银行
基金认/ 申购费 率优惠活 动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 12 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国国际 金融股份 有限公司 申购费率 优惠
活动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年 1 月 12
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年 1 月 17
日 
2017 年第 四季度报 告 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年 1 月 22
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与湘财证券 股份有限 公司申购 （含定期 定额
申购）费率 优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年 1 月 24
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年 1 月 24
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金在
上海华信证 券有限责 任公司开 展基金转 换费
率优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年 1 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 《证券时报 》、《中 国 2018 年 2 月 3 日 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 证券报》、 《上海证 券
报》 
上述披露事 项的披露 期间自2017 年8月5 日日至2018 年2月4日止。 




二十 五、招募说明 书的存放及 查阅方式 
本招募说明 书按相关 法律法规 ，存放在 基金管理 人、 基金代销机 构等的办 公场所， 投
资者可在办 公时间免 费查阅； 也可在支 付工本费 后在 合理时间内 获取本招 募说明书 复制件
或复印件， 但应以招 募说明书 正本为准 。投资者 也可 以直接登录 基金管理 人的网站 进行查
阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 








 
二十 六、备查文件 
（一）备查文件包括： 
1、中国证监 会核准鹏 华中证500 指数证 券投资基 金（LOF）募集的 文件 
2、《鹏华中 证500指 数证券投 资基金（LOF ）基 金合 同》 
3、《鹏华中 证500指 数证券投 资基金（LOF ）托 管协 议》 
4、《鹏华中 证500指 数证券投 资基金（LOF ）登 记结 算服务协议 》 
5、法律意见 书 
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
（二）备查文件的存放地点和投资者查 阅方式： 
1、存放地点: 《基金 合同》、 《托管协 议》存放 在基 金管理人和 基金托管 人处；其 余
备查文件存 放在基金 管理人处 。 
2、查阅方式: 投资者 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。 




鹏华基金管理有限公司 
2018 年3 月
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